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上投红利:2015年年度报告摘要查看PDF公告

上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 红 利回 报 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根红 利回 报混 合 基金主 代码 000256 交易代 码 000256 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 18 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 978,850,319.23 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 以追求 稳健 收益 为目 标 , 严格控 制下 行风 险 , 力 争 为投资 者创 造长 期稳 定 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 将主 要投 资于 具有 良好盈 利能 力和 持续 成长 能力的 红利 股票 , 红利 股的投 资比 例不 低于 股票 资产 的 80% 。 本基 金将 通 过红利 股筛 选、 公司 质 地评估 和估 值分 析三 个步 骤精选 个股 ,构 建股 票投 资组合 。 业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 , 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金,属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 王永民 联系电 话 021-38794888 010-66594896 电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95566 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 4 页共 35 页 传真 021-20628400 010-66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 9 月 18 日 (基 金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 219,080,660.16 35,827,042.79 4,338,114.51 本期利 润 216,439,207.20 44,627,760.92 4,841,760.79 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0845 0.1352 0.0078 本期基 金份 额净 值增 长率 6.94% 18.72% 0.80% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0284 0.0865 0.0069 期末基 金资 产净 值 1,006,623,603.94 126,319,053.68 554,757,130.99 期末基 金份 额净 值 1.028 1.128 1.008 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① -③ ②-④ 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 5 页共 35 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 0.38% 0.05% 7.90% 0.66% -7.52% -0.61% 过去六 个月 0.96% 0.05% -3.50% 1.07% 4.46% -1.02% 过去一 年 6.94% 0.20% 6.09% 1.01% 0.85% -0.81% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 27.98% 0.30% 29.87% 0.77% -1.89% -0.47% 注:本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ,将 基金 业绩 比 较基准 由 “ 中信 标普 全债 指 数收益 率*60%+ 沪深 300 指 数收 益率 * 40% ” 变更 为 “ 中 证综 合债 券指 数收益 率*60%+沪深 300 指数收 益率 * 40% ” 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 9 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 本基 金 合同生 效日为 2013 年 9 月 18 日, 图 示时 间段为 2013 年 9 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日。 本基金 自 2015 年 10 月 10 日起, 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 收 益率*60%+ 沪深上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 6 页共 35 页 300 指 数收 益率 * 40% ” 变更 为 “ 中 证综 合债 券指 数收 益 率*60%+ 沪深 300 指 数收 益率 * 40% ” 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期 业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ,将 基金 业绩 比 较基准 由 “ 中信 标普 全债 指 数收益 率*60%+ 沪深 300 指 数收 益率 * 40% ” 变更 为 “ 中 证综 合债 券指 数收益 率*60%+沪深 300 指数收 益率 * 40% ” 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 1.730 217,701,254.78 149,592,484.56 367,293,739.34 - 2014 0.620 15,834,982.16 990,947.44 16,825,929.60 - 2013 - - - - - 合计 2.350 233,536,236.94 150,583,432.00 384,119,668.94 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 7 页共 35 页 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券 投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型 证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩 根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市 场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康 股票型证券投资基 金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 征茂平 本基金 基金 经 理 2013-09-1 8 - 15 年 征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 8 页共 35 页 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的工作 ;2004 年 3 月至 2005 年 4 月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ;2005 年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长 股票组 合的 管理 工作 ;2008 年 5 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理 助理, 自 2013 年 7 月 起担 任上投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2013 年 9 月起同 时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1 月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 9 月起 同时 担任上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 聂曙光 本基金 基金 经 理 2014-10-2 9 - 7 年 聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业 银行任 债券 投资 经理 ;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理 有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负 责人等 职务 , 自 2014 年 5 月起加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 10 月 起担 任上投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ,自 2014 年 11 月起 担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2015 年 1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 4 月起 同时 担任上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.