华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混合 型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ”， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报 、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据 和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化指 数增 强混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,713,677,868.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型混 合投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ， 选取 并持 有预 期收益 较好 的股 票构 成投 资
组 合 ，在 严格 控制 组合 预期 跟 踪误 差的 基础 上， 力求
超 越 标的 指数 投资 回报 。一 般 情况 下， 本基 金股 票资
产投资 比例 不低 于基 金资 产的 60% 。 债券 投资 策略: 将
具 体 采用 期限 结构 配置 、市 场 转换 、信 用利 差和 相对
价 值 判断 、信 用风 险评 估、 现 金管 理等 管理 手段 进行
个 券 选择 。同 时运 用金 融衍 生 工具 投资 策略 和融 资融
券和转 融资 转融 券。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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人 联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新 区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年8 月2 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 1,153,858,483.18 189,968,127.14 4,939,162.74
本期利 润 775,979,222.74 671,132,332.15 6,762,531.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4161 1.2889 0.0538
本期加 权平 均净 值利 润率 24.51% 99.75% 5.30% 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 24.77% 70.42% 3.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 906,026,490.85 479,154,737.91 7,096,678.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5287 0.3293 0.0307
期末基 金资 产净 值 3,016,779,420.11 2,556,925,361.15 238,479,442.72
期末基 金份 额净 值 1.760 1.757 1.031
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 119.23% 75.70% 3.10%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益 指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.91% 1.70% 16.39% 1.59% 6.52% 0.11%
过去六 个月 -9.74% 2.84% -14.56% 2.54% 4.82% 0.30%
过去一 年 24.77% 2.50% 8.39% 2.36% 16.38% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
119.23% 1.81% 73.04% 1.75% 46.19% 0.06%
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 图示 日期 为2013 年 8 月2 日至 2015 年12 月31 日。
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告日本 基金 的各 项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （二 ） 投 资范 围的 要 求,基 金股 票资 产投 资比 例 不低于 基金 资产 的
60% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 率不低 于基 金资 产净 值 的5%。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于2013 年 8 月2 日 生效 ，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2015 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC）和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资 基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理 、 本 基
2013 年8 月2
日
- 13
副总经
理 。 曾 在华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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金 的 基 金
经理
美 国 巴 克
莱 全 球 投
资 管 理 有
限公司
（BGI ）
担 任 投 资
经 理 ，
2012 年 8
月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
2013 年 8
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 增 强 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2013
年10 月起
任 公 司 副
总 经 理 ，
2014 年12
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 优 选 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2015
年 3 月起
任 华 泰 柏
瑞 量 化 先
行 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 和
华 泰 柏 瑞
量 化 驱 动
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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经理，
2015 年 6
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 智 慧 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 和 华 泰
柏 瑞 量 化
绝 对 收 益
策 略 定 期
开放混合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 。
本 科 与 研
究 生 毕 业
于 清 华 大
学 , MBA
毕 业 于 美
国 加 州 大
学 伯 克 利
分 校 哈 斯
商学院 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 量化增 强
混合型证券投 资基金基 金 合同》的约定 ，在严格 控 制风险的基础 上，忠实 履 行基金管理 职责，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金投资管理符 合有关法 律 、法规的规 定及基金
合同的 约定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。同 时 潜在利益输 送金额比
较小，因此不 构成利益 输 送。造成少量 显著交易 价 差的原因来自 两方面： 一 是报告期内 股票市场
的波动幅度较 大，为基 金 之间股票交易 出现显著 价 差创造了客观 条件；二 是 不同基金经 理在报告
期内的 投资 策略 存在 差异 ，对证 券买 卖时 点的 把握 也不同 ，导 致股 票买 卖存 在价差 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投 资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发现影响 证券价格 或 者严重误导其 他投资者 等 异常交易行为 。本报告 期 公司旗下基 金所管理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
2015 年前5 个 月创 业板 和 中小盘 的急 速上 涨之 后 A 股市 场6 至 8 月 大幅 回调 ， 在政 府救 市政
策作用 下逐 步企 稳， 并于 四季度 走出 一波 较强 的反 弹行情 。 到 12 月份, 我 们认为 创业 板和 中 小华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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盘有泡 沫， 适当 降低 了对 中小创 的配 置。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期货进行 加 减仓位的投资 操
作。 本报 告期 间， 股指 期 货仍然 大幅 贴水 ， 我们 选 择保持 一定 比例 的股 指期 货长仓,一 方面 获取 比
较确定 的超 额收 益, 另一 方 面提升 组合 流动 性， 并在 合适的 时机 对股 指期 货进 行了移 仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.76 元， 本 报告期 内基 金份 额净 值上 涨 24.77% ，同 期
