华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年3 月24 日( 合同 生效 日)起至 2015 年 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利 润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化驱 动
基金主 代码 001074
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,920,836,143.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%* 沪深 300 指数 收益 率
+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北京市 复兴 门内 大 街 1 号 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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层
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -121,480,673.66
本期利 润 -107,273,213.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0447
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -185,711,264.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0967
期末基 金资 产净 值 1,735,124,879.11
期末基 金份 额净 值 0.9033
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.67%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年的主要财 务指 标根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.05% 1.71% 15.65% 1.59% 7.40% 0.12%
过去六 个月 -9.76% 2.89% -15.64% 2.54% 5.88% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
-9.67% 2.56% -5.46% 2.49% -4.21% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年3 月24 日至2015 年 12 月 31 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年3 月24 日 ， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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个月内为建仓期。 截至报 告日本基金的各项 投资 比例 已 达 到 基 金 合 同第 十 二条 （ 二 ） 投 资 范 围、
（四）基金投 资组合比 例 限制中规定的 各项比例 ， 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混合 型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
盛豪
量 化 投 资
部副总
2015 年10 月
13 日
- 7
英国剑 桥大
学数学 系硕华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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监 、 本 基
金 的 基 金
经理
士。2007 年
10 月至
2010 年3 月
任
Wilshire
Associates
量化研究
员，2010 年
11 月至
2012 年8 月
任
Goldenberg
Hehmeyer
Trading
Company 交
易员。2012
年 9 月 加入
华泰柏 瑞基
金管理 有限
公司， 历任
量化投 资部
研究员 、基
金经理助
理。2015 年
1 月起 任量
化投资 部副
总监，2015
年 10 月起
任华泰 柏瑞
量化优 选灵
活配置 混合
型证券 投资
基金和 华泰
柏瑞量 化驱
动灵活 配置
混合型 证券
投资基 金的
基金经 理
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年 3 月
24 日
- 12
副总经 理。
曾在美 国巴
克莱全 球投
资管理 有限
公司 （BGI ）
担任投 资经
理， 2012华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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年 8 月 加入
华泰柏 瑞基
金管理 有限
公司，2013
年 8 月 起任
华泰柏 瑞量
化增强 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理，2013
年 10 月起
任公司 副总
经理，2014
年 12 月起
任华泰 柏瑞
量化优 选灵
活配置 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理，2015
年 3 月 起任
华泰柏 瑞量
化先行 混合
型证券 投资
基金的 基金
经理和 华泰
柏瑞量 化驱
动灵活 配置
混合型 证券
投资基 金的
基金经 理，
2015 年6 月
起任华 泰柏
瑞量化 智慧
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 的基
金经理 和华
泰柏瑞 量化
绝对收 益策
略定期 开放
混合型 发起
式证券 投资
基金的 基金
经理。 本科华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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与研究 生毕
业于清 华大
学, MBA 毕
业于美 国加
州大学 伯克
利分校 哈斯
商学院 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运 作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规 范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户 理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年前5 个 月创 业板 和 中小盘 的急 速上 涨之 后 A 股市 场6 至 8 月 大幅 回调 ， 在政 府救 市政
策作用 下逐 步企 稳， 并于 四季度 走出 一波 较强 的反 弹行情 。 到 12 月份, 我 们认为 创业 板和 中 小
盘有泡 沫， 适当 降低 了对 中小创 的配 置。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期货进行 加 减仓位的投资 操
作。 本报 告期 间， 股指 期 货仍然 大幅 贴水 ， 我们 选 择保持 一定 比例 的股 指期 货长仓,一 方面 获取 比
较确定 的超 额收 益, 另一 方 面提升 组合 流动 性， 并在 合适的 时机 对股 指期 货进 行了移 仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 成立 于2015 年 3 月24 日。 基金 成立 之初 ， 市场涨 势较 快 ， 我 们认 为 追高的 风险 较大 ，
所以采 取较 为稳 健的 建仓 策略。 报告 期期 初时 牛市 趋势比 较强 劲， 我们 在 5 月市场 几度 回调 时 加
快建仓 速度 。 考虑 到市 场 点位较 高 ， 我 们在5 月25 日建仓 封闭 期满 时仓 位控 制在六 成 ， 但 之后 因
为赎回 而仓 位被 动提 高。
本报告 期内 ， 基金 的总 收 益为-9.67% 。 基金 相对 于 沪深 300 全 收益 指数 （ 收 益为 -4.64%）的
超额收 益为-5.03% ， 相对 于比较 基准 （沪 深 300 价 格指数 收益*95% + 银行 活 期存款 利率*5% ）的
超额收 益为-4.21%。 风险 方面， 相对 于沪 深 300 总 收益指 数的 年化 跟踪 误差 严格控 制在 目标 范 围
之内。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9033 元， 累 计净值 为 0.9033 元 ，本 报 告期内 基金 份
额净值 下 跌9.67% ， 本基 金的业 绩比 较基 准下 跌 5.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
股票市 场在 经历 了2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 将是比 较挑 战的 一年 。
在进一步去产 能和结构 调 整的情况下， 经济增长 仍 将面临很大的 压力。同 时 ，市场中多年 积
累的各 种风 险较 多, 政府 救 市政策 尚未 退出 ， 境 外的 不确定 性因 素增 强， 人民 币汇率 也成 为影 响股
市的一 个重 要因 素 。 所 以 ， 当 前股 票市 场缺 少基 本 面的有 力支 撑 ， 影 响因 素 较多 。 但总 的来 看市
场中流动性较多,资 金 依 然缺 少 合 适 的 投 资方 向, 在 经济 不 发 生 大 的 动荡 的 情 况下, 资 金 很 可 能在
股市每 次调 整之 后再 次回 流到股 市, 带动 股市 上涨。 在今年 年初 的大 幅调 整之 后, 风 险得 到一 定的
释放, 在市 场普 遍比 较悲 观 的情况 下, 市场 反而 酝酿 机 会。 我 们预 计2016 年 的股 票市场 可能 会出 现
