华 泰 柏 瑞 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年5 月13 日( 合同 生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日 止。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的 股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金
基金简 称 华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接
基金主 代码 001214
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 386,097,345.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 512510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月13 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年6月12 日
基金管 理人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求 跟踪 偏离 度及 跟踪 误差
的最小 化。
投资策 略 本基金 为华 泰柏 瑞中 证 500ETF 的联 接基 金。 华 泰柏 瑞
中证500ETF 是 采用 完全 复 制法实 现对 中证500 指数 紧
密 跟 踪的 全被 动指 数基 金， 本 基金 主要 通过 投资 于华
泰柏瑞 中 证 500ETF 实现 对 业绩比 较基 准的 紧密 跟踪 。
业绩比 较基 准 95%*中证 500 指 数收 益率+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税
后）
风险收 益特 征 本基金 为华 泰柏 瑞中 证 500ETF 的联 接基 金， 采 用主 要
投资于 目 标 ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 因
此，本 基金 的业 绩表 现与 中证 500 的 表现 密切 相关 。
本 基 金的 风险 与收 益水 平高 于 混合 型基 金、 债券 型基
金与货 币市 场基 金。
华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数表现 ，追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差
的最小 化。 本基 金力 争将 日均跟 踪偏 离度 控制 在 0.2%
以内， 年化 跟踪 误差 控制 在 2% 以内 。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法， 即完全按 照标的指 数的
成份 股组成及 其权重构 建基金 股票投资 组合，并 根据
标的 指数成份 股及其权 重的变 动进行相 应调整。 但在
因特 殊情况（ 如流动性 不足） 导致无法 获得足够 数量
的股 票时，基 金管理人 将运用 其他合理 的投资方 法构
建本 基金的实 际投资组 合，追 求尽可能 贴近目标 指数
的表现 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本基 金属于股 票型基金 中的指 数型基金 ，采用完 全复
制的 被动式投 资策略： 一方面 ，相对于 混合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金而言， 其风 险和 收益 较高 ；
另一 方面，相 对于采用 抽样复 制的指数 型基金而 言，
其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -96,966,244.35
本期利 润 -129,033,070.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2822
本期加 权平 均净 值利 润率 -35.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -101,706,018.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2634
期末基 金资 产净 值 284,391,327.05
期末基 金份 额净 值 0.7366
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.34%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.95% 1.84% 23.13% 1.94% -2.18% -0.10%
过去六 个月 -15.58% 2.92% -13.51% 3.07% -2.07% -0.15%
自基金 合 同
生效起 至今
-26.34% 2.85% -11.92% 3.09% -14.42% -0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年5 月13 日至2015 年 12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告期末 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十四 部分 （四 ）投 资范 围中规 定的 比例 ，即 本基 金投资 于目 标 ETF 的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月 13 日，2015 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合 型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华泰 柏瑞货币华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混合 型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
柳军
本 基 金 的
基金经
理 、 指 数
投 资 部 总
监
2015 年 5 月
13 日
- 14 年
柳 军 ，14
年证券
（ 基 金 ）
从业经
历 ， 复 旦
大 学 财 务
管理硕
士，2000
年至 2001
年 在 上 海
汽 车 集 团
财 务 有 限
公 司 从 事
财务工
作，2001
年至 2004华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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年 任 华 安
基 金 管 理
有 限 公 司
高 级 基 金
核 算 员 ，
2004 年 7
月 起 加 入
本 公 司 ，
历 任 基 金
事 务 部 总
监 、 基 金
经理助
理。2009
年 6 月起
任 华 泰 柏
瑞 （ 原 友
邦 华 泰 ）
上 证 红 利
交 易 型 开
放 式 指 数
基 金 基 金
经理。
2010 年10
月 1 日起
任 华 泰 柏
瑞 指 数 投
资 部 副 总
监。2011
年 1 月起
担 任 华 泰
柏 瑞 上 证
中小盘
ETF 及华
泰 柏 瑞 上
证 中 小 盘
ETF 联接
基 金 基 金
经理。
2012 年 5
月 起 担 任
华 泰 柏 瑞
沪深
300ETF 及
华 泰 柏 瑞
沪深华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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300ETF 联
接 基 金 基
金 经 理 。
2015 年 2
月 起 任 华
泰 柏 瑞 指
数 投 资 部
总监。
2015 年 5
月 起 任 华
泰 柏 瑞 中
证 500
ETF 及华
泰 柏 瑞 中
证 500ETF
联 接 基 金
的 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管 理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制 度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二 是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 之于 A 股市 场波 澜 壮阔的 一年 。2014 年 底到 2015 年 6 月市 场经 历快 速 上涨， 其核 心
驱动力是对于 中国经济 改 革转型乐观预 期带来的 市 场风险偏好提 升。期间 小 盘股票大幅 走强于大
盘股，15 年 初至 6 月 10 日，创 业板 累计 涨幅 超过160%。而 6 月 中下 旬， 在 清理场 外配 资的 背景
下，强 平导 致的 踩踏 致使 A 股出现 急速 回撤 ，其 速 度和深 度均 让 市 场始 料未 及。受 到 8 月份 人民
币贬值 影响 ， 国际 市场 出 现大幅 波动 ，A 股 进一 步 受挫 。9 月后 ， 在全 球股 市 上行大 背景 下 ，A 股
暂别颓 势出 现反 弹并 持续 至年底 。
我们严格按照 基金合同 的 规定，紧密跟 踪业绩基 准 、跟踪偏离最 小化的投 资 策略进行被动 投
资。基金建仓 期结束至 本 报告期末（基 金成立未 满 一年） ，本基金 的累计跟 踪 偏离为-0.247%，日
均绝对 跟踪 偏离 度 为0.045% ，期 间日 跟踪 误差 为0.065% 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.7366 元， 累 计净值 为 0.7366 元 ，本 报 告期内 基金 份
额净值 下跌-26.34% ，本 基 金的业 绩比 较基 准下 跌-11.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经历 跌宕 起伏 的 2015 年 后，投 资者 情绪 急剧 下降 。随着 改革 进入 深水 区， “ 供给侧 改革 ”
