汇添富全额宝货币市场基金 汇添富全额宝货币市场基金 汇添富全额宝货币市场基金 汇添富全额宝货币市场基金2015 2015 2015 2015年年度报 年年度报 年年度报 年年度报
告 告 告 告
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。 汇添富全额宝货币
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1.2 目录 目录 目录 目录
§ 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基金基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基金产品说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基金管理人和基金托管人
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信息披露方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其他相关资料
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主要会计数据和财务指标
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基金净值表现
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理 管理 管理 管理人报告 人报告 人报告 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
. . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 1 资产负债表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 2 利润表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 4 报表附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 8 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期末基金资产组合情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 债券回购融资情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 3 基金投资组合平均剩余期限
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 4 期末按债券品种分类的债券投资组合
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 8 投资组合报告附注
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 汇添富全额宝货币
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9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
9 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 1 0 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 1 1 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 4 基金投资策略的改变
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 8 偏离度绝对值超过
0 . 5 % 的情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 9 其他重大事件
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 1 备查文件目录
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 2 存放地点
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 2 . 3 查阅方式
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 汇添富全额宝货币
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 汇添富全额宝货币市场基金
基金简称 汇添富全额宝货币
基金主代码 000397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月 13日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,747,207,148.06份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的
低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电话 021-28932888 010-58560666
电子邮箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋 538室
北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼 21层
北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 洪崎 汇添富全额宝货币
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2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼
21 楼汇添富基金管理股份有限公
司
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21层
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标
2015年
2014年 2013年12月13日(基
金合同生效日)-2013
年 12月 31日
本期已实现收益 427,714,656.84 188,408,327.55 2,017,509.75
本期利润 427,714,656.84 188,408,327.55 2,017,509.75
本期净值收益率 4.0960% 4.9963% 0.3449%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末基金资产净值 14,747,207,148.06 6,517,417,515.64 586,980,892.67
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3 . 1 . 3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
累计净值收益率 9.6739% 5.3585% 0.3449%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配为按日结转份额。 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率及其与 及其与 及其与 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同期业绩比较基准收益率的比较 同期业绩比较基准收益率的比较 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8548% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.7666% 0.0028%
过去六个月 1.7418% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.5654% 0.0024%
过去一年 4.0960% 0.0032% 0.3500% 0.0000% 3.7460% 0.0032%
自基金合同
生效日起至
今
9.6739% 0.0031% 0.7196% 0.0000% 8.9543% 0.0031%
注：1、本基金收益分配为按日结转份额。
2、本基金的《基金合同》生效日为 2013年 12月13日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 12 月13 日）起 6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富全额宝货币
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3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 比较 比较 比较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2013年12月 13日，至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 427,714,656.84 - - 427,714,656.84
2014 188,408,327.55 - - 188,408,327.55
2013 2,017,509.75 - - 2,017,509.75
合计 618,140,494.14 - - 618,140,494.14
汇添富全额宝货币
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§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、
专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心） 。民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND） 。公司中长期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇添富基金新发 8只基金，包括 3 只股票型基金，2只指数基金，以及 3只混合型
基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。全年，公司公募基金产品达到 58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客户数量超过 1800 万人，
2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 200家，资
产管理规模同比增长超过 150%； 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户， 并于 2015年6月，汇添富全额宝货币