本基金 的业 绩比 较基 准上 涨 8.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
股票市 场在 经历 了2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 将是比 较挑 战的 一年 。
在进一步去产 能和结构 调 整的情况下， 经济增长 仍 将面临很大的 压力。同 时 ，市场中多年 积
累的各 种风 险较 多, 政府 救 市政策 尚未 退出 ， 境 外的 不确定 性因 素增 强， 人民 币汇率 也成 为影 响股
市的一 个重 要因 素 。 所 以 ， 当 前股 票市 场缺 少基 本 面的有 力支 撑 ， 影 响因 素 较多 。 但总 的来 看市
场中流动性较多,资 金 依 然缺 少 合 适 的 投 资方 向, 在 经济 不 发 生 大 的 动荡 的 情 况下, 资 金 很 可 能在
股市每 次调 整之 后再 次回 流到股 市, 带动 股市 上涨。 在今年 年初 的大 幅调 整之 后, 风 险得 到一 定的
释放, 在市 场普 遍比 较悲 观 的情况 下, 市场 反而 酝酿 机 会。 我 们预 计2016 年 的股 票市场 可能 会出 现
比较大 幅度 的波 动。 建议 投资人 在追 求收 益的 同时 注意风 险管 理。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金 运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察 稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行 复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2015 年 1 月 27 日 进行 利润
分配， 每 10 份基 金份 额派 发现金 红 利 3.5 元， 利润 分配合 计 1,058,971,971.81 元 ，其 中现 金形
式发放 总额 为1,058,971,971.81 元。 截止 本报 告期 末， 本 基 金 可分 配收 益为906,026,490.85 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管 过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度 报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21928 号
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
华泰柏瑞量化指数增强股 票型证券投资基金，以下 简称 “ 华泰
柏瑞量 化增 强混 合基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华泰柏瑞量化增强混合 基金的基金
管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司管理层的责任。 这种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述华泰柏瑞 量化增强混合基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ， 公 允反 映了 华 泰柏瑞 量化 增强 混合 基 金2015 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 66,395,451.06 91,346,442.17
结算备 付金
242,573,533.40 7,141,111.71
存出保 证金
51,947,749.76 751,539.46
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,667,130,540.91 2,492,446,513.22
其中： 股票 投资
2,587,002,540.91 2,412,422,513.22
基金投 资
- -
债券投 资
80,128,000.00 80,024,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,995,163.02
应收利 息 7.4.7.5 2,661,581.57 2,387,825.26
应收股 利
- -
应收申 购款
508,690.25 23,251,685.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,031,217,546.95 2,627,320,280.13
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,319,544.16
应付赎 回款
6,598,178.97 62,144,821.69
应付管 理人 报酬
2,490,542.51 1,815,635.51 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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应付托 管费
622,635.66 453,908.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,302,867.30 3,216,795.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 423,902.40 444,213.30
负债合 计
14,438,126.84 70,394,918.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,713,677,868.67 1,455,066,003.59
未分配 利润 7.4.7.10 1,303,101,551.44 1,101,859,357.56
所有者 权益 合计
3,016,779,420.11 2,556,925,361.15
负债和 所有 者权 益总 计
3,031,217,546.95 2,627,320,280.13
注： 1. 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.760 元 ， 基金 份额 总 额1,713,677,868.67
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
843,588,774.45 688,574,141.11
1.利息 收入
6,059,591.00 582,064.45
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,603,141.98 439,404.99
债券利 息收 入
3,347,539.72 142,659.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
108,909.30 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,204,659,069.93 205,039,377.85
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,167,178,120.06 195,589,129.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 114,520.00 377,303.52
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -11,880,600.00 -
股利收 益 7.4.7.16 49,247,029.87 9,072,944.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -377,879,260.44 481,164,205.01 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 10,749,373.96 1,788,493.80
减： 二、费用
67,609,551.71 17,441,808.96
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 31,481,217.50 6,638,597.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,870,304.48 1,659,649.31
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 27,801,160.39 8,895,583.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 456,869.34 247,978.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
775,979,222.74 671,132,332.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
775,979,222.74 671,132,332.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 775,979,222.74 775,979,222.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
258,611,865.08 484,234,942.95 742,846,808.03
其中：1. 基 金申 购款 5,571,088,455.96 3,886,341,670.10 9,457,430,126.06
2. 基金 赎回 款 -5,312,476,590.88 -3,402,106,727.15 -8,714,583,318.03
四 、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 671,132,332.15 671,132,332.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,223,683,239.17 423,630,347.11 1,647,313,586.28
其中：1. 基 金申 购款 2,320,363,548.01 762,563,079.55 3,082,926,627.56
