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添富多元债A(470010)

添富多元债:2015年年度报告摘要

汇添富多元收益债券型证券投资基金 汇添富多元收益债券型证券投资基金 汇添富多元收益债券型证券投资基金 汇添富多元收益债券型证券投资基金 2015 2015 2015 2015
年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告摘要 摘要 摘要 摘要











2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 页 共 4 7 页 § § § §1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示








基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 3月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。








本报告期自2015年 1月 1日起至12月 31日止。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 页 共 4 7 页 § § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基 基 基 基金基本情况 金基本情况 金基本情况 金基本情况


基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,198,101,202.62份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富多元收益债券A 汇添富多元收益债券C 下属分级基金的交易代码: 470010 470011 报告期末下属分级基金的份额总额 751,305,545.70份 446,795,656.92份


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的 基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, 持有的现金或到期日在 1年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数* 90% + 沪深300指数* 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 王永民 联系电话 021-28932888 010-66594896 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942


汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 页 共 4 7 页 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 汇添富基金 管理股份有限公司


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主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2015年 2014年 2013年 汇添富多元 收益债券 A 汇添富多元 收益债券 C 汇添富多元 收益债券 A 汇添富多元 收益债券 C 汇添富多元 收益债券 A 汇添富多元 收益债券 C 本 期 已 实 现 收 益 72,553,468. 53 40,786,769. 44 30,406,314. 16 10,162,321 .67 52,550,532. 42 10,719,884 .28 本 期 利 润 79,939,455. 75 37,401,763. 33 92,466,011. 91 15,200,678 .16 4,137,504.2 4 8,344,478. 45 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 0.1450 0.1084 0.2074 0.2916 0.0050 0.0482 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 5 页 共 4 7 页 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 14.19% 13.61% 28.99% 28.46% 0.70% 0.31% 3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0869 0.0706 0.0857 0.0762 0.0059 -0.0003 期 末 基 金 资 产 净 值 915,596,158 .05 537,078,843 .98 319,101,903 .57 89,793,281 .13 715,267,288 .23 64,171,961 .66 期 末 基 1.219 1.202 1.193 1.184 1.006 1.000 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 6 页 共 4 7 页 金 份 额 净 值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2012年9月 18日,至本报告期末未满五年,因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月 31日数据,特此说明。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富多元收益债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.70% 0.28% 3.28% 0.17% 2.42% 0.11% 过去六个月 2.93% 0.58% 1.00% 0.27% 1.93% 0.31% 过去一年 14.19% 0.60% 4.33% 0.26% 9.86% 0.34% 过去三年 48.32% 0.54% 10.94% 0.20% 37.38% 0.34% 自基金合同 生效日起至 今 53.22% 0.51% 12.78% 0.19% 40.44% 0.32%








汇添富多元收益债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.51% 0.27% 3.28% 0.17% 2.23% 0.10% 过去六个月 2.64% 0.58% 1.00% 0.27% 1.64% 0.31% 过去一年 13.61% 0.60% 4.33% 0.26% 9.28% 0.34% 过去三年 46.39% 0.54% 10.94% 0.20% 35.45% 0.34% 自基金合同 生效日起至 今 50.93% 0.51% 12.78% 0.19% 38.15% 0.32% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2012年9月18日,至本报告期末未满五年。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 7 页 共 4 7 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 8 页 共 4 7 页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 9 页 共 4 7 页 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 比较 比较 比较





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 0 页 共 4 7 页 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2012年9月18日,至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2015 1.400 87,066,810.75 4,955,956.81 92,022,767.56


2014 0.980 26,053,442.02 2,092,748.90 28,146,190.92


2013 0.350 25,893,907.51 1,212,027.03 27,105,934.54


合计 2.730 139,014,160.28 8,260,732.74 147,274,893.02


单位:人民币元 汇添富多元收益债券C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2015 1.400 55,146,106.53 2,899,607.11 58,045,713.64


2014 0.950 4,903,052.69 1,024,445.76 5,927,498.45


汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 1 页 共 4 7 页 2013 0.350 2,923,172.97 471,689.93 3,394,862.90


