上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 卓 越制 造 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 2 页共 37 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 4 月 14 日起 至 12 月 31 日 止。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 3 页共 37 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根卓 越制 造股 票
基金主 代码 001126
交易代 码 001126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 14 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究 ， 重 点投 资于 制造 业 中具有 竞争 力的 优质 上
市公司 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 实现 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 重 点投 资于 制造业 中具 有竞 争力
的优质 上市 公司 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产长 期稳 定
增值 。 本 基金 将不 低 于 80% 的非现 金基 金资 产投 资于 国家卓 越制 造相 关行
业。
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将从行 业生 命周 期 、 行 业 景气度 、 行业 竞争 格局
等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ， 对 基金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用 “自 下而 上 ” 的方法 ， 在备 选行 业内
部通过 定量 与定 性相 结合 的分析 方法 ， 综合 分析 上 市公司 的业 绩质 量 、 成
长性和 估值 水平 等各 方面 信息， 精选 具有 良好 成长 性、估 值合 理的 个 股 。
业绩比 较基 准 申万制 造业 指数 收益 率 × 8 5%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 4 页共 37 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 4 月 14 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -527,481,281.65
本期利 润 -337,909,243.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1020
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2121
期末基 金资 产净 值 2,303,230,358.48
期末基 金份 额净 值 0.837
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 5 页共 37 页
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 33.49% 2.20% 26.33% 1.85% 7.16% 0.35%
过去六 个月 -8.32% 3.62% -8.21% 2.84% -0.11% 0.78%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-16.30% 3.35% 2.08% 2.77% -18.38% 0.58%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 申万 制造 业指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数 收益率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 6 页共 37 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 14 日， 图示 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 7 页共 37 页
注：本 基金 于 2015 年 4 月 14 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2015 年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有四 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 8 页共 37 页
票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证
消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金、 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根
岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根红 利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市
场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩根 纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回
报混合 型 证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根动 态多 因子策 略灵 活配 置证 券
投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根医 疗健 康股 票型 证券 投资基 金和 上投 摩根 文
体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 12 年
吴文哲 先生 ， 自 2001 年 7 月至
2002 年 7 月 在招 商银 行上 海分行
担任职 员， 2004 年 6 月至 2007 年
7 月 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 研 究 员 ，2007 年 7 月至
2014 年 1 月 在交 银施 罗德 基金管
理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 ， 自
2014 年 1 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 部 副 总
监兼高 级行 业专 家一 职， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根成 长先锋
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2015 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 9 页共 37 页
基金经 理。
许俊哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 6 年
许 俊 哲 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学 硕
士,CPA( 中 国 注 册 会 计 师) 。2010
年 7 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 曾 先 后 担 任 研 究 员 、 行
业 专 家 ， 负 责 行 业 研 究 等 相 关 工
作。 自 2014 年 1 月起 担任 基金经
理 助 理 ， 协 助 基 金 经 理 进 行 产 品
的模拟 投资 组合 等工 作， 自 2015
年 4 月起担 任上 投摩 根卓 越制造
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.吴文 哲先 生、 许俊 哲先 生为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根卓 越制 造
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严 禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 10 页共 37 页
