鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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鹏华 策略 优选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华策略优选混合
场内简称 鹏华策略
基金主代码 160627
交易代码 160627
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月10 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 233,458,880.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，灵活优选多种投资策略，挖掘
优质的上市公司，在有效控制风险前提下，力求超额
收益与长期资本增值。
投资策略 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观
经济变量（包括 GDP 增 长率、CPI 走 势、M2 的绝 对水
平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策
（包括财政、税收、货币、汇率政策等）来判断经济
周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上
对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制
定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。 2 、 股票投资策略 本基金的 股票
投资包含策略选股和个股分析两个步骤。首先根据不
同市场状况灵活运用多种策略选出备选股票，再针对
相关个股进行深度分析。 （1 ） 策 略 选 股 ：本基金运
用的选股策略包括但不限于以下几种： 1 ） 买 入 持 有
策略：寻找市场中价值被低估的公司，尤其是优质的
行业龙头企业， 通过长期持有分享其升值收益。2）主
题投资策略：通过对政策红利、技术更迭、社会变迁
等层面已经或预期将发生的，导致行业竞争力产生重
大变化的驱动因素进行分析，并投资于受益的股票；
或者通过对管理层更换、资产注入等导致企业盈利水
平有重大改善的驱动因素进行分析，并投资于受益的
股票。 3 ） 行 业轮动策略： 根据宏观经济景气的变化，
研究并把握经济周期中的行业轮动规律，从而在轮动
开始前配置受益行业及个股， 在轮动 结束后进行调整，
从而获取超额收益。 4 ）逆向投资策略：发掘并投资
未被市场主流认同的价值被低估的股票，主要有以下鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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几类：市场阶段性关注度较低的股票、涉及重大突发
事件且为市场过度反应的股票、景气存在复苏可能但
尚未被市场充分发掘的股票等。 （2 ） 个 股 分 析 ： 根
据多种选股策略选出相关股票后，通过定性和定量相
结合的方法进行个股深度分析，对企业基本面和估值
水平进行综合研判。1 ） 定 性 分 析 本 基 金 通 过 以 下 两
方面标准对股票的基本面进行研究分析： 一方 面是竞
争力分析，包括公司的研发创新、产品分布、品牌价
值、渠道资源、人员配置等竞争要素。另一方面是管
理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完
善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大
大增加，因此也将分析公司的管理层以及管理制度。
2 ）定量分析 通 过 对 估 值 方 法 的 选 择 和 估 值 倍 数 的 比
较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基
于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法
（包括 PE、PEG 、PB 、PS、EV/EBITDA 等） ；就估 值倍
数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确
定具有上升基础的股价水平。
3 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将采取久期策略、
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策
略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资
策略。 （1 ） 久期策略 久期 管理是债券投资的重要考量
因素，本基金将采用以 “ 目标久期 ” 为中心、自上而
下的组合久期管理策略。 （2 ） 收益 率曲线策略 收益
率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依
据， 本基金将据此调整组合长、 中、 短期债券的搭配，
并进行动态调整。 （3 ） 骑乘策略 本 基金将采用基于
收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策
略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4 ）息
差策略 本基 金将采用息 差策略， 以达到更好地利用杠
杆放大债券投资的收益的目的。 （5 ） 个券选择策略 本
基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲
线的偏离程度， 结合信用等级、 流动性、 选择权条款、
税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或
价值被低估的债券进行投资。 （6 ） 信用策略 本 基金
通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据
内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的
分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差
被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
（7 ） 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 券 是
在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期
限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协
商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人
资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业
私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，
并获取超额收益。
4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略 本 基 金 可 投 资 股 指 期
货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓
位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目
的。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小
组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。 本基 金通过对权证标的
证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估
值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×6 0% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于
证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 洪渊
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年
2014 年6 月10 日( 基金合 同
生效日)-2014 年12 月 31
日
本期已实现 收益 337,018,687.41 29,261,122.51
本期利润 227,312,320.17 278,806,923.56
加权平均基金份额本期利润 0.5472 0.1949