2. 基金 赎回 款 -1,096,680,308.84 -338,932,732.44 -1,435,613,041.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共 募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 22 页 共 62 页
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资 基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、 完 整地 反映 了本 基金2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 23 页 共 62 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损 益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金持有的 债券投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。以公允 价
值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2)金融 负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 24 页 共 62 页
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 25 页 共 62 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金 份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价 值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 26 页 共 62 页
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作， 本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会 计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 27 页 共 62 页
中证指 数有 限公 司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 28 页 共 62 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 66,395,451.06 91,346,442.17
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 66,395,451.06 91,346,442.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,489,071,047.25 2,587,002,540.91 97,931,493.66
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 80,402,040.00 80,128,000.00 -274,040.00
合计 80,402,040.00 80,128,000.00 -274,040.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,569,473,087.25 2,667,130,540.91 97,657,453.66
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,929,559,899.12 2,412,422,513.22 482,862,614.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 79,899,040.00 80,024,000.00 124,960.00
合计 79,899,040.00 80,024,000.00 124,960.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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其他 - - -
合计 2,009,458,939.12 2,492,446,513.22 482,987,574.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 247,539,060.00 - -
－股指 期货 247,539,060.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 247,539,060.00 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
－股指 期货 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
注：衍 生金 融资 产项 下的 股指期 货投 资净 额 为0。 在当日 无负 债结 算制 度下 ，结算 准备 金已 包括
所持股 指期 货投 资产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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2015 年12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 52,570.14 19,545.09
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 50,031.70 3,535.54
应收债 券利 息 2,558,509.59 2,364,372.61
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 470.14 372.02
合计 2,661,581.57 2,387,825.26
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,302,417.30 3,216,295.44
银行间 市场 应付 交易 费用 450.00 500.00
合计 4,302,867.30 3,216,795.44
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 23,902.40 234,213.30
预提费 用 300,000.00 150,000.00
预提审 计费 100,000.00 60,000.00
合计 423,902.40 444,213.30
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 31 页 共 62 页
上年度 末 1,455,066,003.59 1,455,066,003.59
本期申 购 5,571,088,455.96 5,571,088,455.96
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -5,312,476,590.88 -5,312,476,590.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,713,677,868.67 1,713,677,868.67
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 479,154,737.91 622,704,619.65 1,101,859,357.56
本期利 润 1,153,858,483.18 -377,879,260.44 775,979,222.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
331,985,241.57 152,249,701.38 484,234,942.95
其中： 基金 申购 款 1,899,056,528.11 1,987,285,141.99 3,886,341,670.10
基金赎 回款 -1,567,071,286.54 -1,835,035,440.61 -3,402,106,727.15
本期已 分配 利润 -1,058,971,971.81 - -1,058,971,971.81
本期末 906,026,490.85 397,075,060.59 1,303,101,551.44
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,735,595.01 361,364.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 773,858.87 39,194.92
其他 93,688.10 38,845.95
合计 2,603,141.98 439,404.99
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 32 页 共 62 页
卖出股 票成 交总 额 9,357,425,956.81 2,415,959,073.40
减：卖 出股 票成 本总 额 8,190,247,836.75 2,220,369,943.69
买卖股 票差 价收 入 1,167,178,120.06 195,589,129.71
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
114,520.00 377,303.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 114,520.00 377,303.52
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
124,956,000.00 2,366,735.58
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
119,885,480.00 1,988,800.00
减：应 收利 息总 额 4,956,000.00 632.06
买卖债 券差 价收 入 114,520.00 377,303.52
