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上投行业:2015年年度报告摘要查看PDF公告

上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 行 业轮 动 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 36 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金变 更为 上投 摩根行业轮动混合型证券 投资基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化,亦不涉及 投资目 标 、 投 资范 围和 投资 策略的 变更 , 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利 影 响 。 本基金 乃依 据中 港基 金互 认安排 已获 香港 证券 及期 货事务 监察 委员 会 ( 下称 “香 港证监 会” ) 之 认可在香港公开发售的内 地基金。香港证监会认可 不等于对该产品作出推介 或认许,亦 不是对该产 品的商业 利弊或表现作出 保证, 更不代表该产品适 合所有投资者,或认许该 产品适合任何个别投资 者或任 何类 别的 投资 者 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 3 页共 36 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根行 业轮 动混 合 基金主 代码 377530 交易代 码 377530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 1 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,143,950,346.75 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 把握 资产 轮动 、 产 业策 略与 经济 周期 相 联系的 规律 , 挖掘 经济 周期波 动中 强势 行业 中具 有核心 竞争 优势 的上 市公 司, 力求 在景 气的 多空 变化中 追求 基金 资产 长期 稳健的 超额 收益 。 投资策 略 国际经 验表 明 , 受 宏观 经 济周期 波动 的影 响 , 产 业 发展存 在周 期轮 动的 现 象。 某些 行业 能够 在经 济 周期的 特定 阶段 获得 更好 的表现 , 从而 形成 阶段 性的强 势行 业 。 在 股票 市 场中表 现为 行业 投资 收益 的中长 期轮 动 , 处 于各 行业的 不同 企业 也面 临不 同的投 资机 会。 本基 金通 过把握 经济 周期 变化 , 依据对 宏观 经济 、产 业政 策、行 业景 气度 及市 场波 动等因 素的 综合 判断 , 采取自 上而 下的 资产 配置 策略 、 行 业配 置策 略与 自 下而上 的个 股选 择策 略 相结合 , 精选 强势 行业 中 具有核 心竞 争优 势的 个股 , 力 求无 论在 多空 市场 环境下 均能 获取 稳健 的超 额回报 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上 证国 债指 数收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 是主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 , 属于 证 券投资 基金 的较 高风 险 品种 , 预 期风 险收 益水 平 风险高 于债 券基 金和 货币 市场基 金 , 低 于股 票基 金。 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 4 页共 36 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 张燕 联系电 话 021-38794888 0755-83199084 电子邮 箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 757,702,947.53 592,036,812.95 894,703,696.37 本期利 润























