华 福 丰 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华福基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 2 页 共 46 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年6 月24 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 13
4.10 报告期内管理人 对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................. 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 4 页 共 46 页
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 5 页 共 46 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华福丰 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华福丰 盈灵 活配 置
基金主 代码 001474
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日
基金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,609,800.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
严格控 制风 险和 保持 资产 流动性 的基 础上 ， 通过 积 极主动 的投 资管 理 ， 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素 、 金 融市 场的 利 率
变动和 市场 情绪 ， 综合 运 用定性 和定 量的 方法 ， 对 股票 、 债 券和 现金 类资 产 的
预期 收 益风 险及 相对 投资 价值进 行评 估 ， 确 定基 金 资产在 股票 、 债券 及现 金 类
资产等 资产 类别 的分 配比 例。 在有 效控 制投 资风 险 的前提 下 ， 形 成大 类资 产 的
配置方 案。
本基金 由投 资研 究团 队及 时跟踪 市场 环境 变化 ， 根 据宏观 经济 运行 态势 、 宏 观
经济政 策变 化 、 证 券市 场 运行状 况 、 国 际市 场变 化 情况等 因素 的深 入研 究 ， 判
断证券 市场 的发 展趋 势 ， 结合行 业状 况 、 公 司价 值 性和成 长性 分析 ， 综合 评 价
各类资 产的 风险 收益 水平 。 本 基金 采用 积极 灵活 的 投资策 略 ， 通 过前 瞻性 地 判
断不同 金融 资产 的相 对收 益， 对基 金资 产进 行灵 活 资产配 置 。 在 市场 上涨 阶 段
中， 增 加权 益类 资产 配置 比例， 在市 场下 行周 期中， 降低权 益类 资产 配置 比例 ，
力求实 现基 金财 产的 长期 稳定增 值 ， 从 而有 效提 高 不同市 场状 况下 基金 资产 的
整体收 益水 平。
2、股 票投 资策 略
在新股 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘新 股 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑中 签率 、锁 定期 等因 素，有 效识 别并 防范 风险 ，
以获取 较好 收益 。
本基金 二级 市场 股票 投资 以综合 定性 分析 与定 量评 估的结 果为 基础 ， 从基 本 面
分析入 手 。 根 据个 股的 估 值水平 优选 个股 ， 重点 配 置当前 业绩 优良 、 市场 认 同
度较高 、 在 可 预见 的未 来 其行业 处于 景气 周期 中以 及价值 被低 估的 股票 并构 建
投资组 合 。 根 据股 票的 预 期收益 与风 险水 平对 组合 进行优 化 ， 在 合理 风险 水 平
下追求 基金 收益 最大 化 。 同时监 控组 合中 证券 的估 值水平 ， 在市 场价 格明 显 高
于其内 在合 理价 值时 适时 卖出证 券。
3、债 券投 资策 略 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 6 页 共 46 页
本基金 依据 研究 人员 分别 从利率 、 债券 信用 风险 的 专业分 析 ， 综 合运 用久 期 配
置、期 限结 构配 置、 收益 率曲线 策略 、杠 杆放 大策 略等手 段进 行日 常管 理。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配
置、 品 种选 择， 谨 慎进 行 投资， 旨在 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约， 通
过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 结合 股 指期货 的定 价模 型寻 求其 合
理的估 值水 平 ， 与 现货 资 产进行 匹配 ， 通过 多头 或 空头套 期保 值等 策略 进行 套
期保值 操作 。 基 金管 理人 将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险 、 对 冲特 殊情 况下 的 流动性 风险 ， 如大 额申 购 赎
回等； 利用 金融 衍生 品的 杠杆作 用， 以达 到降 低投 资组合 的整 体风 险的 目 的 。
5、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 进行 权证 的投 资。
（1）综 合分析权 证的包 括执 行价格、 标的股票 波动率 、剩余期 限等因素 在内
的定 价 因素 ，根 据 BS 模 型和溢 价率 对权 证的 合理 价值做 出判 断， 对价 值被 低
估的权 证进 行投 资；
（2）基 于对权证 标的股 票未 来走势的 预期，充 分利用 权证的杆 杆比率高 的特
点，对 权证 进行 单边 投资 ；
（3）基 于权证价 值对标 的价 格、波动 率的敏感 性以及 价格未来 走势等因 素的
判断 ， 将 权证 、 标 的股 票 等金融 工具 合理 配置 进行 结构性 组合 投资 ， 或利 用 权
证进行 风险 对冲 。
业绩比 较基 准
五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
其中 ， 五 年期 银行 定期 存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融机 构五 年
期人民 币存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式 混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收 益 的
证 券 投 资 基 金 ， 通 常 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基
金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华福基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福州 市平 潭县 潭城 镇西航 路
西航住 宅新 区 11 号楼 4 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1088
号上海 招商 银行 大 厦16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦 20 楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 7 页 共 46 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其他 相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦 9 层
注册登 记机 构 华福基 金管 理有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1088 号招 商
银行大 厦 16 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年6 月24 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年12 月
31 日
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 32,606,683.44 - -
本期利 润 33,988,129.47 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0553 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 5.32% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 11.00% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 23,092,249.81 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1081 - -
期末基 金资 产净 值 237,182,030.44 - -
