上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 民 生需 求 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根民 生需 求股 票
基金主 代码 000524
交易代 码 000524
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 14 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 315,944,860.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于民 生需 求相关 行业 的上 市公 司 ， 分享中 国经 济增 长模 式
转变带 来的 民生 需求 行业 的投资 机会 ， 在控 制风 险 的前提 下力 争实 现基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 重 点投 资 于与民 生相 关行 业的 上
市公司 ， 将 不低 于 80% 的 非现金 基金 资产 投资 于民 生需求 相关 行业 ， 分 享
中国经 济增 长模 式转 变带 来的投 资机 会 。 在 行业 配 置层面 ， 本基 金将 从行
业生命 周期 、 行 业景 气度 、 行业 竞争 格局 等多 角度 ， 综合 评估 各个 行业 的
投资价 值， 对基 金资 产在 行业间 分配 进行 安排 。 在 个股选 择层 面， 本基 金
将主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的 方法 ， 在 备选 行业 内部 通 过定量 与定 性相 结合 的
分析方 法 ， 综 合分 析上 市 公司的 业绩 质量 、 成长 性 和估值 水平 等各 方面 信
息，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 85%+ 中 债总 指数 收益 率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型 基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 3 月 14 日 （基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 176,932,257.86 130,405,565.60
本期利 润 192,821,793.52 146,936,211.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9598 0.1324
本期基 金份 额净 值增 长率 81.90% 29.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3521 0.2930
期末基 金资 产净 值 743,132,843.79 242,153,456.65
期末基 金份 额净 值 2.352 1.293
注：1. 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 26.11% 1.90% 14.37% 1.42% 11.74% 0.48%
过去六 个月 9.91% 3.05% -13.54% 2.28% 23.45% 0.77%
过去一 年 81.90% 2.70% 5.42% 2.11% 76.48% 0.59%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
135.20% 2.15% 64.73% 1.71% 70.47% 0.44%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 中债 总指 数收 益 率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 3 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 3 月 14 日， 图示 时间段 为 2014 年 3 月 14 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 3 月 14 日至 2014 年 9 月 12 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注： 本 基金于 2014 年 3 月 14 正式成 立， 图示 的时 间段 为 2014 年 3 月 14 至 2015 年 12 月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需 求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票 型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
帅虎
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 12 年
帅虎先 生， 复旦 大学 硕士 研究生 ，
自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在
海通证 券担 任分 析师 ， 自 2010 年
6 月至 2011 年 6 月在 国投 瑞银基
金任投 资经 理。 自 2011 年 8 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司，自 2014 年 11 月 起担 任上投
摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2014 年 12 月至
2016 年 3 月 担任 上投 摩根 智选 30
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2015 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 民 生 需 求 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
桂志强 本基金 基金 经 2014-03-1 2015-03-31 9 年 硕士研 究生 ，超 过 6 年金 融领域上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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理 4 相关工 作经 验。 自 2007 年 4 月至
2008 年 3 月 在平 安证 券有 限责任
公司任 助理 研究 员；2008 年 3 月
至 2010 年 9 月在 国泰 基金 管理有
限公司 任研 究员 ； 2010 年 10 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 我 公 司 基 金 经 理 助 理 兼
行 业 专 家 一 职 ，2014 年 3 月至
2015 年 3 月 担任 上投 摩根 民生需
求 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.桂志 强先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根民 生需 求
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了 相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系 ，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反 向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析，采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2015 年，市场波动极大， 就全年而言，以互联网为 代表的中小市值股票表现 依然远优于蓝筹。
考虑到市场的急剧波动， 期间我们对组合里的成长 股进行了适度的波段操作 ，以避免组合净值的激
烈波动 。当 然， 与市 场提 供的机 会相 比， 我们 的操 作略显 谨慎 ，仍 有很 大改 进空间 。
改革、转型与创新，无疑 仍是中国经济的长期希望 所在 。对此，创业板指数 在过去三年也淋漓
尽致的加以展现。毋庸置 疑，与优质成长股大幅上 涨相伴的是，部分毫无估 值可言的伪成长股、题
材股也 表现 抢眼 ； 创业 板在 经过调 整之 后 ， 部 分中 小市 值股票 与蓝 筹股 的估 值差 距仍为 全球 所 罕 见 。
如此极致的差距，依个人 浅见，主要原因不外乎以 下几点：首先，中国经济 增速一直延续往下
的趋势，投资者对于传统 行业及公司的前景充满疑 问；其次，企业上市仍有 管制，优质成长股的供
给相对 稀缺 ；最 后， 个人 投资者 占比 偏高 。
现在，事情可能正在起变 化。首先，宏观经济何时 能 寻找到新的中长期增速 区间，我们无法准
确判断；但是，随着管理 层各项政策措施的落实， 中国经济可能正接近或处 于这个区间。其次，注
册制、战略新兴板、新三 板等诸多资本市场改革措 施的推进，将逐步改变优 质成长股供给相对稀缺
的现状 。
因此，我们有理由相信， 从稍微长期的角度看，如 此极致的估值差距，未来 逐步收敛至合理水
平的趋 势 ， 将 是不 可避 免 的。 或许 ， 这一 趋势 已经 在进行 ：2015 年上 半年 表 现抢眼 的部 分几 乎毫 无
估值的 所谓 成长 股， 在年 中之后 的表 现， 也许 已经 是估值 收敛 趋势 的某 种展 现形式 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 份额 净值 增长率 为 81.90% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，我们深信，近 年几乎被视为贬义词的价 值投资，仍将是长期致胜 的最优选择；成功
的成长股投资，仍然是基 于对企业长期价值的判断 ；真价值与真成长，并无 本质差别。在一个处于
成熟期甚至衰退期的行业 里，部分优质公司仍能通 过其竞争优势来提升其市 占率，并维持其业绩的
稳定增长；对于部分被严 重低估的蓝筹股，组合会 继续保持适当配置，我们 愿意等待总是迟到的理
性。 对于 新兴 产业 ， 我 们 继续看 好军 民融 合 、 环 保 、 移 动互 联网 、 传 媒、 教育 、 新 能源 汽车 等领 域，
并选择部分有核心竞争力 、估值合理的优质企业进 行配置。当然，部分仍处 于产业培育期的行业及
个股，前景很美、业绩暂 无，可能只适合阶段性操 作。最后，有品牌积淀、 会不断创新、能保持领
先优势 的优 质消 费公 司， 仍是我 们长 期投 资的 极佳 选择。
我们将继续秉持敬畏市场 、勤勉尽责的态度，精选 个股、均衡配置， 力争 为 持有人创造更多价上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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值。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年度 财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所审
计、注 册会 计师 陈玲 、曹阳 签字 出具 了“ 无保 留意 见的审 计报 告” （编 号： 普 华永道 中天 审字(2016)
第 21341 号 ） 。 投资 者可 通 过登载 于本 基金 管理 人网 站的年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 93,019,678.14 23,626,963.42