的推进将可能 导致宏观 经 济的阶段性恶 化（去产 能 、去库存、去 杠杆等措 施 都会阶段性 地削弱经
济增长 动力 ） ， 在 “稳 增长 ” 的目 标基 调下 政策 将出 现两难 ， 政 策的 不确 定性 ， 使得 市场 风险 偏好
难以提 升。 展望 2016 ， 我们认 为市 场将 进入 相对 收益者 “存 量博 弈” 的环 境。
在全球 经济 萎缩 的大 背景 下， 市 场投 资兴 趣整 体悲 观， 加 之对 于汇 率以 及政 策不确 定性 担忧 ，
中期看 弱势 格局 难以 打破 。鉴于 此， 我们 认为 估值 将成 为 2016 年 重要 投资 逻 辑。
本基金将继续 严格遵守 跟 踪偏离最小化 的被动投 资 策略，从而为 基金投资 人 谋求与业绩基 准
基本一 致的 投资 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过 程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关 的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理 和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年， 本 基金 托管 人在 对华泰 柏瑞 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21923 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华 泰 柏 瑞 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
全体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金( 以 下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 联接基
金”) 的财 务报 表， 包括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2015
年 5 月 13 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的
利润表 和所 有者 权益( 基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是华泰 柏瑞 中证 500ETF 联接基 金 的
基金管理人华泰柏瑞基金 管理有限公司管理层的责 任。这种责
任包括 ：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称
“中国证监会”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行 风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 华泰 柏瑞 中 证 500ETF 联接 基金 的财 务报表 在所
有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中 所列示的中
国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金
2015 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2015 年5 月13 日(基 金合 同
生效日)至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰 张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 卢湾 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 23,679,226.11
结算备 付金
39,862.32
存出保 证金
147,359.80
交易性 金融 资产 7.4.7.2 267,542,194.96
其中： 股票 投资
7,112,734.60
基金 投资
260,429,460.36
债券投 资
- 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 3,641.17
应收股 利
-
应收申 购款
128,442.55
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 399,628.70
资产总 计
291,940,355.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
5,855,632.63
应付赎 回款
1,217,793.33
应付管 理人 报酬
10,631.65
应付托 管费
2,126.35
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 160,444.87
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 302,399.73
负债合 计
7,549,028.56
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 386,097,345.38
未分配 利润 7.4.7.10 -101,706,018.33
所有者 权益 合计
284,391,327.05
负债和 所有 者权 益总 计
291,940,355.61
注：
1.报告 截止 日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.7366 元， 基金 份额 总额386,097,345.38 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年5 月13 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本报告 期：2015 年5 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年5 月13 日(基金合同 生效日)
至 2015 年 12 月31 日
一、收入
-126,908,282.80
1.利息 收入
517,422.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 459,575.13
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
57,847.27
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-95,560,110.61
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -95,775,204.37
基金 投资 收益 7.4.7.13 -824,933.74
债券投 资收 益 7.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 1,040,027.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 7.4.7.18 -32,066,826.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 201,231.59
减： 二、费用
2,124,787.73
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 652,982.85
2．托 管费 7.4.10.2.2 130,596.56
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.20 1,028,263.62
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.21 312,944.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-129,033,070.53
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-129,033,070.53
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年5 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年5 月13 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 661,930,408.74 - 661,930,408.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - -129,033,070.53 -129,033,070.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列） -275,833,063.36 27,327,052.20 -248,506,011.16
其中：1.基 金申 购款 96,950,274.43 -23,508,443.60 73,441,830.83
2. 基金 赎回 款 -372,783,337.79 50,835,495.80 -321,947,841.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 386,097,345.38 -101,706,018.33 284,391,327.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许 可[2015]508 号 《关 于核 准 华泰柏 瑞中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金 及联接 基金注册 的 批复》核准 ， 由华泰柏 瑞 基金管理有 限公司依