962,971,560.47


372,510,247.85 1,005,819,821.24 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7704 0.1316 0.3810 本期基 金份 额净 值增 长率 60.03% 10.66% 45.18% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9971 0.4013 0.2009 期末基 金资 产净 值 2,565,260,895.78 1,974,392,679.97 4,051,753,422.03 期末基 金份 额净 值 2.242 1.401 1.266 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 5 页共 36 页 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 33.29% 2.05% 13.57% 1.34% 19.72% 0.71% 过去六 个月 -5.76% 3.41% -12.62% 2.14% 6.86% 1.27% 过去一 年 60.03% 3.10% 5.68% 1.99% 54.35% 1.11% 过去三 年 157.11% 2.07% 41.07% 1.43% 116.04% 0.64% 过去五 年 120.67% 1.76% 19.89% 1.29% 100.78% 0.47% 自基金 合同 生 效起至 今 124.20% 1.68% 18.54% 1.28% 105.66% 0.40% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 上证 国债 指数 收 益率× 20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2010 年 1 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 6 页共 36 页 注: 本基 金建 仓期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 本基金 合同 生效 日为 2010 年 1 月 28 日 。 图 示时 间段 为 2010 年 1 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 7 页共 36 页 注:本 基金 于 2010 年 1 月 28 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为 2010 年 1 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 8 页共 36 页 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰 利债券型 证券投资基金、上投摩 根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康 股票型证券投资基 金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理、国 内权 益 投资二 部投 资 总监、 总经 理 助理 2014-12-1 9 - 13 年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任 华宝兴 业基金 行业 研究 员; 自 2006 年 12 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 行 业 专 家 、 基 金 经 理 助 理 , 主 要 负 责 投 资 研 究 方 面的工 作。 自 2011 年 12 月起担 任 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理 , 2012 年 11 月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同 时担 任上投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2014 年 12 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 9 页共 36 页 型证券 投资 基金 基金 经理 。 许俊哲 本基金 基金 经 理助理 2014-01-2 3 2015-04-13 6 年 许 俊 哲 先 生 , 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士,CPA( 中 国 注 册 会 计 师) 。2010 年 7 月加入 上投 摩根 基金 管理有 限 公 司 , 曾 先 后 担 任 研 究 员 、 行 业 专 家 , 负 责 行 业 研 究 等 相 关 工 作。 自 2014 年 1 月起 担任 基金经 理 助 理 , 协 助 基 金 经 理 进 行 产 品 的模拟 投资 组合 等工 作, 自 2015 年 4 月起担 任上 投摩 根卓 越制造 股票型 证券 投资 基金 基金 经理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 行 业轮 动 混合型证券投资 基金基金 合同》的规定。除以下情 况外,基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 :本基金曾出现个别由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 , 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求, 制订 了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种 的投 资管 理活 动, 同时涵 盖了 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系, 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人, 经理 人在 其 授权范 围内 自主 决策 ,投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建 立客观 的研 究方 法, 严 禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据,各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司 建立集 中交 易制 度, 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ,不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ;对 于一 级市 场上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 10 页共 36 页 申购投 资行 为, 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则, 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法, 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资 组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中, 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ,根 据法 规要 求,公 司对 不同 投资 组合 的同 日 和临 近交 易 日的同 向交 易行 为进 行监 控,通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为, 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投 资组合 长期 的交 易趋 势, 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况, 由相 关 投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ,公司 根据 法规 的要 求, 通过系 统模 块定 期对 连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内( 日内 、3 日 内、5 日内 )的 同向 交易价 差进 行分 析, 采 用概率 统计 方法 ,主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ,以 及同 向交 易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 公司 未发 现存在 异常 交易 行 为。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证 券当日 成交 量的5% 的 情形 : 报 告期 内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资 组合之 间 。 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 11 页共 36 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年 A 股 市场 走过 的路 是值得 每个 市场 参与 者学 习和反 思的 一段 重要 历史 。 从指 数的 跌宕 起 伏上来 看, 这一 年像 是 2007 、 2008 、 2009 三 年行 情的 浓缩版 , 但 是更 快的 速度 也 意味着 更深 的伤 害, 需要我们去学习规避新型 的风险。在此我们不再去 探讨是什么导致了这样迅 速起伏的市场,但是有 几点 是 2015 年 特别 突出 的 现象: 资金 增减与 政策 预 期成为 主导 市场 大势 的主 要因素 、 投 资者行 为的 高度一 致、 上市公 司大 量 的并购 蔚然 成风 且多 数公 司价值 由此 获得 明显 提升 , 这些 特征 在 2016 年也 会继续 存在 ,是 投资 人不 可忽视 的。 2015 年的 四季 鲜明: 上半 年的火 热、 三季 度的 冰冷 、 四季 度的 回温 , 然 后是 2016 年 1 月 的 “ 速 冻” 。 在这 样的 市场 中我 们 的操作 并没 有那 么完 美, 上半年 及 4 季度 的行 情基 本把握 了, 尤其 是在 行 业配置 方面 基本 抓住 了市 场的主 要机 会; 但是 3 季 度的下 跌也 基本 同步 ,故 至年底 收益 率尚 可但 波 动较大 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 60.03% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.68% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2016 年市 场所 面临 的状 况 有所变 化, 与 2015 年相 比,资 金 上 边际 增量 不再 流入市 场、 对金 融 创新手段的规范在某些阶 段甚至会导致市场资金流 出;宏观经济增长压力较 大,新的经济动力还待 培养;新兴的商业模式经 过酝酿及初步落地之后需 要进一步投入及验证;而 且人民币汇率与利率政 策如何平衡也是一个不确 定性。虽然当前看未来一 片迷雾,但是中国经济基 础深厚,全局平淡但结 构性亮 点仍 存。 我们 将通 过更深 入的 研究 来甄 别成 长性的 真假 , 发 掘细 分领 域的机 会。2016 年我 们 需要缓 步前 行, 多观 察少 预测, 投资 上侧 重于 抓确 定性机 会, 耐得 住寂 寞才 能等得 到春 光。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 12 页共 36 页 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准 确和完 整, 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 § 6


