上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 2 页共 43 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 3 页共 43 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合
基金主 代码 000125
交易代 码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,811,992,140.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追 求基 金资 产的 稳健 增 值， 力争 为投 资者 提供
稳定的 现金 分红 。
投资策 略
1、资 产配置策略：本基金管理人将采用严 格的仓位控制策略，根据 基金
单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判断 ， 灵 活控 制股 票 仓位， 控制 下行 风险 。
具体而 言， 本基 金将 以每 一 个会计 年度 作为 仓位 控制 策略执 行的 周期 ， 即 ：
以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 ， 根据 基 金当前 净值 与本 年度 单
位累计 分红 金额 之和 确定 股票仓 位上 限。
2、债 券投资策略：本基金将在控制市场风 险与流动性风险的前提下 ，根
据对财 政政 策 、 货 币政 策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的持 续跟 踪 ， 结 合不
同债券 品种 的到 期收 益率 、 流 动性 、 市场 规模 等情 况 ， 灵 活运 用久 期策 略、
期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 ， 实 施积 极
主动的 组合 管理 ， 并 根据 对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 ， 对 债
券组合 进行 动态 调整 。
3、股 票投资策略：本基金将采用自下而上 的分析方法，以企业基本 面研
究为核 心 ， 并 结合 股票 价 值评估 ， 精选 具有 较强 竞 争优势 且估 值合 理的 股
票构建 投资 组合 。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 4 页共 43 页
业绩比 较基 准 一年期 银 行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 7 月 18 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 132,580,470.91 11,507,215.42 1,948,666.65
本期利 润 136,823,376.83 15,271,265.85 -238,371.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0550 0.1071 -0.0006
本期基 金份 额净 值增 长率 7.58% 19.07% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 5 页共 43 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0297 0.1162 -0.0027
期末基 金资 产净 值 1,865,850,620.55 48,493,827.09 299,550,650.81
期末基 金份 额净 值 1.030 1.140 0.997
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.78% 0.05% 0.65% 0.01% 0.13% 0.04%
过去六 个月 1.17% 0.04% 1.40% 0.01% -0.23% 0.03%
过去一 年 7.58% 0.29% 3.16% 0.01% 4.42% 0.28%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
27.71% 0.29% 9.04% 0.01% 18.67% 0.28%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 6 页共 43 页
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日 ， 图 示时 间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 7 页共 43 页
注：本 基金 于 2013 年 7 月 18 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 1.890 224,693,562.58 182,268,739.18 406,962,301.76 -
2014 0.420 3,564,231.51 393,951.51 3,958,183.02 -
合计 2.310 228,257,794.09 182,662,690.69 410,920,484.78 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 8 页共 43 页
底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新 兴动力
混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证 券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-04-2
2
- 7 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 9 页共 43 页
有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回
报混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
杨成
本基金 基金 经
理
2013-07-1
8
2015-04-22 8 年
上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 研 究
生。 2007 年至 2010 年 期间 任信诚
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 分 析
师。2010 年 2 月 起加 入上 投摩根
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 基 金 经 理
助 理 ， 主 要 负 责 固 定 收 益 方 面 投
资研究 的相 关工 作。2011 年 8 月
至 2015 年 4 月任 上投 摩根 强化回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2013 年 2 月至 2014 年 3 月担
任 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2013 年 7 月
至 2015 年 4 月担 任上 投摩 根天颐
年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 12 月至 2015 年 4 月
同 时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.杨成 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 颐年 丰上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 10 页共 43 页
混合型证券投资基金基金 合同》 的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了 相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市 场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以 及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 11 页共 43 页
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 上半 年宏 观经 济继 续 面临向下 压 力， 物价 水平 保持低 迷。 实体 经济 不振 迫使货币 政 策保 持
宽松， 继去 年四 季度 不对称 降息 之后 ，央 行 进 一步 引 导 回 购利 率下 行， 并继 续实 施 降准 、 降 息等 较
宽松的 货币 政策 ，推 动社 会 融资 成本 下行 。在 新增 资金的 买盘 推动 下， 股票 市 场在 上半 年仍 维持强
劲上 涨 势头 ，结构 性估 值过 高问题 日 益突 出， 六月 中下旬 之后 ，股 票市 场开 始大幅 回 调 。上 半年 新
股发 行 节奏 稳步 加快 ，新 股上市 后股 价大 幅上 涨。 本基金 从二 季度 开始 降低 了二 级 市场 股票 和 债 券
