上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
上 投 摩根 整 合驱 动 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 2 页共 35 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 4 月 23 日起 至 12 月 31 日 止。
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 3 页共 35 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根整 合驱 动混 合
基金主 代码 001192
交易代 码 001192
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 23 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,962,711,472.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过深 入细 致的 基本 面研 究， 把握 企业 整合 发展 带 来的投 资机 会 ， 在 严格
的风险 控制 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合 、 定 性分 析 和定量 分析 互相 补充 的
方法， 在股 票、 债券 和现 金等资 产类 别之 间进 行相 对灵活 的配 置。
本基金 将重 点投 资于 整合 主题相 关的 上市 公司 。 在 个股选 择层 面 ， 首 先将
根据本 基金 对于 整合 主题 的界定 构建 初选 股票 池 ， 在此基 础上 剔除 不具 有
投资价 值的 股票 建立 备选 股票池 。 本基 金将 深入 分 析公司 的并 购重 组行 为
对未来 经营 可能 产生 的影 响， 综合 评估 其是 否会 带 来经营 业绩 的改 善 。 通
过对并 购重 组带 来的 行业 增长及 公司 协同 效应 的综 合分析 ， 精选 未来 具有
较高成 长潜 力的 公司 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*60%+ 中 债总 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 4 页共 35 页
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 4 月 23 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -1,071,115,501.48
本期利 润 -966,474,211.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3280
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3343
期末基 金资 产净 值 2,549,573,950.40
期末基 金份 额净 值 0.861 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 5 页共 35 页
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 上述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 31.85% 2.06% 12.20% 1.03% 19.65% 1.03%
过去六 个月 -10.41% 3.01% -8.09% 1.64% -2.32% 1.37%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-13.90% 2.92% -9.11% 1.66% -4.79% 1.26%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率*60%+ 中债总 指数 收益 率*40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 6 页共 35 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 23 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。 本基 金
建仓期 自 2015 年 4 月 23 日至 2015 年 10 月 22 日 ， 建仓期 结束 时资 产配 置比 例符合 本基 金基 金合 同
规定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 7 页共 35 页
注：本 基金 于 2015 年 4 月 23 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 4 月 23 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券 投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 8 页共 35 页
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平
本基金 基金 经
理
2015-09-1
8
- 15 年
征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004
年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限
公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研
究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长
股票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理
助理， 自 2013 年 7 月 起担 任上投上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 9 页共 35 页
摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2013 年 9 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿
尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
赵艰申
本基金 基金 经
理
2015-11-13 - 9 年
赵艰申 先生 自 2007 年 4 月至 2013
年 3 月在中 海基 金管 理有 限公司
历 任 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 、 专
户投资 经理 ， 自 2013 年 3 月至
2015 年 7 月 在财 通基 金管 理有限
公 司 历 任 基 金 经 理 、 基 金 投 资 部
负责人 ，2015 年 7 月 起加 入上投
摩根基 金管 理有 限公 司， 自 2015
年 11 月 起任 上投 摩根 整合 驱动灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
蔡晟
本基金 基金 经
理
2015-04-2
3
2015-9-25 7 年
自 2008 年 7 月至 2011 年 3 月在
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任
助 理 研 究 员 、 研 究 员 及 高 级 研 究
员； 2011 年 5 月至 2012 年 7 月在
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高
级研究 员； 2012 年 8 月至 2014 年
8 月 在 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公
司担任 权益 投资 经理 ， 自 2014 年
9 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有
限公司 ， 自 2014 年 10 月至 2015
年 9 月担任 上投 摩根 阿尔 法混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 4 月至 2015 年 9 月 同时担
任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 7 月至 2015 年 9 月 同时担
任 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.蔡晟 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 10 页共 35 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上 投摩 根整 合驱 动
灵活配置混合型证券投资 基金 基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员 会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异 常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 11 页共 35 页
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况 。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同 向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5%的 情形 ： 报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次， 均发 生在 纯量 化投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 成立 于 2015 年 四月 末，建 仓后 遭遇 了三 季度 的两次 剧烈 调整 ，净 值受 到了不 小的 损失 。
市场在 经历 了三 季度 大幅 去杠杆 之后 ， 风 险偏 好在10 月 份得 到了 较好 的修 复 ，A 股出 现了 比较 好的
反弹，尤其是创业板指数 ，涨幅超过 60%。个股出 现较大分化，部分成长股 表现较好。最终，四季
度A 股 投资 者信 心和 本基 金净值 获得 了一 定的 提升 。
本基金在四季度中旬进行 了加仓，重点配置了具有 整合驱动特征的中小市值 成长股。成长股在
