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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2015年年度报告摘要

 
上 证 新 兴 产业 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年年度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 3 页 共 27 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 场内简 称 新兴 ETF 基金主 代码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年4 月 7 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 81,482,658.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011-06-08 注:本基金二 级市场交 易 简称为“新 兴 ETF ”, 基金 的申购、赎回 简称为 “ 新 兴申赎 ”,申 购、赎 回代码 为 “ 5102 61” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金的 标的 指数 是上 证新 兴 产业 指数 。本 基金 的投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资收益 。 投资策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及 备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基金 、债 券基 金、 混合基 金;本 基金 为指数 型基 金, 具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特 征,属 于证 券投 资基 金中 较 高风险 、 较 高预 期收 益的 品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 洪渊 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 4 页 共 27 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 122,978,304.14 109,057,425.40 -3,240,741.45 本期利 润 94,462,137.28 111,838,727.44 105,361,845.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7005 0.2276 0.1428 本期基 金份 额净 值增 长率 27.13% 32.31% 19.08% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3116 0.0322 -0.2202 期末基 金资 产净 值 106,874,679.24 298,281,316.84 503,757,164.73 期末基 金份 额净 值 1.312 1.032 0.780 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 16.11% 1.92% 18.44% 2.07% -2.33% -0.15% 过去六 个月 -20.19% 3.17% -20.16% 3.56% -0.03% -0.39% 过去一 年 27.13% 2.79% 28.02% 3.07% -0.89% -0.28% 过去三 年 100.31% 1.97% 105.00% 2.12% -4.69% -0.15% 自基金 合同 生效起 至今 31.20% 1.80% 25.36% 1.93% 5.84% -0.13% 注:本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 5 页 共 27 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注: 本 基金 的基 金合 同于2011 年4 月7 日 生效,2011 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收 益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 6 页 共 27 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2015 年12 月 , 本 基 金管理 人共 管 理 45 只开 放 式基金 : 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货 币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长 混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安 增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基 金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放 式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混 合型证券 投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安 油气能源股票 证券投资 基 金(LOF) 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成 长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资 基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期 开放债 券型 证 券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型 证券投 资基 金、 诺 安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋德舜 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 2011 年4 月7 日 - 9 经 济 学 博 士, 具 有 基 金从业资格。曾任招 商银行计划财务部资诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 7 页 共 27 页


指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经理、 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 产 负 债 管 理 经 理, 泰 达荷银基金管理有限 公司风险管理部副总 经理。2010 年 4 月加 入诺安基金管理有限 公司, 曾 任 诺 安 基 金 管理有限公司投资经 理。2012 年 12 月至 2015 年 3 月任 诺安 中 小板等权重交易型开 放式指数证券投资基 金 联 接 基 金 基 金 经 理。2011 年 4 月起 任 上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资 基金基金经理和诺安 上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金基金经 理, 2012 年 12 月起 任 中小板等权重交易型 开放式指数证券投资 基金基 金经 理。 注: ①此 处基 金经 理的 任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 8 页 共 27 页


手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆 到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司对连 续四 个季 度期 间内 , 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。 报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ,原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回 清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助 适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 9 页 共 27 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.312 元。 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为27.13%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率 为28.02% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来一 年 , 从 技术 角 度, 不要 轻易 看多 大盘 , 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ; 从 基本 面角 度, 业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小, 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应 参加估 值小组 会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:当基金 净 值增长率超过 标的指数 同 期增长率达 到 1% 以上时, 本 基 金可 进 行 收益 分 配; 在 符 合 有关 基 金 收益 分 配 条 件 的 前提 下, 本 基金 每 年 收 益 分配 次数最多为 6 次, 每 次 收益 分 配 比 例 的 确 定原 则: 使收 益 分 配 后 基 金 净值 增 长率 尽 可 能 贴 近 标的 指数同期增 长率。基 于本 基金的性质 和特点,本 基金 收益分配不 须以弥补 浮动 亏损为前提, 收益分 配后可能使 除息后的 基金 份额净值低 于面值;本 基金 收益分配方 式为现金 分红; 若《基金合 同》生 效不满 3 个月,则不 进行 收益分配;每 一基金份 额享 有同等分配 权;法律法 规或 监管机关另 有规定 的, 从 其规 定。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 10 页 共 27 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元 的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 诺安 上证 新兴 产 业 ETF 证 券投 资基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说 明 本报告 期内 ,诺 安上 证新 兴产 业 ETF 证券 投资 基金 的管理 人—— 诺 安基 金管 理有限 公司 在 诺 安上证 新兴 产 业ETF 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内, 诺安 上证 新兴产 业 ETF 证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安上证新兴产业 ETF 证券投资基金 2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财 务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及 其经 办注 册 会计师 王明 静、 吴迪 于 2016 年 3 月 25 日出具 了 德 师报(审) 字(16) 第P0684 号 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” 。 投资 者可 以 通过年 度报 告正 文 查看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 11 页 共 27 页