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成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。
2015 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“生命之光”汇添富乡村
医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届上海国际马拉
松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得
善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理 及基金经理 及基金经理 及基金经理助理简介 助理简介 助理简介 助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汤丛珊
汇添富货
币基金、
汇添富全
额宝货币
基金、汇
添富理财
30 天债券
基金、汇
添富理财
60 天债券
基金、汇
添富和聚
2013年12月
13日
- 7年
国籍：中
国，学历：
上海财经
大学管理
学硕士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业
经 历 ：
2008 年 5
月加入汇汇添富全额宝货币
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宝货币基
金、汇添
富添富通
货币基金
的基金经
理。
添富基金
管理股份
有 限 公
司，历任
固定收益
交易员、
固定收益
交 易 主
管。2013
年 7 月 31
日至今任
汇添富货
币基金的
基 金 经
理，2013
年 12 月
13 日至今
任汇添富
全额宝货
币基金的
基 金 经
理。2014
年 1 月 21
日至今任
汇添富理
财30天债
券、理财
60 天债券
基金的基
金经理。
2014 年 5
月28日至
2015 年 7
月30日任
汇添富和
聚宝货币
基金的基
金经理。
2015 年 1
月16日至
今任汇添
富添富通
货币基金
（原汇添
富新收益汇添富全额宝货币
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债 券 基
金）的基
金经理。
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富互利
分级债券
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监。
2013年12月
13日
2015年 3月31日 13年
国籍：中
国。学历：
华东师范
大学金融
学博士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业
经历：曾
任上海申
银万国证
券研究所
有限公司
高级分析
师。2007
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任固定收
益高级经
理，固定
收益基金
经 理 助
理，现任
固定收益
投 资 总
监。2008
年 3 月 6
日至今任
汇添富增
强收益债
券基金的
基 金 经
理，2009
年 1 月 21
日至 2011
年 6 月 21
日任汇添
富货币基汇添富全额宝货币
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金的基金
经 理 ，
2011 年 1
月26日至
2013 年 2
月 7 日任
汇添富保
本混合基
金的基金
经 理 ，
2012 年 7
月26日至
今任汇添
富季季红
定期开放
债券基金
的基金经
理，2013
年 11 月 6
日至今任
汇添富互
利分级债
券基金的
基 金 经
理，2013
年 12 月
13 日 至
2015 年 3
月31日任
汇添富全
额宝货币
基金的基
金经理，
2014 年 1
月21日至
2015 年 3
月31日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基 金 经
理，2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富汇添富全额宝货币
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收益快钱
货币基金
的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照
各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输汇添富全额宝货币
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送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、
交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组
合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为 0的 T
检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，其中一次是由于流动性原因，一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年经济下行的压力持续较大,央行采取较为宽松的货币政策为经济护航,但一季度货币
市场实际利率并未如预期引导下行，且受到股票 IPO 和股市上涨的挤压效应影响，银行间流动性
较紧，协议存款利率持续较高，短融收益率逐步上行，信用利差扩大。至 2015 年二季度,资金面
迅速放松，尤其短期回购利率出现了大幅的下行，同时带动存款利率和短融利率下行，资金面有
加速宽松的趋势，信用利差逐步压缩。尽管货币市场随后出现了几次调整和不错的建仓时点，但
央行货币政策的基调未改，资金面整体宽松，货币市场利率低位运行。
本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操
作，在短融收益率高企的时点战略性建仓，并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波
段性操作和合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗汇添富全额宝货币
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口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的
规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同
业存款和短期债券获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本基金本期净值收益率为 4.0960%，同期业绩比较基准收益率 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016年，国内经济下行的压力使得货币政策继续宽松护航，通胀维持低位，对收益率曲
线下行有利的因素仍然存在，但在绝对收益率降至较低水平的情况下，波动风险和相应的波段机
会需要关注。目前人民币汇率贬值压力仍然较大，制约货币政策的实施空间，同时，由于货币市
场可能面临风险资产配置意愿增强、汇率贬值资金外流等事件的冲击，如果市场情绪过于乐观，
需要防范资金的超预期收紧带来的收益率波动。近期山水等信用事件频发，刚兑打破的历史趋势
未变且有加速之势，利于无风险利率的进一步下行，而当前信用利差保护不足，信用债投资需仔
细排雷，配置以中高等级为主，严防信用风险。
有鉴于此，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变
动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，严防信用风险，积
极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得
收入为投资者创造更多额外收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 汇添富全额宝货币
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本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇添富全额宝货币
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
2015年 1月1日至 2015年 12月 31日期间累计分配收益427,714,656.84元，其中人民币以
红利再投资方式结转入实收基金。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富全额宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 信 信 信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—汇添富基金管理股份有限公司在汇添富全额宝货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，汇添富全额宝货币市场基金实施利润分配的金额为427,714,656.84元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确和完整发表意见 和完整发表意见 和完整发表意见 和完整发表意见
由汇添富全额宝货币市场基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司编制，并经本托管人复
核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确
和完整。
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富全额宝货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富全额宝货币市场基金财务报表，包括
2015年12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者
权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有汇添富全额宝货币
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限公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富全额宝货币市场基金 2015 年 12
月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈
露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016年3月25日