征茂 平先 生为 本基 金首 任基金 经理 ,其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 9 页共 35 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 红 利回 报 混合型证券投资 基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会 的授权 限制 ,基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求, 制订 了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种 的投 资管 理活 动, 同时涵 盖了 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系, 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人, 经理 人在 其 授权范 围内 自主 决策 ,投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建 立客观 的研 究方 法, 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据,各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司 建立集 中交 易制 度, 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ,不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ;对 于一 级市 场 申购投 资行 为, 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则, 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法, 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资 组合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 10 页共 35 页 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中, 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ,根 据法 规要 求,公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近交 易 日的同 向交 易行 为进 行监 控,通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为, 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投 资组合 长期 的交 易趋 势, 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况, 由相 关 投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ,公司 根据 法规 的要 求, 通过系 统模 块定 期对 连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内( 日内 、3 日 内、5 日内 )的 同向 交易价 差进 行分 析, 采 用概率 统计 方法 ,主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ,以 及同 向交 易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 公司 未发 现存在 异常 交易 行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 : 报 告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投资 组合与 主动 管理 投 资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年 宏观 经济 继 续面临 向下 压力 , 物 价水 平保持 低迷 。 实 体经 济不 振迫使 货币 政策 保 持宽松,继四季度不对称 降息之后,央行进一步引 导回购利率下行,并继续 实施降准、降息等较宽 松的货币政策,推动社会 融资成本下行。在新增资 金的买盘推动下,股票市 场在上 半年仍维持强劲 上涨势头,结构性估值过 高问题日益突出,六月中 下旬之后,股票市场开始 大幅回调。上半年新股 发行节 奏稳 步加 快, 新股 上市后 股价 大幅 上涨 。本 基金从 3 月份 开始 降低 了 二级市 场股 票和 债券 仓 位,重点关注风险较低的 新股投资机会。三季度通 胀水平呈现小幅回升趋势 ,但经济增长水平却未 如期企稳反弹,出口、投 资、工业增加值、采购经 理人指数等诸多经济指标 继续下行,显示经济增 速进一步下滑压力仍在加 大,与此同时,因担忧全 球需求偏弱,能源原材料 等大宗商品价格出现大 幅下挫 。 股 票市 场在 三季 度出现 大幅 波动 , 前 期狂 热的氛 围出 现急 剧转 向; 债 券市 场在 经济 基本 面、 货币政策等因素推动下继 续上涨,信用利差不断压 缩,市场乐观情绪明显占 据上风,将利率水平和上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 11 页共 35 页 信用利差水平推至历史低 位水平。三季度,本基金 在新股发行暂停后采取了 偏保守的投资策略,降 低了权益仓位以控制回撤 ,并维持较高的组合流动 性。四季度权益市场逐步 企稳,本基金在新股发 行重启 后重 点参 与了 新股 的投资 机会 ,并 维持 较高 的组合 流动 性。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.94% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 6.09% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年, 经 济增 长压 力仍在 。 中 央提 出的 “ 供 给侧改 革” 意味 着未 来产 能出清 依然 为重 要 目标, 因而 未来 经济 可能 继续维 持 L 型走势。本 基 金在下 一阶 段将 稳健 操作 ,注重 控制 回撤 风险 。 控制股票仓位,加大低风 险的固定收益资产投资力 度,加大新股投资力度, 同时加大对债券信用风 险的甄 别与 管理 ,在 可转 债市场 出现 较好 机会 时也 将适度 参与 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据基 金实 际运 作情 况, 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 , 于 2015 年 01 月 15 日实施 收益 分配 , 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.440 元, 合 计发 放红 利 5,450,306.37 元; 本基 金以 2015 年 03 月 31 日 为收 益分 配 基准日 ,于 2015 年 04 月 13 日实 施收 益分 配,每 10 份基金 份额 派发 红利 0.580 元, 合计 发放 红利 166,794,864.92 元; 本基 金以 2015 年 06 月 30 日 为收 益 分配基 准日 , 于 2015 年 07 月 10 日实 施收 益分 配, 每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.450 元 , 合 计发放 红利 162,379,115.02 元; 本基金 以 2015 年 09 月 30 日为收 益分 配基 准日, 于 2015 年 10 月 20 日实 施收 益分配 , 每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.260 元, 合计发 放红 利 32,669,453.03 元。 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 12 页共 35 页 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对上 投摩根红利回报混 合型证券 投资基金 (以下称 “ 本基金 ” )的托管过程中, 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审计报告 上投摩根红利回报混合型 证券投资基金 2015 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有 限公司 审计 、 注册 会计 师 陈玲 、 曹 阳签 字出 具了 “ 无保留 意见 的审 计报 告” ( 编号 : 普 华永 道中 天审 字(2016) 第 21347 号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 13 页共 35 页 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 100,473,147.08 771,951.50 结算备 付金


