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金鹰500(162107)

金鹰500:2015年年度报告查看PDF公告

金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 



金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年三月三十日金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 2 页共 93 页 §1


重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 年度报告已 经三分之二 以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人根据相关法规及本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容,保 证复核内容 不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险,投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基 金的基金合同、招募说明书及其更新。


本报告中财 务资料已经 审计。中审 众环会计师 事务所(特 殊普通合伙 )为本基金 出具了标准 无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 3 页共 93 页 1.2 目录 §1


重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 13 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 §6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 14 §7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 14 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 §8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 83 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 83 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 86 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 94 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 95 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 96 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 98 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 99 8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 99 8.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 100 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 4 页共 93 页 8.10 告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 101 8.11 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 102 §9 基 金份额 持有人信 息 ........................................................................................................................... 104 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 104 9.2 期末上市 基金前十名持有人 ....................................................................................................... 105 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 107 9.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 108 §10 开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 109 §11 重 大 事件揭 示 ...................................................................................................................................... 110 11.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 110 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 110 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 110 11.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................ 110 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 110 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 110 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 111 11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................ 112 §12 发 起式基 金 发 起资金 持 有 份额情 况 ................................................................................................. 112 §13


影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................................................................... 1 14 §14 备查 文 件目录 ..................................................................................................................................... 114 14.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................ 114 14.2 存放地 点 .................................................................................................................................... 114 14.3 查阅方 式 .................................................................................................................................... 114


金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 5 页共 93 页 §2


基金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 基金简称 金鹰中证 500 指数分级 基金主代码 162107 交易代码 162107 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,854,087.68 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2012 年 7 月 3 日 下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B - 下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107 报告期末下属分级基金的份额总额 2,625,743.00 份 2,625,743.00 份 11,602,601.68 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下、 年 跟踪误差控制 在 4% 以下。 投资策略 本基金以中证 500 指数 成分股在其指数中的基准权重为基础, 在综合考 察 指数成分股的行业构成与市值占比、 各行业内成分股权重的构成与分散程 度、 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上, 采用重点抽样与分层抽样相 结合的策略以构建指数化投资组合; 若抽样组合内的股票停牌或出现流动 性不足等情形时, 本基金将根据变化了的新情况, 对于抽样组合进行再调 整。 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下、 年 跟踪误差控制 在 4% 以下。股票资产占基金资产净值的比例为 90% ~95% , 其中,中证 500 指数成分 股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ;债券、 货币市场工具、 现金、 权 证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5% ~10% 。 业绩比较基准 中证 500 指 数收益率×95% +活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金, 属于证券投资基金当中收 益、 风险较高的品种。 一般情形下, 其风险和预期收益高于混合型、 债券 型、 货币市场基金。 从本基金拆分的两级基金来看, 金鹰 500A 具有低 风 险、预期收益相对稳定的特征,金鹰 500B 具有 高风险、高预期收益的特 征。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 6 页共 93 页 下属分级基金的风险 收益特征 金鹰 500A 具有低风 险、 预期收益相对稳定 的特征。 金鹰 500B 具有高风 险、 高预期收益的特征 金鹰 500 为 被动跟踪指 数的指数型证券投资 基金, 属于证券投资基 金当中收益、 风险较高 的品种。一般情形下, 其风险和预期收益高 于混合型、 债券型、 货 币市场基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 汤嵩彦 联系电话 020-83282627 95559 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东 段商业银行大厦7 楼 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 广州市天河区珠江东路28 号越 秀金融大厦30 层 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 510623 200120 法定代表人 凌富华 牛锡明 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融 大厦 30 层 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 7 页共 93 页 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海 华大厦 2-9 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3


主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指标


2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 -6,097,328.71 4,131,281.2512,869,084.63 本期利润 -11,558,357.944,399,481.5011,381,058.45 加权平均基金份额本期利 润 -0.2592 0.2794 0.2211 本期加权平均净值利润率 -23.37% 25.25% 22.05% 本期基金份额净值增长率 -2.21% 30.44% 11.65% 3.1.2 期 末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 1,489,604.40 5,041,197.75 1,442,890.52 期末可供分配基金份额利 润 0.0884 0.3786 0.0712 期末基金资产净值 21,880,134.99 17,675,175.91 21,290,173.64 期末基金份额净值 1.2982 1.3275 1.0501 3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 86.75% 39.91% 7.26% 注:1 、本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立 。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 4 、 期末可供 分配利润, 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 8 页共 93 页 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.85% 1.97% 23.13% 1.94% 6.72% 0.03% 过去六个月 -15.41% 3.26% -13.51% 3.07% -1.90% 0.19% 过去一年 33.48% 2.79% 41.26% 2.68% -7.78% 0.11% 过去三年 94.39% 1.91% 124.58% 1.86% -30.19% 0.05% 成立至今 86.75% 1.78% 104.31% 1.79% -17.56% -0.01% 注:本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95% +活期 存款利率(税后)×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:1、本 基 金 于 2012 年 6 月 5 日成立 。2 、 按基金 合同规定, 本基金建仓期为六个月。 建仓期 满后, 本基金的各项投资比例应符合股票资产占基金资产净值的比例为 90%~95% , 其中, 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ;债券、货币市场工具、现金、权证、金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 9 页共 93 页 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10% , 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资的比例范围占基金 资产净值的 0%~3% ;3 、 本基金业绩比较基准为中证 500 指 数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5% 3.2.3 自 基金 合同生效 以 来基金每 年 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三 年 基金的利 润 分配情况 根据本基金基金合同约定, 存续期内, 本基金 ( 包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、 金鹰中证 500B 份额)不 进行收益分配。 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文 批准,于 2002 年 12 月 25 日成立, 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本 2.5 亿元人民币,股东金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 10 页共 93 页 包括广州证 券股份有限 公司、广州 白云山医药 集团股份有 限公司、美 的集团股份 有限公司和 东亚联 丰投资管理有限公司,分别持有 49 %、20 %、20 %和 11 %的 股份。 公司设立了 投资决策委 员会、风险 控制委员会 、资产估值 委员会等专 业委员会。 投资决策委 员 会负责指导 基金资产的 运作、确定 基本的投资 策略和投资 组合的原则 。风险控制 委员会负责 全面评 估公司的经 营过程中的 各项风险, 并提出防范 措施。资产 估值委员会 负责依照基 金合同和基 金估值 制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设 16 个一级 职能部门, 分别是权益投资部、 研究部、 集中交易部、 指数及量化投 资 部、 产品研发部、 固定收益部、 零售业务部、 电子商务部、 机构业务部、 专户投资部、 信息技术部 、 基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。 权益投资部负责基金权益类投资; 研究部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和投资策略研究; 集中交易部 负责完成基 金经理投资 指令;指数 及量化投资 部负责指数 量化产品的 研究投资、 金融工 程研究、数 量分析工作 ;产品研发 部负责基金 新产品、新 业务的研究 和设计工作 ;固定收益 部负责 固定收益证 券以及债券 、货币市场 的研究和投 资管理工作 ;零售业务 部负责市场 营销策划、 基金销 售与渠道管 理、客户服 务及媒介宣 传推广等业 务;电子商 务部负责公 司网络平台 及网上交易 系统的 建设、维护 和电子商务 的推广;机 构业务部负 责机构客户 的开发、维 护、管理及 业务拓展; 专户投 资部负责特定客户资产的投资和管理; 信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护, 跟踪研究新 技术, 进行相应的技术系统规划与开发; 基金事务部负责基金会计核算、 估值、 开 放式基金注册、 登 记和清算等 业务;风险 管理部负责 公司风险的 识别、评估 、控制等管 理工作;监 察稽核部负 责对公 司和基金运 作以及公司 员工遵守国 家相关法律 、法规和公 司内部规章 制度等情况 进行监督和 检查; 财务管理部负责公司的财务预算、 财务管理及会计核算等工作; 综合管理部负责公司企业文化建设、 文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司共管理二十一只开放式基金: 金鹰成份股优选证券投资基金、 金 鹰中小盘精 选证券投资 基金、金鹰 红利价值灵 活配置混合 型证券投资 基金、金鹰 行业优势混 合型证 券投资基金 、金鹰稳健 成长混合型 证券投资基 金、金鹰主 题优势混合 型证券投资 基金、金鹰 保本混 合型证券投 资基金、金 鹰技术领先 灵活配置混 合型证券投 资基金、金 鹰策略配置 混合型证券 投资基 金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF ) 、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 、金鹰灵活 配置混合型 型证券投资 基金、金鹰 货币市场证 券投资基金 、金鹰 元丰保本混 合型证券投 资基金、金 鹰元安保本 混合型证券 投资基金、 金鹰元盛债 券型发起式 证券投 资基金(LOF ) 、金鹰科 技创新股票 型证券投资 基金、金鹰 民族新兴灵 活配置混合 型证券投资 基金 、 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 11 页共 93 页 4.1.2 基 金经 理(或基 金 经理小组 ) 及基金经 理 助理的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何晓春 权益投资部总 监、基金经理 2015-03-0 6 - 17 何晓春先, 生产业经济学博士。 曾任世纪证券有限责任公司江西 分公司筹办组负责人等职,2011 年 4 月加入 金鹰基金管理有限公 司,现任公司权益投资部总监、 金鹰中证 500 指数分级 证券投资 基金、金鹰稳健成长混合型证券 投资基金、金鹰行业优势混合型 证券投资基金及金鹰民族新兴灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。 黄艳芳 基金经理 2015-07-2 2 - 9 黄艳芳女士, 清华大学硕士研究 生。 历任天相投资顾问有限公司分析 师,中航证券资产管理分公司投 资主办,量化投资负责人,广州 证券股份有限公司资产管理部投 资主办。2015 年 5 月加 入金鹰基 金管理有限公司,任指数及量化 投资部数量策略研究员,现任金 鹰中证 500 指数分级证券投资基 金、金鹰持久增利债券型证券投 资基金(LOF )基金经理。 林华显 基金经理 2012-06-0 5 2015-03-28 13 林华显先生 2002 年 10 月进入金 鹰基金管理有限公司,2004 年后 开始从事投资研究等工作,先后 任交易员、交易主管、基金经理 助理、基金经理等职。 注:1 、任职 日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、 本基金已 于 2015 年 3 月 6 日增聘 何晓春先生为本基金基金经理, 林华显先生于 2015 年 3 月 28 日离任。 4 、2015 年 7 月 22 日增聘 黄艳芳女士为本基金基金经理, 目前本基金由何晓春先生与黄艳芳女 士共同管理。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 12 页共 93 页 4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明 本报告期内 ,本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 和其他有关 法律法规及 其各项实施 准 则,严格遵 守本基金的 基金合同、 托管协议、 招募说明书 等法律文件 的规定,本 着诚实信用 、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内 ,基金运作 合法合规, 无出现重大 违法违规或 违反基金合 同的行为, 无损害基金 份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明 4.3.1 公 平交 易制度和 控 制方法 为了保证本 基金管理人 管理的不同 投资组合得 到公平对待 ,本基金管 理人根据《 中华人民共 和 国证券投资 基金法》 、 《证券投资基 金管理公司 内部控制指 导意见》 、 《证券投资基 金管理公司 公平 交 易制度指导 意见》 ,以及 公司内控大 纲的要求, 制定了《金 鹰基金管理 有限公司公 平交易管理 规定》 并严格执行, 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建设、 内控措施和信息披露等多方面 , 确保在投资 管理活动中 公平对待不 同投资组合 ,杜绝不同 投资组合之 间进行利益 输送,保护 投资者 合法权益。 本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能, 对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时,本基 金管理人引 入公平交易 分析系统, 定期或不定 期对公司旗 下投资组合 在一定期间 内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2 公 平交 易制度的 执 行情况 报告期内, 公司严格执 行证监会《 证券投资基 金管理公司 公平交易制 度指导意见 》和公司内 部 公平交易制 度,各投资 组合按投资 管理制度和 流程独立决 策,并在获 得投资信息 、投资建议 和实施 投资决策方 面享有公平 的机会。公 司通过完善 交易范围内 各类交易的 公平交易执 行细则、严 格的流 程控制、持 续的技术改 进,确保公 平交易原则 的实现。同 时通过投资 交易系统中 的公平交易 功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内, 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 (日内、3 日内 、5 日内) 公 司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明 本报告期内 ,公司旗下 所有投资组 合参与的交 易所公开竞 价交易中, 未出现同日 反向交易成 交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 13 页共 93 页 4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 在报告期内,基金严格按照跟踪标的中证 500 指数的成份股进行投资。由于基金规模比较小, 经历了两轮 折算,客户 申购赎回较 为频繁,规 模变动比较 大,导致基 金管理成本 相对上升。 报告期 内,本基金的跟踪标的中证 500 指 数涨幅为 43.12% ,本基金 净值增长 33.48% 。 4.4.2报 告期 内基金的 业 绩表现


截至 2015 年 12 月 31 日, 基金单位 份额净值为 1.2982 元, 本 报告期份额净值增长率 33.48% , 同期业绩比较基准增长率为 41.26% ,较业绩基准落后 7.78% 。 4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望 2015 年上半 年, 市场在 改革预期和资产配置需求的推动下, 经历了一 场较快的上涨行情; 下 半 年市场快速 下调,全年 市场大幅波 动。我们认 为,明年国 内经济底部 波动概率较 大,人民币 处于贬 值预期通道 ;当前市场 虽然有调整 ,但是由于 经济处于转 型过程中, 大部分上市 公司业绩仍 处于调 整期,股票 估值仍有下 调空间;同 时随着注册 制的推进, 新股供给将 改变目前的 市场格局, 市场仍 面临较大的 资金压力。 但是国内由 于资产荒造 成的配置需 求仍然存在 ,股市若经 过一定调整 后对资 金的吸引力 将逐渐显现 ;同时在政 府推行供给 侧改革等政 策调控下, 部分行业经 历过阵痛后 可能迎 来底部布局机会。各种因素作用下,2016 年市 场形势较为复杂,风险与机遇并存。 本基金为股 票型指数基 金,以跟踪 指数为目标 ,本基金将 继续坚持采 用量化策略 进行指数复 制 和风险管理 ,适时对投 资组合进行 再平衡调整 ,力求将跟 踪误差控制 在投资目标 限定范围内 ,获取 与跟踪标的指数相近的收益率。 4.6 管理人 内 部有关本 基 金的监察 稽 核工作情 况 本报告期内 ,监察稽核 工作根据独 立、客观、 公正的原则 ,按照规定 的权限和程 序独立开展 本 基金运作的 合规性监察 ,认真履行 职责,通过 材料审阅、 监督监控、 覆盖检查、 重点抽查等 多种方 法开展工作 ,督促各项 业务的合规 运作,发现 违规隐患及 时与有关业 务人员沟通 并向管理层 报告, 定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。


本报告期有 关本基金的 监察稽核内 容包括投资 、交易、研 究、市场营 销、信息披 露等各项业 务 的每个环节 以及信息技 术、运营保 障、行政管 理等后台支 持工作。监 察结果显示 ,本报告期 内公司 对本基金的管理始终都能按照法律法规、 基金合同、 基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 14 页共 93 页 本基金的投 资决策、投 资交易程序 、投资权限 等各方面均 符合规定的 要求;交易 行为合法合 规,未 出现异常交 易、操纵市 场的现象; 未发现内幕 交易的情况 ;基金持有 的证券符合 规定的比例 要求; 基金专用交 易席位年度 交易量比例 符合证监会 的有关规定 ;相关的信 息披露真实 、完整、准 确、及 时;销售工作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理 人承诺将一 如既往地本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产,不断 提 高内部监察 稽核工作的 科学性和有 效性,努力 防范和控制 各种风险, 充分保障基 金份额持有 人的合 法权益。 4.7 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基 金会计核算 业务指引》 以及中国证 券监督管理 委员会颁布 的《关于证 券投资 基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 与 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》 (证监 会公告[2008]38 号等相关 规定和基金合同 的约定,日 常估值由本 基金管理人 同本基金托 管人一同进 行,基金份 额净值由本 基金管理人 完成估 值后,经本 基金托管人 复核无误后 由基金管理 人对外公布 。月末、年 中和年末估 值复核与基 金会计 账务的核对同时进行。 为确保公司 估值程序的 正常进行, 本公司还成 立了资产估 值委员会。 资产估值委 员会由公司 总 经理、分管 总经理助理 、权益投资 部总监、固 定收益部总 监、研究发 展部总监、 基金事务部 总监、 基金经理、 投资经理、 基金会计和 相关人员组 成。在特殊 情况下,公 司召集估值 委员会会议 ,讨论 和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。


本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内, 本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明 根据本基金基金合同约定, 存续期内, 本基金 ( 包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、 金鹰中证 500B 份额)不 进行收益分配。 4.9 管理人 对 会计师事 务 所出具非 标 准审计报 告 所涉相关 事 项的说明 本报告期,会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 15 页共 93 页 4.10 报 告期 内管理人 对 本基金持 有 人数或基 金 资产净值 预 警情形的 说 明 本基金自 2015 年 8 月 24 日起,截至 2015 年 12 月 31 日已连续 87 个工作日 资产净值低于五千 万。 本公司已向监管部门上报情况说明及处理方案。 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明 2015 年度 , 基金托管人在金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金的托管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务 , 不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明 2015 年度, 金鹰基金管理有限公司在金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金投资运作、 基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的计算、 基金费用开 支等问题上 ,托管人未 发现损害基 金持有 人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 2015 年度 , 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 的年度报告 中财务指标 、净值表现 、收益分配 情况、财务 会计报告相 关内容、投 资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6