结算备 付金
12,035,364.95 1,468,799.60
存出保 证金
945,869.80 715,444.98
交易性 金融 资产 7.4.7.2 707,448,256.82 227,570,495.54
其中： 股票 投资
681,228,654.42 227,570,495.54
基金投 资
- -
债券投 资
26,219,602.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
55,709,055.82 11,710,849.14 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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应收利 息 7.4.7.5 1,031,439.82 8,291.87
应收股 利
- -
应收申 购款
2,499,571.08 388,975.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
872,689,236.43 265,489,820.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
118,448,153.86 13,941,168.94
应付赎 回款
4,142,554.83 7,166,226.91
应付管 理人 报酬
940,730.40 333,861.94
应付托 管费
156,788.42 55,643.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,561,844.95 1,484,850.56
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 306,320.18 354,611.80
负债合计
129,556,392.64 23,336,363.80
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 315,944,860.64 187,274,285.89
未分配 利润 7.4.7.10 427,187,983.15 54,879,170.76
所有者权益合计
743,132,843.79 242,153,456.65 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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负债和所有者权益总 计
872,689,236.43 265,489,820.45
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 2.352 元， 基金 份额 总额 315,944,860.64 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 3 月 14 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
221,016,254.35 178,211,289.51
1.利息 收入
1,097,669.81 4,596,332.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 424,309.79 2,914,729.03
债券利 息收 入
671,692.31 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,667.71 1,681,603.71
其他利 息收 入
- -
2. 投 资收 益( 损失 以 “- ”填列)
198,916,281.32 153,593,762.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 196,644,141.45 145,061,327.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -100,200.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,372,339.97 8,532,435.44
3. 公 允价 值变 动收 益( 损失 以 “- ” 号
填列) 7.4.7.16 15,889,535.66 16,530,645.44
4. 汇 兑收 益( 损失 以 “- ” 号 填列)
- -
5. 其 他收 入( 损失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 5,112,767.56 3,490,548.76
减：二、费用
28,194,460.83 31,275,078.47
1.管理 人报 酬
6,052,584.95 13,230,941.57
2.托管 费
1,008,764.15 2,205,156.92
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.18 20,649,203.82 15,486,108.24
5.利息 支出
165,523.34 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
165,523.34 -
6.其他 费用 7.4.7.19 318,384.57 352,871.74
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”号填
列)
192,821,793.52 146,936,211.04
减：所 得税 费用
- - 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
192,821,793.52 146,936,211.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
187,274,285.89 54,879,170.76 242,153,456.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 192,821,793.52 192,821,793.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
128,670,574.75 179,487,018.87 308,157,593.62
其中：1.基 金申 购款 647,023,223.74 717,077,993.60 1,364,101,217.34
2.基金 赎回 款 -518,352,648.99 -537,590,974.73 -1,055,943,623.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
315,944,860.64 427,187,983.15 743,132,843.79
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,713,611,278.90 - 1,713,611,278.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 146,936,211.04 146,936,211.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,526,336,993.01 -92,057,040.28 -1,618,394,033.29
其中：1.基 金申 购款 66,260,341.23 8,032,152.08 74,292,493.31
2.基金 赎回 款 -1,592,597,334.24 -100,089,192.36 -1,692,686,526.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
187,274,285.89 54,879,170.76 242,153,456.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根民生需求股票型 证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会” ) 证监 许可[2013]1597 号 《 关于 核准 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金募 集的 批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根 民
生需求股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定， 首
次募集 期间 为 2014 年 2 月 17 日至 2014 年 3 月 12 日 ，首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集
1,713,213,217.23 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2014) 第 137 号
验资报告予以验证。经向 中国证监会备案， 《 上投摩 根民生需求股票型证券投 资基金基金合同》 于
2014 年 3 月 14 日 正式 生 效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 1,713,611,278.90 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 398,061.67 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根民生需求股票型证券 投资基金基金合同》的上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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有关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票 、 债券( 含
中期票 据 、 可 转换 债券 、 分离交 易可 转债 、 中小 企 业私募 债等) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产支 持证
券、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规
定) 。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将其
纳入投 资范 围。 本基 金的 投资组 合比 例为 ：股 票资 产占基 金资 产的 80%-95% ，其 中不 低于 80% 的
非现金基金资产投资于民 生需求相关行业股票；其 余资产投资于债券、货币 市场工具、股指期货、
权证 、 资 产支 持证 券等 金 融工具 ； 权证 投资 占基 金 资产净 值 的 0-3% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期
货合约需缴纳的交易保证 金后，保持现金或到期日 在一年期以内的政府债券 不 低于基金资产净值的
5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指 数收 益 率×85%+ 中 债总 指数 收益 率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 03 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的 财务报 表按照 财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁 布的 《 企 业会计准 则－基 本准
