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上投货币:2015年年度报告摘要查看PDF公告

上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 货 币市 场 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月三十 日 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 33 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 33 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根货 币 基金主 代码 370010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 4 月 13 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 69,304,418,664.19 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 370010 370010 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 161,674,878.96 份 69,142,743,785.23 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过合 理的 资产 选择 ,在 有效控 制投 资风 险和 保持 较高流 动性 的前 提下 , 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进一 步优 化现 金 管理 , 并 力求 获得 高于 业绩比 较基 准的 稳定 回报 。 投资策 略 本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法 , 对 各类 可投资 资产 进行 合理 的配 置和选 择 。 投 资策 略首 先 审慎考 虑各 类资 产的 收 益性、 流动 性及 风险 性特 征, 在 风险 与收 益的 配比 中, 力 求将 各类 风险 降 到 最 低 , 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收 益。 利率预 期策 略 : 市 场利 率 因应景 气循 环 、 季 节因 素 或货币 政策 变动 而产 生 波动 , 本 基金 将首 先根 据 对国内 外经 济形 势的 预测 , 分 析市 场投 资环 境的 变化趋 势, 重点 关注利 率 趋势变 化; 其次, 在判 断 利率变 动趋 势时 , 我们 将重点 考虑 货币 供给 的预 期效应( Money-supply Expectations Effect) 、 通货 膨胀与 费雪 效应(Fisher Effect) 以及资 金流 量变 化(Flow of Funds) 等,全面上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 33 页 分析宏 观经 济、 货币 政策 与财政 政策 、 债 券市 场政 策趋势 、 物 价水 平变 化 趋势等 因素 ,对 利率 走势 形成合 理预 期, 从而 做出 各类资 产配 置的 决 策 。 估值策 略 : 建 立不 同品 种 的收益 率曲 线预 测模 型 , 并通过 这些 模型 进行 估 值, 确 定价 格中 枢的变 动 趋势。 根据 收益 率、 流 动 性、 风 险匹 配原 则以及 债券的 估值 原则 构建 投资 组合, 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 , 并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 。 久期管 理 : 久 期 作 为衡 量 债券利 率风 险的 指标 , 反 映了债 券价 格对 收益 率 变动的 敏感 度 。 本 基金 努 力把握 久期 与债 券价 格波 动之间 的量 化关 系 , 根 据未来 利率 变化 预期 ,以 久期和 收益 率变 化评 估为 核心。 通过 久期 管理 , 合理配 置投 资品 种 。 在 预 期利率 下降 时适 度加 大久 期, 在预 期利 率上 升时 适度缩 小久 期。 流动性 管理 : 由于 货币 市 场基金 要保 持高 流动 性的 特性 , 本 基金 会紧 密关 注申购/ 赎 回 现金 流 情况 、季 节 性 资金 流 动 、日 历 效应 等 , 建立 组 合 流动 性预警 指标 ,实 现对 基金 资产的 结构 化管 理, 并结 合持续 性投 资的 方法 , 将回购/ 债券 到期 日进 行均 衡等量 配置 , 以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力。 随着国 内货 币市 场的 进一 步发展 , 以及 今后 相关 法 律法规 允许 本基 金可 投 资的金 融工 具出 现时 , 本 基金将 予以 深入 分析 并加 以审慎 评估 , 在符 合本 基金投 资目 标的 前提 下适 时调整 本基 金投 资对 象。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险品 种 , 其 预期 风险 和预 期收 益率都 低于 股票 基金 、债 券基金 和混 合基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 33 页 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和 指标 2015 年 2014 年 2013 年 上投摩根货 币 A 上投摩根货币 B 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B 上投摩根货 币 A 上投摩根货币 B 本 期 已 实 现 收益 4,559,433.91 2,109,611,269.55 5,469,680.77 1,928,702,342.23 6,247,399.26 1,126,627,882.51 本期利润 4,559,433.91 2,109,611,269.55 5,469,680.77 1,928,702,342.23 6,247,399.26 1,126,627,882.51 本 期 净 值 收 益率 2.6756% 2.9221% 3.8365% 4.0853% 3.2795% 3.5266% 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B 上投摩根货币 A 上投摩根货币 B 期 末 基 金 资 产净值 161,674,878.96 69,142,743,785.23 209,186,468.29 67,181,852,944.35 193,891,858.99 35,275,076,435.55 期 末 基 金 份 额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2.本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。 3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用( 例如基 金转 换费 等) ,计 入费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 33 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.上投摩根货币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.5394% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1991% 0.0005% 过去六 个月 1.0171% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.3366% 0.0007% 过去一 年 2.6756% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.3256% 0.0023% 过去三 年 10.1105% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 6.0605% 0.0024% 过去五 年 16.0101% 0.0022% 6.9275% 0.0002% 9.0826% 0.0020% 自基金 合同 生效 起至今 28.2134% 0.0038% 17.4004% 0.0015% 10.8130% 0.0023% 2.