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华富中小板(410010)

华富中小板:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
华富中小板指数增强型证券投资基金2015
年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年 3 月29 日 
 
 
 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2015 年01月01 日起至 2015年 12 月31 日止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47?华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页 共 57 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47? 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47? §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49? §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52? §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56? §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56? 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56? 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56? 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56? 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富中小板指数增强型证券投资基金 基金简称 华富中小板指数增强 基金主代码 410010 交易代码 410010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 9 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,023,068.10 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪标的指数 为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪 误差不超过 7.75%。 在分享中小板市场平均收益的基础 之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收 益,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 作为指数增强型基金,本基金的投资策略是在指数化 投资的基础之上,采用适度的主动投资辅助提高收益, 降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制 的方法,按照标的指数的成分股组成及其权重构建指 数化投资组合,并按照标的指数成分股及其权重的变 动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结 合定性的方法适度调整资产配置及精选个股,在一定 的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。 业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税 后)*10% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益的 投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 田青 联系电话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页 共 57 页


电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000号31层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000号31层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9楼 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 3,790,857.85 7,458,162.78 6,941,876.73 本期利润 3,743,804.33 7,086,513.45 10,181,151.27 加权平均基金份额本期利润 0.5831 0.1545 0.1965 本期加权平均净值利润率 34.75% 14.58% 19.07% 本期基金份额净值增长率 40.23% 15.49% 16.27% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 3,699,326.18 2,294,438.43 3,875,768.01 期末可供分配基金份额利润 0.7365 0.2375 0.0721 期末基金资产净值 8,722,394.28 11,954,139.56 57,630,638.49 期末基金份额净值 1.736 1.238 1.072 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 73.60% 23.80% 7.20%华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页 共 57 页


注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.44% 2.01% 21.38% 1.85% 3.06% 0.16% 过去六个月 -10.33% 3.17% -7.67% 2.67% -2.66% 0.50% 过去一年 40.23% 2.76% 48.78% 2.45% -8.55% 0.31% 过去三年 88.29% 1.91% 88.92% 1.75% -0.63% 0.16% 自基金合同 生效起至今 73.60% 1.72% 70.68% 1.65% 2.92% 0.07% 注:业绩比较基准收益率=中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%,业绩比 较基准在每个交易日实现再平衡。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为: 投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的 比例不低于股票资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到 2012年 6月9 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行 了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页 共 57 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2015年度 - - - -


2014年度 - - - -


2013年度 - - - -


合计 - - - -


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47 号文核准开业,4 月 19日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页 共 57 页


限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成 长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、 华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强 型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证 券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、 华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱蓓 华富中小 板指数增 强型基金 基金经 理、华富 量子生命 力混合型 基金基金 经理、华 富中证 100 指数 基金基金 经理 2012年12月 19日 - 九年 上海交通 大学安泰 管理学院 会计学硕 士、研究 生学历, 曾担任平 安资产管 理有限责 任公司量 化投资部 投资经理 助理, 2009年11 月进入华 富基金管 理有限公 司,曾任 金融工程 研究员、 产品设计 经理。 注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页 共 57 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》 ,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下: 在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则: “价格优先、时间优先、 综合平衡、 比例实施” , 保证交易在各投资组合间的公正实施, 保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投 资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页 共 57 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在宏观经济继续下滑的背景下,2015 年的资本市场经历了一场轰轰烈烈的去杠杆运动。经 6 月份以来,市场进入牛熊转换市场。国庆后,市场开始反弹,一直延续到年底。我们认为市场会 继续下跌,并创出新低,四季度以来的反弹与 2009 年类似。 2015 年沪深300 指数上涨 5.58%,涨幅最大的三个行业分别为计算机、轻工制造、纺织服装, 涨幅最小的三个行业为非银金融、银行、采掘 。 作为中小板指数增强型基金,本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置,将 跟踪误差控制在基金合同要求的范围内,同时力争实现超越比较基准的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为 1.736 元,累计份额净值为 1.736 元;本报告期份额净值增 长率为 40.23%,同期业绩比较基准收益率为 48.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年底前汇率市场出现巨大波动,人民币快速贬值。证监会为了稳定市场,减小波动,增加了 市场熔断机制,对股指期货交易时间和涨跌停进行了修改,但事实上南辕北辙,并未改变市场下 跌趋势,我们认为市场的疲软走势仍会保持相当一段时间。 展望未来,2016 年经济继续下行触底,资本市场创新进展有所减缓。目前一些经济指标已出 现好转迹象,我们对下半年市场相对乐观,依然看好新兴产业板块。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页 共 57 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。2015 年,为配合反洗钱工作风险管理要求, 制定了反洗钱风险自评估管理办法,进一步健全和完善了公司制度体系建设。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页 共 57 页