比较大 幅度 的波 动。 建议 投资人 在追 求收 益的 同时 注意风 险管 理。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了 对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对 基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披 露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年， 本基 金托 管人在 对华泰 柏瑞 量化 驱动 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进 行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21913 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华 泰 柏 瑞 量化 驱 动灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资基 金 全体 基 金 份额
持有人
引言段 我 们 审 计 了后 附 的华 泰 柏瑞 量 化 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券 投资
基金( 以 下简 称 “华 泰 柏瑞量 化 驱 动基 金 ”)的 财 务报表 ， 包括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表、2015 年3 月 24 日(基金 合同
生效日)至2015 年12 月31 日止 期间 的利 润表 和所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允列 报 财务 报 表是 华 泰 柏 瑞量 化 驱动 基 金的 基 金 管理
人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证监 会 ”)、 中 国证券 投 资 基金 业 协会( 以 下简称 “ 中国
基金业 协会”)发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设 计 、 执 行 和 维护 必 要 的内 部 控 制 ， 以 使财 务 报 表不 存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责 任是 在 执行 审 计工 作 的 基 础上 对 财务 报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册 会计 师 审计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国注 册 会计 师 职 业道华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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德 守 则 ， 计划 和 执行 审 计工 作 以 对 财务 报 表是 否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉及 实 施审 计 程序 ， 以 获 取有 关 财务 报 表金 额 和 披露
的 审 计 证 据。 选 择的 审 计程 序 取 决 于注 册 会计 师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞 弊或 错 误导 致 的财 务 报 表 重大 错 报风 险 的评 估 。 在进
行 风 险 评 估时 ， 注册 会 计师 考 虑 与 财务 报 表编 制 和公 允 列 报相
关 的 内 部 控制 ， 以设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但目 的 并非 对 内 部控
制 的 有 效 性发 表 意见 。 审计 工 作 还 包括 评 价管 理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当 性和 作 出会 计 估计 的 合 理 性， 以 及评 价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信 ，我 们 获取 的 审计 证 据 是 充分 、 适当 的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为 ，上 述 华泰 柏 瑞量 化 驱 动 基金 的 财务 报 表在 所 有 重大
方 面 按 照 企业 会 计准 则 和在 财 务 报 表附 注 中所 列 示的 中 国 证监
会 、 中 国 基金 业 协会 发 布的 有 关 规 定及 允 许的 基 金行 业 实 务操
作编制， 公允 反映 了华 泰 柏瑞量 化驱 动基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年
12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰 张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 卢湾 区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 33,291,230.56
结算备 付金
134,302,052.22
存出保 证金
30,621,422.08
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,476,936,668.50
其中： 股票 投资
1,426,318,784.50
基金投 资
-
债券投 资
50,617,884.00
资产支 持证 券投 资
- 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
64,567,534.80
应收利 息 7.4.7.5 1,427,497.90
应收股 利
-
应收申 购款
637,261.35
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,741,783,667.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,201,596.17
应付管 理人 报酬
2,002,663.06
应付托 管费
333,777.18
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,746,354.32
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 374,397.57
负债合 计
6,658,788.30
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,920,836,143.66
未分配 利润 7.4.7.10 -185,711,264.55
所有者 权益 合计
1,735,124,879.11
负债和 所有 者权 益总 计
1,741,783,667.41
注：
1、 报告 截止 日2015 年12 月31 日， 基 金份 额总 额为1,920,836,143.66 份， 基 金份额 净 值 0.9033
元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 3 月 24 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日止 期
间。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合 型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 3 月24 日(基金合同生效
日)至2015 年 12 月 31 日
一、收入
-67,666,129.55
1.利息 收入
6,092,476.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,007,727.20
债券利 息收 入
728,222.60
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
356,527.19
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-96,423,603.56
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -112,780,280.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -122,490.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -9,471,180.00
股利收 益 7.4.7.16 25,950,347.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 14,207,459.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 8,457,537.35
减： 二、费用
39,607,084.44
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,053,676.74
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,342,279.49
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,805,955.98
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 405,172.23
三、 利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-107,273,213.99
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-107,273,213.99
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年3 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 3,771,012,613.64 - 3,771,012,613.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -107,273,213.99 -107,273,213.99
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） -1,850,176,469.98 -78,438,050.56 -1,928,614,520.54
其中：1. 基 金申 购款 557,733,313.57 -12,577,029.08 545,156,284.49
