上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 大 盘蓝 筹 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
基金主 代码 376510
交易代 码 376510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 143,560,943.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资大 盘蓝 筹股 票 ， 力争最 大程 度的 分享 中国 经济持 续发 展带 来的 中
长期收 益。 在有 效控 制风 险的前 提下 ，追 求基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基 金充分借 鉴摩根资 产管理 集团全球 行之有效 的投资 理念和技 术， “ 自
下而 上 ” 的 精选个股 ，重点投资 于在行业 内占有领 先地位 、业绩良 好且稳
定增长 、 价值 相对 低估 的 大盘蓝 筹上 市公 司 。 同 时 结合宏 观经 济运 行状 况
和金融 市场 运行 分析 趋势 的市场 研判 ， 对相 关资 产 类别的 预期 收益 进行 监
控，动 态调 整股 票、 债券 等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益
率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 在开 放式 基金 中， 其 预期风 险和 收益 水平 高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金和货 币市 场基 金 ， 属 于 风险水 平较 高的 基金 产
品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 125,261,546.70 39,263,431.03 203,468,074.71
本期利 润 81,104,856.39 39,190,312.66 186,388,682.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4169 0.1343 0.3140
本期基 金份 额净 值增 长率 27.82% 18.33% 28.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5759 0.2327 0.0420
期末基 金资 产净 值 226,235,029.51 275,212,229.35 357,413,351.15
期末基 金份 额净 值 1.576 1.233 1.042
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 18.59% 1.86% 14.30% 1.42% 4.29% 0.44%
过去六 个月 -6.08% 2.72% -13.61% 2.28% 7.53% 0.44%
过去一 年 27.82% 2.51% 5.66% 2.11% 22.16% 0.40%
过去三 年 94.81% 1.82% 42.77% 1.52% 52.04% 0.30%
过去五 年 57.13% 1.57% 19.74% 1.37% 37.39% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
57.60% 1.57% 16.67% 1.36% 40.93% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 上证 国债 指数 收 益率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 12 月 20 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 建仓期 自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 19 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金 合同 生效 日 为 2010 年 12 月 20 日 ， 图 示时 间 段为 2010 年 12 月 20 日至 2015 年 12 月 31
日。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 于 2010 年 12 月 20 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2010 年 12 月 20 日至 2015 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新 兴动力
混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平
本基金 基金 经
理
2013-07-2
2
- 15 年
征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004
年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限
公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长
股票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理
助理， 自 2013 年 7 月 起担 任上投
摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2013 年 9 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿
尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根大 盘蓝 筹
股票型证券投资基金基金 合同》 的规定。除以下情 况 外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同 日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年国 内证 券市 场跌 宕 起伏， 必将 注入 中国 资本 市场史 册： 在经 济持 续低 迷背景 下， 上半 年
市场主 题投 资活 跃、 中小 板和创 业板 涨幅 一度 远 超100%，但 6 月中 下旬 受清 理场外 配资 引起 的被 动
去杠杆、新股发行加速等 负面因素影响，市场快速 下跌，最终三季度市场大 幅回调，各类投资者损
失惨重 ； 在 政府 持续 救市 后 ， 四季 度证 券市 场有 所回 升 。 上证 综指 和创 业板 指数 全 年分别 上 涨9.41% 、
84.41% 。
基于判 断国 内经 济将 在较 长时间 内持 续低 迷 ， 因 此 2015 年 上半 年本 基金 组合 严格按 照基 金契 约 ，
重点以低估值大盘蓝筹股 作为核心品种，同时中长 期持有部分业绩增长明确 的中小市值优秀公司，
并适当参与市场主题投资 ，以增加组合弹性 。从投 资结果看，该组合在三季 度市场大幅调整时具有
较好的防御性，并获得了 较好的相对超额收益 。在 判断四季度市场 或将适当 反弹 后 ，三季度后期对
组合结构进行调整，适当 降低大盘蓝筹持股比例、 增持了中小板和创业板个 股持股比例，取得比较
明显的积极效果。尽管本 基金全年跑赢业绩比较基 准，但整体表现一般，需 要认真反思和总 结：一
是对市场调整的幅度认识 不够，没有及时 调整，使 得组合仓位在三季度市场 调整期间维持在高位；
二是没 有充 分认 识到 国内 A 股市 场由 于投资 者结 构 和资金 性质 有了 较为 明显 的不同 ，趋 势投 资和 绝
