上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 安 全战 略 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 2 月 26 日起 至 12 月 31 日 止。
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根安 全战 略股 票
基金主 代码 001009
交易代 码 001009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,271,574,583.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究 ， 重 点投 资于 与安 全 战略相 关行 业的 上市 公
司， 分享 中国 经济 增长 模 式转变 带来 的投 资机 会 ， 在控制 风险 的前 提下 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 重 点投 资于 与国家 安全 战略 相关
行业的 上市 公司 ， 分 享中 国经济 增长 模式 转变 带来 的投资 机会 。 本 基金 将
不低 于 80% 的非 现金 基金 资产投 资于 国家 安全 战略 相关行 业。
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将从行 业生 命周 期 、 行 业 景气度 、 行业 竞争 格局
等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ， 对 基金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用 “自 下而 上 ” 的方法 ， 在备 选行 业内
部通过 定量 与定 性相 结合 的分析 方法 ， 综合 分析 上 市公司 的业 绩质 量 、 成
长性和 估值 水平 等各 方面 信息， 精选 具有 良好 成长 性、估 值合 理的 个 股 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*85%+ 中债总 指数 收益 率*15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高 风 险收 益水 平的 基金产 品。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及 基 金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 2 月 26 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 80,832,368.73
本期利 润 170,530,236.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0824
本期基 金份 额净 值增 长率 9.00%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0436
期末基 金资 产净 值 1,386,226,177.87
期末基 金份 额净 值 1.090
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.97% 1.83% 16.30% 1.46% 1.67% 0.37%
过去六 个月 -11.17% 3.09% -13.01% 2.33% 1.84% 0.76%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
9.00% 2.93% 11.62% 2.20% -2.62% 0.73%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率*85%+ 中债总 指数 收益 率*15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 2 月 26 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 于 2015 年 2 月 26 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 2 月 26 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2015 年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有四 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证
消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金、 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根
岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根红 利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市
场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩根 纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回
报混合 型 证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根动 态多 因子策 略灵 活配 置证 券
投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根医 疗健 康股 票型 证券 投资基 金和 上投 摩根 文
体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金
基金经
理
2015-02-26 - 10 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自
2004 年 5 月至 2006 年 7 月
在 中 信 建 投 证 券 研 究 所 担
任分析 师， 自 2008 年 5 月
至 2010 年 7 月在 中国 国 际
金融有 限公 司担 任分 析师 ，
自 2010 年 7 月起 加入 上 投
摩根基 金管 理有 限公 司， 任
基 金 经 理 助 理 兼 行 业 专 家
一职， 自 2014 年 10 月至
2015 年 11 月 担任 上投 摩 根
双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年
10 月 起 任 上 投 摩 根 转 型 动
力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2015
年2 月起 同时 担任 上投 摩 根
安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.卢扬 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根安 全战 略
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循 了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ，就 公司 内部控 制提 出了 相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严 禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同 日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年是 资本 市场 全面 拥 抱新经 济的 一年 ， 改革 预 期叠加 杠杆 资金 推动 了以 新经济 为代 表的 创上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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业板指 数大 幅走强 ，全 年 创业板 指数 和创业 板综 合 指数分 别上 涨 84.4% 、106.6% ，而 传统 经济代 表
的大盘 指数 则被 市场 所抛 弃， 全 年上 证综 指和 沪深 300 分 别仅 上涨 9.4% 、 5.6% ， 结构 分化 非常 明显 。
回顾 2015 年的 行情 ， 一 方 面固定 资产 投资 、 房 地产 投资 、 工业 增加 值等 为代 表的传 统经 济指 标