2. 基金 赎回 款 -2,407,909,783.55 -65,861,021.48 -2,473,770,805.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞量化 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经中 国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称“ 中国 证 监会”)证 监许 可[2015] 第 210 号《 关于 准予 华泰 柏瑞量 化驱 动灵 活配
置混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 华 泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,770,026,571.27 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2015) 第 187
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 泰 柏瑞量 化驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2015 年 3 月 24 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 3,771,012,613.64华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合986,042.37 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 泰柏 瑞基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和 国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
的股票 （包 含中 小板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 国债、 金融 债、 企 业
/公司债、次 级债、可 转换 债券（含分 离交易可 转债） 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、
中期票 据等 ） 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 、 货币 市场 工具、 股指 期 货、 权 证以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 本基 金股 票资 产
的投资比例占 基金资产 的 0-95%；在 扣除股指 期货合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金和到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为95%*沪深 300 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）
本财务 报表 由本 基金 管理 人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司 于 2016 年3 月29 日 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 和4138 、 各 项具体 会计准 则、 其后 颁布 的企 业会计 准则 应用 指南 、 企 业会计 准则 解释 以 及
其他相关规定( 以 下 合 称“企 业 会 计 准则”) 、 中 国证监 会 颁 布 的 《 证 券 投资 基金 信 息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协会 ”)
颁布的《证 券投资基 金会 计核算业务 指引》 、 《华 泰 柏瑞量化驱 动灵活配 置混 合型证券投 资基金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年3 月24 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 3 月 24
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年3 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 22 页 共 57 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资 产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资 产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融 资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负 债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知中 国证 券
业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的 参考 方法》 提供 的指 数收 益法 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中证指 数有 限公 司独 立提 供。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品 种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知 》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额 计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 33,291,230.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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合计： 33,291,230.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,414,937,688.83 1,426,318,784.50 11,381,095.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 385,000.00 499,884.00 114,884.00
银行间 市场 50,208,760.00 50,118,000.00 -90,760.00
合计 50,593,760.00 50,617,884.00 24,124.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,465,531,448.83 1,476,936,668.50 11,405,219.67
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工具 - - -
权益衍 生工 具 146,381,460.00 - -
－股指 期货 146,381,460.00
其他衍 生工 具 - - -
合计 146,381,460.00 - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货投 资产 生的 持仓损 益 ， 则 衍生 金融 资 产项下 的股 指期 货投 资与 相关的 期货 暂收 款( 结
算所得 的持 仓损 益) 之 间按 抵销后 的净 额 为 0。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 17,968.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 33,143.77
应收债 券利 息 1,375,997.23
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 388.41
合计 1,427,497.90
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,746,154.32
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 2,746,354.32
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,181.78
应付转 换费 215.79
预提费 用 370,000.00
合计 374,397.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,771,012,613.64 3,771,012,613.64
本期申 购 557,733,313.57 557,733,313.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,407,909,783.55 -2,407,909,783.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,920,836,143.66 1,920,836,143.66
注：
1. 申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
2.本基 金 自 2015 年 3 月 2 日至 2015 年 3 月 20 日 止期 间公 开发售 ，共 募集有 效净 认购 资 金
3,770,026,571.27 元。 根 据 《华 泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 986,042.37 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为
986,042.37 份 基金 份额 ， 划入基 金份 额持 有人 账户 。
3.根据 《华 泰柏 瑞量 化驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 相关 规定， 本基 金 于 2015
年3 月24 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年5 月25 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 业务、
