上投摩 根稳 进回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 稳 进回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核了 本报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并 不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 27 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根稳 进回 报混 合
基金主 代码 000887
交易代 码 000887
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,875,855.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定回报 。
投资策 略
本基金 将灵 活运 用久 期策 略、期 限结 构配 置策 略、 信用策 略、 回购 策略 、
可转债 策略 等多 种投 资策 略， 实施 积极 主动 的组 合 管理 ， 并 根据 对债 券收
益率曲 线形 态、 息差 变化 的预测 ， 对 债券 组合 进行 动态调 整。 本基 金将 采
用“ 自 下而 上” 的 个股 精选 策略 ， 重 点投 资于 具有 良 好基本 面和 较高 成长 潜
力的公 司。 在具 体操 作上 ， 本基金 将综 合运 用定 量分 析与定 性分 析的 手段 ，
对个股 投资 价值 进行 深入 挖掘 。 首 先， 本基 金将 基 于公司 财务 指标 分析 公
司的基 本面 价值 ， 选择 财 务和资 产状 况良 好且 盈利 能力较 强的 公司 。 本基
金将每 季度 检视 基金 投资 组合， 通过 对业 绩表 现分 析、 归 因分 析、 绩 效检
验 报 告 等 评 估 基 金 绩 效 和 风 险 ， 以 便 基 金 经 理 调 整 投 资 决 策 提 高 投 资 业
绩。本 基金 将根 据绩 效分 析和风 险分 析结 果， 动态 调整组 合的 资产 配置 、
行业配 置、 债券 类属 配置 、债券 杠杆 水平 等。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 汤嵩彦
联系电 话 021-38794888
95559
电子邮 箱 services@cifm.com
tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 1 月 27 日（基金 合同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 82,648,030.79
本期利 润 87,147,029.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3747
本期基 金份 额净 值增 长率 22.76%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1729
期末基 金资 产净 值 85,475,324.15
期末基 金份 额净 值 1.173
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
2. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ）， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 11.60% 0.56% 0.96% 0.01% 10.64% 0.55%
过去六 个月 2.21% 0.81% 1.92% 0.01% 0.29% 0.80%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生 22.76% 1.02% 3.53% 0.01% 19.23% 1.01%
效起至 今
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率( 税后)+1%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
上投摩 根稳 进回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 1 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 1 月 27 日， 截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 本
基金建 仓期 自 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 24 日， 建 仓期 结束 时资 产配 置 比例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根稳 进回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2015 年 1 月 27 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 1 月 27 日至 2015 年
12 月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.510 3,618,014.50 625,780.49 4,243,794.99 -
合计 0.510 3,618,014.50 625,780.49 4,243,794.99 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成
立。 公 司由 上海 国际 信托 投资有 限公 司 （2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信托有 限公 司” ）
与摩根 资产 管理 （ 英国 ） 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币 ， 注册地 上海 。 截至
2015 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 四十 七只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根内 需动 力混 合
型证券 投资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行
业轮动 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 全球 天然 资源混 合型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根分 红添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基
金、 上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 证 180 高贝 塔交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根转型 动力 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金、 上投 摩根 核心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生 需求股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货
币市场 基金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金、 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根卓 越制 造
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 整合 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 动态 多因 子
策略灵 活配 置证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 慧互 联 股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根科 技前 沿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 新兴 服务 股票 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根医疗 健康 股票 型
证券投 资基 金和 上投 摩根 文体休 闲灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-01-2