合计 2.700 62,972,332.19 4,395,742.80 67,368,074.99





§ § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基 基金管理人及其管理基 基金管理人及其管理基 基金管理人及其管理基金的经验 金的经验 金的经验 金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前,汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2015年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:2015年,公司旗下偏股型基金 全年平均涨幅达到 71.97%,在大型基金公司当中稳居第一(数据来源:银河基金研究中心) 。民 营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十(数据来源:WIND) 。公司中长期投资业 绩同样表现十分优秀,旗下权益类基金 3 年期、5 年期整体业绩位居前十五大基金公司之首(数 据来源:银河基金研究中心) 。 2015 年,汇添富基金新发 8只基金,包括 3 只股票型基金,2只指数基金,以及 3只混合型 基金。其中,添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市,进一步完善了公司场内货基 产品线。全年,公司公募基金产品达到 58只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、 商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置 选择。 2015年,汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展,互联网金融取得长足进步。截 止年底,公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作,成为迄今为止在电子商务领 域对外合作最多的基金公司;公司互联网金融保有量突破 1000 亿元,客户数量超过 1800 万人,汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 2 页 共 4 7 页 2015年全年电商平台成交量超过12000亿元,保持行业领先水平。 2015年,汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底,公司服务机构客户数量超过 200家,资 产管理规模同比增长超过 150%; 公司受托管理19家保险机构的资产委托账户, 并于 2015年6月, 成为社保基金境外配售组合的投资管理人,成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的 渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年,渠道新发基金首募规模在同期发行基金中 保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。 2015年,汇添富基金继续提升客户服务能力,通过持续完善客户平台建设,持续优化电话、 短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。 2015年,香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合 约,与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外,公司两地基金互认业务也走 在行业前列,截至年底已有 3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015 年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任。8 月,“生命之光”汇添富乡村 医生助飞项目启动,公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县,为当地一线医务工作 者提供专业培训指导,并面向农村百姓开展义诊活动。11 月,公司赞助的第 20 届上海国际马拉 松赛首度引入公益元素,与“河流·孩子”项目合作,推出“全马完赛公益捐赠”活动,将筹得 善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年,汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司 奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业竞争和互 联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、 奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富理 财 21天、 理财7天、 汇添富多 元收益、 可转换债 券、实业 2012 年 9 月 18日 - 14年 国籍:中 国。学历: 中国科技 大 学 学 士,清华 大学 MBA。 业 务 资汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 3 页 共 4 7 页 债债券、 现金宝货 币、双利 增 强 债 券、汇添 富安鑫智 选混合基 金的基金 经理,理 财14天的 基金经理 助理,固 定收益投 资 副 总 监。 格:基金 从 业 资 格。从业 经 历 : 2008 年 5 月15日至 2010 年 2 月 5 日任 华富货币 基金的基 金经理、 2008 年 5 月28日至 2011年11 月 1 日任 华富收益 增强基金 的基金经 理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富 强化回报 基金的基 金经理。 2011年11 月加入汇 添 富 基 金,历任 金融工程 部高级经 理、基金 经 理 助 理,现任 固定收益 投资副总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添 富理财 30 天基金的 基 金 经汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 4 页 共 4 7 页 理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添 富理财 60 天基金的 基 金 经 理,2012 年 9 月 18 日至今任 汇添富多 元收益基 金的基金 经 理 , 2012年10 月18日至 2014 年 9 月17日任 汇添富理 财28天基 金的基金 经 理 , 2013 年 1 月24日至 2015 年 3 月31日任 汇添富理 财21天基 金的基金 经 理 , 2013 年 2 月 7 日至 今任汇添 富可转换 债券基金 的基金经 理,2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添 富理财 7 天基金的 基 金 经汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 5 页 共 4 7 页 理,2013 年 6 月 14 日至今任 汇添富实 业债基金 的基金经 理,2013 年 9 月 12 至2015年 3 月 31 日 任汇添富 现金宝货 币基金的 基 金 经 理,2013 年 12 月 3 日至今任 汇添富双 利增强债 券基金的 基 金 经 理,2015 年 11 月 26 日至今 任汇添富 安鑫智选 混合基金 的基金经 理。 