仓位， 重点 关注 风险 较 低 的新股 投 资 机会 。三 季度 通 胀 水 平呈 现小 幅回 升趋势 ，但 经济 增长 水平 却
未如期 企 稳 反弹 ，出 口、 投 资、工 业 增加 值、采 购经 理人 指 数 等诸 多经济 指 标继续 下行 ， 显 示经济
进一步 下滑 压力 仍在 加大 ， 与此同 时 ，因 担 忧 全球 需求偏 弱， 能源 原材 料等 大宗商 品 价 格出 现大幅
下挫。 股票 市 场 在三 季度 出 现大 幅波 动， 前期 狂 热 的氛 围 出现 急剧转 向； 债 券市场 在经济 基 本面 、
货币政 策等 因素 推 动 下继续 上涨 ，信 用利 差不 断压 缩 ，市 场乐 观 情 绪明 显占 据上 风 ，将 利率 水平 和
信用利 差水 平推 至 历 史低 位水平 。三 季度 本基 金在 新股 发 行暂 停后 采取 了偏 保守的 投 资 策略 ，降 低
了权 益 仓位 以控 制回 撤， 并维 持 较高的 组 合流 动性 。四季 度 权 益市 场逐 步企 稳，本 基金 在新 股 发 行
重启 后 重点 参与 了新 股的 投 资机 会， 并维 持较 高的 组合流 动性。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 12 页共 43 页
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 7.58% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 3.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年， 经 济 增 长压 力仍在 。 中 央提出 的 “ 供 给侧改革 ” 意味 着未 来产 能出 清 依然 为重要
目标 ， 因而 未 来 经济 可能 继续维 持L 型走 势 。 本基 金在下 一 阶 段将稳 健 操作 ，注重 控制 回撤 风险 。
控制股 票 仓 位， 加大 低风险 的固 定收 益资产 投 资力 度，加 大新 股投 资力 度， 同 时加大 对债 券 信用 风
险的甄 别与 管理 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年 01 月 15
日实施 收益 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.600 元， 合 计发 放红 利 2,461,580.20 元; 本基 金以 2015
年 03 月 31 日 为收 益分 配 基准日 ，于 2015 年 04 月 13 日实 施收 益分 配，每 10 份基金 份额 派发 红利
0.620 元， 合计 发放 红利 205,076,020.36 元; 本基 金以 2015 年 06 月 30 日 为收 益 分配基 准日 ， 于 2015
年 07 月 10 日实 施收 益分 配， 每 10 份基 金份 额派发 红利 0.430 元， 合计 发放 红利 162,026,536.70 元;
本基金 以 2015 年 09 月 30 日为收 益分 配基 准日， 于 2015 年 10 月 20 日实 施收 益分配 ， 每 10 份 基金
份额派 发红 利 0.240 元， 合计发 放红 利 37,398,164.50 元。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 13 页共 43 页
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续二十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 3 月 10 日。
基金管理人拟调整本基金运作方式， 加大营销力度， 提升基金规模， 方案已报监管机关。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核。对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 406,962,301.76 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根天颐年丰混合型 证券投资基金2015年度财 务会计报告已由普华永道 中天会计师事务所审计 、
注册会 计师 陈玲 、 曹阳 签字 出具了 “ 无保 留意 见的 审计 报告” （编 号 ： 普 华永 道中天 审字(2016) 第21346
号） 。 投资 者可 通过 登载 于 本基金 管理 人网 站的 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 14 页共 43 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 152,765,812.83 5,942,847.59
结算备 付金
53,793,976.88 1,327,705.55
存出保 证金
106,823.70 41,890.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 271,710,924.97 57,976,720.10
其中： 股票 投资
36,337,958.07 6,440,527.00
基金投 资
- -
债券投 资
235,372,966.90 51,536,193.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,092,000,000.00 -
应收证 券清 算款
477,675,888.34 -
应收利 息 7.4.7.5 6,869,594.77 1,358,601.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- 47,370.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,054,923,021.49 66,695,135.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 15 页共 43 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
157,499,535.00 12,400,000.00
应付证 券清 算款
- 4,707,793.33
应付赎 回款
29,089,258.52 626,264.15
应付管 理人 报酬
1,542,832.60 39,064.08
应付托 管费
428,564.61 10,851.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 288,924.40 111,274.84
应交税 费
- -
应付利 息
11,299.30 4,472.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 211,986.51 301,588.36
负债合计
189,072,400.94 18,201,308.16
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,811,992,140.21 42,555,460.69
未分配 利润 7.4.7.10 53,858,480.34 5,938,366.40
所有者权益合计
1,865,850,620.55 48,493,827.09
负债和所有者权益总 计
2,054,923,021.49 66,695,135.25
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.030 元， 基金 份额 总额 1,811,992,140.21 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 16 页共 43 页
一、收入
169,582,836.15 19,854,305.29
1.利息 收入
42,884,706.43 9,338,852.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,587,460.27 914,490.33
债券利 息收 入
15,296,283.48 7,969,930.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,000,962.68 454,431.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
116,299,147.70 6,456,669.79
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 114,764,525.02 -1,705,473.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,439,183.15 8,117,761.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 95,439.53 44,381.47
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） 7.4.7.16
4,242,905.92 3,764,050.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 6,156,076.10 294,732.80
减：二、费用
32,759,459.32 4,583,039.44
