华 泰 柏 瑞 行业 领 先 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起 ， 由 “ 华泰 柏瑞 行业领 先股 票型 证券 投资 基金 ” 更 名为 “ 华
泰柏瑞行业 领先混合 型证 券投资基金” ，基金简 称为 “华泰柏瑞 行业领先 混合” ，基金代码 保持不
变。 本基 金、 基金 管理 人 更名等 的详 细内 容见 我公 司 2015 年8 月6 日 刊登 在 中国证 券报 、 上海 证
券报、证券时 报的《华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 关 于旗下部分股 票型证券 投 资基金更名 并修改基
金合同 的公 告》 。
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 197,124,537.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采取 自上 而下 和自 下而 上 相结 合和 方法 ，从 定量
和 定 性的 角度 把握 不同 时期 所 蕴含 的行 业和 个股 投资
机 会 ，在 充分 控制 风险 的前 提 下， 谋求 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 大 类 资产 配置 不作 为本 基金 的 核心 策略 。考 虑到 中国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的系 统性 风险 ，本 基
金 将 仅在 股票 资产 整体 出现 较 大程 度高 估或 低估 时进
行 适 度的 大类 资产 配置 调整 ， 一般 情况 下本 基金 将保
持 大 类资 产配 置的 基本 稳定 。 本基 金在 股票 投资 中注
重 自 上而 下的 行业 配置 ，即 以 行业 估值 为基 础， 以行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产 业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 洪渊
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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层
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 齐亮 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 390,845,397.94 238,518,132.88 145,064,246.84
本期利 润 257,793,134.14 286,776,388.79 186,274,981.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7423 0.2789 0.1770
本期加 权平 均净 值利 润率 49.58% 31.44% 22.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 24.56% 39.65% 25.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 97,843,813.92 -15,074,475.10 -327,589,379.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4964 -0.0216 -0.2977
期末基 金资 产净 值 294,968,351.78 837,534,922.26 945,924,353.00
期末基 金份 额净 值 1.496 1.201 0.860
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 49.60% 20.10% -14.00%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持 有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.30% 2.28% 13.47% 1.34% 5.83% 0.94%
过去六 个月 -15.29% 3.68% -12.43% 2.14% -2.86% 1.54%
过去一 年 24.56% 3.09% 6.71% 1.99% 17.85% 1.10%
过去三 年 119.03% 2.19% 42.25% 1.43% 76.78% 0.76%
过去五 年 58.98% 1.87% 21.96% 1.29% 37.02% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
49.60% 1.79% 7.58% 1.32% 42.02% 0.47%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：
1、图 示日 期为2009 年8 月3 日至 2015 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例， 股票 资产占基 金 资产的 60% —95%；债 券资 产、 货币市场 工具、权 证 、资产支持 证券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其 他证 券 品种占 基金 资产 的 5% —40% 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华泰 柏瑞货币华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混合 型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开 放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金。 截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司基 金管 理规 模为
1299.23 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 部 总
监
2009 年11 月
18 日
- 18 年
吕 慧 建 先
生 ， 新 加
坡 国 立 大
学 MBA。历
任 中 大 投
资 管 理 有
限 公 司 行
业 研 究 员
及 中 信 基
金 管 理 有
限 公 司 的
行 业 研 究
员。2007
年 6 月加
入本公
司 ， 任 高华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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级 行 业 研
究员，
2007 年11
月 起 担 任
基 金 经 理
助 理 ， 自
2009 年11
月 起 担 任
华 泰 柏 瑞
（ 原 友 邦
华 泰 ） 行
业 领 先 混
合型基金
基金经
理。2015
年 6 月起
任 投 资 部
总 监 与 华
泰 柏 瑞 健
康 生 活 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理。
徐晓杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
15 日
- 9 年
博 士 研 究
生， 9 年证
券 （ 基金）
从业经
历。2006
年 7 月至
2007 年 9
月 任 邦 联
资 产 管 理
有 限 公 司
研 究 员 ；
2007 年 9
月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 研 究
员 、 高 级
研 究 员 、
基 金 经 理华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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助理。
2014 年 4
月至 2015
年 5 月任
研 究 部 总
监 助 理 。
2015 年 5
月 起 任 华
泰 柏 瑞 行
业 领 先 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理。2015
年 6 月起
任 华 泰 柏
瑞 健 康 生
活 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 。
2015 年10
月 起 任 华
泰 柏 瑞 激
励 动 力 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会 《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
任日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在 不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告 期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所管理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济底 部运 行 ，增速 前高 后低 ，整 体稳 定。由 于整 体需 求不 振，PPI 持 续下 行，
企业盈 利增 速放 缓 。 政 府 的政策 重点 主要 在于 调结 构。 在经 济疲 弱、 出现 一 定通缩 压力 的情 况下 ，
货币政 策较 为宽 松，M2 年 度增速 为 13.3% ，高 于年 初政策 目标 。
经济平 淡， 在利 率下 行、 类别资 产配 置吸 引力 下降 的大背 景下 ，A 股市 场在15 年上 半年 快速
上涨。这轮 上涨有着 显著 的主题驱动 特征。政 府提 倡“物联网+” 、证监会 支 持企业并购 、市场 资
