上证中小盘交易型开放式指数证券投资
基金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告。
本报告期自2015 年1月1日起至2015年12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ........................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料........................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现........................................................................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .......................... 14
§5 托管人报告 .................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 14
§6 审计报告 ...................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................. 14
6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................... 17
7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 19
§8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................... 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................ 56
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................ 56
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................................. 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................. 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .......................... 58
§ 10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 58
§ 11 重大事件揭示 ............................................................................................................................. 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................ 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 59
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 61
§ 13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 61
13.1 备查文件目录.................................................................................................................... 61
13.2 存放地点 ........................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 61
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,229,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-3-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方
面， 相对于混合基金、 债券基金与货币市场基金而言，
其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收
益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型
基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持
基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广
场22-23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 32,985,095.73 3,349,675.34 -17,536,958.21
本期利润 16,465,485.92 26,274,011.44 6,171,162.51
加权平均基金份额本期利
润
1.6365 1.0947 0.1936
本期加权平均净值利润率 34.32% 39.88% 7.66%
本期基金份额净值增长率 22.38% 48.65% 6.75%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 7,661,261.37 -16,759,889.55 -38,306,541.67
期末可供分配基金份额利
润
1.0598 -1.0327 -1.2672
期末基金资产净值 34,111,542.80 62,584,991.48 78,419,510.57
期末基金份额净值 4.719 3.856 2.594
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 28.98% 5.40% -29.10%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 18.18% 1.88% 17.75% 1.87% 0.43% 0.01%
过去六个月 -18.27% 3.34% -19.51% 3.25% 1.24% 0.09%
过去一年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05%
过去三年 94.20% 1.96% 92.63% 1.93% 1.57% 0.03%
自基金合同
生效起至今
29.00% 1.75% 46.66% 1.75% -17.66% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2015年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。 华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会
批准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股
东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术
产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混
合型证券投资基金、 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、 上证红利交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资
基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量
化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华
泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、 华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、 华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、 华泰柏瑞丰汇债券
型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞创新动力灵活配
置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞积极优选
股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞中证 500交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华泰
柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、 华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基
金、 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证
券投资基金。截至2015年12月31日，公司基金管理规模为 1299.23亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 15 年
柳军，15
年证券
（基金）
从业经
历，复旦
大学财务
管理硕
士，2000
年至 2001
年在上海
汽车集团
财务有限
公司从事
财务工
作，2001
年至 2004
年任华安
基金管理
有限公司
高级基金
核算员，
2004 年 7
月起加入
本公司，
历任基金
事务部总
监、基金
经理助
理。2009
年 6 月起
任华泰柏
瑞（原友
邦华泰）
上证红利
交易型开
放式指数
基金基金
经理。
2010年10
月 1 日起
任华泰柏
瑞指数投
资部副总
监。2011
年 1 月起
担任华泰
柏瑞上证
中小盘
ETF 及华
泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接
基金基金
经理。
2012 年 5
月起担任
华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基
金经理。
2015 年 2
月起任华
泰柏瑞指
数投资部
总监。
2015 年 5
月起任华
泰柏瑞中
证 500
ETF 及华
泰柏瑞中
证 500ETF
联接基金
的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期
和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管
理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规
的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，
建立了科学完善的公平交易管理制度， 从事前、 事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能
发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。 交易部对投资
指令的合规性、 有效性及合理性进行独立审核， 对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易
模块； 对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。 风险管理部对报告期内
的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交
易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易
部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务， 为公平交易的实施提供了较好的
保障。 目前公司公募基金、 专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门
业务的情况， 不同业务类别的投资经理之间互不干扰， 独立做出投资决策。 公司机构设置合理，
公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表
明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。 经过对不同基金
之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现， 报告期内基金之间的买卖交易价差总体上
处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾
向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同
时潜在利益输送金额比较小， 因此不构成利益输送。 造成少量显著交易价差的原因来自两方面：
一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；
二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异， 对证券买卖时点的把握也不同， 导致股票