四季度 表现 较好 ，本 基金 净值得 到 了 较好 的反 弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 35 页
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-13.90% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前中国经济正处在转型 期，经济增速下行压力较 大，人民币面临较大的贬 值压力，从而对国
内流动 性造 成压 制。 2015 年 创业板 和中 小板 上涨 较多 ， 以创业 板为 首的 成长 股目 前存在 一定 的泡 沫，
未来可 能存 在较 大的 风险 。本基 金判 断 2016 年 A 股市场 存在 很大 不确 定性 。2016 年 一季 度可 能 存
在一定的赚钱效应;但是，2016 年市场波动将大 幅加 剧 。我们判断，自下而上 精选个股将重新成为
市场主流。但如果货币政 策保持现状，叠加贬值压 力加大，将导致市场流动 性出现较大压力，也有
可能存 在较 大下 行风 险的 可能性 。
操作上 ， 本 基金2016 年一 季度将 寻求 确定 性较 高的 投资机 会， 主要关 注方 向 是以下 板块 中符 合
基金契约的具有整合驱动 特征的个股：传媒、信息 服务业、新能源汽车、高 端装备、环保，供给侧
改革主 题的 周期 股。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 35 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根 整合驱动混 合 型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金2015年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师事
务所审 计 、 注 册会 计师 陈玲 、 曹阳 签字 出具 了 “无 保留意 见的 审计 报告 ” （编 号： 普华 永道 中天 审字
(2016) 第21373 号） 。投 资者 可通过 登载 于本 基金 管理 人网站 的年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 整合 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 35 页
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 186,848,189.64
结算备 付金
21,935,915.62
存出保 证金
2,404,268.50
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,400,055,043.71
其中： 股票 投资
2,302,066,050.71
基金投 资
-
债券投 资
97,988,993.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 3,093,478.77
应收股 利
-
应收申 购款
1,160,973.77
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
2,615,497,870.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
48,092,838.28
应付赎 回款
6,711,924.83
应付管 理人 报酬
3,025,524.72
应付托 管费
504,254.14
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,316,715.23
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 272,662.41
负债合计
65,923,919.61
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,962,711,472.32
未分配 利润 7.4.7.10 -413,137,521.92
所有者权益合计
2,549,573,950.40 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 35 页
负债和所有者权益总 计
2,615,497,870.01
注： 1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基 金份 额 净值 0.861 元， 基 金份 额总 额 2,962,711,472.32 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 4 月 23 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 整合 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 4 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 4 月 23 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-909,141,202.82
1. 利息 收入
5,511,241.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,653,623.53
债券利 息收 入
1,857,617.95
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
-1,031,467,272.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,033,537,475.26
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -367,378.50
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,437,581.09
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 104,641,289.76
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
-
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 12,173,538.61
减：二、费用
57,333,008.90
1. 管理 人报酬
26,441,072.40
2. 托管 费
4,406,845.45
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 26,206,404.01
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 7.4.7.19 278,687.04
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-966,474,211.72 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 35 页
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
-966,474,211.72
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 整合 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 4 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 23 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,978,697,790.56 - 1,978,697,790.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -966,474,211.72 -966,474,211.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
984,013,681.76 553,336,689.80 1,537,350,371.56
其中：1.基 金申 购款 3,638,165,268.04 420,904,355.87 4,059,069,623.91
2.基金 赎回 款 -2,654,151,586.28 132,432,333.93 -2,521,719,252.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,962,711,472.32 -413,137,521.92 2,549,573,950.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 35 页
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ” ) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2015] 第 444 号 《 关于准 予上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金注 册的 批复 》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》
和《上投摩根整合驱动灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型 开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次募集 期间 为 2015 年 4 月 20 日 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募
集 1,978,695,145.95 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第 354 号 验资 报告 予以 验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《上 投摩 根整 合驱 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于 2015 年 4 月 23 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,978,697,790.56
