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添富互利(164703)

添富互利:2015年年度报告摘要

汇添富互利分级债券型证券投资基金 汇添富互利分级债券型证券投资基金 汇添富互利分级债券型证券投资基金 汇添富互利分级债券型证券投资基金 2015 2015 2015 2015
年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告摘要 摘要 摘要 摘要











2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日





汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 页 共 3 8 页 § § § §1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 3月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年 1月 1日起至12月31日止。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 页 共 3 8 页 § § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况


基金简称 汇添富互利分级债券 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 231,856,253.55份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30 下属分级基金的基金简称: 汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B 下属分级基金的交易代码: 164704 150142 报告期末下属分级基金的份额总额 21,050,116.06份 210,806,137.49份


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价 值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风 险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 洪渊 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 页 共 3 8 页 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司


§ § § §3





主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3 . 1 . 1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年11月6日(基 金合同生效 日)-2013年12月31 日 本期已实现收益 52,207,153.36 43,136,553.79 4,576,493.73 本期利润 52,648,462.23 62,098,901.88 3,009,409.21 加权平均基金份额本期利润 0.1842 0.1250 0.0044 本期基金份额净值增长率 15.95% 15.98% 0.40% 3 . 1 . 2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 99,920,200.88 47,713,047.52 3,009,409.21 期末基金资产净值 328,346,699.81 411,207,833.84 687,650,375.03 期末基金份额净值 1.416 1.133 1.004 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2013年11月 6日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月 31日数据,特此说明。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.38% 0.08% 1.81% 0.08% 1.57% 0.00% 过去六个月 8.91% 0.08% 2.95% 0.07% 5.96% 0.01% 过去一年 15.95% 0.11% 4.19% 0.08% 11.76% 0.03% 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 5 页 共 3 8 页 自基金合同 生效日起至 今 35.02% 0.14% 8.95% 0.10% 26.07% 0.04% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2013年11月 06日,至本报告期末未满 3年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月 06 日,截至本报告期末,基金成立未满3年; 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年11 月 06 日)起 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 6 页 共 3 8 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 比较 比较 比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月 06 日,至本报告期末未满5年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金成立于 2013 年 11 月 06 日,2013、2014和2015年度均未进行利润分配。 § § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 7 页 共 3 8 页 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前,汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2015年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:2015年,公司旗下偏股型基金 全年平均涨幅达到 71.97%,在大型基金公司当中稳居第一(数据来源:银河基金研究中心) 。民 营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十(数据来源:WIND) 。公司中长期投资业 绩同样表现十分优秀,旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首(数 据来源:银河基金研究中心) 。 2015 年,汇添富基金新发 8只基金,包括 3 只股票型基金,2只指数基金,以及 3只混合型 基金。其中,添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市,进一步完善了公司场内货基 产品线。全年,公司公募基金产品达到 58只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、 商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置 选择。 2015年,汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展,互联网金融取得长足进步。截 止年底,公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作,成为迄今为止在电子商务领 域对外合作最多的基金公司;公司互联网金融保有量突破 1000 亿元,客户数量超过 1800 万人, 2015年全年电商平台成交量超过12000亿元,保持行业领先水平。 2015年,汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底,公司服务机构客户数量超过 200家,资 产管理规模同比增长超过 150%; 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户, 并于 2015年6月, 成为社保基金境外配售组合的投资管理人,成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的 渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年,渠道新发基金首募规模在同期发行基金中 保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。 2015年,汇添富基金继续提升客户服务能力,通过持续完善客户平台建设,持续优化电话、 短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。 2015年,香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合 约,与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外,公司两地基金互认业务也走 在行业前列,截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 8 页 共 3 8 页 2015 年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任。8 月,“生命之光”汇添富乡村 医生助飞项目启动,公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县,为当地一线医务工作 者提供专业培训指导,并面向农村百姓开展义诊活动。