审计报 告 众环审字(2016 )050131 号 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金全体份额持有人:








我们 审计了后附的金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金 (以下简称“ 金鹰中证 500 指数分级基 金” ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和 2015 年度的利润表、 所有者权益 (基金净 值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任 编制和公允列报财务报表是金鹰中证 500 指数 分级基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 16 页共 93 页 责任。这种责任包括: (1 )按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 发布的有关 规定及允许 的基金行业 实务操作编 制财务报表 ,并使其实 现公允反映; (2 )设 计、 执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会 计 师的责任 我们的责任 是在执行审 计工作的基 础上对财务 报表发表审 计意见。我 们按照中国 注册会计师 审 计准则的规 定执行了审 计工作。中 国注册会计 师审计准则 要求我们遵 守中国注册 会计师职业 道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉 及实施审计 程序,以获 取有关财务 报表金额和 披露的审计 证据。选择 的审计程序 取 决于注册会 计师的判断 ,包括对由 于舞弊或错 误导致的财 务报表重大 错报风险的 评估。在进 行风险 评估时,注 册会计师考 虑与财务报 表编制和公 允列报相关 的内部控制 ,以设计恰 当的审计程 序,但 目的并非对 内部控制的 有效性发表 意见。审计 工作还包括 评价管理层 选用会计政 策的恰当性 和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意 见 我们认为,金鹰中证 500 指数分级基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报 表附注中所 列示的中国 证监会发布 的有关规定 及允许的基 金行业实务 操作的规定 编制,公允 反映了 金鹰中证 500 指数分级基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变 动情况。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


龚静伟


邵先取 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华 大厦 2-9 层 2016 年 3 月 25 日 §7


年度财 务报表 7.1 资 产 负债表 会计主体:金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 17 页共 93 页 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


-- 银行存款 7.4.7.1 183,742.34 637,013.56 结算备付金


1,415,217.54 893,568.69 存出保证金


86,205.86 7,417.43 交易性金融资产 7.4.7.2 20,693,713.14 16,492,790.83 其中:股票投资


20,693,713.14 16,492,790.83 基金投资


-- 债券投资


-- 资产支持证券投资


-- 贵金属投资


-- 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


198,990.28 435,760.46 应收利息 7.4.7.5 3,031.54 2,918.63 应收股利


-- 应收申购款


1,543.27 9,881.42 递延所得税资产


-- 其他资产


-- 资产总计


22,582,443.97 18,479,351.02 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


-- 短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


67,185.14 -金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 18 页共 93 页 应付赎回款


237,683.24 219,416.47 应付管理人报酬


19,724.95 16,535.81 应付托管费


4,339.50 3,637.90 应付销售服务费


-- 应付交易费用 7.4.7.6 17,480.39 22,757.96 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.7 355,895.76 541,826.97 负债合计


702,308.98 804,175.11 所有者权 益 :


-- 实收基金 7.4.7.8 11,716,929.71 12,633,978.16 未分配利润 7.4.7.9 10,163,205.28 5,041,197.75 所 有 者 权益合 计


21,880,134.99 17,675,175.91 负债和所 有 者权益总 计


22,582,443.97 18,479,351.02 7.2 利润表 会计主体:金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


-10,053,146.74 5,283,931.02 1. 利息收入


63,839.8124,338.33 其中:存款利息收入 7.4.7.10 63,839.81 24,338.33 债券利息收入


-- 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


--金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 19 页共 93 页 其他利息收入


-- 2. 投资收益( 损失以“-” 填列 )


-5,241,881.10 4,918,004.51 其中:股票投资收益 7.4.7.11 -5,625,711.35 4,774,094.44 基金投资收益


-- 债券投资收益


-- 资产支持证券投资收益


-- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益


-- 股利收益 7.4.7.12 383,830.25 143,910.07 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号 填列) 7.4.7.13 -5,461,029.23 268,200.25 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


-- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 7.4.7.14 585,923.78 73,387.93 减:二、 费 用


1,505,211.20 884,449.52 1 .管理人报 酬


481,953.20 175,436.00 2 .托管费


106,029.6638,595.98 3 .销售服务 费


-- 4 .交易费用 7.4.7.15 630,107.89 79,315.29 5 .利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6 .其他费用 7.4.7.16 287,120.45 591,102.25 三、 利 润总 额 (亏 损总 额以“-” 号填 列) -11,558,357.94 4,399,481.50 减:所得税费用


-- 四、净利 润 (净亏损 以“-” 号填列)


-11,558,357.94 4,399,481.50 7.3 所有者 权 益(基金 净 值)变动 表 会计主体:金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 20 页共 93 页 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 12,633,978.16 5,041,197.75 17,675,175.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -11,558,357.94 -11,558,357.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -917,048.45 16,680,365.47 15,763,317.02 其中:1. 基金 申购款 116,354,964.99 154,242,634.83 270,597,599.82 2. 基金赎回款 -117,272,013.44 -137,562,269.36 -254,834,282.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 11,716,929.71 10,163,205.28 21,880,134.99 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 19,847,283.12 1,442,890.52 21,290,173.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,399,481.50 4,399,481.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -7,213,304.96 -801,174.27 -8,014,479.23金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 21 页共 93 页 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1. 基金 申购款 43,908,113.93 14,310,251.65 58,218,365.58 2. 基金赎回款 -51,121,418.89 -15,111,425.92 -66,232,844.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 12,633,978.16 5,041,197.75 17,675,175.91 注:本基金于 2012 年 6 月 5 日成立 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情 况 金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金( 简称" 本基 金") ,经中国 证券监督管理委员会(简称" 中国 证监会" )证监许可[2012]247 号文《 关于核准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》、 基金部函[2012]458 号文《 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金备案确认的函》批准,于 2012 年 6 月 5 日 募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期间自 2012 年 4 月 23 日起 至 2012 年 5 月 29 日止, 认购金额 及认购期银行利息合 计 393,471,186.50 元,于 2012 年 6 月 5 日划至托管银行账户。首次设立募集规模为 393,471,186.50 份,根据《基金合同》约定,其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份, 场 内募集资金及其利息按 1 :1 的比例确认金鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额 26,209,859.00 份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司, 基金托管人为交通银行股份有限公司(简称" 交通银行" )。 根据《基金合同》约定,每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额(初始面值为 1 元)按照 1:1 的比例,分 拆成预期收 益与风险特 性不同的两 种份额,即 :优先获得 收益分配权 的优先级( 称为金金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 22 页共 93 页 鹰 500A ,初 始面值为 1 元),获得剩余收益分配权的进取级(称为金鹰 500B ,初 始面值为 1 元) 金鹰 500、金 鹰 500A 、金鹰 500B 三类 基金份额的基金资产合并运作。 根据基金合同的约定, 每 2 份金鹰 500 场内份额 分拆为 1 份金 鹰 500A 份额 与 1 份金 鹰 500B 份 额, 每 1 份金 鹰 500A 份额 与 1 份金 鹰 500B 份额 进行配对, 可申请转换成 2 份金鹰 500 份额的场 内 份额。金鹰 500A 份额与 金鹰 500B 份 额在深交所上市交易,不可单独申赎。 本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证 500 指数分级 基金存续期 内每个会计年度第一个工作日。 不定期折算, 当金鹰 500B 份额 的基金份额参考净值小于 0.2500 (不 含 0.2500 ) 元, 或金鹰 500 份额净值 大于 2.0000 (不含 2.0000 ) 时, 基 金管理人即可确定基金份额 折算日。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月 修改的 《企业会计准 则-基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“ 企业会 计准 则” ) , 中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证 监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定, 真实、 完整地反映了 本基金于 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计 7.4.4.1 会 计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账 本位币 本基金记账 本位币和编 制本财务报 表所采用的 货币均为人 民币。除有 特别说明外 ,均以人民 币 元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的分 类 (1) 金融资产分类 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 23 页共 93 页 金融资产应 当在初始确 认时划分为 :以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产、持 有 至到期投资 、贷款和应 收款项,以 及可供出售 金融资产。 金融资产分 类取决于本 基金对金融 资产的 持有意图和持有能力。 本基金将持 有的股票投 资、债券投 资和衍生工 具(主要系 权证投资) 于初始确认 时划分为以 公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 。除衍生工 具所产生的 金融资产在 资产负债表 中以衍 生金融资产 列示外,以 公允价值计 量且其公允 价值变动计 入损益的金 融资产在资 产负债表中 以交易 性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。 (2) 金融负债分类 金融负债应 当在初始确 认时划分为 :以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融负债和其 他 金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的初 始 确认、后 续 计量和终 止 确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


基金初始确 认金融资产 或金融负债 ,应当按照 取得时的公 允价值作为 初始确认金 额。划分为 以 公允价值计 量且其变动 计入当期损 益的金融资 产的股票投 资、债券投 资等,以及 不作为有效 套期工 具的衍生金 融工具,相 关的交易费 用在发生时 计入当期损 益。对于本 基金的其他 金融资产和 其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。


在持有以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 期间取得的 利息或现金 股利,应当 确 认为当期收 益。每日, 本基金将以 公允价值计 量且其变动 计入当期损 益的金融资 产或金融负 债的公 允价值变动 计入当期损 益。对于本 基金的其他 金融资产和 其他金融负 债,采用实 际利率法, 按摊余 成本进行后续计量。


处置该金融 资产或金融 负债时,其 公允价值与 初始入账金 额之间的差 额应确认为 投资收益, 其 中包括同时结转的公允价值变动收益。


当收取该金 融资产现金 流量的合同 权利终止, 或该金融资 产已转移, 且符合金融 资产转移的 终 止确认条件的,金融资产将终止确认。


金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。


金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 (转入方) 。 本基金已将 金融资产所 有权上几乎 所有的风险 和报酬转移 给转入方的 ,终止确认 该金融资产 ;保留 了金融资产 所有权上几 乎所有的风 险和报酬的 ,不终止确 认该金融资 产。本基金 既没有转移 也没有金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 24 页共 93 页 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该 金融资产; 未放弃对该 金融资产控 制的,按照 其继续涉入 所转移金融 资产的程度 确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于 成交日确认 为股票投资 ,股票投资 成本按成交 日应支付的 全部价款扣 除交易费用 入 账。 因股权分置 改革而获得 非流通股股 东支付的现 金对价,于 股权分置改 革方案实施 后的股票复 牌 日,冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2) 债券投资 买入证券交 易所交易的 债券于成交 日确认为债 券投资。债 券投资成本 按成交日应 支付的全部 价 款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入未上市 债券和银行 间同业市场 交易的债券 于成交日确 认为债券投 资。债券投 资成本,按 成 交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入零息债 券视同到期 一次性还本 付息的附息 债券,根据 其发行价、 到期价和发 行期限计算 应 收利息,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3) 权证投资 买入权证于 成交日确认 为权证投资 。权证投资 成本,按成 交日应支付 的全部价款 扣除交易费 用 后入账。 配股权证及 由股权分置 改革而被动 获得的权证 ,在确认日 记录所获分 配的权证数 量,该类权 证 初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4) 分离交易可转债 申购新发行 的分离交易 可转债于获 得日,按可 分离权证公 允价值占分 离交易可转 债全部公允 价 值的比例将 购买分离交 易可转债实 际支付全部 价款的一部 分确认为权 证投资成本 ,按实际支 付的全 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 25 页共 93 页 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算。 (5) 回购协议 基金持有的 回购协议( 封闭式回购 )以成本列 示,按实际 利率(当实 际利率与合 同利率差异 较 小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下: 1 、股票估值 原则和方法 (1 )上市流 通股票的估值 上市流通股 票按估值日 其所在证券 交易所的收 盘价估值; 估值日无交 易的,且最 近交易日后 经 济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )未上市 股票的估值 送股、转增 股、配股和 公开增发新 股等发行未 上市的股票 ,按估值日 在交易所挂 牌的同一股 票 的收盘价估 值;估值日 无交易的, 且最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化,以 最近交易日 的收盘 价估值;如 最近交易日 后经济环境 发生了重大 变化的,可 参考类似投 资品种的现 行市价及重 大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未 上市的股票 ,采用估值 技术确定公 允价值,在 估值技术难 以可靠计量 的情况下, 按 成本估值。 (3 )长期停 牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 %以上的, 本基金根据 中国证监会 公告[2008]38 号《关于进一步规范 证券投资基 金估值业务 的指导意见 》,根据具 体 情 况 采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法等估值 技术进行估值。 (4 )有明确 锁定期股票的估值 首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ,同一股票 在交易所上 市后,按交 易所上市的 同一股票的 收 盘价估值; 非公开发行且处于明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2 、固定收益 证券的估值原则和方法 (1 ) 交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选取第 三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 26 页共 93 页 (2 ) 交易所 市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应 收利息后得 到的净价进 行估值;估 值日没有交 易的,且最 近交易日后 经济环境未 发生重大变 化,按 最近交易日 债券收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利息得到的 净价。如最 近交易日后 经济环 境发生了重 大变化的, 可参考类似 投资品种的 现行市价及 重大变化因 素,调整最 近交易市价 ,确定 公允价格。 (3 ) 交易所 市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4 ) 交易所 市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值, 在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (5 ) 银行间 市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进 行估值。 (6 )对银行 间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。 (7 )同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3 、权证估值 原则和方法 认沽/ 认购权证的估值, 从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的认沽/ 认购权证按估值 日的最近交 易日的收盘 价估值;如 最近交易日 后经济环境 发生了重大 变化的,可 参考类似投 资品种 的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格。 未上市交易的认沽/ 认购权证采用 估值技术确 定公允价值 ,在估值技 术难以可靠 计量的情况 下,按成本 估值;停止 交易、但未 行权的 权证,采用估值技术确定公允价值。 4 、股指期货 估值原则和方法 股指期货合 约,一般以 估值当日股 指期货的结 算价进行估 值,估值当 日无结算价 的,且最近 交 易日后经济 环境未发生 重大变化的 ,采用最近 交易日结算 价估值。当 日结算价及 结算规则以 《中国 金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的,从其规定。 5 、其他资产 的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6 、 在任何情 况下, 基金管理人采用上述 1-5 项规 定的方法对基金财产进行估值, 均应被认为采 用了适当的 估值方法。 但是,如果 基金管理人 有充足的理 由认为按上 述方法对基 金财产进行 估值不 能客观反映 其公允价值 的,基金管 理人可在综 合考虑市场 成交价、市 场报价、流 动性、收益 率曲线 等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7 、国家有最 新规定的,按其规定进行估值。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 27 页共 93 页 7.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的抵 销 当本基金具 有抵销已确 认金融资产 和金融负债 的法定权利 ,且该种法 定权利现在 是可执行的 , 同时本基金 计划以净额 结算或同时 变现该金融 资产和清偿 该金融负债 时,金融资 产和金融负 债以相 互抵销后的 金额在资产 负债表内列 示。除此以 外,金融资 产和金融负 债在资产负 债表内分别 列示, 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为 对外发行的 基金份额总 额所对应的 金额。由于 申购和赎回 引起的实收 基金份额变 动 分别于基金 申购确认日 及基金赎回 确认日确认 。上述申购 和赎回分别 包括基金转 换所引起的 转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损 益 平准金 损益平准金 包括已实现 平准金和未 实现平准金 。已实现平 准金指在申 购或赎回基 金份额时, 申 购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的已实现 损益占基金 净值比例计 算的金额。 未实现平准 金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的 金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 1 、 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按协 议规定的利 率及持有期 重新计算存 款利息收入 ,并根据提 前支取所实 际收到的利 息收入与账 面已确 认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; 2 、 债券利息 收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; 3 、 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 在证券实际持有期内逐日计 提; 4 、买入返售 金融资产收入,2007 年 7 月 1 日前 ,按协议金额及约定利率,在回购期内采用直 线法逐日计提;2007 年 7 月 1 日后, 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 ( 当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; 5 、 股票投资 收益于卖出股票成交日确认, 并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入 账; 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 28 页共 93 页 6 、 债券投资 收益于卖出债券成交日确认, 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息的差额入 账; 7 、衍生工具 投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账; 8 、 股利收益 于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额入账; 9 、 公允价值 变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负 债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; 10 、 其他收 入在主要风 险和报酬已 经转移给对 方,经济利 益很可能流 入且金额可 以可靠计量 的 时候确认。 7.4.4.10 费用 的确认和 计 量 1 、基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率逐日计提; 2 、基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率逐日计提; 3 、基金指数 使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费 率逐日计提,收取下限为每季度 5 万元整,不足 5 万元按 5 万元收取; 4 、 卖出回购 证券支出, 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; 5 、 其他费用系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支出金额, 列入当期基金费用。 如果影响 基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金 的收益分 配 政策 根据本基金合同约定,存续期内,本基金(包括金鹰中证 500 份额、 金鹰中证 500A 份额、金 鹰中证 500B 份额)不进行收益分配。 7.4.4.12 分部 报告 本基金本年度无分部报告。 7.4.4.13 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计 根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作, 本基金确定 以下类别股 票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 29 页共 93 页 (1) 对于证券 交易所上市 的股票,若 出现重大事 项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的交易不活 跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收 益法、市盈率法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁 定期股票的 公允价值的 确定方法》 ,若在证券 交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价低于 非公开 发行股票的 初始投资成 本,按估值 日证券交易 所挂牌的同 一股票的市 场交易收盘 价估值;若 在证券 交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价高于 非公开发行 股票的初始 投资成本, 按锁定期内 已经过 交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。 本基金持有 的银行间同 业市场债券 按现金流量 折现法估值 ,具体估值 模型、参数 及结果由中 央国债 登记结算有限责任公司独立提供。


