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鹏华300(160615)

鹏华300:2015年年度报告查看PDF公告

鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 
第 1 页 共 82 页


鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 2015 年年 度报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 2 页 共 82 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ” 的审计报告。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 3 页 共 82 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 4 页 共 82 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 56 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 58 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 58 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 59 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 59 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 61 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 82 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 82 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 82 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 82 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 5 页 共 82 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF) 场内简称 鹏华 300 基金主代码 160615 交易代码 160615 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2009 年 4 月3 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 206,218,054.33 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009-05-08


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均 跟踪误差控制在 0.35% 以 内, 以实现对沪深 300 指 数的 有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理 等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% +银 行同 业存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 6 页 共 82 页


信息披露负责人 姓名 张戈 洪渊 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 姜建清


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 249,536,465.48 17,529,435.75 -52,362,893.57 本期利润 84,844,751.39 211,492,804.66 -39,827,031.82 加权平均基金份额本期利润 0.2837 0.3148 -0.0359 本期加权平均净值利润率 19.66% 36.52% -4.08% 本期基金份额净值增长率 7.02% 51.87% -5.64% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 79,942,188.24 47,625,380.92 -123,360,359.81 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 7 页 共 82 页


期末可供分配基金份额利润 0.3877 0.0936 -0.1462 期末基金资产净值 286,160,242.57 659,705,322.74 720,677,871.22 期末基金份额净值 1.388 1.297 0.854 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 45.47% 35.93% -10.50% 注:(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 (例如 ,开 放式基 金的申 购 赎 回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末 可供 分配 利润, 采用 期末资 产负 债表中 未分 配利润 期末 余额和 未分 配利润 中已实 现 部 分 的期末余额的孰低数。表中的 “期末 ”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论 该日是否为开 放日或交易所的交易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.03% 1.69% 15.66% 1.59% 1.37% 0.10% 过去六个月 -16.28% 2.74% -15.63% 2.54% -0.65% 0.20% 过去一年 7.02% 2.49% 5.72% 2.36% 1.30% 0.13% 过去三年 53.37% 1.77% 45.99% 1.70% 7.38% 0.07% 过去五年 26.99% 1.58% 19.33% 1.53% 7.66% 0.05% 自基金合同 生效起至今 45.47% 1.59% 44.04% 1.57% 1.43% 0.02% 注:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×95% +银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 8 页 共 82 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金合同于 2009 年4 月3 日 生效。 2 、截至本基 金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 9 页 共 82 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:过去三年本基金未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成, 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币, 后于 2001 年9 月完 成增资扩股,增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末,公司管理 88 只开放式基金和 10 只社鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 10 页 共 82 页


保组合,经过 17 年投资 管理基金,在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王咏辉 本基金基 金经理 2014 年 12 月 6 日 - 17 王咏辉先生, 国籍英 国, 工程和计 算机专 业硕士,17 年证券 基金从业经验。 曾担 任 伦 敦 摩 根 大 通 (JPMorgan) 投资基 金 管 理 公 司 高 级 分 析师, 汇丰投 资基金 管 理 公 司(HSBC) 高 级分析师, 伦 敦巴克 莱 国 际 投 资 基 金 管 理公司基金经理、 部 门负责人, 巴 克莱资 本公司 (BarclaysCapital) 部门负责人, 泰达宏 利 基 金 公 司 国 际 投 资部副总监、 产品与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰 达 宏 利 中 证 财富大盘指数基金、 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局 QDII 基金 、泰达 中证 500 基 金基金 经理等职;2012 年 11 月加盟鹏 华基金 管理有限公司, 2013 年 12 月起担 任鹏 华 中证 500 指 数 (LOF ) 基金基金经理, 2014 年 9 月起兼任鹏华 地 产 分 级 基 金 基 金 经理, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 300 指数(LOF)基 金 基 金 经 理 ,2015 年 6 月起兼任鹏华 创业板分级基金、 鹏鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 11 页 共 82 页


华 互 联 网 分 级 基 金 基金经理, 现 同时担 任 量 化 及 衍 生 品 投 资部总经理、 投资决 策委员会成员。 王咏 辉 先 生 具 备 基 金 从 业资格, 英国 基金经 理从业资格(IMC)。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动。 注:1. 任职 日期 和离任 日期 均指公 司作 出决定 后正 式对外 公告 之日; 担任 新成立 基金基 金 经 理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及本 基金 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严 格 控 制 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 本基 金运作 合法 合规, 不 存 在 违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《 鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》 , 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户 资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活 动均纳 入公 平交易 管理 ,在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 , 建 立 对 公平交易的执行、 监督及审核流程, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节:1 、 公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ,确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研 究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《信用产品投资管理规定》 , 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作, 确保相关证券入库以内 容严谨、 观点明确的研 究报告作为依据;3 、 在公司股票库基础上, 各涉及股票投资的资产组合根 据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 , 基 金 经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4 、 严格执行投资 授权制 度, 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 , 合 理鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 12 页 共 82 页


确定基金经理的投资权限, 超过投资权限的操作, 应严格履行审批程序。 在交易执行环节:1、所 有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成, 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制 度, 确保各投资组合享有 公平的交易执行机会;2 、 针对交易所公开竞价交易, 集中交易室应严格 启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序,交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能, 由系 统按照 “ 未 委 托 数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ;如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行 交易, 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ,交易 系统 自动按 照 “ 价格 优 先” 原则 进行委 托; 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ,则 交易系 统 自 动 按 照 “同一指令价格下的公平交易” 模式, 进行公平委托和交易量分配;3 、 银行间 市场交易、 交易 所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的 规定执 行; 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易,各 投资 组合经 理 应 在 交 易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量, 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进 行分配;4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资 管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行, 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核 和监控。 在交易监控、 分析与评估环节:1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理, 杜绝 利 益 输送、 不公 平交易 等违 规交易 行 为 ,防范 日常 交易风 险, 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的 监控和 评估 措施机 制; 所监控 的交 易包括 但不 限于: 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易 时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联 交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等;2 、 将 公 平 交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ,发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员 进行分 析;3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ,内 容 包 括 关注类交易监控执行情况、 不同投资 组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析; 《公平交易 执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节 得到 公平对 待。 同时, 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 , 公 司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析, 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的 现象。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 13 页 共 82 页


本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃 导致。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年中国 经济在 “稳增长”与 “调结构”的背景下,疲弱前行,A 股 市场在上半年快速上 涨,在 3 季 度呈现出异常波动后, 然后在四季度市场快速恢复到 3539 点。本基金秉承指数基金 的投资 策略 ,在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ,对 基金净 值造 成一定 影响 ,管理 人 尽 力 降 低影响,在力争跟踪指数收益的基 础上,将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期末,本基金份额净值为 1.388 元,累计净 值 1.448 元 ;本报告期基金份额净值增长率 为+7.02% , 业绩比较基准收益率+5.72% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ,以 转型 为 方向 ,通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力, 定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。未 来受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 , 经 济预期 有短 期企稳 的可 能性, 房地 产市场 一线 价格大 幅上 涨,而 二三 线的房 价调 整仍在 继 续 , 内 需恢复乏力, 经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极, 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏, 联储加 息节 奏放缓 ,从 而导致 全球 资本流 动逆 转,美 元指 数冲高 回落 ,上游 资源 内股票 呈 现 反 转 趋势,但是外部风险值得关注。 在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ,创 新力 度 不断 加强 , 政策 利好 不 断涌 现,A 股市 场延 续 “快速 上涨 ”后短期回调,中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场,同时需要了解经济转型驱动 A 股市值结构转型,内部分化加剧。 我 们 继续 保持 前 期的 观点 : 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ,现 在建 议投资者 从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的蓝筹 股资 产,重 点关 注估值 低和 成长性 好的 上市公 司 , 避 免 短期频繁操作带来的风险。


本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ,努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规 定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 14 页 共 82 页