本期基金份额净值增长率 25.73% 25.36%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3229 -0.1250
期末基金资产净值 362,773,343.61 824,383,929.33
期末基金份额净值 1.554 1.236
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 12 月31 日 ， 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 29.39% 2.22% 10.87% 1.00% 18.52% 1.22%
过去六个月 -5.76% 3.59% -7.63% 1.60% 1.87% 1.99%
过去一年 25.73% 3.00% 8.50% 1.49% 17.23% 1.51%
自基金合同
生效起至今
57.61% 2.44% 49.86% 1.27% 7.75% 1.17%
注：沪深 300 指数收益率 ×60% ＋中证 综合债指数收益率 ×40% 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年6 月 10 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过去三年本基金未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社
保组合，经过 17 年投资 管理基金，在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张戈
本基金基
金经理
2014 年 6 月
10 日
- 8
张戈先
生，国籍
中国，经
济学博
士， 8 年证
券从业经
验。历任
宝盈基金
管理有限
公司核心
研究员，
从事策
略、地产
等研究；
2012 年 5
月加盟鹏
华基金管
理有限公
司，担任
研究部高
级研究
员，从事
策略研究
工作，
2014 年 4
月至 2014
年 6 月担
任鹏华普
丰证券投
资基金
（2014 年
6 月已转
型为鹏华
策略优选
混合基
金）基金
经理，
2014 年 7
月至 2015
年12 月兼
任鹏华优鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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质治理股
票基金
(LOF) 基
金经理，
2014 年 6
月起担任
鹏华策略
优选混合
基金基金
经理。张
戈先生具
备基金从
业资格。
本报告期
内本基金
基金经理
发生变
动，增聘
袁航担任
本基金基
金经理。
袁航
本基金基
金经理
2015 年 8 月
13 日
- 6
袁航先
生，国籍
中国，经
济学硕
士， 6 年证
券从业经
验。2009
年 6 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
从事行业
研究及投
资助理相
关工作，
担任研究
部资深研
究员、投
资经理助
理，2014
年11 月起
担任鹏华
先进制造
股票基金鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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基金经
理，2015
年 2 月起
兼任鹏华
弘盛混合
基金基金
经理，
2015 年 4
月起兼任
鹏华弘泽
混合基金
基金经
理，2015
年 5 月起
兼任鹏华
弘实混合
基金、鹏
华弘信混
合基金基
金经理，
2015 年 6
月起兼任
鹏华弘锐
混合基金
基金经
理，2015
年 8 月起
兼任鹏华
策略优选
混合基金
基金经
理。袁航
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内
本基金基
金经理发
生变动，
增聘袁航
担任本基
金基金经
理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机 会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票 投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易 风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率 差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年本基 金坚持自下而上、 优选个股的投资策略， 为投资者选择成长性突出、 管理优异的
制造型企业，尤其是在新能源汽车、工业 4.0 以及化工新材料方面的布局终于收获了回报，组合
总体收益情况超越市场基准水平。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 25.73%，同期上 证综指上涨 9.41% ，深证 成 指上涨 14.98%，
沪深 300 指 数上涨 5.58% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 目 前的 经济 形 势之 下， 政 策层 面将 大 概率 出现 积 极财 政和 适 度宽 松货 币 的叠 加， 这对权益
类资产的价格有着正面积极的影响。但与此同时，我们也需要看到，政策的转折点在 14 年末 15
年初就 已经 出现， 未来 宽松政 策的 边际力 度将 有所削 弱， 美联储 加息 以及人 民币 汇率贬 值 的 压 力
也会在一定制度上制约着中国宽松货币的空间。
16 年股票市 场的分化也将会加大， 真正实现高速增长并拥有良好发展前景的个股将在中长时
期内为投资者贡献显著的回报，部分伪 成长股将面临市场的考验。
作 为 本基 金的 管 理者 ，无 论 市场 笼罩 在 何种 情绪 之 下， 我们 将 始终 保持 勤 勉态 度， 为持有人
选择优 质的 标的。 最后 ，衷心 感谢 持有人 对本 基金的 支持 和信任 ，我 们将继 续努 力，力 争 为 持 有
人实现资产的保值增值，分享中国权益市场的中长期增值机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1 ） 日常 估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记 、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
(2) 特殊业 务估值流程 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由 基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、截 止 本报告 期 末 ，本基 金 可 供分配 利 润 为 75,393,998.04 元 ， 期末基 金 份 额净值 1.554
元 。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
3 、 根据相关法律法规及本基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方面因素， 在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 鹏华 策 略优 选灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金（ 原普 丰证券投
资基金 ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关 规 定 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 鹏 华策 略优 选 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金（ 原 普丰 证券 投 资基 金） 的管理人
—— 鹏华基金管理有限公司在鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 （原普丰 证券投资基金）
的投资 运作 、基金 资产 净值计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 鹏华 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的鹏 华策 略 优选 灵活 配 置混 合型 证券投资
基金 （原普丰证券投资基金）2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标 准 无保留意见 ”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 30,250,830.06 85,469,129.53
结算备付金 257,230.22 332,517.05
存出保证金 267,213.09 744,002.53
交易性金融资产 316,565,726.22 760,092,245.62