照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》和 《 华 泰柏 瑞中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金 基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 661,756,456.44 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华 永
道中天 验字(2015) 第455 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《 华 泰 柏瑞中 证 500 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基 金合 同》 于 2015 年 5 月 13 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额为 661,930,408.74 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 173,952.30 份 基金 份额 。华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本基金 的基 金管 理人 为华 泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
本基金 为 华 泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金( 以下 简称 “目 标 ETF ”) 的联 接
基金。 目标 ETF 是采 用完 全复制 法实 现对 中证 500 指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 ，本 基金 主 要
通过投 资于 目 标 ETF 实现 对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪，力 争 使 本基 金日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值 不
超过0.3% ，年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华泰 柏瑞中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联接基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金资 产 投资于具有良 好流动性 的 金融工具， 包括目标
ETF 、 标的 指数 成份 股及备 选成份 股、 非成 份股 、 债 券 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 、 权
证、股指期货 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。正常情况 下，本基
金资产 中投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保
证金后 ， 现 金或 者 到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5%。 股指期 货以 套期 保 值
为目的，权证 、股指期 货 及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执 行。本基
金的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 × 95% ＋银 行 活期存 款税 后收 益率 × 5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年5 月13 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资 产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计 量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金 于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允 价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活 动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易 所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应 纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 23,679,226.11
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 23,679,226.11
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,239,804.10 7,112,734.60 -1,127,069.50
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 291,369,217.04 260,429,460.36 -30,939,756.68
其他 - - -
合计 299,609,021.14 267,542,194.96 -32,066,826.18 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,548.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 19.69
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 72.93
合计 3,641.17
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
证券清 算款 399,628.70
合计 399,628.70
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 160,444.87 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 160,444.87
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,399.73
预提费 用 300,000.00
合计 302,399.73
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 661,930,408.74 661,930,408.74
本期申 购 96,950,274.43 96,950,274.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -372,783,337.79 -372,783,337.79
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 386,097,345.38 386,097,345.38
注：
1.申购 含转 换入 份额 ；赎 回含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 5 月 6 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
661,930,408.74 元。根据 《华泰柏瑞中证 500 交易 型开放式指数证 券投资基 金联接基金招募 说
明书 》 的 规定 ， 本 基金 设 立募集 期内 认购 资金 产生 的利息 收 入173,952.30 元 在本基 金成 立后 ， 折
算为173,952.30 份 基金 份 额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
3. 根据《华 泰柏瑞中 证 500 交易型开 放式指数 证券 投资基金联接 基金基金 合 同》的相关规 定，
本基金 于2015 年5 月 13 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 6 月 14 日 止期 间暂 不向投 资人 开放 基金
交易。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -96,966,244.35 -32,066,826.18 -129,033,070.53
本期基金份额交易
产生的 变动 数
10,552,403.79 16,774,648.41 27,327,052.20
其中： 基金 申购 款 -13,057,792.95 -10,450,650.65 -23,508,443.60
基金赎 回款 23,610,196.74 27,225,299.06 50,835,495.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -86,413,840.56 -15,292,177.77 -101,706,018.33
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月13 日( 基金 合 同
生效日) 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 446,091.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,239.83
其他 4,243.59
合计 459,575.13
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-71,150,578.13
股票投 资收 益 — 申购 目 标ETF 差
价收入
-24,624,626.24
合计 -95,775,204.37
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年5 月13 日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 264,259,281.18