7
- 7 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自 2015 年 4 月起 同时担
任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.聂曙 光先 生 为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩
根 稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 规定。 除以下 情况 外， 基金 经理 对个股 和投 资组
合的比 例遵 循了 投资 决策 委员会 的授 权限 制， 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 ：
本基金 曾出 现个 别由 于市 场原因 引起 的投 资组 合的 投资指 标被 动偏 离相 关比 例要求 的情 形， 但
已在规 定时 间内 调整 完毕 。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ， 就 公司 内 部控制 提出
了相应 改进 意见 并采 取责 令改正 的行 政监 管措 施， 公司已 经按 照要 求完 成了 改进工 作。 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市 场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的收 益率差 异及 不同 时间 窗下 同向交 易的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理 解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、3 日 内、5 日内 ）的 同
向交易 价差 进行 分析 ， 采 用概率 统计 方法 ， 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零
的显著 性检 验， 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交
易行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交 较 少的 单边 交易量 超过
该证券 当日 成交 量的5%的 情形： 报告 期内 ， 所 有投 资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的5% 的次数 为两 次， 均发 生在 纯 量化投 资组 合与
主动管 理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年宏 观经 济继 续 面 临 向下压 力， 物价 水平 保持 低迷。 实体 经济 不振 迫使 货币政 策保
持 宽松， 继 去年 四季 度不 对称 降 息之 后， 央行 进 一 步引 导 回购 利率 下行 ， 并 继续实 施降 准、 降
息等较宽 松的 货币 政 策， 超 预期 宽松 力度 下流 动 性 充裕， 在新 增 资 金的 买盘 推动下 ， 股 票市 场
在上半 年仍 维持强 劲 上涨 势头 ， 结构 性估 值过 高问题 日益 突出 ， 六 月中 下旬 之后， 股票 市场开
始大幅 回调 。 本 基金 在 积 累一定 纯债 收益 之后 ， 二 季度前 期逐 步加 大了 股票 仓位， 随后 在市 场
急 剧 升 温过 程中 提前 开始 降低 仓 位， 较好 地保 存了 前期股 市上 涨的果 实 。 上 半年 债 券投 资上采
取了防 御策 略， 维持 较 低 仓位和 久期 。 三 季度 通 胀 水平呈 现小 幅回 升趋势，但 经济 增长 水平 却
未如期 企 稳 反弹 ， 出 口、 投 资、工 业 增加 值、采 购经 理人 指 数 等诸 多经济 指 标继续 下行 ， 显 示
经济进 一步 下滑 压力 仍在 加大， 与此同 时， 因担 忧全 球需求 偏弱 ， 能 源原 材料 等大宗 商品 价格
出 现 大 幅下 挫。 股票 市 场 在三季 度出 现大 幅波 动 ， 前期狂 热的氛 围 出现 急剧转 向； 债券市 场 在
经济 基 本面 、 货币 政 策等 因素推 动 下 继续 上涨 ， 信 用利差 不 断 压缩，市 场乐 观 情绪 明显 占据 上
风 ， 将 利率 水平 和信 用利 差水平 推至 历史 低位 水平 。 三季 度本 基金 在股 票投 资 上采 取了 防御 策
略， 降 低 权 益仓 位； 小幅 增加了 债券 仓位 。 四 季度 权益市 场逐 步企 稳， 本基 金 权益 仓位 有所 增
加。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 22.76% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 3.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年， 经济 增长压力仍在 。中 央提 出的 “供 给侧改革 ” 意味 着未 来产 能出 清 依然
为 重要 目 标 ，因 而未 来经 济 可能 继续 维 持 L 型 走势 。变 革 仍然 是2016 年股 票 市场主基 调 ，新
兴 服 务 、 高 科技 行 业 仍然 值 得寻找具 备 成长 空间 的标 的， 同 时供 给侧 改革 指出 了 房地产 去库 存、
淘汰落 后 产 能， 钢铁、 煤 炭、 有 色、 地 产等 传统 产 业 也会 有机 会。 经济 基本 面和 资 金面 依然 对
债 市形 成支 撑。 但需 要注 意的是 ， 在 收益 率绝对 低 位下， 继续 下行 空 间 逐步 受到压缩 ， 经济 的
边际 改 善和 资金 的波 动都 可能引 起收 益率 的更 大波 动。 基 于此， 本基 金在 下一 阶 段将稳 健 操作 ，
注重控 制回 撤风险 ，同 时 加大对个 券 信用 风险 的甄 别与 管 理。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的是保 证基 金估 值和 会计 核算的 准确 性。 基金 会计 部 人员均 具备 基金 从业 资格 和相关 工作 经历 。
本公司 成立 了估 值委 员会 ，并制 订有 关议 事规 则。 估值委 员会 成员 包括 公司 管理层 、督 察长 、
基金会 计、 风险 管理 等方 面的负 责人 以及 相关 基金 经理， 所有 相关 成员 均具 有丰富 的证 券基 金
行业从 业经 验。 公司 估值 委员会 对估 值事 项发 表意 见， 评 估基 金估 值的 公允 性和合 理性 。 基 金
经理是 估值 委员 会的 重要 成员， 参加 估值 委员 会会 议， 参 与估 值程 序和 估值 技术的 讨论 。 估 值
委员会 各方 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 09 月 30 日为收 益分 配基 准日 ，于 2015 年 10
月 20 日实 施收 益分 配， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.510 元 ，合 计发 放红 利 4,243,794.99 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度 ，基 金托 管人 在 上投摩 根稳 进回 报混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中，严 格遵
守了 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 、 托 管协 议， 尽 职 尽责地 履行 了托 管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度 ，上 投摩 根基 金 管理有 限公 司在 上投 摩根 稳进回 报混 合型 证券 投资 基金投 资运
作、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计算 、 基 金费 用开 支等 问题上 ， 托 管人 未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 4,243,794.99 元， 符合 基 金合同 的规
定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2014 年度 ，由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关上 投摩根 稳进
回报混 合型 证券 投资 基金 的年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
上 投 摩 根稳 进 回报 混 合型证 券 投 资基 金2015 年度 财务 会 计 报告 已 由普 华 永道中 天 会 计师 事务