金加杠 杆， 创业 板从 年初 的 1742 点 快速 上涨 到 4038 点。6 月 份市 场出 现调 整 ，监管 机构 强制 去
杠杆，市场踩 踏下跌。7 月份后，政府 前后推出 了 多项救市政策 ，由于协 调 性欠佳，救 市效果并
不理想。9 月 份市场逐 步 企稳并反弹。 在市场下 跌 、救市过程中 ，大盘蓝 筹 表现较为稳 健。随后
的反弹 中， 创业 板再 度取 得超额 收益 ，并 一直 延续 到 12 月底 。
本基金在年初 的时候较 好 地把握了成长 股行情。4 月份基于对市 场泡沫的 谨 慎，把仓位调 整
到大盘 蓝筹 中。 但是 ，这 一策略 在市 场再 度大 幅上 涨后并 没 能 坚持 贯彻 ， 在 5 月份 再度 把持 仓风
格转移 到成 长股 中。 在 6 月份以 来的 股灾 中， 我们 对决策 层的 魄力 和政 策的 突然大 幅转 向认 识 不
充分，未能及 时减仓， 虽 然通过选股较 好地把握 了 反弹中的市场 机会，但 基 金净值从高 点下来的
幅度依 然巨 大， 教训 十分 深刻。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.496 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 24.56% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为6.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2015 年， 大宗 商品 的 持续下 跌的 情况 超过 预期 ， 世界 经济 整体 疲弱 ， 压 低 PPI ， 企 业盈
利增长 乏力 。 展 望2016 年 ， 我 们认 为中 国经 济可 能 继续低 位运 行 ， 宏 观指 标 波动钝 化 。 从 年初 以
来的政 策信 号看 ，16 年 政 策重点 转向 去产 能， 淘汰 过剩产 能有 望取 得实 质性 进展。 这对 经济 下行
形成一定压力 。作为保 增 长的重要手段 ，政府刺 激 地产销售的政 策力度加 大 ，并进一步 加码扩张
性财政 政策 ，支 持经 济在 目标区 间内 运行 。
我们认为，中 国的经济 结 构将继续推进 ，产业结 构 优化，优势公 司持续提 高 市场份额；新 兴
产业继续高速 增长，和 传 统过剩产业的 压力重重 形 成鲜明对比， 不同生命 周 期的行业表 现冰火两
重天。
进入2016 年， 大宗 原材 料 价格经 历了 再度 下跌 后 开 始企稳 。 我们 预计PPI 有 望环比 改善 ， 有华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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助于企 业盈 利改 善。
2016 年开 年伊 始， 全球 资 产价格 出现 大幅 下跌 ，A 股同样 跌幅 巨大 。这 是否 意味着 全球 资产
价格体系会陷 入一次全 面 的重新定价过 程、进入 一 个长期熊市？ 在重新考 虑 各种因素后 ，我们阶
段性地假设本 轮下跌是 市 场悲观情绪的 集中释放 ， 市场在目前点 位大幅下 跌 的可能性不 大。我们
会在以 后的 操作 中仔 细检 视这一 策略 的潜 在风 险。
从年 初 A 股 市场 的走 势情 况看， 推动 去产 能的 政策 力度超 预期 ，房 地产 销售 回暖， 上游 周 期
股相对 走强 ，形 成的 虹吸 效应， 在存 量资 金博 弈的 市场环 境下 ，加 大了 成长 股的抛 压 。
从一个较长的 时间段来 看 ，我们认为传 统行业去 产 能不是短期内 能够实现 的 ，盈利的改善 暂
时还看不到。 市场资金 在 成长股、价值 股的配置 之 间取得新的平 衡后，我 们 更愿意把资 金配置在
盈利前 景更 为明 确的 成长 股上。
A 股市 场在15 年下 半年 暴 跌的基 础上 ， 16 年初 再度 大幅下 跌， 从高 点下 来调 整 已经较 为充 分。
在经济 整体 呈L 走势 的假 设下 ， 我 们对A 股 市场 走 势持中 性预 期 ， 涨 跌空 间 相对有 限 。 从 策略 上，
我们将 以选 股为 核心 ，重 视盈利 和估 值， 提升 净值 表现。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2015 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最 大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基 金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金 投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管 理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公
司在华泰柏瑞 行业领先 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金 份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务 报表 是否 经过 审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21915 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
华泰柏瑞行业领先股票型 证券投资基金，以下简称 “华泰柏瑞
行业领 先基 金”)的 财务 报 表，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华泰柏瑞行业领先基金 的基金管理
人华泰 柏瑞 基 金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称
“中国证监会”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述华泰柏瑞 行业领先基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了华 泰 柏瑞行 业领 先基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰 张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 卢湾 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,951,741.77 46,922,182.70
结算备 付金
3,532,697.72 5,559,195.40
存出保 证金
265,923.95 483,348.63
交易性 金融 资产 7.4.7.2 277,742,143.86 794,676,459.40
其中： 股票 投资
277,742,143.86 793,457,475.43
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,218,983.97 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
963,754.42 14,085,302.07
应收利 息 7.4.7.5 6,334.60 12,208.14
应收股 利
- -
应收申 购款
95,830.19 240,707.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
298,558,426.51 861,979,403.65
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,368,216.52
应付赎 回款
1,425,932.29 10,184,173.58
应付管 理人 报酬
376,192.21 1,068,976.26
应付托 管费
62,698.71 178,162.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,360,932.45 3,250,971.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 364,319.07 393,980.52
负债合 计
3,590,074.73 24,444,481.39
所有者权 益：
实收基 金 7.4.7.9 197,124,537.86 697,092,058.74
未分配 利润 7.4.7.10 97,843,813.92 140,442,863.52
所有者 权益 合计
294,968,351.78 837,534,922.26
负债和 所有 者权 益总 计
298,558,426.51 861,979,403.65
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.4964 元， 基金 份额 总 额 197,124,537.86
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证 券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
279,702,480.34 314,893,996.66
1.利息 收入
312,092.73 443,643.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 311,195.01 427,172.17
债券利 息收 入
897.72 96.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 16,375.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
