上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
上证 180 高 贝塔 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核了 本报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上证 180 高贝塔 ETF
基金主 代码 510450
交易代 码 510450
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 8 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,920,713.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力争 控制 本基 金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超 过 0.2% ， 年跟 踪 误差不 超 过 2% ， 以 实现 对 上证 180 高 贝塔 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按 照标 的指 数成 份股 构 成及其 权重 构建 股票 资
产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票 组 合 进 行 动 态 调
整。 但因 特殊 情况 导致 基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本基 金将 运用 其他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 上证 180 高 贝塔 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债券
型基金、 货币 市场 基金 等， 为高风 险、 高 收益 产品。 本 基金为 指数 型基 金，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具有 与 标的指 数 、 以 及标 的指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888
010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com
fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 7 月 8 日 （ 基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,902,996.07 2,722,034.32 10,691,784.09
本期利 润 4,773,712.59 6,044,159.57 9,897,191.59
加权平均基金份额本期利
润
0.4592 0.2545 0.1114
本期基 金份 额净 值增 长率 8.66% 64.54% 4.65%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.8711 0.5510 0.0465
期末基 金资 产净 值 9,207,058.95 48,076,735.64 55,382,596.54
期末基 金份 额净 值 1.8711 1.7219 1.0465
注：（1） 上述 基金 财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的
孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 17.62% 1.98% 21.36% 2.03% -3.74% -0.05%
过去六 个月 -18.53% 2.84% -17.21% 2.99% -1.32% -0.15%
过去一 年 8.66% 2.60% 11.29% 2.71% -2.63% -0.11%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
87.11% 1.96% 102.53% 2.08% -15.42% -0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 是上 证 180 高贝 塔指 数收 益率。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 7 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 8 日 ， 图 示时 间 段为 2013 年 7 月 8 日至 2015 年 12
月 31 日。 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 1 月 7 日, 建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符
合本基 金基 金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本 基金 于 2013 年 7 月 8 日正 式成 立， 图示 的时 间 段为 2013 年 7 月 8 日至 2015 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效以 来， 未进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成
立。 公 司由 上海 国际 信托 投资有 限公 司 （2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信托有 限公 司” ）
与摩根 资产 管理 （ 英国 ） 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币 ， 注册地 上海 。 截至
2015 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 四十 七只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根内 需动 力混 合
型证券 投资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 行
业轮动 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金 、 上投 摩根全 球新 兴市 场
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金 、 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 全球 天然 资源混 合型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根分 红添 利债券 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基
金 、 上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证券 投资基 金 、 上投 摩
根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金 、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、上证 180 高贝 塔交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根转型 动力 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 核心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生 需求股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根天 添盈 货
币市场 基金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金 、 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金 、 上投 摩
根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根卓 越制 造
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 整合 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 动态 多因 子
策略灵 活配 置证 券投 资基 金 、 上 投摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩 根 新兴 服务 股票 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根医疗 健康 股票 型
证券投 资基 金 和 上投 摩根 文体休 闲灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2013-07-0
8
- 11 年