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 2,644.61 份基 金份额 。 本基 金的 基金 管 理人为 上投 摩根 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根整合驱动灵活配置混 合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股
票( 含中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市 的股票) 、债券( 含中期票据、可转换债券、分 离
交易可 转债 、 中小 企业 私 募债等) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产支 持证 券、 股 指期货 、 股票 期权 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 本基 金的 投 资
组合比 例为 ：股 票等 权益 类资产 占基 金资 产 的 0%-95% ， 投资 于与 整合 主题 相 关的 证券 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% ；权 证 占基金 资产 净值 的 0-3% 。每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的
交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% 。本基金的业
绩比较 基准 为： 中 证 800 指数收 益率 ×60%+ 中 债总 指数收 益率 ×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 整合 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会 发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 4 月 23 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间 的 财 务报表 符合 企业 会计
准则的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 23 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年 4 月上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 35 页
23 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、 可
供出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有 能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目的 持 有的股票投资 和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的
金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融 资
产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和 其他各类应收 款项等。应收款项是 指
在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金融 负债 。
本基金目前暂无金融负债 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有 的
其他金 融负 债包 括其他 各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，取 得时发生的相关交易费用 计入当期损益； 对于支
付的价款中包含 的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和
其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 ，按照公允价值进行 后续计量； 对于应收款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊 余成 本进 行后续 计量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ：(1) 收 取 该 金 融 资 产现金流量的合同权利 终止；(2)
该金融 资产 已转 移 ， 且 本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或者(3) 该
金融资产已转移，虽然本 基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但
是放弃 了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额， 计入 当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 35 页
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易 日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交 易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额的 法
定权利 且该 种法 定权 利现 在是可 执行 的 ； 且 2) 交 易 双方准 备按 净额 结算 时， 金融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。 由于申购和 赎
回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基 金赎回确认日认列。 上述 申购和赎回分别包括 基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购 或
赎回款项中包含的按累计 未分配的已实现损益占基 金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申 购
或赎回基金份额时，申购 或赎回款项中包含的按累 计未实现损益占基金净值 比例计算的金额。损 益
平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列， 并于期 末全 额转 入未 分配 利润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投 资
收益。债券投资在持有期 间应取得的按 票面利率或 者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变 动
损益； 于处置时，其处置 价格 与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值 变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的 则按直 线
法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的 则 按
直线法 计算 。 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 35 页
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利 或
将现金红利按 分红除权日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的 未
实现部分为正数 ，包括基 金经营活动产生的未实现 损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等 为
正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利 润中的已实现部分；若期 末未分配利润的未实 现
部分为负数 ，则期末可供 分配利润的金额为期末未 分配利润 ，即已实现部分 相抵未实现部分后的 余
额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定 报
告 分部 并披 露分 部信 息。经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ：(1) 该 组成 部分 能
够 在日 常活 动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金 的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成
果 ，以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营 成果 和
现金流量等有关会计信息 。如果两个或多个经营分 部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ，
则合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票投 资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 对 于 证券 交 易所 上市 的 股票 ， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交 易不 活 跃( 包 括 涨跌 停时 的 交易 不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意
见》 ， 根据具体情 况采用《 关于发布中基 协(AMAC) 基金行业股票估 值指数的通 知 》提供的指 数收 益
法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债 登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固 定
收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 债券 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 21 页共 35 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股 票、债券的差价
收入不 予征 收营 业税
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 自 2015 年 9