4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本报告期内,基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作: 1 、继续完善 内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗, 明 确业务 流程 与控制 活动 的关联 关系 ,确定 关键 控制活 动 , 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或 表单, 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ,将 控制活 动与 风险建 立关 联,将 法 律 法 规 要求与信息披露报备规则建立关联。 2 、继续优化 内部控制措施 报 告 期内 ,公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ,制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度,通 过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化,并不断优化。 3 、持续改进 投资监控的方法与手段,保证基金投资业务的合法合规性 报 告 期内 ,在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面, 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以 提升投 资监 控效率 ;在 实现交 易价 差分析 、 银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期 化、日 常化 的基础 上, 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范, 明确 了内幕 交易 防范要 求 , 多 次 开展有关内幕交易的培训,进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4 、规范基金 销售业务,保证基金销售业务的合法合规性 报 告 期内 ,在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中, 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 , 按照 《证 券投资基 金销售 管理 办法》 及相 关法规 规定 审查宣 传推 介材料 ,逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 , 并 督 促销售部门做好投资者教育工作,本报告期内没有出现主动违规行为。 5 、开展以风 险为导向的内部 稽核 报 告 期内 ,监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运 作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核,通 过 稽 核 发 现,提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力,优 化了 标准化 操作 流程手 册, 更新了 风 险 控 制 矩阵。报告期内,公司没有发生重大风险事件。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 , 独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 15 页 共 82 页


帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 、债 券不活 跃市 场报价 等投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经 理 、 行 业研 究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的 讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 1 、截 止 本报告 期 末 ,本基 金 可 供分配 利 润 为 79,942,188.24 元 , 期末基 金 份 额净值 1.388 元。 2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。 3 、 根据相关法律法规及本基金合同的规定, 本基金管理人将会综合考虑各方面因素, 在严格 遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 2015 年,本 基金托管人在对鹏华沪深 300 指数 证券投资基金(LOF )的 托管过程中,严格遵鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 16 页 共 82 页


守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定, 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 2015 年,鹏 华沪深 300 指数证券投资基金(LOF )的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计 算、基 金费 用开支 等问 题上, 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 在各 重要方 面 的 运 作 严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 未进行利润 分配。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审 计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20562 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF)(以下 简称 “ 鹏华沪深 300 基金 ”) 的财务 报表, 包括 2015 年12 月31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表 的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华沪深 300 基金 的基金管理人鹏 华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 17 页 共 82 页


于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述鹏华沪深 300 基金 的财务报表在所有重大方面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 , 公 允 反 映 了 鹏 华沪深 300 基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016 年 3 月23 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 19,487,791.40 38,960,495.01 结算备付金


- 1,424,071.42 存出保证金


89,269.42 115,417.38 交易性金融资产 7.4.7.2 262,979,433.32 624,138,406.35 其中:股票投资


262,949,433.32 624,138,406.35 基金投资


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债券投资


30,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,591,726.69 应收利息 7.4.7.5 3,209.16 9,042.89 应收股利


- - 应收申购款


5,102,481.09 3,356,225.52 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


287,662,184.39 669,595,385.26 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,888,953.09 应付赎回款


566,984.58 6,722,213.15 应付管理人报酬


180,695.65 382,940.99 应付托管费


36,139.10 76,588.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 306,125.49 429,059.02 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 411,997.00 390,308.07 负债合计


1,501,941.82 9,890,062.52 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 206,218,054.33 508,588,451.00 未分配利润 7.4.7.10 79,942,188.24 151,116,871.74 所有者权益合计


286,160,242.57 659,705,322.74 负债和所有者权益总计


287,662,184.39 669,595,385.26 注: 报告截止日 2015 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.388 元 , 基金份额 总额 206,218,054.33 份。


7.2 利润表 会计主体: 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 19 页 共 82 页


项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入


94,205,578.00 223,267,158.96 1. 利息收入


217,409.04 281,019.86 其中:存款利息收入 7.4.7.11 217,383.55 280,559.31 债券利息收入


25.49 460.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


257,590,141.16 28,328,184.55 其中:股票投资收益 7.4.7.12 252,653,750.17 17,598,267.75 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 41,272.51 120,811.09 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,895,118.48 10,609,105.71 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 -164,691,714.09 193,963,368.91 4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.17 1,089,741.89 694,585.64 减: 二 、费用


9,360,826.61 11,774,354.30 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,247,985.77 4,367,581.67 2 .托管费 7.4.10.2.2 649,597.13 873,516.35 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.18 5,052,609.71 6,097,635.28 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 410,634.00 435,621.00 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 84,844,751.39 211,492,804.66 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 84,844,751.39 211,492,804.66


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 20 页 共 82 页


单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 84,844,751.39 84,844,751.39 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -302,370,396.67 -156,019,434.89 -458,389,831.56 其中:1. 基 金申购款 521,808,589.97 254,110,558.46 775,919,148.43 2. 基金赎回 款 -824,178,986.64 -410,129,993.35 -1,234,308,979.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 206,218,054.33 79,942,188.24 286,160,242.57 项目 上年度可 比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 844,038,231.03 -123,360,359.81 720,677,871.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 211,492,804.66 211,492,804.66 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -335,449,780.03 62,984,426.89 -272,465,353.14 其中:1. 基 金申购款 568,487,718.10 -47,585,414.98 520,902,303.12 2. 基金赎回 款 -903,937,498.13 110,569,841.87 -793,367,656.26 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 21 页 共 82 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负 责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF )( 以下简称“本基金”) , 系经中国 证券监督管理委员 会 (以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009]41 号文 《关 于核准鹏华沪深 300 指 数证券投资基 金(LOF) 募 集的批复》 的核准, 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华 人民共和 国证 券 投资基金法》 和 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 的约定募集设立。 本基金为 上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,994,133,345.09 元, 经 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具普华永道中天 验字 (2009)第 051 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《鹏华沪深 300 指 数证券投资基 金(LOF ) 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,994,428,997.48 份基 金份额,其中认购资金利息折合 295,652.39 份 基金份额。本基金的基金 管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 394,502,086.00 份基金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 基金合 同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 主要投资于沪深 300 指数的成份 股 及其备 选成 份股( 投资 比例不 低于 基金资 产净 值的 90 %) ,现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债 券 不低 于基金 资产 净值的 5 % 。此外 ,为 更好的 实现 投资目 标, 本基金 将少 量投资于非 沪深 300 成份股 、新 股(首 次发 行或增 发等 )以及 法 律 法规及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其它金 融 工 具 。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×95% +银行 同业存款利率 ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 22 页 共 82 页


“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华沪 深 300 指数 证券投资基 金(LOF )基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 1 、金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产 支持证券投资和衍生工具( 主 要为权 证投资) 分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍 生工具所产生的金融资产 在资产 负债 表中以 衍生 金融资 产列 示外, 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金 融 资 产 在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2 、金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 1 、 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允价值在资产负 债表内 确认 。以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ,取 得时发 生的 相关交 易 费 用 计鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 23 页 共 82 页


入当期 损益 ; 支付 的价 款中包 含已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利或 债券 或资产 支持 证券起 息 日 或 上 次除息 日至 购买日 止的 利息 , 应当 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的 相 关 交 易 费 用计入初始确认金额。 2 、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 应收款项 和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 3 、 以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益 计入当 期损 益;在 资产 持有期 间所 取得的 利息 或现金 股利 以及处 置时 产生的 处置 损益计 入 当 期 损 益。 4 、 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产已 转移 ,且本 基金 将金融 资产 所有权 上几 乎所有 的风 险和报 酬转移 给 转入 方 ;或 者(3) 该 金融 资产已 转移 ,虽然 本基 金既没 有转 移也没 有保 留金融 资产 所有权上几 乎 所 有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 5 、金融资产 终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期 损益。 6 、 当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时, 终止确 认该 金融负 债或 义 务 已解除 的 部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 按 如 下 原 则 确定公允价值并进行估值: 1 、 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 2 、 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3 、 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 24 页 共 82 页


7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 拆分 引起 的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比 例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折算日 根据 折算前 的 基 金 份 额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及 基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转 出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未 实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额 。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。 资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到 的款项 ,根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于 资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 , 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 25 页 共 82 页


按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认 。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 1 、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次 , 每 次分配比例 不得低于可分配收益的 30% ;若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配;


2 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金分红或将现金红 利按除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ;若投 资者 不选择 ,本 基金默 认 的 收 益 分配方式是现金分红;


场 内 认购 、申 购 和上 市交 易 的基 金份 额 的 分 红方 式 为现 金分 红 ,投 资者 不 能选 择其 他的分红 方式, 具体 权益分 配程 序等有 关事 项遵循 深圳 证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 的 相 关规定;


3 、基金投资 当期出现净亏损,则不进行收益分配;


4 、基金当年 收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;


5 、基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值;


