汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金 汇添富上证综合指数证券投资基金2015 2015 2015 2015年 年 年 年
年度报告 年度报告 年度报告 年度报告摘要 摘要 摘要 摘要
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日
汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。
汇添富上证综合指数
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月1日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,414,386,675.29份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数
的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主
要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金
股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个
股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%
的投资目标。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 1,023,007,744.15 -123,828,900.02 -221,217,838.11
本期利润 442,208,879.56 1,799,509,490.64 -170,421,309.99
加权平均基金份额本期利润 0.2159 0.3474 -0.0314
本期基金份额净值增长率 8.33% 54.03% -5.26%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.1368 -0.0825 -0.2797
期末基金资产净值 1,607,876,385.06 4,296,453,878.62 3,697,986,241.78
期末基金份额净值 1.137 1.109 0.720
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.73% 1.55% 15.14% 1.50% -0.41% 0.05%
过去六个月 -15.58% 2.66% -16.38% 2.48% 0.80% 0.18%
过去一年 8.33% 2.44% 8.96% 2.32% -0.63% 0.12%
过去三年 58.07% 1.67% 53.22% 1.60% 4.85% 0.07%
过去五年 33.48% 1.46% 24.83% 1.41% 8.65% 0.05% 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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自基金合同
生效日起至
今
20.13% 1.48% 18.74% 1.44% 1.39% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月 1日）起 3个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72
注：本基金 2013年度和 2014年度均未进行利润分配。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 汇添富上证综合指数
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(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、
专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心） 。民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND） 。公司中长期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇添富基金新发 8只基金，包括 3 只股票型基金，2只指数基金，以及 3只混合型
基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。全年，公司公募基金产品达到 58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客户数量超过 1800 万人，
2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。
2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过 200家，资
产管理规模同比增长超过 150%； 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户， 并于 2015年6月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 汇添富上证综合指数
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2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。
2015 年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“生命之光”汇添富乡村
医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届上海国际马拉
松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得
善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要 消 费
ETF、汇添
富中证医
药 卫 生
ETF、汇添
富中证能
源 ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富 沪 深
300 安中
指 数 基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
2010年2月5
日
- 9年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业 务 资
格：证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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添富主要
消费 ETF
联接基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有 限 公
司，历任
产品开发
高 级 经
理、数量
投资高级
分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部 副 总
监。2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基 金 经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富 深 证
300ETF 基
金的基金
经 理 ，
2011 年 9
月28日至
2013年11
月 7 日任
汇添富深
证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23日至
2015年11汇添富上证综合指数
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月 2 日任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金的基金
经 理 ，
2013年11
月 6 日至
今任汇添
富 沪 深
300 安中
指数基金
的基金经
理，2015
年 2 月 16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年 3 月 24
日至今任
汇添富主
要 消 费
ETF 联接
基金的基
金经理。
赖中立
汇添富上
证综合指
数的基金
经 理 助
理，汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金(LOF)、
汇添富恒
2012 年 2 月
15日
2015年 6月30日 8年
国籍：中
国，学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业 务 资
格：证券
投资基金汇添富上证综合指数
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第
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生指数分
级（QDII）
基金、汇
添富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联 接 基
金、汇添
富香港优
势混合基
金（QDII）
的基金经
理。
从 业 资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理 分 析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经 理 助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经 理 ，汇添富上证综合指数
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2015 年 5
