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上投优选(370024)

上投优选:2015年年度报告摘要

上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 核 心优 选 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本基金 的基 金名 称自 2015 年 7 月 21 日起 由 上投 摩根 核心优 选 股 票型 证券 投资 基金变 更为 上投 摩根核心优选 混合型 证券 投资 基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化, 亦不涉及 投资目 标 、 投 资范 围和 投资 策略的 变更 , 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利 影 响 。


上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根核 心优 选混 合 基金主 代码 370024 交易代 码 370024 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 808,228,233.81 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 将充 分利 用基 金管 理人研 究团 队的 集体 智慧 , 以 内部 研究 组合 作为 核心股 票 , 从 中优 选出 具 有良好 基本 面和 较高 成长 性的公 司进 行投 资 , 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将从 宏观 层面 出发 , 采 用定 量分 析和 定性 分 析相结 合的 手段 , 对宏 观经济 、 国家 政策 、 资 金 面和市 场情 绪等 影响 证券 市场的 重要 因素 进行 综 合分析 , 结 合股 票、 债 券 等各类 资产 风险 收益 特征 , 确定 合适 的资 产配 置 比例。 2、股 票投 资策 略 本 基 金 将 依 托 本 基 金 管 理 人 的 研 究 平 台 , 采 用 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股 精 选 策 略, 基于 公司 内部 研究 团 队对于 个股 的基 本面 的深 入研究 和细 致的 实地 调 研, 选择 具有 良好 基本 面 和成长 空间 的个 股 。 本 基 金的股 票投 资包 含核 心 股票和 优选 股票 两个 层面 。 核 心股 票由 公司 内部 研 究组合 构成 , 主要 包含 了研究 部推 荐股 票 , 是 研 究员在 对个 股进 行深 度研 究和实 地调 研基 础上 提 出的投 资建 议。 优选 股票 是指基 金经 理基 于对 宏观 经济、 政策、 行业 以及 个股的 深入 研究 与把 握 , 从核心 股票 中优 选具 有良 好投资 价值 的股 票 , 构上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 4 页共 38 页 建股票 投资 组合。 本基 金明 确提出 将不 低 于 80% 的股 票资产 投资 于公 司内 部研究 组合 中的 股票 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15% 风险 收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股 票型基 金, 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金, 属于 较高风 险、 较高 预期 收 益的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 481,187,370.83 119,478,361.59 47,097,872.02 本期利 润 577,640,493.80 259,941,334.33 63,374,619.12 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6845 0.4303 0.3143 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 5 页共 38 页 本期基 金份 额净 值增 长率 61.28% 27.03% 40.17% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0839 0.4703 0.3009 期末基 金资 产净 值 2,444,155,998.27 1,360,717,641.94 630,400,621.46 期末基 金份 额净 值 3.024 1.875 1.476 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 37.89% 2.25% 14.30% 1.42% 23.59% 0.83% 过去六 个月 -3.97% 3.54% -13.61% 2.28% 9.64% 1.26% 过去一 年 61.28% 3.18% 5.66% 2.11% 55.62% 1.07% 过去三 年 187.18% 2.17% 42.77% 1.52% 144.41% 0.65% 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 202.40% 2.14% 64.57% 1.52% 137.83% 0.62% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 上证 国债 指数 收 益率× 15% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 11 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 6 页共 38 页 注: 本 基金 建仓期 自 2012 年 11 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2012 年 11 月 28 日, 图示 时间 段为 2012 年 11 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 7 页共 38 页 注:本 基金 于 2012 年 11 月 28 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为 2012 年 11 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 起未 进行过 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四 十七只,均为开放式基 金,分别是: 上投摩根中 国优势证券投资基金 、 上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 8 页共 38 页 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回 报混 合型证券投资基金 、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩 根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投 资基金 、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基 金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理、国 内权 益 投资二 部投 资 总监、 总经 理 助理 2012-11-28 - 13 年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任 华宝兴 业基金 行业 研究 员; 自 2006 年 12 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 行 业 专 家 、 基 金 经 理 助 理 , 主 要 负 责 投 资 研 究 方 面的工 作。 自 2011 年 12 月起担 任 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理 , 2012 年 11 月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同 时担 任上投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2014 年 12 月起上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 9 页共 38 页 同 时 担 任 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 李佳嘉 本基金 基金 经 理 2015-08-11 - 8 年 2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中 国 建 筑 基 础 设 施 事 业 部 担 任 投 资 经理,2010 年 11 月至 2013 年 6 月在银 河证 券担 任分 析师 , 2013 年 7 月至 2014 年 3 月 在国 泰君安 证券担 任分 析师 , 自 2014 年 3 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 国 内 权 益 投 资 二 部基金 经理 助理 一职, 自 2015 年 8 月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.孙芳 女士 为本 基金 首任 基金经 理, 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根核 心优 选 混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外,基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 :本基金曾出现个别由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 , 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券 投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作 为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 10 页共 38 页 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交 易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内, 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的5% 的情 形 : 报告 期内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资 组合之 间。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 11 页共 38 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年A 股市 场走 过的 路 是值得 每个 市场 参与 者学 习和反 思的 一段 重要 历史 。 从 指数 的跌 宕起 伏上来 看, 这一 年像 是2007 、 2008 、 2009 三 年行 情的 浓缩版 , 但 是更 快的 速度 也 意味着 更深 的伤 害, 需要我们去学习规避新型 的风险。在此我们不再去 探讨是什么导致了这样迅 速 起伏 的市场,但是有 几点 是2015 年 特别 突出 的 现象: 资金 增减与 政策 预 期成为 主导 市场 大势 的主 要因素 、 投 资者行 为的 高度一 致、 上市公 司大 量 的并购 蔚然 成风 且多 数公 司价值 由此 获得 明显 提升 , 这些 特征 在 2016 年也 会继续 存在 ,是 投资 人不 可忽视 的。 2015 年的 四季 鲜明: 上半 年的火 热、 三季 度的 冰冷 、 四季 度的 回温 , 然 后是 2016 年1 月 的 “ 速 冻” 。 在这 样的 市场 中我 们 的操作 并没 有那 么完 美, 上半年 及 4 季度 的行 情基 本把握 了, 尤其 是在 行 业配置 方面 基本 抓住 了市 场的主 要机 会; 但是 3 季 度的下 跌也 基本 同步 ,故 至年底 收益 率尚 可但 波 动较大 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 61.28% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.66% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2016 年市 场所 面临 的状 况 有所变 化, 与 2015 年相 比,资 金上 边际 增量 不再 流入市 场、 对金 融 创新手段的规范在某些阶 段甚至会导致市场资金流 出;宏观经济增长压力较 大,新 的经济动力还待 培养;新兴的商业模式经 过酝酿及初步落地之后需 要进一步投入及验证;而 且人民币汇率与利率政 策如何平衡也是一个不确 定性。虽然当前看未来一 片迷雾,但是中国经济基 础深厚,全局平淡但结 构性亮 点仍 存。 我们 将通 过更深 入的 研究 来甄 别成 长性的 真假 , 发 掘细 分领 域的机 会。2016 年我 们 需要缓 步前 行, 多观 察少 预测, 投资 上侧 重于 抓确 定性机 会, 耐得 住寂 寞才 能等得 到春 光。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 12 页共 38 页 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见, 评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 上投摩根核心优选 混合型 证券投资基金2015年度财 务会计报告已由普华永道 中天会计师事务所审计 、 注册会 计师 陈玲 、 曹阳 签字 出具了 “ 无保 留意 见的 审计 报告” (编 号 : 普 华永 道中 天审字(2016) 第21338 号) 。 投资 者可 通过 登载 于 本基金 管理 人网 站的 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 13 页共 38 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4. 7.1 151,307,051.04 21,196,157.67 结算备 付金


