上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
上 投 摩根 转 型动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根转 型动 力混 合
基金主 代码 000328
交易代 码 000328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,379,217,587.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投 资 于 符 合 政 策 扶 植 和 经 济 发 展 方 向 ， 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 上 市 公
司， 充分 把握 中国 未来 经 济转型 带来 的投 资机 会 ， 力争实 现基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将以 经济 转型 作为 行业配 置和 个股 选择 的主 线， 重点 投资 于受 益于
经济转 型和 政策 扶持 、 具 有良好 基本 面和 持续 成长 能力的 上市 公司 ， 力争
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用 “ 自 上而 下 ” 的 方法 ， 通 过对 国内 外宏 观经
济、 经 济结 构转 型的方 向 、 国家 经济 政策、 产业 政 策导向 的深 入研 究， 挖
掘受益 于国 家经 济转 型、 具有较 大成 长空 间的 行业 。 在个 股选 择层 面， 本
基金将 主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的方 法 ， 在 备选 行业 内部 通过定 量与 定性 相结
合的分 析方 法， 综合 分析 上市公 司的 业绩 质量 、 成 长性和 估值 水平 等， 精
选具有 良好 成长 性、 估值 合理的 个股 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 11 月 25 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -184,002,960.73 -54,590,765.04 1,617,889.33
本期利 润 -113,361,656.31 -73,836,661.24 6,684,504.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1569 -0.0657 0.0044
本期基 金份 额净 值增 长率 96.66% -7.57% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3816 -0.0722 0.0011
期末基 金资 产净 值 2,516,426,912.85 531,989,045.65 1,527,829,724.38
期末基 金份 额净 值 1.825 0.928 1.004
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.21% 1.85% 13.66% 1.34% 3.55% 0.51%
过去六 个月 -0.76% 2.92% -12.53% 2.14% 11.77% 0.78%
过去一 年 96.66% 2.79% 5.37% 1.99% 91.29% 0.80%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
82.50% 2.09% 46.90% 1.53% 35.60% 0.56%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 中债 总指 数收 益 率× 20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 11 月 25 日 至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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注： 本 基金 建仓期 自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 5 月 24 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2013 年 11 月 25 日， 图示 时间 段为 2013 年 11 月 25 日
至 2015 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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注：本 基金 于 2013 年 11 月 25 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2013 年 11 月 25 日至 2015 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效以 来， 未进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置 混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金 基金 经
理
2014-10-3
0
- 10 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自 2004
年 5 月至 2006 年 7 月 在中 信建投
证券研 究所 担任 分析 师， 自 2008
年 5 月至 2010 年 7 月 在中 国国际
金 融 有 限 公 司 担 任 分 析 师 ， 自
2010 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 任 基 金 经 理 助 理
兼行业 专家 一职 ， 自 2014 年 10
月至 2015 年 11 月担 任上 投摩根
双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 10 月 起任上
投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 2 月起同 时担 任上 投摩 根安全
战 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
罗建辉
本基金 基金 经
理
2013-11-25 2015-1-30 16 年
南京大 学管 理学 硕士 ，1999 年 7
月至 2002 年 9 月 在东 方证 券有限
责 任 公 司 资 产 管 理 部 从 事 投 资 研
究工作 ；2002 年 10 月至 2005 年
5 月 在 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 从
事投资 研究 工作 ；2005 年 5 月至
2009 年 7 月 在平 安资 产管 理有限
责 任 公 司 从 事 成 长 股 票 组 合 的 管
理工作 ；2009 年 7 月 加入 上投摩
根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 主 要 从 事
股 票 市 场 及 上 市 公 司 营 运 及 相 关
产业投 资研 究的 工作 。2009 年 10
月至 2015 年 1 月 任上 投摩 根双核
平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年 12 月至 2013 年 8 月
担 任 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 6
月至 2015 年 1 月 担任 上投 摩根成
长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 11 月至 2015 年 1
月 担 任 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、罗 建辉 先生 为本 基金 首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根转 型动 力
灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定。 除以下情况外，基金经理 对个股和投资组合的比
例遵循了投资决策委员会 的授权限制，基金投资比 例符合基金合同和法律法 规的要求：本基金曾出
现个别由于市场原因引起 的投资组合的投资指标被 动偏离相关比例要求的情 形，但已在规定时间内
调整完 毕。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控 制提出了相上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价 格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向 交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差 进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年是 资本 市场 全面 拥 抱新经 济的 一年 ， 改革 预 期叠加 杠杆 资金 推动 了以 新经济 为代 表的 创
业板指 数大 幅走强 ，全 年 创业板 指数 和创业 板综 合 指数分 别上 涨 84.4% 、106.6% ，而 传统 经济代 表
的大盘 指数 则被 市场 所抛 弃， 全 年上 证综 指和 沪深 300 分 别仅 上涨 9.4% 、 5.6% ， 结构 分化 非常 明显 。
回顾 2015 年的 行情 ， 一 方 面固定 资产 投资 、 房 地产 投资 、 工业 增加 值等 为代 表的传 统经 济指 标
呈现出加速下行的趋势； 另一方面，国企改革和万 众创新被寄予厚望，成为 推动中国经济结构转型
的两大抓手。在此背景之 下，资本市场给予了积极 的响应，这其中互联网与 传统经济的融合成为推
动行情 大发 展的 主旋 律。
针对这段时间的市场特征 ，我们将配置的重点集中 在了新经济代表的计算机 、传媒等板块上，
