金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 金 鹰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 交 通 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 三十 日金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 2 页共 50 页
§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 中 财务 资 料 已 经审 计 。 中 审众 环 会 计 师事 务 所 （ 特殊 普 通 合 伙） 为 本 基 金出 具 了 标 准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 3 页共 50 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 金鹰中证 500 指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,854,087.68 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2012 年 7 月 3 日
下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B -
下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107
报告期末下属分级基金的份额总额 2,625,743.00 份 2,625,743.00 份 11,602,601.68 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下、 年 跟踪误差控制
在 4% 以下。
投资策略
本基金以中证 500 指数 成分股在其指数中的基准权重为基础， 在综合考 察
指数成分股的行业构成与市值占比、 各行业内成分股权重的构成与分散程
度、 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上， 采用重点抽样与分层抽样相
结合的策略以构建指数化投资组合； 若抽样组合内的股票停牌或出现流动
性不足等情形时， 本基金将根据变化了的新情况， 对于抽样组合进行再调
整。
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下、 年 跟踪误差控制
在 4% 以下。股票资产占基金资产净值的比例为 90% ～95% ， 其中，中证
500 指数成分 股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ；债券、
货币市场工具、 现金、 权 证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5% ～10% 。
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率× 95% ＋活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金， 属于证券投资基金当中收
益、 风险较高的品种。 一般情形下， 其风险和预期收益高于混合型、 债券
型、 货币市场基金。 从本基金拆分的两级基金来看， 金鹰 500A 具有低 风
险、预期收益相对稳定的特征，金鹰 500B 具有 高风险、高预期收益的特
征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 金鹰 500A 具有低风 金鹰 500B 具有高风 金鹰 500 为 被动跟踪指金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 4 页共 50 页
收益特征 险、 预期收益相对稳定
的特征。
险、 高预期收益的特征 数 的 指 数 型 证 券 投 资
基金， 属于证券投资基
金当中收益、 风险较高
的品种。一般情形下，
其 风 险 和 预 期 收 益 高
于混合型、 债券型、 货
币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电话 020-83282627 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融 大厦 30 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -6,097,328.71 4,131,281.25 12,869,084.63
本期利润 -11,558,357.94 4,399,481.50 11,381,058.45
加权平 均基 金份额 本期
利润
-0.2592 0.2794 0.2211
本期基 金份 额净值 增长
率
-2.21% 30.44% 11.65% 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 5 页共 50 页
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基金 份额
利润
0.0884 0.3786 0.0712
期末基金资产净值 21,880,134.99 17,675,175.91 21,290,173.64
期末基金份额净值 1.2982 1.3275 1.0501
注：1 、本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立 。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
4 、 期末可供 分配利润， 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 29.85% 1.97% 23.13% 1.94% 6.72% 0.03%
过去六个月 -15.41% 3.26% -13.51% 3.07% -1.90% 0.19%
过去一年 33.48% 2.79% 41.26% 2.68% -7.78% 0.11%
过去三年 94.39% 1.91% 124.58% 1.86% -30.19% 0.05%
成立至今 86.75% 1.78% 104.31% 1.79% -17.56% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率× 95% ＋活期 存款利率（税后）× 5%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 6 页共 50 页
注：1 、 本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立 。2 、 按基金 合同规定， 本基金建仓期为六个月。 建仓期
满后， 本基金的各项投资比例应符合股票资产占基金资产净值的比例为 90%~95% ， 其中， 中证 500
指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ；债券、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10% ，
其中， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 权证投资的比例范围占基金
资产净值的 0%~3% ；3 、本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 500 指数 收 益 率× 95% ＋活期存款利率（税后）
× 5%
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 7 页共 50 页
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
根据本基金基金合同约定， 存续期内， 本基金 （ 包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、
金鹰中证 500B 份额）不 进行收益分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文 批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本 2.5 亿元人民币，股东
包 括 广 州 证券 股 份 有 限公 司 、 广 州白 云 山 医 药集 团 股 份 有限 公 司 、 美的 集 团 股 份有 限 公 司 和东 亚 联
丰投资管理有限公司，分别持有 49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份。
公 司 设 立 了投 资 决 策 委员 会 、 风 险控 制 委 员 会、 资 产 估 值委 员 会 等 专业 委 员 会 。投 资 决 策 委员
会 负 责 指 导基 金 资 产 的运 作 、 确 定基 本 的 投 资策 略 和 投 资组 合 的 原 则。 风 险 控 制委 员 会 负 责全 面 评
估 公 司 的 经营 过 程 中 的各 项 风 险 ，并 提 出 防 范措 施 。 资 产估 值 委 员 会负 责 依 照 基金 合 同 和 基金 估 值
制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设 16 个一级 职能部门， 分别是权益投资部、 研究部、 集中交易部、 指数及量化投 资
部、 产品研发部、 固定收益部、 零售业务部、 电子商务部、 机构业务部、 专户投资部、 信息技术部 、金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 8 页共 50 页
基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。
权益投资部负责基金权益类投资； 研究部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和投资策略研究；
集 中 交 易 部负 责 完 成 基金 经 理 投 资指 令 ； 指 数及 量 化 投 资部 负 责 指 数量 化 产 品 的研 究 投 资 、金 融 工
程 研 究 、 数量 分 析 工 作； 产 品 研 发部 负 责 基 金新 产 品 、 新业 务 的 研 究和 设 计 工 作； 固 定 收 益部 负 责
固 定 收 益 证券 以 及 债 券、 货 币 市 场的 研 究 和 投资 管 理 工 作； 零 售 业 务部 负 责 市 场营 销 策 划 、基 金 销
售 与 渠 道 管理 、 客 户 服务 及 媒 介 宣传 推 广 等 业务 ； 电 子 商务 部 负 责 公司 网 络 平 台及 网 上 交 易系 统 的
建 设 、 维 护和 电 子 商 务的 推 广 ； 机构 业 务 部 负责 机 构 客 户的 开 发 、 维护 、 管 理 及业 务 拓 展 ；专 户 投
资部负责特定客户资产的投资和管理； 信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护, 跟踪研究新
技术, 进行相应的技术系统规划与开发； 基金事务部负责基金会计核算、 估值、 开 放式基金注册、 登
记 和 清 算 等业 务 ； 风 险管 理 部 负 责公 司 风 险 的识 别 、 评 估、 控 制 等 管理 工 作 ； 监察 稽 核 部 负责 对 公
司 和 基 金 运作 以 及 公 司员 工 遵 守 国家 相 关 法 律、 法 规 和 公司 内 部 规 章制 度 等 情 况进 行 监 督 和检 查 ；
财务管理部负责公司的财务预算、 财务管理及会计核算等工作； 综合管理部负责公司企业文化建设、
文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管 理。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司共管理二十一只开放式基金： 金鹰成份股优选证券投资基金、 金
鹰 中 小 盘 精选 证 券 投 资基 金 、 金 鹰红 利 价 值 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 金 鹰行 业 优 势 混合 型 证
券 投 资 基 金、 金 鹰 稳 健成 长 混 合 型证 券 投 资 基金 、 金 鹰 主题 优 势 混 合型 证 券 投 资基 金 、 金 鹰保 本 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 金鹰 技 术 领 先灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 金鹰 策 略 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF ） 、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证 500
指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 金 鹰 灵 活配 置 混 合 型型 证 券 投 资基 金 、 金 鹰货 币 市 场 证券 投 资 基 金、 金 鹰
元 丰 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 金鹰 元 安 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、金 鹰 元 盛 债券 型 发 起 式证 券 投
资基金（LOF ） 、 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何晓春
权益投资部总
