汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 券投资基金联接基金 券投资基金联接基金 券投资基金联接基金 2015 2015 2015 2015 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年 3月 24日起至 2015年 12月31日止。 汇添富中证主要消费
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基金 基金 基金 基金简介 简介 简介 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 1 9
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 8 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 汇添富中证主要消费
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8 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 3 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 0 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 1 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 8 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 2 存放地点
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 3 查阅方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接
基金主代码 000248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月24日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,257,397,605.71份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况 目标基金基本情况 目标基金基本情况 目标基金基本情况
基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159928
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年8月23日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年9月16日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基
金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税
后）*5%
风险收益特征 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过
投资于目标 ETF， 紧密跟踪业绩比较基准， 具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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2.2.1 目标基金产品说明 目标基金产品说明 目标基金产品说明 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋 538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广汇添富中证主要消费
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合伙) 场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21层
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 3月24日(基金合同生效日)-2015年 12月31日
本期已实现收益 428,547,935.58
本期利润 390,045,314.03
加权平均基金份额本期利润 0.1831
本期加权平均净值利润率 17.34%
本期基金份额净值增长率 -1.59%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 -20,002,053.02
期末可供分配基金份额利润 -0.0159
期末基金资产净值 1,237,395,552.69
期末基金份额净值 0.9841
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 -1.59%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.68% 1.56% 16.08% 1.57% -0.40% -0.01%
过去六个月 -13.11% 2.60% -12.25% 2.61% -0.86% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
-1.59% 2.54% 6.29% 2.58% -7.88% -0.04%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2015年3月24日，至本报告期末未满 1 年。 汇添富中证主要消费
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为 2015 年 3月 24 日，截至本报告期末，基金成立
未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 3 月 24 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富中证主要消费
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 较 较 较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2015年3月24日，至本报告期末未满一年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于 2015年3月24日，2015 年度未进行利润分配。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII汇添富中证主要消费
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业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、
专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心） 。民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND） 。公司中长期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇添富基金新发 8只基金，包括 3 只股票型基金，2只指数基金，以及 3只混合型
基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。全年，公司公募基金产品达到 58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客户数量超过 1800 万人，
2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 200家，资
产管理规模同比增长超过 150%； 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户， 并于 2015年6月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。 汇添富中证主要消费
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2015 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“生命之光”汇添富乡村
医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届上海国际马拉
松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得
善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要 消 费
ETF、汇添
富中证医
药 卫 生
ETF、汇添
富中证能
源 ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富 沪 深
300 安中
指 数 基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基金
的基金经
2015 年 3 月
24日
- 9年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业 务 资
格：证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金汇添富中证主要消费
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第 1 2 页 共 6 4 页
理，指数
与量化投
资部副总
监。
管理股份
有 限 公
司，历任
产品开发
高 级 经
理、数量
投资高级
分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部 副 总
监。2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基 金 经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富 深 证
300ETF 基
金的基金
经 理 ，
2011 年 9
月28日至
2013年11
月 7 日任
汇添富深
证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23日至
2015年11
月 2 日任
中证主要
消费 ETF
基金、中汇添富中证主要消费
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第 1 3 页 共 6 4 页
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金的基金
经 理 ，
2013年11
月 6 日至
今任汇添
富 沪 深
300 安中
指数基金
的基金经
理，2015
年 2 月 16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年 3 月 24
日至今任
汇添富主
要 消 费
ETF 联接
基金的基
