华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本基金名称自2015年 8月6日起， 由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华
泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持
不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015年 8月 6日刊登在中国证券报、上海
证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改
基金合同的公告》 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合
基金主代码 460001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 4月 27日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,388,398,802.58份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风
险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×70%+中信国债指数
×30%(2005/4/27-2015/8/5)
标普中国 A 股 300 指数×70%+中证全债指数
×30%(2015/8/6-至今)
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1 号 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场1号 17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 2,077,656,963.65 861,578,829.11 321,245,028.10
本期利润 1,710,011,393.27 816,073,012.99 872,707,432.95
加权平均基金份额本期利润 0.4597 0.1065 0.1009
本期加权平均净值利润率 51.69% 17.44% 17.86%
本期基金份额净值增长率 31.63% 20.10% 18.53%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 1,010,048,891.51 -151,105,200.08 -1,199,855,422.17
期末可供分配基金份额利润 0.4229 -0.0226 -0.1403
期末基金资产净值 2,299,109,558.16 4,886,136,568.37 5,208,691,873.89
期末基金份额净值 0.9626 0.7313 0.6089
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 469.35% 332.54% 260.15%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.19% 1.92% 11.41% 1.11% 13.78% 0.81%
过去六个月 -3.73% 2.90% -10.69% 1.81% 6.96% 1.09%
过去一年 31.63% 2.65% 7.26% 1.70% 24.37% 0.95%
过去三年 87.39% 1.86% 40.28% 1.22% 47.11% 0.64%
过去五年 37.34% 1.59% 23.50% 1.10% 13.84% 0.49%
自基金合同
生效起至今
469.35% 1.62% 234.84% 1.30% 234.51% 0.32%
注：本基金的业绩基准由标普中国 A股300指数和中证全债指数按照 70%与30%之比构建，并每日
进行再平衡。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2005年4月27日至2015年 12 月31 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十三条中“（二）投资范围”以及“（八）投资组合”中规定的各项比例，
投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至 2015年 12月 31 日，公司基金管理规模为
1299.23亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张慧
本基金的
基金经理
2013 年 9 月
16日
- 8
经济学硕
士， 8年证
券从业经
历。2007
年 7 月至
2010 年 6
月任国泰
君安证券
股份有限
公司研究
员。2010
年 6 月加
入华泰柏
瑞基金管
理有限公
司，历任华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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研究员、
高级研究
员、基金
经理助
理，2013
年 9 月起
任华泰柏
瑞盛世中
国混合型
证券投资
基金的基
金经理，
2014 年 5
月起任华
泰柏瑞创
新升级混
合型证券
投资基金
的基金经
理，2015
年 2 月起
任华泰柏
瑞创新动
力灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理。
李灿
本基金的
基金经理
2015 年 6 月
30日
- 5
北京大学
西方经济
学硕士。
2010 年 7
月加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司，
历任研究
员、高级
研究员、
基金经理
助理。
2015 年 6
月起任华
泰柏瑞盛
世中国混华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 8 月起
任华泰柏
瑞中国制
造2025灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年在流动性和杠杆的推动下，股市大幅上涨，致使估值处于较高水平，年中开始
的去杠杆使得市场以历史罕见的幅度和速度先后经历两次股灾，9 月份至年底有所反弹，小盘股
反弹较多。全年指数收阳，沪深 300 指数上涨 5.58%，创业板指数上涨 84.41%，中证 500 指数上
涨43.12%。
一季度，互联网+概念向全市场各行业扩散， “数据变现”成为投资主线，带动了互联网金融、
互联网医疗、工业 4.0、互联网家装、能源互联网、互联网汽车等一系列板块市值的快速上升。
传统行业方面，成本改善的钢铁、航空、航运以及央企整合等主题也有不错表现。市场呈现普涨
行情，金融板块表现较为落后。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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4 月、5 月在杠杆资金推动下指数暴涨， “中小创”表现突出。6 月份市场在严查配资下开始
去杠杆，指数快速下跌，后期演化成恐慌性下跌，市场流动性枯竭。7-8 月，随着投资者风险偏
好降低，指数出现较大幅度下跌。管理层为避免出现金融危机强力救市，以外力方式打破流动性
枯竭，并最终取得了明显的效果，市场的信心在三季度后期逐渐恢复。
四季度前期，由于央行对于汇率稳定的表态以及外盘大涨提升了投资者的风险偏好，市场在
纠结中震荡上行。投资者对于股灾的痛苦回忆和基本面的泛善可陈使其持股心态依然不稳，市场
不时出现较大幅度波动，较高的换手率体现出市场缺乏长线资金的参与。
本基金在一季度初做了较大幅度的风格切换，在限制两融政策出台后，减持了主板 beta 类资
产，上半年重点配置了互联网和医改相关资产。在蓝筹股方面，主要配置了盈利大幅改善的航空
股。在主题方面，阶段性参与了环保、信息安全、能源互联网、军工、工业4.0、新能源汽车等，
取得了较好的净值收益。
6 月初尽管降低了部分仓位，但仍显著对下跌的速度和空间估计不足。其间，本基金对组合
结构进行了调整，减持了主题投资，增加了业绩与估值匹配的个股配置，但净值仍有回撤较大。
三季度维持了较低的股票投资仓位，并通过择时操作使得基金净值在 8 月份股市二次探底中并未
创出新低。在四季度，配置了绩优股、IP、她经济、彩票、转型等主题。基于对市场中期逻辑谨
慎的看法，仓位虽有一定提升，但在四季度前期较低，拖累了净值表现，致使在股灾期间通过降
低仓位获取的超额收益又有一定回吐。
本基金本报告期净值增长率 31.63%，高于业绩基准24.37%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9626 元，本报告期份额净值增长率为 31.63%，同期业
绩比较基准增长率为7.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初以来由于对国际、国内经济和流动性的担心，叠加股票估值重回高位以及全球风险资产
