鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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鹏华 中证500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2015
年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 63
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 86
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 86
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 86
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 87
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
场内简称 鹏华 500
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 2 月5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 239,018,594.54 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华 500” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 500 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低 跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利率 ×5%
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收
益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 洪渊
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配情况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 271,386,146.87 156,462,366.81 9,995,885.68
本期利润 220,386,668.18 219,941,889.98 129,080,188.42
加权平均基金份额本期利润 0.6756 0.2997 0.1308
本期加权平均净值利润率 46.54% 33.91% 17.40% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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本期基金份额净值增长率 35.82% 37.84% 16.50%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 118,074,481.12 35,848,941.70 -153,530,247.35
期末可供分配基金份额利润 0.4940 0.0592 -0.2015
期末基金资产净值 357,093,075.66 665,889,761.49 608,278,578.56
期末基金份额净值 1.494 1.100 0.798
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 49.40% 10.00% -20.20%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的“期末 ”均指报告期最后一日， 即12 月31 日 ， 无论 该日是否为开
放日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.72% 2.10% 23.13% 1.94% 3.59% 0.16%
过去六个月 -17.00% 3.46% -13.51% 3.07% -3.49% 0.39%
过去一年 35.82% 2.93% 41.29% 2.68% -5.47% 0.25%
过去三年 118.10% 1.99% 124.70% 1.86% -6.60% 0.13%
过去五年 45.19% 1.79% 52.72% 1.71% -7.53% 0.08%
自基金合同
生效起至今
49.40% 1.77% 70.40% 1.71% -21.00% 0.06%
注：本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率 ×95% ＋银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2010 年2 月5 日 生效。
2 、截至本基 金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过去三年本基金未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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保组合，经过 17 年投资 管理基金，在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2013 年 12
月 27 日
- 17
王咏辉先生， 国籍英国， 工程和计
算机专业硕士，17 年证 券基金从
业 经 验 。 曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投 资 基 金 管 理 公 司 高
级分析师， 汇 丰投资基金管理公司
(HSBC) 高级 分析师， 伦敦 巴克莱国
际投资基金管理公司基金经理、 部
门 负 责 人 ， 巴 克 莱 资 本 公 司
(BarclaysCapital) 部门 负责人，
泰 达 宏 利 基 金 公 司 国 际 投 资 部 副
总监、 产品与 金融工程部副总经理
及 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 基
金、泰达宏利全球新格局 QDII 基
金、 泰达中证500 基金基金 经理等
职； 2012 年11 月加盟鹏华 基金管
理有限公司，2013 年 12 月 起担任
鹏华中证 500 指数（LOF ）基金基
金经理，2014 年 9 月起兼任鹏华
地产分级基金基金经理，2014 年
12 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 300 指数
（LOF ）基金 基金经理，2015 年6
月起兼任鹏华创业板分级基金、 鹏
华互联网分级基金基金经理， 现同
时 担 任 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经
理、 投资决策委员会成员。 王咏辉
先生具备基金从业资格， 英国基金
经理从业资格 （IMC ） 。 本 报告期内
本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职 日期 和离任 日期 均指公 司作 出决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成立 基金基 金 经 理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应 严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股 和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年中国 经济在 “稳增长”与 “调结构”的背景下，疲弱前行，A 股 市场在上半年快速上
涨，在 3 季 度呈现出异常波动后， 然后在四季度市场快速恢复 到 3539 点。本基金秉承指数基金
的投资 策略 ，在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ，对 基金净 值造 成一定 影响 ，管理 人 尽 力 降
低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.494 元，累计净 值 1.494 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为+35.82% ， 业绩比较基准收益率+41.29% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力，鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆 发 。未 来受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 ， 经
济预期 有短 期企稳 的可 能性， 房地 产市场 一线 价格大 幅上 涨，而 二三 线的房 价调 整仍在 继 续 ， 内
需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极， 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏，
联储加 息节 奏放缓 ，从 而导致 全球 资本流 动逆 转，美 元指 数冲高 回落 ，上游 资源 内股票 呈 现 反 转
趋势，但是外部风险值得关注。
在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ，创 新力 度 不断 加强 ， 政策 利好 不 断涌 现，A 股市 场延 续 “快速
上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场，同时 需要了解经济转型驱动 A
股市值结构转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，现 在建 议投资者
从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的成长 股资 产，重 点关 注成长 性好 的上市 公司 ，避免 短 期 频 繁
操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作：
1 、继续完善 内部 控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明
确业务 流程 与控制 活动 的关联 关系 ，确定 关键 控制活 动， 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或
表单， 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ，将 控制活 动与 风险建 立关 联，将 法 律 法 规
要求与信息披露报备规则建立关联。
2 、继续优化 内部控制措施
报 告 期内 ，公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ，制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度，通
过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。
3 、持续改进 投资监控的方法与手段，保证基金 投资业务的合法合规性
报 告 期内 ，在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面， 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以
提升投 资监 控效率 ；在 实现交 易价 差分析 、银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期
化、日 常化 的基础 上， 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范， 明确 了内幕 交易 防范要 求 ， 多 次