14,615,820.49 6,237,994.83 存出保 证金


1,800,153.12 511,506.01 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,314,677,147.24 1,325,883,067.64 其中: 股票 投资


2,285,028,147.24 1,262,607,067.64 基金投 资


- - 债券投 资


29,649,000.00 63,276,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


6,912,263.77 - 应收利 息 7.4.7.5 172,147.47 1,935,415.99 应收股 利


- - 应收申 购款


2,187,635.33 20,717,298.48 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,491,672,218.46 1,376,481,440.62 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 14 页共 38 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


28,495,609.37 6,162,710.60 应付赎 回款


7,146,899.57 4,188,499.83 应付管 理人 报酬


3,148,427.42 1,724,336.99 应付托 管费


524,737.91 287,389.49 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 7,904,081.60 3,130,492.21 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 296,464.32 270,369.56 负债合计


47,516,220.19 15,763,798.68 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 808,228,233.81 725,845,134.77 未分配 利润 7.4.7.1 0 1,635,927,764.46 634,872,507.17 所有者权益合计


2,444,155,998.27 1,360,717,641.94 负债和所有者权益总 计


2,491,672,218.46 1,376,481,440.62 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 3.024 元,基金份额总额 808,228,233.81 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 15 页共 38 页 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


652,923,174.21 288,311,849.56 1.利息 收入


4,035,212.73 1,555,863.12 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 1,438,099.86 561,464.06 债券利 息收 入


2,594,052.12 979,954.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,060.75 14,444.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


547,976,453.71 144,534,576.86 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 542,514,184.99 139,549,225.38 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 -1,540,765.40 318,374.36 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收 益 7.4.7.1 5 7,003,034.12 4,666,977.12 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 6 96,453,122.97 140,462,972.74 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 7 4,458,384.80 1,758,436.84 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 16 页共 38 页 减:二、费用


75,282,680.41 28,370,515.23 1.管 理人 报酬


34,462,939.16 13,953,804.69 2.托 管费


5,743,823.19 2,325,634.17 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 34,641,077.49 11,761,769.32 5.利 息支 出


133,978.46 42,095.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


133,978.46 42,095.90 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 300,862.11 287,211.15 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 577,640,493.80 259,941,334.33 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


577,640,493.80 259,941,334.33 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 577,640,493.80 577,640,493.80 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 82,383,099.04 423,414,763.49 505,797,862.53 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 17 页共 38 页 列) 其中:1.基 金申 购款 1,356,681,807.61 2,834,693,777.73 4,191,375,585.34 2.基金 赎回 款 -1,274,298,708.57 -2,411,279,014.24 -3,685,577,722.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 808,228,233.81 1,635,927,764.46 2,444,155,998.27 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 427,146,542.91 203,254,078.55 630,400,621.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 259,941,334.33 259,941,334.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 298,698,591.86 171,677,094.29 470,375,686.15 其中:1.基 金申 购款 1,212,356,108.29 697,211,862.36 1,909,567,970.65 2.基金 赎回 款 -913,657,516.43 -525,534,768.07 -1,439,192,284.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 18 页共 38 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原名为 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “本基 金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证 监基 金字[2012] 第 1049 号 《 关 于核准上投摩根核心优选 股票型证券投资基金募集 的批复》核准,由上投摩 根基金管理有限公司 依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《上投摩 根核心优选股票型证券投 资基金基金合同》负 责 公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定 ,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人 民 币 283,486,256.61 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 458 号 验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《 上投摩 根核心优选股票型证券投 资基金基金合同》于 2012 年 11 月 28 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 283,534,360.22 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合 48,103.61 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。 根据 2014 年 中国 证监 会 令第 104 号 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 , 上 投摩 根核 心 优 选股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名 为上投 摩根 核心 优选 混合 型 证券 投资 基金 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根核心优选混合型证券 投资基金基金合同》 的 有关规 定, 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券 、 股 指期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会相 关规 定)。本 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的 75%-95% , 其中 投资 于内 部 研究组 合中 的股 票的 资 产不低 于股 票资 产的 80% ;权证 投资 占基 金资 产净 值的 0-3% ; 现金 或到 期 日在一 年期 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 沪 深 300 指 数收 益率×85%+ 上证 国 债 指数收 益率 ×15% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 03 月 29 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 -基 本准 则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布 的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基金 业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 核心 优选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基 金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 19 页共 38 页 7.4.4


本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外), 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 除以上 会计 估计 变更 外, 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 7.4.5.1 会计政策变更的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外),鉴 于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ,本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司 根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示 如下 : (1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围, 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价 收入不予 征 收营 业税 。 (2) 对基金从证券市场中取得 的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的 股息、红利收入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 , 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ,持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计入 应 纳税所 得额 , 自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免 征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减 按上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 20 页共 38 页 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征 个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 34,462,939.16 13,953,804.69 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,545,690.65 2,139,533.12 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 21 页共 38 页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,743,823.19 2,325,634.17 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 0.25% / 当 年天 数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 151,307,051.04 1,240,101.69 21,196,157.67 479,162.13 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 22 页共 38 页 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估 值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 600122 宏图高 科 2015/12/25 重大事项 19.42 未知 未 知 2,443,900 42,875,692.58 47,460,538.00