对收益 投资 者比 例大 幅增 加导致 市场 的风 险偏 好变 化节奏 加快 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 27.82% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.66% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
伴随三期叠加和供给侧改 革，我们预计国内经济增 速未来一段时间内仍将难 以明显回升，上市
公司整 体内 生性 盈利 增速 并不乐 观， 加之 创业 板上 市公司 平均 市盈 率仍 处于 较高水 平， 结合 未来 “ 供
给侧改 革” 带来的 信用 风 险暴露 和人 民币 汇率 波动 ， 我们 判断 2016 年 A 股市 场整体 风险 偏好 大幅 回
升的可 能性 不大 ，这 也决 定 2016 年市 场上 行空 间有 限 。另 一方 面， 考虑 到 10 年期国 债收 益率 水 平
已经接 近2008 年金 融危 机 以来的 最低 水平 ， 加 之房 地 产投资 属性 逐步 弱化 ， A 股 市场资 金面 呈现 “结
构性” 宽松 的格 局继 续存 在，因 此下 行空 间有 限， 2016 年国 内 A 股 市场 或将 呈现“ 指数 震荡 ，结
构分化 ” 箱体 震荡 格局 。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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我们判 断2016 年增 量资 金 进入 A 股市 场有 限、 以 存 量和获 取绝 对收 益资 金博 弈为主 ， 结 合国内
经济基本面因素，本基金 将在市场风险偏好下降的 背景下优化组合结构、寻 找业绩增长比较明确的
个股作为组合核心品种， 适当配置低估值大盘蓝筹 板块；重点关注成长能力 持续性较强的电子、医
药等板 块， 并重 点关 注行 业景气 持续 向上 、受 益于 经济转 型的 高端 装备 、环 保等行 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根大盘蓝筹股票型 证券投资基金2015年度财 务会计报告已由普华永道 中天会计师事务所审计 、
注册会 计师 陈玲 、 曹阳 签 字出具 了 “ 无保 留意 见的 审计报 告” （编 号： 普华 永 道中天 审字(2016 第21355
号） 。 投资 者可 通过 登载 于 本基金 管理 人网 站的 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,767,861.85 25,284,451.08
结算备 付金
2,268,639.60 1,234,525.17
存出保 证金
462,221.39 207,077.44
交易性 金融 资产 7.4.7.2 221,003,354.85 250,234,332.83
其中： 股票 投资
209,852,239.85 250,234,332.83
基金投 资
- -
债券投 资
11,151,115.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,620,171.12 -
应收利 息 7.4.7.5 645,464.21 4,622.45
应收股 利
- -
应收申 购款
147,029.69 4,810,463.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
229,914,742.71 281,775,472.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,617,055.50 4,962,417.25
应付管 理人 报酬
296,635.72 324,272.80
应付托 管费
49,439.30 54,045.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,350,795.05 858,289.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 365,787.63 364,217.84
负债合计
3,679,713.20 6,563,242.84
所有者权益：
- - 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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实收基 金 7.4.7.9 143,560,943.85 223,261,908.32
未分配 利润
7.4.7.1
0
82,674,085.66 51,950,321.03
所有者权益合计
226,235,029.51 275,212,229.35
负债和所有者权益总 计
229,914,742.71 281,775,472.19
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.576 元， 基金 份额 总额 143,560,943.85 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
97,668,175.78 49,588,515.42
1.利息 收入
953,588.31 578,087.93
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
166,877.48 234,642.05
债券利 息收 入
785,797.31 310,112.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
913.52 33,333.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
140,225,781.42 49,022,053.12
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
137,273,444.35 47,200,610.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
-73,613.62 102,923.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
3,025,950.69 1,718,519.48
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
-44,156,690.31 -73,118.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
645,496.36 61,492.74
减：二、费用
16,563,319.39 10,398,202.76
1．管 理人 报酬
4,420,869.28 4,282,648.13
2．托 管费
736,811.63 713,774.56
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
11,023,595.12 5,017,143.89
5．利 息支 出
1,790.66 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,790.66 -
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
380,252.70 384,636.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
81,104,856.39 39,190,312.66
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
81,104,856.39 39,190,312.66
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
