鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2015
年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华 300
基金主代码 160615
交易代码 160615
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 4 月3 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 206,218,054.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-05-08
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均
跟踪误差控制在 0.35% 以 内， 以实现对沪深 300 指 数的
有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利 率×5%
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 洪渊 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 249,536,465.48 17,529,435.75 -52,362,893.57
本期利润 84,844,751.39 211,492,804.66 -39,827,031.82
加权平均基金份额本期利润 0.2837 0.3148 -0.0359
本期基金份额净值增长率 7.02% 51.87% -5.64%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3877 0.0936 -0.1462
期末基金资产净值 286,160,242.57 659,705,322.74 720,677,871.22
期末基金份额净值 1.388 1.297 0.854
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“ 期末”均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日， 无论该日是否为开放日或交易所 的交易
日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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过去三个月 17.03% 1.69% 15.66% 1.59% 1.37% 0.10%
过去六个月 -16.28% 2.74% -15.63% 2.54% -0.65% 0.20%
过去一年 7.02% 2.49% 5.72% 2.36% 1.30% 0.13%
过去三年 53.37% 1.77% 45.99% 1.70% 7.38% 0.07%
过去五年 26.99% 1.58% 19.33% 1.53% 7.66% 0.05%
自基金合同
生效起至今
45.47% 1.59% 44.04% 1.57% 1.43% 0.02%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×95% ＋银行 同业存款利率 ×5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2009 年4 月3 日 生效。
2 、截至本基 金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过去三年本基金未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国 信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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保组合，经过 17 年投资 管理基金，在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金基
金经理
2014 年 12
月 6 日
- 17
王咏辉先生， 国籍英
国， 工程和计 算机专
业硕士，17 年证券
基金从业经验。 曾担
任 伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投资基
金 管 理 公 司 高 级 分
析师， 汇丰投 资基金
管 理 公 司(HSBC) 高
级分析师， 伦 敦巴克
莱 国 际 投 资 基 金 管
理公司基金经理、 部
门负责人， 巴 克莱资
本公司
(BarclaysCapital)
部门负责人， 泰达宏
利 基 金 公 司 国 际 投
资部副总监、 产品与
金 融 工 程 部 副 总 经
理 及 泰 达 宏 利 中 证
财富大盘指数基金、
泰 达 宏 利 全 球 新 格
局 QDII 基金 、泰达
中证 500 基 金基金
经理等职；2012 年
11 月加盟鹏 华基金
管理有限公司， 2013
年 12 月起担 任鹏 华
中证 500 指 数 （LOF ）
基金基金经理， 2014
年 9 月起兼任鹏华
地 产 分 级 基 金 基 金
经理， 2014 年 12 月
起 兼 任 鹏 华 沪 深
300 指数（LOF ）基
金 基 金 经 理 ，2015
年 6 月起兼任鹏华
创业板分级基金、 鹏鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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华 互 联 网 分 级 基 金
基金经理， 现 同时担
任 量 化 及 衍 生 品 投
资部总经理、 投资决
策委员会成员。 王咏
辉 先 生 具 备 基 金 从
业资格， 英国 基金经
理从业资格（IMC）。
本 报 告 期 内 本 基 金
基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注：1. 任职 日期 和离任 日期 均指公 司作 出决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成立 基金基 金 经 理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规 定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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确定 基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原 则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组 合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间 窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年中国 经济在 “稳增长”与 “调结构”的背景下，疲弱前行，A 股 市场在上半年快速上
涨，在 3 季 度呈 现出异常波动后， 然后在四季度市场快速恢复到 3539 点。本基金秉承指数基金
的投资 策略 ，在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ，对 基金净 值造 成一定 影响 ，管理 人 尽 力 降
低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.388 元，累计净 值 1.448 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为+7.02% ， 业绩比较基准收益率+5.72% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力，
定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。未 来受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 ， 经
济预期 有短 期企稳 的可 能性， 房地 产市场 一线 价格大 幅上 涨，而 二三 线的房 价调 整仍在 继 续 ， 内
需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极， 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏，
联储加 息节 奏放缓 ，从 而导致 全球 资本流 动逆 转，美 元指 数冲高 回落 ，上游 资源 内股票 呈 现 反 转
趋势，但是外部风险值得关注。