金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、 汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源 ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添
2015年8月3
日
- 4年
国籍：中
国，学历：
中国科学
技术大学
金融工程
博士研究
生，相关
业 务 资
格：证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历：曾
任国泰基汇添富中证主要消费
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第 1 4 页 共 6 4 页
富 深 证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要 消 费
ETF 联接
基金的基
金经理。
金管理有
限公司金
融工程部
助理分析
师、量化
投资部基
金经理助
理。2015
年 6 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任基
金经理助
理，2015
年 8 月 3
日至今任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金、汇添
富中证主
要 消 费
ETF 联接
基金的基
金经理，
2015 年 8
月18日至
今任汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决汇添富中证主要消费
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议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照
各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输
送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、
交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组汇添富中证主要消费
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第 1 6 页 共 6 4 页
合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为 0的 T
检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，其中一次是由于流动性原因，一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年宏观经济整体偏弱，全年 GDP 增速破 7%降至 6.9%。投资增速继续下滑，工业去产能
持续，叠加外贸低迷、需求疲弱，拖累经济增长。与此同时，居民消费对经济的支撑作用继续上
升，商品房销售增长拉动建筑装潢、家具等消费品增长。美国进入加息周期，对新兴经济体造成
较大的资本外流压力，国际金融风险隐患增多，国内货币政策操作难度加大。资金面、杠杆水平、
经济情况的波动给股票市场造成很大影响，全年沪深 300 指数上涨 5.58%，但振幅达到 68.72%，
成交金额创历年最高，达到 95.6万亿元。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
基金成立未满一年，成立以来消费联接基准上涨 6.29%，基金累计收益率为-1.59%，收益率
落后业绩比较基准-7.88%。剔除建仓期，收益率落后业绩比较基准-0.72%，收益率的差异因素主
要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。 汇添富中证主要消费
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4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
全球经济面临需求放缓、发展方式转型、产业结构调整的重大压力。2016年我国GDP增速仍
有可能继续温和下行，中央经济工作会议对“供给侧改革”的具体部署表明 2016 年政府“调结
构”的目标更加坚定，因此即便经济增速下行、股票市场剧烈波动，只要在底线范围内，政府将
不大可能进行大规模干预。结构性改革带来的工业领域的出清、股票市场的去杠杆去泡沫会提速，
股票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。
食品饮料、农业、医药等主要消费类行业基本面稳固、增长稳健、现金流丰富，是机构资金
战略性投资的优质标的。在资产荒、资金面宽松的背景下，消费行业蓝筹品种估值有望提升。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证主要消费 ETF 联接基金将严格遵守基金合同，继续
坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，汇添富中证主要消费
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提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。
本基金 2015年3月 24日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富中证主要消费
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§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇
添富基金管理股份有限公司在汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投
资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期
内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金联接基金财务报表，包括2015年 12月 31日的资产负
债表、2015 年 3 月 24 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月
31 日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财
务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有
限公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错汇添富中证主要消费
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报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金联接基金2015年12月31日的财务状况以及2015
年 3 月 24 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016年3月25日
§ § § §7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
7 . 4 . 7 . 1 67,018,731.30
结算备付金 -
存出保证金 796,763.93
交易性金融资产
7 . 4 . 7 . 2 1,171,672,646.13
其中：股票投资 47,887,046.13
基金投资 1,123,785,600.00
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资 - 汇添富中证主要消费
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衍生金融资产
7 . 4 . 7 . 3 -
买入返售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 -
应收证券清算款 -
应收利息
7 . 4 . 7 . 5 14,377.92
应收股利 -
应收申购款 515,633.53
递延所得税资产 -
其他资产
7 . 4 . 7 . 6 -
资产总计 1,240,018,152.81
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
201 201 201 2015 5 5 5 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债
7 . 4 . 7 . 3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,116,871.26
应付管理人报酬 45,554.77
应付托管费 9,110.97
应付销售服务费 -
应付交易费用
7 . 4 . 7 . 7 181,060.50
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债
7 . 4 . 7 . 8 270,002.62
负债合计 2,622,600.12
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
7 . 4 . 7 . 9 1,257,397,605.71
未分配利润
7 . 4 . 7 . 1 0 -20,002,053.02
所有者权益合计 1,237,395,552.69
负债和所有者权益总计 1,240,018,152.81
注： 1、 本基金于2015年3月 24日成立， 无比较式的上年度可比期间， 因此资产负债表只列示 2015
年 12月31日数据，特此说明。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
3、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9841 元，基金份额总额 1,257,397,605.71
份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证主要消费
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本报告期：2015年 3月 24日(基金合同生效日)至 2015年12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015年 年 年 年3 3 3 3月 月 月 月24 24 24 24日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
402,164,871.85
1 . 利息收入 2,304,259.15
其中：存款利息收入
7 . 4 . 7 . 1 1 1,634,374.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
669,884.43
其他利息收入
-
2 . 投资收益（损失以“
”填列） 433,124,827.02
其中：股票投资收益
7 . 4 . 7 . 1 2 117,102,361.30
基金投资收益
7 . 4 . 7 . 1 3 313,009,022.42
债券投资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益
7 . 4 . 7 . 1 5 -
衍生工具收益
7 . 4 . 7 . 1 6 -