1．管 理人 报酬
23,219,224.98 1,316,839.54
2．托 管费
6,449,784.80 365,788.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,212,199.20 464,296.01
5．利 息支 出
652,683.14 2,115,013.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
652,683.14 2,115,013.31
6．其 他费 用 7.4.7.19 225,567.20 321,101.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
136,823,376.83 15,271,265.85 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 17 页共 43 页
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
136,823,376.83 15,271,265.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 136,823,376.83 136,823,376.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,769,436,679.52 318,059,038.87 2,087,495,718.39
其中：1.基 金申 购款 6,327,042,692.70 595,456,006.62 6,922,498,699.32
2.基金 赎回 款 -4,557,606,013.18 -277,396,967.75 -4,835,002,980.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -406,962,301.76 -406,962,301.76
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 18 页共 43 页
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
300,358,361.80 -807,710.99 299,550,650.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,271,265.85 15,271,265.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-257,802,901.11 -4,567,005.44 -262,369,906.55
其中：1.基 金申 购款 20,663,689.67 1,265,069.34 21,928,759.01
2.基金 赎回 款 -278,466,590.78 -5,832,074.78 -284,298,665.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -3,958,183.02 -3,958,183.02
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根天颐年丰混合型 证券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证监 许可[2013]321 号《 关于 核准 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根 天
颐年丰混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定， 首
次募集 期间 为 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日 ，首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集
439,211,938.71 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有 限 公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第 403 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《上 投摩 根 天颐年 丰混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2013
年 7 月 18 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 439,284,482.30 份基金 份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 72,543.59 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天颐年丰混合型证券 投资基金基金合同》的上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 19 页共 43 页
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 权 证、
债券等固定收益类金融工 具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投
资组合 比例 为： 股票 等权 益类资 产占 基金 资产 的 0%-40% ； 债券 、现 金等 其 他金融 工具 占基 金资 产
的比例 不低 于 60% ，其 中 现金或 到期 日在 一年 期以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ；权 证
投资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后 ）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 03 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的( 以 下简 称“ 中
国基金 业协 会 ”) 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完 整地 反映 了 本基 金 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2015 年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的会计政策与最近一 期年 度报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的会计估计与最近一 期年 度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本 报告期 未发生 会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计 变更的说明
对于在证 券交易 所上市 或 挂牌转让 的固定 收益品 种( 可转换 债券、 资产支 持证 券和私募 债券除 外) ，
鉴于 其交易量和交 易频率不足 以提供持续的 定价信息， 本基金本报告 期改为采用中证指数有限
公司根据 《中国 证券投 资 基金业协 会估值 核算工 作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收 益品种 的估
值处理标 准》所 独立提 供 的估值结 果确定 公允价 值 。
7.4.5.3 差错更正 的说明 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 20 页共 43 页
本基金在 本报告 期间无 须 说明的会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开放式证 券投资 基金有 关 税收问题 的通知》 、
财税[2008]1 号 《 关 于 企业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施 上 市 公 司
股 息红利 差别化 个人所 得税 政策有 关问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上市公 司股息 红利
差别化个 人所得 税政策 有 关问题的 通知》 及 其他相 关财税法 规和实 务操作， 主要税项 列示如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式募 集资 金不 属于 营业 税征收 范围 ，不 征收 营业 税。基 金买 卖股 票、 债券的
差价收入 不予征 收 营业 税 。
(2) 对 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ，包 括买卖 股票 、债 券的 差价 收入， 股权 的股 息、 红利收
入，债券 的利息 收入及 其 他收入， 暂不征 收企业 所 得税。
(3) 对基金取 得的企 业债券 利 息收入， 由发行 债券的 企 业在向基 金支付 利息时 代 扣代缴 20% 的