上海财 经大 学经 济学 硕士 ； 2005
年至 2010 年先 后在 东方 证 券、 工
银 瑞 信 基 金 从 事 金 融 工 程 研 究 工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 主 要 负 责 金
融工程 研究 方面 的工 作。2012 年
9 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 证 消 费 服
务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2013 年 7 月起 同时 担任上
证 180 高贝 塔交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金基 金经 理，2015 年
6 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 动 态 多
因 子 策 略 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2014-8-18
4 年
北京大 学经 济学 硕士 ，2012 年 7
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 在 研 究 部 任 助 理 研 究 员 、
研 究 员 ， 主 要 承 担 量 化 支 持 方 面
的工作 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益 。 本 基 金管理 人遵 守了 《 证券 投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规 、 《上 证 180
高贝塔 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金》 的规 定。 基 金经理 对个 股和 投资 组合 的比例 遵循 了投
资决策 委员 会的 授权 限制 ，基金 投资 比例 符合 基金 合同和 法律 法规 的要 求。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ， 就 公司 内 部控制 提出
了相应 改进 意见 并采 取责 令改正 的行 政监 管措 施， 公司已 经按 照要 求完 成了 改进工 作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动 ， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于 每 季 度和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异 及 不同 时 间窗 下同 向 交 易的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点 关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、3 日 内、5 日内 ）的 同
向交易 价差 进行 分析 ， 采 用概率 统计 方法 ， 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零
的显著 性检 验， 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样 分 析， 公司 未发 现存在 异常 交
易行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过
该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 两次 ，均 发生 在纯量 化投 资组
合与主 动管 理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年市 场 波 动 相 当大 ， 股指全 年呈 现 N 字型 走势 ，如沪 深300 指数 上 半年 最高 涨 幅达
50% ， 而 其后 两个 月下 跌 42%，从 9 月开 始至 年底 又上 涨 23%。 如此 大的 市场 波 动 在 历史 上都 是
极 少的 ， 造 成这种 情 况有多 种原 因， 包括 经济 基本 面 虽然 疲弱 但改 革预 期强 烈、 估 值虽 高但 利
率下行 造成 股市 加杠 杆、 为应对 市场 波动 而进 行的 干 预 延 缓了市 场 出 清 等等 。
本基金 持有 的都 是股 价弹 性较高的 蓝筹 股 ， 在 上半 年 行情中 充分 体 现 出了 高 贝 塔的向 上 弹
性， 但在 其后 的下 跌中 则损 失较 大 ， 但 从全年 来 看， 净 值涨 幅还 是好 于上 证180、沪 深 300 等
主要市 场 指 数。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 8.66% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 11.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年， 实 体 经济 将 继续 承 受降 速 转 型的 压力 ，企 业 盈利 尚难 以看 到明 显好 转 ，但
低利率 环境 有望 延 续，流 动性将 有利 于市 场。 经历 了过去 两年 的上 涨，小 盘 成长股 的估 值到了
相 对 高 位， 而 随 着未 来股票 发行注 册 制逐 步落 实 ， 股票供 给逐 步增 大， 对市 场整体 估值将 形成
抑制， 使得 个股表 现将 出 现分化 ， 而 另一 方面 ， 如 果供 给 侧改 革有 效推 进， 传统 周 期行 业将 迎
来转机， 给 传统 价值 股带来 更多 机 会 。 本 基金 在金 融、 地 产、 建筑 等低 估 值 蓝筹 行 业配 置比 例
较 高， 可能 受益 于市 场风 格的切 换。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的是保 证基 金估 值和 会计 核算的 准确 性。 基金 会计 部 人员均 具备 基金 从业 资格 和相关 工作 经历 。
本公司 成立 了估 值委 员会 ，并制 订有 关议 事规 则。 估值委 员会 成员 包括 公司 管理层 、督 察长 、
基金会 计、 风险 管理 等方 面的负 责人 以及 相关 基金 经理， 所有 相关 成员 均具 有丰富 的证 券基 金
行业从 业经 验。 公司 估值 委员会 对估 值事 项发 表意 见， 评 估基 金估 值的 公允 性和合 理性 。 基 金
经理是 估值 委员 会的 重要 成员， 参加 估值 委员 会会 议， 参 与估 值程 序和 估值 技术的 讨论 。 估 值
委员会 各方 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ， 出现 该情 况
的时间 范围 为 2015 年 1 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机 关 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在 对上 投摩 根上 证 180 高 贝塔
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 （ 以下 称 “ 本基 金 ” ） 的托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基 金
法》 及 其他 有关 法律 法规、 基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协
议的规 定， 对本 基金 管理 人的投 资运 作进 行了 必要 的监督 ， 对 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 以及 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 地复 核， 未发 现本 基 金管理 人存 在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的
“ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部 分未在 托管 人复 核范 围内 ） 、 投资 组合 报告 等数 据真 实 、 准确 和完 整。
§6
审计报告
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金2015 年度财 务会 计报 告已 由普 华永道 中天 会计
师事务 所审 计、 注册 会计 师 陈玲 、曹阳 签 字出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ” （编号 ： 普 华永
道中天 审字(2016) 第21359 号） 。 投 资者 可通 过登 载于 本基金 管理 人网 站的 年度 报告正 文查 看审
计报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上 证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 203,869.97 1,921,494.42
结算备 付金
1,510.50 3,006.38
存出保 证金