股利收益
7 . 4 . 7 . 1 7 3,013,443.30
3 . 公允价值变动收益（损失以“
”
号填列）
7 . 4 . 7 . 1 8 -38,502,621.55
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填列） -
5 . 其他收入（损失以“
”号填列）
7 . 4 . 7 . 1 9 5,238,407.23
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
12,119,557.82
1 ．管理人报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2,272,126.51
2 ．托管费
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 454,425.33
3 ．销售服务费 -
4 ．交易费用
7 . 4 . 7 . 2 0 9,132,515.98
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用
7 . 4 . 7 . 2 1 260,490.00
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
390,045,314.03
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、本基金于 2015年3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示从基金合同
生效日至 2015年12 月 31 日数据，特此说明。
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年 3月 24日(基金合同生效日)至 2015年12月 31日 汇添富中证主要消费
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单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 24 24 24 24 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,742,096,080.14 - 3,742,096,080.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 390,045,314.03 390,045,314.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“
”号填列）
-2,484,698,474.43 -410,047,367.05 -2,894,745,841.48
其中：
1 . 基金申购款 1,168,960,538.11 126,953,722.45 1,295,914,260.56
2.基金赎回款 -3,653,659,012.54 -537,001,089.50 -4,190,660,102.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“
”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,257,397,605.71 -20,002,053.02 1,237,395,552.69
注：本基金于 2015 年3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值)
变动表只列示从基金合同生效日至2015年 12月31日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)， 系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]757 号文《关于核准中证
主要消费交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理
股份有限公司作为发起人于 2015年 3月 9日至 2015年 3月20日向社会公开募集， 募集期结束经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字第 60466941_B11号验资
报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 3月 24 日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币汇添富中证主要消费
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3,741,253,604.55 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 842,475.59 元，以上实收基金
（本息）合计为人民币3,742,096,080.14元，折合 3,742,096,080.14 份基金份额。本基金的基
金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指
期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。 业绩比较基准：中
证主要消费指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 遵循 遵循 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 企业会计准则及其他有关规定的声明 企业会计准则及其他有关规定的声明 企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财
务状况以及 2015年3月 24日（基金合同生效日）至 2015年 12月31日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月1 日起至 12 月31 日止。本期财务报表的实际编汇添富中证主要消费
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制期间系 2015年 3月 24日（基金合同生效日）起至2015年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和基
金投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金和各类应收款
项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。 汇添富中证主要消费
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终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；当金融负债
的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融
负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证汇添富中证主要消费
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具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 汇添富中证主要消费
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(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的0.50%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的0.10%年费率计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配
比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
汇添富中证主要消费
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(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年4 月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金汇添富中证主要消费
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等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
活期存款 67,018,731.30
定期存款 -
其他存款 -
合计： 67,018,731.30 汇添富中证主要消费
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注：本基金 2015年度未投资于定期存款。本基金于2015年 3月 24日成立，无比较式的上年度可
比期间，因此本表只列示 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,398,519.66 47,887,046.13 488,526.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 1,162,776,748.02 1,123,785,600.00 -38,991,148.02
其他 - - -
合计 1,210,175,267.68 1,171,672,646.13 -38,502,621.55
注：本基金于 2015 年 3 月 24 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示 2015 年 12
月 31 日数据，特此说明。
7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2 0 1 5 年
1 2 月
3 1 日
应收活期存款利息 14,014.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.63汇添富中证主要消费
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应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 358.60
合计 14,377.92
注：其中“其他”为权证保证金利息。本基金于 2015 年 3月 24 日成立，无比较式的上年度可比
期间，因此本表只列示2015年12月 31 日数据，特此说明。
7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月31日
交易所市场应付交易费用 181,060.50
银行间市场应付交易费用 -
合计 181,060.50
注：本基金于 2015 年 3 月 24 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示 2015 年 12
月 31 日数据，特此说明。
7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,002.62
应付审计费 50,000.00
应付信息披露费 210,000.00
