金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
金 鹰 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰保 本混 合
基金主 代码 210006
交易代 码 210006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,886,869.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用改进的固 定比例组 合 保险策略（CPPI ） ， 引入收 益锁定机制， 在严格
控制投 资风 险、 保证 本金 安全的 基础 上， 力争 在保 本期结 束时 ， 实 现基 金
资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金的保本 策略为改 进 的固定比例组 合保险策 略 （CPPI ） ， 是本基金 投
资运作 过程 中的 核心 策略 ； 投 资策 略采 用 “ 自 上而 下 ” 的投 资视 角， 根据 宏
观经济 与资 本市 场运 行状 况、 固定 收益 类与 权益 类 资产风 险收 益特 性 、 基
金净资 产、 价值 底线， 定 性分析 与定 量分 析并 用， 灵活动 态地 选取 适当 的
风险乘 数， 以期 对固 定收 益类与 权益 类资 产之 间的 配置额 进行 优化 调节 ，
力争在 确保 本金 安全 的前 提下， 获取 投资 收益 。
本基金 的股票 、权 证占基 金资产 净值的 比例 为 0% ～40% ， 其中， 权证 投
资的比 例范 围占 基金 资产 净值 的 0% ～3% ； 债 券、 资产支 持证 券 、 货 币市
场工具 、 现金 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 占
基金资 产净值 的 60% ～100% ，其中 ，现 金或到 期日 在一年 以内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值的 5% ；此 外， 在基 金合 同和 法律法 规的 允许 范围
内，本 基金 将积 极参 与一 级市场 新股 、新 债的 申购 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其 长期 平均 风险 与预 期 收益率 低于 股票 型基 金、 非 保本的 混合 型基 金，
但高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 蒋松云
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -413,565.32 2,194,249.36 29,642,634.15
本期利 润 469,455.23 12,905,619.43 19,824,221.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0058 0.0604 0.0479
本期基 金份 额净 值增 长率 12.32% 4.99% 3.67%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1955 0.1375 0.1007
期末基 金资 产净 值 58,482,120.10 109,797,650.54 377,570,777.03 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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期末基 金份 额净 值 1.149 1.023 1.101
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 本基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字；
4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.05% 0.25% 0.72% 0.01% 2.33% 0.24%
过去六 个月 4.26% 0.29% 1.54% 0.01% 2.72% 0.28%
过去一 年 12.32% 0.32% 3.47% 0.01% 8.85% 0.31%
过去三 年 22.26% 0.22% 12.75% 0.01% 9.51% 0.21%
成立至 今 29.84% 0.19% 21.93% 0.01% 7.91% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 3 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 5 月 17 日 至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：1、 截至 报告 日本 基金 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 的各 项比 例， 即股 票、 权 证占 基金 资
产净值 的比 例 为 0% ～40% ， 其 中， 权证 投资 的比 例 范围占 基金 资产 净值 的 0% ～3% ； 债券 、 资产支
持证券 、货 币市 场工 具、 现金以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产
净值 的 60% ～100% ， 其 中 ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ； 此外，
在基金 合同 和法 律法 规的 允许范 围内 ， 本 基金 将积 极参与 一级 市场 新股 、 新 债的申 购。2 、 本 基金 的
业绩比 较基 准 为 3 年 期银 行定期 存款 利 率 （税 后） 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规 定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品 、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险 的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投 资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪超 基金经 理
2015-08-1
3
- 7
倪超先 生, 厦门 大学 硕士 研 究生。
2009 年 6 月 加盟 金鹰 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 任 行 业 研 究 员 ， 消
费 品 研 究 小 组 组 长 、 基 金 经 理 助
理 。 现 任 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 保 本 混 合 型 证金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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券投资 基金 基金 经理 。
李涛
固定收 益部 副
总监、 基金 经
理
2015-01-0
9
- 11
李涛先 生, 北京 大学 金融 学 硕士。
历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部 货 币 市
场 自 营 投 资 业 务 主 管 、 中 银 国 际
证 券 研 究 部 宏 观 研 究 员 、 广 州 证
券 资 产 管 理 总 部 投 研 总 监 。2014
年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公