公平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的
监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同 日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 11 页共 37 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年的 A 股 是一 个跌 宕 起伏的 一年 。本 基金 在沪 指 4200 点开 始建 仓， 虽然 抓住了 上半 年大
牛市的 尾巴 ，取 得了 20% 多的正 收益 ，但 是在 三季 度大幅 下跌 时， 没有 及时 减仓， 造成 净值 回撤 较
多。此后，市场开始步入 常态，各项救市的非常规 措施逐渐退出。本基金在 四季度利用市场企稳的
态势， 维持 了较 高仓 位， 使净值 得到 一定 回升 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-16.30% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 我们 认为 ， 中国经 济仍 将处 在寻 底的 过程中 。 中 央政 府供 给侧 改革的 决心 是坚 定
的， 不 过， 我 们需 要观 察各 地方政 府的 配套 措施 ， 来 衡量供 给侧 改革 对经 济的 具体影 响程 度。 总之 ，
供给侧 改革 是对 中国 经济 的 “刮 骨疗 伤” ， 有利 于中 长期经 济发 展质 量的 提升 。 此外 ， 我 们也会 密 切
关注人 民币 汇率 对中 国经 济和资 本市 场的 影响 。
沪指在 过去 两年 已经 连续 取得了 较高 的收 益， 因此 ， 我 们必须 降低 对 2016 年 收益率 的预 期， 市
场的风 险偏 好也 不会 一直 维持高 位， 由此， 我们 2016 年的 投资 策略 将更 加关 注业绩 增长 确定 而估 值
又比较 合理 的上 市公 司。 本基金 将继 续围 绕契 约 构 建投资 组合 ，争 取为 投资 者获取 更好 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验 。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 12 页共 37 页
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金 2015 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 陈玲 、 曹 阳签 字出 具了 “ 无保留 意见 的审 计报 告” （ 编号 ： 普 华永 道中 天审
字(2016) 第 21366 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 13 页共 37 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 141,361,584.96
结算备 付金
36,492,873.25
存出保 证金
7,857,320.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,128,360,814.52
其中： 股票 投资
2,045,304,486.12
基金投 资
-
债券投 资
83,056,328.40
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
4,553,553.07
应收利 息 7.4.7.5 3,774,609.78
应收股 利
-
应收申 购款
655,724.75
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
2,323,056,480.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
6,999,098.73
应付赎 回款
3,192,041.81
应付管 理人 报酬
2,872,224.18
应付托 管费
478,704.03
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,849,962.37
应交税 费
- 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 14 页共 37 页
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 434,090.82
负债合计
19,826,121.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,752,447,509.97
未分配 利润 7.4.7.10 -449,217,151.49
所有者权益合计
2,303,230,358.48
负债和所有者权益总 计
2,323,056,480.42
注：
1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.837 元 ，基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 4 月 14 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 4 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 4 月 14 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-253,996,436.03
1. 利息 收入
9,373,848.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,398,361.39
债券利 息收 入
3,044,180.14
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,931,307.08
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
-464,374,548.37
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -456,525,297.59
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -156,434.50
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -11,270,793.33
股利收 益 7.4.7.15 3,577,977.05
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 189,572,038.33
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
- 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 15 页共 37 页
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 11,432,225.40
减：二、费用
83,912,807.29
1. 管理 人报酬
30,520,457.22
2. 托管 费
5,086,742.83
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 47,861,796.16
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 7.4.7.19 443,811.08
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-337,909,243.32
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
-337,909,243.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 4 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,512,554,554.63 - 4,512,554,554.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -337,909,243.32 -337,909,243.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,760,107,044.66 -111,307,908.17 -1,871,414,952.83
其中：1.基 金申 购款 1,078,276,199.97 -153,492,887.19 924,783,312.78