资 产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 5,485,493.92 12,031,889.30 结算备 付金 - 325,529.28 存出保 证金 15,609.68 17,630.56 交易性 金融 资产 101,628,890.93 286,272,339.82 其中: 股票 投资 101,628,890.93 286,272,339.82 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 87,265.30 应收利 息 1,105.02 2,671.08 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 107,131,099.55 298,737,325.34 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 45,689.60 145,435.61 应付托 管费 9,137.90 29,087.11 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 31,592.81 98,377.78 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 170,000.00 183,108.00 负债合 计 256,420.31 456,008.50 所有者权益:


实收基 金 81,482,658.00 288,982,658.00 未分配 利润 25,392,021.24 9,298,658.84 所有者 权益 合计 106,874,679.24 298,281,316.84 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 12 页 共 27 页


负债和 所有 者权 益总 计 107,131,099.55 298,737,325.34 注:报 告截 止 日2015 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.312 元,基 金份 额总 额81,482,658.00 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 一、收入 96,291,358.23 115,265,819.11 1.利息 收入 98,259.92 96,690.14 其中: 存款 利息 收入 98,259.92 96,690.14 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 124,670,494.17 112,219,593.74 其中: 股票 投资 收益 123,619,020.47 107,494,007.52 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,051,473.70 4,725,586.22 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列) -28,516,166.86 2,781,302.04 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 38,771.00 168,233.19 减: 二、费用 1,829,220.95 3,427,091.67 1.管 理人 报酬 942,452.24 2,029,232.24 2.托 管费 188,490.37 405,846.44 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 298,044.34 371,306.49 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 400,234.00 620,706.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填 列) 94,462,137.28 111,838,727.44 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 94,462,137.28 111,838,727.44 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 13 页 共 27 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 288,982,658.00 9,298,658.84 298,281,316.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 94,462,137.28 94,462,137.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -207,500,000.00 -78,368,774.88 -285,868,774.88 其中:1. 基 金申 购款 17,303,000,000.00 14,294,564,543.02 31,597,564,543.02 2. 基金 赎回 款 -17,510,500,000.00 -14,372,933,317.90 -31,883,433,317.90 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 645,982,658.00 -142,225,493.27 503,757,164.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 111,838,727.44 111,838,727.44 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -357,000,000.00 39,685,424.67 -317,314,575.33 其中:1. 基 金申 购款 1,427,000,000.00 -116,456,886.17 1,310,543,113.83 2. 基金 赎回 款 -1,784,000,000.00 156,142,310.84 -1,627,857,689.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 14 页 共 27 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 288,982,658.00 9,298,658.84 298,281,316.84 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 上证新兴产业交易型开放 式指数证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 简称 “中国 证监会 ”) 证监许可[2011]240 号 文 《关于核准上 证新兴产业 交易型开放式 指数证 券投资 基金 及联 接基 金募 集的批 复》 批准,于2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 30 日 向社 会进 行公 开募集,经利 安达会计 师事 务所验资, 上 证新兴产 业交 易型开放式 指数证券 投资 基金通过现 金认购 方式募 集资 金人 民币901,299,000.00 元,有 效认购 金 额产生 的利 息为 人民币16,800.00 元,折 成基 金份额 的净 认购 金额 和利 息为人 民币 901,315,800.00 元,折合 901,315,800.00 份基金 份额;上证 新兴产业交易型开放式指数证券投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 848,800.00 股, 按 上 证 新 兴 产 业交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金网 下 股 票 认 购 期 最后 一 日均 价 计 算 的 股 票市 值为人 民币11,166,858.00 元,折合 11,166,858.00 份基金 份额 。基 金合 同生 效日为 2011 年 4 月 7 日, 合同 生效 日基 金份 额 为 912,482,658.00 份基 金 单位。 经上海 证券 交易 所( 以下 简 称:上 交所) 上证 债字[2011]106 号 文核 准同 意,本 基 金于 2011 年 6 月8 日 在上 交所 挂牌 交易 。 本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《上 证新 兴产 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 招 募说明书》等 文件已按 规 定报送中国 证监会备 案。 本基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以本 基金 为目 标 ETF,于 2011 年 4 月 7 日募集 成立 了 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 诺 安 上 证 新 兴 ETF 联 接”) 。 诺安 上证 新 兴ETF 联接为 契约 型开 放式 基金, 投资目 标与 本基 金类 似, 将 绝大多 数基 金资 产 投资于 本基 金。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 15 页 共 27 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的 说明 。 7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值 核算工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 , 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整, 采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ,估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月 26 日 ,相 关调 整对 前一 估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。 7.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.5 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金联 接基 金 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 16 页 共 27 页


