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添富货币C(000642)

添富货币:2015年年度报告摘要查看PDF公告

汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金2015 2015 2015 2015年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告摘要 摘要 摘要 摘要











2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日





汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 页 共 4 3 页 § § § §1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年3 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 页 共 4 3 页 § § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,946,229,341.60份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 汇添富货币 A 519518 252,581,065.67份 汇添富货币 B 519517 7,076,338,702.69份 汇添富货币 C 000642 5,335,651,445.46份 汇添富货币 D 000650 281,658,127.78份 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 李鹏 廖原 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司


汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 页 共 4 3 页 § § § §3





主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数 据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2015年 汇添富货币 A 10,933,944.22 10,933,944.22 3.0860% 汇添富货币 B 277,364,821.82 277,364,821.82 3.3356% 汇添富货币 C 181,073,568.77 181,073,568.77 3.0860% 汇添富货币 D 16,795,131.22 16,795,131.22 3.0860% 2014年 汇添富货币 A 19,919,482.21 19,919,482.21 4.3563% 汇添富货币 B 167,142,336.26 167,142,336.26 4.6065% 汇添富货币 C 50,393,103.27 50,393,103.27 2.4476% 汇添富货币 D 12,421,913.84 12,421,913.84 2.4472% 2013年 汇添富货币 A 66,698,211.17 66,698,211.17 3.9931% 汇添富货币 B 261,015,053.74 261,015,053.74 4.2438% 3.1.2 期末 数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2015年末 汇添富货币 A 252,581,065.67 1.0000 汇添富货币 B 7,076,338,702.69 1.0000 汇添富货币 C 5,335,651,445.46 1.0000 汇添富货币 D 281,658,127.78 1.0000 2014年末 汇添富货币 A 404,525,247.55 1.0000 汇添富货币 B 3,208,260,741.33 1.0000 汇添富货币 C 2,721,514,910.93 1.0000 汇添富货币 D 594,544,893.70 1.0000 2013年末 汇添富货币 A 570,709,427.69 1.0000 汇添富货币 B 3,190,536,051.56 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金 基金 基金 基金净值 净值 净值 净值表现 表现 表现 表现 3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 5 页 共 4 3 页 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0 . 6 2 0 5 % 0 . 0 0 1 3 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 3 2 3 % 0 . 0 0 1 3 % 过去六个月 1 . 2 2 3 6 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 4 7 2 % 0 . 0 0 1 0 % 过去一年 3 . 0 8 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 7 3 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 过去三年 1 1 . 8 7 2 3 % 0 . 0 0 3 5 % 1 . 0 5 3 7 % 0 . 0 0 0 0 % 1 0 . 8 1 8 6 % 0 . 0 0 3 5 % 过去五年 2 0 . 8 6 5 1 % 0 . 0 0 4 0 % 1 . 9 5 3 7 % 0 . 0 0 0 2 % 1 8 . 9 1 1 4 % 0 . 0 0 3 8 % 自基金合同 生效日起至 今 3 5 . 2 1 2 2 % 0 . 0 0 7 0 % 1 1 . 4 0 5 1 % 0 . 0 0 3 4 % 2 3 . 8 0 7 1 % 0 . 0 0 3 6 % 汇添富货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0 . 6 8 1 8 % 0 . 0 0 1 3 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 9 3 6 % 0 . 0 0 1 3 % 过去六个月 1 . 3 4 6 9 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 7 0 5 % 0 . 0 0 1 0 % 过去一年 3 . 3 3 5 6 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 9 8 5 6 % 0 . 0 0 2 9 % 过去三年 1 2 . 6 8 3 1 % 0 . 0 0 3 5 % 1 . 0 5 3 7 % 0 . 0 0 0 0 % 1 1 . 6 2 9 4 % 0 . 0 0 3 5 % 过去五年 2 2 . 3 2 4 0 % 0 . 0 0 4 0 % 1 . 9 5 3 7 % 0 . 0 0 0 2 % 2 0 . 3 7 0 3 % 0 . 0 0 3 8 % 自基金合同 生效日起至 今 3 4 . 9 4 3 7 % 0 . 0 0 7 2 % 8 . 9 0 5 1 % 0 . 0 0 3 5 % 2 6 . 0 3 8 6 % 0 . 0 0 3 7 % 汇添富货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0 . 6 2 0 5 % 0 . 0 0 1 3 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 3 2 3 % 0 . 0 0 1 3 % 过去六个月 1 . 2 2 3 6 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 4 7 2 % 0 . 0 0 1 0 % 过去一年 3 . 0 8 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 7 3 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 自基金合同 生效日起至 今 5 . 6 0 9 2 % 0 . 0 0 3 9 % 0 . 5 5 1 1 % 0 . 0 0 0 0 % 5 . 0 5 8 1 % 0 . 0 0 3 9 % 汇添富货币D 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0 . 6 2 0 5 % 0 . 0 0 1 3 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 3 2 3 % 0 . 0 0 1 3 % 过去六个月 1 . 2 2 3 6 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 4 7 2 % 0 . 0 0 1 0 %汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 6 页 共 4 3 页 过去一年 3 . 0 8 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 7 3 6 0 % 0 . 0 0 2 9 % 自基金合同 生效日起至 今 5 . 6 0 8 7 % 0 . 0 0 3 9 % 0 . 5 5 1 1 % 0 . 0 0 0 0 % 5 . 0 5 7 6 % 0 . 0 0 3 9 % 注:2012年8月 21日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 7 页 共 4 3 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 8 页 共 4 3 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 9 页 共 4 3 页 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年3月 23日)起 6个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从 2009 年 2 月16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 0 页 共 4 3 页 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 1 页 共 4 3 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 2 页 共 4 3 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 3 页 共 4 3 页 注:1、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 汇添富货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 10,933,944.22 - - 10,933,944.22