买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》 对投资交易过程中可能发生的异常交易行
为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查， 交易部负责对异常交
易行为的事中监督和控制， 风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评
估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等
交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年之于 A 股市场波澜壮阔的一年。2014 年底到 2015 年 6 月市场经历快速上涨，其
核心驱动力是对于中国经济改革转型乐观预期带来的市场风险偏好提升。 期间小盘股票大幅走
强于大盘股，15 年初至 6 月 10 日，创业板累计涨幅超过 160%。而 6 月中下旬，在清理场外
配资的背景下，强平导致的踩踏致使 A 股出现急速回撤，其速度和深度均让市场始料未及。
受到 8月份人民币贬值影响，国际市场出现大幅波动，A 股进一步受挫。9月后，在全球股市
上行大背景下，A股暂别颓势出现反弹并持续至年底。
我们严格按照基金合同的规定， 紧密跟踪标的指数、 跟踪偏离最小化的投资策略进行被动
投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 0.95%，日均绝对跟踪偏离度为 0.046%，期间
日跟踪误差为 0.0878%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
至本报告期末，本基金份额净值为 4.719元，还原后基金份额累计净值为 1.290元，本报
告期内基金份额净值上涨22.38%，本基金的业绩比较基准上涨 21.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经历跌宕起伏的 2015年后， 投资者情绪急剧下降。 随着改革进入深水区， “供给侧改革”
的推进将可能导致宏观经济的阶段性恶化（去产能、去库存、去杠杆等措施都会阶段性地削弱
经济增长动力） ，在“稳增长”的目标基调下政策将出现两难，政策的不确定性，使得市场风
险偏好难以提升。 展望 2016，我们认为市场将进入相对收益者“存量博弈”的环境。
在全球经济萎缩的大背景下，市场投资兴趣整体悲观， 加之对于汇率以及政策不确定性担
忧，中期看弱势格局难以打破。鉴于此，我们认为估值将成为 2016年重要投资逻辑。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略， 从而为基金投资人谋求与标的指
数基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、
防范风险工作放在各项工作的首位。 依照公司内部控制的整体要求， 继续致力于内控机制的完
善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履
行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等
方法， 独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务
部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行
完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现
违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措
施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金
合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、
信息技术安全、 交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。 对稽核中发现问题及时发出合规提
示函， 要求相关部门限期整改， 并对改进情况安排后续跟踪检查， 确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、 证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求， 公司法律监察部
及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、 对全体人员开
展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提
高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体
合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为
基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日
将估值结果报托管银行复核后对外披露。 参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投
资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的
相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。 已采用的估值技术相关
参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定， 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬
率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至2015年12月 31 日， 本基金出现连续 60个工作日净值低于5000 万。 我司已根据 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，于 2014年 11 月17日向证监会报告并提交了上
证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案， 目前正逐步推进转型的后
续事宜。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在损
害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完
整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21935 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“上证中小盘ETF”)的财务报表， 包括2015年 12 月
31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是上证中小盘 ETF 的基金管理人华泰
柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中
国基金业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述上证中小盘 ETF 的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了上证中小盘ETF 2015年12月 31日的财务状况
以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
张勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
959,265.83 417,575.92
结算备付金
8,216.85 -
存出保证金
1,974.80 205.31
交易性金融资产
7.4.7.2
33,630,466.97 62,487,344.28
其中：股票投资
33,630,466.97 62,487,344.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
209.56 91.37
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
34,600,134.01 62,905,216.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,133.06
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
14,459.69 30,453.22
应付托管费
2,891.92 6,090.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
61,239.60 13,105.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
410,000.00 261,442.80
负债合计
488,591.21 320,225.40
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
26,450,281.43 59,379,764.28
未分配利润
7.4.7.10
7,661,261.37 3,205,227.20
所有者权益合计
34,111,542.80 62,584,991.48
负债和所有者权益总计
34,600,134.01 62,905,216.88
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.719 元，基金份额总额 7,229,161.00
份。
7.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月 1日至
2014 年 12月 31 日
一、收入
17,294,663.85 27,175,887.34
1.利息收入
12,411.28 3,057.55
其中：存款利息收入
7.4.7.11
12,397.34 3,031.45
债券利息收入
13.94 26.10
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
33,568,722.35 4,241,082.32
其中：股票投资收益
7.4.7.12
33,161,454.20 3,186,515.17
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
31,751.56 7,391.50
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
375,516.59 1,047,175.65
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-16,519,609.81 22,924,336.10
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
233,140.03 7,411.37
减：二、费用
829,177.93 901,875.90
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
239,087.63 329,141.02
2．托管费
7.4.10.2.2
47,817.51 65,828.17
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
69,935.57 35,795.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
472,337.22 471,111.51
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
16,465,485.92 26,274,011.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,465,485.92 26,274,011.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,465,485.92 16,465,485.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,929,482.85 -12,009,451.75 -44,938,934.60
其中：1.基金申购款 336,612,491.05 151,699,988.48 488,312,479.53
2.基金赎回款 -369,541,973.90 -163,709,440.23 -533,251,414.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
110,603,404.28 -32,183,893.71 78,419,510.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,274,011.44 26,274,011.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号填
列）
-51,223,640.00 9,115,109.47 -42,108,530.53
其中：1.基金申购款 21,952,988.57 -5,959,183.63 15,993,804.94
