上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方上 证380ETF
场内简 称 380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 166,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为完全被动式指 数基金， 采用完全复制法 ，按照成 份股在标的 指
数中的 基准权重构建指 数化投资 组合，并根据标 的指数成 份股及其权 重南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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的变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份股发生调整 和成份股 发生配股、增发 、分红等 行为时，或 因
基金的 申购和赎回等对 本基金跟 踪标的指数的效 果可能带 来影响时， 或
因某些 特殊情况导致流 动性不足 时，或其他原因 导致无法 有效复制和 跟
踪标的 指数时，基金管 理人可以 对投资组合管理 进行适当 变通和调整 ，
从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。
本基金 可投资股指期货 和其他经 中国证监会允许 的衍生金 融产品。本 基
金投资 股指期货将根据 风险管理 的原则，以套期 保值为目 的，对冲系 统
性风险 和某些特殊情况 下的流动 性风险等，主要 采用流动 性好、交易 活
跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争利用股指期 货的杠杆 作用，降低股票 仓位频繁 调整的交易 成
本和跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上证 380 指数 ，简
称 380 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属股票基金，风 险与收益 高于混合基金、 债券基金 与货币市场 基
金。本 基金为指数型基 金，主要 采用完全复制法 跟踪标的 指数的表现 ，
具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -5,583,915.32 46,182,485.86 -2,321,791.01
本期利 润 8,241,848.33 70,845,392.68 21,639,274.46 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0416 0.3831 0.1201
本期基 金份 额净 值增 长率 38.26% 44.86% 14.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4374 0.1149 -0.1469
期末基 金资 产净 值 306,487,944.53 293,582,872.70 158,554,535.28
期末基 金份 额净 值 1.8413 1.3318 0.9194
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.09% 2.05% 22.72% 1.98% 1.37% 0.07%
过去六 个月 -14.21% 3.67% -15.79% 3.50% 1.58% 0.17%
过去一 年 38.26% 3.13% 37.93% 3.01% 0.33% 0.12%
过去三 年 128.93% 2.08% 127.95% 2.03% 0.98% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
84.13% 1.90% 80.37% 1.88% 3.76% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金
基 金 经
理
2013 年5 月
17 日
- 18 年
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具有 基
金从业 资格。 曾先 后担 任 美国美 林证
券公司 助理 副总 裁、 招 商 证券首 席产
品策略 师 。2006 年 加入 南 方基金 ， 任
首席产 品设 计师 ；2010 年8 月至 今 ，
任小康 ETF 及 南 方 小 康 基 金 经 理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 深成及 南方
深成 ETF 的 基金 经理 ； 2013 年5 月至
今，任 南方 上 证 380ETF 及联接 基金
的基金 经理 ；2015 年7 月 至今 ， 任 南
方互联 基金 的基 金经 理。
杨德
龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年9 月
16 日
- 9 年
北京大 学经 济学 硕士、 清 华大学 工学
学士 ， 具 有基 金从 业资 格 。2006 年加
入南方 基金， 担任 研究 部 高级行 业研
究员 、 首 席策 略分 析师 ；2010 年8 月
至 2013 年 4 月， 任小 康 ETF 及 南方
小康基 金经 理 ；2011 年9 月至今 ， 任
南方上 证 380ETF 及联 接 基金基 金经
理；2013 年3 月至 今， 任 南方策 略基
金经理 ；2013 年 4 月 至 今，任 南方
300 基 金经 理 ；2013 年4 月至今 ， 任
南方开 元沪 深300ETF 基金 经理； 2014
年 12 月 至今 ，任 南方 恒 生 ETF 基金
经理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日， “ 离 职日期 ”为 根据公司
决定确定的解 聘日期， 除 首任基金经理 外， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、根 据 2016 年 3 月 5 日 《关于 上证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金变 更基金 经理 的公
告》 ， 解聘 杨德 龙作 为本 基 金的基 金经 理， 离任 日期 为 2016 年 3 月 4 日 ；柯 晓 继续担 任本 基金 的
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有发生损 害 基金持有人利 益的情形 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市 日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 1.136％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.8413 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为38.26 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为37.93 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 中央 经济 工作 重 点将在 适度 扩大 总需 求的 同时， 着力 加强 供给 侧结 构性改 革， 着力