取得了 不错 的效 果， 为基 金份额 持有 人带 来了 良好 的收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率为 96.66% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年 ， 风 险 与 机遇 并存 ：1 、 货币 政策 宽松 的 空间愈 发有 限 ；2 、 注册 制 以及大 股东 解禁
对于股 票市 场的 供给 冲击 逐步体 现 ；3 、 中 小创 为代 表的个 股估 值高 高在 上 ；4 、 美联 储 QE 的逐 步 退上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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出降低了全球的风险偏好 程度，也加大了全球金融 市场的波动 。但积极正面 的因素也有不少，供给
侧改革的适时推出夯实了 中国经济结构转型的基础 ，经济 增速下滑的速度逐 步放缓，第三产业逐步
取代第 二产 业成 为中 国经 济发展 的引 擎等 等。
在此背景之下，我们将继 续发挥机构投资者在价值 投资方面的优势，去粗取 精、去伪存真，在
仓位可控的前提下，选择 估值合理、符合国家经济 结构转型以及消费升级方 向的行业和个股买入并
持有， 力争 为投 资者 带来 更好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存 在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根转型动力灵活配 置混合型证券投资基金2015年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师事
务所审 计 、 注 册会 计师 陈玲 、 曹阳 签字 出具 了 “无 保留意 见的 审计 报告 ” （编 号： 普华 永道 中天 审字
(2016) 第21348 号） 。投 资者 可通过 登载 于本 基金 管理 人网站 的年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 203,906,984.42 17,324,454.41
结算备 付金
31,685,706.76 3,280,144.75
存出保 证金
2,649,732.60 482,911.23 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 45 页
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,269,978,820.81 515,236,394.24
其中： 股票 投资
2,240,051,820.81 462,834,478.36
基金投 资
- -
债券投 资
29,927,000.00 52,401,915.88
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,229,847.30
应收利 息 7.4.7.5 458,259.40 1,690,042.01
应收股 利
- -
应收申 购款
101,746,687.04 559,846.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,610,426,191.03 543,803,640.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
76,138,449.23 5,792,994.09
应付赎 回款
7,155,734.83 2,382,545.36
应付管 理人 报酬
2,744,617.61 827,660.13
应付托 管费
457,436.27 137,943.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,132,443.40 2,308,169.37
应交税 费
- - 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 45 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 370,596.84 365,282.26
负债合计
93,999,278.18 11,814,594.55
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,379,217,587.09 573,373,910.16
未分配 利润 7.4.7.10 1,137,209,325.76 -41,384,864.51
所有者权益合计
2,516,426,912.85 531,989,045.65
负债和所有者权益总 计
2,610,426,191.03 543,803,640.20
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 1.825 份， 基金 份额 净值 1,379,217,587.09 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
-61,709,097.16 -36,831,627.68
1.利息 收入
2,495,367.67 5,909,985.11
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,124,490.27 1,751,147.15
债券利 息收 入
1,349,399.07 1,761,813.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,478.33 2,397,024.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-137,549,150.91 -24,591,922.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -141,885,970.55 -30,386,509.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 631,477.03 41,386.49 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 600,320.00 -
股利收 益 7.4.7.15 3,105,022.61 5,753,201.09
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） 7.4.7.16
70,641,304.42 -19,245,896.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 2,703,381.66 1,096,205.70
减：二、费用
51,652,559.15 37,005,033.56
1．管 理人 报酬
17,595,282.21 15,906,661.42
2．托 管费
2,932,547.14 2,651,110.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 30,721,335.35 18,022,333.49
5．利 息支 出
41,393.60 47,574.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
41,393.60 47,574.79
6．其 他费 用 7.4.7.19 362,000.85 377,353.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-113,361,656.31 -73,836,661.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-113,361,656.31 -73,836,661.24
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 转型 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
573,373,910.16 -41,384,864.51 531,989,045.65 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 45 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -113,361,656.31 -113,361,656.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
805,843,676.93 1,291,955,846.58 2,097,799,523.51
其中：1.基 金申 购款 2,321,537,450.89 2,119,292,044.60 4,440,829,495.49
2.基金 赎回 款 -1,515,693,773.96 -827,336,198.02 -2,343,029,971.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,379,217,587.09 1,137,209,325.76 2,516,426,912.85
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,521,145,219.93 6,684,504.45 1,527,829,724.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -73,836,661.24 -73,836,661.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-947,771,309.77 25,767,292.28 -922,004,017.49
其中：1.基 金申 购款 37,990,626.55 -1,336,100.23 36,654,526.32
2.基金 赎回 款 -985,761,936.32 27,103,392.51 -958,658,543.81
四、本期向基金份额持 - - - 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 45 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