开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4 、规范基金 销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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报 告 期内 ，在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中， 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 ， 按照 《证 券投资基
金销售 管理 办法》 及相 关法规 规定 审查 宣 传推 介材料 ，逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 ， 并 督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5 、开展以风 险为导向的内部稽核
报 告 期内 ，监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运
作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核，通 过 稽 核 发
现，提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力，优 化了 标准化 操作 流程手 册， 更新了 风 险 控 制
矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的 职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员 组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 截止本报 告期末， 本基 金期末可供分配利润为118,074,481.12 元 ， 期末基 金份额净值1.494
元。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
3 、 根据相关法律法规及本基金合同的规定， 本基金管 理人将会综合考虑各方面因素， 在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本报告期内， 鹏华中证500 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在
鹏华中证 500 指数证券投 资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华中证 500 指数证券 投资基金 （LOF） 未进行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）
2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20563 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鹏华中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的鹏华中证 500 指 数证券投资基金(LOF)(以下
简称 “ 鹏华中证 500 指 数基金 ”) 的 财务报表，包 括 2015 年 12
月 31 日的资 产负债表、2015 年度的利 润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华中证500 指数 基金 的基金 管理
人鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或 错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述鹏华中证 500 指数 基金的财务报表在所有重大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 发 布 、 中 国 基 金 业 协 会 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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作编制， 公允反映了鹏华中证 500 指数基金 2015 年12 月 31 日
的财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金 净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 24,436,635.67 39,002,911.70
结算备付金
278,250.73 1,405,241.48
存出保证金
117,159.81 121,925.25
交易性金融资产 7.4.7.2 333,968,251.07 627,393,187.26
其中：股票投资
333,968,251.07 627,393,187.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 5,916,684.97
应收利息 7.4.7.5 3,936.36 9,249.25
应收股利
- -
应收申购款
95,732.62 350,085.06
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
358,899,966.26 674,199,284.97
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清算款
1,065.72 -
应付赎回款
516,140.14 6,480,317.77
应付管理人报酬
232,221.33 439,326.62
应付托管费
46,444.27 87,865.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 527,980.21 871,692.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 483,038.93 430,321.46
负债合计
1,806,890.60 8,309,523.48
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 239,018,594.54 605,607,372.08
未分配利润 7.4.7.10 118,074,481.12 60,282,389.41
所有者权益合计
357,093,075.66 665,889,761.49
负债和所有者权益总计
358,899,966.26 674,199,284.97
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.494 元 ， 基金份额 总 额 239,018,594.54 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
230,198,628.60 232,589,947.86
1. 利息收入
239,303.31 300,055.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 239,303.31 299,873.94
债券利息收入
- 181.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
279,817,293.65 168,326,050.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 277,388,702.42 162,588,634.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 9,736.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,428,591.23 5,727,680.15 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -50,999,478.69 63,479,523.17
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 1,141,510.33 484,318.63
减： 二 、费用
9,811,960.42 12,648,057.88
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,549,982.42 4,891,231.49
2 ．托管费 7.4.10.2.2 709,996.56 978,246.24
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 4,919,269.44 6,145,389.15
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 632,712.00 633,191.00
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
220,386,668.18 219,941,889.98
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
220,386,668.18 219,941,889.98
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华中证 500 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 220,386,668.18 220,386,668.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-366,588,777.54 -162,594,576.47 -529,183,354.01
其中：1. 基 金申购款 504,473,431.52 267,708,168.63 772,181,600.15
2. 基金赎回 款 -871,062,209.06 -430,302,745.10 -1,301,364,954.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
239,018,594.54 118,074,481.12 357,093,075.66
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 219,941,889.98 219,941,889.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-156,201,453.83 -6,129,253.22 -162,330,707.05
其中：1. 基 金申购款 581,523,497.88 -67,456,408.89 514,067,088.99
2. 基金赎回 款 -737,724,951.71 61,327,155.67 -676,397,796.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
605,607,372.08 60,282,389.41 665,889,761.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 500 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 1374 号《关于 核准鹏华中证 500 指数 证券投资基
金(LOF) 募集 的批复》 核准， 由鹏华基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和
《鹏华中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31 元， 业经 普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中 天验字(2009)第 021 号验 资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《鹏华中证 500 指数 证券投资基 金(LOF) 基金 合同》 于 2010 年2 月5 日 正式生效，鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
891,901.81 份基金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份基金份 额于 2010 年4 月28 日在 深交所 挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即 可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中 证 500 指 数证 券投 资 基金(LOF) 基 金合