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富中小板指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本期利润为 3,743,804.33,期末可供分配利润为 3,699,326.18。本报 告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 至本报告期末(12 月31日) ,本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情 形,至本报告期期末(12 月31 日)基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 ,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进 行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页 共 57 页


审计报告编号 天健审〔2016〕6-63 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富中小板指数增强型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富中小板指数增强型证券投资基金(以下 简称“华富中小板指数基金” )财务报表,包括 2015 年12月31 日的资产负债表,2015年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富中小板指数基金的基金管理人 华富基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富 中小板指数基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤


林晶 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 审计报告日期 2016年3月23日


华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页 共 57 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富中小板指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 510,404.55 654,245.86 结算备付金


45,345.27 62,152.37 存出保证金


5,317.76 22,910.47 交易性金融资产 7.4.7.2 7,653,061.44 10,879,595.87 其中:股票投资


7,653,061.44 10,879,595.87 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,300,000.00 1,000,000.00 应收证券清算款


253.50 156,785.95 应收利息 7.4.7.5 150.59 231.93 应收股利


-- 应收申购款


1,641.09 33,249.45 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


9,516,174.20 12,809,171.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 99,583.76 应付赎回款


195,587.10 51,623.47 应付管理人报酬


7,841.98 10,241.89 应付托管费


1,176.32 1,536.27 应付销售服务费


-- 应付交易费用 7.4.7.7 4,139.15 31,895.31 应交税费


--华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页 共 57 页


应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 585,035.37 660,151.64 负债合计


793,779.92 855,032.34 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 5,023,068.10 9,659,701.13 未分配利润 7.4.7.10 3,699,326.18 2,294,438.43 所有者权益合计


8,722,394.28 11,954,139.56 负债和所有者权益总计


9,516,174.20 12,809,171.90 注:报告截止日 2015 年12月 31 日,基金份额净值 1.736 元,基金份额总额


5,023,068.10 份。 7.2 利润表 会计主体:华富中小板指数增强型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入


4,318,917.40 8,746,049.04 1.利息收入


21,065.73 64,318.39 其中:存款利息收入 7.4.7.11 9,618.33 31,250.06 债券利息收入


- 39.38 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


11,447.40 33,028.95 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,307,853.32 8,940,046.83 其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,262,749.55 8,541,260.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - 17,335.50 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -- 贵金属投资收益 7.4.7.15 -- 衍生工具收益 7.4.7.16 -- 股利收益 7.4.7.17 45,103.77 381,451.24 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.18 -47,053.52 -371,649.33 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.19 37,051.87 113,333.15 减:二、费用


575,113.07 1,659,535.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 107,458.00 488,484.95华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页 共 57 页


2.托管费 7.4.10.2.2 16,118.83 73,272.73 3.销售服务费


-- 4.交易费用 7.4.7.20 65,601.24 303,555.07 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 7.4.7.21 385,935.00 794,222.84 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 3,743,804.33 7,086,513.45 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 3,743,804.33 7,086,513.45 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富中小板指数增强型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,743,804.33 3,743,804.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -4,636,633.03 -2,338,916.58 -6,975,549.61 其中:1.基金申购款 16,814,328.47 12,837,622.43 29,651,950.90 2.基金赎回款 -21,450,961.50 -15,176,539.01 -36,627,500.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页 共 57 页


二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 7,086,513.45 7,086,513.45 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -44,095,169.35 -8,667,843.03 -52,763,012.38 其中:1.基金申购款 54,565,049.68 4,131,616.34 58,696,666.02 2.基金赎回款 -98,660,219.03 -12,799,459.37 -111,459,678.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______姚怀然______














____陈大毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富中小板指数增强型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) (证监许可[2011]1352 号)核准,基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健正信会计师事务所审验, 并出具《验资报告》 (天健正信验(2011)综字第 020175 号) 。有关基金设立文件已按规定向中国 证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(其中包括创业板、中小板股票及其他经中 国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页 共 57 页


基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至 到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债) 、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入 初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余 成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页 共 57 页


时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法 处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益; 处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的 利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该 金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使 用的输入值分以下层级,并依次使用: 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包 括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以 外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入 值等; 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据 做出的财务预测等。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页 共 57 页