573,373,910.16 -41,384,864.51 531,989,045.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金 ” ) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]930 号《 关 于核准 上投 摩根 转型 动力 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》
和《上投摩根转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型 开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次募集 期间为 2013 年 10 月 24 日至 2013 年 11 月 20 日， 首次 设立 募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 1,520,751,040.58 元， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2013) 第 731 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证监 会备 案， 《上投 摩根 转型动 力灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2013 年 11 月 25 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为 1,521,145,219.93 份基金 份额 ，其 中认 购 资金利 息折 合 394,179.35 份基金 份额 。本 基金
的基金 管理 人为 上投 摩根 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金基 金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的 股
票( 含中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市 的股票) 、债券( 含中期票据、可转换债券、分 离
交易可 转债 、 中 小企 业私 募债等) 、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证券、 股 指期货 以及 法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 本 基金的 投资 组合 比例 为 ：
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 0%-95% ； 其余 资 产投资 于债 券、 货币 市场 工具、 权证 、资 产支 持
证券等 金融 工具 ； 权 证投 资占基 金资 产净 值 的 0-3% ； 每个 交易 日日 终在 扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的
交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% 。本基金的
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×80%+ 中债 总指数 收益 率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 03 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布 的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会（ 以 下简 称 “ 中国 基
金业协 会 ” ） 颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《上 投摩 根转 型动 力 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 45 页
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度的 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
对于在证 券交易 所上市 或 挂牌转让 的固定 收益品 种( 可转换 债券 、 资产 支持证 券和私募 债券除 外) ，
鉴于 其交易量和 交易频率不足 以提供持续 的定价信息， 本基金本报 告期改为采用 中证指数有 限
公司根据 《中国 证券投 资 基金业协 会估值 核算工 作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种 的估
值处理标 准》所 独立提 供 的估值结 果确定 公允价 值 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的个上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,595,282.21 15,906,661.42 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 21 页共 45 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,559,770.17 8,240,129.07
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,932,547.14 2,651,110.25
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 203,906,984.42 877,158.34 17,324,454.41 1,012,098.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000876 新希望 2015-08-17 重大事 项 17.61 2016-03-02 17.09 379,100.00 7,309,126.90 6,675,951.00
002612 朗姿股份 2015-12-22 重大事项 75.46 - - 658,667.00 37,321,239.60 49,703,011.82 -
300010 立思辰 2015-12-30 重大事项 31.90 2016-01-08 28.71 674,806.00 25,218,107.89 21,526,311.40 -
300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80 - - 1,874,904.00 30,652,820.68 29,623,483.20 -
600122 宏图高科 2015-12-25 重大事项 19.42 - - 2,362,330.00 41,222,097.44 45,876,448.60 -
600271 航天信 息 2015-10-12 重大事 项 71.46 - - 258,446.00 11,936,384.52 18,468,551.16
600568 中珠控股 2015-12-30 重大事项 23.94 2016-01-08 21.55 526,300.00 12,797,536.90 12,599,622.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 45 页
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,055,578,441.63 元， 属于 第二 层 次的余 额为 214,400,379.18 元， 无属 于第 三层
次的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 390,007,208.51 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
125,229,185.73 元， 无属 于 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌、 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况，本基金不会于停 牌日至交易恢复活跃日期 间及交易不活跃期间将相 关股票和债券的公允价
值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。对 于在证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种
( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 23 日起 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估 值 结果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ， 并将 相关 债券 的公 允价值 从第 一层 次调 整
至第二 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,240,051,820.81 85.81
其中： 股票 2,240,051,820.81 85.81
2 固定收 益投 资 29,927,000.00 1.15
其中： 债券 29,927,000.00 1.15
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,592,691.18 9.03
7 其他各 项资 产 104,854,679.04 4.02
8 合计 2,610,426,191.03 100.00
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,449,254,489.16 57.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
57,608,569.79 2.29
E 建筑业 129,529,996.61 5.15
F 批发和 零售 业
45,876,448.60 1.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
245,375,118.69 9.75
J 金融业
- -
K 房地产 业
251,930,355.96 10.01
