上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
上 投 摩根 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根纯 债债 券
基金主 代码 371020
交易代 码 371020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 685,093,315.41 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根纯 债债 券 A 上投摩 根纯 债债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 371020 371120
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
655,279,002.94 份 29,814,312.47 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将根据 对利 率趋 势 的预判 ，适时 规划 与调 整 组合目 标久期 ，结 合
主动性 资产配 置， 在严 格 控制组 合投资 风险 的同 时 ，提高 基金资 产流 动
性与收 益性 水平 ，以 追求 超过业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
目标久 期管理 将优 化固 定 收益投 资的安 全性 、收 益 性与流 动性。 本基 金
严格遵 循投资 流程 ，对 宏 观经济 、财政 货币 政策 、 市场利 率水平 及债 券
发行主 体的信 用情 况等 因 素进行 深入研 究， 通过 审 慎把握 利率期 限结 构
的变动 趋势， 适时 制定 目 标久期 管理计 划， 通过 合 理的资 产配置 及组 合
目标久 期管理 ，控 制投 资 风险， 追求可 持续 的、 超 出业绩 比较基 准的 投
资收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券总 指数 。
风险收 益特 征
本基金 是债券 型基 金， 在 证券投 资基金 中属 于较 低 风险品 种，其 预期 风
险收益 水平 低于 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 洪渊
联系电 话 021-38794888 （010 ）66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2015 年 2014 年 2013 年
上投摩 根纯 债
债券 A
上投摩 根纯
债债 券 B
上投摩 根纯
债债 券 A
上投摩 根纯
债债 券 B
上投摩 根纯
债债 券 A
上投摩 根纯
债债 券 B
本 期 已 实
现收益
9,029,161.89 2,804,153.69 1,776,093.11 1,539,257.41 916,955.49 1,228,156.72
本期利 润 19,899,581.24 2,983,115.02 3,897,873.52 3,802,347.76 464,673.98 764,731.09
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润
0.1133 0.1036 0.1687 0.1641 0.0136 0.0171
本 期 基 金
份 额 净 值
10.10% 9.68% 15.78% 15.33% 1.41% 1.05% 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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增长率
3.1.2 期末数
据和指标
2015 年末 2014 年 末 2013 年末
上投摩 根纯 债债
券 A
上投摩 根纯 债
债券 B
上投摩 根纯 债
债券 A
上投摩 根纯 债
债券 B
上投摩 根纯 债
债券 A
上投摩 根纯 债
债券 B
期 末 可 供
分 配 基 金
份额利 润
0.2809 0.2463 0.1572 0.1305 0.0772 0.0565
期 末 基 金
资产净 值
899,957,002.11 39,857,148.31 31,445,665.45 25,424,011.53 26,982,548.70 24,580,504.96
期 末 基 金
份额净 值
1.373 1.337 1.247 1.219 1.077 1.057
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根纯债债 券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.23% 0.07% 2.37% 0.11% -0.14% -0.04%
过去六 个月 2.08% 0.17% 3.71% 0.10% -1.63% 0.07%
过去一 年 10.10% 0.26% 4.51% 0.12% 5.59% 0.14%
过去三 年 29.28% 0.22% 6.39% 0.13% 22.89% 0.09%
过去五 年 32.53% 0.19% 8.34% 0.12% 24.19% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
37.30% 0.17% 5.70% 0.11% 31.60% 0.06%
2．上投摩根纯债债 券 B ：
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 2.22% 0.07% 2.37% 0.11% -0.15% -0.04%
过去六 个月 1.98% 0.17% 3.71% 0.10% -1.73% 0.07%
过去一 年 9.68% 0.26% 4.51% 0.12% 5.17% 0.14%
过去三 年 27.82% 0.22% 6.39% 0.13% 21.43% 0.09%
过去五 年 29.93% 0.19% 8.34% 0.12% 21.59% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
33.70% 0.17% 5.70% 0.11% 28.00% 0.06%
本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券总 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 6 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、上投摩根纯债债 券 A
2、上投摩根纯债债 券 B 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 6 月 24 日， 图示 时间段 为 2009 年 6 月 24 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 23 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金
过去五 年 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1、上投摩根纯债债 券 A 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2、上投摩根纯债债 券 B
注：本 基金 于 2009 年 6 月 24 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2009 年 6 月 24 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资 基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券 投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基 金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2014-08-2
9
- 7 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回
报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 纯 债债 券
型证券投资 基金基金合同 》的规定。基金经理对个 股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授
权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种 的投 资管 理活 动， 同时涵 盖了 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资 决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行 出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投资 组合与 主动 管理 投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 宏观 经济 继 续面临 向下 压力 ， 物 价水 平保持 低迷 。 实 体经 济不 振迫使 货币 政策 保
持宽松，继四季度不对称 降息之后，央行进一步引 导回购利率下行，并继续 实施降准、降息等较宽
松的货币政策，超预期宽 松力度下流动性充裕，与 此同时，因担忧全球需求 偏弱，能源原材料等大
宗商品价格出现大幅下挫 。债券市场在经济基本面 、货币政策等因素推动下 继续上涨，信用利差不