(4) 对于在证 券交易所上 市或挂牌转 让的固定收 益品种( 可转 换债券、资 产支持证券 和私募债券 除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金报告期会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 鉴于其交易 量和交易频 率不足以提 供持续的定 价信息,本 基金本报告 期内改为采 用中证指数 有限公 司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差 错 更正的说 明 本基金在报告期间不存在重大会计差错。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 30 页共 93 页 7.4.6 税项 1 、印花税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号 文 《关于调整证券 (股票) 交易印花税率的通知》 的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰ 调整 为 3‰ ; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规 定,股权分 置改革过程 中因非流通 股股东向流 通股股东支 付对价而发 生的股权转 让,暂 免征收印花税; 经国务院批准, 根据财政部、 国家税务总局 《关于调整证券 (股票) 交易印花税率的通知》 的规 定,自 2008 年 4 月 24 日 起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 (股票) 交易印花 税调整为单边征税, 由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变。 2 、营业税、 企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 , 自 2004 年 1 月 1 日 起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 3 、个人所得 税 根据财政部 、国家税务 总局财税字 【2002 】128 号文《关 于开放式证 券投资基金 有关税收问题 的通知》, 对基金取得 的股票的股 息、红利收 入、债券的 利息收入及 储蓄利息收 入,由上市 公司、 债券发行企 业及金融机 构在向基金 派发股息、 红利收入、 债券的利息 收入及储蓄 利息收入时 代扣代 缴 20% 的个 人所得税; 根据财政部 、国家税务 总局财税字 【2005 】103 号文《关 于股权分置 试点改革有 关税收政策问 题的通知》 的规定,股 权分置改革 中非流通股 股东通过对 价方式向流 通股股东支 付的股份、 现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字 【2012 】85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有 关问题的通 知》,证券 投资基金从 公开发行和 转让市场取 得的上市公 司股票,持 股期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 31 页共 93 页 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入 应纳税 所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局、 证监会财税字[2015]101 号文 《 关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策 有关问题的 通知》,证 券投资基金 从公开发行 和转让市场 取得的上市 公司股票, 持股期 限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上 市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持 股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (上市公司 派发股息红利, 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 之后的, 股息红 利所得按照本通知的规定执行。) 7.4.7 重 要财 务报表项 目 的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 183,742.34 637,013.56 定期存款 -- 存款期限 3 个月-1 年 -- 存款期限 1 个月以内 -- 其他存款 -- 合计 183,742.34 637,013.56 7.4.7.2 交 易 性金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 23,796,044.3320,693,713.14-3,102,331.19 贵金属投资- 金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 ---金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 32 页共 93 页 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 23,796,044.33 20,693,713.14 -3,102,331.19 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,134,092.7916,492,790.832,358,698.04 贵金属投资- 金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 --- 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 14,134,092.79 16,492,790.83 2,358,698.04 7.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债 报告期末本基金未持有衍生金融资产金融负债。 7.4.7.4 买入返 售 金 融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 24.24 184.98金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 33 页共 93 页 应收定期存款利息 -- 应收其他存款利息 -- 应收结算备付金利息 701.35 490.85 应收债券利息 -- 应收买入返售证券利息 -- 应收申购款利息 2,267.15 2,239.50 应收黄金合约拆借孳息 -- 其他 38.80 3.30 合计 3,031.54 2,918.63 7.4.7.6 应 付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 17,480.39 22,757.96 银行间市场应付交易费用 -- 合计 17,480.39 22,757.96 7.4.7.7 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 895.76 826.97 预提审计费 25,000.00 31,000.00 预提信息披露费 120,000.00 400,000.00 预提上市年费 60,000.00 60,000.00 预提指数使用费 150,000.00 50,000.00 合计 355,895.76 541,826.97 7.4.7.8 实收基 金 金额单位:人民币元 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 34 页共 93 页 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 13,314,519.00 12,633,978.16 本期申购 208,435,162.84 116,354,964.99 本期赎回(以“-” 号填列 ) -231,218,687.14 -117,272,013.44 本期末 16,854,087.68 11,716,929.71 注:根据基金合同,本基金在本报告期内分别于 2015 年 1 月 5 日进行 定期折算,调增份额 3274751.28 份;于 2015 年 5 月 13 日 进行上拆折算,调增份额 46885586.13 份; 于 2015 年 9 月 16 日进行下拆折算,调减份额 20890244.43 份,合 计调增份额 26323092.98 份。 7.4.7.9 未 分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,349,626.15-1,308,428.405,041,197.75 本期利润 -6,097,328.71-5,461,029.23-11,558,357.94 本期基金份额交易产生的 变动数 1,237,306.96 15,443,058.51 16,680,365.47 其中:基金申购款 90,367,078.10 63,875,556.73154,242,634.83 基金赎回款 -89,129,771.14 -48,432,498.22-137,562,269.36 本期已分配利润 --- 本期末 1,489,604.408,673,600.8810,163,205.28 7.4.7.10 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 20,096.18 8,743.29 定期存款利息收入 --金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 35 页共 93 页 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 42,543.69 13,277.68 其他 1,199.942,317.36 合计 63,839.8124,338.33 7.4.7.11 股票 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 204,757,126.5129,220,710.74 减:卖出股票成本总额 210,382,837.86 24,446,616.30 买卖股票差价收入 -5,625,711.354,774,094.44 7.4.7.12 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 383,830.25 143,910.07 基金投资产生的股利收益 -- 合计 383,830.25143,910.07 7.4.7.13 公允 价值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 1. 交易性金融 资产 -5,461,029.23 268,200.25 ——股票投资 -5,461,029.23 268,200.25 ——债券投资 -- ——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- ——贵金属投资 --金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 36 页共 93 页 ——其他 -- 2. 衍生工具 -- ——权证投资 -- 3. 其他 -- 合计 -5,461,029.23 268,200.25 7.4.7.14 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎回费收入 305,923.78 73,387.93 其他 280,000.00 - 合计 585,923.78 73,387.93 7.4.7.15 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 交易所市场交易费用 630,107.89 79,315.29 银行间市场交易费用 -- 合计 630,107.89 79,315.29 7.4.7.16 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费用 25,000.00 24,000.00 信息披露费 0.00 300,000.00 银行汇划费 2,120.45 1,102.25 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 37 页共 93 页 其他 -- 银行间市场账户维护费 - 6,000.00 合计 287,120.45 591,102.25 7.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项 根据 《金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基 金招募说明书》、《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告》及深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基金管理人金鹰基金管理有限公司以 2016 年 1 月 4 日为份 额折算基准日, 对金鹰中证 500 份 额 (交易代码:162107 , 场内简称: 金鹰 500)的 场 外份额、场内份额以及金鹰中证 500A 份额(交易代码:150088 ,场内简 称:金鹰 500A )实施定期 份额折算。 除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 美的集团股份有限公司 基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易 7.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易 7.4.10.1.1 股 票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 38 页共 93 页 票成交总 额的比例 票成交总 额的比例 广州证券 83,380,137.4719.63%13,839,901.61 27.63% 7.4.10.1.2 权 证交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债 券交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债 券回购交 易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广州证券 73,860.3719.48% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广州证券 12,247.0827.76% 2,348.66 10.32% 7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 39 页共 93 页 当期发生的基金应支付的管理费 481,953.20 175,436.00 其中:支付销售机构的客户维护费 77,655.99 63,645.84 注:1 、基金 管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率 计提,计算方法如下: H=E×1.0%/ 当 年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2 、 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付; 由基金管理人向基金托管人发送基 金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金资产中一次性支付 给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。 3 、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。 7.4.10.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 106,029.66 38,595.98 注:1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2 、 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付; 由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金资产中一次性支付,若遇 节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销 售服务费