则》 、各 项具体 会计准则 及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的 《 证券 投
资基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年度报 告> 》 、中国 证券 投资基金 业协会 颁布
的《证券投资基金会 计核 算业务指引》 、 《 上投摩根民生需求股票型证券 投资 基金基金合同》和
在财务报 表附注 7.4.4 所 列示的中 国证监 会发布 的 有关规定 及允许 的基金 行 业实务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年度财 务报 表符合企 业会计 准则的 要 求，真实 、完整 地反映 了 本基金 2015 年 12
月 31 日的财 务状况 以及 2015 年度的经 营成果 和 基金净值 变动情 况等有 关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司 根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财
税[2008]1 号 《关 于企 业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示 如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价
收入不 予征 收营 业税
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,052,584.95 13,230,941.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,077,277.77 8,381,019.07
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,008,764.15 2,205,156.92
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月14 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 93,019,678.14 317,759.09 23,626,963.42 1,105,762.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
1 股
票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002235 安妮股份 2015-07-02 重大事项 29.10 2016-01-12 32.00 1,000.00 26,907.05 29,100.00 - 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80 - - 900,000.00 14,341,780.25 14,220,000.00 -
300049 福瑞股份 2015-11-30 重大事项 31.00 2016-01-04 30.95 100,000.00 2,614,901.57 3,100,000.00 -
300104 乐视网 2015-12-07 重大事项 60.18 - - 600,000.00 35,477,937.00 36,108,000.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 627,771,554.42 元， 属于 第二 层次 的余额 为 79,676,702.40 元 ，无第 三层 次的 余额
(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次：227,570,495.54 元 ， 无第二 层次 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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间将相关股票的公允 价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 23 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) ， 并 将相关 债券 的公 允价 值
从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 681,228,654.42 78.06
其中： 股票 681,228,654.42 78.06
2 固定收 益投 资 26,219,602.40 3.00 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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其中： 债券 26,219,602.40 3.00
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,055,043.09 12.04
7 其他各 项资 产 60,185,936.52 6.90
8 合计 872,689,236.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 357,392,106.21 48.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 53,450,801.11 7.19
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,911,464.32 0.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
42,997,600.00 5.79
J 金融业
66,839,820.10 8.99
K 房地产 业
94,798,210.00 12.76
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,946,300.00 2.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
41,892,352.68 5.64
S 综合
- -
合计 681,228,654.42 91.67
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300367 东方网 力 869,763 60,622,481.10 8.16
2 600315 上海家 化 1,499,919 59,231,801.31 7.97
3 000869 张裕 A 1,280,030 58,599,773.40 7.89
4 002574 明牌珠 宝 2,599,960 55,223,150.40 7.43
5 002077 大港股 份 2,200,000 43,890,000.00 5.91
6 002325 洪涛股 份 2,800,000 43,764,000.00 5.89
7 600036 招商银 行 2,399,990 43,175,820.10 5.81
8 300027 华谊兄 弟 1,009,941 41,892,352.68 5.64
9 300083 劲胜精 密 800,000 37,856,000.00 5.09
10 300104 乐视网 600,000 36,108,000.00 4.86
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 212,901,219.10 87.92
2 600048 保利地 产 171,895,077.96 70.99
3 601166 兴业银 行 165,871,698.94 68.50 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4 601688 华泰证 券 136,919,915.33 56.54
5 000869 张裕 A 135,282,551.97 55.87
6 300104 乐视网 127,683,530.34 52.73
7 600315 上海家 化 111,588,421.54 46.08
8 300367 东方网 力 107,689,672.04 44.47
9 002594 比亚迪 101,679,948.33 41.99
10 600837 海通证 券 93,622,826.35 38.66
11 600030 中信证 券 90,802,757.81 37.50
12 600016 民生银 行 90,478,398.77 37.36
13 002325 洪涛股 份 71,158,676.44 29.39
14 002657 中科金 财 61,040,616.72 25.21
15 000776 广发证 券 57,207,049.73 23.62
16 600571 信雅达 56,913,048.10 23.50
17 300065 海兰信 55,597,790.31 22.96
18 000002 万科 A 55,389,002.02 22.87
19 002077 大港股 份 55,183,836.46 22.79
20 300085 银之杰 51,949,509.77 21.45
21 300359 全通教 育 51,637,852.97 21.32
22 300226 上海钢 联 51,590,594.04 21.30
23 600585 海螺水 泥 51,422,694.58 21.24
24 600519 贵州茅 台 49,712,235.75 20.53
25 000712 锦龙股 份 48,265,819.20 19.93
26 002304 洋河股 份 46,751,362.90 19.31
27 601788 光大证 券 46,587,685.58 19.24
28 002236 大华股 份 46,069,671.97 19.02
29 300339 润和软 件 45,614,371.36 18.84
30 600999 招商证 券 44,004,006.95 18.17
31 300027 华谊兄 弟 42,682,840.91 17.63
32 002574 明牌珠 宝 40,014,424.50 16.52
33 601377 兴业证 券 39,736,338.24 16.41
34 300363 博腾股 份 37,809,711.56 15.61
35 300083 劲胜精 密 37,544,743.12 15.50
36 000568 泸州老 窖 36,942,444.92 15.26
37 601998 中信银 行 36,365,742.95 15.02
38 601328 交通银 行 36,226,638.42 14.96
39 300049 福瑞股 份 35,797,242.04 14.78
40 601555 东吴证 券 34,515,476.20 14.25
41 000961 中南建 设 33,482,885.98 13.83
42 300033 同花顺 32,888,427.61 13.58
43 600050 中国联 通 32,673,527.62 13.49
44 000656 金科股 份 30,745,548.11 12.70
45 002673 西部证 券 30,656,084.26 12.66
46 002345 潮宏基 30,135,010.02 12.44
47 002273 水晶光 电 29,935,133.23 12.36 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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48 600559 老白干 酒 29,574,797.09 12.21