合计 270,002.62
注：本基金于 2015 年 3 月 24 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示 2015 年 12
月 31 日数据，特此说明。
7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 汇添富中证主要消费
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基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 3,742,096,080.14 3,742,096,080.14
本期申购 1,168,960,538.11 1,168,960,538.11
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -3,653,659,012.54 -3,653,659,012.54
本期末 1,257,397,605.71 1,257,397,605.71
注：(1)表中“本期申购”包含红利再投、转换入份额，“本期赎回”包含转换出份额。
(2)本基金合同于 2015年 3月24日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民
币 3,741,253,604.55 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 842,475.59 元，以上实收基
金（本息）合计为人民币 3,742,096,080.14元，折合 3,742,096,080.14份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 428,547,935.58 -38,502,621.55 390,045,314.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-283,056,094.64 -126,991,272.41 -410,047,367.05
其中：基金申购款 136,707,390.06 -9,753,667.61 126,953,722.45
基金赎回款 -419,763,484.70 -117,237,604.80 -537,001,089.50
本期已分配利润 - - -
本期末 145,491,840.94 -165,493,893.96 -20,002,053.02
7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
活期存款利息收入 1,543,436.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 72,555.06
其他 18,383.19
合计 1,634,374.72
注：本基金于 2015年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 汇添富中证主要消费
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2015年 3月24日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-12,630,114.09
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 129,732,475.39
合计 117,102,361.30
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31
日
卖出股票成交总额 2,764,324,277.81
减：卖出股票成本总额 2,776,954,391.90
买卖股票差价收入 -12,630,114.09
7.4.7.12.3 股票投资收 股票投资收 股票投资收 股票投资收益 益 益 益—— —— —— ——申购差价收入 申购差价收入 申购差价收入 申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月 24日(基金合同生效日)至2015年12月31日
申购基金份额总额 3,538,381,450.00
减：现金支付申购款总额 234,596,325.21
减：申购股票成本总额 3,189,798,416.15
加：申购可收退补款 15,745,766.75
申购差价收入 129,732,475.39
7.4.7.13 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
卖出/赎回基金成交总额 2,695,980,820.04
减：卖出/赎回基金成本总额 2,382,971,797.62
基金投资收益 313,009,022.42
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。 汇添富中证主要消费
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7.4.7.14 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
7.4.7.17 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
股票投资产生的股利收益 3,013,443.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,013,443.30
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.18 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年12月31日
1.交易性金融资产 -38,502,621.55
——股票投资 488,526.47
——债券投资 -
——基金投资 -38,991,148.02
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -38,502,621.55
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.19 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
汇添富中证主要消费
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项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
基金赎回费收入 5,238,407.23
合计 5,238,407.23
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.20 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
交易所市场交易费用
9,132,515.98
银行间市场交易费用 -
合计
9,132,515.98
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.7.21 其他 其他 其他 其他费用 费用 费用 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 210,000.00
银行划款费用 90.00
其他费用 400.00
合计 260,490.00
注：本基金于 2015 年 3月 24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示从基金合同
生效日至 2015年 12月31 日数据，特此说明。
7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 汇添富中证主要消费
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中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
6,255,214,765.52 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
917,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 基金交易 基金交易 基金交易 基金交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 汇添富中证主要消费
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7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
5,638,101.54 100.00% 181,060.50 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,272,126.51
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,855,622.17
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E
取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托
书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，
支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元 汇添富中证主要消费
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项目
本期
2015年 3月24日(基金合同生效日)至 2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
454,425.33
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E
取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托
书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，
支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年3月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 67,018,731.30 1,543,436.47
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，自 2015年3月 24日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日获得的利
息收入为人民币72,555.06元，2015年末无结算备付金余额。 汇添富中证主要消费
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000876
新希
望
2015年8 月17日
重大资产重
组
17.63 2016年3 月2日 17.09 259,200 4,922,208.004,569,696.00 -
000028
国药
一致
2015 年10月21日
重大资产重
组