提高供给体系 质量和效 率 ，增强经济持 续增长动 力 ，推动我国社 会生产力 水 平实现整体 跃升。展
望2016 年 全年 ，A 股市 场 将逐步 实现 震 荡 牛市 ， 震 荡来源 于估 值提 升后 市场 波动加 大。 蓝筹 股和
小盘股均有机 会，但驱 动 因素不同。近 期险资频 频 举牌地产、金 融、消费 等 领域优质蓝 筹股，根
本原因 是在 低利 率背 景下 ， 蓝筹 股的 分红 收益 率很 有吸引 力， 预计 在 2015 年 底上演 的上 市公 司控
股权之 争可 能 在2016 年 更 常见， 这也 表明 产业 资本 对于蓝 筹股 长期 投资 价值 的认可 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的 判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算 日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21229 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,881,156.41 4,783,496.61
结算备 付金 94,431.25 32,533.63
存出保 证金 68,397.54 7,044.76
交易性 金融 资产 301,942,431.60 289,568,610.25
其中： 股票 投资 301,942,431.60 289,496,610.25
基金投 资 - -
债券投 资 - 72,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 58,245.22 30,933.40
应收利 息 1,156.36 1,345.88
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 307,045,818.38 294,423,964.53
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 123,843.00 312.63
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 133,831.12 118,623.44
应付托 管费 26,766.25 23,724.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 11,727.77 131,767.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 261,705.71 566,664.00
负债合 计 557,873.85 841,091.83
所有者权益：
实收基 金 166,448,915.00 220,448,915.00
未分配 利润 140,039,029.53 73,133,957.70
所有者 权益 合计 306,487,944.53 293,582,872.70
负债和 所有 者权 益总 计 307,045,818.38 294,423,964.53
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.8413 元， 基金 份额 总 额 166,448,915.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 12 页 共 29 页
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
一、收入 11,320,028.12 72,725,926.22
1.利息 收入 85,372.15 24,168.52
其中： 存款 利息 收入 85,272.31 24,053.43
债券利 息收 入 99.84 115.09
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -7,842,938.58 47,507,296.20
其中： 股票 投资 收益 -10,615,137.02 44,778,452.27
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 240,190.03 23,846.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,532,008.41 2,704,997.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
13,825,763.65 24,662,906.82
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,251,830.90 531,554.68
减： 二、费用 3,078,179.79 1,880,533.54
1．管 理人 报酬 1,762,134.99 945,347.81
2．托 管费 352,427.04 189,069.59
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 331,038.10 194,907.91
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 632,579.66 551,208.23
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,241,848.33 70,845,392.68
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,241,848.33 70,845,392.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 13 页 共 29 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,241,848.33 8,241,848.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-54,000,000.00 58,663,223.50 4,663,223.50
其中：1. 基 金申 购款 6,950,000,000.00 7,341,878,231.74 14,291,878,231.74
2. 基金 赎回 款 -7,004,000,000.00 -7,283,215,008.24 -14,287,215,008.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
166,448,915.00 140,039,029.53 306,487,944.53
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
172,448,915.00 -13,894,379.72 158,554,535.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 70,845,392.68 70,845,392.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
48,000,000.00 16,182,944.74 64,182,944.74
其中：1. 基 金申 购款 722,000,000.00 48,243,732.38 770,243,732.38