所审计 、注 册会 计师 陈玲 、曹阳 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告” （编 号 ： 普华 永道 中天
审字(2016) 第21367 号 ） 。 投 资者可 通过 登载 于本 基金 管理人 网站 的年 度报 告正 文查看 审计 报告
全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 263,594.36
结算备 付金
442,401.49
存出保 证金
69,598.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 62,838,002.40
其中： 股票 投资
19,904,262.48
基金投 资
-
债券投 资
42,933,739.92
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 21,800,000.00
应收证 券清 算款
495,848.49
应收利 息 7.4.7.5 1,397,144.67
应收股 利
-
应收申 购款
699.80
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
87,307,289.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
628,778.55
应付赎 回款
763,305.95
应付管 理人 报酬
88,671.47
应付托 管费
18,473.27
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 29,865.75
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 302,870.16
负债合计
1,831,965.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 72,875,855.63
未分配 利润 7.4.7.10 12,599,468.52
所有者权益合计
85,475,324.15
负债和所有者权益总 计
87,307,289.30
注：1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.173 元， 基金 份额 总额 72,875,855.63
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 1 月 27 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 27 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
91,784,819.78
1. 利息 收入
6,588,418.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,593,887.59
债券利 息收 入
1,989,101.89
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,005,428.87
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
78,756,814.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 74,759,418.52
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,743,999.42
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 253,396.19
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 4,498,998.90
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
-
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 1,940,588.40
减：二、费用
4,637,790.09
1. 管理 人报酬
2,838,197.57
2. 托管 费
591,291.18
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 843,565.22
5. 利息 支出
41,942.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
41,942.15
6. 其他 费用 7.4.7.19 322,793.97
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
87,147,029.69
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
87,147,029.69
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 稳进 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
569,883,169.24 - 569,883,169.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 87,147,029.69 87,147,029.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-497,007,313.61 -70,303,766.18 -567,311,079.79
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 46,170,470.41 7,746,661.61 53,917,132.02
2.基金 赎回 款 -543,177,784.02 -78,050,427.79 -621,228,211.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -4,243,794.99 -4,243,794.99
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
72,875,855.63 12,599,468.52 85,475,324.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 人负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 基 金”) 经中国
证券监 督管 理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014] 第 1122 号 《 关于 准予上 投摩 根稳
进回报 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 核准， 由上 投摩根 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和 《上投 摩根 稳进 回报 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 负 责公开 募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23
日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 569,694,948.86 元， 业经 普华永 道中天 会计 师事
务所( 特 殊普 通合 伙) 普 华永 道中天 验字(2015) 第 068 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备
案， 《 上投 摩根 稳进 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 1 月 27 日 正式生 效， 基金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 569,883,169.24 份基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折 合 188,220.38
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份
有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本 基金 的 投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市
的股票( 含中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 权 证、 债 券 等固定 收益 类金