呈现出加速下行的趋势， 另一方面，国企改革和万 众创新被寄予厚望，成为 推动中国经济结构转型
的两大抓手。在此背景之 下， 资本市场给予了积极 的响应，这其中互联网与 传统经济的融合成为推
动行情 大发 展的 主旋 律。
针对这段时间的市场特征 ，我们将配置的重点集中 在了新经济代表的计算机 、传媒等板块上，
取得了 不错 的效 果， 为基 金份额 持有 人带 来了 良好 的收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 9.00% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 11.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 ， 风 险与 机遇 并存 ：1 、 货币 政策 宽松 的 空间愈 发有 限 ；2 、 注册 制 以及大 股东 解禁
对于股 票市 场的 供给 冲击 逐步体 现；3、 中小 创为 代 表的个 股估 值高 高在 上；4 、美联 储 QE 的逐 步
退出降低了全球的风险偏 好程度，也加大了全球金 融市场的波动。但积极正 面的因素也有不少，供
给侧改革的适时推出夯实 了中国经济结构转型的基 础，经济增速下滑的速度 逐步放缓，第三产业逐
步取代 第二 产业 成为 中国 经济发 展的 引擎 等等 。
在此背景之下，我们将继 续发挥机构投资者在行业 研究方面的优势，精选信 息安全、国家安全
等方面的优质个股买入并 持有，同时适当加大受益 于经济刺激政策的周期股 的配置，力争为投资者
带来更 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根安全战略股 票型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规 定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
上投摩根安全战略股票型 证券投资基金 2015 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 陈玲 、 曹 阳签 字出 具了 “ 无保留 意见 的审 计报 告” （ 编号 ： 普 华永 道中 天审
字(2016) 第 21365 号） 。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上 投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 138,197,639.48
结算备 付金
11,040,376.17
存出保 证金
1,117,956.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,268,718,488.73
其中： 股票 投资
1,206,467,771.63
基金投 资
-
债券投 资
62,250,717.10
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 2,209,629.35
应收股 利
-
应收申 购款
256,502.80
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
1,421,540,593.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
27,852,378.89
应付赎 回款
4,245,657.12
应付管 理人 报酬
1,798,644.84
应付托 管费
299,774.16
应付销 售服 务费
- 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 14 页共 40 页
应付交 易费 用 7.4.7.7 683,153.90
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 434,806.24
负债合计
35,314,415.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,271,574,583.00
未分配 利润 7.4.7.10 114,651,594.87
所有者权益合计
1,386,226,177.87
负债和所有者权益总 计
1,421,540,593.02
注： 1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.090 元， 基 金份 额总 额 1,271,574,583.00 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 2 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 2 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 2 月 26 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
231,888,551.34
1. 利息 收入
11,472,911.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,989,297.36
债券利 息收 入
2,414,117.52
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
6,069,496.12
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
108,506,011.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 101,041,017.65
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -279,630.65
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 7,744,624.31
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 89,697,867.79 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 15 页共 40 页
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
-
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 22,211,761.24
减：二、费用
61,358,314.82
1. 管理 人报酬
28,986,105.14
2. 托管 费
4,831,017.59
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 27,073,369.32
5. 利息 支出
13,576.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,576.01
6. 其他 费用 7.4.7.19 454,246.76
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
170,530,236.52
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
170,530,236.52
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安全 战略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 2 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 26 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,420,650,236.61 - 3,420,650,236.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 170,530,236.52 170,530,236.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,149,075,653.61 -55,878,641.65 -2,204,954,295.26
其中：1.基 金申 购款 2,258,134,891.98 887,809,676.30 3,145,944,568.28