月 8 日起 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股息 、 红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售
机构
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公
司控制 的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公
司控制 的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 35 页
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,441,072.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,952,076.93
注： 支付 基金 管理 人上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,406,845.45
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 4 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银 行 186,848,189.64 3,495,601.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行 同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 35 页
无。
7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 单位: 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
002612 朗姿股份 15/12/22 重大事项 75.46 未知 未知 392,103.00 21,622,792.98 29,588,092.38
300063 天龙集团 15/12/22 重大事项 43.33 未知 未知 1,400,374.00 56,761,767.58 60,678,205.42
300222 科大智能 15/08/21 重大事项 20.84 16/01/07 21.16 5,355,216.00 127,600,739.54 111,602,701.44
600122 宏图高科 15/12/25 重大事项 19.42 未知 未知 2,824,750.00 47,843,593.40 54,856,645.00
601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 3,977,364.00 95,152,900.53 82,410,982.08 -
603010 万盛股份 15/12/29 重大事项 55.70 未知 未知 809,802.00 38,952,597.92 45,105,971.40
注：本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 35 页
于2015 年12月31 日， 本 基 金持有 的 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产 中 属于 第一 层
次的余额为1,917,823,452.99 元，属于第二层次 的 余额 为482,231,590.72 元 ，无 属 于 第三层次的余
额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、 或属
于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12月31 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,302,066,050.71 88.02
其中： 股票 2,302,066,050.71 88.02
2 固定收 益投 资 97,988,993.00 3.75
其中： 债券 97,988,993.00 3.75
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 35 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 208,784,105.26 7.98
7 其他各 项资 产 6,658,721.04 0.25
8 合计 2,615,497,870.01 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,537,997.33 0.06
B 采矿业
- -
C 制造业 1,164,402,017.83 45.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 98,903,978.20 3.88
F 批发和 零售 业
107,038,018.90 4.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
520,559,709.36 20.42
J 金融业
- -
K 房地产 业
161,375,261.28 6.33
L 租赁和 商务 服务 业
60,678,205.42 2.38
M 科学研 究和 技术 服务 业
21,554,273.80 0.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
28,774,751.31 1.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
89,381,837.28 3.51
S 综合
47,860,000.00 1.88 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 35 页
合计 2,302,066,050.71 90.29
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300222 科大智 能 5,355,216.00 111,602,701.44 4.38
2 002717 岭南园 林 2,252,938.00 98,903,978.20 3.88
3 601388 怡球资 源 3,977,364.00 82,410,982.08 3.23
4 300352 北信源 1,249,918.00 77,994,883.20 3.06
5 300113 顺网科 技 726,275.00 73,622,496.75 2.89
6 300031 宝通科 技 2,178,880.00 68,416,832.00 2.68
7 002345 潮宏基 3,926,191.00 66,274,104.08 2.60
8 000718 苏宁环 球 5,000,000.00 65,950,000.00 2.59
9 002668 奥马电 器 782,967.00 65,221,151.10 2.56
10 002077 大港股 份 3,139,528.00 62,633,583.60 2.46
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期 累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300085 银之杰 283,512,506.46
11.12
2 300059 东方财 富 274,031,005.69
10.75
3 002472 双环传 动 272,167,560.97
10.68
4 002657 中科金 财 201,203,665.98
7.89
5 300068 南都电 源 188,643,100.27
7.40
6 300165 天瑞仪 器 187,331,186.44
7.35
7 300222 科大智 能 156,465,327.83
6.14
8 600446 金证股 份 153,067,442.70
6.00
9 300352 北信源 144,834,326.67
5.68
10 000638 万方发 展 132,283,352.93
5.19
11 002034 美欣达 131,805,733.64
5.17
12 002717 岭南园 林 127,480,898.66
5.00
13 603766 隆鑫通 用 127,170,871.43
4.99
14 300022 吉峰农 机 124,466,238.87
4.88
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 35 页
15 300300 汉鼎股 份 120,813,962.23
4.74
16 002236 大华股 份 116,172,360.20
4.56
17 300206 理邦仪 器 115,924,844.71
4.55
18 002090 金智科 技 113,775,536.94
4.46
19 000544 中原环 保 112,692,548.69
4.42
20 300075 数字政 通 109,448,339.52
4.29
21 000948 南天信 息 106,583,973.57
4.18
22 002329 皇氏集 团 104,738,952.25
4.11
23 002407 多氟多 100,131,645.78
3.93
24 000718 苏宁环 球 97,689,068.01
3.83
25 600094 大名城 97,464,453.90
3.82
26 600302 标准股 份 96,228,249.40
3.77
27 600587 新华医 疗 95,666,185.45
3.75
28 601388 怡球资 源 95,152,900.53
3.73
29 300199 翰宇药 业 92,889,929.76
3.64
30 002505 大康牧 业 91,041,214.00
3.57
31 000961 中南建 设 90,814,741.01
3.56
32 300168 万达信 息 90,462,101.22
3.55
33 000503 海虹控 股 84,452,266.78
3.31
34 002298 中电鑫 龙 81,979,536.87
3.22
35 002620 瑞和股 份 78,895,404.10
3.09
36 300113 顺网科 技 74,407,007.10
2.92
37 600358 国旅联 合 73,232,013.19
2.87
38 600850 华东电 脑 71,595,767.21
2.81
39 002343 慈文传 媒 71,092,204.70
2.79
40 600570 恒生电 子 70,398,078.50
2.76
41 002273 水晶光 电 69,632,196.41
2.73
42 002668 奥马电 器 68,759,305.84
2.70