600271 航天信息 2015/10/12 重大事项 71.46 未知 未知 898,833 52,985,702.38 64,230,606.18


600420 现代制药 2015/10/21 重大事项 41.77 2016/03/23 33.44 630,031 22,578,824.08 26,316,394.87


600682 南京新百 2015/07/01 重大 事项 32.97 2016/01/27 33.78 903,610 17,524,223.27 29,792,021.70


600749 西藏旅游 2015/11/30 重大事项 23.62 未知 未知 1,030,010 23,784,862.40 24,328,836.20


601388 怡球资源 2015/07/27 重大事项 20.72 2016/02/15 21.00 949,212 18,233,348.14 19,667,672.64


603010 万盛股份 2015/12/29 重大事项 55.70 未知 未知 413,282 19,883,957.37 23,019,807.40


000810 创维数字 2015/10/22 重大事项 12.67 2016/01/22 12.50 1,279,800 18,505,035.90 16,215,066.00


002006 精功科技 2015/12/11 重大事项 14.70 未知 未知 1,457,000 21,109,297.19 21,417,900.00


300036 超图软件 2015/10/30 重大事项 39.01 2016/01/15 35.11 338,072 11,782,357.88 13,188,188.72


300038 梅泰诺 2015/12/16 重大事项 56.68 未知 未知 217,811 12,129,781.94 12,345,527.48


300088 长信科技 2015/12/14 重大事项 14.03 2016/02/29 12.63 1,223,070 17,042,322.74 17,159,672.10


300238 冠昊生物 2015/11/12 重大事项 56.67 2016/03/29 51.00 276,347 12,003,541.41 15,660,584.49


300242 明家科技 2015/12/18 重大事项 49.96 2016/01/22 44.96 712,500 17,351,749.91 35,596,500.00


300323 华灿光电 2015/12/29 重大事项 10.18 2016/01/04 10.20 798,938 8,229,858.54 8,133,188.84