期末基 金份 额净 值 1.110 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 11.00% - -
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.01% 0.40% 1.43% 0.02% 3.58% 0.38%
过去六 个月 11.00% 0.40% 2.90% 0.02% 8.10% 0.38%
自基金 合同 11.00% 0.39% 3.01% 0.02% 7.99% 0.37% 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 8 页 共 46 页
生效起 至今
注：1. 本基 金成 立 于2015 年6 月24 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：五 年银 行定 期存 款利 率（税 后）+1%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金成 立 于2015 年6 月24 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：五 年银 行定 期存 款利 率（税 后）+1% 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 9 页 共 46 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立日 以来 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华福基 金管 理有 限责 任公 司注册 资本 为 1 亿元 人民 币，注 册地 为福 建省 平潭 综合实 验区 ， 公
司办公场所位 于上海市 浦 东新区。公司 经营范围 包 括基金募集、 基金销售 、 特定客户资 产管理、华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 10 页 共 46 页
资产管理和中 国证监会 许 可的其他业务 。公司股 东 为华福证券有 限责任公 司 与国脉科技 股份有限
公司。
截至2015 年12 月 31 日 ， 华福基 金管 理了 华福 货币 市场基 金、 华福 现金 增利 货币市 场基 金、
华福长乐半年 定期开放 债 券型证券投资 基金、华 福 瑞益纯债债券 型证券投 资 基金、华福 朝阳债券
型证券投资基 金、华福 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 福丰盈灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华福鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资基金及 华 福稳健债 券型 证券投资 基 金九支开放 式基金。
管理资 产规 模人 民 币723 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
洪木妹
本 基 金
的 基 金
经理 、 公
司 总 经
理助理
2015
年 6 月
24 日
- 9 年
硕士研 究生 ，特 许金 融分 析师（CFA） ，拥 有 9
年证券 、 基金 行业 工作 经 验。 曾任 职于 华福 证
券有限 责任 公司 投资 自营 部和资 产管 理总 部，
从事宏 观经 济研 究和 投资 工作， 现任 华福 基金
管理有 限责 任公 司总 经理 助理， 自 2014 年 8
月起担 任华 福货 币市 场基 金基金 经理 、 自 2015
年5 月 起担 任华 福鼎 新灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、 自 2015 年 6 月起 担任 华福
长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金
经理、 自 2015 年 6 月起 担任华 福丰 盈灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、自 2015 年
11 月 起 担 任 华 福 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金
经理、 自 2015 年 11 月起 担任华 福瑞 益纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 自2015 年 12 月
起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经
理。
张晓南
基 金 经
理
2015
年 11
月 19
日
- 5 年
硕士研 究生 ， 特 许金 融分 析师 （CFA） 、 金 融风
险管理 师 （FRM） ， 拥 有5 年证券 、 基 金行 业工
作经验 。 曾任 职于 鹏华 基 金管理 有限 公司 ， 现
任职于华福基金管理有限责任公司投资管理
部， 自 2015 年 8 月 起担 任华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，自 2015 年
11 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 11 页 共 46 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利 益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人制 定了 《华 福基金 管理 有限 责任 公司 公平交 易管 理流 程》 ，并 将 不时进 行修 订。
本基金管理人 主要从研 究 的公平、决策 的公平、 交 易的公平、公 平交易的 监 控评估、公 平交易的
报告和信息披 露等方面 对 公平交易行为 进行规范 ， 从而达到保证 本基金管 理 人管理的不 同投资组
合得到 公平 对待 、保 护投 资者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了 对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年证 券市 场波 澜壮 阔 ， 年初 延续2014 年底 的上 涨趋势 ， 6 月中 旬触 顶后 开 始断崖 式下 跌，
并在8 月底 到达 阶段 性底 部，2 个月 的时 间内 共下 跌了 45% ， 随后 进入 持续 震荡阶 段。
从经济基本面 来看，全 球 各 主要经济体 虽有所分 化 但整体低迷； 中国经济 仍 处于转型阶段 ，
经济增长维持 弱势。虽 然 随着国企改革 顶层设计 的 出台，改革思 路大体确 定 ，但其见效 仍需要时
间。
本基金 在2015 年6 月成 立 ， 恰 逢市 场大 跌之 始， 我 们及时 认清 市场 变化 ， 始 终保持 低仓 位运
行，并酌情参 与新股网 下 申购、可转债 网下申购 等 能够获取较为 稳健收益 的 投资品种。 本基金在
下半年 市场 大跌 中， 基本 保持了 净值 的稳 健增 长， 并获取 了超 过业 绩比 较基 准的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期份 额净 值收 益率 为 11.00% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为3.01% 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 12 页 共 46 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 国内 宏观 经济 调 控将突 出 “ 供给 侧改 革 ” ， 政策 重心 将放 在提 高全 要素生 产率 ， 需
求侧的 刺激 则更 多只 是托 底性质 。改 革的 过程 中， 预计政 策频 出， 货币 市场 基调总 体偏 松。
就固收市场而 言，经过 前 期快速、大幅 下行后， 当 前固定收益产 品收益率 较 低，尽管风险 仍
然较小，但风 险收益配 比 弱于前期。就 权益市场 而 言，无风险利 率低位运 行 有助于缓释 企业的部
分经营压力； 在权益市 场 经过一定调整 后，估值 将 重新具有吸引 力。行业 方 面，各行业 之间的分
化较此前将更 为明显。 新 兴行业的估值 总体偏贵 ， 需逐一甄别； 传统行业 总 体疲 软，但 仍有机遇
存在于 兼并 重组 之中 。
本基金将灵活 控制基金 仓 位，在股票、 债券、现 金 等大类资产间 进行配置 。 整体来说，2016
年权益市场将 是配置重 点 ，本基金将积 极参与具 有 良好发展前景 及业绩预 期 的公司以及 转型、改
革预期 的公 司， 在当 前市 场仍然 低迷 时， 把焦 点更 多放在 具有 稳定 盈利 预期 且持续 分红 的公 司上 ，
为投资 者获 取较 为稳 健的 投资收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度 的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业 务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位工 具在 交易
时间的集中管 理，并定 期 或不定期的对 其网络即 时 通讯记录、电 话录音等 进 行抽查，有 效的防范
了各种 形式 的利 益输 送行 为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基 金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规险意识 ， 提升职业道德 素养，营 造 良好合规氛 围，促进