7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.6.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.6.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.6.2 关 联方 报酬 7.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 942,452.24 2,029,232.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 的 年 费率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月支付, 由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 7.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 188,490.37 405,846.44 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下: 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 17 页 共 27 页


H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付, 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支取 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 诺安上证新兴产业交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 58,000,000.00 71.18% 218,500,000.00 75.61% 7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 5,485,493.92 64,039.50 12,031,889.30 93,088.53 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 18 页 共 27 页


7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.7 期 末(2015 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通 受限证 券。 7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 600880 博瑞 传播 2015 年9 月 16 日 重大资 产重组 7.50 2016 年1 月 18 日 8.25 116,753 1,532,630.16 875,647.50 - 7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款,无 抵押 债券 。 7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (1) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 19 页 共 27 页


②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 100,753,243.43 元, 属于 第 二层 级的 余额 为 875,647.50 元 ,无 属于 第三 层级 的余额(2014 年 12 月31 日: 第一 层 级280,242,533.62 元, 属于 第二 层 级的余 额 为6,029,806.20 元, 无属 于第 三层 级的余 额) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。如 附注7.4.5.2 所述, 本基 金自2015 年 3 月 26 日 起, 对所 持有 的在 上海证 券交 易所 、 深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 , 采用第三方 估值机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ,相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 101,628,890.93 94.86 其中: 股票 101,628,890.93 94.86 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,485,493.92 5.12 7 其他各 项资 产 16,714.70 0.02 8 合计 107,131,099.55 100.00 注: 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 20 页 共 27 页


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,998,108.00 1.87 B 采矿业 5,914,266.00 5.53 C 制造业 70,609,810.73 66.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,015,735.09 3.76 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,215,323.61 17.04 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 875,647.50 0.82 S 综合 - - 合计 101,628,890.93 95.09 8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 21 页 共 27 页


