上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 医 疗健 康 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 10 月 21 日 起至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根医 疗健 康股 票
基金主 代码 001766
交易代 码 001766
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 302,071,068.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 管理 和严 格的风 险控 制 ， 重 点投 资 于健康 产业 相关 的优 质
上市公 司， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析和 持续 跟踪基 本面 、 政策 面、 市 场面等 多方 面因 素 ， 对
宏观经 济、 国家 政策、 资金 面和市 场情 绪等 影响 证券 市场的 重要 因素 进行
深入分 析 ， 重 点关 注包 括 GDP 增 速、 固定 资产 投资 增 速、 净出 口增 速 、 通
胀率 、 货 币供 应 、 利 率等 宏观指 标的 变化 趋势 ， 结 合股票 、 债券 等各 类资
产风险 收益 特征 ， 确 定合 适的资 产配 置比 例。 本基 金将根 据各 类证 券的 风
险收益 特征 的相 对变 化， 适度的 调整 确定 基金 资产 在股票 、 债 券及 现金 等
类别资 产间 的分 配比 例， 动态优 化投 资组 合。
2、股 票投 资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究， 专注 于医 疗健康 产业 投资 ， 对 行
业 发展 进行 密切 跟踪 ， 根据 市场不 同阶 段充 分把 握各 个子行 业轮 动带 来的
投资机 会。 在具 体操 作上 ， 本基 金将 主要 采用 “ 自 下而上 ” 的 方法， 在备
选行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合的 分析 方法 ， 综合 分析上 市公 司的 业绩
质量、 成长 性和 估值 水平 等，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3、行 业配 置策 略
由于医 疗健 康主 题涉 及多 个行业 及其 子行 业 ， 我 们 将从行 业生 命周 期 、 行
业景气 度、 行业 竞争 格局 等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ， 对 基
金资产 在行 业间 分配 进行 安排。
业绩比 较基 准 申银万 国医 药生 物行 业指 数收益 率*85%+ 中债 总指 数 收益率*15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 10 月 21 日 （基金 合同生效日） 至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -5,667,993.59
本期利 润 5,098,175.73 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0141
本期基 金份 额净 值增 长率 1.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0153
期末基 金资 产净 值 305,883,389.86
期末基 金份 额净 值 1.013
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 - - - - - -
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.30% 0.82% 10.18% 1.65% -8.88% -0.83%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 申银 万国 医药 生物 行业指 数收 益率*85%+ 中 债总指 数收 益率
*15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 10 月 21 日 至 2015 年 12 月 31 日) 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 10 月 21 日 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
根据基 金合 同的 规定 ，本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 。本 基金 在本报 告期 尚处 在
建仓期 内。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 于 2015 年 10 月 21 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 10 月 21 日至 2015 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2015 年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有四 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股
票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金、 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根
岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根红 利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市
场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩根 纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回
报混合 型 证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根动 态多 因子策 略灵 活配 置证 券
投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根医 疗健 康股 票型 证券 投资基 金和 上投 摩根 文
体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张飞
本基金 基金 经
理
2015-10-2
1
- 8 年
张飞先 生， 自 2008 年 5 月至 2010
年 5 月在东 海证 劵有 限责 任公司
担任研 究员，2010 年 5 月至 2011
年 5 月在上 海尚 雅投 资有 限责任
公司担 任研 究员， 自 2011 年 5 月
起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司， 自 2015 年 1 月起 担任 上投摩
根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2015 年 10 月
起 ， 同 时 担 任 上 投 摩 根 医 疗 健 康
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 张飞 先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 医 疗健 康
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报 告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ，就 公司 内部控 制提 出了 相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以 确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的
监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 封闭 期内 以轻 仓参 与市场 热点 为主 要投 资策 略，11 月 份开 始逐 渐增 加 了仓位 配置 。 截 止
到 12 月 31 日收 益率 为 1.3% ， 配 置上 以医 药股 为主 ， 中 期具 有投 资价 值的 个 股开始 逐步 建仓 ， 布局
进入新 领域 的医 药股 是仓 位的重 点。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 1.30% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 10.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 坚定 的看 好 医药股 的投 资机 会， 在经 济不景 气阶 段， 医药 是为 数不多 的具 有消 费上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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刚性的行业。尽管行业面 临着医保控费、降价等不 利影响，但从行业整体角 度看，患者自主付费的