2.基金 赎回 款 -2,838,383,244.63 42,184,979.02 -2,796,198,265.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 16 页共 37 页
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,752,447,509.97 -449,217,151.49 2,303,230,358.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015] 第 336 号 《 关于 准予 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金注 册 的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩 根
卓越制造股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定 ，
首次募 集期 间 为 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 4 月 9 日 ， 首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募集
4,511,504,502.54 元 ，业经 普 华永 道中 天 会计 师事务 所( 特殊 普 通合 伙) 普华永 道 中天 验字(2015) 第
311 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 投摩根 卓越 制造 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》
于 2015 年 4 月 14 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 4,512,554,554.63 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 1,050,052.09 份 基金 份额 。 本 基金的 基金 管理 人为 上投 摩根基 金管 理有 限 公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根卓越制造股票型证券 投资基金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券 、
货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他 金
融工具( 须符合中国证监会 相关规定) 。基金的投资组 合比例为：股票资产占基 金资产的 80%-95% ，
投资于 卓越 制造 相关 行业 股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% ； 其余 资 产投资 于债 券 、 货 币市
场工 具、权证 、资产支 持证券 等金融工 具；权证 占基金 资产净值 的 0-3% ；每个 交易日日 终在扣 除
股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% 。本基金的
业绩比 较基 准为 ：申 万制 造业指 数收 益率 ×85%+ 上 证国债 指数 收益 率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日 批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 卓越 制造 股票 型证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 17 页共 37 页
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 4 月 14 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间 的 财 务报表 符合 企业 会计
准则的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 14 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年 4 月
14 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、 可
供出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有 能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目的 持 有的股票投资 和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的
金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融 资
产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款 、买入返售金融 资产和 其他各类应收 款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金融 负债 。
本基金目前暂无金融负债 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有 的
其他金 融负 债包 括其他 各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入 当期损益 的金融资产，取 得时发生的相关交易费用 计入当期损益； 对于支
付的价款中包含 的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和
其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 ，按照公允价值进行 后续计量； 对于应收款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊 余成 本进 行后续 计量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ：(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ；(2)
该金融 资产 已转 移 ， 且 本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或者(3) 该
金融资产已转移，虽然本 基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 18 页共 37 页
是放弃 了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额， 计入 当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和 衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进 行 估 值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估 值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易 日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交 易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额的 法
定权利 且该 种法 定权 利现 在是可 执行 的 ； 且 2) 交 易 双方准 备按 净额 结算 时， 金融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。 由于申购和 赎
回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基 金赎回确认日认列。 上述 申购和赎回分别包括 基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购 或
赎回款项中包含的按累计 未分配的已实现损益占基 金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申 购
或赎回基金份额时，申购 或赎回款项中包含的按累 计未实现损益占基金净值 比例计算的 金额。损 益
平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列， 并于期 末全 额转 入未 分配 利润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投 资
收益。债券投资在持有期 间应取得的按票面利率或 者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变 动
损益； 于处置时，其处置 价格 与初始确认金额之间 的差额确认为 投资收益， 其中包括从公允价值 变上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 19 页共 37 页