其中：股票投资 316,565,726.22 720,148,245.62
基金投资 - -
债券投资 - 39,944,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,122,295.04 -
应收利息 7,771.67 1,106,364.64
应收股利 - -
应收申购款 175,399.62 9,881.42
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 364,646,465.92 847,754,140.79
负 债 和 所有者 权 益 本期末 上年度末 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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2015 年12 月 31 日 2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 565,679.14 21,075,579.68
应付管理人报酬 500,399.65 1,079,581.21
应付托管费 83,399.98 179,930.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 352,547.74 536,977.58
应交税费 2,058.00 2,058.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 369,037.80 496,084.77
负债合计 1,873,122.31 23,370,211.46
所 有 者 权益：
实收基金 287,379,345.57 820,858,225.32
未分配利润 75,393,998.04 3,525,704.01
所有者权益合计 362,773,343.61 824,383,929.33
负债和所有者权益总计 364,646,465.92 847,754,140.79
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.554 元 ， 基金份额 总额 233,458,880.83 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年6 月10 日(基金合
同生效日) 至2014 年12 月
31 日
一、收入 243,901,780.26 297,340,811.33
1. 利息收入 797,403.00 5,225,699.11
其中：存款利息收入 433,856.99 1,398,581.73
债券利息收入 341,502.12 1,854,661.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 22,043.89 1,972,455.73
其他利息收入 - - 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 351,234,189.67 35,943,773.86
其中：股票投资收益 347,241,854.27 23,122,405.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 674,325.81 -3,617,540.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,318,009.59 16,438,908.62
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-109,706,367.24 249,545,801.05
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 1,576,554.83 6,625,537.31
减： 二 、费用 16,589,460.09 18,533,887.77
1 ．管理人报 酬 9,258,265.25 11,891,535.74
2 ．托管费 1,543,044.29 1,981,922.59
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 5,494,936.56 4,394,815.10
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 293,213.99 265,614.34
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 227,312,320.17 278,806,923.56
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 227,312,320.17 278,806,923.56
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
820,858,225.32 3,525,704.01 824,383,929.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 227,312,320.17 227,312,320.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-533,478,879.75 -155,444,026.14 -688,922,905.89 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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其中：1. 基 金申购款 14,308,826.21 3,194,054.13 17,502,880.34
2. 基金赎回 款 -547,787,705.96 -158,638,080.27 -706,425,786.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
287,379,345.57 75,393,998.04 362,773,343.61
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 278,806,923.56 278,806,923.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-2,179,141,774.68 321,280,654.81 -1,857,861,119.87
其中：1. 基 金申购款 5,108,446.54 -801,392.07 4,307,054.47
2. 基金赎回 款 -2,184,250,221.22 322,082,046.88 -1,862,168,174.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
820,858,225.32 3,525,704.01 824,383,929.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华策略 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 普 丰 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 基金普
丰 ”) 基金份 额持有人大会 2014 年5 月 15 日决议 通过的 《关于 普丰证券投资基金转型有关事项 的
议 案 》 ，经 中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下 简称 “中 国 证监 会 ”) 证券 基金机 构 监管 部函[2014]373鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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号文备案，由原基金普丰转型而来。原基金普丰存续期限至 2014 年 6 月 9 日止。 自 2014 年 6 月
10 日起，原 基金普 丰更 名为鹏 华策 略优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金”) ，
《普丰 证券 投资基 金基 金合同 》失 效的同 时《 鹏华策 略优 选灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 基 金 合
同》生 效。 本基金 存续 期限为 不定 期。本 基金 的基金 管理 人为鹏 华基 金管理 有限 公司， 基 金 托 管
人为中国工商银行股份有限公司。
原基金普丰于基金合同失效前的基金资产净值为 2,403,438,125.64 元， 已于本基金的基金合