监、基金经理
2015-03-0
6
- 17
何晓春先, 生产业经济学博士。
曾 任 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 江 西
分 公 司 筹 办 组 负 责 人 等 职 ，2011
年 4 月加入 金鹰基金管理有限公
司 ， 现 任 公 司 权 益 投 资 部 总 监 、金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 9 页共 50 页
金鹰中证 500 指数分级 证券投资
基 金 、 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型
证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 民 族 新 兴 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
黄艳芳 基金经理
2015-07-2
2
- 9
黄 艳 芳 女 士, 清 华 大 学 硕 士 研 究
生。
历 任 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析
师 ， 中 航 证 券 资 产 管 理 分 公 司 投
资 主 办 ， 量 化 投 资 负 责 人 ， 广 州
证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投
资主办。2015 年 5 月加 入金鹰基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任 指 数 及 量 化
投 资 部 数 量 策 略 研 究 员 ， 现 任 金
鹰中证 500 指数分级证券投资基
金 、 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投
资基金（LOF ）基金经理。
林华显 基金经理
2012-06-0
5
2015-03-28 13
林华显先生 2002 年 10 月进入金
鹰基金管理有限公司，2004 年后
开 始 从 事 投 资 研 究 等 工 作 ， 先 后
任 交 易 员 、 交 易 主 管 、 基 金 经 理
助理、基金经理等职。
注：1 、任职 日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、 本基金已 于 2015 年 3 月 6 日增聘 何晓春先生为本基金基金经理， 林华显先生于 2015 年 3 月
28 日离任。
4 、2015 年 7 月 22 日增聘 黄艳芳女士为本基金基金经理， 目前本基金由何晓春先生与黄艳芳女
士共同管理。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》和 其 他 有 关法 律 法 规 及其 各 项 实 施准
则 ， 严 格 遵守 本 基 金 的基 金 合 同 、托 管 协 议 、招 募 说 明 书等 法 律 文 件的 规 定 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，无 出 现 重 大违 法 违 规 或违 反 基 金 合同 的 行 为 ，无 损 害 基 金份
额持有人利益的行为。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 10 页共 50 页
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
为 了 保 证 本基 金 管 理 人管 理 的 不 同投 资 组 合 得到 公 平 对 待， 本 基 金 管理 人 根 据 《中 华 人 民 共和
国 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基金 管 理 公 司内 部 控 制 指导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基金 管 理 公 司公 平交
易 制 度 指 导意 见 》 ， 以 及公 司 内 控 大纲 的 要 求 ，制 定 了 《 金鹰 基 金 管 理有 限 公 司 公平 交 易 管 理规 定 》
并严格执行， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建设、 内控 措施和信息披露等多方面 ，
确 保 在 投 资管 理 活 动 中公 平 对 待 不同 投 资 组 合， 杜 绝 不 同投 资 组 合 之间 进 行 利 益输 送 ， 保 护投 资 者
合法权益。 本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能， 对不同投资组合进行公平交易事前控制。
同 时 ， 本 基金 管 理 人 引入 公 平 交 易分 析 系 统 ，定 期 或 不 定期 对 公 司 旗下 投 资 组 合在 一 定 期 间内 买 卖
相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
报 告 期 内 ，公 司 严 格 执行 证 监 会 《证 券 投 资 基金 管 理 公 司公 平 交 易 制度 指 导 意 见》 和 公 司 内部
公 平 交 易 制度 ， 各 投 资组 合 按 投 资管 理 制 度 和流 程 独 立 决策 ， 并 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施
投 资 决 策 方面 享 有 公 平的 机 会 。 公司 通 过 完 善交 易 范 围 内各 类 交 易 的公 平 交 易 执行 细 则 、 严格 的 流
程 控 制 、 持续 的 技 术 改进 ， 确 保 公平 交 易 原 则的 实 现 。 同时 通 过 投 资交 易 系 统 中的 公 平 交 易功 能 执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，未 出 现 同 日反 向 交 易 成交
较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
在报告期内，基金严格按照跟踪标的中证 500 指数的成份股进行投资。由于基金规模比较小，
经 历 了 两 轮折 算 ， 客 户申 购 赎 回 较为 频 繁 ， 规模 变 动 比 较大 ， 导 致 基金 管 理 成 本相 对 上 升 。报 告 期
内，本基金的跟踪标的中证 500 指 数涨幅为 43.12% ，本基金 净值增长 33.48% 。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 11 页共 50 页
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 基金单位份额净值为 1.2982 元，本报 告期份额净值增长率 33.48% ，
同期业绩比较基准增长率为 41.26% ，较业绩基准落后 7.78% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年上半 年， 市场在 改革预期和资产配置需求的推动下， 经历了一 场较快的上涨行情； 下 半
年 市 场 快 速下 调 ， 全 年市 场 大 幅 波动 。 我 们 认为 ， 明 年 国内 经 济 底 部波 动 概 率 较大 ， 人 民 币处 于 贬
值 预 期 通 道； 当 前 市 场虽 然 有 调 整， 但 是 由 于经 济 处 于 转型 过 程 中 ，大 部 分 上 市公 司 业 绩 仍处 于 调
整 期 ， 股 票估 值 仍 有 下调 空 间 ； 同时 随 着 注 册制 的 推 进 ，新 股 供 给 将改 变 目 前 的市 场 格 局 ，市 场 仍
面 临 较 大 的资 金 压 力 。但 是 国 内 由于 资 产 荒 造成 的 配 置 需求 仍 然 存 在， 股 市 若 经过 一 定 调 整后 对 资
金 的 吸 引 力将 逐 渐 显 现； 同 时 在 政府 推 行 供 给侧 改 革 等 政策 调 控 下 ，部 分 行 业 经历 过 阵 痛 后可 能 迎
来底部布局机会。各种因素作用下，2016 年市 场形势较为复杂，风险与机遇并存。
本 基 金 为 股票 型 指 数 基金 ， 以 跟 踪指 数 为 目 标， 本 基 金 将继 续 坚 持 采用 量 化 策 略进 行 指 数 复制
和 风 险 管 理， 适 时 对 投资 组 合 进 行再 平 衡 调 整， 力 求 将 跟踪 误 差 控 制在 投 资 目 标限 定 范 围 内， 获 取
与跟踪标的指数相近的收益率。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15
日 颁 布 的 《证 券 投 资 基金 会 计 核 算业 务 指 引 》以 及 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会 颁 布的 《 关 于 证券 投 资
基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》 （证监 会公告[2008]38 号等相关 规定和基金合同
的 约 定 ， 日常 估 值 由 本基 金 管 理 人同 本 基 金 托管 人 一 同 进行 ， 基 金 份额 净 值 由 本基 金 管 理 人完 成 估
值 后 ， 经 本基 金 托 管 人复 核 无 误 后由 基 金 管 理人 对 外 公 布。 月 末 、 年中 和 年 末 估值 复 核 与 基金 会 计
账务的核对同时进行。
为 确 保 公 司估 值 程 序 的正 常 进 行 ，本 公 司 还 成立 了 资 产 估值 委 员 会 。资 产 估 值 委员 会 由 公 司总
经 理 、 分 管总 经 理 助 理、 权 益 投 资部 总 监 、 固定 收 益 部 总监 、 研 究 发展 部 总 监 、基 金 事 务 部总 监 、
基 金 经 理 、投 资 经 理 、基 金 会 计 和相 关 人 员 组成 。 在 特 殊情 况 下 ， 公司 召 集 估 值委 员 会 会 议， 讨 论
和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内, 本基金未签约与估值相关的定价服务。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 12 页共 50 页
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据本基金基金合同约定， 存续期内， 本基金 （ 包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、
金鹰中证 500B 份额）不 进行收益分配。
4.8 管 理 人对会 计 师 事务所 出 具 非标准 审 计 报告所 涉 相 关事项 的 说 明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金自 2015 年 8 月 24 日起，截至 2015 年 12 月 31 日已连续 87 个工作日 资产净值低于五千
万。
本公司已向监管部门上报情况说明及处理方案。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
2015 年度 ， 基金托管人在金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务 ，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
2015 年度， 金鹰基金管理有限公司在金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金投资运作、 基金资产
净 值 的 计 算、 基 金 份 额申 购 赎 回 价格 的 计 算 、基 金 费 用 开支 等 问 题 上， 托 管 人 未发 现 损 害 基金 持 有
人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
2015 年度 ， 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中证 500 指数分级证
券 投 资 基 金的 年 度 报 告中 财 务 指 标、 净 值 表 现、 收 益 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 相关 内 容 、 投资 组 合
报告等内容真实、准确、完整。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的基 金 财 务 会计 报 告 经 中审 众 环 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 审 计 ，出 具 了 众 环审金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 13 页共 50 页
字（2016 ）050131 号 标 准无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 183,742.34 637,013.56
结算备付金 1,415,217.54 893,568.69
存出保证金 86,205.86 7,417.43
交易性金融资产 20,693,713.14 16,492,790.83
其中：股票投资 20,693,713.14 16,492,790.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 198,990.28 435,760.46
应收利息 3,031.54 2,918.63
应收股利 - -
应收申购款 1,543.27 9,881.42
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 22,582,443.97 18,479,351.02