2. 基金 赎回 款 -674,000,000.00 -32,060,787.64 -706,060,787.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
220,448,915.00 73,133,957.70 293,582,872.70 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳 税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 22,520,125.99 4.12% - -
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 20,503.00 20.21% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 16 页 共 29 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,762,134.99 945,347.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
352,427.04 189,069.59
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
128,399,941.00 77.14% 188,399,941.00 85.46%
华泰证券 - - 30,000.00 0.01%
注： 上 证380ETF 联接 基金 和华泰 证券 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的 有
关规定 以及 与券 商约 定的 席位佣 金费 率支 付。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 4,881,156.41 59,874.46 4,783,496.61 22,952.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600584
长电科
技
2015 年11
月30 日
重大资产
重组
22.02 - - 90,584 1,360,028.47 1,994,659.68 -
600122
宏图高
科
2015 年12
月25 日
重要事项
未公告
19.42 - - 100,700 1,057,492.65 1,955,594.00 -
600565
迪马股
份
2015 年12
月30 日
重要事项
未公告
11.68
2016 年1
月 7 日
11.03 154,500 1,561,945.40 1,804,560.00 -
600200
江苏吴
中
2015 年11
月26 日
重大资产
重组
27.89
2016 年3
月16 日
25.10 59,700 1,046,573.09 1,665,033.00 -
600783
鲁信创
投
2015 年12
月31 日
重要事项
未公告
39.07
2016 年1
月 4 日
37.60 32,685 741,598.05 1,277,002.95 -
600978
宜华木
业
2015 年8
月28 日
重大资产
重组
22.33
2016 年1
月21 日
20.10 53,261 1,181,069.57 1,189,318.13 -
600654 中安消
2015 年12
月14 日
重要事项
未公告
28.84 - - 38,200 1,267,697.73 1,101,688.00 -
600572 康恩贝
2015 年12
月28 日
重要事项
未公告
13.36
2016 年1
月 4 日
13.18 73,548 925,701.40 982,601.28 -
600578
京能电
力
2015 年11
月 5 日
重大资产
重组
6.07
2016 年2
月24 日
5.49 145,100 861,636.95 880,757.00 -
601058
赛轮金
宇
2015 年12
月28 日
重要事项
未公告
9.00
2016 年1
月12 日
8.10 91,800 628,778.37 826,200.00 -
600682
南京新
百
2015 年6
月30 日
重大资产
重组
37.53
2016 年1
月27 日
33.78 21,976 824,895.60 824,759.28 -
600859 王府井
2015 年12
月21 日
重要事项
未公告
27.22
2016 年1
月 4 日
27.22 30,291 675,504.75 824,521.02 -
601000 唐山港
2015 年10
月29 日
重大资产
重组
8.25
2016 年2
月 17 日
7.98 97,325 781,163.41 802,931.25 -
601717 郑煤机
2015 年12
月18 日
重大资产
重组
7.52 - - 104,600 734,288.31 786,592.00 -
600420
现代制
药
2015 年10
月21 日
重大资产
重组
37.15
2016 年3
月23 日
33.44 20,450 689,665.77 759,717.50 -
600282
南钢股
份
2015 年12
月30 日
重要事项
未公告
3.17
2016 年1
月12 日
3.24 217,500 675,809.29 689,475.00 -
600120
浙江东
方
2015 年10
月12 日
重大资产
重组
19.86 - - 34,499 691,415.91 685,150.14 -
600502
安徽水
利
2015 年10
月20 日
重大资产
重组
13.67 - - 47,300 586,541.23 646,591.00 -
600880
博瑞传
播
2015 年9
月16 日
重大资产
重组
7.50
2016 年1
月18 日
8.25 84,672 779,593.15 635,040.00 -
600729
重庆百
货
2015 年7
月31 日
重大资产
重组
32.39
2016 年1
月 4 日
29.90 18,870 572,965.88 611,199.30 - 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 19 页 共 29 页
601678
滨化股
份
2015 年12
月31 日
重大事项 8.02
2016 年1
月 5 日
7.22 76,075 546,664.01 610,121.50 -
600106
重庆路
桥
2015 年9
月 1 日
重大资产
重组
10.54
2016 年1
月11 日
11.00 46,006 484,471.61 484,903.24 -
600864
哈投股
份
2015 年10
月 9 日
重大资产
重组
10.88
2016 年1
月14 日
11.97 40,000 460,988.11 435,200.00 -
600995
文山电
力
2015 年9
月23 日
重大资产
重组
9.22
2016 年1
月 8 日
10.14 43,650 382,190.94 402,453.00 -
600375
华菱星
马
2015 年11
月18 日
重大资产
重组
7.73
2016 年3
月23 日
6.96 47,500 313,813.79 367,175.00 -
600988
赤峰黄
金
2015 年8
月29 日
重大事项 11.57
2016 年1
月 5 日
12.73 27,600 365,835.01 319,332.00 -
600168
武汉控
股
2015 年10
月 8 日
重大资产
重组