下跌共振， “春季躁动”行情落空，风险偏好急剧下降，跌幅超出我们的预期。
短期市场进入“喘息期” 。经济在稳增长政策和库存周期推动下有望阶段性企稳。美国再次加
息前，人民币汇率也相对稳定。投资者仓位有所降低，配置结构也开始均衡。部分公司估值进入
合理区间。与年初相比，投资环境边际上是改善的，指数存在阶段性修复的机会。但风险偏好重
挫后，反弹空间较难给予过高预期。
周期股进入预期推动阶段。在通胀预期推动下，配合美元指数阶段性走弱，大宗商品等资产华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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阶段性存在波动机会，相对看好铝、锌和原油。国内力推地产去库存，如果新开工能够恢复，地
产下游相关行业存在估值修复机会。我们认为，预期推动的周期行情进入尾声，后续有待数据检
验，目前的调研数据尚不支持。
在流行性边际变差的情况下，成长股面临估值收缩的压力，高估值小盘股的持续反弹需要较
高的风险偏好，当前条件尚不具备。随着股价的下跌，合理估值的成长股的风险收益比重新回到
相对合理区间，部分优质成长股将迎来中线买点，精选真成长和拐点型的公司才有望获取超额收
益。
本基金对全年收益率持谨慎态度。从中期看，如果美国经济顺利复苏，加息周期下的新兴市
场将承受压力。如果美国经济持续低于预期，全球经济可能陷入流动性陷阱。国内经济正在转型
换档，内生性盈利较难超预期，叠加全球经济和金融形势的复杂局面，A 股独善其身的难度较大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信
息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，
要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公
司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全
年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为1,010,048,891.51元，报告期内基金未实施收益
分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
-
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21912号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金，以下简称“华泰柏瑞
盛世中国基金”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产
负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞盛世中国基金 的基金管
理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞盛世中国基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制， 公允反映了华泰柏瑞盛世中国基金 2015 年12 月 31 日
的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
张勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 175,933,945.61 163,384,151.56
结算备付金
10,269,247.43 18,364,918.13
存出保证金
1,380,596.90 1,345,060.63
交易性金融资产 7.4.7.2 2,098,408,249.73 4,758,738,713.58
其中：股票投资
2,000,884,249.73 4,334,661,713.58 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
97,524,000.00 424,077,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
27,453,497.31 51,826,994.80
应收利息 7.4.7.5 2,789,607.06 6,758,749.21
应收股利
- -
应收申购款
357,386.21 29,624.08
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,316,592,530.25 5,000,448,211.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 82,031,982.04
应付赎回款
3,726,490.07 15,061,342.31
应付管理人报酬
2,858,381.38 6,131,382.94
应付托管费
476,396.92 1,021,897.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 8,935,024.74 8,580,729.41
应交税费
214,950.00 214,950.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,271,728.98 1,269,359.78
负债合计
17,482,972.09 114,311,643.62
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 999,308,449.31 2,795,326,896.45
未分配利润 7.4.7.10 1,299,801,108.85 2,090,809,671.92
所有者权益合计
2,299,109,558.16 4,886,136,568.37
负债和所有者权益总计
2,316,592,530.25 5,000,448,211.99
注： 报告截止日2015年12 月 31 日， 基金份额净值0.9626元， 基金份额总额2,388,398,802.58
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
1,820,576,373.96 936,459,989.65
1.利息收入
9,172,449.69 12,966,788.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,313,818.49 4,526,187.28
债券利息收入
4,945,605.37 3,330,538.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
913,025.83 5,110,062.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,178,490,840.20 965,373,121.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,164,784,467.49 933,816,274.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 8,107,824.09 7,609,331.48
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,598,548.62 23,947,515.39
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -367,645,570.38 -45,505,816.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 558,654.45 3,625,896.46
减：二、费用
110,564,980.69 120,386,976.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 49,835,548.20 70,288,876.68
2．托管费 7.4.10.2.2 8,305,924.67 11,714,812.84
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 51,942,871.18 37,900,409.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 480,636.64 482,877.81