972.53 171.50
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,066,882.49 46,005,861.82
其中： 股票 投资
9,066,882.49 46,005,861.82
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 269,559.45
应收利 息 7.4.7.5 43.75 426.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,273,279.24 48,200,519.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,930.86 14,862.57
应付托 管费
786.19 2,972.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,824.27 19,967.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 55,678.97 85,981.69
负债合计
66,220.29 123,783.94
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 4,920,713.00 27,920,713.00
未分配 利润
7.4.7.1
0
4,286,345.95 20,156,022.64
所有者权益合计
9,207,058.95 48,076,735.64
负债和所有者权益总 计
9,273,279.24 48,200,519.58
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.8711 元， 基金份额总额
4,920,713.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年12月31 日
一、收入
5,256,803.44 6,597,634.44
1.利息 收入
4,609.35 4,830.35
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 4,609.35 4,830.35
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投 资收 益( 损失 以 “- ”填列)
8,335,211.93 3,260,313.76
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 8,135,906.49 2,972,386.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 199,305.44 287,927.11
3. 公 允价 值变 动收 益( 损失 以 “- ” 号
填列)
7.4.7.16 -3,129,283.48 3,322,125.25
4. 汇 兑收 益( 损失 以 “- ” 号 填列)
- -
5. 其 他收 入( 损失 以 “- ” 号 填列)
7.4.7.17 46,265.64 10,365.08
减：二、费用
483,090.85 553,474.87
1.管理 人报 酬
100,417.71 127,051.47
2.托管 费
20,083.61 25,410.26
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
7.4.7.18 47,060.93 55,645.52
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
7.4.7.19 315,528.60 345,367.62
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填
列)
4,773,712.59 6,044,159.57
减：所 得税 费用
- -
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
4,773,712.59 6,044,159.57
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,920,713.00 20,156,022.64 48,076,735.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,773,712.59 4,773,712.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-23,000,000.00 -20,643,389.28 -43,643,389.28
其中：1.基 金申 购款 108,000,000.00 107,902,528.96 215,902,528.96
2.基金 赎回 款 -131,000,000.00 -128,545,918.24 -259,545,918.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,920,713.00 4,286,345.95 9,207,058.95
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
52,920,713.00 2,461,883.54 55,382,596.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,044,159.57 6,044,159.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-25,000,000.00 11,649,979.53 -13,350,020.47
其中：1.基 金申 购款 344,000,000.00 40,339,325.13 384,339,325.13
2.基金 赎回 款 -369,000,000.00 -28,689,345.60 -397,689,345.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,920,713.00 20,156,022.64 48,076,735.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证 180 高贝 塔交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本基 金” ) 经 中国 证券监 督管 理委
员会( 以 下简 称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2012]1629 号 《关 于核 准上 证 180 高贝塔 交易 型开
放 式 指数 证 券投 资基 金 募集 的 批复 》 核准 ，由 上 投摩 根 基金 管 理有 限公 司 依照 《 中华 人 民共
和国证 券投 资基 金法 》和 《上 证 180 高 贝塔 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 负责
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次募 集期 间 为 2013 年 6 月 3 日至 2013
年 6 月 28 日 ，首 次设 立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 324,908,013.00 元 ，业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 387 号 验资 报告 予以验 证。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 7
月 8 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 324,920,713.00 份基 金 份额， 其中 认购
资金利 息折 合 12,700.00 份基金 份额 。 本基金 的基 金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司 ， 基
金托管 人为中 国银 行股份 有限公 司。经 上海 证券交 易所( 以下 简称 “上交 所”) 上证基 字[2013]
第 147 号 文审 核同 意， 本 基金 于 2013 年 8 月 1 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金基金 合同 》 的 有关 规定， 本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投 资于 上证
180 高 贝塔 指数 的指 数成 份股及 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。此 外， 本基
金可少 量投 资于 部分 非成 份股( 包 含中 小板 、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 发行的 股票)、债
券资产( 国债 、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 可 转换债 券 、 分 离交 易可 转 债、 央行 票据 、