司 。 现 任 金 鹰 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证
券投资 基（LOF ） 、金鹰元 安保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
洪利平 基金经 理
2013-04-1
2
2015-08-13 7
洪利平 女士 ， 西 南财 经大 学硕士 ，
证券从 业年 限 4 年， 曾任 职于生
命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ， 任 债
券交易 员；2010 年 7 月加 入金鹰
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 研
究员和 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 本基 金于 2015 年 1 月 9 日增 聘李 涛先 生为 基金 经理， 本基 金原 基金 经理 洪利平 于 2015 年 8
月 13 日离 任 ， 同 日聘 任倪 超先生 担任 本基 金的 基金 经理 ， 并 由李 涛先 生和 倪超 先生共 同管 理本 基 金 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年经 济增 速低 位企 稳 ， GDP 全年 6.9% ， 四个 季度环 比分 别 为 1.3% ， 1.9% ， 1.8% ， 1.6% ，
其中 2 季度 环比 改善 明显 受到金 融行 业贡 献较 多， 而工业 增加 值基 本上 在 6% 附近上 下波 动；CPI 全
年均 值 1.45% ， 季 调环 比 来看， 除 6-8 月份 略有 回 升之外 ， 其 余多 数月 份都 表现出 通缩 迹象 ；PPI 从
2014 年 1 月 份开 始已 经连 续 24 个 月环 比下 滑， 工业 去库存 持续 。央 行年 内进 行五次 降准 降息 ， 一
年期基 准存 款利 率 从 2.75% 下调 至 1.5% ， 大 型存 款类 金融机 构法 定存 款准 备金 率从 20%下降至 17% 。
债券市 场， 全年 市场 走势 可以分 为三 个阶 段：1 、 上 半年国 债利 率整 体呈 现上 行趋势 ， 由 于股 票
市场行 情火 爆， 各种 分层 配 资的资 金收 益率 水平 大致 在 6%-8% 水平 ， 拉 高了 整体 的债券 收益 率水 平，
10 年 期国 开利 率从 年初 的 3.8% 附 近最 高上 探 4.2% ，6 月初 仍在 4% 以 上； 但 在 央行 4 月份 大幅 降准
并降息 后， 资金 面明 显宽 松，出 现一 波利 率下 行行 情，约 50bp ；2、 下半 年 随着 IPO 的暂 停，各 种金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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配资回 流债 券市 场， 同时 地产销 售、 汽车 销售 等在 7 、8 月 份也 出现 了明 显的 下 滑， 工 业生 产的 新一
轮去库 存展 开， 利率 水平 持续下 行，10 年 期国 开利 率最低 下探 3.4% ， 下行 60bp 。但 随着 IPO 在 11
月初的 重启 ， 大约 有 6000-8000 亿的 资金 重回 流入 打 新市场 ， 引起 利率 的短 期回 升， 幅度 约 20bp ； 3 、
12 月 份之 后， 随 着中 央对 去产能 的态 度逐 渐明 朗， 市场对 经济 下滑 的预 期进 一步增 强， 利率 展开 新
一轮下 行， 至 2016 年 1 月 ，国开 利率 跌 至 3% ， 下行 幅度超 过 50bp 。
股票市 场全 年大 幅波 动。 上半年 延 续 2014 年 11 月 份之后 的涨 势， 但随 着市 场去杠 杆的 展开 ，6
月中旬 之后 出现 快速 下跌 行情。8 月 份随着 对人 民 币贬值 预期 的强 化， 出现 新一轮 下跌 行情 。10 月
份之后 市场 逐步 企稳 ，并 在 11 月份 重 启 IPO ， 市场 回到正 常运 行状 态。
全年来看，本基金上半年 在参与股票市场的上涨行 情中保持谨慎，权益仓位 维持中性，因此全
年收益 水平 略低 ，但 在 7 月份 IPO 暂停 之后 ，加 大 了债券 投资 力度 ，抓 住了 下半年 的债 券行 情。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份 额净 值 1.149 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 12.32% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率 为 3.47% ，基 金业 绩表 现超 越比 较基 准 8.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年： 地 产销 售 2015 年 恢复 性增 长， 但面 对全国 范围 的地 产高 库存 形势， 央行 在 2016
年初调低了住房抵押贷款 首付比例，住建部推行居 民搬迁的货币或配置，共 同推动地产的去库存，
但面对历史高位的库存状 况，地产投资预计仍将低 位运行；国务院积极推动 两高一资过剩产业的去
产能进程，供给侧改革在 短期内对工业产出的增长 会带来一定压力，预计工 业增加值增速或将维持
在 6% 水平 运行 ；2015 年 M2 增长 13.6% ，远 超年 初 计划目 标，2016 年 为稳 定 经济增 速， 将维 持信
贷和货 币增 速稳 定， 而大 宗商 品 2016 年 初以 来出 现 反弹趋 势， 通胀 预期 有所 回升 ， 预计 全年 通胀 水
平将高 于 2015 年 ，但 受制 于经济 整体 仍然 低迷 ，不 会出现 快速 攀升 ，预 计全 年均值 将在 2%以下；
美联储已经进入加息周期 ，美联储第二次加息的时 点将推动市场校正全年加 息幅度预期，从而决定
年内人民币贬值压力大小 ，将在很大程度上制约货 币政策宽松力度，对金融 市场流动性水平和实体
经济的 信用 扩张 力度 都会 产生重 大影 响。
债券市 场方 面： 作为 十三 五开局 之年 ， 财 政支 出仍 将成为 稳定 经济 增长 的主 要力量 ， 预 计 16 年
全 年债券发 行将以 政府信用 为主，国 债、地 方债和金 融债、专 项金融 债等发行 规模有望 达到 10-12
万亿；同时随着去产能加 速和信用事件的频繁发生 ，低等级信用利差则会进 一步扩大。但从债券配
置需求来说，一方面股市 的波动性提高，导致居民 风险偏好下降；另一方面 大量非标资产到期和资
本回报 率的 持续 下降， 固 定收益 类理 财产 品利 率水 平仍将 在 16 年 1 季 度加 速 下行； 虽然 债券收 益率金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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水平处于低位，但居民资 产配置回流固定收益类资 产的过程并未结束，配置 需求仍然将追逐安全债
券的稳 定收 益， 中 高等 级 信用利 差仍 将保 持历 史低 位。 债 市投 资在 2016 年 1 季度仍 可获 得稳 定的 收
益。
股票市场则预计呈现指数 宽幅震荡的行情，但个股 投资机会仍可把握。中小 创股票是中国经济
持续增长的动力来源，但 目前整体估 值水平仍然偏 高，同时春节前后新股发 行也将回归常态化，中
小创指数预计将承受较大 的下行压力。必需消费品 、制造业细分龙头、水电 燃气、交通等股息率稳
定的二 线蓝 筹在 整体 利率 水平处 于低 位的 情况 下， 具备一 定的 配置 价值 。
基于以 上判 断， 本基 金在 2016 年将 采取 积极 稳健的 投资策 略: 债 券投 资维 持中 性配置 ，组 合 维
持中短久期和适度杠杆的 策略；积极参与新股申购 ，提升组合整体收益水平 ；在股票投资则仍将采
取绝对收益的策略，灵活 调整仓位，捕捉波段性交 易机会，个股选择侧重于 有业绩支撑的白马股票