融工具( 包括 国债 、 央行 票 据、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 中 期票 据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易
可转债) 、 短 期融 资券 、 中 小企业 私募 债、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银 行存 款等) 以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金的投 资
组合比 例为 ： 股票 资产 占 基金净 资产 的 0-50% ； 债 券、 现金 等其 他金 融工 具 占基金 净资 产的 比
例不低 于 50% ， 其中 现金 及到期 日一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权 证投 资
占基金 资产 净值 的 0-3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日 批准 报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基
本 准则 》 、各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以 下合 称“ 企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、 中 国证 券 投资基 金业 协会
( 以下简 称“ 中 国基 金业 协 会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投摩 根稳 进回 报
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中国 基金 业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 1 月 27 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 财 务报表 符合
企业会 计准 则的 要求 ，真 实、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及 2015
年 1 月 27 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财 务报 表的 实际 编制 期间为 2015
年 1 月 27 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收
款项、 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 金融 资产 的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有
意图和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本 基 金 目前 以 交 易目 的 持有 的 股 票投 资 和 债券 投 资分 类 为 以公 允 价 值计 量 且其 变 动 计入
当期损 益的 金融 资产 。 以 公 允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 其他 各
类应收 款项 等。 应收 款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、 回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资
产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于 初始 确认 时分 类 为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他
金融负 债。 本基 金目 前暂 无 金融负 债分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确
认。 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 取得 时发 生的 相关 交易费 用计 入当 期
损益； 对于 支付 的价 款中 包含的 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息 ， 单独 确认 为应 收
项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
金 融资产满 足下列 条件之一 的，予以 终止确 认：(1) 收 取该金融 资产现 金流量的 合同权 利
终 止；(2) 该金融 资产已转移 ，且本基 金将金融 资产所 有权上几 乎所有的 风险和 报酬转移 给转
入 方；或者(3) 该 金融资产已 转移，虽 然本基金 既没有 转移也没 有保留金 融资产 所有权上 几乎
所有的 风险 和报 酬， 但是 放弃了 对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止 确认该 金融 负债 或义 务已 解除的 部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场 的金融工 具按其估 值日的 市场交易 价格确定 公允价 值；估值 日无交易 ，
但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 且证 券发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验
证具有 可靠 性的 估值 技术 确定公 允价 值。 估值 技术 包 括参考 熟悉 情况 并自 愿交 易的各 方最 近进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现 金流 量折 现
法和期 权定 价模 型等 。 采 用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度 使用 市场 参数 ， 减 少使用 与本 基金 特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结算 时， 金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于
申购和 赎回 引起 的实 收基 金变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ，
申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未分 配的 已实 现损 益占基 金净 值比 例计 算的 金额。 未实 现平 准
金指在 申购 或赎 回基 金份 额时， 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未实 现损 益占 基金净 值比 例计
算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列， 并于 期末 全额转 入未 分配 利
润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票 投 资在 持 有 期间 应 取得 的 现 金股 利 扣 除由 上 市公 司 代 扣代 缴 的 个人 所 得税 后 的 净额
确认 为 投资 收益 。 债 券投 资 在持有 期间 应取 得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用
情况下 由债 券发 行企 业代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期损 益 的 金融 资 产在 持 有 期间 的 公 允价 值 变动 确 认 为公
允价值 变动 损益 ； 于 处置 时， 其 处置 价格 与初 始确 认金额 之间 的差 额确 认为 投资收 益， 其中 包
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本 基 金 的管 理 人 报酬 和 托管 费 在 费用 涵 盖 期间 按 基金 合 同 约定 的 费 率和 计 算方 法 逐 日确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异较
小的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现
金红利 或将 现金 红利 按分 红除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资。 若期 末未 分
配利润 中的 未实 现部 分为 正数， 包括 基金 经营 活动 产 生的未 实现 损益 以及 基金 份额交 易产 生的