公司稳 定健 康地 发展 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 13 页 共 46 页
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规的 要求 ， 做 好 旗下各 支基 金的
信息披 露工 作， 做到 信息 披露的 真实 、完 整、 准确 、及时 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值小组，公 司估值小 组 主要负责估值 政
策和估 值程 序的 制定 、 修 订以及 执行 情况 的监 督 。 估值 小 组由 督察 长 、 基 金 事务部 、 研究 发展 部、
风险管理部、 监察稽核 部 等部门指定人 员组成。 估 值小组负责审 批确定各 类 投资组合持 有的不同
投资品 种的 估值 方法 。公 司估值 小组 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
公司估值小组 安排专人 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不
活跃的交易状 态或者最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响 证券价格
的重大事件， 从而确定 估 值日需要进行 估值测算 或 者调整的投资 品种；提 出 合理的数量 分析模型
对需要进行估 值测算或 者 调整的投资品 种进行公 允 价值定价与计 量 ；定期 对 估值政策和 程序进行
评价，以保证 其持续适 用 ；基金事务部 负责日常 的 基金资产的估 值业务， 执 行基金估值 政策，并
负责与托管行 沟通估值 调 整事项；监察 稽核部负 责 审核估值政策 和程序的 一 致性，并负 责估值调
整事项 的信 息披 露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金事务部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，向估值小组 提供估值 参 考信息，参 与估值政
策讨论。对需 采用特别 估 值程序的证券 ，基金管 理 人及时启动特 别估值程 序 ，由估值小 组讨论议
定特别 估值 方案 并与 托管 行沟通 后由 基金 事务 部具 体执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期未 内进 行利 润分配
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 14 页 共 46 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表 现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2016 〕7-62 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华福丰 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的华福丰 盈灵活配置混合型证券投 资基金（以
下简称 华福 丰盈 基金） 财 务报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日的 资
产负债 表，2015 年度 的 利 润表和 持有 人权 益（ 基金 净值） 变动
表，以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华福丰盈基金的基金管 理人华福基
金管理有限责任公司管理 层的责任，这种责任包括 ： （1 ）按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 15 页 共 46 页
实务操作的有关规定的规 定编制财务报表，并使其 实现公允反
映 ； （2 ） 设 计、 执 行 和 维护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使财 务 报 表 不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规 定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，华福丰盈基金 财务报表在所有重大方面 按照企业会
计准则 的规 定编 制 ， 公 允 反映 了2015 年12 月 31 日 的财务 状况
以及2015 年度 的经 营成 果 和持有 人权 益（ 基金 净值 ）变动 。
注册会 计师 的姓 名 谭炼 吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 235,937,447.28
结算备 付金
-
存出保 证金
13,508.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,845,750.23
其中： 股票 投资
2,682,750.23
基金投 资
- 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 16 页 共 46 页
债券投 资
163,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 432,147.74
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
239,228,853.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
529,500.33
应付管 理人 报酬
1,045,004.23
应付托 管费
130,625.54
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 221,693.44
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00
负债合 计
2,046,823.54
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 213,609,800.87
未分配 利润 7.4.7.10 23,572,229.57
所有者 权益 合计
237,182,030.44
负债和 所有 者权 益总 计
239,228,853.98
7.2 利 润表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年6 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 17 页 共 46 页
项 目 附注号
本期 2015 年6 月24 日(基金
合同生效日)至2015 年12 月
31 日
一、收入
38,039,624.53
1.利息 收入
8,155,147.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,661,848.94
债券利 息收 入
1,149,390.94
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
343,907.91
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,964,988.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,876,679.53
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 910,730.76
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 960.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 7.4.7.17 1,381,446.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 35,468,019.48
减： 二、费用
4,051,495.06
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,991,098.72
2．托 管费 7.4.10.2.2 325,287.26
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 601,895.16
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 133,213.92
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
33,988,129.47
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
33,988,129.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华福 丰盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 18 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 33,988,129.47 33,988,129.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