411,952,798.94 266,130,135.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 409,472,160.50 260,520,509.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 832,854.10 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,647,784.34 5,609,626.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -133,052,263.80 48,258,255.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 489,852.47 61,961.54
减： 二、费用
21,909,346.20 28,117,607.87
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,850,809.01 13,715,284.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,308,468.21 2,285,880.60
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 12,370,884.96 11,703,726.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 379,184.02 412,716.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
257,793,134.14 286,776,388.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏 损以 “-” 号填
列）
257,793,134.14 286,776,388.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 257,793,134.14 257,793,134.14
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-499,967,520.88 -300,392,183.74 -800,359,704.62
其中：1. 基 金申 购款 164,703,360.94 94,988,858.90 259,692,219.84
2. 基金 赎回 款 -664,670,881.82 -395,381,042.64 -1,060,051,924.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （ 净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,100,352,026.86 -154,427,673.86 945,924,353.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 286,776,388.79 286,776,388.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-403,259,968.12 8,094,148.59 -395,165,819.53
其中：1. 基 金申 购款 125,547,164.04 -11,896,882.88 113,650,281.16
2. 基金 赎回 款 -528,807,132.16 19,991,031.47 -508,816,100.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞行 业领 先混合 型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰行 业领 先股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本 基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009]482 号
《关于核准友 邦华泰行 业 领先股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 友 邦华泰基金 管理有限
公司( 现更名 为华泰柏 瑞基 金管理有限 公司)依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》和《 友邦华
泰行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 现更 名 为 《华 泰柏 瑞行 业领 先股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》)负 责公 开募 集 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 ， 首 次设 立 募集不 包括 认购 资金
利息共募集 2,249,392,302.39 元，业 经普华永道 中 天会计师事务所 有限公司 普 华永道中天验 字
(2009) 第132 号 验资 报告 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 友邦华 泰行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金 合
同》于2009 年 8 月 3 日正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 2,249,632,307.10 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 240,004.71 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
因基金 管理 人更 名， 经中 国证监 会批 准， 本基 金名 称自 2010 年 4 月 30 日起 由 “友 邦华 泰 行
业领先股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ，基金简称为
“华泰柏瑞 行业领先 股票 ”，基金代 码保持不 变。 根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、
《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及相 基金 合同的有关 规定 ，
并报中 国证 监会 备案 ， 本 基 金名称 自 2015 年 8 月 6 日 起由 “ 华泰 柏瑞 行业 领先 股票型 证券 投资 基
金” 更 名为 “华 泰柏 瑞行 业领先 混合 型证 券投 资基 金 ”。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定， 本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产占基金资 产的 60% —95% ；债券资 产、 货
币市场 工具 、 权 证、 资 产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基
金资产的 5% —40%， 其中 ，基金持有 全部权证 的市 值不得超过 基金资产 净值 的 3%，基金 保留的
现金以 及投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数X80% ＋上 证国 债指 数X15% ＋ 同业 存款 利 率X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月29 日批 准报 出 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞行业 领先 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了 本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本 基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资 产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负 债及其他 金华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量 且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融 负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于 基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价 值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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活期存 款 15,951,741.77 46,922,182.70
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 15,951,741.77 46,922,182.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价 值变 动
股票 648,536,348.38 793,457,475.43 144,921,127.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,218,983.97 1,218,983.97 -
银行间 市场 - - -
合计 1,218,983.97 1,218,983.97 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 649,755,332.35 794,676,459.40 144,921,127.05