意愿会 显著 增加 ， 特别 是 养老 、 新 医疗 、 大健 康等 领域 。 从 2016 年 的策 略来 看， 新医 疗为 代表 的新
领域仍 然是 关注 的重 点 。 同 时传统 的制 药个 股很 多已 经开始 进入 投资 的价 值区 间， 会逐 渐增 加 配 置 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根医疗健康股票型 证券投资基金 2015 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 陈玲 、 曹 阳签 字出 具了 “ 无保留 意见 的审 计报 告” （ 编号 ： 普 华永 道中 天审
字(2016) 第 21375 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 医疗 健康股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 40,613,211.46
结算备 付金
7,180,955.92
存出保 证金
212,270.21
交易性 金融 资产 7.4.7.2 276,146,302.38
其中： 股票 投资
274,746,148.38
基金投 资
-
债券投 资
1,400,154.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
4,255,145.40
应收利 息 7.4.7.5 19,483.29
应收股 利
-
应收申 购款
114,187.31 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
328,541,555.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
18,195,022.74
应付赎回款
1,415,194.79
应付管理人报酬
451,193.60
应付托管费
75,198.93
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 2,369,869.48
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 151,686.57
负债合计
22,658,166.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 302,071,068.75
未分配利润 7.4.7.10 3,812,321.11
所有者权益合计
305,883,389.86
负债和所有者权益总 计
328,541,555.97
注：
1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.013 元 ，基 金份 额总 额 302,071,068.75 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 10 月 21 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 医疗 健康股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 10 月 21 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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项目 附注号
本期
2015 年 10 月 21 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
10,230,898.27
1. 利息 收入
532,644.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 239,184.02
债券利 息收 入
1,571.64
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
291,888.58
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
-1,380,120.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,380,120.60
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 10,766,169.32
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
-
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 312,205.31
减：二、费用
5,132,722.54
1. 管理 人报酬
1,065,385.15
2. 托管 费
177,564.19
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 3,735,213.05
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 7.4.7.19 154,560.15
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
5,098,175.73
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
5,098,175.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 医疗 健康股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 10 月 21 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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项目
本期
2015 年 10 月 21 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
370,810,625.57 - 370,810,625.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,098,175.73 5,098,175.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列） -68,739,556.82 -1,285,854.62 -70,025,411.44
其中：1.基 金申 购款 8,417,592.83 86,265.11 8,503,857.94
2.基金 赎回 款 -77,157,149.65 -1,372,119.73 -78,529,269.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
302,071,068.75 3,812,321.11 305,883,389.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟主管 会计 工作 负责 人： 胡志强 会计 机构 负责 人： 张璐
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 上投摩 医疗 健康 股票 基金 ” ) 经中 国证 券监 督
管理委 员会( 以下 简称 “中 国证监 会”) 证监 许可[2015] 第 1648 号《 关于 准予 上 投摩根 医疗 健康 股票
型证券投资基金注册的批 复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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基金法》和《上投摩根医 疗健康股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式 ， 存续 期限 不定 ， 首 次募集 期间 为 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 10 月 16 日， 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集 370,701,754.27 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 普华 永道
中天验 字(2015) 第 1182 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根医疗 健康 股票 型证 券
投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 10 月 21 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 370,810,625.57