11 月,公司赞助的第 20 届上海国际马拉 松赛首度引入公益元素,与“河流·孩子”项目合作,推出“全马完赛公益捐赠”活动,将筹得 善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年,汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司 奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业竞争和互 联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、 奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金、 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富互利 分级债券 基金、汇 添富全额 宝货币基 金、汇添 富收益快 线货币基 金、汇添 富收益快 钱货币基 金的基金 经理,固 定收益投 资总监。 2013年11月 6日 - 13年 国籍:中 国。学历: 华东师范 大学金融 学博士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经历:曾 任上海申 银万国证 券研究所 有限公司 高级分析 师。2007 年 8 月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司,历 任固定收 益高级经 理,固定 收益基金汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 9 页 共 3 8 页 经 理 助 理,现任 固定收益 投 资 总 监。2008 年 3 月 6 日至今任 汇添富增 强收益债 券基金的 基 金 经 理,2009 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月 21 日任汇添 富货币基 金的基金 经 理 , 2011 年 1 月26日至 2013 年 2 月 7 日任 汇添富保 本混合基 金的基金 经 理 , 2012 年 7 月26日至 今任汇添 富季季红 定期开放 债券基金 的基金经 理,2013 年 11 月 6 日至今任 汇添富互 利分级债 券基金的 基 金 经 理,2013 年 12 月 13 日 至 2015 年 3汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 0 页 共 3 8 页 月31日任 汇添富全 额宝货币 基金的基 金经理, 2014 年 1 月21日至 2015 年 3 月31日任 汇添富收 益快线货 币基金的 基 金 经 理,2014 年 12 月 23 日至今 任汇添富 收益快钱 货币基金 的基金经 理。 李怀定 汇添富季 季红定期 开放债券 基金和汇 添富互利 分级债券 基金、汇 添富达欣 混合基金 的基金经 理,汇添 富增强收 益债券基 金的基金 经 理 助 理。 2015年11月 18日 - 7年 国籍:中 国。学历: 复旦大学 经济学博 士。相关 业 务 资 格:基金 从 业 资 格。从业 经历:曾 任光大证 券股份有 限公司研 究所债券 分析师, 国信证券 股份有限 公司经济 研究所固 定收益高 级 分 析 师。2012 年 5 月加 入汇添富汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 1 页 共 3 8 页 基金管理 股份有限 公司任固 定收益高 级 分 析 师。2015 年 5 月 25 日至今任 汇添富增 强收益债 券基金的 基金经理 助 理 , 2015年11 月18日至 今任汇添 富季季红 定期开放 债 券 基 金、汇添 富互利分 级债券基 金的基金 经 理 , 2015年12 月 2 日至 今任汇添 富达欣混 合基金的 基 金 经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 2 页 共 3 8 页 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各 自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策 规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集中交易,所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面,公司按季 度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中 和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 3 页 共 3 8 页 日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为 0的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,其中一次是由于流动性原因,一次是 由于合规控制调整原因,三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年宽松的货币政策并没有引导资金入流实体经济,全年各项主要经济指标持续低位运 行,GDP同比增长降至6.9%,创1991年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均保 持弱势,显示内需增长回升依旧乏力。外部环境方面,除了美国经济在 2 季度开始保持良好增长 局面之外,其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局,但美国经济在 4 季度也出现明显放 缓迹象。内需方面,2015年国内宏观经济基本面总体保持低位徘徊,工业增加值、投资、进口等 指标保持弱势,特别是规模以上企业工业增加值全年仅增长 6.1%,较 2014 年的 8.3%大幅回落, 显示内需增长回升乏力。2015年全年通胀持续低位,尽管大宗商品价格在 2季度前期迅速反弹, 但之后在全球需求疲弱、强势美元、大宗商品价格持续普遍大幅下跌的带动下,再次进入下行通 道,导致 PPI全年跌幅高达 5.2%,代表广义通胀水平的 GDP平减指数全年也下跌 0.5%。 为应对经济下滑和物价涨幅回落,2015年国内货币政策显著宽松,央行多次降息、降准,尽 管受供给侧改革基调约束,2015年年末货币政策放松节奏低于预期,但政策趋松的局面仍比较明 确,货币市场利率整体保持低位运行。受益于经济的下行和货币政策放松,2015年债券市场总体 保持非常强劲的走势,特别是中长期利率债因股市火爆引发的类固定收益回报偏高导致收益率下 行幅度不大,四季度也开始出现补涨行情,导致无论信用债还是利率债收益率降幅普遍在 100-250bp之间,2015年年末债券收益率曲线平坦化形态较为突出。 本基金以绝对收益为目标,2015年除了在开放期前后,组合全年多数时间都保持了较长的组 合久期,操作上根据市场情绪的变化适度增加了部分高评级信用债和长端利率债的配置,特别是 4季度前期组合较好的把握了市场的涨跌脉络,对增厚组合的静态收益率有较大贡献。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 4 页 共 3 8 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 本基金 2015年收益率为 15.95%,同期业绩比较基准收益率为 4.19%。 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 2015年经济运行依然面临较大的不确定性,首先,从外部环境看,美国经济有望继续保持较 好增长,美联储可能在年中前后加息,美元汇率将继续保持强势,由此导致的资金回流对全球及 国内流动性的影响不容小视;其次,房地产供给过剩和地方融资平台的治理可能继续拖累国内投 资的增长,积极财政政策可以起到经济托底的作用,但难以带动经济显著回升,经济增长的动力 依然不强;最后,经济结构调整仍将深化,经济改革进入深水区,部分地方融资平台和过剩行业 面临的信用风险可能出现一定暴露。2015年通胀有望继续保持低位运行,但受基数影响,下半年 通胀面临一定的回升压力,货币政策有望保持宽松,如果经济下行压力加大,不排除央行继续降 息降准。 2015年经济基本面对债券市场依然较为有利,债券牛市的基础仍然存在,但考虑到债券的绝 对收益率水平已经较低,信用利差偏窄,市场也可能出现阶段性的波动。另外信用风险是否会出 现局部暴露并引发低信用资质债券出现较大的调整也需要引起警惕。本管理人将继续以绝对收益 为首要目标,采取稳健的操作策略,注资信用风险的防范,精选久期偏短、收益率较高的资产进 行配置,并适度采用杠杆进行套利操作,力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 5 页 共 3 8 页 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务, 但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 6 页 共 3 8 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每 份基金份额可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富互利分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在 汇添富互利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金未进行利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富互利分级债券型证券投资基金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § § § §6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 陈露、蔺育化于2016年3月 25日签字出具了安永华明(2016)审字第60466941_B42号标准无保 留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 7 页 共 3 8 页 § § § §7