2.基金 赎回 款 -4,407,210,545.59 -943,688,317.95 -5,350,898,863.54
四、本期向基金份额持 - - - 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安全战略股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 3 号《 关于 核准 上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
全战略股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次募集 期间 为 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 2 月 17 日 ，首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集
3,419,857,678.96 元 ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第 154
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证 监 会备 案， 《上 投 摩根安 全战 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于
2015 年 2 月 26 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 3,420,650,236.61 份 基金 份额 ， 其 中
认购资 金利 息折 合 792,557.65 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金
管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。本基金的投资组合比例 为：股票资产占基金资
产的 80%-95% ， 投 资于 安 全战略 相关 行业 股票 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 其 余资 产投 资上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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于债券 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券 等金 融工具 ； 权 证占 基金 资产 净值 的 0-3% ； 每个 交 易
日日终 在扣 除股 指期 货保 证金后 ， 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 ：中 证 800 指数 收益 率× 85%+ 中 债总 指数 收益 率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安全战 略股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 2 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业 会
计准则 的要 求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 2 月 26 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关 信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2015 年 2
月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金 现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金 融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认 金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认 为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等为正数，则期末可供分 配利润的金额为期 末未分 配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等情 况， 本 基金 根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估 计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,986,105.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,364,728.97
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,831,017.59
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年2 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 138,197,639.48 2,676,297.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000876 新希望 2015-08-17 重大事 项 17.61 2016-03-02 17.09 294,700.00 5,683,369.92 5,189,667.00
600271 航天信 息 2015-10-12 重大事 项 71.46
866,413.00 55,676,339.31 61,913,872.98
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,139,364,231.65 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 129,354,257.08 元， 无 属于 第三 层次
的余额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ， 确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,206,467,771.63 84.87
其中： 股票 1,206,467,771.63 84.87
2 固定收 益投 资 62,250,717.10 4.38
其中： 债券 62,250,717.10 4.38
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 149,238,015.65 10.50
7 其他各 项资 产 3,584,088.64 0.25
8 合计 1,421,540,593.02 100.00 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 848,969,187.75 61.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
65,350,649.72 4.71
E 建筑业 17,432,139.00 1.26
F 批发和 零售 业
31,627,700.74 2.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
44,191,023.00 3.19
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
102,101,822.84 7.37
J 金融业
13,717,232.00 0.99
K 房地产 业
21,004,635.17 1.52
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
62,073,381.41 4.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,206,467,771.63 87.03
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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值比例( ％)
1 002236 大华股 份 2,367,166 87,348,425.40 6.30
2 000902 新洋丰 2,658,284 80,944,747.80 5.84