2014 19,919,482.21 - - 19,919,482.21


2013 66,698,211.17 - - 66,698,211.17


合计 97,551,637.60 - - 97,551,637.60


单位:人民币元 汇添富货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 277,364,821.82 - - 277,364,821.82


2014 167,142,336.26 - - 167,142,336.26


2013 261,015,053.74 - - 261,015,053.74


合计 705,522,211.82 - - 705,522,211.82


汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 4 页 共 4 3 页 单位:人民币元 汇添富货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 181,073,568.77 - - 181,073,568.77


2014 50,393,103.27 - - 50,393,103.27


合计 231,466,672.04 - - 231,466,672.04


单位:人民币元 汇添富货币 D 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 16,795,131.22 - - 16,795,131.22


2014 12,421,913.84 - - 12,421,913.84


合计 29,217,045.06 - - 29,217,045.06


§ § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前,汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2015年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:2015年,公司旗下偏股型基金 全年平均涨幅达到 71.97%,在大型基金公司当中稳居第一(数据来源:银河基金研究中心) 。民 营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十(数据来源:WIND) 。公司中长期投资业 绩同样表现十分优秀,旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首(数汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 5 页 共 4 3 页 据来源:银河基金研究中心) 。 2015 年,汇添富基金新发 8只基金,包括 3 只股票型基金,2只指数基金,以及 3只混合型 基金。其中,添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市,进一步完善了公司场内货基 产品线。全年,公司公募基金产品达到 58只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、 商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置 选择。 2015年,汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展,互联网金融取得长足进步。截 止年底,公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作,成为迄今为止在电子商务领 域对外合作最多的基金公司;公司互联网金融保有量突破 1000 亿元,客户数量超过 1800 万人, 2015年全年电商平台成交量超过12000亿元,保持行业领先水平。 2015年,汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底,公司服务机构客户数量超过 200家,资 产管理规模同比增长超过 150%; 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户, 并于 2015年6月, 成为社保基金境外配售组合的投资管理人,成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的 渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年,渠道新发基金首募规模在同期发行基金中 保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。 2015年,汇添富基金继续提升客户服务能力,通过持续完善客户平台建设,持续优化电话、 短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。 2015年,香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合 约,与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外,公司两地基金互认业务也走 在行业前列,截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015 年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任。8 月,“生命之光”汇添富乡村 医生助飞项目启动,公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县,为当地一线医务工作 者提供专业培训指导,并面向农村百姓开展义诊活动。11 月,公司赞助的第 20 届上海国际马拉 松赛首度引入公益元素,与“河流·孩子”项目合作,推出“全马完赛公益捐赠”活动,将筹得 善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年,汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司 奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业竞争和互 联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 6 页 共 4 3 页 奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤丛珊 汇添富货 币基金、 汇添富全 额宝货币 基金、汇 添富理财 30 天债券 基金、汇 添富理财 60 天债券 基金、汇 添富和聚 宝货币基 金、汇添 富添富通 货币基金 的基金经 理。 2013 年 7 月 31日 - 7年 国籍:中 国,学历: 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经 历 : 2008 年 5 月加入汇 添富基金 管理股份 有 限 公 司,历任 固定收益 交易员、 固定收益 交 易 主 管。2013 年 7 月 31 日至今任 汇添富货 币基金的 基 金 经 理,2013 年 12 月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基 金 经 理。2014 年 1 月 21 日至今任 汇添富理 财30天债 券、理财汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 7 页 共 4 3 页 60 天债券 基金的基 金经理。 2014 年 5 月28日至 2015 年 7 月30日任 汇添富和 聚宝货币 基金的基 金经理。 2015 年 1 月16日至 今任汇添 富添富通 货币基金 (原汇添 富新收益 债 券 基 金)的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 8 页 共 4 3 页 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各 自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策 规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集中交易,所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面,公司按季 度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中 和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为0的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5 % 的交易次数为 5 次, 其中一次是由于流动性原因,一次是汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 9 页 共 4 3 页 由于合规控制调整原因,三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年经济下行的压力持续较大,央行采取较为宽松的货币政策为经济护航,但一季度货币 市场实际利率并未如预期引导下行,且受到股票 IPO 和股市上涨的挤压效应影响,银行间流动性 较紧,协议存款利率持续较高,短融收益率逐步上行,信用利差扩大。