负 债 和 所有者 权 益 本期末 上年度末 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 14 页共 50 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 67,185.14 -
应付赎回款 237,683.24 219,416.47
应付管理人报酬 19,724.95 16,535.81
应付托管费 4,339.50 3,637.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用 17,480.39 22,757.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 355,895.76 541,826.97
负债合计 702,308.98 804,175.11
所 有 者 权益： - -
实收基金 11,716,929.71 12,633,978.16
未分配利润 10,163,205.28 5,041,197.75
所 有 者 权益合 计 21,880,134.99 17,675,175.91
负 债 和 所有者 权 益 总计 22,582,443.97 18,479,351.02
7.2 利润表
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 15 页共 50 页
年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 -10,053,146.74 5,283,931.02
1. 利息收入 63,839.81 24,338.33
其中：存款利息收入 63,839.81 24,338.33
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -5,241,881.10 4,918,004.51
其中：股票投资收益 -5,625,711.35 4,774,094.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 383,830.25 143,910.07
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） -5,461,029.23 268,200.25
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 585,923.78 73,387.93
减 ： 二 、费用 1,505,211.20 884,449.52
1 ．管理人报 酬 481,953.20 175,436.00
2 ．托管费 106,029.66 38,595.98
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 630,107.89 79,315.29
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 287,120.45 591,102.25
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -11,558,357.94 4,399,481.50
减：所得税费用 - - 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 16 页共 50 页
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -11,558,357.94 4,399,481.50
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,633,978.16 5,041,197.75 17,675,175.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,558,357.94 -11,558,357.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-917,048.45 16,680,365.47 15,763,317.02
其中：1. 基金 申购款 116,354,964.99 154,242,634.83 270,597,599.82
2. 基金赎回款 -117,272,013.44 -137,562,269.36 -254,834,282.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,716,929.71 10,163,205.28 21,880,134.99
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 19,847,283.12 1,442,890.52 21,290,173.64 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 17 页共 50 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 4,399,481.50 4,399,481.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-7,213,304.96 -801,174.27 -8,014,479.23
其中：1. 基金 申购款 43,908,113.93 14,310,251.65 58,218,365.58
2. 基金赎回款 -51,121,418.89 -15,111,425.92 -66,232,844.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
12,633,978.16 5,041,197.75 17,675,175.91
注：本基金于 2012 年 6 月 5 日成立 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金( 简称" 本基 金") ，经中国 证券监督管理委员会（简称" 中国
证监会" ） 证 监许可[2012]247 号文 《关 于核准金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金募集的批复》 、 基
金部函[2012]458 号文 《关 于金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 批准， 于 2012 年 6
月 5 日募集 成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间自 2012 年 4 月 23 日 起至 2012 年 5 月 29 日止, 认购金额 及认购期银行利息合
计 393,471,186.50 元，于 2012 年 6 月 5 日划至托管银行账户。首次设立募集规模 为 393,471,186.50
份，根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份 ，场金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 18 页共 50 页
内募集资金及其利息按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额
26,209,859.00 份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司（简称" 交通银行"）。
根据《基金合同》约定，每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额（初始面值为 1 元）按照 1:1
的 比 例 ， 分拆 成 预 期 收益 与 风 险 特性 不 同 的 两 种 份 额 ， 即： 优 先 获 得收 益 分 配 权的 优 先 级 （称 为 金
鹰 500A ， 初始面值为 1 元） ， 获得剩余收益分配权的进取级 （称为金鹰 500B ， 初始面 值为 1 元） 金
鹰 500 、金 鹰 500A 、金鹰 500B 三类 基金份额的基金资产合并运作。
根据基金合同的约定， 每 2 份金鹰 500 场内份额 分拆为 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份
额， 每 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份额 进行配对， 可申请转换成 2 份金鹰 500 份额的场 内
份额。金鹰 500A 份额与 金鹰 500B 份 额在深交所上市交易，不可单独申赎。
本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定 期折算为金鹰中证 500 指数分级 基金存续期
内每个会计年度第一个工作日。 不定期折算， 当金鹰 500B 份额 的基金份额参考净值小于 0.2500 （不
含 0.2500 ） 元， 或金鹰 500 份额净值 大于 2.0000 （不含 2.0000 ） 时， 基 金管理人即可确定基金份额
折算日。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月 修改的 《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“ 企业会 计准
则” ） ，中国 证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定, 真实、 完整地反映了
本基金于 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策不变， 会计估计与最近一期年度报告相 比有调整 。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 19 页共 50 页
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金报告期会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ，
鉴 于 其 交 易量 和 交 易 频率 不 足 以 提供 持 续 的 定价 信 息 ， 本基 金 本 报 告期 内 改 为 采用 中 证 指 数有 限 公
司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在报告期间不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号 文 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过 程中 因 非 流 通股 股 东 向 流通 股 股 东 支付 对 价 而 发生 的 股 权 转让 ， 暂
免征收印花税；
经国务院批准, 根据财政部、 国家税务总局 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》 的规
定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （股票） 交易印花
税调整为单边征税, 由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3 、个人所得 税 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 20 页共 50 页
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税 字【2002 】128 号 文 《 关于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题
的通知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债 券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债
券 发 行 企 业及 金 融 机 构在 向 基 金 派发 股 息 、 红利 收 入 、 债券 的 利 息 收入 及 储 蓄 利息 收 入 时 代扣 代 缴
20% 的个人所 得税；
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税 字【2005 】103 号 文 《 关于 股 权 分 置试 点 改 革 有关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》的 规 定 ， 股权 分 置 改 革中 非 流 通 股股 东 通 过 对价 方 式 向 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字 【2012 】85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 ， 证券投 资基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票， 持股期限在
1 个月以内 （含 1 个月 ）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳 税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 证监会财税字[2015]101 号文 《 关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 ， 证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市