(2) 估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于特殊事项停牌股票,本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 (证监会公告〔2008〕38 号) ,参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股 票估值的参考方法》进行估值。 2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发 行股票风险控制有关问题的通知》 (基金部通知〔2006〕37号) ,若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。 3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字〔2007〕21 号)采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结 果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损) 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页 共 57 页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分 配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》的有关规定,自 2015 年 3 月 20 日起,本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提 供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) 进行估值。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页 共 57 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕 128号)、 《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78 号)、 《关于股息红利个人所 得税有关政策的通知》 (财税﹝2005﹞102 号)、 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 (财税〔2005〕103 号)、 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107 号)、 《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84 号)、 《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》(财税〔2008〕1 号)、 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》 (财税〔2012〕85 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年1 月1 日起,继续免征收营业税。


7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年1 月1 日起,继续免征收企业所得税; 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 7.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 ,从 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.6.5 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税 率由 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年9月 19 日起,对证券交易印花税政策进行调整, 由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。


7.4.6.6 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页 共 57 页


活期存款 510,404.55 654,245.86 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 510,404.55 654,245.86


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,573,871.78 7,653,061.44 1,079,189.66 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,573,871.78 7,653,061.44 1,079,189.66 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,753,352.69 10,879,595.87 1,126,243.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,753,352.69 10,879,595.87 1,126,243.18


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页 共 57 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 1,300,000.00 - 合计 1,300,000.00 - 项目 上年度末 2014年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 1,000,000.00 - 合计 1,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末和上年度末无期末买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 124.90 189.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 22.44 30.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.61 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.64 11.33 合计 150.59 231.93 注:本表列示的“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页 共 57 页


2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,139.15 31,895.31 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,139.15 31,895.31


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 35.37 151.64 应付指数使用许可费 150,000.00 100,000.00 应付信息披露费 135,000.00 260,000.00 应付审计费 50,000.00 50,000.00 合计 585,035.37 660,151.64


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,659,701.13 9,659,701.13 本期申购 16,814,328.47 16,814,328.47 本期赎回(以"-"号填列) -21,450,961.50 -21,450,961.50 本期末 5,023,068.10 5,023,068.10 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,894,569.80 -2,600,131.37 2,294,438.43 本期利润 3,790,857.85 -47,053.52 3,743,804.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,372,781.64 1,033,865.06 -2,338,916.58 其中:基金申购款 14,328,916.55 -1,491,294.12 12,837,622.43 基金赎回款 -17,701,698.19 2,525,159.18 -15,176,539.01 本期已分配利润 - - - 本期末 5,312,646.01 -1,613,319.83 3,699,326.18


华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页 共 57 页


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 活期存款利息收入 8,579.90 28,126.90 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 884.79 2,764.24 其他 153.64 358.92 合计 9,618.33 31,250.06 注: 其他所列本期金额为直销申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入 0.61 元和结算 保证金利息收入 153.03元; 所列上年度可比期间为直销申购款停留管理公司清算账户产生的申购 款利息收入 0.19 元和结算保证金利息收入 358.73元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 卖出股票成交总额 24,315,068.12 117,411,064.95 减:卖出股票成本总额 20,052,318.57 108,869,804.86 买卖股票差价收入 4,262,749.55 8,541,260.09


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 债券投资收益——买卖债 券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 - 17,335.50 债券投资收益——赎回差 价收入 -- 债券投资收益——申购差 价收入 -- 合计 - 17,335.50华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页 共 57 页





7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 - 109,974.88 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 - 92,600.00 减:应收利息总额 - 39.38 买卖债券差价收入 - 17,335.50


7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内和上年度期间无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至2014年12 月31日 股票投资产生的股利收益 45,103.77 381,451.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 45,103.77 381,451.24


7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至2014年 12月31日 1.交易性金融资产 -47,053.52 -371,649.33 ——股票投资 -47,053.52 -371,649.33华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页 共 57 页


——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -47,053.52 -371,649.33


7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12 月31日 基金赎回费收入 34,328.04 102,143.14 转换费收入 2,723.83 11,190.01 合计 37,051.87 113,333.15


7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 交易所市场交易费用 65,601.24 303,555.07 银行间市场交易费用 -- 合计 65,601.24 303,555.07


7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至2014年12 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 135,000.00 260,000.00 银行汇划费用 935.00 1,124.44 指数使用许可费 200,000.00 482,738.40 银行账户维护费 - 360.00 合计 385,935.00 794,222.84