49 000001 平安银 行 28,869,085.85 11.92
50 000503 海虹控 股 28,853,501.90 11.92
51 002176 江特电 机 28,828,700.00 11.91
52 601198 东兴证 券 28,141,142.33 11.62
53 002668 奥马电 器 27,649,927.02 11.42
54 600745 中茵股 份 27,159,383.72 11.22
55 601818 光大银 行 26,933,141.00 11.12
56 600028 中国石 化 26,757,905.86 11.05
57 300364 中文在 线 26,083,350.43 10.77
58 603588 高能环 境 25,926,934.15 10.71
59 002055 得润电 子 25,892,372.26 10.69
60 300059 东方财 富 25,576,571.21 10.56
61 600720 祁连山 25,342,845.26 10.47
62 002496 辉丰股 份 25,267,859.91 10.43
63 601599 鹿港科 技 24,866,853.80 10.27
64 601988 中国银 行 24,713,000.00 10.21
65 000596 古井贡 酒 24,684,646.33 10.19
66 601668 中国建 筑 24,496,003.82 10.12
67 002736 国信证 券 24,417,206.46 10.08
68 300424 航新科 技 23,927,254.64 9.88
69 002192 *ST 融捷 23,687,158.68 9.78
70 600287 江苏舜 天 23,676,379.78 9.78
71 000762 西藏矿 业 23,639,797.96 9.76
72 600702 沱牌舍 得 23,571,764.26 9.73
73 000768 中航飞 机 23,393,791.35 9.66
74 601336 新华保 险 23,240,949.00 9.60
75 300295 三六五 网 22,906,317.57 9.46
76 600109 国金证 券 22,284,055.00 9.20
77 002030 达安基 因 21,675,190.78 8.95
78 600029 南方航 空 21,559,104.00 8.90
79 000917 电广传 媒 21,488,753.00 8.87
80 600376 首开股 份 21,416,558.60 8.84
81 600958 东方证 券 20,597,191.30 8.51
82 000401 冀东水 泥 20,356,850.30 8.41
83 300043 互动娱 乐 19,957,780.25 8.24
84 000797 中国武 夷 19,836,144.64 8.19
85 601390 中国中 铁 19,630,143.80 8.11
86 002646 青青稞 酒 19,477,478.91 8.04
87 300429 强力新 材 19,433,276.00 8.03
88 000018 神州长 城 19,158,438.89 7.91
89 600823 世茂股 份 18,807,215.57 7.77
90 002044 美年健 康 18,508,726.94 7.64
91 300109 新开源 18,508,410.85 7.64 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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92 000050 深天 马 A 18,234,218.00 7.53
93 002170 芭田股 份 18,225,552.60 7.53
94 600501 航天晨 光 17,822,874.69 7.36
95 300072 三聚环 保 17,774,756.36 7.34
96 300253 卫宁健 康 17,764,237.76 7.34
97 002466 天齐锂 业 17,493,782.75 7.22
98 300380 安硕信 息 17,423,141.00 7.20
99 601766 中国中 车 17,294,441.75 7.14
100 601857 中国石 油 17,145,081.90 7.08
101 600737 中粮屯 河 16,945,931.00 7.00
102 002178 延华智 能 16,915,633.55 6.99
103 600266 北京城 建 16,688,572.48 6.89
104 300055 万邦达 16,615,039.16 6.86
105 002146 荣盛发 展 16,534,677.91 6.83
106 600118 中国卫 星 16,523,785.04 6.82
107 000620 新华联 16,416,225.65 6.78
108 002280 联络互 动 16,256,640.64 6.71
109 002344 海宁皮 城 16,098,861.30 6.65
110 600489 中金黄 金 15,869,893.30 6.55
111 300318 博晖创 新 15,759,192.97 6.51
112 600801 华新水 泥 15,693,319.60 6.48
113 600343 航天动 力 15,689,515.09 6.48
114 300228 富瑞特 装 15,606,332.86 6.44
115 000858 五粮液 15,479,918.09 6.39
116 300413 快乐购 15,473,243.02 6.39
117 300399 京天利 15,222,863.98 6.29
118 600654 中安消 14,961,844.00 6.18
119 002024 苏宁云 商 14,893,021.00 6.15
120 603698 航天工 程 14,884,735.50 6.15
121 002070 众和股 份 14,526,422.53 6.00
122 002127 新民科 技 14,407,262.00 5.95
123 300133 华策影 视 14,318,853.44 5.91
124 300251 光线传 媒 14,237,272.52 5.88
125 600466 蓝光发 展 14,208,438.83 5.87
126 600358 国旅联 合 14,130,448.61 5.84
127 002074 国轩高 科 13,968,286.35 5.77
128 002407 多氟多 13,902,814.00 5.74
129 000555 神州信 息 13,828,628.84 5.71
130 000888 峨眉 山 A 13,498,223.00 5.57
131 300392 腾信股 份 13,330,100.00 5.50
132 002366 台海核 电 13,290,298.00 5.49
133 002292 奥飞动 漫 13,187,913.43 5.45
134 600221 海南航 空 13,130,000.00 5.42
135 000043 中航地 产 13,113,074.00 5.42 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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136 300244 迪安诊 断 13,105,898.00 5.41
137 300311 任子行 12,982,523.73 5.36
138 000718 苏宁环 球 12,724,486.66 5.25
139 600686 金龙汽 车 12,717,289.26 5.25
140 002191 劲嘉股 份 12,674,234.91 5.23
141 300147 香雪制 药 12,599,238.12 5.20
142 600879 航天电 子 12,452,784.80 5.14
143 002460 赣锋锂 业 12,386,388.00 5.12
144 000732 泰禾集 团 12,326,752.74 5.09
145 000793 华闻传 媒 12,259,778.44 5.06
146 600663 陆家嘴 12,098,104.00 5.00
147 000615 湖北金 环 12,094,754.50 4.99
148 300206 理邦仪 器 11,953,794.14 4.94
149 000930 中粮生 化 11,943,000.00 4.93
150 300347 泰格医 药 11,863,660.76 4.90
151 002133 广宇集 团 11,827,711.95 4.88
152 600184 光电股 份 11,821,024.07 4.88
153 300315 掌趣科 技 11,800,299.35 4.87
154 600536 中国软 件 11,781,581.00 4.87
155 600545 新疆城 建 11,762,250.00 4.86
156 600497 驰宏锌 锗 11,629,528.54 4.80
157 600158 中体产 业 11,609,705.01 4.79
158 000638 万方发 展 11,548,977.76 4.77
159 600871 石化油 服 11,541,775.12 4.77
160 000671 阳光城 11,430,734.82 4.72
161 600645 中源协 和 11,393,443.88 4.71
162 600383 金地集 团 11,383,243.80 4.70
163 002025 航天电 器 11,350,786.66 4.69
164 300324 旋极信 息 11,239,240.68 4.64
165 601398 工商银 行 11,200,000.00 4.63
166 603555 贵人鸟 11,154,179.32 4.61
167 000697 炼石有 色 11,021,955.00 4.55
168 000559 万向钱 潮 11,012,616.72 4.55
169 002353 杰瑞股 份 10,929,149.49 4.51
170 300352 北信源 10,797,087.65 4.46
171 600449 宁夏建 材 10,728,491.41 4.43
172 603766 隆鑫通 用 10,450,208.83 4.32
173 002405 四维图 新 10,449,678.68 4.32
174 600586 金晶科 技 10,379,085.00 4.29
175 600470 六国化 工 10,362,633.87 4.28
176 600685 中船防 务 10,192,026.52 4.21
177 002751 易尚展 示 10,167,125.77 4.20
178 002034 美欣达 10,107,002.00 4.17
179 600850 华东电 脑 9,993,598.84 4.13 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 48 页
180 300465 高伟达 9,974,806.46 4.12
181 600642 申能股 份 9,930,191.70 4.10
182 300001 特锐德 9,849,701.74 4.07
183 000983 西山煤 电 9,807,900.92 4.05
184 300168 万达信 息 9,766,290.47 4.03
185 002051 中工国 际 9,723,751.88 4.02
186 002135 东南网 架 9,697,551.00 4.00
187 600661 新南洋 9,688,350.84 4.00