同生效日全部转为本基金的基金资产。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 策略 优选 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 对象为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国 内 依 法
发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括中小企
业私 募债券） 、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 股票 资 产
占基金资产的比例为 0% －95% ；债券 、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于 5%；基
金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%； 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易 保证 金后， 基金 保留的 现金 以及投 资于 到期日 在一 年以内 的政 府债券 的比 例合计 不 低 于 基
金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×60% ＋中证综 合债指 数收益
率×40% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华策 略优选混合型证券投资
基金 》和中 国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
的说明
7.4.4.1 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组
关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 对于交易所市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估 值机构提
供的价格数据进行估值。
7.4.4.2 本 报 告 期 所采 用 的 会 计 政策 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.5 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如 下：
(1)
以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金 从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4)
基金 卖出股票按 0.1%的税率缴 纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易 均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年6 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国信证券 132,002,075.27 3.84% 13,490,856.28 0.51%
7.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通 过关联方交易单元发生债券交易。
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年6 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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国信证券 66,000,000.00 79.52% - -
7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 117,692.71 3.82% 49,930.34 14.16%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年6 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 12,214.65 0.52% - -
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年6 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,258,265.25 11,891,535.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
213,399.87 99,841.37
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50% ， 逐日 计提， 按月支鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.50%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券 投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年6 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,543,044.29 1,981,922.59
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未 与 关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月10 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2014 年
6 月10 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份 额 3,046,543.00 3,750,000.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -703,457.00
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 3,046,543.00 3,046,543.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3100% 0.4568%
注： （1 ）封 闭式基金普丰证券投资基金由于封闭期限结束，于 2014 年 6 月 10 日终 止上市，转型
为开放式基金鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，本基金管理人持有份额不变
（2 ）2014 年 7 月 3 日 原基金普丰基金份额进行折算后，折算后原基金普丰 基金份额变更登记为
本基金基金份额，折算后本基金管理人持有本基金 3046543 份。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
(3) 本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国信证
券股份
有限公
司
6,093,086.00 2.6099% 6,093,086.00 0.9137%
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年6 月10 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 30,250,830.06 407,329.50 85,469,129.53 1,293,097.21
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本 基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.8 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000792
盐湖
股份
2015 年
12 月28
日
2016 年
12 月
29 日
非公开
发行流
通受限
18.36 18.48 354,000 6,499,440.00 6,541,920.00 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000925
众合
科技
2015 年11 月3 日
重大事
项
20.26 - - 476,599 6,944,910.46 9,655,895.74 -
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券正回购
无。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 316,565,726.22 86.81