3 600271 航天信 息 866,413 61,913,872.98 4.47
4 002191 劲嘉股 份 4,000,000 61,440,000.00 4.43
5 601021 春秋航 空 724,443 44,191,023.00 3.19
6 000400 许继电 气 2,069,959 40,219,303.37 2.90
7 300367 东方网 力 534,096 37,226,491.20 2.69
8 000958 东方能 源 1,433,971 36,881,734.12 2.66
9 002367 康力电 梯 2,140,239 35,891,808.03 2.59
10 002241 歌尔声 学 1,027,566 35,553,783.60 2.56
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入 金额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 191,888,491.25 13.84
2 603766 隆鑫通 用 188,908,047.88 13.63
3 002236 大华股 份 187,291,068.62 13.51
4 300284 苏交科 158,173,229.48 11.41
5 000902 新洋丰 150,564,308.91 10.86
6 002657 中科金 财 145,615,580.73 10.50
7 600143 金发科 技 130,922,306.22 9.44
8 601021 春秋航 空 129,527,412.27 9.34
9 002030 达安基 因 125,504,762.27 9.05
10 300041 回天新 材 120,371,169.80 8.68
11 601126 四方股 份 111,999,685.31 8.08
12 601601 中国太 保 103,306,701.30 7.45
13 000024 招商地 产 102,949,428.12 7.43
14 600850 华东电 脑 102,748,517.99 7.41
15 002217 合力泰 102,688,752.43 7.41
16 002191 劲嘉股 份 99,814,718.94 7.20
17 600118 中国卫 星 99,405,192.36 7.17 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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18 603898 好莱客 99,149,849.97 7.15
19 600859 王府井 96,225,683.81 6.94
20 600521 华海药 业 94,078,899.38 6.79
21 600887 伊利股 份 92,492,928.62 6.67
22 300011 鼎汉技 术 91,415,533.16 6.59
23 600198 大唐电 信 87,269,116.24 6.30
24 000078 海王生 物 86,889,080.12 6.27
25 002466 天齐锂 业 84,670,328.27 6.11
26 601688 华泰证 券 84,508,042.62 6.10
27 002216 三全食 品 84,037,116.85 6.06
28 002085 万丰奥 威 82,345,279.31 5.94
29 600446 金证股 份 82,086,688.06 5.92
30 300066 三川智 慧 81,478,050.55 5.88
31 300332 天壕环 境 78,594,377.09 5.67
32 600498 烽火通 信 77,348,008.32 5.58
33 000910 大亚科 技 77,254,654.28 5.57
34 002431 棕榈园 林 75,396,211.66 5.44
35 000958 东方能 源 74,550,211.53 5.38
36 300168 万达信 息 74,414,818.79 5.37
37 300221 银禧科 技 73,760,799.43 5.32
38 600129 太极集 团 72,494,551.24 5.23
39 000768 中航飞 机 71,749,410.95 5.18
40 002322 理工监 测 71,172,358.67 5.13
41 601166 兴业银 行 70,797,679.18 5.11
42 002701 奥瑞金 70,249,441.36 5.07
43 000061 农产品 69,558,603.30 5.02
44 000977 浪潮信 息 69,474,967.54 5.01
45 002009 天奇股 份 69,038,589.00 4.98
46 601668 中国建 筑 68,935,295.00 4.97
47 002256 彩虹精 化 67,613,581.29 4.88
48 600645 中源协 和 67,098,646.93 4.84
49 600703 三安光 电 66,461,651.67 4.79
50 300273 和佳股 份 65,605,101.66 4.73
51 600358 国旅联 合 65,561,404.73 4.73
52 002400 省广股 份 64,081,257.55 4.62
53 600988 赤峰黄 金 64,035,527.28 4.62
54 300133 华策影 视 63,827,898.74 4.60
55 601515 东风股 份 63,756,268.30 4.60
56 601199 江南水 务 62,944,952.98 4.54
57 002572 索菲亚 62,018,255.58 4.47
58 002339 积成电 子 61,805,312.85 4.46
59 000559 万向钱 潮 61,626,698.46 4.45
60 002081 金螳螂 61,515,049.63 4.44
61 600398 海澜之 家 61,174,500.00 4.41 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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62 002152 广电运 通 58,864,216.90 4.25
63 002532 新界泵 业 57,359,722.03 4.14
64 002303 美盈森 55,886,939.50 4.03
65 600271 航天信 息 55,676,339.31 4.02
66 600036 招商银 行 54,546,406.15 3.93
67 002741 光华科 技 52,398,075.06 3.78
68 002202 金风科 技 51,638,050.98 3.73
69 300013 新宁物 流 51,181,903.40 3.69
70 002518 科士达 51,016,159.67 3.68
71 300166 东方国 信 48,352,247.83 3.49
72 300352 北信源 48,082,116.45 3.47
73 600104 上汽集 团 47,845,330.57 3.45
74 002573 清新环 境 46,625,188.37 3.36
75 000638 万方发 展 46,487,981.35 3.35
76 002367 康力电 梯 46,238,181.70 3.34
77 002538 司尔特 46,223,082.06 3.33
78 601888 中国国 旅 44,708,557.64 3.23
79 600109 国金证 券 44,615,494.27 3.22
80 300210 森远股 份 43,906,446.97 3.17
81 300206 理邦仪 器 43,662,654.28 3.15
82 000876 新希望 43,639,140.85 3.15
83 002568 百润股 份 43,318,737.62 3.12
84 000967 上风高 科 43,066,640.65 3.11
85 300017 网宿科 技 42,968,557.43 3.10
86 000625 长安汽 车 41,923,206.11 3.02
87 300075 数字政 通 41,581,851.96 3.00
88 002407 多氟多 41,365,725.03 2.98
89 000810 创维数 字 41,007,179.97 2.96
90 000782 美达股 份 40,931,903.20 2.95
91 002271 东方雨 虹 40,477,494.07 2.92
92 000400 许继电 气 40,453,417.25 2.92
93 600894 广日股 份 40,262,083.38 2.90