2.基金赎回款 -73,176,628.57 15,074,293.10 -58,102,335.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号《关于核准上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》 于2011年1月26日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为348,427,447.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合9,120.00份基金份额。 本基
金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定， 本基金于 2011年 3月 11日进行了基金份额折
算，折算比例为0.27331199，并于2011年 3月 14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第 55 号文审核同意，本基金
95,229,161.00份基金份额于 2011年3月 28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数，
主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；
同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过2%。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011年1月26日募集成立了华泰柏
瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 “上证中小盘 ETF接基金” )。
上证中小盘ETF联接基金为契约型开放式基金， 投资目标与本基金类似， 将绝大多数基金资产
投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年3月29 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年5月15 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和中国证
监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年1 月1 日至 2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金 2015年12月 31日的财务状况以及 2015年1 月1日至2015年12
月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收
款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用
计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息
日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量； 对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现
法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特
定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债权
债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列
示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金包含对外发行的基金份额总额和基金份额折算调整。 基金份额折算调整的初始金
额为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间
的差额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动和基金份额折算变动分别于基金申购确认日
及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现
平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比
例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分
配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值
与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累
计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 基金管理人每季度定期对本
基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估， 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标
的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金
的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%，自基金合同生效
日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基
础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)
该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的
财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 于2015年9 月8 日前暂减按25%计入应纳税
所得额，自2015年9 月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 959,265.83 417,575.92
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 959,265.83 417,575.92
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,084,414.31 33,630,466.97 -1,453,947.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,084,414.31 33,630,466.97 -1,453,947.34
项目
上年度末
2014年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,421,681.81 62,487,344.28 15,065,662.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,421,681.81 62,487,344.28 15,065,662.47
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 204.50 91.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5.06 0.04
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
0.11
合计
209.56 91.37
7.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 61,239.60 13,105.69
银行间市场应付交易费用 - -
合计 61,239.60 13,105.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用
210,000.00 210,000.00
应付指数使用费
200,000.00 50,000.00
可退替代款
- 1,442.80
合计 410,000.00 261,442.80
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
16,229,161.00 59,379,764.28
本期申购 92,000,000.00 336,612,491.05
本期赎回(以"-"号填列) -101,000,000.00 -369,541,973.90
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
7,229,161.00 26,450,281.43
注：1、本基金自2010年 12 月 20 日至 2011年1 月18 日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金348,418,327.00 元。根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的
规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 9,120.00 元在本基金成立后，折算为
9,120.00份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2、根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定， 本基金于 2011年 1月 26日(基金合同生效日)
至 2011 年 3 月 27 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购和赎回业务自 2011 年 3 月 28
日起开始办理。
3、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -16,759,889.55 19,965,116.75 3,205,227.20
本期利润 32,985,095.73 -16,519,609.81 16,465,485.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,263,772.88 -10,745,678.87 -12,009,451.75
其中：基金申购款 168,038,681.46 -16,338,692.98 151,699,988.48
基金赎回款 -169,302,454.34 5,593,014.11 -163,709,440.23
本期已分配利润 - - -
本期末 14,961,433.30 -7,300,171.93 7,661,261.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
活期存款利息收入 11,513.39 2,851.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 857.59 162.08
其他 26.36 17.52
合计 12,397.34 3,031.45
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015
年 12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差
价收入
1,310,077.17 1,480,137.96
股票投资收益——赎回差价收
入
31,851,377.03
1,706,377.21
股票投资收益——申购差价收
入
-
-
合计 33,161,454.20
3,186,515.17
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014
年 12月 31日
卖出股票成交总额 16,127,913.43 11,583,033.12
减：卖出股票成本总额 14,817,836.26 10,102,895.16
买卖股票差价收入 1,310,077.17 1,480,137.96
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 12月31日
赎回基金份额对价总额 533,251,414.13 58,102,335.47
减：现金支付赎回款总额 26,246,048.13 319,014.47
减：赎回股票成本总额 475,153,988.97 56,076,943.79
赎回差价收入 31,851,377.03 1,706,377.21
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
12月31日 31日
债券投资收益——买卖债
券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
31,751.56 7,391.50
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计
31,751.56 7,391.50
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
104,765.50 72,417.60
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
73,000.00 65,000.00
减：应收利息总额
13.94 26.10
买卖债券差价收入
31,751.56 7,391.50
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末未持有债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月 1日至2014年12
月31日
股票投资产生的股利收益 375,516.59 1,047,175.65