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的 则按直 线
法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的 则 按
直线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利 或
将现金红利按 分红除权日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的 未
实现部分为正数 ，包括基 金经营活动产生的未实现 损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等 为
正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利 润中的已实现部分；若期 末未分配利润的未实 现
部分为负数，则期末可供 分配利润的金额为期末未 分配利润 ，即已实现部分 相抵未实现部分后的 余
额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定 报
告 分部 并披 露分 部信 息。经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ：(1) 该 组成 部分 能
够 在日 常活 动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金 的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成
果 ，以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营 成果 和
现金流量等有关会计信息 。如果两个或多个经营分 部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ，
则合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票投 资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 等 情况 ， 本 基金 根据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ，根据具 体情况采 用《 关于发布 中基协(AMAC) 基金行业股 票估值指 数 的通知 》提供 的指数
收益法 等估 值技 术进 行估 值。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固 定
收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 债券 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 20 页共 37 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 应 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股 权的 股息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 自 2015 年 9
月 8 日起 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股息 、 红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关 联 方 名称 与 本 基 金的 关 系
上投摩根 基金管 理有限 公司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国建设 银行 股 份有限 公司( “中国建设 银行”) 基金托管 人、基 金 销售 机构
上海国际 信托有 限公司( “ 上海信托 ”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限公 司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理有 限公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
上海国利 货币经 纪有限 公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 21 页共 37 页
限公司控 制的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,520,457.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,449,738.16
注： 支付 基金 管理 人上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,086,742.83
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 141,361,584.96 3,003,981.17
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 22 页共 37 页
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行 同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600584 长电科技 15/11/30 重大事项 22.02 未知 未知 2,246,200.00 43,647,309.90 49,461,324.00
600420 现代制药 15/10/21 重大事项 41.77 16/03/23 33.44 1,096,175.00 39,906,345.81 45,787,229.75
300222 科大智能 15/08/21 重大事项 20.84 16/01/07 21.16 2,157,476.00 58,495,692.82 44,961,799.84
300062 中能电气 15/11/26 重大事项 29.29 16/01/07 26.36 1,006,308.00 29,807,281.86 29,474,761.32
600873 梅花生物 15/12/17 重大事项 9.14 未知 未知 2,630,700.00 23,032,044.36 24,044,598.00
002696 百洋股份 15/12/02 重大事项 24.97 未知 未知 845,314.00 19,604,771.49 21,107,490.58
601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 66,408.00 1,222,241.00 1,375,973.76 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 37 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12月31 日， 本 基 金持有 的 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产 中 属于 第一 层
次的余额为1,829,091,308.87 元，属于第二层次 的 余额 为299,269,505.65 元 ，无 属 于 第三层次的余
额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、 或属
于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12月31 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,045,304,486.12 88.04
其中： 股票 2,045,304,486.12 88.04
2 固定收 益投 资 83,056,328.40 3.58
其中： 债券 83,056,328.40 3.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 37 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,854,458.21 7.66
7 其他各 项资 产 16,841,207.69 0.72
8 合计 2,323,056,480.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 21,107,490.58 0.92
B 采矿业
- -
C 制造业 1,491,235,024.96 64.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,194,900.00 0.40
E 建筑业 30,824,604.50 1.34