94 300367 东方网 力 40,001,149.86 2.89
95 300145 南方泵 业 39,323,062.83 2.84
96 601313 江南嘉 捷 39,282,335.87 2.83
97 600340 华夏幸 福 38,871,006.66 2.80
98 603885 吉祥航 空 38,552,841.65 2.78
99 000002 万科 A 38,160,377.56 2.75
100 600016 民生银 行 37,644,576.24 2.72
101 601009 南京银 行 37,358,358.73 2.69
102 600795 国电电 力 37,316,065.00 2.69
103 000858 五粮液 36,817,955.81 2.66
104 300274 阳光电 源 36,734,439.45 2.65
105 002475 立讯精 密 36,572,851.18 2.64 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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106 002456 欧菲光 36,308,865.50 2.62
107 002241 歌尔声 学 36,008,886.05 2.60
108 300408 三环集 团 35,794,562.60 2.58
109 600570 恒生电 子 35,241,801.83 2.54
110 300314 戴维医 疗 35,186,355.10 2.54
111 600276 恒瑞医 药 35,174,590.77 2.54
112 000685 中山公 用 34,616,524.71 2.50
113 000623 吉林敖 东 34,593,776.73 2.50
114 002074 国轩高 科 34,315,377.97 2.48
115 600410 华胜天 成 34,158,226.14 2.46
116 600999 招商证 券 34,150,671.59 2.46
117 601628 中国人 寿 34,143,108.49 2.46
118 002672 东江环 保 33,755,350.57 2.44
119 600519 贵州茅 台 33,274,533.06 2.40
120 002013 中航机 电 32,550,751.04 2.35
121 600805 悦达投 资 32,355,537.69 2.33
122 600150 中国船 舶 31,280,571.39 2.26
123 600571 信雅达 30,934,715.61 2.23
124 000558 莱茵体 育 30,320,911.00 2.19
125 300172 中电环 保 30,162,472.23 2.18
126 002484 江海股 份 29,997,101.63 2.16
127 600409 三友化 工 29,137,232.97 2.10
128 300359 全通教 育 28,492,673.10 2.06
129 002450 康得新 28,418,135.05 2.05
130 600009 上海机 场 28,326,921.17 2.04
注:“买入金额” （或 “买入股票成本”）、 “卖出金额” （或“卖出股票收入 ”）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603766 隆鑫通 用 248,049,443.77 17.89
2 600143 金发科 技 223,704,371.36 16.14
3 002657 中科金 财 184,055,281.38 13.28
4 601318 中国平 安 183,604,229.33 13.24
5 300041 回天新 材 150,182,126.50 10.83
6 600521 华海药 业 118,409,442.40 8.54
7 300011 鼎汉技 术 117,448,770.25 8.47 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 40 页
8 002236 大华股 份 111,869,673.48 8.07
9 600118 中国卫 星 110,097,237.05 7.94
10 600850 华东电 脑 103,666,235.99 7.48
11 601601 中国太 保 103,566,466.20 7.47
12 000902 新洋丰 102,917,831.62 7.42
13 000024 招商地 产 101,734,745.18 7.34
14 600198 大唐电 信 99,229,471.75 7.16
15 002216 三全食 品 97,559,714.79 7.04
16 002339 积成电 子 93,525,668.87 6.75
17 300332 天壕环 境 92,625,593.52 6.68
18 300168 万达信 息 91,929,170.78 6.63
19 601126 四方股 份 89,167,840.52 6.43
20 300221 银禧科 技 87,906,125.96 6.34
21 600887 伊利股 份 87,743,515.27 6.33
22 300066 三川智 慧 87,736,775.12 6.33
23 300284 苏交科 84,536,988.41 6.10
24 603898 好莱客 84,188,898.45 6.07
25 002217 合力泰 83,201,280.93 6.00
26 600498 烽火通 信 81,518,387.78 5.88
27 002085 万丰奥 威 79,768,128.24 5.75
28 002030 达安基 因 76,254,540.99 5.50
29 002009 天奇股 份 75,200,487.12 5.42
30 601021 春秋航 空 74,625,842.60 5.38
31 002256 彩虹精 化 74,067,106.50 5.34
32 600358 国旅联 合 73,255,950.79 5.28
33 002431 棕榈园 林 73,120,219.57 5.27
34 601668 中国建 筑 72,558,565.81 5.23
35 300273 和佳股 份 72,503,312.51 5.23
36 600446 金证股 份 72,382,203.21 5.22
37 601166 兴业银 行 71,509,232.40 5.16
38 300133 华策影 视 70,693,530.00 5.10
39 601688 华泰证 券 70,346,137.81 5.07
40 002081 金螳螂 68,480,431.55 4.94
41 600859 王府井 68,225,234.24 4.92
42 000559 万向钱 潮 66,408,979.19 4.79
43 600645 中源协 和 66,292,615.22 4.78
44 300013 新宁物 流 65,922,635.59 4.76
45 002741 光华科 技 65,060,097.44 4.69
46 002303 美盈森 64,853,293.63 4.68
47 002466 天齐锂 业 64,034,420.50 4.62
48 000078 海王生 物 63,583,990.91 4.59
49 002202 金风科 技 60,778,309.00 4.38
50 002532 新界泵 业 60,362,121.98 4.35
51 000061 农产品 59,720,593.69 4.31 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 40 页
52 002572 索菲亚 58,259,707.57 4.20
53 002701 奥瑞金 58,012,820.80 4.18
54 002322 理工监 测 56,533,463.65 4.08
55 300166 东方国 信 56,082,654.24 4.05
56 300172 中电环 保 54,884,652.24 3.96
57 300352 北信源 54,282,221.01 3.92
58 600398 海澜之 家 53,927,013.40 3.89
59 600036 招商银 行 52,732,783.91 3.80
60 300017 网宿科 技 52,716,350.56 3.80
61 601199 江南水 务 52,706,546.63 3.80
62 002538 司尔特 50,909,840.31 3.67
63 000977 浪潮信 息 50,457,061.71 3.64
64 000967 上风高 科 50,246,466.66 3.62