赎回业 务和 转换 业务 自2015 年5 月 26 日 起开 始办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -121,480,673.66 14,207,459.67 -107,273,213.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-50,016,445.19 -28,421,605.37 -78,438,050.56
其中： 基金 申购 款 -20,582,590.41 8,005,561.33 -12,577,029.08
基金赎 回款 -29,433,854.78 -36,427,166.70 -65,861,021.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -171,497,118.85 -14,214,145.70 -185,711,264.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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活期存 款利 息收 入 4,571,255.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 53,241.46
其他 383,229.75
合计 5,007,727.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 24 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 2,382,474,600.40
减：卖 出股 票成 本总 额 2,495,254,881.20
买卖股 票差 价收 入 -112,780,280.80
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
31,125,000.00
减：卖 出债 券（ 债 转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
30,122,490.00
减：应 收利 息总 额 1,125,000.00
买卖债 券差 价收 入 -122,490.00
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
股指期 货投 资收 益 -9,471,180.00
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,950,347.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,950,347.24
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 11,405,219.67
——股 票投 资 11,381,095.67
——债 券投 资 24,124.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 2,802,240.00
合计 14,207,459.67
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日(基 金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 32 页 共 57 页
基金赎 回费 收入 8,257,467.03
转换费 收入 200,070.32
合计 8,457,537.35
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的不 低于 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月24 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 8,805,305.98
银行间 市场 交易 费用
650.00
合计
8,805,955.98
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 100,000.00
信息披 露费 270,000.00
银行划 款手 续费 29,172.23
银行间 账户 服务 费 6,000.00
合计 405,172.23
7.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分 部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 33 页 共 57 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,053,676.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,339,254.68
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人 报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 34 页 共 57 页
效日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,342,279.49
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
6 月 22 日 ）持 有的 基金 份
额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 5,571,778.87
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 5,571,778.87
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.29%
注：基金管理 人华泰柏 瑞 基金管理有限 公司在本 会 计期间申购本 基金的交 易 委托直销机 构办理，
适用手 续 费 1,000 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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关联方
名称
本期
2015 年3 月 24 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
33,291,230.56 4,571,255.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 报告 期末 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
24.43 - - 1,423,075 20,361,060.41 34,765,722.25 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
71.46 - - 209,823 11,768,457.26 14,993,951.58 -
000430
张家
界
2015 年12 月15 日
重大资
产重组
15.56 2016 年1 月14 日 14.00 962,685 12,777,233.54 14,979,378.60 -
600859
王府
井
2015 年12 月21 日
非公开
发行股
票
27.22 2016 年1 月4 日 27.22 541,054 13,122,518.09 14,727,489.88 -
600572
康恩
贝
2015 年12 月29 日
重大事
项
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 817,451 11,168,284.43 10,921,145.36 -
002320
海峡
股份
2015 年6 月26 日
重大资
产重组
19.29 2016 年1 月7 日 24.69 454,800 7,592,779.87 8,773,092.00 -
601137 博威 2015 年12 月21 日 重大资 24.85 2016 年2 月29 日 22.37 96,300 2,357,935.72 2,393,055.00 - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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合金 产重组
600219
南山
铝业
2015 年9 月29 日
发行股
份购买
资产
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 101,500 1,265,979.00 667,870.00 -
002084
海鸥
卫浴
2015 年12 月18 日
非公开
发行股
票
13.27 2016 年1 月15 日 11.94 16,200 198,202.00 214,974.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和 收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现“风险 收益水平 低 于股票型基金 ，高于债 券 型基金及货币 市场基金 ， 通过主动投 资追求适
度风险 水平 下的 较高 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对 流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 37 页 共 57 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；基金在 银行间同 业 市场仅与达到 本基金管 理 人既定信用政 策标准的 交 易对手进行 交易，以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.03% 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA 499,884.00
AAA 以下 -
未评级 50,118,000.00
合计 50,617,884.00
注：未 评级 的债 券均 为国 债、央 行票 据及 政策 性金 融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因 此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、存出 保 证金和结算备 付金，其 余 金融 资产和金 融
负债均 不计 息， 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 33,291,230.56 - - - - - 33,291,230.56
结算备 付金 134,302,052.22 - - - - - 134,302,052.22