223,261,908.32 51,950,321.03 275,212,229.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 81,104,856.39 81,104,856.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-79,700,964.47 -50,381,091.76 -130,082,056.23
其中：1.基 金申 购款 357,146,990.02 199,106,850.01 556,253,840.03
2.基金 赎回 款 -436,847,954.49 -249,487,941.77 -686,335,896.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
143,560,943.85 82,674,085.66 226,235,029.51
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
343,009,465.95 14,403,885.20 357,413,351.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 39,190,312.66 39,190,312.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-119,747,557.63 -1,643,876.83 -121,391,434.46 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 17 页共 41 页
其中：1.基 金申 购款 58,084,573.70 3,152,338.94 61,236,912.64
2.基金 赎回 款 -177,832,131.33 -4,796,215.77 -182,628,347.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
223,261,908.32 51,950,321.03 275,212,229.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根大盘蓝筹股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2010]1245 号 《关 于核 准上投 摩根 大盘 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 募集 的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,190,182,910.59 元 ， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 408 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《上 投摩 根
大盘蓝 筹股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2010 年 12 月 20 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份
额总额 为 1,190,330,307.52 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 147,396.93 份 基金份 额。 本基金 的基
金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 18 页共 41 页
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总 资 产 的 80%-95% ， 债 券 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
0-20% ， 权证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为 0-3% ， 并 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日
在 一年以内 的政府债 券。本 基金投资 重点是大 盘蓝筹 股票，80% 以上的股 票类 资产属于 上述投资 方
向所确 定的 内容 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数收 益率× 85%+ 上证 国 债指数 收益 率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 － 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《上投摩根大 盘蓝筹股票 型证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注
7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司根
据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 19 页共 41 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 20 页共 41 页
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P.MorganInvestmentManagementLimited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,420,869.28 4,282,648.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,297,405.34 1,629,476.98
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.5%/ 当 年天 数。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 736,811.63 713,774.56
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 1,280,852.54 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,280,852.54 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
0.89% -
注：基 金管 理人 上投 摩根 基金管 理有 限公 司在 本年 度申购 本基 金的 交易 直销 上投摩 根基 金管 理
有限公 司办 理， 适用 费率 为 1.00% 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,767,861.85 114,391.88 25,284,451.08 207,888.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
300011 鼎汉技术 15/12/31 重大事项 29.80 16/01/22 26.82 174,500 4,529,011.44 5,200,100.00
002544 杰赛科技 15/08/31 重大事项 41.36 未知 未知 72,200 2,070,637.66 2,986,192.00
本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 201,665,947.85 元， 属于 第二 层次 的余额 为 19,337,407.00 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 239,145,539.90 元， 第二 层次 11,088,792.93 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上 市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 209,852,239.85 91.27