审计报告 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年度 财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公司 审计 、注 册会 计师 陈玲、 曹阳 签字 出具 了“ 无保留 意见 的审 计报 告” (编号 :普 华永 道中 天 审字(2016) 第 21334 号 )。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正 文查 看审 计报 告全 文。 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 13 页共 36 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 203,171,236.08 98,711,367.60 结算备 付金


17,671,719.53 15,912,974.32 存出保 证金


2,025,294.36 1,386,699.57 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,386,115,126.37 1,924,821,071.71 其中: 股票 投资


2,334,344,302.37 1,827,941,774.31 基金投 资


- - 债券投 资


51,770,824.00 96,879,297.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


4,305,889.65 3,614,741.36 应收利 息 7.4.7.5 2,926,172.01 2,042,827.77 应收股 利


- - 应收申 购款


307,307.19 533,334.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,616,522,745.19 2,047,023,016.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 14 页共 36 页 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


37,176,803.71 43,335,885.41 应付赎 回款


1,750,401.31 16,722,971.98 应付管 理人 报酬


3,271,154.49 2,949,288.75 应付托 管费


545,192.45 491,548.15 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 8,113,225.64 8,676,016.66 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 405,071.81 454,625.94 负债合计


51,261,849.41 72,630,336.89 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 1,143,950,346.75 1,408,934,586.86 未分配 利润 7.4.7.1 0 1,421,310,549.03 565,458,093.11 所有者权益合计


2,565,260,895.78 1,974,392,679.97 负债和所有者权益总 计


2,616,522,745.19 2,047,023,016.86 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 2.242 元 , 基 金 份 额 总 额 1,143,950,346.75 份, 均为 A 类基金份额。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 15 页共 36 页 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


1,041,114,947.00 493,687,015.21 1.利息 收入


5,715,484.10 7,923,007.81 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 1,638,605.74 1,554,295.10 债券利 息收 入


4,032,750.65 6,205,195.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


44,127.71 163,517.13 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


827,857,416.58 701,480,118.22 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 818,390,125.48 675,026,341.93 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 -157,977.64 -233,816.58 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收 益 7.4.7.1 5 9,625,268.74 26,687,592.87 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 6 205,268,612.94 -219,526,565.10 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 7 2,273,433.38 3,810,454.28 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 16 页共 36 页 减:二、费用


78,143,386.53 121,176,767.36 1.管 理人 报酬


39,215,399.87 55,036,934.16 2.托 管费


6,535,899.93 9,172,822.45 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 31,887,368.65 56,176,641.46 5.利 息支 出


41,702.48 320,186.32 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


41,702.48 320,186.32 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 463,015.60 470,182.97 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 962,971,560.47 372,510,247.85 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