个人所得 税。对 基金从 上 市公司取 得的股 息红利 所 得，持股 期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息红 利所得 全额计 入 应纳税所 得额； 持 股期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳 税所得 额；持 股 期限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入应 纳税所 得
额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂 免征收 个人所 得 税。对基 金持有 的上市 公 司限售股 ，解禁 后取
得的股息 、 红利 收入， 按 照上述规 定计算 纳税， 持 股时间自 解禁日 起计算 ； 解禁前取 得的股 息、
红利收入 继续暂 减按 50% 计入应 纳税所 得额。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率 计 征个 人 所得 税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的 税率缴纳 股票交 易印花 税 ，买入股 票不征 收股票 交 易印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 21 页共 43 页
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,219,224.98 1,316,839.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 599,229.31 738,550.07
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,449,784.80 365,788.73
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 22 页共 43 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 152,765,812.83 6,480,224.21 5,942,847.59 62,383.90
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002778 高科石化 2015-12-28 2016-01-06 网下中签 8.50 8.50 5,600.00 47,600.00 47,600.00 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-08
新债未
上市
100.00 100.00 4,660.00 466,000.00 466,000.00 -
注： 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 43 页
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300366 创意信 息
2015-12
-29
重大事
项
77.70 - - 10,000.00 769,206.00 777,000.00 -
600122 宏图高 科
2015-12
-25
重大事
项
19.42 - - 60,000.00 1,071,600.00 1,165,200.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 149,999,535.00 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
41566009 15 江铜 CP001 2016-01-07 100.75 500,000.00 50,375,000.00
150206 15 国开 06 2016-01-07 100.43 1,000,000.00 100,430,000.00
合计
1,500,000.00 150,805,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 7,500,000.00 元， 于 2016 年 01 月 04 日先后 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 43 页
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 40,291,896.27 元， 属于 第二 层次 的余额 为 231,419,028.70 元，无 属于 第三 层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日 ：第一 层次 57,546,362.10 元，第 二层 次 430,358.00 元，无 属于 第三 层次 的
余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 25 页共 43 页
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 36,337,958.07 1.77
其中： 股票 36,337,958.07 1.77
2 固定收 益投 资 235,372,966.90 11.45
其中： 债券 235,372,966.90 11.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,092,000,000.00 53.14
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,559,789.71 10.05
7 其他各 项资 产 484,652,306.81 23.58 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 43 页
8 合计 2,054,923,021.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 15,619,737.70 0.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 1,002,328.20 0.05
F 批发和 零售 业
1,387,504.44 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,763,648.18 0.36
J 金融业
3,221,256.20 0.17
K 房地产 业
5,666,595.00 0.30
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
907,171.74 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,660,324.40 0.09
S 综合
- -
合计 36,337,958.07 1.95
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002574 明牌珠 宝 110,229 2,341,263.96 0.13
2 600837 海通证 券 108,460 1,715,837.20 0.09
3 002466 天齐锂 业 12,000 1,689,000.00 0.09
4 600745 中茵股 份 39,000 1,598,220.00 0.09
5 000718 苏宁环 球 112,500 1,483,875.00 0.08
6 002260 德奥通 航 30,000 1,356,000.00 0.07
7 600122 宏图高 科 60,000 1,165,200.00 0.06
8 002191 劲嘉股 份 75,000 1,152,000.00 0.06
9 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.06
10 300368 汇金股 份 20,000 1,134,400.00 0.06
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 16,070,692.91 33.14
2 600016 民生银 行 14,310,763.00 29.51
3 600837 海通证 券 14,204,319.00 29.29
4 600036 招商银 行 12,968,233.73 26.74
5 601318 中国平 安 11,676,186.70 24.08
6 000651 格力电 器 11,598,693.25 23.92
7 600000 浦发银 行 9,275,444.38 19.13
8 000002 万科 A 9,247,013.75 19.07
9 000776 广发证 券 9,019,093.36 18.60
10 601857 中国石 油 8,483,079.00 17.49
11 000001 平安银 行 8,013,520.15 16.52
12 000783 长江证 券 7,512,736.64 15.49
13 000333 美的集 团 7,367,156.53 15.19
14 601398 工商银 行 6,750,553.00 13.92
15 600519 贵州茅 台 6,589,687.53 13.59
16 600887 伊利股 份 6,399,079.64 13.20
17 601169 北京银 行 6,356,441.00 13.11
18 600138 中青旅 6,032,249.50 12.44