月26日至
今任汇添
富香港优
势混合基
金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各
自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内
根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策
规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所
有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、
价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照汇添富上证综合指数
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各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日
常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输
送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、
交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组
合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3
日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的 T
检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，其中一次是由于流动性原因，一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年实体经济面临较大压力，面对转型和增长的双重挑战，政策对内以“大众创业万众创
新”激发微观经济活力；对外以“一带一路”塑造大国形象。上半年，一系列改革打开了市场的
想象空间，在赚钱效应和杠杆资金的推动下，市场持续大幅上涨。六月中旬后，去杠杆及悲观情
绪的自我强化引发了暴跌，之后救市、汇率波动等一系列复杂因素引起了市场的剧烈波动。
当前经济环境下，传统企业盈利下滑，旧的增长模式难以为继，对改革的路径、速度和成效
的预期成为影响市场情绪的重要因素，在流动性较为宽松的背景下，市场趋势和风格容易在短期
内自我强化，导致较大的波动。 汇添富上证综合指数
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报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对
抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内上综指基准上涨 8.96%，本基金在报告期内累计收益率为 8.33%，收益率落后业绩
比较基准 -0.63%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金
日均跟踪误差为 0.1297%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
2016年经济下行的压力仍然较大，政策仍面临长期转型和短期托底的权衡，随着供给侧改革
的有序推进，过剩产能逐步出清后，改革的路径会更加明晰。虽然结构转型和去产能很可能是较
为痛苦的过程，但优胜劣汰后，社会资源将得到更有效的配置，将为具有竞争优势的企业的打开
更大的成长空间。
在经济不景气的背景下，流动性宽松的格局大概率仍将维持，但不确定因素较多，如利率下
行空间及货币宽松程度、替代资产的风险收益情况、注册制推出的进度和力度、美联储加息的频
率和幅度均可能对流动性供给及股票的供需产出较大的影响。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、
基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。
估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且
之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
第
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享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：每年度 6月和 12月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润
超过0.02元时，至少将期末可供分配利润的20%进行收益分配。
本基金于 2015年 7 月 13 日实施利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.70元人民币。
本基金于 2016年 1 月 18 日实施利润分配，每 10份基金份额派发红利 0.40元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信 基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说 利润分配等情况的说 利润分配等情况的说 利润分配等情况的说
明 明 明 明
本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司
在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有
人进行了 1次利润分配，分配金额为 128,182,337.72元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基
金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富上证综合指数
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§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
陈露、蔺育化于
2 0 1 6 年
3 月
2 5 日签字出具了安永华明（2016）审字第60466941_B09号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§ § § §7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 96,254,047.36 245,926,163.70
结算备付金 - -
存出保证金 416,073.96 658,534.20
交易性金融资产 1,514,520,073.13 4,062,663,907.70
其中：股票投资 1,514,520,073.13 4,062,663,907.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 18,359.65 46,719.29
应收股利 - -
应收申购款 400,244.99 14,081,399.55
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,611,608,799.09 4,323,376,724.44
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 汇添富上证综合指数
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应付证券清算款 - 673.25
应付赎回款 1,978,438.86 21,611,778.87
应付管理人报酬 1,037,670.78 2,773,289.90
应付托管费 207,534.13 554,657.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 104,128.83 1,669,068.26
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 404,641.43 313,377.57
负债合计 3,732,414.03 26,922,845.82
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 1,414,386,675.29 3,874,253,436.73
未分配利润 193,489,709.77 422,200,441.89
所有者权益合计 1,607,876,385.06 4,296,453,878.62
负债和所有者权益总计 1,611,608,799.09 4,323,376,724.44
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.137 元，基金份额总额 1,414,386,675.29
份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015年 年 年 年 1 1 1 1月 月 月 月 1 1 1 1日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015
年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
474,063,026.04 1,841,533,095.76
1 . 利息收入 1,166,754.82 2,865,140.40
其中：存款利息收入 1,165,616.71 1,435,875.79
债券利息收入 1,138.11 1,429,264.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2 . 投资收益（损失以“