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 108,871.30 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货、股票期权以及法律法 规或中国证监会允许基
金投资 的其 他金 融工 具( 须 符合中 国证 监会 相关 规中 国建设 银行 定) 。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许
基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。本基金的投资组合比
例为： 股票 资产 占基金 资 产的 80%-95% ， 其中 投资 于医疗 健康 相关 行业 股票 的比例 不低 于非 现金 基
金资产 的 80% ；其 余资 产 投资于 债券 、货 币市 场工 具、权 证、 资产 支持 证券 等金融 工具 ；权 证占 基
金资产 净值 的 0-3% ； 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货及股 票期 权保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 期
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为 ： 申 银 万 国医 药生 物行 业指 数
收益率*85%+ 中 债总 指数 收益率*15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 医疗健 康股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 10 月 21 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企业 会上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 10 月 21 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年
10 月 21 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于 本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现 金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确 定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算 的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现部分后
的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一 定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关 联 方 名称 与 本 基 金的 关 系
上投摩根 基金管 理有限 公司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国建设 银行股 份有限 公司( “中国建设 银行”) 基金托管 人、基 金销售 机构
上海国际 信托有 限公司( “ 上海信托 ”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限公 司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理有 限公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
上海国利 货币经 纪有限 公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司
控制的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有
限公司控 制的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.8 本报告期关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月21 日( 基金合同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,065,385.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 479,790.48
注： 支付 基金 管理 人上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 10 月 21 日( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 177,564.19
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
上海信托 9,999,800.00 3.31%
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 36 页
7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 10 月 21 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 40,613,211.46 226,174.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行 同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 36 页
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12月31 日， 本 基 金持有 的 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产 中 属于 第一 层
次的余 额为274,746,148.38 元， 属于 第二 层次 的余 额1,400,154.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、 或属
于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12月31 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 274,746,148.38 83.63
其中： 股票 274,746,148.38 83.63
2 固定收 益投 资 1,400,154.00 0.43
其中： 债券 1,400,154.00 0.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,794,167.38 14.55
7 其他各 项资 产 4,601,086.21 1.40
8 合计 328,541,555.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 163,717,905.45 53.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,760,499.00 0.58
E 建筑业 23,538,316.28 7.70
F 批发和 零售 业
25,428,785.00 8.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,652,737.28 1.85
H 住宿和 餐饮 业
1,126,475.00 0.37
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,135,377.00 2.33
J 金融业
- -
K 房地产 业
33,803,437.58 11.05
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,149,207.60 1.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
8,433,408.19 2.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 36 页
S 综合
- -
合计 274,746,148.38 89.82
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002135 东南网 架 1,471,191.00 17,816,123.01 5.82
2 002574 明牌珠 宝 585,000.00 12,425,400.00 4.06
3 600276 恒瑞医 药 252,100.00 12,383,152.00 4.05
4 600745 中茵股 份 276,700.00 11,339,166.00 3.71
5 002133 广宇集 团 1,106,000.00 10,672,900.00 3.49
6 002462 嘉事堂 194,550.00 9,848,121.00 3.22