22,739,440.72 4,121,166.75 存出保 证金


365,378.82 140,349.35 交易性 金融 资产 7.4.7.2 207,445,351.83 180,799,030.79 其中: 股票 投资


28,157,210.23 31,978,871.43 基金投 资


- - 债券投 资


179,288,141.60 148,820,159.36 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 580,000,000.00 10,000,000.00 应收证 券清 算款


211,031,901.08 4,199,987.00 应收利 息 7.4.7.5 4,105,980.82 3,479,107.20 应收股 利


- - 应收申 购款


- 16,295.76 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,126,161,200.35 203,527,888.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 14 页共 35 页 卖出回 购金 融资 产款


117,499,613.75 74,199,987.00 应付证 券清 算款


- 1,983,357.08 应付赎 回款


258,563.31 342,710.77 应付管 理人 报酬


1,024,613.22 133,459.39 应付托 管费


213,461.09 27,804.02 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 208,126.30 220,689.88 应交税 费


- - 应付利 息


7,267.51 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 325,951.23 300,826.53 负债合计


119,537,596.41 77,208,834.67 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 978,850,319.23 111,983,230.05 未分配 利润 7.4.7.10 27,773,284.71 14,335,823.63 所有者权益合计


1,006,623,603.94 126,319,053.68 负债和所有者权益总 计


1,126,161,200.35 203,527,888.35 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.028 元, 基金 份额 总额 978,850,319.23 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


258,152,004.75 52,793,254.42 1.利息 收入


46,456,747.06 15,482,273.39 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,108,383.96 1,807,537.27 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 15 页共 35 页 债券利 息收 入


16,273,810.92 11,986,921.18 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


20,074,552.18 1,687,814.94 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


205,281,581.60 27,846,140.13 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 197,974,811.60 16,331,670.84 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 7,248,681.86 10,911,291.88 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 58,088.14 603,177.41 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 -2,641,452.96 8,800,718.13 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 9,055,129.05 664,122.77 减:二、费用


41,712,797.55 8,165,493.50 1.管 理人 报酬


32,127,257.14 4,111,735.93 2.托 管费


6,693,178.65 856,611.66 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 2,078,639.16 1,799,912.88 5.利 息支 出


408,324.33 1,043,765.36 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


408,324.33 1,043,765.36 6.其 他费 用 7.4.7.19 405,398.27 353,467.67 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 216,439,207.20 44,627,760.92 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


216,439,207.20 44,627,760.92 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 16 页共 35 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 216,439,207.20 216,439,207.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 866,867,089.18 164,291,993.22 1,031,159,082.40 其中:1.基 金申 购款 7,646,331,726.34 648,475,902.39 8,294,807,628.73 2.基金 赎回 款 -6,779,464,637.16 -484,183,909.17 -7,263,648,546.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -367,293,739.34 -367,293,739.34 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 550,444,543.37 4,312,587.62 554,757,130.99 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 17 页共 35 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 44,627,760.92 44,627,760.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -438,461,313.32 -17,778,595.31 -456,239,908.63 其中:1.基 金申 购款 111,966,460.46 1,814,428.57 113,780,889.03 2.基金 赎回 款 -550,427,773.78 -19,593,023.88 -570,020,797.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -16,825,929.60 -16,825,929.60 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 上投摩根 红利回 报混合 型证券投 资基金( 以下 简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]794 号《关于 核准 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 基金合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 9 月 13 日, 首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 650,761,027.29 元, 业经普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2013) 第 586 号验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案, 《 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 基金合同》 于 2013 年 9 月 18 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额 为 650,866,936.98 份基金份额, 其中认购资金利息折合 105,909.69 份基金 份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金 管理有限公司,基金托管人为 中国银行股份有限公司 。 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票、 权证、 债券等固定收益类金融工具 以及法律法规或中国证监会允许基上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 18 页共 35 页 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-50% , 其中不低于 80% 的股票资产投资于 红利股; 债券、 现金等 其他金融工具占基 金资产的比例不低于 50% , 其中现金或到期日 在一年期以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% ;权证投资占基金资产净值的 0-3% 。本基金的业绩比较 基准为:沪深 300 指数收益率×40%+ 中证综合债券指数收益率×60% 。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 3 月 29 日批 准报出。 7.4.2 会计 报表 的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则 -基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则”) 、 中国证监会 颁 布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下 简称“中 国基金 业协会 ”) 颁 布的《 证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 《 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财 务 状况 以 及 2015 年度的 经营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 7.4.4 本报 告期 所采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 7.4.4.1 本 报告 期所采用 的会 计政策 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 。 7.4.4.2 本 报告 期所采用 的会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指 数 有限公 司根据《中国证 券投资 基金业协会估值 核算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 除以上会计估计变更外, 本基金本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相 一致。 7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数 有限公 司根据《中国证 券投资 基金业协会估值 核算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值 。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 7.4.6 税项 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 19 页共 35 页 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税 。 (2) 对基金从证券市场中取 得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入, 应由发行债 券的企业在 向基金支付 利息时代扣代 缴 20% 的个人所得税 。 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利收入, 按照上 述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一 适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 20 页共 35 页 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,127,257.14 4,111,735.93 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 486,047.58 1,526,575.68 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.2%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,693,178.65 856,611.66 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 21 页共 35 页 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 100,473,147.08 7,325,685.77 771,951.50 218,970.87 注:本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002778 高科石化 2015-12-28 2016-01- 06 网下中 签 8.50 8.50 5,600. 00 47,600 .00 47,600 .00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01- 08 新债未 上市 100.00 100.00 2,330. 00 233,00 0.00 233,00 0.00 - 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 22 页共 35 页 注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无. 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 97,499,613.75 元,是 以如 下债 券作 为抵 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 41566009 15 江铜 CP001 2016-01-07 100.75 500,000.00 50,375,000.00 150206 15 国开 06 2016-01-07 100.43 500,000.00 50,215,000.00 合计