6 、每一基金 份额享有同等分配权;


7 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1 ) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包 括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值 。 (2 ) 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 , 根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证 券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计 价有 关事项 的通 知》之 附件 《非公 开 发 行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 26 页 共 82 页


于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 , 按 锁 定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计 字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额 净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4 )本 基金根 据中 国证券 投资 基金业 协会 《中国 证券 投资基 金业 协会估 值核 算 工 作小组 关 于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 ( 以下简称“估值处理标准” ) ,对于 交易所市场上 市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) , 采用第三方估值机构提供的 价格数据进行估值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组 关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 (以下简称 “ 估值处理标准” ) , 对于 交易所市 场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) , 采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值 。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围, 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券 的差价收入不予征收营业税。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 27 页 共 82 页


(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股权 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 , 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额; 持股期限超过 1 年 的, 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁 日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税 。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 19,487,791.40 38,960,495.01 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 19,487,791.40 38,960,495.01


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 254,271,676.88 262,949,433.32 8,677,756.44 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 28 页 共 82 页


贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 30,000.00 30,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 30,000.00 30,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 254,301,676.88 262,979,433.32 8,677,756.44 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 450,768,935.82 624,138,406.35 173,369,470.53 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 450,768,935.82 624,138,406.35 173,369,470.53


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:截止本报告期末及上年度末,本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:截止本报告期末及上年度末,本基金没有买入返售金融资产余额。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:截止本报告期末及上年度末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,164.36 8,350.19 应收定期存款 利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 640.80 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 29 页 共 82 页


应收债券利息 4.60 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 40.20 51.90 合计 3,209.16 9,042.89 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:截止本报告期末及上年度末,本基金未持有其他资产余额。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 306,125.49 429,059.02 银行间市场应付交易费用 - - 合计 306,125.49 429,059.02


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,997.00 15,308.07 预提费用 410,000.00 375,000.00 合计 411,997.00 390,308.07


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 508,588,451.00 508,588,451.00 本期申购 521,808,589.97 521,808,589.97 本期赎回( 以"-" 号填列) -824,178,986.64 -824,178,986.64 本期末 206,218,054.33 206,218,054.33 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 30 页 共 82 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,625,380.92 103,491,490.82 151,116,871.74 本期利润 249,536,465.48 -164,691,714.09 84,844,751.39 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -149,773,704.26 -6,245,730.63 -156,019,434.89 其中:基金申购款 299,871,044.67 -45,760,486.21 254,110,558.46 基金赎回款 -449,644,748.93 39,514,755.58 -410,129,993.35 本期已分配 利润 - - - 本期末 147,388,142.14 -67,445,953.90 79,942,188.24


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存款利息收入 188,821.45 236,015.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,041.17 22,504.00 其他 9,520.93 22,039.94 合计 217,383.55 280,559.31 注:其他为申购款利息收入和保证金利息收入。 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,847,341,781.44 2,097,500,853.41 减:卖出股票成本总额 1,594,688,031.27 2,079,902,585.66 买卖股票差价收入 252,653,750.17 17,598,267.75


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 31 页 共 82 页


2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 卖出债券 ( 、 债转股及债券 到期兑付)成交总额 155,293.40 3,617,874.45 减: 卖出债券 ( 、 债转股 及 债券到期兑付)成本总额 114,000.00 3,494,500.00 减:应收利息总额 20.89 2,563.36 买卖债券差价收入 41,272.51 120,811.09


7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期及上 年度可比较期间没有发生衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,895,118.48 10,609,105.71 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,895,118.48 10,609,105.71


7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 1. 交易性金 融资产 -164,691,714.09 193,963,368.91 ——股票投资 -164,691,714.09 194,152,382.11 ——债券投资 - -189,013.20 —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - ——权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -164,691,714.09 193,963,368.91


鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 32 页 共 82 页


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 基金赎回费收入 677,834.23 662,518.11 其他 416.42 - 转换费收入 411,491.24 32,067.53 合计 1,089,741.89 694,585.64


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,052,609.71 6,097,635.28 银行间市场交易费用 - - 合计 5,052,609.71 6,097,635.28


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 75,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行汇划费用 634.00 621.00 合计 410,634.00 435,621.00


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 无 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 无 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 33 页 共 82 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:1 、本报 告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国信证券 1,375,848,197.52 42.86% 3,340,988,308.40 85.13%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国信证券 144,573.40 93.10% 3,593,674.45 99.33%


7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 34 页 共 82 页


7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 1,240,435.19 43.19% 245,001.86 80.03% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 3,002,908.78 85.47% 158,339.60 36.90% 注:1 、佣金 的计算公式 上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买( 卖) 成交金 额 × 1‰- 买 (卖 )经手 费- 买 (卖)证管 费 等 由 券商承当的费用 深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买( 卖) 成交金 额 × 1‰- 买 (卖 )经手 费- 买 (卖)证管 费 等 由 券商承当的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ) 2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议》 。根据协 议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 3,247,985.77 4,367,581.67 其中: 支付销售机构的客 户维护费 663,254.75 714,495.85 注 : (1 ) 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ,逐 日计提 , 按 月 支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例 的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 35 页 共 82 页


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 649,597.13 873,516.35 注: 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% , 逐日计 提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注: 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:2015 年及 2014 年, 本基金管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比 期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 19,487,791.40 188,821.45 38,960,495.01 236,015.37


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 36 页 共 82 页


7.4.12.1.1 受 限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月21 日 2016 年 1 月8 日 新债未 上市 100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 - 注:截 至本 报告期 末, 本基金 没有 持有因 认购 新发或 增发 而流通 受限 股票, 也没 有持有 因 认 购 新 发或增发而流通受限的权证。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科 A 2015 年12 月21 日 重大资 产重组 23.99 - - 208,432 2,812,824.44 5,000,283.68 - 000876 新 希 望 2015 年8 月17 日 重大资 产重组 18.99 2016 年3 月02 日 17.09 81,858 1,519,228.26 1,554,483.42 - 600271 航天信 息 2015 年10 月12 日 重大资 产重组 71.46 - - 20,559 884,096.77 1,469,146.14 - 600873 梅花生 物 2015 年12 月17 日 重要事 项未公 告 9.14 - - 153,441 1,238,503.32 1,402,450.74 - 300104 乐视网 2015 年12 月7 日 重大资 产重组 60.18 - - 21,800 925,628.74 1,311,924.00 - 600153 建发股 份 2015 年6 月29 日 重大资 产重组 17.31 - - 72,090 734,181.90 1,247,877.90 - 601377 兴业证 券 2015 年12 月29 日 配股 11.00 2016 年01 月07 日 9.40 109,469 1,179,082.96 1,204,159.00 - 601018 宁波港 2015 年8 月4 日 重大资 产重组 7.63 2016 年02 月22 日 7.34 134,872 653,270.72 1,029,073.36 - 600649 城投控 股 2015 年12 月30 日 重要事 项未公 告 23.16 2016 年01 月07 日 20.84 39,323 558,106.44 910,720.68 - 002465 海格通 信 2015 年12 月30 日 重大事 项 16.69 2016 年02 月04 日 15.02 45,246 724,412.60 755,155.74 - 002065 东华软 件 2015 年12 月22 日 重大事 项 25.10 - - 20,998 451,827.61 527,049.80 - 600690 青岛海 尔 2015 年10 月19 日 重大资 产重组 9.92 2016 年02 月01 日 8.93 51,346 612,880.07 509,352.32 - 000712 锦龙股 份 2015 年12 月25 日 重大事 项 29.12 2016 年01 月04 日 28.00 11,800 364,073.71 343,616.00 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 37 页 共 82 页


600783 鲁信创 投 2015 年12 月31 日 重要事 项未公 告 39.07 2016 年01 月04 日 37.60 7,908 265,160.42 308,965.56 - 600578 京能电 力 2015 年11 月5 日 重大资 产重组 6.07 2016 年02 月24 日 5.49 22,900 137,749.56 139,003.00 -


7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为被动式指数基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内, 力争 实现保 持基 金净值 增长 率与标 的 指 数 增 长率间的高度正相关,并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本 基 金的 基金 管 理人 致力 于 全面 内部 控 制体 系的 建 设, 建立 了 从董 事会 层 面到 各业 务部门的 风险管 理组 织架构 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设风 险控制 和合 规审计 委员 会,主 要 负 责 制 定基金 管理 人风险 控制 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项; 督察长 负责 对基金 管 理 人 各 业务环 节合 法合规 运作 进行监 督检 查,组 织、 指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ,并可 向 董 事 会 和中国 证监 会直接 报告 ;在公 司内 部设立 独立 的监察 稽核 部,专 职负 责对基 金管 理人各 部 门 、 各 业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险 进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 38 页 共 82 页