蒋文玲 汇添富现 金宝、理 财 14天、 优选回报 混合基金 的基金经 理,汇添 富多元收 益债券、 实业债债 券基金的 基金经理 助理。 2014年4月8 日 - 9年 国籍:中 国。学历: 上海财经 大学经济 学硕士。 业 务 资 格:证券 投资基金 从 业 资 格。从业 经历:曾 任汇添富 基金债券 交易员、 债券风控 研究员。汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 6 页 共 4 7 页 2012年11 月30日至 2014 年 1 月 7 日任 浦银安盛 基金货币 市场基金 的基金经 理。2014 年 1 月加 入汇添富 基金,历 任金融工 程部高级 经理、固 定收益基 金经理助 理。2014 年 4 月 8 日至今任 汇添富多 元收益债 券基金、 汇添富实 业债债券 基金的基 金经理助 理,2015 年 3 月 10 日至今任 汇添富现 金宝货币 基金、汇 添富理财 14 天债券 基金、汇 添富优选 回报混合 基金(原 理财21天 债 券 基 金)的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 7 页 共 4 7 页 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各 自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策 规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集中交易,所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面,公司按季 度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 8 页 共 4 7 页 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中 和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为 0的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,其中一次是由于流动性原因,一次是 由于合规控制调整原因,三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年中国 GDP 增速降至 6.9%,通胀 1.4%,工业增加值同比从 14 年的 8.3%降至 6.1%,对 外贸易负增长,投资增速则从15.7%降至 10.2%,其中房地产受到政策支持,但交易活跃的同时, 地产投资却近乎零增长,仅消费有走稳见底迹象,数据大体持平,总体来看,经济数据不振,下 滑并未止住。上一轮四万亿刺激实质上新增了过剩产能,使风险延后,而企业和地方政府的杠杆 偏高,个人的杠杆也在走高,2015年推进地方政府债务置换,扩张企业直接融资,总体上是中央 政府加杠杆,地方和企业降杠杆的过程。2015年,央行政策宽松,多次降准降息,推进利率市场 化完成最后一步,而公开市场操作上,通过通过 SLF、MLF 和 PSL 等非常规货币工具投放超过 2 万亿。 2015年外部环境对于新兴市场国家是相对严峻的,大宗商品全面暴跌,过于依赖资源的国家 陷入衰退边缘;而相对全面综合的中国也面临巨大压力,外部需求不足,作为世界制造中心的中 国还要面对东南亚的分流;与此同时,在美联储加息前后,全球金融市场大幅波动,黑天鹅事件 增多。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 1 9 页 共 4 7 页 经济基本面偏弱、通胀维持低位,央行持续宽松,银行理财资金涌入,使得债券市场延续14 年的涨势,全年各主要代表性债券的收益率均大幅下行。反观股市,乐观预期加上资金杠杆,上 半年高歌猛进,6月份起风云突变,三季度的反弹接连被证伪,市场风险偏好大幅下降。 年内本组合信用债比例中性略高,下半年适度参与了长端利率债的交易,可转债仓位适度控 制,上半年二级市场股票的配置维持在高位,6月份大跌前减仓至 13%左右,后续对股市判断出现 失误,未能再有效调降仓位,组合净值回撤较多。 2015年本基金本期内净值上涨14.2%,纯债和股票的贡献较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 本年度本基金 A级净值收益率为 14.19%,B级净值收益率为 13.61%。 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 推行供给侧改革需要战略上的决心,在承担较大短期经济成本的同时,收效却偏慢,坚持去 产能说明中央更在意长期。而从传统的框架看,发达国家明年的增速不高,进口需求不高,而东 南亚等新兴经济体在外贸方面上竞争力逐渐增强,16年的进出口形势将继续承压,在减税和房地 产主动去库存之前,消费预计将维持现有增速,而投资依然受限于资金来源和地方政府的积极性, 16年上半年经济层面依然不乐观;我们认为一季度债市维持现有低收益环境,但如果收益率下行 过快,回调的压力也会较大。债券配置宜适度降久期,降杠杆,注意防信用风险。 在股市开年首周下跌20%之后,市场心态涣散,避险情绪升温,环顾周边,我们认为 2016年 多个市场都可能存在黑天鹅,今年必须注意防风险,股票重基本面因素,积极做好仓位管理、适 度波段;可转债估值仍然偏高,品种不多,机会仍然一般,3%以内即可,申购新转债可以有一点 正贡献。 本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投 资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 0 页 共 4 7 页 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 1 页 共 4 7 页 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金 的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 基金合同生效不满三个月, 收益可不分配。 本基金于 2015年 4月17日实施利润分配,每 10份基金份额派发红利0.6元人民币。 本基金于 2015年 12月 22日实施利润分配,每 10份基金份额派发红利 0.8元人民币。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对汇添富多元收益债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利 利 利 利润分配等情况的说明 润分配等情况的说明 润分配等情况的说明 润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 2 页 共 4 7 页 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § § § §6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 陈露、蔺育化于2016 年 3 月25 日签字出具了安永华明(2016)审字第 60466941_B26号标准无 保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§ § § §7