188 601009 南京银 行 9,613,329.00 3.97
189 002234 民和股 份 9,549,180.94 3.94
190 000628 高新发 展 9,495,627.68 3.92
191 600015 华夏银 行 9,443,514.94 3.90
192 600600 青岛啤 酒 9,352,910.14 3.86
193 000606 青海明 胶 9,224,830.00 3.81
194 600517 置信电 气 9,184,469.80 3.79
195 600624 复旦复 华 9,170,000.00 3.79
196 002276 万马股 份 9,129,802.08 3.77
197 600735 新华锦 9,110,501.95 3.76
198 601901 方正证 券 9,106,330.50 3.76
199 002299 圣农发 展 9,090,705.15 3.75
200 601866 中海集 运 9,065,997.00 3.74
201 600031 三一重 工 9,022,842.00 3.73
202 601186 中国铁 建 8,998,755.38 3.72
203 002477 雏鹰农 牧 8,995,521.00 3.71
204 603010 万盛股 份 8,974,768.93 3.71
205 002348 高乐股 份 8,891,735.73 3.67
206 000625 长安汽 车 8,730,883.41 3.61
207 601718 际华集 团 8,604,269.17 3.55
208 600640 号百控 股 8,602,067.50 3.55
209 002013 中航机 电 8,579,524.00 3.54
210 300140 启源装 备 8,575,334.00 3.54
211 600418 江淮汽 车 8,557,862.50 3.53
212 002318 久立特 材 8,549,597.00 3.53
213 000988 华工科 技 8,494,333.00 3.51
214 002094 青岛金 王 8,448,000.00 3.49
215 600855 航天长 峰 8,379,313.70 3.46
216 002610 爱康科 技 8,337,090.00 3.44
217 000031 中粮地 产 8,309,724.72 3.43
218 601012 隆基股 份 8,268,074.80 3.41
219 000651 格力电 器 8,256,964.00 3.41
220 300279 和晶科 技 8,248,404.21 3.41
221 600998 九州通 8,145,693.80 3.36
222 600750 江中药 业 8,121,307.62 3.35
223 600422 昆药集 团 8,094,753.00 3.34 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 48 页
224 600900 长江电 力 8,054,966.80 3.33
225 601727 上海电 气 8,035,398.00 3.32
226 002667 鞍重股 份 7,987,130.00 3.30
227 600096 云天化 7,986,396.00 3.30
228 002655 共达电 声 7,969,327.50 3.29
229 000069 华侨 城 A 7,966,725.00 3.29
230 300052 中青宝 7,725,157.86 3.19
231 000877 天山股 份 7,677,209.00 3.17
232 600053 九鼎投 资 7,661,028.90 3.16
233 000402 金融街 7,636,974.00 3.15
234 300245 天玑科 技 7,625,257.50 3.15
235 300284 苏交科 7,620,370.00 3.15
236 600598 北大荒 7,550,904.00 3.12
237 600282 南钢股 份 7,524,830.36 3.11
238 600225 天津松 江 7,523,561.00 3.11
239 603616 韩建河 山 7,468,431.00 3.08
240 000422 湖北宜 化 7,464,091.70 3.08
241 600058 五矿发 展 7,462,758.00 3.08
242 600130 波导股 份 7,409,682.99 3.06
243 600446 金证股 份 7,403,297.00 3.06
244 000885 同力水 泥 7,341,317.00 3.03
245 601106 中国一 重 7,320,709.00 3.02
246 002026 山东威 达 7,253,182.66 3.00
247 002644 佛慈制 药 7,206,817.98 2.98
248 600410 华胜天 成 7,191,466.00 2.97
249 601989 中国重 工 7,057,474.00 2.91
250 002322 理工监 测 7,038,925.00 2.91
251 000789 万年青 7,029,708.92 2.90
252 002104 恒宝股 份 7,027,719.01 2.90
253 000528 柳工 7,021,992.00 2.90
254 601919 中国远 洋 6,982,220.00 2.88
255 000592 平潭发 展 6,973,751.16 2.88
256 600562 国睿科 技 6,920,977.79 2.86
257 002151 北斗星 通 6,912,335.00 2.85
258 000558 莱茵体 育 6,908,339.69 2.85
259 601388 怡球资 源 6,903,448.66 2.85
260 002599 盛通股 份 6,897,085.16 2.85
261 002413 雷科防 务 6,894,979.94 2.85
262 600242 *ST 中昌 6,875,105.56 2.84
263 002714 牧原股 份 6,865,997.00 2.84
264 300378 鼎捷软 件 6,789,915.00 2.80
265 002390 信邦制 药 6,729,399.49 2.78
266 600728 佳都科 技 6,722,993.30 2.78
267 600348 阳泉煤 业 6,698,657.00 2.77 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 48 页
268 600223 鲁商置 业 6,600,205.33 2.73
269 002433 太安堂 6,593,277.00 2.72
270 600122 宏图高 科 6,575,296.94 2.72
271 600433 冠豪高 新 6,549,261.13 2.70
272 300231 银信科 技 6,545,637.50 2.70
273 002739 万达院 线 6,508,145.28 2.69
274 300130 新国都 6,464,881.00 2.67
275 600521 华海药 业 6,424,037.42 2.65
276 300376 易事特 6,412,730.00 2.65
277 600439 瑞贝卡 6,371,991.40 2.63
278 300431 暴风科 技 6,367,910.00 2.63
279 300031 宝通科 技 6,266,769.20 2.59
280 002439 启明星 辰 6,232,364.70 2.57
281 002707 众信旅 游 6,206,349.20 2.56
282 601515 东风股 份 6,166,023.00 2.55
283 000848 承德露 露 6,120,000.00 2.53
284 002369 卓翼科 技 6,096,000.00 2.52
285 000852 石化机 械 6,079,394.70 2.51
286 000892 *ST 星美 6,060,000.00 2.50
287 600467 好当家 6,056,524.00 2.50
288 600581 八一钢 铁 6,007,626.27 2.48
289 002339 积成电 子 6,001,577.00 2.48
290 000686 东北证 券 5,970,733.58 2.47
291 600718 东软集 团 5,961,321.46 2.46
292 600688 上海石 化 5,959,206.44 2.46
293 600522 中天科 技 5,886,025.50 2.43
294 002457 青龙管 业 5,860,456.00 2.42
295 300053 欧比特 5,857,405.00 2.42
296 600325 华发股 份 5,809,619.32 2.40
297 600780 通宝能 源 5,792,691.52 2.39
298 002565 上海绿 新 5,755,954.80 2.38
299 300157 恒泰艾 普 5,738,948.27 2.37
300 600150 中国船 舶 5,703,839.00 2.36
301 600064 南京高 科 5,689,395.65 2.35
302 600239 云南城 投 5,672,687.00 2.34
303 600369 西南证 券 5,669,737.39 2.34
304 600233 大杨创 世 5,667,000.00 2.34
305 300299 富春通 信 5,573,946.00 2.30
306 000567 海德股 份 5,572,644.50 2.30
307 600767 运盛医 疗 5,561,421.50 2.30
308 600313 农发种 业 5,540,011.80 2.29
309 002305 南国置 业 5,512,018.36 2.28
310 603000 人民网 5,478,000.00 2.26
311 002570 贝因美 5,474,967.00 2.26 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 48 页
312 000919 金陵药 业 5,473,093.34 2.26
313 600425 青松建 化 5,402,607.00 2.23
314 002235 安妮股 份 5,381,410.41 2.22
315 000507 珠海港 5,355,263.00 2.21
316 002227 奥特迅 5,345,068.00 2.21
317 600765 中航重 机 5,309,960.00 2.19
318 000501 鄂武 商 A 5,296,477.00 2.19
319 002717 岭南园 林 5,255,100.00 2.17
320 600326 西藏天 路 5,243,471.30 2.17
321 002124 天邦股 份 5,174,000.00 2.14
322 002022 科华生 物 5,173,292.98 2.14
323 600502 安徽水 利 5,160,268.00 2.13
324 002672 东江环 保 5,147,728.58 2.13
325 600316 洪都航 空 5,142,863.76 2.12
326 600975 新五丰 5,139,000.00 2.12
327 600701 工大高 新 5,135,232.38 2.12
328 603568 伟明环 保 5,121,067.00 2.11
329 002262 恩华药 业 5,113,685.73 2.11
330 600000 浦发银 行 5,040,775.65 2.08
331 600836 界龙实 业 5,038,272.00 2.08
332 300063 天龙集 团 5,025,098.95 2.08
333 600749 西藏旅 游 4,991,997.78 2.06