66.15 2016 年3月25日 63.05 23,100 1,475,989.441,528,065.00 -
600873
梅花
生物
2015 年12月17日 重大事项 9.14 - - 136,024 1,155,633.271,243,259.36 -
600429
三元
股份
2015年9 月21日
重大资产重
组
7.29 2016 年1月27日 7.49 135,502 990,481.24 987,809.58 -
002568
百润
股份
2015 年10月21日 重大事项 42.69 2016 年1月18日 38.42 17,000 706,843.00 725,730.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基汇添富中证主要消费
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金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通
受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等。 汇添富中证主要消费
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月 31日
1 个月以内
1 3 个月
3 个月
1 年
1 5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 67,018,731.30 - - - - - 67,018,731.30
存出保证金 796,763.93 - - - - - 796,763.93
交易性金融资产 - - - - -1,171,672,646.131,171,672,646.13
应收利息 - - - - - 14,377.92 14,377.92
应收申购款 152,028.32 - - - - 363,605.21 515,633.53
其他资产 - - - - - - -
资产总计 67,967,523.55 - - - -1,172,050,629.261,240,018,152.81
负债
应付赎回款 - - - - - 2,116,871.26 2,116,871.26
应付管理人报酬 - - - - - 45,554.77 45,554.77
应付托管费 - - - - - 9,110.97 9,110.97
应付交易费用 - - - - - 181,060.50 181,060.50
其他负债 - - - - - 270,002.62 270,002.62
负债总计 - - - - - 2,622,600.12 2,622,600.12
利率敏感度缺口 67,967,523.55 - - - -1,169,428,029.141,237,395,552.69
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存
款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金
资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持
有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管汇添富中证主要消费
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理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 47,887,046.13 3.87
交易性金融资产－基金投资 1,123,785,600.00 90.82
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 1,171,672,646.13 94.69
注：本基金投资组合中目标 ETF 的投资比例范围不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 其他价格风险的敏感 其他价格风险的敏感 其他价格风险的敏感性分析 性分析 性分析 性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12月 31日 ）
中证主要消费指数上涨5% 58,283,413.44
中证主要消费指数下跌5% -58,283,413.44
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。 汇添富中证主要消费
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7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2015年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,162,618,086.19 元，属于第二层次的余额为人民币 9,054,559.94
元，无第三层次余额。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年 4
月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 4 5 页 共 6 4 页
比例（
% ）
1 权益投资 47,887,046.13 3.86
其中：股票 47,887,046.13 3.86
2 基金投资 1,123,785,600.00 90.63
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 67,018,731.30 5.40
8 其他各项资产 1,326,775.38 0.11
9 合计 1,240,018,152.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 3,526,076.00 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 35,345,745.26 2.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 8,284,627.87 0.67
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 730,597.00 0.06
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 汇添富中证主要消费
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第 4 6 页 共 6 4 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 47,887,046.13 3.87
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000876 新希望 259,200 4,569,696.00 0.37
2 600887 伊利股份 271,400 4,459,102.00 0.36
3 600519 贵州茅台 17,691 3,859,999.29 0.31
4 600518 康美药业 153,400 2,600,130.00 0.21
5 000858 五粮液 94,400 2,575,232.00 0.21
6 002304 洋河股份 29,515 2,022,958.10 0.16
7 000028 国药一致 23,100 1,528,065.00 0.12
8 600873 梅花生物 136,024 1,243,259.36 0.10
9 601607 上海医药 58,977 1,174,232.07 0.09
10 601933 永辉超市 100,269 1,012,716.90 0.08
11 002385 大北农 82,560 1,008,057.60 0.08
12 600429 三元股份 135,502 987,809.58 0.08
13 000963 华东医药 11,826 969,258.96 0.08
14 000895 双汇发展 47,200 963,352.00 0.08
15 000568 泸州老窖 35,400 960,048.00 0.08
16 600315 上海家化 23,489 927,580.61 0.07
17 000998 隆平高科 35,400 840,750.00 0.07
18 600827 百联股份 41,300 738,031.00 0.06
19 000061 农产品 41,300 730,597.00 0.06
20 002568 百润股份 17,000 725,730.00 0.06
21 000078 海王生物 29,500 706,820.00 0.06
22 000930 中粮生化 47,200 697,616.00 0.06
23 000729 燕京啤酒 70,756 582,321.88 0.05
24 600811 东方集团 64,933 563,618.44 0.05
25 600108 亚盛集团 76,700 562,978.00 0.05
26 002714 牧原股份 11,800 555,426.00 0.04
27 002299 圣农发展 23,600 518,964.00 0.04
28 600597 光明乳业 29,500 469,640.00 0.04 汇添富中证主要消费
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第 4 7 页 共 6 4 页
29 600872 中炬高新 29,525 462,066.25 0.04
30 300146 汤臣倍健 11,800 454,300.00 0.04
31 600511 国药股份 11,800 447,456.00 0.04
32 603883 老百姓 5,900 418,723.00 0.03
33 603288 海天味业 11,833 418,296.55 0.03
34 002311 海大集团 29,520 412,394.40 0.03
35 002477 雏鹰农牧 23,600 399,076.00 0.03
36 600056 中国医药 23,600 392,468.00 0.03
37 600600 青岛啤酒 11,800 391,760.00 0.03
38 000848 承德露露 23,600 389,400.00 0.03
39 002727 一心堂 6,550 378,786.50 0.03
40 000860 顺鑫农业 17,700 377,010.00 0.03
41 600298 安琪酵母 11,801 358,986.42 0.03
42 002505 大康牧业 41,300 350,637.00 0.03
43 600998 九州通 17,700 346,920.00 0.03
44 600073 上海梅林 23,600 333,940.00 0.03
45 603369 今世缘 9,800 328,594.00 0.03
46 002041 登海种业 17,700 298,245.00 0.02
47 600300 维维股份 41,300 296,121.00 0.02
48 000869 张裕 A 5,900 270,102.00 0.02
49 002646 青青稞酒 11,800 269,276.00 0.02
50 600251 冠农股份 23,600 266,680.00 0.02
51 600059 古越龙山 23,600 259,364.00 0.02