65 601888 中国国 旅 49,461,315.74 3.57
66 600104 上汽集 团 48,768,207.44 3.52
67 000768 中航飞 机 46,521,261.97 3.36
68 000782 美达股 份 45,999,837.59 3.32
69 603885 吉祥航 空 45,470,457.22 3.28
70 600571 信雅达 44,646,444.66 3.22
71 000558 莱茵体 育 42,953,275.82 3.10
72 000938 紫光股 份 41,872,756.31 3.02
73 002573 清新环 境 41,344,289.94 2.98
74 600988 赤峰黄 金 41,129,526.86 2.97
75 002400 省广股 份 39,933,174.43 2.88
76 002152 广电运 通 39,815,551.38 2.87
77 002074 国轩高 科 39,799,663.59 2.87
78 002013 中航机 电 39,756,458.97 2.87
79 600410 华胜天 成 39,127,631.86 2.82
80 600519 贵州茅 台 38,790,672.11 2.80
81 000901 航天科 技 38,583,858.52 2.78
82 000625 长安汽 车 38,076,806.50 2.75
83 600276 恒瑞医 药 37,429,055.64 2.70
84 000876 新希望 36,956,003.48 2.67
85 601515 东风股 份 36,907,211.43 2.66
86 600016 民生银 行 36,898,657.70 2.66
87 000002 万科 A 36,700,750.07 2.65
88 002568 百润股 份 36,685,072.11 2.65
89 600340 华夏幸 福 36,070,553.56 2.60
90 000810 创维数 字 35,985,826.55 2.60
91 600795 国电电 力 35,948,443.19 2.59
92 000910 大亚科 技 35,902,943.66 2.59
93 000858 五粮液 34,834,056.00 2.51
94 601009 南京银 行 34,598,038.18 2.50
95 600703 三安光 电 34,342,755.49 2.48 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 40 页
96 300345 红宇新 材 34,259,853.90 2.47
97 000685 中山公 用 34,171,934.00 2.47
98 600109 国金证 券 34,137,812.41 2.46
99 600999 招商证 券 34,091,746.25 2.46
100 601628 中国人 寿 33,917,100.42 2.45
101 000623 吉林敖 东 33,843,862.73 2.44
102 002407 多氟多 33,611,733.94 2.42
103 300075 数字政 通 32,533,697.93 2.35
104 002456 欧菲光 32,105,421.03 2.32
105 600409 三友化 工 32,009,319.59 2.31
106 600129 太极集 团 31,941,543.56 2.30
107 300206 理邦仪 器 31,438,801.38 2.27
108 600570 恒生电 子 30,961,759.50 2.23
109 600805 悦达投 资 30,578,132.17 2.21
110 002344 海宁皮 城 30,224,777.54 2.18
111 300210 森远股 份 30,144,000.87 2.17
112 600009 上海机 场 28,464,606.76 2.05
113 600535 天士力 28,223,707.41 2.04
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,579,092,531.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,564,471,125.32
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 35,077,000.00 2.53
2 央行票 据 - - 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 35 页共 40 页
3 金融债 券 27,173,717.10 1.96
其中： 政策 性金 融债 27,173,717.10 1.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,250,717.10 4.49
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019509 15 国债 09 350,000 35,077,000.00 2.53
2 018001 国开 1301 271,710 27,173,717.10 1.96
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 36 页共 40 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,117,956.49
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,209,629.35
5 应收申 购款
256,502.80
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,584,088.64
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例()
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 61,913,872.98 4.47 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
38,160
33,322.19 10,105,454.01 0.79% 1,261,469,128.99 99.21%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
20,263.07 0.0016%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 2 月 26 日) 基 金份 额总 额 3,420,650,236.61
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,258,134,891.98
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 4,407,210,545.59
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,271,574,583.00 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§1 1 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 1 6,983,773,719.36 38.51% 6,382,754.84 38.54% -
上海证 券 1 3,754,041,664.03 20.70% 3,432,408.91 20.73% -
东方证 券 1 3,650,381,566.40 20.13% 3,328,191.57 20.10% -
华泰证 券 1 2,336,153,623.50 12.88% 2,132,218.90 12.87% -
高华证 券 1 1,412,473,678.44 7.79% 1,285,917.12 7.76% -
国元证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年2 月26 日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
方正证 券 - - - - - -
上海证 券
57,928,179.7
0
43.33%
20,420,80
0,000.00
99.00% - -
东方证 券
75,753,352.0
0
56.67%
206,600,0
00.00
1.00% - -
华泰证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