单位:人 民币元 获得销售服 务费的各 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 40 页共 93 页 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 合计 金鹰直销 0.00 0.00 0.00 0.00 广州证券 0.00 0.00 0.00 0.00 交通银行 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰500A 金鹰500B 金鹰500 合计 交通银行 --- 0 . 0 0 广州证券 --- 0 . 0 0 金鹰直销 --- 0 . 0 0 合计 --- 0 . 0 0 注:本基金本年度内及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易 本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 7.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公 司 183,742.34 20,096.18 637,013.56 8,743.29 注:1 、 本基 金用于证券交易结算的资金通过" 交通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 41 页共 93 页 中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,在资产负债表中的" 结算备付金" 科目中单 独列示。2015 年年末结算 备付金余额 1,415,217.54 元, 当期结算备付金存款利息收入 42,454.67 元。 2014 年年末 结算备付金余额 893,568.69 元, 当期结 算备付金存款利息收入 13,277.68 元。 7.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润 分配情况 根据本基金基金合同约定, 存续期内, 本基金 ( 包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、 金鹰中证 500B 份额)不 进行收益分配。 7.4.12 期末 (2015 年 12 月 31 日)本 基金持有 的 流通受限 证 券 7.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60012 0 浙江东 方 2015-10 -12 重大事 项 19.86- -1,700.0063,220.8833,762.00- 60012 2 宏图高 科 2015-12 -24 重大事 项 19.42- -4,238.0074,233.2482,301.96- 60020 0 江苏吴 中 2015-11 -26 重大事 项 27.89 2016-0 3-16 25.10 2,509.00 63,938.37 69,976.01- 60021 9 南山铝 业 2015-09 -29 重大事 项 6.58 2016-0 1-25 7.00 11,400.00 127,172.67 75,012.00- 60028 2 南钢股 份 2015-12 -30 重大事 项 3.17 2016-0 1-12 3.24 8,500.00 26,626.25 26,945.00- 60042 9 三元股 份 2015-09 -21 重大事 项 7.29 2016-0 1-27 7.49 3,584.00 40,858.58 26,127.36- 60057 2 康恩贝 2015-12 -29 重大事 项 13.36 2016-0 1-04 13.18 3,015.00 42,818.52 40,280.40- 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 42 页共 93 页 60058 4 长电科 技 2015-11 -30 重大事 项 22.02- -3,676.0084,536.7180,945.52- 60064 5 中源协 和 2015-12 -30 重大事 项 65.01 2016-0 1-04 63.90 1,156.00 61,304.84 75,151.56- 60065 4 中安肖 2015-12 -14 重大事 项 28.84- -2,910.0077,295.2383,924.40- 60069 9 均胜电 子 2015-11 -04 重大事 项 35.91 2016-0 3-10 29.00 1,100.00 44,027.76 39,501.00- 60072 9 重庆百 货 2015-07 -24 重大事 项 32.39 2016-0 1-04 29.90 2,657.00 98,787.58 86,060.23- 60075 9 洲际油 气 2015-09 -21 重大事 项 7.85- -10,037.00128,927.7678,790.45- 60085 1 海欣股 份 2015-12 -21 重大事 项 14.70 2016-0 1-19 13.23 3,391.00 51,332.57 49,847.70- 60085 9 王府井 2015-12 -21 重大事 项 27.22 2016-0 1-04 27.22 1,300.00 40,563.52 35,386.00- 60086 4 哈投股 份 2015-10 -09 重大事 项 10.88 2016-0 1-14 11.97 1,872.00 38,086.13 20,367.36- 60088 0 博瑞传 播 2015-09 -16 重大事 项 7.50 2016-0 1-18 8.25 7,900.00 162,813.66 59,250.00- 60097 8 宜华木 业 2015-06 -18 重大事 项 21.31 2016-0 1-21 20.10 31,989.00 542,700.34 681,685.59- 60100 0 唐山港 2015-10 -29 重大事 项 8.25 2016-0 2-17 7.98 4,587.00 61,554.83 37,842.75- 60167 8 滨化股 份 2015-12 -31 重大事 项 8.02 2016-0 1-05 7.22 2,987.00 27,833.96 23,955.74- 60171 7 郑煤机 2015-12 -18 重大事 项 7.52- -4,400.0049,633.8333,088.00- 00002 8 国药一 致 2015-10 -21 重大事 项 66.15- - 600.0045,281.9039,690.00- 00006 6 长城电 脑 2015-06 -18 重大事 项 15.19 2016-0 3-10 19.39 18,668.00 344,761.07 283,566.92- 00042 6 兴业矿 业 2015-10 -28 重大事 项 7.06 2016-0 3-21 7.77 3,032.00 22,854.33 21,405.92- 00074 8 长城信 息 2015-06 -18 重大事 项 24.68 2016-0 3-10 31.39 18,400.00 578,424.81 454,112.00- 00082 9 天音控 股 2015-11 -09 重大事 项 12.22- -3,692.0069,331.3345,116.24- 00097 3 佛塑科 技 2015-12 -18 重大事 项 13.00 2016-0 2-22 11.70 3,484.00 38,175.45 45,292.00- 00098 2 中银绒 业 2014-08 -25 重大事 项 4.64 2016-0 2-25 5.10 6,160.00 27,955.00 28,582.40- 00201 1 盾安环 境 2015-12 -28 重大事 项 16.72 2016-0 2-22 15.05 2,286.00 42,215.65 38,221.92- 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 43 页共 93 页 00201 8 华信国 际 2015-06 -15 重大事 项 30.62- -9,500.00280,839.22 290,890.00- 00204 8 宁波华 翔 2015-11 -19 重大事 项 17.40- -2,065.0051,869.1335,931.00- 00204 9 同方国 芯 2015-12 -11 重大事 项 60.15 2016-0 3-11 54.14 1,100.00 55,428.54 66,165.00- 00214 3 印纪传 媒 2015-12 -09 重大事 项 40.55 2016-0 1-05 36.50 1,000.00 35,345.84 40,550.00- 00217 4 游族网 络 2015-07 -23 重大事 项 89.53 2016-0 2-15 80.58 800.00 85,650.10 71,624.00- 00221 9 恒康医 疗 2015-07 -08 重大事 项 14.90- -14,603.00229,669.84217,584.70- 00224 2 九阳股 份 2015-12 -24 重大事 项 22.68 2016-0 1-11 20.41 1,400.00 26,504.15 31,752.00- 00234 0 格林美 2015-12 -29 重大事 项 15.20 2016-0 1-06 14.35 4,305.00 70,303.76 65,436.00- 00237 1 七星电 子 2015-10 -08 重大事 项 19.28 2016-0 1-11 21.21 1,000.00 40,065.37 19,280.00- 00256 8 百润股 份 2015-12 -21 重大事 项 42.69 2016-0 1-18 38.42 700.00 29,824.00 29,883.00- 00267 8 珠江钢 琴 2015-12 -21 重大事 项 17.21 2016-0 1-19 15.49 852.00 17,119.97 14,662.92- 00269 8 博实股 份 2015-12 -28 重大事 项 29.33 2016-0 1-05 26.40 890.00 31,381.68 26,103.70- 30004 3 互动娱 乐 2015-12 -17 重大事 项 15.80- -2,300.0045,043.3236,340.00- 30008 8 长信科 技 2015-12 -14 重大事 项 14.03 2016-0 3-29 12.63 3,100.00 44,599.03 43,493.00- 7.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.13 金融 工具风险 及 管理 本基金在日 常经营活动 中涉及的风 险主要包括 信用风险、 流动性风险 及市场风险 等。基金成 立 以来,本基 金管理人坚 持一切从规 范运作、防 范风险、保 护基金持有 人利益出发 ,依照公司 内部控金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 44 页共 93 页 制的整体要 求,致力于 内控机制的 建立和完善 ,公司内部 管理制度及 业务规范流 程的制定和 完善, 加强内部风险的控制与有效防范, 以保证各项法规和管理制度的落实, 保证基金合同得到严格履行。 7.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构 为保证公司 规范化运作 ,有效地防 范和化解经 营风险,确 保基金和公 司财务和其 他信息真实 、 准确、完整 、及时,从 而最大程度 地保护基金 持有人的合 法权益,本 基金管理人 奉行全面风 险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: (1 )风险管 理控制制度 风险控制制 度由总则、 风险控制的 目标和原则 、风险控制 的机构设置 、风险控制 的程序、风 险 类型的界定、 风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的 具体制度主 要包括投资 风险管理制 度、交易风 险控制制度 、财务风险 控制制度、 公 司资产管理 制度等业务 风险控制制 度,以及岗 位分离制度 、业务空间 隔离制度、 作业规则、 岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 (2 )投资管 理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业 务管理制度 的目的是保 持研究工作 的独立、客 观。研究业 务管理制度 包括:建立 严 密的研究工 作业务流程 ,形成科学 、有效的研 究方法;根 据基金合同 要求,在充 分研究的基 础上建 立和维护投 资对象备选 库;建立研 究与投资的 业务交流制 度,保持通 畅的交流渠 道;建立研 究报告 质量评价体系。 制订投资决 策业务管理 制度的目的 是严格遵守 法律法规的 有关规定, 确保基金的 投资符合基 金 合同所规定 的投资目标 、投资范围 、投资策略 、投资组合 和投资限制 等要求。投 资决策业务 管理制 度包括投资 决策授权制 度;投资决 策支持制度 ,重要投资 要有详细的 研究报告和 风险分析支 持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交 易管理制度 的目的是保 证基金投资 交易的安全 、有效、公 平。基金交 易管理制度 包 括基金交易 的集中交易 制度;交易 监测、预警 、反馈机制 ;投资指令 审核制度; 投资指令公 平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 (3 )监察稽 核制度 公司设立督 察长,负责 监察稽核工 作,督察长 由总经理提 名,经董事 会聘任,对 董事会负责 , 报中国证监会核准。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 45 页共 93 页 除应当回避 的情况外, 督察长可以 列席公司相 关会议,调 阅公司相关 档案,就内 部控制制度 的 执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当 定期和不定 期向董事会 报告公司内 部控制执行 情况,董事 会应当对督 察长的报告 进 行审议。 公司设立监 察稽核部门 ,具体执行 监察稽核工 作。公司明 确规定了监 察稽核部门 及内部各岗 位 的具体职责 ,严格审查 监察稽核人 员的专业任 职条件,配 备了充足的 合格的监察 稽核人员, 明确规 定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制 度包括检查 公司各业务 部门和工作 人员是否遵 守法律、法 规、规章的 有关规定; 检 查公司各业 务部门和工 作人员对公 司内部控制 制度、各项 管理制度、 业务规章的 执行情况; 对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估 测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发,判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损 失的频度。 而从定量分 析的角度出 发,根据本 基金的投资 目标,结合 基金资产所 运用金融工 具特征 通过特定的 风险量化指 标、模型, 日常的量化 报告,确定 风险损失的 限度和相应 置信程度, 及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任,或者基 金所投资证 券之发行人 出 现违约、拒 绝支付到期 本息,导致 基金资产损 失和收益变 化的风险。 本基金均投 资于具有良 好信用 等级的证券 ,且通过分 散化投资以 分散信用风 险。本基金 投资于一家 公司发行的 证券市值不 超过基 金资产净值的 10% ,且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10% 。 本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算, 因 此违约风险 发生的可能 性很小;基 金在进行银 行间同业市 场交易前均 对交易对手 进行信用评 估,以 控制相应的 信用风险。 本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ,通过对投 资品种信用 等级评 估控制证券 发行人的信 用风险,建 立了内部评 级体系,通 过内部评级 与外部评级 相结合的方 法充分 评估证券以及交易对手的信用风险。 7.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资 单位:人民币元 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 46 页共 93 页 短期信用评级 本期末 2015 年12 月31 日 上年末 2014 年12 月31 日 A-1 - 0.00 A-1 以下 -0 . 0 0 未评级 -0 . 0 0 合计 -0 . 0 0 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 7.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015 年12 月31 日 上年末 2014 年12 月31 日 AAA - 0.00 AAA 以下 -0 . 0 0 未评级 -0 . 0 0 合计 -0 . 0 0 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 7.4.13.3 流动 性风险 流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度。本基 金的流动性 风险一方面 来自于基金 份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额, 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带 来的变现困 难。本基金 所持证券均 在证券交易 所上市,因 此除部分基 金资产流通 暂时受限制 不能自 由转让的情 况外,其余 均能及时变 现。本基金 所持有的金 融负债的合 约约定到期 日均为一个 月以内 且不计息, 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并同时通过 独立的风险 管理部门设 定流动性比 例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场 风险 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 47 页共 93 页 市场价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外 的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易 的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 7.4.13.4.1 利 率风险 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 183,742. 34 -------- 183,742. 34 结算备付金 1,415,21 7.54 -------- 1,415,21 7.54 存出保证金 86,205.8 6 -------- 86,205.8 6 交易性金融资产 -------- 20,693,7 13.14 20,693,7 13.14 衍生金融资产 ---------- 买入返售金融资产 ---------- 应收证券清算款 -------- 198,990. 28 198,990. 28 应收利息 -------- 3 , 0 3 1 . 5 4 3 , 0 3 1 . 5 4 应收股利 ---------- 应收申购款 -------- 1 , 5 4 3 . 2 7 1 , 5 4 3 . 2 7 递延所得税资产 ---------- 其他资产 ---------- 资产总计 1,685,16 5.74 ------- 20,897,2 78.23 22,582,4 43.97 负债 短期借款 ---------- 交易性金融负债 ---------- 衍生金融负债 ---------- 卖出回购金融资产 款 ---------- 应付证券清算款 -------- 6 7 , 1 8 5 . 1 6 7 , 1 8 5 . 1金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 48 页共 93 页 44 应付赎回款 -------- 237,683. 24 237,683. 24 应付管理人报酬 -------- 19,724.9 5 19,724.9 5 应付托管费 -------- 4 , 3 3 9 . 5 0 4 , 3 3 9 . 5 0 应付销售服务费 ---------- 应付交易费用 -------- 17,480.3 9 17,480.3 9 应交税费 ---------- 应付利息 ---------- 应付利润 ---------- 递延所得税负债 ---------- 其他负债 -------- 355,895. 76 355,895. 76 负债总计 -------- 702,308. 98 702,308. 98 利率敏感度缺口 1,685,16 5.74 ------- 20,194,9 69.25 21,880,1 34.99 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 637,013. 56 -------- 637,013. 56 结算备付金 893,568. 69 -------- 893,568. 69 存出保证金 7 , 4 1 7 . 4 3-------- 7 , 4 1 7 . 4 3 交易性金融 资产 -------- 16,492,7 90.83 16,492,7 90.83 衍生金融资 产 ---------- 买入返售金 融资 产 ---------- 应收证券清 算款 -------- 435,760. 46 435,760. 46 应收利息 -------- 2 , 9 1 8 . 6 3 2 , 9 1 8 . 6 3 应收股利 ---------- 应收申购款 -------- 9 , 8 8 1 . 4 2 9 , 8 8 1 . 4 2 其他资产 ----------金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 49 页共 93 页 资产总计 1,537,99 9.68 ------- 16,941,3 51.34 18,479,3 51.02 负债 应付证券清 算款 --------- - 应付赎回款 -------- 219,416. 47 219,416. 47 应付管理人 报酬 -------- 16,535.8 1 16,535.8 1 应付托管费 -------- 3 , 6 3 7 . 9 0 3 , 6 3 7 . 9 0 应付销售服 务费 --------- - 应付交易费 用 -------- 22,757.9 6 22,757.9 6 应交税费 --------- - 应付利息 --------- - 应付利润 --------- - 其他负债 -------- 541,826. 97 541,826. 97 负债总计 -------- 804,175. 11 804,175. 11 利率敏感度缺口 1,537,99 9.68 ------- 16,137,1 76.23 17,675,1 75.91 7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 假设 1. 其他变量 不变,只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 2. 利率下降 25 个基点 -- 1. 利率上升 25 个基点 -- 注:本基金报告期末未持有债券投资组合 7.4.13.4.2 外 汇风险 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 50 页共 93 页 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他价格风 险 其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外 的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金所面临的 其他价格风 险来源于单 个证券发行 主体自 身经营情况 或特殊事项 的影响,也 可能来源于 证券市场整 体波动的影 响。本基金 通过投资组 合的分 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产-股票投资 20,693,713.14 94.58 16,492,790.83 93.31 交易性金融资产—基金投资 --- - 交易性金融资产-贵金属投资 --- - 衍生金融资产-权证投资 --- - 合计 20,693,713.1494.5816,492,790.83 93.31 7.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 假设 市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动; 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 1,146,759.95 839,482.42 业绩比较基准变动-5% -1,146,759.95 -839,482.42 7.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 51 页共 93 页 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计 量结果所属 的层次,由 对公允价值 计量整体而 言具有重要 意义的输入 值所属的最 低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、 或属于非公 开发行等情 况,本基金 不会于停牌 日至交易恢 复活跃日期 间、交易不 活跃期间及 限售期 间将相关股 票的公允价 值列入第一 层次;并根 据估值调整 中采用的不 可观察输入 值对于公允 价值的 影响程度, 确定相关股 票公允价值 应属第二层 次还是第三 层次。对于 在证券交易 所上市或挂 牌转让 的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本 基金于 2015 年 3 月 25 日起 改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固 定收益品种 的估值处理 标准》所独 立提供的估 值结果确定 公允价值, 并将相关债 券的公允价 值从第 一层次调整至第二层次。 §8


投资组 合报告 8.1 期末基 金 资产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 20,693,713.14 91.64 其中:股票 20,693,713.14 91.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 - -金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 52 页共 93 页 资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,598,959.88 7.08 7 其他各项资产 289,770.95 1.28 8 合计 22,582,443.97 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。 8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 344,685.88 1.58 B 采矿业 637,631.90 2.91 C 制造业 12,505,805.70 57.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 568,804.73 2.60 E 建筑业 503,512.68 2.30 F 批发和零售业 1,233,701.37 5.64 G 交通运输、仓储和邮政业 552,783.59 2.53 H 住宿和餐饮业 46,188.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,239,274.79 5.66 J 金融业 204,613.97 0.94 K 房地产业 1,295,100.25 5.92 L 租赁和商务服务业 296,045.30 1.35 M 科学研究和技术服务业 98,316.56 0.45 N 水利、环境和公共设施管理业 141,533.21 0.65 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 --金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 53 页共 93 页 Q 卫生和社会工作 48,678.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 287,655.37 1.31 S 综合 267,254.59 1.22 合计 20,271,585.89 92.65 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 -- C 制造业 422,127.25 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E 建筑业 -- F 批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 -- J 金融业 -- K 房地产业 -- L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 -- O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 --金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 54 页共 93 页 合计 422,127.25 1.93 注:注:积极投资股票是因中证 500 指数成份股 调整及股票停牌,未及时卖出而被动持有的股 票。 8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细 8.3.1 期 末指 数投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600978 宜华木业 31,989 681,685.59 3.12 2 000748 长城信息 18,400 454,112.00 2.08 3 000066 长城电脑 18,668 283,566.92 1.30 4 002219 恒康医疗 14,603 217,584.70 0.99 5 002405 四维图新 2,559 99,289.20 0.45 6 002466 天齐锂业 700 98,525.00 0.45 7 600160 巨化股份 3,900 91,533.00 0.42 8 600816 安信信托 3,975 90,510.75 0.41 9 600201 金宇集团 2,400 88,728.00 0.41 10 600079 人福医药 3,900 86,814.00 0.40 11 600729 重庆百货 2,657 86,060.23 0.39 12 600635 大众公用 8,584 84,638.24 0.39 13 600654 中安消 2,910 83,924.40 0.38 14 002439 启明星辰 2,600 83,200.00 0.38 15 002030 达安基因 2,020 83,183.60 0.38 16 600122 宏图高科 4,238 82,301.96 0.38 17 600584 长电科技 3,676 80,945.52 0.37 18 600482 风帆股份 1,687 79,373.35 0.36 19 600759 洲际油气 10,037 78,790.45 0.36 20 600158 中体产业 2,910 75,892.80 0.35 21 600673 东阳光科 7,447 75,884.93 0.35 22 002004 华邦健康 5,330 75,419.50 0.34 23 600503 华丽家族 5,500 75,350.00 0.34 24 600645 中源协和 1,156 75,151.56 0.34 25 600219 南山铝业 11,400 75,012.00 0.34 26 000997 新 大 陆 2,937 74,364.84 0.34 27 000566 海南海药 1,893 73,561.98 0.34 28 600410 华胜天成 2,770 73,432.70 0.34 29 600643 爱建集团 4,970 72,810.50 0.33 30 600522 中天科技 3,173 72,661.70 0.33 31 002701 奥瑞金 2,550 72,063.00 0.33金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 55 页共 93 页 32 002276 万马股份 2,387 71,848.70 0.33 33 002174 游族网络 800 71,624.00 0.33 34 000998 隆平高科 2,998 71,202.50 0.33 35 600655 豫园商城 4,400 71,104.00 0.32 36 600525 长园集团 3,767 70,932.61 0.32 37 600200 江苏吴中 2,509 69,976.01 0.32 38 000718 苏宁环球 5,290 69,775.10 0.32 39 300253 卫宁软件 1,650 69,102.00 0.32 40 000887 中鼎股份 2,918 68,864.80 0.31 41 600694 大商股份 1,300 67,119.00 0.31 42 601012 隆基股份 4,900 66,885.00 0.31 43 002049 同方国芯 1,100 66,165.00 0.30 44 600074 保千里 4,000 65,880.00 0.30 45 600498 烽火通信 2,300 65,573.00 0.30 46 002340 格林美 4,305 65,436.00 0.30 47 000078 海王生物 2,700 64,692.00 0.30 48 002085 万丰奥威 2,000 64,360.00 0.29 49 600388 龙净环保 3,700 63,936.00 0.29 50 600879 航天电子 3,552 63,474.24 0.29 51 600770 综艺股份 3,412 62,337.24 0.28 52 000930 中粮生化 4,217 62,327.26 0.28 53 600436 片仔癀 900 61,911.00 0.28 54 002573 清新环境 2,742 61,530.48 0.28 55 000012 南