213,609,800.87 -10,415,899.90 203,193,900.97
其中：1. 基 金申 购款 4,900,508,788.87 146,478,456.79 5,046,987,245.66
2. 基金 赎回 款 -4,686,898,988.00 -156,894,356.69 -4,843,793,344.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
213,609,800.87 23,572,229.57 237,182,030.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈文 奇_____
_____ 张力_____
____ 刘建 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华福丰 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 本 基金) 经中 国证 监会 证监 许 可 〔2015 〕 1030
号文准 予注 册， 由华 福基 金管理 有限 责任 公司 作为 发起人 ， 于 2015 年 6 月 11 日 向社 会公 开发 行
募集并 于 2015 年 6 月 24 日正式 成立 。本 基金 为契 约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，募 集规 模 不
低于2 亿份 基金 份额 ， 基 金 募集金 额不 少于 人民 币2 亿元且 基金 份额 持有 人的 人数不 少 于 200 人。
本基金 的基 金管 理人 为华 福基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本 基 金 募 集 期 间 为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 18 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,511,769,922.85 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 4,308.90 元 ，上述 资金 业经 天健
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 验资 ，并 由其 出具 《验证 报告 》 （ 天健 验〔2015 〕6-100 号） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》以及《 华
福丰盈灵活 配置混合 型证 券投资基金 基金合同 》(以 下简称基金 合同)等有 关规 定，本基金 投资于华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 19 页 共 46 页
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 含中小板 、 创业板及其 他中国证
监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证、 股指 期 货 等权 益类 金 融工 具 、 债券 等固 定收 益 类金融 工具 （ 包括 国
债、央行票据 、金融债 、 企业债、公司 债、次级 债 、地方政府债 券、中期 票 据、可转换 债券（含
分离交 易可 转债 ） 、 短 期融 资券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款等） 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。 除 被 动持有 权证 外不 主动
投资权证。如 法律法规 或 监管机构允许 本基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
将其纳 入投 资范 围。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月25 日由 本基 金的 基 金管理 人及 基金 托管 人批 准报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《华福 丰盈灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.3 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准 则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值
变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采 用的会计 政 策与最近一期 年度报告 相 一致，会计估 计较最近 一 期年度报告有 变
更。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起 至12 月 31 日 止。 本 报告 期为2015 年 1 月 1 日起 至12
月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
记账本 位币 为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 20 页 共 46 页
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值计量且 其公允价 值 变动计入损益 的金融资 产 在资产负债表 中以交易 性 金融资产列 示。本基
金持有的其他 金融资产 分 类为应收款项 ，包括银 行 存款、买入返 售金融资 产 和各类应收 款项等。
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍 生 金融 资产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。取 得债券投 资 支付的价款中 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ，单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金 融 负债 等相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买入时的 溢价与折 价 ，在剩余存续 期内平均 摊 销，每日计提 损益 ；同 时 于每一计价 日计算影
子价格 ，以 避免 债券 投资 的摊余 成本 与公 允价 值的 差异导 致基 金资 产净 值发 生重大 偏离 。
应收款项和其 他金融负 债 采用实际利率 法，以摊 余 成本进行后续 计量。当 收 取某项金融资 产
现金流量的合 同权利已 终 止或该金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 已 转移时，终 止确认该
金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根据风险 控制的需 要 调整组合，使 基金资产 净 值更能公允地 反映基金 资 产价值。计 算影子价
格时按 如下 原则 确定 债券 投资的 公允 价值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未 发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 21 页 共 46 页
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并 自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技 术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别于交易 确认日认 列 。上述申购 和 赎回分别 包 括基金转换所 引起的转 入 基金的实收 基金增加
和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 22 页 共 46 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 每一 份基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
（2） 收益 分配 方式 为红 利 再投资 ，免 收再 投资 的费 用；
（3） 根据 每日 基金 收益 情 况， 以每 万份 基金 净收 益 为基准 ， 为投 资者 每日 计 算当日 收益 并分
配，每 日支 付。
（4 ） 根 据每 日收 益情 况， 将当日 收益 全部 分配 ， 若 当日净 收益 大于 零时 ， 为 投资者 记正 收益 ；
若当日 净收 益小 于零 时， 为投资 者记 负收 益； 若当 日净收 益等 于零 时， 当日 投资者 不记 收益 ；
（5）每日进行 收益计算 并 分配时，每日 累计收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资者 在每 日累 计 收益 支 付时 ， 其累 计
收益为负值， 则缩减 投 资 者基金份额。 若投资者 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结 清；若收
益为负 值， 则从 投资 者赎 回基金 款中 扣除 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于 2014 年颁 布《 企业会 计准 则 第 39 号-- 公允价 值计 量》 、 《企 业会 计准则 第 40 号--