和国企 改革 预期 确定 带来 基本面 改善 的股 票。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经 本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 13 页共 36 页
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对金鹰保本混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰保本混 合型证券投资基金的管理 人 ——金鹰基金管理有限 公司在金鹰保本混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在 各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，金 鹰保本 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对金鹰基金 管理有限公司编制和披露 的金鹰保本混合型证券投 资基金本年度报告
中财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050126 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 14 页共 36 页
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 1,848,660.53 353,539.78
结算备 付金 130,347.56 935,851.58
存出保 证金 59,438.81 8,873.45
交易性 金融 资产 56,180,793.82 111,459,193.00
其中： 股票 投资 8,869,291.82 13,870,045.00
基金投 资 - -
债券投 资 47,311,502.00 97,589,148.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 3,251,071.04
应收利 息 1,168,904.22 1,893,347.32
应收股 利 - -
应收申 购款 90,425.08 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 59,478,570.02 117,901,876.17
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - 3,600,000.00
应付证 券清 算款 24,203.02 3,190,082.47
应付赎 回款 51,657.02 481,402.82
应付管 理人 报酬 59,027.81 116,690.10
应付托 管费 9,837.97 19,448.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 55,732.94 36,541.96
应交税 费 203,866.10 203,866.10
应付利 息 - 1,054.56
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 592,125.06 455,139.26
负债合计 996,449.92 8,104,225.63
所有者权益： - -
实收基 金 45,032,336.57 95,019,178.52
未分配 利润 13,449,783.53 14,778,472.02
所有者权益合计 58,482,120.10 109,797,650.54
负债和所有者权益总 计 59,478,570.02 117,901,876.17
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.2987 元， 基金 份额 总额 45,032,336.57 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 2,704,852.29 17,254,828.17
1.利息 收入 3,605,141.99 10,812,303.78
其中： 存款 利息 收入 129,527.19 271,760.62 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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债券利 息收 入 3,376,226.55 8,499,316.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 99,388.25 2,041,226.27
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,754,134.75 -4,411,577.63
其中： 股票 投资 收益 -3,721,352.03 -1,215,603.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 953,105.28 -3,357,959.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,112.00 161,984.88
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
883,020.55 10,711,370.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 970,824.50 142,731.95
减：二、费用 2,235,397.06 4,349,208.74
1．管 理人 报酬 1,055,832.22 2,566,780.65
2．托 管费 175,972.07 427,796.68
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 558,030.20 168,077.36
5．利 息支 出 112,836.78 780,070.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 112,836.78 780,070.48
6．其 他费 用 332,725.79 406,483.57
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 469,455.23 12,905,619.43
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 469,455.23 12,905,619.43
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 保本 混合 型证券 投资 基金 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
95,019,178.52 14,778,472.02 109,797,650.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 469,455.23 469,455.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-49,986,841.95 -1,798,143.72 -51,784,985.67
其中：1.基 金申 购款 216,021,223.22 54,439,766.09 270,460,989.31
2.基金 赎回 款 -266,008,065.17 -56,237,909.81 -322,245,974.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
45,032,336.57 13,449,783.53 58,482,120.10