上投摩根货币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6003% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2600% 0.0005% 过去六 个月 1.1396% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.4591% 0.0007% 过去一 年 2.9221% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.5721% 0.0023% 过去三 年 10.9039% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 6.8539% 0.0024% 过去五 年 17.4074% 0.0022% 6.9275% 0.0002% 10.4799% 0.0020% 自基金 合同 生效 起至今 31.5494% 0.0038% 17.4004% 0.0015% 14.1490% 0.0023% 注:本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 4 月 13 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根货 币市 场基 金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年 4 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日) 1、上投摩根货币 A 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 33 页 2、上投摩根货币 B 注: 按照基 金合 同的 约定 , 本 基金自 基金 合同 生效 日起不 超过 三个 月内 完成 建仓 。 截 止 2005 年 07 月 13 日 ,本 基金 已根 据基金 合同 完成 建仓 且资 产配置 比例 符合 本基 金基 金合同 规定 。 本基金 合同 生效 日 为 2005 年 04 月 13 日 。 图 示时 间 段为 2005 年 04 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 33 页 上投摩 根货 币市 场基 金 过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 1、上投摩根货币 A 2、上投摩根货币 B 注:本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 4 月 13 日。 图示 时间段 为 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 33 页 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 上投摩 根货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 3,755,181.32 896,444.41 -92,191.82 4,559,433.91 - 2014 年 4,841,360.72 726,872.63 -98,552.58 5,469,680.77 - 2013 年 5,153,444.06 889,304.16 204,651.04 6,247,399.26 - 合计 13,749,986.10 2,512,621.20 13,906.64 16,276,513.94 - 上投摩 根货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 2,080,496,436.94 51,933,627.06 -22,818,794.45 2,109,611,269.55 - 2014 年 1,853,459,678.90 58,565,971.24 16,676,692.09 1,928,702,342.23 - 2013 年 1,064,077,002.28 40,517,437.51 22,033,442.72 1,126,627,882.51 - 合计 4,998,033,118.12 151,017,035.81 15,891,340.36 5,164,941,494.29 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券 投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 33 页 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩 根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基 金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王亚南 本基金 基 金经理 2008-11-29 2015-12-11 12 年 复 旦 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。 2003 年至 2007 年, 就职 于海通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 , 任 固 定收益 研究 员。2007 年 6 月加入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 国 泰 金 鹿 保 本 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管 理有限 公司 ,自 2008 年 11 月至 2015 年 12 月 任上 投摩 根货 币市场 基金基 金经 理, 自 2009 年 6 月至 2014 年 9 月 任上 投摩 根纯 债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 6 月至 2015 年 12 月任上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理, 自 2014 年 8 月至上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 33 页 2015 年 12 月 担任 上投 摩根 现金管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。 孟晨波 本基金 基 金经理 、 货币市 场 投资部 总 监、总 经 理助理 2009-09-17 - 7 年( 金融 领域从 业 经验 21 年) 经 济 学 学 士 , 历 任 荷 兰 银 行 上 海 分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 , 星 展 银 行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 , 比 利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董 事 , 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、 货币市 场投 资部 总监 ,2009 年 9 月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金经理 , 自 2014 年 8 月起 同时担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金基金 经理 ,自 2014 年 11 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场基金 基金 经理 。 