43 300063 天龙集 团 68,095,929.75
2.67
44 002474 榕基软 件 67,902,333.28
2.66
45 600571 信雅达 66,495,952.08
2.61
46 601233 桐昆股 份 65,860,316.77
2.58
47 002159 三特索 道 64,482,471.61
2.53
48 000587 金叶珠 宝 63,968,306.82
2.51
49 002405 四维图 新 63,775,003.33
2.50
50 300031 宝通科 技 62,140,030.13
2.44
51 000902 新洋丰 61,583,614.08
2.42
52 002403 爱仕达 61,157,174.98
2.40
53 002546 新联电 子 60,576,820.15
2.38
54 002466 天齐锂 业 59,791,126.58
2.35
55 300231 银信科 技 59,718,276.29
2.34
56 002345 潮宏基 59,299,935.18
2.33
57 600048 保利地 产 56,393,307.11
2.21
58 002104 恒宝股 份 55,887,617.06
2.19
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 35 页
59 002077 大港股 份 55,441,335.24
2.17
60 300383 光环新 网 55,364,665.12
2.17
61 603019 中科曙 光 53,196,606.72
2.09
62 300302 同有科 技 52,966,029.23
2.08
63 000782 美达股 份 52,252,276.45
2.05
64 300202 聚龙股 份 51,822,133.88
2.03
65 601599 鹿港科 技 51,478,657.65
2.02
66 603678 火炬电 子 51,212,922.00
2.01
注: “ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300085 银之杰 239,732,924.71 9.40
2 300059 东方财 富 230,756,475.81 9.05
3 002472 双环传 动 187,335,914.92 7.35
4 002657 中科金 财 181,988,662.81 7.14
5 002329 皇氏集 团 154,181,755.80 6.05
6 002236 大华股 份 122,255,426.49 4.80
7 300068 南都电 源 115,274,559.64 4.52
8 300165 天瑞仪 器 108,545,411.60 4.26
9 600446 金证股 份 107,758,207.57 4.23
10 000948 南天信 息 107,694,623.41 4.22
11 600571 信雅达 105,580,042.82 4.14
12 000544 中原环 保 99,451,233.98 3.90
13 002505 大康牧 业 94,136,847.25 3.69
14 002034 美欣达 89,264,089.13 3.50
15 603766 隆鑫通 用 89,098,124.73 3.49
16 300168 万达信 息 82,800,603.60 3.25
17 002407 多氟多 82,158,041.91 3.22
18 600587 新华医 疗 78,679,894.37 3.09
19 002298 中电鑫 龙 76,564,977.38 3.00
20 300300 汉鼎股 份 76,189,905.63 2.99
21 600570 恒生电 子 70,999,042.92 2.78
22 000638 万方发 展 69,100,356.18 2.71
23 002405 四维图 新 67,540,030.02 2.65
24 300352 北信源 67,468,071.75 2.65 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 35 页
25 000961 中南建 设 64,019,427.29 2.51
26 300022 吉峰农 机 63,445,738.84 2.49
27 002717 岭南园 林 62,831,463.53 2.46
28 002090 金智科 技 62,795,202.07 2.46
29 600358 国旅联 合 61,988,853.17 2.43
30 600048 保利地 产 61,853,981.02 2.43
31 601788 光大证 券 59,632,582.18 2.34
32 300199 翰宇药 业 59,541,029.99 2.34
33 300206 理邦仪 器 57,688,285.39 2.26
34 002019 亿帆鑫 富 57,499,968.33 2.26
35 300075 数字政 通 56,385,165.28 2.21
36 002036 汉麻产 业 56,059,349.95 2.20
37 000559 万向钱 潮 55,603,217.00 2.18
38 002620 瑞和股 份 55,240,879.72 2.17
39 002413 雷科防 务 55,239,941.60 2.17
40 600094 大名城 54,981,325.00 2.16
41 600369 西南证 券 54,628,147.66 2.14
42 002290 禾盛新 材 54,269,992.40 2.13
43 000902 新洋丰 54,094,417.99 2.12
44 002104 恒宝股 份 53,327,315.74 2.09
45 600562 国睿科 技 51,089,052.07 2.00
注: “ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 10,759,521,964.18
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 7,529,087,060.47
注: “ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖成 交金 额（ 成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 35 页
1 国家债 券 33,504,548.20 1.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 64,484,444.80 2.53
其中： 政策 性金 融债 64,484,444.80 2.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 97,988,993.00 3.84
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 344,480 34,451,444.80 1.35
2 019509 15 国债 09 334,310 33,504,548.20 1.31
3 150413 15 农发 13 300,000 30,033,000.00 1.18
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 35 页
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查或在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,404,268.50
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,093,478.77
5 应收申 购款
1,160,973.77
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,658,721.04
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300222 科大智 能 111,602,701.44 4.38 筹划重 大事 项
2 601388 怡球资 源 82,410,982.08 3.23 筹划重 大事 项 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 35 页
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
50,147
59,080.53 345,781,902.56 11.67% 2,616,929,569.76 88.33%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
476,877.07 0.0161%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 23 日) 基 金份 额总 额 1,978,697,790.56
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,638,165,268.04
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 2,654,151,586.28 上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 35 页
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,962,711,472.32
§1 1 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 35 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 13,641,557,974.87 74.60% 12,561,695.61 74.53% -
国泰君 安 1 4,645,423,311.54 25.40% 4,293,022.65 25.47% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年4 月23 日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总上投摩 根整 合驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 35 页
额的比 例 额的比 例 额的比 例
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安
168,165,052.
10
100.00% - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