7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 的发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况,导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理 人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行 中国工 商银 行股份 有限 公司, 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风 险可能性很小; 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应 的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程,通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月 31 日, 本基金 持 有信用类债券占基金净值比 0.01% (2014 年 12 月 31 日:未 持有) 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理职 能部 门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中 变现 能力较 差的 投资品 种比 例以及 流通 受限制 的投 资品种 比例 等。本 基金 所持大 部 分 证 券 在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产 流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外, 其余 金融资 产均 能以合 理价 格适时 变现 。此外 , 本 基 金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求 ,其 上限 一般不 超过 基金持 有 的 债 券 投资的公允价值。 本 基 金所 持有 的 全部 金融 负 债的 合约 约 定到 期日 均 为一 个月 以 内且 不计 息 ,可 赎回 基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 39 页 共 82 页


7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 及 债券 投资 等 ,其 余大 部分金融 资产和 金融 负债 不 计息 ,因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度上 独立于 市 场 利 率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口


































































































单位:人民 币元 本期末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 19,487,791.40 - - - 19,487,791.40 存出保证金 89,269.42 - - - 89,269.42 交易性金融资产 - - 30,000.00 262,949,433.32 262,979,433.32 应收利息 - - - 3,209.16 3,209.16 应收申购款 - - - 5,102,481.09 5,102,481.09 资产总计 19,577,060.82 - 30,000.00 268,055,123.57 287,662,184.39 负债








应付赎回款 - - - 566,984.58 566,984.58 应付管理人报酬 - - - 180,695.65 180,695.65 应付托管费 - - - 36,139.10 36,139.10 应付交易费用 - - - 306,125.49 306,125.49 其他负债 - - - 411,997.00 411,997.00 负债总计 - - - 1,501,941.82 1,501,941.82 利率敏感度缺口 19,577,060.82 - 30,000.00 266,553,181.75 286,160,242.57 上年度末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 38,960,495.01 - - - 38,960,495.01 结算备付金 1,424,071.42 - - - 1,424,071.42 存出保证金 115,417.38 - - - 115,417.38 交易性金融资产 - - - 624,138,406.35 624,138,406.35 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 40 页 共 82 页


应收证券清算款 - - - 1,591,726.69 1,591,726.69 应收利息 - - - 9,042.89 9,042.89 应收申购款 - - - 3,356,225.52 3,356,225.52 其他资产 - - - - - 资产总计 40,499,983.81 - - 629,095,401.45 669,595,385.26 负债








应付证券清算款 - - - 1,888,953.09 1,888,953.09 应付赎回款 - - - 6,722,213.15 6,722,213.15 应付管理人报酬 - - - 382,940.99 382,940.99 应付托管费 - - - 76,588.20 76,588.20 应付交易费用 - - - 429,059.02 429,059.02 其他负债 - - - 390,308.07 390,308.07 负债总计 - - - 9,890,062.52 9,890,062.52 利率敏感度缺口 40,499,983.81 - - 619,205,338.93 659,705,322.74 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 于2015 年12 月31 日, 本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01% (2014 年 12 月 31 日: 未持有), 因 此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无 重大影响(2014 年12 月31 日:同 ) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于标 的指 数成份 股和 备选成 份 股 , 所 面临的 其他 价格风 险来 源于标 的指 数成份 股和 备选成 份股 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特 殊 事 项 的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金为 被动 式 指数 基金 , 原则 上采 用 完全 复制 的 方法 ,按 照 个股 在标 的 指数 中的 基准权重 构建投 资组 合。基 金所 构建的 指数 化投资 组合 将根据 标的 指数成 份股 及其权 重的 变动而 进 行 相 应 调整。 同时, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 新股增发等变化, 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ,以 保证基 金份 额净值 增长 率与标 的指 数间的 高度 正相关 和 跟 踪 误 差最小化。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 41 页 共 82 页


本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价 格 风险 。 本基 金主 要 投资 于指 数 的成 份股 及其备选 成份股 (投资比例不低于基金资产净值的 90% ) 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk ) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投资 262,949,433.32 91.89 624,138,406.35 94.61 交易性金融资产 -基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 262,949,433.32 91.89 624,138,406.35 94.61


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准外的其 他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2014 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 13,351,289.42 33,481,100.66 业绩比较基准下降5% -13,351,289.42 -33,481,100.66





7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允 价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 42 页 共 82 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 245,236,171.98 元, 属于第二层次的余额为 17,743,261.34 元, 无 属于第三 层次的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一层次 599,346,166.59 元 , 第二层次 24,792,239.76 元, 无 第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值 的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价 值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 43 页 共 82 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 262,949,433.32 91.41 其中:股票 262,949,433.32 91.41 2 固定收益投资 30,000.00 0.01 其中:债券 30,000.00 0.01








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,487,791.40 6.77 7 其他各项资产 5,194,959.67 1.81 8 合计 287,662,184.39 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 236,068.56 0.08 B 采矿业 8,830,643.78 3.09 C 制造业 85,735,582.99 29.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 10,563,272.54 3.69 E 建筑业 9,921,470.41 3.47 F 批发和零售业 6,283,242.68 2.20 G 交通运输、仓储和邮政业 12,265,848.36 4.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 15,508,844.79 5.42 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 44 页 共 82 页


J 金融业 86,387,238.80 30.19 K 房地产业 15,690,951.32 5.48 L 租赁和商务服务业 2,680,450.46 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,013,809.78 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 328,968.86 0.11 R 文化、体育和娱乐业 4,747,831.80 1.66 S 综合 1,498,452.24 0.52 合计 262,692,677.37 91.80


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 256,755.95 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 45 页 共 82 页


Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 256,755.95 0.09


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 284,674 10,248,264.00 3.58 2 600016 民生银行 776,562 7,486,057.68 2.62 3 601166 兴业银行 350,452 5,982,215.64 2.09 4 000002 万


科A 208,432 5,000,283.68 1.75 5 600036 招商银行 271,132 4,877,664.68 1.70 6 600000 浦发银行 245,202 4,479,840.54 1.57 7 600030 中信证券 206,901 4,003,534.35 1.40 8 601328 交通银行 618,851 3,985,400.44 1.39 9 600837 海通证券 212,712 3,365,103.84 1.18 10 601288 农业银行 1,004,443 3,244,350.89 1.13 11 601766 中国中车 240,976 3,096,541.60 1.08 12 001979 招商蛇口 146,845 3,063,186.70 1.07 13 600519 贵州茅台 13,318 2,905,854.42 1.02 14 000651 格力电器 126,506 2,827,409.10 0.99 15 601169 北京银行 266,616 2,807,466.48 0.98 16 601866 中海集运 396,868 2,793,950.72 0.98 17 600887 伊利股份 159,387 2,618,728.41 0.92 18 601668 中国建筑 394,391 2,500,438.94 0.87 19 601601 中国太保 82,679 2,386,115.94 0.83 20 601989 中国重工 241,297 2,268,191.80 0.79 21 601988 中国银行 553,908 2,221,171.08 0.78 22 000725 京东方A 624,705 1,855,373.85 0.65 23 600104 上汽集团 87,007 1,846,288.54 0.65 24 000333 美的集团 56,091 1,840,906.62 0.64 25 600637 东方明珠 48,309 1,830,428.01 0.64 26 600048 保利地产 169,681 1,805,405.84 0.63 27 000001 平安银行 150,458 1,803,991.42 0.63 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 46 页 共 82 页