在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ，创 新 力 度 不断 加强 ， 政策 利好 不 断涌 现，A 股市 场延 续 “快速
上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动 A
股市值结构转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，现 在建 议投资者
从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的蓝筹 股资 产，重 点关 注估值 低和 成长性 好的 上市公 司 ， 避 免
短期频繁操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 、债 券不活 跃市 场报价 等投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经 理 、 行
业研 究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、截 止 本报告 期 末 ，本基 金 可 供分配 利 润 为 79,942,188.24 元 ， 期末基 金 份 额净值 1.388
元。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
3 、 根据相关法律法规及本基金合同的规定， 本基金管理人将会综合考虑各方面因素， 在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2015 年，本 基金托管人在对鹏华沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ）的 托管过程中，严格遵
守 《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
2015 年，鹏 华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏
华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计
算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 未进行利润
分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）
2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
19,487,791.40 38,960,495.01
结算备付金
- 1,424,071.42
存出保证金
89,269.42 115,417.38
交易性金融资产
262,979,433.32 624,138,406.35
其中：股票投资
262,949,433.32 624,138,406.35
基金投资
- -
债券投资
30,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 1,591,726.69
应收利息
3,209.16 9,042.89
应收股利
- -
应收申购款
5,102,481.09 3,356,225.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
287,662,184.39 669,595,385.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,888,953.09
应付赎回款
566,984.58 6,722,213.15
应付管理人报酬
180,695.65 382,940.99
应付托管费
36,139.10 76,588.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用
306,125.49 429,059.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
411,997.00 390,308.07
负债合计
1,501,941.82 9,890,062.52
所 有 者 权益：
实收基金
206,218,054.33 508,588,451.00
未分配利润
79,942,188.24 151,116,871.74
所有者权益合计
286,160,242.57 659,705,322.74 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
负债和所有者权益总计
287,662,184.39 669,595,385.26
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.388 元 ， 基金份额 总额 206,218,054.33 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
94,205,578.00 223,267,158.96
1. 利息收入
217,409.04 281,019.86
其中：存款利息收入
217,383.55 280,559.31
债券利息收入
25.49 460.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
257,590,141.16 28,328,184.55
其中：股票投资收益
252,653,750.17 17,598,267.75
基金投资收益
- -
债券投资收益
41,272.51 120,811.09
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
4,895,118.48 10,609,105.71
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-164,691,714.09 193,963,368.91
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
1,089,741.89 694,585.64
减： 二 、费用
9,360,826.61 11,774,354.30
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 3,247,985.77 4,367,581.67
2 ．托管费 7.4.8.2.2 649,597.13 873,516.35
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
5,052,609.71 6,097,635.28
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
410,634.00 435,621.00
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
84,844,751.39 211,492,804.66
减：所得税费用
- - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
84,844,751.39 211,492,804.66
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 84,844,751.39 84,844,751.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-302,370,396.67 -156,019,434.89 -458,389,831.56
其中：1. 基 金申购款 521,808,589.97 254,110,558.46 775,919,148.43
2. 基金赎回 款 -824,178,986.64 -410,129,993.35 -1,234,308,979.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
206,218,054.33 79,942,188.24 286,160,242.57
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
844,038,231.03 -123,360,359.81 720,677,871.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 211,492,804.66 211,492,804.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-335,449,780.03 62,984,426.89 -272,465,353.14 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