中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收益 类资产、现金资
产和股 指期 货。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：上 证 180 高贝 塔指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年3 月29 日 批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、各 项具 体会 计准 则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁 布的 《 证券 投
资基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半 年度报 告> 》 、中 国证 券 投 资基金 业协 会( 以
下简称 “ 中国 基金 业协 会 ”) 颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 《 上 证 180 高 贝塔 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
根 据 《公 开 募集 证券 投 资基 金 运作 管 理办 法》 的 相关 规 定， 开 放式 基金 在 基金 合 同生 效 后，
连续 60 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万 元情 形
的 ， 基金 管 理人 应当 向 中国 证 监会 报 告并 提出 解 决方 案 ，如 转 换运 作 方 式 、与 其 他基 金 合并
或者终 止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表 决。本基金 于 2015 年度出 现连续
60 个工作 日基 金资 产净 值 低于 5000 万元 的情形 ， 本基金 的基 金管 理人 已向 中国证 监会 报告
并在评 估后 续处 理方 案， 故本财 务报 表以 持续 经营 为编制 基础 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本 报告期 未发生 会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本 报告期 未发生 会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在 本报告 期间无 须 说明的会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公
司股息 红利差 别化 个人所 得税政 策有关 问题 的通知》 、财税[2015]101 号 《关 于上市 公司股 息
红 利 差别 化 个人 所得 税 政策 有 关问 题 的通 知》 及 其他 相 关财 税 法规 和实 务 操作 ， 主要 税 项列
示如下 ：
(1) 以 发 行 基金 方 式募 集 资金不 属 于 营业 税 征收 范 围，不 征 收 营业 税 。基 金 买卖股 票 、 债券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基 金 从证 券 市场 中 取得的 收 入 ，包 括 买卖 股 票、债 券 的 差价 收 入， 股 权 的股 息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限在 1 个月 以内( 含 1 个月)
的， 其股 息红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂 减按 25% 计入 应
纳税所 得额 ，自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂免 征收 个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ，
解 禁 后取 得 的股 息、 红 利收 入 ，按 照 上述 规定 计 算纳 税 ，持 股 时间 自解 禁 日起 计 算； 解 禁前
取得的 股息 、 红利 收入 继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计
征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 100,417.71 127,051.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 20,083.61 25,410.26
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 203,869.97 4,101.20 1,921,494.42 3,729.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600690 青岛海 尔 2015-10-19 重大事 项 9.92 2016-02-01 8.93 8,712.00 115,951.52 86,423.04 -
601377 兴业证 券 2015-12-29 重大事 项 11.00 2016-02-01 7.46 12,038.00 147,510.00 132,418.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基金申购 款
于 2015 年度， 本基金 申 购基金份 额的对 价总额 为 215,902,528.96 元 ， 其中包括 以股票
支付的申 购款205,198,275.00 元 和以现 金支付 的申 购款10,704,253.96 元( 于2014 年度，
本基金申购基金份额 的 对价总额为 384,339,325.13 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款
371,878,557.28 元和 以 现金支付 的申购 款 12,460,767.85 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具 公允价 值计量 的 方法
公允价值 计量结 果所属 的 层次， 由对公 允价值 计量 整体而言 具有重 要意义 的 输入值所 属的
最低层次 决定：
第一层 次 ：相同 资产或 负 债在活跃 市场上 未经调 整 的报价。
第二层 次 ：除第 一层次 输 入值外相 关资产 或负债 直 接或间接 可观察 的输入 值 。
第三层 次 ：相关 资产或 负 债 的不可 观察输 入值 。
(b) 持续的以 公允价 值计量 的 金融工具
(i) 各层次金 融工具 公允价 值
于2015 年12 月31 日 ，本基金 持有的 以公 允价值计量且 其变动计入 当期损益的金 融资产 中
属于第一 层 次 的 余额为8,848,041.45 元， 属于第 二 层 次的余 额为218,841.04 元， 无 属于 第
三层 次 的 余 额(2014 年12 月31 日 ： 第 一 层 次45,846,847.78 元 ， 第 二 层 次159,014.04元，
无第三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属层 次间的 重 大变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的
交 易不 活跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本 基金不 会于 停牌 日至 交易 恢复活 跃日 期间 、
交易不活 跃期间 及限售 期 间将相关 股票和 债券的 公 允价值列 入第一 层次 ； 并 根据估值 调整
中采用的 不可观 察输入 值 对于公允 价值的 影响程 度 ， 确定 相关股 票和债 券公 允价值应 属第
二层次还 是第三 层次。
(iii) 第三层次 公允价 值余额 和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计 量 的金融工 具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有 非持续 的 以公允价 值计量 的金融 资 产(2013 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公允 价值计 量的金 融 工具
不以公允 价值计 量的金 融 资产和负 债主要 包括应 收 款项和其 他 金融 负债 ， 其 账面价值 与公
允价值相 差很小 。
(3) 除基金申 购款和 公允价 值 外，截 至资 产 负债 表 日本基 金 无 需要 说 明的 其 他重要 事 项 。
第 21 页共 29 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 9,066,882.49 97.77
其中： 股票 9,066,882.49 97.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 205,380.47 2.21
7 其他各 项资 产 1,016.28 0.01
8 合计 9,273,279.24 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