962,971,560.47 372,510,247.85 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,408,934,586.86 565,458,093.11 1,974,392,679.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 962,971,560.47 962,971,560.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 -264,984,240.11 -107,119,104.55 -372,103,344.66 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 17 页共 36 页 列) 其中:1.基 金申 购款 1,270,192,477.29 1,575,407,314.85 2,845,599,792.14 2.基金 赎回 款 -1,535,176,717.40 -1,682,526,419.40 -3,217,703,136.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,143,950,346.75 1,421,310,549.03 2,565,260,895.78 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,201,556,865.12 850,196,556.91 4,051,753,422.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 372,510,247.85 372,510,247.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,792,622,278.26 -657,248,711.65 -2,449,870,989.91 其中:1.基 金申 购款 1,374,539,232.01 441,018,399.77 1,815,557,631.78 2.基金 赎回 款 -3,167,161,510.27 -1,098,267,111.42 -4,265,428,621.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,408,934,586.86 565,458,093.11 1,974,392,679.97 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 18 页共 36 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混合 型 证 券 投 资 基 金( 原 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股票型 证 券 投 资 基 金 , 以 下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可 [2009]1382 号 《关于核 准上投摩根行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由 上投摩根 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根行业 轮动股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集 。 本基金为契约型开放式, 存续期限 不定, 首次募集期间为 2010 年 1 月 6 日至 2010 年 1 月 22 日, 首次 设立募集 不包括认 购资金利息 共募集 3,617,107,465.38 元,业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道 中天验字(2010) 第 013 号验资报告予 以验证 。经向中国证监会备案 , 《上投摩根 行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 1 月 28 日正式 生效 ,基金合同生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 3,617,419,271.58 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 311,806.20 份基金份额 。 本基金的基金管理人为 上投摩根基金管理有限公司, 基金托管 人为招商银行股份有限公司 。 根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 , 上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金 于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为 上投摩根行业轮动 混合型证券投资基金 。 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 和 《上投摩根行业轮动 混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的 A 股、国债、金融债、 企业债、 央行票据、 可转换债券、 权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工 具。本基金投资组合中 股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95% ,债券、权证、货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5%-40% , 并保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率×80%+ 上证国债指数收益率×20% 。 根据 《 关于上投摩根行业轮动混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的 公告》 以及经修改的 《 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同 》 , 自 2015 年 7 月 24 日起,本基金根 据基金销售地及申购赎回费率的不同,将基金份额分为不同的类 别。 两类基金份额分设不同的基金代码, 并分别公布基金份额净值。 仅在中国大陆地区 销售, 并收取申购和赎回费用的基金份额, 称为 A 类基金份额; 仅在中国香港地区销售, 并收取申购和赎回费用的基金份额,称为 H 类基金份额。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 3 月 29 日批 准报出。 7.4.2 会计 报表 的编制基 础 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 19 页共 36 页 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则 -基本准则》 、各 项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基 金 业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券投 资基金会 计核算 业务 指引》 、 《 上投摩根行业轮动 混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会 、中国 基 金 业 协 会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财 务 状况 以 及 2015 年 度 的 经营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 7.4.4 本报 告期 所采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 7.4.4.1 本 报告 期所采用 的会 计政策 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.2 本 报告 期所采用 的会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数有 限公 司根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 除以上会计估计变更外, 本基金本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相 一致。 7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数有 限公 司根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取 得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入, 股权的股息、上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 20 页共 36 页 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应 纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征 收个人所得税 。