1,000,000.00 100,590,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 20,000,000.00 元, 于 2016 年 1 月 4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定 : 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 23 页共 35 页 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层 次 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 32,081,242.43 元, 属于 第二 层 次 的余额 为 175,364,109.40 元, 无 属于 第三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 : 第一层 次 144,085,700.34 元, 第二 层 次 :36,713,330.45 元 , 无 属于 第三 层 次的余 额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 24 页共 35 页 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要 说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 28,157,210.23 2.50 其中: 股票 28,157,210.23 2.50 2 固定收 益投 资 179,288,141.60 15.92 其中: 债券 179,288,141.60 15.92 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 580,000,000.00 51.50 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,212,587.80 10.94 7 其他各 项资 产 215,503,260.72 19.14 8 合计 1,126,161,200.35 100.00 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 25 页共 35 页 C 制造业 15,557,999.14 1.55 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 807,192.00 0.08 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,151,722.66 0.11 J 金融业 10,530,904.22 1.05 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 28,157,210.23 2.80 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002508 老板电 器 246,016 11,058,419.20 1.10 2 600036 招商银 行 499,978 8,994,604.22 0.89 3 002426 胜利精 密 84,400 2,196,088.00 0.22 4 601166 兴业银 行 90,000 1,536,300.00 0.15 5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.09 6 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.08 7 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.06 8 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.06 9 603696 安记食 品 9,278 513,722.86 0.05 10 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.03 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 26 页共 35 页 注:投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.cifm.com )的年度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600036 招商银 行 34,962,055.79 27.68 2 601985 中国核 电 26,191,682.40 20.73 3 002236 大华股 份 23,231,759.71 18.39 4 000001 平安银 行 21,141,364.96 16.74 5 300075 数字政 通 21,119,608.34 16.72 6 601818 光大银 行 20,447,040.81 16.19 7 000002 万科 A 19,923,382.57 15.77 8 600958 东方证 券 18,637,695.85 14.75 9 600009 上海机 场 15,109,252.41 11.96 10 600337 美克家 居 14,301,187.10 11.32 11 601166 兴业银 行 13,292,826.56 10.52 12 002508 老板电 器 13,079,349.23 10.35 13 601006 大秦铁 路 11,430,805.00 9.05 14 000786 北新建 材 10,223,591.21 8.09 15 002241 歌尔声 学 9,617,105.99 7.61 16 601021 春秋航 空 8,687,112.05 6.88 17 600999 招商证 券 8,023,793.00 6.35 18 300168 万达信 息 7,985,068.20 6.32 19 600280 中央商 场 6,421,889.00 5.08 20 601288 农业银 行 6,399,876.00 5.07 21 002475 立讯精 密 6,242,880.60 4.94 22 300101 振芯科 技 6,022,944.35 4.77 23 600887 伊利股 份 5,976,570.18 4.73 24 000709 河钢股 份 5,772,444.00 4.57 25 601186 中国铁 建 5,613,451.75 4.44 26 600501 航天晨 光 5,368,247.00 4.25 27 000728 国元证 券 5,349,226.38 4.23 28 002104 恒宝股 份 5,027,111.90 3.98 29 601328 交通银 行 4,999,385.00 3.96 30 000078 海王生 物 4,984,522.50 3.95 31 002345 潮宏基 4,982,322.42 3.94 32 000555 神州信 息 4,906,357.00 3.88 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 27 页共 35 页 33 600571 信雅达 4,626,214.50 3.66 