基金投资产生的股利收益 - -
合计 375,516.59 1,047,175.65
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年 1月1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -16,519,609.81 22,924,336.10
——股票投资 -16,519,609.81 22,924,336.10
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -16,519,609.81 22,924,336.10
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015
年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年
12 月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 233,140.03 7,411.37
合计 233,140.03 7,411.37
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
交易所市场交易费用
69,935.57 35,795.20
银行间市场交易费用
- -
合计
69,935.57 35,795.20
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 150,000.00 150,000.00
银行划款手续费 2,337.22 1,111.51
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 472,337.22 471,111.51
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季
度)人民币50,000 元。
7.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 14 日宣告 2015 年度第一次分红，向截至 2016 年 1
月 19 日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.3900
元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”）
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“上证中小盘
ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
债券交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券交易。
债券回购交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
239,087.63 329,141.02
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净
值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
月 31日 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
47,817.51 65,828.17
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方
法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
上证中小盘 ETF
联接基金
2,522,795.00
34.8975% 9,182,639.00 56.5800%
华泰证券
3,433.00 0.0210%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年12月 31
日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
959,265.83 11,513.39 417,575.92 2,851.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601377
兴业证
券
2015 年12 月 29 日 配股 11.00 2016 年1 月7 日 9.40 26,641 302,105.92 293,051.00 -
600649
城投控
股
2015 年12 月 30 日
重大资产
重组事项
23.16 2016 年1 月7 日 20.84 9,566 124,730.84 221,548.56 -
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大资产
重组事项
8.16 2016 年2 月22 日 7.34 25,247 196,536.76 206,015.52 -
600271
航天信
息
2015 年10 月 12 日
重大资产
重组事项
55.91 - - 3,653 233,284.07 204,239.23 -
600654 中安消 2015 年12 月 14 日
重大资产
重组事项
28.84 - - 4,537 153,464.86 130,847.08 -
600584
长电科
技
2015 年11 月 30 日
重大资产
重组事项
22.02 - - 5,411 109,998.43 119,150.22 -
600645
中源协
和
2015 年12 月 31 日
重要事项
未公告
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 1,790 90,754.36 116,367.90 -
600122
宏图高
科
2015 年12 月 25 日
筹划非公
开发行股
票
19.42 - - 5,971 88,870.91 115,956.82 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月 17 日
发行股票
购买资产
9.14 - - 12,197 110,943.93 111,480.58 -
600200
江苏吴
中
2015 年11 月 26 日
重大资产
重组事项
27.89 2016 年3 月16 日
25.10
3,500 81,898.72 97,615.00 -
600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日
发行股份
购买资产
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 13,008 106,570.45 85,592.64 -
600783
鲁信创
投
2015 年12 月 31 日
重大事项
诉讼
39.07 2016 年1 月4 日 37.60 1,909 51,728.30 74,584.63 -
600851
海欣股
份
2015 年12 月 21 日
重大资产
重组事项
14.70
2016 年1 月19 日 13.23
4,900 50,123.53 72,030.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月 28 日
筹划股权
资产收购
的重大事
项
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 4,421 68,401.90 59,064.56 -
600578
京能电
力
2015 年11 月5 日
重大资产
重组事项
6.07 2016 年2 月24 日 5.49 9,100 60,898.92 55,237.00 -
600106
重庆路
桥
2015 年8 月31 日
重大资产
重组事项
10.54 2016 年1 月11 日 9.49 4,900 42,536.94 51,646.00 -
601000 唐山港 2015 年10 月 29 日
重大资产
重组事项
8.25 2016 年2 月17 日 7.98 5,957 60,455.18 49,145.25 -
600595
中孚实
业
2015 年12 月 29 日 重大事项 7.05 2016 年1 月19 日 6.35 6,892 61,163.31 48,588.60 -
601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日
非公开发
行股票
7.52 - - 6,300 52,861.30 47,376.00 -
600859 王府井 2015 年12 月 21 日 非公开发 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 1,735 42,780.59 47,226.70 -
行股票
600120
浙江东
方
2015 年10 月 12 日
重大资产
重组事项
19.86 - - 2,208 61,657.85 43,850.88 -
600699
均胜电
子
2015 年11 月4 日
重大资产
重组事项
31.25 2016 年3 月10 日 29.00 1,400 46,531.57 43,750.00 -
601388
怡球资
源
2015 年7 月6 日
重大资产
重组事项
23.33 2016 年2 月15 日 21.00 1,806 37,784.65 42,133.98 -
600490
鹏欣资
源
2015 年9 月14 日
重大资产
重组事项
6.61 2016 年3 月2 日 7.27 5,848 55,800.47 38,655.28 -
600502
安徽水
利
2015 年10 月 20 日
重大资产
重组事项
13.67 - - 2,800 43,044.66 38,276.00 -
600880
博瑞传
播
2015 年9 月16 日
重大资产
重组事项
7.50 2016 年1 月18 日 8.25 5,011 59,846.75 37,582.50 -
601678
滨化股
份
2015 年12 月 31 日
子公司财
务风险
8.02 2016 年1 月5 日 7.22 4,630 37,612.35 37,132.60 -
600133
东湖高
新
2015 年12 月 28 日
非公开发
行股票
12.10 2016 年1 月12 日 10.89 2,927 25,037.45 35,416.70 -
600729
重庆百
货
2015 年7 月31 日
重大资产
重组事项
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 1,032 31,669.06 33,426.48 -
600282
南钢股
份
2015 年12 月 30 日
非公开发
行股票
3.17 2016 年1 月12 日 3.24 10,100 31,126.00 32,017.00 -
600568
中珠控
股
2015 年12 月 30 日
重大资产
重组事项
23.94 2016 年1 月8 日 21.55 1,274 21,600.70 30,499.56 -
600429
三元股
份
2015 年9 月21 日
重大资产
重组事项
7.29 2016 年1 月27 日 7.49 3,363 32,472.83 24,516.27 -
600864
哈投股
份
2015 年10 月9 日
重大资产
重组事项
10.88 2016 年1 月14 日 11.97 2,146 30,465.83 23,348.48 -
600375
华菱星
马
2015 年11 月 18 日
重大资产
重组事项
7.73 - - 2,600 23,111.95 20,098.00 -
601996
丰林集
团
2015 年12 月 10 日
重大资产
重组事项
9.12 - - 1,725 15,765.86 15,732.00 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大资产
重组事项
17.31 - - 700 12,619.73 12,117.00 -
600978
宜华木
业
2016 年6 月19 日
重大资产
购买预案
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 132 2,946.40 2,947.56 -
注：本基金截至2015 年12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券余额0元，无债券作为质押。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营
活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样
复制的指数型基金而言， 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是
指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的
风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织
职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程， 它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也
是对风险管理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银
行存款存放在本基金的托管行 中国银行 ， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015年12月 31日，本基金未持有信用类债券(2014年 12 月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所