华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页 共 57 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 华安证券 41,158,785.78 100.00% 184,800,425.11 100.00%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 华安证券 - - 109,974.88 100.00%


华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页 共 57 页


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 华安证券 104,200,000.00 100.00% 209,900,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 36,799.47 100.00% 4,139.15 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 164,790.34 100.00% 31,895.31 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 107,458.00 488,484.95 其中: 支付销售机构的客 户维护费 49,448.82 189,427.77华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页 共 57 页


注:基金管理费按前一日基金资产净值 1 %的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管理 费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 16,118.83 73,272.73 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托 管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1 日至2014年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 有限公司 510,404.55 8,579.90 654,245.86 28,126.90 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页 共 57 页


7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002465 海格通 信 2015年12 月30日 重大事 项停牌 16.69 2016年2 月4 日 15.02 8,235 109,334.84137,442.15 - 002065 东华软 件 2015年12 月22日 重大事 项停牌 25.10 - - 4,324 116,876.71108,532.40 - 002049 同方国 芯 2015年12 月11日 重大事 项停牌 60.15 2016年3 月11 日 54.14 1,539 52,238.77 92,570.85 - 002340 格林美 2015年12 月29日 重大事 项停牌 15.20 2016年1 月6 日 14.35 5,064 60,775.05 76,972.80 - 002219 恒康医 疗 2015年7月8日 重大事 项停牌 14.90 - - 5,153 51,964.78 76,779.70 - 002011 盾安环 境 2015年12 月28日 重大事 项停牌 16.72 2016年2 月22 日 15.05 3,050 39,947.52 50,996.00 - 002048 宁波华 翔 2015年11 月19日 重大事 项停牌 17.40 - - 2,872 50,286.61 49,972.80 - 002612 朗姿股 份 2015年12 月23日 重大事 项停牌 75.46 - - 395 15,403.59 29,806.70 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页 共 57 页


下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末和上年度末未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页 共 57 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015年12月31日 1 个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 510,404.55 - - - - - 510,404.55 结算备付金 45,345.27 - - - - - 45,345.27 存出保证金 5,317.76 - - - - - 5,317.76 交易性金融资产 - - - - - 7,653,061.44 7,653,061.44 买入返售金融资产 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00 应收证券清算款 - - - - - 253.50 253.50 应收利息 - - - - - 150.59 150.59 应收申购款 - - - - - 1,641.09 1,641.09 资产总计 1,861,067.58 - - - - 7,655,106.62 9,516,174.20 负债











应付赎回款 - - - - - 195,587.10 195,587.10 应付管理人报酬 - - - - - 7,841.98 7,841.98 应付托管费 - - - - - 1,176.32 1,176.32 应付交易费用 - - - - - 4,139.15 4,139.15 其他负债 - - - - - 585,035.37 585,035.37 负债总计 - - - - - 793,779.92 793,779.92 利率敏感度缺口 1,861,067.58 - - - - 6,861,326.70 8,722,394.28 上年度末


2014年12月31日 1 个月以内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 654,245.86 - - - - - 654,245.86 结算备付金 62,152.37 - - - - - 62,152.37 存出保证金 22,910.47 - - - - - 22,910.47 交易性金融资产 - - - - -10,879,595.8710,879,595.87华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页 共 57 页


买入返售金融资产 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 156,785.95 156,785.95 应收利息 - - - - - 231.93 231.93 应收申购款 - - - - - 33,249.45 33,249.45 其他资产 ------- 资产总计 1,739,308.70 - - - -11,069,863.2012,809,171.90 负债











应付证券清算款 - - - - - 99,583.76 99,583.76 应付赎回款 - - - - - 51,623.47 51,623.47 应付管理人报酬 - - - - - 10,241.89 10,241.89 应付托管费 - - - - - 1,536.27 1,536.27 应付交易费用 - - - - - 31,895.31 31,895.31 其他负债 - - - - - 660,151.64 660,151.64 负债总计 - - - - - 855,032.34 855,032.34 利率敏感度缺口 1,739,308.70 - - - -10,214,830.8611,954,139.56 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015年12月31日 ) 上年度末( 2014年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 基 点 0.00 0.00 市场利率上升 25 基 点 0.00 0.00


7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页 共 57 页


资产净 值比例 (%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 7,653,061.44 87.74 10,879,595.87 91.01 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,653,061.44 87.74 10,879,595.87 91.01