年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2015年 12月31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 524,334.67 452,240.02 结算备付金 9,776,149.03 8,404,903.78 存出保证金 33,431.29 68,875.29 交易性金融资产 564,072,780.63 659,722,828.55 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 558,783,958.71 644,724,318.96 资产支持证券投资 5,288,821.92 14,998,509.59 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 10,000,000.00 36,390.66 应收利息 6,604,575.34 14,069,210.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 591,011,270.96 682,754,448.71 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 252,999,755.00 270,699,964.40 应付证券清算款 8,810,403.08 16,485.18 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 193,485.32 242,487.61 应付托管费 55,281.52 69,282.17 应付销售服务费 138,203.79 173,205.43 应付交易费用 2,722.90 1,285.75 应交税费 - - 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 8 页 共 3 8 页 应付利息 64,719.54 43,904.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,000.00 300,000.00 负债合计 262,664,571.15 271,546,614.87 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 229,979,938.48 346,099,522.75 未分配利润 98,366,761.33 65,108,311.09 所有者权益合计 328,346,699.81 411,207,833.84 负债和所有者权益总计 591,011,270.96 682,754,448.71 注:报告截止日2015年12月 31日,基金份额净值1.416元,基金份额总额 231,856,253.55份, 其中下属 A类基金份额净值 1.005元, 份额总额21,050,116.06份; 下属B类基金份额净值1.457 元,份额总额 210,806,137.49份。