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,710,011,393.27 816,073,012.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,710,011,393.27 816,073,012.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,795,326,896.45 2,090,809,671.92 4,886,136,568.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
-
1,710,011,393.27 1,710,011,393.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,796,018,447.14 -2,501,019,956.34 -4,297,038,403.48
其中：1.基金申购款 102,030,250.51 129,933,900.04 231,964,150.55
2.基金赎回款 -1,898,048,697.65 -2,630,953,856.38 -4,529,002,554.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基
金净值）
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,579,166,380.73 1,629,525,493.16 5,208,691,873.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 816,073,012.99 816,073,012.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-783,839,484.28 -354,788,834.23 -1,138,628,318.51
其中：1.基金申购款 337,394,895.79 162,760,831.47 500,155,727.26
2.基金赎回款 -1,121,234,380.07 -517,549,665.70 -1,638,784,045.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,795,326,896.45 2,090,809,671.92 4,886,136,568.37 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 19
号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由友邦华泰基金管理有
限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 900,348,752.84
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 48 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于 2005年 4月 27
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息
折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司
关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于
2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9 月 4日进行了变
更登记。
根据2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞基
金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》的规定，华泰柏
瑞盛世中国股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资
为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资
产比例合计不低于基金净资产的 5%。自基金合同生效日至 2015年11月2 日本基金的业绩比较基
准为：中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月
2 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金业绩比较基
准指数更名公告》 ，自2015 年 11 月2 日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A股 300指数
×70%+中证全债指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 60 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 60 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
-
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 60 页
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 60 页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 175,933,945.61 163,384,151.56
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 175,933,945.61 163,384,151.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,745,017,704.98 2,000,884,249.73 255,866,544.75
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 92,983,590.00 97,524,000.00 4,540,410.00
合计 92,983,590.00 97,524,000.00 4,540,410.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,838,001,294.98 2,098,408,249.73 260,406,954.75
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 60 页
股票 3,711,398,537.92 4,334,661,713.58 623,263,175.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 188,965,430.53 193,947,000.00 4,981,569.47
银行间市场 230,322,220.00 230,130,000.00 -192,220.00
合计 419,287,650.53 424,077,000.00 4,789,349.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,130,686,188.45 4,758,738,713.58 628,052,525.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 61,143.54 55,564.73
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,083.37 9,088.51
应收债券利息 2,722,696.72 6,693,430.14
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 683.43 665.83
合计 2,789,607.06 6,758,749.21
7.4.7.6 其他资产
注：无。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 8,934,897.24 8,576,710.07
银行间市场应付交易费用 127.50 4,019.34
合计 8,935,024.74 8,580,729.41
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 2,728.98 359.78
预提费用 519,000.00 519,000.00
合计 1,271,728.98 1,269,359.78
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,680,986,213.32 2,795,326,896.45
本期申购 243,859,025.77 102,030,250.51
本期赎回（以“-”号填列） -4,536,446,436.51 -1,898,048,697.65
本期末 2,388,398,802.58 999,308,449.31