其中： 股票 209,852,239.85 91.27
2 固定收 益投 资 11,151,115.00 4.85
其中： 债券 11,151,115.00 4.85
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,036,501.45 1.76
7 其他各 项资 产 4,874,886.41 2.12
8 合计 229,914,742.71 100.00 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,339,152.00 0.59
C 制造业 101,165,884.33 44.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
2,423,810.00 1.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
1,159,223.75 0.51
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,010,544.77 3.54
J 金融业
61,058,280.00 26.99
K 房地产 业
30,541,125.00 13.50
L 租赁和 商务 服务 业
2,102,220.00 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,052,000.00 0.91
S 综合
- -
合计 209,852,239.85 92.76
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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值比例( ％)
1 002236 大华股 份 306,152 11,297,008.80 4.99
2 300368 汇金股 份 179,000 10,152,880.00 4.49
3 002572 索菲亚 224,933 9,694,612.30 4.29
4 600240 华业资 本 482,200 7,257,110.00 3.21
5 601336 新华保 险 130,700 6,823,847.00 3.02
6 600745 中茵股 份 165,700 6,790,386.00 3.00
7 601169 北京银 行 643,200 6,772,896.00 2.99
8 000718 苏宁环 球 512,600 6,761,194.00 2.99
9 002292 奥飞动 漫 128,000 6,618,880.00 2.93
10 601688 华泰证 券 329,200 6,491,824.00 2.87
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 99,311,276.43 36.09
2 002241 歌尔声 学 90,610,431.54 32.92
3 601166 兴业银 行 58,493,691.22 21.25
4 600030 中信证 券 55,532,133.16 20.18
5 601336 新华保 险 50,908,601.20 18.50
6 000001 平安银 行 50,456,024.96 18.33
7 600999 招商证 券 47,090,466.44 17.11
8 600000 浦发银 行 46,054,145.59 16.73
9 300115 长盈精 密 42,796,784.73 15.55
10 601688 华泰证 券 42,072,468.04 15.29
11 002081 金螳螂 37,608,618.34 13.67
12 601601 中国太 保 37,209,372.92 13.52
13 601628 中国人 寿 36,948,999.62 13.43
14 002236 大华股 份 36,857,772.09 13.39
15 002104 恒宝股 份 35,864,964.37 13.03
16 600837 海通证 券 35,728,268.62 12.98
17 600369 西南证 券 33,663,155.52 12.23
18 600016 民生银 行 33,289,858.59 12.10
19 600036 招商银 行 32,064,281.97 11.65 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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20 601398 工商银 行 31,699,917.58 11.52
21 600240 华业资 本 31,578,147.95 11.47
22 000024 招商地 产 30,750,128.95 11.17
23 601169 北京银 行 30,115,440.71 10.94
24 300075 数字政 通 28,999,323.10 10.54
25 000958 东方能 源 28,768,878.27 10.45
26 601328 交通银 行 24,875,368.00 9.04
27 300145 南方泵 业 24,403,599.57 8.87
28 600015 华夏银 行 24,155,592.87 8.78
29 601988 中国银 行 23,952,335.00 8.70
30 600276 恒瑞医 药 21,810,071.37 7.92
31 002030 达安基 因 21,796,583.74 7.92
32 600587 新华医 疗 21,239,459.66 7.72
33 600050 中国联 通 21,035,786.90 7.64
34 300011 鼎汉技 术 20,978,135.49 7.62
35 000712 锦龙股 份 20,954,204.70 7.61
36 601021 春秋航 空 20,767,121.84 7.55
37 601998 中信银 行 20,558,296.00 7.47
38 601288 农业银 行 20,160,737.00 7.33
39 600958 东方证 券 18,262,795.68 6.64
40 002475 立讯精 密 18,237,831.23 6.63
41 002405 四维图 新 18,214,852.12 6.62
42 601318 中国平 安 18,117,155.00 6.58
43 600420 现代制 药 17,714,531.56 6.44
44 300284 苏交科 17,640,926.30 6.41
45 601788 光大证 券 17,418,104.50 6.33
46 000776 广发证 券 17,222,986.67 6.26
47 600337 美克家 居 16,790,758.79 6.10
48 601009 南京银 行 16,662,875.72 6.05
49 000728 国元证 券 16,594,621.49 6.03
50 601377 兴业证 券 16,239,138.11 5.90
51 300287 飞利信 16,154,969.65 5.87
52 002572 索菲亚 15,892,242.32 5.77
53 600325 华发股 份 15,716,344.64 5.71
54 300206 理邦仪 器 15,652,248.72 5.69
55 300065 海兰信 15,573,800.64 5.66
56 000002 万科 A 15,198,046.58 5.52
57 002077 大港股 份 15,184,857.65 5.52
58 601388 怡球资 源 14,822,365.50 5.39
59 601818 光大银 行 14,509,325.00 5.27
60 002345 潮宏基 14,113,586.54 5.13
61 002244 滨江集 团 14,080,300.46 5.12