值比例 (% ) 1 600085 同仁堂 60,848 2,714,429.28 2.54 2 600066 宇通客 车 102,158 2,297,533.42 2.15 3 600718 东软集 团 73,600 2,285,280.00 2.14 4 600406 国电南 瑞 133,358 2,224,411.44 2.08 5 600535 天士力 53,891 2,205,219.72 2.06 6 600498 烽火通 信 77,222 2,201,599.22 2.06 7 600196 复星医 药 92,971 2,183,888.79 2.04 8 600312 平高电 气 109,437 2,134,021.50 2.00 9 600143 金发科 技 248,045 2,133,187.00 2.00 10 600104 上汽集 团 99,801 2,117,777.22 1.98 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网 站的 年 度报告 正文 。 8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601179 中国西 电 6,037,369.00 2.02 2 601118 XD 海 南橡 5,871,166.00 1.97 3 601012 隆基股 份 5,723,249.00 1.92 4 600037 歌华有 线 3,745,542.45 1.26 5 600875 东方电 气 3,457,367.00 1.16 6 601727 上海电 气 3,214,281.00 1.08 7 600104 上汽集 团 2,999,428.10 1.01 8 600637 百视通 2,648,044.31 0.89 9 600276 恒瑞医 药 2,608,697.24 0.87 10 600549 厦门钨 业 2,604,941.92 0.87 11 600066 宇通客 车 2,503,601.29 0.84 12 600111 北方稀 土 2,436,277.29 0.82 13 600309 万华化 学 2,435,834.62 0.82 14 600535 天士力 2,386,225.00 0.80 15 600031 三一重 工 2,232,738.00 0.75 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 22 页 共 27 页


16 600008 首创股 份 2,232,145.98 0.75 17 600196 复星医 药 2,222,517.46 0.75 18 600150 中国船 舶 2,060,170.00 0.69 19 600089 特变电 工 2,041,360.00 0.68 20 600959 江苏有 线 2,040,367.40 0.68 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601766 中国南 车 33,056,303.79 11.08 2 600037 歌华有 线 6,684,048.61 2.24 3 600388 龙净环 保 6,341,833.90 2.13 4 601727 上海电 气 4,615,122.86 1.55 5 601299 中国北 车 4,245,151.26 1.42 6 601106 中国一 重 4,123,311.19 1.38 7 600436 片仔癀 3,812,392.51 1.28 8 603328 依顿电 子 3,353,152.40 1.12 9 600879 航天电 子 2,565,285.71 0.86 10 600079 人福医 药 2,123,192.86 0.71 11 600518 康美药 业 2,110,740.20 0.71 12 600770 综艺股 份 1,992,316.30 0.67 13 600267 海正药 业 1,902,846.62 0.64 14 600435 北方导 航 1,767,064.75 0.59 15 600276 恒瑞医 药 1,609,010.98 0.54 16 600118 中国卫 星 1,547,125.22 0.52 17 600066 宇通客 车 1,411,586.89 0.47 18 600893 中航动 力 1,252,211.90 0.42 19 600498 烽火通 信 1,226,744.49 0.41 20 600008 首创股 份 1,155,081.31 0.39 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 111,735,045.35 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 117,033,698.85 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 23 页 共 27 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 24 页 共 27 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案 调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 15,609.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,105.02 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,714.70 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 25 页 共 27 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,368 59,563.35 58,391,800.00 71.66% 23,090,858.00 28.34% 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 梁斌 660,000.00 0.81% 2 郭楠 480,000.00 0.59% 3 潘忠文 400,000.00 0.49% 4 邓都华 400,000.00 0.49% 5 邹高峭 364,500.00 0.45% 6 王子宗 360,500.00 0.44% 7 陈炳坤 250,000.00 0.31% 8 江治 200,000.00 0.25% 9 刁成业 200,000.00 0.25% 10 王弋 200,000.00 0.25% 中国工 商银 行- 诺安 上证 新兴产 业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 58,000,000.00 71.18% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年4 月 7 日 ) 基金 份额 总额 912,482,658.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 288,982,658.00 本报告 期基 金总 申购 份额 17,303,000,000.00 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,510,500,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 81,482,658.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 26 页 共 27 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成 员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、 2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 , 自 2015 年 3 月 28 日 起, 增 选齐斌 先生 、李 清章 先生 、奥成 文先 生担 任诺 安基 金管理 有限 公司 董 事 会董事 。 自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理 有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不 再 担任 公 司 独立董 事职 务。 自2015 年 12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 , 该 事务 所已 提 供审计 服务 的连 续年 限:3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 诺安上证新兴产业 ETF2015 年 年度报告 摘要 第 27 页 共 27 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证券 1 195,013,842.48 100.00% 178,507.46 100.00% - 国盛证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 进行 其他 证券 投资 的情况 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年3 月30 日