持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2015年12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、
结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月 31 日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
959,265.83 - - - - - 959,265.83
结算备付金
8,216.85 - - - - - 8,216.85
存出保证金
1,974.80 - - - - - 1,974.80
交易性金融资产
- - - - - 33,630,466.97 33,630,466.97
应收利息
- - - - - 209.56 209.56
资产总计
969,457.48 - - - - 33,630,676.53 34,600,134.01
负债
应付管理人报酬
- - - - - 14,459.69 14,459.69
应付托管费
- - - - - 2,891.92 2,891.92
应付交易费用
- - - - - 61,239.60 61,239.60
其他负债
- - - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计
- - - - - 488,591.21 488,591.21
利率敏感度缺口
969,457.48 - - - - 33,142,085.32 34,111,542.80
上年度末
2014年 12月 31 日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
417,575.92 - - - - - 417,575.92
存出保证金
205.31 - - - - - 205.31
交易性金融资产
- - - - - 62,487,344.28 62,487,344.28
应收利息
- - - - - 91.37 91.37
其他资产
- - - - -
资产总计
417,781.23 - - - - 62,487,435.65 62,905,216.88
负债
应付证券清算款
- - - - - 9,133.06 9,133.06
应付管理人报酬
- - - - - 30,453.22 30,453.22
应付托管费
- - - - - 6,090.63 6,090.63
应付交易费用
- - - - - 13,105.69 13,105.69
其他负债
- - - - - 261,442.80 261,442.80
负债总计
- - - - - 320,225.40 320,225.40
利率敏感度缺口
417,781.23 - - - - 62,167,210.25 62,584,991.48
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年12月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月 31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票， 所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不
足) 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2015 年 12 月 31 日，本基
金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 33,630,466.97 98.59 62,487,344.28 99.84
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,630,466.97 98.59 62,487,344.28 99.84
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12
月31日 ）
上年度末（ 2014 年12
月31日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 1,740,000.00 3,110,000.00
上证中小盘指数下跌 5% -1,740,000.00 -3,110,000.00
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
基金申购款
于 2015年，本基金申购基金份额的对价总额为 488,312,479.53元， 其中包括以股票支付
的申购款 441,105,259.50 元和以现金支付的申购款 47,207,220.03 元(2014 年：对价总额为
15,993,804.94 元，其中包括以股票支付的申购款 15,346,177.00 元和以现金支付的申购款
647,627.94元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015年12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为30,912,203.39元，属于第二层次的余额为 2,718,263.58 元，无属
于第三层次的余额(2014年12月31日： 第一层次60,370,019.70元元， 第二层次2,117,324.58
元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)，本基金于 2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值（附注 7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整
至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年 12 月
31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公
允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。41
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 33,630,466.97 97.20
其中：股票 33,630,466.97 97.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 967,482.68 2.80
7 其他各项资产 2,184.36 0.01
8 合计 34,600,134.01 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 131,545.94 0.39
B
采矿业 1,780,378.76 5.22
C
制造业 15,379,561.64 45.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,314,084.14 6.78
E
建筑业 965,767.04 2.83
F
批发和零售业 2,013,965.64 5.90
G
交通运输、仓储和邮政业 2,800,962.39 8.21
H
住宿和餐饮业 56,452.00 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,044,416.00 5.99
J
金融业 2,113,183.23 6.19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
K
房地产业 2,096,730.77 6.15
L
租赁和商务服务业 488,370.25 1.43
M
科学研究和技术服务业 171,557.85 0.50
N
水利、环境和公共设施管理业 62,774.00 0.18
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 567,070.77 1.66
S
综合 643,646.55 1.89
合计 33,630,466.97 98.59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 30,542 414,149.52 1.21
2 600276 恒瑞医药 7,517 369,235.04 1.08
3 601377 兴业证券 26,641 293,051.00 0.86
4 601939 建设银行 43,067 248,927.26 0.73
5 600011 华能国际 26,906 234,889.38 0.69
6 601009 南京银行 12,938 229,002.60 0.67
7 601099 太平洋 22,572 221,657.04 0.65
8 601555 东吴证券 13,790 221,605.30 0.65
9 600649 城投控股 9,566 221,548.56 0.65
10 601727 上海电气 18,932 218,475.28 0.64
11 600705 中航资本 13,814 215,222.12 0.63
12 601899 紫金矿业 60,747 213,829.44 0.63
13 600340 华夏幸福 6,777 208,189.44 0.61
14 601018 宁波港 25,247 206,015.52 0.60
15 600100 同方股份 11,388 205,895.04 0.60
16 600271 航天信息 3,653 204,239.23 0.60
17 600485 信威集团 7,495 200,491.25 0.59
18 600383 金地集团 14,408 198,830.40 0.58
19 600703 三安光电 8,175 198,489.00 0.58
20 600085 同仁堂 4,398 196,194.78 0.58 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
21 600089 特变电工 16,600 195,382.00 0.57
22 600570 恒生电子 3,187 194,311.39 0.57
23 600029 南方航空 22,523 193,022.11 0.57
24 600066 宇通客车 8,507 191,322.43 0.56
25 601618 中国中冶 31,209 187,878.18 0.55
26 600009 上海机场 6,319 186,536.88 0.55
27 600886 国投电力 21,694 181,144.90 0.53
28 601919 中国远洋 19,930 179,768.60 0.53
29 600369 西南证券 18,082 179,011.80 0.52
30 600739 辽宁成大 7,850 177,410.00 0.52
31 600019 宝钢股份 31,640 176,551.20 0.52
32 600535 天士力 4,257 174,196.44 0.51
33 600718 东软集团 5,600 173,880.00 0.51
34 600196 复星医药 7,344 172,510.56 0.51
35 601788 光大证券 7,508 172,233.52 0.50
36 600804 鹏博士 7,250 171,970.00 0.50
37 601600 中国铝业 34,160 169,775.20 0.50
38 600352 浙江龙盛 14,584 169,757.76 0.50
39 600115 东方航空 21,761 165,601.21 0.49
40 600177 雅戈尔 9,985 162,555.80 0.48
41 600118 中国卫星 3,786 161,056.44 0.47
42 600031 三一重工 24,397 160,532.26 0.47
43 600415 小商品城 17,429 160,172.51 0.47
44 600406 国电南瑞 9,300 155,124.00 0.45
45 600674 川投能源 14,100 151,716.00 0.44
46 600446 金证股份 3,053 150,177.07 0.44
47 601866 中海集运 21,218 149,374.72 0.44
48 601888 中国国旅 2,500 148,275.00 0.43
49 600221 海南航空 37,887 147,380.43 0.43
50 601607 上海医药 7,285 145,044.35 0.43
51 600895 张江高科 4,959 142,967.97 0.42
52 600315 上海家化 3,588 141,690.12 0.42
53 601111 中国国航 16,399 140,703.42 0.41
54 600663 陆家嘴 2,800 140,392.00 0.41
55 600867 通化东宝 5,162 140,251.54 0.41
56 600068 葛洲坝 17,693 139,243.91 0.41
57 600839 四川长虹 23,658 136,979.82 0.40
58 600660 福耀玻璃 8,993 136,603.67 0.40
59 600160 巨化股份 5,798 136,079.06 0.40 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
60 600201 生物股份 3,668 135,605.96 0.40
61 601106 中国一重 16,775 133,696.75 0.39
62 600256 广汇能源 20,000 133,400.00 0.39
63 601933 永辉超市 13,045 131,754.50 0.39
64 600654 中安消 4,537 130,847.08 0.38