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规定计算纳税, 持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 21 页共 36 页 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 39,215,399.87 55,036,934.16 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,857,962.39 8,894,468.95 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,535,899.93 9,172,822.45 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 22 页共 36 页 联方名 称 招商银 行 50,801,048.29 - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 203,171,236.08 1,449,298.67 98,711,367.60 1,275,033.44 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 600122 宏图高科 15/12/25 重大事项 19.42 未知 未知 2,769,300 48,842,388.00 53,779,806.00 - 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 23 页共 36 页 600420 现代制药 15/10/21 重大事项 41.77 16/03/23 33.44 785,755 28,229,579.81 32,820,986.35 - 600749 西藏旅游 15/11/30 重大事项 23.62 未知 未知 1,081,191 24,957,965.98 25,537,731.42 - 600682 南京新百 15/07/01 重大事项 32.97 16/01/27 33.78 768,063 13,883,657.90 25,323,037.11 - 601377 兴业证券 15/12/29 重大事项 11.00 16/01/07 9.40 2,164,200 25,161,639.36 23,806,200.00 - 603010 万盛股份 15/12/29 重大事项 55.70 未知 未知 394,700 18,633,378.50 21,984,790.00 - 601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 1,042,600 20,034,026.78 21,602,672.00 - 000829 天音控股 15/11/09 重大事项 12.22 未知 未知 1,662,400 14,547,850.40 20,314,528.00 - 002006 精功科技 15/12/11 重大事项 14.70 未知 未知 1,253,100 18,101,275.89 18,420,570.00 - 300088 长信科技 15/12/14 重大事项 14.03 16/02/29 12.63 539,700 7,523,331.00 7,571,991.00 - 300238 冠昊生物 15/11/12 重大事项 56.67 16/03/29 51.00 126,600 5,497,405.22 7,174,422.00 - 300242 明家科技 15/12/18 重大事项 49.96 16/01/22 44.96 93,750 2,471,723.00 4,683,750.00 - 300323 华灿光电 15/12/29 重大事项 10.18 16/01/04 10.20 436,300 4,492,361.63 4,441,534.00 - 002235 安妮股份 15/07/02 重大事项 29.10 16/01/12 32.00 124,360 3,560,667.75 3,618,876.00 - 300038 梅泰诺 15/12/16 重大事项 56.68 未知 未知 44,827 2,497,218.00 2,540,794.36 - 本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定 : 第一层 次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层 次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层 次:相关资产或负债的不可观察输入值 。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015 年12 月31 日 ,本 基 金 持 有 的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层 次的余额 为2,060,722,614.13元 ,属于第二层 次的余额 为325,392,512.24上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 24 页共 36 页 元 , 无 属 于 第 三层 次 的余 额(2014 年12 月31 日: 第 一 层 次1,640,087,840.72 元,第二层 次284,733,230.99 元, 无 属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层 次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不会于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层 次还是第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本 基金于2015年3 月23 日起 改为采用中证指 数有限公司根据《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收 益品种的估值处 理标准 》所独立提供的 估值结 果确定公允价值( 附注7.4.5.2) ,并将相关 债券的公 允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 2,334,344,302.37 89.22 其中: 股票 2,334,344,302.37 89.22 2 固定收 益投 资 51,770,824.00 1.98 其中: 债券 51,770,824.00 1.98 资产支 持证 券 - - 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 25 页共 36 页 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,842,955.61 8.44 7 其他各 项资 产 9,564,663.21 0.37 8 合计 2,616,522,745.19 100.00 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 109,589,241.26 4.27 B 采矿业 - - C 制造业 1,054,848,430.18 41.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,645,000.60 1.16 E 建筑业 111,301,495.24 4.34 F 批发和 零售 业 205,195,515.28 8.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,533,253.81 0.49 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 186,749,850.95 7.28 J 金融业 116,626,956.74 4.55 K 房地产 业 292,566,898.19 11.40 L 租赁和 商务 服务 业 12,555,927.00 0.49 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,132,015.08 2.34 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 26 页共 36 页 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 79,172,104.40 3.09 S 综合 63,427,613.64 2.47 合计 2,334,344,302.37 91.00 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002345 潮宏基 6,427,992 108,504,504.96 4.23 2 002466 天齐锂 业 597,557 84,106,147.75 3.28 3 002477 雏鹰农 牧 4,808,923 81,318,887.93 3.17 4 600701 工大高 新 2,650,548 63,427,613.64 2.47 5 000718 苏宁环 球 4,679,180 61,718,384.20 2.41 6 002273 水晶光 电 1,479,614 60,072,328.40 2.34 7 002329 皇氏集 团 2,050,973 57,222,146.70 2.23 8 002717 岭南园 林 1,240,551 54,460,188.90 2.12 9 002405 四维图 新 1,388,676 53,880,628.80 2.10 10 600122 宏图高 科 2,769,300 53,779,806.00 2.10 注:投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.cifm.com )的年度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002477 雏鹰农 牧 149,856,514.69 7.59 2 002405 四维图 新 127,119,561.89 6.44 3 002195 二三四 五 108,931,340.04 5.52 4 600240 华业资 本 99,645,201.14 5.05 5 002345 潮宏基 99,456,230.94 5.04 6 300347 泰格医 药 93,675,137.18 4.74 7 000902 新洋丰 88,781,014.80 4.50 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 27 页共 36 页 8 002657 中科金 财 88,525,027.95 4.48 9 600048 保利地 产 84,323,174.02 4.27 10 000958 东方能 源 81,291,249.26 4.12 11 300359 全通教 育 80,928,969.08 4.10 12 002699 美盛文 化 78,222,804.75 3.96 13 002466 天齐锂 业 77,074,523.34 3.90 14 300011 鼎汉技 术 76,773,264.27 3.89 15 002002 鸿达兴 业 76,538,481.16 3.88 16 002407 多氟多 75,273,432.26 3.81 17 000503 海虹控 股 71,663,277.69 3.63 18 601688 华泰证 券 70,260,658.34 3.56 19 000948 南天信 息 