52 600809 山西汾酒 11,800 227,386.00 0.02
53 000596 古井贡酒 5,880 214,620.00 0.02
54 002216 三全食品 17,698 201,580.22 0.02
55 600132 重庆啤酒 11,800 188,682.00 0.02
56 002461 珠江啤酒 11,800 180,186.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600887 伊利股份 349,616,360.52 28.25
2 600519 贵州茅台 313,049,507.90 25.30
3 600518 康美药业 224,707,995.22 18.16 汇添富中证主要消费
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第 4 8 页 共 6 4 页
4 000858 五粮液 191,408,132.48 15.47
5 002304 洋河股份 121,875,462.63 9.85
6 600315 上海家化 103,336,586.41 8.35
7 601607 上海医药 96,743,177.15 7.82
8 000895 双汇发展 96,437,570.64 7.79
9 601933 永辉超市 94,372,172.01 7.63
10 000061 农产品 92,280,618.76 7.46
11 002385 大北农 91,006,760.46 7.35
12 000568 泸州老窖 75,304,211.81 6.09
13 000998 隆平高科 72,665,495.85 5.87
14 600108 亚盛集团 66,845,562.61 5.40
15 600600 青岛啤酒 66,643,846.42 5.39
16 000963 华东医药 65,054,743.34 5.26
17 600811 东方集团 64,296,637.33 5.20
18 600873 梅花生物 61,662,691.20 4.98
19 000729 燕京啤酒 57,671,442.87 4.66
20 000876 新希望 55,829,873.33 4.51
21 002570 贝因美 51,306,049.70 4.15
22 600737 中粮屯河 48,664,200.45 3.93
23 600872 中炬高新 44,899,830.84 3.63
24 300146 汤臣倍健 42,356,611.35 3.42
25 600998 九州通 40,951,417.74 3.31
26 002311 海大集团 40,811,712.73 3.30
27 600511 国药股份 37,402,706.99 3.02
28 002299 圣农发展 35,268,508.36 2.85
29 002505 大康牧业 34,924,809.11 2.82
30 000930 中粮生化 34,053,408.34 2.75
31 000028 国药一致 32,696,196.53 2.64
32 600993 马应龙 29,229,443.17 2.36
33 600056 中国医药 28,730,053.35 2.32
34 603288 海天味业 28,624,652.47 2.31
35 002714 牧原股份 28,313,135.77 2.29
36 002727 一心堂 26,852,917.22 2.17
37 002477 雏鹰农牧 26,791,204.95 2.17
38 600298 安琪酵母 26,486,741.43 2.14
39 000848 承德露露 25,667,638.98 2.07 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 4 9 页 共 6 4 页
40 600251 冠农股份 25,557,135.66 2.07
41 600059 古越龙山 24,999,572.44 2.02
42 600132 重庆啤酒 24,893,303.21 2.01
43 600300 维维股份 24,837,876.93 2.01
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 累计卖出金额超出期末基 累计卖出金额超出期末基 累计卖出金额超出期末基金资产净值 金资产净值 金资产净值 金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 300,686,460.68 24.30
2 600887 伊利股份 261,762,612.89 21.15
3 600518 康美药业 186,145,227.60 15.04
4 000858 五粮液 144,193,982.54 11.65
5 002304 洋河股份 79,373,435.86 6.41
6 601933 永辉超市 74,709,170.84 6.04
7 000061 农产品 72,662,435.20 5.87
8 601607 上海医药 69,135,777.56 5.59
9 002385 大北农 66,306,419.49 5.36
10 600315 上海家化 66,144,037.12 5.35
11 000895 双汇发展 63,819,157.66 5.16
12 000998 隆平高科 59,949,167.00 4.84
13 000568 泸州老窖 56,226,201.12 4.54
14 600737 中粮屯河 49,789,332.00 4.02
15 600108 亚盛集团 49,475,099.08 4.00
16 600600 青岛啤酒 49,372,888.69 3.99
17 600811 东方集团 45,916,962.67 3.71
18 600873 梅花生物 45,348,344.86 3.66
19 000078 海王生物 43,724,386.09 3.53
20 000963 华东医药 43,689,275.89 3.53
21 000876 新希望 42,642,933.45 3.45
22 000729 燕京啤酒 42,011,994.23 3.40
23 600827 百联股份 41,133,490.07 3.32
24 000930 中粮生化 39,379,226.44 3.18
25 002570 贝因美 34,484,441.31 2.79
26 002311 海大集团 31,091,035.63 2.51
27 600511 国药股份 30,208,444.28 2.44
28 300146 汤臣倍健 29,836,197.92 2.41 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 0 页 共 6 4 页
29 600998 九州通 27,737,689.02 2.24
30 000848 承德露露 26,536,830.48 2.14
31 002299 圣农发展 26,481,743.03 2.14
32 000028 国药一致 26,371,271.95 2.13
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,494,154,774.05
卖出股票收入（成交）总额 2,764,324,277.81
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本期末未进行债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
注：本基金本期末未进行债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 按公允价值占基金资产净值比例大小排 按公允价值占基金资产净值比例大小排 按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 消费 ETF 股票型 交易型开
放式
汇添富基
金管理股
份有限公
司
1,123,785,600.00 90.82
汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 1 页 共 6 4 页
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.11.2 本基金投资股指期 本基金投资股指期 本基金投资股指期 本基金投资股指期货的投资政策 货的投资政策 货的投资政策 货的投资政策
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 796,763.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,377.92
5 应收申购款 515,633.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,326,775.38
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000876 新希望 4,569,696.00 0.37 重大资产重组停牌
2 000028 国药一致 1,528,065.00 0.12 重大资产重组停牌
3 600873 梅花生物 1,243,259.36 0.10 重大事项停牌汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户 ) 户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
28,904 43,502.55 300,343.46 0.02% 1,257,097,262.25 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
406,748.34 0.0323%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2015 年 3 月24 日 ）基金份额总额
3,742,096,080.14
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,168,960,538.11
减
: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,653,659,012.54
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以
" " 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,257,397,605.71 汇添富中证主要消费
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注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年 1月 8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015年 1月 8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015年 2月 5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015年 3月 11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人 2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 5 页 共 6 4 页