本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 23 页共 38 页 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 1,910,495,642.62 元, 属于 第二层 次的 余额 为 404,181,504.62 元, 无属 于第 三层 次的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 的余 额 为 1,192,456,978.10 元, 属 于第二 层次 的余 额为 133,426,089.54 元 ,无 属 于三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 24 页共 38 页 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 2,285,028,147.24 91.71 其中: 股票 2,285,028,147.24 91.71 2 固定收 益投 资 29,649,000.00 1.19 其中: 债券 29,649,000.00 1.19 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 165,922,871.53 6.66 7 其他各 项资 产 11,072,199.69 0.44 8 合计 2,491,672,218.46 100.00 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 25 页共 38 页 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 76,536,773.75 3.13 B 采矿业 - - C 制造业 1,364,482,606.34 55.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 91,867,988.71 3.76 F 批发和 零售 业 109,376,519.94 4.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 304,596,692.22 12.46 J 金融业 - - K 房地产 业 179,125,152.11 7.33 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,240,196.20 1.52 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 55,772,168.97 2.28 S 综合 66,030,049.00 2.70 合计 2,285,028,147.24 93.49 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002345 潮宏基 6,431,200 108,558,656.00 4.44 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 26 页共 38 页 2 600240 华业资 本 6,239,307 93,901,570.35 3.84 3 002466 天齐锂 业 638,959 89,933,479.25 3.68 4 002329 皇氏集 团 2,792,418 77,908,462.20 3.19 5 002405 四维图 新 1,985,293 77,029,368.40 3.15 6 002477 雏鹰农 牧 4,526,125 76,536,773.75 3.13 7 002717 岭南园 林 1,535,857 67,424,122.30 2.76 8 600701 工大高 新 2,759,300 66,030,049.00 2.70 9 600271 航天信 息 898,833 64,230,606.18 2.63 10 000718 苏宁环 球 4,721,630 62,278,299.70 2.55 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的 年度报 告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002477 雏鹰农 牧 143,178,520.63 10.52 2 002405 四维图 新 124,640,793.64 9.16 3 600016 民生银 行 112,277,110.29 8.25 4 600240 华业资 本 111,305,376.00 8.18 5 300347 泰格医 药 109,798,129.05 8.07 6 002195 二三四 五 107,609,164.95 7.91 7 000958 东方能 源 106,196,840.72 7.80 8 002699 美盛文 化 103,380,840.68 7.60 9 002345 潮宏基 99,207,948.61 7.29 10 002407 多氟多 96,856,038.70 7.12 11 002284 亚太股 份 94,345,514.24 6.93 12 300011 鼎汉技 术 90,522,574.23 6.65 13 002657 中科金 财 88,158,618.57 6.48 14 000948 南天信 息 87,170,663.00 6.41 15 300059 东方财 富 86,474,365.35 6.36 16 300359 全通教 育 85,913,599.66 6.31 17 000902 新洋丰 80,753,301.34 5.93 18 002325 洪涛股 份 79,316,161.43 5.83 19 600571 信雅达 78,414,927.43 5.76 20 002466 天齐锂 业 71,767,013.16 5.27 21 002101 广东鸿 图 69,259,637.10 5.09 22 002236 大华股 份 69,127,548.23 5.08 23 300098 高新兴 68,395,575.89 5.03 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 27 页共 38 页 24 300166 东方国 信 65,134,583.85 4.79 25 300075 数字政 通 64,935,854.40 4.77 26 002329 皇氏集 团 64,880,899.16 4.77 27 002002 鸿达兴 业 64,662,939.84 4.75 28 300104 乐视网 63,464,688.93 4.66 29 600701 工大高 新 63,385,461.33 4.66 30 300339 润和软 件 62,559,816.57 4.60 31 600325 华发股 份 60,860,970.62 4.47 32 002331 皖通科 技 60,118,317.82 4.42 33 600804 鹏博士 58,952,281.37 4.33 34 603766 隆鑫通 用 58,801,958.42 4.32 35 600271 