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中小板指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2014 年12 月 31 日 ) 中小板指数上升 5% 370,759.03 500,047.53 中小板指数下降 5% -370,759.03 -500,047.53


7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 ( 95%) 2.观察期( 1年) 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2015 年 12 月 31 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 合计 814,867.57 181,345.59


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页 共 57 页


据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2015年 12月 31 日公允价值 2014年 12月 31 日公允价值 第一层次 7,029,988.04 9,823,674.93 第二层次 623,073.40 1,055,920.94 第三层次


- - 合计 7,653,061.44 10,879,595.87 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》 (中基协发[2014]24号)的要求,本基金自 2015 年3 月30 日起,对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数 据进行估值(估值标准另有规定的除外) ,本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计 入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 7,653,061.44 80.42 其中:股票 7,653,061.44 80.42 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,300,000.00 13.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 555,749.82 5.84 7 其他各项资产 7,362.94 0.08 8 合计 9,516,174.20 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页 共 57 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 89,155.00 1.02 B 采矿业 36,930.92 0.42 C 制造业 4,796,181.36 54.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 242,379.25 2.78 F 批发和零售业 308,351.52 3.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 863,029.16 9.89 J 金融业 496,756.02 5.70 K 房地产业 91,755.66 1.05 L 租赁和商务服务业 310,006.36 3.55 M 科学研究和技术服务业 19,890.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 78,136.08 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,332,571.33 84.07


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,517.32 0.24 B 采矿业 - -华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页 共 57 页


C 制造业 156,161.62 1.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 60,854.19 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 75,463.18 0.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,493.80 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 320,490.11 3.67 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁云商 18,448 248,125.60 2.84 2 002450 康得新 5,475 208,597.50 2.39 3 002415 海康威视 6,018 206,959.02 2.37 4 002202 金风科技 7,553 172,132.87 1.97 5 002594 比亚迪 2,425 156,170.00 1.79 6 002304 洋河股份 2,247 154,009.38 1.77 7 002230 科大讯飞 3,960 146,718.00 1.68 8 002673 西部证券 4,442 146,186.22 1.68 9 002183 怡 亚 通 3,163 145,687.78 1.67 10 002142 宁波银行 9,013 139,791.63 1.60华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页 共 57 页


11 002465 海格通信 8,235 137,442.15 1.58 12 002736 国信证券 6,615 130,646.25 1.50 13 002241 歌尔声学 3,693 127,777.80 1.46 14 002456 欧菲光 3,802 117,938.04 1.35 15 002292 奥飞动漫 2,234 115,520.14 1.32 16 002405 四维图新 2,855 110,774.00 1.27 17 002252 上海莱士 2,754 109,526.58 1.26 18 002065 东华软件 4,324 108,532.40 1.24 19 002236 大华股份 2,740 101,106.00 1.16 20 002008 大族激光 3,896 100,867.44 1.16 21 002030 达安基因 2,303 94,837.54 1.09 22 002049 同方国芯 1,539 92,570.85 1.06 23 002153 石基信息 609 91,959.00 1.05 24 002368 太极股份 1,337 89,712.70 1.03 25 002400 省广股份 3,545 89,156.75 1.02 26 002004 华邦健康 6,187 87,546.05 1.00 27 002152 广电运通 2,809 87,050.91 1.00 28 002038 双鹭药业 2,487 83,314.50 0.96 29 002500 山西证券 5,258 80,131.92 0.92 30 002573 清新环境 3,482 78,136.08 0.90 31 002701 奥瑞金 2,730 77,149.80 0.88 32 002340 格林美 5,064 76,972.80 0.88 33 002439 启明星辰 2,400 76,800.00 0.88 34 002219 恒康医疗 5,153 76,779.70 0.88 35 002273 水晶光电 1,876 76,165.60 0.87 36 002081 金 螳 螂 4,074 76,102.32 0.87 37 002410 广联达 4,114 74,792.52 0.86 38 002475 立讯精密 2,328 74,379.60 0.85 39 002129 中环股份 6,082 74,322.04 0.85 40 002385 大北农 5,941 72,539.61 0.83 41 002104 恒宝股份 3,002 72,017.98 0.83 42 002007 华兰生物 1,597 70,268.00 0.81 43 002179 中航光电 1,801 68,365.96 0.78 44 002470 金正大 3,214 65,372.76 0.75 45 002063 远光软件 3,061 64,709.54 0.74 46 002250 联化科技 3,409 64,327.83 0.74 47 002022 科华生物 2,204 64,136.40 0.74 48 002223 鱼跃医疗 1,641 63,096.45 0.72 49 002353 杰瑞股份 2,436 61,825.68 0.71华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页 共 57 页