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/负债
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,454.26 9,104.70
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,748.67 2,751.87
应收存 出保 证金 利息
239.36
应收债 券利 息 - 112.21
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 131.67 -
合计 6,334.60 12,208.14
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,360,932.45 3,250,971.81
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,360,932.45 3,250,971.81
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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应付赎 回费 4,319.07 980.52
预提费 用 360,000.00 393,000.00
合计 364,319.07 393,980.52
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 697,092,058.74 697,092,058.74
本期申 购 164,703,360.94 164,703,360.94
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -664,670,881.82 -664,670,881.82
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 197,124,537.86 197,124,537.86
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -15,074,475.10 155,517,338.62 140,442,863.52
本期利 润 390,845,397.94 -133,052,263.80 257,793,134.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-256,374,774.73
-44,017,409.01
-300,392,183.74
其中： 基金 申购 款
93,198,516.61
1,790,342.29
94,988,858.90
基金赎 回款
-349,573,291.34
-45,807,751.30
-395,381,042.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末
119,396,148.11
-21,552,334.19
97,843,813.92
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 250,647.00 377,706.39
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 51,432.23 43,306.79 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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存出保 证金 利息 收入 - 5,923.90
其他 9,115.78 235.09
合计 311,195.01 427,172.17
注： “ 其它 ”为 申购 款利 息 收入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,382,103,170.45 4,018,418,667.12
减：卖 出股 票成 本总 额 3,972,631,009.95 3,757,898,158.07
买卖股 票差 价收 入 409,472,160.50 260,520,509.05
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
832,854.10 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 832,854.10 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
2,052,848.00 -
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
1,218,983.97 -
减：应 收利 息总 额 1,009.93 -
买卖债 券差 价收 入 832,854.10 -
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收 入
注：无
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：无
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,647,784.34 5,609,626.81
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,647,784.34 5,609,626.81
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 33 页 共 58 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -133,052,263.80 48,258,255.91
—— 股 票投 资 -133,052,263.80 48,258,255.91
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -133,052,263.80 48,258,255.91
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 442,466.46 53,034.84
转换费 收入 47,386.01 8,926.70
合计 489,852.47 61,961.54
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
12,370,884.96 11,703,726.35
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
12,370,884.96 11,703,726.35
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 93,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行划 款费 用 1,184.02 1,316.76
帐户维 护费 18,000.00 18,400.00
合计 379,184.02 412,716.76
7.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
131,915,357.62 1.66% 417,539,768.75 5.47%
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
119,827.32 1.67% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
371,900.04 5.45% 182,386.86 5.61%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 58 页
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,850,809.01 13,715,284.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,626,687.55 3,339,175.23
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,308,468.21 2,285,880.60
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期内 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
15,951,741.77 250,647 46,922,182.70 377,706.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000065
北方
国际
2015 年10 月 21 日
重大资
产重组
30.53
2016 年03 月 15 日
27.48 10,000 304,000.00 305,300.00 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月 17 日
发行股
份购买
资产
9.14 - - 10,000 84,588.05 91,400.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影 响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的股 票 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风险 较 高收益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 力 争通过主动 投资追求