§ § § §7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
7 . 4 . 7 . 1 9,234,252,539.83 4,101,288,818.77
结算备付金 - 665,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产
7 . 4 . 7 . 2 5,306,984,967.21 1,880,131,549.19
其中：股票投资 - - 汇添富全额宝货币
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基金投资
- -
债券投资
5,306,984,967.21 1,880,131,549.19
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产
7 . 4 . 7 . 4 99,999,896.45 454,697,122.05
应收证券清算款 - -
应收利息
7 . 4 . 7 . 5 111,549,609.43 83,928,379.40
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产
7 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 14,752,787,012.92 6,520,710,869.41
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本 本 本 本期末 期末 期末 期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
7 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2,450,888.79 1,427,285.24
应付托管费
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 453,868.29 264,312.07
应付销售服务费 2,269,341.43 1,321,560.40
应付交易费用
7 . 4 . 7 . 7 76,466.35 33,001.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
7 . 4 . 7 . 8 329,300.00 247,194.44
负债合计 5,579,864.86 3,293,353.77
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
7 . 4 . 7 . 9 14,747,207,148.06 6,517,417,515.64
未分配利润
7 . 4 . 7 . 1 0 - -
所有者权益合计 14,747,207,148.06 6,517,417,515.64
负债和所有者权益总计 14,752,787,012.92 6,520,710,869.41
注： 报告截止日 2015年12 月31日， 基金份额净值1.0000元， 基金份额总额14,747,207,148.06
份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金 汇添富全额宝货币
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本报告期： 2015年1月1日至 2015年12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
499,167,037.03 213,720,468.72
1 . 利息收入 466,613,537.32 209,145,323.42
其中：存款利息收入
7 . 4 . 7 . 1 1 313,031,689.65 170,161,563.69
债券利息收入
148,959,222.02 35,139,387.61
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,622,625.65 3,844,372.12
其他利息收入
- -
2 . 投资收益（损失以“
”填列） 32,553,499.71 4,575,145.30
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7 . 4 . 7 . 1 2 32,553,499.71 4,575,145.30
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3 . 公允价值变动收益（损失以“
”
号填列）
- -
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填列） - -
5 . 其他收入（损失以“
”号填列）
7 . 4 . 7 . 1 3 - -
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
71,452,380.19 25,312,141.17
1 ．管理人报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 28,960,668.34 11,140,590.82
2 ．托管费
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5,363,086.72 2,063,072.34
3 ．销售服务费 26,815,433.59 10,315,361.87
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 9,819,833.53 1,369,028.75
其中：卖出回购金融资产支出 9,819,833.53 1,369,028.75
6 ．其他费用
7 . 4 . 7 . 1 4 493,358.01 424,087.39
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
427,714,656.84 188,408,327.55
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富全额宝货币市场基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
汇添富全额宝货币
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项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,517,417,515.64 - 6,517,417,515.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 427,714,656.84 427,714,656.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
8,229,789,632.42 - 8,229,789,632.42
其中：1.基金申购款 62,055,327,231.84 - 62,055,327,231.84
2.基金赎回款 -53,825,537,599.42 - -53,825,537,599.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -427,714,656.84 -427,714,656.84
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,747,207,148.06 - 14,747,207,148.06
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
586,980,892.67 - 586,980,892.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,408,327.55 188,408,327.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
5,930,436,622.97 - 5,930,436,622.97
其中：1.基金申购款 27,350,036,187.10 - 27,350,036,187.10
2.基金赎回款 -21,419,599,564.13 - -21,419,599,564.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -188,408,327.55 -188,408,327.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,517,417,515.64 - 6,517,417,515.64
汇添富全额宝货币
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富全额宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”） 证监许可[2013]1243号文 《关于核准汇添富全额宝货币市场基金募集的批复》
的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年
12月 13日正式生效。 首次设立募集规模为584,963,382.92份基金份额。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基
金业绩比较基准：活期存款利率（税后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财汇添富全额宝货币
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务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权
平均法结转；
(2)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 汇添富全额宝货币
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本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金
资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于
每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价” 。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达
到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列汇添富全额宝货币
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示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 每份基金份额面值为 1.00元。 由于申购、
赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关
问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和 费用的确认和 费用的确认和 费用的确认和计量 计量 计量 计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提；
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年销售服务费率计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
(1)本基金每份基金份额享有同等分配权；
汇添富全额宝货币
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(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用
(3)“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；
若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资
人基金份额不变；若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，
即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去
尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年 1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税. 汇添富全额宝货币
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根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月31日
上年度末
2014年 12月31日
活期存款 252,539.83 288,818.77
定期存款 9,234,000,000.00 4,101,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,700,000,000.00 1,741,000,000.00
存款期限小于 1个月 1,712,000,000.00 -
存款期限 3个月-1年 5,822,000,000.00 2,360,000,000.00
其他存款 - -
合计： 9,234,252,539.83 4,101,288,818.77
7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,306,984,967.21 5,323,554,000.00 16,569,032.79 0.1124%
合计 5,306,984,967.21 5,323,554,000.00 16,569,032.79 0.1124%
项目
上年度末
2014年12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,880,131,549.19 1,881,194,000.00 1,062,450.81 0.0163%
合计
1,880,131,549.19 1,881,194,000.00 1,062,450.81 0.0163%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。汇添富全额宝货币
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7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位 : 人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 99,999,896.45 99,999,896.45
合计 99,999,896.45 99,999,896.45
项目
上年度末
2014年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
454,697,122.05 -
合计 454,697,122.05 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月31日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
银行
间市
场
011599943 15山钢
SCP008
2016年 1
月7日
100.17 1,000,000 100,170,000.00 -
合计 1,000,000 100,170,000.00 -
注：本基金上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014年12月 31日
应收活期存款利息 1,039.43 7,884.37
应收定期存款利息 50,494,684.89 52,254,674.06
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 329.23
应收债券利息 60,804,285.83 30,402,589.00
应收买入返售证券利息 249,599.28 1,261,902.84
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -汇添富全额宝货币
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其他 - 999.90
合计 111,549,609.43 83,928,379.40
7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014年12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 76,466.35 33,001.62
合计 76,466.35 33,001.62
7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31日
上年度末
2014年 12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付审计费 60,000.00 50,000.00
应付信息披露费 260,000.00 180,000.00
应付账户维护费 9,300.00 9,000.00
其他应付款 - 8,194.44
合计 329,300.00 247,194.44
7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,517,417,515.64 6,517,417,515.64
本期申购 62,055,327,231.84 62,055,327,231.84
本期赎回 ( 以
" " 号填列 ) -53,825,537,599.42 -53,825,537,599.42
本期末 14,747,207,148.06 14,747,207,148.06
注：本期申购中包含红利再投份额。汇添富全额宝货币
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7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 427,714,656.84 - 427,714,656.84
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -427,714,656.84 - -427,714,656.84
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 26,846.64 421,340.90
定期存款利息收入 313,004,145.26 169,730,694.11
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 697.52 8,029.08
其他 0.23 1,499.60
合计 313,031,689.65 170,161,563.69
7.4.7.12 债券投 债券投 债券投 债券投资收益 资收益 资收益 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
卖出债券成交总额 5,676,323,631.74 1,951,469,204.35
减：卖出债券成本总额 5,560,631,555.93 1,901,338,170.85
减：应收利息总额 83,138,576.10 45,555,888.20
买卖债券差价收入 32,553,499.71 4,575,145.30
7.4.7.13 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.14 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 汇添富全额宝货币
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2015年 1月1 日至 2015
年 12月 31日
2014年1月1日至 2014年
12月 31日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 260,000.00 260,000.00
银行间划款费用 136,408.01 81,687.39
帐户维护费 36,950.00 32,400.00
合计 493,358.01 424,087.39
7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
汇添富全额宝货币
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关联方名称
本期
2015年 1月1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份 - - 1,179,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月1日至 2014年 12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
28,960,668.34 11,140,590.82
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基 基 基 基金托管费 金托管费 金托管费 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月1日至 2014年 12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,363,086.72 2,063,072.34
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下： 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 26,815,433.59
合计 26,815,433.59