9.68 - - 32,500 319,136.82 314,600.00 -
600990
四创电
子
2015 年8
月31 日
重大资产
重组
62.75
2016 年3
月 25 日
69.03 4,776 301,490.22 299,694.00 -
601996
丰林集
团
2015 年12
月10 日
重大资产
重组
9.12
2016 年3
月28 日
8.42 28,300 235,201.97 258,096.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期末 无从 事债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 301,942,431.60 98.34
其中： 股票 301,942,431.60 98.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,975,587.66 1.62 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 20 页 共 29 页
7 其他各 项资 产 127,799.12 0.04
8 合计 307,045,818.38 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,149,414.00 0.38
B
采矿业 11,718,355.47 3.82
C
制造业 167,487,141.27 54.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
17,004,599.53 5.55
E
建筑业 7,686,971.03 2.51
F
批发和 零售 业 27,895,863.08 9.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,758,056.80 8.40
H
住宿和 餐饮 业 1,209,526.82 0.39
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,080,261.49 4.27
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,908,970.14 3.23
L
租赁和 商务 服务 业 5,177,144.76 1.69
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,020,289.00 0.33
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,515,727.24 0.49
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 548,223.39 0.18
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,802,056.79 1.57
S
综合 5,979,830.79 1.95
合计 301,942,431.60 98.52
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 21 页 共 29 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600009 上海机 场 105,719 3,120,824.88 1.02
2 600446 金证股 份 54,654 2,688,430.26 0.88
3 601888 中国国 旅 42,900 2,544,399.00 0.83
4 600160 巨化股 份 99,404 2,333,011.88 0.76
5 600201 生物股 份 62,862 2,324,008.14 0.76
6 600079 人福医 药 98,800 2,199,288.00 0.72
7 600635 大众公 用 216,712 2,136,780.32 0.70
8 600398 海澜之 家 147,942 2,065,270.32 0.67
9 600584 长电科 技 90,584 1,994,659.68 0.65
10 600122 宏图高 科 100,700 1,955,594.00 0.64
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 股 票投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600009 上海机 场 5,990,297.90 2.04
2 600601 方正科 技 5,172,815.53 1.76
3 600201 生物股 份 4,215,184.42 1.44
4 600525 长园集 团 3,998,754.98 1.36
5 601718 际华集 团 3,929,036.00 1.34
6 601021 春秋航 空 3,851,352.46 1.31
7 600654 中安消 3,798,464.00 1.29
8 600522 中天科 技 3,614,688.00 1.23
9 600398 海澜之 家 3,410,167.55 1.16
10 600571 信雅达 3,336,431.92 1.14 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 22 页 共 29 页
11 600584 长电科 技 3,162,812.00 1.08
12 600410 华胜天 成 3,131,418.00 1.07
13 600600 青岛啤 酒 3,068,141.58 1.05
14 600704 物产中 大 3,020,642.00 1.03
15 600063 皖维高 新 2,892,848.00 0.99
16 600446 金证股 份 2,797,276.00 0.95
17 600026 中海发 展 2,797,133.92 0.95
18 600880 博瑞传 播 2,772,081.81 0.94
19 600415 小商品 城 2,725,685.98 0.93
20 600614 鼎立股 份 2,647,551.08 0.90
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601106
中国一 重 6,853,880.40 2.33
2 600415
小商品 城 6,704,497.17 2.28
3 601727
上海电 气 5,838,184.97 1.99
4 600029
南方航 空 5,788,065.00 1.97
5 600068
葛洲坝 4,337,240.29 1.48
6 600219
南山铝 业 4,079,726.11 1.39
7 600153
建发股 份 3,720,033.88 1.27
8 600005
武钢股 份 3,672,642.72 1.25
9 601991
大唐发 电 3,666,336.66 1.25
10 600867
通化东 宝 3,140,681.70 1.07
11 600873
梅花生 物 3,062,273.81 1.04
12 601111
中国国 航 2,968,223.08 1.01
13 601898
中煤能 源 2,732,702.00 0.93
14 601333
广深铁 路 2,701,233.67 0.92
15 600820
隧道股 份 2,665,319.68 0.91
16 600660
福耀玻 璃 2,525,674.61 0.86