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号-- 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和 修订 后的 《企业 会计 准则 第 2
号-- 长 期股 权投 资》 、 《企 业 会计准 则第9 号--职 工薪 酬》 、 《 企业 会计 准则第30 号-- 财 务报 表列 报》 、华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 23 页 共 46 页
《企业 会计 准则 第 33 号-- 合并财 务报 表 》 以 及 《 企 业会计 准则 第 37 号-- 金 融 工具列 报》 ， 要 求除
《企业 会计 准则 第 37 号-- 金融工 具列 报》 自2014 年 度财务 报表 起施 行外 ， 其 他准则 自 2014 年7
月1 日 起施 行。 上述 准则 对本基 金本 报告 期无 重大 影响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： (1) 以发 行 基金方 式募 集资 金不 属于 营业税 征收 范围 ， 不征 收 营 业税 。 基金 买卖 股
票、债券的差 价收入不 予 征收营业税。(2) 对 基金 从证券市场中 取得的收 入 ，包括买卖股 票、债
券的差 价收 入， 股权 的股 息、 红 利收 入， 债 券的 利 息收入 及其 他收 入 ， 暂不 征收企 业所 得税 。(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 对 基金
持有的上市公 司限售股 ， 解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股 时间自解
禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红利 收入继续 暂 减按 50%计 入应纳税 所得 额。上述所得 统一适
用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票
不征收 股票 交易 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 235,937,447.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 24 页 共 46 页
其他存 款 -
合计： 235,937,447.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,301,304.20 2,682,750.23 1,381,446.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 163,000.00 163,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 163,000.00 163,000.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,464,304.20 2,845,750.23 1,381,446.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 432,116.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 25.01
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.71 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 25 页 共 46 页
合计 432,147.74
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 218,293.44
银行间 市场 应付 交易 费用 3,400.00
合计 221,693.44
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 120,000.00
合计 120,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,511,769,922.85 1,511,769,922.85
本期申 购 3,388,738,866.02 3,388,738,866.02
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,686,898,988.00 -4,686,898,988.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 213,609,800.87 213,609,800.87
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 32,606,683.44 1,381,446.03 33,988,129.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,514,433.63 -901,466.27 -10,415,899.90 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 26 页 共 46 页
其中： 基金 申购 款 150,174,569.80 -3,696,113.01 146,478,456.79
基金赎 回款 -159,689,003.43 2,794,646.74 -156,894,356.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,092,249.81 479,979.76 23,572,229.57
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期2015 年6 月24 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12
月31 日
活期存 款利 息收 入 2,773,308.37
定期存 款利 息收 入 3,888,208.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 241.93
其他 90.31
合计 6,661,848.94
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期2015 年6 月24 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 318,127,280.73
减：卖 出股 票成 本总 额 326,003,960.26
买卖股 票差 价收 入 -7,876,679.53
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期 2015 年6月24日(基 金 合同生 效日)至2015
年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
910,730.76
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 910,730.76
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期 2015 年6月24日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月31日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 360,243,982.40
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 354,249,094.91 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 27 页 共 46 页
减：应 收利 息总 额 5,084,156.73
买卖债 券差 价收 入 910,730.76
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 持有资 产支 持证 券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 间未 进行贵 金属 投资 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 间未 进行 贵金属 投资
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 间未 进行贵 金属 投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 本 基金 本报 告期 间未 进 行权证 投资 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 间未 进 行衍生 工具 投资 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 960.00 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 28 页 共 46 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 960.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 1,381,446.03