50 002191 劲嘉股份 3,991 61,301.76 0.70 51 002310 东方园林 2,299 60,831.54 0.70 52 002185 华天科技 3,366 60,352.38 0.69 53 002294 信立泰 1,975 59,487.00 0.68 54 002311 海大集团 4,245 59,302.65 0.68 55 002146 荣盛发展 6,222 59,295.66 0.68 56 002005 德豪润达 5,759 58,396.26 0.67 57 002073 软控股份 3,383 57,172.70 0.66 58 002092 中泰化学 6,440 56,672.00 0.65 59 002375 亚厦股份 3,519 55,494.63 0.64 60 002266 浙富控股 6,630 53,968.20 0.62 61 002190 成飞集成 1,233 53,956.08 0.62 62 002437 誉衡药业 1,766 53,421.50 0.61 63 002428 云南锗业 2,627 53,275.56 0.61 64 002001 新 和 成 3,015 52,581.60 0.60 65 002023 海特高新 2,818 51,682.12 0.59 66 002052 同洲电子 3,489 51,113.85 0.59 67 002011 盾安环境 3,050 50,996.00 0.58 68 002399 海普瑞 1,414 50,013.18 0.57 69 002048 宁波华翔 2,872 49,972.80 0.57 70 002051 中工国际 1,972 49,950.76 0.57 71 002299 圣农发展 2,200 48,378.00 0.55 72 002424 贵州百灵 1,866 47,881.56 0.55 73 002050 三花股份 4,338 46,199.70 0.53 74 002344 海宁皮城 2,857 43,826.38 0.50 75 002501 利源精制 3,400 42,772.00 0.49 76 002151 北斗星通 819 42,735.42 0.49 77 002422 科伦药业 2,269 42,203.40 0.48 78 002429 兆驰股份 3,298 41,851.62 0.48 79 002041 登海种业 2,420 40,777.00 0.47 80 002603 以岭药业 2,236 40,538.68 0.46 81 002657 中科金财 500 39,995.00 0.46 82 002312 三泰控股 1,420 39,476.00 0.45 83 002414 高德红外 1,284 39,123.48 0.45 84 002396 星网锐捷 1,585 38,277.75 0.44 85 002570 贝因美 2,479 37,011.47 0.42 86 002155 湖南黄金 4,108 36,930.92 0.42 87 002028 思源电气 2,252 35,784.28 0.41 88 002064 华峰氨纶 5,226 33,916.74 0.39华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页 共 57 页


89 002106 莱宝高科 2,484 33,136.56 0.38 90 002168 深圳惠程 2,768 32,745.44 0.38 91 002277 友阿股份 2,348 32,613.72 0.37 92 002285 世联行 2,000 32,460.00 0.37 93 002181 粤 传 媒 1,977 31,335.45 0.36 94 002269 美邦服饰 4,503 30,215.13 0.35 95 002195 二三四五 800 29,600.00 0.34 96 002095 生 意 宝 400 29,436.00 0.34 97 002251 步 步 高 1,694 27,612.20 0.32 98 002653 海思科 1,259 27,559.51 0.32 99 002178 延华智能 1,500 19,890.00 0.23


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002091 江苏国泰 1,267 33,664.19 0.39 2 002612 朗姿股份 395 29,806.70 0.34 3 002349 精华制药 754 29,179.80 0.33 4 600576 万好万家 1,000 27,190.00 0.31 5 002055 得润电子 691 26,714.06 0.31 6 002280 联络互动 414 25,419.60 0.29 7 002069 獐 子 岛 1,502 20,517.32 0.24 8 002625 龙生股份 404 19,654.60 0.23 9 300356 光一科技 139 7,797.90 0.09 10 300348 长亮科技 101 7,654.79 0.09 11 300384 三联虹普 89 7,493.80 0.09 12 002522 浙江众成 398 7,374.94 0.08 13 300130 新国都 195 7,267.65 0.08 14 002197 证通电子 272 7,256.96 0.08 15 300378 鼎捷软件 124 7,219.28 0.08 16 300448 浩云科技 71 7,170.29 0.08 17 300248 新开普 193 7,169.95 0.08 18 300447 全信股份 70 7,105.00 0.08 19 300434 金石东方 109 7,045.76 0.08 20 300399 京天利 125 7,008.75 0.08 21 300377 赢时胜 85 6,984.45 0.08 22 300449 汉邦高科 65 6,958.25 0.08华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页 共 57 页