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
343,035,958.74 34,534,818.29 377,570,777.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 12,905,619.43 12,905,619.43 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 18 页共 36 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-248,016,780.22 -32,661,965.70 -280,678,745.92
其中：1.基 金申 购款 3,652,262.67 490,671.46 4,142,934.13
2.基金 赎回 款 -251,669,042.89 -33,152,637.16 -284,821,680.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
95,019,178.52 14,778,472.02 109,797,650.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金(简称" 本基 金") ， 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 简 称" 中国证 监会" ）
基金部 函[2011]315 号 文《 关于金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金备 案确 认的 函》 批准， 于 2011 年 5 月
17 日 募集 成立 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 保本 周期 为 3 年， 第一个 保本 周期 自 2011
年 5 月 17 日起 至 2014 年 5 月 19 日 止。 保 证人 为广 州越秀 金融 控股 集团 有限 公司， 基金 第一个 保本
周期届满时，在符合保本 基金存续条件下，本基金 继续存续并进入下一保本 周期，该保本周期的具
体起讫 日期 、 保 本和 担保 安排以 本基 金管 理人 届时 公告为 准。 本基 金第 一个 保本周 期到 期日 为 2014
年 5 月 19 日 ，第二 个保 本 周期 为 3 年， 起始 日为 2014 年 6 月 21 日， 到期 日 为 2017 年 6 月 21 日。
第二个保本周期由广州越 秀金融控股集团有限公司 提供不可撤销的连带责任 保证。基金首次设立募
集规模 为 933,906,638.28 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 金鹰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 保本混合型证券投资基金 基金合同》的有关金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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规定，本基金可投资于具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产 支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 股票 、 权 证 占
基金净 资产 的比 例 为 0% ～40% ， 其中 ， 权 证投 资的 比例范 围占 基金 资产 净值 的 0% ～3% ； 债券 、 资
产支持证券、货币市场工 具、现金、以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具占基
金净资 产的 60% ～100% ， 其中， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
此外， 在基 金合 同和 法律 法规的 允许 范围 内， 本基 金将积 极参 与一 级市 场新 股、新 债的 申购 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ，会 计估 计 与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本年 度无 会计 政策 变更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持 续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本年 度无 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税 务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财 税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 21 页共 36 页
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基 金本 年度 及上 年度 可 比期间 均没 有通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基 金报 告期 内及 上年 度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 22 页共 36 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 1,267,014.71 0.38%
注： 本基 金报 告期 内没 有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 765,800,000.00 9.73%
注： 本基 金报 告期 内没 有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,055,832.22 2,566,780.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 399,115.67 1,294,352.56
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ： 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 23 页共 36 页
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的 “ 金 鹰持 续收 益 债券型 证券 投资 基金 ” 的 基 金份额 ， 管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.75%
的年费 率计 提。 计算 方法 同上。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 175,972.07 427,796.68
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的 “ 金 鹰持 续收 益 债券型 证券 投资 基金 ” 的 基 金份额 ， 托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2%
的年费 率计 提。 计算 方法 同上。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 本期 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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名称 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
