上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 成 长先 锋 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 成长先 锋 股 票型 证券 投资 基金变 更为 上投
摩根成长先锋 混合型 证券 投资 基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化， 亦不涉及
投资目 标 、 投 资范 围和 投资 策略的 变更 ， 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利 影 响 。
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根成 长先 锋混 合
基金主 代码 378010
交易代 码 378010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 20 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 882,454,104.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于国 内市 场上展 现最 佳成 长特 质的 股票 ， 积 极捕 捉高 成长
性上市 公司 所带 来的 投资 机会， 努力 实现 基金 资产 长期稳 健增 值。
投资策 略
1）股 票投 资策 略
本基金 采取 定量 分析 与定 性分析 相结 合方 式 ， 挖 掘 具有突 出成 长潜 力且 被
当前市 场低 估的 上市 公司 ， 主 动出 击、 积极 管理 将 是本基 金运 作的 重要 特
色。
（2） 固定 收益 类投 资策 略
本基金 以股 票投 资为 主 ， 一般市 场情 况下 ， 基金 管 理人不 会积 极追 求大 类
资产配 置， 但为 进一 步控 制投资 风险 ， 优 化组 合流 动性管 理， 本基 金将 适
度防御 性资 产配 置， 进行 债券、 货币 市场 工具 等品 种投资 。
在券种 选择 上， 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础， 结 合经 济趋 势、 货
币政策 及不 同债 券品 种的 收益率 水平 、 流动 性和 信 用风险 等因 素 ， 重 点选
择那些 流动 性较 好 、 风 险 水平 合 理 、 到 期收 益率 与 信用质 量相 对较 高的 债
券品种 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20% 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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风险收 益特 征
本基金 是主 动型 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 的 较高风 险品 种 ， 预 期风
险收益 水平 低于 股票 型基 金，高 于债 券基 金和 货币 市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 544,484,764.57 25,043,352.62 724,812,426.28
本期利 润 510,750,619.62 -304,698,131.43 752,288,966.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4565 -0.1469 0.2468
本期基 金份 额净 值增 长率 15.39% -7.31% 18.32%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4781 0.2810 0.3820
期末基 金资 产净 值 1,304,387,557.46 2,057,172,280.75 3,627,104,916.73
期末基 金份 额净 值 1.4781 1.2810 1.3820 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 30.10% 2.14% 13.66% 1.34% 16.44% 0.80%
过去六 个月 -15.84% 3.34% -12.53% 2.14% -3.31% 1.20%
过去一 年 15.39% 2.99% 5.37% 1.99% 10.02% 1.00%
过去三 年 26.55% 2.00% 46.96% 1.43% -20.41% 0.57%
过去五 年 10.08% 1.66% 16.64% 1.31% -6.56% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
142.73% 1.74% 159.46% 1.56% -16.73% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由 原 “ 富 时中 国 A600 成长 指 数× 80%+ 同业 存款
利率 × 20% ” 变更 为 “ 沪深 300 指数 收益 率× 80%+ 中 债 总指数 收益 率 × 20% ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2006 年 9 月 20 日， 图示 时间段 为 2006 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本基金 的业 绩比 较基 准 于 2013 年 12 月 7 日由 原 “ 富 时中 国 A600 成长 指数× 80%+ 同 业存 款利 率
× 20% ” 变更 为 “ 沪深 300 指 数收益 率× 80%+ 中 债总 指 数收益 率 × 20% ” 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由 原 “ 富 时中 国 A600 成长 指 数× 80%+ 同业 存款
利率 × 20% ” 变更 为 “ 沪深 300 指数 收益 率× 80%+ 中 债 总指数 收益 率 × 20% ” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证 券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上 投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金 基金 经
理
2015-01-0
9
- 12 年
吴文哲 先生 ， 自 2001 年 7 月至
2002 年 7 月 在招 商银 行上 海分行
担任职 员， 2004 年 6 月至 2007 年
7 月 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 研 究 员 ，2007 年 7 月至
2014 年 1 月 在交 银施 罗德 基金管
理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 ， 自
2014 年 1 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 部 副 总