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
60,476,842.00 2.40
S 综合
- -
合计 2,240,051,820.81 89.02
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002236 大华股 份 2,830,478 104,444,638.20 4.15 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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2 600745 中茵股 份 1,837,600 75,304,848.00 2.99
3 603766 隆鑫通 用 3,037,095 72,070,264.35 2.86
4 002717 岭南园 林 1,504,532 66,048,954.80 2.62
5 002325 洪涛股 份 4,061,487 63,481,041.81 2.52
6 002241 歌尔声 学 1,804,710 62,442,966.00 2.48
7 002668 奥马电 器 689,750 57,456,175.00 2.28
8 300368 汇金股 份 946,739 53,699,036.08 2.13
9 002574 明牌珠 宝 2,520,978 53,545,572.72 2.13
10 000558 莱茵体 育 1,912,000 52,962,400.00 2.10
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000902 新洋丰 147,735,978.72 27.77
2 601021 春秋航 空 142,657,608.32 26.82
3 300059 东方财 富 118,963,584.58 22.36
4 603766 隆鑫通 用 115,864,083.29 21.78
5 300284 苏交科 112,506,404.25 21.15
6 002236 大华股 份 110,398,656.68 20.75
7 000958 东方能 源 108,490,627.22 20.39
8 600804 鹏博士 105,462,936.83 19.82
9 600703 三安光 电 105,163,534.32 19.77
10 002701 奥瑞金 104,895,863.29 19.72
11 600109 国金证 券 99,227,018.62 18.65
12 601318 中国平 安 91,772,478.83 17.25
13 300367 东方网 力 90,332,180.70 16.98
14 002152 广电运 通 88,327,694.14 16.60
15 600036 招商银 行 82,257,574.37 15.46
16 603885 吉祥航 空 80,736,273.86 15.18
17 002568 百润股 份 78,951,254.75 14.84
18 300274 阳光电 源 78,750,646.82 14.80
19 300133 华策影 视 78,598,202.42 14.77
20 002400 省广股 份 77,904,272.55 14.64
21 300024 机器人 77,509,186.00 14.57
22 601800 中国交 建 76,870,021.51 14.45
23 600745 中茵股 份 76,471,264.35 14.37 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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24 601126 四方股 份 75,950,642.58 14.28
25 000558 莱茵体 育 75,620,367.97 14.21
26 002191 劲嘉股 份 75,322,653.36 14.16
27 600859 王府井 75,264,521.83 14.15
28 002466 天齐锂 业 75,235,661.96 14.14
29 002085 万丰奥 威 73,595,087.34 13.83
30 002030 达安基 因 72,738,086.41 13.67
31 002304 洋河股 份 71,460,577.39 13.43
32 600170 上海建 工 70,675,125.46 13.29
33 002325 洪涛股 份 69,754,673.90 13.11
34 002271 东方雨 虹 69,742,863.68 13.11
35 002217 合力泰 69,397,816.07 13.04
36 002668 奥马电 器 68,811,546.86 12.93
37 002475 立讯精 密 66,177,952.13 12.44
38 002717 岭南园 林 65,104,921.82 12.24
39 601555 东吴证 券 64,738,721.43 12.17
40 002588 史丹利 64,068,360.39 12.04
41 600446 金证股 份 64,007,689.80 12.03
42 600030 中信证 券 63,545,167.76 11.94
43 000078 海王生 物 62,757,987.83 11.80
44 600837 海通证 券 62,088,759.58 11.67
45 000810 创维数 字 61,024,588.53 11.47
46 002230 科大讯 飞 60,428,795.59 11.36
47 002407 多氟多 60,055,114.40 11.29
48 601688 华泰证 券 59,933,904.33 11.27
49 300033 同花顺 59,721,765.92 11.23
50 002241 歌尔声 学 59,195,060.64 11.13
51 600271 航天信 息 57,719,892.71 10.85
52 600585 海螺水 泥 56,221,865.90 10.57
53 002572 索菲亚 56,189,021.57 10.56
54 600887 伊利股 份 55,879,528.46 10.50
55 600129 太极集 团 55,283,130.74 10.39
56 600958 东方证 券 54,801,115.24 10.30
57 300031 宝通科 技 54,198,267.26 10.19
58 300104 乐视网 53,831,869.09 10.12
59 600009 上海机 场 52,090,657.17 9.79
60 601669 中国电 建 51,928,938.70 9.76
61 601668 中国建 筑 51,735,713.73 9.72
62 300299 富春通 信 50,302,682.98 9.46
63 002322 理工监 测 50,031,109.57 9.40
64 300347 泰格医 药 49,726,775.60 9.35
65 300368 汇金股 份 48,793,793.82 9.17
66 300408 三环集 团 48,629,036.95 9.14
67 600519 贵州茅 台 48,138,496.61 9.05 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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68 601788 光大证 券 47,337,866.62 8.90
69 300017 网宿科 技 46,945,390.56 8.82
70 002431 棕榈园 林 46,855,761.74 8.81
71 300124 汇川技 术 46,317,302.97 8.71
72 300016 北陆药 业 45,669,666.15 8.58
73 002657 中科金 财 45,354,968.63 8.53
74 002574 明牌珠 宝 45,202,589.15 8.50
75 000718 苏宁环 球 45,068,530.20 8.47
76 000333 美的集 团 44,633,993.40 8.39
77 600340 华夏幸 福 43,751,057.68 8.22
78 002172 澳洋科 技 43,526,322.02 8.18
79 600398 海澜之 家 43,362,780.84 8.15
80 000002 万科 A 43,216,458.31 8.12
81 002573 清新环 境 43,197,335.45 8.12
82 300041 回天新 材 42,917,773.58 8.07
83 002736 国信证 券 42,792,329.26 8.04
84 002673 西部证 券 42,622,765.50 8.01
85 001696 宗申动 力 42,425,925.40 7.97
86 300011 鼎汉技 术 42,358,421.03 7.96
87 000750 国海证 券 42,025,037.42 7.90
88 601928 凤凰传 媒 41,746,260.70 7.85
89 000776 广发证 券 41,741,489.29 7.85
90 002462 嘉事堂 41,616,139.31 7.82
91 000910 大亚科 技 41,584,679.47 7.82
92 002345 潮宏基 41,309,397.28 7.77
93 002273 水晶光 电 41,246,414.06 7.75
94 600122 宏图高 科 41,222,097.44 7.75
95 002429 兆驰股 份 40,383,820.22 7.59
96 000793 华闻传 媒 40,255,076.80 7.57
97 601098 中南传 媒 40,057,244.80 7.53
98 601888 中国国 旅 39,725,172.51 7.47
99 002008 大族激 光 39,678,582.38 7.46
100 600655 豫园商 城 39,194,877.64 7.37
101 000061 农产品 38,689,435.48 7.27
102 002518 科士达 38,549,006.75 7.25
103 300207 欣旺达 38,162,316.92 7.17
104 000876 新希望 37,888,141.57 7.12
105 002367 康力电 梯 37,512,148.89 7.05