适度风险水平 下的较高 收 益。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基 金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“预 期风险收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小； 基金 在银 行间 同 业市场 仅与 达到 本基 金管 理人既 定信 用政 策标 准的 交易对 手进 行交 易，
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2014
年12 月31 日：0.15%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间 内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因 此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持 有的债
券投资 的公 允价 值。
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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于2015 年12 月31 日 ， 本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 15,951,741.77 - - - - - 15,951,741.77
结算备 付金 3,532,697.72 - - - - - 3,532,697.72
存出保 证金 265,923.95 - - - - - 265,923.95
交易性 金融 资产 - - - - - 277,742,143.86 277,742,143.86
应收证 券清 算款 - - - - - 963,754.42 963,754.42
应收利 息 - - - - - 6,334.60 6,334.60
应收申 购款 - - - - - 95,830.19 95,830.19
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 19,750,363.44 - - - - 278,808,063.07 298,558,426.51
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,425,932.29 1,425,932.29 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - - - 376,192.21 376,192.21
应付托 管费 - - - - - 62,698.71 62,698.71
应付交 易费 用 - - - - - 1,360,932.45 1,360,932.45
其他负 债 - - - - - 364,319.07 364,319.07
负债总 计 - - - - - 3,590,074.73 3,590,074.73
利率敏 感度 缺口 19,750,363.44 - - - - 275,217,988.34 294,968,351.78
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 46,922,182.70 - - - - - 46,922,182.70
结算备 付金 5,559,195.40 - - - - - 5,559,195.40
存出保 证金 483,348.63 - - - - - 483,348.63
交易性 金融 资产 - - 1,218,983.97 - - 793,457,475.43 794,676,459.40
应收证 券清 算款 - - - - - 14,085,302.07 14,085,302.07
应收利 息 - - - - - 12,208.14 12,208.14
应收申 购款 96,197.83 - - - - 144,509.48 240,707.31
资产总 计 53,060,924.56 - 1,218,983.97 - - 807,699,495.12 861,979,403.65
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 9,368,216.52 9,368,216.52
应付赎 回款 - - - - - 10,184,173.58 10,184,173.58
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,068,976.26 1,068,976.26
应付托 管费 - - - - - 178,162.70 178,162.70
应付交 易费 用 - - - - - 3,250,971.81 3,250,971.81
其他负 债 - - - - - 393,980.52 393,980.52
负债总 计 - - - - - 24,444,481.39 24,444,481.39
利率敏 感度 缺口 53,060,924.56 - 1,218,983.97 - - 783,255,013.73 837,534,922.26
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2015 年12 月 31 日，本 基金 未持 有的 交易 性债券 投资(2014 年 12 月 31 日：0.15%) ，因
此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2014
年 12 月31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价 值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期 结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产的 60% —95%； 债券 资产、 货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中 国证监
会允许 基金 投资 的 其他 证 券品种 占基 金资 产的 5% —40%， 其中， 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超
过 基金资产 净值的 3% ， 基金保留的 现金以及 投资 于到期日在 一年以内 的政 府债券比例 合计不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本 基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 277,742,143.86 94.16 793,457,475.43 94.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 277,742,143.86 94.16 793,457,475.43 94.74 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 上升 约 1,477 万元 上升 约 3,824 万元
沪深300 指 数下 降 5% 下降 约 1,477 万元 下降 约 3,824 万元
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公 允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 277,345,443.86 元， 属于 第二 层次的 余额 为 396,700.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：第 一层次 785,380,325.43 元 ，第 二层次 9,296,133.97 元， 无第
三层次)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差 很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 277,742,143.86 93.03
其中： 股票 277,742,143.86 93.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,484,439.49 6.53
7 其他各 项资 产 1,331,843.16 0.45
8 合计 298,558,426.51 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 235,350.00 0.08
B
采矿业 - -
C
制造业 206,246,243.86 69.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 305,300.00 0.10 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
45,354,050.00 15.38
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,527,200.00 1.87
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 20,074,000.00 6.81
S
综合 - -
合计 277,742,143.86 94.16
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002517 泰亚股 份 400,026 24,217,574.04 8.21
2 300367 东方网 力 280,000 19,516,000.00 6.62
3 300285 国瓷材 料 420,000 19,110,000.00 6.48
4 600485 信威集 团 710,000 18,992,500.00 6.44
5 300310 宜通世 纪 300,000 18,699,000.00 6.34
6 300144 宋城演 艺 550,000 15,565,000.00 5.28
7 002008 大族激 光 600,042 15,535,087.38 5.27