玻A 4,600 61,410.00 0.28 56 600376 首开股份 4,900 61,250.00 0.28 57 600478 科力远 2,784 61,025.28 0.28 58 601168 西部矿业 8,200 60,598.00 0.28 59 600487 亨通光电 3,792 60,444.48 0.28 60 000661 长春高新 500 60,225.00 0.28 61 300182 捷成股份 2,500 60,000.00 0.27 62 600664 哈药股份 5,000 59,650.00 0.27 63 600138 中青旅 2,555 59,557.05 0.27 64 600601 方正科技 9,610 59,389.80 0.27 65 600594 益佰制药 2,800 59,360.00 0.27 66 600880 博瑞传播 7,900 59,250.00 0.27 67 002308 威创股份 2,400 59,160.00 0.27 68 000547 航天发展 3,100 59,055.00 0.27 69 000511 烯碳新材 5,036 58,971.56 0.27 70 300257 开山股份 1,900 58,615.00 0.27 71 601929 吉视传媒 9,400 58,092.00 0.27 72 002161 远 望 谷 2,594 57,846.20 0.26 73 300072 三聚环保 1,700 57,749.00 0.26 74 600500 中化国际 4,500 57,645.00 0.26 75 600143 金发科技 6,700 57,620.00 0.26金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 56 页共 93 页 76 002384 东山精密 2,878 57,617.56 0.26 77 600312 平高电气 2,938 57,291.00 0.26 78 002368 太极股份 850 57,035.00 0.26 79 002191 劲嘉股份 3,712 57,016.32 0.26 80 600198 大唐电信 2,300 56,741.00 0.26 81 600499 科达洁能 2,500 56,575.00 0.26 82 000656 金科股份 10,700 56,496.00 0.26 83 600881 亚泰集团 7,800 56,472.00 0.26 84 600516 方大炭素 4,500 56,295.00 0.26 85 600418 江淮汽车 3,850 56,171.50 0.26 86 000988 华工科技 2,647 56,063.46 0.26 87 002657 中科金财 700 55,993.00 0.26 88 002273 水晶光电 1,373 55,743.80 0.25 89 002444 巨星科技 2,675 55,372.50 0.25 90 600240 华业地产 3,661 55,098.05 0.25 91 600611 大众交通 3,583 54,999.05 0.25 92 000031 中粮地产 3,900 54,795.00 0.25 93 600026 中海发展 5,862 54,164.88 0.25 94 000697 炼石有色 1,942 54,026.44 0.25 95 300291 华录百纳 1,500 53,400.00 0.24 96 002022 科华生物 1,826 53,136.60 0.24 97 000671 阳 光 城 5,845 52,780.35 0.24 98 000970 中科三环 3,700 51,911.00 0.24 99 600017 日照港 7,901 51,672.54 0.24 100 600797 浙大网新 3,591 51,638.58 0.24 101 000690 宝新能源 5,254 51,384.12 0.23 102 600704 物产中大 2,894 50,992.28 0.23 103 002489 浙江永强 4,700 50,948.00 0.23 104 300122 智飞生物 1,400 50,932.00 0.23 105 600521 华海药业 1,993 50,602.27 0.23 106 600325 华发股份 3,093 50,415.90 0.23 107 300085 银之杰 900 50,310.00 0.23 108 300147 香雪制药 2,010 50,270.10 0.23 109 002179 中航光电 1,323 50,221.08 0.23 110 000541 佛山照明 3,003 50,150.10 0.23 111 600884 杉杉股份 1,278 50,148.72 0.23 112 000592 平潭发展 2,500 49,950.00 0.23 113 600094 大名城 4,700 49,914.00 0.23 114 600108 亚盛集团 6,800 49,912.00 0.23 115 600851 海欣股份 3,391 49,847.70 0.23 116 600967 北方创业 2,800 49,700.00 0.23 117 600811 东方集团 5,700 49,476.00 0.23 118 002508 老板电器 1,088 48,905.60 0.22 119 002266 浙富控股 6,000 48,840.00 0.22金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 57 页共 93 页 120 002271 东方雨虹 2,500 48,825.00 0.22 121 002665 首航节能 1,600 48,800.00 0.22 122 002223 鱼跃医疗 1,269 48,793.05 0.22 123 600171 上海贝岭 2,301 48,758.19 0.22 124 300244 迪安诊断 700 48,678.00 0.22 125 002250 联化科技 2,572 48,533.64 0.22 126 000616 海航投资 6,166 48,464.76 0.22 127 600176 中国巨石 1,906 48,431.46 0.22 128 000939 凯迪生态 3,344 48,153.60 0.22 129 600511 国药股份 1,260 47,779.20 0.22 130 300055 万邦达 2,200 47,762.00 0.22 131 002073 软控股份 2,826 47,759.40 0.22 132 002325 洪涛股份 3,049 47,655.87 0.22 133 600497 驰宏锌锗 4,300 47,472.00 0.22 134 600787 中储股份 4,702 47,208.08 0.22 135 000006 深振业A 4,100 47,191.00 0.22 136 600536 中国软件 1,300 46,904.00 0.21 137 300199 翰宇药业 1,900 46,797.00 0.21 138 600380 健康元 3,384 46,766.88 0.21 139 002390 信邦制药 3,250 46,637.50 0.21 140 300274 阳光电源 1,700 46,614.00 0.21 141 600151 航天机电 3,765 46,535.40 0.21 142 600435 北方导航 1,610 46,207.00 0.21 143 600754 锦江股份 900 46,188.00 0.21 144 002013 中航机电 2,030 45,999.80 0.21 145 000681 视觉中国 1,200 45,612.00 0.21 146 002595 豪迈科技 2,000 45,380.00 0.21 147 000973 佛塑科技 3,484 45,292.00 0.21 148 000829 天音控股 3,692 45,116.24 0.21 149 600422 昆药集团 1,133 45,116.06 0.21 150 600755 厦门国贸 4,814 44,866.48 0.21 151 600528 中铁二局 3,100 44,423.00 0.20 152 600316 洪都航空 1,900 44,346.00 0.20 153 600651 飞乐音响 2,992 44,132.00 0.20 154 600270 外运发展 1,628 44,053.68 0.20 155 000667 美好集团 8,853 43,910.88 0.20 156 002181 粤 传 媒 2,758 43,714.30 0.20 157 600064 南京高科 2,306 43,698.70 0.20 158 300267 尔康制药 1,300 43,680.00 0.20 159 600587 新华医疗 1,200 43,596.00 0.20 160 300088 长信科技 3,100 43,493.00 0.20 161 002498 汉缆股份 5,800 43,152.00 0.20 162 002005 德豪润达 4,254 43,135.56 0.20 163 600058 五矿发展 1,900 43,130.00 0.20金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 58 页共 93 页 164 002063 远光软件 2,037 43,062.18 0.20 165 600320 振华重工 7,200 42,984.00 0.20 166 600597 光明乳业 2,700 42,984.00 0.20 167 603766 隆鑫通用 1,800 42,714.00 0.20 168 300273 和佳股份 2,040 42,636.00 0.19 169 000762 西藏矿业 1,616 42,500.80 0.19 170 600169 太原重工 7,400 42,476.00 0.19 171 000050 深天马A 2,000 42,420.00 0.19 172 002217 合力泰 2,500 42,375.00 0.19 173 600426 华鲁恒升 2,927 42,236.61 0.19 174 600835 上海机电 1,385 41,979.35 0.19 175 000777 中核科技 1,332 41,811.48 0.19 176 002299 圣农发展 1,900 41,781.00 0.19 177 002285 世联行 2,550 41,386.50 0.19 178 000563 陕国投A 2,731 41,292.72 0.19 179 002373 千方科技 900 41,175.00 0.19 180 601311 骆驼股份 1,883 41,105.89 0.19 181 002050 三花股份 3,844 40,938.60 0.19 182 000816 智慧农业 4,907 40,924.38 0.19 183 000926 福星股份 2,420 40,752.80 0.19 184 001696 宗申动力 2,944 40,686.08 0.19 185 002143 印纪传媒 1,000 40,550.00 0.19 186 600517 置信电气 3,203 40,549.98 0.19 187 002642 荣之联 700 40,523.00 0.19 188 600808 马钢股份 12,800 40,320.00 0.18 189 300115 长盈精密 1,200 40,284.00 0.18 190 600572 康恩贝 3,015 40,280.40 0.18 191 002431 棕榈园林 1,500 40,260.00 0.18 192 600765 中航重机 2,045 40,163.80 0.18 193 002001 新 和 成 2,300 40,112.00 0.18 194 002168 深圳惠程 3,377 39,949.91 0.18 195 600187 国中水务 6,400 39,744.00 0.18 196 000028 国药一致 600 39,690.00 0.18 197 600039 四川路桥 7,780 39,678.00 0.18 198 600267 海正药业 2,500 39,625.00 0.18 199 002428 云南锗业 1,948 39,505.44 0.18 200 600699 均胜电子 1,100 39,501.00 0.18 201 600067 冠城大通 4,513 39,443.62 0.18 202 000543 皖能电力 4,652 39,402.44 0.18 203 000650 仁和药业 3,725 39,373.25 0.18 204 600175 美都能源 5,400 39,042.00 0.18 205 600161 天坛生物 1,116 38,981.88 0.18 206 000732 泰禾集团 1,591 38,979.50 0.18 207 000587 金叶珠宝 1,831 38,908.75 0.18金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 59 页共 93 页 208 000758 中色股份 2,600 38,688.00 0.18 209 300202 聚龙股份 1,200 38,628.00 0.18 210 000021 深科技 3,200 38,592.00 0.18 211 000519 江南红箭 2,260 38,374.80 0.18 212 002477 雏鹰农牧 2,268 38,351.88 0.18 213 600557 康缘药业 1,530 38,280.60 0.17 214 002011 盾安环境 2,286 38,221.92 0.17 215 002440 闰土股份 1,994 37,985.70 0.17 216 600894 广日股份 1,900 37,981.00 0.17 217 002437 誉衡药业 1,255 37,963.75 0.17 218 600872 中炬高新 2,423 37,919.95 0.17 219 601000 唐山港 4,587 37,842.75 0.17 220 600433 冠豪高新 3,300 37,818.00 0.17 221 002714 牧原股份 800 37,656.00 0.17 222 000861 海印股份 4,864 37,598.72 0.17 223 600580 卧龙电气 2,436 37,563.12 0.17 224 600351 亚宝药业 2,401 37,503.62 0.17 225 600428 中远航运 3,649 37,438.74 0.17 226 002244 滨江集团 4,700 37,412.00 0.17 227 600289 亿阳信通 1,891 37,252.70 0.17 228 600805 悦达投资 2,927 37,055.82 0.17 229 002092 中泰化学 4,200 36,960.00 0.17 230 002311 海大集团 2,640 36,880.80 0.17 231 002344 海宁皮城 2,400 36,816.00 0.17 232 600125 铁龙物流 4,000 36,760.00 0.17 233 000860 顺鑫农业 1,725 36,742.50 0.17 234 002269 美邦服饰 5,450 36,569.50 0.17 235 600056 中国医药 2,198 36,552.74 0.17 236 600062 华润双鹤 1,600 36,496.00 0.17 237 603019 中科曙光 400 36,468.00 0.17 238 300043 互动娱乐 2,300 36,340.00 0.17 239 002603 以岭药业 2,000 36,260.00 0.17 240 600366 宁波韵升 1,652 36,079.68 0.16 241 000685 中山公用 2,547 36,040.05 0.16 242 002048 宁波华翔 2,065 35,931.00 0.16 243 300026 红日药业 1,700 35,870.00 0.16 244 600885 宏发股份 1,200 35,868.00 0.16 245 600220 江苏阳光 6,248 35,863.52 0.16 246 600970 中材国际 3,000 35,850.00 0.16 247 600086 东方金钰 2,908 35,797.48 0.16 248 002672 东江环保 1,773 35,761.41 0.16 249 002051 中工国际 1,400 35,462.00 0.16 250 600859 王府井 1,300 35,386.00 0.16 251 002221 东华能源 1,500 35,070.00 0.16金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 60 页共 93 页 252 002681 奋达科技 800 34,960.00 0.16 253 600216 浙江医药 2,800 34,636.00 0.16 254 002396 星网锐捷 1,432 34,582.80 0.16 255 000488 晨鸣纸业 3,828 34,145.76 0.16 256 600292 中电远达 1,649 34,101.32 0.16 257 600736 苏州高新 3,095 34,045.00 0.16 258 601880 大连港 5,711 34,037.56 0.16 259 600120 浙江东方 1,700 33,762.00 0.15 260 300134 大富科技 1,120 33,712.00 0.15 261 603188 亚邦股份 1,500 33,570.00 0.15 262 002482 广田股份 1,139 33,315.75 0.15 263 002064 华峰氨纶 5,118 33,215.82 0.15 264 601717 郑煤机 4,400 33,088.00 0.15 265 000600 建投能源 3,100 33,046.00 0.15 266 600348 阳泉煤业 5,100 32,946.00 0.15 267 000062 深圳华强 900 32,940.00 0.15 268 002551 尚荣医疗 999 32,937.03 0.15 269 600416 湘电股份 1,588 32,919.24 0.15 270 000680 山推股份 4,300 32,895.00 0.15 271 600284 浦东建设 2,388 32,691.72 0.15 272 002463 沪电股份 5,026 32,467.96 0.15 273 000979 中弘股份 8,094 32,376.00 0.15 274 000090 天健集团 1,900 32,338.00 0.15 275 000513 丽珠集团 563 32,333.09 0.15 276 002180 艾派克 700 32,305.00 0.15 277 600628 新世界 1,784 32,272.56 0.15 278 000572 海马汽车 5,030 32,192.00 0.15 279 600481 双良节能 3,540 32,072.40 0.15 280 002588 史丹利 980 31,879.40 0.15 281 002242 九阳股份 1,400 31,752.00 0.15 282 000848 承德露露 1,918 31,647.00 0.14 283 600409 三友化工 4,061 31,472.75 0.14 284 600183 生益科技 3,174 31,390.86 0.14 285 000652 泰达股份 4,396 31,343.48 0.14 286 000897 津滨发展 5,466 31,156.20 0.14 287 002345 潮宏基 1,840 31,059.20 0.14 288 002414 高德红外 1,019 31,048.93 0.14 289 600006 东风汽车 3,493 30,947.98 0.14 290 000961 中南建设 2,000 30,920.00 0.14 291 000830 鲁西化工 4,458 30,893.94 0.14 292 600812 华北制药 3,582 30,841.02 0.14 293 002653 海思科 1,400 30,646.00 0.14 294 002190 成飞集成 700 30,632.00 0.14 295 600823 世茂股份 2,500 30,575.00 0.14金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 61 页共 93 页 296 600826 兰生股份 883 30,410.52 0.14 297 600180 瑞茂通 1,367 30,183.36 0.14 298 603369 今世缘 900 30,177.00 0.14 299 600112 天成控股 1,793 30,050.68 0.14 300 300039 上海凯宝 2,160 29,937.60 0.14 301 002254 泰和新材 1,881 29,889.09 0.14 302 002568 百润股份 700 29,883.00 0.14 303 000969 安泰科技 2,300 29,854.00 0.14 304 002505 大康牧业 3,500 29,715.00 0.14 305 600614 鼎立股份 2,552 29,679.76 0.14 306 600458 时代新材 1,675 29,647.50 0.14 307 000931 中 关 村 2,330 29,591.00 0.14 308 002028 思源电气 1,858 29,523.62 0.13 309 002025 航天电器 1,130 29,368.70 0.13 310 600460 士兰微 3,317 29,355.45 0.13 311 000088 盐 田 港 3,399 29,299.38 0.13 312 601010 文峰股份 4,028 29,283.56 0.13 313 600260 凯乐科技 1,958 29,252.52 0.13 314 603077 和邦生物 4,344 29,235.12 0.13 315 600073 上海梅林 2,061 29,163.15 0.13 316 002727 一心堂 500 28,915.00 0.13 317 600993 马应龙 1,309 28,824.18 0.13 318 000786 北新建材 2,418 28,774.20 0.13 319 000975 银泰资源 2,298 28,770.96 0.13 320 600757 长江传媒 2,617 28,734.66 0.13 321 002093 国脉科技 1,929 28,703.52 0.13 322 600850 华东电脑 553 28,562.45 0.13 323 000612 焦作万方 3,736 28,505.68 0.13 324 000049 德赛电池 500 28,390.00 0.13 325 601777 力帆股份 1,637 28,385.58 0.13 326 000528 柳





工 3,400 28,186.00 0.13 327 002106 莱宝高科 2,100 28,014.00 0.13 328 600280 中央商场 2,500 27,925.00 0.13 329 600004 白云机场 1,945 27,677.35 0.13 330 600566 济川药业 1,000 27,660.00 0.13 331 601005 重庆钢铁 8,400 27,636.00 0.13 332 000550 江铃汽车 921 27,611.58 0.13 333 002479 富春环保 2,054 27,523.60 0.13 334 600496 精工钢构 4,572 27,477.72 0.13 335 000869 张


裕A 600 27,468.00 0.13 336 600586 金晶科技 4,470 27,311.70 0.12 337 002251 步 步 高 1,670 27,221.00 0.12 338 600831 广电网络 1,711 27,050.91 0.12 339 600825 新华传媒 2,259 26,972.46 0.12金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 62 页共 93 页 340 002155 湖南黄金 3,000 26,970.00 0.12 341 600282 南钢股份 8,500 26,945.00 0.12 342 600298 安琪酵母 878 26,708.76 0.12 343 002029 七 匹 狼 1,950 26,656.50 0.12 344 000099 中信海直 1,800 26,604.00 0.12 345 600563 法拉电子 639 26,588.79 0.12 346 000726 鲁