65 600252 中恒集团 17,810 130,725.40 0.38
66 600023 浙能电力 17,420 130,475.80 0.38
67 600816 安信信托 5,667 129,037.59 0.38
68 600079 人福医药 5,765 128,328.90 0.38
69 600583 海油工程 14,100 126,195.00 0.37
70 600309 万华化学 7,000 124,950.00 0.37
71 600635 大众公用 12,661 124,837.46 0.37
72 600398 海澜之家 8,631 120,488.76 0.35
73 600584 长电科技 5,411 119,150.22 0.35
74 600588 用友网络 3,744 119,096.64 0.35
75 600645 中源协和 1,790 116,367.90 0.34
76 600122 宏图高科 5,971 115,956.82 0.34
77 601718 际华集团 9,883 113,358.01 0.33
78 600158 中体产业 4,322 112,717.76 0.33
79 600741 华域汽车 6,617 111,562.62 0.33
80 600873 梅花生物 12,197 111,480.58 0.33
81 600410 华胜天成 4,200 111,342.00 0.33
82 600642 申能股份 14,581 110,086.55 0.32
83 601098 中南传媒 4,602 109,987.80 0.32
84 601333 广深铁路 21,754 108,987.54 0.32
85 600673 东阳光科 10,654 108,564.26 0.32
86 600503 华丽家族 7,890 108,093.00 0.32
87 600643 爱建集团 7,340 107,531.00 0.32
88 600820 隧道股份 10,084 107,293.76 0.31
89 600332 白云山 3,513 106,338.51 0.31
90 600875 东方电气 7,700 104,951.00 0.31
91 600482 风帆股份 2,224 104,639.20 0.31
92 600655 豫园商城 6,453 104,280.48 0.31
93 600027 华电国际 15,128 102,870.40 0.30
94 600157 永泰能源 21,542 102,755.34 0.30
95 600498 烽火通信 3,588 102,293.88 0.30
96 600525 长园集团 5,431 102,265.73 0.30
97 600522 中天科技 4,412 101,034.80 0.30
98 600060 海信电器 5,027 98,881.09 0.29 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
99 601991 大唐发电 19,233 98,857.62 0.29
100 601872 招商轮船 13,817 97,962.53 0.29
101 600200 江苏吴中 3,500 97,615.00 0.29
102 600694 大商股份 1,883 97,219.29 0.29
103 601021 春秋航空 1,592 97,112.00 0.28
104 600489 中金黄金 9,755 96,867.15 0.28
105 600388 龙净环保 5,600 96,768.00 0.28
106 600074 保千里 5,867 96,629.49 0.28
107 600037 歌华有线 4,456 95,937.68 0.28
108 601198 东兴证券 3,200 95,904.00 0.28
109 600547 山东黄金 4,556 95,676.00 0.28
110 600737 中粮屯河 6,581 95,095.45 0.28
111 600478 科力远 4,264 93,466.88 0.27
112 600688 上海石化 14,398 93,299.04 0.27
113 601633 长城汽车 7,733 93,105.32 0.27
114 601012 隆基股份 6,818 93,065.70 0.27
115 600005 武钢股份 26,347 91,424.09 0.27
116 600770 综艺股份 5,003 91,404.81 0.27
117 601168 西部矿业 12,228 90,364.92 0.26
118 600376 首开股份 7,179 89,737.50 0.26
119 601179 中国西电 13,135 89,449.35 0.26
120 600487 亨通光电 5,600 89,264.00 0.26
121 600594 益佰制药 4,200 89,040.00 0.26
122 600827 百联股份 4,948 88,420.76 0.26
123 600664 哈药股份 7,380 88,043.40 0.26
124 600266 北京城建 6,000 87,840.00 0.26
125 601117 中国化学 12,636 87,062.04 0.26
126 600601 方正科技 14,079 87,008.22 0.26
127 600436 片仔癀 1,263 86,881.77 0.25
128 600138 中青旅 3,700 86,247.00 0.25
129 600372 中航电子 3,500 86,205.00 0.25
130 600219 南山铝业 13,008 85,592.64 0.25
131 600500 中化国际 6,680 85,570.80 0.25
132 600373 中文传媒 3,626 85,174.74 0.25
133 600026 中海发展 9,182 84,841.68 0.25
134 600143 金发科技 9,836 84,589.60 0.25
135 600881 亚泰集团 11,655 84,382.20 0.25
136 600240 华业资本 5,600 84,280.00 0.25
137 601929 吉视传媒 13,562 83,813.16 0.25 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
138 600362 江西铜业 5,317 83,689.58 0.25
139 600863 内蒙华电 18,627 83,262.69 0.24
140 600884 杉杉股份 2,119 83,149.56 0.24
141 603000 人民网 3,641 83,051.21 0.24
142 600516 方大炭素 6,605 82,628.55 0.24
143 600687 刚泰控股 3,500 82,530.00 0.24
144 600021 上海电力 5,600 82,432.00 0.24
145 600038 中直股份 1,561 82,311.53 0.24
146 601258 庞大集团 20,783 81,469.36 0.24
147 600611 大众交通 5,300 81,355.00 0.24
148 601238 广汽集团 3,604 81,342.28 0.24
149 601216 君正集团 7,094 81,226.30 0.24
150 600170 上海建工 11,437 80,973.96 0.24
151 600652 游久游戏 3,667 80,013.94 0.23
152 600208 新湖中宝 16,689 79,606.53 0.23
153 601928 凤凰传媒 4,996 79,586.28 0.23
154 600391 成发科技 1,531 79,397.66 0.23
155 600198 大唐电信 3,204 79,042.68 0.23
156 600418 江淮汽车 5,400 78,786.00 0.23
157 600312 平高电气 4,027 78,526.50 0.23
158 600959 江苏有线 3,800 78,128.00 0.23
159 600521 华海药业 3,052 77,490.28 0.23
160 600307 酒钢宏兴 20,088 76,937.04 0.23
161 600499 科达洁能 3,351 75,833.13 0.22
162 600797 浙大网新 5,262 75,667.56 0.22
163 600783 鲁信创投 1,909 74,584.63 0.22
164 600017 日照港 11,363 74,314.02 0.22
165 600171 上海贝岭 3,500 74,165.00 0.22
166 603993 洛阳钼业 16,611 74,085.06 0.22
167 600756 浪潮软件 1,428 73,442.04 0.22
168 600108 亚盛集团 9,991 73,333.94 0.21
169 600094 大名城 6,900 73,278.00 0.21
170 600176 中国巨石 2,869 72,901.29 0.21
171 600851 海欣股份 4,900 72,030.00 0.21
172 601898 中煤能源 11,900 71,995.00 0.21
173 600633 浙报传媒 3,811 71,761.13 0.21
174 600704 物产中大 4,057 71,484.34 0.21
175 600422 昆药集团 1,791 71,317.62 0.21
176 600811 东方集团 8,208 71,245.44 0.21 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
177 600497 驰宏锌锗 6,418 70,854.72 0.21
178 601992 金隅股份 7,559 70,827.83 0.21
179 600110 中科英华 7,339 70,821.35 0.21
180 600151 航天机电 5,717 70,662.12 0.21
181 600528 中铁二局 4,900 70,217.00 0.21
182 600967 北方创业 3,940 69,935.00 0.21
183 600511 国药股份 1,842 69,848.64 0.20
184 600755 厦门国贸 7,473 69,648.36 0.20
185 600325 华发股份 4,262 69,470.60 0.20
186 600662 强生控股 4,200 69,426.00 0.20
187 600728 佳都科技 1,857 69,228.96 0.20
188 600536 中国软件 1,902 68,624.16 0.20
189 600435 北方导航 2,387 68,506.90 0.20
190 600651 飞乐音响 4,610 67,997.50 0.20
191 600166 福田汽车 10,696 67,705.68 0.20
192 600787 中储股份 6,625 66,515.00 0.19
193 603766 隆鑫通用 2,800 66,444.00 0.19
194 600380 健康元 4,800 66,336.00 0.19
195 600587 新华医疗 1,824 66,265.92 0.19
196 600098 广州发展 5,246 66,256.98 0.19
197 600316 洪都航空 2,816 65,725.44 0.19
198 601519 大智慧 5,100 65,382.00 0.19
199 600685 中船防务 1,641 65,131.29 0.19
200 600270 外运发展 2,402 64,998.12 0.19
201 600064 南京高科 3,400 64,430.00 0.19
202 603288 海天味业 1,819 64,301.65 0.19
203 600008 首创股份 6,300 64,197.00 0.19
204 600835 上海机电 2,117 64,166.27 0.19
205 600058 五矿发展 2,800 63,560.00 0.19
206 600320 振华重工 10,637 63,502.89 0.19
207 600597 光明乳业 3,969 63,186.48 0.19
208 600343 航天动力 2,452 62,697.64 0.18
209 600169 太原重工 10,884 62,474.16 0.18
210 600210 紫江企业 7,954 62,041.20 0.18
211 600517 置信电气 4,900 62,034.00 0.18
212 600426 华鲁恒升 4,282 61,789.26 0.18
213 600277 亿利洁能 6,762 61,331.34 0.18
214 601877 正泰电器 2,373 61,199.67 0.18
215 601311 骆驼股份 2,800 61,124.00 0.18 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
216 600855 航天长峰 1,534 60,869.12 0.18
217 600717 天津港 5,371 60,531.17 0.18
218 600653 申华控股 11,100 60,273.00 0.18
219 600161 天坛生物 1,725 60,254.25 0.18
220 600317 营口港 12,611 59,902.25 0.18
221 600600 青岛啤酒 1,785 59,262.00 0.17
222 600572 康恩贝 4,421 59,064.56 0.17
223 601808 中海油服 3,798 58,944.96 0.17
224 600765 中航重机 2,994 58,802.16 0.17