19 002024 苏宁云 商 5,649,319.43 11.65 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 43 页
20 601006 大秦铁 路 5,265,458.13 10.86
21 601328 交通银 行 5,197,005.00 10.72
22 002241 歌尔声 学 4,965,402.17 10.24
23 601288 农业银 行 4,940,058.00 10.19
24 000063 中兴通 讯 4,821,548.88 9.94
25 000858 五粮液 4,710,206.02 9.71
26 000100 TCL 集团 4,699,810.00 9.69
27 002415 海康威 视 4,675,554.26 9.64
28 600048 保利地 产 4,643,751.00 9.58
29 601628 中国人 寿 4,295,825.00 8.86
30 002230 科大讯 飞 4,182,624.36 8.63
31 002081 金螳螂 4,165,871.15 8.59
32 002345 潮宏基 4,077,762.97 8.41
33 600104 上汽集 团 4,039,283.58 8.33
34 002236 大华股 份 4,004,559.28 8.26
35 000768 中航飞 机 3,896,864.20 8.04
36 600999 招商证 券 3,893,547.00 8.03
37 600015 华夏银 行 3,851,061.00 7.94
38 601989 中国重 工 3,767,172.30 7.77
39 600111 北方稀 土 3,712,229.00 7.66
40 000725 京东 方 A 3,708,728.00 7.65
41 300070 碧水源 3,674,501.10 7.58
42 002594 比亚迪 3,668,670.00 7.57
43 600959 江苏有 线 3,628,431.51 7.48
44 000338 潍柴动 力 3,625,868.82 7.48
45 002304 洋河股 份 3,567,381.74 7.36
46 600585 海螺水 泥 3,507,315.97 7.23
47 601088 中国神 华 3,504,472.51 7.23
48 601601 中国太 保 3,465,502.00 7.15
49 600728 佳都科 技 3,347,554.35 6.90
50 600518 康美药 业 3,329,330.00 6.87
51 000157 中联重 科 3,314,043.00 6.83
52 603555 贵人鸟 3,284,964.99 6.77
53 600690 青岛海 尔 3,260,660.78 6.72
54 601166 兴业银 行 3,187,183.00 6.57
55 300016 北陆药 业 3,115,430.00 6.42
56 000538 云南白 药 3,012,575.00 6.21
57 603766 隆鑫通 用 3,008,049.00 6.20
58 000166 申万宏 源 2,979,109.80 6.14
59 600028 中国石 化 2,842,079.00 5.86
60 300059 东方财 富 2,830,416.00 5.84
61 300027 华谊兄 弟 2,821,748.00 5.82
62 000895 双汇发 展 2,713,522.96 5.60
63 000793 华闻传 媒 2,669,935.03 5.51 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 29 页共 43 页
64 002292 奥飞动 漫 2,625,461.64 5.41
65 601668 中国建 筑 2,571,271.00 5.30
66 000718 苏宁环 球 2,569,912.44 5.30
67 000423 东阿阿 胶 2,469,469.99 5.09
68 002574 明牌珠 宝 2,423,701.71 5.00
69 600654 中安消 2,357,915.00 4.86
70 300085 银之杰 2,355,433.00 4.86
71 600010 包钢股 份 2,335,018.00 4.82
72 002657 中科金 财 2,298,768.62 4.74
73 000568 泸州老 窖 2,140,243.91 4.41
74 002077 大港股 份 2,097,814.00 4.33
75 002152 广电运 通 2,092,444.00 4.31
76 600517 置信电 气 2,078,519.96 4.29
77 600358 国旅联 合 2,065,881.03 4.26
78 002142 宁波银 行 2,061,483.13 4.25
79 300033 同花顺 2,033,195.30 4.19
80 603989 艾华集 团 2,009,642.12 4.14
81 600436 片仔癀 2,001,183.30 4.13
82 300339 润和软 件 2,000,534.00 4.13
83 600050 中国联 通 1,986,058.00 4.10
84 600406 国电南 瑞 1,982,400.00 4.09
85 300429 强力新 材 1,981,055.00 4.09
86 000581 威孚高 科 1,972,742.67 4.07
87 300104 乐视网 1,967,200.99 4.06
88 600562 国睿科 技 1,955,480.00 4.03
89 603019 中科曙 光 1,948,537.10 4.02
90 600588 用友网 络 1,902,206.20 3.92
91 002467 二六三 1,882,658.08 3.88
92 000792 盐湖股 份 1,868,276.00 3.85
93 002466 天齐锂 业 1,842,882.00 3.80
94 000721 西安饮 食 1,829,965.00 3.77
95 002234 民和股 份 1,807,579.00 3.73
96 300178 腾邦国 际 1,780,877.00 3.67
97 000848 承德露 露 1,739,515.00 3.59
98 002308 威创股 份 1,739,482.00 3.59
99 600018 上港集 团 1,736,059.00 3.58
100 300212 易华录 1,730,291.55 3.57
101 601988 中国银 行 1,722,363.00 3.55
102 300202 聚龙股 份 1,699,257.00 3.50
103 600129 太极集 团 1,698,122.80 3.50
104 000503 海虹控 股 1,696,630.00 3.50
105 002170 芭田股 份 1,689,705.00 3.48
106 300168 万达信 息 1,663,762.00 3.43
107 002474 榕基软 件 1,655,850.00 3.41 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 43 页
108 000638 万方发 展 1,623,812.98 3.35
109 600958 东方证 券 1,617,090.00 3.33
110 300206 理邦仪 器 1,607,058.00 3.31
111 000888 峨眉 山 A 1,599,703.04 3.30
112 600745 中茵股 份 1,584,093.00 3.27
113 600446 金证股 份 1,580,460.00 3.26
114 002456 欧菲光 1,560,196.57 3.22
115 603001 奥康国 际 1,555,619.88 3.21
116 603678 火炬电 子 1,553,911.24 3.20
117 300227 光韵达 1,552,798.00 3.20
118 002353 杰瑞股 份 1,545,360.00 3.19
119 300363 博腾股 份 1,542,074.60 3.18
120 300008 上海佳 豪 1,536,050.00 3.17
121 300351 永贵电 器 1,521,572.00 3.14
122 600501 航天晨 光 1,518,690.00 3.13
123 600256 广汇能 源 1,518,087.00 3.13
124 300310 宜通世 纪 1,515,195.00 3.12
125 000738 中航动 控 1,510,440.00 3.11
126 600060 海信电 器 1,509,016.00 3.11
127 600536 中国软 件 1,505,674.00 3.10
128 000629 攀钢钒 钛 1,499,610.00 3.09
129 600276 恒瑞医 药 1,497,267.61 3.09
130 300005 探路者 1,495,022.00 3.08
131 601555 东吴证 券 1,489,925.00 3.07
132 601515 东风股 份 1,489,507.00 3.07
133 000021 深科技 1,481,499.13 3.06
134 002668 奥马电 器 1,478,302.00 3.05
135 600879 航天电 子 1,433,768.00 2.96
136 300011 鼎汉技 术 1,418,350.00 2.92