唐瑭 本基金 基 金经理 助 理 2012-8-29 2015-5-18 8 年 英国爱 丁堡 大学 硕士 ,2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分 析 师 , 2011 年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有 限 公 司 , 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金 经理助 理, 自 2015 年 5 月 起担任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2015 年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 鞠婷 本基金 基 金经理 助 理 2014-12-2 2015-7-9 2 年 1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国 建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济 师,2006 年 3 月至 2014 年 10 月 在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助 理, 自 2014 年 10 月 起加 入上投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助 理一职 , 自 2015 年 7 月起 担任上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。 王化鑫 本基金 基 2015-2-13 - 8 年 上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 学 士 ,上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 33 页 金经理 助 理 2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 客 服 助 理 、 交 易 助 理 、 交 易 员 、 资 深 交 易 员 、 固 定 收 益 首 席 交 易 员 、 基 金经理 助理 郭毅 本基金 基 金经理 助 理 2015-11-5 - 5 年 上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 , 2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤 会计事 务所 担任 审计 员,2010 年 3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢 联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 , 2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管 理有限 公司 ,担 任研 究员 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根货 币市 场 基金基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决策 委员会的授权限制,基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司 已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 33 页 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求 ,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内, 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的5% 的情 形 : 报告 期内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 33 页 回顾2015 年 , 宏观 经济 延 续疲弱 态势 , 处于 底部 徘 徊阶段 。 全年GDP 增长6.9% , 创出25 年新 低, 全年 通胀水 平1.4% 。 全 年进出 口总 额 24.58 万亿 元, 比上 年下 降 7.0% 。 12 月末 , 广 义货币 (M2 ) 余额139.23 万 亿元 ,比 上 年末增 长 13.3% 。全 年社 会融资 规模 增量 为 15.41 万亿元 。 2015 年, 在 国内 经济 增速 下行压 力不 减以 及国 外美 联储加 息外 汇占 款外 流影 响下, 央行 不断 通 过降息 、降 准, 下调 7 天 回购利 率等 措施 ,释 放出 鼓励资 金利 率维 持低 位以 降低实 体经 济融 资利 率 的正面态度 。同时提出了 财政政策、房地产、投资 等多方面措施来实现 稳增 长的宏观目标。受此影 响债券收益率一路下探, 呈现牛市态势。以一年国 开行政策性金融债为例, 全年最高收益率 3.98% 出现 在1 月 初, 最 低收 益 率探 至 12 月末 的2.4% 。 十 年期 国 开债 到期 收益 率也 从年 初 4.08% 的 最高 位 一路下 行至 年 末3.13% 的 位置。 本 基金 在2015 年延 续以 往 稳健谨 慎的 结构 化投 资运 作, 合 理布 局各类 资产 的 配置, 在货 币政策 保持宽松的预期中增加了 债券的配置,年中结合客 户现金流预判,提前布局 流动性管理,合理错配 存款的到期日,年末利用 银行协议存款报价较好的 时机,适当增配协议存款 。同时始终把资金安全 和组合 的流 动性 放在 首位 ,力求 为客 户实 现稳 定安 全的回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基 金 A 类和 B 类的净 值收 益率 分别 为 2.6756% 和 2.9221% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 1.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2016 年, 去库 存、 去 产能以 及维 持人 民币 汇率 稳定将 是宏 观经 济的 主要 目标 。 未来 货币 政 策或重在配合中国经济结 构调整,降准降息空间收 窄,同时结合财政、财税 等多方面政策实现改革 的宏观目标。本基金在新 的一年中将继续保持谨慎 稳健的投资风格,时刻防 范各类风险,牢牢遵守 货币基 金的 监管 要求 。规 范运作 ,勤 勉尽 责, 不辜 负基金 份额 持有 人的 每一 份投资 和每 一份 信任 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和 会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 33 页 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本基金 于成 立后 的每 月 25 日进行 收益 分配 (如 遇 25 日为节 假日 则顺 延至 下个 工作日 ), 收 益分 配采用 红利 再投 资方 式, 按 月结转 份额 。 2015 年本 基 金 A 类 收益 分配 金额 为 4,559,433.91 元,B 类 收益 分配金 额 为 2,109,611,269.55 元。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同 、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 4,559,433.91 元,B 类 2,109,611,269.55 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 上投摩根货币市场基金2015 年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师事务所 审计、注册会计师陈 玲、曹 阳签 字出 具了“ 无 保留意 见的 审计 报告” (编 号: 普 华永 道中 天审字(2016) 第21356 号 ) 。投 资 者可通 过登 载于 本基 金管 理人网 站的 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 33 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 19,209,276,114.27 21,818,488,498.90 结算备 付金