17 601718
际华集 团 2,295,273.00 0.78
18 601179
中国西 电 2,228,167.00 0.76
19 600170
上海建 工 2,102,980.80 0.72
20 600478
科力远 1,960,726.60 0.67 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 23 页 共 29 页
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 371,847,943.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,216,120.76
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 24 页 共 29 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 68,397.54
2 应收证 券清 算款 58,245.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,156.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,799.12
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 1,994,659.68 0.65 重大资 产重 组停 牌
2 600122 宏图高 科 1,955,594.00 0.64 重大事 项未 公告
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 25 页 共 29 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,255 132,628.62 141,023,457.00 84.72% 25,425,458.00 15.28%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方上 证
380 交 易型 开放 式指 数证 券基金 联接 基金
128,399,941.00 77.14%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ” 的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 方正证 券股 份有 限公 司 2,757,152.00 1.66%
2 泰康资 产强 化回 报混 合型 养老金 产品 －中 国建
设银行 股份 有限 公司
1,923,300.00 1.16%
3 中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年金 计划 －中
国工商 银行 股份 有限 公司
1,611,200.00 0.97%
4 中国石 油天 然气 集团 公司 企业年 金计 划－ 中国
工商银 行股 份有 限公 司
1,572,800.00 0.94%
5 郑州煤 炭工 业（ 集团 ）有 限责任 公司 企业 年金
计划－ 中国 建设 银行 股份 有限公 司
1,220,400.00 0.73%
6 胡海燕 1,073,900.00 0.65%
7 钟广能 908,000.00 0.55%
8 曾晖 900,000.00 0.54%
9 徐志烨 705,200.00 0.42%
10 中国石 油化 工集 团公 司企 业年金 计划 －中 国工
商银行 股份 有限 公司
697,500.00 0.42% 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 26 页 共 29 页
中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方上 证 380 交
易型开 放式 指数 证券 基金 联接基 金
128,399,941.00 77.14%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员均未 持有 本基 金份 额。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 6,950,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,004,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 166,448,915.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
第 27 页 共 29 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用55,000 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 491,884,750.53 90.08% 52,143.77 51.40% -
国金证券 1 24,434,122.08 4.47% 22,246.75 21.93% -
华泰证券 1 22,520,125.99 4.12% 20,503.00 20.21% -
齐鲁证券 1 6,433,065.74 1.18% 5,858.38 5.77% -
诚浩证券 1 792,000.00 0.15% 703.72 0.69% -
宏信证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - - 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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民族证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A ：选 择标 准
a 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
c 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选 择流 程
公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方面 进 行量化评比， 并根据评 比 的结果选择交 易
单元：
a 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座；
b 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 108,864.00 11.60% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
诚浩证券 829,432.50 88.40% - - - -
宏信证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - - 南方上证 380ETF2015 年年度 报告 （摘要）
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中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
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民族证券 - - - - - -