137 300017 网宿科 技 1,417,855.00 2.92
138 600150 中国船 舶 1,413,553.00 2.91
139 002260 德奥通 航 1,396,661.52 2.88
140 002280 联络互 动 1,382,501.70 2.85
141 600708 光明地 产 1,370,041.00 2.83
142 601901 方正证 券 1,359,423.00 2.80
143 300463 迈克生 物 1,359,163.56 2.80
144 601313 江南嘉 捷 1,355,414.80 2.80
145 300367 东方网 力 1,348,526.00 2.78
146 300392 腾信股 份 1,326,130.00 2.73
147 600271 航天信 息 1,310,941.00 2.70
148 300013 新宁物 流 1,307,601.70 2.70
149 002189 利达光 电 1,285,624.00 2.65
150 002332 仙琚制 药 1,253,930.00 2.59
151 600332 白云山 1,252,645.34 2.58 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 43 页
152 000810 创维数 字 1,234,331.00 2.55
153 300359 全通教 育 1,225,004.00 2.53
154 601788 光大证 券 1,223,268.00 2.52
155 600089 特变电 工 1,220,267.00 2.52
156 601199 江南水 务 1,215,761.00 2.51
157 002381 双箭股 份 1,165,722.00 2.40
158 300109 新开源 1,158,459.68 2.39
159 002191 劲嘉股 份 1,142,241.67 2.36
160 603979 金诚信 1,135,622.97 2.34
161 600521 华海药 业 1,128,561.08 2.33
162 002763 汇洁股 份 1,101,238.40 2.27
163 600986 科达股 份 1,092,787.00 2.25
164 002063 远光软 件 1,076,712.00 2.22
165 300235 方直科 技 1,074,189.26 2.22
166 600122 宏图高 科 1,071,600.00 2.21
167 002373 千方科 技 1,066,140.00 2.20
168 000043 中航地 产 1,062,891.00 2.19
169 300431 暴风科 技 1,060,000.00 2.19
170 300181 佐力药 业 1,046,500.29 2.16
171 000987 广州友 谊 1,046,302.00 2.16
172 000402 金融街 1,041,657.00 2.15
173 300295 三六五 网 1,035,032.00 2.13
174 002458 益生股 份 1,025,109.43 2.11
175 600409 三友化 工 1,024,371.00 2.11
176 000615 湖北金 环 1,022,790.25 2.11
177 600379 宝光股 份 1,018,074.00 2.10
178 002206 海利得 1,013,551.00 2.09
179 000069 华侨 城 A 1,009,328.00 2.08
180 002148 北纬通 信 1,009,000.00 2.08
181 300345 红宇新 材 1,001,569.00 2.07
182 000967 上风高 科 1,000,381.40 2.06
183 000961 中南建 设 999,845.00 2.06
184 600643 爱建集 团 997,690.00 2.06
185 601336 新华保 险 995,438.00 2.05
186 600433 冠豪高 新 982,203.00 2.03
187 601998 中信银 行 981,675.69 2.02
188 601368 绿城水 务 980,877.21 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600959 江苏有 线 35,478,650.65 73.16
2 600030 中信证 券 16,159,520.98 33.32
3 600016 民生银 行 15,034,806.03 31.00
4 600036 招商银 行 12,972,686.08 26.75
5 600837 海通证 券 12,490,960.13 25.76
6 000651 格力电 器 11,780,159.63 24.29
7 601318 中国平 安 11,563,825.40 23.85
8 600000 浦发银 行 9,561,832.18 19.72
9 000776 广发证 券 9,311,123.00 19.20
10 000002 万科 A 9,267,162.46 19.11
11 601857 中国石 油 8,367,475.01 17.25
12 000001 平安银 行 7,845,849.26 16.18
13 000783 长江证 券 7,703,490.00 15.89
14 000333 美的集 团 7,233,016.65 14.92
15 601398 工商银 行 6,791,068.38 14.00
16 600519 贵州茅 台 6,677,369.47 13.77
17 600887 伊利股 份 6,434,635.70 13.27
18 601169 北京银 行 6,246,513.44 12.88
19 600138 中青旅 6,088,093.87 12.55
20 601006 大秦铁 路 5,698,841.22 11.75
21 002024 苏宁云 商 5,647,504.87 11.65
22 601628 中国人 寿 5,285,960.09 10.90
23 601328 交通银 行 5,232,092.94 10.79
24 000063 中兴通 讯 5,199,960.76 10.72
25 002241 歌尔声 学 5,019,953.40 10.35
26 601288 农业银 行 4,979,490.60 10.27
27 600048 保利地 产 4,979,050.00 10.27
28 300463 迈克生 物 4,911,469.72 10.13
29 000100 TCL 集团 4,841,018.88 9.98
30 000858 五粮液 4,725,111.99 9.74
31 002415 海康威 视 4,680,919.00 9.65
32 603989 艾华集 团 4,439,920.56 9.16
33 002230 科大讯 飞 4,272,905.74 8.81
34 002236 大华股 份 4,128,972.62 8.51
35 600104 上汽集 团 4,091,925.86 8.44
36 603555 贵人鸟 4,041,389.00 8.33
37 000768 中航飞 机 4,023,266.37 8.30
38 002081 金螳螂 4,001,014.00 8.25
39 600999 招商证 券 3,937,027.00 8.12 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 43 页
40 600015 华夏银 行 3,907,333.00 8.06
41 000725 京东 方 A 3,788,419.40 7.81
42 002763 汇洁股 份 3,767,163.12 7.77
43 000338 潍柴动 力 3,762,853.00 7.76
44 600111 北方稀 土 3,760,412.00 7.75
45 002594 比亚迪 3,751,318.96 7.74
46 601989 中国重 工 3,744,493.15 7.72
47 300070 碧水源 3,702,093.91 7.63
48 002304 洋河股 份 3,604,711.92 7.43
49 600728 佳都科 技 3,585,524.50 7.39
50 601601 中国太 保 3,559,199.28 7.34
51 601088 中国神 华 3,552,292.14 7.33
52 600585 海螺水 泥 3,497,152.27 7.21
53 000157 中联重 科 3,471,599.60 7.16
54 600690 青岛海 尔 3,416,922.31 7.05
55 002345 潮宏基 3,414,936.79 7.04
56 600518 康美药 业 3,332,985.40 6.87
57 601166 兴业银 行 3,225,683.00 6.65
58 603766 隆鑫通 用 3,160,082.80 6.52
59 002756 永兴特 钢 3,086,624.94 6.36
60 000166 申万宏 源 3,071,877.00 6.33
61 000538 云南白 药 3,048,021.84 6.29
62 601368 绿城水 务 3,000,641.49 6.19
63 300458 全志科 技 2,960,336.00 6.10
64 300027 华谊兄 弟 2,957,141.60 6.10
65 300437 清水源 2,882,650.00 5.94
66 603227 雪峰科 技 2,826,837.92 5.83