同》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 中证 500 指数的成份 股及其备选成
份股( 投 资比例 不低 于基金 资产 净值的 90%) ，现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 此外， 为更好的实现投资目标， 本基金将少量投资于非中证 500 成份 股、 新股( 首
次发行或增发等) 以及法 律法规及中国证监会允 许基金投资的其它金融工具。 本基金 的业绩比较基
准为：中证 500 指数收益 率 X95%+ 银行 同业存款利率 X5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证 500 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
（1 ）金融资 产的分类 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于 本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主 要为权
证投资) 分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍 生工具所产生的金融资产
在资产 负债 表中以 衍生 金融资 产列 示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金 融 资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价 、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2 ）金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
(1) 金融资产 或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日 按公允价值在资产负
债表内 确认 。以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，取 得时发 生的 相关交 易 费 用 计
入 当期 损益 ；支付 的价 款中包 含已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利或 债券 或资产 支持 证券起 息 日 或 上
次除息 日至 购买日 止的 利息， 应当 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
(2) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
(3) 以公允价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益计入 当期 损益； 在资 产持有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期
损益。
(4) 金融资产 满足下列条件之一的， 予以终止确认：(4.1) 收取 该金融资产现金流量的合同权
利 终 止；(4.2) 该金 融资产 已 转移 ，且 本 基金 将金 融 资产 所有 权 上几 乎所 有 的风 险和 报酬转移给
转 入 方； 或者(4.3) 该金 融 资产 已转 移 ，虽 然本 基 金既 没有 转 移也 没有 保 留金 融资 产 所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
(5) 金融资产 终止确认时，其 账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
(6) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额 ，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 按 如 下 原 则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允 价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市 场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折算日 根据 折算前 的 基 金 份
额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及
基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转
出基金的 实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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金额 。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、在 符合 有关 基 金分 红条 件 的前 提下 ， 本基 金每 年 收益 分配 次 数最 多为 6 次 ，每次 收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分 红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 者不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分 红 ； 如
投资者 在不 同销售 机构 选择的 分红 方式不 同， 基金注 册登 记机构 将以 投资者 在各 销售机 构 分 别 做
出的最后一次选择的分红方式为准；
场 内 认购 、申 购 和上 市交 易 的基 金份 额 的分 红方 式 为现 金分 红 ，投 资者 不 能选 择其 他的分红
方式， 具体 权益分 配程 序等有 关事 项遵循 深圳 证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 的 相
关规定；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值； 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ） 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃 （包 括涨跌停时
的交易不活跃） 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》之 附件 《非公 开 发 行
有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公
允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结 果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（4 ） 本基金根据中国证券投资基金业协会 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 对于交易所市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第 三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”）， 对于交易所鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处 理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得 的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 24,436,635.67 39,002,911.70
定期存款 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 27 页 共 87 页
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 24,436,635.67 39,002,911.70
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 299,850,334.75 333,968,251.07 34,117,916.32
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 542,275,792.25 627,393,187.26 85,117,395.01
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 542,275,792.25 627,393,187.26 85,117,395.01
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 28 页 共 87 页
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 3,758.46 8,561.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 125.20 632.40
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 52.70 54.90
合计 3,936.36 9,249.25
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 527,980.21 871,692.32
银行间市场应付交易费用 - -
合计 527,980.21 871,692.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,038.93 8,321.46
预提费用 432,000.00 372,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 483,038.93 430,321.46
注：其他应付款为应付代垫券商席位年费。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 29 页 共 87 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 605,607,372.08 605,607,372.08
本期申购 504,473,431.52 504,473,431.52
本期赎回( 以"-" 号填列) -871,062,209.06 -871,062,209.06
本期末 239,018,594.54 239,018,594.54
注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年 度末 35,848,941.70 24,433,447.71 60,282,389.41
本期利润 271,386,146.87 -50,999,478.69 220,386,668.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-112,922,322.43 -49,672,254.04 -162,594,576.47
其中：基金申购款 282,673,796.91 -14,965,628.28 267,708,168.63
基金赎回款 -395,596,119.34 -34,706,625.76 -430,302,745.10
本期已分配利润 - - -
本期末 194,312,766.14 -76,238,285.02 118,074,481.12
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 213,456.68 247,471.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 17,173.01 25,264.08
其他 8,673.62 27,138.22
合计 239,303.31 299,873.94
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,800,897,782.12 2,082,881,310.67