334 300137 先河环 保 4,952,688.86 2.05
335 300463 迈克生 物 4,933,929.00 2.04
336 002155 湖南黄 金 4,877,245.42 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 184,208,342.98 76.07
2 601166 兴业银 行 177,047,811.23 73.11
3 600048 保利地 产 149,249,082.69 61.63
4 002594 比亚迪 114,395,161.95 47.24
5 601688 华泰证 券 111,391,423.22 46.00
6 600016 民生银 行 107,260,743.17 44.29
7 300104 乐视网 103,810,637.13 42.87 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 48 页
8 600030 中信证 券 99,267,124.16 40.99
9 300065 海兰信 96,689,900.82 39.93
10 600837 海通证 券 93,564,224.22 38.64
11 000869 张裕 A 79,814,442.35 32.96
12 300367 东方网 力 72,466,773.85 29.93
13 000002 万科 A 58,516,324.48 24.16
14 300049 福瑞股 份 58,371,989.13 24.11
15 002657 中科金 财 56,841,473.93 23.47
16 000776 广发证 券 54,803,568.65 22.63
17 600585 海螺水 泥 53,717,157.04 22.18
18 300359 全通教 育 53,145,714.70 21.95
19 600315 上海家 化 51,096,419.04 21.10
20 600571 信雅达 49,587,582.16 20.48
21 600519 贵州茅 台 48,867,260.74 20.18
22 002077 大港股 份 48,821,220.85 20.16
23 300226 上海钢 联 48,805,287.96 20.15
24 601788 光大证 券 48,106,407.05 19.87
25 002304 洋河股 份 46,245,216.84 19.10
26 000712 锦龙股 份 45,383,283.49 18.74
27 601328 交通银 行 45,026,150.32 18.59
28 300339 润和软 件 44,930,370.59 18.55
29 601998 中信银 行 44,599,542.51 18.42
30 600999 招商证 券 43,953,444.26 18.15
31 002236 大华股 份 43,910,948.87 18.13
32 300085 银之杰 42,293,291.56 17.47
33 000001 平安银 行 41,835,038.29 17.28
34 601377 兴业证 券 40,141,661.80 16.58
35 000568 泸州老 窖 37,833,349.94 15.62
36 601818 光大银 行 34,739,567.45 14.35
37 002325 洪涛股 份 34,606,737.09 14.29
38 000961 中南建 设 33,520,826.99 13.84
39 300033 同花顺 33,376,523.53 13.78
40 601555 东吴证 券 32,667,390.39 13.49
41 300363 博腾股 份 31,230,765.18 12.90
42 002673 西部证 券 31,099,977.39 12.84
43 601599 鹿港科 技 30,414,764.82 12.56
44 002345 潮宏基 30,184,682.66 12.47
45 300059 东方财 富 29,728,002.96 12.28
46 000503 海虹控 股 29,626,797.39 12.23
47 002273 水晶光 电 29,454,130.99 12.16
48 600050 中国联 通 29,299,718.50 12.10
49 002044 美年健 康 29,234,693.58 12.07
50 002176 江特电 机 28,921,273.91 11.94
51 002668 奥马电 器 28,510,289.57 11.77 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 35 页共 48 页
52 000656 金科股 份 28,372,766.01 11.72
53 002055 得润电 子 28,122,384.80 11.61
54 603588 高能环 境 28,008,497.00 11.57
55 300364 中文在 线 27,117,185.00 11.20
56 300424 航新科 技 26,909,025.48 11.11
57 002496 辉丰股 份 26,687,811.52 11.02
58 002390 信邦制 药 26,279,537.73 10.85
59 600028 中国石 化 26,062,207.02 10.76
60 601988 中国银 行 25,960,400.00 10.72
61 002736 国信证 券 25,833,584.59 10.67
62 601198 东兴证 券 25,234,347.45 10.42
63 000596 古井贡 酒 24,828,106.14 10.25
64 000401 冀东水 泥 24,581,791.11 10.15
65 601668 中国建 筑 24,119,318.24 9.96
66 002192 *ST 融捷 23,896,786.52 9.87
67 300295 三六五 网 23,677,990.77 9.78
68 300109 新开源 23,633,505.40 9.76
69 002030 达安基 因 23,187,830.61 9.58
70 600720 祁连山 23,163,396.31 9.57
71 000018 神州长 城 22,965,481.92 9.48
72 601336 新华保 险 22,734,193.32 9.39
73 000768 中航飞 机 22,609,423.69 9.34
74 600376 首开股 份 22,259,345.88 9.19
75 000555 神州信 息 22,046,395.65 9.10
76 002466 天齐锂 业 21,425,256.46 8.85
77 600501 航天晨 光 21,356,584.39 8.82
78 600287 江苏舜 天 21,255,941.65 8.78
79 600109 国金证 券 21,226,281.64 8.77
80 600029 南方航 空 20,910,731.04 8.64
81 600958 东方证 券 20,819,100.00 8.60
82 000762 西藏矿 业 20,547,659.37 8.49
83 000917 电广传 媒 20,525,239.23 8.48
84 300429 强力新 材 20,483,523.71 8.46
85 601318 中国平 安 20,237,530.10 8.36
86 000797 中国武 夷 19,296,051.96 7.97
87 002646 青青稞 酒 19,074,198.12 7.88
88 300072 三聚环 保 18,907,942.17 7.81
89 601390 中国中 铁 18,688,208.08 7.72
90 600823 世茂股 份 18,579,152.73 7.67
91 300318 博晖创 新 18,496,170.39 7.64
92 002178 延华智 能 18,358,474.07 7.58
93 002170 芭田股 份 18,319,180.62 7.57
94 300055 万邦达 18,287,189.99 7.55
95 600266 北京城 建 17,983,157.37 7.43 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 36 页共 48 页
96 000050 深天 马 A 17,933,372.00 7.41
97 300380 安硕信 息 17,840,824.60 7.37
98 000620 新华联 17,606,193.40 7.27
99 600118 中国卫 星 17,035,252.80 7.03
100 601766 中国中 车 16,810,267.49 6.94
101 601857 中国石 油 16,777,120.50 6.93
102 300228 富瑞特 装 16,771,566.18 6.93
103 002146 荣盛发 展 16,731,515.48 6.91
104 300399 京天利 16,651,354.00 6.88
105 600343 航天动 力 16,491,761.24 6.81
106 600489 中金黄 金 16,222,141.53 6.70
107 600801 华新水 泥 16,113,035.90 6.65
108 002344 海宁皮 城 16,083,904.03 6.64
109 300413 快乐购 16,000,111.63 6.61
110 600737 中粮屯 河 15,995,241.35 6.61
111 002280 联络互 动 15,938,879.96 6.58
112 600466 蓝光发 展 15,782,120.04 6.52
113 000983 西山煤 电 15,700,876.66 6.48
114 002024 苏宁云 商 15,357,266.46 6.34
115 300392 腾信股 份 14,999,053.98 6.19
116 000732 泰禾集 团 14,851,134.79 6.13
117 603698 航天工 程 14,720,217.50 6.08
118 300075 数字政 通 14,598,574.12 6.03
119 600654 中安消 14,577,487.46 6.02
120 300251 光线传 媒 14,435,017.11 5.96
121 000638 万方发 展 14,424,895.34 5.96
122 000043 中航地 产 14,357,577.06 5.93
123 600358 国旅联 合 14,141,606.87 5.84
124 300253 卫宁健 康 14,085,418.81 5.82
125 000858 五粮液 13,915,541.48 5.75
126 300324 旋极信 息 13,889,029.34 5.74
127 300347 泰格医 药 13,713,000.20 5.66
128 300147 香雪制 药 13,690,163.33 5.65
129 000697 炼石有 色 13,630,980.69 5.63
130 002366 台海核 电 13,592,118.15 5.61
131 002074 国轩高 科 13,580,647.32 5.61
132 002070 众和股 份 13,453,449.63 5.56
133 300244 迪安诊 断 13,375,826.11 5.52
134 000930 中粮生 化 13,352,587.36 5.51
135 300311 任子行 13,232,724.04 5.46
136 600686 金龙汽 车 13,204,865.30 5.45
137 600184 光电股 份 13,069,848.81 5.40
138 300133 华策影 视 12,948,982.10 5.35