监兼高 级行 业专 家一 职， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根成 长先锋
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2015 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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罗建辉
本基金 基金 经
理
2013-6-20 2015-1-30 16 年
南京大 学管 理学 硕士 ，1999 年 7
月至 2002 年 9 月 在东 方证 券有限
责 任 公 司 资 产 管 理 部 从 事 投 资 研
究工作 ；2002 年 10 月至 2005 年
5 月 在 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 从
事投资 研究 工作 ；2005 年 5 月至
2009 年 7 月 在平 安资 产管 理有限
责 任 公 司 从 事 成 长 股 票 组 合 的 管
理工作 ；2009 年 7 月 加入 上投摩
根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 主 要 从 事
股 票 市 场 及 上 市 公 司 营 运 及 相 关
产业投 资研 究的 工作 。2009 年 10
月至 2015 年 1 月 任上 投摩 根双核
平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年 12 月至 2013 年 8 月
担 任 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 6
月至 2015 年 1 月 担任 上投 摩根 成
长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 11 月至 2015 年 1
月 担 任 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
朱晓龙
本基金 基金 经
理助理
2015-6-29 - 9 年
清华大 学工 商管 理硕 士，2007 年
7 月至 2011 年 8 月在 平安 资产管
理 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究 员 ，
2011 年 8 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有 限公 司， 任行 业专 家。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根成 长先 锋
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司 制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现 异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检 验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年A 股市 场经 历了 重 要的转 变 ， 宏观 经济 、 流 动性 、 微 观行业 、 政策 导 向， 都在 市场上 充
分体现 。2014、2015 年以 来，实 体经 济增 速略 有放 缓，PPI 持 续下滑 ，企 业 库存意 愿下 滑， 导致 企
业库存转化为现金，推升 了企业对金融产品的需求 。央行也采用了中性偏积 极的货币政策，支持实
体经济。在利率中枢走低 ，金融市场流动性宽裕的 环境下，权益类市场开始 大幅上涨。A 股表现最
强的行业集中在互联网、 计算机、传媒等高科技行 业，既符合社会 发展趋势 ，也响应了政策导向意
图。但伴随着上涨，场内 场外的杠杆水平也迅速提 升，当杠杆水平难以维系 的情况下，市场开始进
入负循 环， 期间 对 人 民币 汇率 的 担忧 ，也 加大 了市 场的下 行压 力。 至 9 月 ， 市场逐 步稳 定， 再次 拾
阶而上 ，市 场风 格 重 新回 到 在以 高科 技为 代表 的成 长股中 。
由于 2015 年市 场大 幅波 动 ， 我们 对市 场的 认识 有滞 后， 导 致反应 速 度较 慢， 净值波 动较 大，整
体表现 仍有 改善 空间 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 15.39% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年我 们面 临的 市场 环境 更加 复杂 ， 宏 观经 济及 货 币状况 变化 较大 ， 在 供给 端 改革的 预期 下，
大宗商品价格出现了探底 回升的迹象 。如果大宗价 格缓慢回升的趋势得到延 续，企业可能会重新 积
累库存，导致流动性从金 融市场重回实体经济。对 股票市场而言，可能体现 为整体估值下移；对实
体经济而言，则可能起到 稳定增速的作用。2016 年 经济情况错综复杂，我们 会 加强对市场的预判 ，上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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对各类 变化 做出 积极 反应 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会 计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值 程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标受市场 影响被动超出监督比例， 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的
行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 13 页共 38 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金2015年度财 务会计报告已由普华永道 中天会计师事务所审计 、
注册会 计师 陈玲 、 曹阳 签字 出具了 “ 无保 留意 见的 审计 报告” （编 号 ： 普 华永 道中 天审字(2016) 第21331
号） 。 投资 者可 通过 登载 于 本基金 管理 人网 站的 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 126,838,041.97 233,642,410.01
结算备 付金
16,663,848.91 9,469,499.21
存出保 证金
1,648,224.27 1,150,534.25
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,097,869,901.32 1,805,216,179.03
其中： 股票 投资
1,051,229,121.82 1,729,077,984.59
基金投 资
- -