225 600175 美都能源 8,088 58,476.24 0.17
226 601118 海南橡胶 7,700 58,212.00 0.17
227 600067 冠城大通 6,658 58,190.92 0.17
228 600187 国中水务 9,337 57,982.77 0.17
229 600267 海正药业 3,653 57,900.05 0.17
230 600648 外高桥 2,200 57,794.00 0.17
231 600557 康缘药业 2,306 57,696.12 0.17
232 600808 马钢股份 18,240 57,456.00 0.17
233 600428 中远航运 5,600 57,456.00 0.17
234 600289 亿阳信通 2,904 57,208.80 0.17
235 600495 晋西车轴 5,416 56,705.52 0.17
236 600754 锦江股份 1,100 56,452.00 0.17
237 601588 北辰实业 10,502 56,290.72 0.17
238 600580 卧龙电气 3,650 56,283.00 0.16
239 600872 中炬高新 3,576 55,964.40 0.16
240 600567 山鹰纸业 14,667 55,734.60 0.16
241 600039 四川路桥 10,904 55,610.40 0.16
242 600711 盛屯矿业 7,231 55,461.77 0.16
243 600351 亚宝药业 3,545 55,372.90 0.16
244 600805 悦达投资 4,366 55,273.56 0.16
245 600578 京能电力 9,100 55,237.00 0.16
246 600086 东方金钰 4,443 54,693.33 0.16
247 600366 宁波韵升 2,494 54,468.96 0.16
248 600582 天地科技 7,964 54,394.12 0.16
249 601608 中信重工 7,909 54,176.65 0.16
250 600056 中国医药 3,242 53,914.46 0.16
251 600125 铁龙物流 5,862 53,871.78 0.16
252 600220 江苏阳光 9,332 53,565.68 0.16
253 600549 厦门钨业 2,823 53,100.63 0.16
254 600216 浙江医药 4,289 53,054.93 0.16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
255 600626 申达股份 3,189 52,746.06 0.15
256 601958 金钼股份 6,300 52,164.00 0.15
257 600106 重庆路桥 4,900 51,646.00 0.15
258 600062 华润双鹤 2,263 51,619.03 0.15
259 600206 有研新材 3,222 51,229.80 0.15
260 600348 阳泉煤业 7,853 50,730.38 0.15
261 601699 潞安环能 7,803 50,095.26 0.15
262 600255 鑫科材料 9,230 50,026.60 0.15
263 600970 中材国际 4,184 49,998.80 0.15
264 600399 抚顺特钢 5,334 49,979.58 0.15
265 600261 阳光照明 5,684 49,962.36 0.15
266 600063 皖维高新 7,390 49,882.50 0.15
267 600284 浦东建设 3,642 49,858.98 0.15
268 600458 时代新材 2,800 49,560.00 0.15
269 600416 湘电股份 2,380 49,337.40 0.14
270 601000 唐山港 5,957 49,145.25 0.14
271 600595 中孚实业 6,892 48,588.60 0.14
272 600481 双良节能 5,354 48,507.24 0.14
273 600330 天通股份 3,286 48,271.34 0.14
274 600826 兰生股份 1,400 48,216.00 0.14
275 600363 联创光电 2,351 48,077.95 0.14
276 601880 大连港 8,062 48,049.52 0.14
277 600292 中电远达 2,300 47,564.00 0.14
278 601717 郑煤机 6,300 47,376.00 0.14
279 600571 信雅达 800 47,264.00 0.14
280 600859 王府井 1,735 47,226.70 0.14
281 600006 东风汽车 5,320 47,135.20 0.14
282 600112 天成控股 2,800 46,928.00 0.14
283 600405 动力源 2,800 46,872.00 0.14
284 600260 凯乐科技 3,100 46,314.00 0.14
285 600185 格力地产 2,170 46,090.80 0.14
286 600409 三友化工 5,934 45,988.50 0.13
287 600139 西部资源 2,500 45,725.00 0.13
288 603019 中科曙光 500 45,585.00 0.13
289 600183 生益科技 4,609 45,583.01 0.13
290 600812 华北制药 5,230 45,030.30 0.13
291 600750 江中药业 1,275 44,994.75 0.13
292 603188 亚邦股份 2,000 44,760.00 0.13
293 600614 鼎立股份 3,820 44,426.60 0.13 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
294 600120 浙江东方 2,208 43,850.88 0.13
295 600699 均胜电子 1,400 43,750.00 0.13
296 600269 赣粤高速 7,700 43,736.00 0.13
297 600993 马应龙 1,981 43,621.62 0.13
298 600460 士兰微 4,900 43,365.00 0.13
299 600004 白云机场 3,037 43,216.51 0.13
300 600566 济川药业 1,551 42,900.66 0.13
301 603077 和邦生物 6,363 42,822.99 0.13
302 600823 世茂股份 3,500 42,805.00 0.13
303 600096 云天化 3,300 42,801.00 0.13
304 600757 长江传媒 3,886 42,668.28 0.13
305 600298 安琪酵母 1,400 42,588.00 0.12
306 601801 皖新传媒 1,303 42,582.04 0.12
307 600073 上海梅林 3,002 42,478.30 0.12
308 600775 南京熊猫 2,210 42,321.50 0.12
309 601388 怡球资源 1,806 42,133.98 0.12
310 601777 力帆股份 2,417 41,910.78 0.12
311 600825 新华传媒 3,500 41,790.00 0.12
312 600998 九州通 2,109 41,336.40 0.12
313 600486 扬农化工 1,393 40,870.62 0.12
314 600180 瑞茂通 1,848 40,803.84 0.12
315 600288 大恒科技 2,307 40,349.43 0.12
316 600586 金晶科技 6,541 39,965.51 0.12
317 600831 广电网络 2,525 39,920.25 0.12
318 600624 复旦复华 2,361 39,806.46 0.12
319 600323 瀚蓝环境 2,457 39,434.85 0.12
320 600563 法拉电子 946 39,363.06 0.12
321 601010 文峰股份 5,353 38,916.31 0.11
322 600545 新疆城建 3,514 38,899.98 0.11
323 600490 鹏欣资源 5,848 38,655.28 0.11
324 600963 岳阳林纸 4,684 38,549.32 0.11
325 600502 安徽水利 2,800 38,276.00 0.11
326 600639 浦东金桥 1,703 38,130.17 0.11
327 600790 轻纺城 4,678 38,032.14 0.11
328 600033 福建高速 8,927 38,029.02 0.11
329 600748 上实发展 2,833 38,018.86 0.11
330 600612 老凤祥 876 37,895.76 0.11
331 600761 安徽合力 2,824 37,700.40 0.11
332 600846 同济科技 3,152 37,697.92 0.11 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
333 600880 博瑞传播 5,011 37,582.50 0.11
334 601005 重庆钢铁 11,400 37,506.00 0.11
335 600773 西藏城投 2,060 37,492.00 0.11
336 600526 菲达环保 2,100 37,443.00 0.11
337 601369 陕鼓动力 4,280 37,407.20 0.11
338 601886 江河创建 2,961 37,338.21 0.11
339 600149 廊坊发展 2,438 37,203.88 0.11
340 601126 四方股份 2,800 37,184.00 0.11
341 601678 滨化股份 4,630 37,132.60 0.11
342 600720 祁连山 4,200 37,086.00 0.11
343 600501 航天晨光 1,400 36,960.00 0.11
344 603369 今世缘 1,100 36,883.00 0.11
345 600280 中央商场 3,300 36,861.00 0.11
346 600123 兰花科创 4,554 36,568.62 0.11
347 600869 智慧能源 3,780 36,099.00 0.11
348 600596 新安股份 3,539 36,097.80 0.11
349 601158 重庆水务 3,852 35,939.16 0.11
350 601666 平煤股份 7,700 35,882.00 0.11
351 600638 新黄浦 2,515 35,738.15 0.10
352 603883 老百姓 500 35,485.00 0.10
353 600387 海越股份 2,100 35,469.00 0.10
354 600133 东湖高新 2,927 35,416.70 0.10
355 601002 晋亿实业 3,050 35,166.50 0.10
356 600236 桂冠电力 4,667 34,909.16 0.10
357 600509 天富能源 3,549 34,815.69 0.10
358 600022 山东钢铁 11,138 34,639.18 0.10
359 603308 应流股份 1,095 34,295.40 0.10
360 600059 古越龙山 3,111 34,189.89 0.10
361 600726 华电能源 4,900 34,153.00 0.10
362 600251 冠农股份 3,020 34,126.00 0.10
363 600395 盘江股份 4,098 33,644.58 0.10
364 600809 山西汾酒 1,740 33,529.80 0.10
365 600729 重庆百货 1,032 33,426.48 0.10
366 600392 盛和资源 2,650 32,621.50 0.10
367 600537 亿晶光电 2,160 32,356.80 0.09
368 600282 南钢股份 10,100 32,017.00 0.09
369 600742 一汽富维 1,100 31,944.00 0.09
370 600551 时代出版 1,400 31,850.00 0.09
371 601515 东风股份 1,911 31,684.38 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
372 603699 纽威股份 1,443 31,486.26 0.09
373 601908 京运通 3,829 31,474.38 0.09
374 601001 大同煤业 5,600 31,080.00 0.09
375 600329 中新药业 1,457 30,859.26 0.09
376 600568 中珠控股 1,274 30,499.56 0.09
377 603005 晶方科技 600 30,180.00 0.09
378 600636 三爱富 1,803 29,965.86 0.09
379 600195 中牧股份 1,400 29,932.00 0.09
380 600874 创业环保 2,833 29,888.15 0.09
381 600350 山东高速 4,200 29,862.00 0.09
382 601566 九牧王 1,300 29,718.00 0.09
383 600640 号百控股 1,400 29,694.00 0.09
384 601222 林洋电子 793 29,126.89 0.09
385 600830 香溢融通 2,100 28,833.00 0.08
386 600616 金枫酒业 2,310 28,828.80 0.08
387 600546 山煤国际 6,493 28,763.99 0.08