34 600104 上汽集 团 4,622,013.92 3.66 35 000024 招商地 产 4,620,418.00 3.66 36 601601 中国太 保 4,353,674.08 3.45 37 601688 华泰证 券 4,308,517.00 3.41 38 002572 索菲亚 4,297,318.08 3.40 39 600895 张江高 科 4,241,828.00 3.36 40 000712 锦龙股 份 4,137,934.95 3.28 41 002030 达安基 因 4,130,130.00 3.27 42 002175 东方网 络 4,024,125.00 3.19 43 600687 刚泰控 股 4,012,271.49 3.18 44 600705 中航资 本 4,003,952.00 3.17 45 002465 海格通 信 3,991,742.22 3.16 46 002085 万丰奥 威 3,982,990.04 3.15 47 300254 仟源医 药 3,926,071.96 3.11 48 000920 南方汇 通 3,903,522.71 3.09 49 002510 天汽模 3,851,824.42 3.05 50 300147 香雪制 药 3,789,685.10 3.00 51 601318 中国平 安 3,745,292.76 2.96 52 300287 飞利信 3,744,586.00 2.96 53 002055 得润电 子 3,731,558.70 2.95 54 600959 江苏有 线 3,628,431.51 2.87 55 600138 中青旅 3,609,629.46 2.86 56 000638 万方发 展 3,417,981.00 2.71 57 000983 西山煤 电 3,091,246.00 2.45 58 600271 航天信 息 2,877,770.00 2.28 59 300145 南方泵 业 2,737,884.41 2.17 60 601388 怡球资 源 2,681,844.00 2.12 61 000536 华映科 技 2,676,998.52 2.12 62 600115 东方航 空 2,674,432.93 2.12 63 002353 杰瑞股 份 2,592,799.40 2.05 64 002090 金智科 技 2,591,739.87 2.05 65 600886 国投电 力 2,570,786.42 2.04 66 601633 长城汽 车 2,559,258.38 2.03 67 600697 欧亚集 团 2,558,014.17 2.03 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 28 页共 35 页 产净值 比例 (%) 1 601985 中国核 电 103,004,172.40 81.54 2 600958 东方证 券 47,340,786.81 37.48 3 600959 江苏有 线 35,487,114.20 28.09 4 600036 招商银 行 26,321,764.65 20.84 5 002236 大华股 份 22,815,889.21 18.06 6 601818 光大银 行 22,155,956.37 17.54 7 000001 平安银 行 21,695,809.67 17.18 8 000002 万科 A 19,442,513.96 15.39 9 600337 美克家 居 15,850,477.74 12.55 10 300075 数字政 通 14,516,653.32 11.49 11 600009 上海机 场 13,308,130.52 10.54 12 601006 大秦铁 路 11,829,184.61 9.36 13 601166 兴业银 行 10,666,840.79 8.44 14 000786 北新建 材 10,468,221.82 8.29 15 002241 歌尔声 学 10,066,841.65 7.97 16 601328 交通银 行 8,922,525.00 7.06 17 601021 春秋航 空 8,804,159.60 6.97 18 600571 信雅达 7,474,293.00 5.92 19 000555 神州信 息 7,375,288.25 5.84 20 600280 中央商 场 6,814,607.90 5.39 21 600999 招商证 券 6,725,880.46 5.32 22 000709 河钢股 份 6,483,186.00 5.13 23 600104 上汽集 团 6,360,416.73 5.04 24 000078 海王生 物 6,337,895.00 5.02 25 601288 农业银 行 6,326,279.36 5.01 26 002475 立讯精 密 6,111,901.01 4.84 27 300101 振芯科 技 6,069,699.14 4.81 28 600887 伊利股 份 5,941,572.49 4.70 29 300168 万达信 息 5,940,352.60 4.70 30 601318 中国平 安 5,436,985.03 4.30 31 000728 国元证 券 5,306,759.90 4.20 32 601186 中国铁 建 5,279,134.00 4.18 33 002104 恒宝股 份 5,058,032.01 4.00 34 002345 潮宏基 5,020,967.78 3.97 35 600804 鹏博士 5,002,954.30 3.96 36 000024 招商地 产 4,980,170.00 3.94 37 600895 张江高 科 4,891,321.80 3.87 38 002175 东方网 络 4,850,985.70 3.84 39 002572 索菲亚 4,621,937.78 3.66 40 300254 仟源医 药 4,480,282.04 3.55 41 000638 万方发 展 4,438,834.00 3.51 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 29 页共 35 页 42 002055 得润电 子 4,340,476.20 3.44 43 000920 南方汇 通 4,264,574.89 3.38 44 000712 锦龙股 份 4,234,205.00 3.35 45 601688 华泰证 券 4,147,570.00 3.28 46 601601 中国太 保 4,133,783.25 3.27 47 600000 浦发银 行 4,073,448.00 3.22 48 002085 万丰奥 威 4,058,437.00 3.21 49 002030 达安基 因 3,983,755.00 3.15 50 300011 鼎汉技 术 3,893,292.92 3.08 51 002465 海格通 信 3,843,631.53 3.04 52 002510 天汽模 3,818,891.58 3.02 53 600687 刚泰控 股 3,808,395.75 3.01 54 600138 中青旅 3,737,232.01 2.96 55 002610 爱康科 技 3,707,096.26 2.93 56 300147 香雪制 药 3,703,553.49 2.93 57 300287 飞利信 3,524,934.00 2.79 58 000983 西山煤 电 3,197,977.00 