其中：1. 基 金申购款 568,487,718.10 -47,585,414.98 520,902,303.12
2. 基金赎回 款 -903,937,498.13 110,569,841.87 -793,367,656.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ）( 以下简称“本基金”) ， 系经中国 证券监督管理委员
会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]41 号文 《关 于核准鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF） 募 集的批复》 的核准， 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证 券
投资基金法》 和 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 的约定募集设立。 本基金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元， 经 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具 普华永道中天
验字 （2009）第 051 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF ） 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,994,428,997.48 份基 金份额，其中认购资金利息折合 295,652.39 份 基金份额。本基金的基金
管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在深交 所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深 300 指数的成份 股
及其备 选成 份股（ 投资 比例不 低于 基金资 产净 值的 90 ％） ，现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券 不低 于基金 资产 净值的 5 ％ 。此外 ，为 更好的 实现 投资目 标， 本基金 将少 量投资于非 沪深 300
成份股 、新 股（首 次发 行或增 发等 ）以及 法 律 法规及 中国 证 监会 允许 基金投 资的 其它金 融 工 具 。鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×95% ＋银行 同业存款利率 ×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华沪 深 300 指数 证券投资基
金（LOF ）基 金合同》和中 国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
的说明
7.4.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计 政策 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组
关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 （以下简称 “ 估值处理标准” ） ， 对于 交易所市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提
供的价格数据进行估值 。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红 利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税 。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 1,375,848,197.52 42.86% 3,340,988,308.40 85.13%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国信证券 144,573.40 93.10% 3,593,674.45 99.33%
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 1,240,435.19 43.19% 245,001.86 80.03%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 3,002,908.78 85.47% 158,339.60 36.90%
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承当的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承当的费用 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,247,985.77 4,367,581.67
其中： 支付销售机构的客
户维护费
663,254.75 714,495.85
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
649,597.13 873,516.35
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：2015 年及 2014 年, 本基金管理人未投资、持有本基金。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,487,791.40 188,821.45 38,960,495.01 236,015.37
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月21
日
2016 年
1 月8
日
新债未
上市
100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 -
注：截 至本 报告期 末， 本基金 没有 持有因 认购 新发或 增发 而流通 受限 股票， 也没 有持有 因 认 购 新
发或增发而流通受限的权证。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科
Ａ
2015 年12 月21 日
重大资
产重组
23.99 - - 208,432 2,812,824.44 5,000,283.68 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大资
产重组
18.99 2016 年3 月02 日 17.09 81,858 1,519,228.26 1,554,483.42 -
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
71.46 - - 20,559 884,096.77 1,469,146.14 -
600873 梅花生 2015 年12 月17 日 重要事 9.14 - - 153,441 1,238,503.32 1,402,450.74 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
物 项未公
告
300104 乐视网 2015 年12 月7 日
重大资
产重组
60.18 - - 21,800 925,628.74 1,311,924.00 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大资
产重组
17.31 - - 72,090 734,181.90 1,247,877.90 -
601377
兴业证
券
2015 年12 月29 日 配股 11.00 2016 年01 月07 日 9.40 109,469 1,179,082.96 1,204,159.00 -
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大资
产重组
7.63 2016 年02 月22 日 7.34 134,872 653,270.72 1,029,073.36 -
600649
城投控
股
2015 年12 月30 日
重要事
项未公
告
23.16 2016 年01 月07 日 20.84 39,323 558,106.44 910,720.68 -
002465
海格通
信
2015 年12 月30 日
重大事
项
16.69 2016 年02 月04 日 15.02 45,246 724,412.60 755,155.74 -
002065
东华软
件
2015 年12 月22 日
重大事
项
25.10 - - 20,998 451,827.61 527,049.80 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大资