断压缩，市场乐观情绪明 显占据上风，将利率水平 和信用利差水平推至历史 低位水平。本基金上半
年在债券投资上采取了适 度的逆向策略，在债券上 涨过程中逐步降低了仓位 和久期；可转债投资则
坚持中性偏积 极的基本仓 位，并根据市场波动灵活 调节仓位。三季度本基金 在债券投资上采取了防
御策略，维持了较低的仓 位和久期；基于对权益市 场的悲观预期大幅度降低 了可转债仓位。四季度
本基金 再次 增加 了纯 债资 产配置 ，整 体仓 位和 久期 有所抬 升,12 月 份开 始小 幅 降低了 仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 10.10% ， 本 基金 B 类 基金 份额 净值 增 长率 为 9.68%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 4.51% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 经 济增 长压 力仍在 。 中 央提 出的 “ 供 给 侧改 革” 意味 着未 来产 能出清 依然 为重 要
目标， 因而 未来 经济 可能 继续维 持 L 型走势。货 币 政策上 ，央 行在 四季 度例 会中继 续强 调实 施稳 健
的货币政策，更加注重松 紧适度，保持适度流动性 。经济基本面和资金面依 然对债市形成支撑。但
需要注意的是，在收益率 绝对低位下，继续下行空 间逐步受到压缩，经济的 边际改善和资金的波动
都可能引起收益率的更大 波动。本基金在下一阶段 将稳健操作，注重控制回 撤风险，同时加大对个上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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券信用 风险 的甄 别与 管理 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。 估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 上投 摩根 纯债 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根纯 债债券型证券投资基金的 管理人 ——上投摩根基金 管理有限公司在上
投摩根纯债债券型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 14 页共 34 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6
审计报告
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年度 财务 会 计报告 已由 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司审计 、注 册会 计师 陈玲 、曹阳 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告” （编 号：普 华永 道中 天审 字
(2016) 第 21349 号 ）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 102,520,354.50 2,095,483.41
结算备 付金
2,275,685.96 2,173,008.66
存出保 证金
17,428.74 9,985.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 965,701,315.83 77,464,205.18
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
965,701,315.83 77,464,205.18
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 15 页共 34 页
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
103,093.42 1,187,704.98
应收利 息 7.4.7.5 12,128,288.83 1,438,862.61
应收股 利
- -
应收申 购款
100,249,854.71 390,861.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,182,996,021.99 84,760,111.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
230,599,455.00 25,600,000.00
应付证 券清 算款
10,299,174.15 -
应付赎 回款
189,032.00 749,532.66
应付管 理人 报酬
420,848.74 30,450.66
应付托 管费
140,282.90 10,150.21
应付销 售服 务费
12,317.03 7,344.40
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,849.01 16,410.08
应交税 费
1,131,026.80 1,131,026.80
应付利 息
24,763.23 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 345,122.71 345,519.67
负债合计
243,181,871.57 27,890,434.48
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 685,093,315.41 46,073,914.64 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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未分配 利润
7.4.7.1
0
254,720,835.01 10,795,762.34
所有者权益合计
939,814,150.42 56,869,676.98
负债和所有者权益总 计
1,182,996,021.99 84,760,111.46
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 685,093,315.41 份，其中 A 类份
额 655,279,002.94 份，B 类份额 29,814,312.47 份。A 类份额净值 1.373 元，B 类份额
净值 1.337 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
27,268,239.18 9,308,059.56
1.利息 收入
12,424,700.36 4,265,067.70
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
162,389.13 24,749.20
债券利 息收 入
12,131,195.47 4,213,694.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
131,115.76 26,624.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,754,042.74 646,316.05
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
29,091.75 -97,122.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
3,724,950.99 743,438.61
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
11,049,380.68 4,384,870.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
40,115.40 11,805.05
减：二、费用
4,385,542.92 1,607,838.28
1．管 理人 报酬
1,647,580.50 310,308.75
2．托 管费
549,193.49 103,436.24
3．销 售服 务费
130,244.34 89,717.75
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
98,414.99 48,256.95
5．利 息支 出
1,813,586.60 925,316.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,813,586.60 925,316.13
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
146,523.00 130,802.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
22,882,696.26 7,700,221.28
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
22,882,696.26 7,700,221.28
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
46,073,914.64 10,795,762.34 56,869,676.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 22,882,696.26 22,882,696.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