106 002612 朗姿股 份 37,321,239.60 7.02
107 600028 中国石 化 37,026,958.89 6.96
108 000060 中金岭 南 36,553,052.36 6.87
109 600835 上海机 电 36,521,935.06 6.87
110 300210 森远股 份 36,101,990.04 6.79
111 300291 华录百 纳 35,849,151.85 6.74 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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112 600886 国投电 力 35,563,113.08 6.68
113 600060 海信电 器 35,488,253.98 6.67
114 600115 东方航 空 34,714,336.15 6.53
115 300145 南方泵 业 34,708,454.48 6.52
116 601313 江南嘉 捷 34,471,327.71 6.48
117 002456 欧菲光 34,414,196.50 6.47
118 300271 华宇软 件 34,214,731.59 6.43
119 600988 赤峰黄 金 33,894,027.60 6.37
120 603898 好莱客 33,878,806.43 6.37
121 300066 三川智 慧 33,792,525.77 6.35
122 002202 金风科 技 33,505,567.75 6.30
123 002508 老板电 器 33,404,849.94 6.28
124 600895 张江高 科 33,381,659.82 6.27
125 002727 一心堂 33,217,037.79 6.24
126 600663 陆家嘴 32,823,416.39 6.17
127 600276 恒瑞医 药 32,522,151.67 6.11
128 600584 长电科 技 32,446,211.62 6.10
129 601169 北京银 行 32,267,616.28 6.07
130 002055 得润电 子 32,093,085.78 6.03
131 002051 中工国 际 31,978,053.89 6.01
132 002655 共达电 声 31,924,211.23 6.00
133 300253 卫宁健 康 31,734,940.69 5.97
134 601515 东风股 份 31,628,129.13 5.95
135 002070 众和股 份 31,458,012.50 5.91
136 601599 鹿港科 技 31,165,713.41 5.86
137 300043 互动娱 乐 30,652,820.68 5.76
138 300178 腾邦国 际 30,545,579.39 5.74
139 300010 立思辰 30,254,303.89 5.69
140 300203 聚光科 技 29,927,520.14 5.63
141 600637 东方明 珠 29,347,248.72 5.52
142 300037 新宙邦 29,087,747.49 5.47
143 600827 百联股 份 28,865,393.31 5.43
144 300007 汉威电 子 28,781,261.25 5.41
145 600518 康美药 业 28,573,346.00 5.37
146 600557 康缘药 业 28,475,629.18 5.35
147 000400 许继电 气 28,320,193.17 5.32
148 002741 光华科 技 28,271,709.09 5.31
149 601872 招商轮 船 28,125,106.84 5.29
150 000526 银润投 资 27,994,272.70 5.26
151 600016 民生银 行 27,921,105.17 5.25
152 000858 五粮液 27,662,717.20 5.20
153 600143 金发科 技 27,522,973.43 5.17
154 600185 格力地 产 27,500,536.52 5.17
155 601009 南京银 行 27,492,511.59 5.17 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 45 页
156 600816 安信信 托 27,453,927.99 5.16
157 300314 戴维医 疗 27,370,146.10 5.14
158 600409 三友化 工 27,325,954.99 5.14
159 002381 双箭股 份 27,270,886.31 5.13
160 002425 凯撒股 份 27,206,435.32 5.11
161 002133 广宇集 团 27,142,188.14 5.10
162 002484 江海股 份 27,080,688.47 5.09
163 002445 中南重 工 27,026,357.50 5.08
164 600535 天士力 26,747,921.01 5.03
165 600551 时代出 版 26,618,903.13 5.00
166 000967 上风高 科 26,591,545.76 5.00
167 300392 腾信股 份 26,369,570.42 4.96
168 600894 广日股 份 26,041,042.90 4.90
169 600688 上海石 化 25,679,910.74 4.83
170 000638 万方发 展 25,526,296.00 4.80
171 300206 理邦仪 器 24,740,896.91 4.65
172 000722 湖南发 展 24,677,780.26 4.64
173 002373 千方科 技 24,677,645.57 4.64
174 002176 江特电 机 24,669,725.47 4.64
175 000559 万向钱 潮 24,426,610.58 4.59
176 300115 长盈精 密 24,337,468.00 4.57
177 300005 探路者 24,092,387.17 4.53
178 000758 中色股 份 24,067,435.47 4.52
179 300302 同有科 技 23,918,057.95 4.50
180 002127 新民科 技 23,830,769.66 4.48
181 600489 中金黄 金 23,660,738.50 4.45
182 000625 长安汽 车 23,555,871.21 4.43
183 000826 启迪桑 德 22,586,987.97 4.25
184 300202 聚龙股 份 22,298,234.29 4.19
185 300273 和佳股 份 22,255,013.39 4.18
186 600563 法拉电 子 22,179,787.03 4.17
187 603636 南威软 件 22,107,749.80 4.16
188 600497 驰宏锌 锗 21,843,303.53 4.11
189 300085 银之杰 21,717,572.60 4.08
190 300088 长信科 技 21,579,500.85 4.06
191 002529 海源机 械 21,575,779.85 4.06
192 600893 中航动 力 21,334,260.10 4.01
193 000738 中航动 控 21,255,484.77 4.00
194 002363 隆基机 械 21,243,732.18 3.99
195 300310 宜通世 纪 21,056,496.58 3.96
196 300307 慈星股 份 20,977,505.97 3.94
197 600823 世茂股 份 20,958,510.56 3.94
198 600730 中国高 科 20,844,456.48 3.92
199 600348 阳泉煤 业 20,839,904.25 3.92 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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200 000983 西山煤 电 20,806,769.73 3.91
201 601699 潞安环 能 20,793,848.71 3.91
202 300099 尤洛卡 20,755,201.71 3.90
203 002480 新筑股 份 20,733,784.92 3.90
204 002010 传化股 份 20,623,497.12 3.88
205 600728 佳都科 技 20,595,114.79 3.87
206 002308 威创股 份 20,586,714.69 3.87
207 600517 置信电 气 20,483,175.10 3.85
208 002494 华斯股 份 20,469,883.75 3.85
209 000890 法尔胜 20,386,925.90 3.83
210 000977 浪潮信 息 20,347,157.95 3.82
211 300296 利亚德 20,283,929.50 3.81
212 000039 中集集 团 20,183,802.17 3.79
213 300212 易华录 19,922,053.15 3.74
214 300232 洲明科 技 19,739,680.06 3.71
215 002672 东江环 保 19,451,023.26 3.66
216 601179 中国西 电 19,332,011.12 3.63
217 300279 和晶科 技 19,299,956.11 3.63
218 300379 东方通 18,864,511.13 3.55
219 000410 沈阳机 床 18,758,161.60 3.53
220 300048 合康变 频 18,647,108.18 3.51
221 601988 中国银 行 18,621,462.00 3.50
222 002146 荣盛发 展 18,508,607.50 3.48
223 000963 华东医 药 17,996,285.65 3.38
224 000592 平潭发 展 17,879,647.87 3.36
225 603718 海利生 物 17,715,207.41 3.33
226 601718 际华集 团 17,664,637.53 3.32
227 000999 华润三 九 17,485,731.73 3.29
228 600549 厦门钨 业 17,460,076.68 3.28