航天信 息 58,296,382.64 4.28 36 002273 水晶光 电 57,908,394.43 4.26 37 002717 岭南园 林 55,975,715.64 4.11 38 600893 中航动 力 55,958,892.71 4.11 39 000690 宝新能 源 55,635,960.37 4.09 40 000718 苏宁环 球 55,250,220.31 4.06 41 002299 圣农发 展 54,312,960.86 3.99 42 300231 银信科 技 52,947,830.73 3.89 43 300209 天泽信 息 52,052,659.92 3.83 44 002292 奥飞动 漫 51,910,317.72 3.81 45 002188 巴士在 线 51,692,912.66 3.80 46 300326 凯利泰 50,251,938.30 3.69 47 300235 方直科 技 50,073,357.95 3.68 48 300137 先河环 保 49,804,263.83 3.66 49 000001 平安银 行 49,616,104.49 3.65 50 601988 中国银 行 49,474,820.00 3.64 51 002529 海源机 械 49,271,296.61 3.62 52 002290 禾盛新 材 48,753,206.26 3.58 53 600122 宏图高 科 48,719,031.38 3.58 54 600028 中国石 化 48,587,503.59 3.57 55 300358 楚天科 技 48,552,338.03 3.57 56 000638 万方发 展 47,902,194.95 3.52 57 002177 御银股 份 47,483,013.42 3.49 58 300101 振芯科 技 47,366,185.27 3.48 59 002280 联络互 动 47,144,160.87 3.46 60 002467 二六三 46,748,204.01 3.44 61 300299 富春通 信 45,661,650.60 3.36 62 600302 标准股 份 45,424,354.46 3.34 63 300113 顺网科 技 45,289,638.02 3.33 64 601886 江河创 建 45,249,662.79 3.33 65 300384 三联虹 普 44,601,626.03 3.28 66 000998 隆平高 科 44,463,078.10 3.27 67 002312 三泰控 股 44,414,970.10 3.26 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 28 页共 38 页 68 002034 美欣达 43,700,707.81 3.21 69 300252 金信诺 42,837,623.30 3.15 70 002189 利达光 电 41,763,207.91 3.07 71 601857 中国石 油 41,460,084.13 3.05 72 002701 奥瑞金 41,173,417.56 3.03 73 300250 初灵信 息 40,459,148.13 2.97 74 600137 浪莎股 份 40,056,849.33 2.94 75 000793 华闻传 媒 39,939,884.93 2.94 76 002644 佛慈制 药 39,875,825.10 2.93 77 002081 金螳螂 39,075,075.25 2.87 78 002450 康得新 38,992,563.51 2.87 79 000671 阳光城 38,570,745.86 2.83 80 300046 台基股 份 37,985,959.83 2.79 81 300274 阳光电 源 37,804,962.54 2.78 82 300168 万达信 息 37,469,342.06 2.75 83 600223 鲁商置 业 37,347,528.15 2.74 84 000559 万向钱 潮 37,337,306.07 2.74 85 002462 嘉事堂 37,061,655.12 2.72 86 002474 榕基软 件 36,689,250.73 2.70 87 002460 赣锋锂 业 36,013,345.43 2.65 88 000971 高升控 股 35,722,845.36 2.63 89 300242 明家科 技 35,388,006.88 2.60 90 600962 *ST 中鲁 35,319,310.98 2.60 91 600585 海螺水 泥 35,191,226.09 2.59 92 002448 中原内 配 35,153,505.51 2.58 93 002047 宝鹰股 份 35,009,034.44 2.57 94 300085 银之杰 34,995,139.00 2.57 95 603118 共进股 份 34,747,324.00 2.55 96 002279 久其软 件 34,227,765.31 2.52 97 002426 胜利精 密 34,203,885.71 2.51 98 601021 春秋航 空 33,985,813.37 2.50 99 002488 金固股 份 33,148,007.04 2.44 100 002335 科华恒 盛 32,860,034.22 2.41 101 000547 航天发 展 32,412,394.08 2.38 102 600749 西藏旅 游 32,230,051.83 2.37 103 601198 东兴证 券 32,067,770.00 2.36 104 300016 北陆药 业 32,015,725.61 2.35 105 002348 高乐股 份 31,936,443.86 2.35 106 601669 中国电 建 31,925,485.50 2.35 107 002178 延华智 能 31,336,116.67 2.30 108 600654 中安消 30,877,075.76 2.27 109 300136 信维通 信 30,419,984.84 2.24 110 002640 跨境通 30,409,274.27 2.23 111 002131 利欧股 份 30,097,213.55 2.21 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 29 页共 38 页 112 002074 国轩高 科 29,714,170.30 2.18 113 300199 翰宇药 业 29,695,082.24 2.18 114 002115 三维通 信 29,629,339.66 2.18 115 601007 金陵饭 店 29,542,123.16 2.17 116 600587 新华医 疗 29,395,050.82 2.16 117 600118 中国卫 星 29,171,779.07 2.14 118 000503 海虹控 股 29,050,498.24 2.13 119 600420 现代制 药 28,541,096.39 2.10 120 601992 金隅股 份 28,430,083.21 2.09 121 300096 易联众 28,084,836.75 2.06 