639,019,400.77 221,042,376.41 860,061,777.18
其中：1.基 金申 购款 793,411,903.02 270,842,892.45 1,064,254,795.47
2.基金 赎回 款 -154,392,502.25 -49,800,516.04 -204,193,018.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
685,093,315.41 254,720,835.01 939,814,150.42
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,314,496.39 3,248,557.27 51,563,053.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 7,700,221.28 7,700,221.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,240,581.75 -153,016.21 -2,393,597.96 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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其中：1.基 金申 购款 64,316,393.01 9,932,089.24 74,248,482.25
2.基金 赎回 款 -66,556,974.76 -10,085,105.45 -76,642,080.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
46,073,914.64 10,795,762.34 56,869,676.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2009]361 号 《关 于核 准上 投摩 根纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复 》 核 准，
由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 上投摩根纯债债券型证
券投资 基金 基金 合同 》 负 责公开 募集 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定， 首次 募集 期间 为 2009
年 5 月 25 日至 2009 年 6 月 19 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募集 1,800,918,562.24 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2009) 第 115 号验 资报告 予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根纯债 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2009 年 6 月 24 日正式 生效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为 1,801,237,418.78 份 基金 份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 318,856.54 份 基金 份
额。 本基 金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限 公 司 。
根据《上投摩根纯债债券 型证券投资基金基金合同 》和《上投摩根纯债债券 型证券投资基金招
募说明书》的有关规定， 本基金根据费用收取方式 的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者
申购时 收取 申购 费用 的， 称为 A 类 ；从 本类 别 基 金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金类 别， 称为 B 类。
本基金 A 类、B 类 两种 收 费模式 并存 ，各 类基 金份 额分别 计算 基金 份额 净值 。投资 人可 自由 选择 申
购某一 类别 的基 金份 额， 但各类 别基 金份 额之 间不 能相互 转换 。
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和更新的 《上投摩根纯债债券型证 券投资基金基金合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为国 债 、 金 融 债、 公司 债、 企业 债、 可 转换公 司债 券( 包 括分 离
交易的 可转 换公 司债 券) 、 债券回 购 ， 央 行票 据 、 短 期融资 券 、 资 产支 持证 券 等， 以及 中国 证监 会允
许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% ， 本 基金 持有 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比
较基准 为中 国债 券总 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《上投 摩根 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交 易量 和交 易频 率不 足以提 供持 续的 定价 信息 ，本基 金本 报告 期改 为采 用中证 指数 有限 公司 根
据 《中 国证 券投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所
独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公 司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,647,580.50 310,308.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 117,260.24 78,132.55
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.6%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当年 天数。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 34 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 549,193.49 103,436.24
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债债 券 A 上投摩 根纯 债债 券 B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
44,489.53 44,489.53
中国工 商银 行
29,525.92 29,525.92
合计 - 74,015.45 74,015.45
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债债 券A 上投摩 根纯 债债 券B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 14,481.22 14,481.22
中国工 商银 行 - 27,602.49 27,602.49
合计 - 42,083.71 42,083.71
注：1. 基 金销 售服 务费 仅 对 B 类基 金份 额收 取。
2. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 B 类 基 金份额 资产 净 值 0.35% 的 年费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付给上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，再 由上 投摩 根基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 资产 净值 X 0.35% / 当 年天 数。
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 34 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 102,520,354.50 123,234.06 2,095,483.41 10,718.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证 券类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：
张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
123001 蓝标转债 15/12/23 16/01/08 新债未上 市 100.00 100.00 1,630 163,000.00 163,000.00 -
注：基 金作 为个 人投 资者 参与网 上认 购获 配的 新债 ，从新 债获 配日 至新 债上 市日之 间不 能自 由
转让。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 34 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券