67 603355 莱克电 气 2,762,640.36 5.70
68 000895 双汇发 展 2,746,557.78 5.66
69 600028 中国石 化 2,730,165.00 5.63
70 002657 中科金 财 2,725,295.70 5.62
71 000793 华闻传 媒 2,671,684.60 5.51
72 300059 东方财 富 2,647,868.00 5.46
73 002751 易尚展 示 2,606,100.00 5.37
74 601668 中国建 筑 2,572,733.95 5.31
75 000423 东阿阿 胶 2,555,535.00 5.27
76 603599 广信股 份 2,484,625.30 5.12
77 603885 吉祥航 空 2,443,382.42 5.04
78 300016 北陆药 业 2,394,375.50 4.94
79 603198 迎驾贡 酒 2,383,424.00 4.91
80 600010 包钢股 份 2,311,927.00 4.77
81 600654 中安消 2,287,684.85 4.72
82 601968 宝钢包 装 2,287,167.20 4.72
83 600517 置信电 气 2,261,574.56 4.66 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 43 页
84 300429 强力新 材 2,242,063.80 4.62
85 600562 国睿科 技 2,139,295.00 4.41
86 002142 宁波银 行 2,119,831.00 4.37
87 000568 泸州老 窖 2,115,196.00 4.36
88 300441 鲍斯股 份 2,112,856.78 4.36
89 300011 鼎汉技 术 2,107,024.50 4.34
90 600436 片仔癀 2,105,671.96 4.34
91 300104 乐视网 2,083,991.80 4.30
92 603979 金诚信 2,046,011.39 4.22
93 300033 同花顺 2,042,224.70 4.21
94 300310 宜通世 纪 2,006,575.00 4.14
95 300339 润和软 件 2,004,535.00 4.13
96 600050 中国联 通 1,990,764.00 4.11
97 002152 广电运 通 1,975,092.00 4.07
98 600406 国电南 瑞 1,973,604.19 4.07
99 600588 用友网 络 1,942,127.20 4.00
100 000581 威孚高 科 1,938,448.74 4.00
101 300450 先导智 能 1,927,503.00 3.97
102 300476 胜宏科 技 1,926,682.32 3.97
103 600358 国旅联 合 1,883,986.70 3.89
104 603669 灵康药 业 1,883,727.16 3.88
105 603019 中科曙 光 1,876,611.00 3.87
106 000792 盐湖股 份 1,858,534.50 3.83
107 300438 鹏辉能 源 1,853,427.33 3.82
108 002292 奥飞动 漫 1,837,548.00 3.79
109 002668 奥马电 器 1,835,634.60 3.79
110 002467 二六三 1,802,512.93 3.72
111 002234 民和股 份 1,802,065.00 3.72
112 600986 科达股 份 1,800,223.00 3.71
113 002308 威创股 份 1,796,949.00 3.71
114 300212 易华录 1,796,834.71 3.71
115 300008 上海佳 豪 1,788,750.00 3.69
116 300414 中光防 雷 1,776,702.00 3.66
117 000721 西安饮 食 1,736,888.00 3.58
118 000638 万方发 展 1,732,854.26 3.57
119 601988 中国银 行 1,731,095.32 3.57
120 600018 上港集 团 1,729,236.90 3.57
121 002170 芭田股 份 1,708,999.64 3.52
122 300473 德尔股 份 1,705,835.70 3.52
123 300202 聚龙股 份 1,680,260.00 3.46
124 300168 万达信 息 1,672,576.00 3.45
125 600958 东方证 券 1,627,080.00 3.36
126 000558 莱茵体 育 1,626,439.00 3.35
127 300178 腾邦国 际 1,624,554.00 3.35 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 35 页共 43 页
128 300475 聚隆科 技 1,598,869.40 3.30
129 000629 攀钢钒 钛 1,588,270.00 3.28
130 002765 蓝黛传 动 1,585,868.50 3.27
131 600271 航天信 息 1,582,226.00 3.26
132 600501 航天晨 光 1,577,956.00 3.25
133 002456 欧菲光 1,576,730.39 3.25
134 002474 榕基软 件 1,554,793.25 3.21
135 300485 赛升药 业 1,549,485.76 3.20
136 000021 深科技 1,543,949.00 3.18
137 002353 杰瑞股 份 1,543,860.91 3.18
138 300227 光韵达 1,540,617.26 3.18
139 300005 探路者 1,533,275.00 3.16
140 600060 海信电 器 1,512,221.40 3.12
141 000738 中航动 控 1,506,885.00 3.11
142 600446 金证股 份 1,502,820.00 3.10
143 600256 广汇能 源 1,502,687.00 3.10
144 300404 博济医 药 1,502,632.80 3.10
145 603001 奥康国 际 1,495,429.00 3.08
146 300477 合纵科 技 1,495,318.00 3.08
147 002762 金发拉 比 1,494,426.60 3.08
148 600276 恒瑞医 药 1,493,041.85 3.08
149 300456 耐威科 技 1,467,126.00 3.03
150 300085 银之杰 1,456,060.75 3.00
151 600536 中国软 件 1,455,995.49 3.00
152 300013 新宁物 流 1,437,909.00 2.97
153 300468 四方精 创 1,436,209.22 2.96
154 002332 仙琚制 药 1,428,713.96 2.95
155 000810 创维数 字 1,426,456.00 2.94
156 600150 中国船 舶 1,402,063.00 2.89
157 300017 网宿科 技 1,396,985.38 2.88
158 601515 东风股 份 1,396,028.00 2.88
159 600879 航天电 子 1,389,709.98 2.87
160 601901 方正证 券 1,377,731.73 2.84
161 601313 江南嘉 捷 1,369,768.00 2.82
162 000718 苏宁环 球 1,318,381.00 2.72
163 601788 光大证 券 1,312,663.33 2.71
164 603568 伟明环 保 1,301,356.20 2.68
165 600332 白云山 1,292,572.82 2.67
166 601555 东吴证 券 1,276,000.00 2.63
167 300065 海兰信 1,253,794.11 2.59
168 603678 火炬电 子 1,253,765.14 2.59
169 002189 利达光 电 1,252,545.00 2.58
170 300206 理邦仪 器 1,248,883.40 2.58
171 300465 高伟达 1,248,660.00 2.57 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 36 页共 43 页
172 002381 双箭股 份 1,234,102.97 2.54
173 002339 积成电 子 1,227,412.00 2.53
174 300209 天泽信 息 1,226,418.40 2.53
175 300453 三鑫医 疗 1,226,103.60 2.53
176 600089 特变电 工 1,223,411.85 2.52
177 002077 大港股 份 1,221,579.00 2.52
178 300109 新开源 1,215,408.80 2.51
179 002753 永东股 份 1,207,899.50 2.49
180 600521 华海药 业 1,204,297.98 2.48
181 600708 光明地 产 1,192,664.00 2.46
182 603022 新通联 1,186,175.00 2.45