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -151,105,200.08 2,241,914,872.00 2,090,809,671.92
本期利润 2,077,656,963.65 -367,645,570.38 1,710,011,393.27
本期基金份额交易
产生的变动数 -916,502,872.06 -1,584,517,084.28 -2,501,019,956.34
其中：基金申购款 78,291,138.12 51,642,761.92 129,933,900.04
基金赎回款 -994,794,010.18 -1,636,159,846.20 -2,630,953,856.38
本期已分配利润
-
-
-
本期末 1,010,048,891.51 289,752,217.34 1,299,801,108.85 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 3,028,090.92 4,238,790.38
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 240,203.19 267,533.73
其他 45,524.38 19,863.17
合计 3,313,818.49 4,526,187.28
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 18,606,434,433.60 12,700,839,584.87
减：卖出股票成本总额 16,441,649,966.11 11,767,023,310.65
买卖股票差价收入 2,164,784,467.49 933,816,274.22
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
8,107,824.09 7,609,331.48
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 8,107,824.09 7,609,331.48
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 60 页
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
437,854,329.80 239,532,159.60
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
419,287,650.53 225,334,308.77
减：应收利息总额 10,458,855.18 6,588,519.35
买卖债券差价收入 8,107,824.09 7,609,331.48
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 5,598,548.62 23,947,515.39
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,598,548.62 23,947,515.39
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月 1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -367,645,570.38 -45,505,816.12
——股票投资 -367,396,630.91 -50,259,215.59
——债券投资 -248,939.47 4,753,399.47
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -367,645,570.38 -45,505,816.12
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月31
日
基金赎回费收入 546,671.98 795,779.91
转换费收入 11,982.47 2,619.28
其他收入 - 2,827,497.27
合计 558,654.45 3,625,896.46
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的 25%的部分归华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 60 页
入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
51,942,346.18 37,899,084.33
银行间市场交易费用 525.00 1,325.00
合计
51,942,871.18 37,900,409.33
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 119,000.00 119,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 20,486.64 31,977.81
银行间账户服务费 40,800.00 31,500.00
其他费用 350.00 400.00
合计 480,636.64 482,877.81
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 60 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份
有限公司
608,595,782.35 1.84% 1,131,933,214.04 4.54%
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
547,202.38 1.84% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
1,001,649.46 4.49% 293,076.85 3.42%
注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣
金比率和计算方式与非关联方一致。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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月 31日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
49,835,548.20 70,288,876.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,730,697.08 13,345,492.90
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,305,924.67 11,714,812.84
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及2014年度，基金管理公司未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2014 年度，基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
175,933,945.61 3,028,090.92 163,384,151.56 4,238,790.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600271
航天
信息
2015/10/10 重大资
产重组
71.46 - - 500,000 34,493,676.42 35,730,000.00 -
002020
京新
药业
2015/12/29 重大事
项
33.55
2016/01/20 30.20
899,979 29,362,952.02 30,194,295.45 -
002612
朗姿
股份
2015/12/23 重大事
项
75.46 - - 400,000 21,494,347.00 30,184,000.00 -
300104 乐视 2015/12/05 重大资 58.80 - - 400,000 20,556,019.00 23,520,000.00 - 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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网 产重组
注：1、本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交
易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年 12月 31日，本基金未持有除国
债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12 月 31 日：3.97%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月