减：卖 出股 票成 本总 额 335,409,859.31
买卖股 票差 价收 入 -71,150,578.13
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购目 标 ETF 差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年5 月 13 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日
申购目 标ETF 份 额总 额 274,926,600.00
减：申 购目 标ETF 支 付的 现金 152,431,220.44
减： 申 购目 标ETF 支 付的 股 票成本 147,120,005.80
申购目 标ETF 差 价收 入 -24,624,626.24
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 5,510,029.52
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 6,334,963.26
基金投 资收 益 -824,933.74
7.4.7.14 债 券投 资收益
注：无 。
7.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,040,027.50
基金投 资产 生的 股 利 收益 -
合计 1,040,027.50
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 -32,066,826.18
—— 股 票投 资 -1,127,069.50
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -30,939,756.68
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -32,066,826.18
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 190,068.31
转换费 收入 11,163.28
合计 201,231.59
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,028,263.62
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,028,263.62
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月13 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 240,000.00
银行划 款手 续费 12,944.70
合计 312,944.70
7.4.7.22 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该组 成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
华泰柏 瑞中证 500 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 28,760,662.18 3.81%
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
基 金交 易
注：无 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5月13 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 25,949.66 3.82% 25,949.66 16.17%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
652,982.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
553,236.41
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人华泰 柏瑞 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数， 则取0)0.50% 的年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理人报酬 ＝(前一日 基 金资产净值 – 基金财产 中 目标 ETF 份额所对 应的资 产净值)×0.50% ÷
当年天 数。
7.4.10.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
130,596.56
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
0)0.10% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) ×0.10% ÷ 当年
天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
23,679,226.11 446,091.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 报告 期末 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 171,414,112.00 份目 标ETF 基金 份额 ，占 其份 额的比 例 为 53.83% 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000748
长城
信息
2015 年6 月18 日
重大资产重
组
24.68 - - 65,200 2,320,066.00 1,609,136.00 -
600978
宜华
木业
2015 年6 月18 日
重大资产重
组
31.20 2016 年1 月21 日 20.10 47,200 902,519.47 1,472,640.00 -
002018
华信
国际
2015 年6 月15 日
重大资产重
组
30.62 - - 47,300 1,609,921.00 1,448,326.00 -
000066
长城
电脑
2015 年6 月18 日
重大资产重
组
15.19 - - 64,800 1,301,266.00 984,312.00 -
002219
恒康
医疗
2015 年7 月7 日
重大资产重
组
14.90 - - 36,613 623,637.68 545,533.70 -
600729
重庆
百货
2015 年7 月24 日
重大资产重
组
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 7,300 277,754.32 236,447.00 -
002174
游族
网络
2015 年7 月23 日
非公开发行
股票
84.40 2016 年2 月15 日 80.58 2,178 234,400.39 183,823.20 -
600219
南山
铝业
2015 年9 月29 日
重大资产重
组
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 8,800 105,882.96 57,904.00 -
600699
均胜
电子
2015 年11 月4 日
重大资产重
组
35.91 - - 1,400 66,472.86 50,274.00 -
600759
洲际
油气
2015 年9 月21 日
重大资产重
组
7.85 - - 5,600 75,910.70 43,960.00 -
601000
唐山
港
2015 年10 月 29 日
重大资产重
组
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 5,100 74,550.29 42,075.00 -
600880
博瑞
传播
2015 年9 月16 日
重大资产重
组
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 4,400 82,146.79 33,000.00 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月 12 日
重大资产重
组
19.86 - - 1,400 55,260.29 27,804.00 -
600429
三元
股份
2015 年9 月21 日
重大资产重
组
7.29 2016 年1 月27 日 7.49 2,100 26,457.67 15,309.00 -
600864
哈投
股份
2015 年10 月9 日
重大资产重
组
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 1,400 31,345.60 15,232.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的股 票 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风险 较 高收益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 力 争通过主动 投资追求
适度风险水平 下的较高 收 益。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“预 期风险收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风 险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小； 基金 在银 行间 同 业市场 仅与 达到 本基 金管 理人既 定信 用政 策标 准的 交易对 手进 行交 易，
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 所持金融工具 变现的难 易 程度。本基金 的流动性 风 险一方面来自 于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流 动性比例