F 批发和 零售 业
173,191,181.15 7.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
30,411,750.00 1.32
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
154,787,528.86 6.72
J 金融业
- -
K 房地产 业
116,131,874.79 5.04
L 租赁和 商务 服务 业
17,103,700.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,316,431.28 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 25 页共 37 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,045,304,486.12 88.80
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300145 南方泵 业 2,507,820 119,422,388.40 5.18
2 002462 嘉事堂 1,974,159 99,931,928.58 4.34
3 600240 华业资 本 5,932,581 89,285,344.05 3.88
4 002539 新都化 工 5,227,541 83,640,656.00 3.63
5 300068 南都电 源 3,738,431 74,170,471.04 3.22
6 600556 慧球科 技 2,132,654 57,730,943.78 2.51
7 600734 实达集 团 2,319,032 56,398,858.24 2.45
8 002709 天赐材 料 663,782 55,027,527.80 2.39
9 600093 禾嘉股 份 3,273,877 53,593,366.49 2.33
10 002192 *ST 融捷 1,060,915 53,045,750.00 2.30
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入 金额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600240 华业资 本 265,358,489.03
11.52
2 300145 南方泵 业 237,812,254.30
10.33
3 600129 太极集 团 236,121,378.42
10.25
4 002013 中航机 电 230,518,334.88
10.01
5 000638 万方发 展 229,323,346.55
9.96
6 002184 海得控 制 216,751,442.23
9.41
7 002462 嘉事堂 213,545,366.99
9.27
8 002657 中科金 财 210,668,827.56
9.15
9 300011 鼎汉技 术 206,483,573.35
8.96
10 000768 中航飞 机 205,250,495.48
8.91
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 37 页
11 600501 航天晨 光 193,962,316.37
8.42
12 300166 东方国 信 193,345,044.25
8.39
13 600420 现代制 药 191,677,591.23
8.32
14 600584 长电科 技 177,215,656.76
7.69
15 300271 华宇软 件 172,574,678.35
7.49
16 002444 巨星科 技 168,197,694.84
7.30
17 300341 麦迪电 气 161,282,806.87
7.00
18 600172 黄河旋 风 150,659,276.80
6.54
19 600749 西藏旅 游 148,196,227.42
6.43
20 000902 新洋丰 147,587,434.11
6.41
21 600562 国睿科 技 146,407,343.56
6.36
22 300059 东方财 富 145,220,910.05
6.31
23 600038 中直股 份 140,129,625.94
6.08
24 000078 海王生 物 139,929,081.37
6.08
25 002111 威海广 泰 137,795,100.38
5.98
26 000958 东方能 源 137,359,289.09
5.96
27 600893 中航动 力 133,702,138.96
5.80
28 300358 楚天科 技 124,174,337.82
5.39
29 000810 创维数 字 119,160,485.38
5.17
30 300222 科大智 能 118,283,165.70
5.14
31 002611 东方精 工 116,843,894.32
5.07
32 300068 南都电 源 116,640,121.11
5.06
33 002701 奥瑞金 111,171,259.01
4.83
34 600330 天通股 份 107,524,292.89
4.67
35 300033 同花顺 102,784,340.85
4.46
36 600579 天华院 102,474,322.67
4.45
37 000528 柳工 101,148,907.99
4.39
38 002470 金正大 100,552,542.28
4.37
39 600446 金证股 份 98,136,795.31
4.26
40 000008 神州高 铁 95,235,982.37
4.13
41 300193 佳士科 技 94,953,329.85
4.12
42 002236 大华股 份 93,116,234.27
4.04
43 300284 苏交科 92,014,041.97
3.99
44 000559 万向钱 潮 91,602,038.80
3.98
45 002584 西陇科 学 89,661,040.29
3.89
46 300012 华测检 测 89,587,728.31
3.89
47 000333 美的集 团 88,905,151.51
3.86
48 603899 晨光文 具 88,279,104.20
3.83
49 002099 海翔药 业 87,821,582.27
3.81
50 300210 森远股 份 87,543,041.92
3.80
51 600031 三一重 工 87,077,292.16
3.78
52 300171 东富龙 85,243,493.46
3.70
53 600055 华润万 东 83,130,788.72
3.61
54 002539 新都化 工 81,912,463.97
3.56
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 37 页
55 600391 成发科 技 81,386,416.83
3.53
56 002518 科士达 80,538,329.06
3.50
57 002709 天赐材 料 79,769,389.41
3.46
58 601126 四方股 份 79,518,078.00
3.45
59 000967 上风高 科 76,572,521.77
3.32
60 600060 海信电 器 75,827,686.66
3.29
61 300085 银之杰 75,809,720.08
3.29
62 000100 TCL 集团 72,237,365.00
3.14
63 002185 华天科 技 71,938,704.23
3.12
64 002466 天齐锂 业 70,855,555.81
3.08
65 603111 康尼机 电 70,526,354.02
3.06
66 600093 禾嘉股 份 69,437,611.50
3.01
67 601800 中国交 建 68,736,702.94
2.98
68 600761 安徽合 力 68,185,604.74
2.96
69 000400 许继电 气 67,583,142.27
2.93
70 603128 华贸物 流 66,424,721.26
2.88
71 300263 隆华节 能 65,971,464.32
2.86
72 002693 双成药 业 65,594,917.28
2.85
73 600222 太龙药 业 65,205,654.88
2.83
74 002550 千红制 药 64,970,304.70
2.82
75 002741 光华科 技 64,175,891.62
2.79
76 600886 国投电 力 63,184,924.15
2.74
77 000411 英特集 团 62,960,652.01
2.73
78 600556 慧球科 技 62,391,952.50
2.71
79 300332 天壕环 境 62,318,470.15
2.71
80 000910 大亚科 技 61,654,678.09
2.68
81 000002 万科 A 61,613,807.36
2.68
82 002698 博实股 份 61,307,884.42
2.66