31 日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 175,933,945.61 - - - - - 175,933,945.61 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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结算备付金 10,269,247.43 - - - - - 10,269,247.43
存出保证金 1,380,596.90 - - - - - 1,380,596.90
交易性金融
资产
- - - - 97,524,000.00 2,000,884,249.73 2,098,408,249.73
应收证券清
算款
- - - - - 27,453,497.31 27,453,497.31
应收利息 - - - - - 2,789,607.06 2,789,607.06
应收申购款 9,910.80 - - - -
347,475.41
357,386.21
资产总计 187,593,700.74 - - - 97,524,000.00
2,031,474,829.51
2,316,592,530.25
负债
应付赎回款 - - - - - 3,726,490.07 3,726,490.07
应付管理人
报酬
- - - - - 2,858,381.38 2,858,381.38
应付托管费 - - - - - 476,396.92 476,396.92
应付交易费
用
- - - - - 8,935,024.74 8,935,024.74
应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
其他负债 - - - - - 1,271,728.98 1,271,728.98
负债总计 - - - - - 17,482,972.09 17,482,972.09
利率敏感度
缺口
187,593,700.74 - - - 97,524,000.00
2,013,991,857.42
2,299,109,558.16
上年度末
2014年12月
31 日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 163,384,151.56 - - - - - 163,384,151.56
结算备付金 18,364,918.13 - - - - - 18,364,918.13
存出保证金 1,345,060.63 - - - - - 1,345,060.63
交易性金融
资产
- - 424,077,000.00 - - 4,334,661,713.58 4,758,738,713.58
应收证券清
算款
- - - - - 51,826,994.80 51,826,994.80
应收利息 - - - - - 6,758,749.21 6,758,749.21
应收申购款 4,926.11 - - - - 24,697.97 29,624.08
资产总计 183,099,056.43 - 424,077,000.00 - - 4,393,272,155.56 5,000,448,211.99
负债
应付证券清
算款
- - - - - 82,031,982.04 82,031,982.04
应付赎回款 - - - - - 15,061,342.31 15,061,342.31
应付管理人
报酬
- - - - - 6,131,382.94 6,131,382.94
应付托管费 - - - - - 1,021,897.14 1,021,897.14 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 60 页
应付交易费
用
- - - - - 8,580,729.41 8,580,729.41
应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
其他负债 - - - - - 1,269,359.78 1,269,359.78
负债总计 - - - - - 114,311,643.62 114,311,643.62
利率敏感度
缺口 183,099,056.43 - 424,077,000.00 - - 4,278,960,511.94 4,886,136,568.37
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.24%(2013 年 12 月 31 日：8.68%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014
年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作
为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来
主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净
资产的 60%-90%，债券、现金及其它短期金融工具为 0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,000,884,249.73 87.03 4,334,661,713.58 88.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,000,884,249.73 87.03 4,334,661,713.58 88.71
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
沪深300指数上涨 5% 增加约 9,791 万元
增加约 18,460万元
沪深300指数下跌 5% 下降约 9,791 万元
下降约 18,460万元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,881,255,954.28 元，属于第二层次的余额为 217,152,295.45 元，无属于
第三层次的余额(2014年12月31日： 第一层次4,199,576,594.88元， 第二层次559,162,118.70 ，，
无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于2015年3月 24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值（附注7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,000,884,249.73 86.37
其中：股票 2,000,884,249.73 86.37
2 固定收益投资 97,524,000.00 4.21
其中：债券 97,524,000.00 4.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 186,203,193.04 8.04
7 其他各项资产 31,981,087.48 1.38
8 合计 2,316,592,530.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 29,339,428.92 1.28
B
采矿业 - -
C
制造业 1,255,288,677.35 54.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 43,112,000.00 1.88
F
批发和零售业 54,119,517.00 2.35
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
426,059,279.96 18.53
J
金融业 22,610,000.00 0.98
K
房地产业 40,572,890.10 1.76
L
租赁和商务服务业 23,775,000.00 1.03 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 39,577,456.40 1.72
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 66,430,000.00 2.89
S
综合 - -
合计 2,000,884,249.73 87.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000971 高升控股 6,199,946 216,750,112.16 9.43
2 002094 青岛金王 4,031,900 125,593,685.00 5.46
3 002425 凯撒股份 3,999,747 115,952,665.53 5.04
4 002519 银河电子 4,000,000 95,000,000.00 4.13
5 002229 鸿博股份 2,490,532 74,118,232.32 3.22