7.4.7.13.3 债 券投 资收 益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益-- 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益-- 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未持 有权证 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 工具 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 49,247,029.87 9,072,944.62
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 49,247,029.87 9,072,944.62
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -385,330,120.44 481,164,205.01
—— 股 票投 资 -384,931,120.44 481,039,245.01
—— 债 券投 资 -399,000.00 124,960.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 7,450,860.00 -
合计 -377,879,260.44 481,164,205.01
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 34 页 共 62 页
月31 日 日
基金赎 回费 收入 10,416,330.32 1,690,533.49
转换费 收入 333,043.64 97,960.31
合计 10,749,373.96 1,788,493.80
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
27,692,307.97 8,895,083.80
银行间 市场 交易 费用
750.00 500.00
股指期 货交 易费 用 108,102.42 -
合计
27,801,160.39 8,895,583.80
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 150,000.00
银行划 款手 续费 47,869.34 37,078.76
银行间 账户 服务 费 - -
其他费 用 9,000.00 900.00
合计 456,869.34 247,978.76
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无资 产负 债表 日后 事项。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 719,974,286.00 3.98% 963,808,308.42 15.15%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 654,205.69 3.99% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 877,019.00 15.35% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 36 页 共 62 页
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,481,217.50 6,638,597.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,718,905.78 697,960.52
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,870,304.48 1,659,649.31
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 无销 售服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与 关联 方进 行银 行间 债券 市场债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年可 比期间 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 37 页 共 62 页
关联
方名
称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券
21,551,005.75 1.2600% - -
7.4.10.5 由 关联 方保 管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 66,395,451.06 1,735,595.01 91,346,442.17 361,364.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年1
月27 日
2015 年1 月27 日 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
合
计
- - 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
临时停
牌
24.43 - - 2,458,933 32,765,937.40 60,071,733.19 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
临时停
牌
71.46 - - 466,000 30,197,343.23 33,300,360.00 -
600859
王府
井
2015 年12 月21 日
临时停
牌
27.22 2016 年1 月14 日 27.22 904,600 21,997,764.81 24,623,212.00 -
600572
康恩
贝
2015 年12 月28 日
临时停
牌
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 1,365,066 18,328,660.51 18,237,281.76 -
000430
张家
界
2015 年12 月15 日
临时停
牌
15.56 2016 年1 月14 日 14.00 1,164,633 15,453,132.24 18,121,689.48 -
002320
海峡
股份
2015 年6 月25 日
临时停
牌
19.29 2016 年1 月7 日 24.69 926,985 16,326,342.29 17,881,540.65 -
601137
博威
合金
2015 年12 月22 日
临时停
牌
24.85 - - 361,804 8,890,112.28 8,990,829.40 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期风险与预 期收益高 于 债券型基金与 货币市场 基 金，低于股票 型
基金。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡以实 现风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 39 页 共 62 页
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其 工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年
12 月 31 日 ：本 基金 未持 有信用 类债 券) 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品 种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 41 页 共 62 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 66,395,451.06 - - - - - 66,395,451.06
结算备 付金 242,573,533.40 - - - - - 242,573,533.40
存出保 证金 51,947,749.76 - - - - - 51,947,749.76
交易性 金融
资产
- 80,128,000.00 - - - 2,587,002,540.91 2,667,130,540.91
应收利 息 - - - - - 2,661,581.57 2,661,581.57
应收申 购款 211,606.27 - - - - 297,083.98 508,690.25
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 361,128,340.49 80,128,000.00 - - - 2,589,961,206.46 3,031,217,546.95
负债
应付证 券清
算款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 6,598,178.97 6,598,178.97
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,490,542.51 2,490,542.51
应付托 管费 - - - - - 622,635.66 622,635.66
应付交 易费
用
- - - - - 4,302,867.30 4,302,867.30 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 42 页 共 62 页
其他负 债 - - - - - 423,902.40 423,902.40
负债总 计 - - - - - 14,438,126.84 14,438,126.84
利率 敏 感度
缺口
361,128,340.49 80,128,000.00 - - - 2,575,523,079.62 3,016,779,420.11
上年度 末
2014 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 91,346,442.17 - - - - - 91,346,442.17
结算备 付金 7,141,111.71 - - - - - 7,141,111.71
存出保 证金 751,539.46 - - - - - 751,539.46
交易性 金融
资产