122 600728 佳都科 技 27,915,205.02 2.05 123 002009 天奇股 份 27,823,916.61 2.04 124 002261 拓维信 息 27,818,803.16 2.04 125 600048 保利地 产 27,811,114.85 2.04 126 002674 兴业科 技 27,764,418.42 2.04 127 002668 奥马电 器 27,510,123.43 2.02 128 002400 省广股 份 27,438,098.55 2.02 129 600153 建发股 份 27,389,141.98 2.01 130 000023 深天 地 A 27,331,150.25 2.01 131 600418 江淮汽 车 27,259,471.29 2.00 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600016 民生银 行 150,946,986.34 11.09 2 600571 信雅达 131,628,180.49 9.67 3 300359 全通教 育 100,058,120.06 7.35 4 000958 东方能 源 98,384,141.23 7.23 5 300166 东方国 信 93,599,135.93 6.88 6 600048 保利地 产 93,352,591.10 6.86 7 300075 数字政 通 91,738,790.77 6.74 8 300347 泰格医 药 87,376,438.22 6.42 9 002280 联络互 动 87,018,954.74 6.40 10 300059 东方财 富 86,965,999.25 6.39 11 000902 新洋丰 84,855,713.26 6.24 12 002657 中科金 财 84,738,961.83 6.23 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 30 页共 38 页 13 002699 美盛文 化 81,650,562.52 6.00 14 002236 大华股 份 78,766,751.10 5.79 15 600893 中航动 力 75,374,782.75 5.54 16 300104 乐视网 74,518,822.36 5.48 17 002407 多氟多 72,860,739.88 5.35 18 300011 鼎汉技 术 71,021,181.35 5.22 19 000948 南天信 息 69,926,078.66 5.14 20 300274 阳光电 源 69,512,637.18 5.11 21 002462 嘉事堂 68,713,149.11 5.05 22 600804 鹏博士 64,690,257.04 4.75 23 002477 雏鹰农 牧 64,505,363.90 4.74 24 600325 华发股 份 63,045,525.55 4.63 25 300231 银信科 技 60,560,689.34 4.45 26 601021 春秋航 空 58,799,157.20 4.32 27 002299 圣农发 展 58,186,492.03 4.28 28 002284 亚太股 份 57,795,773.60 4.25 29 002178 延华智 能 56,402,341.26 4.15 30 002002 鸿达兴 业 55,610,455.84 4.09 31 600999 招商证 券 55,212,422.79 4.06 32 002101 广东鸿 图 54,939,081.09 4.04 33 002701 奥瑞金 54,370,988.18 4.00 34 002195 二三四 五 53,644,346.97 3.94 35 000732 泰禾集 团 53,101,380.74 3.90 36 603766 隆鑫通 用 52,417,473.51 3.85 37 002331 皖通科 技 52,062,772.00 3.83 38 601318 中国平 安 51,198,517.68 3.76 39 000024 招商地 产 50,405,268.83 3.70 40 300326 凯利泰 48,978,539.18 3.60 41 002467 二六三 48,973,023.43 3.60 42 300101 振芯科 技 48,229,779.47 3.54 43 002070 众和股 份 48,204,648.35 3.54 44 601988 中国银 行 48,062,394.62 3.53 45 000001 平安银 行 47,868,476.31 3.52 46 300339 润和软 件 47,753,210.98 3.51 47 300384 三联虹 普 47,383,760.82 3.48 48 300140 启源装 备 46,812,748.94 3.44 49 002460 赣锋锂 业 46,288,181.56 3.40 50 002312 三泰控 股 46,104,372.23 3.39 51 300137 先河环 保 45,391,133.52 3.34 52 000540 中天城 投 45,387,921.53 3.34 53 603118 共进股 份 45,130,928.18 3.32 54 300010 立思辰 44,220,295.48 3.25 55 002335 科华恒 盛 42,753,427.97 3.14 56 002081 金螳螂 42,669,591.59 3.14 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 31 页共 38 页 57 002405 四维图 新 42,600,989.24 3.13 58 000671 阳光城 42,521,863.75 3.12 59 300209 天泽信 息 42,494,598.82 3.12 60 000002 万科 A 41,799,408.97 3.07 61 601992 金隅股 份 41,657,284.41 3.06 62 600028 中国石 化 41,296,848.78 3.03 63 002188 巴士在 线 40,785,713.61 3.00 64 600728 佳都科 技 40,676,882.31 2.99 65 600118 中国卫 星 40,240,075.87 2.96 66 002047 宝鹰股 份 40,147,914.16 2.95 67 002177 御银股 份 39,769,054.48 2.92 68 300136 信维通 信 39,557,516.43 2.91 69 000971 高升控 股 39,207,099.72 2.88 70 002642 荣之联 39,202,052.22 2.88 71 000547 航天发 展 39,055,711.30 2.87 72 300299 富春通 信 39,010,984.42 2.87 73 000690 宝新能 源 38,942,073.90 2.86 74 600962 *ST 中鲁 38,491,429.56 2.83 75 601377 兴业证 券 38,448,332.76 2.83 76 000793 华闻传 媒 38,447,012.24 