源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效，谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、
能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 11月 26日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效，雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 6 页 共 6 4 页
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2015 年 3 月 24 日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1 月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 26,255,214,765.52 100.00% 5,638,101.54 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 7 页 共 6 4 页
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券 - -917,700,000.00 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 5 8 页 共 6 4 页
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例；
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%；
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批；
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此 38 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券
投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
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转换债券债券型证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交
易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300安中动态
策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、
中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）共用。本报告期内退租 1 家证券公司的 1
个交易单元：华宝证券（上交所交易单元） 。
11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金份额发售公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月6日
2 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招
募说明书
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月6日
3 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金合同摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月6日
4 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金合同
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月6日
5 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金托
管协议
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月6日
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月10日
7 关于汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金增加交通银行为销售机构的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月12日
8 关于汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金增加浦发银行为销售机构的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月20日
9 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金合同生效公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
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2015年 3月25日
10 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
中国证券报,上海证
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2015年 3月28日 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 6 0 页 共 6 4 页
率优惠活动的公告
11 汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证
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2015年 3月31日
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
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2015年 4月4日
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（总经
理、法人变更）
中国证券报,上海证
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2015年 4月17日
14 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（董事
长变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
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2015年 4月17日
15 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加海银基金为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月18日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
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2015年 4月18日
17 关于汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金开放日常申购、赎回、转换、定
期定额投资业务公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 5月21日
18 关于汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金参加部分代销机构定投基金、电
子渠道申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
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理人网站
2015年 5月21日
19 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 6月5日
20 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的网上银行、手机银行申购基金
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
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2015年 6月26日
21 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
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理人网站
2015年 6月27日
22 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015年上半年资产净
值的公告（网站披露）
管理人网站 2015年 7月1日
23 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司、高管及基金经理投资旗下
中国证券报,上海证
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2015年 7月6日 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 6 1 页 共 6 4 页
基金相关事宜的公告 理人网站
24 汇添富基金管理股份有限公司关
于通过网上直销申购旗下基金费
率优惠的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 7月10日
25 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加华融证券为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 7月11日
26 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2015年第 2季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 7月18日
27 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加第一创业证
券开展申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 7月21日
28 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加浦发银行开
展的网上银行、手机银行申购基金
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 7月31日