83 600685 中船防 务 61,073,805.11
2.65
84 002654 万润科 技 60,894,160.81
2.64
85 002195 二三四 五 60,813,768.08
2.64
86 601668 中国建 筑 60,745,908.43
2.64
87 600165 新日恒 力 60,446,308.63
2.62
88 600855 航天长 峰 60,243,474.46
2.62
89 300206 理邦仪 器 60,011,811.85
2.61
90 002250 联化科 技 59,604,732.33
2.59
91 600963 岳阳林 纸 58,926,399.28
2.56
92 300231 银信科 技 58,787,410.70
2.55
93 000963 华东医 药 57,938,438.12
2.52
94 600570 恒生电 子 57,628,638.70
2.50
95 300105 龙源技 术 57,602,622.91
2.50
96 600316 洪都航 空 57,535,579.37
2.50
97 300149 量子高 科 57,248,501.74
2.49
98 002589 瑞康医 药 56,643,600.62
2.46
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 37 页
99 600518 康美药 业 56,418,933.18
2.45
100 002067 景兴纸 业 56,199,455.38
2.44
101 600184 光电股 份 55,161,723.63
2.39
102 600097 开创国 际 54,119,124.71
2.35
103 000530 大冷股 份 53,656,314.20
2.33
104 002407 多氟多 53,524,617.91
2.32
105 300181 佐力药 业 52,810,492.43
2.29
106 002717 岭南园 林 52,690,452.74
2.29
107 002192 融捷股 份 52,484,530.91
2.28
108 002156 通富微 电 52,094,282.23
2.26
109 002299 圣农发 展 51,893,307.15
2.25
110 600259 广晟有 色 51,828,349.87
2.25
111 002620 瑞和股 份 50,643,517.00
2.20
112 002009 天奇股 份 50,545,982.32
2.19
113 600734 实达集 团 50,039,199.43
2.17
114 300031 宝通科 技 49,899,518.54 2.17
115 600210 紫江企 业 49,847,034.60 2.16
116 300392 腾信股 份 48,532,172.85 2.11
117 002308 威创股 份 47,301,081.68 2.05
118 002413 雷科防 务 46,389,106.68 2.01
119 002322 理工监 测 46,084,363.49 2.00
“ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买 卖 成交金 额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000768 中航飞 机 219,145,559.05 9.51
2 000638 万方发 展 211,196,969.08 9.17
3 002657 中科金 财 209,084,511.72 9.08
4 002013 中航机 电 202,867,371.36 8.81
5 600129 太极集 团 187,946,251.83 8.16
6 002184 海得控 制 182,510,217.60 7.92
7 600240 华业资 本 171,281,676.77 7.44
8 300011 鼎汉技 术 169,933,344.81 7.38
9 600749 西藏旅 游 168,466,688.64 7.31
10 600501 航天晨 光 163,593,723.03 7.10 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 29 页共 37 页
11 600420 现代制 药 156,367,220.95 6.79
12 300166 东方国 信 144,332,881.67 6.27
13 002444 巨星科 技 137,230,336.38 5.96
14 600055 华润万 东 133,723,797.98 5.81
15 600038 中直股 份 131,445,178.39 5.71
16 002584 西陇科 学 129,132,827.12 5.61
17 300145 南方泵 业 129,092,627.02 5.60
18 000958 东方能 源 127,656,890.95 5.54
19 300341 麦迪电 气 120,432,087.00 5.23
20 000078 海王生 物 119,889,711.12 5.21
21 300059 东方财 富 118,413,948.20 5.14
22 600172 黄河旋 风 118,066,948.38 5.13
23 002099 海翔药 业 117,900,670.81 5.12
24 000008 神州高 铁 116,084,300.89 5.04
25 300271 华宇软 件 114,314,844.30 4.96
26 002701 奥瑞金 113,676,696.01 4.94
27 600893 中航动 力 110,994,480.25 4.82
28 002111 威海广 泰 106,288,912.37 4.61
29 002470 金正大 105,881,302.02 4.60
30 000810 创维数 字 105,407,417.06 4.58
31 600330 天通股 份 105,383,023.19 4.58
32 600579 天华院 104,464,696.34 4.54
33 000902 新洋丰 102,133,420.28 4.43
34 000559 万向钱 潮 101,019,573.38 4.39
35 600562 国睿科 技 99,054,123.48 4.30
36 002611 东方精 工 98,886,115.13 4.29
37 000528 柳工 96,975,960.68 4.21
38 300193 佳士科 技 96,788,677.85 4.20
39 300358 楚天科 技 94,913,787.20 4.12
40 002462 嘉事堂 94,068,860.05 4.08
41 600584 长电科 技 93,820,682.78 4.07
42 300171 东富龙 93,661,781.44 4.07
43 300210 森远股 份 92,981,836.21 4.04
44 300033 同花顺 91,068,271.40 3.95
45 002236 大华股 份 88,467,187.12 3.84
46 002654 万润科 技 85,441,064.86 3.71
47 600031 三一重 工 84,753,436.13 3.68
48 600391 成发科 技 83,081,381.37 3.61
49 603899 晨光文 具 82,046,753.80 3.56
50 000333 美的集 团 80,000,278.94 3.47
51 000967 上风高 科 74,643,312.82 3.24
52 002741 光华科 技 70,085,163.68 3.04
53 600165 新日恒 力 68,447,195.37 2.97
54 300332 天壕环 境 67,915,678.94 2.95 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 37 页
55 601800 中国交 建 67,803,845.47 2.94
56 300284 苏交科 67,590,079.59 2.93
57 600761 安徽合 力 66,724,874.10 2.90
58 601126 四方股 份 66,233,877.41 2.88
59 300263 隆华节 能 65,258,461.81 2.83
60 000633 合金投 资 64,184,218.11 2.79
61 603111 康尼机 电 63,131,080.60 2.74
62 601668 中国建 筑 63,044,101.38 2.74
63 002698 博实股 份 62,663,059.12 2.72
64 600886 国投电 力 62,524,801.06 2.71
65 600446 金证股 份 61,854,786.69 2.69
66 300012 华测检 测 61,813,581.34 2.68
67 600685 中船防 务 61,804,919.40 2.68
68 600963 岳阳林 纸 61,406,457.83 2.67
69 603128 华贸物 流 61,182,779.56 2.66