28 601818 光大银行 418,324 1,773,693.76 0.62 29 600900 长江电力 130,145 1,764,766.20 0.62 30 600015 华夏银行 140,381 1,704,225.34 0.60 31 601688 华泰证券 85,915 1,694,243.80 0.59 32 600999 招商证券 76,299 1,655,688.30 0.58 33 300059 东方财富 31,300 1,628,539.00 0.57 34 601390 中国中铁 146,852 1,603,623.84 0.56 35 002024 苏宁云商 116,377 1,565,270.65 0.55 36 000876 新 希 望 81,858 1,554,483.42 0.54 37 600276 恒瑞医药 30,925 1,519,036.00 0.53 38 000776 广发证券 77,940 1,515,933.00 0.53 39 600271 航天信息 20,559 1,469,146.14 0.51 40 600873 梅花生物 153,441 1,402,450.74 0.49 41 600050 中国联通 223,002 1,378,152.36 0.48 42 600518 康美药业 81,002 1,372,983.90 0.48 43 600028 中国石化 276,295 1,370,423.20 0.48 44 000858 五 粮 液 49,980 1,363,454.40 0.48 45 601006 大秦铁路 156,231 1,346,711.22 0.47 46 300104 乐视网 21,800 1,311,924.00 0.46 47 002450 康得新 33,829 1,288,884.90 0.45 48 000166 申万宏源 117,234 1,255,576.14 0.44 49 600153 建发股份 72,090 1,247,877.90 0.44 50 601628 中国人寿 43,849 1,241,365.19 0.43 51 601186 中国铁建 90,692 1,222,528.16 0.43 52 601377 兴业证券 109,469 1,204,159.00 0.42 53 601919 中国远洋 130,000 1,172,600.00 0.41 54 601985 中国核电 122,600 1,169,604.00 0.41 55 000063 中兴通讯 62,022 1,155,469.86 0.40 56 002415 海康威视 32,194 1,107,151.66 0.39 57 002304 洋河股份 15,950 1,093,213.00 0.38 58 000783 长江证券 87,265 1,083,831.30 0.38 59 601857 中国石油 127,773 1,066,904.55 0.37 60 300027 华谊兄弟 25,600 1,061,888.00 0.37 61 002594 比亚迪 16,473 1,060,861.20 0.37 62 601901 方正证券 108,338 1,040,044.80 0.36 63 601018 宁波港 134,872 1,029,073.36 0.36 64 601939 建设银行 176,653 1,021,054.34 0.36 65 600795 国电电力 258,143 1,014,501.99 0.35 66 000625 长安汽车 59,365 1,007,424.05 0.35 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 47 页 共 82 页


67 000538 云南白药 13,830 1,004,334.60 0.35 68 002673 西部证券 29,402 967,619.82 0.34 69 600011 华能国际 110,354 963,390.42 0.34 70 601211 国泰君安 40,100 958,390.00 0.33 71 000100 TCL 集团 224,633 956,936.58 0.33 72 002202 金风科技 41,320 941,682.80 0.33 73 601009 南京银行 53,157 940,878.90 0.33 74 600010 包钢股份 256,939 927,549.79 0.32 75 600893 中航动力 20,503 923,250.09 0.32 76 601555 东吴证券 56,728 911,618.96 0.32 77 601099 太平洋 92,800 911,296.00 0.32 78 600649 城投控股 39,323 910,720.68 0.32 79 600585 海螺水泥 52,731 901,700.10 0.32 80 300024 机器人 13,100 897,350.00 0.31 81 601727 上海电气 77,658 896,173.32 0.31 82 600705 中航资本 56,552 881,080.16 0.31 83 601899 紫金矿业 249,227 877,279.04 0.31 84 002230 科大讯飞 23,619 875,083.95 0.31 85 601669 中国电建 108,353 870,074.59 0.30 86 601336 新华保险 16,506 861,778.26 0.30 87 600340 华夏幸福 27,838 855,183.36 0.30 88 000069 华侨城A 96,699 850,951.20 0.30 89 600100 同方股份 46,727 844,824.16 0.30 90 002241 歌尔声学 24,118 834,482.80 0.29 91 600485 信威集团 30,800 823,900.00 0.29 92 600383 金地集团 59,059 815,014.20 0.28 93 600703 三安光电 33,510 813,622.80 0.28 94 600085 同仁堂 18,119 808,288.59 0.28 95 600089 特变电工 68,386 804,903.22 0.28 96 600111 北方稀土 57,303 803,388.06 0.28 97 600570 恒生电子 13,100 798,707.00 0.28 98 002142 宁波银行 51,293 795,554.43 0.28 99 000917 电广传媒 29,906 794,303.36 0.28 100 600029 南方航空 92,354 791,473.78 0.28 101 600066 宇通客车 34,975 786,587.75 0.27 102 601088 中国神华 51,992 778,320.24 0.27 103 300017 网宿科技 12,914 774,710.86 0.27 104 601618 中国中冶 128,066 770,957.32 0.27 105 600109 国金证券 47,780 770,213.60 0.27 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 48 页 共 82 页


106 002465 海格通信 45,246 755,155.74 0.26 107 600009 上海机场 25,407 750,014.64 0.26 108 600886 国投电力 89,040 743,484.00 0.26 109 600369 西南证券 74,228 734,857.20 0.26 110 600739 辽宁成大 32,295 729,867.00 0.26 111 000423 东阿阿胶 13,857 724,721.10 0.25 112 600019 宝钢股份 129,871 724,680.18 0.25 113 000768 中航飞机 29,159 722,268.43 0.25 114 601600 中国铝业 144,317 717,255.49 0.25 115 600196 复星医药 30,191 709,186.59 0.25 116 601788 光大证券 30,900 708,846.00 0.25 117 000728 国元证券 31,139 703,430.01 0.25 118 600535 天士力 17,139 701,327.88 0.25 119 600804 鹏博士 29,509 699,953.48 0.24 120 600352 浙江龙盛 60,034 698,795.76 0.24 121 000559 万向钱潮 30,220 683,878.60 0.24 122 600115 东方航空 89,183 678,682.63 0.24 123 002236 大华股份 18,370 677,853.00 0.24 124 600177 雅戈尔 41,103 669,156.84 0.23 125 600118 中国卫星 15,596 663,453.84 0.23 126 600031 三一重工 99,907 657,388.06 0.23 127 600415 小商品城 71,530 657,360.70 0.23 128 600958 东方证券 27,900 649,791.00 0.23 129 000793 华闻传媒 43,076 647,432.28 0.23 130 002736 国信证券 32,500 641,875.00 0.22 131 600406 国电南瑞 38,337 639,461.16 0.22 132 600150 中国船舶 18,162 632,582.46 0.22 133 000503 海虹控股 18,879 632,257.71 0.22 134 300070 碧水源 12,200 631,594.00 0.22 135 600674 川投能源 57,984 623,907.84 0.22 136 000157 中联重科 115,338 617,058.30 0.22 137 000338 潍柴动力 63,796 616,269.36 0.22 138 601888 中国国旅 10,267 608,935.77 0.21 139 601998 中信银行 83,851 605,404.22 0.21 140 601607 上海医药 30,395 605,164.45 0.21 141 600221 海南航空 155,107 603,366.23 0.21 142 000009 中国宝安 33,483 601,354.68 0.21 143 300058 蓝色光标 40,640 598,627.20 0.21 144 002456 欧菲光 19,028 590,248.56 0.21 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 49 页 共 82 页


145 300124 汇川技术 12,500 590,000.00 0.21 146 600895 张江高科 20,400 588,132.00 0.21 147 000623 吉林敖东 18,803 581,952.85 0.20 148 601111 中国国航 67,351 577,871.58 0.20 149 002008 大族激光 22,286 576,984.54 0.20 150 002252 上海莱士 14,498 576,585.46 0.20 151 600068 葛洲坝 72,782 572,794.34 0.20 152 600867 通化东宝 21,042 571,711.14 0.20 153 600315 上海家化 14,250 562,732.50 0.20 154 600660 福耀玻璃 37,025 562,409.75 0.20 155 600839 四川长虹 96,962 561,409.98 0.20 156 600018 上港集团 85,483 553,929.84 0.19 157 601106 中国一重 69,000 549,930.00 0.19 158 600256 广汇能源 82,263 548,694.21 0.19 159 300315 掌趣科技 38,900 544,600.00 0.19 160 000686 东北证券 30,963 541,852.50 0.19 161 601933 永辉超市 53,608 541,440.80 0.19 162 601800 中国交建 40,261 539,900.01 0.19 163 600252 中恒集团 73,320 538,168.80 0.19 164 600663 陆家嘴 10,727 537,851.78 0.19 165 600023 浙能电力 71,565 536,021.85 0.19 166 000895 双汇发展 26,068 532,047.88 0.19 167 000826 启迪桑德 13,409 531,264.58 0.19 168 002065 东华软件 20,998 527,049.80 0.18 169 002385 大北农 43,144 526,788.24 0.18 170 600583 海油工程 58,079 519,807.05 0.18 171 600690 青岛海尔 51,346 509,352.32 0.18 172 600309 万华化学 28,481 508,385.85 0.18 173 002500 山西证券 33,061 503,849.64 0.18 174 002153 石基信息 3,335 503,585.00 0.18 175 000568 泸州老窖 18,540 502,804.80 0.18 176 300003 乐普医疗 12,900 497,940.00 0.17 177 600398 海澜之家 35,534 496,054.64 0.17 178 000060 中金岭南 35,010 491,190.30 0.17 179 600588 用友网络 15,317 487,233.77 0.17 180 000750 国海证券 37,019 475,694.15 0.17 181 000425 徐工机械 111,440 473,620.00 0.17 182 000963 华东医药 5,687 466,106.52 0.16 183 601718 际华集团 40,600 465,682.00 0.16 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 50 页 共 82 页