公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；上述所得统一适用 20% 的
税率计征个人所得税。 （ 上市公司派发股息红利，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的，股息红利
所得按照本通知的规定执行。 ）
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
美的集团股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 21 页共 50 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券 83,380,137.47 19.63% 13,839,901.61 27.63%
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券 73,860.37 19.48% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券 12,247.08 27.76% 2,348.66 10.32%
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 22 页共 50 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 481,953.20 175,436.00
其中：支付销售机构的客户维护费 77,655.99 63,645.84
注：1 、基金 管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率 计提，计算方法如下：
H=E× 1.0%/ 当 年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2 、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金资产中一次性支付
给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
3 、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 106,029.66 38,595.98
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。计算方法如下：
H=E× 0.22%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2 、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金资产中一次性支付，若遇
节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售 服 务 费 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 23 页共 50 页
单位：人 民币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 合计
金鹰直销 0.00 0.00 0.00 0.00
广州证券 0.00 0.00 0.00 0.00
交通银行 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰500A 金鹰500B 金鹰500 合计
交通银行 - - - 0.00
广州证券 - - - 0.00
金鹰直销 - - - 0.00
合计 - - - 0.00
注：本基金本年度内及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。
本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 24 页共 50 页
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公
司
183,742.34 20,096.18 637,013.56 8,743.29
注：1 、 本基 金用于证券交易结算的资金通过" 交通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的" 结算备付金" 科目中单
独列示。2015 年年末结算 备付金余额 1,415,217.54 元, 当期结算备付金存款利息收入 42,454.67 元。
2014 年年末 结算备付金余额 893,568.69 元, 当期结 算备付金存款利息收入 13,277.68 元。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60012
0
浙江东
方
2015-10
-12
重大事
项
19.86 - - 1,700.00 63,220.88 33,762.00 -
60012
2
宏图高
科
2015-12
-24
重大事
项
19.42 - - 4,238.00 74,233.24 82,301.96 -
60020
0
江苏吴
中
2015-11
-26
重大事
项
27.89
2016-0
3-16
25.10 2,509.00 63,938.37 69,976.01 -
60021
9
南山铝
业
2015-09
-29
重大事
项
6.58
2016-0
1-25
7.00 11,400.00 127,172.67 75,012.00 -
60028
2
南钢股
份
2015-12
-30
重大事
项
3.17
2016-0
1-12
3.24 8,500.00 26,626.25 26,945.00 -
60042
9
三元股
份
2015-09
-21
重大事
项
7.29
2016-0
1-27
7.49 3,584.00 40,858.58 26,127.36 - 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 25 页共 50 页
60057
2
康恩贝
2015-12
-29
重大事
项
13.36
2016-0
1-04
13.18 3,015.00 42,818.52 40,280.40 -
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大事
项
22.02 - - 3,676.00 84,536.71 80,945.52 -
60064
5
中源协
和
2015-12
-30
重大事
项
65.01
2016-0
1-04
63.90 1,156.00 61,304.84 75,151.56 -
60065
4
中安肖
2015-12
-14
重大事
项
28.84 - - 2,910.00 77,295.23 83,924.40 -
60069
9
均胜电
子
2015-11
-04
重大事
项
35.91
2016-0
3-10
29.00 1,100.00 44,027.76 39,501.00 -
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大事
项
32.39
2016-0
1-04
29.90 2,657.00 98,787.58 86,060.23 -
60075
9
洲际油
气
2015-09
-21
重大事
项
7.85 - - 10,037.00 128,927.76 78,790.45 -
60085
1
海欣股
份
2015-12
-21
重大事
项
14.70
2016-0
1-19
13.23 3,391.00 51,332.57 49,847.70 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重大事
项
27.22
2016-0
1-04
27.22 1,300.00 40,563.52 35,386.00 -
60086
4
哈投股
份
2015-10
-09
重大事
项
10.88
2016-0
1-14
11.97 1,872.00 38,086.13 20,367.36 -
60088
0
博瑞传
播
2015-09
-16
重大事
项
7.50
2016-0
1-18
8.25 7,900.00 162,813.66 59,250.00 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
21.31
2016-0
1-21
20.10 31,989.00 542,700.34 681,685.59 -
60100
0
唐山港
2015-10
-29
重大事
项
8.25
2016-0
2-17
7.98 4,587.00 61,554.83 37,842.75 -
60167
8
滨化股
份
2015-12
-31
重大事
项
8.02
2016-0
1-05
7.22 2,987.00 27,833.96 23,955.74 -
60171
7
郑煤机
2015-12
-18
重大事
项
7.52 - - 4,400.00 49,633.83 33,088.00 -
00002
8
国药一
致
2015-10
-21
重大事
项
66.15 - - 600.00 45,281.90 39,690.00 -
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
15.19
2016-0
3-10
19.39 18,668.00 344,761.07 283,566.92 -
00042
6
兴业矿
业
2015-10
-28
重大事
项
7.06
2016-0
3-21
7.77 3,032.00 22,854.33 21,405.92 -
00074
8
长城信
息
2015-06
-18
重大事
项
24.68
2016-0
3-10
31.39 18,400.00 578,424.81 454,112.00 -
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大事
项
12.22 - - 3,692.00 69,331.33 45,116.24 -
00097
3
佛塑科
技
2015-12
-18
重大事
项
13.00
2016-0
2-22
11.70 3,484.00 38,175.45 45,292.00 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64
2016-0
2-25
5.10 6,160.00 27,955.00 28,582.40 - 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 26 页共 50 页
00201
1
盾安环
境
2015-12
-28
重大事
项
16.72
2016-0
2-22
15.05 2,286.00 42,215.65 38,221.92 -
00201
8
华信国
际
2015-06
-15
重大事
项
30.62 - - 9,500.00 280,839.22 290,890.00 -
00204
8
宁波华
翔
2015-11
-19
重大事
项
17.40 - - 2,065.00 51,869.13 35,931.00 -
00204
9
同方国
芯
2015-12
-11
重大事
项
60.15
2016-0
3-11
54.14 1,100.00 55,428.54 66,165.00 -
00214
3
印纪传
媒
2015-12
-09
重大事
项
40.55
2016-0
1-05
36.50 1,000.00 35,345.84 40,550.00 -
00217
4
游族网
络
2015-07
-23
重大事
项
89.53
2016-0
2-15
80.58 800.00 85,650.10 71,624.00 -
00221
9
恒康医
疗
2015-07
-08
重大事
项
14.90 - - 14,603.00 229,669.84 217,584.70 -
00224
2
九阳股
份
2015-12
-24
重大事
项
22.68
2016-0
1-11
20.41 1,400.00 26,504.15 31,752.00 -
00234
0
格林美
2015-12
-29
重大事
项
15.20
2016-0
1-06
14.35 4,305.00 70,303.76 65,436.00 -
00237
1
七星电
子
2015-10
-08
重大事
项
19.28
2016-0
1-11
21.21 1,000.00 40,065.37 19,280.00 -
00256
8
百润股
份
2015-12
-21
重大事
项
42.69
2016-0
1-18
38.42 700.00 29,824.00 29,883.00 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
重大事
项
17.21
2016-0
1-19
15.49 852.00 17,119.97 14,662.92 -
00269
8
博实股
份
2015-12
-28
重大事
项
29.33
2016-0
1-05
26.40 890.00 31,381.68 26,103.70 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 2,300.00 45,043.32 36,340.00 -
30008
8
长信科
技
2015-12
-14
重大事
项
14.03
2016-0
3-29
12.63 3,100.00 44,599.03 43,493.00 -
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 27 页共 50 页