年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2015年 12月31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 57,346,381.81 38,059,301.75 结算备付金 6,243,139.70 9,297,100.44 存出保证金 205,849.26 81,511.16 交易性金融资产 1,699,772,121.03 590,323,658.58 其中:股票投资 130,220,924.60 38,726,008.24 基金投资 - - 债券投资 1,569,551,196.43 531,483,650.34 资产支持证券投资 - 20,114,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 419,691.70 - 应收利息 23,990,188.20 7,439,408.61 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 3 页 共 4 7 页 应收股利 - - 应收申购款 704,011.48 13,902,538.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,788,681,383.18 659,103,519.52 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 329,499,048.00 211,899,550.90 应付证券清算款 3,852,513.24 37,109,443.19 应付赎回款 615,604.13 97,115.89 应付管理人报酬 856,270.18 264,921.49 应付托管费 244,648.62 75,691.85 应付销售服务费 175,273.13 27,037.50 应付交易费用 311,676.28 283,441.54 应交税费 - - 应付利息 50,430.28 150,989.25 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,917.29 300,143.21 负债合计 336,006,381.15 250,208,334.82 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 1,198,101,202.62 343,271,136.23 未分配利润 254,573,799.41 65,624,048.47 所有者权益合计 1,452,675,002.03 408,895,184.70 负债和所有者权益总计 1,788,681,383.18 659,103,519.52 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.212 元,基金份额总额 1,198,101,202.62 份,其中下属A类基金份额参考净值 1.219元,份额总额 751,305,545.70份;下属 C类基金份额 参考净值 1.202元,份额总额446,795,656.92份。


7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2015年 1月 1日至2015年 12月 31日 单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015年 年 年 年 1 1 1 1月 月 月 月 1 1 1 1日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





135,923,484.55 128,444,943.92 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 4 页 共 4 7 页 1 . 利息收入 49,902,964.97 35,966,575.30 其中:存款利息收入 388,525.09 450,122.14 债券利息收入 48,782,166.02 34,588,698.51 资产支持证券利息收入 626,875.59 911,869.51 买入返售金融资产收入 105,398.27 15,885.14 其他利息收入 - - 2 . 投资收益(损失以“ ”填列) 81,638,692.99 25,141,404.82 其中:股票投资收益 57,591,828.33 11,651,419.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,905,067.83 13,098,881.62 资产支持证券投资收益 6,000.00 50,084.16 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,135,796.83 341,019.71 3 . 公允价值变动收益(损失以 “ ”号填列) 4,000,981.11 67,098,054.24 4 . 汇兑收益(损失以“ ”号填 列) - - 5 . 其他收入(损失以“ ”号填 列) 380,845.48 238,909.56 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





18,582,265.47 20,778,253.85 1 .管理人报酬 7,774,519.12 3,656,791.63 2 .托管费 2,221,291.24 1,044,797.69 3 .销售服务费 1,685,753.62 223,496.34 4 .交易费用 1,935,810.18 1,021,130.77 5 .利息支出 4,471,803.76 14,349,719.35 其中:卖出回购金融资产支出 4,471,803.76 14,349,719.35 6 .其他费用 493,087.55 482,318.07 三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额





( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ” 号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