存出保 证金 30,621,422.08 - - - - - 30,621,422.08
交易性 金融
资产
- 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,426,318,784.50 1,476,936,668.50
应收证 券清
算款
- - - - - 64,567,534.80 64,567,534.80
应收利 息 - - - - - 1,427,497.90 1,427,497.90
应收申 购款 535,150.94 - - - - 102,110.41 637,261.35
资产总 计 198,749,855.80 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,492,415,927.61 1,741,783,667.41
负债
应付证 券清
算款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 1,201,596.17 1,201,596.17
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,002,663.06 2,002,663.06
应付托 管费 - - - - - 333,777.18 333,777.18
应付交 易费
用
- - - - - 2,746,354.32 2,746,354.32
其他负 债 - - - - - 374,397.57 374,397.57
负债总 计 - - - - - 6,658,788.30 6,658,788.30
利率敏 感度
缺口
198,749,855.80 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,485,757,139.31 1,735,124,879.11
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易 性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为2.92% ，华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产的 0-95% ； 在 扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金
后，现金和 到期日在 一年 以内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金 资产净 值的 5% 。此外， 本基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格 实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,426,318,784.50 82.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,426,318,784.50 82.20
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 41 页 共 57 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 外 的其 他市 场变 量保 持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5% 上升约 7938 万元
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5% 下降约 7938 万元
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1) 上升 5%
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,323,882,105.83 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 153,054,562.67 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 42 页 共 57 页
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的 其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,426,318,784.50 81.89
其中： 股票 1,426,318,784.50 81.89
2 固定收 益投 资 50,617,884.00 2.91
其中： 债券 50,617,884.00 2.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 167,593,282.78 9.62
7 其他各 项资 产 97,253,716.13 5.58
8 合计 1,741,783,667.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 487,131.96 0.03
B
采矿业 17,654,509.31 1.02
C
制造业 562,807,602.14 32.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供
应业
110,566,864.30 6.37
E
建筑业 41,534,196.60 2.39
F
批发和 零售 业 28,959,795.00 1.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,861,804.91 2.47 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 43 页 共 57 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,611,204.00 0.67
J
金融业 527,661,034.12 30.41
K
房地产 业 62,957,662.97 3.63
L
租赁和 商务 服务 业 2,982,312.15 0.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,979,378.60 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,255,288.44 0.07
S
综合 - -
合计 1,426,318,784.50 82.20
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平安 1,602,016 57,672,576.00 3.32
2 601166 兴业银 行 2,370,038 40,456,548.66 2.33
3 600900 长江电 力 2,930,733 39,740,739.48 2.29
4 000858 五 粮 液 1,374,098 37,485,393.44 2.16
5 601009 南京银 行 2,114,849 37,432,827.30 2.16
6 000776 广发证 券 1,894,209 36,842,365.05 2.12
7 600011 华能国 际 4,118,674 35,956,024.02 2.07
8 000002 万
科Ａ 1,423,075 34,765,722.25 2.00
9 600027 华电国 际 5,102,411 34,696,394.80 2.00
10 601872 招商轮 船 4,807,999 34,088,712.91 1.96
11 000418 小天鹅 Ａ 1,401,945 33,646,680.00 1.94
12 002142 宁波银 行 2,159,821 33,498,823.71 1.93
13 601668 中国建 筑 5,147,400 32,634,516.00 1.88
14 600686 金龙汽 车 1,557,468 29,887,810.92 1.72
15 002179 中航光 电 745,166 28,286,501.36 1.63
16 601169 北京银 行 2,657,060 27,978,841.80 1.61
17 002501 利源精 制 2,139,907 26,920,030.06 1.55 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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18 600036 招商银 行 1,477,771 26,585,100.29 1.53
19 601788 光大证 券 1,154,565 26,485,721.10 1.53
20 601998 中信银 行 3,649,000 26,345,780.00 1.52
21 600741 华域汽 车 1,531,574 25,822,337.64 1.49
22 600109 国金证 券 1,568,152 25,278,610.24 1.46
23 002202 金风科 技 1,079,509 24,602,010.11 1.42
24 000001 平安银 行 2,046,359 24,535,844.41 1.41
25 600030 中信证券 1,256,226 24,307,973.10 1.40
26 600048 保利地 产 2,265,444 24,104,324.16 1.39
27 600066 宇通客 车 1,027,498 23,108,430.02 1.33
28 601601 中国太 保 784,686 22,646,037.96 1.31
29 600999 招商证 券 1,013,523 21,993,449.10 1.27
30 000783 长江证 券 1,709,444 21,231,294.48 1.22
31 002032 苏 泊 尔 753,765 20,969,742.30 1.21
32 002531 天顺风 能 1,475,589 20,289,348.75 1.17
33 601818 光大银 行 4,772,448 20,235,179.52 1.17
34 000404 华意压 缩 2,042,041 19,093,083.35 1.10
35 600016 民生银 行 1,845,095 17,786,715.80 1.03
36 000488 晨鸣纸 业 1,817,188 16,209,316.96 0.93
37 002588 史丹利 489,817 15,933,747.01 0.92
38 000733 振华科 技 635,400 15,885,000.00 0.92
39 600271 航天信 息 209,823 14,993,951.58 0.86