788,797,619.05 618,081,999.90 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,834,637,128.32 10,960,402,802.79 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


21,834,637,128.32 10,960,402,802.79 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 26,792,200,000.00 35,070,400,000.00 应收证 券清 算款


214,967,741.14 - 应收利 息 7.4.7.5 505,551,033.05 373,968,233.90 应收股 利


- - 应收申 购款


16,690,712.90 159,078,842.39 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


69,362,120,348.73 69,000,420,377.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 33 页 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 1,525,949,242.11 应付赎 回款


703,085.98 4,766,747.91 应付管 理人 报酬


18,947,334.62 18,009,488.25 应付托 管费


5,741,616.56 5,457,420.66 应付销 售服 务费


606,983.66 582,216.32 应付交 易费 用 7.4.7.7 8,300.00 10,500.00 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


31,290,363.72 54,201,349.99 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 404,000.00 404,000.00 负债合计


57,701,684.54 1,609,380,965.24 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 69,304,418,664.19 67,391,039,412.64 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


69,304,418,664.19 67,391,039,412.64 负债和所有者权益总 计


69,362,120,348.73 69,000,420,377.88 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日,A 类和 B 类基 金份额 净值 均 为 1.0000 元 ,基金 份额 总额 69,304,418,664.19 份 ,其 中 A 类 基金 份额 161,674,878.96 份,B 类 基金 份 额 69,142,743,785.23 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 33 页 一、收入


2,437,545,232.90 2,148,193,446.92 1.利息 收入


2,436,974,486.72 2,147,951,320.11 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 895,035,848.13 643,030,195.47 债券利 息收 入


627,722,623.33 335,444,303.50 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


914,216,015.26 1,169,476,821.14 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


570,746.18 242,126.81 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 0.00 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 570,746.18 242,126.81 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


323,374,529.44 214,021,423.92 1.管 理人 报酬


241,803,762.05 159,898,903.64 2.托 管费


73,273,867.16 48,454,213.32 3.销 售服 务费


7,766,862.25 5,189,497.37 4.交 易费 用 7.4.7.18 - - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 530,037.98 478,809.59 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 2,114,170,703.46 1,934,172,023.00 减:所 得税 费用


- - 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 33 页 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