62 600104 上汽集 团 13,995,423.36 5.09
63 600518 康美药 业 13,975,518.90 5.08 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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64 002400 省广股 份 13,729,932.32 4.99
65 000810 创维数 字 13,652,633.70 4.96
66 601668 中国建 筑 13,651,763.00 4.96
67 300063 天龙集 团 13,630,237.39 4.95
68 600741 华域汽 车 13,406,902.60 4.87
69 300392 腾信股 份 13,403,637.91 4.87
70 600466 蓝光发 展 13,398,947.56 4.87
71 300168 万达信 息 13,342,953.00 4.85
72 002701 奥瑞金 13,205,691.84 4.80
73 600642 申能股 份 12,879,251.51 4.68
74 000078 海王生 物 12,828,617.00 4.66
75 600501 航天晨 光 12,468,696.79 4.53
76 300017 网宿科 技 12,364,589.03 4.49
77 601186 中国铁 建 12,306,965.10 4.47
78 300072 三聚环 保 12,294,482.95 4.47
79 002375 亚厦股 份 12,249,453.89 4.45
80 000090 天健集 团 12,069,656.34 4.39
81 600705 中航资 本 11,761,013.00 4.27
82 002312 三泰控 股 11,511,495.76 4.18
83 002657 中科金 财 11,429,267.94 4.15
84 600583 海油工 程 11,374,443.50 4.13
85 601555 东吴证 券 11,255,752.37 4.09
86 002462 嘉事堂 11,240,426.06 4.08
87 000555 神州信 息 10,885,287.07 3.96
88 002508 老板电 器 10,863,731.68 3.95
89 002447 壹桥海 参 10,697,455.96 3.89
90 600887 伊利股 份 10,674,110.40 3.88
91 002202 金风科 技 10,646,017.80 3.87
92 000948 南天信 息 10,392,056.62 3.78
93 002170 芭田股 份 10,262,874.02 3.73
94 002465 海格通 信 10,224,508.34 3.72
95 600340 华夏幸 福 10,002,099.16 3.63
96 002321 华英农 业 9,988,889.08 3.63
97 600571 信雅达 9,987,268.00 3.63
98 002063 远光软 件 9,939,599.24 3.61
99 002546 新联电 子 9,861,320.90 3.58
100 600271 航天信 息 9,849,841.14 3.58
101 600011 华能国 际 9,732,154.50 3.54
102 300085 银之杰 9,641,035.86 3.50
103 000718 苏宁环 球 9,615,493.59 3.49
104 000983 西山煤 电 9,479,388.10 3.44
105 000069 华侨 城 A 9,358,872.12 3.40
106 002736 国信证 券 9,317,483.55 3.39
107 300133 华策影 视 9,295,939.30 3.38 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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108 002292 奥飞动 漫 9,261,620.96 3.37
109 000523 广州浪 奇 8,848,952.72 3.22
110 000902 新洋丰 8,732,883.76 3.17
111 002339 积成电 子 8,560,729.20 3.11
112 300274 阳光电 源 8,506,674.40 3.09
113 002235 安妮股 份 8,319,779.50 3.02
114 600823 世茂股 份 8,308,983.50 3.02
115 601006 大秦铁 路 8,258,893.76 3.00
116 601058 赛轮金 宇 8,257,625.36 3.00
117 600109 国金证 券 8,084,282.00 2.94
118 603766 隆鑫通 用 8,026,520.38 2.92
119 002518 科士达 8,024,982.06 2.92
120 002152 广电运 通 8,018,088.00 2.91
121 000651 格力电 器 7,929,713.00 2.88
122 000786 北新建 材 7,832,738.44 2.85
123 600138 中青旅 7,823,513.33 2.84
124 000709 河钢股 份 7,738,554.60 2.81
125 002353 杰瑞股 份 7,733,465.77 2.81
126 000671 阳光城 7,666,037.49 2.79
127 601198 东兴证 券 7,502,826.00 2.73
128 001696 宗申动 力 7,393,904.50 2.69
129 600028 中国石 化 7,198,524.00 2.62
130 600079 人福医 药 7,187,224.66 2.61
131 600867 通化东 宝 7,172,232.18 2.61
132 600703 三安光 电 7,162,355.10 2.60
133 002183 怡亚通 7,111,129.00 2.58
134 300012 华测检 测 7,081,387.87 2.57
135 000544 中原环 保 6,941,573.00 2.52
136 600745 中茵股 份 6,895,520.15 2.51
137 600037 歌华有 线 6,842,946.00 2.49
138 002175 东方网 络 6,835,448.00 2.48
139 002049 同方国 芯 6,830,851.63 2.48
140 002101 广东鸿 图 6,827,732.55 2.48
141 601699 潞安环 能 6,825,899.81 2.48
142 300295 三六五 网 6,765,678.10 2.46
143 002073 软控股 份 6,759,686.47 2.46
144 000657 中钨高 新 6,741,359.84 2.45
145 300345 红宇新 材 6,731,374.22 2.45
146 002089 新海宜 6,719,255.41 2.44
147 300182 捷成股 份 6,673,053.30 2.42
148 002208 合肥城 建 6,651,849.69 2.42
149 002466 天齐锂 业 6,613,086.68 2.40
150 300178 腾邦国 际 6,613,035.00 2.40
151 600198 大唐电 信 6,517,366.98 2.37 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 41 页
152 300013 新宁物 流 6,493,553.00 2.36
153 600570 恒生电 子 6,467,468.00 2.35
154 000333 美的集 团 6,450,896.00 2.34
155 600280 中央商 场 6,421,981.95 2.33
156 300020 银江股 份 6,389,771.04 2.32