7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期: 2015年1月1日至 2015年12月 31日


单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





64,554,000.35 79,497,540.56 1 . 利息收入 33,463,584.67 40,191,217.73 其中:存款利息收入 257,402.25 7,500,161.45 债券利息收入 32,644,998.85 32,445,516.86 资产支持证券利息收入 561,183.57 242,761.64 买入返售金融资产收入 - 2,777.78 其他利息收入 - - 2 . 投资收益(损失以“ ”填列) 30,649,106.81 20,343,974.74 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 30,166,135.58 20,343,974.74 资产支持证券投资收益 482,971.23 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3 . 公允价值变动收益(损失以“ ”号填 列) 441,308.87 18,962,348.09 4 . 汇兑收益(损失以“ ”号填列) - - 5 . 其他收入(损失以“ ”号填列) - - 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





11,905,538.12 17,398,638.68 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 9 页 共 3 8 页 1 .管理人报酬 2,518,714.55 3,675,330.11 2 .托管费 719,632.70 1,050,094.21 3 .销售服务费 1,799,081.84 2,625,235.75 4 .交易费用 9,969.85 7,436.86 5 .利息支出 6,353,217.18 9,532,740.75 其中:卖出回购金融资产支出 6,353,217.18 9,532,740.75 6 .其他费用 504,922.00 507,801.00 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





52,648,462.23 62,098,901.88 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期:2015年 1月 1日至2015年 12月 31日 单位:人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基金净值) 346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 52,648,462.23 52,648,462.23 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“ ”号填列) -116,119,584.27 -19,390,011.99 -135,509,596.26 其中: 1 . 基金申购款 2,372,825.23 6,912,251.51 9,285,076.74 2.基金赎回款 -118,492,409.50 -26,302,263.50 -144,794,673.00 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“ ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基金净值) 684,640,965.82 3,009,409.21 687,650,375.03 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 62,098,901.88 62,098,901.88 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“ ”号填列) -338,541,443.07 - -338,541,443.07 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 0 页 共 3 8 页 其中: 1 . 基金申购款 189,640,887.64 - 189,640,887.64 2.基金赎回款 -528,182,330.71 - -528,182,330.71 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“ ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______陈灿辉______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 汇添富互利分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]641 号文《关于核准汇添富互利分级债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集, 基金合同于 2013年11月 6日正式生效,首次设立募集规模为684,640,965.82份基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政 府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固 定收益类品种。在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值 并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 1 页 共 3 8 页 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财 务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计 会计估计 会计估计 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 与最近一期年度报告相一致的说明 与最近一期年度报告相一致的说明 与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规 定,自 2015 年4 月 3日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.4.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.5 税项 税项 税项 税项 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 2 页 共 3 8 页 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 3 页 共 3 8 页 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业


7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 注:本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.7.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 699,821,777.12 100.00% 1,115,504,369.22 100.00%


7.4.7.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期回购 债券 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期回购 债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 30,057,928,000.00 100.00% 23,027,700,000.00 100.00%


7.4.7.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 4 页 共 3 8 页 7.4.7.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,518,714.55 3,675,330.11 其中: 支付销售机构的客 户维护费 236,278.60 1,276,239.89 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 7.4.7.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 719,632.70 1,050,094.21 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 7.4.7.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年 12月 31日 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 5 页 共 3 8 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富互利分级债 券A 汇添富互利分级债 券B 合计 中国工商银行股份有限 公司 185,288.53 1,038.27 186,326.80 东方证券股份有限公司 - 541.93 541.93 汇添富基金管理股份有 限公司 545.29 1,103,740.55 1,104,285.84 合计 185,833.82 1,105,320.75 1,291,154.57 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富互利分级债 券 A 汇添富互利分级债 券B 合计 中国工商银行股份有限 公司 1,233,583.83 1,107.22 1,234,691.05 东方证券股份有限公司 0.00 58.16 58.16 汇添富基金管理股份有 限公司 971.82 1,143,957.77 1,144,929.59 合计 1,234,555.65 1,145,123.15 2,379,678.80 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金销售服务费年费率为0.50%。计算方法如下: H=E×0.50%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出,分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告 报告 报告 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 6 页 共 3 8 页 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1 月1日至2015年 12月 31日 上年度可比期间 2014年 1月1日至 2014年12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 524,334.67 44,776.08 452,240.02 590,331.59 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2015 年度获得的利息收入为人民币 212,223.32 元(2014 年度:人民币 147,652.14 元),2015 年末结算备付金余额为人民币 9,776,149.03 元(2014 年末:人民币 8,404,903.78元)。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 7.4.8.1 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况—— —— —— ——非货币市场基金 非货币市场基金 非货币市场基金 非货币市场基金 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.9 期末 期末 期末 期末( ( ( (2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元