184 600741 华域汽车 27,212 458,794.32 0.16 185 601098 中南传媒 18,940 452,666.00 0.16 186 600642 申能股份 59,847 451,844.85 0.16 187 000046 泛海控股 35,885 450,356.75 0.16 188 601333 广深铁路 89,436 448,074.36 0.16 189 000402 金 融 街 38,562 444,619.86 0.16 190 002129 中环股份 36,195 442,302.90 0.15 191 600820 隧道股份 41,400 440,496.00 0.15 192 600027 华电国际 64,190 436,492.00 0.15 193 002081 金 螳 螂 23,211 433,581.48 0.15 194 600718 东软集团 13,955 433,302.75 0.15 195 600875 东方电气 31,705 432,139.15 0.15 196 000792 盐湖股份 16,806 431,578.08 0.15 197 600332 白云山 14,135 427,866.45 0.15 198 300144 宋城演艺 15,100 427,330.00 0.15 199 000413 东旭光电 47,020 426,941.60 0.15 200 002422 科伦药业 22,950 426,870.00 0.15 201 002475 立讯精密 13,184 421,228.80 0.15 202 600157 永泰能源 88,191 420,671.07 0.15 203 000415 渤海租赁 46,500 419,430.00 0.15 204 000540 中天城投 45,300 413,136.00 0.14 205 300002 神州泰岳 31,500 412,650.00 0.14 206 002292 奥飞动漫 7,902 408,612.42 0.14 207 000039 中集集团 19,362 406,602.00 0.14 208 600060 海信电器 20,667 406,519.89 0.14 209 601991 大唐发电 78,700 404,518.00 0.14 210 000629 攀钢钒钛 108,655 398,763.85 0.14 211 601198 东兴证券 13,300 398,601.00 0.14 212 000061 农 产 品 22,391 396,096.79 0.14 213 002739 万达院线 3,300 396,000.00 0.14 214 601872 招商轮船 55,700 394,913.00 0.14 215 600547 山东黄金 18,734 393,414.00 0.14 216 601021 春秋航空 6,300 384,300.00 0.13 217 600489 中金黄金 38,600 383,298.00 0.13 218 002146 荣盛发展 40,198 383,086.94 0.13 219 000738 中航动控 12,100 382,602.00 0.13 220 601633 长城汽车 31,727 381,993.08 0.13 221 000831 五矿稀土 18,131 375,311.70 0.13 222 600688 上海石化 57,812 374,621.76 0.13 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 51 页 共 82 页


223 000709 河北钢铁 111,967 372,850.11 0.13 224 000778 新兴铸管 57,427 372,701.23 0.13 225 600005 武钢股份 106,000 367,820.00 0.13 226 601179 中国西电 53,847 366,698.07 0.13 227 002038 双鹭药业 10,824 362,604.00 0.13 228 600827 百联股份 20,164 360,330.68 0.13 229 000630 铜陵有色 100,390 359,396.20 0.13 230 601117 中国化学 51,964 358,031.96 0.13 231 300251 光线传媒 11,620 351,969.80 0.12 232 000800 一汽轿车 21,486 351,725.82 0.12 233 000883 湖北能源 56,305 345,712.70 0.12 234 600362 江西铜业 21,877 344,343.98 0.12 235 600372 中航电子 13,967 344,007.21 0.12 236 000712 锦龙股份 11,800 343,616.00 0.12 237 600208 新湖中宝 71,897 342,948.69 0.12 238 300133 华策影视 11,500 342,585.00 0.12 239 600863 内蒙华电 76,399 341,503.53 0.12 240 600373 中文传媒 14,504 340,698.96 0.12 241 002007 华兰生物 7,739 340,516.00 0.12 242 002470 金正大 16,548 336,586.32 0.12 243 000598 兴蓉环境 47,211 336,142.32 0.12 244 601258 庞大集团 85,448 334,956.16 0.12 245 601216 君正集团 29,063 332,771.35 0.12 246 603000 人民网 14,588 332,752.28 0.12 247 600021 上海电力 22,600 332,672.00 0.12 248 600170 上海建工 46,685 330,529.80 0.12 249 000581 威孚高科 13,340 330,298.40 0.12 250 300015 爱尔眼科 10,417 328,968.86 0.11 251 601238 广汽集团 14,500 327,265.00 0.11 252 600038 中直股份 6,200 326,926.00 0.11 253 002410 广联达 17,935 326,058.30 0.11 254 600959 江苏有线 15,700 322,792.00 0.11 255 002353 杰瑞股份 12,676 321,716.88 0.11 256 601928 凤凰传媒 20,019 318,902.67 0.11 257 000400 许继电气 15,934 309,597.62 0.11 258 600783 鲁信创投 7,908 308,965.56 0.11 259 601992 金隅股份 32,901 308,282.37 0.11 260 000027 深圳能源 31,292 306,974.52 0.11 261 000729 燕京啤酒 36,975 304,304.25 0.11 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 52 页 共 82 页


262 603993 洛阳钼业 68,128 303,850.88 0.11 263 300146 汤臣倍健 7,700 296,450.00 0.10 264 600633 浙报传媒 15,583 293,427.89 0.10 265 601898 中煤能源 48,231 291,797.55 0.10 266 000999 华润三九 10,328 281,954.40 0.10 267 002375 亚厦股份 17,661 278,513.97 0.10 268 600166 福田汽车 43,883 277,779.39 0.10 269 600648 外高桥 9,916 260,493.32 0.09 270 600008 首创股份 25,361 258,428.59 0.09 271 601225 陕西煤业 52,649 255,874.14 0.09 272 002195 二三四五 6,900 255,300.00 0.09 273 000983 西山煤电 41,639 253,165.12 0.09 274 002294 信立泰 8,318 250,538.16 0.09 275 603288 海天味业 7,073 250,030.55 0.09 276 600717 天津港 22,100 249,067.00 0.09 277 000825 太钢不锈 59,700 244,770.00 0.09 278 600317 营口港 51,000 242,250.00 0.08 279 601808 中海油服 15,578 241,770.56 0.08 280 600600 青岛啤酒 7,253 240,799.60 0.08 281 601118 海南橡胶 31,226 236,068.56 0.08 282 000898 鞍钢股份 48,700 232,299.00 0.08 283 002399 海普瑞 6,341 224,281.17 0.08 284 601608 中信重工 32,500 222,625.00 0.08 285 600549 厦门钨业 11,309 212,722.29 0.07 286 601958 金钼股份 25,515 211,264.20 0.07 287 601699 潞安环能 31,365 201,363.30 0.07 288 600998 九州通 8,762 171,735.20 0.06 289 000539 粤电力A 23,300 171,255.00 0.06 290 601158 重庆水务 15,281 142,571.73 0.05 291 000937 冀中能源 27,863 140,429.52 0.05 292 600578 京能电力 22,900 139,003.00 0.05 293 600350 山东高速 17,800 126,558.00 0.04 294 601231 环旭电子 8,730 126,235.80 0.04 295 603885 吉祥航空 3,600 123,012.00 0.04 296 000156 华数传媒 3,504 114,931.20 0.04 297 600188 兖州煤业 10,314 97,467.30 0.03 298 601016 节能风电 5,100 80,478.00 0.03 299 601969 海南矿业 5,400 76,086.00 0.03


鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 53 页 共 82 页


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000839 中信国安 12,617 256,755.95 0.09