2.53 59 600271 航天信 息 3,135,759.00 2.48 60 300145 南方泵 业 3,057,820.05 2.42 61 600850 华东电 脑 3,007,352.00 2.38 62 002508 老板电 器 2,986,344.04 2.36 63 300431 暴风科 技 2,979,838.44 2.36 64 300458 全志科 技 2,960,330.00 2.34 65 300437 清水源 2,874,039.00 2.28 66 603227 雪峰科 技 2,826,443.92 2.24 67 601633 长城汽 车 2,776,316.67 2.20 68 603355 莱克电 气 2,763,714.36 2.19 69 002353 杰瑞股 份 2,747,584.64 2.18 70 600697 欧亚集 团 2,635,647.18 2.09 71 002751 易尚展 示 2,608,674.00 2.07 72 600501 航天晨 光 2,598,396.49 2.06 73 600886 国投电 力 2,592,066.00 2.05 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 564,752,539.41 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 767,697,320.42 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 30 页共 35 页 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 4,291,700.00 0.43 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 56,215,600.00 5.58 其中: 政策 性金 融债 56,215,600.00 5.58 4 企业债 券 44,071,209.40 4.38 5 企业短 期融 资券 70,505,000.00 7.00 6 中期票 据 - - 7 可转债 4,204,632.20 0.42 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 179,288,141.60 17.81 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 041566009 15 江铜 CP001 500,000 50,375,000.00 5.00 2 150206 15 国开 06 500,000 50,215,000.00 4.99 3 041569025 15 中 材工 程 CP001 200,000 20,130,000.00 2.00 4 018001 国开 1301 60,000 6,000,600.00 0.60 5 124951 14 威 中城 39,990 4,242,939.00 0.42 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 31 页共 35 页 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 365,378.82 2 应收证 券清 算款 211,031,901.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,105,980.82 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 215,503,260.72 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 32 页共 35 页 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 628 1,558,678.85 933,884,049.49 95.41% 44,966,269.74 4.59% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 123,241.18 0.0126% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 33 页共 35 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年 9 月 18 日) 基 金份 额总 额 650,866,936.98


本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,983,230.05 本报告 期 基 金总 申购 份额 7,646,331,726.34 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,779,464,637.16 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 978,850,319.23 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因个 人原 因, 陈星德 先生 自 2015 年 11 月 30 日起 不再 担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务 的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元, 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 34 页共 35 页 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人未受稽 查或处罚,亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期 内,本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 长江证 券 1 691,069,986.82 54.62% 632,176.12 54.63% - 中信证 券 1 568,085,232.57 44.90% 519,562.19 44.89% - 西南证 券 1 5,962,422.00 0.47% 5,552.83 0.48% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年度 本基 金新 增西 南证 券1个 席位 ,无 注销 席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 35 页共 35 页 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 长江证 券 531,352,569. 64 95.60% 71,187,90 0,000.00 100.00% - - 中信证 券 23,148,273.0 6 4.16% - - - - 西南证 券 1,317,414.25 0.24% 3,500,000. 00 0.00% - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日