157 002673 西部证 券 6,385,186.00 2.32
158 002154 报喜鸟 6,340,956.00 2.30
159 300101 振芯科 技 6,327,703.56 2.30
160 600585 海螺水 泥 6,309,143.00 2.29
161 600358 国旅联 合 6,267,915.86 2.28
162 600153 建发股 份 6,242,849.91 2.27
163 000488 晨鸣纸 业 6,212,245.65 2.26
164 000061 农产品 6,109,071.00 2.22
165 600804 鹏博士 6,086,895.00 2.21
166 002668 奥马电 器 6,056,415.00 2.20
167 000028 国药一 致 6,030,163.00 2.19
168 002450 康得新 6,000,319.76 2.18
169 000638 万方发 展 5,968,623.71 2.17
170 002612 朗姿股 份 5,965,454.90 2.17
171 300166 东方国 信 5,949,717.50 2.16
172 300368 汇金股 份 5,919,875.00 2.15
173 000987 广州友 谊 5,898,541.00 2.14
174 002681 奋达科 技 5,846,199.24 2.12
175 002327 富安娜 5,833,971.56 2.12
176 603128 华贸物 流 5,805,662.08 2.11
177 600008 首创股 份 5,800,993.65 2.11
178 300016 北陆药 业 5,784,689.00 2.10
179 600066 宇通客 车 5,755,856.00 2.09
180 002020 京新药 业 5,745,329.04 2.09
181 600536 中国软 件 5,649,894.00 2.05
182 002090 金智科 技 5,642,929.00 2.05
183 601919 中国远 洋 5,599,330.00 2.03
184 002171 楚江新 材 5,598,867.21 2.03
185 000802 北京文 化 5,596,807.00 2.03
186 600730 中国高 科 5,581,776.77 2.03
187 000008 神州高 铁 5,521,100.60 2.01
188 000402 金融街 5,505,917.64 2.00
189 600203 福日电 子 5,505,306.10 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 119,134,420.79 43.29
2 002241 歌尔声 学 85,583,322.64 31.10
3 600000 浦发银 行 58,947,721.48 21.42
4 600030 中信证 券 58,395,020.94 21.22
5 000001 平安银 行 56,050,357.22 20.37
6 601166 兴业银 行 52,035,792.70 18.91
7 000024 招商地 产 51,119,113.21 18.57
8 601628 中国人 寿 48,451,930.64 17.61
9 600016 民生银 行 46,943,471.73 17.06
10 300115 长盈精 密 46,001,178.43 16.71
11 601336 新华保 险 45,532,170.76 16.54
12 601601 中国太 保 42,893,008.16 15.59
13 002081 金螳螂 41,293,061.90 15.00
14 600999 招商证 券 40,460,952.87 14.70
15 002104 恒宝股 份 40,396,705.02 14.68
16 600837 海通证 券 37,088,179.86 13.48
17 601318 中国平 安 35,554,160.35 12.92
18 601688 华泰证 券 35,267,057.34 12.81
19 600036 招商银 行 31,255,954.43 11.36
20 601328 交通银 行 30,545,932.12 11.10
21 600369 西南证 券 29,843,933.21 10.84
22 601398 工商银 行 29,742,087.98 10.81
23 300063 天龙集 团 29,345,549.34 10.66
24 000712 锦龙股 份 28,077,675.43 10.20
25 300075 数字政 通 26,699,193.09 9.70
26 000002 万科 A 26,574,132.51 9.66
27 300145 南方泵 业 26,211,560.28 9.52
28 601988 中国银 行 26,211,417.50 9.52
29 000958 东方能 源 26,110,982.50 9.49
30 002236 大华股 份 24,977,990.92 9.08
31 600240 华业资 本 24,592,985.08 8.94
32 600015 华夏银 行 23,423,531.11 8.51
33 600571 信雅达 23,198,350.00 8.43
34 601021 春秋航 空 22,440,490.48 8.15
35 600276 恒瑞医 药 21,960,724.00 7.98
36 601169 北京银 行 21,661,031.86 7.87
37 600337 美克家 居 21,404,282.91 7.78
38 600587 新华医 疗 21,203,775.47 7.70 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 41 页
39 601818 光大银 行 20,702,023.22 7.52
40 002030 达安基 因 20,699,489.75 7.52
41 600958 东方证 券 20,269,463.09 7.37
42 601788 光大证 券 19,741,439.78 7.17
43 002475 立讯精 密 19,551,096.29 7.10
44 601288 农业银 行 18,851,089.00 6.85
45 600050 中国联 通 18,825,208.52 6.84
46 600104 上汽集 团 18,455,843.07 6.71
47 002405 四维图 新 18,380,678.46 6.68
48 601998 中信银 行 18,332,241.03 6.66
49 002077 大港股 份 17,971,482.99 6.53
50 300287 飞利信 17,958,621.31 6.53
51 300206 理邦仪 器 17,781,144.42 6.46
52 600804 鹏博士 17,653,660.15 6.41
53 300065 海兰信 17,557,735.65 6.38
54 000810 创维数 字 17,331,990.20 6.30
55 600420 现代制 药 17,272,957.70 6.28
56 000555 神州信 息 17,256,458.00 6.27
57 600887 伊利股 份 17,119,426.44 6.22
58 300284 苏交科 17,031,914.89 6.19
59 601555 东吴证 券 16,900,406.88 6.14
60 000776 广发证 券 16,879,837.81 6.13
61 300011 鼎汉技 术 16,827,011.73 6.11
62 601009 南京银 行 16,793,337.89 6.10
63 600741 华域汽 车 16,270,677.50 5.91
64 601377 兴业证 券 14,688,945.86 5.34
65 600518 康美药 业 14,404,787.67 5.23
66 002400 省广股 份 13,703,493.81 4.98
67 600642 申能股 份 13,643,652.00 4.96