117,341,219.08 107,666,690.07 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号 号 号 号 填列 填列 填列 填列) ) ) ) 117,341,219.08 107,666,690.07 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2015年 1月 1日至2015年 12月 31日 单位:人民币元





项目 项目 项目 项目





本期 本期 本期 本期





2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 5 页 共 4 7 页 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、期初所有者权益(基 金净值) 343,271,136.23 65,624,048.47 408,895,184.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 117,341,219.08 117,341,219.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 854,830,066.39 221,677,013.06 1,076,507,079.45 其中:1.基金申购款 2,851,446,141.71 719,372,160.02 3,570,818,301.73 2.基金赎回款 -1,996,616,075.32 -497,695,146.96 -2,494,311,222.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -150,068,481.20 -150,068,481.20 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、期初所有者权益(基 金净值) 775,260,705.54 4,178,544.35 779,439,249.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 107,666,690.07 107,666,690.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -431,989,569.31 -12,147,496.58 -444,137,065.89 其中:1.基金申购款 691,548,822.83 69,173,916.45 760,722,739.28 2.基金赎回款 -1,123,538,392.14 -81,321,413.03 -1,204,859,805.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -34,073,689.37 -34,073,689.37 五、期末所有者权益(基 金净值) 343,271,136.23 65,624,048.47 408,895,184.70 报表附注为财务报表的组成部分。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 6 页 共 4 7 页 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______陈灿辉______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 汇添富多元收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]428 号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有 限公司)向社会公开募集,基金合同于 2012 年 9 月 18 日正式生效。首次设立募集规模为 1,988,397,695.23份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品 种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的的业绩 比较基准为:中债综合指数×90% + 沪深300指数×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年12月31日的财汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 7 页 共 4 7 页 务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。


7.4.4.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规 定,自 2015 年4 月 3日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 税项 税项 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 8 页 共 4 7 页 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


7.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 2 9 页 共 4 7 页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限 1,246,443,668.90 100.00% 592,638,780.29 100.00%





7.4.8.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 271,353,713.89 100.00% 1,194,760,178.59 100.00%





7.4.8.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 金额单位:人民币元





关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限 15,697,100,000.00 100.00% 35,585,389,000.00 100.00%





7.4.8.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。





7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金





































































































































































































































































































































































































金额单位:人民币元





关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 0 页 共 4 7 页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 1,129,779.18 100.00% 300,372.37 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 531,336.09 100.00% 279,576.11 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。





7.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,774,519.12 3,656,791.63 其中: 支付销售机构的客 户维护费 317,688.02 505,717.79 注:基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。





7.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,221,291.24 1,044,797.69 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 1 页 共 4 7 页 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券C 合计 1 东方证券股份有限公 司 - 161.17 161.17 2 汇添富基金管理股份 有限公司 - 1,499,717.26 1,499,717.26 3 中国银行股份有限公 司 - 26,549.46 26,549.46 合计 - 1,526,427.89 1,526,427.89 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券 A 汇添富多元收益债 券C 合计 1 东方证券股份有限公 司 - 1,546.81 1,546.81 2 汇添富基金管理股份 有限公司 - 84,413.02 84,413.02 3 中国银行股份有限公 司 - 55,050.33 55,050.33 合计 - 141,010.16 141,010.16 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 2 页 共 4 7 页 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业 与关联方进行银行间同业 与关联方进行银行间同业 与关联方进行银行间同业市场的债券 市场的债券 市场的债券 市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易 单位:人民币元





本期 2015年1月1日至 2015年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 - - - - 238,961,020.00 108,020.17 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 - - - - 23,750,000.00 45,912.33





7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元





关联方 名称 本期 2015年 1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年 1月1 日至 2014年12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 57,346,381.81 191,645.98 38,059,301.75 139,755.10 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2015 年度获得的利息收入为人民币 114,803.06 元(2014 年度:人民币 294,882.56 元),2015 年末结算备付金余额为人民币 6,243,139.7 元(2014 年末:人民币 9,297,100.44元)。





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 3 页 共 4 7 页 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末 期末 期末 期末( ( ( (2015 2015 2015 2015 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元