款余 额 149,999,455.00 元 ，是以 如下 债券 作为 抵押 ：
金额单位：人民币元
债 券代码 债 券名称
回 购到期
日
期 末估值
单价
数量( 张) 期 末估值总 额
150208 15 国开 08 16/01/11 104.89 500,000 52,445,000.00
011572001 15 招轮 SCP001 16/01/07 100.33 300,000 30,099,000.00
041557007 15 葛洲坝 CP002 16/01/07 100.12 300,000 30,036,000.00
011599702 15 农四师 SCP002 16/01/07 100.45 200,000 20,090,000.00
101553027 15 渝江北嘴 MTN001 16/01/07 103.44 200,000 20,688,000.00
合计
1,500,000 153,358,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 80,600,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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(b) 持续 的以 公 允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 4,953,891.53 元， 属于 第二 层次 的余额 为 960,747,424.30 元，无 属于 第三 层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 74,330,705.18 元 ， 第 二层 次 3,133,500.00 元 ， 无 属于 第三 层次 的
余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市的 债 券，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关债券的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关债券 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 23 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) ， 并 将相关 债券 的公 允价 值
从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 965,701,315.83 81.63
其中： 债券 965,701,315.83 81.63
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,796,040.46 8.86
7 其他各 项资 产 112,498,665.70 9.51
8 合计 1,182,996,021.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 715,475.92 1.26
2 000729 燕京啤 酒 511,077.30 0.90
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 737,504.00 1.30
2 000729 燕京啤 酒 518,140.97 0.91
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,226,553.22
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,255,644.97
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 30,486,200.00 3.24
2 央行票 据 - - 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3 金融债 券 92,686,897.10 9.86
其中： 政策 性金 融债 92,686,897.10 9.86
4 企业债 券 177,340,647.20 18.87
5 企业短 期融 资 券 331,087,000.00 35.23
6 中期票 据 328,724,000.00 34.98
7 可转债 5,376,571.53 0.57
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 965,701,315.83 102.75
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150208 15 国开 08 500,000 52,445,000.00 5.58
2 018001 国开 1301 400,000 40,004,000.00 4.26
3 101552037
15 中 油股
MTN002
300,000 30,888,000.00 3.29
4 1580237 15 铁道 13 300,000 30,882,000.00 3.29
5 101551075
15 光明
MTN002
300,000 30,549,000.00 3.25
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
17,428.74
2 应收证 券清 算款
103,093.42
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,128,288.83
5 应收申 购款
100,249,854.71
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
112,498,665.70
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 128009 歌尔转 债 561,739.53 0.06
2 110030 格力转 债 551,920.00 0.06
3 113008 电气转 债 275,340.00 0.03
4 110031 航信转 债 259,680.00 0.03
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根纯 债债
券 A
2,084 314,433.30 614,930,168.21 93.84% 40,348,834.73 6.16%
上投摩 根纯 债债
券 B
1,076 27,708.47 8,038,162.49 26.96% 21,776,149.98 73.04%
合计 3,160 216,801.68 622,968,330.70 90.93% 62,124,984.71 9.07%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根纯 债债 券 A 146,397.03 0.0223%
上投摩 根纯 债债 券 B 341,588.39 1.1457%
合计 487,985.42 0.0712%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根纯 债债 券 A 0
上投摩 根纯 债债 券 B 10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根纯 债债 券 A 0
上投摩 根纯 债债 券 B 0
合计 0 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根纯 债债 券 A 上投摩 根纯 债债 券 B
基金合 同生 效日 （2009 年 6 月 24
日）基 金份 额总 额
423,047,194.30 1,378,190,224.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,212,521.77 20,861,392.87
本报告 期基 金总 申购 份额 737,621,449.59 55,790,453.43
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 107,554,968.42 46,837,533.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 655,279,002.94 29,814,312.47
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 陈星德 先生 自 2015 年 11 月 30 日起 不再 担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 55,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 7
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 737,504.00 58.74% 76,861.23 87.37% -
中信证 券 1 518,140.97 41.26% 11,114.15 12.63% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年 度本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安
378,785,574.
38
85.69%
4,492,500,
000.00
99.96% - -
中信证 券
63,261,258.3
1
14.31%
2,000,000.
00
0.04% - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