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月1日至 2014年 12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 10,315,361.87
合计 10,315,361.87
注：本基金的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费的计算公式具体如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 与关联方进行银行间 与关联方进行银行间 与关联方进行银行间同业市场的债券 同业市场的债券 同业市场的债券 同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行股
份有限公司
89,999,163.93 - - - - - 汇添富全额宝货币
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上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行股
份有限公司
80,305,686.58 - - - - -
注：本基金上年度可比期间未有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月
31日
期初持有的基金份额 - 0.00
期间申购/买入总份额 - 60,598,097.34
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 60,598,097.34
期末持有的基金份额 - 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000%
注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 12月31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有
限公司
252,539.83 10,390,262.42 500,288,818.77 21,082,767.15
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2015年度获得的利息收入为人民币 697.52元(2014年末： 8,029.08元)，
2015年末结算备付金无余额(2014年末：665,000.00元)。
汇添富全额宝货币
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况—— —— —— ——货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
427,714,656.84 - - 427,714,656.84 -
7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等 期末持有的暂时停牌等 期末持有的暂时停牌等 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 流通受限股票 流通受限股票 流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015年12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015年12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富全额宝货币
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7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1) 国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券， 其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
A. 国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级
为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起 20个交易日内予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 12月 31日
上年度末
2014年12月 31日
A-1 2,513,059,028.20 1,520,967,233.07
A-1以下 - -
未评级 2,764,399,382.81 309,910,092.56
合计 5,277,458,411.01 1,830,877,325.63
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月 31日
上年度末
2014年12月 31日
AAA - -
AAA以下 - - 汇添富全额宝货币
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未评级 29,526,556.20 49,254,223.56
合计 29,526,556.20 49,254,223.56
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债、短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2015
年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资产汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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银行
存款
3,112,252,539.833,291,000,000.002,831,000,000.00 - - - 9,234,252,539.83
交易
性金
融资
产
360,048,984.761,395,206,184.573,551,729,797.88 - - - 5,306,984,967.21
买入
返售
金融
资产
99,999,896.45 - - - - - 99,999,896.45
应收
利息
- - - - -111,549,609.43 111,549,609.43
其他
资产
- - - - - - 0.00
资产
总计
3,572,301,421.044,686,206,184.576,382,729,797.88 - -111,549,609.4314,752,787,012.92
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,450,888.79 2,450,888.79
应付
托管
费
- - - - - 453,868.29 453,868.29
应付
销售
服务
费
- - - - - 2,269,341.43 2,269,341.43
应付
交易
费用
- - - - - 76,466.35 76,466.35
其他
负债
- - - - - 329,300.00 329,300.00
负债
总计
- - - - - 5,579,864.86 5,579,864.86
利率
敏感
度缺
口
3,572,301,421.044,686,206,184.576,382,729,797.88 - -105,969,744.5714,747,207,148.06
上年
度末
2014
年
12
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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5 3 页
月
31
日
资产
银行
存款
1,005,288,818.772,048,000,000.001,048,000,000.00 - - - 4,101,288,818.77
结算
备付
金
665,000.00 - - - - - 665,000.00
交易
性金
融资
产
60,170,054.25 260,192,424.451,530,489,138.4729,279,932.02 - - 1,880,131,549.19
买入
返售
金融
资产
454,697,122.05 - - - - - 454,697,122.05
应收
利息
- - - - - 83,928,379.40 83,928,379.40
其他
资产
- - - - - - 0.00
资产
总计
1,520,820,995.072,308,192,424.452,578,489,138.4729,279,932.02 - 83,928,379.40 6,520,710,869.41
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,427,285.24 1,427,285.24
应付
托管
费
- - - - - 264,312.07 264,312.07
应付
销售
服务
费
- - - - - 1,321,560.40 1,321,560.40
应付
交易
费用
- - - - - 33,001.62 33,001.62
其他
负债
- - - - - 247,194.44 247,194.44
负债
总计
- - - - - 3,293,353.77 3,293,353.77
利率
敏感
1,520,820,995.072,308,192,424.452,578,489,138.4729,279,932.02 - 80,635,025.63 6,517,417,515.64汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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度缺
口
注：表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，
不受利率变化影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014年12月 31
日 ）
0.25% -5,532,138.24 -2,888,033.59
-0.25% 5,548,571.35 2,900,152.76
7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基
金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本
进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限
不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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于 2015年 12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为人民币5,306,984,967.21元，无划分为第一层次及第三层次的余额（于 2014年