139 002292 奥飞动 漫 12,899,859.35 5.33 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 37 页共 48 页
140 600879 航天电 子 12,742,619.86 5.26
141 002127 新民科 技 12,616,624.41 5.21
142 000615 湖北金 环 12,519,052.80 5.17
143 002460 赣锋锂 业 12,235,174.06 5.05
144 000671 阳光城 12,185,884.85 5.03
145 600221 海南航 空 12,046,945.29 4.97
146 601919 中国远 洋 11,987,721.82 4.95
147 600158 中体产 业 11,837,361.06 4.89
148 600497 驰宏锌 锗 11,827,164.21 4.88
149 002751 易尚展 示 11,679,207.77 4.82
150 002133 广宇集 团 11,667,943.90 4.82
151 600536 中国软 件 11,651,120.00 4.81
152 300168 万达信 息 11,531,628.11 4.76
153 601169 北京银 行 11,513,291.46 4.75
154 300206 理邦仪 器 11,499,622.81 4.75
155 002276 万马股 份 11,489,543.14 4.74
156 002353 杰瑞股 份 11,396,005.41 4.71
157 000559 万向钱 潮 11,366,393.00 4.69
158 000528 柳工 11,245,120.08 4.64
159 600645 中源协 和 11,175,970.00 4.62
160 002025 航天电 器 11,173,521.43 4.61
161 603555 贵人鸟 11,164,480.35 4.61
162 601398 工商银 行 11,128,000.00 4.60
163 000793 华闻传 媒 11,103,931.13 4.59
164 300315 掌趣科 技 11,049,549.21 4.56
165 002462 嘉事堂 11,008,405.28 4.55
166 600702 沱牌舍 得 11,007,639.25 4.55
167 002407 多氟多 10,866,585.21 4.49
168 600521 华海药 业 10,807,038.84 4.46
169 603766 隆鑫通 用 10,804,184.73 4.46
170 300242 明家科 技 10,783,428.95 4.45
171 600031 三一重 工 10,679,934.96 4.41
172 002405 四维图 新 10,677,174.59 4.41
173 002034 美欣达 10,642,389.40 4.39
174 002348 高乐股 份 10,594,737.25 4.38
175 600871 石化油 服 10,566,984.31 4.36
176 600383 金地集 团 10,495,491.52 4.33
177 300140 启源装 备 10,463,094.00 4.32
178 300352 北信源 10,449,292.35 4.32
179 600545 新疆城 建 10,360,303.66 4.28
180 600661 新南洋 10,274,849.95 4.24
181 600586 金晶科 技 10,251,524.44 4.23
182 002051 中工国 际 10,247,928.09 4.23
183 600850 华东电 脑 10,109,308.00 4.17 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 38 页共 48 页
184 600663 陆家嘴 10,065,013.00 4.16
185 600470 六国化 工 10,019,525.52 4.14
186 002234 民和股 份 9,976,249.47 4.12
187 600559 老白干 酒 9,942,442.00 4.11
188 000628 高新发 展 9,868,992.70 4.08
189 300001 特锐德 9,704,431.50 4.01
190 601866 中海集 运 9,663,000.00 3.99
191 600685 中船防 务 9,584,152.28 3.96
192 601009 南京银 行 9,516,489.98 3.93
193 002299 圣农发 展 9,502,912.68 3.92
194 300465 高伟达 9,428,084.60 3.89
195 000625 长安汽 车 9,402,302.31 3.88
196 300115 长盈精 密 9,297,289.38 3.84
197 600735 新华锦 9,266,109.00 3.83
198 000031 中粮地 产 9,107,807.69 3.76
199 002094 青岛金 王 9,102,824.00 3.76
200 603010 万盛股 份 9,102,424.82 3.76
201 600517 置信电 气 9,039,184.50 3.73
202 600015 华夏银 行 8,977,026.04 3.71
203 600418 江淮汽 车 8,958,087.19 3.70
204 600624 复旦复 华 8,931,843.89 3.69
205 000592 平潭发 展 8,849,494.00 3.65
206 601901 方正证 券 8,659,137.00 3.58
207 000988 华工科 技 8,615,949.82 3.56
208 601727 上海电 气 8,607,647.54 3.55
209 002318 久立特 材 8,593,029.96 3.55
210 300431 暴风科 技 8,572,341.85 3.54
211 300279 和晶科 技 8,532,937.72 3.52
212 600096 云天化 8,491,951.00 3.51
213 002007 华兰生 物 8,479,656.50 3.50
214 601718 际华集 团 8,430,000.00 3.48
215 601012 隆基股 份 8,331,800.00 3.44
216 300284 苏交科 8,322,999.61 3.44
217 600900 长江电 力 8,304,439.48 3.43
218 600282 南钢股 份 8,295,150.00 3.43
219 000651 格力电 器 8,263,476.80 3.41
220 002013 中航机 电 8,164,357.71 3.37
221 600053 九鼎投 资 8,101,801.68 3.35
222 600998 九州通 8,058,216.67 3.33
223 002477 雏鹰农 牧 8,037,909.10 3.32
224 603616 韩建河 山 8,021,375.00 3.31
225 300052 中青宝 7,999,714.34 3.30
226 600600 青岛啤 酒 7,909,719.00 3.27
227 601186 中国铁 建 7,881,484.28 3.25 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 39 页共 48 页
228 002339 积成电 子 7,792,703.00 3.22
229 002322 理工监 测 7,760,578.18 3.20
230 002667 鞍重股 份 7,722,685.00 3.19
231 000789 万年青 7,627,636.57 3.15
232 002262 恩华药 业 7,627,526.64 3.15
233 000422 湖北宜 化 7,578,036.10 3.13
234 600225 天津松 江 7,569,119.23 3.13
235 600728 佳都科 技 7,519,812.40 3.11
236 300376 易事特 7,495,471.00 3.10
237 600745 中茵股 份 7,460,773.70 3.08
238 600855 航天长 峰 7,453,044.33 3.08
239 300231 银信科 技 7,452,665.00 3.08
240 002644 佛慈制 药 7,443,812.91 3.07
241 000069 华侨 城 A 7,378,587.00 3.05
242 300245 天玑科 技 7,342,887.15 3.03
243 600058 五矿发 展 7,327,069.96 3.03
244 600422 昆药集 团 7,241,698.00 2.99
245 600642 申能股 份 7,207,485.07 2.98
246 600395 盘江股 份 7,182,150.06 2.97
247 300053 欧比特 7,155,590.92 2.95
248 600449 宁夏建 材 7,143,179.80 2.95
249 000402 金融街 7,132,917.96 2.95
250 000892 *ST 星美 7,127,863.00 2.94
251 600767 运盛医 疗 7,093,372.00 2.93
252 000877 天山股 份 7,080,000.00 2.92
253 601989 中国重 工 7,005,000.00 2.89
254 000885 同力水 泥 6,999,063.71 2.89
255 600130 波导股 份 6,995,383.27 2.89
256 600410 华胜天 成 6,975,000.00 2.88
257 002714 牧原股 份 6,941,541.80 2.87
258 300031 宝通科 技 6,901,290.00 2.85
259 600750 江中药 业 6,900,359.69 2.85
260 600562 国睿科 技 6,880,665.66 2.84
261 002599 盛通股 份 6,857,713.86 2.83
262 601106 中国一 重 6,852,000.00 2.83
263 600598 北大荒 6,820,929.00 2.82
264 600718 东软集 团 6,807,655.73 2.81
265 002104 恒宝股 份 6,706,966.00 2.77
266 600446 金证股 份 6,668,776.75 2.75
267 600590 泰豪科 技 6,642,587.40 2.74
268 600348 阳泉煤 业 6,612,983.55 2.73
269 601388 怡球资 源 6,519,088.84 2.69
270 300378 鼎捷软 件 6,513,625.00 2.69
271 000848 承德露 露 6,426,328.18 2.65 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 40 页共 48 页
272 002235 安妮股 份 6,370,948.00 2.63
273 601515 东风股 份 6,361,566.20 2.63
274 600581 八一钢 铁 6,356,442.70 2.62
275 000558 莱茵体 育 6,339,983.00 2.62
276 600640 号百控 股 6,330,150.00 2.61
277 002739 万达院 线 6,319,980.93 2.61
278 002610 爱康科 技 6,262,484.00 2.59
279 002413 雷科防 务 6,235,664.00 2.58
280 002151 北斗星 通 6,230,980.00 2.57
281 600439 瑞贝卡 6,222,255.10 2.57
282 600522 中天科 技 6,201,677.00 2.56