其中：股票 316,565,726.22 86.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 30,508,060.28 8.37
7 其他各项资产 17,572,679.42 4.82
8 合计 364,646,465.92 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 256,099,740.31 70.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,768,784.12 3.24
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,623,400.00 1.00
J
金融业 - -
K
房地产业 14,285,591.61 3.94
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 10,959,025.30 3.02
N
水利、环境和公共设施管理业 8,454,991.28 2.33
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 11,374,193.60 3.14
S
综合 - -
合计 316,565,726.22 87.26
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000957 中通客车 1,254,545 30,648,534.35 8.45
2 600498 烽火通信 667,614 19,033,675.14 5.25
3 002013 中航机电 828,893 18,782,715.38 5.18
4 002643 万润股份 385,400 15,620,262.00 4.31
5 002152 广电运通 479,691 14,865,624.09 4.10
6 000060 中金岭南 980,000 13,749,400.00 3.79
7 300217 东方电热 796,500 13,229,865.00 3.65 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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8 300195 长荣股份 509,563 12,173,460.07 3.36
9 300335 迪森股份 634,778 11,768,784.12 3.24
10 000802 北京文化 335,720 11,374,193.60 3.14
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000957 中通客车 46,600,400.09 5.65
2 600480 凌云股份 33,384,037.50 4.05
3 300251 光线传媒 32,682,107.22 3.96
4 300205 天喻信息 31,431,191.38 3.81
5 300300 汉鼎股份 29,124,112.51 3.53
6 002013 中航机电 28,894,231.88 3.50
7 300228 富瑞特装 28,810,819.67 3.49
8 603118 共进股份 27,651,027.94 3.35
9 601818 光大银行 27,025,074.00 3.28
10 601872 招商轮船 26,610,948.24 3.23
11 300058 蓝色光标 26,485,100.00 3.21
12 601088 中国神华 25,848,582.04 3.14
13 600348 阳泉煤业 25,794,076.51 3.13
14 600498 烽火通信 25,368,014.87 3.08
15 300335 迪森股份 25,063,952.39 3.04
16 601318 中国平安 24,828,085.84 3.01
17 300012 华测检测 24,526,517.60 2.98
18 300217 东方电热 23,713,457.66 2.88
19 300218 安利股份 23,311,996.00 2.83
20 600767 运盛医疗 23,120,339.00 2.80
21 002084 海鸥卫浴 22,637,598.96 2.75
22 601233 桐昆股份 21,426,675.03 2.60
23 002577 雷柏科技 21,322,139.00 2.59
24 002183 怡 亚 通 20,237,380.32 2.45
25 000333 美的集团 19,249,174.32 2.33 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
26 601866 中海集运 18,198,325.14 2.21
27 603766 隆鑫通用 17,994,907.78 2.18
28 002429 兆驰股份 17,884,530.02 2.17
29 600804 鹏博士 17,474,587.00 2.12
30 002308 威创股份 17,309,428.70 2.10
31 300020 银江股份 17,303,134.98 2.10
32 601788 光大证券 16,972,030.00 2.06
33 002250 联化科技 16,772,188.33 2.03
34 600837 海通证券 16,748,085.00 2.03
35 000581 威孚高科 16,722,466.84 2.03
36 300219 鸿利光电 16,555,998.82 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600894 广日股份 58,458,852.78 7.09
2 000333 美的集团 52,512,942.87 6.37
3 600048 保利地产 51,257,688.49 6.22
4 000002 万
科Ａ 50,481,536.58 6.12
5 601258 庞大集团 47,262,506.56 5.73
6 300203 聚光科技 40,904,396.84 4.96
7 601233 桐昆股份 40,312,265.55 4.89
8 002672 东江环保 39,485,157.65 4.79
9 300251 光线传媒 36,603,721.91 4.44
10 000001 平安银行 36,361,808.42 4.41
11 000858 五 粮 液 36,279,127.87 4.40
12 002572 索菲亚 36,038,719.36 4.37
13 002662 京威股份 35,209,980.69 4.27
14 002073 软控股份 33,727,406.43 4.09
15 600887 伊利股份 33,671,418.66 4.08
16 600196 复星医药 32,818,119.84 3.98
17 601872 招商轮船 31,923,575.12 3.87
18 603766 隆鑫通用 29,174,027.45 3.54
19 600805 悦达投资 28,383,574.32 3.44
20 601318 中国平安 28,362,278.28 3.44 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
21 000831 五矿稀土 27,804,069.48 3.37
22 601818 光大银行 27,735,917.46 3.36
23 600519 贵州茅台 26,657,101.27 3.23
24 000581 威孚高科 26,426,001.37 3.21
25 300020 银江股份 26,036,884.01 3.16
26 600348 阳泉煤业 25,641,851.97 3.11
27 601088 中国神华 25,597,524.46 3.11
28 600480 凌云股份 25,028,023.79 3.04
29 600259 广晟有色 24,315,850.29 2.95
30 002308 威创股份 24,215,010.42 2.94
31 002152 广电运通 22,620,169.56 2.74
32 600690 青岛海尔 22,451,191.75 2.72
33 600420 现代制药 22,412,922.92 2.72
34 300300 汉鼎股份 22,260,094.60 2.70
35 600767 运盛医疗 21,933,947.67 2.66
36 600498 烽火通信 21,650,683.85 2.63
37 000957 中通客车 21,523,454.95 2.61
38 002183 怡 亚 通 21,489,528.40 2.61
39 600837 海通证券 21,450,296.84 2.60
40 601788 光大证券 21,114,607.34 2.56
41 002577 雷柏科技 21,075,700.53 2.56
42 002153 石基信息 21,005,404.38 2.55
43 300219 鸿利光电 20,962,369.60 2.54