67,639,084.25 3.43 20 002177 御银股 份 65,920,583.80 3.34 21 000718 苏宁环 球 65,392,030.50 3.31 22 300209 天泽信 息 65,364,749.53 3.31 23 002329 皇氏集 团 61,336,229.64 3.11 24 300059 东方财 富 60,548,314.44 3.07 25 600701 工大高 新 60,509,768.76 3.06 26 600266 北京城 建 59,309,621.75 3.00 27 601988 中国银 行 59,255,638.00 3.00 28 002717 岭南园 林 58,747,719.32 2.98 29 002273 水晶光 电 57,426,146.26 2.91 30 002312 三泰控 股 57,349,470.92 2.90 31 300299 富春通 信 56,759,163.01 2.87 32 600999 招商证 券 55,562,401.60 2.81 33 000690 宝新能 源 54,033,008.24 2.74 34 300274 阳光电 源 53,907,829.32 2.73 35 300098 高新兴 53,739,303.77 2.72 36 002299 圣农发 展 53,404,343.49 2.70 37 000638 万方发 展 52,337,956.37 2.65 38 600122 宏图高 科 51,711,042.91 2.62 39 002101 广东鸿 图 51,543,835.58 2.61 40 600271 航天信 息 51,212,594.34 2.59 41 300113 顺网科 技 51,076,325.91 2.59 42 600060 海信电 器 50,891,586.88 2.58 43 300231 银信科 技 50,696,204.52 2.57 44 601669 中国电 建 50,453,192.30 2.56 45 601939 建设银 行 50,333,269.15 2.55 46 600606 绿地控 股 50,257,757.74 2.55 47 000793 华闻传 媒 50,103,562.01 2.54 48 002331 皖通科 技 48,727,372.39 2.47 49 000559 万向钱 潮 48,514,675.78 2.46 50 600581 八一钢 铁 47,939,869.22 2.43 51 600028 中国石 化 47,082,963.87 2.38 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 28 页共 36 页 52 601886 江河创 建 46,500,123.95 2.36 53 600184 光电股 份 45,666,890.58 2.31 54 000671 阳光城 45,353,870.24 2.30 55 000776 广发证 券 45,238,813.82 2.29 56 600340 华夏幸 福 44,909,069.73 2.27 57 002529 海源机 械 44,786,164.82 2.27 58 300104 乐视网 43,419,635.04 2.20 59 002189 利达光 电 43,304,906.28 2.19 60 000001 平安银 行 43,284,574.29 2.19 61 601377 兴业证 券 43,222,391.02 2.19 62 000783 长江证 券 42,983,894.09 2.18 63 600153 建发股 份 42,851,034.31 2.17 64 603766 隆鑫通 用 42,376,225.11 2.15 65 603678 火炬电 子 42,106,928.70 2.13 66 300326 凯利泰 41,948,339.77 2.12 67 002467 二六三 41,847,805.90 2.12 68 002236 大华股 份 40,376,513.24 2.05 69 300358 楚天科 技 40,229,496.93 2.04 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600571 信雅达 197,279,545.15 9.99 2 300166 东方国 信 130,130,336.99 6.59 3 300075 数字政 通 125,304,429.68 6.35 4 002657 中科金 财 102,170,590.11 5.17 5 000902 新洋丰 98,206,057.49 4.97 6 300359 全通教 育 95,371,769.41 4.83 7 300231 银信科 技 94,936,937.26 4.81 8 000888 峨眉 山 A 90,346,902.64 4.58 9 600048 保利地 产 85,989,897.70 4.36 10 300063 天龙集 团 82,469,635.64 4.18 11 300274 阳光电 源 78,213,440.84 3.96 12 300347 泰格医 药 78,164,985.70 3.96 13 002477 雏鹰农 牧 73,495,965.37 3.72 14 002280 联络互 动 71,843,391.61 3.64 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 29 页共 36 页 15 002353 杰瑞股 份 67,856,769.72 3.44 16 002462 嘉事堂 66,366,628.62 3.36 17 002312 三泰控 股 64,911,692.25 3.29 18 002002 鸿达兴 业 64,626,654.20 3.27 19 601318 中国平 安 64,527,100.27 3.27 20 002699 美盛文 化 62,724,845.55 3.18 21 600887 伊利股 份 62,073,762.58 3.14 22 600741 华域汽 车 61,837,331.88 3.13 23 002390 信邦制 药 61,277,275.50 3.10 24 600060 海信电 器 60,378,128.76 3.06 25 601668 中国建 筑 59,401,966.19 3.01 26 601988 中国银 行 59,094,836.66 2.99 27 002178 延华智 能 58,616,975.60 2.97 28 002407 多氟多 58,037,218.33 2.94 29 002610 爱康科 技 57,383,240.43 2.91 30 300011 鼎汉技 术 57,311,920.08 2.90 31 300209 天泽信 息 56,974,873.10 2.89 32 300059 东方财 富 56,936,216.42 2.88 33 600240 华业资 本 56,458,521.43 2.86 34 600266 北京城 建 56,346,395.66 2.85 35 600153 建发股 份 56,018,447.34 2.84 36 002405 四维图 新 54,763,732.66 2.77 37 600518 康美药 业 54,430,427.36 2.76 38 002195 二三四 五 54,286,430.17 2.75 39 600129 太极集 团 53,123,694.48 2.69 40 002177 御银股 份 52,934,465.74 2.68 41 002004 华邦健 康 51,062,259.30 2.59 42 002070 众和股 份 50,672,569.28 2.57 43 000958 东方能 源 50,644,321.42 2.57 44 300104 乐视网 50,389,928.61 2.55 45 601688 华泰证 券 50,164,428.68 2.54 46 002241 歌尔声 学 50,065,294.53 2.54 47 000793 华闻传 媒 49,487,506.36 2.51 48 300299 富春通 信 48,951,001.48 2.48 49 600606 绿地控 股 48,908,130.28 2.48 50 600999 招商证 券 48,828,351.18 2.47 51 601939 建设银 行 47,529,608.67 2.41 52 000776 广发证 券 46,481,907.23 2.35 53 000001 平安银 行 46,355,020.49 2.35 54 002331 皖通科 技 45,719,336.80 2.32 55 300031 宝通科 技 45,563,019.79 2.31 56 300326 凯利泰 45,439,991.98 2.30 57 600184 光电股 份 45,431,679.21 2.30 58 000540 中天城 投 45,204,836.40 2.29 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 30 页共 36 页 59 600463 空港股 份 44,732,267.07 2.27 60 300140 启源装 备 44,417,648.77 2.25 61 300098 高新兴 43,666,159.00 2.21 62 600837 海通证 券 43,463,321.14 2.20 63 600028 中国石 化 43,452,263.13 2.20 64 000503 海虹控 股 43,332,781.47 2.19 65 002612 朗姿股 份 43,143,473.21 2.19 66 002467 二六三 42,920,930.64 2.17 67 002236 大华股 份 42,708,190.28 2.16 68 002101 广东鸿 图 42,671,490.77 2.16 69 002425 凯撒股 份 42,434,709.94 2.15 70 300137 先河环 保 42,354,152.17 2.15 71 000948 南天信 息 41,586,191.26 2.11 72 000971 高升控 股 41,122,525.44 2.08 73 002299 圣农发 展 40,462,394.43 2.05 74 300210 森远股 份 40,128,090.35 2.03 75 002642 荣之联 39,990,727.24 2.03 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 10,248,102,761.01 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额