7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 136078 15禹 洲01 2015 年 12 月9 日 2016 年1 月 7日 新债未 上市 99.97 99.97 150,000 14,994,969.86 14,994,969.86 - 136101 15合 景01 2015 年 12月17 日 2016 年1 月 18日 新债未 上市 99.99 99.99 200,000 19,997,834.52 19,997,834.52 - 136118 15融 信01 2015 年 12月24 日 2016 年2 月 1日 新债未 上市 99.97 99.97 120,000 11,996,633.43 11,996,633.43 - 112297 15粤 科债 2015 年 12 月1 - 新债未 上市 99.95 99.95 100,000 9,994,827.40 9,994,827.40 - 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 7 页 共 3 8 页 日








7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额为人民币 29,999,755.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150218 15国开18 2016年1月5 日 105.02 200,000 21,004,000.00 150314 15进出14 2016年1月5 日 104.95 100,000 10,495,000.00 合计


300,000 31,499,000.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额人民币 213,000,000.00元,其中人民币183,000,000.00元于 2016年1月 4 日到期,其中人民币 30,000,000.00元于 2016年 1月 5日到期;从事深圳证券交易所债券正回购 交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币 10,000,000.00元,于 2016年 1月4日到期;该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值


7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 8 页 共 3 8 页 于 2015年 12月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为人民币 564,072,780.63元,无第一层次及第三层次余额。 (于 2014年 12月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 293,015,776.60 元,属于第二层次的余额为人民币 366,707,051.95元,无第三层次余额。 ) 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中 基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固 定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自 2015 年 4月 3 日起,交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值 数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准


本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。 § § § §8





投资组合报 投资组合报 投资组合报 投资组合报告 告 告 告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例( % ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - -汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 9 页 共 3 8 页 2 固定收益投资 564,072,780.63 95.44 其中:债券 558,783,958.71 94.55








资产支持证券 5,288,821.92 0.89 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,300,483.70 1.74 7 其他各项资产 16,638,006.63 2.82 8 合计 591,011,270.96 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,005,000.00 19.19 其中:政策性金融债 63,005,000.00 19.19 4 企业债券 485,476,958.71 147.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,302,000.00 3.14 7 可转债 - - 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 0 页 共 3 8 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 1 0 合计 558,783,958.71 170.18


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150218 15国开 18 500,000 52,510,000.00 15.99 2 124915 14宏桥 02 200,000 22,470,000.00 6.84 3 124884 14双水 02 200,000 21,656,000.00 6.60 4 124901 14虞城建 200,000 21,418,000.00 6.52 5 124426 13澄港城 200,000 21,352,000.00 6.50


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例 ( % ) 1 119110 14新盛02 50,000 5,288,821.92 1.61


8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 投资明细 投资明细 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 1 页 共 3 8 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。























8.12.2 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,431.29 2 应收证券清算款 10,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 6,604,575.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,638,006.63


8.12.3 期末持有的处于转股期的可转换 期末持有的处于转股期的可转换 期末持有的处于转股期的可转换 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 债券明细 债券明细 债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 § § § §9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 2 页 共 3 8 页 份额 级别 持有人 户数 ( 户 ) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 A 397 53,022.96 0.00 0.00% 21,050,116.06 100.00% 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 B 391 539,146.13 191,855,629.00 91.01% 18,950,508.49 8.99% 合计 788 294,233.82 191,855,629.00 82.75% 40,000,624.55 17.25%