283 000852 石化机 械 6,194,795.92 2.56
284 600467 好当家 6,161,101.07 2.54
285 002457 青龙管 业 6,148,865.32 2.54
286 600122 宏图高 科 6,141,319.50 2.54
287 300130 新国都 6,088,984.00 2.51
288 002439 启明星 辰 6,012,153.50 2.48
289 600433 冠豪高 新 6,008,251.94 2.48
290 002707 众信旅 游 6,004,266.40 2.48
291 000686 东北证 券 5,995,333.14 2.48
292 002570 贝因美 5,797,243.74 2.39
293 600688 上海石 化 5,796,390.10 2.39
294 002433 太安堂 5,784,751.50 2.39
295 300043 互动娱 乐 5,776,094.38 2.39
296 002565 上海绿 新 5,753,686.18 2.38
297 600150 中国船 舶 5,732,419.28 2.37
298 600836 界龙实 业 5,727,791.05 2.37
299 600780 通宝能 源 5,698,438.85 2.35
300 300148 天舟文 化 5,668,087.26 2.34
301 600325 华发股 份 5,666,339.00 2.34
302 300157 恒泰艾 普 5,665,843.40 2.34
303 600369 西南证 券 5,641,400.00 2.33
304 300063 天龙集 团 5,575,356.50 2.30
305 002369 卓翼科 技 5,572,245.62 2.30
306 600223 鲁商置 业 5,564,010.00 2.30
307 300463 迈克生 物 5,558,018.00 2.30
308 600233 大杨创 世 5,510,114.88 2.28
309 600000 浦发银 行 5,493,000.00 2.27
310 300329 海伦钢 琴 5,478,676.00 2.26
311 600316 洪都航 空 5,473,536.00 2.26
312 002717 岭南园 林 5,428,757.13 2.24
313 600975 新五丰 5,421,255.00 2.24
314 000567 海德股 份 5,343,068.00 2.21
315 000501 鄂武 商 A 5,329,633.37 2.20 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 41 页共 48 页
316 000919 金陵药 业 5,319,471.00 2.20
317 002124 天邦股 份 5,314,136.00 2.19
318 002022 科华生 物 5,268,768.37 2.18
319 600064 南京高 科 5,256,350.05 2.17
320 600765 中航重 机 5,239,508.00 2.16
321 603000 人民网 5,196,421.00 2.15
322 601021 春秋航 空 5,143,155.54 2.12
323 002672 东江环 保 5,079,866.00 2.10
324 601872 招商轮 船 5,067,717.28 2.09
325 002155 湖南黄 金 5,065,546.80 2.09
326 300299 富春通 信 5,044,217.00 2.08
327 000718 苏宁环 球 5,033,953.00 2.08
328 002659 中泰桥 梁 5,031,087.00 2.08
329 600425 青松建 化 4,939,928.56 2.04
330 002305 南国置 业 4,915,892.10 2.03
331 300207 欣旺达 4,880,992.00 2.02
332 000932 华菱钢 铁 4,879,928.00 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,946,593,667.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,705,721,275.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 12,400,220.60 1.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,819,381.80 1.86
其中： 政策 性金 融债 13,819,381.80 1.86 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,219,602.40 3.53
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 138,180 13,819,381.80 1.86
2 019509 15 国债 09 123,730 12,400,220.60 1.67
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 上海 家化联 合股 份有 限公 司 （ 下称 ： 上 海家化 ， 股票 代 码：600315）于 2015 年上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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6 月 12 日 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会上 海监 管局 下发的 《 行政处 罚决 定书 》 （ 编号 ： 沪[2015]4 号） 。
上海家化与其构成关联关 系的吴江市黎里沪江日用 化学品厂（下称：沪江日 化）之间于 2009 年至
2012 年发 生的 采购、 销售 及资金 拆借 等关 联交 易情 况未按 规定 予以 披露 。 上 海家化 的前 述行 为违 反
了 《 证券 法》 第六 十三 条 关于 “ 发行 人、 上市 公司 依 法披露 的信 息 ， 必 须真 实 、 准 确、 完整 ， 不 得有
虚假记载 、误导性陈述或者重大遗 漏 ” 的规定 ，构成了《证券 法 》第一百九十三条 “ 发行人、上市 公
司或者其他信息披露义务 人未按照规定披露信息， 或者所披露的信息有虚假 记载、误导性陈述或者
重大遗 漏的 ” 的 行为。 根据 《证券 法》 第 一百 九十 三 条第一 款的 规定， 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海
监管局 决定 ：(1) 对 上海 家 化给予 警告 ，并 处 以 30 万元罚 款；(2) 对相 关责 任 人分别 给予 警告 及不 同
金额罚 款。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资上海家化前严格执行 了对上市公司的调研、
内部研究推荐、投资计划 审批等相关投资决策流程 。上述股票根据股票池审 批流程进入本基金备选
库，由研究员跟踪并分析 。上述 事件发生后，本基 金管理人对上市公司进行 了进一步了解和分析，
认为上述事项对上市公司 财务状况、经营成果和现 金流量未产生重大的实质 性影响，因此，没有改
变本基 金管 理人 对上 述上 市公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
945,869.80
2 应收证 券清 算款
55,709,055.82
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,031,439.82
5 应收申 购款
2,499,571.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
60,185,936.52 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 44 页共 48 页
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 36,108,000.00 4.86 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
29,401
10,746.06 90,828,461.42 28.75% 225,116,399.22 71.25%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
28,164.88 0.0089%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 45 页共 48 页
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 3 月 14 日) 基 金份 额总 额 1,713,611,278.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 187,274,285.89
本报告 期 基 金总 申购 份额 647,023,223.74
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 518,352,648.99
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 315,944,860.64
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 4,805,329,784.05 35.20% 4,436,806.86 35.22% -
宏源证 券 1 2,470,997,303.16 18.10% 2,271,106.09 18.03% -
广发证 券 1 1,931,523,634.59 14.15% 1,770,358.57 14.05% -
申银万 国 1 1,561,712,813.55 11.44% 1,436,079.94 11.40% -
国信证 券 1 1,228,102,657.33 9.00% 1,143,726.53 9.08% -
浙商证 券 1 870,426,389.76 6.38% 810,627.22 6.43% -
银河证 券 2 654,409,267.16 4.79% 609,450.07 4.84% -
光大证 券 1 129,813,093.37 0.95% 120,894.41 0.96% -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增国 信证券 、 浙商 证券 、 银河 证券 、 光 大证 券 、 招 商证 券、 中信 建投7个席
位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
宏源证 券
34,511,548.8
0
66.96%
452,600,0
00.00
68.57% - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国
17,030,919.3
0
33.04%
106,000,0
00.00
16.06% - -
国信证 券 - -
52,000,00
0.00
7.88% - -
浙商证 券 - -
49,500,00
0.00
7.50% - -
银河证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩 根民 生需 求股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