1,848,660.53 123,126.69 353,539.78 203,584.62
注：本 基金 清算 备付 金本 年度期 末余 额 130,347.56 元，清 算备 付金 利息 收 入 5,717.88 元 ；上 年金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 25 页共 36 页
度可比 期间 期末 余 额 935,851.58 元， 清算 备付 金利 息 收入 67,317.46 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基 金报 告期 内没 有因 认 购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 26 页共 36 页
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值 结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 8,869,291.82 14.91
其中： 股票 8,869,291.82 14.91
2 固定收 益投 资 47,311,502.00 79.54
其中： 债券 47,311,502.00 79.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,979,008.09 3.33
7 其他各 项资 产 1,318,768.11 2.22
8 合计 59,478,570.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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B 采矿业
- -
C 制造业 5,998,491.82 10.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
1,198,000.00 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
1,672,800.00 2.86
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 8,869,291.82 15.17
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000042 中洲控 股 80,000 1,672,800.00 2.86
2 002335 科华恒 盛 29,950 1,437,600.00 2.46
3 000678 襄阳轴 承 100,000 1,241,000.00 2.12
4 000985 大庆华 科 39,927 1,224,161.82 2.09
5 000078 海王生 物 50,000 1,198,000.00 2.05
6 002061 江山化 工 120,000 1,111,200.00 1.90
7 002456 欧菲光 30,000 930,600.00 1.59
8 603800 道森股 份 1,000 53,930.00 0.09 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 28 页共 36 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 8,852,400.45 8.06
2 600584 长电科 技 6,776,411.16 6.17
3 002658 雪迪龙 6,469,718.92 5.89
4 000400 许继电 气 5,772,229.66 5.26
5 600690 青岛海 尔 5,745,624.17 5.23
6 601336 新华保 险 5,731,994.00 5.22
7 002510 天汽模 5,449,863.50 4.96
8 600497 驰宏锌 锗 5,412,335.60 4.93
9 600511 国药股 份 4,780,861.00 4.35
10 000831 五矿稀 土 4,744,286.59 4.32
11 600406 国电南 瑞 4,716,626.00 4.30
12 600309 万华化 学 4,452,928.00 4.06
13 000402 金 融 街 4,320,192.87 3.93
14 000880 潍柴重 机 4,270,964.76 3.89
15 600348 阳泉煤 业 3,959,933.21 3.61
16 600259 广晟有 色 3,896,391.03 3.55
17 600597 光明乳 业 2,943,812.00 2.68
18 600027 华电国 际 2,907,956.00 2.65
19 002385 大北农 2,687,953.10 2.45
20 601798 蓝科高 新 2,613,795.60 2.38
21 000001 平安银 行 2,492,700.00 2.27
22 000759 中百集 团 2,476,048.00 2.26
23 601628 中国人 寿 2,285,848.00 2.08
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 9,325,636.56 8.49
2 002658 雪迪龙 6,368,712.87 5.80
3 600584 长电科 技 5,992,791.00 5.46 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 29 页共 36 页
4 000048 康达尔 5,961,504.31 5.43
5 600690 青岛海 尔 5,916,777.80 5.39
6 000400 许继电 气 5,870,205.76 5.35
7 600511 国药股 份 5,355,754.22 4.88
8 002630 华西能 源 5,322,353.87 4.85
9 601336 新华保 险 5,292,332.99 4.82
10 000880 潍柴重 机 4,705,749.76 4.29
11 000831 五矿稀 土 4,684,093.02 4.27
12 600309 万华化 学 4,614,050.26 4.20
13 600497 驰宏锌 锗 4,135,388.00 3.77
14 600259 广晟有 色 4,022,980.00 3.66
15 600348 阳泉煤 业 3,943,023.61 3.59
16 600406 国电南 瑞 3,823,281.00 3.48
17 002510 天汽模 3,513,269.86 3.20
18 600027 华电国 际 3,132,000.00 2.85
19 000402 金 融 街 2,742,646.00 2.50
20 601798 蓝科高 新 2,683,383.80 2.44
21 600597 光明乳 业 2,586,877.00 2.36
22 000759 中百集 团 2,566,599.87 2.34
23 002385 大北农 2,504,635.52 2.28
24 601628 中国人 寿 2,476,800.00 2.26
25 000001 平安银 行 2,438,218.02 2.22
26 601169 北京银 行 2,374,751.00 2.16
27 002604 龙力生 物 2,321,690.25 2.11
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 185,082,337.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 186,906,290.87
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 30,049,000.00 51.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 30 页共 36 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 17,262,502.00 29.52