至 2015 年二季度,资金面 迅速放松,尤其短期回购利率出现了大幅的下行,同时带动存款利率和短融利率下行,资金面有 加速宽松的趋势,信用利差逐步压缩。尽管货币市场随后出现了几次调整和不错的建仓时点,但 央行货币政策的基调未改,资金面整体宽松,货币市场利率低位运行。 本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操 作,在短融收益率高企的时点战略性建仓,并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波 段性操作和合理错配存款到期日,在保证组合整体流动性的前提下,抓住资金利率高企的时间窗 口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作,本基金有效应对了组合的 规模变化,确保了组合的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同 业存款和短期债券获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 级本期净值收益率为 3.0860%,B 级本期净值收益率为 3.3356%,C 级本期净值收 益率为 3.0860%,D 级本期净值收益率为 3.0860%。 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016年,国内经济下行的压力使得货币政策继续宽松护航,通胀维持低位,对收益率曲 线下行有利的因素仍然存在,但在绝对收益率降至较低水平的情况下,波动风险和相应的波段机 会需要关注。目前人民币汇率贬值压力仍然较大,制约货币政策的实施空间,同时,由于货币市 场可能面临风险资产配置意愿增强、汇率贬值资金外流等事件的冲击,如果市场情绪过于乐观, 需要防范资金的超预期收紧带来的收益率波动。近期山水等信用事件频发,刚兑打破的历史趋势 未变且有加速之势,利于无风险利率的进一步下行,而当前信用利差保护不足,信用债投资需仔 细排雷,配置以中高等级为主,严防信用风险。 有鉴于此,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变 动,提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,严防信用风险,积 极把握市场结构性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 0 页 共 4 3 页 收入为投资者创造更多额外收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 明 明 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 1 页 共 4 3 页 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐 户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日,本基金收 益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 本基金期初应付收益 0.00 元,2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间累计分配收益 486,167,466.03 元,其中人民币 486,167,466.03 元以红利再投资方式结转入实收基金,期末应 付收益为 0。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对汇添富货币市场 基金的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 2 页 共 4 3 页 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 遵规守信 遵规守信 遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规 定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本报告期内,由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未 在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 § § § §6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈 露、蔺育化于2016年 3月 25日签字出具了安永华明(2016)审字第 60466941_B03号标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 § § § §7





年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:汇添富货币市场基金 报告截止日: 2015年 12月31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 7,898,860,516.23 4,652,291,929.26 结算备付金 - 1,935,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 4,743,679,911.85 1,437,489,146.25 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,743,679,911.85 1,437,489,146.25 资产支持证券投资 - - 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 3 页 共 4 3 页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 800,002,640.00 776,402,964.60 应收证券清算款 - - 应收利息 96,962,668.06 39,681,776.29 应收股利 - - 应收申购款 7,494,722.22 25,654,137.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 13,547,000,458.36 6,933,454,954.24 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 591,999,384.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 9,313.26 应付管理人报酬 4,216,821.75 1,525,308.21 应付托管费 1,277,824.77 462,214.63 应付销售服务费 1,398,572.90 857,542.91 应付交易费用 31,921.45 23,032.83 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息 34,620.85 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 349,300.00 269,077.85 负债合计 600,771,116.76 4,609,160.73 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 12,946,229,341.60 6,928,845,793.51 未分配利润 - - 所有者权益合计 12,946,229,341.60 6,928,845,793.51 负债和所有者权益总计 13,547,000,458.36 6,933,454,954.24 注:报告截止日 2015年 12月 31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 12,946,229,341.60 份,其中下属 A 级基金份额总额 252,581,065.67 份;下属 B 级基金份额总额 7,076,338,702.69 份;下属 C级基金份额总额 5,335,651,445.46份;下属D级基金份额总额281,658,127.78份。