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 32,205,188.88 4.88 2 000001 平安银行 28,245,773.50 4.28 3 601318 中国平安 26,268,338.98 3.98 4 600015 华夏银行 23,857,729.32 3.62 5 002500 山西证券 22,565,123.45 3.42 6 002241 歌尔声学 22,143,228.49 3.36 7 600588 用友网络 20,432,344.30 3.10 8 600016 民生银行 19,393,845.51 2.94 9 600048 保利地产 19,035,753.20 2.89 10 000686 东北证券 18,190,754.32 2.76 11 600036 招商银行 16,716,381.40 2.53 12 601009 南京银行 16,406,131.07 2.49 13 601555 东吴证券 16,017,621.69 2.43 14 600690 青岛海尔 15,993,527.06 2.42 15 601166 兴业银行 15,791,359.56 2.39 16 601601 中国太保 15,669,423.60 2.38 17 000002 万


科A 15,352,732.65 2.33 18 002142 宁波银行 15,261,310.97 2.31 19 601766 中国中车 14,209,054.01 2.15 20 600000 浦发银行 13,629,113.09 2.07 21 000425 徐工机械 13,352,201.94 2.02 注:买入金额 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 54 页 共 82 页


8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 42,650,278.26 6.47 2 600030 中信证券 40,792,337.41 6.18 3 000001 平安银行 33,694,762.48 5.11 4 600016 民生银行 32,569,234.15 4.94 5 600036 招商银行 31,562,265.56 4.78 6 600015 华夏银行 28,114,025.03 4.26 7 601166 兴业银行 23,536,441.01 3.57 8 000002 万


科A 23,409,672.07 3.55 9 002500 山西证券 23,242,710.16 3.52 10 600000 浦发银行 23,150,600.08 3.51 11 600048 保利地产 23,095,769.88 3.50 12 600588 用友网络 22,977,224.25 3.48 13 002241 歌尔声学 22,109,178.15 3.35 14 601601 中国太保 19,730,062.00 2.99 15 601009 南京银行 19,439,931.62 2.95 16 601766 中国中车 18,931,159.76 2.87 17 600690 青岛海尔 18,529,554.67 2.81 18 601555 东吴证券 18,129,435.25 2.75 19 600837 海通证券 16,883,592.36 2.56 20 601390 中国中铁 15,565,072.00 2.36 21 600109 国金证券 15,367,867.72 2.33 22 002142 宁波银行 15,350,240.52 2.33 23 000686 东北证券 14,910,728.21 2.26 24 601328 交通银行 14,359,186.44 2.18 25 600519 贵州茅台 14,004,588.40 2.12 26 000651 格力电器 13,956,680.55 2.12 27 601336 新华保险 13,905,022.98 2.11 28 000425 徐工机械 13,795,281.12 2.09 29 000338 潍柴动力 13,645,925.40 2.07 30 600887 伊利股份 13,567,246.94 2.06 31 000783 长江证券 13,196,426.09 2.00 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 55 页 共 82 页


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,398,190,772.33 卖出股票收入(成交)总额 1,847,341,781.44 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 30,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,000.00 0.01


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 123001 蓝标转债 300 30,000.00 0.01 注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 56 页 共 82 页


8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券之一的海通证券股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “ 公司” ) 于 2015 年 11 月 26 日收到 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”) 《调查通知书》 (稽 查总队调查通字 153122 号) 。因公司 涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,根据《中华 人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。


本 公 司将 全 面 配 合中 国证 监 会的 调查 工 作, 同时 严 格按 照监 管 要求 履行 信 息披 露义 务,目前 公司的经营情况正常。


《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和上海 证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn ) 为公司 指定 信息披 露媒 体及网 站, 公司发 布的 信息均 以上 述媒体 及网 站刊登 或发 布的公 告 为 准 , 敬请广大投资者理性投资, 注意投资 风险。 海通证券股 份有限公司 (以下简称 “本公司”或“公司”)于 2015 年8 月 24 日收到 中国 证 券 监督 管理委 员会 (以下 简称 “中国 证监 会 ” ) 《 调查 通知书 》 (津 证调查 字【2015011 】号) 。 因 公 司涉 嫌未 按规定 审查 、了解 客户 身份等 违法 违规行 为, 根据《 中华 人民共 和国 证券法 》 的 有 关 规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。


在 调 查期 间, 本 公司 将全 面 配合 中国 证 监会 的调 查 工作 ,同 时 严格 按照 监 管要 求履 行信息披 露义务,目前公司的经营情况正常。


《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和上海 证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn ) 为公司 指定 信息披 露媒 体,公 司发 布的信 息均 以上述 媒体 刊登或 发布 的公告 为准 ,敬请 广 大 投 资 者理性投资, 注意投资风险。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金为 指数 基 金 , 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ,控 制跟踪误鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 57 页 共 82 页


差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置, 符合指 数基 金的管 理规 定,该 证 券 的 投 资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 组合投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司在2015 年11 月26 日, 中信证券股份有限公司 (以下简称 “ 公司”或“本公司”) 收到中国证券监督管理委员会 (以 下简称 “中国证监会”)调查通知书(稽查总队调查通字 153121 号) , 其中提及:因公司涉嫌违 反《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会决定对公司进行立案 调查。


公司将全面配合中国证监会的相关调查工作,同时严格按照有关规定履行信息披露义务。


目 前 ,公 司经 营 情况 正常 。 本公 司发 布 的信 息以 公 司公 告为 准 ,请 广大 投 资者 理性 投资,注 意风险。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金为 指数 基 金, 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ,控 制跟踪误 差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置, 符合指 数基 金的管 理规 定,该 证 券 的 投 资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告 编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,269.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,209.16 5 应收申购款 5,102,481.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,194,959.67


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 58 页 共 82 页


8.12.5 期 末 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 5,000,283.68 1.75 重大事项


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期末基金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 12,534 16,452.69 10,369,667.58 5.03% 195,848,386.75 94.97%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 宁波航发贸易有限公司 869,380.00 9.95% 2 潮州市恒信医药有限公司 345,500.00 3.96% 3 梁玛丽 305,039.00 3.49% 4 唐万军 300,000.00 3.44% 5 赖交雄 211,799.00 2.43% 6 赫清华 200,006.00 2.29% 7 李宏英 198,013.00 2.27% 8 陈(金监)铭 190,200.00 2.18% 9 李超 159,281.00 1.82% 10 袁忠东 147,290.00 1.69% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 59 页 共 82 页


注:持有人为场内持有人。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 29,696.12 0.0144% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注:本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本 基金份额。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 4 月3 日 )基金份额总额 1,994,428,997.48 本报告期期初基金份额总额 508,588,451.00 本报告期基金总申购份额 521,808,589.97 减: 本报告期基金总赎回份额 824,178,986.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 206,218,054.33 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 报告期内基金管理人的重大人事变动: 报告期内,经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文 核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自 2015 年2 月6 日 起。 报告期内, 经公司董事会审议通过, 自 2015 年9 月19 日起 , 同意聘任苏波先生担任公司副 总经理。 报告期内, 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职, 经公司董事会审议, 同鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 60 页 共 82 页


意胡湘先生提出的辞职申请,并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年 10 月 17 日正 式离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,自 2015 年 10 月 17 日起,同意聘任邢彪先生担任公司 副总经理。 上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告, 并按有关规定向中国 证券投资基金业协会备案。


报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动:无。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。


11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务 所( 特殊普 通合伙)审计费用 50,000.00 元,该 审计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券 1 1,530,611,174.68 47.68% 1,360,243.18 47.36% - 国信证券 2 1,375,848,197.52 42.86% 1,240,435.19 43.19% - 兴业证券 1 269,107,764.54 8.38% 240,119.38 8.36% 本报告期新 增 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 61 页 共 82 页


招商证券 1 34,603,335.11 1.08% 31,534.20 1.10% 本报告期新 增 注:交易单元选择的标准和程序 1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元 作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全 面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2 、选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西南证券 10,720.00 6.90% - - - - 国信证券 144,573.40 93.10% - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月6 日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持 有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月7 日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 1 月7 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 62 页 共 82 页


变更的提示性公告 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月14 日 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 8 2014 年第四 季度报告 三大证券报 2015 年 1 月22 日 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月4 日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月7 日 11 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 2 月9 日 12 鹏华基金管理有限公司 关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月12 日 13 鹏华基金管理有限公司关于增加 天风证券股份有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 2 月13 日 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月14 日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月14 日 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 2 月25 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 63 页 共 82 页