7 000705 浙江震 元 510,100.00 9,569,476.00 3.13
8 300368 汇金股 份 163,208.00 9,257,157.76 3.03
9 600587 新华医 疗 247,900.00 9,006,207.00 2.94
10 300171 东富龙 298,500.00 8,949,030.00 2.93
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期 累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 36,382,787.35
11.89
2 601688 华泰证 券 27,181,787.31
8.89
3 002574 明牌珠 宝 21,131,502.57
6.91
4 002673 西部证 券 20,470,180.57
6.69
5 002135 东南网 架 19,360,155.35
6.33
6 600036 招商银 行 17,215,256.45
5.63
7 002462 嘉事堂 16,899,459.01
5.52
8 601336 新华保 险 16,293,025.07
5.33
9 600010 包钢股 份 16,185,316.00
5.29
10 002345 潮宏基 15,250,265.26
4.99
11 601901 方正证 券 14,917,955.01
4.88
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 36 页
12 600266 北京城 建 14,864,962.81
4.86
13 600383 金地集 团 14,684,694.20
4.80
14 601788 光大证 券 14,535,466.00
4.75
15 600999 招商证 券 14,390,398.79
4.70
16 002693 双成药 业 14,066,093.56
4.60
17 600109 国金证 券 13,128,864.60
4.29
18 600276 恒瑞医 药 12,478,759.79
4.08
19 000042 中洲控 股 12,337,846.06
4.03
20 000671 阳光城 12,179,163.56
3.98
21 601555 东吴证 券 11,455,886.70
3.75
22 600837 海通证 券 11,093,251.59
3.63
23 600030 中信证 券 11,039,443.50
3.61
24 002433 太安堂 11,019,492.21
3.60
25 000750 国海证 券 10,934,231.60
3.57
26 002055 得润电 子 10,780,360.01
3.52
27 601599 鹿港科 技 10,711,956.09
3.50
28 002500 山西证 券 10,492,136.00
3.43
29 603989 艾华集 团 10,432,863.00
3.41
30 600958 东方证 券 10,424,504.35
3.41
31 600129 太极集 团 10,336,764.85
3.38
32 002133 广宇集 团 10,190,754.40
3.33
33 600360 华微电 子 10,078,414.08
3.29
34 000018 神州长 城 10,041,552.68
3.28
35 600745 中茵股 份 9,962,613.00
3.26
36 600016 民生银 行 9,903,758.52
3.24
37 002381 双箭股 份 9,776,158.60
3.20
38 002311 海大集 团 9,669,509.14
3.16
39 600587 新华医 疗 9,616,053.70
3.14
40 600111 北方稀 土 9,541,066.15
3.12
41 600369 西南证 券 9,506,599.50
3.11
42 002513 蓝丰生 化 9,253,397.00
3.03
43 600340 华夏幸 福 9,028,889.26
2.95
44 600654 中安消 8,965,315.72
2.93
45 601888 中国国 旅 8,926,634.00
2.92
46 300171 东富龙 8,670,090.77
2.83
47 600730 中国高 科 8,569,104.00
2.80
48 000705 浙江震 元 8,299,555.00
2.71
49 002746 仙坛股 份 8,197,565.82
2.68
50 002413 雷科防 务 8,098,716.00
2.65
51 300368 汇金股 份 7,910,094.98
2.59
52 002655 共达电 声 7,903,112.22
2.58
53 002191 劲嘉股 份 7,758,154.28
2.54
54 000869 张裕 A 7,674,623.93
2.51
55 600549 厦门钨 业 7,657,948.09
2.50
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 36 页
56 600713 南京医 药 7,654,831.00
2.50
57 300174 元力股 份 7,647,888.53
2.50
58 300420 五洋科 技 7,646,171.00
2.50
59 600568 中珠控 股 7,612,659.00
2.49
60 002668 奥马电 器 7,571,678.00
2.48
61 600708 光明地 产 7,527,824.06
2.46
62 300018 中元华 电 7,520,997.93
2.46
63 000952 广济药 业 7,487,279.15
2.45
64 600855 航天长 峰 7,437,724.27
2.43
65 600146 商赢环 球 7,436,368.00
2.43
66 600501 航天晨 光 7,428,545.00
2.43
67 000002 万科 A 7,263,878.80
2.37
68 600519 贵州茅 台 7,254,086.30
2.37
69 601009 南京银 行 7,239,046.83
2.37
70 000069 华侨 城A 7,191,598.20
2.35
71 600463 空港股 份 7,185,689.83
2.35
72 600173 卧龙地 产 7,184,932.00
2.35
73 002584 西陇科 学 7,161,041.00
2.34
74 300384 三联虹 普 7,151,000.00
2.34
75 000762 西藏矿 业 7,132,017.39
2.33
76 002292 奥飞动 漫 7,122,455.19
2.33
77 600325 华发股 份 7,102,601.60
2.32
78 002566 益盛药 业 7,095,102.00
2.32
79 002321 华英农 业 7,064,937.91
2.31
80 600028 中国石 化 7,062,883.00
2.31
81 601857 中国石 油 7,061,716.00
2.31
82 600655 豫园商 城 6,989,589.00
2.29
83 002587 奥拓电 子 6,960,790.00
2.28
84 603558 健盛集 团 6,911,924.00
2.26
85 601069 西部黄 金 6,894,976.92
2.25
86 002157 正邦科 技 6,892,539.20
2.25
87 600053 九鼎投 资 6,843,813.04
2.24
88 300296 利亚德 6,843,277.12
2.24
89 600816 安信信 托 6,800,357.52
2.22
90 002070 众和股 份 6,778,852.86
2.22
91 603128 华贸物 流 6,772,331.31
2.21
92 000888 峨眉 山A 6,743,919.25
2.20
93 002640 跨境通 6,589,456.50
2.15
94 002284 亚太股 份 6,512,949.00
2.13
95 000606 青海明 胶 6,498,654.00
2.12
96 002394 联发股 份 6,393,462.64
2.09
97 603108 润达医 疗 6,122,141.50
2.00
上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 29 页共 36 页
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 35,854,897.25 11.72
2 601688 华泰证 券 27,200,892.77 8.89
3 002673 西部证 券 21,324,319.50 6.97
4 600036 招商银 行 17,000,962.39 5.56
5 601336 新华保 险 16,666,951.67 5.45
6 601788 光大证 券 16,574,279.46 5.42
7 600010 包钢股 份 15,406,001.00 5.04
8 600999 招商证 券 15,005,182.00 4.91
9 600266 北京城 建 14,720,936.00 4.81
10 002345 潮宏基 14,452,242.44 4.72
11 601901 方正证 券 14,203,509.00 4.64