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影 响 程 度 ，确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让
的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本 基金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固
定 收 益 品 种的 估 值 处 理标 准 》 所 独立 提 供 的 估值 结 果 确 定公 允 价 值 ，并 将 相 关 债券 的 公 允 价值 从 第
一层次调整至第二层次。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 20,693,713.14 91.64
其中：股票 20,693,713.14 91.64
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,598,959.88 7.08 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 28 页共 50 页
7 其他各项资产 289,770.95 1.28
8 合计 22,582,443.97 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
344,685.88 1.58
B 采矿业
637,631.90
2.91
C 制造业
12,505,805.70 57.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
568,804.73 2.60
E 建筑业
503,512.68 2.30
F 批发和零售业
1,233,701.37 5.64
G 交通运输、仓储和邮政业
552,783.59 2.53
H 住宿和餐饮业
46,188.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,239,274.79 5.66
J 金融业
204,613.97 0.94
K 房地产业
1,295,100.25 5.92
L 租赁和商务服务业
296,045.30 1.35
M 科学研究和技术服务业
98,316.56 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
141,533.21 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
48,678.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业
287,655.37 1.31 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 29 页共 50 页
S 综合
267,254.59 1.22
合计
20,271,585.89 92.65
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
422,127.25 1.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
422,127.25 1.93
注：注：积极投资股票是因中证 500 指数成份股 调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 30 页共 50 页
票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 600978 宜华木业 31,989 681,685.59 3.12
2 000748 长城信息 18,400 454,112.00 2.08
3 000066 长城电脑 18,668 283,566.92 1.30
4 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 0.99
5 002405 四维图新 2,559 99,289.20 0.45
6 002466 天齐锂业 700 98,525.00 0.45
7 600160 巨化股份 3,900 91,533.00 0.42
8 600816 安信信托 3,975 90,510.75 0.41
9 600201 金宇集团 2,400 88,728.00 0.41
10 600079 人福医药 3,900 86,814.00 0.40
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 002018 华信国际 9,500.00 290,890.00 1.33
2 000959 首钢股份 15,300.00 62,424.00 0.29
3 600110 中科英华 4,169.00 40,230.85 0.18
4 000982 中银绒业 6,160.00 28,582.40 0.13
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 2,879,233.00 16.29
2 300168 万达信息 1,249,696.00 7.07
3 601099 太平洋 1,233,669.00 6.98
4 600037 歌华有线 1,151,338.80 6.51 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 31 页共 50 页
5 600601 方正科技 1,124,532.74 6.36
6 600219 南山铝业 1,103,892.00 6.25
7 600635 大众公用 1,071,061.00 6.06
8 002183 怡 亚 通 1,044,430.00 5.91
9 300253 卫宁健康 1,038,025.24 5.87
10 600881 亚泰集团 1,012,011.00 5.73
11 002030 达安基因 1,005,386.00 5.69
12 600435 北方导航 990,111.00 5.60
13 600895 张江高科 986,583.85 5.58
14 600158 中体产业 978,602.23 5.54
15 600021 上海电力 963,911.76 5.45
16 600201 生物股份 946,706.90 5.36
17 600820 隧道股份 943,695.00 5.34
18 000012 南
玻Ａ 925,626.00 5.24
19 000998 隆平高科 900,283.98 5.09
20 601012 隆基股份 892,840.00 5.05
21 000748 长城信息 868,359.00 4.91
22 600169 太原重工 847,719.00 4.80
23 000540 中天城投 845,376.00 4.78
24 002022 科华生物 840,294.53 4.75
25 600446 金证股份 826,734.00 4.68
26 600026 中海发展 815,036.00 4.61
27 600978 宜华木业 814,292.00 4.61
28 000566 海南海药 812,224.00 4.60
29 000616 海航投资 807,513.00 4.57
30 600643 爱建集团 799,203.00 4.52
31 600811 东方集团 795,489.00 4.50
32 000997 新 大 陆 794,225.03 4.49
33 601519 大智慧 792,528.00 4.48
34 601608 中信重工 775,210.00 4.39
35 600122 宏图高科 774,352.00 4.38
36 600704 物产中大 770,573.60 4.36
37 600694 大商股份 765,259.00 4.33
38 600528 中铁二局 763,338.00 4.32
39 002266 浙富控股 759,264.09 4.30
40 000592 平潭发展 754,969.00 4.27
41 600584 长电科技 754,364.00 4.27
42 600198 大唐电信 753,529.00 4.26
43 600770 综艺股份 745,736.00 4.22
44 002004 华邦健康 744,512.00 4.21
45 600320 振华重工 736,547.00 4.17
46 300144 宋城演艺 728,651.80 4.12
47 002063 远光软件 720,535.80 4.08
48 001696 宗申动力 715,676.16 4.05 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 32 页共 50 页
49 002424 贵州百灵 714,891.00 4.04
50 600755 厦门国贸 713,235.34 4.04
51 000656 金科股份 712,194.00 4.03
52 000712 锦龙股份 708,967.00 4.01
53 600525 长园集团 708,742.00 4.01
54 600240 华业资本 706,361.17 4.00
55 600655 豫园商城 702,357.00 3.97
56 002285 世联行 699,826.20 3.96
57 000661 长春高新 687,173.00 3.89
58 601718 际华集团 686,857.00 3.89
59 600594 益佰制药 686,148.00 3.88
60 600737 中粮屯河 685,291.00 3.88
61 000977 浪潮信息 684,965.00 3.88
62 600500 中化国际 683,566.00 3.87
63 000547 航天发展 682,311.00 3.86
64 000887 中鼎股份 681,584.00 3.86
65 600143 金发科技 681,028.84 3.85
66 000829 天音控股 678,384.06 3.84
67 000511 烯碳新材 677,635.78 3.83
68 000078 海王生物 676,945.00 3.83
69 600079 人福医药 676,816.00 3.83
70 600433 冠豪高新 676,678.00 3.83
71 002405 四维图新 675,103.00 3.82
72 600685 中船防务 661,616.00 3.74
73 002573 清新环境 660,745.00 3.74
74 600200 江苏吴中 660,477.00 3.74
75 300273 和佳股份 651,826.26 3.69
76 002223 鱼跃医疗 644,360.00 3.65
77 002276 万马股份 642,600.00 3.64
78 000758 中色股份 640,789.00 3.63
79 600611 大众交通 640,135.00 3.62
80 300033 同花顺 630,829.54 3.57
81 600125 铁龙物流 625,800.00 3.54
82 600312 平高电气 625,753.99 3.54
83 600536 中国软件 619,034.00 3.50
84 601872 招商轮船 617,999.40 3.50
85 002073 软控股份 615,742.00 3.48
86 000415 渤海租赁 610,968.00 3.46
87 601000 唐山港 610,177.00 3.45
88 600759 洲际油气 604,165.15 3.42
89 600138 中青旅 599,395.00 3.39
90 002250 联化科技 597,627.98 3.38
91 000939 凯迪生态 595,329.44 3.37
92 002340 格林美 595,297.00 3.37 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 33 页共 50 页
93 600171 上海贝岭 594,123.00 3.36
94 600478 科力远 591,964.71 3.35
95 600376 首开股份 584,786.00 3.31
96 600675 中华企业 583,471.00 3.30
97 000681 视觉中国 578,765.00 3.27
98 002191 劲嘉股份 578,678.00 3.27
99 002013 中航机电 575,679.16 3.26
100 600380 健康元 572,132.00 3.24
101 002161 远 望 谷 570,064.00 3.23
102 000988 华工科技 566,777.04 3.21
103 600787 中储股份 562,909.00 3.18
104 600651 飞乐音响 562,703.00 3.18
105 600797 浙大网新 562,041.00 3.18
106 600816 安信信托 561,457.00 3.18
107 300244 迪安诊断 555,922.00 3.15
108 600673 东阳光科 555,082.00 3.14
109 002595 豪迈科技 550,335.00 3.11
110 000930 中粮生化 548,094.00 3.10
111 000816 智慧农业 546,853.00 3.09
112 000006 深振业Ａ 544,127.50 3.08
113 600517 置信电气 540,207.00 3.06
114 002219 恒康医疗 536,153.00 3.03
115 600064 南京高科 535,683.50 3.03
116 000732 泰禾集团 534,698.00 3.03
117 600498 烽火通信 534,033.00 3.02
118 600067 冠城大通 532,133.00 3.01
119 600499 科达洁能 530,334.70 3.00