6 603456 九洲药业 999,872 71,100,897.92 3.09
7 002699 美盛文化 1,300,000 66,430,000.00 2.89
8 002368 太极股份 900,000 60,390,000.00 2.63
9 600146 商赢环球 1,665,196 54,685,036.64 2.38
10 600172 黄河旋风 1,899,902 48,086,519.62 2.09
11 002072 凯瑞德 1,800,000 43,596,000.00 1.90
12 601668 中国建筑 6,800,000 43,112,000.00 1.88
13 300136 信维通信 1,399,789 41,363,764.95 1.80
14 002285 世联行 2,499,870 40,572,890.10 1.76
15 002456 欧菲光 1,299,979 40,325,348.58 1.75
16 600271 航天信息 500,000 35,730,000.00 1.55
17 300188 美亚柏科 699,954 35,487,667.80 1.54
18 600306 商业城 1,099,950 32,624,517.00 1.42
19 603000 人民网 1,350,000 30,793,500.00 1.34
20 002020 京新药业 899,979 30,194,295.45 1.31
21 002612 朗姿股份 400,000 30,184,000.00 1.31
22 300051 三五互联 1,000,000 26,500,000.00 1.15
23 600593 大连圣亚 490,086 25,185,519.54 1.10 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 60 页
24 601566 九牧王 1,099,901 25,143,736.86 1.09
25 300296 利亚德 999,918 24,997,950.00 1.09
26 002181 粤 传 媒 1,500,000 23,775,000.00 1.03
27 300198 纳川股份 1,500,000 23,595,000.00 1.03
28 300104 乐视网 400,000 23,520,000.00 1.02
29 002029 七 匹 狼 1,679,834 22,963,330.78 1.00
30 002284 亚太股份 1,100,000 22,748,000.00 0.99
31 601288 农业银行 7,000,000 22,610,000.00 0.98
32 600596 新安股份 2,199,993 22,439,928.60 0.98
33 000593 大通燃气 1,500,000 21,495,000.00 0.93
34 002405 四维图新 540,000 20,952,000.00 0.91
35 603268 松发股份 299,920 20,598,505.60 0.90
36 300095 华伍股份 1,299,876 19,719,118.92 0.86
37 002376 新北洋 999,977 18,479,574.96 0.80
38 002234 民和股份 899,834 16,179,015.32 0.70
39 002290 禾盛新材 499,924 16,152,544.44 0.70
40 600303 曙光股份 1,000,000 15,350,000.00 0.67
41 300211 亿通科技 499,950 14,553,544.50 0.63
42 600706 曲江文旅 599,914 14,391,936.86 0.63
43 300031 宝通科技 442,959 13,908,912.60 0.60
44 002598 山东章鼓 999,910 13,888,749.90 0.60
45 300230 永利股份 368,781 13,781,345.97 0.60
46 002746 仙坛股份 350,011 13,160,413.60 0.57
47 002369 卓翼科技 988,017 13,140,626.10 0.57
48 002406 远东传动 1,000,000 12,640,000.00 0.55
49 002674 兴业科技 599,925 11,908,511.25 0.52
50 002280 联络互动 190,000 11,666,000.00 0.51
51 603838 四通股份 299,950 11,632,061.00 0.51
52 600137 浪莎股份 299,950 11,467,088.50 0.50
53 002656 卡奴迪路 399,940 11,442,283.40 0.50
54 300046 台基股份 400,000 11,080,000.00 0.48
55 600184 光电股份 379,982 10,985,279.62 0.48
56 000955 欣龙控股 1,000,000 10,110,000.00 0.44
57 300308 中际装备 444,198 10,065,526.68 0.44
58 600233 大杨创世 399,910 10,049,738.30 0.44
59 002533 金杯电工 1,000,000 9,850,000.00 0.43
60 600562 国睿科技 149,927 9,323,960.13 0.41
61 002026 山东威达 500,000 8,810,000.00 0.38
62 002635 安洁科技 199,962 5,558,943.60 0.24 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 60 页
63 000678 襄阳轴承 239,643 2,973,969.63 0.13
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 303,554,813.10 6.21
2 002405 四维图新 272,594,363.90 5.58
3 002368 太极股份 261,269,042.39 5.35
4 600570 恒生电子 237,473,706.59 4.86
5 600536 中国软件 180,712,257.54 3.70
6 002675 东诚药业 180,571,362.43 3.70
7 300059 东方财富 176,004,335.90 3.60
8 601601 中国太保 169,514,879.11 3.47
9 300253 卫宁健康 168,932,118.20 3.46
10 603000 人民网 165,910,273.19 3.40
11 000971 高升控股 164,782,581.36 3.37
12 000566 海南海药 162,966,936.77 3.34
13 000024 招商地产 152,963,859.35 3.13
14 600029 南方航空 146,968,558.94 3.01
15 000400 许继电气 144,973,990.35 2.97
16 600030 中信证券 140,299,717.39 2.87
17 300011 鼎汉技术 136,429,401.45 2.79
18 300038 梅泰诺 134,116,935.32 2.74
19 000768 中航飞机 131,508,527.02 2.69
20 002094 青岛金王 130,487,338.52 2.67
21 601006 大秦铁路 126,986,484.42 2.60
22 002063 远光软件 125,875,338.41 2.58
23 600895 张江高科 123,874,571.23 2.54
24 600718 东软集团 122,575,394.50 2.51
25 601628 中国人寿 121,451,692.98 2.49
26 000998 隆平高科 117,415,200.73 2.40
27 600172 黄河旋风 117,085,182.76 2.40
28 300075 数字政通 111,393,213.65 2.28 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 60 页
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600536 中国软件 503,260,334.53 10.30
2 601318 中国平安 379,470,691.69 7.77
3 002405 四维图新 363,682,963.87 7.44
4 600570 恒生电子 353,741,711.36 7.24
5 601166 兴业银行 343,399,867.62 7.03
6 002368 太极股份 333,006,118.67 6.82
7 601628 中国人寿 330,114,096.45 6.76
8 601601 中国太保 316,837,940.26 6.48
9 002268 卫 士 通 265,424,875.45 5.43