7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2015年 1月 1日至2015年 12月 31日 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 4 页 共 4 3 页 单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





581,791,289.35 284,894,042.08 1 .利息收入 580,689,679.08 269,261,381.83 其中:存款利息收入 456,595,645.86 192,900,655.13 债券利息收入 115,862,982.11 68,477,654.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,231,051.11 7,883,072.14 其他利息收入 - - 2 .投资收益(损失以“ ”填列) 792,962.61 15,383,142.68 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 792,962.61 15,383,142.68 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3 .公允价值变动收益(损失以 “ ”号填列) - - 4 . 汇兑收益(损失以“ ”号填 列) - - 5 .其他收入(损失以“ ”号填 列) 308,647.66 249,517.57 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





95,623,823.32 35,017,206.50 1 .管理人报酬 54,974,643.20 19,426,980.50 2 .托管费 16,658,982.72 5,886,963.77 3 .销售服务费 19,042,531.35 5,359,918.10 4 .交易费用 - - 5 .利息支出 4,407,325.69 3,863,936.37 其中:卖出回购金融资产支出 4,407,325.69 3,863,936.37 6 .其他费用 540,340.36 479,407.76 三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额





( ( ( (亏 亏 亏 亏损总额以 损总额以 损总额以 损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ” 号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





486,167,466.03 249,876,835.58 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2015年 1月 1日至2015年 12月 31日 单位:人民币元





项目 项目 项目 项目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 5 页 共 4 3 页 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 486,167,466.03 486,167,466.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 6,017,383,548.09 - 6,017,383,548.09 其中:1.基金申购款 267,444,158,739.85 - 267,444,158,739.85 2.基金赎回款 -261,426,775,191.76 - -261,426,775,191.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -486,167,466.03 -486,167,466.03 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 249,876,835.58 249,876,835.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 3,167,600,314.26 - 3,167,600,314.26 其中:1.基金申购款 89,409,134,661.35 - 89,409,134,661.35 2.基金赎回款 -86,241,534,347.09 - -86,241,534,347.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -249,876,835.58 -249,876,835.58 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______陈灿辉______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 6 页 共 4 3 页 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准,由基 金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基 金合同于 2006年 3月 23日正式生效,首次设立募集规模为 4,104,914,022.13份基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日,本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份 额,单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级,达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份 额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500 万份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级 基金份额;相应地,当达到或超过 500 万份时,A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基 金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自 2014年 6月5日起本基金增设C级基金份额和 D级基金份额。增设基金份额后,本基金将 分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通 过场内、场外两种方式交易,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,单一持有人持有 500万份基金份额以下的为 A级基金份额,达到或超过 500万份的为 B级基金份额;C级基金份额 仅开通场外申赎,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不进行基金份额升降级;D 级 基金份额仅开通场外申赎,销售机构为上海浦东发展股份有限公司,注册登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分 配,按月支付”,C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配,按日支付”。各级基金份额单独 设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;一年以内(含一年)的银行 定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在一年以内(含一年) 的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;短期融资券及中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为:税后活 期存款利率即(活期存款利率×(1-利息税率))。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 7 页 共 4 3 页 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容 与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露 特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财 务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 本 本 本报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 税项 税项 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自 2004年 1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 8 页 共 4 3 页 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。





7.4.8.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。





7.4.8.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 金额单位:人民币元





关联方名称 本期 2015年 1月1日至 2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 10,724,000,000.00 100.00% 1,361,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 9 页 共 4 3 页 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。





7.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 54,974,643.20 19,426,980.50 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,031,735.03 914,639.23 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。





计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值


基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。





7.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 16,658,982.72 5,886,963.77 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。