债券投 资
46,640,779.50 76,138,194.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
72,318,572.67 25,041,593.23 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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应收利 息 7.4.7.5 1,631,379.56 1,981,962.04
应收股 利
- -
应收申 购款
13,171.72 47,407.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,316,983,140.42 2,076,549,584.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,562,597.06 9,230,460.59
应付管 理人 报酬
1,660,245.51 2,804,073.37
应付托 管费
276,707.61 467,345.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,819,288.04 5,588,043.63
应交税 费
626,000.00 626,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 650,744.74 661,381.04
负债合计
12,595,582.96 19,377,304.20
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 882,454,104.24 1,605,874,695.59
未分配 利润
7.4.7.1
0
421,933,453.22 451,297,585.16 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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所有者权益合计
1,304,387,557.46 2,057,172,280.75
负债和所有者权益总 计
1,316,983,140.42 2,076,549,584.95
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.4781 元 ， 基 金 份 额 总 额
882,454,104.24 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
585,507,811.07 -217,682,497.99
1.利息 收入
3,531,005.04 6,533,488.97
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
1,404,103.62 1,536,192.39
债券利 息收 入
1,932,093.56 4,716,824.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
194,807.86 280,472.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
615,513,113.75 104,693,917.49
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
608,900,009.39 91,130,366.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
2,775,009.62 421,620.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- - 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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股利收 益
7.4.7.1
5
3,838,094.74 13,141,930.30
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
-33,734,144.95 -329,741,484.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
197,837.23 831,579.60
减：二、费用
74,757,191.45 87,015,633.44
1．管 理人 报酬
25,975,454.00 38,778,678.14
2．托 管费
4,329,242.38 6,463,112.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
44,024,299.84 41,243,476.23
5．利 息支 出
- 88,790.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 88,790.87
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
428,195.23 441,575.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
510,750,619.62 -304,698,131.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
510,750,619.62 -304,698,131.43
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 1,605,874,695.59 451,297,585.16 2,057,172,280.75 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 510,750,619.62 510,750,619.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-723,420,591.35 -540,114,751.56 -1,263,535,342.91
其中：1.基 金申 购款 67,570,838.80 39,805,185.51 107,376,024.31
2.基金 赎回 款 -790,991,430.15 -579,919,937.07 -1,370,911,367.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
882,454,104.24 421,933,453.22 1,304,387,557.46
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,624,575,875.38 1,002,529,041.35 3,627,104,916.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -304,698,131.43 -304,698,131.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,018,701,179.79 -246,533,324.76 -1,265,234,504.55