泰A 1,949 26,350.48 0.12 347 000636 风华高科 2,301 26,254.41 0.12 348 600750 江中药业 743 26,220.47 0.12 349 000401 冀东水泥 2,400 26,160.00 0.12 350 600429 三元股份 3,584 26,127.36 0.12 351 002041 登海种业 1,550 26,117.50 0.12 352 002698 博实股份 890 26,103.70 0.12 353 000417 合肥百货 2,366 25,860.38 0.12 354 002358 森源电气 1,400 25,830.00 0.12 355 600300 维维股份 3,600 25,812.00 0.12 356 600790 轻纺城 3,171 25,780.23 0.12 357 600545 新疆城建 2,326 25,748.82 0.12 358 600337 美克家居 1,641 25,632.42 0.12 359 000900 现代投资 3,044 25,539.16 0.12 360 000501 鄂武商A 1,187 25,401.80 0.12 361 000620 新华联 2,512 25,396.32 0.12 362 601801 皖新传媒 777 25,392.36 0.12 363 600639 浦东金桥 1,132 25,345.48 0.12 364 002342 巨力索具 3,318 25,249.98 0.12 365 601886 江河创建 2,000 25,220.00 0.12 366 002078 太阳纸业 4,456 25,087.28 0.11 367 000631 顺发恒业 2,524 25,038.08 0.11 368 002056 横店东磁 888 24,961.68 0.11 369 002317 众生药业 1,884 24,944.16 0.11 370 000933 神火股份 5,000 24,900.00 0.11 371 002281 光迅科技 383 24,829.89 0.11 372 600761 安徽合力 1,855 24,764.25 0.11 373 600748 上实发展 1,845 24,759.90 0.11 374 002332 仙琚制药 1,626 24,633.90 0.11 375 600392 盛和资源 2,000 24,620.00 0.11 376 002309 中利科技 1,309 24,583.02 0.11 377 000603 盛达矿业 1,357 24,493.85 0.11 378 601369 陕鼓动力 2,800 24,472.00 0.11 379 600869 智慧能源 2,558 24,428.90 0.11 380 002277 友阿股份 1,758 24,418.62 0.11 381 002237 恒邦股份 2,440 24,351.20 0.11 382 600596 新安股份 2,384 24,316.80 0.11 383 002203 海亮股份 2,210 24,310.00 0.11金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 63 页共 93 页 384 002315 焦点科技 251 24,098.51 0.11 385 601678 滨化股份 2,987 23,955.74 0.11 386 601002 晋亿实业 2,076 23,936.28 0.11 387 600720 祁连山 2,693 23,779.19 0.11 388 601666 平煤股份 5,100 23,766.00 0.11 389 600259 广晟有色 600 23,760.00 0.11 390 002233 塔牌集团 1,607 23,542.55 0.11 391 601515 东风股份 1,418 23,510.44 0.11 392 000669 金鸿能源 1,050 23,446.50 0.11 393 002663 普邦园林 2,930 23,264.20 0.11 394 601126 四方股份 1,748 23,213.44 0.11 395 600236 桂冠电力 3,100 23,188.00 0.11 396 600575 皖江物流 3,718 23,014.42 0.11 397 600395 盘江股份 2,800 22,988.00 0.11 398 600773 西藏城投 1,262 22,968.40 0.10 399 600251 冠农股份 2,028 22,916.40 0.10 400 002327 富安娜 1,896 22,808.88 0.10 401 600509 天富能源 2,321 22,769.01 0.10 402 600059 古越龙山 2,070 22,749.30 0.10 403 600022 山东钢铁 7,300 22,703.00 0.10 404 600657 信达地产 3,266 22,698.70 0.10 405 000030 富奥股份 2,200 22,440.00 0.10 406 000693 华泽钴镍 1,200 22,356.00 0.10 407 000919 金陵药业 1,279 21,998.80 0.10 408 603699 纽威股份 1,000 21,820.00 0.10 409 601233 桐昆股份 1,654 21,750.10 0.10 410 600184 光电股份 752 21,740.32 0.10 411 002122 天马股份 2,604 21,691.32 0.10 412 002293 罗莱生活 1,183 21,577.92 0.10 413 000877 天山股份 2,666 21,407.98 0.10 414 000426 兴业矿业 3,032 21,405.92 0.10 415 603883 老百姓 300 21,291.00 0.10 416 600743 华远地产 3,140 21,289.20 0.10 417 601908 京运通 2,582 21,224.04 0.10 418 600809 山西汾酒 1,100 21,197.00 0.10 419 600425 青松建化 3,628 21,187.52 0.10 420 002118 紫鑫药业 1,076 20,992.76 0.10 421 002503 搜于特 1,322 20,940.48 0.10 422 603567 珍宝岛 400 20,720.00 0.09 423 600803 新奥股份 1,300 20,618.00 0.09 424 600141 兴发集团 1,409 20,599.58 0.09 425 002392 北京利尔 2,628 20,445.84 0.09 426 600864 哈投股份 1,872 20,367.36 0.09 427 600551 时代出版 892 20,293.00 0.09金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 64 页共 93 页 428 603005 晶方科技 400 20,120.00 0.09 429 600329 中新药业 945 20,015.10 0.09 430 601001 大同煤业 3,600 19,980.00 0.09 431 600617 国新能源 1,300 19,929.00 0.09 432 600874 创业环保 1,878 19,812.90 0.09 433 600195 中牧股份 920 19,669.60 0.09 434 603001 奥康国际 580 19,499.60 0.09 435 002371 七星电子 1,000 19,280.00 0.09 436 002354 天神娱乐 200 19,196.00 0.09 437 600537 亿晶光电 1,280 19,174.40 0.09 438 600776 东方通信 1,675 19,162.00 0.09 439 600640 号百控股 900 19,089.00 0.09 440 600546 山煤国际 4,300 19,049.00 0.09 441 600483 福能股份 1,100 18,909.00 0.09 442 002408 齐翔腾达 1,420 18,900.20 0.09 443 000703 恒逸石化 1,700 18,887.00 0.09 444 002267 陕天然气 1,468 18,496.80 0.08 445 002646 青青稞酒 800 18,256.00 0.08 446 000596 古井贡酒 500 18,250.00 0.08 447 600456 宝钛股份 892 18,107.60 0.08 448 603555 贵人鸟 500 17,715.00 0.08 449 603328 依顿电子 600 17,706.00 0.08 450 600397 安源煤业 2,997 17,502.48 0.08 451 002635 安洁科技 628 17,458.40 0.08 452 600088 中视传媒 579 17,433.69 0.08 453 002140 东华科技 812 17,295.60 0.08 454 601139 深圳燃气 1,900 17,290.00 0.08 455 002194 武汉凡谷 1,010 17,170.00 0.08 456 600618 氯碱化工 1,032 16,656.48 0.08 457 002204 大连重工 1,651 16,510.00 0.08 458 601101 昊华能源 2,100 16,506.00 0.08 459 600510 黑牡丹 1,367 16,445.01 0.08 460 600132 重庆啤酒 1,000 15,990.00 0.07 461 601965 中国汽研 1,700 15,963.00 0.07 462 002216 三全食品 1,390 15,832.10 0.07 463 002493 荣盛石化 1,000 15,500.00 0.07 464 600335 国机汽车 815 15,273.10 0.07 465 000921 海信科龙 1,600 15,248.00 0.07 466 600997 开滦股份 2,700 15,066.00 0.07 467 603806 福斯特 300 14,997.00 0.07 468 603366 日出东方 1,400 14,840.00 0.07 469 002238 天威视讯 664 14,740.80 0.07 470 002678 珠江钢琴 852 14,662.92 0.07 471 603169 兰石重装 800 14,600.00 0.07金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 65 页共 93 页 472 600507 方大特钢 2,332 14,225.20 0.07 473 000525 红 太 阳 838 14,195.72 0.06 474 600780 通宝能源 1,979 14,031.11 0.06 475 002419 天虹商场 1,026 13,851.00 0.06 476 000951 中国重汽 765 13,846.50 0.06 477 002461 珠江啤酒 889 13,575.03 0.06 478 600751 天海投资 1,400 13,468.00 0.06 479 600971 恒源煤电 2,100 13,209.00 0.06 480 002430 杭氧股份 1,135 13,052.50 0.06 481 603589 口子窖 300 12,882.00 0.06 482 600468 百利电气 722 12,793.84 0.06 483 601226 华电重工 1,000 12,650.00 0.06 484 603899 晨光文具 300 12,618.00 0.06 485 000852 石化机械 576 12,303.36 0.06 486 002249 大洋电机 898 11,907.48 0.05 487 002128 露天煤业 1,400 11,830.00 0.05 488 002648 卫星石化 1,082 11,696.42 0.05 489 600917 重庆燃气 700 10,633.00 0.05 490 000719 大地传媒 518 10,567.20 0.05 491 603698 航天工程 300 10,515.00 0.05 492 603568 伟明环保 200 10,140.00 0.05 493 603355 莱克电气 200 9,340.00 0.04 494 000552 靖远煤电 900 9,072.00 0.04 495 000582 北部湾港 400 9,004.00 0.04 496 002745 木林森 200 8,186.00 0.04 497 603025 大豪科技 200 8,182.00 0.04 498 600801 华新水泥 832 6,780.80 0.03 8.3.2 期 末积 极投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002018 华信国际 9,500.00 290,890.00 1.33 2 000959 首钢股份 15,300.00 62,424.00 0.29 3 600110 中科英华 4,169.00 40,230.85 0.18 4 000982 中银绒业 6,160.00 28,582.40 0.13 8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动 8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2 %或 前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 66 页共 93 页 产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 2,879,233.00 16.29 2 300168 万达信息 1,249,696.00 7.07 3 601099 太平洋 1,233,669.00 6.98 4 600037 歌华有线 1,151,338.80 6.51 5 600601 方正科技 1,124,532.74 6.36 6 600219 南山铝业 1,103,892.00 6.25 7 600635 大众公用 1,071,061.00 6.06 8 002183 怡 亚 通 1,044,430.00 5.91 9 300253 卫宁健康 1,038,025.24 5.87 10 600881 亚泰集团 1,012,011.00 5.73 11 002030 达安基因 1,005,386.00 5.69 12 600435 北方导航 990,111.00 5.60 13 600895 张江高科 986,583.85 5.58 14 600158 中体产业 978,602.23 5.54 15 600021 上海电力 963,911.76 5.45 16 600201 生物股份 946,706.90 5.36 17 600820 隧道股份 943,695.00 5.34 18 000012 南


玻A 925,626.00 5.24 19 000998 隆平高科 900,283.98 5.09 20 601012 隆基股份 892,840.00 5.05 21 000748 长城信息 868,359.00 4.91 22 600169 太原重工 847,719.00 4.80 23 000540 中天城投 845,376.00 4.78 24 002022 科华生物 840,294.53 4.75 25 600446 金证股份 826,734.00 4.68 26 600026 中海发展 815,036.00 4.61 27 600978 宜华木业 814,292.00 4.61 28 000566 海南海药 812,224.00 4.60 29 000616 海航投资 807,513.00 4.57 30 600643 爱建集团 799,203.00 4.52 31 600811 东方集团 795,489.00 4.50 32 000997 新 大 陆 794,225.03 4.49 33 601519 大智慧 792,528.00 4.48 34 601608 中信重工 775,210.00 4.39 35 600122 宏图高科 774,352.00 4.38 36 600704 物产中大 770,573.60 4.36 37 600694 大商股份 765,259.00 4.33 38 600528 中铁二局 763,338.00 4.32 39 002266 浙富控股 759,264.09 4.30 40 000592 平潭发展 754,969.00 4.27 41 600584 长电科技 754,364.00 4.27金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 67 页共 93 页 42 600198 大唐电信 753,529.00 4.26 43 600770 综艺股份 745,736.00 4.22 44 002004 华邦健康 744,512.00 4.21 45 600320 振华重工 736,547.00 4.17 46 300144 宋城演艺 728,651.80 4.12 47 002063 远光软件 720,535.80 4.08 48 001696 宗申动力 715,676.16 4.05 49 002424 贵州百灵 714,891.00 4.04 50 600755 厦门国贸 713,235.34 4.04 51 000656 金科股份 712,194.00 4.03 52 000712 锦龙股份 708,967.00 4.01 53 600525 长园集团 708,742.00 4.01 54 600240 华业资本 706,361.17 4.00 55 600655 豫园商城 702,357.00 3.97 56 002285 世联行 699,826.20 3.96 57 000661 长春高新 687,173.00 3.89 58 601718 际华集团 686,857.00 3.89 59 600594 益佰制药 686,148.00 3.88 60 600737 中粮屯河 685,291.00 3.88 61 000977 浪潮信息 684,965.00 3.88 62 600500 中化国际 683,566.00 3.87 63 000547 航天发展 682,311.00 3.86 64 000887 中鼎股份 681,584.00 3.86 65 600143 金发科技 681,028.84 3.85 66 000829 天音控股 678,384.06 3.84 67 000511 烯碳新材 677,635.78 3.83 68 000078 海王生物 676,945.00 3.83 69 600079 人福医药 676,816.00 3.83 70 600433 冠豪高新 676,678.00 3.83 71 002405 四维图新 675,103.00 3.82 72 600685 中船防务 661,616.00 3.74 73 002573 清新环境 660,745.00 3.74 74 600200 江苏吴中 660,477.00 3.74 75 300273 和佳股份 651,826.26 3.69 76 002223 鱼跃医疗 644,360.00 3.65 77 002276 万马股份 642,600.00 3.64 78 000758 中色股份 640,789.00 3.63 79 600611 大众交通 640,135.00 3.62 80 300033 同花顺 630,829.54 3.57 81 600125 铁龙物流 625,800.00 3.54 82 600312 平高电气 625,753.99 3.54 83 600536 中国软件 619,034.00 3.50 84 601872 招商轮船 617,999.40 3.50 85 002073 软控股份 615,742.00 3.48金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 68 页共 93 页 86 000415 渤海租赁 610,968.00 3.46 87 601000 唐山港 610,177.00 3.45 88 600759 洲际油气 604,165.15 3.42 89 600138 中青旅 599,395.00 3.39 90 002250 联化科技 597,627.98 3.38 91 000939 凯迪生态 595,329.44 3.37 92 002340 格林美 595,297.00 3.37 93 600171 上海贝岭 594,123.00 3.36 94 600478 科力远 591,964.71 3.35 95 600376 首开股份 584,786.00 3.31 96 600675 中华企业 583,471.00 3.30 97 000681 视觉中国 578,765.00 3.27 98 002191 劲嘉股份 578,678.00 3.27 99 002013 中航机电 575,679.16 3.26 100 600380 健康元 572,132.00 3.24 101 002161 远 望 谷 570,064.00 3.23 102 000988 华工科技 566,777.04 3.21 103 600787 中储股份 562,909.00 3.18 104 600651 飞乐音响 562,703.00 3.18 105 600797 浙大网新 562,041.00 3.18 106 600816 安信信托 561,457.00 3.18 107 300244 迪安诊断 555,922.00 3.15 108 600673 东阳光科 555,082.00 3.14 109 002595 豪迈科技 550,335.00 3.11 110 000930 中粮生化 548,094.00 3.10 111 000816 智慧农业 546,853.00 3.09 112 000006 深振业A 544,127.50 3.08 113 600517 置信电气 540,207.00 3.06 114 002219 恒康医疗 536,153.00 3.03 115 600064 南京高科 535,683.50 3.03 116 000732 泰禾集团 534,698.00 3.03 117 600498 烽火通信 534,033.00 3.02 118 600067 冠城大通 532,133.00 3.01 119 600499 科达洁能 530,334.70 3.00 120 600805 悦达投资 528,266.00 2.99 121 600664 哈药股份 526,130.24 2.98 122 000652 泰达股份 525,760.00 2.97 123 000777 中核科技 525,162.00 2.97 124 600112 天成控股 524,717.59 2.97 125 002092 中泰化学 523,238.00 2.96 126 600418 江淮汽车 522,581.79 2.96 127 600120 浙江东方 517,481.00 2.93 128 300291 华录百纳 516,197.50 2.92 129 600835 上海机电 515,499.00 2.92金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 69 页共 93 页 130 300199 翰宇药业 512,703.00 2.90 131 600808 马钢股份 512,245.00 2.90 132 000671 阳 光 城 509,890.00 2.88 133 000066 长城电脑 505,616.00 2.86 134 002048 宁波华翔 504,012.00 2.85 135 002179 中航光电 502,873.00 2.85 136 600557 康缘药业 501,913.00 2.84 137 600161 天坛生物 501,660.50 2.84 138 002440 闰土股份 499,890.00 2.83 139 600058 五矿发展 497,925.00 2.82 140 000897 津滨发展 496,146.00 2.81 141 600880 博瑞传播 495,399.00 2.80 142 600266 北京城建 494,767.00 2.80 143 000528 柳