40 000430 张家界 962,685 14,979,378.60 0.86
41 600859 王府井 541,054 14,727,489.88 0.85
42 002470 金正大 718,800 14,620,392.00 0.84
43 600028 中国石 化 2,880,000 14,284,800.00 0.82
44 601607 上海医 药 714,832 14,232,305.12 0.82
45 600765 中航重 机 723,248 14,204,590.72 0.82
46 601028 玉龙股 份 1,508,466 14,134,326.42 0.81
47 600973 宝胜股 份 896,328 13,866,194.16 0.80
48 601555 东吴证 券 847,855 13,625,029.85 0.79
49 600585 海螺水 泥 762,500 13,038,750.00 0.75
50 600000 浦发银 行 689,905 12,604,564.35 0.73
51 600079 人福医 药 560,643 12,479,913.18 0.72
52 002111 威海广 泰 398,470 12,093,564.50 0.70
53 600176 中国巨 石 446,122 11,335,960.02 0.65
54 600104 上汽集 团 527,210 11,187,396.20 0.64
55 000333 美的集 团 333,673 10,951,147.86 0.63
56 600572 康恩贝 817,451 10,921,145.36 0.63 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 45 页 共 57 页
57 002195 二三四 五 285,340 10,557,580.00 0.61
58 601766 中国中 车 781,879 10,047,145.15 0.58
59 000651 格力电 器 439,168 9,815,404.80 0.57
60 601800 中国交 建 663,660 8,899,680.60 0.51
61 002320 海峡股 份 454,800 8,773,092.00 0.51
62 002294 信立泰 256,819 7,735,388.28 0.45
63 600105 永鼎股 份 327,500 7,535,775.00 0.43
64 002736 国信证 券 300,800 5,940,800.00 0.34
65 002080 中材科 技 196,661 5,235,115.82 0.30
66 600894 广日股 份 244,622 4,889,993.78 0.28
67 600487 亨通光 电 282,470 4,502,571.80 0.26
68 600388 龙净环 保 227,900 3,938,112.00 0.23
69 600285 羚锐制 药 261,250 3,461,562.50 0.20
70 000728 国元证 券 149,460 3,376,301.40 0.19
71 600064 南京高 科 169,700 3,215,815.00 0.19
72 002400 省广股 份 118,581 2,982,312.15 0.17
73 002128 露天煤 业 336,697 2,845,089.65 0.16
74 601633 长城汽 车 214,900 2,587,396.00 0.15
75 601137 博威合 金 96,300 2,393,055.00 0.14
76 600422 昆药集 团 47,000 1,871,540.00 0.11
77 000513 丽珠集 团 32,400 1,860,732.00 0.11
78 002583 海能达 104,140 1,300,708.60 0.07
79 002538 司尔特 98,433 1,241,240.13 0.07
80 000156 华数传 媒 35,000 1,148,000.00 0.07
81 601211 国泰君 安 33,500 800,650.00 0.05
82 600219 南山铝 业 101,500 667,870.00 0.04
83 000046 泛海控 股 51,400 645,070.00 0.04
84 600398 海澜之 家 46,200 644,952.00 0.04
85 600409 三友化 工 78,900 611,475.00 0.04
86 600637 东方明 珠 15,600 591,084.00 0.03
87 002321 华英农 业 36,876 487,131.96 0.03
88 000758 中色股 份 32,047 476,859.36 0.03
89 600804 鹏博士 19,500 462,540.00 0.03
90 600177 雅戈尔 13,927 226,731.56 0.01
91 002084 海鸥卫 浴 16,200 214,974.00 0.01
92 600795 国电电 力 44,200 173,706.00 0.01
93 000957 中通客 车 5,952 145,407.36 0.01
94 601801 皖新传 媒 3,283 107,288.44 0.01
95 002595 豪迈科 技 3,100 70,339.00 0.00 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 46 页 共 57 页
96 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
97 000603 盛达矿 业 2,646 47,760.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 97,449,904.63 5.62
2 600036 招商银 行 83,456,036.84 4.81
3 601788 光大证 券 74,178,012.73 4.28
4 601009 南京银 行 63,342,254.17 3.65
5 600999 招商证 券 60,167,116.62 3.47
6 600369 西南证 券 59,572,400.01 3.43
7 601377 兴业证 券 58,790,385.44 3.39
8 601668 中国建 筑 53,951,255.24 3.11
9 601555 东吴证 券 53,702,461.45 3.10
10 002179 中航光 电 53,036,731.09 3.06
11 600000 浦发银 行 51,112,698.89 2.95
12 000776 广发证 券 50,182,967.80 2.89
13 601166 兴业银 行 48,048,740.56 2.77
14 600027 华电国 际 47,598,488.09 2.74
15 000418 小天鹅 Ａ 47,138,104.45 2.72
16 600837 海通证 券 46,858,409.80 2.70
17 000933 神火股 份 46,356,716.97 2.67
18 600005 武钢股 份 45,229,382.31 2.61
19 002142 宁波银 行 42,015,759.70 2.42
20 000001 平安银 行 41,612,824.79 2.40
21 600011 华能国 际 41,242,862.70 2.38
22 000002 万
科Ａ 40,114,898.95 2.31
23 600066 宇通客 车 39,319,029.73 2.27
24 600030 中信证券 39,015,660.48 2.25
25 600686 金龙汽 车 38,881,553.82 2.24
26 601998 中信银 行 38,698,339.48 2.23
27 000858 五 粮 液 38,591,406.31 2.22 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 47 页 共 57 页
28 000651 格力电 器 37,569,270.93 2.17
29 601818 光大银 行 37,051,529.52 2.14
30 600827 百联股 份 36,830,611.04 2.12
31 600016 民生银 行 36,733,397.47 2.12
32 000333 美的集 团 36,695,200.63 2.11
33 600048 保利地 产 35,542,184.25 2.05
34 600900 长江电 力 35,417,192.81 2.04
35 000783 长江证 券 35,367,431.18 2.04
36 002202 金风科 技 35,351,340.67 2.04
37 601872 招商轮 船 34,730,084.93 2.00
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 56,650,741.76 3.26
2 600369 西南证 券 45,927,768.22 2.65
3 600005 武钢股 份 39,282,146.91 2.26
4 600000 浦发银 行 39,140,351.43 2.26
5 601377 兴业证 券 35,553,437.42 2.05
6 600236 桂冠电 力 34,648,666.81 2.00
7 600827 百联股 份 34,173,343.00 1.97
8 601788 光大证 券 34,137,667.76 1.97
9 601009 南京银 行 33,479,484.66 1.93
10 002267 陕天然 气 31,275,917.74 1.80
11 000423 东阿阿 胶 30,171,511.45 1.74
12 002179 中航光 电 29,266,834.95 1.69
13 000933 神火股 份 28,352,559.52 1.63
14 600015 华夏银 行 27,759,189.64 1.60
15 600004 白云机 场 26,954,656.82 1.55
16 000651 格力电 器 26,801,002.29 1.54
17 601318 中国平 安 26,134,588.36 1.51
18 601398 工商银 行 24,644,981.45 1.42
19 002080 中材科 技 24,349,409.75 1.40
20 600837 海通证 券 23,888,094.94 1.38
注：不 考虑 相关 交易 费用 。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,910,192,570.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,382,474,600.40