其中：1.基 金申 购款 131,805,894.38 25,896,755.16 157,702,649.54
2.基金 赎回 款 -1,150,507,074.17 -272,430,079.92 -1,422,937,154.09 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,605,874,695.59 451,297,585.16 2,057,172,280.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基本 情况
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金( 原 上投 摩根 成长先 锋股 票型 证券 投资 基金 ， 以下 简称 “ 本基
金”) 经 中国 证券 监督 管理 委员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 182 号《 关于 同意
上投摩根成长先锋股票型 证券投资基金募集的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《 中
华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根成长 先锋股票型证券投资基金 基金合同》负责公开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
5,480,643,191.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 130 号
验资报告予以验证。经向 中国证监会备案， 《 上投摩 根成长先锋股票型证券投 资基金基金合同》于
2006 年 9 月 20 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额 总额 为 5,480,692,618.04 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折合 49,426.97 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会 令第 104 号 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ， 上 投摩 根成 长先 锋股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名 为 上投 摩根 成长 先锋 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根成长先锋混合型证券 投资基金基金合同》 的
有关规定，本基金的投资 范围为具有良好流动性的 金融工具 ，包括国内依法 发行上市的股票、债 券
及法律、法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。在正常市场情况 下，本基金投资组合 中
股票投 资比 例为 基金 总资 产的 70%-95% ， 债券 及 其它短 期金 融工 具 为 0-30% ，并 保持 不低 于基 金
资产净 值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具有高成长潜力的上 市
公司股 票，80% 以上 的非 现金股 票基 金资 产属 于上 述投资 方向 。本 基金 的业 绩比较 基准 于 2013 年
12 月 7 日由 原 “ 富时 中 国 A600 成长 指数 ×80%+ 同业存 款利 率×20% ”变 更为 “ 沪深 300 指数 收
益率×80%+ 中债 总指 数收 益率×20% ” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 成长 先锋 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完 整地 反映 了 本基 金 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2015 年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计 政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司 根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司 根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财
税[2008]1 号 《关 于企 业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股 票、债券的差价
收入不予 征 收营 业税
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9
月 8 日起 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股息 、 红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,975,454.00 38,778,678.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,040,421.13 4,224,336.76
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,329,242.38 6,463,112.99
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 126,838,041.97 1,193,381.22 233,642,410.01 1,291,185.90 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
300104 乐视网 15/12/07 重大事项 60.18 未知 未知 673,230 36,298,482.64 40,514,981.40 -
600645 中源协和 15/12/30 重大事项 65.01 16/01/04 63.90 404,400 25,520,912.64 26,290,044.00 -
002612 朗姿股份 15/12/22 重大事项 75.46 未知 未知 286,159 17,330,397.80 21,593,558.14 -
600584 长电科技 15/11/30 重大事项 22.02 未知 未知 641,100 13,010,319.08 14,117,022.00 -
000002 万科A 15/12/18 重大事项 24.43 未知 未知 567,676 9,046,461.30 13,868,324.68 -
300336 新文化 15/12/24 重大事项 42.00 未知 未知 318,430 13,361,418.18 13,374,060.00 -