要求，对流动 性指标进 行 持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间 内变现能
力的综合指标 、组合中 变 现能力 较差的 投资品种 比 例以及流通受 限制的投 资 品种比例等 。本基金
投资于一家公 司发行的 股 票市值不超过 基金资产 净 值的 10%， 且本基金 与由 本基金的基金 管理人
管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券不 得 超过该证券 的 10%。 本基 金所持大部分 证券在
证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因 此 除附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所 持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金 份额净值华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,679,226.11 - - - - - 23,679,226.11
结算备 付金 39,862.32 - - - - - 39,862.32
存出保 证金 147,359.80 - - - - - 147,359.80
交易性 金融 资产 - - - - - 267,542,194.96 267,542,194.96
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 3,641.17 3,641.17
应收申 购款 127,023.97 - - - - 1,418.58 128,442.55
其他资 产 - - - - - 399,628.70 399,628.70
资产总 计 23,993,472.20 - - - - 267,946,883.41 291,940,355.61
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 5,855,632.63 5,855,632.63
应付赎 回款 - - - - - 1,217,793.33 1,217,793.33 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 10,631.65 10,631.65
应付托 管费 - - - - - 2,126.35 2,126.35
应付交 易费 用 - - - - - 160,444.87 160,444.87
其他负 债 - - - - -
302,399.73
302,399.73
负债总 计 - - - - - 7,549,028.56 7,549,028.56
利率敏 感度 缺口 23,993,472.20 - - - - 260,397,854.85 284,391,327.05
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有的 交易 性债券 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于目 标 ETF ，所 面临的其他价 格风险
主要来 源于 中 证500 指数 波动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标ETF 的 方式 以二 级市场 交易 买卖 为主 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金资产中 投资于现 金 或者到期日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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值比例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,112,734.60 2.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 260,429,460.36 91.57
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 267,542,194.96 94.08
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“中证 500 指数 ” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 中证 500 指数 上升 5% 上升约1191 万元
2. 中证 500 指数 下降 5% 下降约1191 万元
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第 三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 260,776,419.06 元， 属于 第二 层次的 余额 为 6,765,775.90 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 7,112,734.60 2.44
其中： 股票 7,112,734.60 2.44
2 基金投 资 260,429,460.36 89.21
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,719,088.43 8.12
8 其他各 项资 产 679,072.22 0.23
9 合计 291,940,355.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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B
采矿业 51,880.00 0.02
C
制造业 6,522,473.40 2.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,232.00 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 264,251.00 0.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,075.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
183,823.20 0.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 33,000.00 0.01
S
综合 - -
合计 7,112,734.60 2.50
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000748 长城信 息 65,200 1,609,136.00 0.57
2 600978 宜华木 业 47,200 1,472,640.00 0.52
3 002018 华信国 际 47,300 1,448,326.00 0.51
4 000066 长城电 脑 64,800 984,312.00 0.35
5 002219 恒康医 疗 36,613 545,533.70 0.19
6 002384 东山精 密 16,935 339,038.70 0.12
7 600729 重庆百 货 7,300 236,447.00 0.08
8 002174 游族网 络 2,178 183,823.20 0.06
9 600219 南山铝 业 8,800 57,904.00 0.02 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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10 600699 均胜电 子 1,400 50,274.00 0.02
11 600759 洲际油 气 5,600 43,960.00 0.02
12 601000 唐山港 5,100 42,075.00 0.01
13 600880 博瑞传 播 4,400 33,000.00 0.01
14 600120 浙江东 方 1,400 27,804.00 0.01
15 600429 三元股 份 2,100 15,309.00 0.01
16 600864 哈投股 份 1,400 15,232.00 0.01
17 600259 广晟有 色 200 7,920.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 8,265,124.14 2.91
2 300168 万达信 息 4,311,537.00 1.52
3 601099 太平洋 3,948,183.00 1.39
4 600820 隧道股 份 2,727,721.68 0.96
5 600635 大众公 用 2,721,828.80 0.96
6 600601 方正科 技 2,688,292.01 0.95
7 600881 亚泰集 团 2,683,907.00 0.94
8 002183 怡 亚 通 2,652,661.78 0.93
9 600895 张江高 科 2,640,543.90 0.93
10 600158 中体产 业 2,594,756.30 0.91
11 600037 歌华有 线 2,550,179.00 0.90
12 002030 达安基 因 2,409,900.76 0.85
13 000540 中天城 投 2,398,872.00 0.84
14 300253 卫宁软 件 2,398,269.30 0.84
15 600219 南山铝 业 2,327,018.47 0.82
16 000748 长城信 息 2,320,066.00 0.82
17 600978 宜华木 业 2,309,838.00 0.81
18 601519 大智慧 2,292,505.00 0.81
19 600435 北方导 航 2,273,528.00 0.80
20 300144 宋城演 艺 2,261,491.00 0.80