产重组
9.92 2016 年02 月01 日 8.93 51,346 612,880.07 509,352.32 -
000712
锦龙股
份
2015 年12 月25 日
重大事
项
29.12 2016 年01 月04 日 28.00 11,800 364,073.71 343,616.00 -
600783
鲁信创
投
2015 年12 月31 日
重要事
项未公
告
39.07 2016 年01 月04 日 37.60 7,908 265,160.42 308,965.56 -
600578
京能电
力
2015 年11 月5 日
重大资
产重组
6.07 2016 年02 月24 日 5.49 22,900 137,749.56 139,003.00 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 262,949,433.32 91.41
其中：股票 262,949,433.32 91.41
2 固定收益投资 30,000.00 0.01
其中：债券 30,000.00 0.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,487,791.40 6.77
7 其他各项资产 5,194,959.67 1.81
8 合计 287,662,184.39 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 236,068.56 0.08
B
采矿业 8,830,643.78 3.09
C
制造业 85,735,582.99 29.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
10,563,272.54 3.69
E
建筑业 9,921,470.41 3.47
F
批发和零售业 6,283,242.68 2.20
G
交通运输、仓储和邮政业 12,265,848.36 4.29
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,508,844.79 5.42
J
金融业 86,387,238.80 30.19
K
房地产业 15,690,951.32 5.48 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
L
租赁和商务服务业 2,680,450.46 0.94
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,013,809.78 0.70
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 328,968.86 0.11
R
文化、体育和娱乐业 4,747,831.80 1.66
S
综合 1,498,452.24 0.52
合计 262,692,677.37 91.80
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
256,755.95 0.09
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
S
综合 - -
合计 256,755.95 0.09
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 284,674 10,248,264.00 3.58
2 600016 民生银行 776,562 7,486,057.68 2.62
3 601166 兴业银行 350,452 5,982,215.64 2.09
4 000002 万
科Ａ 208,432 5,000,283.68 1.75
5 600036 招商银行 271,132 4,877,664.68 1.70
6 600000 浦发银行 245,202 4,479,840.54 1.57
7 600030 中信证券 206,901 4,003,534.35 1.40
8 601328 交通银行 618,851 3,985,400.44 1.39
9 600837 海通证券 212,712 3,365,103.84 1.18
10 601288 农业银行 1,004,443 3,244,350.89 1.13
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文 。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 12,617 256,755.95 0.09
注：上述股 票明细为本基金本报告期末持有的全部积极投资的股票明细。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 32,205,188.88 4.88
2 000001 平安银行 28,245,773.50 4.28 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
3 601318 中国平安 26,268,338.98 3.98
4 600015 华夏银行 23,857,729.32 3.62
5 002500 山西证券 22,565,123.45 3.42
6 002241 歌尔声学 22,143,228.49 3.36
7 600588 用友网络 20,432,344.30 3.10
8 600016 民生银行 19,393,845.51 2.94
9 600048 保利地产 19,035,753.20 2.89
10 000686 东北证券 18,190,754.32 2.76
11 600036 招商银行 16,716,381.40 2.53
12 601009 南京银行 16,406,131.07 2.49
13 601555 东吴证券 16,017,621.69 2.43
14 600690 青岛海尔 15,993,527.06 2.42
15 601166 兴业银行 15,791,359.56 2.39
16 601601 中国太保 15,669,423.60 2.38
17 000002 万
科Ａ 15,352,732.65 2.33
18 002142 宁波银行 15,261,310.97 2.31
19 601766 中国中车 14,209,054.01 2.15
20 600000 浦发银行 13,629,113.09 2.07
21 000425 徐工机械 13,352,201.94 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 42,650,278.26 6.47
2 600030
中信证券 40,792,337.41 6.18
3 000001
平安银行 33,694,762.48 5.11
4 600016
民生银行 32,569,234.15 4.94
5 600036
招商银行 31,562,265.56 4.78
6 600015
华夏银行 28,114,025.03 4.26
7 601166
兴业银行 23,536,441.01 3.57
8 000002
万
科Ａ 23,409,672.07 3.55
9 002500
山西证券 23,242,710.16 3.52
10 600000
浦发银行 23,150,600.08 3.51
11 600048
保利地产 23,095,769.88 3.50
12 600588
用友网络 22,977,224.25 3.48 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
13 002241
歌尔声学 22,109,178.15 3.35
14 601601
中国太保 19,730,062.00 2.99
15 601009
南京银行 19,439,931.62 2.95
16 601766
中国中车 18,931,159.76 2.87
17 600690
青岛海尔 18,529,554.67 2.81
18 601555
东吴证券 18,129,435.25 2.75
19 600837
海通证券 16,883,592.36 2.56
20 601390
中国中铁 15,565,072.00 2.36
21 600109
国金证券 15,367,867.72 2.33
22 002142
宁波银行 15,350,240.52 2.33
23 000686
东北证券 14,910,728.21 2.26
24 601328
交通银行 14,359,186.44 2.18
25 600519
贵州茅台 14,004,588.40 2.12
26 000651
格力电器 13,956,680.55 2.12
27 601336
新华保险 13,905,022.98 2.11
28 000425
徐工机械 13,795,281.12 2.09
29 000338
潍柴动力 13,645,925.40 2.07
30 600887