000034 深信泰丰 15/12/24 重大事项 27.95 未知 未知 455,674 12,317,388.41 12,736,088.30 -
600749 西藏旅游 15/11/30 重大事项 23.62 未知 未知 290,565 5,535,453.77 6,863,145.30 -
300366 创意信息 15/12/29 重大事项 77.70 未知 未知 86,000 6,658,155.44 6,682,200.00 -
本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 895,189,698.00 元， 属于 第二 层次 的余额 为 202,680,203.32 元， 无 属于 第三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日 ：第一 层次 1,520,443,431.55 元， 第二 层次 284,772,747.48 元 ，无 属于 第三
层次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至 第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,051,229,121.82 79.82
其中： 股票 1,051,229,121.82 79.82
2 固定收 益投 资 46,640,779.50 3.54
其中： 债券 46,640,779.50 3.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,501,890.88 10.90
7 其他各 项资 产 75,611,348.22 5.74
8 合计 1,316,983,140.42 100.00
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 526,099,831.44 40.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 13,300,786.14 1.02
F 批发和 零售 业
46,963,889.50 3.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
235,076,010.17 18.02
J 金融业
13,150,048.00 1.01
K 房地产 业
89,629,402.30 6.87
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
26,290,044.00 2.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,458,244.96 0.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
46,582,806.02 3.57
S 综合
41,678,059.29 3.20
合计 1,051,229,121.82 80.59
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002329 皇氏集 团 2,339,484 65,271,603.60 5.00 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2 002292 奥飞动 漫 1,172,936 60,652,520.56 4.65
3 300104 乐视网 673,230 40,514,981.40 3.11
4 600745 中茵股 份 973,550 39,896,079.00 3.06
5 002466 天齐锂 业 260,373 36,647,499.75 2.81
6 300339 润和软 件 667,866 32,070,925.32 2.46
7 002405 四维图 新 802,623 31,141,772.40 2.39
8 300113 顺网科 技 296,366 30,042,621.42 2.30
9 600701 工大高 新 1,209,443 28,941,970.99 2.22
10 002668 奥马电 器 345,841 28,808,555.30 2.21
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300104 乐视网 368,619,634.00 17.92
2 002405 四维图 新 224,255,435.53 10.90
3 600893 中航动 力 203,216,939.80 9.88
4 000997 新大陆 172,099,484.40 8.37
5 002312 三泰控 股 137,184,639.31 6.67
6 600048 保利地 产 136,662,912.48 6.64
7 002462 嘉事堂 130,741,284.95 6.36
8 601688 华泰证 券 126,934,931.57 6.17
9 002657 中科金 财 123,366,101.77 6.00
10 002236 大华股 份 119,341,471.54 5.80
11 600999 招商证 券 118,550,095.34 5.76
12 000002 万科 A 112,772,957.13 5.48
13 601601 中国太 保 107,170,069.43 5.21
14 300166 东方国 信 106,423,296.82 5.17
15 600109 国金证 券 105,789,551.65 5.14
16 000558 莱茵体 育 105,690,434.68 5.14
17 300059 东方财 富 104,746,433.03 5.09
18 600446 金证股 份 104,051,672.47 5.06
19 600687 刚泰控 股 103,676,890.16 5.04
20 002594 比亚迪 103,191,005.06 5.02
21 002329 皇氏集 团 101,457,851.58 4.93
22 600598 北大荒 92,757,742.60 4.51
23 601555 东吴证 券 90,795,889.26 4.41 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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24 600391 成发科 技 88,623,940.38 4.31
25 601599 鹿港科 技 87,551,038.57 4.26
26 600958 东方证 券 86,686,905.66 4.21
27 002284 亚太股 份 85,075,096.27 4.14
28 300168 万达信 息 82,501,721.43 4.01
29 300229 拓尔思 81,065,934.37 3.94
30 600536 中国软 件 80,232,207.04 3.90
31 600383 金地集 团 79,451,768.52 3.86
32 000902 新洋丰 78,625,445.59 3.82
33 600037 歌华有 线 78,024,647.23 3.79