—— 股 票投 资 1,381,446.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 1,381,446.03
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 35,468,019.48
合计 35,468,019.48
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
594,220.16
银行间 市场 交易 费用
7,675.00
合计
601,895.16
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月31 日
审计费 用 50,000.00 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 29 页 共 46 页
信息披 露费 -
银行汇 划费 7,213.92
上证报 信披 费 70,000.00
帐户维 护费 6,000.00
合计 133,213.92
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华福基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注册 登记 机构 、 基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
华福资 本投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 增加基金管理 人的全资 子 公司上海兴瀚 资产管理 有 限公司，基 金 管理人
的股东华福证 券全资子 公 司兴银投资有 限公司及 华 福资本投资有 限公司。 本 基金与关联 方的所有
交易均 是在 正常 业务 中按 照一般 商业 条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 24 日 ，以 下仅 为本 基金报 告期 数据 ，无 上年 度可比 期间 数
据。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 30 页 共 46 页
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
华福证券 139,809,262.38 21.71%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华福证券 800,000.00 0.03%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月24 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证券 101,642.87 46.56% 101,642.87 46.56%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期2015 年 6 月 24 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015
年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,991,098.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 53,830.66
注：本 基金 的管 理费 年费 率为 1.0% 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 1.0% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 31 页 共 46 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月24 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 325,287.26
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内无 销售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期2015 年6 月24 日( 基 金合同 生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年6 月24 日） 持有 的基 金 份额 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.0000%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 32 页 共 46 页
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 235,937,447.28 2,964,836.15
7.4.10.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778 高科石化
2015 年12
月28 日
2016 年1
月 6 日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资和债券 投 资等。本基金 面临的风 险 主要包括信用 风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 33 页 共 46 页
制在限定的范 围内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相 匹配”的
风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度 的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以 分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
163,000.00
未评级
-
合计
163,000.00 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 34 页 共 46 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。本基金 投资于一 家 公司发行的 股票市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变化而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程序上独 立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付金、存
在保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 35 页 共 46 页
2015 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存 款 235,937,447.28 - - - - - 235,937,447.28
存出保 证金 13,508.73 - - - - - 13,508.73
交易性 金融 资产 - - - - 163,000.00 2,682,750.23 2,845,750.23
应收利 息 - - - - - 432,147.74 432,147.74
资产总 计 235,950,956.01 - - - 163,000.00 3,114,897.97 239,228,853.98
负债
应付赎 回款 - - - - - 529,500.33 529,500.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,045,004.23 1,045,004.23
应付托 管费 - - - - - 130,625.54 130,625.54
应付交 易费 用 - - - - - 218,293.44 218,293.44
其他负 债 - - - - - 123,400.00 123,400.00
负债总 计 - - - - - 2,046,823.54 2,046,823.54
利率敏 感度 缺口 235,950,956.01 - - - 163,000.00 1,068,074.43 237,182,030.44
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.07% ，
银行存款、存 出保证金 均 以活期存款利 率计息， 假 定利率变动仅 影响该类 资 产的未来收 益，而对
其本身 的公 允价 值无 重大 影响， 且无 其他 受利 率影 响的资 产持 仓。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素 、 金 融市 场的 利 率变动 和市 场情
绪，综合运用 定性和定 量 的方法，对股 票、债券 和 现金类资产的 预期收益 风 险及相对投 资价值进
行评估，确定 基金资产 在 股票、债券及 现金类资 产 等资产类 别的 分配比例 。 在有效控制 投资风险