229 300003 乐普医 疗 17,255,675.32 3.24
230 002049 同方国 芯 17,244,843.40 3.24
231 000488 晨鸣纸 业 16,865,960.98 3.17
232 300243 瑞丰高 材 16,098,342.79 3.03
233 600498 烽火通 信 15,525,231.52 2.92
234 600773 西藏城 投 15,382,802.59 2.89
235 300065 海兰信 15,277,722.15 2.87
236 601588 北辰实 业 15,122,789.42 2.84
237 600820 隧道股 份 15,122,038.00 2.84
238 600019 宝钢股 份 15,006,565.00 2.82
239 002642 荣之联 14,881,589.03 2.80
240 002590 万安科 技 14,849,869.20 2.79
241 002415 海康威 视 14,692,892.11 2.76
242 603111 康尼机 电 14,619,642.00 2.75
243 000938 紫光股 份 14,459,419.35 2.72 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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244 603001 奥康国 际 14,388,354.36 2.70
245 601992 金隅股 份 14,355,806.57 2.70
246 000877 天山股 份 14,185,230.55 2.67
247 601857 中国石 油 14,063,371.60 2.64
248 000090 天健集 团 13,884,894.00 2.61
249 600999 招商证 券 13,666,182.63 2.57
250 002664 信质电 机 13,618,944.27 2.56
251 601311 骆驼股 份 13,607,087.26 2.56
252 002228 合兴包 装 13,546,943.14 2.55
253 300399 京天利 13,363,875.18 2.51
254 300068 南都电 源 13,314,879.88 2.50
255 600104 上汽集 团 13,296,631.00 2.50
256 300058 蓝色光 标 13,295,619.06 2.50
257 002410 广联达 13,272,274.60 2.49
258 300242 明家科 技 13,189,947.00 2.48
259 300144 宋城演 艺 13,153,029.54 2.47
260 601633 长城汽 车 13,097,349.71 2.46
261 002292 奥飞动 漫 12,961,041.58 2.44
262 002532 新界泵 业 12,838,360.74 2.41
263 600568 中珠控 股 12,797,536.90 2.41
264 002605 姚记扑 克 12,738,461.00 2.39
265 300049 福瑞股 份 12,671,775.00 2.38
266 300359 全通教 育 12,662,546.60 2.38
267 000555 神州信 息 12,527,587.99 2.35
268 300465 高伟达 12,272,165.20 2.31
269 600005 武钢股 份 12,204,433.63 2.29
270 300168 万达信 息 12,201,747.30 2.29
271 300015 爱尔眼 科 12,195,165.11 2.29
272 002460 赣锋锂 业 12,164,027.68 2.29
273 002555 三七互 娱 12,108,758.71 2.28
274 002631 德尔未 来 12,103,890.35 2.28
275 600735 新华锦 12,102,876.90 2.28
276 603998 方盛制 药 11,890,945.74 2.24
277 600469 风神股 份 11,811,741.24 2.22
278 002009 天奇股 份 11,554,777.14 2.17
279 000701 厦门信 达 11,396,134.65 2.14
280 002538 司尔特 11,359,010.12 2.14
281 002493 荣盛石 化 11,276,792.91 2.12
282 002065 东华软 件 11,240,263.92 2.11
283 002028 思源电 气 11,226,791.00 2.11
284 002474 榕基软 件 11,045,056.00 2.08
285 300226 上海钢 联 10,719,313.15 2.01
286 002439 启明星 辰 10,655,807.62 2.00 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000902 新洋丰 149,447,219.29 28.09
2 601021 春秋航 空 137,588,064.58 25.86
3 300059 东方财 富 109,691,470.72 20.62
4 603885 吉祥航 空 106,681,653.02 20.05
5 600703 三安光 电 105,649,795.05 19.86
6 002152 广电运 通 103,374,416.02 19.43
7 600109 国金证 券 93,025,807.43 17.49
8 300133 华策影 视 88,448,754.08 16.63
9 601318 中国平 安 87,293,225.94 16.41
10 300367 东方网 力 84,512,650.13 15.89
11 002475 立讯精 密 84,501,073.64 15.88
12 300274 阳光电 源 83,089,691.28 15.62
13 300024 机器人 82,740,582.27 15.55
14 600036 招商银 行 80,686,164.35 15.17
15 600804 鹏博士 80,603,639.01 15.15
16 002085 万丰奥 威 77,909,866.14 14.65
17 601800 中国交 建 75,737,113.72 14.24
18 002568 百润股 份 75,674,206.17 14.22
19 002701 奥瑞金 74,621,334.18 14.03
20 002217 合力泰 72,256,321.11 13.58
21 002304 洋河股 份 71,109,999.55 13.37
22 600958 东方证 券 68,081,013.78 12.80
23 601688 华泰证 券 67,088,565.21 12.61
24 600837 海通证 券 66,999,836.73 12.59
25 600170 上海建 工 65,907,292.31 12.39
26 002230 科大讯 飞 62,504,923.54 11.75
27 601555 东吴证 券 61,472,864.65 11.56
28 600030 中信证 券 60,297,121.95 11.33
29 002400 省广股 份 60,165,772.36 11.31
30 300033 同花顺 59,626,971.17 11.21
31 300284 苏交科 58,784,001.08 11.05
32 300104 乐视网 56,927,699.88 10.70 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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33 300291 华录百 纳 55,555,048.04 10.44
34 000810 创维数 字 54,585,263.78 10.26
35 600887 伊利股 份 54,303,544.38 10.21
36 600446 金证股 份 53,898,843.96 10.13
37 600585 海螺水 泥 53,030,875.28 9.97
38 600009 上海机 场 52,846,125.99 9.93
39 601669 中国电 建 52,755,037.76 9.92
40 601668 中国建 筑 50,769,579.22 9.54
41 002008 大族激 光 50,499,531.24 9.49
42 600859 王府井 50,324,969.59 9.46
43 002030 达安基 因 50,065,371.47 9.41
44 002673 西部证 券 49,846,689.15 9.37
45 300124 汇川技 术 49,542,836.05 9.31
46 300017 网宿科 技 49,105,668.45 9.23
47 600519 贵州茅 台 48,744,129.04 9.16
48 300347 泰格医 药 48,553,797.87 9.13
49 601126 四方股 份 48,328,710.82 9.08
50 600571 信雅达 48,295,970.92 9.08
51 002573 清新环 境 48,058,276.42 9.03
52 000558 莱茵体 育 47,942,001.57 9.01
53 002271 东方雨 虹 47,763,439.77 8.98
54 000958 东方能 源 47,168,081.73 8.87
55 002657 中科金 财 46,712,726.13 8.78
56 002588 史丹利 46,672,491.62 8.77
57 300041 回天新 材 45,519,333.56 8.56
58 601888 中国国 旅 45,247,957.08 8.51
59 002407 多氟多 44,509,551.87 8.37
60 000078 海王生 物 44,109,779.46 8.29
61 300207 欣旺达 43,446,303.86 8.17
62 601788 光大证 券 43,104,953.49 8.10
63 603766 隆鑫通 用 42,941,349.24 8.07
64 000555 神州信 息 42,648,812.12 8.02
65 002202 金风科 技 41,798,054.77 7.86
66 002736 国信证 券 41,311,071.06 7.77
67 000002 万科 A 41,255,523.22 7.75