68 002657 中科金 财 13,473,415.80 4.90
69 300072 三聚环 保 13,446,752.00 4.89
70 002312 三泰控 股 13,445,848.10 4.89
71 601668 中国建 筑 13,272,385.00 4.82
72 300392 腾信股 份 13,128,540.00 4.77
73 002462 嘉事堂 13,044,697.73 4.74
74 002701 奥瑞金 12,941,176.19 4.70
75 300017 网宿科 技 12,800,024.49 4.65
76 002546 新联电 子 12,637,808.00 4.59
77 000078 海王生 物 12,637,351.91 4.59
78 300168 万达信 息 12,446,894.93 4.52
79 600583 海油工 程 12,403,926.50 4.51
80 600466 蓝光发 展 12,254,054.69 4.45
81 000728 国元证 券 12,075,709.04 4.39
82 002345 潮宏基 12,042,278.94 4.38 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 41 页
83 600325 华发股 份 11,906,391.71 4.33
84 601186 中国铁 建 11,678,085.00 4.24
85 002244 滨江集 团 11,410,158.06 4.15
86 002321 华英农 业 11,337,631.34 4.12
87 601388 怡球资 源 11,118,853.50 4.04
88 000651 格力电 器 10,978,142.20 3.99
89 601006 大秦铁 路 10,769,251.46 3.91
90 002375 亚厦股 份 10,613,651.42 3.86
91 600271 航天信 息 10,601,624.48 3.85
92 000090 天健集 团 10,431,327.54 3.79
93 601633 长城汽 车 10,364,761.48 3.77
94 002235 安妮股 份 10,218,679.80 3.71
95 600340 华夏幸 福 10,048,146.47 3.65
96 000983 西山煤 电 10,002,527.22 3.63
97 000638 万方发 展 9,892,906.00 3.59
98 002063 远光软 件 9,605,476.18 3.49
99 002465 海格通 信 9,571,828.62 3.48
100 000523 广州浪 奇 9,466,955.00 3.44
101 603766 隆鑫通 用 9,456,726.49 3.44
102 300020 银江股 份 9,444,170.00 3.43
103 000069 华侨 城 A 9,166,427.62 3.33
104 601058 赛轮金 宇 9,106,515.96 3.31
105 002175 东方网 络 9,045,000.00 3.29
106 300133 华策影 视 8,915,995.95 3.24
107 002202 金风科 技 8,834,089.49 3.21
108 600730 中国高 科 8,830,335.07 3.21
109 002353 杰瑞股 份 8,805,506.12 3.20
110 300101 振芯科 技 8,681,619.00 3.15
111 002271 东方雨 虹 8,624,540.63 3.13
112 000948 南天信 息 8,545,133.58 3.10
113 300012 华测检 测 8,510,106.94 3.09
114 300085 银之杰 8,495,074.30 3.09
115 002339 积成电 子 8,452,371.12 3.07
116 002447 壹桥海 参 8,396,461.90 3.05
117 600011 华能国 际 8,334,648.00 3.03
118 600138 中青旅 8,317,133.12 3.02
119 600109 国金证 券 8,299,107.00 3.02
120 002089 新海宜 8,289,561.59 3.01
121 002154 报喜鸟 8,226,450.16 2.99
122 600501 航天晨 光 8,191,519.80 2.98
123 600823 世茂股 份 8,190,402.00 2.98
124 600867 通化东 宝 7,979,215.57 2.90
125 000671 阳光城 7,966,852.04 2.89
126 002466 天齐锂 业 7,814,355.79 2.84 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 41 页
127 600705 中航资 本 7,771,417.00 2.82
128 002170 芭田股 份 7,650,405.00 2.78
129 000402 金融街 7,616,744.15 2.77
130 601699 潞安环 能 7,586,859.19 2.76
131 002101 广东鸿 图 7,530,558.47 2.74
132 601198 东兴证 券 7,517,977.00 2.73
133 002508 老板电 器 7,501,865.01 2.73
134 000061 农产品 7,497,513.25 2.72
135 001696 宗申动 力 7,484,317.70 2.72
136 002572 索菲亚 7,478,125.79 2.72
137 600519 贵州茅 台 7,475,076.22 2.72
138 600079 人福医 药 7,472,008.33 2.71
139 002152 广电运 通 7,340,086.31 2.67
140 600570 恒生电 子 7,328,829.00 2.66
141 000902 新洋丰 7,328,687.84 2.66
142 000488 晨鸣纸 业 7,284,879.78 2.65
143 000786 北新建 材 7,218,927.00 2.62
144 300182 捷成股 份 7,147,385.89 2.60
145 300274 阳光电 源 7,067,696.96 2.57
146 002276 万马股 份 7,049,673.66 2.56
147 002325 洪涛股 份 7,025,618.87 2.55
148 300004 南风股 份 6,957,899.18 2.53
149 002673 西部证 券 6,928,537.04 2.52
150 600280 中央商 场 6,922,500.00 2.52
151 600703 三安光 电 6,906,611.68 2.51
152 002668 奥马电 器 6,880,103.22 2.50
153 300178 腾邦国 际 6,721,652.90 2.44
154 600585 海螺水 泥 6,627,025.54 2.41
155 300345 红宇新 材 6,620,485.78 2.41
156 600037 歌华有 线 6,558,917.50 2.38
157 600153 建发股 份 6,517,219.34 2.37
158 601669 中国电 建 6,473,105.00 2.35
159 002518 科士达 6,453,332.84 2.34
160 002020 京新药 业 6,420,594.99 2.33
161 600028 中国石 化 6,413,555.00 2.33
162 002331 皖通科 技 6,388,269.14 2.32
163 000657 中钨高 新 6,338,337.62 2.30
164 000333 美的集 团 6,298,713.38 2.29
165 000625 长安汽 车 6,296,768.17 2.29
166 603128 华贸物 流 6,289,752.17 2.29