的前提下，形 成大类资 产 的配置方案。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险 。此外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 36 页 共 46 页
行风险度量， 包括特定 指 标等来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,682,750.23 1.13
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交 易性 金融 资产 －债 券投 资 163,000.00 0.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 2,845,750.23 1.20
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 资产占 基金 资产 净值 比例 仅为 1.13% ， 因 此除
市场利 率和 外汇 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
-
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
(1) 第 一层 次输 入值 是在 计量日 能够 取得 的相 同资 产或负 债在 活跃 市场 上未 经调整 的报 价；
(2) 第二层 次输入值 是除 第一层次输入 值外相关 资 产或负债直接 或间接可 观 察的输入值， 包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
(3) 第三层 次输入值 是相 关资产或负债 的不可观 察 输入值，包括 不能直接 观 察或无法由可 观
察市场数据验 证的利率 、 股票波动率、 企业合并 中 承担的弃置义 务的未来 现 金流量、使 用自身数
据做出 的财 务预 测等 。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 37 页 共 46 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,682,750.23 1.12
其中： 股票 2,682,750.23 1.12
2 固定收 益投 资 163,000.00 0.07
其中： 债券 163,000.00 0.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,937,447.28 98.62
7 其他各 项资 产 445,656.47 0.19
8 合计 239,228,853.98 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,117,503.77 0.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 195,136.20 0.08
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,370,110.26 0.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 38 页 共 46 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,682,750.23 1.13
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.48
2 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.12
3 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.11
4 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.10
5 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.08
6 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.07
7 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.05
8 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.04
9 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.03
10 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.03
11 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 13,119,656.70 5.53
2 601398 工商银 行 12,100,000.00 5.10
3 000728 国元证 券 11,979,050.55 5.05
4 300059 东方财 富 11,458,998.00 4.83
5 600837 海通证 券 11,209,556.00 4.73
6 600015 华夏银 行 10,763,491.00 4.54
7 601377 兴业证 券 10,593,358.00 4.47 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 39 页 共 46 页
8 600887 伊利股 份 10,547,827.00 4.45
9 600016 民生银 行 10,541,750.03 4.44
10 000538 云南白 药 10,540,221.49 4.44
11 600036 招商银 行 10,337,013.50 4.36
12 002415 海康威 视 10,291,383.16 4.34
13 601857 中国石 油 10,281,525.00 4.33
14 000776 广发证 券 10,263,746.00 4.33
15 002465 海格通 信 10,178,765.46 4.29
16 000750 国海证 券 10,159,888.00 4.28
17 600795 国电电 力 10,143,817.15 4.28
18 000858 五粮液 10,141,718.74 4.28
19 601989 中国重 工 10,097,347.12 4.26
20 601186 中国铁 建 10,011,065.08 4.22
21 601288 农业银 行 9,940,000.00 4.19
22 002736 国信证 券 9,929,544.00 4.19
23 002304 洋河股 份 9,884,632.76 4.17
24 000100 TCL 集团 9,850,000.00 4.15
25 601006 大秦铁 路 9,827,248.85 4.14
26 000423 东阿阿 胶 9,540,270.58 4.02
27 002024 苏宁云 商 9,512,334.29 4.01
28 300027 华谊兄 弟 9,510,009.20 4.01
29 600050 中国联 通 9,386,146.60 3.96
30 601088 中国神 华 9,068,547.00 3.82
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 12,233,832.31 5.16
2 300059 东方财 富 11,586,009.00 4.88
3 601398 工商银 行 11,523,174.00 4.86
4 000728 国元证 券 11,107,617.50 4.68
5 000538 云南白 药 10,683,782.50 4.50
6 600887 伊利股 份 10,568,000.00 4.46
7 600016 民生银 行 10,536,299.45 4.44
8 600837 海通证 券 10,523,201.00 4.44 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 40 页 共 46 页
9 600036 招商银 行 10,443,000.00 4.40
10 002415 海康威 视 10,401,490.49 4.39
11 000858 五粮液 10,243,258.06 4.32
12 601857 中国石 油 10,224,000.00 4.31
13 002465 海格通 信 10,210,046.00 4.30
14 601989 中国重 工 10,137,058.00 4.27
15 600795 国电电 力 10,099,688.92 4.26
16 600015 华夏银 行 10,049,700.98 4.24
17 601186 中国铁 建 10,006,176.15 4.22
18 000100 TCL 集团 9,965,000.00 4.20
19 601006 大秦铁 路 9,923,000.00 4.18
20 000750 国海证 券 9,903,753.06 4.18
21 002304 洋河股 份 9,878,145.05 4.16
22 601288 农业银 行 9,810,000.00 4.14
23 601377 兴业证 券 9,747,044.00 4.11
24 300027 华谊兄 弟 9,659,863.00 4.07
25 000423 东阿阿 胶 9,650,851.40 4.07
26 002024 苏宁云 商 9,618,278.47 4.06
27 000776 广发证 券 9,470,353.32 3.99
28 600050 中国联 通 9,355,000.00 3.94