120 600805 悦达投资 528,266.00 2.99
121 600664 哈药股份 526,130.24 2.98
122 000652 泰达股份 525,760.00 2.97
123 000777 中核科技 525,162.00 2.97
124 600112 天成控股 524,717.59 2.97
125 002092 中泰化学 523,238.00 2.96
126 600418 江淮汽车 522,581.79 2.96
127 600120 浙江东方 517,481.00 2.93
128 300291 华录百纳 516,197.50 2.92
129 600835 上海机电 515,499.00 2.92
130 300199 翰宇药业 512,703.00 2.90
131 600808 马钢股份 512,245.00 2.90
132 000671 阳 光 城 509,890.00 2.88
133 000066 长城电脑 505,616.00 2.86
134 002048 宁波华翔 504,012.00 2.85
135 002179 中航光电 502,873.00 2.85
136 600557 康缘药业 501,913.00 2.84 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 34 页共 50 页
137 600161 天坛生物 501,660.50 2.84
138 002440 闰土股份 499,890.00 2.83
139 600058 五矿发展 497,925.00 2.82
140 000897 津滨发展 496,146.00 2.81
141 600880 博瑞传播 495,399.00 2.80
142 600266 北京城建 494,767.00 2.80
143 000528 柳
工 494,647.00 2.80
144 002018 华信国际 494,600.00 2.80
145 600270 外运发展 494,354.00 2.80
146 002665 首航节能 490,439.50 2.77
147 600654 中安消 490,311.00 2.77
148 600183 生益科技 488,167.00 2.76
149 600017 日照港 487,756.87 2.76
150 600511 国药股份 481,557.00 2.72
151 600180 瑞茂通 481,051.00 2.72
152 300147 香雪制药 480,888.60 2.72
153 002271 东方雨虹 480,741.00 2.72
154 600187 国中水务 480,647.00 2.72
155 601717 郑煤机 480,420.00 2.72
156 600545 新疆城建 479,714.00 2.71
157 300115 长盈精密 479,554.36 2.71
158 600325 华发股份 478,441.41 2.71
159 600220 江苏阳光 477,419.35 2.70
160 002311 海大集团 476,832.00 2.70
161 600410 华胜天成 474,115.00 2.68
162 603766 隆鑫通用 470,580.00 2.66
163 600458 时代新材 468,876.71 2.65
164 600176 中国巨石 468,523.00 2.65
165 600582 天地科技 468,494.00 2.65
166 300072 三聚环保 467,644.00 2.65
167 600175 美都能源 466,306.00 2.64
168 600490 鹏欣资源 465,031.00 2.63
169 000031 中粮地产 464,575.00 2.63
170 000587 金叶珠宝 463,444.00 2.62
171 002273 水晶光电 463,347.22 2.62
172 000667 美好集团 460,940.00 2.61
173 600422 昆药集团 460,475.00 2.61
174 600426 华鲁恒升 457,023.00 2.59
175 600522 中天科技 455,489.00 2.58
176 600039 四川路桥 453,678.00 2.57
177 000088 盐 田 港 453,225.24 2.56
178 000090 天健集团 453,224.00 2.56
179 002444 巨星科技 452,584.00 2.56
180 600284 浦东建设 451,538.00 2.55 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 35 页共 50 页
181 002489 浙江永强 450,257.00 2.55
182 000718 苏宁环球 449,968.00 2.55
183 002221 东华能源 449,855.00 2.55
184 600289 亿阳信通 449,053.79 2.54
185 300274 阳光电源 446,233.00 2.52
186 300202 聚龙股份 444,945.00 2.52
187 002168 深圳惠程 444,810.57 2.52
188 600699 均胜电子 444,074.00 2.51
189 600436 片仔癀 443,464.50 2.51
190 600428 中远航运 443,252.00 2.51
191 000680 山推股份 441,699.00 2.50
192 600851 海欣股份 440,801.00 2.49
193 002508 老板电器 439,603.50 2.49
194 300134 大富科技 439,315.50 2.49
195 600216 浙江医药 436,575.00 2.47
196 600409 三友化工 436,201.00 2.47
197 600580 卧龙电气 435,548.00 2.46
198 600062 华润双鹤 434,549.00 2.46
199 600056 中国医药 434,022.00 2.46
200 000685 中山公用 433,952.00 2.46
201 000690 宝新能源 432,559.00 2.45
202 600160 巨化股份 431,834.00 2.44
203 000099 中信海直 431,361.00 2.44
204 002466 天齐锂业 431,120.53 2.44
205 000541 佛山照明 430,262.65 2.43
206 000488 晨鸣纸业 430,136.59 2.43
207 000975 银泰资源 429,735.00 2.43
208 002390 信邦制药 429,093.00 2.43
209 002011 盾安环境 427,160.60 2.42
210 601311 骆驼股份 427,016.00 2.42
211 002237 恒邦股份 425,051.00 2.40
212 002428 云南锗业 423,482.00 2.40
213 000848 承德露露 423,390.17 2.40
214 000572 海马汽车 423,319.00 2.39
215 002155 湖南黄金 422,041.00 2.39
216 000735 罗 牛 山 421,420.20 2.38
217 600006 东风汽车 420,980.00 2.38
218 600885 宏发股份 419,586.00 2.37
219 000028 国药一致 418,776.68 2.37
220 002195 二三四五 417,498.00 2.36
221 600260 凯乐科技 414,762.00 2.35
222 600317 营口港 414,656.00 2.35
223 002690 美亚光电 412,662.02 2.33
224 002005 德豪润达 410,611.15 2.32 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 36 页共 50 页
225 600765 中航重机 408,600.80 2.31
226 300039 上海凯宝 405,847.01 2.30
227 600110 中科英华 402,478.00 2.28
228 600757 长江传媒 400,614.99 2.27
229 002029 七 匹 狼 400,527.00 2.27
230 600261 阳光照明 395,641.50 2.24
231 002396 星网锐捷 394,419.00 2.23
232 000050 深天马Ａ 394,296.00 2.23
233 000422 湖北宜化 392,842.00 2.22
234 601002 晋亿实业 392,449.00 2.22
235 601880 大连港 391,473.00 2.21
236 600884 杉杉股份 389,353.00 2.20
237 002064 华峰氨纶 387,192.00 2.19
238 002093 国脉科技 387,161.00 2.19
239 600151 航天机电 386,778.00 2.19
240 600481 双良节能 385,861.00 2.18
241 600736 苏州高新 384,784.00 2.18
242 000830 鲁西化工 383,589.90 2.17
243 000973 佛塑科技 383,197.00 2.17
244 600859 王府井 382,959.60 2.17
245 601666 平煤股份 382,904.00 2.17
246 002358 森源电气 380,986.00 2.16
247 600993 马应龙 380,953.00 2.16
248 000933 神火股份 377,775.00 2.14
249 600894 广日股份 377,742.00 2.14
250 600496 精工钢构 375,038.00 2.12
251 600267 海正药业 373,743.92 2.11
252 000762 西藏矿业 371,097.00 2.10
253 002049 同方国芯 370,792.00 2.10
254 600812 华北制药 368,836.74 2.09
255 300267 尔康制药 367,507.00 2.08
256 000513 丽珠集团 367,232.00 2.08
257 601001 大同煤业 365,919.00 2.07
258 002277 友阿股份 365,675.60 2.07
259 002663 普邦园林 364,655.00 2.06
260 601010 文峰股份 363,366.00 2.06
261 000062 深圳华强 362,533.00 2.05
262 600879 航天电子 361,995.00 2.05
263 601369 陕鼓动力 360,386.88 2.04
264 002482 广田股份 360,090.00 2.04
265 600487 亨通光电 359,750.00 2.04
266 002642 荣之联 359,404.00 2.03
267 600300 维维股份 359,138.00 2.03
268 002028 思源电气 357,727.45 2.02 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 37 页共 50 页
269 600004 白云机场 357,103.00 2.02
270 600521 华海药业 356,591.00 2.02
271 002463 沪电股份 355,822.68 2.01
272 000877 天山股份 354,562.00 2.01
注：该表的累计买入金额按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 3,614,247.00 20.45
2 300168 万达信息 1,774,997.00 10.04
3 601099 太平洋 1,515,065.00 8.57
4 600820 隧道股份 1,260,574.20 7.13
5 002183 怡 亚 通 1,153,304.48 6.52
6 600895 张江高科 1,100,523.54 6.23
7 600037 歌华有线 1,094,022.45 6.19
8 002030 达安基因 1,038,487.40 5.88
9 600635 大众公用 995,631.00 5.63
10 600601 方正科技 972,006.00 5.50
11 600201 生物股份 964,218.34 5.46
12 600881 亚泰集团 943,678.00 5.34
13 600219 南山铝业 941,218.00 5.33
14 600435 北方导航 922,983.00 5.22
15 300253 卫宁健康 922,568.00 5.22
16 600158 中体产业 911,580.00 5.16
17 601718 际华集团 896,061.90 5.07
18 601519 大智慧 894,839.68 5.06
19 000540 中天城投 886,679.40 5.02
20 000977 浪潮信息 861,798.34 4.88
21 000998 隆平高科 849,448.00 4.81
22 600021 上海电力 839,436.06 4.75
23 000997 新 大 陆 838,489.00 4.74
24 600737 中粮屯河 830,820.12 4.70
25 000012 南
玻Ａ 825,190.42 4.67
26 300144 宋城演艺 822,354.20 4.65
27 600643 爱建集团 813,023.00 4.60
28 000712 锦龙股份 806,209.76 4.56
29 601872 招商轮船 787,837.00 4.46