2.83 77 002390 信邦制 药 37,348,439.54 2.74 78 002348 高乐股 份 37,313,234.83 2.74 79 300242 明家科 技 36,683,230.66 2.70 80 300212 易华录 36,232,965.93 2.66 81 300199 翰宇药 业 35,902,387.47 2.64 82 002325 洪涛股 份 35,659,597.04 2.62 83 002329 皇氏集 团 35,344,125.13 2.60 84 002426 胜利精 密 34,813,220.10 2.56 85 600661 新南洋 34,801,915.54 2.56 86 600240 华业资 本 34,604,086.58 2.54 87 600171 上海贝 岭 34,437,372.52 2.53 88 600654 中安消 34,327,287.22 2.52 89 002074 国轩高 科 34,157,031.16 2.51 90 601857 中国石 油 33,825,380.31 2.49 91 300063 天龙集 团 33,785,886.42 2.48 92 601688 华泰证 券 33,728,340.17 2.48 93 601800 中国交 建 33,650,104.26 2.47 94 600585 海螺水 泥 33,448,845.22 2.46 95 300273 和佳股 份 32,648,108.42 2.40 96 300151 昌红科 技 32,561,297.55 2.39 97 600418 江淮汽 车 32,400,145.00 2.38 98 600153 建发股 份 32,323,758.89 2.38 99 300358 楚天科 技 32,275,297.15 2.37 100 002488 金固股 份 32,043,788.56 2.35 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 32 页共 38 页 101 300413 快乐购 31,932,896.86 2.35 102 300096 易联众 31,737,265.56 2.33 103 300098 高新兴 31,388,645.61 2.31 104 300085 银之杰 31,300,199.99 2.30 105 600587 新华医 疗 31,284,712.94 2.30 106 002450 康得新 31,258,405.34 2.30 107 002466 天齐锂 业 31,200,666.02 2.29 108 002131 利欧股 份 31,177,120.78 2.29 109 002161 远望谷 31,028,758.20 2.28 110 000998 隆平高 科 31,009,823.01 2.28 111 600576 万家文 化 30,862,824.91 2.27 112 601669 中国电 建 30,788,352.43 2.26 113 002640 跨境通 30,431,598.51 2.24 114 002009 天奇股 份 30,326,584.16 2.23 115 002644 佛慈制 药 30,265,620.12 2.22 116 601198 东兴证 券 29,735,930.59 2.19 117 000559 万向钱 潮 29,659,753.31 2.18 118 300377 赢时胜 29,209,349.25 2.15 119 002184 海得控 制 29,024,892.78 2.13 120 002416 爱施德 28,556,124.61 2.10 121 600060 海信电 器 28,523,945.67 2.10 122 002612 朗姿股 份 28,287,477.53 2.08 123 300033 同花顺 28,285,549.96 2.08 124 002594 比亚迪 28,227,627.09 2.07 125 300113 顺网科 技 28,029,952.39 2.06 126 300203 聚光科 技 27,736,119.55 2.04 127 600562 国睿科 技 27,660,419.35 2.03 128 002400 省广股 份 27,635,117.05 2.03 129 600260 凯乐科 技 27,568,580.12 2.03 130 300235 方直科 技 27,463,760.04 2.02 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 11,634,076,020.85 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 11,275,209,508.49 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 33 页共 38 页 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 29,649,000.00 1.21 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,649,000.00 1.21 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 020087 15 贴债 13 300,000 29,649,000.00 1.21 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 34 页共 38 页 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,800,153.12 2 应收证 券清 算款 6,912,263.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 172,147.47 5 应收申 购款 2,187,635.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,072,199.69 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600271 航天信 息 64,230,606.18 2.63 筹划重 大事 项 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 35 页共 38 页 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 28,701 28,160.28 500,736,570.61 61.95% 307,491,663.20 38.05% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 1,225,677.76 0.1516% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2012 年 11 月 28 日) 基 金份 额总 额 283,534,360.22