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 7,606,352.50 2.67
2 300168 万达信 息 3,964,472.00 1.39
3 601099 太平洋 3,710,944.17 1.30
4 600820 隧道股 份 2,338,821.69 0.82
5 601872 招商轮 船 2,155,896.00 0.76
6 000540 中天城 投 2,093,653.49 0.74
7 002183 怡 亚 通 1,953,542.00 0.69
8 601519 大智慧 1,889,065.40 0.66
9 300144 宋城演 艺 1,829,723.86 0.64
10 000712 锦龙股 份 1,797,255.00 0.63
11 000977 浪潮信 息 1,750,648.78 0.62
12 000012 南
玻Ａ 1,740,407.11 0.61
13 000566 海南海 药 1,617,375.00 0.57
14 000031 中粮地 产 1,552,383.52 0.55
15 000997 新 大 陆 1,520,997.04 0.53
16 002030 达安基 因 1,480,023.48 0.52
17 000998 隆平高 科 1,457,487.10 0.51
18 600266 北京城 建 1,448,699.00 0.51
19 002266 浙富控 股 1,447,216.63 0.51
20 000511 烯碳新 材 1,425,973.18 0.50
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.4.3 买 入股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 490,769,669.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,259,281.18
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 ETF500 指数型 交易型 开
放式
华泰柏 瑞
基金管 理
有限公 司
260,429,460.36 91.57
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 147,359.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,641.17
5 应收申 购款 128,442.55 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 399,628.70
9 合计 679,072.22
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000748 长城信 息 1,609,136.00 0.57 重大资 产重 组
2 600978 宜华木 业 1,472,640.00 0.52 重大资 产重 组
3 002018 华信国 际 1,448,326.00 0.51 重大资 产重 组
4 000066 长城电 脑 984,312.00 0.35 重大资 产重 组
5 002219 恒康医 疗 545,533.70 0.19 重大资 产重 组
6 600729 重庆百 货 236,447.00 0.08 重大资 产重 组
7 002174 游族网 络 183,823.20 0.06 非公开 发行 股票
8 600219 南山铝 业 57,904.00 0.02 重大资 产重 组
9 600699 均胜电 子 50,274.00 0.02 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有 人户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,507 110,093.34 1,589,407.45 0.41% 384,507,937.93 99.59%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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该只基 金 的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 13 日 ）基 金份 额总 额
661,930,408.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 96,950,274.43
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 372,783,337.79
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 386,097,345.38
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事 。
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 1 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人 的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华鑫证券 1 206,067,015.07 27.30% 182,348.78 26.86% -
光大证券 2 203,370,846.08 26.94% 185,148.90 27.27% -
中投证券 1 134,082,359.24 17.76% 118,900.91 17.51% -
国信证券 2 45,862,250.42 6.08% 41,752.90 6.15% -
西南证券 1 34,983,464.58 4.63% 32,580.45 4.80% -
长江证券 1 30,398,109.03 4.03% 28,310.20 4.17% -
国金证券 1 29,911,612.95 3.96% 27,231.80 4.01% -
华泰证券 2 28,760,662.18 3.81% 25,949.66 3.82% -
海通证券 2 28,194,059.97 3.74% 24,948.98 3.67% -
华创证券 1 10,295,869.30 1.36% 9,110.86 1.34% -
东吴证券 2 2,871,309.37 0.38% 2,616.68 0.39% -
长城证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准 ：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市 场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
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机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
华鑫证券 - - - - - - - -
光大证券 - - 300,000,000.00 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - 1,615,728.78 6.13%
西南证券 - - - - - - 3,761,201.91 14.27%
长江证券 - - - - - - 9,025,206.03 34.25%
国金证券 - - - - - - 11,946,851.47 45.34%
华泰证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
西藏同信 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 52 页 共 55 页
中金公司 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
恒泰证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞中 证500ETF 联 接 基金正 文2015 年
1 号
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-12-24
2
华泰柏 瑞中 证500ETF 联 接 基金摘 要2015 年
1 号
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-12-24
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开展 部分 指
数型基 金直 销赎 回费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-10-29
4
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联
接基 金2015 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-10-27
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加代销 机构 的公 告- 陆金 所
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-09-01
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-28
7
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-27
8
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-26
9
华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加天天 基金 网费 率
优惠活 动 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-25