34 002425 凯撒股 份 77,728,486.36 3.78
35 300244 迪安诊 断 76,416,757.96 3.71
36 000024 招商地 产 75,912,453.00 3.69
37 601727 上海电 气 74,744,321.65 3.63
38 600566 济川药 业 74,245,722.14 3.61
39 002019 亿帆鑫 富 74,047,979.25 3.60
40 002197 证通电 子 73,902,558.22 3.59
41 601989 中国重 工 73,404,733.06 3.57
42 600118 中国卫 星 72,866,576.35 3.54
43 601800 中国交 建 71,825,606.98 3.49
44 601377 兴业证 券 71,747,960.98 3.49
45 000078 海王生 物 71,403,752.00 3.47
46 600136 道博股 份 70,412,863.49 3.42
47 002450 康得新 69,223,173.65 3.36
48 002285 世联行 67,570,167.79 3.28
49 600158 中体产 业 67,111,254.38 3.26
50 000673 当代东 方 66,711,134.84 3.24
51 000158 常山股 份 66,239,913.07 3.22
52 600688 上海石 化 65,983,219.42 3.21
53 601628 中国人 寿 62,932,941.17 3.06
54 601336 新华保 险 62,783,879.14 3.05
55 000948 南天信 息 62,678,986.01 3.05
56 600547 山东黄 金 62,565,630.88 3.04
57 000333 美的集 团 62,331,303.47 3.03
58 002115 三维通 信 61,852,967.29 3.01
59 002439 启明星 辰 61,533,435.29 2.99
60 601998 中信银 行 59,800,159.67 2.91
61 000651 格力电 器 59,366,514.26 2.89
62 300226 上海钢 联 58,661,969.45 2.85
63 600571 信雅达 58,219,072.52 2.83
64 600030 中信证 券 57,260,852.45 2.78
65 002230 科大讯 飞 57,224,886.93 2.78
66 300378 鼎捷软 件 56,898,882.27 2.77
67 600749 西藏旅 游 56,838,570.00 2.76 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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68 002153 石基信 息 56,518,147.21 2.75
69 600015 华夏银 行 55,269,732.03 2.69
70 300085 银之杰 55,042,270.22 2.68
71 600594 益佰制 药 54,487,704.91 2.65
72 002343 慈文传 媒 54,372,764.24 2.64
73 600701 工大高 新 54,301,567.06 2.64
74 000776 广发证 券 54,291,022.21 2.64
75 601088 中国神 华 53,937,794.58 2.62
76 002456 欧菲光 52,254,842.72 2.54
77 600588 用友网 络 52,137,896.04 2.53
78 600061 国投安 信 52,036,125.68 2.53
79 300343 联创股 份 51,863,425.70 2.52
80 600122 宏图高 科 51,685,211.01 2.51
81 300347 泰格医 药 51,339,590.57 2.50
82 002292 奥飞动 漫 50,771,692.87 2.47
83 601318 中国平 安 50,724,532.80 2.47
84 300006 莱美药 业 48,342,928.57 2.35
85 300254 仟源医 药 47,565,886.95 2.31
86 601866 中海集 运 47,449,328.99 2.31
87 300240 飞力达 47,135,830.46 2.29
88 002223 鱼跃医 疗 46,986,488.24 2.28
89 002466 天齐锂 业 46,835,715.98 2.28
90 300465 高伟达 46,073,542.32 2.24
91 300365 恒华科 技 45,993,593.28 2.24
92 002518 科士达 43,649,523.40 2.12
93 600576 万家文 化 43,572,727.46 2.12
94 002668 奥马电 器 43,194,363.50 2.10
95 300068 南都电 源 42,327,871.02 2.06
96 601668 中国建 筑 41,813,051.62 2.03
97 600585 海螺水 泥 41,662,639.29 2.03
98 601021 春秋航 空 41,523,101.30 2.02
99 600060 海信电 器 41,485,101.24 2.02
100 300020 银江股 份 41,371,603.04 2.01
101 601818 光大银 行 41,296,370.74 2.01
102 600855 航天长 峰 41,289,960.74 2.01
103 600285 羚锐制 药 41,158,752.56 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300104 乐视网 386,889,196.16 18.81
2 600893 中航动 力 224,160,086.25 10.90
3 002405 四维图 新 212,376,881.00 10.32
4 000997 新大陆 154,041,359.23 7.49
5 300166 东方国 信 149,687,983.73 7.28
6 002312 三泰控 股 136,709,535.15 6.65
7 600048 保利地 产 133,372,234.38 6.48
8 600999 招商证 券 126,451,012.02 6.15
9 601688 华泰证 券 123,896,771.95 6.02
10 002236 大华股 份 121,909,000.92 5.93
11 600118 中国卫 星 117,095,230.48 5.69
12 300229 拓尔思 116,697,808.44 5.67
13 000002 万科 A 113,510,437.76 5.52
14 002594 比亚迪 113,286,779.85 5.51
15 300347 泰格医 药 112,622,035.88 5.47
16 601318 中国平 安 112,546,270.21 5.47
17 600571 信雅达 111,864,055.61 5.44
18 000558 莱茵体 育 111,780,854.70 5.43