8 300017 网宿科 技 250,000 14,997,500.00 5.08
9 002172 澳洋科 技 1,000,000 14,880,000.00 5.04
10 300136 信维通 信 500,051 14,776,507.05 5.01
11 002236 大华股 份 400,012 14,760,442.80 5.00
12 002475 立讯精 密 420,045 13,420,437.75 4.55
13 300065 海兰信 319,354 12,199,322.80 4.14
14 300113 顺网科 技 115,000 11,657,550.00 3.95 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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15 002667 鞍重股 份 150,050 11,223,740.00 3.81
16 600703 三安光 电 300,000 7,284,000.00 2.47
17 002183 怡 亚 通 120,000 5,527,200.00 1.87
18 300114 中航电 测 106,564 5,339,922.04 1.81
19 002289 宇顺电 子 150,000 5,187,000.00 1.76
20 600276 恒瑞医 药 100,000 4,912,000.00 1.67
21 000793 华闻传 媒 300,000 4,509,000.00 1.53
22 600579 天华院 150,000 2,500,500.00 0.85
23 002605 姚记扑 克 50,000 1,290,500.00 0.44
24 002157 正邦科 技 50,000 1,005,000.00 0.34
25 000065 北方国 际 10,000 305,300.00 0.10
26 002714 牧原股 份 5,000 235,350.00 0.08
27 600873 梅花生 物 10,000 91,400.00 0.03
28 002572 索菲亚 100 4,310.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 68,830,863.95 8.22
2 002475 立讯精 密 64,664,899.30 7.72
3 300113 顺网科 技 63,540,796.10 7.59
4 600276 恒瑞医 药 54,281,659.72 6.48
5 000566 海南海 药 53,306,995.09 6.36
6 300144 宋城演 艺 51,571,976.23 6.16
7 300253 卫宁软 件 50,286,168.56 6.00
8 300285 国瓷材 料 48,557,108.66 5.80
9 002375 亚厦股 份 47,641,703.30 5.69
10 300017 网宿科 技 47,383,379.44 5.66
11 601555 东吴证 券 45,622,118.01 5.45
12 600570 恒生电 子 45,605,191.18 5.45
13 600519 贵州茅 台 43,695,109.08 5.22
14 601166 兴业银 行 41,767,259.55 4.99
15 300136 信维通 信 40,988,107.17 4.89
16 002236 大华股 份 40,060,272.77 4.78 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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17 600900 长江电 力 37,943,243.25 4.53
18 600517 置信电 气 37,764,876.94 4.51
19 000776 广发证 券 37,628,934.60 4.49
20 002142 宁波银 行 37,065,897.43 4.43
21 002653 海思科 36,920,749.32 4.41
22 600536 中国软 件 36,634,838.79 4.37
23 600999 招商证 券 36,604,491.87 4.37
24 300271 华宇软 件 36,051,735.01 4.30
25 600703 三安光 电 35,497,629.35 4.24
26 002271 东方雨 虹 34,602,387.44 4.13
27 000732 泰禾集 团 32,954,438.00 3.93
28 002008 大族激 光 32,682,319.72 3.90
29 000024 招商地 产 32,020,092.24 3.82
30 002153 石基信 息 31,649,135.65 3.78
31 002172 澳洋科 技 30,896,100.08 3.69
32 002400 省广股 份 30,467,532.30 3.64
33 002467 二六三 30,087,609.23 3.59
34 300273 和佳股 份 29,814,032.43 3.56
35 300032 金龙机 电 28,859,823.86 3.45
36 600037 歌华有 线 28,573,474.75 3.41
37 300262 巴安水 务 28,286,627.07 3.38
38 600109 国金证 券 28,250,937.12 3.37
39 002081 金 螳 螂 27,645,315.80 3.30
40 600309 万华化 学 27,509,484.49 3.28
41 002437 誉衡药 业 27,395,924.34 3.27
42 002699 美盛文 化 25,929,647.87 3.10
43 000333 美的集 团 25,816,822.85 3.08
44 601318 中国平 安 25,323,740.11 3.02
45 300261 雅本化 学 25,266,825.62 3.02
46 300059 东方财 富 25,166,282.57 3.00
47 600873 梅花生 物 25,083,777.70 2.99
48 601336 新华保 险 25,035,860.33 2.99
49 601818 光大银 行 24,487,792.09 2.92
50 300011 鼎汉技 术 24,374,422.32 2.91
51 002517 泰亚股 份 24,262,258.86 2.90
52 002493 荣盛石 化 23,979,828.24 2.86 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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53 300038 梅泰诺 23,622,917.84 2.82
54 002364 中恒电 气 23,425,324.26 2.80
55 600485 信威集 团 23,367,197.00 2.79
56 300498 温氏股 份 23,287,149.12 2.78
57 002183 怡 亚 通 23,094,614.40 2.76
58 300310 宜通世 纪 22,971,476.80 2.74
59 601788 光大证 券 22,896,159.00 2.73
60 600409 三友化 工 22,671,017.57 2.71
61 600845 宝信软 件 21,891,839.35 2.61
62 601628 中国人 寿 21,415,039.52 2.56
63 601908 京运通 21,261,999.14 2.54
64 002241 歌尔声 学 20,596,863.35 2.46
65 600601 方正科 技 20,418,631.38 2.44
66 002157 正邦科 技 20,337,702.52 2.43
67 601377 兴业证 券 20,161,491.51 2.41
68 300367 东方网 力 20,085,655.12 2.40
69 002551 尚荣医 疗 19,427,784.90 2.32
70 002299 圣农发 展 19,285,043.12 2.30
71 002121 科陆电 子 19,234,887.70 2.30
72 000851 高鸿股 份 18,864,127.61 2.25
73 600332 白云山 18,737,661.87 2.24
74 002297 博云新 材 18,425,112.83 2.20
75 002273 水晶光 电 17,916,136.00 2.14
76 300139 晓程科 技 17,914,782.40 2.14
77 300081 恒信移 动 17,866,012.00 2.13
78 002230 科大讯 飞 17,673,499.35 2.11
79 600986 科达股 份 17,286,489.20 2.06
80 600399 抚顺特 钢 17,183,101.80 2.05
81 002189 利达光 电 17,054,305.27 2.04
82 000001 平安银 行 16,948,500.00 2.02
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 49 页 共 58 页
1 002714 牧原股 份 96,696,081.71 11.55
2 000024 招商地 产 88,880,931.34 10.61
3 600519 贵州茅 台 84,828,050.29 10.13
4 600536 中国软 件 83,693,558.51 9.99
5 601318 中国平 安 77,264,876.54 9.23
6 002475 立讯精 密 75,548,008.53 9.02
7 002271 东方雨 虹 73,483,016.59 8.77
8 300271 华宇软 件 70,009,206.10 8.36
9 000566 海南海 药 64,718,703.61 7.73
10 601555 东吴证 券 59,724,220.14 7.13