- 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,412,422,513.22 2,492,446,513.22
应收证 券清
算款
- - - - - 9,995,163.02 9,995,163.02
应收利 息 - - - - - 2,387,825.26 2,387,825.26
应收申 购款 - - - - - 23,251,685.29 23,251,685.29
资产总 计 99,239,093.34 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,448,057,186.79 2,627,320,280.13
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 2,319,544.16 2,319,544.16
应付赎 回款 - - - - - 62,144,821.69 62,144,821.69
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,815,635.51 1,815,635.51
应付托 管费 - - - - - 453,908.88 453,908.88
应付交 易费
用
- - - - - 3,216,795.44 3,216,795.44
其他负 债 - - - - - 444,213.30 444,213.30
负债总 计 - - - - - 70,394,918.98 70,394,918.98
利率敏 感度
缺口
99,239,093.34 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,377,662,267.81 2,556,925,361.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
2.66%(2014 年 12 月 31 日 ： 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
3.13%) ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014 年12 月31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 43 页 共 62 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，运用量化 投资策略 ， 实现增强指数 收
益的目标。本 基金利用 定 量投资模型， 选取并持 有 预期收益较好 的股票构 成 投资组合， 在严格控
制组合预期跟 踪误差的 基 础上，力求超 越标的指 数 投资回报。一 般情况下 ， 本基金股票 资产投资
比例不 低于 基金 资产 的 85% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基金进行 风险度量 ， 包括跟踪误差 等指标来 测 试本基金面临 的潜在价 格 风险，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,587,002,540.91 85.75 2,412,422,513.22 94.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,587,002,540.91 85.75 2,412,422,513.22 94.35
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 44 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 外的 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较 基 准下 降 5% 减少14,957.00 减少 11,424.00
业绩比 较基 准上 升 5% 增加14,957.00 增加 11,424.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,405,775,894.43 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 261,354,646.48 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2014 年12 月 31 日 ： 第 一层 次的余 额为 2,406,284,523.58 元 ， 第二 层次 的余 额
为86,161,989.64 元 ，无 属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项 停 牌、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 45 页 共 62 页
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,587,002,540.91 85.35
其中： 股票 2,587,002,540.91 85.35
2 固定收 益投 资 80,128,000.00 2.64
其中： 债券 80,128,000.00 2.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 46 页 共 62 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 308,968,984.46 10.19
7 其他各 项资 产 55,118,021.58 1.82
8 合计 3,031,217,546.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,305,250.68 0.08
B
采矿业 45,698,662.17 1.51
C
制造业 988,359,368.91 32.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
194,805,309.48 6.46
E
建筑业 94,667,835.09 3.14
F
批发和 零售 业 57,020,115.90 1.89
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 77,404,724.60 2.57
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,332,367.00 0.84
J
金融业 956,173,892.21 31.70
K
房地产 业 118,306,155.33 3.92
L
租赁和 商务 服务 业 6,447,730.65 0.21
M
科学研 究和 技 术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,121,689.48 0.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,250,047.20 0.07
S
综合 - -
合计 2,587,002,540.91 85.75
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 47 页 共 62 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,816,447 101,392,092.00 3.36
2 601166 兴业银 行 4,388,747 74,915,911.29 2.48
3 601668 中国建 筑 10,700,228 67,839,445.52 2.25
4 600900 长江电 力 4,973,738 67,443,887.28 2.24
5 000858 五 粮 液 2,449,953 66,834,717.84 2.22
6 601009 南京银 行 3,757,424 66,506,404.80 2.20
7 002142 宁波银 行 4,272,342 66,264,024.42 2.20
8 600011 华能国 际 7,396,442 64,570,938.66 2.14
9 000776 广发证 券 3,145,728 61,184,409.60 2.03
10 600027 华电国 际 8,889,570 60,449,076.00 2.00
11 000002 万
科Ａ 2,458,933 60,071,733.19 1.99
12 601872 招商轮 船 8,283,950 58,733,205.50 1.95
13 000418 小天鹅 Ａ 2,248,155 53,955,720.00 1.79
14 600686 金龙汽 车 2,740,822 52,596,374.18 1.74
15 600016 民生银 行 5,142,854 49,577,112.56 1.64
16 600066 宇通客 车 2,190,060 49,254,449.40 1.63
17 002501 利源精 制 3,852,438 48,463,670.04 1.61
18 600109 国金证 券 2,881,200 46,444,944.00 1.54
19 600036 招商银 行 2,536,028 45,623,143.72 1.51
20 601601 中国太 保 1,570,961 45,337,934.46 1.50
21 600030 中信证 券 2,313,814 44,772,300.90 1.48
22 601169 北京银 行 4,184,612 44,063,964.36 1.46
23 002202 金风科 技 1,890,580 43,086,318.20 1.43
24 000001 平安银 行 3,567,586 42,775,356.14 1.42
25 600741 华域汽 车 2,433,822 41,034,238.92 1.36
26 601788 光大证 券 1,697,988 38,951,844.72 1.29
27 601998 中信银 行 5,294,200 38,224,124.00 1.27
28 002531 天顺风 能 2,779,287 38,215,196.25 1.27
29 600999 招商证 券 1,759,095 38,172,361.50 1.27
30 600585 海螺水 泥 2,188,400 37,421,640.00 1.24
31 000783 长江证 券 2,989,100 37,124,622.00 1.23
32 600048 保利地 产 3,392,857 36,099,998.48 1.20