7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 127287 15芜 湖新 马 2015 年 11月10 日 2016 年2 月 3日 新债未 上市 99.93 99.93 200,000 19,985,056.44 19,985,056.44 - 112297 15粤 科债 2015 年 12 月1 日 - 新债未 上市 99.95 99.95 300,000 29,984,482.19 29,984,482.19 - 136078 15禹 洲01 2015 年 12 月9 日 2016 年1 月 7日 新债未 上市 99.97 99.97 300,000 29,989,939.72 29,989,939.72 - 112303 15京 威债 2015 年 12月11 日 2016 年1 月 5日 新债未 上市 99.98 99.98 200,000 19,996,054.79 19,996,054.79 - 127350 15浙 滨债 2015 年 12月24 日 2016 年1 月 22日 新债未 上市 99.98 99.98 300,000 29,993,884.93 29,993,884.93 - 123001 蓝标 转债 2015 年 12月23 日 2016 年1 月 8日 新债未 上市 99.99 99.99 4,660 465,969.36 465,969.36 -











7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元





股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002018 华信 国际 2015年6 月 15日 重大 资产 重组 30.62 - - 160,000 2,528,019.004,899,200.00 - 002044 美年 健康 2015年8 月 31日 重大 资产 28.27 - - 60,000 2,602,637.201,696,200.00 - 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 4 页 共 4 7 页 重组


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 207,999,048.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元





债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150218 15国开18 2016年1月 4日 105.02 420,000 44,108,400.00 130202 13国开02 2016年1月 4日 100.04 100,000 10,004,000.00 150413 15农发13 2016年1月 5日 100.11 500,000 50,055,000.00 150416 15农发16 2016年1月 7日 100.23 300,000 30,069,000.00 150002 15付息国 债 02 2016年1月 7日 102.76 200,000 20,552,000.00 150413 15农发13 2016年1月 6日 100.11 560,000 56,061,600.00 合计





2,080,000 210,850,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 12月31日止, 本基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额为人民币 121,500,000元,其中人民币 26,000,000元于 2016年 1月4日 到期,人民币 95,500,000元于 2016年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值


7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 5 页 共 4 7 页 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2015年 12月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币144,532,145.00元, 属于第二层次的余额为人民币1,555,239,976.03 元,无第三层次余额。 (于 2014 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 265,406,796.00 元,属于第二层次的余额为人民币324,916,862.58元,无第三层次余额。 ) 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年 4 月 3日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值, 相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一 层次转入第二层次。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准


本财务报表已于 2016年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。 § § § §8





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 6 页 共 4 7 页 比例(%) 1 权益投资 130,220,924.60 7.28 其中:股票 130,220,924.60 7.28 2 固定收益投资 1,569,551,196.43 87.75 其中:债券 1,569,551,196.43 87.75