工 494,647.00 2.80 144 002018 华信国际 494,600.00 2.80 145 600270 外运发展 494,354.00 2.80 146 002665 首航节能 490,439.50 2.77 147 600654 中安消 490,311.00 2.77 148 600183 生益科技 488,167.00 2.76 149 600017 日照港 487,756.87 2.76 150 600511 国药股份 481,557.00 2.72 151 600180 瑞茂通 481,051.00 2.72 152 300147 香雪制药 480,888.60 2.72 153 002271 东方雨虹 480,741.00 2.72 154 600187 国中水务 480,647.00 2.72 155 601717 郑煤机 480,420.00 2.72 156 600545 新疆城建 479,714.00 2.71 157 300115 长盈精密 479,554.36 2.71 158 600325 华发股份 478,441.41 2.71 159 600220 江苏阳光 477,419.35 2.70 160 002311 海大集团 476,832.00 2.70 161 600410 华胜天成 474,115.00 2.68 162 603766 隆鑫通用 470,580.00 2.66 163 600458 时代新材 468,876.71 2.65 164 600176 中国巨石 468,523.00 2.65 165 600582 天地科技 468,494.00 2.65 166 300072 三聚环保 467,644.00 2.65 167 600175 美都能源 466,306.00 2.64 168 600490 鹏欣资源 465,031.00 2.63 169 000031 中粮地产 464,575.00 2.63 170 000587 金叶珠宝 463,444.00 2.62 171 002273 水晶光电 463,347.22 2.62 172 000667 美好集团 460,940.00 2.61 173 600422 昆药集团 460,475.00 2.61金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 70 页共 93 页 174 600426 华鲁恒升 457,023.00 2.59 175 600522 中天科技 455,489.00 2.58 176 600039 四川路桥 453,678.00 2.57 177 000088 盐 田 港 453,225.24 2.56 178 000090 天健集团 453,224.00 2.56 179 002444 巨星科技 452,584.00 2.56 180 600284 浦东建设 451,538.00 2.55 181 002489 浙江永强 450,257.00 2.55 182 000718 苏宁环球 449,968.00 2.55 183 002221 东华能源 449,855.00 2.55 184 600289 亿阳信通 449,053.79 2.54 185 300274 阳光电源 446,233.00 2.52 186 300202 聚龙股份 444,945.00 2.52 187 002168 深圳惠程 444,810.57 2.52 188 600699 均胜电子 444,074.00 2.51 189 600436 片仔癀 443,464.50 2.51 190 600428 中远航运 443,252.00 2.51 191 000680 山推股份 441,699.00 2.50 192 600851 海欣股份 440,801.00 2.49 193 002508 老板电器 439,603.50 2.49 194 300134 大富科技 439,315.50 2.49 195 600216 浙江医药 436,575.00 2.47 196 600409 三友化工 436,201.00 2.47 197 600580 卧龙电气 435,548.00 2.46 198 600062 华润双鹤 434,549.00 2.46 199 600056 中国医药 434,022.00 2.46 200 000685 中山公用 433,952.00 2.46 201 000690 宝新能源 432,559.00 2.45 202 600160 巨化股份 431,834.00 2.44 203 000099 中信海直 431,361.00 2.44 204 002466 天齐锂业 431,120.53 2.44 205 000541 佛山照明 430,262.65 2.43 206 000488 晨鸣纸业 430,136.59 2.43 207 000975 银泰资源 429,735.00 2.43 208 002390 信邦制药 429,093.00 2.43 209 002011 盾安环境 427,160.60 2.42 210 601311 骆驼股份 427,016.00 2.42 211 002237 恒邦股份 425,051.00 2.40 212 002428 云南锗业 423,482.00 2.40 213 000848 承德露露 423,390.17 2.40 214 000572 海马汽车 423,319.00 2.39 215 002155 湖南黄金 422,041.00 2.39 216 000735 罗 牛 山 421,420.20 2.38 217 600006 东风汽车 420,980.00 2.38金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 71 页共 93 页 218 600885 宏发股份 419,586.00 2.37 219 000028 国药一致 418,776.68 2.37 220 002195 二三四五 417,498.00 2.36 221 600260 凯乐科技 414,762.00 2.35 222 600317 营口港 414,656.00 2.35 223 002690 美亚光电 412,662.02 2.33 224 002005 德豪润达 410,611.15 2.32 225 600765 中航重机 408,600.80 2.31 226 300039 上海凯宝 405,847.01 2.30 227 600110 中科英华 402,478.00 2.28 228 600757 长江传媒 400,614.99 2.27 229 002029 七 匹 狼 400,527.00 2.27 230 600261 阳光照明 395,641.50 2.24 231 002396 星网锐捷 394,419.00 2.23 232 000050 深天马A 394,296.00 2.23 233 000422 湖北宜化 392,842.00 2.22 234 601002 晋亿实业 392,449.00 2.22 235 601880 大连港 391,473.00 2.21 236 600884 杉杉股份 389,353.00 2.20 237 002064 华峰氨纶 387,192.00 2.19 238 002093 国脉科技 387,161.00 2.19 239 600151 航天机电 386,778.00 2.19 240 600481 双良节能 385,861.00 2.18 241 600736 苏州高新 384,784.00 2.18 242 000830 鲁西化工 383,589.90 2.17 243 000973 佛塑科技 383,197.00 2.17 244 600859 王府井 382,959.60 2.17 245 601666 平煤股份 382,904.00 2.17 246 002358 森源电气 380,986.00 2.16 247 600993 马应龙 380,953.00 2.16 248 000933 神火股份 377,775.00 2.14 249 600894 广日股份 377,742.00 2.14 250 600496 精工钢构 375,038.00 2.12 251 600267 海正药业 373,743.92 2.11 252 000762 西藏矿业 371,097.00 2.10 253 002049 同方国芯 370,792.00 2.10 254 600812 华北制药 368,836.74 2.09 255 300267 尔康制药 367,507.00 2.08 256 000513 丽珠集团 367,232.00 2.08 257 601001 大同煤业 365,919.00 2.07 258 002277 友阿股份 365,675.60 2.07 259 002663 普邦园林 364,655.00 2.06 260 601010 文峰股份 363,366.00 2.06 261 000062 深圳华强 362,533.00 2.05金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 72 页共 93 页 262 600879 航天电子 361,995.00 2.05 263 601369 陕鼓动力 360,386.88 2.04 264 002482 广田股份 360,090.00 2.04 265 600487 亨通光电 359,750.00 2.04 266 002642 荣之联 359,404.00 2.03 267 600300 维维股份 359,138.00 2.03 268 002028 思源电气 357,727.45 2.02 269 600004 白云机场 357,103.00 2.02 270 600521 华海药业 356,591.00 2.02 271 002463 沪电股份 355,822.68 2.01 272 000877 天山股份 354,562.00 2.01 注:该表的累计买入金额按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 未考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2 %或 前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 3,614,247.00 20.45 2 300168 万达信息 1,774,997.00 10.04 3 601099 太平洋 1,515,065.00 8.57 4 600820 隧道股份 1,260,574.20 7.13 5 002183 怡 亚 通 1,153,304.48 6.52 6 600895 张江高科 1,100,523.54 6.23 7 600037 歌华有线 1,094,022.45 6.19 8 002030 达安基因 1,038,487.40 5.88 9 600635 大众公用 995,631.00 5.63 10 600601 方正科技 972,006.00 5.50 11 600201 生物股份 964,218.34 5.46 12 600881 亚泰集团 943,678.00 5.34 13 600219 南山铝业 941,218.00 5.33 14 600435 北方导航 922,983.00 5.22 15 300253 卫宁健康 922,568.00 5.22 16 600158 中体产业 911,580.00 5.16 17 601718 际华集团 896,061.90 5.07 18 601519 大智慧 894,839.68 5.06 19 000540 中天城投 886,679.40 5.02 20 000977 浪潮信息 861,798.34 4.88 21 000998 隆平高科 849,448.00 4.81 22 600021 上海电力 839,436.06 4.75 23 000997 新 大 陆 838,489.00 4.74金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 73 页共 93 页 24 600737 中粮屯河 830,820.12 4.70 25 000012 南


玻A 825,190.42 4.67 26 300144 宋城演艺 822,354.20 4.65 27 600643 爱建集团 813,023.00 4.60 28 000712 锦龙股份 806,209.76 4.56 29 601872 招商轮船 787,837.00 4.46 30 600026 中海发展 787,422.00 4.45 31 002022 科华生物 781,394.24 4.42 32 601012 隆基股份 765,606.00 4.33 33 000566 海南海药 747,865.00 4.23 34 600694 大商股份 741,016.39 4.19 35 600122 宏图高科 737,610.00 4.17 36 600811 东方集团 730,699.00 4.13 37 600169 太原重工 723,711.00 4.09 38 600320 振华重工 719,748.00 4.07 39 002266 浙富控股 715,898.33 4.05 40 002424 贵州百灵 715,305.00 4.05 41 600200 江苏吴中 712,512.00 4.03 42 000661 长春高新 693,875.00 3.93 43 600770 综艺股份 678,221.00 3.84 44 000616 海航投资 673,533.66 3.81 45 002004 华邦健康 671,418.00 3.80 46 600240 华业资本 670,560.20 3.79 47 600490 鹏欣资源 669,519.15 3.79 48 600528 中铁二局 666,691.00 3.77 49 002276 万马股份 665,061.48 3.76 50 600685 中船防务 655,395.50 3.71 51 600675 中华企业 652,542.76 3.69 52 600525 长园集团 651,576.53 3.69 53 000511 烯碳新材 648,664.00 3.67 54 600266 北京城建 646,267.00 3.66 55 002223 鱼跃医疗 641,291.07 3.63 56 600584 长电科技 639,071.00 3.62 57 600704 物产中大 635,886.00 3.60 58 000887 中鼎股份 634,047.00 3.59 59 300273 和佳股份 630,726.00 3.57 60 002063 远光软件 628,488.53 3.56 61 600755 厦门国贸 626,808.00 3.55 62 002285 世联行 625,575.00 3.54 63 000656 金科股份 621,426.00 3.52 64 600125 铁龙物流 616,991.00 3.49 65 600198 大唐电信 614,853.00 3.48 66 600651 飞乐音响 612,203.00 3.46 67 600611 大众交通 606,733.00 3.43金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 74 页共 93 页 68 600312 平高电气 606,622.00 3.43 69 600816 安信信托 605,042.00 3.42 70 000078 海王生物 595,831.66 3.37 71 002191 劲嘉股份 595,645.00 3.37 72 600446 金证股份 595,536.00 3.37 73 600433 冠豪高新 593,169.00 3.36 74 002073 软控股份 592,029.00 3.35 75 002573 清新环境 584,809.00 3.31 76 600654 中安消 579,223.00 3.28 77 002250 联化科技 578,954.77 3.28 78 600582 天地科技 578,874.00 3.28 79 600171 上海贝岭 570,013.79 3.22 80 002161 远 望 谷 570,004.00 3.22 81 002405 四维图新 568,320.78 3.22 82 000930 中粮生化 565,537.00 3.20 83 600478 科力远 564,727.00 3.20 84 002690 美亚光电 562,660.42 3.18 85 000758 中色股份 561,976.00 3.18 86 600317 营口港 559,304.00 3.16 87 000415 渤海租赁 557,779.00 3.16 88 601608 中信重工 556,096.30 3.15 89 600787 中储股份 555,793.00 3.14 90 600376 首开股份 554,008.00 3.13 91 000006 深振业A 548,564.68 3.10 92 001696 宗申动力 546,139.00 3.09 93 000829 天音控股 546,022.00 3.09 94 000031 中粮地产 545,526.80 3.09 95 002340 格林美 544,804.88 3.08 96 600098 广州发展 541,745.00 3.07 97 002179 中航光电 540,201.00 3.06 98 600138 中青旅 540,171.82 3.06 99 000939 凯迪生态 538,986.00 3.05 100 000988 华工科技 535,729.02 3.03 101 002595 豪迈科技 529,407.96 3.00 102 600759 洲际油气 526,888.00 2.98 103 600175 美都能源 525,161.00 2.97 104 600064 南京高科 522,409.00 2.96 105 600418 江淮汽车 522,408.00 2.96 106 601000 唐山港 521,852.00 2.95 107 600517 置信电气 518,136.14 2.93 108 600805 悦达投资 516,616.00 2.92 109 600673 东阳光科 507,766.00 2.87 110 600835 上海机电 503,632.00 2.85 111 600017 日照港 502,294.00 2.84金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 75 页共 93 页 112 600499 科达洁能 502,165.00 2.84 113 002489 浙江永强 501,593.00 2.84 114 600511 国药股份 497,418.19 2.81 115 300115 长盈精密 497,106.11 2.81 116 600270 外运发展 495,042.00 2.80 117 002092 中泰化学 490,633.00 2.78 118 600458 时代新材 489,219.30 2.77 119 002013 中航机电 488,418.00 2.76 120 600325 华发股份 488,101.62 2.76 121 600426 华鲁恒升 487,979.00 2.76 122 600536 中国软件 487,592.00 2.76 123 002665 首航节能 486,468.00 2.75 124 600557 康缘药业 486,240.00 2.75 125 000652 泰达股份 484,409.00 2.74 126 603766 隆鑫通用 480,305.32 2.72 127 600422 昆药集团 479,040.95 2.71 128 000050 深天马A 477,379.02 2.70 129 600428 中远航运 474,671.00 2.69 130 600160 巨化股份 474,664.00 2.69 131 600220 江苏阳光 470,503.00 2.66 132 000732 泰禾集团 470,090.46 2.66 133 600067 冠城大通 469,632.00 2.66 134 600110 中科英华 469,393.00 2.66 135 600410 华胜天成 468,071.00 2.65 136 600380 健康元 466,369.00 2.64 137 000671 阳 光 城 465,744.00 2.64 138 002271 东方雨虹 464,190.00 2.63 139 300147 香雪制药 463,652.00 2.62 140 600120 浙江东方 460,051.73 2.60 141 000718 苏宁环球 458,227.00 2.59 142 000681 视觉中国 457,750.03 2.59 143 000897 津滨发展 457,076.00 2.59 144 000667 美好集团 453,770.00 2.57 145 002508 老板电器 451,054.00 2.55 146 002311 海大集团 450,072.89 2.55 147 000816 智慧农业 448,695.73 2.54 148 600161 天坛生物 447,962.00 2.53 149 600183 生益科技 446,278.00 2.52 150 000777 中核科技 445,723.00 2.52 151 000528 柳





工 445,222.00 2.52 152 601717 郑煤机 438,518.00 2.48 153 600079 人福医药 438,073.00 2.48 154 000090 天健集团 436,837.02 2.47 155 002440 闰土股份 436,624.00 2.47金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 76 页共 93 页 156 600176 中国巨石 436,441.00 2.47 157 600978 宜华木业 436,436.00 2.47 158 600006 东风汽车 434,679.00 2.46 159 600580 卧龙电气 434,497.00 2.46 160 000748 长城信息 433,876.00 2.45 161 600409 三友化工 433,452.00 2.45 162 600432 吉恩镍业 432,449.00 2.45 163 002048 宁波华翔 432,297.71 2.45 164 600284 浦东建设 430,518.00 2.44 165 000088 盐 田 港 430,152.28 2.43 166 300134 大富科技 429,688.00 2.43 167 600112 天成控股 425,101.92 2.41 168 300033 同花顺 423,200.96 2.39 169 002273 水晶光电 422,788.00 2.39 170 601311 骆驼股份 422,544.00 2.39 171 000587 金叶珠宝 422,031.88 2.39 172 600187 国中水务 421,574.00 2.39 173 600545 新疆城建 421,455.00 2.38 174 600655 豫园商城 420,243.00 2.38 175 000685 中山公用 419,833.00 2.38 176 600594 益佰制药 419,420.00 2.37 177 002358 森源电气 417,095.00 2.36 178 000735 罗 牛 山 417,070.06 2.36 179 600180 瑞茂通 415,479.00 2.35 180 600062 华润双鹤 414,293.00 2.34 181 600699 均胜电子 414,040.00 2.34 182 600797 浙大网新 408,924.00 2.31 183 000422 湖北宜化 407,737.00 2.31 184 000848 承德露露 407,626.00 2.31 185 600261 阳光照明 406,994.99 2.30 186 600056 中国医药 405,907.00 2.30 187 300202 聚龙股份 405,828.00 2.30 188 000028 国药一致 403,463.00 2.28 189 000541 佛山照明 402,980.40 2.28 190 000592 平潭发展 401,674.00 2.27 191 002428 云南锗业 401,009.00 2.27 192 600216 浙江医药 399,241.00 2.26 193 002505 大康牧业 398,101.00 2.25 194 000099 中信海直 397,256.44 2.25 195 600289 亿阳信通 395,862.92 2.24 196 000680 山推股份 395,617.00 2.24 197 600521 华海药业 394,469.00 2.23 198 600885 宏发股份 394,463.00 2.23 199 002123 荣信股份 391,860.66 2.22金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 77 页共 93 页 200 000488 晨鸣纸业 390,821.00 2.21 201 002390 信邦制药 390,808.18 2.21 202 600481 双良节能 388,432.00 2.20 203 002299 圣农发展 387,618.00 2.19 204 002052 同洲电子 387,419.00 2.19 205 000973 佛塑科技 386,036.79 2.18 206 600143 金发科技 385,341.65 2.18 207 300039 上海凯宝 384,778.00 2.18 208 000830 鲁西化工 384,245.00 2.17 209 300072 三聚环保 383,698.00 2.17 210 000572 海马汽车 380,712.00 2.15 211 300244 迪安诊断 379,312.00 2.15 212 002219 恒康医疗 378,523.00 2.14 213 002005 德豪润达 377,886.00 2.14 214 000933 神火股份 377,226.99 2.13 215 600812 华北制药 375,684.00 2.13 216 000975 银泰资源 373,991.00 2.12 217 002029 七 匹 狼 373,540.00 2.11 218 002155 湖南黄金 373,508.98 2.11 219 600884 杉杉股份 372,044.54 2.10 220 600736 苏州高新 371,244.00 2.10 221 002444 巨星科技 370,349.00 2.10 222 600260 凯乐科技 369,472.00 2.09 223 000555 神州信息 369,436.00 2.09 224 002237 恒邦股份 368,932.00 2.09 225 002168 深圳惠程 368,350.00 2.08 226 000062 深圳华强 367,593.00 2.08 227 601666 平煤股份 367,369.00 2.08 228 600851 海欣股份 362,976.00 2.05 229 600757 长江传媒 360,155.00 2.04 230 002011 盾安环境 360,038.00 2.04 231 000513 丽珠集团 359,763.60 2.04 232 600522 中天科技 359,586.90 2.03 233 002221 东华能源 358,862.00 2.03 234 600487 亨通光电 356,175.00 2.02 235 600859 王府井 355,579.00 2.01 236 600039 四川路桥 354,842.00 2.01 237 600300 维维股份 354,478.00 2.01 238 601880 大连港 354,280.00 2.00 239 600993 马应龙 353,747.00 2.00 240 600500 中化国际 353,424.68 2.00 注:该表的累计卖出金额按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 未考虑相关交易费用。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 78 页共 93 页 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 220,044,789.40 卖出股票的收入(成交)总额 204,757,126.51 8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细 本基金本报告期末无股指期货的持仓。 8.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策 无。 8.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明 8.11.1 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 8.11.2 本期 国债期货 投 资评价 无。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 79 页共 93 页 8.12 投 资组 合报告附 注 8.12.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查, 或在报告编 制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他各项 资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 86,205.86 2 应收证券清算款 198,990.28 3 应收股利 - 4 应收利息 3,031.54 5 应收申购款 1,543.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 289,770.95 8.12.4 期末 持有的处 于 转股期的 可 转换债券 明 细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明 8.12.5.1 期末 指数投资 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600978 宜华木业 681,685.59 3.12 重大事项 2 000066 长城电脑 283,566.92 1.30 重大事项 3 000748 长城信息 454,112.00 2.08 重大事项 4 002219 恒康医疗 217,584.70 0.99 重大事项 8.12.5.2 期末 积极投资 前 五名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 80 页共 93 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002018 华信国际 290,890.00 1.33 重大事项 2 000982 中银绒业 28,582.40 0.13 重大事项 8.12.6 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份 额持有人 信 息 9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 金鹰500A 356 7,375.68 1,651,249.0062.89% 974,494.00 37.11% 金鹰500B 787 3,336.40 9,032.00 0.34% 2,616,711.00 99.66% 金鹰500 2,010 5,772.44 28,760.00 0.25%11,573,841.68 99.75% 合计 3,153 5,345.411,689,041.0010.02%15,165,046.68 89.98% 9.2 期末上 市 基金前十 名 持有人 金鹰 500A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 一号基金 1,113,453.00 42.41% 2 上海明汯投资管理有限公司-明汯多 策略对冲 1 号基金 424,069.00 16.15% 3 杨长志 204,100.00 7.77% 4 北京千石创富-招商银行-千石资本 -华宝证券明汯套利 1 号资 94,562.00 3.60% 5 陈杰 86,754.00 3.30%金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 81 页共 93 页 6 毛杰 52,318.00 1.99% 7 储彩娥 44,100.00 1.68% 8 贺敬 43,377.00 1.65% 9 陈运珍 42,800.00 1.63% 10 徐进 42,526.00 1.62% 注:金鹰中证500指数分 级A 金鹰500B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 邹璞如 152,000.00 5.79% 2 王鸿云 102,459.00 3.90% 3 王清 80,074.00 3.05% 4 孙爱华 59,934.00 2.28% 5 邵兵 58,754.00 2.24% 6 张荣法 57,981.00 2.21% 7 毛杰 52,496.00 2.00% 8 练鹏 51,574.00 1.96% 9 施双林 46,766.00 1.78% 10 黄文威 45,286.00 1.72% 注:金鹰中证500指数分 级B 金鹰500 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 杨志明 143,860.00 10.12% 2 岳贤利 138,349.00 9.73% 3 贺敬 109,859.00 7.73% 4 刘金云 73,239.00 5.15% 5 谢晓虹 57,480.00 4.04% 6 杨远明 29,296.00 2.06% 7 张润强 29,296.00 2.06% 8 平安证券有限责任公司 27,318.00 1.92% 9 刘振祥 27,100.00 1.91% 10 李冬华 25,452.00 1.79% 注:金鹰中证500指数基 金场内份额 9.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 金鹰500A 29.00 0.00% 金鹰500B - - 金鹰500 1,398.00 0.01% 合计 1,427.00 0.01%金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 82 页共 93 页 9.4 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 金鹰500A 0 金鹰500B 0 金鹰500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 金鹰500A 0 金鹰500B 0 金鹰500 0 合计 0 注:无 9.5 发起式 基 金发起资 金 持有份额 情 况 本基金非发起式基金,本公司未持有基金份额。 §10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 基金合同生效日(2012 年 6 月 5 日)基金份额总额 26,209,859.00 26,209,859.00 341,051,468.50 本报告期期初基金份额总额 2,184,647.00 2,184,647.00 8,945,225.00 本报告期基金总申购份额 - - 208,435,162.84 减:本报告期基金总赎回份额 - - 231,218,687.14 本报告期基金拆分变动份额 441,096.00 441,096.00 25,440,900.98 本报告期期末基金份额总额 2,625,743.00 2,625,743.00 11,602,601.68