10 600030 中信证券 251,194,720.10 5.14
11 300253 卫宁健康 231,323,399.75 4.73
12 300059 东方财富 224,480,561.59 4.59
13 600016 民生银行 211,808,415.00 4.33
14 300011 鼎汉技术 201,199,439.66 4.12
15 601328 交通银行 186,965,359.05 3.83
16 300075 数字政通 179,233,528.26 3.67
17 000024 招商地产 173,494,794.65 3.55
18 000801 四川九洲 170,417,509.70 3.49
19 601336 新华保险 155,455,879.28 3.18
20 600895 张江高科 153,938,039.17 3.15
21 600837 海通证券 151,247,946.58 3.10
22 600446 金证股份 150,290,618.03 3.08
23 603000 人民网 148,596,927.63 3.04
24 600372 中航电子 144,147,008.27 2.95
25 000768 中航飞机 143,926,105.63 2.95
26 000566 海南海药 143,652,944.19 2.94
27 000555 神州信息 140,362,230.27 2.87
28 000998 隆平高科 140,318,606.52 2.87
29 600718 东软集团 139,392,800.59 2.85
30 300017 网宿科技 136,521,224.46 2.79
31 002568 百润股份 135,611,597.71 2.78 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 60 页
32 600115 东方航空 131,455,370.62 2.69
33 000002 万
科Ａ 129,263,059.50 2.65
34 000425 徐工机械 128,232,396.29 2.62
35 002675 东诚药业 125,471,109.24 2.57
36 600029 南方航空 120,423,105.76 2.46
37 300033 同花顺 113,525,095.70 2.32
38 601006 大秦铁路 111,882,340.07 2.29
39 000400 许继电气 111,793,446.41 2.29
40 600580 卧龙电气 111,186,826.98 2.28
41 600594 益佰制药 109,810,117.53 2.25
42 300336 新文化 107,644,439.16 2.20
43 300065 海兰信 107,079,401.16 2.19
44 000001 平安银行 103,084,276.19 2.11
45 601398 工商银行 101,803,421.68 2.08
46 600000 浦发银行 99,603,998.33 2.04
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,475,269,133.17
卖出股票收入（成交）总额 18,606,434,433.60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 97,524,000.00 4.24
其中：政策性金融债 97,524,000.00 4.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 97,524,000.00 4.24
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 60 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150210 15 国开 10 900,000 97,524,000.00 4.24
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 60 页
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,380,596.90
2 应收证券清算款 27,453,497.31
3 应收股利 -
4 应收利息 2,789,607.06
5 应收申购款 357,386.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,981,087.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
187,784 12,718.86 5,973,890.20 0.25% 2,382,424,912.38 99.75%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 60 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 4 月 27 日 ）基金份额总额
900,519,775.77
本报告期期初基金份额总额 6,680,986,213.32
本报告期基金总申购份额 243,859,025.77
减:本报告期基金总赎回份额 4,536,446,436.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,388,398,802.58
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 12 月 4 日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年12月 11 日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
2015年 5月 13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事， 2015年 10月 19 日，经公司股
东会批准童辉先生为公司监事。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为129000元人民币，该事务所已向本基金提供了10年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 2 3,744,350,887.46 11.32% 3,408,844.88 11.43% -
东吴证券 2 2,867,830,560.88 8.69% 2,565,599.59 8.62% -
光大证券 2 2,825,066,072.66 8.54% 2,524,674.22 8.46% -
中投证券 1 2,637,386,536.49 7.99% 2,333,825.32 7.84% -
浙商证券 2 2,625,999,319.97 7.96% 2,333,827.01 7.84% -
兴业证券 1 2,474,408,459.24 7.48% 2,196,485.69 7.36% -
中信证券 1 2,266,624,476.86 6.87% 2,030,990.55 6.82% -
广发证券 1 1,863,369,176.10 5.63% 1,714,224.74 5.75% -
恒泰证券 1 1,773,483,497.26 5.36% 1,619,976.21 5.43% -
东方证券 1 1,462,778,135.38 4.42% 1,312,323.35 4.41% -
国元证券 1 1,389,470,077.12 4.20% 1,264,971.22 4.24% -
长江证券 1 1,118,373,337.76 3.39% 1,018,163.91 3.42% -
国都证券 1 1,008,487,453.31 3.05% 932,291.74 3.12% -
中银国际 1 968,881,211.85 2.93% 882,952.48 2.96% -
海通证券 2 738,567,366.06 2.24% 670,588.97 2.25% - 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
华泰证券 2 608,595,782.35 1.84% 547,202.38 1.83% -
华安证券 2 548,185,873.74 1.66% 504,591.20 1.69% -
安信证券 2 529,699,981.40 1.60% 490,288.74 1.64% -
东北证券 1 371,684,150.03 1.12% 346,149.64 1.16% -
华创证券 1 358,795,090.66 1.09% 326,969.91 1.10% -
信达证券 1 318,094,002.01 0.96% 289,879.36 0.97% -
华鑫证券 1 312,606,466.47 0.95% 276,625.20 0.93% -
中信建投 3 110,478,647.35 0.33% 100,580.00 0.34% -