减：卖出股票成本总额 1,523,509,079.70 1,920,292,676.15
买卖股票差价收入 277,388,702.42 162,588,634.52
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 179,417.45
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
- 169,500.00
减：应收利息总额 - 181.30
买卖债券差价收入 - 9,736.15
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：无。
7.4.7.14.1 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间收益金
额
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
权证投资收益 - -
股指期货- 投 资收益 - -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 2,428,591.23 5,727,680.15
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,428,591.23 5,727,680.15
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 31 页 共 87 页
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -50,999,478.69 63,479,523.17
——股票投资 -50,999,478.69 63,479,523.17
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -50,999,478.69 63,479,523.17
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 902,377.73 424,339.56
其他 345.10 -
转换费收入 238,787.50 59,979.07
合计 1,141,510.33 484,318.63
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费 用
4,919,269.44 6,145,389.15
银行间市场交易费用
- -
合计
4,919,269.44 6,145,389.15
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 32 页 共 87 页
31 日 月 31 日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行汇划费用 712.00 791.00
其他 - 400.00
合计 632,712.00 633,191.00
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 33 页 共 87 页
国信证券 1,316,923,508.76 42.73% 1,733,587,602.59 43.45%
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 1,206,602.91 43.31% 271,746.52 51.47%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 1,578,266.79 44.07% 505,949.38 58.04%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
（佣金比率按 照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 34 页 共 87 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,549,982.42 4,891,231.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
834,344.02 1,164,346.27
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×0.75%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
709,996.56 978,246.24
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：2015 年及 2014 年, 本基金管理人未投资、持有本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基 金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 24,436,635.67 213,456.68 39,002,911.70 247,471.64 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 35 页 共 87 页
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 无。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000028 国药一致
2015 年10 月
21 日
重大事
项
66.15 - - 9,957 615,846.79 658,655.55 -
000066 长城电脑
2015 年6 月18
日
重大事
项
15.19
2016 年3 月
10 日
19.39 78,912 575,771.61 1,198,673.28 -
000426 兴业矿业
2015 年10 月
28 日
重大事
项
7.06 - - 48,340 260,887.07 341,280.40 -
000748 长城信息
2015 年6 月18
日
重大事
项
24.68
2016 年3 月
10 日
31.39 40,200 778,520.29 992,136.00 -
000829 天音控股
2015 年11 月9
日
重大事
项
12.22 - - 58,897 635,268.59 719,721.34 -
000973 佛塑科技
2015 年12 月
18 日
重大事
项
13.00
2016 年2 月
22 日
11.70 62,106 513,165.39 807,378.00 -
000982 中银绒业
2014 年8 月25
日
重大事
项
8.76
2016 年2 月
25 日
5.10 112,858 529,537.15 988,636.08 -
002011 盾安环境
2015 年12 月
28 日
重大事
项
16.72
2016 年2 月
22 日
15.05 31,805 400,332.97 531,779.60 -
002018 华信国际
2015 年6 月15
日
重大事
项
30.60 - - 29,500 274,981.01 902,700.00 -
002048 宁波华翔
2015 年11 月
19 日
重大事
项
17.40 - - 57,072 958,937.72 993,052.80 -
002049 同方国芯
2015 年12 月
11 日
重大事
项
60.15 - - 18,300 990,876.15 1,100,745.00 -
002143 印纪传媒 2015 年12 月9 重大事 40.55 2016 年1 月5 36.50 14,800 422,893.03 600,140.00 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 36 页 共 87 页
日 项 日
002174 游族网络
2015 年7 月23
日
重大事
项
84.39
2016 年2 月
15 日
80.58 2,400 133,943.36 202,536.00 -
002219 恒康医疗
2015 年7 月8
日
重大事
项
14.90 - - 42,065 374,743.19 626,768.50 -
002242 九阳股份
2015 年12 月
24 日
重大事
项
22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 20,341 377,178.13 461,333.88 -
002340 格林美
2015 年12 月
29 日
重大事
项
15.20
2016 年1 月6
日
14.35 64,202 833,802.99 975,870.40 -
002371 七星电子
2015 年10 月8
日
重大事
项
19.28
2016 年1 月
11 日
21.21 8,175 213,560.53 157,614.00 -
002568 百润股份
2015 年12 月
21 日
重大事
项
42.69
2016 年1 月
18 日
38.42 21,520 933,707.68 918,688.80 -
002678 珠江钢琴
2015 年12 月
21 日
重大事
项
17.21
2016 年1 月
19 日
15.49 15,255 221,979.44 262,538.55 -
002698 博实股份
2015 年12 月
28 日
重大事
项
29.33
2016 年1 月5
日
26.40 24,276 615,388.35 712,015.08 -
300043 互动娱乐
2015 年12 月
17 日
重大事
项
15.80 - - 56,500 929,936.77 892,700.00 -
300088 长信科技
2015 年12 月
14 日
重大事
项
14.03
2016 年2 月
29 日
12.63 46,400 439,230.02 650,992.00 -
600120 浙江东方
2015 年10 月
12 日
重大事
项
19.86 - - 29,087 610,795.90 577,667.82 -
600122 宏图高科
2015 年12 月
25 日
重大事
项
19.42 - - 58,982 650,532.48 1,145,430.44 -
600200 江苏吴中
2015 年11 月
26 日
重大事
项
27.89 - - 41,894 716,499.69 1,168,423.66 -
600219 南山铝业
2015 年9 月29
日
重大事
项
8.52
2016 年1 月
25 日
7.00 91,000 841,790.30 775,320.00 -
600282 南钢股份
2015 年12 月
30 日
重大事
项
3.17
2016 年1 月
12 日
3.24 124,900 401,458.57 395,933.00 -
600429 三元股份
2015 年9 月21
日
重大事
项
7.29
2016 年1 月
27 日
7.49 18,479 174,451.13 134,711.91 -
600572 康恩贝
2015 年12 月
28 日
重大事
项
13.36
2016 年1 月4
日
13.18 53,518 613,789.80 715,000.48 -
600584 长电科技
2015 年11 月
30 日
重大事
项
22.02 - - 62,241 812,466.85 1,370,546.82 -
600645 中源协和
2015 年12 月
30 日
重大事
项
65.01
2016 年1 月4
日
63.90 16,999 685,332.13 1,105,104.99 -
600654 中安消
2015 年12 月
14 日
重大事
项
28.84 - - 53,379 974,504.74 1,539,450.36 -
600699 均胜电子
2015 年11 月4
日
重大事
项
31.25
2016 年3 月
10 日
29.00 16,742 453,274.43 523,187.50 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 37 页 共 87 页
600729 重庆百货
2015 年7 月24
日
重大事
项
29.26
2016 年1 月4
日
29.90 29,671 848,727.24 868,173.46 -
600759 洲际油气
2015 年9 月21
日
重大事
项
7.85 - - 46,599 415,857.32 365,802.15 -