本报告 期期 初基 金份 额总 额 725,845,134.77 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,356,681,807.61 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,274,298,708.57 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 36 页共 38 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 808,228,233.81 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ,解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总 经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年 度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 90,000 元 ,目 前该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 37 页共 38 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 5,787,531,335.06 25.29% 5,303,071.69 25.20% - 海通证 券 1 5,318,787,627.40 23.24% 4,867,814.37 23.13% - 国泰君 安 1 3,292,341,382.97 14.39% 2,997,343.97 14.24% - 申银万 国 1 2,585,527,396.07 11.30% 2,407,899.62 11.44% - 中信建 投 1 2,004,294,414.26 8.76% 1,855,244.45 8.82% - 银河证 券 1 1,551,592,554.94 6.78% 1,433,095.33 6.81% - 凯盛资 讯 1 660,504,534.08 2.89% 615,133.27 2.92% - 上海证 券 1 614,970,780.47 2.69% 570,807.77 2.71% - 高华证 券 1 550,812,443.19 2.41% 512,972.07 2.44% - 中金公 司 1 518,393,905.55 2.27% 480,063.41 2.28% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年度 本基 金无 新增 席位, 无注 销席 位。 财富 里昂将 原席 位转 让给 凯盛 资讯。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要 第 38 页共 38 页 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 154,787,962. 80 75.67% 1,074,900, 000.00 82.79% - - 申银万 国 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 银河证 券 49,760,119.0 0 24.33% 178,900,0 00.00 13.78% - - 凯盛资 讯 - - - - - - 上海证 券 - - 44,500,00 0.00 3.43% - - 高华证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日