29 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加诺亚正行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 7月31日
30 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告（消费ETF
联接）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 8月5日
31 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立成都分公司的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月6日
32 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副总
经理）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月6日
33 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加平安证券开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月8日
34 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中信期货为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月11日
35 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加一路财富为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月18日
36 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年 8月20日 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 6 2 页 共 6 4 页
于旗下部分基金通过京东平台申
购基金费率优惠的公告
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
37 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加国都证券开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月22日
38 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加江苏银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月22日
39 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加天天基金网
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月22日
40 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（梅花生物、交大昂
立、凯迪电力、众和股份、新希望、
大连圣亚）
中国证券报,上海证
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理人网站,深交所
2015年 8月26日
41 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加陆金所资管
为销售机构并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 8月29日
42 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加联泰资产为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月29日
43 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2015年半年度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 8月29日
44 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2015年半年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 8月29日
45 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整网上直销优惠费率的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 8月31日
46 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加北京乐融多
源投资咨询有限公司为销售机构
并参与费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
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2015年 9月16日
47 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中经北证为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 9月19日
48 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年 10月9日 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 6 3 页 共 6 4 页
于旗下部分基金增加徽商期货为
销售机构的公告
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
49 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加盈米财富为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
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2015年 10月 13日
50 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金联接基金更
新招募说明书及摘要（2015年第1
号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 10月 24日
51 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加锦州银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 10月 24日
52 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加西南证券开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 10月 24日
53 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加泰诚财富为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
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理人网站
2015年 10月 28日
54 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加乐清农商银
行为销售机构的公告
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2015年 11月9日
55 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加宁波银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
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2015年 11月 11日
56 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与长量基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 12月1日
57 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加大泰金石为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
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理人网站
2015年 12月4日
58 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加利得基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
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理人网站
2015年 12月 12日
59 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加凯石财富为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 12月 12日
60 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与天天基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 12月 18日
61 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加邮储银行开
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
2015年 12月 31日 汇添富中证主要消费
E T F 联接 2 0 1 5 年年度报告
第 6 4 页 共 6 4 页
展的申购基金费率优惠活动的公
告
理人网站
62 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与中国工商银
行2016倾心回馈基金定投申购费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 12月 31日
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文
件；
2、 《添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
3、 《添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、 报告期内添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年 3月 29 日