29 002736 国信证 券 9,351,072.07 3.94
30 601088 中国神 华 8,958,002.00 3.78
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 327,305,264.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 318,127,280.73
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 41 页 共 46 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 163,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 163,000.00 0.07
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 1,630 163,000.00 0.07
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行贵 金属 的投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
无。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的
期货合 约。 本基 金在 进行 股指期 货投 资时 ，将 通过 对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 并结
合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。本 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流
动性及 风险 特征 ，通 过资 产配置 、品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险。 法律
法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 42 页 共 46 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,508.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 432,147.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 445,656.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 存在流 通受 限的 股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 43 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
264 809,128.03 200,000,000.00 93.63% 13,609,800.87 6.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,023.88 0.0005%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额
1,511,769,922.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,388,738,866.02
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 4,686,898,988.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,609,800.87
华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 44 页 共 46 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2015 年 3 月 12 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，本 基金 管理 人的总 经理 由 张
力同志 正式 任职 ，原 总经 理林煜 同志 正式 离任 ；
2015 年6 月4 日， 基金 管 理人发 布了 高级 管理 人员 任职公 告 ， 卢 银英 同志 正 式担任 本基 金管
理人的 副总 经理 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 运 作 期内 投资 策略 并未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天健会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2015 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期应支 付审 计 费 50,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券
2
504,321,978.61 78.29% 116,650.57 53.44% 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 45 页 共 46 页
华福证券
2
139,809,262.38 21.71% 101,642.87 46.56%
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - 3,040,000,000.00 99.97% - -
华福证券 - - 800,000.00 0.03% - -
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 份额 发售 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年6 月8 日
2
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金合同 成立 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年6 月25 日
3
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金开放 日常 申购 （赎 回） 业务的 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年6 月26 日
4
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金2015 年第 3 季度 报告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年10 月 28 日
5
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 下 调 管 理 人 管 理 费 和 开 展 基 金 赎 回
费率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年11 月 14 日
6
关 于 华 福 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 等 基 金 新 增 海 通 证 券 为 代 销
机构的 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年11 月 17 日
7
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金经理 变更 公告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年11 月 21 日
8
关 于 旗 下 基 金 新 增 好 买 基 金 为 代 销 机
构的公 告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年12 月 14 日
9
关 于 因 指 数 熔 断 机 制 实 施 旗 下 基 金 调
整开放 时间 的公 告
上海证 券报 、公 司官 网 2015 年12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华福 丰 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件； 华福丰盈灵活配置 2015 年年度 报告
第 46 页 共 46 页
2 、 《华 福丰 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《华 福丰 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《华 福丰 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内华 福丰 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅。
公司网 站：www.hffunds.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务中 心电 话：40000-96326
华福基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