600851 海欣股份
2015 年12 月
21 日
重大事
项
14.70
2016 年1 月
19 日
13.23 58,904 650,598.51 865,888.80 -
600859 王府井
2015 年12 月
21 日
重大事
项
27.22
2016 年1 月4
日
27.22 22,230 551,295.39 605,100.60 -
600864 哈投股份
2015 年10 月9
日
重大事
项
10.88
2016 年1 月
14 日
11.97 29,955 353,454.90 325,910.40 -
600880 博瑞传播
2015 年9 月16
日
重大事
项
11.35
2016 年1 月
18 日
8.25 349,000 4,577,830.70 3,961,150.00 -
600978 宜华木业
2015 年6 月18
日
重大事
项
22.33
2016 年1 月
21 日
20.10 73,354 460,538.31 1,637,994.82 -
601000 唐山港
2015 年10 月
29 日
重大事
项
8.25
2016 年2 月
17 日
7.98 164,078 1,347,523.24 1,353,643.50 -
601678 滨化股份
2015 年12 月
31 日
重大事
项
8.02
2016 年1 月5
日
7.22 53,793 410,780.70 431,419.86 -
601717 郑煤机
2015 年12 月
18 日
重大事
项
7.52 - - 77,205 631,628.95 580,581.60 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合 同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 38 页 共 87 页
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国工 商银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险， 且通过分 散化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月 31 日， 本基金 未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限 制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 ，
因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,436,635.67 - - - 24,436,635.67
结算备付金 278,250.73 - - - 278,250.73
存出保证金 117,159.81 - - - 117,159.81
交易性金融资产 - - - 333,968,251.07 333,968,251.07
应收利息 - - - 3,936.36 3,936.36
应收申购款 - - - 95,732.62 95,732.62
资产总计 24,832,046.21 - - 334,067,920.05 358,899,966.26
负债
应付证券清算款 - - - 1,065.72 1,065.72
应付赎回款 - - - 516,140.14 516,140.14
应付管理人报酬 - - - 232,221.33 232,221.33
应付托管费 - - - 46,444.27 46,444.27 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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应付交易费用 - - - 527,980.21 527,980.21
其他负债 - - - 483,038.93 483,038.93
负债总计 - - - 1,806,890.60 1,806,890.60
利率敏感度缺口 24,832,046.21 - - 332,261,029.45 357,093,075.66
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,002,911.70 - - - 39,002,911.70
结算备付金 1,405,241.48 - - - 1,405,241.48
存出保证金 121,925.25 - - - 121,925.25
交易性金融资产 - - - 627,393,187.26 627,393,187.26
应收证券清算款 - - - 5,916,684.97 5,916,684.97
应收利息 - - - 9,249.25 9,249.25
应收申购款 - - - 350,085.06 350,085.06
其他资产 - - - - -
资产总计 40,530,078.43 - - 633,669,206.54 674,199,284.97
负债
应付赎回款 - - - 6,480,317.77 6,480,317.77
应付管理人报酬 - - - 439,326.62 439,326.62
应付托管费 - - - 87,865.31 87,865.31
应付交易费用 - - - 871,692.32 871,692.32
其他负债 - - - 430,321.46 430,321.46
负债总计 - - - 8,309,523.48 8,309,523.48
利率敏感度缺口 40,530,078.43 - - 625,359,683.06 665,889,761.49
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2015 年12 月31 日， 本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 41 页 共 87 页
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回 变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风 险。 本基金 主要 投资于 指数 的成份 股及 其备选 成份 股，其 投资 比例不 低于 基金资 产 净 值 的
90% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期 运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 333,968,251.07 93.52 627,393,187.26 94.22
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 333,968,251.07 93.52 627,393,187.26 94.22
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 16,664,480.35 33,485,798.20
业绩比较基准下降5% -16,664,480.35 -33,485,798.20
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 42 页 共 87 页
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 297,825,853.64 元， 属于第二层次的余额为 36,142,397.43 元， 无 属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第 一层次 581,036,712.78 元 ，第二层次 46,356,474.48 ，无第
三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度 ，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 43 页 共 87 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 333,968,251.07 93.05
其中：股票 333,968,251.07 93.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,714,886.40 6.89
7 其他各项资产 216,828.79 0.06
8 合计 358,899,966.26 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 5,221,104.64 1.46
B
采矿业 10,375,661.94 2.91
C
制造业 191,144,075.55 53.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
10,260,296.07 2.87
E
建筑业 8,696,680.32 2.44
F
批发和零售业 23,138,967.05 6.48
G
交通运输、仓储和邮政业 8,800,281.78 2.46
H
住宿和餐饮业 614,300.40 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,492,318.31 5.74
J
金融业 4,349,574.88 1.22
K
房地产业 25,121,528.80 7.04 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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L
租赁和商务服务业 5,894,024.67 1.65
M
科学研究和技术服务业 1,791,694.99 0.50
N
水利、环境和公共设施管理业 2,266,256.41 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 883,158.00 0.25
R
文化、体育和娱乐业 7,992,816.21 2.24
S
综合 4,684,779.47 1.31
合计 331,727,519.49 92.90
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,891,336.08 0.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 349,395.50 0.10
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 45 页 共 87 页
S
综合 - -
合计 2,240,731.58 0.63
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600880 博瑞传播 349,000 3,961,150.00 1.11
2 600289 亿阳信通 135,807 2,675,397.90 0.75
3 600816 安信信托 108,408 2,468,450.16 0.69
4 600894 广日股份 105,662 2,112,183.38 0.59
5 000718 苏宁环球 146,060 1,926,531.40 0.54
6 600635 大众公用 192,387 1,896,935.82 0.53
7 600201 生物股份 49,200 1,818,924.00 0.51
8 600435 北方导航 60,386 1,733,078.20 0.49
9 002466 天齐锂业 12,300 1,731,225.00 0.48
10 600835 上海机电 56,446 1,710,878.26 0.48
11 002400 省广股份 67,900 1,707,685.00 0.48
12 002405 四维图新 42,483 1,648,340.40 0.46
13 600978 宜华木业 73,354 1,637,994.82 0.46
14 000758 中色股份 104,900 1,560,912.00 0.44
15 600525 长园集团 82,381 1,551,234.23 0.43
16 600654 中安消 53,379 1,539,450.36 0.43
17 600498 烽火通信 51,500 1,468,265.00 0.41
18 000501 鄂武商Ａ 68,504 1,465,985.60 0.41
19 002701 奥瑞金 51,597 1,458,131.22 0.41
20 300267 尔康制药 42,000 1,411,200.00 0.40