19 600446 金证股 份 109,777,103.29 5.34
20 002462 嘉事堂 109,712,053.14 5.33
21 300059 东方财 富 104,621,982.73 5.09
22 601601 中国太 保 103,731,037.93 5.04
23 002081 金螳螂 101,933,586.35 4.96
24 000024 招商地 产 97,626,773.73 4.75
25 002714 牧原股 份 96,799,267.86 4.71
26 600687 刚泰控 股 93,652,361.12 4.55
27 601377 兴业证 券 92,753,808.72 4.51
28 600598 北大荒 91,627,841.35 4.45
29 601599 鹿港科 技 91,579,793.36 4.45
30 002657 中科金 财 90,497,943.30 4.40
31 002425 凯撒股 份 87,719,616.95 4.26
32 600109 国金证 券 87,603,472.11 4.26
33 600958 东方证 券 86,312,226.88 4.20
34 601555 东吴证 券 85,408,708.16 4.15
35 300168 万达信 息 85,336,401.96 4.15
36 300115 长盈精 密 85,179,323.62 4.14
37 002285 世联行 85,094,841.79 4.14
38 600536 中国软 件 82,552,391.46 4.01
39 600383 金地集 团 82,076,145.51 3.99 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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40 002161 远望谷 79,951,110.25 3.89
41 600136 道博股 份 79,736,348.09 3.88
42 601989 中国重 工 78,663,756.97 3.82
43 601800 中国交 建 77,864,143.62 3.79
44 600566 济川药 业 77,733,545.92 3.78
45 600037 歌华有 线 76,246,441.40 3.71
46 002115 三维通 信 75,633,772.23 3.68
47 600391 成发科 技 75,613,038.77 3.68
48 300244 迪安诊 断 74,025,959.20 3.60
49 002019 亿帆鑫 富 73,957,332.85 3.60
50 000776 广发证 券 73,194,931.42 3.56
51 600588 用友网 络 72,623,744.93 3.53
52 600038 中直股 份 71,653,246.57 3.48
53 002329 皇氏集 团 70,141,719.61 3.41
54 000078 海王生 物 69,640,999.22 3.39
55 000158 常山股 份 69,515,729.45 3.38
56 600122 宏图高 科 68,782,994.05 3.34
57 002450 康得新 68,446,563.60 3.33
58 600895 张江高 科 68,277,570.77 3.32
59 600594 益佰制 药 66,146,547.48 3.22
60 300063 天龙集 团 65,679,915.58 3.19
61 000333 美的集 团 65,393,006.41 3.18
62 300253 卫宁健 康 64,501,129.04 3.14
63 601336 新华保 险 63,680,741.60 3.10
64 300226 上海钢 联 63,475,820.92 3.09
65 600158 中体产 业 63,332,409.91 3.08
66 000902 新洋丰 60,923,528.25 2.96
67 600547 山东黄 金 60,716,975.72 2.95
68 600749 西藏旅 游 60,599,615.55 2.95
69 600855 航天长 峰 60,268,775.78 2.93
70 000673 当代东 方 60,173,245.12 2.93
71 601628 中国人 寿 59,216,968.70 2.88
72 002284 亚太股 份 58,942,260.59 2.87
73 300295 三六五 网 57,983,172.94 2.82
74 002439 启明星 辰 57,254,244.78 2.78
75 300006 莱美药 业 57,112,393.13 2.78
76 002276 万马股 份 56,191,081.31 2.73
77 300162 雷曼股 份 56,179,294.94 2.73
78 000651 格力电 器 56,126,055.17 2.73
79 002216 三全食 品 55,316,209.27 2.69
80 002390 信邦制 药 55,012,777.10 2.67
81 002197 证通电 子 54,552,324.54 2.65
82 002153 石基信 息 54,443,913.97 2.65
83 300350 华鹏飞 53,658,341.26 2.61 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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84 603555 贵人鸟 53,406,692.04 2.60
85 601998 中信银 行 53,340,444.94 2.59
86 600060 海信电 器 53,005,993.44 2.58
87 300020 银江股 份 52,922,155.73 2.57
88 600850 华东电 脑 52,301,551.25 2.54
89 002230 科大讯 飞 51,841,748.72 2.52
90 600016 民生银 行 51,687,350.39 2.51
91 000939 凯迪生 态 51,008,532.34 2.48
92 000566 海南海 药 50,883,011.41 2.47
93 600688 上海石 化 50,688,678.23 2.46
94 300101 振芯科 技 50,350,155.45 2.45
95 000596 古井贡 酒 50,287,083.76 2.44
96 000100 TCL 集团 50,253,513.60 2.44
97 600061 国投安 信 49,860,818.90 2.42
98 300242 明家科 技 49,753,693.21 2.42
99 000555 神州信 息 49,485,813.95 2.41
100 000948 南天信 息 49,383,414.98 2.40
101 300254 仟源医 药 48,850,316.84 2.37
102 601866 中海集 运 48,364,338.12 2.35
103 601088 中国神 华 47,938,164.44 2.33
104 600285 羚锐制 药 47,567,199.45 2.31