计算方法如下: H = E×0.10%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日基金资产净值


基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 0 页 共 4 3 页 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的 各关联方名称 本期 2015年 1月1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币D 合计 上海浦东发展 银行股份有限 公司 38,795.42 60.28 - 1,247,202.69 1,286,058.39 汇添富基金管 理股份有限公 司 180,675.68 878,847.99 1,337,460.87 - 2,396,984.54 东方证券股份 有限公司 30,874.37 1,172.88 14,649,974.60 - 14,682,021.85 合计 250,345.47 880,081.15 15,987,435.47 1,247,202.69 18,365,064.78 获得销售服务 费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月1日至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币C 汇添富货币 D 合计 上海浦东发展 银行股份有限 公司 57,748.36 466.53 - 746,381.14 804,596.03 汇添富基金管 理股份有限公 司 151,051.21 346,757.28 60,991.55 - 558,800.04 东方证券股份 有限公司 31,706.26 34.99 2,992,529.88 - 3,024,271.13 合计 240,505.83 347,258.80 3,053,521.43 746,381.14 4,387,667.20 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 级基金的基金销售服务费按前一日基金 资产净值的 0.25%的年费率计提;B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年 费率计提;C级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;D级基金的 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提 的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 1 页 共 4 3 页 E为前一日的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至 2015年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上海浦东发展 银行 - - - - 719,400,000.00 32,346.63 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上海浦东发展 银行 - 10,483,141.23 - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金的情况 基金的情况 基金的情况 注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 汇添富货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 上年度末 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海汇添富 公益基金会 - - 1,921,149.60 0.03% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 2 页 共 4 3 页 关联方 名称 本期 2015年1月1日至 2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 银行股份有限 公司 100,860,516.23 13,950,988.42 101,291,929.26 4,089,795.88 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2015 年度获得的利息收入为人民币 74,017.18 元(2014 年度:人民币 8,685.40 元),2015 年末结算备付金余额为人民币 0.00 元,2014 年结算备付金余额为人民币 1,935,000.00元。





7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末 期末 期末 期末( ( ( ( 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 ) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购 期末债券正回购 期末债券正回购 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 交易中作为抵押的债券 交易中作为抵押的债券 交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为 591,999,384.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150211 15国开 11 2016年1月 4日 100.23 1,000,000 100,226,689.15 120227 12国开 27 2016年1月 4日 97.42 1,500,000 146,132,027.07 150206 15国开 06 2016年1月 4日 100.18 2,900,000 290,521,486.97 150202 15国开 02 2016年1月 4日 100.01 520,000 52,004,271.53 合计 5,920,000 588,884,474.72 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 3 页 共 4 3 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7 . 4 . 1 0 . 1 公允价值 7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 以公允价值计量的金融工具 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 . 1 各层次金融工具公允价值 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为人民币 4 , 7 4 3 , 6 7 9 , 9 1 1 . 8 5 元,无划分为第一层次和第三层次的余额(于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日,属于第二层次的余额为人民币 1 , 4 3 7 , 4 8 9 , 1 4 6 . 2 5 元,无划分为第一层次和第三层次 的余额) 。 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 . 2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 . 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7 . 4 . 1 0 . 2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7 . 4 . 1 0 . 3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7 . 4 . 1 0 . 4 财务报表的批准 本财务报表已于 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日经本基金的基金管理人批准。 § § § §8





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 4 页 共 4 3 页 比例(%) 1 固定收益投资 4,743,679,911.85 35.02 其中:债券 4,743,679,911.85 35.02








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 800,002,640.00 5.91 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,898,860,516.23 58.31 4 其他各项资产 104,457,390.28 0.77 5 合计 13,547,000,458.36 100.00