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 63,589,521.51 3.56 7 其他各项资产 25,319,740.64 1.42 8 合计 1,788,681,383.18 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,464,000.00 0.31 C 制造业 98,198,224.60 6.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,698,000.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,820,000.00 0.40 J 金融业 11,344,500.00 0.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,696,200.00 0.12 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 7 页 共 4 7 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,220,924.60 8.96 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600867 通化东宝 900,000 24,453,000.00 1.68 2 000625 长安汽车 740,000 12,557,800.00 0.86 3 002022 科华生物 350,000 10,185,000.00 0.70 4 300272 开能环保 299,930 8,176,091.80 0.56 5 002584 西陇科学 150,000 7,440,000.00 0.51 6 002510 天汽模 380,000 6,737,400.00 0.46 7 600651 飞乐音响 450,000 6,637,500.00 0.46 8 002023 海特高新 350,000 6,419,000.00 0.44 9 601688 华泰证券 300,000 5,916,000.00 0.41 10 002405 四维图新 150,000 5,820,000.00 0.40 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本公司网站 www.99fund.com 的年度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 8.4.1 8.4.1 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或 或 或 或前 前 前 前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 38,556,644.53 9.43 2 600867 通化东宝 29,539,757.15 7.22 3 601336 新华保险 26,865,188.00 6.57 4 601318 中国平安 23,473,939.70 5.74 5 600219 南山铝业 23,068,771.77 5.64 6 600979 广安爱众 21,532,520.37 5.27 7 000758 中色股份 19,208,999.87 4.70 8 600563 法拉电子 18,408,590.80 4.50 9 002584 西陇科学 17,924,603.00 4.38 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 8 页 共 4 7 页 10 600016 民生银行 17,711,825.12 4.33 11 601126 四方股份 16,291,435.71 3.98 12 300006 莱美药业 15,756,227.50 3.85 13 002429 兆驰股份 15,304,829.41 3.74 14 300172 中电环保 14,903,285.00 3.64 15 002023 海特高新 13,720,045.14 3.36 16 000777 中核科技 13,518,269.18 3.31 17 600180 瑞茂通 13,500,000.00 3.30 18 000625 长安汽车 12,843,746.18 3.14 19 002007 华兰生物 12,643,860.18 3.09 20 600742 一汽富维 11,032,286.80 2.70 21 002022 科华生物 10,663,205.27 2.61 22 002004 华邦健康 10,571,149.58 2.59 23 600750 江中药业 10,220,180.84 2.50 24 600798 宁波海运 10,011,110.11 2.45 25 002665 首航节能 9,984,534.04 2.44 26 600787 中储股份 9,475,567.40 2.32 27 600085 同仁堂 8,870,396.12 2.17 28 002407 多氟多 8,770,339.10 2.14 29 000948 南天信息 8,676,193.29 2.12 30 600651 飞乐音响 8,615,049.20 2.11 31 002051 中工国际 8,318,294.51 2.03 32 300272 开能环保 8,262,575.40 2.02 注:本项“买入金额”按成交金额填列,不考虑相关费用。 8.4.2 8.4.2 8.4.2 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 38,678,495.75 9.46 2 601126 四方股份 30,867,240.64 7.55 3 601336 新华保险 24,298,679.57 5.94 4 600219 南山铝业 23,880,387.83 5.84 5 601318 中国平安 23,566,128.72 5.76 6 600979 广安爱众 22,349,742.81 5.47 7 300006 莱美药业 21,571,435.11 5.28 8 002584 西陇科学 17,979,213.92 4.40 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 3 9 页 共 4 7 页 9 600016 民生银行 16,962,460.14 4.15 10 600563 法拉电子 16,752,238.79 4.10 11 000758 中色股份 16,019,786.84 3.92 12 300172 中电环保 15,841,289.72 3.87 13 002429 兆驰股份 15,583,126.81 3.81 14 002007 华兰生物 15,230,830.00 3.72 15 600352 浙江龙盛 15,210,997.07 3.72 16 000777 中核科技 14,226,081.49 3.48 17 002665 首航节能 13,896,397.13 3.40 18 600750 江中药业 13,257,741.00 3.24 19 600798 宁波海运 13,209,789.40 3.23 20 002004 华邦健康 12,380,458.97 3.03 21 002407 多氟多 11,970,151.50 2.93 22 600742 一汽富维 11,892,771.95 2.91 23 600180 瑞茂通 11,391,638.05 2.79 24 000948 南天信息 11,336,604.60 2.77 25 600787 中储股份 11,238,225.00 2.75 26 600085 同仁堂 11,225,438.29 2.75 27 000876 新希望 9,784,411.00 2.39 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元





买入股票成本(成交)总额 690,922,923.83 卖出股票收入(成交)总额 658,812,251.57 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 23,804,900.00 1.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 248,814,600.00 17.13 其中:政策性金融债 248,814,600.00 17.13 4 企业债券 837,631,106.67 57.66 5 企业短期融资券 240,717,000.00 16.57 6 中期票据 197,211,000.00 13.58 7 可转债 21,372,589.76 1.47 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 0 页 共 4 7 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 1 0 合计 1,569,551,196.43 108.05


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150413 15农发 13 1,060,000 106,116,600.00 7.30 2 150416 15农发 16 800,000 80,184,000.00 5.52 3 011508003 15华能集 SCP003 600,000 60,072,000.00 4.14 4 150218 15国开 18 500,000 52,510,000.00 3.61 5 1382282 13铁道MTN1 500,000 52,090,000.00 3.59