第 22 页共 29 页
B 采矿业
285,849.24
3.10
C 制造业
1,560,073.73 16.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
945,650.00 10.27
F 批发和 零售 业
340,638.60 3.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
341,960.00 3.71
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
304,992.00 3.31
J 金融业
3,843,912.03 41.75
K 房地产 业
1,302,655.21 14.15
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
141,151.68 1.53
合计
9,066,882.49 98.48
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 23 页共 29 页
1 601198 东兴证 券 6,700 200,799.00 2.18
2 600739 辽宁成 大 8,478 191,602.80 2.08
3 601555 东吴证 券 11,504 184,869.28 2.01
4 600816 安信信 托 8,050 183,298.50 1.99
5 601788 光大证 券 7,900 181,226.00 1.97
6 601099 太平洋 18,358 180,275.56 1.96
7 600958 东方证 券 7,600 177,004.00 1.92
8 601901 方正证 券 18,046 173,241.60 1.88
9 600109 国金证 券 10,730 172,967.60 1.88
10 601179 中国西 电 25,300 172,293.00 1.87
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601216 君正集 团 1,338,392.00 2.78
2 600030 中信证 券 740,088.00 1.54
3 600240 华业资 本 586,190.00 1.22
4 600376 首开股 份 557,582.45 1.16
5 601788 光大证 券 483,502.99 1.01
6 601009 南京银 行 412,456.00 0.86
7 601186 中国铁 建 406,487.00 0.85
8 600705 中航资 本 406,007.00 0.84
9 600266 北京城 建 397,501.08 0.83
10 600816 安信信 托 392,299.86 0.82
11 601088 中国神 华 386,484.00 0.80
12 601818 光大银 行 386,009.00 0.80
13 601328 交通银 行 384,969.00 0.80
14 600109 国金证 券 372,482.00 0.77
15 600050 中国联 通 369,081.00 0.77
16 601939 建设银 行 367,141.00 0.76
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17 600157 永泰能 源 360,996.00 0.75
18 601099 太平洋 358,513.00 0.75
19 601668 中国建 筑 355,842.89 0.74
20 601688 华泰证 券 346,083.00 0.72
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用， 不包 括因投 资者 申购 赎回 基
金份额 导致 的基 金组 合中 股票的 增减 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600037 歌华有 线 894,227.97 1.86
2 601216 君正集 团 725,706.40 1.51
3 600157 永泰能 源 660,591.55 1.37
4 600620 天宸股 份 523,989.69 1.09
5 600158 中体产 业 521,092.60 1.08
6 600705 中航资 本 465,687.89 0.97
7 600348 阳泉煤 业 404,163.62 0.84
8 600240 华业资 本 400,995.00 0.83
9 600658 电子城 352,031.42 0.73
10 600895 张江高 科 351,567.83 0.73
11 600406 国电南 瑞 335,084.12 0.70
12 600118 中国卫 星 319,700.47 0.66
13 600418 江淮汽 车 316,621.41 0.66
14 600765 中航重 机 294,999.68 0.61
15 600648 外高桥 292,995.76 0.61
16 600675 中华企 业 292,957.21 0.61
17 600340 华夏幸 福 286,247.41 0.60
18 600016 民生银 行 273,232.85 0.57
19 600748 上实发 展 267,840.17 0.56
20 601318 中国平 安 260,790.04 0.54
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 19,059,643.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 13,712,200.72
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
第 26 页共 29 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金
972.53
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
43.75
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,016.28
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
第 27 页共 29 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
220
22,366.88 1,750,630.00 35.58% 3,170,083.00 64.42%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中信证 券股 份有 限公 司 1,722,230.00 35.00%
2 陈芯平 408,500.00 8.30%
3 赵佩杰 226,400.00 4.60%
4 王昕 173,800.00 3.53%
5 陈志辉 155,600.00 3.16%
6 沈新华 110,000.00 2.24%
7 唐京源 103,052.00 2.09%
8 裴慧峰 101,300.00 2.06%
9 江芸 100,100.00 2.03%
10 李优 100,000.00 2.03%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 7 月 8 日) 基金 份额 总额 324,920,713.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,920,713.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 108,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 131,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
第 28 页共 29 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,920,713.00
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 55,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
第 29 页共 29 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 32,771,844.10 100.00% 29,973.16 100.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金无 新增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
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§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为
托管业 务部 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