183 300295 三六五 网 1,174,144.00 2.42
184 000503 海虹控 股 1,172,317.00 2.42
185 300451 创业软 件 1,162,396.00 2.40
186 601199 江南水 务 1,132,729.89 2.34
187 300431 暴风科 技 1,114,542.00 2.30
188 002776 柏堡龙 1,101,902.60 2.27
189 002772 众兴菌 业 1,090,431.00 2.25
190 000987 广州友 谊 1,090,000.00 2.25
191 002767 先锋电 子 1,067,340.65 2.20
192 002206 海利得 1,065,820.00 2.20
193 300347 泰格医 药 1,064,241.60 2.19
194 300235 方直科 技 1,063,167.00 2.19
195 300170 汉得信 息 1,059,598.00 2.19
196 600409 三友化 工 1,048,744.63 2.16
197 000967 上风高 科 1,040,354.80 2.15
198 002148 北纬通 信 1,036,909.00 2.14
199 000402 金融街 1,028,036.28 2.12
200 300363 博腾股 份 1,018,240.00 2.10
201 002458 益生股 份 1,015,473.00 2.09
202 000848 承德露 露 1,012,405.00 2.09
203 300478 杭州高 新 1,009,864.60 2.08
204 600379 宝光股 份 1,004,052.13 2.07
205 600143 金发科 技 999,144.60 2.06
206 002568 百润股 份 996,326.00 2.05
207 601336 新华保 险 996,265.43 2.05
208 600129 太极集 团 996,097.00 2.05
209 300392 腾信股 份 993,419.40 2.05
210 601818 光大银 行 990,346.00 2.04
211 601998 中信银 行 988,127.00 2.04
212 000069 华侨 城 A 987,539.00 2.04
213 300345 红宇新 材 987,301.00 2.04
214 002701 奥瑞金 986,162.72 2.03
215 300359 全通教 育 980,955.80 2.02 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 37 页共 43 页
216 000961 中南建 设 980,600.00 2.02
217 300367 东方网 力 976,884.33 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 642,703,544.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 732,586,515.98
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 1,037,500.00 0.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 135,046,461.30 7.24
其中： 政策 性金 融债 135,046,461.30 7.24
4 企业债 券 22,374,267.40 1.20
5 企业短 期融 资券 70,505,000.00 3.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,409,738.20 0.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 235,372,966.90 12.61
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 38 页共 43 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150206 15 国开 06 1,000,000 100,430,000.00 5.38
2 041566009
15 江铜
CP001
500,000 50,375,000.00 2.70
3 018001 国开 1301 346,130 34,616,461.30 1.86
4 041569025
15 中 材工
程 CP001
200,000 20,130,000.00 1.08
5 132004 15 国盛 EB 25,990 2,892,687.00 0.16
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 海通 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 海通 证券 ” ， 股 票代 码 600837）于 2015 年 11
月 26 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ） 《调 查通 知书》 （稽查 总队 调查 通字
153122 号） 。海 通证 券因 在融资 融券 业务 中涉 嫌违 反《 证券 公司 监督 管理 条 例》 第八 十四 条 “ 未 按规
定与客 户签 订业 务合 同 ” 的 规定， 被中 国证 监会 立案 调查。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资海通证券前严格执行 了对上市公司的调研、
内部研究推荐、投资计划 审批等相关投资决策流程 。上述股票根据股票池审 批流程进入本基金备选
库，由研究员跟踪并分析 。上述事件发生后，本基 金管理人对上市公司进行 了进一步了解和分析，
认为上述事项对上市公司 财务状况、经营成果和现 金流量未产生重大的实质 性影响，因此，没有改上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 39 页共 43 页
变本基 金管 理人 对上 述上 市公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
106,823.70
2 应收证 券清 算款
477,675,888.34
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,869,594.77
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
484,652,306.81
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600122 宏图高 科 1,165,200.00 0.06 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 40 页共 43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,221
1,484,023.05 1,715,501,950.23 94.67% 96,490,189.98 5.33%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
29,315.05 0.0016%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 7 月 18 日) 基 金份 额总 额 439,284,482.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,555,460.69
本报告 期基 金总 申购 份额 6,327,042,692.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,557,606,013.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,811,992,140.21 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 41 页共 43 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 42 页共 43 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 683,673,232.87 50.87% 628,052.90 47.58% -
中信证 券 1 660,311,346.51 49.13% 691,858.83 52.42% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本报 告期 无新 增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券
11,059,552.9
0
2.44% - - - -
中信证 券
441,358,627.
91
97.56%
87,759,50
0,000.00
100.00% - - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 43 页共 43 页
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