10
华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加恒丰 银行 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-25
11 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 中金 公司 申 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2015-08-17 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
购费率 优惠 活动 的公 告 证券时 报
12
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-11
13
增加中 经北 证为 旗下 部分 基金代 销机 构同 时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-08-10
14
增加泰 诚财 富为 旗下 部分 基金代 销机 构同时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-08-10
15
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加代销 机构 的公 告- 诺亚 正 行
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-10
16
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司旗下 部分基 金增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-29
17
华泰柏 瑞基金 持有长 期停 牌证券 估值方 法调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-29
18
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司关于 增加东 亚银
行 （中 国） 有限 公司 为 旗 下部分 基金 代销 机
构同时 开通基 金转换 、定 期定额 投资及 定期
定 额 申购 费率 优惠 等业 务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-28
19
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司参加 平安证 券开
放式基 金申 购、 定 期 定额 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-07-18
20
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司关于 公司、 高管
及基金 经理 投 资旗 下基 金 相关事 宜的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-07
21
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司参加 交通银 行网
上银行 、 手 机银 行 基 金申 购手续 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-06-30
22
华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 开放 日常 申购、 赎回 、 转 换、
定期定 额投 资、 费率 优惠 等业务 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-06-12
23
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司关于 开通中 国工
商银行 借
记卡直 销网 上交 易以 及费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-05
24
华泰柏 瑞基金 管理有 限公 司旗下 基金参 与天
天基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-28
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开展 我司 网
上直销 交易 认购 、申 购、 转换费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-05-25
26
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 合同 生 效公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-14
27
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 增加 代销 机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-17
28
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 增加 代销 机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-15 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 54 页 共 55 页
29
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 招募 说明 书
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-11
30
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 合同
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-11
31
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 托管 协议
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-11
32
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联 接 基金 基金 份额 发售公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-11
33
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 网上 直销 平
台新增 通联 支付 支持 银行 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时报
2015-04-03
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加 哈尔 滨
银行股 份有 限公 司为 旗 下 部分基 金代 销机
构同时 开通 基金 转换 和定 期定额 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-03
35
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-02
36
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续 参加 中国 工
商银行 个人 电子 银 行基 金 申购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-01
37
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-01
38
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-03-06
39
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 恒丰 银行 股
份有限 公司 开放 式基 金申 购费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-17
40
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 有
限责任 公司 开放 式 基金 网 上申购 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-04
41
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-01-30
42
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加 天风 证
券股份 有限 公司 为旗下 部 分基金 代销 机构
同时开 通基 金转 换和 定期 定额业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-01-27
43
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加日发 资产 管理(上海) 有 限公司 为代 销机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-01-19
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》
华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
3 、 《华 泰柏 瑞中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金招 募说 明书 》
4 、 《华 泰柏 瑞中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