变更的提示性公告 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月27 日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月5 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后 估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月6 日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月11 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月14 日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月19 日 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月24 日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月24 日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 3 月25 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 64 页 共 82 页


基 金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月25 日 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月25 日 37 2014 年年度 度报告摘要 三大证券报 2015 年 3 月26 日 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月27 日 39 鹏华基金管 理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月27 日 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月31 日 41 鹏华基金管理限公司关于参与中 国工商银行电子银行基金申购费 率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 4 月1 日 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月1 日 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月2 日 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月2 日 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月3 日 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月3 日 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月4 日 48 鹏华 基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月4 日 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 4 月8 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 65 页 共 82 页


变更的提示性公告 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月8 日 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月9 日 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月13 日 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月13 日 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月14 日 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月15 日 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月16 日 57 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月18 日 58 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年 4 月21 日 59 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 60 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 61 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 62 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月24 日 63 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月28 日 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月28 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 66 页 共 82 页


65 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月7 日 66 鹏华基金管理有限公司关于 增加 中国国际金融有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 5 月8 日 67 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月8 日 68 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月9 日 69 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 70 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 72 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月13 日 74 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF )更新 的招募说明书摘要 三大证券报 2015 年 5 月15 日 75 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月15 日 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月16 日 77 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月19 日 78 鹏华基金管理有限公司关于增加 中信建投期货有限公司为我司旗 下部分基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 5 月19 日 79 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方 法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月21 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 67 页 共 82 页


80 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 81 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 82 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 83 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 84 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 85 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 86 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 87 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 88 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持 有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 89 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月23 日 90 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 91 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 92 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 93 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 94 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 5 月26 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 68 页 共 82 页


变更的提示性公告 95 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 96 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 97 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 98 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 99 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 100 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 101 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月28 日 102 鹏华基金管理有限公司关于旗下 按照指数构成比例投资的基金修 订基金合同条款的公告 三大证券报 2015 年 5 月28 日 103 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月29 日 104 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月29 日 105 鹏华基金关于旗下部分基金参与 中国农业银行网上银行和手机银 行基金申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 5 月30 日 106 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月2 日 107 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月2 日 108 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 109 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 6 月3 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 69 页 共 82 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 110 鹏华基金管理 有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 111 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 112 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 113 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月6 日 114 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月9 日 115 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月9 日 116 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月11 日 117 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与华鑫证券自 助式交易系统投资费率优惠活动 公告 三大证券报 2015 年 6 月11 日 118 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与国都证券网 上交易系统申购费率优惠活动的 公告 三大证券报 2015 年 6 月11 日 119 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与平安证券网 上交易申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 6 月12 日 120 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月12 日 121 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月13 日 122 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月13 日 123 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 6 月16 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 70 页 共 82 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 124 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月17 日 125 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月17 日 126 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月18 日 127 鹏华基金管理有限公司关 于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 128 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 129 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 130 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 131 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 132 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 133 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 134 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 135 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 136 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 137 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 71 页 共 82 页


138 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 139 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 140 鹏华基金管理有限公司关于 旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 141 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 142 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 143 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 144 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月24 日 145 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月26 日 146 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 147 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 148 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 149 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 150 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 151 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 152 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 6 月27 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 72 页 共 82 页


变更的提示性公告 153 鹏华基金管理有限公司关于旗 下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 154 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 155 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 156 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 157 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 158 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 159 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 160 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 161 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 162 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 163 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 164 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 165 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 166 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 167 鹏华基金旗下部分基金参与交通 三大证券报 2015 年 6 月30 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 73 页 共 82 页


银行网上银行、 手机银行 基金申购 费率优惠活动的公告 168 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月1 日 169 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月1 日 170 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月2 日 171 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月2 日 172 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 173 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 174 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 175 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 176 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 177 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 178 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 179 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后 估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 180 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 181 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 74 页 共 82 页


182 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 183 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 184 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 185 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 186 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 187 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 188 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 189 鹏华基金管理有限公司关于公司、 高级管理人员及基金经理投资旗 下基金相关事宜的公告 三大证券报 2015 年 7 月6 日 190 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 191 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 192 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 193 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 194 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 195 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 196 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 7 月7 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 75 页 共 82 页


变更的提示性公告 197 鹏 华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 198 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 199 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 200 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 201 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估 值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 202 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 203 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 204 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 205 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 206 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 207 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 208 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 209 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 210 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基 金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 211 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 76 页 共 82 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 212 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 213 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 214 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 215 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 216 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 217 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 218 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 219 鹏华基金管 理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 220 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 221 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 222 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 223 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值 方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 224 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 225 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 77 页 共 82 页


226 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 227 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 228 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 229 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 230 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 231 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 232 鹏华基金管理有 限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 233 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 234 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 235 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 236 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方 法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 237 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 238 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 239 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 240 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 78 页 共 82 页


变更的提示性公告 241 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 242 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 243 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月11 日 244 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月15 日 245 鹏华基金管理有限 公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月15 日 246 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年 7 月18 日 247 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月18 日 248 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月24 日 249 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月28 日 250 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月29 日 251 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与浦发银行网上银行、 手机银行基金申购费率优惠活动 的公告 三大证券报 2015 年 7 月30 日 252 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月4 日 253 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月5 日 254 鹏华基金管理 有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月6 日 255 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 三大证券报 2015 年 8 月11 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 79 页 共 82 页


变更的提示性公告 256 鹏华基金管理有限公司关于向员 工提供无息贷款投资旗下偏股型 基金的公告 三大证券报 2015 年 8 月15 日 257 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月19 日 258 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月22 日 259 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与中国国际金 融股份有限公司申购费率优惠活 动的公告 三大证券报 2015 年 8 月24 日 260 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月25 日 261 2015 年半年 度报告摘要 三大证券报 2015 年 8 月25 日 262 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月26 日 263 鹏华基金管 理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月27 日 264 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月29 日 265 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月2 日 266 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月7 日 267 鹏华基金管理有限公司 关于系统升级期间暂停服务的公 告 三大证券报 2015 年 9 月8 日 268 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月15 日 269 鹏华基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金场内申购费率的公 告 三大证券报 2015 年 9 月16 日 270 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 9 月16 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 80 页 共 82 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 271 鹏华基金管理有限公司基金高级 管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 9 月19 日 272 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月22 日 273 鹏华基金管理有限公司关于增加 中信期货有限公司为我司旗下部 分基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 9 月25 日 274 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月26 日 275 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 9 日 276 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 10 日 277 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 13 日 278 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日 279 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日 280 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 21 日 281 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基 金参与珠海盈米财富管理 有限公司基金申购费率优惠活动 的公告 三大证券报 2015 年 10 月 26 日 282 鹏华基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 三大证券报 2015 年 10 月 26 日 283 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年 10 月 27 日 284 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 5 日 285 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 7 日 286 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 11 月 11 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 81 页 共 82 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 287 鹏华沪深300 指数证券投资基金更 新招募书摘要 三大证券报 2015 年 11 月 14 日 288 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 19 日 289 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 20 日 290 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持 有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 24 日 291 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 28 日 292 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与上海陆金所资产管 理有限公司基金申购费率优惠活 动的公告 三大证券报 2015 年 11 月 29 日 293 鹏华基金管理有限公司关于增加 上海陆金所资产管理有限公司为 旗下部分基金销售机构的公告 三大证券报 2015 年 11 月 29 日 294 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有 的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 12 月 18 日 295 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 12 月 18 日 296 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 12 月 22 日 297 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与平安银行基金定投 及申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 298 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行 “2016 倾心 回馈 ”基金定期定额 申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 299 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行基金 定期定额申购费率优惠活动的公 告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 300 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2015 年年度报告 第 82 页 共 82 页


部分基金参与中国邮政储蓄银行 个人网上银行和手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 301 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与浙商银行网上银行 与定期定额申购费率优惠活动的 公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 302 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与浦发银行基金定期 定额申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 (一) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 基金合同》 ; (二) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 托管协议》 ; (三) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF )2015 年年度 报告》 (原文 ) 。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ,也 可 按工 本费 购 买复 印件 , 或通 过本 基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ,本 公司 已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年3 月30 日