33 000404 华意压 缩 3,610,701 33,760,054.35 1.12
34 600028 中国石 化 6,771,214 33,585,221.44 1.11
35 002470 金正大 1,645,473 33,468,920.82 1.11
36 600271 航天信 息 466,000 33,300,360.00 1.10
37 601607 上海医 药 1,627,090 32,395,361.90 1.07 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 48 页 共 62 页
38 000651 格力电 器 1,404,800 31,397,280.00 1.04
39 000733 振华科 技 1,225,940 30,648,500.00 1.02
40 601766 中国中 车 2,303,260 29,596,891.00 0.98
41 002032 苏 泊 尔 1,029,901 28,651,845.82 0.95
42 600000 浦发银 行 1,541,925 28,170,969.75 0.93
43 002588 史丹利 861,965 28,039,721.45 0.93
44 601555 东吴证 券 1,733,349 27,854,918.43 0.92
45 002179 中航光 电 707,046 26,839,466.16 0.89
46 601800 中国交 建 1,959,441 26,276,103.81 0.87
47 600973 宝胜股 份 1,653,409 25,578,237.23 0.85
48 601818 光大银 行 5,937,843 25,176,454.32 0.83
49 600859 王府井 904,600 24,623,212.00 0.82
50 002195 二三四 五 633,906 23,454,522.00 0.78
51 600104 上汽集 团 1,075,727 22,826,926.94 0.76
52 000333 美的集 团 616,117 20,220,959.94 0.67
53 600079 人福医 药 881,339 19,618,606.14 0.65
54 600572 康恩贝 1,365,066 18,237,281.76 0.60
55 000430 张家界 1,164,633 18,121,689.48 0.60
56 002320 海峡股 份 926,985 17,881,540.65 0.59
57 600176 中国巨 石 694,796 17,654,766.36 0.59
58 002736 国信证 券 843,314 16,655,451.50 0.55
59 002111 威海广 泰 529,016 16,055,635.60 0.53
60 601028 玉龙股 份 1,677,659 15,719,664.83 0.52
61 000488 晨鸣纸 业 1,700,285 15,166,542.20 0.50
62 002294 信立泰 500,653 15,079,668.36 0.50
63 600105 永鼎股 份 587,558 13,519,709.58 0.45
64 600894 广日股 份 603,550 12,064,964.50 0.40
65 000046 泛海控 股 873,462 10,961,948.10 0.36
66 600765 中航重 机 523,600 10,283,504.00 0.34
67 600388 龙净环 保 581,504 10,048,389.12 0.33
68 601137 博威合 金 361,804 8,990,829.40 0.30
69 600285 羚锐制 药 664,876 8,809,607.00 0.29
70 600064 南京高 科 435,804 8,258,485.80 0.27
71 000728 国元证 券 312,524 7,059,917.16 0.23
72 002400 省广股 份 256,371 6,447,730.65 0.21
73 000603 盛达矿 业 316,308 5,709,359.40 0.19
74 600422 昆药集 团 126,484 5,036,592.88 0.17
75 600015 华夏银 行 411,547 4,996,180.58 0.17
76 601211 国泰君 安 179,100 4,280,490.00 0.14 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 49 页 共 62 页
77 002128 露天煤 业 499,177 4,218,045.65 0.14
78 002538 司尔特 299,468 3,776,291.48 0.13
79 600126 杭钢股 份 445,000 3,608,950.00 0.12
80 600487 亨通光 电 221,266 3,526,980.04 0.12
81 002080 中材科 技 131,647 3,504,443.14 0.12
82 600398 海澜之 家 234,976 3,280,264.96 0.11
83 600177 雅戈尔 178,992 2,913,989.76 0.10
84 601633 长城汽 车 233,900 2,816,156.00 0.09
85 000063 中兴通 讯 146,725 2,733,486.75 0.09
86 600518 康美药 业 151,528 2,568,399.60 0.09
87 600795 国电电 力 595,778 2,341,407.54 0.08
88 002321 华英农 业 174,508 2,305,250.68 0.08
89 000156 华数传 媒 68,599 2,250,047.20 0.07
90 000758 中色股 份 146,911 2,186,035.68 0.07
91 600804 鹏博士 52,400 1,242,928.00 0.04
92 002595 豪迈科 技 43,943 997,066.67 0.03
93 600004 白云机 场 55,515 789,978.45 0.03
94 601901 方正证 券 67,600 648,960.00 0.02
95 600637 东方明 珠 14,900 564,561.00 0.02
96 601618 中国中 冶 88,638 533,600.76 0.02
97 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
98 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
99 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
100 002781 奇信股 份 500 18,685.00 0.00
101 002697 红旗连 锁 200 1,542.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600011 华能国 际 167,403,251.76 6.55
2 601318 中国平 安 161,559,004.61 6.32
3 601788 光大证 券 126,294,218.71 4.94
4 600585 海螺水 泥 116,786,355.10 4.57
5 000776 广发证 券 114,785,850.16 4.49
6 600036 招商银 行 103,525,035.67 4.05 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 50 页 共 62 页
7 601166 兴业银 行 103,354,746.12 4.04
8 002202 金风科 技 99,717,698.94 3.90
9 000002 万
科Ａ 97,665,431.94 3.82
10 601555 东吴证 券 95,574,034.59 3.74
11 600027 华电国 际 91,055,556.75 3.56
12 600873 梅花生 物 86,403,552.64 3.38
13 000333 美的集 团 86,372,616.00 3.38
14 000651 格力电 器 86,280,293.80 3.37
15 600028 中国石 化 85,389,996.74 3.34
16 601377 兴业证 券 84,767,321.49 3.32
17 600900 长江电 力 84,278,363.30 3.30
18 600016 民生银 行 83,425,857.42 3.26
19 000686 东北证 券 82,497,463.47 3.23
20 600066 宇 通客 车 82,337,568.64 3.22
21 000858 五粮液 79,472,291.64 3.11
22 600019 宝钢股 份 78,126,663.34 3.06
23 601601 中国太 保 76,922,506.38 3.01
24 600030 中信证 券 76,084,515.37 2.98
25 600048 保利地 产 75,620,606.83 2.96
26 600369 西南证 券 74,481,946.89 2.91
27 000933 神火股 份 74,114,491.73 2.90
28 601009 南京银 行 70,349,961.19 2.75
29 600000 浦发银 行 68,275,966.05 2.67
30 600005 武钢股 份 68,086,965.52 2.66
31 600177 雅戈尔 66,985,488.05 2.62
32 601677 明泰铝 业 65,562,501.26 2.56
33 002142 宁波银 行 62,637,473.31 2.45
34 601006 大秦铁 路 62,394,595.03 2.44
35 601668 中国建 筑 62,167,088.61 2.43
36 601872 招商轮 船 61,104,065.73 2.39
37 002294 信立泰 61,035,675.80 2.39
38 600686 金龙汽 车 59,677,034.08 2.33
39 000783 长江证 券 58,728,875.57 2.30
40 000728 国元证 券 57,499,340.37 2.25
41 600104 上汽集 团 57,391,590.43 2.24
42 600109 国金证券 56,398,701.89 2.21 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 51 页 共 62 页