23 300085 银之杰 120 6,708.00 0.08 24 300380 安硕信息 1 68.99 0.00 25 600571 信雅达 1 59.08 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002673 西部证券 563,143.00 4.71 2 002500 山西证券 527,093.00 4.41 3 600845 宝信软件 502,463.00 4.20 4 600109 国金证券 499,500.00 4.18 5 600030 中信证券 494,970.00 4.14 6 000728 国元证券 490,630.61 4.10 7 601555 东吴证券 459,281.60 3.84 8 002024 苏宁云商 438,615.00 3.67 9 601318 中国平安 350,168.00 2.93 10 002736 国信证券 343,900.00 2.88 11 601099 太平洋 336,644.00 2.82 12 002415 海康威视 328,881.52 2.75 13 002594 比亚迪 313,486.00 2.62 14 601688 华泰证券 297,340.00 2.49 15 002450 康得新 279,508.00 2.34 16 300016 北陆药业 225,696.00 1.89 17 002202 金风科技 222,824.00 1.86 18 002312 三泰控股 198,367.00 1.66 19 002065 东华软件 178,177.00 1.49 20 002230 科大讯飞 176,477.00 1.48 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页 共 57 页


值比例(%) 1 002024 苏宁云商 854,858.85 7.15 2 002673 西部证券 761,976.53 6.37 3 002415 海康威视 626,116.63 5.24 4 600240 华业资本 577,905.25 4.83 5 600845 宝信软件 536,375.35 4.49 6 002500 山西证券 514,688.13 4.31 7 002450 康得新 499,529.65 4.18 8 000728 国元证券 497,163.92 4.16 9 002594 比亚迪 470,817.34 3.94 10 002202 金风科技 432,357.43 3.62 11 002230 科大讯飞 401,260.07 3.36 12 600030 中信证券 351,415.71 2.94 13 601318 中国平安 335,867.34 2.81 14 002081 金 螳 螂 332,215.56 2.78 15 002241 歌尔声学 317,064.26 2.65 16 002065 东华软件 311,091.15 2.60 17 002142 宁波银行 301,600.62 2.52 18 002304 洋河股份 295,845.70 2.47 19 601688 华泰证券 292,930.78 2.45 20 600109 国金证券 290,163.26 2.43 21 002038 双鹭药业 274,767.00 2.30 22 601555 东吴证券 274,602.85 2.30 23 002385 大北农 264,007.00 2.21 24 002008 大族激光 262,773.86 2.20 25 002465 海格通信 260,746.12 2.18 26 002236 大华股份 254,285.44 2.13 27 002051 中工国际 239,403.39 2.00 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,872,837.66 卖出股票收入(成交)总额 24,315,068.12 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页 共 57 页


的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 深圳证券交易所于 2015年 1 月9 日发布《关于对獐子岛集团股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定》,对獐子岛(002069)的发行主体獐子岛集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评的处分,决定称獐子岛未充分披露冷水团对于公司经营可能产生 的重大风险,未及时完整披露公司生产经营重大变化,深交所给予公司和相关当事人通报 批评的处分。该证券属于本基金积极投资部分的前十名。 本基金投资于“獐子岛(002069)”的决策程序说明:基于獐子岛基本面研究以及二级市场 的判断,本基金投资于“獐子岛”,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,317.76华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页 共 57 页


2 应收证券清算款 253.50 3 应收股利 - 4 应收利息 150.59 5 应收申购款 1,641.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,362.94


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002612 朗姿股份 29,806.70 0.34 重大事项停牌


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,455 3,452.28 5,098.77 0.10% 5,017,969.33 99.90%


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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 25,543.43 0.5085%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 12 月9 日)基金份额总额 674,571,640.23 本报告期期初基金份额总额 9,659,701.13 本报告期基金总申购份额 16,814,328.47 减:本报告期基金总赎回份额 21,450,961.50 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,023,068.10 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚 炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 2、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡 伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 3、2015 年 2 月 3 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任张亮先生为华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页 共 57 页