167 002073 软控股 份 6,287,762.00 2.28
168 002208 合肥城 建 6,286,472.31 2.28
169 002327 富安娜 6,083,770.43 2.21
170 000987 广州友 谊 6,022,879.00 2.19 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 35 页共 41 页
171 300016 北陆药 业 6,008,560.00 2.18
172 000544 中原环 保 5,988,670.39 2.18
173 000596 古井贡 酒 5,958,792.00 2.17
174 300295 三六五 网 5,910,756.28 2.15
175 300013 新宁物 流 5,908,104.29 2.15
176 002612 朗姿股 份 5,883,988.84 2.14
177 002681 奋达科 技 5,784,236.67 2.10
178 000975 银泰资 源 5,777,082.72 2.10
179 300166 东方国 信 5,735,761.61 2.08
180 600066 宇通客 车 5,656,196.82 2.06
181 000028 国药一 致 5,639,901.50 2.05
182 002450 康得新 5,628,570.01 2.05
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,533,576,874.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,667,376,362.75
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,151,115.00 4.93
其中： 政策 性金 融债 11,151,115.00 4.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,151,115.00 4.93
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 111,500 11,151,115.00 4.93
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 华泰 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 华泰 证券 ” ，股 票代 码 601688 ）于 2015 年 9
月 10 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 《行 政处 罚事 先告知 书》 （ 处罚 字[2015]72 号） 。 华泰 证券 对于
外部接入的第三方交易终 端软件，未进行软件认证 许可，未对外部系统接入 实施有效管理，对相关
客户身份情况缺乏了解。 对上述客户，华泰证券未 按要求采集客户交易终端 信息，未能确保客户交
易终端信息的真实性、准 确性、完整性、一致性、 可读性，未采取可靠措施 采集、记录与客户身份上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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识别有关的信息。华泰证 券的上述行为违反了《关 于加强证券期货经营机构 客户交易终端信息等客
户信息 管理 的规 定》 第六 条、 第 八条 、 第十 三条 ， 《 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 证 券 账户 管理 规
则》第五十条的规定对客 户的身份信息进行审查和 了解，违反了《证券公司 监督管理条例》第二十
八条第一款的规定。依据 《证券公司监督管理条例 》第八十四条第（四）项 的规定，中国证券监督
管理委 员会 拟决 定： 一 、 对华泰 证券 责令 改正 ， 给 予警告 ， 没收违 法所 得 18,235,275.00 元， 并处 以
54,705,825.00 元 罚款 ；二 、对相 关责 任人 给予 警告 ，并处 以 10 万 元罚 款。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资华泰证券前严格执行 了对上市公司的调研、
内部研究推荐、投资计划 审批等相关投资决策流程 。上述股票根据股 票池审 批流程进入本基金备选
库，由研究员跟踪并分析 。上述事件发生后，本基 金管理人对上市公司进行 了进一步了解和分析，
认为上述事项对上市公司 财务状况、经营成果和现 金流量未产生重大的实质 性影响，因此，没有改
变本基 金管 理人 对上 述上 市公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
462,221.39
2 应收证 券清 算款
3,620,171.12
3 应收股 利
-
4 应收利 息
645,464.21
5 应收申 购款
147,029.69
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,874,886.41
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,637
21,630.40 4,657,650.84 3.24% 138,903,293.01 96.76%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
125,734.44 0.0876%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 12 月 20 日) 基 金份 额总 额 1,190,330,307.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,261,908.32 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本报告 期 基 金总 申购 份额 357,146,990.02
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 436,847,954.49
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 143,560,943.85
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 5
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 2,546,076,018.63 35.36% 2,340,685.02 35.45% -
广发证 券 1 1,828,778,652.68 25.40% 1,679,682.09 25.44% -
海通证 券 1 1,367,804,995.09 18.99% 1,245,246.42 18.86% -
招商证 券 1 1,143,521,051.41 15.88% 1,043,144.02 15.80% -
华创证 券 1 314,772,519.19 4.37% 293,148.65 4.44% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增华 创证券1个 席位 ，无 注销 席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
上海证 券 - - - - - -
广发证 券
15,397,591.3
0
44.35%
25,700,00
0.00
46.14% - -
海通证 券
15,292,690.2
0
44.05%
30,000,00
0.00
53.86% - -
招商证 券 - - - - - -
华创证 券 4,028,400.00 11.60% - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