12月 31日，属于第二层次的余额为人民币 1,880,131,549.19元，无划分为第一层次及第三层次
的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,306,984,967.21 35.97
其中：债券 5,306,984,967.21 35.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 99,999,896.45 0.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产 99,999,896.45 0.68
3 银行存款和结算备付金合计 9,234,252,539.83 62.59
4 其他各项资产 111,549,609.43 0.76
5 合计 14,752,787,012.92 100.00
8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.54 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 8 0 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”， 本
报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 22.73 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 21.74 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.20 -
4 90天(含)—180天 26.35 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 19.64 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.28 - 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第 4 4 页 共
5 3 页
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 679,889,234.51 4.61
其中：政策性金融债 679,889,234.51 4.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,242,754,484.45 21.99
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,384,341,248.25 9.39
8 其他 - -
9 合计 5,306,984,967.21 35.99
1 0 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 29,526,556.20 0.20
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111508212 15中信CD212 3,000,000 295,423,874.39 2.00
2 041563008 15首钢CP002 2,000,000 201,600,711.27 1.37
3 150416 15农发16 2,000,000 200,236,444.97 1.36
4 111519107 15恒丰银行
CD107
2,000,000 198,639,603.85 1.35
5 111593318 15盛京银行
CD100
2,000,000 198,532,599.08 1.35
6 111593371 15徽商银行
CD138
2,000,000 196,909,139.34 1.34
7 150413 15农发13 1,500,000 149,960,569.70 1.02
8 111511248 15平安CD248 1,500,000 148,740,061.04 1.01
9 111516192 15上海银行
CD192
1,500,000 148,585,503.10 1.01
10 071550001 15华龙证券
CP001
1,000,000 99,995,152.20 0.68
8.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
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5 3 页
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 17
报告期内偏离度的最高值 0.3071%
报告期内偏离度的最低值 0.0320%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1580%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
8.8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，不存
在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 111,549,609.43
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 111,549,609.43
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 汇添富全额宝货币
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额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
3,496,524 4,217.68 2,550,780,932.71 17.30% 12,196,426,215.35 82.70%
9.2 期末基金管理 期末基金管理 期末基金管理 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 人的从业人员持有本基金的情况 人的从业人员持有本基金的情况 人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
1,067,671.10 0.0072%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 12 月13 日）基金份额总额 584,963,382.92
本报告期期初基金份额总额 6,517,417,515.64
本报告期基金总申购份额 62,055,327,231.84
减 : 本报告期基金总赎回份额 53,825,537,599.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
" " 填列） -
本报告期期末基金份额总额 14,747,207,148.06
注：总申购份额含红利再投份额。
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富汇添富全额宝货币
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中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF基金的基金经理，由吴振翔先
生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015年 1月 8 日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经
理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015年 2月 5 日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 2月 16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015年 3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年 3月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015年4月 1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015年4月 1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经
理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年 4月 1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理
财 21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人 2015年 4月1 日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015年4月 1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经
理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015年 4月 17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第 4 8 页 共
5 3 页
16、基金管理人 2015年 4月 17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人 2015年 5月 27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人 2015年 6月 16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015年 6月 18日正式生效，
刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015年 6月 27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人 2015年 7月 18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 7月10日正式生效，李威先
生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人 2015年 7月 24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人 2015年 7月 31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人 2015年8月 5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金