68 000333 美的集 团 41,243,539.97 7.75
69 300011 鼎汉技 术 40,899,080.81 7.69
70 600143 金发科 技 40,850,049.49 7.68
71 001696 宗申动 力 40,667,863.41 7.64
72 000060 中金岭 南 40,657,234.96 7.64
73 002367 康力电 梯 40,301,217.89 7.58
74 300075 数字政 通 39,769,861.75 7.48
75 000776 广发证 券 39,756,109.92 7.47
76 000750 国海证 券 39,415,294.21 7.41 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 45 页
77 600655 豫园商 城 39,404,076.18 7.41
78 600835 上海机 电 39,085,423.15 7.35
79 600340 华夏幸 福 38,853,537.12 7.30
80 300115 长盈精 密 38,750,478.72 7.28
81 600271 航天信 息 38,294,094.46 7.20
82 002429 兆驰股 份 38,137,587.28 7.17
83 600398 海澜之 家 37,845,101.88 7.11
84 300037 新宙邦 37,617,101.09 7.07
85 601098 中南传 媒 37,316,077.35 7.01
86 000793 华闻传 媒 36,947,114.21 6.95
87 600518 康美药 业 36,466,508.69 6.85
88 600028 中国石 化 36,260,094.82 6.82
89 600584 长电科 技 36,230,257.45 6.81
90 601872 招商轮 船 35,991,188.35 6.77
91 002508 老板电 器 35,729,885.85 6.72
92 600276 恒瑞医 药 35,208,225.47 6.62
93 600895 张江高 科 35,110,788.85 6.60
94 300203 聚光科 技 34,776,537.97 6.54
95 600663 陆家嘴 34,199,223.69 6.43
96 002322 理工监 测 34,083,871.87 6.41
97 600637 东方明 珠 33,943,492.85 6.38
98 300178 腾邦国 际 33,705,608.40 6.34
99 600886 国投电 力 33,683,583.93 6.33
100 000061 农产品 33,588,144.76 6.31
101 601169 北京银 行 33,515,254.48 6.30
102 600060 海信电 器 33,483,200.76 6.29
103 002572 索菲亚 33,326,951.96 6.26
104 300408 三环集 团 33,317,859.17 6.26
105 002431 棕榈园 林 32,994,669.67 6.20
106 002456 欧菲光 32,914,074.64 6.19
107 300145 南方泵 业 32,484,906.46 6.11
108 600588 用友网 络 32,477,446.02 6.10
109 600115 东方航 空 31,953,388.38 6.01
110 300016 北陆药 业 31,823,260.21 5.98
111 002055 得润电 子 31,538,024.82 5.93
112 002466 天齐锂 业 31,485,463.32 5.92
113 002727 一心堂 31,402,383.18 5.90
114 002049 同方国 芯 31,315,519.88 5.89
115 000826 启迪桑 德 31,085,450.46 5.84
116 002051 中工国 际 30,777,464.65 5.79
117 600409 三友化 工 29,952,849.80 5.63
118 300168 万达信 息 29,920,403.78 5.62
119 002462 嘉事堂 29,118,112.90 5.47
120 000876 新希望 29,114,490.12 5.47 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 36 页共 45 页
121 300066 三川智 慧 29,032,339.05 5.46
122 002373 千方科 技 28,784,484.60 5.41
123 000967 上风高 科 28,690,425.81 5.39
124 600816 安信信 托 28,642,874.46 5.38
125 600827 百联股 份 28,210,456.43 5.30
126 600016 民生银 行 27,529,575.63 5.17
127 600535 天士力 27,508,739.43 5.17
128 002741 光华科 技 27,489,136.48 5.17
129 300273 和佳股 份 26,545,937.43 4.99
130 000858 五粮液 26,183,400.65 4.92
131 000400 许继电 气 26,008,285.97 4.89
132 300242 明家科 技 25,936,553.69 4.88
133 600185 格力地 产 25,776,483.11 4.85
134 601009 南京银 行 25,488,350.68 4.79
135 600688 上海石 化 25,248,396.20 4.75
136 600129 太极集 团 25,165,801.21 4.73
137 300392 腾信股 份 24,916,494.92 4.68
138 002081 金螳螂 24,733,373.11 4.65
139 300005 探路者 24,521,946.13 4.61
140 600497 驰宏锌 锗 24,509,372.73 4.61
141 600730 中国高 科 24,458,976.29 4.60
142 600489 中金黄 金 24,168,640.52 4.54
143 603898 好莱客 23,925,099.34 4.50
144 300166 东方国 信 23,308,718.50 4.38
145 601313 江南嘉 捷 23,222,934.97 4.37
146 000977 浪潮信 息 23,095,440.65 4.34
147 300253 卫宁健 康 22,938,701.44 4.31
148 000559 万向钱 潮 22,915,948.86 4.31
149 300210 森远股 份 22,835,388.65 4.29
150 300212 易华录 22,708,159.28 4.27
151 000758 中色股 份 22,032,980.20 4.14
152 002484 江海股 份 21,987,241.35 4.13
153 600988 赤峰黄 金 21,884,197.62 4.11
154 002717 岭南园 林 21,630,442.28 4.07
155 000625 长安汽 车 21,451,033.12 4.03
156 000983 西山煤 电 21,214,035.40 3.99
157 600348 阳泉煤 业 21,094,237.02 3.97
158 300063 天龙集 团 21,021,833.06 3.95
159 300271 华宇软 件 20,934,405.99 3.94
160 300243 瑞丰高 材 20,813,231.40 3.91
161 300088 长信科 技 20,753,458.80 3.90
162 002191 劲嘉股 份 20,750,175.91 3.90
163 601699 潞安环 能 20,306,176.85 3.82
164 601628 中国人 寿 20,254,802.90 3.81 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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165 002642 荣之联 20,231,380.17 3.80
166 600893 中航动 力 20,219,063.89 3.80
167 600850 华东电 脑 19,971,019.91 3.75
168 002672 东江环 保 19,922,364.55 3.74
169 300065 海兰信 19,796,154.40 3.72
170 300314 戴维医 疗 19,760,504.60 3.71
171 600557 康缘药 业 19,719,563.85 3.71
172 601179 中国西 电 19,660,273.00 3.70
173 601515 东风股 份 19,332,204.21 3.63
174 000738 中航动 控 19,130,889.24 3.60
175 000999 华润三 九 19,128,162.92 3.60
176 000910 大亚科 技 19,088,323.12 3.59
177 000638 万方发 展 19,054,008.07 3.58
178 000963 华东医 药 19,004,349.55 3.57
179 300232 洲明科 技 19,000,076.32 3.57
180 601988 中国银 行 18,945,608.11 3.56
181 000039 中集集 团 18,684,366.00 3.51
182 300003 乐普医 疗 18,298,486.59 3.44
183 002518 科士达 18,244,469.37 3.43
184 002480 新筑股 份 18,103,615.00 3.40
185 600563 法拉电 子 17,809,405.22 3.35
186 600498 烽火通 信 17,781,462.36 3.34
187 603111 康尼机 电 17,617,105.13 3.31
188 601718 际华集 团 17,522,628.27 3.29
189 002236 大华股 份 17,435,256.91 3.28
190 000592 平潭发 展 17,381,810.64 3.27
191 600549 厦门钨 业 17,221,980.57 3.24
192 000410 沈阳机 床 17,043,700.72 3.20