21 600176 中国巨石 55,329 1,405,909.89 0.39
22 000078 海王生物 58,311 1,397,131.56 0.39
23 002311 海大集团 99,480 1,389,735.60 0.39
24 300291 华录百纳 38,917 1,385,445.20 0.39
25 002437 誉衡药业 45,785 1,384,996.25 0.39
26 600079 人福医药 61,900 1,377,894.00 0.39
27 600584 长电科技 62,241 1,370,546.82 0.38
28 300115 长盈精密 40,503 1,359,685.71 0.38
29 601000 唐山港 164,078 1,353,643.50 0.38 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 46 页 共 87 页
30 000732 泰禾集团 54,988 1,347,206.00 0.38
31 002221 东华能源 57,409 1,342,222.42 0.38
32 600410 华胜天成 49,924 1,323,485.24 0.37
33 600643 爱建集团 89,272 1,307,834.80 0.37
34 600160 巨化股份 55,200 1,295,544.00 0.36
35 002030 达安基因 31,261 1,287,327.98 0.36
36 600426 华鲁恒升 86,374 1,246,376.82 0.35
37 600064 南京高科 64,839 1,228,699.05 0.34
38 600826 兰生股份 35,556 1,224,548.64 0.34
39 600240 华业资本 81,254 1,222,872.70 0.34
40 000066 长城电脑 78,912 1,198,673.28 0.34
41 600521 华海药业 47,148 1,197,087.72 0.34
42 600651 飞乐音响 81,091 1,196,092.25 0.33
43 600200 江苏吴中 41,894 1,168,423.66 0.33
44 002244 滨江集团 146,292 1,164,484.32 0.33
45 000031 中粮地产 82,183 1,154,671.15 0.32
46 002004 华邦健康 81,135 1,148,060.25 0.32
47 600122 宏图高科 58,982 1,145,430.44 0.32
48 002439 启明星辰 35,500 1,136,000.00 0.32
49 601233 桐昆股份 85,869 1,129,177.35 0.32
50 000566 海南海药 28,877 1,122,160.22 0.31
51 002308 威创股份 45,359 1,118,099.35 0.31
52 002573 清新环境 49,552 1,111,946.88 0.31
53 002508 老板电器 24,733 1,111,748.35 0.31
54 002179 中航光电 29,280 1,111,468.80 0.31
55 002285 世联行 68,343 1,109,206.89 0.31
56 600645 中源协和 16,999 1,105,104.99 0.31
57 002049 同方国芯 18,300 1,100,745.00 0.31
58 600478 科力远 49,932 1,094,509.44 0.31
59 600884 杉杉股份 27,823 1,091,774.52 0.31
60 600482 风帆股份 23,000 1,082,150.00 0.30
61 600436 片仔癀 15,700 1,080,003.00 0.30
62 600158 中体产业 41,271 1,076,347.68 0.30
63 600487 亨通光电 67,372 1,073,909.68 0.30
64 600673 东阳光科 105,349 1,073,506.31 0.30
65 600503 华丽家族 78,200 1,071,340.00 0.30
66 000541 佛山照明 63,906 1,067,230.20 0.30
67 600664 哈药股份 89,400 1,066,542.00 0.30
68 600885 宏发股份 35,320 1,055,714.80 0.30 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 47 页 共 87 页
69 000887 中鼎股份 44,598 1,052,512.80 0.29
70 600823 世茂股份 85,362 1,043,977.26 0.29
71 600320 振华重工 173,504 1,035,818.88 0.29
72 002276 万马股份 34,401 1,035,470.10 0.29
73 000547 航天发展 54,100 1,030,605.00 0.29
74 000652 泰达股份 143,604 1,023,896.52 0.29
75 600522 中天科技 44,697 1,023,561.30 0.29
76 002595 豪迈科技 44,900 1,018,781.00 0.29
77 000997 新 大 陆 40,186 1,017,509.52 0.28
78 002368 太极股份 15,141 1,015,961.10 0.28
79 000656 金科股份 192,300 1,015,344.00 0.28
80 000998 隆平高科 42,602 1,011,797.50 0.28
81 000939 凯迪生态 70,222 1,011,196.80 0.28
82 600376 首开股份 80,400 1,005,000.00 0.28
83 002493 荣盛石化 64,100 993,550.00 0.28
84 002048 宁波华翔 57,072 993,052.80 0.28
85 600655 豫园商城 61,400 992,224.00 0.28
86 000748 长城信息 40,200 992,136.00 0.28
87 000661 长春高新 8,211 989,014.95 0.28
88 000049 德赛电池 17,308 982,748.24 0.28
89 300253 卫宁软件 23,350 977,898.00 0.27
90 002340 格林美 64,202 975,870.40 0.27
91 002190 成飞集成 22,300 975,848.00 0.27
92 600086 东方金钰 78,822 970,298.82 0.27
93 601012 隆基股份 70,924 968,112.60 0.27
94 000667 美好集团 191,091 947,811.36 0.27
95 600879 航天电子 52,958 946,359.46 0.27
96 600056 中国医药 56,494 939,495.22 0.26
97 600175 美都能源 129,800 938,454.00 0.26
98 600143 金发科技 108,500 933,100.00 0.26
99 600694 大商股份 17,900 924,177.00 0.26
100 000418 小天鹅Ａ 38,359 920,616.00 0.26
101 002568 百润股份 21,520 918,688.80 0.26
102 000961 中南建设 59,400 918,324.00 0.26
103 000671 阳 光 城 101,395 915,596.85 0.26
104 600074 保千里 55,300 910,791.00 0.26
105 300122 智飞生物 24,900 905,862.00 0.25
106 001696 宗申动力 65,445 904,449.90 0.25
107 600388 龙净环保 52,300 903,744.00 0.25 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 48 页 共 87 页
108 002489 浙江永强 82,829 897,866.36 0.25
109 300043 互动娱乐 56,500 892,700.00 0.25
110 002128 露天煤业 105,400 890,630.00 0.25
111 600337 美克家居 57,014 890,558.68 0.25
112 600325 华发股份 54,453 887,583.90 0.25
113 600171 上海贝岭 41,762 884,936.78 0.25
114 300244 迪安诊断 12,700 883,158.00 0.25
115 601369 陕鼓动力 99,900 873,126.00 0.24
116 600770 综艺股份 47,575 869,195.25 0.24
117 000930 中粮生化 58,747 868,280.66 0.24
118 600729 重庆百货 29,671 868,173.46 0.24
119 000550 江铃汽车 28,955 868,070.90 0.24
120 600851 海欣股份 58,904 865,888.80 0.24
121 600805 悦达投资 68,375 865,627.50 0.24
122 002191 劲嘉股份 56,324 865,136.64 0.24
123 601168 西部矿业 116,400 860,196.00 0.24
124 000012 南
玻Ａ 64,104 855,788.40 0.24
125 002325 洪涛股份 54,492 851,709.96 0.24
126 600380 健康元 61,361 848,009.02 0.24
127 002085 万丰奥威 26,200 843,116.00 0.24
128 300199 翰宇药业 34,200 842,346.00 0.24
129 300274 阳光电源 30,700 841,794.00 0.24
130 002482 广田股份 28,715 839,913.75 0.24
131 000969 安泰科技 64,174 832,978.52 0.23
132 600094 大名城 78,200 830,484.00 0.23
133 300182 捷成股份 34,600 830,400.00 0.23
134 600601 方正科技 134,101 828,744.18 0.23
135 600138 中青旅 35,359 824,218.29 0.23
136 601929 吉视传媒 132,900 821,322.00 0.23
137 600594 益佰制药 38,700 820,440.00 0.23
138 600500 中化国际 63,700 815,997.00 0.23
139 600312 平高电气 41,612 811,434.00 0.23
140 002444 巨星科技 39,095 809,266.50 0.23
141 300257 开山股份 26,200 808,270.00 0.23
142 000973 佛塑科技 62,106 807,378.00 0.23
143 000988 华工科技 38,050 805,899.00 0.23
144 002161 远 望 谷 36,120 805,476.00 0.23
145 300072 三聚环保 23,700 805,089.00 0.23
146 600881 亚泰集团 110,968 803,408.32 0.22 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 49 页 共 87 页
147 002419 天虹商场 59,393 801,805.50 0.22
148 002430 杭氧股份 69,464 798,836.00 0.22
149 600198 大唐电信 32,296 796,742.32 0.22
150 002463 沪电股份 122,419 790,826.74 0.22
151 600516 方大炭素 63,100 789,381.00 0.22
152 000488 晨鸣纸业 88,306 787,689.52 0.22
153 600611 大众交通 51,058 783,740.30 0.22
154 600499 科达洁能 34,600 782,998.00 0.22
155 002063 远光软件 37,005 782,285.70 0.22
156 600418 江淮汽车 53,568 781,557.12 0.22