388 600456 宝钛股份 1,400 28,420.00 0.08
389 603555 贵人鸟 800 28,344.00 0.08
390 600776 东方通信 2,452 28,050.88 0.08
391 600377 宁沪高速 3,181 27,833.75 0.08
392 600119 长江投资 1,400 27,692.00 0.08
393 603169 兰石重装 1,500 27,375.00 0.08
394 603885 吉祥航空 800 27,336.00 0.08
395 600425 青松建化 4,615 26,951.60 0.08
396 603167 渤海轮渡 2,158 26,802.36 0.08
397 600057 象屿股份 1,990 25,949.60 0.08
398 603567 珍宝岛 500 25,900.00 0.08
399 601139 深圳燃气 2,793 25,416.30 0.07
400 601101 昊华能源 3,229 25,379.94 0.07
401 601231 环旭电子 1,742 25,189.32 0.07
402 600132 重庆啤酒 1,549 24,768.51 0.07
403 600429 三元股份 3,363 24,516.27 0.07
404 600088 中视传媒 800 24,088.00 0.07
405 600618 氯碱化工 1,478 23,854.92 0.07
406 601008 连云港 3,500 23,660.00 0.07
407 603328 依顿电子 800 23,608.00 0.07
408 600449 宁夏建材 2,102 23,542.40 0.07
409 600997 开滦股份 4,200 23,436.00 0.07
410 600188 兖州煤业 2,476 23,398.20 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
411 600888 新疆众和 2,659 23,372.61 0.07
412 600864 哈投股份 2,146 23,348.48 0.07
413 600335 国机汽车 1,200 22,488.00 0.07
414 601689 拓普集团 800 22,280.00 0.07
415 603366 日出东方 2,100 22,260.00 0.07
416 600508 上海能源 2,159 22,216.11 0.07
417 600078 澄星股份 2,800 22,120.00 0.06
418 601016 节能风电 1,400 22,092.00 0.06
419 600971 恒源煤电 3,453 21,719.37 0.06
420 600780 通宝能源 3,062 21,709.58 0.06
421 600716 凤凰股份 1,853 21,513.33 0.06
422 600116 三峡水利 991 21,504.70 0.06
423 600724 宁波富达 2,839 21,491.23 0.06
424 603979 金诚信 700 21,385.00 0.06
425 601968 宝钢包装 1,600 21,376.00 0.06
426 600397 安源煤业 3,600 21,024.00 0.06
427 600268 国电南自 2,100 20,811.00 0.06
428 600523 贵航股份 926 20,742.40 0.06
429 601965 中国汽研 2,146 20,150.94 0.06
430 600375 华菱星马 2,600 20,098.00 0.06
431 601969 海南矿业 1,400 19,726.00 0.06
432 601069 西部黄金 900 19,197.00 0.06
433 603126 中材节能 1,335 18,930.30 0.06
434 601226 华电重工 1,481 18,734.65 0.05
435 600278 东方创业 1,003 18,395.02 0.05
436 600751 天海投资 1,900 18,278.00 0.05
437 601038 一拖股份 1,300 17,979.00 0.05
438 603698 航天工程 500 17,525.00 0.05
439 603899 晨光文具 400 16,824.00 0.05
440 600917 重庆燃气 1,100 16,709.00 0.05
441 601368 绿城水务 900 15,768.00 0.05
442 601996 丰林集团 1,725 15,732.00 0.05
443 603799 华友钴业 600 15,696.00 0.05
444 603568 伟明环保 300 15,210.00 0.04
445 603198 迎驾贡酒 500 14,895.00 0.04
446 603589 口子窖 300 12,882.00 0.04
447 603025 大豪科技 300 12,273.00 0.04
448 600153 建发股份 700 12,117.00 0.04
449 600801 华新水泥 1,295 10,554.25 0.03 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
450 603116 红蜻蜓 300 9,534.00 0.03
451 601015 陕西黑猫 800 9,344.00 0.03
452 600978 宜华木业 132 2,947.56 0.01
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 793,980.00 1.27
2 601009 南京银行 459,592.00 0.73
3 601899 紫金矿业 454,364.00 0.73
4 601111 中国国航 405,721.00 0.65
5 601788 光大证券 370,427.00 0.59
6 601727 上海电气 355,808.00 0.57
7 600703 三安光电 352,409.00 0.56
8 601919 中国远洋 347,242.00 0.55
9 600900 长江电力 336,692.00 0.54
10 600649 城投控股 331,986.00 0.53
11 600196 复星医药 323,256.00 0.52
12 601390 中国中铁 318,936.00 0.51
13 600654 中安消 316,300.00 0.51
14 600570 恒生电子 304,521.00 0.49
15 600023 浙能电力 302,071.00 0.48
16 601555 东吴证券 300,428.00 0.48
17 600594 益佰制药 287,692.00 0.46
18 600705 中航资本 273,259.00 0.44
19 601021 春秋航空 270,883.00 0.43
20 600410 华胜天成 251,615.00 0.40
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
1 601390
中国中铁 878,496.36 1.40
2 601988
中国银行 766,158.06 1.22
3 601186
中国铁建 466,893.80 0.75
4 600893
中航动力 403,456.44 0.64
5 601336
新华保险 381,777.70 0.61
6 601009
南京银行 353,054.83 0.56
7 600795
国电电力 336,786.23 0.54
8 601800
中国交建 331,166.82 0.53
9 600383
金地集团 290,783.84 0.46
10 601669
中国电建 279,559.00 0.45
11 601939
建设银行 221,137.67 0.35
12 601888
中国国旅 186,701.00 0.30
13 600583
海油工程 180,088.34 0.29
14 600276
恒瑞医药 154,129.61 0.25
15 600759
洲际油气 149,185.44 0.24
16 600238
海南椰岛 132,110.65 0.21
17 600433
冠豪高新 127,177.14 0.20
18 600649
城投控股 126,173.19 0.20
19 600594
益佰制药 112,048.80 0.18
20 600705
中航资本 109,761.89 0.18
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 36,529,298.23
卖出股票收入（成交）总额 16,127,913.43
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,974.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 209.56
5 应收申购款 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,184.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601377 兴业证券 293,051.00 0.86 配股
2 600649 城投控股 221,548.56 0.65 重大资产重组事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
643 11,242.86 586,370.00 8.11% 4,119,996.00 56.99%
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金联接基金 2,522,795.00 34.00%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
比例
1 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍
盛稳进 476,220.00
6.59%
2 卢瑛 112,000.00 1.55%
3 徐钧 108,134.00 1.50%
4 郭秀琴 100,000.00 1.38%
5 张家泰 100,000.00 1.38%
6 钟鸣 100,000.00 1.38%
7 薛成奇 96,700.00 1.34%
8 沈曙明 96,295.00 1.33%
9 何凤珍 90,962.00 1.26%
10 孙方帆 75,400.00 1.04%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 16,229,161.00
本报告期基金总申购份额 92,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 101,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,229,161.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年 5月 13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事， 2015年 10月 19 日，经公司股
东会批准童辉先生为公司监事。
2015 年 12 月 4 日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年12月 11 日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为60000元人民币，该事务所已向本基金提供了5 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 52,657,211.66 100.00% 48,133.91 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，基金未新增专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 104,765.50 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管
理有限公司关于公司、高管及基金经理投资
旗下基金相关事宜的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015-07-07
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更基金经
理的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015-06-13
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证中小
ETF 场内赎回上限的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015-05-12
4
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投
资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金增加一级交易商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015-04-01
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小
盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理
人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3月29日