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,118,000.00 2.89
其中： 政策 性金 融债 50,118,000.00 2.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 499,884.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 50,617,884.00 2.92
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150403 15 农发 03 300,000 30,060,000.00 1.73
2 150411 15 农发 11 200,000 20,058,000.00 1.16
3 110031 航信转 债 3,850 499,884.00 0.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 49 页 共 57 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1601 IF1601 113 124,507,920.00 2,337,900.00 -
IF1603 IF1603 23 24,675,780.00 464,340.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,802,240.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -9,471,180.00
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股 指期货 投资 会计 业务 核算 细则( 试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》的相 关规 定， “其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股指
期货每 日无 负债 结算 暂收 暂付款 ” ， 符合 金融 资产 与 金融负 债相 抵销 的条 件 ， 故将 “其 他衍 生工 具
-股指 期货 投资 “的 期末 公 允价值 以抵 销后 的净 额列 报,净 额为 零。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据公 募基 金相 关法 规和 本基金 合同 ，我 们可 以使 用 股指 期货 进行 加减 仓位 的投资 操作 。本
报告期 间， 股指 期货 仍然 大幅贴 水， 我们 选择 保持 一定比 例的 股指 期货 长仓, 一方面 获取 比较 确定
的超额 收益,另 一方 面提 升 组合流 动性 ，并 在合 适的 时机对 股指 期货 进行 了移 仓。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除广发 证券（000776 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 8 月 26 日发 布关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书
的公告 。因 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 ，公 司被 中国 证监会 立案 调查 。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年9 月 12 日 发布 关于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 行政 处罚
事 先 告 知 书 》 的 公 告 。 证 监 会 拟 决 定 ： 一 、 对 广 发 证 券 责 令 整 改 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并 处 以20,415,407.25 元罚 款； 二、 对 王新 栋给 予警 告， 并 处以 10 万 元罚 款；
三、 对林 建何 给予 警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 四 、 对 梅纪元 给予 警告 ， 并处 以 10 万元 罚款 ； 五、
对周翔 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款。
此事 件对公司 整体影响 不 大，股价已经 充分反应 。 我们量化选股 模型认为 公 司的成长性和 估
值在非 银金 融股 中都 是较 好的， 所以 进行 了配 置。 基金持 仓会 随着 市场 变化 而变化 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 50 页 共 57 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,621,422.08
2 应收证 券清 算款 64,567,534.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,427,497.90
5 应收申 购款 637,261.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,253,716.13
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 499,884.00 0.03
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 34,765,722.25 2.00 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,232 111,469.14 263,291,911.79 13.71% 1,657,544,231.87 86.29%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
567,149.90 0.03% 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 51 页 共 57 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 50 至 100
万份。.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 至 100 万 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
3,771,012,613.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 557,733,313.57
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,407,909,783.55
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,920,836,143.66
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 52 页 共 57 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 100,000.00 元 人民币 ，该 事务 所已 向本 基金提 供了 1 年的 审
计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人 的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 1,142,432,620.51 18.17% 1,040,073.59 18.18% -
广发证券 1 651,706,794.19 10.36% 600,570.22 10.50% -
中投证券 1 596,920,601.38 9.49% 528,216.67 9.23% -
东北证券 1 530,913,170.17 8.44% 494,441.87 8.64% -
国元证券 1 456,020,842.19 7.25% 415,165.93 7.26% -
安信证券 1 401,934,632.82 6.39% 371,948.28 6.50% -
中信证券 1 393,877,121.97 6.26% 351,582.90 6.15% -
东方证券 1 279,064,924.32 4.44% 251,420.60 4.39% -
国都证券 1 276,814,566.58 4.40% 256,164.60 4.48% -
光大证券 2 275,274,800.25 4.38% 246,872.89 4.32% -
浙商证券 1 221,968,423.90 3.53% 196,949.29 3.44% -
东吴证券 1 196,465,264.87 3.12% 179,038.56 3.13% -
恒泰证券 1 175,156,931.71 2.79% 163,124.85 2.85% - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 53 页 共 57 页
华创证券 1 143,599,444.99 2.28% 130,862.65 2.29% -
兴业证券 1 111,553,958.03 1.77% 100,255.01 1.75% -
海通证券 1 105,415,032.54 1.68% 95,102.81 1.66% -
信达证券 1 105,314,235.49 1.67% 95,973.04 1.68% -
华鑫证券 1 95,468,011.14 1.52% 84,480.44 1.48% -
华安证券 2 48,197,856.50 0.77% 44,381.96 0.78% -
中银国际 1 35,888,493.66 0.57% 33,422.63 0.58% -
万联证券 2 23,040,504.57 0.37% 20,996.75 0.37% -
国联证券 1 22,027,285.43 0.35% 20,073.56 0.35% -
华泰证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内 控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议 和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - 1,200,000,000.00 86.96% - -
中投证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 54 页 共 57 页