根据本 基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“ 深交所” )和中国证券 登记结算有限责任公司的规定:


1 、本基 金以2015 年1 月5 日为份额 折算基准日,对金鹰500 场外、场内份额以及金鹰500A 份 额实施定期份额折算,金鹰500B 份 额不进行折算;本基金分别以2015 年5 月13 日、2015 年9 月16 日为 份折算基准日, 对金鹰500场外、 场内份额以及金鹰500A 份额、 金鹰500B 份额实施上拆、 下拆折算。





2 、本基 金三级份额之间转换拆分产生份额变化。





综上, 本基金本报告期内,金鹰500A 和金鹰500B 分别 增加份额441,096 份,金鹰500增加份 额25,440,900.98 份。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 83 页共 93 页 §11


重大 事 件揭示 11.1 基金 份 额持有人 大 会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 1 、报告期内 ,本基金管理人的董事长由刘东先生变更为凌富华先生,相关事项已于 2015 年 1 月 10 日进行 了信息披露。 2 、 报告期内 , 本基金托管人交通银行股份有限公司( 以下简称“ 本行”) 因工作需要, 刘树军先生 不再担任本 行资产托管 业务中心总 裁,任命袁 庆伟女士为 本行资产托 管业务中心 总裁。袁庆 伟女士 的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。


本报告期 内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 为基 金 进行审计 的 会计师事 务 所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 25000 元。 11.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况 本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况 11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华林证券 1 8,924,719.182.10% 6,348.361.67% - 广州证券 1 83,380,137.4719.63% 73,860.3719.48% - 国海证券 1 58,224,380.2513.71% 51,912.5313.69% - 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 84 页共 93 页 国泰君安 1 57,133,464.5813.45% 50,800.2513.40% - 银河证券 2 80,486,522.7118.95% 71,420.7218.95% - 海通证券 2 434,818.000.10% 396.260.10% - 华创证券 1 373,842.000.09% 340.700.09% - 东兴证券 1 205,099.000.05% 186.970.05% - 安信证券 2 2,001,383.620.47% 1,823.980.48% - 爱建证券 1133,610,248.3031.45% 122,133.8632.21% - 注:注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。 本基金专用交易单位的选择标准如下:


(1 )经营 行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2 ) 具 备 基 金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3 ) 具有 较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。


本基金专 用交易单位的选择程序如下:


(1 )本基 金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2 )基金 管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华林证券 - ---- - 广州证券 - ---- - 国海证券 - ---- - 国泰君安 - ---- - 银河证券 - ---- - 海通证券 - ---- - 华创证券 - ---- - 东兴证券 - ---- - 安信证券 - ---- -金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 85 页共 93 页 爱建证券 - ---- - 11.8 其他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 资产净值等的公告 证券时报等 2015-01-05 2 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金定期份 额折算期间金鹰中证 500A 份额停复牌的公告 证券时报等 2015-01-06 3 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 国工商银行“2015 倾心回 馈” 基金定投优惠活 动的公告 证券时报等 2015-01-06 4 金鹰中证 500A 定期份额折算后前收盘价调整 的公告 证券时报等 2015-01-07 5 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金定期份 额折算结果公告 证券时报等 2015-01-07 6 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金之 金鹰中证 500A 份额第四个运作周年约定年基 准收益率的公告 证券时报等 2015-01-07 7 金鹰中证 500 指数分级基 金更新的招募说明 书摘要 2014 年第 2 号 证券时报等 2015-01-09 8 金鹰基金管理有限公司关于董事长变更的公 告 证券时报等 2015-01-12 9 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 更新已过期身份证件的公告 证券时报等 2015-01-13 10 金鹰基金管理有限公司关于网上交易银联通 系统升级暂停服务的公告 证券时报等 2015-01-13 11 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 国工商银行“2015 倾心回 馈” 基金定投优惠活 动的公告 证券时报等 2015-01-16 12 金鹰基金管理有限公司关于增加中国民族证 券有限责任公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-01-16 13 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2014 年 第 4 季度报 告 证券时报等 2015-01-22 14 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京恒天明泽基金销售有限公司定投及费 率优惠活动的公告 证券时报等 2015-01-26 15 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金关于增 聘基金经理的公告 证券时报等 2015-03-06 16 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 代销机构天源证券开通转换业务的公告 证券时报等 2015-03-06 17 金鹰基金管理有限公司关于在工商银行开通 旗下部分基金转换业务的公告 证券时报等 2015-03-06 18 金鹰基金管理有限公司关于增加东北证券股 证券时报等 2015-03-09 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 86 页共 93 页 份有限公司为代销机构的公告 19 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与齐鲁证券定投及费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-03-18 20 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金经 理变更公告 证券时报等 2015-03-30 21 【年报】 金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金 2014 年年度 报告(摘要) 证券时报等 2015-03-31 22 金鹰基金管理有限公司关于增加联讯证券股 份有限公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-04-01 23 金鹰基金管理有限公司关于继续参加工商银 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-04-01 24 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的提示公告 证券时报等 2015-04-14 25 金鹰基金管理有限公司关于增加德邦证券股 份有限公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-04-15 26 金鹰基金管理有限公司关于增加宏信证券为 代销机构的公告 证券时报等 2015-04-15 27 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年 第 1 季度报 告 证券时报等 2015-04-21 28 金鹰基金管理有限公司关于增加华鑫证券有 限责任公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-04-24 29 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 级暂停服务的公告 证券时报等 2015-05-08 30 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金不定期 份额折算公告 证券时报等 2015-05-13 31 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金办 理不定期份额折算业务期间金鹰 500A 份额、 金鹰 500B 份 额停复牌公告 证券时报等 2015-05-14 32 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金不 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 证券时报等 2015-05-15 33 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金不定期 份额折算结果及恢复交易的公告 证券时报等 2015-05-15 34 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与华鑫证券定投及费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-05-27 35 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加深 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-06-01 36 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与华安证券定投及费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-06-03 37 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增稠州银行为代销机构的公告 证券时报等 2015-06-11 38 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-11 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 87 页共 93 页 开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并 开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 证券时报等 2015-06-25 40 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 更新已过期身份证件的公告 证券时报等 2015-06-29 41 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 资产净值等的公告 证券时报等 2015-07-01 42 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加杭 州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-07-08 43 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年 第 2 季度报 告 证券时报等 2015-07-20 44 金鹰中证 500 指数分级基 金更新招募说明书 摘要 2015 年第 1 号 证券时报等 2015-07-20 45 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金关于增 聘基金经理的公告 证券时报等 2015-07-22 46 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 代销机构申万宏源证券开通转换业务的公告 证券时报等 2015-07-23 47 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加上 海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-07-31 48 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加上海浦东发展银行网上银行、 手机银行基金 申购费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-07-31 49 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加基 金第三方销售机构费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-08-03 50 金鹰基金管理有限公司关于基金纸质对账单 服务调整的公告 证券时报等 2015-08-05 51 金鹰基金管理有限公司关于增加五矿证券为 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金代销机 构的公告 证券时报等 2015-08-07 52 金鹰基金管理有限公司关于增加中信期货有 限公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-08-17 53 金鹰基金管理有限公司关于增加大同证券有 限责任公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-08-20 54 金鹰基金管理有限公司关于增加太平洋证券 股份有限公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-08-20 55 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中金公司费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-08-20 56 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-08-27 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 88 页共 93 页 57 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-08-27 58 【半年报】 金鹰中证 500 指数分级证券投资基 金 2015 年半 年度报告(摘要) 证券时报等 2015-08-31 59 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海证券有限责任公司为代销机构并开通 定投、转换业务的公告 证券时报等 2015-08-31 60 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增西部证券股份有限公司为代销机构并开通 定投、转换业务的公告 证券时报等 2015-08-31 61 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海证券有限责任公司为代销机构并开通 定投、转换业务的公告 证券时报等 2015-08-31 62 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-09-02 63 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-02 64 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-09-07 65 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-07 66 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增深圳富济财富管理有限公司为代销机构并 开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 证券时报等 2015-09-07 67 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的 公告 证券时报等 2015-09-08 68 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-09-08 69 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-08 70 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-09-09 71 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-09 72 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金金鹰中 证 500B 份额 交易价格波动提示公告 证券时报等 2015-09-15 73 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-15 74 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通 定投、 转换业务及参加申购费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-09-15 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 89 页共 93 页 75 关于调整金鹰 500B( 证券 编码:150089) 折算 基准日证券简称的公告 证券时报等 2015-09-16 76 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类份 额不定期份额折算的风险提示公告 证券时报等 2015-09-16 77 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金不定期 份额折算公告 证券时报等 2015-09-16 78 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金之 金鹰 500B 份 额停复牌的公告 证券时报等 2015-09-16 79 关于恢复金鹰中证 500 指数分级证券投资基 金 B 类份额 证券简称的公告 证券时报等 2015-09-17 80 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增诺亚正行基金销售为代销机构并开通定投 业务的公告 证券时报等 2015-09-17 81 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金办 理不定期份额折算业务期间金鹰 500A 份额、 金鹰 500B 份 额停复牌公告 证券时报等 2015-09-17 82 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金不 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 证券时报等 2015-09-18 83 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金不定期 份额折算结果及恢复交易的公告 证券时报等 2015-09-18 84 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构 并参加其费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-09-21 85 金鹰基金管理有限公司关于增加北京君德汇 富投资咨询有限公司为代销机构及参与其费 率优惠活动的公告 证券时报等 2015-09-22 86 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通 定投、 转换业务及参加申购费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-09-23 87 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代 销机构的公告 证券时报等 2015-09-23 88 金鹰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管 理有限公司为代销机构并开通转换、 费率优惠 活动的公告 证券时报等 2015-09-25 89 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 级暂停服务的公告 证券时报等 2015-09-30 90 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 放式基金交易下限的公告 证券时报等 2015-10-16 91 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 级暂停服务的公告 证券时报等 2015-10-16 92 金鹰基金管理有限公司关于增加汇付金融为 旗下部分基金代销机构的公告 证券时报等 2015-10-19 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 90 页共 93 页 93 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并 开通转换业务以及参加其费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-10-19 94 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国都证券费率优惠并开通转换业务的公告 证券时报等 2015-10-20 95 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机 构并开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 证券时报等 2015-10-21 96 金鹰基金管理有限公司关于增加陆金所资管 为旗下部分基金代销机构的公告 证券时报等 2015-10-21 97 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年 第 3 季度报 告 证券时报等 2015-10-27 98 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国都证券费率优惠并开通转换业务的公告 证券时报等 2015-10-29 99 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国金证券开通转换业务的公告 证券时报等 2015-11-02 100 金鹰基金管理有限公司关于增加深圳富济财 富管理有限公司为旗下部分基金代销机构的 公告 证券时报等 2015-11-13 101 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加中国银行网上银行、 手机银行基金申购费率 优惠的公告 证券时报等 2015-11-13 102 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与陆 金所资管认购费率优惠的公告 证券时报等 2015-11-16 103 金鹰基金管理有限公司关于增加上海长量基 金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代 销机构的公告 证券时报等 2015-11-23 104 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机 构并开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 证券时报等 2015-11-23 105 金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业 银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构 的公告 证券时报等 2015-11-25 106 关于金鹰基金管理公司新增增财基金销售公 司为代销机构并开通基金定投、 转换及参与费 率优惠活动的公告 证券时报等 2015-11-26 107 关于金鹰基金管理公司新增浙商证券为旗下 部分基金的代销机构并开通基金定投、 转换及 参与费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-11-26 108 关于金鹰基金新增一路财富为代销机构并开 通基金定投、 转换及参与费率优惠活动的公告 证券时报等 2015-11-26 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 91 页共 93 页 109 金鹰基金管理有限公司关于增加上海陆金所 资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构 的公告 证券时报等 2015-11-28 110 金鹰基金管理有限公司关于新增天津滨海农 商行为代销机构并开通基金定投及转换业务 的公告 证券时报等 2015-11-28 111 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加国信证券股份有限公司费率优惠活动并开 通定投、转换业务的公告 证券时报等 2015-12-08 112 金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股 份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 证券时报等 2015-12-15 113 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增东方证券股份有限公司为代销机构的公告 证券时报等 2015-12-16 114 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增海通证券股份有限公司为代销机构公告 证券时报等 2015-12-18 115 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 级暂停服务的公告 证券时报等 2015-12-18 116 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与海通证券股份有限公司费率优惠并开通定 投、转换业务的公告 证券时报等 2015-12-22 117 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 更新已过期身份证件的公告 证券时报等 2015-12-29 118 金鹰基金管理有限公司关于增加北京乐融多 源投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机 构的公告 证券时报等 2015-12-29 119 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金定期份 额折算公告 证券时报等 2015-12-29 120 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断机制实 施后调整旗下基金开放时间的公告 证券时报等 2015-12-31 121 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 更新已过期身份证件的公告 证券时报等 2015-12-31 122 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会 计师事务所公告 证券时报等 2015-12-31 123 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动 的公告 证券时报等 2015-12-31 124 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠 活动的公告 证券时报等 2015-12-31 125 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报等 2015-12-31 126 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-12-31 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 92 页共 93 页 告 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12


影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 本报告期, 本基金原审 计机构中审 亚太会计师 事务所(特 殊普通合伙 )广东分所 已与众环海 华 会计师事务所 (特殊普通合伙) 合并为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) , 经公司第五届董事 会第 20 次会 议决议通过, 旗下相关基金的审计机构由“ 中审 亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)” 相 应变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ,此项变 更已于 2015 年 12 月 31 日在指定媒体公 告,并按规定向证监会备案。 §13


备查 文 件目录 13.1 备查 文件 目 录 1 、中国证监 会批准金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金发行及募集的文件。 2 、 《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》 。 3 、 《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金托管协议》 。 4 、金鹰基金 管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照。 6 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、 季度报告、 半年度报告、 更 新的招募说明书及其他临时公告。 13.2 存放 地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融 大厦 30 层 13.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间免 费查阅或按 工本费购买 复印件,也 可登录本基 金管理人网 站查阅,本 基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180 。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年年度报 告 第 93 页共 93 页 金鹰基金 管 理有限公 司 二〇一六 年 三月三十 日