11 300253 卫宁软 件 59,655,543.79 7.12
12 002142 宁波银 行 58,639,594.02 7.00
13 300113 顺网科 技 58,390,162.72 6.97
14 601166 兴业银 行 58,218,718.84 6.95
15 000776 广发证 券 55,069,801.38 6.58
16 300032 金龙机 电 52,523,304.48 6.27
17 600376 首开股 份 52,475,894.62 6.27
18 600048 保利地 产 52,009,960.16 6.21
19 002375 亚厦股 份 51,466,164.26 6.14
20 002081 金 螳 螂 50,799,893.01 6.07
21 300144 宋城演 艺 48,880,360.08 5.84
22 600276 恒瑞医 药 48,593,249.42 5.80
23 600570 恒生电 子 46,796,260.24 5.59
24 300273 和佳股 份 43,233,747.99 5.16
25 601818 光大银 行 42,619,212.14 5.09
26 600999 招商证 券 41,946,730.60 5.01
27 600900 长江电 力 40,832,864.36 4.88
28 000732 泰禾集 团 40,724,445.35 4.86
29 002653 海思科 39,157,943.40 4.68
30 000625 长安汽 车 38,320,475.15 4.58
31 000001 平安银 行 37,379,699.87 4.46
32 601009 南京银 行 37,111,701.30 4.43
33 300017 网宿科 技 36,381,726.17 4.34
34 600556 慧球科 技 36,087,935.46 4.31
35 600517 置信电 气 35,973,046.61 4.30
36 002400 省广股 份 34,840,899.73 4.16
37 002153 石基信 息 34,508,297.77 4.12
38 600037 歌华有 线 33,571,971.71 4.01 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 50 页 共 58 页
39 002364 中恒电 气 33,323,252.66 3.98
40 601601 中国太 保 32,890,972.12 3.93
41 300285 国瓷材 料 32,582,170.89 3.89
42 601628 中国人 寿 31,786,889.71 3.80
43 600036 招商银 行 30,700,848.88 3.67
44 002437 誉衡药 业 30,270,241.44 3.61
45 600109 国金证 券 29,509,776.98 3.52
46 601377 兴业证 券 29,489,204.00 3.52
47 300136 信维通 信 29,322,404.70 3.50
48 002493 荣盛石 化 29,192,518.67 3.49
49 002157 正邦科 技 28,811,295.43 3.44
50 002304 洋河股 份 27,702,898.10 3.31
51 300262 巴安水 务 27,686,154.40 3.31
52 002699 美盛文 化 27,674,130.82 3.30
53 601633 长城汽 车 26,543,810.87 3.17
54 002268 卫 士 通 25,896,643.44 3.09
55 000555 神州信 息 25,766,428.99 3.08
56 600873 梅花生 物 25,651,227.11 3.06
57 300139 晓程科 技 25,549,916.90 3.05
58 600309 万华化 学 24,654,966.45 2.94
59 601336 新华保 险 24,591,144.74 2.94
60 601788 光大证 券 24,299,752.52 2.90
61 000333 美的集 团 24,200,465.92 2.89
62 300059 东方财 富 24,062,611.96 2.87
63 600703 三安光 电 23,984,099.57 2.86
64 002467 二六三 23,533,247.79 2.81
65 000069 华侨城 Ａ 22,989,804.49 2.74
66 600601 方正科 技 22,741,923.73 2.72
67 002236 大华股 份 22,620,248.02 2.70
68 300075 数字政 通 22,430,298.28 2.68
69 300011 鼎汉技 术 22,211,927.26 2.65
70 002415 海康威 视 22,017,376.84 2.63
71 601908 京运通 22,016,039.41 2.63
72 300498 温氏股 份 21,291,432.42 2.54
73 002273 水晶光 电 20,553,914.22 2.45
74 002241 歌尔声 学 20,418,641.14 2.44
75 600887 伊利股 份 19,550,360.29 2.33
76 002297 博云新 材 19,443,816.52 2.32 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 51 页 共 58 页
77 000851 高鸿股 份 19,253,739.27 2.30
78 002121 科陆电 子 19,159,280.80 2.29
79 600845 宝信软 件 18,932,337.93 2.26
80 002456 欧菲光 18,642,965.42 2.23
81 002183 怡 亚 通 18,361,714.87 2.19
82 300081 恒信移 动 18,250,303.50 2.18
83 600332 白云山 18,238,991.72 2.18
84 002008 大族激 光 18,168,883.96 2.17
85 000402 金 融 街 16,922,848.29 2.02
86 600518 康美药 业 16,824,327.00 2.01
87 002230 科大讯 飞 16,815,867.00 2.01
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,589,967,942.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,382,103,170.45
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 值期 货。 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 52 页 共 58 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 265,923.95
2 应收证 券清 算款 963,754.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,334.60
5 应收申 购款 95,830.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,331,843.16
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,389 23,497.98 47,683,854.69 24.19% 149,440,683.17 75.81% 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 53 页 共 58 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,690,180.58 0.86%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 100 万份
以上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 100 万份 以上 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 697,092,058.74
本报告 期基 金总 申购 份额 164,703,360.94
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 664,670,881.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,124,537.86
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 5 月 13 日, 经公 司 股东会 批准 杨智 雅女 士为 公司董 事，2015 年 10 月 19 日， 经公 司
股东会 批准 童辉 先生 为公 司监事 。
2015 年 12 月 4 日 ，公 司 任命董 元星 先生 为公 司副 总经理 ，董 元星 先生 已通 过高级 管理 人 员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定
备案、 公告 。
2015 年12 月 11 日 ， 公 司 任命程 安至 先生 为公 司副 总经理 ， 程安 至先 生已 通 过高级 管理 人员
证券投 资法 律知 识考 试 ， 其任命 已在 中国 证券 投资 基金业 协会 备案 。 上述 人 事变动 已按 相关 规定华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 54 页 共 58 页
备案、 公告 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应 支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 7 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 1,529,773,644.65 19.23% 1,353,697.90 18.92% -