未实现 平准 金等 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 中的 已实现 部分 ； 若 期
末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ， 即 已实 现
部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基
础 确定报告 分部并披 露分部 信息。经 营分部是 指本基 金内同时 满足下列 条件的 组成部分 ：(1)
该组成 部分 能够 在日 常活 动中产 生收 入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金 的基 金管 理人 能够定 期评 价该
组成部 分的 经营 成果 ， 以 决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本基 金能够 取 得该组 成部 分的
财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。 如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特
征，并 且满 足一 定条 件的 ，则合 并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定以下 类别
股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下：
（1） 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 或交 易不 活跃( 包括涨 跌停
时 的交 易不 活跃) 等情 况， 本基金 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一 步规范 证券 投资
基 金估值业 务的指 导意见 》 ， 根据具体 情况采 用《关于 发布中基 协(AMAC) 基金 行业股票 估值
指数的 通知 》提 供的 指数 收益法 等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券 投资基 金执行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价有关 事项的 通知》 采用 估值技 术确
定公允 价值 。 本 基金 持有 的银行 间同 业市 场债 券按 现金流 量折 现法 估值 ， 具 体估值 模型 、 参 数
及结果 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公 司 独立 提供 。
(3) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券和 私募
债券除 外) ， 按照 中证 指数 有限公 司根 据 《 中国 证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债
券除外) ，鉴于其交易量和 交易频率不足以提供持续 的定价信息，本基金本报 告期改为采用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的
通知》 、财 税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖股票 、 债
券的差 价收 入不 予征 收营 业税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入， 应 由发 行债 券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个
月) 的， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额； 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂 减按 25% 计 入应
纳税所 得额 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股，
解禁后 取得 的股 息、 红利 收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ； 解 禁前 取
得的股 息、 红利 收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关 联 方 名称 与 本 基 金的 关 系
上投摩根 基金管 理有限 公司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
交通银行 股份有 限公司( “ 交通银行 ”) 基金托管 人、基 金 销售 机构
上海国际 信托有 限公司( “ 上海信托 ”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限公 司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理有 限公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
上海国利 货币经 纪有限 公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,838,197.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,145,934.24
注： 支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.2% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 591,291.18
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净 值 0.25% 的年费率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银 行 263,594.36 340,319.72
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管， 按银 行 同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证 券类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位： 张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
123001 蓝标转债 15/12/23 16/01/08 新债未上 市 100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00 -
注： 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股 ， 从 新
股获配 日至 新股 上市 日之 间不能 自由 转让 。 此 外， 基 金还可 作为 特定 投资 者， 认购由 中国 证监
会 《 上 市公 司证 券 发行 管理 办 法 》规 范的 非 公开 发行 股 票 ，所 认购 的 股票 自发 行 结 束之 日起
12 个 月内 不得 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
300049 福瑞股份 15/11/30 重大事项 31.00 16/01/04 30.95 30,100 991,733.00 933,100.00 -
600749 西藏旅游 15/11/30 重大事项 23.62 未知 未知 30,500 662,518.00 720,410.00 -
注： 本基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低
层次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本基 金持有 的 以公 允价值 计量 且其变 动计入 当期损 益的 金融资 产 中属 于
第一层 次的 余额 为21,077,901.88 元， 属于 第二层 次 的余额 为41,760,100.52 元 ， 无属 于 第 三层
次的余 额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发 行等情况，本基金不会于 停牌日至交易恢复活跃日 期间、交易不活
跃期间 及限 售期 间将 相关 股票和 债券 的公 允价 值列 入第一 层次 ； 并 根据 估值 调 整中采 用的 不可
观察输 入值 对于 公允 价值 的影响 程度 ， 确 定相 关股 票 和债券 公允 价值 应属 第二 层次还 是第 三层
次。对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支 持证券和私募债
券除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 23 日起 改为 采用 中 证指数 有限 公司 根据 《中 国证券 投资 基金