30 600026 中海发展 787,422.00 4.45 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 38 页共 50 页
31 002022 科华生物 781,394.24 4.42
32 601012 隆基股份 765,606.00 4.33
33 000566 海南海药 747,865.00 4.23
34 600694 大商股份 741,016.39 4.19
35 600122 宏图高科 737,610.00 4.17
36 600811 东方集团 730,699.00 4.13
37 600169 太原重工 723,711.00 4.09
38 600320 振华重工 719,748.00 4.07
39 002266 浙富控股 715,898.33 4.05
40 002424 贵州百灵 715,305.00 4.05
41 600200 江苏吴中 712,512.00 4.03
42 000661 长春高新 693,875.00 3.93
43 600770 综艺股份 678,221.00 3.84
44 000616 海航投资 673,533.66 3.81
45 002004 华邦健康 671,418.00 3.80
46 600240 华业资本 670,560.20 3.79
47 600490 鹏欣资源 669,519.15 3.79
48 600528 中铁二局 666,691.00 3.77
49 002276 万马股份 665,061.48 3.76
50 600685 中船防务 655,395.50 3.71
51 600675 中华企业 652,542.76 3.69
52 600525 长园集团 651,576.53 3.69
53 000511 烯碳新材 648,664.00 3.67
54 600266 北京城建 646,267.00 3.66
55 002223 鱼跃医疗 641,291.07 3.63
56 600584 长电科技 639,071.00 3.62
57 600704 物产中大 635,886.00 3.60
58 000887 中鼎股份 634,047.00 3.59
59 300273 和佳股份 630,726.00 3.57
60 002063 远光软件 628,488.53 3.56
61 600755 厦门国贸 626,808.00 3.55
62 002285 世联行 625,575.00 3.54
63 000656 金科股份 621,426.00 3.52
64 600125 铁龙物流 616,991.00 3.49
65 600198 大唐电信 614,853.00 3.48
66 600651 飞乐音响 612,203.00 3.46
67 600611 大众交通 606,733.00 3.43
68 600312 平高电气 606,622.00 3.43
69 600816 安信信托 605,042.00 3.42
70 000078 海王生物 595,831.66 3.37
71 002191 劲嘉股份 595,645.00 3.37
72 600446 金证股份 595,536.00 3.37
73 600433 冠豪高新 593,169.00 3.36
74 002073 软控股份 592,029.00 3.35 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 39 页共 50 页
75 002573 清新环境 584,809.00 3.31
76 600654 中安消 579,223.00 3.28
77 002250 联化科技 578,954.77 3.28
78 600582 天地科技 578,874.00 3.28
79 600171 上海贝岭 570,013.79 3.22
80 002161 远 望 谷 570,004.00 3.22
81 002405 四维图新 568,320.78 3.22
82 000930 中粮生化 565,537.00 3.20
83 600478 科力远 564,727.00 3.20
84 002690 美亚光电 562,660.42 3.18
85 000758 中色股份 561,976.00 3.18
86 600317 营口港 559,304.00 3.16
87 000415 渤海租赁 557,779.00 3.16
88 601608 中信重工 556,096.30 3.15
89 600787 中储股份 555,793.00 3.14
90 600376 首开股份 554,008.00 3.13
91 000006 深振业Ａ 548,564.68 3.10
92 001696 宗申动力 546,139.00 3.09
93 000829 天音控股 546,022.00 3.09
94 000031 中粮地产 545,526.80 3.09
95 002340 格林美 544,804.88 3.08
96 600098 广州发展 541,745.00 3.07
97 002179 中航光电 540,201.00 3.06
98 600138 中青旅 540,171.82 3.06
99 000939 凯迪生态 538,986.00 3.05
100 000988 华工科技 535,729.02 3.03
101 002595 豪迈科技 529,407.96 3.00
102 600759 洲际油气 526,888.00 2.98
103 600175 美都能源 525,161.00 2.97
104 600064 南京高科 522,409.00 2.96
105 600418 江淮汽车 522,408.00 2.96
106 601000 唐山港 521,852.00 2.95
107 600517 置信电气 518,136.14 2.93
108 600805 悦达投资 516,616.00 2.92
109 600673 东阳光科 507,766.00 2.87
110 600835 上海机电 503,632.00 2.85
111 600017 日照港 502,294.00 2.84
112 600499 科达洁能 502,165.00 2.84
113 002489 浙江永强 501,593.00 2.84
114 600511 国药股份 497,418.19 2.81
115 300115 长盈精密 497,106.11 2.81
116 600270 外运发展 495,042.00 2.80
117 002092 中泰化学 490,633.00 2.78
118 600458 时代新材 489,219.30 2.77 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 40 页共 50 页
119 002013 中航机电 488,418.00 2.76
120 600325 华发股份 488,101.62 2.76
121 600426 华鲁恒升 487,979.00 2.76
122 600536 中国软件 487,592.00 2.76
123 002665 首航节能 486,468.00 2.75
124 600557 康缘药业 486,240.00 2.75
125 000652 泰达股份 484,409.00 2.74
126 603766 隆鑫通用 480,305.32 2.72
127 600422 昆药集团 479,040.95 2.71
128 000050 深天马Ａ 477,379.02 2.70
129 600428 中远航运 474,671.00 2.69
130 600160 巨化股份 474,664.00 2.69
131 600220 江苏阳光 470,503.00 2.66
132 000732 泰禾集团 470,090.46 2.66
133 600067 冠城大通 469,632.00 2.66
134 600110 中科英华 469,393.00 2.66
135 600410 华胜天成 468,071.00 2.65
136 600380 健康元 466,369.00 2.64
137 000671 阳 光 城 465,744.00 2.64
138 002271 东方雨虹 464,190.00 2.63
139 300147 香雪制药 463,652.00 2.62
140 600120 浙江东方 460,051.73 2.60
141 000718 苏宁环球 458,227.00 2.59
142 000681 视觉中国 457,750.03 2.59
143 000897 津滨发展 457,076.00 2.59
144 000667 美好集团 453,770.00 2.57
145 002508 老板电器 451,054.00 2.55
146 002311 海大集团 450,072.89 2.55
147 000816 智慧农业 448,695.73 2.54
148 600161 天坛生物 447,962.00 2.53
149 600183 生益科技 446,278.00 2.52
150 000777 中核科技 445,723.00 2.52
151 000528 柳
工 445,222.00 2.52
152 601717 郑煤机 438,518.00 2.48
153 600079 人福医药 438,073.00 2.48
154 000090 天健集团 436,837.02 2.47
155 002440 闰土股份 436,624.00 2.47
156 600176 中国巨石 436,441.00 2.47
157 600978 宜华木业 436,436.00 2.47
158 600006 东风汽车 434,679.00 2.46
159 600580 卧龙电气 434,497.00 2.46
160 000748 长城信息 433,876.00 2.45
161 600409 三友化工 433,452.00 2.45
162 600432 吉恩镍业 432,449.00 2.45 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 41 页共 50 页
163 002048 宁波华翔 432,297.71 2.45
164 600284 浦东建设 430,518.00 2.44
165 000088 盐 田 港 430,152.28 2.43
166 300134 大富科技 429,688.00 2.43
167 600112 天成控股 425,101.92 2.41
168 300033 同花顺 423,200.96 2.39
169 002273 水晶光电 422,788.00 2.39
170 601311 骆驼股份 422,544.00 2.39
171 000587 金叶珠宝 422,031.88 2.39
172 600187 国中水务 421,574.00 2.39
173 600545 新疆城建 421,455.00 2.38
174 600655 豫园商城 420,243.00 2.38
175 000685 中山公用 419,833.00 2.38
176 600594 益佰制药 419,420.00 2.37
177 002358 森源电气 417,095.00 2.36
178 000735 罗 牛 山 417,070.06 2.36
179 600180 瑞茂通 415,479.00 2.35
180 600062 华润双鹤 414,293.00 2.34
181 600699 均胜电子 414,040.00 2.34
182 600797 浙大网新 408,924.00 2.31
183 000422 湖北宜化 407,737.00 2.31
184 000848 承德露露 407,626.00 2.31
185 600261 阳光照明 406,994.99 2.30
186 600056 中国医药 405,907.00 2.30
187 300202 聚龙股份 405,828.00 2.30
188 000028 国药一致 403,463.00 2.28
189 000541 佛山照明 402,980.40 2.28
190 000592 平潭发展 401,674.00 2.27
191 002428 云南锗业 401,009.00 2.27
192 600216 浙江医药 399,241.00 2.26
193 002505 大康牧业 398,101.00 2.25
194 000099 中信海直 397,256.44 2.25
195 600289 亿阳信通 395,862.92 2.24
196 000680 山推股份 395,617.00 2.24
197 600521 华海药业 394,469.00 2.23
198 600885 宏发股份 394,463.00 2.23
199 002123 荣信股份 391,860.66 2.22
200 000488 晨鸣纸业 390,821.00 2.21
201 002390 信邦制药 390,808.18 2.21
202 600481 双良节能 388,432.00 2.20
203 002299 圣农发展 387,618.00 2.19
204 002052 同洲电子 387,419.00 2.19
205 000973 佛塑科技 386,036.79 2.18
206 600143 金发科技 385,341.65 2.18 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 42 页共 50 页
207 300039 上海凯宝 384,778.00 2.18
208 000830 鲁西化工 384,245.00 2.17
209 300072 三聚环保 383,698.00 2.17
210 000572 海马汽车 380,712.00 2.15
211 300244 迪安诊断 379,312.00 2.15
212 002219 恒康医疗 378,523.00 2.14
213 002005 德豪润达 377,886.00 2.14