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - 70,000,000.00 5.07% - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国都证券 - - 40,000,000.00 2.90% - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 70,000,000.00 5.07% - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金招 募说 明书 更摘 要 2015 年1 号
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-11-04
2
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金2015 年第3 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-10-27
3 关于聘 任基 金经 理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-10-14
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加代销 机构 的公 告- 陆金 所
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-09-01
5
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金2015 年半 年度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-29
6
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金2015 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-29
7 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 申 中国证 券报 、上 海证 券报 、 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 55 页 共 57 页
购费率 优惠 活动 的公 告 证券时 报 2015-08-28
8
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-27
9
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-26
10
华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加天天 基金 网费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-25
11
华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加恒丰 银行 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-25
12
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 中 金 公司 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-17
13
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-11
14
增加中 经北 证为 旗下 部分 基金代 销机 构同 时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-10
15
增加泰 诚财 富为 旗下 部分 基金代 销机 构同 时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-10
16
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加代销 机构 的公 告- 诺亚 正 行
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-10
17
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-29
18
华泰柏 瑞基 金持 有长 期停 牌证券 估值 方法 调
整
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-29
19
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加 东亚 银
行 （中 国） 有 限公 司为 旗 下部分 基金 代销 机
构同时 开通 基金 转换 、定 期定额 投资 及定 期
定 额 申购 费率 优惠 等业 务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-28
20
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金2015 年第2 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-21
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 平安 证券 开
放式基 金申 购 、 定 期定 额 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-18
22
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 公司 、高 管
及基金 经理 投 资旗 下基 金 相关事 宜的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-07-07
23
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金申 购
手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-06-30
24
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开通 中国 工
商银行 借记 卡直 销网 上交 易以及 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-05
25
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 旗下 基金 参
与深圳 众禄 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报、
证券时 报 2015-06-01 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
第 56 页 共 57 页
26
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天
天基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-28
27
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开展 我司 网
上直销 交易 认购 、申 购、 转换费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-05-25
28
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金开 放日 常申 购、 赎回 、转换 、定 期定 额
投资、 费率 优惠 等业 务公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-05-23
29
关于网 上直 销平 台新 增通 联支付 支持 银行 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-03
30
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 参加 数米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-01
31
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-03-25
32
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金托 管协 议
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-13
33
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金招 募说 明书
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-13
34
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金合 同
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-13
35
华泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金份 额发 售公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-02-13
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞量化 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《华 泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
4 、 《华 泰柏 瑞量 化驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞量 化驱 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所 华泰柏瑞量化驱动 2015 年年度 报告
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12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