44 000605 渤海股份 20,607,815.00 2.50
45 300058 蓝色光标 20,367,520.67 2.47
46 600715 *ST 松辽 19,686,563.10 2.39
47 603118 共进股份 18,964,325.00 2.30
48 002250 联化科技 18,855,550.28 2.29
49 601628 中国人寿 18,597,668.63 2.26
50 000880 潍柴重机 17,747,397.61 2.15
51 601866 中海集运 17,734,096.00 2.15
52 600030 中信证券 17,652,838.62 2.14
53 601288 农业银行 17,083,377.00 2.07
54 002429 兆驰股份 16,785,769.68 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
买入股票成本（成交）总额 1,400,253,624.70
卖出股票收入 （成交）总额 2,042,167,649.65
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
无。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
无。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
无。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
无。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
无。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含 国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 北 京 文 化 的 发 行 主 体 北 京 京 西 文 化 旅 游 股 份 有 限 公 司 在 2015
年3 月10 日 收到深圳证券交易所向公司出具的 《 关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》
（公司部关注函 【2015】第 95 号） ， 对公司在互动易平台上发布的信息与年报披露存在前后矛盾
一事表示关注。2015 年 4 月 22 日， 深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股
份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 172 号 ），对公司已超过十天未在互动易平台
上回答投资者的提问一事表示关注。2014 年 4 月 28 日，深 圳证券交易所向公 司出具了《关于对
北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2014】第 140 号 ），
就公司 2013 年年报相关问题要求公司予以书面说明。2015 年 4 月28 日 ， 深圳证券交易所向公司
出 具了 《关于 对北 京京西 文化 旅游股 份有 限公司 的年 报问询 函》 （公司 部年 报问询函【2015 】第
99 号），就 公司 2014 年 年报相关问题要求公司予以书面说明，并进行补充披露。
根 据 公司 公告 ， 最近 五年 ， 公司 未被 证 券监 管 部 门 采取 监管 措 施， 公司 被 交易 所出 具监管函
2 次，关注函 6 次，年报问询函 5 次。公司已按照相关要求进行答复并作 出相应整改。本基金管
理人长 期跟 踪研究 该股 票，该 证券 的投资 已严 格执行 内部 投资决 策流 程，符 合法 律法规 和 公 司 制
度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 267,213.09
2 应收证券清算款 17,122,295.04
3 应收股利 -
4 应收利息 7,771.67
5 应收申购款 175,399.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,572,679.42
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
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8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,996 10,613.70 38,877,122.00 16.65% 194,581,758.83 83.35%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
182,634.64 0.0782%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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基金合同生效日（ 2014 年 6 月10 日 ）基金份额 总额
3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 666,865,536.12
本报告期基金总申购份额 11,625,139.78
减: 本报告期基金总赎回份额 445,031,795.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 233,458,880.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文
核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内， 经公司董事会审议通过， 自 2015 年9 月19 日起 ， 同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内， 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告， 并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
本报告期内基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）常规审计费用 69,000.00 元 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国信证券 3 132,002,075.27 3.84% 117,692.71 3.82% -
申万宏源 1 1,029,652,425.30 29.98% 937,985.99 30.45% -
兴业证券 1 1,539,606,928.55 44.83% 1,368,859.15 44.44% -
银河证券 1 127,599,977.94 3.72% 114,163.85 3.71% -
招商证券 1 246,321,576.62 7.17% 217,970.29 7.08% -
中信建投 1 193,062,892.05 5.62% 173,112.66 5.62% -
中信证券 1 151,154,766.24 4.40% 137,747.44 4.47% -
中银国际 1 14,602,961.56 0.43% 12,905.36 0.42% -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易 单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 鹏华策略优选混合 2015 年年 度报告 摘要
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（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的 信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元 程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。本公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国信证券 0.00 0.00% 66,000,000.00 79.52% 0.00 0.00%
申万宏源 1,009,061.90 100.00% 17,000,000.00 20.48% 0.00 0.00%
兴业证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中信建投 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中银国际 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