伊利股份 13,567,246.94 2.06
31 000783
长江证券 13,196,426.09 2.00
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,398,190,772.33
卖出股票收入（成交）总额 1,847,341,781.44
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 30,000.00 0.01 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,000.00 0.01
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 123001 蓝标转债 300 30,000.00 0.01
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券之一的海通证券股份有限公司 （以下简称 “本公司” 或 “ 公司” ） 于
2015 年 11 月 26 日收到 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《调查通知书》 （稽
查总队调查通字 153122 号） 。因公司 涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华
人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本 公 司将 全面 配 合中 国证 监 会的 调查 工 作， 同时 严 格按 照监 管 要求 履行 信 息披 露义 务，目前
公司的经营情况正常。
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和上海 证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）
为公司 指定 信息披 露媒 体及网 站， 公司发 布的 信息均 以 上 述媒体 及网 站刊登 或发 布的公 告 为 准 ，
敬请广大投资者理性投资, 注意投资 风险。
海通证券股 份有限公司 （以下简称 “本公司”或“公司”）于 2015 年8 月 24 日收到 中国 证
券 监督 管理委 员会 （以下 简称 “中国 证监 会 ” ） 《 调查 通知书 》 （津 证调查 字【2015011 】号） 。 因
公司涉 嫌未 按规定 审查 、了解 客户 身份等 违法 违规行 为， 根据《 中华 人民共 和国 证券法 》 的 有 关
规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在 调 查期 间， 本 公司 将全 面 配合 中国 证 监会 的调 查 工作 ，同 时 严格 按照 监 管要 求履 行信息披
露义务，目前公司的经营情况正常。
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和上海 证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）
为公司 指定 信息披 露媒 体，公 司发 布的信 息均 以上述 媒体 刊登或 发布 的公告 为准 ，敬请 广 大 投 资
者理性投资, 注意投资风险。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ，控 制跟踪误
差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置， 符合指 数基 金的管 理规 定，该 证 券 的 投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
组合投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司在2015 年11 月26
日， 中信证券股份有限公司 （以下简称 “ 公司”或“本公司”） 收到中国证券监督管理委员会 （以
下简称 “中国证监会”）调查通知书（稽查总队调查通字 153121 号） ， 其中提及：因公司涉嫌违
反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。
目 前 ，公 司经 营 情况 正常 。 本公 司发 布 的信 息以 公 司公 告为 准 ，请 广大 投 资者 理性 投资，注
意风险。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ， 控 制跟踪误
差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置， 符合指 数基 金的管 理规 定，该 证 券 的 投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 89,269.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,209.16
5 应收申购款 5,102,481.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,194,959.67
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 5,000,283.68 1.75 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,534 16,452.69 10,369,667.58 5.03% 195,848,386.75 94.97%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 宁波航发贸易有限公司 869,380.00 9.95%
2 潮州市恒信医药有限公司 345,500.00 3.96%
3 梁玛丽 305,039.00 3.49%
4 唐万军 300,000.00 3.44%
5 赖交雄 211,799.00 2.43%
6 赫清华 200,006.00 2.29%
7 李宏英 198,013.00 2.27%
8 陈（金监）铭 190,200.00 2.18%
9 李超 159,281.00 1.82%
10 袁忠东 147,290.00 1.69%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
29,696.12 0.0144%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本
基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 4 月3 日 ）基金份额总额
1,994,428,997.48
本报告期期初基金份额总额 508,588,451.00
本报告期基金总申购份额 521,808,589.97
减: 本报告期基金总赎回份额 824,178,986.64 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 206,218,054.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文
核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内， 经公司董事会审议通过， 自 2015 年9 月19 日起 ， 同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内， 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告， 并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：无。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所( 特殊普 通合伙）审计费用 50,000.00 元，该 审计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券 1 1,530,611,174.68 47.68% 1,360,243.18 47.36% -
国信证券 2 1,375,848,197.52 42.86% 1,240,435.19 43.19% -
兴业证券 1 269,107,764.54 8.38% 240,119.38 8.36% 本报告期新
增
招商证券 1 34,603,335.11 1.08% 31,534.20 1.10% 本报告期新
增
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券 10,720.00 6.90% - - - -
国信证券 144,573.40 93.10% - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