2,114,170,703.46 1,934,172,023.00 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 67,391,039,412.64 - 67,391,039,412.64 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 2,114,170,703.46 2,114,170,703.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 1,913,379,251.55 - 1,913,379,251.55 其中:1.基 金申 购款 343,955,439,581.65 - 343,955,439,581.65 2.基金 赎回 款 -342,042,060,330.10 - -342,042,060,330.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -2,114,170,703.46 -2,114,170,703.46 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 69,304,418,664.19 - 69,304,418,664.19 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 35,468,968,294.54 - 35,468,968,294.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,934,172,023.00 1,934,172,023.00 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 33 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 31,922,071,118.10 - 31,922,071,118.10 其中:1.基 金申 购款 263,890,988,853.53 - 263,890,988,853.53 2.基金 赎回 款 -231,968,917,735.43 - -231,968,917,735.43 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,934,172,023.00 -1,934,172,023.00 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 67,391,039,412.64 - 67,391,039,412.64 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根 货币市 场基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”) 证监基 金字[2005] 第 15 号 《关于 同意 上投 摩根 货币 市场基 金募 集的 批复 》核 准,由 上投 摩根 富林 明 基金管 理有 限公 司( 后 更名 为上投 摩根 基金 管理 有限 公司) 依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《上投摩根货币市场基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ,存续期限不定,首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 991,196,238.02 元 ,业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有 限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 38 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案, 《上 投摩 根货币 市 场基金 基金 合同》 于 2005 年 4 月 13 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 991,360,522.73 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 164,284.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《上投摩根货币市场 基金招募说明书》的有关 约定,本基金根据适用的 销售服务费费率的 不同, 将基 金份 额分 为 A 类、B 类两 类份 额, 在基 金存续 期内 的任 何一 个开 放日, 如 A 类 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额余 额达到 5,000,000 份, 即升 级为 B 类份 额持 有 人 ,如 B 类 基金 份额 持有 人 持有的 基金 份额 余额 少 于 500,000 份 ,即 降级 为 A 类份额 持有 人。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 33 页 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根货币市场基金基金合 同》的有关规定, 本基金 的投 资范 围为 现金 ;一年 以内 的银 行定 期存 款、大 额存 单; 剩余 期限 在 397 天 以内 的债 券 ; 期限在一年以内的债券回 购;期限在一年以内的中 央银行票据以及中国证监 会、中国人民银行认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :税 后同 期七天 通知 存款 利率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 货币市 场基 金基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 会计 报告 相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 33 页 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 , 主 要税 项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司(" 上海信 托") 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 33 页 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 241,803,762.05 159,898,903.64 其中:支付销售机 构的客户 维护费 2,423,137.30 227,340.08 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 管理 人报 酬=前 一日 基金 资产 净 值 X 0.33% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 73,273,867.16 48,454,213.32 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 , 按 月支 付。 其计算 公式 为 : 日托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当 年天 数 。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 209,331.15 6,903,593.64 7,112,924.79 中国建 设银 行 141,174.80 154.19 141,328.99 合计 350,505.95 6,903,747.83 7,254,253.78 获得销 售服 务费 的各 关 上年度 可比 期间 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 33 页 联方名 称 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根货 币A 上投摩 根货 币B 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 212,346.93 4,799,115.21 5,011,462.14 中国建 设银 行 86,625.69 2,520.18 89,145.87 合计 298,972.62 4,801,635.39 5,100,608.01 注: 支付 基金 销售 机构 的 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率计 提。 其计 算公 式为 :日销 售服 务费 =前 一日 基金资 产净 值 X 约定 年费率 / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 151,153,977.40 - - - - - 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 263,273,018.77 200,490,912.33 - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 33 页 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 1,359,276,114.27 18,184,317.78 4,018,488,498.90 33,912,148.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行约定 利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.9.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 无。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第二层 次的 余额 为 21,834,637,128.32 元, 无属 于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 :第 二 层次 10,960,402,802.79 元 ,无属 于第 一或 第三 层次 的余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 33 页 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 21,834,637,128.32 31.48 其中: 债券 21,834,637,128.32 31.48 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 26,792,200,000.00 38.63 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,998,073,733.32 28.83 4 其他各 项资 产 737,209,487.09 1.06 5 合计 69,362,120,348.73 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 33 页 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 根据基 金合 同约 定, 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过 120 天 。在 本报 告期内 本基 金未 出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 56.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 10.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 6.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 17.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 33 页 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 7.46 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 99.33 - 8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 16,526,645,480.71 23.85 其中: 政策 性金 融债 16,526,645,480.71 23.85 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 5,307,991,647.61 7.66 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 21,834,637,128.32 31.51 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150211 15 国开 11 9,100,000.00 911,423,678.72 1.32 2 150416 15 农发 16 9,000,000.00 899,831,200.06 1.30 3 150411 15 农发 11 8,900,000.00 890,657,975.34 1.29 4 150311 15 进出 11 8,900,000.00 889,463,541.48 1.28 5 150206 15 国开 06 8,800,000.00 880,712,491.18 1.27 6 150215 15 国开 15 8,500,000.00 849,685,137.88 1.23 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 33 页 7 150307 15 进出 07 8,300,000.00 829,977,653.41 1.20 8 150301 15 进出 01 8,100,000.00 809,941,593.77 1.17 9 150413 15 农发 13 8,100,000.00 809,697,505.48 1.17 10 150403 15 农发 03 8,000,000.00 799,847,170.78 1.15 8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1511% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0042% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0655% 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法,即估值对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其 剩余期限内按实际利率法 摊销,每日计提收益。本 基金不采用市场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 8.8.2 报告期内本基金未存 在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成 本超过当日基金资产 净值 的 20% 的情况。 8.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 214,967,741.14 3 应收利 息 505,551,033.05 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 33 页 4 应收申 购款 16,690,712.90 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 737,209,487.09 8.8.5 其他需说明的重要事 项标题 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人获 取。 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 货币 A 4,730 34,180.74








16,873,829.35


10.44%


144,801,049.61


89.56% 货币 B 288 240,078,97 1.48


69,142,743,785.23


100.0 0%




















-





- 合计 5,018


13,811,163.54


69,159,617,614.58


99.79%


144,801,049.61


0.21% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 上投摩 根货 币 A 2,272.01 0.0014% 上投摩 根货 币 B - - 合计 2,272.01 0.0000% 上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 33 页 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根货 币 A 0 上投摩 根货 币 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 上投摩 根货 币 A 0 上投摩 根货 币 B 0 合计 0 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 209,186,468.29 67,181,852,944.35 本报告 期 基 金总 申购 份额 57,362,696,162.72 286,592,743,418.93 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 57,410,207,752.05 284,631,852,578.05 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 161,674,878.96 69,142,743,785.23 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ,解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 33 页 经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 153,000.00 元,目 前的 审计 机构 已提 供审计 服务 的连 续年 限 为 11 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 申银万 国 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 交 易单 元的 选择 标 准: 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 2. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进上投摩 根货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 33 页 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 3.2015 年度 本基 金无 新增 席位、 无注 销席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 成交金额 占当期权证成交 总额的比例 申银万国 - - 1,846,956,300,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日