157 002657 中科金财 9,700 775,903.00 0.22
158 600219 南山铝业 91,000 775,320.00 0.22
159 000979 中弘股份 193,284 773,136.00 0.22
160 601515 东风股份 46,563 772,014.54 0.22
161 000697 炼石有色 27,377 761,628.14 0.21
162 002273 水晶光电 18,731 760,478.60 0.21
163 300147 香雪制药 30,346 758,953.46 0.21
164 000603 盛达矿业 41,872 755,789.60 0.21
165 000777 中核科技 23,945 751,633.55 0.21
166 600460 士兰微 84,869 751,090.65 0.21
167 002223 鱼跃医疗 19,337 743,507.65 0.21
168 002390 信邦制药 51,287 735,968.45 0.21
169 600017 日照港 112,507 735,795.78 0.21
170 000690 宝新能源 75,160 735,064.80 0.21
171 000050 深天马Ａ 34,600 733,866.00 0.21
172 000970 中科三环 52,100 730,963.00 0.20
173 002022 科华生物 25,054 729,071.40 0.20
174 300085 银之杰 12,900 721,110.00 0.20
175 600797 浙大网新 50,137 720,970.06 0.20
176 600496 精工钢构 119,923 720,737.23 0.20
177 000829 天音控股 58,897 719,721.34 0.20
178 600039 四川路桥 140,750 717,825.00 0.20
179 600704 物产中大 40,584 715,090.08 0.20
180 600572 康恩贝 53,518 715,000.48 0.20
181 600803 新奥股份 44,900 712,114.00 0.20
182 002698 博实股份 24,276 712,015.08 0.20
183 600967 北方创业 40,100 711,775.00 0.20
184 002168 深圳惠程 60,134 711,385.22 0.20
185 002714 牧原股份 15,100 710,757.00 0.20 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 50 页 共 87 页
186 000417 合肥百货 64,649 706,613.57 0.20
187 600811 东方集团 81,400 706,552.00 0.20
188 000592 平潭发展 35,300 705,294.00 0.20
189 600108 亚盛集团 95,000 697,300.00 0.20
190 002271 东方雨虹 35,472 692,768.16 0.19
191 600004 白云机场 48,558 690,980.34 0.19
192 002266 浙富控股 84,440 687,341.60 0.19
193 002477 雏鹰农牧 40,604 686,613.64 0.19
194 000616 海航投资 87,240 685,706.40 0.19
195 300055 万邦达 31,500 683,865.00 0.19
196 600748 上实发展 50,571 678,662.82 0.19
197 002665 首航节能 22,250 678,625.00 0.19
198 002073 软控股份 40,014 676,236.60 0.19
199 002250 联化科技 35,649 672,696.63 0.19
200 600497 驰宏锌锗 60,900 672,336.00 0.19
201 600787 中储股份 66,934 672,017.36 0.19
202 600422 昆药集团 16,857 671,245.74 0.19
203 600587 新华医疗 18,373 667,491.09 0.19
204 600511 国药股份 17,592 667,088.64 0.19
205 600563 法拉电子 16,023 666,717.03 0.19
206 600755 厦门国贸 71,213 663,705.16 0.19
207 000006 深振业Ａ 57,607 663,056.57 0.19
208 600151 航天机电 53,543 661,791.48 0.19
209 600236 桂冠电力 88,400 661,232.00 0.19
210 000028 国药一致 9,957 658,655.55 0.18
211 603766 隆鑫通用 27,687 657,012.51 0.18
212 600536 中国软件 18,175 655,754.00 0.18
213 300088 长信科技 46,400 650,992.00 0.18
214 000681 视觉中国 17,100 649,971.00 0.18
215 002013 中航机电 28,518 646,217.88 0.18
216 600335 国机汽车 34,272 642,257.28 0.18
217 002050 三花股份 59,862 637,530.30 0.18
218 002219 恒康医疗 42,065 626,768.50 0.18
219 002267 陕天然气 49,462 623,221.20 0.17
220 000062 深圳华强 16,800 614,880.00 0.17
221 600754 锦江股份 11,970 614,300.40 0.17
222 600316 洪都航空 26,300 613,842.00 0.17
223 002373 千方科技 13,407 613,370.25 0.17
224 000762 西藏矿业 23,290 612,527.00 0.17 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 51 页 共 87 页
225 002051 中工国际 24,100 610,453.00 0.17
226 600618 氯碱化工 37,798 610,059.72 0.17
227 002396 星网锐捷 25,237 609,473.55 0.17
228 002005 德豪润达 59,730 605,662.20 0.17
229 600859 王府井 22,230 605,100.60 0.17
230 600270 外运发展 22,322 604,033.32 0.17
231 002498 汉缆股份 81,100 603,384.00 0.17
232 300273 和佳股份 28,870 603,383.00 0.17
233 002642 荣之联 10,400 602,056.00 0.17
234 002143 印纪传媒 14,800 600,140.00 0.17
235 600597 光明乳业 37,600 598,592.00 0.17
236 002299 圣农发展 27,200 598,128.00 0.17
237 600617 国新能源 39,000 597,870.00 0.17
238 600169 太原重工 104,000 596,960.00 0.17
239 600058 五矿发展 26,100 592,470.00 0.17
240 002217 合力泰 34,800 589,860.00 0.17
241 000926 福星股份 34,925 588,137.00 0.16
242 600765 中航重机 29,695 583,209.80 0.16
243 002001 新 和 成 33,400 582,496.00 0.16
244 000511 烯碳新材 49,724 582,268.04 0.16
245 601717 郑煤机 77,205 580,581.60 0.16
246 600517 置信电气 45,732 578,967.12 0.16
247 000816 智慧农业 69,361 578,470.74 0.16
248 600120 浙江东方 29,087 577,667.82 0.16
249 600161 天坛生物 16,467 575,192.31 0.16
250 000563 陕国投Ａ 37,916 573,289.92 0.16
251 600808 马钢股份 181,900 572,985.00 0.16
252 002315 焦点科技 5,966 572,795.66 0.16
253 002293 罗莱生活 31,382 572,407.68 0.16
254 000685 中山公用 40,374 571,292.10 0.16
255 601311 骆驼股份 26,054 568,758.82 0.16
256 600481 双良节能 62,776 568,750.56 0.16
257 002428 云南锗业 27,978 567,393.84 0.16
258 000090 天健集团 33,260 566,085.20 0.16
259 600267 海正药业 35,500 562,675.00 0.16
260 000650 仁和药业 52,886 559,005.02 0.16
261 000543 皖能电力 65,751 556,910.97 0.16
262 600067 冠城大通 63,686 556,615.64 0.16
263 600409 三友化工 71,802 556,465.50 0.16 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 52 页 共 87 页
264 000587 金叶珠宝 25,982 552,117.50 0.15
265 600187 国中水务 88,700 550,827.00 0.15
266 600557 康缘药业 21,925 548,563.50 0.15
267 600026 中海发展 59,256 547,525.44 0.15
268 603169 兰石重装 30,000 547,500.00 0.15
269 600468 百利电气 30,817 546,077.24 0.15
270 600812 华北制药 63,334 545,305.74 0.15
271 300202 聚龙股份 16,822 541,500.18 0.15
272 000021 深科技 44,856 540,963.36 0.15
273 002588 史丹利 16,610 540,323.30 0.15
274 000951 中国重汽 29,700 537,570.00 0.15
275 002440 闰土股份 28,174 536,714.70 0.15
276 600872 中炬高新 34,178 534,885.70 0.15
277 000830 鲁西化工 76,927 533,104.11 0.15
278 600433 冠豪高新 46,500 532,890.00 0.15
279 002011 盾安环境 31,805 531,779.60 0.15
280 000861 海印股份 68,667 530,795.91 0.15
281 600428 中远航运 51,522 528,615.72 0.15
282 600970 中材国际 44,100 526,995.00 0.15
283 600351 亚宝药业 33,723 526,753.26 0.15
284 002344 海宁皮城 34,200 524,628.00 0.15
285 600366 宁波韵升 23,980 523,723.20 0.15
286 002092 中泰化学 59,468 523,318.40 0.15
287 600699 均胜电子 16,742 523,187.50 0.15
288 600580 卧龙电气 33,786 520,980.12 0.15
289 000860 顺鑫农业 24,388 519,464.40 0.15
290 002269 美邦服饰 77,100 517,341.00 0.14
291 300026 红日药业 24,500 516,950.00 0.14
292 600125 铁龙物流 55,763 512,461.97 0.14
293 603019 中科曙光 5,600 510,552.00 0.14
294 603698 航天工程 14,500 508,225.00 0.14