9.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 汇添富互利分级债券B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国船舶工业集团公司企业 年金计划-中信银行股份有 限公司 9,254,077.00 18.42% 2 中国商用飞机有限责任公司 企业年金计划-中信银行股 份有限公司 4,854,100.00 9.66% 3 成都农村商业银行股份有限 公司企业年金计划-中国民 生银行股份 3,168,592.00 6.31% 4 中国国际贸易中心有限公司 企业年金计划-中国建设银 行 2,662,000.00 5.30% 5 钱兰英 2,200,000.00 4.38% 6 海南核电有限公司企业年金 计划-中国银行股份有限公 司 2,074,900.00 4.13% 7 四川成渝高速公路股份有限 公司企业年金计划-招商银 行 1,956,730.00 3.90% 8 哈尔滨铁路局企业年金计划 -中国工商银行股份有限公 司 1,825,700.00 3.63% 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 3 页 共 3 8 页 9 云南省烟草烟叶公司企业年 金计划-招商银行股份有限 公司 1,186,500.00 2.36% 10 王天伦 1,039,600.00 2.07%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富互利分级债券 A 0 汇添富互利分级债券 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富互利分级债券 A 0 汇添富互利分级债券 B 0 合计 0


§ § § §10





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富互利分级 债券A 汇添富互利分级 债券 B 基金合同生效日(2013 年11 月6 日)基金份 额总额 473,834,828.33 210,806,137.49 本报告期期初基金份额总额 151,974,271.69 210,806,137.49 本报告期基金总申购份额 2,769,047.00 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 138,278,643.26 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 " " 填列) 4,585,440.63 - 本报告期期末基金份额总额 21,050,116.06 210,806,137.49 注:本基金基金合同生效之日起 3 年内,互利 A 将自基金合同生效之日起每满 6个月开放一次, 互利 B 封闭运作并上市交易。互利 A 的每次开放日,基金管理人将对互利 A 进行基金份额折算,汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 4 页 共 3 8 页 互利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的互利 A份额数按折算比例相应增 减。 § § § §11





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有 基金份额持有 基金份额持有 基金份额持有人大会决议 人大会决议 人大会决议 人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富 中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理,由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年 1月 8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证 300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人 2015年 1月 8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经 理,与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人 2015年 2月 5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经 理,与周睿先生共同管理该基金。 6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生 效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人 2015年 3月 11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理,与王栩先生共同管理该基金。 9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3 月 24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 5 页 共 3 8 页 经理,由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财 21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金 经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金 经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人 2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董事 长。 16、基金管理人 2015年4月17日公告,林利军先生不再担任法定代表人和总经理,由李文 先生代为履行法定代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,由赖中立先生单独管理该基金。 19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生 效,刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人 2015年6月27日公告,新任李文先生为法定代表人,新任张晖先生为总经 理。新任李鹏先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金 经理,与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效,李威 先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告,梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经 理,由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告,叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基 金经理,由雷鸣先生单独管理该基金;汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理, 由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告,朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基 金经理,由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 6 页 共 3 8 页 26、基金管理人 2015年8月5日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能 源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告,经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三 次会议决议,公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效,谭志 强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF 联接基金的基金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告,陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金 经理,由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告,增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告,吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、 能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理,由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的 基金经理,与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券 基金、互利分级债券基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生 效,曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告,增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略 股票基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效,雷鸣先生、 刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效, 李怀定先生任该基金的基金经理。 39、 本报告期, 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 7 页 共 3 8 页 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013 年11 月 06 日)起至 本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内已支付当期审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1 月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视, 认真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年 4月,公司已通过上海证监局的检查验收。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 699,821,777.12 100.00%30,057,928,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督;


(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例;


(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上汇添富互利分级债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 8 页 共 3 8 页 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%; (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据;


(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批;


(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成; (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、本基金本报告期未新增或退租交易单元。以上2个交易单元与汇添富深证 300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金,汇添富理财 30天债券型证券投资基金,汇添富理财 7天债券型证券投 资基金,汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金,汇添富现金宝货币市场基金,汇添富增强 收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金及汇添富添富通货币市场基金共用。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年 3月 29 日