10,766,558,147.92 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,005,000.00 1.95 其中: 政策 性金 融债 50,005,000.00 1.95 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 31 页共 36 页 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,765,824.00 0.07 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,770,824.00 2.02 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 018001 国开 1301 500,000 50,005,000.00 1.95 2 110031 航信转 债 13,600 1,765,824.00 0.07 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 32 页共 36 页 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,025,294.36 2 应收证 券清 算款 4,305,889.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,926,172.01 5 应收申 购款 307,307.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,564,663.21 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 110031 航信转 债 1,765,824.00 0.07 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600122 宏图高 科 53,779,806.00 2.10 筹划重 大事 项 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 33 页共 36 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 28,168 40,611.70 688,086,715.18 60.15% 455,863,631.57 39.85% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 2,010,164.65 0.1757% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2010 年 1 月 28 日) 基 金份 额总 额 3,617,419,271.58


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,408,934,586.86 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,270,192,477.29 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,535,176,717.40 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,143,950,346.75 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 34 页共 36 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 , 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 6 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 35 页共 36 页 方正证 券 2 5,614,984,391.71 26.74% 5,094,673.03 26.86% - 东方证 券 1 5,042,674,374.16 24.01% 4,495,728.70 23.70% - 国海证 券 1 2,825,459,268.50 13.45% 2,579,340.29 13.60% - 兴业证 券 1 2,084,120,260.21 9.92% 1,848,277.20 9.74% - 华创证 券 1 1,924,028,996.06 9.16% 1,738,429.74 9.16% - 东兴证 券 1 1,630,696,915.74 7.77% 1,481,864.02 7.81% - 安信证 券 1 666,001,530.15 3.17% 620,244.72 3.27% - 国金证 券 1 499,148,739.77 2.38% 454,422.26 2.40% - 申银万 国 1 360,044,902.97 1.71% 327,783.63 1.73% - 华泰证 券 1 352,418,100.16 1.68% 327,467.72 1.73% - 中投证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年度 本基 金无 新增 席位, 无注 销席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 36 页共 36 页 方正证 券 27,713,852.0 0 32.44% 106,000,0 00.00 13.14% - - 东方证 券 - - - - - - 国海证 券 57,698,436.1 0 67.54% 673,800,0 00.00 83.54% - - 兴业证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 申银万 国 20,736.20 0.02% - - - - 华泰证 券 - - 26,800,00 0.00 3.32% - - 中投证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日