”填列） 1,048,030,157.89 -86,792,403.79
其中：股票投资收益 1,010,594,338.24 -198,396,418.97
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,958,158.39 -742,425.88
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 汇添富上证综合指数
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股利收益 35,477,661.26 112,346,441.06
3 . 公允价值变动收益（损失以
“
”号填列）
-580,798,864.59 1,923,338,390.66
4 . 汇兑收益（损失以“
”号填
列）
- -
5 . 其他收入（损失以“
”号填
列）
5,664,977.92 2,121,968.49
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
31,854,146.48 42,023,605.12
1 ．管理人报酬 18,923,401.90 29,391,722.91
2 ．托管费 3,784,680.39 5,878,344.56
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 8,727,768.19 6,334,973.15
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 418,296.00 418,564.50
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
442,208,879.56 1,799,509,490.64
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至2015年 12月 31日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 442,208,879.56 442,208,879.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,459,866,761.44 -542,737,273.96 -3,002,604,035.40
其中：1.基金申购款 2,954,808,523.48 1,008,328,433.43 3,963,136,956.91
2.基金赎回款 -5,414,675,284.92 -1,551,065,707.39 -6,965,740,992.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -128,182,337.72 -128,182,337.72
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06 汇添富上证综合指数
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项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,799,509,490.64 1,799,509,490.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,259,747,347.06 58,705,493.26 -1,201,041,853.80
其中：1.基金申购款 2,652,071,982.88 -484,792,243.82 2,167,279,739.06
2.基金赎回款 -3,911,819,329.94 543,497,737.08 -3,368,321,592.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为
9,097,758,651.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与
注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、
新股(如一级市场初次发行或增发)等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，
如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票汇添富上证综合指数
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构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财
务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年4 月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.4.2 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项 税项 税项 税项
7.4.5.1 印花税 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2 1 页 共 4 0 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.5.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额汇添富上证综合指数
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计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
3,816,108,259.73 80.49% 3,699,129,047.69 100.00%
7.4.7.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例 汇添富上证综合指数
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东方证券股份有限公
司
4,606,281.10 94.72% 88,482,095.00 100.00%
7.4.7.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
3,474,188.29 79.67% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
3,367,680.95 100.00% 1,669,068.26 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,923,401.90 29,391,722.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,745,447.60 6,044,380.07
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.75％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.75％÷当年天数 汇添富上证综合指数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托
书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，
支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,784,680.39 5,878,344.56
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份 96,254,047.36 1,114,849.42 245,926,163.70 1,389,178.75汇添富上证综合指数
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有限公司
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015 年度获得的利息收入为人民币 15,563.80 元(2014 年度：人民币
9,143.06元)，2015年末无结算备付金余额(2014年末无结算备付金余额)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证 本基金在承销期内参与关联方承销证 本基金在承销期内参与关联方承销证 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 券的情况 券的情况 券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600978
宜华木
业
2015年 6月19日
重大资
产重组
21.31 2016年1月 21 日 20.10 760,777 5,368,919.8616,212,157.87 -
600649
城投控
股
2015年12月30日
重大资
产重组
23.16 2016年1 月7日 20.84 453,838 4,393,779.2410,510,888.08 -
601018 宁波港 2015 年8月4 日
重大资
产重组
8.16 2016年2月 22 日 7.34 770,397 3,604,303.44 6,286,439.52 -
600271
航天信
息
2015年10月12日
重大资
产重组
71.46 - - 54,313 1,425,474.95 3,881,206.98 -
600873
梅花生
物
2015年12月17日
重大事
项
9.14 - - 365,039 2,629,934.06 3,336,456.46 -
601377
兴业证
券