华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、2015 年2月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生 为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、2015 年4月 14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生 为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、2015 年4月 14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任高靖瑜女士 为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、2015 年4月 14 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先生 为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、2015 年4月 29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作原因,王 光力先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 9、2015 年4月 29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王翔先生为 华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 10、2015 年 4 月 29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任陈启明先 生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 11、2015 年 5 月 21 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、2015 年 9 月 22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任龚炜为公司副 总经理。 13、2015 年 9 月 22 日,经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过,聘任曹华玮为公司 副总经理。 14、2015 年12月 15 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任翁海波先 生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 15、本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业 务部副总经理。 16、本基金托管人 2015年 9 月18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部 副总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。





华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页 共 57 页


11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)从 2012 年起为本公司提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华安证券 2 41,158,785.78 100.00% 36,799.47 100.00% -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华安证券 - -104,200,000.00 100.00% - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) ,我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金注销交易单元的情况是:华泰 联合证券注销 1 个席位。


2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页 共 57 页


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加平安银行 2015 年基金代销业务费率优惠活 动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年1月8日 2 《华富基金管理有限公司关于网 上直销交易平台上海银联支付渠 道暂停部分服务的通知》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年1月13日 3 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2014年第 4 季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年1月22日 4 《华富中小板指数增强型证券投 资基金招募说明书更新 (2014 年第 2号) 》及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年1月23日 5 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司开放式基金申购费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月3日 6 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金增加上海联泰资产管理有 限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月3日 7 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加上海联泰 资产管理有限公司基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月3日 8 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司开放式基金申购费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月6日 9 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加齐鲁证券 有限公司网上交易申购费率优惠 活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月21日 10 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金调整交易所固定收益品种 估值方法的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月31日 11 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2014年年度报告》及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年3月31日 12 《华富基金管理有限公司关于恢 复网上直销交易平台上海银联通 支付渠道服务的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年4月8日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页 共 57 页


13 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2015年第 1 季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年4月21日 14 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(奥飞动漫) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年5月22日 15 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(奥瑞金) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年5月22日 16 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(莱宝高科》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年5月27日 17 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加一路财富 (北京)信息科技有限公司网上费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年5月28日 18 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月12日 19 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(怡亚通) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月13日 20 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参与华安证券 股份有限公司基金申购及定投费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月17日 21 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(星网锐捷) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月19日 22 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(国金证券) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月20日 23 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参与中信建投 证券基金申购费率优惠活动的公 告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月25日 24 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行 网上银行、手机银行基金申购手续 费优惠的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年6月30日 25 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加杭州数米 基金销售有限公司费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月1日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页 共 57 页


26 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(东方园林) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 27 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(杰瑞股份) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 28 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(劲嘉股份) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 29 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(亚夏股份) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 30 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(鱼跃医疗) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 31 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金增加上海汇付金融服务有 限公司为代销机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 32 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加上海汇付 金融服务有限公司基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月3日 33 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(太极股份) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月6日 34 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(欧菲光) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月8日 35 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(科华生物) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月8日 36 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2015年第 2 季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月18日 37 《华富中小板指数增强型证券投 资基金招募说明书更新 (2015 年第 1号) 》及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月23日 38 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(达安基因) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月24日 39 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(金龙汽车) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年7月28日 40 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》 、 2015年8月3日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页 共 57 页


下部分开放式基金参与浦发银行 基金申购费率优惠活动的公告》 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 41 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加泰诚财富 基金销售(大连)有限公司为代销 机构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年8月6日 42 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加泰诚财富 基金销售(大连)有限公司基金申 购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年8月6日 43 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(广联达) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年8月25日 44 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司开放式基金申购费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年8月29日 45 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2015年半年度报告》及摘 要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年8月29日 46 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金增加深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司为代销机构的公 告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年9月2日 47 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司基金 申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年9月2日 48 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加华宝证券 有限责任公司基金申购费率优惠 活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年9月16日 49 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加平安证券 有限责任公司基金申购费率优惠 活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年9月23日 50 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(德豪润达) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年10月14日 51 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(启明星辰) 》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年10月21日 52 《华富中小板指数增强型证券投 资基金 2015年第 3 季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 2015年10月27日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页 共 57 页


券时报》上公告 53 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金增加中信期货为代销机构 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年11月13日 54 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年11月20日 55 《华富基金管理有限公司关于暂 停网上直销系统银联通支付通道 交易业务的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年11月25日 56 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加北京乐融 多源投资咨询有限公司为代销机 构的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年12月28日 57 《关于指数熔断机制实施后华富 基金管理有限公司旗下相关公募 基金开放时间调整的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2015年12月31日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同





2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议





3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书





4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页 共 57 页