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,311,502.00 80.90
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019506 15 国债 06 200,000.00 20,048,000.00 34.28
2 124588 14 济 宁债 101,000.00 10,912,040.00 18.66
3 150020
15 附 息国
债 20
100,000.00 10,001,000.00 17.10
4 124251 13 鲁 信投 50,000.00 5,135,000.00 8.78
5 122724 12 攀 国投 10,570.00 1,163,757.00 1.99
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基 金报 告期 末未 持有 贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 31 页共 36 页
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
59,438.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,168,904.22
5 应收申 购款
90,425.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,318,768.11
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,319
38,579.89 17,855.71 0.04% 50,869,013.76 99.96%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 5 月 17 日) 基 金份 额总 额 933,906,638.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,372,920.57
本报告 期 基 金总 申购 份额 244,207,563.30
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 300,693,614.40
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,886,869.47
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 董事 长由刘 东先 生变 更为 凌富 华先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日进
行了信 息披 露。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 94,618,136.19 25.44% 85,096.33 25.78% -
平安证 券 1 8,768,320.33 2.36% 6,236.98 1.89% -
首创证 券 1 868,002.09 0.23% 617.35 0.19% -
长江证 券 1 7,699,386.41 2.07% 6,881.81 2.09% -
中信证 券 1 7,427,116.78 2.00% 6,768.36 2.05% -
联讯证 券 1 66,525,121.96 17.89% 58,958.20 17.86% -
东北证 券 1 6,010,681.00 1.62% 5,438.65 1.65% -
方正证 券 2 55,845,993.46 15.02% 49,776.66 15.08% -
华林证 券 1 4,350,167.83 1.17% 3,964.32 1.20% -
东莞证 券 1 32,320,488.76 8.69% 28,600.44 8.67% -
兴业证 券 1 28,688,957.89 7.71% 25,597.31 7.76% -
安信证 券 1 2,383,331.50 0.64% 2,172.00 0.66% -
德邦证 券 1 1,991,536.02 0.54% 1,416.59 0.43% -
西南证 券 2 18,220,126.22 4.90% 16,603.98 5.03% -
国泰君 安 1 1,709,800.00 0.46% 1,592.35 0.48% -
民生证 券 2 16,111,237.21 4.33% 14,256.88 4.32% -
东方证 券 1 15,979,767.07 4.30% 14,140.40 4.28% -
中泰（ 齐鲁 ）
证券
3 1,254,018.80 0.34% 1,142.80 0.35% -
长城证 券 2 1,090,133.60 0.29% 775.41 0.23% -
财达证 券 1 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
五矿证 券 2 - - - - -
中银国 际证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
九州（ 天源 ）
证券
2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - - 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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民族证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确 定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - -
60,100,00
0.00
14.40% - -
长江证 券 - -
41,000,00
0.00
9.83% - -
方正证 券
42,861,773.1
3
100.00%
295,700,0
00.00
70.86% - -
安信证 券 - -
10,000,00
0.00
2.40% - -
西南证 券 - -
8,000,000.
00
1.92% - - 金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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国泰君 安 - -
2,500,000.
00
0.60% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本 报告 期， 本基 金原 审 计机构 中审 亚太 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 广 东分所 已与 众环 海
华会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 合 并为 中审 众环 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） ， 经公 司第 五届 董
事会 第 20 次会 议决 议通 过 ， 旗下 相关 基金 的审 计机 构由 “ 中审 亚太 会计 师事 务 所 （特 殊普 通合 伙） ”
相应变 更为 中审 众环 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） ，此项 变更 已 于 2015 年 12 月 31 日在 指定 媒体
公告， 并按 规定 向证 监会 备案。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