2015年12月29日
重大事
项
11.00 2016年1 月7日 9.40 293,085 3,051,981.38 3,223,935.00 -
600595
中孚实
业
2015年12月29日
重大事
项
7.05 2016年1月 19 日 6.35 436,749 2,899,296.76 3,079,080.45 -
600153
建发股
份
2015年 6月29日
重大资
产重组
14.69 - - 207,294 1,853,347.08 3,045,148.86 -
600690
青岛海
尔
2015年10月19日
重大资
产重组
9.92 2016年2 月1日 8.93 298,800 2,177,282.09 2,964,096.00 -
600995
文山电
力
2015年 9月23日
重大资
产重组
9.22 2016年1 月8日 10.14 263,303 1,950,117.32 2,427,653.66 -
600859 王府井 2015年12月21日
重大事
项
27.22 2016年1 月4日 27.22 87,498 2,224,950.80 2,381,695.56 -
600106
重庆路
桥
2015年 8月31日
重大资
产重组
10.54 2016年1月 11 日 11.00 224,207 1,230,332.83 2,363,141.78 - 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2 6 页 共 4 0 页
600783
鲁信创
投
2015年12月31日
重大事
项
39.07 2016年1 月4日 37.60 60,304 1,077,703.15 2,356,077.28 -
600578
京能电
力
2015年 11 月5日
重大资
产重组
6.07 2016年2月 24 日 5.49 342,937 1,840,895.30 2,081,627.59 -
600219
南山铝
业
2015年 9月29日
重大资
产重组
8.52 2016年1月 25 日 7.00 240,169 2,172,480.39 2,046,239.88 -
600584
长电科
技
2015年11月30日
重大资
产重组
22.02 - - 91,372 675,903.96 2,012,011.44 -
600880
博瑞传
播
2015年 9月16日
重大资
产重组
7.50 2016年1月 18 日 8.25 242,212 2,542,479.79 1,816,590.00 -
600469
风神股
份
2015年12月28日
重大资
产重组
17.19 - - 80,664 964,574.56 1,386,614.16 -
600729
重庆百
货
2015年 7月24日
重大资
产重组
32.39 2016年1 月4日 29.90 35,773 882,840.74 1,158,687.47 -
600759
洲际油
气
2015年 9月21日
重大资
产重组
7.85 - - 142,663 1,264,408.72 1,119,904.55 -
601678
滨化股
份
2015年12月31日
重大事
项
8.02 2016年1 月5日 7.22 139,406 943,875.40 1,118,036.12 -
601717 郑煤机 2015年12月18日
重大资
产重组
7.52 - - 99,583 1,136,700.92 748,864.16 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年 12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.9.1公允价值
7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2 7 页 共 4 0 页
于 2015年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,438,963,520.26元，属于第二层次的余额为人民币 75,556,552.87
元，无划分为第三层次的余额（于 2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币
3,993,374,953.72元，属于第二层次的余额为人民币 69,288,953.98元，无划分为第三层次的余
额） 。
7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年 4
月 3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.9.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.9.4财务报表的批准
本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,514,520,073.13 93.98汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2 8 页 共 4 0 页
其中：股票 1,514,520,073.13 93.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 96,254,047.36 5.97
7 其他各项资产 834,678.60 0.05
8 合计 1,611,608,799.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,393,266.57 0.40
B
采矿业 152,979,761.41 9.51
C
制造业 491,874,777.29 30.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
75,981,518.45 4.73
E
建筑业 62,456,554.47 3.88
F
批发和零售业 64,939,430.22 4.04
G
交通运输、仓储和邮政业 77,296,998.97 4.81
H
住宿和餐饮业 8,975,199.25 0.56
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
41,607,696.79 2.59
J
金融业 426,308,420.46 26.51
K
房地产业 75,055,604.45 4.67
L
租赁和商务服务业 7,803,799.36 0.49
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 670,854.54 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2 9 页 共 4 0 页
R
文化、体育和娱乐业 11,886,358.53 0.74
S
综合 10,289,832.37 0.64
合计 1,514,520,073.13 94.19
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601857 中国石油 8,695,392 72,606,523.20 4.52
2 601288 农业银行 15,859,593 51,226,485.39 3.19
3 601988 中国银行 12,346,277 49,508,570.77 3.08
4 600036 招商银行 2,274,732 40,922,428.68 2.55
5 600000 浦发银行 1,797,584 32,841,859.68 2.04
6 601628 中国人寿 1,121,554 31,751,193.74 1.97
7 601328 交通银行 4,646,117 29,920,993.48 1.86
8 601766 中国中车 2,083,261 26,769,903.85 1.66
9 601166 兴业银行 1,497,463 25,561,693.41 1.59
10 600028 中国石化 5,128,609 25,437,900.64 1.58
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.99fund.com的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 前五名 前五名 前五名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857 中国石油 60,046,934.30 1.40
2 601766 中国中车 52,616,493.43 1.22 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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3 601288 农业银行 33,471,510.02 0.78
4 601988 中国银行 32,174,382.60 0.75
5 601628 中国人寿 22,170,157.61 0.52
6 600036 招商银行 21,686,191.00 0.50
7 600028 中国石化 20,009,668.70 0.47
8 601328 交通银行 18,076,253.80 0.42
9 600000 浦发银行 15,331,125.02 0.36
10 601166 兴业银行 15,284,997.96 0.36
11 601318 中国平安 11,699,368.00 0.27
12 601939 建设银行 10,482,915.79 0.24
13 601088 中国神华 10,399,263.64 0.24
14 600637 东方明珠 10,161,083.00 0.24
15 600030 中信证券 9,196,282.00 0.21
16 601390 中国中铁 8,524,365.56 0.20
17 600104 上汽集团 8,293,977.82 0.19
18 600519 贵州茅台 8,213,865.52 0.19