经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人 2015年 8月5 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、能
源 ETF、医药 ETF、消费 ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管理人 2015年8月 6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次
会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效，谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人 2015年 8月 29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第 4 9 页 共
5 3 页
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人 2015年10月 29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金
经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人2015年 11月 3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能
源 ETF、医药 ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人 2015年11月 19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基
金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人 2015年11月 19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基
金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年11月 26日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人 2015年11月 26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股
票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效，雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年12月 2日正式生效，李
怀定先生任该基金的基金经理。
39、本报告期，基金托管人中国民生银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013年 12月 13日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年 1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，汇添富全额宝货币
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认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票交易。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 基金租用证券公司交易单元进行其他 基金租用证券公司交易单元进行其他 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 证券投资的情况 证券投资的情况 证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第
5 1 页 共
5 3 页
催缴。
2、本基金本报告期未新增或退租交易单元。以上2个交易单元与汇添富达欣灵活配置混合型证券
投资基金联接基金共用。
11.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2014 年年度资产
净值的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月5日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于设立上海虹桥机场分公司
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月10日
3
汇添富全额宝货币市场基金
2014年第 4季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月22日
4
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募说明书（2014年第2号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月24日
5
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募说明书摘要（2014年第2
号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 1月24日
6
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 3月10日
7
汇添富基金管理股份有限公司
北京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 3月31日
8
汇添富全额宝货币市场基金
2014年年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 3月31日
9
汇添富全额宝货币市场基金
2014年年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 3月31日
10
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整基金经理的公告（全额
宝）
中国证券报,上海证券报,证
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2015年 4月1日
11
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 4月4日
12
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经理、法人变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 4月17日
13
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
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2015年 4月17日 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第
5 2 页 共
5 3 页
（董事长变更）
14
汇添富基金管理股份有限公司
关于董事会成员变更的公告
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2015年 4月18日
15
汇添富全额宝货币市场基金
2015年第 1季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 4月21日
16
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
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2015年 6月5日
17
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 6月27日
18
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2015 年上半年资
产净值的公告（网站披露）
管理人网站 2015年 7月1日
19
汇添富基金管理股份有限公司
关于公司、高管及基金经理投资
旗下基金相关事宜的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 7月6日
20
汇添富全额宝货币市场基金
2015年第 2季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 7月18日
21
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募说明书（2015年第1号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 7月25日
22
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募说明书摘要（2015年第1
号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 7月25日
23
汇添富基金管理股份有限公司
关于设立成都分公司的公告
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券时报,管理人网站,深交所
2015年 8月6日
24
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
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2015年 8月6日
25
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加天天基
金网费率优惠活动的公告
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券时报,管理人网站,深交所
2015年 8月22日
26
汇添富全额宝货币市场基金
2015年半年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 8月29日
27
汇添富全额宝货币市场基金
2015年半年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年 8月29日
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全额宝货币市场基金募集的文件；
2、 《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》 ； 汇添富全额宝货币
2 0 1 5 年年度报告
第
5 3 页 共
5 3 页
3、 《汇添富全额宝货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全额宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年 3月 29 日