105 300378 鼎捷软 件 47,132,078.16 2.29
106 601727 上海电 气 46,709,976.25 2.27
107 002418 康盛股 份 45,991,337.70 2.24
108 300003 乐普医 疗 45,435,384.73 2.21
109 000925 众合科 技 45,242,641.74 2.20
110 002343 慈文传 媒 44,950,594.61 2.19
111 600576 万家文 化 44,427,377.11 2.16
112 601021 春秋航 空 44,156,775.75 2.15
113 002456 欧菲光 43,970,687.40 2.14
114 002223 鱼跃医 疗 43,396,328.20 2.11
115 600030 中信证 券 43,116,937.40 2.10
116 002736 国信证 券 42,646,295.00 2.07
117 601818 光大银 行 42,218,429.00 2.05
118 002400 省广股 份 42,145,177.07 2.05
119 002353 杰瑞股 份 41,696,281.25 2.03
120 000807 云铝股 份 41,672,143.66 2.03
121 600728 佳都科 技 41,490,356.87 2.02
122 601668 中国建 筑 41,226,423.59 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 13,637,068,178.13
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,893,303,405.98
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 16,760,792.80 1.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,879,986.70 2.29
其中： 政策 性金 融债 29,879,986.70 2.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,640,779.50 3.58
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 198,670 19,868,986.70 1.52
2 019509 15 国债 09 167,240 16,760,792.80 1.28
3 150413 15 农发 13 100,000 10,011,000.00 0.77 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,648,224.27
2 应收证 券清 算款
72,318,572.67
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,631,379.56
5 应收申 购款
13,171.72
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
75,611,348.22 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 40,514,981.40 3.11 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
39,589
22,290.39 17,156,876.44 1.94% 865,297,227.80 98.06%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
964.75 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 9 月 20 日) 基 金份 额总 额 5,480,692,618.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,605,874,695.59
本报告 期 基 金总 申购 份额 67,570,838.80
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 790,991,430.15
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 882,454,104.24
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为 其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
10 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 6,388,982,389.87 22.40% 5,858,558.66 22.37% -
兴业证 券 1 5,792,041,180.46 20.31% 5,327,046.04 20.34% -
国泰君 安 2 3,273,421,392.28 11.48% 3,003,507.95 11.47% -
民生证 券 1 2,892,562,618.57 10.14% 2,649,988.18 10.12% -
中信证 券 1 2,835,263,311.67 9.94% 2,620,197.74 10.00% -
高华证 券 1 2,195,385,318.83 7.70% 2,009,924.37 7.67% -
中金公 司 1 1,873,424,899.11 6.57% 1,718,258.06 6.56% -
国开证 券 1 1,399,105,501.75 4.91% 1,273,743.99 4.86% -
安信证 券 1 879,075,054.16 3.08% 818,681.06 3.13% -
宏源证 券 1 778,613,485.60 2.73% 708,849.15 2.71% -
平安证 券 1 216,135,344.64 0.76% 201,291.12 0.77% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增安 信证券1个 席位 ，无 注销 席 位。
11.7.2 基 金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 101,199.00 0.18%
190,200,0
00.00
26.63% - -
民生证 券
47,242,394.1
0
82.06% - - - -
中信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
49,000,00
0.00
6.86% - -
国开证 券 - -
474,900,0
00.00
66.50% - -
安信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
平安证 券
10,225,828.3
0
17.76% - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