214 000933 神火股份 377,226.99 2.13
215 600812 华北制药 375,684.00 2.13
216 000975 银泰资源 373,991.00 2.12
217 002029 七 匹 狼 373,540.00 2.11
218 002155 湖南黄金 373,508.98 2.11
219 600884 杉杉股份 372,044.54 2.10
220 600736 苏州高新 371,244.00 2.10
221 002444 巨星科技 370,349.00 2.10
222 600260 凯乐科技 369,472.00 2.09
223 000555 神州信息 369,436.00 2.09
224 002237 恒邦股份 368,932.00 2.09
225 002168 深圳惠程 368,350.00 2.08
226 000062 深圳华强 367,593.00 2.08
227 601666 平煤股份 367,369.00 2.08
228 600851 海欣股份 362,976.00 2.05
229 600757 长江传媒 360,155.00 2.04
230 002011 盾安环境 360,038.00 2.04
231 000513 丽珠集团 359,763.60 2.04
232 600522 中天科技 359,586.90 2.03
233 002221 东华能源 358,862.00 2.03
234 600487 亨通光电 356,175.00 2.02
235 600859 王府井 355,579.00 2.01
236 600039 四川路桥 354,842.00 2.01
237 600300 维维股份 354,478.00 2.01
238 601880 大连港 354,280.00 2.00
239 600993 马应龙 353,747.00 2.00
240 600500 中化国际 353,424.68 2.00
注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 220,044,789.40
卖出股票的收入（成交）总额 204,757,126.51 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 43 页共 50 页
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
无。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末无国债期货持仓。
8.11.2 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 44 页共 50 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
86,205.86
2 应收证券清算款
198,990.28
3 应收股利
-
4 应收利息
3,031.54
5 应收申购款
1,543.27
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
289,770.95
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 681,685.59 3.12 重大事项
2 000066 长城电脑 283,566.92 1.30 重大事项
3 000748 长城信息 454,112.00 2.08 重大事项
4 002219 恒康医疗 217,584.70 0.99 重大事项
8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 290,890.00 1.33 重大事项
2 000982 中银绒业 28,582.40 0.13 重大事项 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 45 页共 50 页
8.12.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰 500A 356 7,375.68 1,651,249.00 62.89% 974,494.00 37.11%
金鹰 500B 787 3,336.40 9,032.00 0.34% 2,616,711.00 99.66%
金鹰 500 2,010 5,772.44 28,760.00 0.25% 11,573,841.68 99.75%
合计 3,153 5,345.41 1,689,041.00 10.02% 15,165,046.68 89.98%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
金鹰 500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海明汯投资管理有限
公司－明汯 CTA 一号
基金
1,113,453.00 42.41%
2
上海明汯投资管理有限
公司－明汯多策略对冲
1 号基金
424,069.00 16.15%
3 杨长志 204,100.00 7.77%
4
北京千石创富－招商银
行－千石资本－华宝证
券明汯套利 1 号资
94,562.00 3.60%
5 陈杰 86,754.00 3.30%
6 毛杰 52,318.00 1.99%
7 储彩娥 44,100.00 1.68%
8 贺敬 43,377.00 1.65%
9 陈运珍 42,800.00 1.63%
10 徐进 42,526.00 1.62% 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 46 页共 50 页
注：金鹰中证 500 指数 分级 A
金鹰500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 邹璞如 152,000.00 5.79%
2 王鸿云 102,459.00 3.90%
3 王清 80,074.00 3.05%
4 孙爱华 59,934.00 2.28%
5 邵兵 58,754.00 2.24%
6 张荣法 57,981.00 2.21%
7 毛杰 52,496.00 2.00%
8 练鹏 51,574.00 1.96%
9 施双林 46,766.00 1.78%
10 黄文威 45,286.00 1.72%
注：金鹰中证 500 指数 分级 B
金鹰500
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 杨志明 143,860.00 10.12%
2 岳贤利 138,349.00 9.73%
3 贺敬 109,859.00 7.73%
4 刘金云 73,239.00 5.15%
5 谢晓虹 57,480.00 4.04%
6 杨远明 29,296.00 2.06%
7 张润强 29,296.00 2.06%
8 平安证券有限责任公司 27,318.00 1.92%
9 刘振祥 27,100.00 1.91%
10 李冬华 25,452.00 1.79%
注：金鹰中证 500 指数 基金场内份额
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
金鹰 500A 29.00 0.00%
金鹰 500B - -
金鹰 500 1,398.00 0.01%
合计 1,427.00 0.01%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 47 页共 50 页
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0
合计 0
注：无
9.5 发 起 式基金 发 起 资金持 有 份 额情况
本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
基金合同生效日（2012 年 6 月 5
日）基金份额总额
26,209,859.00 26,209,859.00 341,051,468.50
本报告期期初基金份额总额 2,184,647.00 2,184,647.00 8,945,225.00
本报告期基金总申购份额 - - 208,435,162.84
减：本报告期基金总赎回份额 - - 231,218,687.14
本报告期基金拆分变动份额 441,096.00 441,096.00 25,440,900.98
本报告期期末基金份额总额 2,625,743.00 2,625,743.00 11,602,601.68
根据本 基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“ 深交所” ）和中国证券
登记结算有限责任公司的规定：
1 、 本基金 以 2015 年 1 月 5 日为份 额折算基准日， 对金鹰 500 场外、 场 内份额以及金鹰 500A
份额实施定期份额折算，金鹰 500B 份额不进行折算；本基金分别以 2015 年 5 月 13 日、2015 年 9
月 16 日为份 折算基准日，对金鹰 500 场外、场内 份额以及金鹰 500A 份额 、金鹰 500B 份额实施上
拆、下拆折算。
2 、本基 金三级份额之间转换拆分产生份额变化。
综上， 本基金本报告期内，金鹰 500A 和金 鹰 500B 分别 增加份额 441,096 份，金 鹰 500 增
加份额 25,440,900.98 份。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 48 页共 50 页
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、报告期内 ，本基金管理人的董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于 2015 年 1
月 10 日进行 了信息披露。
2 、 报告期内 ， 本基金托管人交通银行股份有限公司( 以下简称“ 本行”) 因工作需要， 刘树军先生
不 再 担 任 本行 资 产 托 管业 务 中 心 总裁 ， 任 命 袁庆 伟 女 士 为本 行 资 产 托管 业 务 中 心总 裁 。 袁 庆伟 女 士
的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期 内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 25000 元。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华林证券 1 8,924,719.18 2.10% 6,348.36 1.67% -
广州证券 1 83,380,137.47 19.63% 73,860.37 19.48% -
国海证券 1 58,224,380.25 13.71% 51,912.53 13.69% - 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 49 页共 50 页
国泰君安 1 57,133,464.58 13.45% 50,800.25 13.40% -
银河证券 2 80,486,522.71 18.95% 71,420.72 18.95% -
海通证券 2 434,818.00 0.10% 396.26 0.10% -
华创证券 1 373,842.00 0.09% 340.70 0.09% -
东兴证券 1 205,099.00 0.05% 186.97 0.05% -
安信证券 2 2,001,383.62 0.47% 1,823.98 0.48% -
爱建证券 1 133,610,248.30 31.45% 122,133.86 32.21% -
注：注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。
本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1 ）经营 行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2 ）具备 基金运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（3 ） 具有 较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专 用交易单位的选择程序如下：
（1 ）本基 金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2 ）基金 管理人和被选中的证券经营机构签订交 易单位租用协议。
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
本 报 告 期 ，本 基 金 原 审计 机 构 中 审亚 太 会 计 师事 务 所 （ 特殊 普 通 合 伙） 广 东 分 所已 与 众 环 海华
会计师事务所 （特殊普通合伙） 合并为中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 经公司第五届董事
会第 20 次会 议决议通过， 旗下相关基金的审计机构由“ 中审 亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）” 相
应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ，此项变 更已于 2015 年 12 月 31 日在指定媒体公
告，并按规定向证监会备案。
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 摘要
第 50 页共 50 页
金 鹰 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年三 月 三 十日