业协会 估值 核算 工 作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 所独 立提 供的 估
值结果 确定 公允 价值( 附注 7.4.5.2) ，并 将相 关债 券的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12月31 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与公 允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
第 22 页共 34 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 19,904,262.48 22.80
其中： 股票 19,904,262.48 22.80
2 固定收 益投 资 42,933,739.92 49.18
其中： 债券 42,933,739.92 49.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 21,800,000.00 24.97
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 705,995.85 0.81
7 其他各 项资 产 1,963,291.05 2.25
8 合计 87,307,289.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 160,038.00 0.19
B 采矿业
- -
C 制造业 14,886,339.00 17.42
第 23 页共 34 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,726.00 0.00
E 建筑业 263,120.00 0.31
F 批发和 零售 业
485,698.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
952,211.00 1.11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
191,880.00 0.22
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,280,871.48 2.67
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
680,379.00 0.80
S 综合
- -
合计 19,904,262.48 23.29
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600689 上海三 毛 350,000 7,836,500.00 9.17
2 002090 金智科 技 34,100 1,316,942.00 1.54
3 600706 曲江文 旅 41,200 988,388.00 1.16
4 300049 福瑞股 份 30,100 933,100.00 1.09
5 002381 双箭股 份 50,200 857,416.00 1.00
6 600749 西藏旅 游 30,500 720,410.00 0.84
7 000681 视觉中 国 17,900 680,379.00 0.80
8 002345 潮宏基 39,600 668,448.00 0.78
9 300203 聚光科 技 16,900 579,501.00 0.68
10 600593 大连圣 亚 11,132 572,073.48 0.67
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
第 24 页共 34 页
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600689 上海三 毛 7,701,296.72 9.01
2 002256 彩虹精 化 7,570,518.00 8.86
3 300349 金卡股 份 7,448,877.00 8.71
4 300033 同花顺 6,015,881.00 7.04
5 300220 金运激 光 5,969,456.00 6.98
6 300347 泰格医 药 5,160,097.00 6.04
7 601088 中国神 华 4,999,085.35 5.85
8 300377 赢时胜 4,903,809.98 5.74
9 600058 五矿发 展 4,838,269.00 5.66
10 600138 中青旅 4,811,263.10 5.63
11 603008 喜临门 4,661,091.99 5.45
12 600037 歌华有 线 4,310,758.20 5.04
13 300140 启源装 备 4,038,292.00 4.72
14 000023 深天 地 A 3,903,071.00 4.57
15 300236 上海新 阳 3,895,401.00 4.56
16 002339 积成电 子 3,870,378.00 4.53
17 300206 理邦仪 器 3,784,048.25 4.43
18 300248 新开普 3,726,400.00 4.36
19 600804 鹏博士 3,678,010.00 4.30
20 300013 新宁物 流 3,574,335.00 4.18
21 000733 振华科 技 3,522,577.24 4.12
22 002072 凯瑞德 3,454,526.00 4.04
23 000910 大亚科 技 3,401,660.60 3.98
24 300005 探路者 3,369,243.96 3.94
25 300010 立思辰 3,361,952.00 3.93
26 600987 航民股 份 3,193,738.50 3.74
27 300350 华鹏飞 3,148,679.50 3.68
28 002034 美欣达 2,994,946.00 3.50
29 300219 鸿利光 电 2,949,840.94 3.45
30 600177 雅戈尔 2,923,719.00 3.42
31 002405 四维图 新 2,892,206.00 3.38
32 600079 人福医 药 2,862,943.94 3.35
33 603001 奥康国 际 2,646,989.82 3.10
第 25 页共 34 页
34 300353 东土科 技 2,546,217.17 2.98
35 000970 中科三 环 2,494,289.97 2.92
36 002073 软控股 份 2,407,722.80 2.82
37 300245 天玑科 技 2,357,283.23 2.76
38 603005 晶方科 技 2,292,989.00 2.68
39 300296 利亚德 2,268,913.56 2.65
40 300071 华谊嘉 信 2,241,498.11 2.62
41 002594 比亚迪 2,145,794.50 2.51
42 601918 国投新 集 2,051,912.00 2.40
43 601069 西部黄 金 2,046,713.00 2.39
44 000568 泸州老 窖 2,025,793.00 2.37
45 002003 伟星股 份 1,997,015.00 2.34
46 300133 华策影 视 1,996,779.48 2.34
47 600990 四创电 子 1,992,600.00 2.33
48 300067 安诺其 1,969,615.74 2.30
49 002281 光迅科 技 1,772,646.00 2.07
50 600637 东方明 珠 1,740,894.00 2.04
51 600643 爱建集 团 1,720,433.83 2.01
“ 买入 金额” （或“ 买 入股 票 成本”）、“ 卖 出金 额” （或“ 卖出股 票收 入” ） 均 按买 卖 成交金 额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300033 同花顺 12,039,774.36 14.09
2 002256 彩虹精 化 10,348,994.08 12.11
3 300140 启源装 备 10,263,648.71 12.01
4 300220 金运激 光 9,513,464.84 11.13
5 300347 泰格医 药 8,838,745.88 10.34
6 300349 金卡股 份 8,258,395.50 9.66
7 300206 理邦仪 器 7,221,308.89 8.45
8 300010 立思辰 7,185,797.66 8.41
9 600037 歌华有 线 7,133,852.39 8.35
10 002339 积成电 子 7,080,224.48 8.28
11 300219 鸿利光 电 6,727,742.12 7.87
第 26 页共 34 页