70 000002 万科 A 60,997,608.49 2.65
71 002693 双成药 业 60,147,895.86 2.61
72 000910 大亚科 技 59,369,610.76 2.58
73 600222 太龙药 业 59,314,875.13 2.58
74 300105 龙源技 术 57,543,582.81 2.50
75 300231 银信科 技 56,892,223.70 2.47
76 002589 瑞康医 药 56,690,765.81 2.46
77 000100 TCL 集团 56,234,871.60 2.44
78 002250 联化科 技 56,194,452.44 2.44
79 300149 量子高 科 56,151,905.26 2.44
80 000400 许继电 气 56,026,627.44 2.43
81 002518 科士达 54,970,837.50 2.39
82 002195 二三四 五 54,427,013.03 2.36
83 600518 康美药 业 54,266,477.51 2.36
84 600143 金发科 技 53,327,788.30 2.32
85 600060 海信电 器 53,060,801.67 2.30
86 002185 华天科 技 52,651,657.35 2.29
87 002299 圣农发 展 52,399,055.14 2.28
88 000963 华东医 药 52,003,591.28 2.26
89 002550 千红制 药 51,582,911.54 2.24
90 300457 赢合科 技 51,409,528.37 2.23
91 600210 紫江企 业 51,362,955.40 2.23
92 300004 南风股 份 51,167,439.15 2.22
93 300182 捷成股 份 51,109,939.10 2.22
94 600259 广晟有 色 49,833,121.13 2.16
95 600097 开创国 际 48,099,826.93 2.09
96 300181 佐力药 业 47,968,042.09 2.08
97 300085 银之杰 46,994,938.04 2.04 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 37 页
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,276,340,104.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 13,965,416,342.15
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 19,766,000.00 0.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 63,290,328.40 2.75
其中： 政策 性金 融债 63,290,328.40 2.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,056,328.40 3.61
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 32 页共 37 页
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 632,840 63,290,328.40 2.75
2 020087 15 贴债 13 200,000 19,766,000.00 0.86
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1601 IC1601 20.00
-29,596,000.0
0
372,133.33 -
公允价 值变 动总 额合 计 372,133.33
股指期 货投 资本 期收 益 -6,664,453.33
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 372,133.33
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目 的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主
要采用流动性好、交易活 跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，通 过对证券市场和期货市
场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 37 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
7,857,320.09
2 应收证 券清 算款
4,553,553.07
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,774,609.78
5 应收申 购款
655,724.75
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
16,841,207.69
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 34 页共 37 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
51,066
53,899.81 22,591,746.54 0.82% 2,729,855,763.43 99.18%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
100,802.75 0.0037%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 14 日) 基 金份 额总 额 4,512,554,554.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,078,276,199.97
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 2,838,383,244.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ： 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 35 页共 37 页
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 105,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 7,657,313,192.06 25.33% 7,064,253.32 25.46% -
中信证 券 1 6,490,108,526.59 21.47% 5,929,389.94 21.37% -
国信证 券 1 4,370,168,882.16 14.45% 3,991,981.41 14.39% -
国泰君 安 1 3,952,496,413.20 13.07% 3,620,388.06 13.05% -
齐鲁证 券 1 2,774,855,693.22 9.18% 2,553,803.49 9.20% -
光大证 券 1 1,640,289,946.13 5.43% 1,495,971.04 5.39% -
中信建 投 1 1,182,108,709.43 3.91% 1,085,741.94 3.91% - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 36 页共 37 页
方正证 券 1 1,040,223,840.94 3.44% 968,761.01 3.49% -
长城证 券 1 499,152,597.46 1.65% 464,859.42 1.68% -
申银万 国 1 483,181,149.49 1.60% 439,887.81 1.59% -
广发证 券 1 144,630,891.73 0.48% 133,414.36 0.48% -
安信证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年4 月14 日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安
26,996,693.4
0
31.03%
3,400,000,
000.00
35.09% - -
齐鲁证 券 - - - - - -
光大证 券 59,998,737.5 68.97% 5,080,000, 52.43% - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 37 页共 37 页
0 000.00
中信建 投 - -
1,210,000,
000.00
12.49% - -
方正证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