12 600383 金地集 团 13,807,492.24 4.51
13 002055 得润电 子 13,677,487.03 4.47
14 000042 中洲控 股 12,747,743.16 4.17
15 600109 国金证 券 12,493,705.65 4.08
16 000671 阳光城 12,020,858.05 3.93
17 002574 明牌珠 宝 11,200,537.02 3.66
18 000750 国海证 券 11,121,969.16 3.64
19 600129 太极集 团 10,965,484.03 3.58
20 002500 山西证 券 10,656,515.00 3.48
21 601555 东吴证 券 10,603,060.00 3.47
22 600146 商赢环 球 10,587,121.07 3.46
23 600958 东方证 券 10,571,345.22 3.46
24 603989 艾华集 团 10,488,399.30 3.43
25 600030 中信证 券 10,483,152.00 3.43
26 002433 太安堂 10,448,403.60 3.42
27 601599 鹿港科 技 10,386,149.77 3.40
28 002311 海大集 团 10,203,984.91 3.34
29 600837 海通证 券 10,192,560.00 3.33
30 600360 华微电 子 9,933,501.00 3.25
31 600654 中安消 9,885,025.53 3.23
32 600016 民生银 行 9,778,627.00 3.20 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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33 601888 中国国 旅 9,535,037.92 3.12
34 002668 奥马电 器 9,365,328.00 3.06
35 600369 西南证 券 9,293,418.00 3.04
36 600111 北方稀 土 8,922,668.03 2.92
37 600340 华夏幸 福 8,620,691.90 2.82
38 000002 万科 A 8,609,433.69 2.81
39 600730 中国高 科 8,386,916.15 2.74
40 600501 航天晨 光 7,815,245.16 2.55
41 600816 安信信 托 7,671,927.01 2.51
42 002566 益盛药 业 7,650,536.95 2.50
43 300174 元力股 份 7,602,043.05 2.49
44 002413 雷科防 务 7,566,779.63 2.47
45 002462 嘉事堂 7,521,442.82 2.46
46 002321 华英农 业 7,463,031.09 2.44
47 002746 仙坛股 份 7,452,264.74 2.44
48 002584 西陇科 学 7,313,304.95 2.39
49 600053 九鼎投 资 7,308,910.03 2.39
50 002284 亚太股 份 7,218,630.84 2.36
51 600708 光明地 产 7,200,257.81 2.35
52 600549 厦门钨 业 7,195,537.61 2.35
53 300018 中元华 电 7,193,148.65 2.35
54 000069 华侨 城 A 7,167,792.79 2.34
55 600855 航天长 峰 7,152,407.90 2.34
56 601009 南京银 行 7,039,225.64 2.30
57 600028 中国石 化 7,034,645.00 2.30
58 601857 中国石 油 7,015,502.21 2.29
59 600713 南京医 药 6,994,663.00 2.29
60 600173 卧龙地 产 6,988,527.60 2.28
61 600519 贵州茅 台 6,949,343.53 2.27
62 300420 五洋科 技 6,937,991.51 2.27
63 600655 豫园商 城 6,870,637.00 2.25
64 600568 中珠控 股 6,847,185.84 2.24
65 601069 西部黄 金 6,789,455.80 2.22
66 002587 奥拓电 子 6,777,591.61 2.22
67 002157 正邦科 技 6,750,364.36 2.21
68 600463 空港股 份 6,712,318.35 2.19
69 300450 先导智 能 6,665,554.61 2.18
70 603128 华贸物 流 6,627,039.56 2.17
71 002640 跨境通 6,313,263.00 2.06
72 000762 西藏矿 业 6,302,480.72 2.06
73 603558 健盛集 团 6,195,049.50 2.03
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,405,098,917.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,139,596,663.62
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,400,154.00 0.46
8 同业存 单 - -
9 其他
10 合计 1,400,154.00 0.46
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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1 132004 15 国盛 EB 12,580 1,400,154.00 0.46
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
212,270.21
2 应收证 券清 算款
4,255,145.40
3 应收股 利
-
4 应收利 息
19,483.29
5 应收申 购款
114,187.31
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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8
其他
-
9
合计
4,601,086.21
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,932
61,247.18 50,198,032.46 16.62% 251,873,036.29 83.38%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 10 月 21 日) 基 金份 额总 额 370,810,625.57
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,417,592.83
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 77,157,149.65
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 302,071,068.75
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或 处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 766,720,648.03 30.13% 714,047.29 30.13% -
高华证 券 1 468,447,454.87 18.41% 436,264.88 18.41% -
中信证 券 1 368,368,825.60 14.48% 343,062.07 14.48% -
国金证 券 1 354,657,208.41 13.94% 330,292.05 13.94% -
民生证 券 1 279,597,674.98 10.99% 260,383.37 10.99% -
兴业证 券 1 159,107,364.22 6.25% 148,176.91 6.25% -
平安证 券 1 147,796,404.79 5.81% 137,642.91 5.81% -
中金公 司 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 上投摩 根医 疗健 康股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年10 月21日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - -
80,000,00
0.00
14.67% - -
高华证 券 - - - - - -
中信证 券 - -
385,500,0
00.00
70.67% - -
国金证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - -
80,000,00
0.00
14.67% - -
中金公 司 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