12 600058 五矿发 展 5,400,392.10 6.32
13 603008 喜临门 5,312,501.60 6.22
14 300377 赢时胜 5,222,487.00 6.11
15 600138 中青旅 4,998,861.20 5.85
16 300350 华鹏飞 4,879,117.70 5.71
17 002072 凯瑞德 4,869,931.00 5.70
18 600987 航民股 份 4,597,477.19 5.38
19 300353 东土科 技 4,575,691.79 5.35
20 300296 利亚德 4,563,453.55 5.34
21 300005 探路者 4,315,920.62 5.05
22 002405 四维图 新 4,260,825.00 4.98
23 601088 中国神 华 4,186,000.00 4.90
24 600177 雅戈尔 4,081,104.72 4.77
25 603703 盛洋科 技 4,036,852.60 4.72
26 300236 上海新 阳 4,015,204.00 4.70
27 000023 深天 地 A 3,993,373.30 4.67
28 300248 新开普 3,954,762.00 4.63
29 000733 振华科 技 3,739,505.20 4.37
30 603001 奥康国 际 3,628,416.56 4.24
31 300013 新宁物 流 3,563,549.92 4.17
32 600079 人福医 药 3,510,000.00 4.11
33 600804 鹏博士 3,379,511.00 3.95
34 000910 大亚科 技 3,360,125.90 3.93
35 002073 软控股 份 3,328,397.30 3.89
36 600689 上海三 毛 3,241,490.00 3.79
37 603318 派思股 份 3,037,240.30 3.55
38 300245 天玑科 技 2,955,911.93 3.46
39 000970 中科三 环 2,745,491.23 3.21
40 002494 华斯股 份 2,703,786.00 3.16
41 600521 华海药 业 2,621,373.86 3.07
42 300071 华谊嘉 信 2,608,874.89 3.05
43 002594 比亚迪 2,467,153.32 2.89
44 000568 泸州老 窖 2,446,026.22 2.86
45 002034 美欣达 2,341,952.20 2.74
46 600570 恒生电 子 2,326,130.00 2.72
47 600466 蓝光发 展 2,279,080.00 2.67
48 601069 西部黄 金 2,240,982.00 2.62
49 002501 利源精 制 2,196,116.00 2.57
50 300031 宝通科 技 2,181,421.00 2.55
51 603005 晶方科 技 2,156,164.00 2.52
52 600643 爱建集 团 2,123,817.12 2.48
53 002003 伟星股 份 2,112,560.60 2.47
54 002281 光迅科 技 2,100,525.47 2.46
55 002098 浔兴股 份 2,082,924.00 2.44
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56 300067 安诺其 2,062,280.37 2.41
57 600584 长电科 技 1,973,956.10 2.31
58 300133 华策影 视 1,959,049.20 2.29
59 300274 阳光电 源 1,895,121.50 2.22
60 600400 红豆股 份 1,820,165.00 2.13
61 000501 鄂武 商 A 1,769,996.98 2.07
62 600990 四创电 子 1,716,748.00 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 237,760,400.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 296,659,528.30
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 5,325,280.00 6.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,101,310.00 15.33
其中： 政策 性金 融债 13,101,310.00 15.33
4 企业债 券 21,267,480.52 24.88
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,239,669.40 3.79
8 同业存 单 - -
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9 其他 - -
10 合计 42,933,739.92 50.23
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 131,000 13,101,310.00 15.33
2 010303 03 国债 ⑶ 30,000 3,116,400.00 3.65
3 010107 21 国债 ⑺ 20,000 2,168,600.00 2.54
4 126018 08 江 铜债 20,000 1,976,600.00 2.31
5 122901 10 营 口债 15,000 1,555,050.00 1.82
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
69,598.09
2 应收证 券清 算款
495,848.49
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,397,144.67
5 应收申 购款
699.80
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,963,291.05
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 128009 歌尔转 债 561,880.00 0.66
2 110030 格力转 债 551,920.00 0.65
3 110031 航信转 债 389,520.00 0.46
4 113008 电气转 债 275,340.00 0.32
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300049 福瑞股 份 933,100.00 1.09 筹划重 大事 项
2 600749 西藏旅 游 720,410.00 0.84 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,341
54,344.41 0.00 0.00% 72,875,855.63 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 1 月 27 日) 基 金份 额总 额 569,883,169.24
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 46,170,470.41
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 543,177,784.02
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,875,855.63
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以 下简 称“本行”) 因工 作需 要， 刘树 军先 生 不再担 任本 行资
产托管 业务 中心 总裁 ，任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 351,167,617.77 65.81% 320,204.02 65.80% -
东方证 券 1 182,414,992.01 34.19% 166,394.37 34.20% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年1 月27 日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投
36,355,054.0
3
7.65% - - - -
东方证 券 438,604,375. 92.35% 3,328,900, 100.00% - -
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74 000.00
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