19 601299 中国北车 7,873,953.40 0.18
20 601998 中信银行 7,499,371.53 0.17
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857
中国石油 270,491,030.56 6.30
2 601288
农业银行 148,298,785.94 3.45
3 601988
中国银行 144,744,223.39 3.37
4 601628
中国人寿 104,931,205.07 2.44
5 600036
招商银行 96,888,472.77 2.26
6 600028
中国石化 89,585,484.96 2.09
7 601328
交通银行 81,985,826.17 1.91
8 600000
浦发银行 66,473,234.62 1.55
9 601166
兴业银行 64,606,137.97 1.50
10 601318
中国平安 51,411,168.77 1.20
11 601939
建设银行 46,483,157.56 1.08
12 601088
中国神华 46,471,083.62 1.08
13 600030
中信证券 40,288,109.31 0.94 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 4 0 页
14 601766
中国中车 38,357,475.13 0.89
15 600104
上汽集团 36,664,121.98 0.85
16 600519
贵州茅台 33,802,108.16 0.79
17 601998
中信银行 33,493,399.49 0.78
18 601668
中国建筑 30,072,747.60 0.70
19 601601
中国太保 28,842,821.71 0.67
20 601390
中国中铁 28,417,138.25 0.66
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股 买入股 买入股 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 票的成本总额及卖出股票的收入总额 票的成本总额及卖出股票的收入总额 票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 881,477,593.87
卖出股票收入（成交）总额 3,859,416,902.09
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：报告期末本基金无债券持仓。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
注：报告期末本基金无债券持仓。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期内未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基 报告期末本基 报告期末本基 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金投资的国债期货持仓和损益明细 金投资的国债期货持仓和损益明细 金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 416,073.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,359.65
5 应收申购款 400,244.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 834,678.60
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 4 0 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限的情况。
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 期末基金份额持有人 期末基金份额持有人 期末基金份额持有人户数及持有人结构 户数及持有人结构 户数及持有人结构 户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
42,764 33,074.24 6,125,349.24 0.43% 1,408,261,326.05 99.57%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
132,874.78 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 况 况 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 7 月1 日）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额 3,874,253,436.73
本报告期基金总申购份额 2,954,808,523.48
减
: 本报告期基金总赎回份额 5,414,675,284.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 " " 填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,414,386,675.29
注：表内“总申购份额”含转换入和红利再投份额； “总赎回份额”含转换出份额。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 4 0 页
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年 1月 8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015年 1月 8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015年 2月 5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015年 3月 11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
第 3 5 页 共 4 0 页
理财 21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管理人 2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能
源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效，谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、
能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效，雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改 基金投资策略的改 基金投资策略的改 基金投资策略的改变 变 变 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2009年 7月 1日）起至本报告
期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1 月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 23,816,108,259.73 80.49% 3,474,188.29 80.37% -
联合证券 1 298,363,101.66 6.29% 277,385.46 6.42% -
长江证券 1 295,922,165.45 6.24% 269,408.54 6.23% -
恒泰证券 2 149,624,470.65 3.16% 136,218.39 3.15% -
长城证券 1 144,924,999.45 3.06% 131,939.26 3.05% -
银河证券 1 35,951,499.02 0.76% 33,482.16 0.77% -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 4,606,281.10 94.72% - - - -
联合证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
长城证券 257,015.40 5.28% - - - -
银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。 汇添富上证综合指数
2 0 1 5 年年度报告摘要
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2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券
投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证
300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中
证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中
证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇
添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证
精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）共用。本报告期无新增或退租的交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年 3月 29 日