国联证券 2 68,337,204.05 0.21% 62,275.61 0.21% -
万联证券 2 64,147,517.31 0.19% 58,457.36 0.20% -
西南证券 1 25,314,554.78 0.08% 23,575.34 0.08% -
西部证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
的比例
齐鲁证券 - - 200,000,000.00 4.91% - -
光大证券 - - 200,000,000.00 4.91% - -
恒泰证券 - - 2,080,000,000.00 51.10% - -
国元证券 46,110,000.00 23.30% - - - -
长江证券 147,343,500.00 74.45% 610,000,000.00 14.99% - -
中银国际 - - 980,400,000.00 24.09% - -
华泰证券 4,462,829.80 2.25% - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，基金管理人代表基金未新增租用专用交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于继续参加平安银行基金定投
及申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 12月 31 日
2
关于参加浙商银行网上银行及定
期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 12月 30 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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3
关于参加农业银行定期定额申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 12月 30 日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司继续
参加中国工商银行“2016倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 28 日
5
关于参加中国农业银行网上银
行、手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 23 日
6
关于参加中国邮政储蓄银行个人
网上银行和手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 12月 22 日
7
关于华泰柏瑞盛世中国混合型证
券投资基金业绩比较基准指数更
名公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 11月 2日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司参加
国都证券申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 28日
9
华泰柏瑞基金关于继续参加天天
基金网费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 25日
10
华泰柏瑞基金关于继续参加恒丰
银行费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 25日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司参加
中金公司申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 17日
12
增加中经北证为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、 定投、
费率优惠等业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 10日
13
增加泰诚财富为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、 定投、
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 8月 10日 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
费率优惠等业务的公告
14
关于变更旗下部分股票型证券投
资基金类别、基金名称并修改基
金合同部分条款的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 6日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
聘任华泰柏瑞盛世中国股票型证
券投资基金基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 21日
16
华泰柏瑞基金管理有限公司参加
平安证券开放式基金申购、定期
定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 18日
17
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰
柏瑞基金管理有限公司关于公
司、高管及基金经理投资旗下基
金相关事宜的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 7日
18
参加交通银行网上银行、手机银
行基金申购手续费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 30日
19
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 20日
20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
开通中国工商银行借记卡直销网
上交易以及费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 5日
21
关于华泰柏瑞基金管理有限公司
旗下基金参与深圳众禄基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 6月 1日
22
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
基金参与天天基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 28日
23 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2015年 5月 25日 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
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开展我司网上直销交易认购、申
购、转换费率优惠的公告
券报、证券时报
24
关于网上直销平台新增通联支付
支持银行业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 3日
25
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加数米基金网费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 1日
26
华泰柏瑞基金管理有限公司继续
参加中国工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 1日
27
关于在中国工商银行开通旗下部
分基金转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 3月 4日
28
华泰柏瑞基金管理有限公司参加
恒丰银行股份有限公司开放式基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 2月 17日
29
华泰柏瑞基金管理有限公司参加
国都证券有限责任公司开放式基
金网上申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 2月 4日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告 华泰柏瑞盛世中国混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 60 页
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广场1 号 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3月29日