方正证券 1 1,252,381,949.18 15.75% 1,111,941.73 15.54% -
中信证券 1 1,241,227,581.23 15.61% 1,130,400.96 15.80% -
兴业证券 1 837,762,286.39 10.53% 763,453.18 10.67% -
广发证券 3 755,517,190.79 9.50% 689,353.76 9.63% -
国都证券 1 581,516,493.77 7.31% 514,585.17 7.19% -
瑞银证券 2 430,312,220.81 5.41% 391,572.33 5.47% -
东兴证券 2 299,353,220.09 3.76% 264,897.59 3.70% -
湘财证券 2 221,057,551.03 2.78% 205,869.60 2.88% -
招商证券 2 160,552,213.22 2.02% 147,937.42 2.07% -
德邦证券 1 154,594,671.22 1.94% 140,742.50 1.97% - 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 55 页 共 58 页
华泰证券 2 131,915,357.62 1.66% 119,827.32 1.67% -
中金公司 2 125,066,278.91 1.57% 111,045.62 1.55% -
申银万国 1 101,698,307.62 1.28% 92,677.81 1.30% -
长江证券 1 60,793,288.32 0.76% 55,400.89 0.77% -
爱建证券 1 51,253,102.04 0.64% 46,407.80 0.65% -
华宝证券 1 9,361,639.74 0.12% 8,284.15 0.12% -
上海证券 2 9,184,171.00 0.12% 8,361.22 0.12% -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选 择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 56 页 共 58 页
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 2,052,848.00 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于继 续参 加平 安银 行基 金定投 及申 购费 率
优惠推 广活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-12-31
2
关于参 加浙 商银 行网 上银 行及定 期定 额申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-12-30
3
华泰柏 瑞基 金 管 理有 限公 司继续 参加 中国 工
商银行 “20 16 倾心 回馈 ” 基金定 投优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-12-28
4
关于参 加中 国农 业银 行网 上银行 、手 机银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-12-23
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-28
6 华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加天天 基金 网费 率 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2015-08-25 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
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优惠活 动的 公告 证券时 报
7
华泰柏 瑞基 金关 于继 续参 加恒丰 银行 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-25
8
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 中金 公司 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-08-17
9
增加中 经北 证为 旗下 部分 基金代 销机 构同 时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-08-10
10
关于变 更旗 下部 分股 票型 证券投 资基 金类
别、基 金名 称并 修改 基金 合同部 分条 款的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-08-06
11
增加泰 诚财 富为 旗下 部分 基金代 销机 构同 时
开通基 金转 换、 定投 、费 率优惠 等业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-08-10
12
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 平安 证券 开
放式基 金申 购、 定期 定额 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-07-18
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司华泰 柏瑞 基金 管
理有限 公司 关于 公司 、高 管及基 金经 理投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-07-07
14
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金申 购
手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-06-30
15
华泰柏 瑞基 金 管 理有 限公 司关于 开通 中国 工
商银行 借记 卡直 销网 上交 易以及 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-05
16
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 旗下 基金 参
与深圳 众禄 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-01
17
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天
天基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-28
18
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开展 我司 网
上直销 交易 认购 、申 购、 转换费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-05-25
19
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 聘任 华泰 柏
瑞行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-16
20
关于网 上直 销平 台新 增通 联支付 支持 银行 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-03
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 参加 数米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-01
22
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续 参加 中国 工
商银行 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-04-01
23 关于在 中国 工商 银行 开通 旗下部 分基 金转 换 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2015-03-04 华泰柏瑞行业领先混合 2015 年 年度报告
第 58 页 共 58 页
业务的 公告 证券时 报
24
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 恒丰 银行 股
份有限 公司 开放 式基 金申 购费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-02-17
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 有
限责任 公司 开放 式基 金网 上申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-02-04
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批 准 华泰 柏 瑞行业 领先 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混合 型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞行 业领 先混合型证券 投资 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ）021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