43 600999 招商证 券 55,725,690.44 2.18
44 002501 利源精 制 55,167,265.09 2.16
45 600271 航天信 息 55,160,599.11 2.16
46 000418 小天鹅 Ａ 54,324,368.04 2.12
47 000423 东阿阿 胶 54,177,604.93 2.12
48 600837 海通证 券 53,432,517.92 2.09
49 603001 奥康国 际 53,146,361.88 2.08
50 002267 陕天然 气 51,645,636.56 2.02
51 600236 桂冠电 力 51,491,063.89 2.01
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 154,211,244.19 6.03
2 000651 格力电 器 136,961,556.34 5.36
3 600036 招商银 行 120,117,774.03 4.70
4 600837 海通证 券 111,039,770.97 4.34
5 000002 万
科Ａ 107,735,196.83 4.21
6 600015 华夏银 行 107,202,867.83 4.19
7 600000 浦发银 行 106,784,164.65 4.18
8 000671 阳 光 城 104,891,212.40 4.10
9 000776 广发证 券 103,452,986.94 4.05
10 600011 华能国 际 101,751,782.80 3.98
11 601377 兴业证 券 99,462,693.69 3.89
12 601788 光大证 券 98,155,293.61 3.84
13 000686 东北证 券 97,327,067.53 3.81
14 002415 海康威 视 95,974,134.13 3.75
15 000418 小天鹅 Ａ 94,249,560.01 3.69
16 600873 梅花生 物 92,875,006.27 3.63
17 601398 工商银 行 88,096,885.35 3.45
18 600823 世茂股 份 85,640,721.10 3.35
19 600742 一汽富 维 82,925,498.67 3.24
20 002179 中航光 电 82,677,941.16 3.23
21 600585 海螺水 泥 82,217,496.09 3.22
22 601336 新华保 险 81,620,897.66 3.19
23 601818 光大银 行 80,194,739.77 3.14 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 52 页 共 62 页
24 002508 老板电 器 79,982,788.15 3.13
25 600177 雅戈尔 79,548,938.17 3.11
26 600369 西南证 券 78,578,712.00 3.07
27 600019 宝钢股 份 77,698,123.65 3.04
28 000933 神火股 份 75,376,555.16 2.95
29 601328 交通银 行 73,901,081.41 2.89
30 601677 明泰铝 业 72,332,495.46 2.83
31 600236 桂冠电 力 71,615,617.11 2.80
32 601006 大秦铁 路 70,818,951.19 2.77
33 603001 奥康国 际 70,791,843.73 2.77
34 600694 大商股 份 70,577,711.34 2.76
35 000333 美的集 团 70,555,162.16 2.76
36 002202 金风科 技 69,387,908.41 2.71
37 002521 齐峰新 材 67,589,082.74 2.64
38 002327 富安娜 65,743,785.66 2.57
39 002267 陕天然 气 65,407,232.79 2.56
40 000540 中天城 投 65,105,494.76 2.55
41 000550 江铃汽 车 64,781,825.09 2.53
42 600005 武钢股 份 63,784,004.74 2.49
43 002567 唐人神 63,273,523.75 2.47
44 600987 航民股 份 62,487,242.07 2.44
45 000625 长安汽 车 62,169,546.29 2.43
46 600887 伊利股 份 61,916,813.08 2.42
47 601390 中国中 铁 61,534,536.99 2.41
48 002595 豪迈科 技 60,490,525.56 2.37
49 600458 时代新 材 60,121,902.98 2.35
50 601555 东吴证 券 59,589,471.46 2.33
51 600016 民生银 行 58,342,288.01 2.28
52 600886 国投电 力 58,017,623.48 2.27
53 002294 信立泰 57,732,851.51 2.26
54 600068 葛洲坝 57,352,495.07 2.24
55 000423 东阿阿 胶 57,113,145.58 2.23
56 000708 大冶特 钢 56,832,958.96 2.22
57 002427 尤夫股 份 56,761,203.35 2.22
58 002554 惠博普 56,539,113.91 2.21
59 601766 中国中 车 56,371,941.45 2.20
60 600104 上汽集 团 56,257,549.83 2.20
61 601009 南京银 行 56,098,955.21 2.19 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 53 页 共 62 页
62 600999 招商证 券 55,387,000.89 2.17
63 601186 中国铁 建 53,987,436.64 2.11
64 600252 中恒集 团 53,744,476.93 2.10
65 002050 三花股 份 52,654,458.05 2.06
66 002249 大洋电 机 51,956,029.02 2.03
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额 及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,749,758,984.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,357,425,956.81
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,128,000.00 2.66
其中： 政策 性金 融债 80,128,000.00 2.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,128,000.00 2.66
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150403 15 农发 03 400,000 40,080,000.00 1.33
2 150202 15 国开 02 400,000 40,048,000.00 1.33
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 54 页 共 62 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1601 IF1601 173 190,618,320.00 4,408,800.00 -
IF1603 IF1603 60 64,371,600.00 3,042,060.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 7,450,860.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -11,880,600.00
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的相 关规 定， “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与 “ 证 券清 算款-
股指期 货每 日无 负债 结算 暂收暂 付款 ”， 符合 金融 资产与 金融 负债 相抵 销的 条件， 故将 “其 他衍
生工具-股 指期 货投 资 “ 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据公 募基 金相 关法 规和 本基金 合同 ，我 们可 以使 用股指 期货 进行 加减 仓位 的投资 操作 。本
报告期 间， 股指 期货 仍然 大幅贴 水， 我们 选择 保持 一定比 例的 股指 期货 长仓, 一方面 获取 比较 确定
的超额 收益,另 一方 面提 升 组合流 动性 ，并 在合 适的 时机对 股指 期货 进行 了移 仓。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除广发 证券（000776 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴 责 、处罚 的情 形。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 8 月 26 日发 布关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书
的公告 。因 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 ，公 司被 中国 证监会 立案 调查 。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日 发布 关于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《行 政处
罚事先告知书》的公告。证监会拟决定：一、对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得
6,805,135.75 元， 并 处 以20,415,407.25 元罚 款； 二、 对 王新 栋给 予警 告， 并 处以 10 万 元罚 款；