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 排序的前五名贵金属投资明细 排序的前五名贵金属投资明细 排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元





汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 1 页 共 4 7 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 205,849.26 2 应收证券清算款 419,691.70 3 应收股利 - 4 应收利息 23,990,188.20 5 应收申购款 704,011.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,319,740.64


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132001 14宝钢EB 17,023,600.00 1.17


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说 期末前十名股票中存在流通受限情况的说 期末前十名股票中存在流通受限情况的说 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 明 明 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 § § § §9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 A 2,021 371,749.40 681,890,119.20 90.76% 69,415,426.50 9.24% 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 C 1,586 281,712.27 391,421,648.46 87.61% 55,374,008.46 12.39% 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 2 页 共 4 7 页 合计 3,607 332,160.02 1,073,311,767.66 89.58% 124,789,434.96 10.42%





9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富多 元收益债 券 A 831,363.86 0.11% 汇添富多 元收益债 券 C 0.00 0.00% 合计 831,363.86 0.07%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 式基金份额总量区间的情况 式基金份额总量区间的情况 式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富多元收益债券 A 0 汇添富多元收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富多元收益债券 A 50~100 汇添富多元收益债券 C 0 合计 50~100


§ § § §10





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益 债券A 汇添富多元收益 债券 C 基金合同生效日(2012 年9 月 18 日)基金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告期期初基金份额总额 267,411,402.83 75,859,733.40 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 3 页 共 4 7 页 本报告期基金总申购份额 1,484,177,615.09 1,367,268,526.62 减 : 本报告期基金总赎回份额 1,000,283,472.22 996,332,603.10 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 " " 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 751,305,545.70 446,795,656.92 注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额; “总赎回份额”含转换出份额。 § § § §11





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富 中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理,由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年 1月 8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证 300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人 2015年 1月 8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经 理,与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人 2015年 2月 5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经 理,与周睿先生共同管理该基金。 6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 2月 16日正式生 效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人 2015年 3月 11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理,与王栩先生共同管理该基金。 9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3 月 24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 4 页 共 4 7 页 10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理,由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财 21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金 经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金 经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人 2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董事 长。 16、基金管理人 2015年4月17日公告,林利军先生不再担任法定代表人和总经理,由李文 先生代为履行法定代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,由赖中立先生单独管理该基金。 19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生 效,刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人 2015年6月27日公告,新任李文先生为法定代表人,新任张晖先生为总经 理。新任李鹏先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金 经理,与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、 《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效,李威 先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告,梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经 理,由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告,叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基 金经理,由雷鸣先生单独管理该基金;汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理,汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 5 页 共 4 7 页 由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告,朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基 金经理,由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人 2015年8月5日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融 ETF、能 源 ETF、医药ETF、消费 ETF联接基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人 2015 年 8 月 6 日公告,经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三 次会议决议,公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 8月 7日正式生效,谭志 强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2015 年 8 月 19 日公告,增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF 联接基金的基金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告,陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金 经理,由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人 2015 年 10 月 29 日公告,增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基 金经理,与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人 2015 年 11 月 3 日公告,吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF、金融 ETF、 能源 ETF、医药 ETF基金的基金经理,由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的 基金经理,与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人 2015 年 11 月 19 日公告,增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券 基金、互利分级债券基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 11月 26日正式生 效,曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人 2015 年 11 月 26 日公告,增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略 股票基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 37、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月2日正式生效,雷鸣先生、 刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、 《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正式生效, 李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期,基金托管人中国银行股份有限公司 2015 年 4 月公告,李爱华先生不再担任汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 6 页 共 4 7 页 中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。





11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012 年 9 月 18 日)起至本报 告期末,为本基金进行审计。本报告期内应支付当期审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1 月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视, 认真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年 4月,公司已通过上海证监局的检查验收。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 支付情况 支付情况 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 21,246,443,668.90 100.00% 1,129,779.18 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 271,353,713.89 100.00% 15,697,100,000.00 100.00% - -汇添富多元收益债券 2 0 1 5 年年度报告摘要 第 4 7 页 共 4 7 页 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投 资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。


(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年 3月 29 日