193 002146 荣盛发 展 16,817,379.21 3.16
194 002664 信质电 机 16,562,886.73 3.11
195 300085 银之杰 16,555,624.00 3.11
196 002178 延华智 能 16,528,520.78 3.11
197 002157 正邦科 技 16,471,666.36 3.10
198 002292 奥飞动 漫 16,403,327.02 3.08
199 002415 海康威 视 16,384,787.34 3.08
200 002363 隆基机 械 16,324,883.56 3.07
201 300058 蓝色光 标 16,206,440.05 3.05
202 002353 杰瑞股 份 16,092,090.19 3.02
203 300049 福瑞股 份 16,088,203.95 3.02
204 601588 北辰实 业 16,023,170.38 3.01
205 600820 隧道股 份 16,018,301.81 3.01
206 600894 广日股 份 15,669,317.00 2.95
207 002216 三全食 品 15,604,114.93 2.93
208 002439 启明星 辰 15,581,234.44 2.93 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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209 000877 天山股 份 15,568,108.86 2.93
210 600741 华域汽 车 15,529,693.47 2.92
211 002555 三七互 娱 15,415,302.03 2.90
212 002104 恒宝股 份 15,247,830.03 2.87
213 300144 宋城演 艺 14,969,101.01 2.81
214 603718 海利生 物 14,743,650.80 2.77
215 300226 上海钢 联 14,709,666.55 2.77
216 600773 西藏城 投 14,497,021.92 2.73
217 300206 理邦仪 器 14,490,663.56 2.72
218 300399 京天利 14,486,846.76 2.72
219 600337 美克家 居 14,349,091.97 2.70
220 002410 广联达 14,330,606.56 2.69
221 600104 上汽集 团 14,325,005.50 2.69
222 002631 德尔未 来 14,306,603.60 2.69
223 601633 长城汽 车 14,221,935.03 2.67
224 002538 司尔特 14,197,102.50 2.67
225 300068 南都电 源 14,119,856.52 2.65
226 601857 中国石 油 13,869,903.27 2.61
227 601311 骆驼股 份 13,846,832.34 2.60
228 600469 风神股 份 13,822,280.09 2.60
229 600019 宝钢股 份 13,772,585.84 2.59
230 000488 晨鸣纸 业 13,710,513.61 2.58
231 600999 招商证 券 13,514,798.80 2.54
232 002532 新界泵 业 13,381,261.15 2.52
233 300345 红宇新 材 13,353,601.01 2.51
234 000938 紫光股 份 13,349,073.40 2.51
235 000090 天健集 团 13,184,954.07 2.48
236 002009 天奇股 份 12,952,921.69 2.43
237 002065 东华软 件 12,940,598.66 2.43
238 601992 金隅股 份 12,917,092.26 2.43
239 002493 荣盛石 化 12,885,904.83 2.42
240 300332 天壕环 境 12,681,222.10 2.38
241 002228 合兴包 装 12,556,642.15 2.36
242 600005 武钢股 份 12,397,988.70 2.33
243 300015 爱尔眼 科 12,376,081.40 2.33
244 000701 厦门信 达 12,200,881.44 2.29
245 000158 常山股 份 12,175,122.99 2.29
246 300098 高新兴 12,015,413.48 2.26
247 603001 奥康国 际 11,982,069.92 2.25
248 600884 杉杉股 份 11,827,000.27 2.22
249 300359 全通教 育 11,810,351.31 2.22
250 601908 京运通 11,663,769.73 2.19
251 000100 TCL 集团 11,588,286.19 2.18
252 300150 世纪瑞 尔 11,342,851.17 2.13 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 39 页共 45 页
253 002139 拓邦股 份 11,308,466.00 2.13
254 002594 比亚迪 11,269,823.81 2.12
255 300287 飞利信 11,191,195.87 2.10
256 000596 古井贡 酒 11,135,227.96 2.09
257 600594 益佰制 药 10,957,666.47 2.06
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,324,709,394.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 9,477,097,162.28
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 29,927,000.00 1.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,927,000.00 1.19 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019509 15 国债 09 200,000 20,044,000.00 0.80
2 020087 15 贴债 13 100,000 9,883,000.00 0.39
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查或在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,649,732.60
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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4 应收利 息
458,259.40
5 应收申 购款
101,746,687.04
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
104,854,679.04
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
31,194
44,214.19 816,026,813.45 59.17% 563,190,773.64 40.83%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
670,192.37 0.0486% 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 25 日) 基 金份 额总 额 1,521,145,219.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 573,373,910.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,321,537,450.89
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,515,693,773.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,379,217,587.09
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 95,000 元， 目 前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 7,343,092,800.14 35.30% 6,711,935.84 35.06% -
中信证 券 1 5,325,216,237.95 25.60% 4,884,741.84 25.51% -
国泰君 安 2 3,119,965,293.53 15.00% 2,888,359.88 15.09% -
兴业证 券 1 1,558,606,521.90 7.49% 1,447,212.60 7.56% -
高华证 券 1 1,347,201,093.08 6.48% 1,254,649.19 6.55% -
中金公 司 1 1,121,755,082.84 5.39% 1,041,571.10 5.44% -
民生证 券 1 694,578,721.20 3.34% 646,856.86 3.38% -
平安证 券 1 291,236,712.10 1.40% 271,231.01 1.42% -
安信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增国 泰君安 、兴 业证 券、 高华 证券、 中金 公司 、民 生证 券、平 安证 券、 安
信证券 、宏 源证 券8 个席 位 ，无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
中信证 券
63,826,374.8
0
100.00%
631,200,0
00.00
100.00% - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
上投摩 根转 型动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