三、 对林 建何 给予 警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 四 、 对 梅纪元 给予 警告 ， 并处 以 10 万元 罚款 ； 五、
对周翔 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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此事件 对公 司整 体影 响不 大， 股价 已经 充分 反应 。 我们量 化选 股模 型认 为公 司的成 长性 和 估
值在非 银金 融股 中都 是较 好的， 所以 进行 了配 置。 基金持 仓会 随着 市场 变化 而变化 。
8.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,947,749.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,661,581.57
5 应收申 购款 508,690.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,118,021.58
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,145 81,044.12 1,324,130,942.24 77.27% 389,546,926.43 22.73%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,548,165.36 0.0900%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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万份以 上。 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 10 至50 万份 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基 金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10-50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,455,066,003.59
本报告 期基 金总 申购 份额 5,571,088,455.96
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,312,476,590.88
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,713,677,868.67
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为100000 元 人民 币， 该事 务 所已向 本基 金提 供 了3 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人 的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 2,940,225,292.59 16.24% 2,713,501.08 16.53% -
西南证券 1 1,660,801,270.19 9.17% 1,520,765.21 9.27% -
国信证券 1 1,630,748,054.38 9.01% 1,448,565.67 8.83% -
招商证券 1 1,553,389,277.91 8.58% 1,396,852.94 8.51% -
申银万国 1 1,487,453,926.21 8.21% 1,360,566.72 8.29% - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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中金公司 1 1,221,772,616.16 6.75% 1,116,595.37 6.80% -
浙商证券 1 1,153,167,875.77 6.37% 1,020,444.58 6.22% -
国泰君安 1 1,087,231,264.56 6.00% 976,046.28 5.95% -
长城证券 1 907,517,190.66 5.01% 826,208.55 5.03% -
中原证券 1 898,230,214.49 4.96% 824,586.92 5.02% -
海通证券 1 813,311,052.40 4.49% 721,639.84 4.40% -
华泰证券 2 719,974,286.00 3.98% 654,205.69 3.99% -
国金证券 1 536,348,157.66 2.96% 478,438.13 2.92% -
东方证券 1 456,133,407.15 2.52% 417,393.93 2.54% -
方正证券 1 433,462,885.41 2.39% 383,573.86 2.34% -
德邦证券 1 357,043,397.44 1.97% 325,057.23 1.98% -
中信证券 1 137,559,369.15 0.76% 125,232.93 0.76% -
银河证券 1 112,543,197.02 0.62% 102,459.76 0.62% -
山西证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被 选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 89,200,000.00 47.15% - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - 100,000,000.00 52.85% - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于华 泰柏瑞 量化 增强混合 型证
券投资 基金 增 设 H 类基 金 份额并
相应修 改基 金合 同的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 25 日
2
华 泰柏 瑞基金 关于 继续参加 天天
基金网 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 25 日
3
华 泰柏 瑞基金 关于 继续参加 恒丰
银行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 25 日
4
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
中 金公 司申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 17 日
5
增 加中 经北证 为旗 下部分基 金代
销机构 同时 开通 基金 转换 、 定投、
费率优 惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 10 日
6
增加 泰 诚财富 为旗 下部分基 金代
销机构 同时 开通 基金 转换 、 定投、
费率优 惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 10 日
7
关 于变 更旗下 部分 股票型证 券投
资 基金 类别、 基金 名称并修 改基
金合同 部分 条款 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 6 日
8
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 华泰
柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司 、高 管及基 金经 理投资旗 下基
金相关 事宜 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 7 日
9
参 加交 通银行 网上 银行、手 机银
行 基金 申购手 续费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 61 页 共 62 页
10
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 通中 国工商 银行 借记卡直 销网
上交易 以及 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 5 日
11
关 于华 泰柏瑞 基金 管理有限 公司
旗 下基 金参与 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
12
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 28 日
13
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 展我 司网上 直销 交易认购 、申
购、转 换费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 25 日
14
关 于网 上直销 平台 新增通联 支付
支持银 行业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 3 日
15
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 继续
参 加中 国工商 银行 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 1 日
16
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
恒 丰银 行股份 有限 公司开放 式基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 17 日
17
华 泰柏 瑞基 金 管理 有限公司 参加
国 都证 券有限 责任 公司开放 式基
金网上 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 4 日
18
华 泰柏 瑞量化 指数 增强股票 型证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 22 日
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