8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 金额单位:人民币元





序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 591,999,384.00 4.57 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 2 0 % 的说明 的说明 的说明 的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 8 0 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 5 页 共 4 3 页 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 22.23 4.57 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 0.30 - 2 30天(含)—60天 16.38 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 19.90 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 1.13 - 4 90天(含)—180天 34.96 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 10.36 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 103.83 4.57 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,345,530,422.75 10.39 其中:政策性金融债 1,345,530,422.75 10.39 4 企业债券 110,119,346.36 0.85 5 企业短期融资券 2,199,407,320.21 16.99 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,088,622,822.53 8.41 8 其他 - - 9 合计 4,743,679,911.85 36.64 1 0 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 184,425,848.94 1.42 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111519107 15恒丰银 行 CD107 3,000,000 297,959,405.78 2.30 2 150206 15国开 06 2,900,000 290,521,486.97 2.24 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 6 页 共 4 3 页 3 150413 15农发 13 2,500,000 250,007,773.42 1.93 4 111593318 15盛京银 行 CD100 2,000,000 198,532,599.08 1.53 5 111508212 15中信 CD212 2,000,000 196,949,249.60 1.52 6 111593371 15徽商银 行 CD138 2,000,000 196,909,139.34 1.52 7 150301 15进出 01 1,500,000 150,039,688.13 1.16 8 041551063 15联通 CP001 1,500,000 149,911,698.63 1.16 9 120227 12国开 27 1,500,000 146,132,027.07 1.13 10 150318 15进出 18 1,000,000 100,253,873.30 0.77 8.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1810% 报告期内偏离度的最低值 0.0368% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0897% 8.7 期末按公允价 期末按公允价 期末按公允价 期末按公允价值占基金资产净值 值占基金资产净值 值占基金资产净值 值占基金资产净值比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序 比例大小排序的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超过当日基金资产净值的 20%的情况。 8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 96,962,668.06 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 7 页 共 4 3 页 4 应收申购款 7,494,722.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 104,457,390.28 § § § §9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 汇 添 富 货 币A 10,612 23,801.46 79,940,366.65 31.65% 172,640,699.02 68.35% 汇 添 富 货 币B 71 99,666,742.29 7,064,793,736.47 99.84% 11,544,966.22 0.16% 汇 添 富 货 币C 27,332 195,216.28 671,146,466.70 12.58% 4,664,504,978.76 87.42% 汇 添 富 货 币D 56,066 5,023.69 - - 281,658,127.78 100.00% 合 计 94,081 137,607.27 7,815,880,569.82 60.37% 5,130,348,771.78 39.63% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富货币 A 150,084.12 0.06% 汇添富货币 B - - 汇添富货币 C - - 汇添富货币 D - - 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 8 页 共 4 3 页 合计 150,084.12 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 合计 0 § § § §10





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2006 年 3月 23 日)基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期期 末基金份额 总额 汇添富货币 A 4,104,914, 022.13 404,525,24 7.55 2,711,033, 079.58 2,862,977, 261.46 - 252,581,06 5.67 汇添富货币 B - 3,208,260, 741.33 62,043,33 8,266.68 58,175,26 0,305.32 - 7,076,338, 702.69 汇添富货币 C - 2,721,514, 910.93 199,312,07 9,395.57 196,697,94 2,861.04 - 5,335,651, 445.46 汇添富货币 D - 594,544,89 3.70 3,377,707, 998.02 3,690,594, 763.94 - 281,658,12 7.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 § § § §11





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 9 页 共 4 3 页 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富 中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理,由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年 1月 8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证 300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人 2015年 1月 8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经 理,与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人 2015年 2月 5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经 理,与周睿先生共同管理该基金。 6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生 效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人 2015年 3月 11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理,与王栩先生共同管理该基金。 9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3 月 24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理,由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财 21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金 经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金 经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 0 页 共 4 3 页 15、基金管理人 2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董事 长。 16、基金管理人 2015年4月17日公告,林利军先生不再担任法定代表人和总经理,由李文 先生代为履行法定代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,由赖中立先生单独管理该基金。 19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生 效,刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人 2015年6月27日公告,新任李文先生为法定代表人,新任张晖先生为总经 理。新任李鹏先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金 经理,与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效,李威 先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告,梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经 理,由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告,叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基 金经理,由雷鸣先生单独管理该基金;汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理, 由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告,朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基 金经理,由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人 2015年8月5日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能 源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告,经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三 次会议决议,公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效,谭志 强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 1 页 共 4 3 页 联接基金的基金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告,陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金 经理,由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告,增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告,吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、 能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理,由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的 基金经理,与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券 基金、互利分级债券基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生 效,曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告,增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略 股票基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效,雷鸣先生、 刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效, 李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期,基金托管人上海浦发银行股份有限公司决定,邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担任资产托管与养老金业务部总经理职务。自 2016 年 1 月起,基金托管人更新了组织架构 并调整部门名称,聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 2 页 共 4 3 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2006 年 3 月 23 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年 1月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视, 认真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年 4月,公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注:本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票投资。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - -10,724,000,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2) 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 3 页 共 4 3 页 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。 此 2个交易单元与汇添富和聚宝货币基金、 汇添富双利增强债券基金共用。 11.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况 注:本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年 3月 29 日