295 600062 华润双鹤 22,200 506,382.00 0.14
296 600220 江苏阳光 87,358 501,434.92 0.14
297 002093 国脉科技 33,550 499,224.00 0.14
298 002603 以岭药业 27,500 498,575.00 0.14
299 002681 奋达科技 11,400 498,180.00 0.14
300 002672 东江环保 24,637 496,928.29 0.14
301 000513 丽珠集团 8,648 496,654.64 0.14
302 600292 中电远达 23,943 495,141.24 0.14 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 53 页 共 87 页
303 600216 浙江医药 40,000 494,800.00 0.14
304 600458 时代新材 27,690 490,113.00 0.14
305 601880 大连港 82,153 489,631.88 0.14
306 600284 浦东建设 35,606 487,446.14 0.14
307 002180 艾派克 10,500 484,575.00 0.14
308 600825 新华传媒 40,521 483,820.74 0.14
309 000869 张
裕Ａ 10,500 480,690.00 0.13
310 300134 大富科技 15,930 479,493.00 0.13
311 002431 棕榈园林 17,772 477,000.48 0.13
312 600348 阳泉煤业 73,600 475,456.00 0.13
313 603188 亚邦股份 21,200 474,456.00 0.13
314 600298 安琪酵母 15,447 469,897.74 0.13
315 600628 新世界 25,969 469,779.21 0.13
316 600416 湘电股份 22,621 468,933.33 0.13
317 000600 建投能源 43,800 466,908.00 0.13
318 002064 华峰氨纶 71,922 466,773.78 0.13
319 000680 山推股份 60,777 464,944.05 0.13
320 002242 九阳股份 20,341 461,333.88 0.13
321 000900 现代投资 54,795 459,730.05 0.13
322 000848 承德露露 27,451 452,941.50 0.13
323 601886 江河创建 35,900 452,699.00 0.13
324 000897 津滨发展 79,022 450,425.40 0.13
325 002181 粤 传 媒 28,404 450,203.40 0.13
326 000572 海马汽车 70,301 449,926.40 0.13
327 002056 横店东磁 16,002 449,816.22 0.13
328 000921 海信科龙 47,186 449,682.58 0.13
329 002414 高德红外 14,750 449,432.50 0.13
330 002505 大康牧业 52,700 447,423.00 0.13
331 000620 新华联 44,233 447,195.63 0.13
332 002078 太阳纸业 78,694 443,047.22 0.12
333 600528 中铁二局 30,900 442,797.00 0.12
334 600869 智慧能源 46,054 439,815.70 0.12
335 002551 尚荣医疗 13,330 439,490.10 0.12
336 600183 生益科技 43,952 434,685.28 0.12
337 002653 海思科 19,800 433,422.00 0.12
338 002332 仙琚制药 28,585 433,062.75 0.12
339 600006 东风汽车 48,843 432,748.98 0.12
340 002345 潮宏基 25,634 432,701.92 0.12
341 601678 滨化股份 53,793 431,419.86 0.12 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 54 页 共 87 页
342 600850 华东电脑 8,305 428,953.25 0.12
343 600260 凯乐科技 28,559 426,671.46 0.12
344 300039 上海凯宝 30,538 423,256.68 0.12
345 600614 鼎立股份 36,288 422,029.44 0.12
346 002028 思源电气 26,537 421,672.93 0.12
347 601126 四方股份 31,690 420,843.20 0.12
348 600112 天成控股 24,921 417,675.96 0.12
349 000931 中 关 村 32,788 416,407.60 0.12
350 000975 银泰资源 32,986 412,984.72 0.12
351 603369 今世缘 12,308 412,687.24 0.12
352 002025 航天电器 15,867 412,383.33 0.12
353 000088 盐 田 港 47,836 412,346.32 0.12
354 002254 泰和新材 25,944 412,250.16 0.12
355 000786 北新建材 34,624 412,025.60 0.12
356 600180 瑞茂通 18,638 411,527.04 0.12
357 601010 文峰股份 56,523 410,922.21 0.12
358 600657 信达地产 59,034 410,286.30 0.11
359 603077 和邦生物 60,700 408,511.00 0.11
360 600073 上海梅林 28,776 407,180.40 0.11
361 600757 长江传媒 37,044 406,743.12 0.11
362 600993 马应龙 18,424 405,696.48 0.11
363 002106 莱宝高科 30,200 402,868.00 0.11
364 002384 东山精密 20,056 401,521.12 0.11
365 000528 柳
工 48,200 399,578.00 0.11
366 601777 力帆股份 23,028 399,305.52 0.11
367 600566 济川药业 14,400 398,304.00 0.11
368 600282 南钢股份 124,900 395,933.00 0.11
369 000636 风华高科 34,672 395,607.52 0.11
370 000612 焦作万方 51,562 393,418.06 0.11
371 601005 重庆钢铁 119,100 391,839.00 0.11
372 002479 富春环保 29,206 391,360.40 0.11
373 600280 中央商场 35,032 391,307.44 0.11
374 600750 江中药业 11,082 391,083.78 0.11
375 002251 步 步 高 23,899 389,553.70 0.11
376 002118 紫鑫药业 19,898 388,209.98 0.11
377 600761 安徽合力 28,875 385,481.25 0.11
378 002122 天马股份 46,137 384,321.21 0.11
379 600831 广电网络 24,247 383,345.07 0.11
380 002503 搜于特 24,200 383,328.00 0.11 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 55 页 共 87 页
381 002029 七 匹 狼 27,860 380,846.20 0.11
382 600586 金晶科技 62,268 380,457.48 0.11
383 000099 中信海直 25,722 380,171.16 0.11
384 600184 光电股份 13,040 376,986.40 0.11
385 002155 湖南黄金 41,700 374,883.00 0.10
386 000726 鲁
泰Ａ 27,562 372,638.24 0.10
387 002727 一心堂 6,414 370,921.62 0.10
388 600300 维维股份 51,322 367,978.74 0.10
389 600759 洲际油气 46,599 365,802.15 0.10
390 600545 新疆城建 33,042 365,774.94 0.10
391 601801 皖新传媒 11,186 365,558.48 0.10
392 600790 轻纺城 44,760 363,898.80 0.10
393 002041 登海种业 21,590 363,791.50 0.10
394 002317 众生药业 27,202 360,154.48 0.10
395 002358 森源电气 19,412 358,151.40 0.10
396 002342 巨力索具 46,988 357,578.68 0.10
397 000401 冀东水泥 32,800 357,520.00 0.10
398 000631 顺发恒业 35,844 355,572.48 0.10
399 603883 老百姓 5,000 354,850.00 0.10
400 600392 盛和资源 28,822 354,798.82 0.10
401 600639 浦东金桥 15,711 351,769.29 0.10
402 600736 苏州高新 31,813 349,943.00 0.10
403 000933 神火股份 70,100 349,098.00 0.10
404 000030 富奥股份 33,576 342,475.20 0.10
405 600329 中新药业 16,162 342,311.16 0.10
406 000426 兴业矿业 48,340 341,280.40 0.10
407 000703 恒逸石化 30,606 340,032.66 0.10
408 002281 光迅科技 5,220 338,412.60 0.09
409 601666 平煤股份 72,600 338,316.00 0.09
410 600596 新安股份 33,150 338,130.00 0.09
411 600720 祁连山 38,254 337,782.82 0.09
412 002203 海亮股份 30,676 337,436.00 0.09
413 002354 天神娱乐 3,500 335,930.00 0.09
414 002277 友阿股份 24,141 335,318.49 0.09
415 601002 晋亿实业 29,069 335,165.57 0.09
416 000669 金鸿能源 14,966 334,190.78 0.09
417 002237 恒邦股份 33,430 333,631.40 0.09
418 600395 盘江股份 40,500 332,505.00 0.09
419 002663 普邦园林 41,678 330,923.32 0.09 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 56 页 共 87 页
420 000596 古井贡酒 9,000 328,500.00 0.09
421 600575 皖江物流 52,856 327,178.64 0.09
422 600773 西藏城投 17,965 326,963.00 0.09
423 600251 冠农股份 28,930 326,909.00 0.09
424 600864 哈投股份 29,955 325,910.40 0.09
425 600509 天富能源 33,058 324,298.98 0.09
426 600059 古越龙山 29,488 324,073.12 0.09
427 002233 塔牌集团 22,052 323,061.80 0.09
428 002309 中利科技 17,131 321,720.18 0.09
429 000519 江南红箭 18,820 319,563.60 0.09
430 600022 山东钢铁 102,500 318,775.00 0.09
431 000919 金陵药业 18,510 318,372.00 0.09
432 002327 富安娜 26,188 315,041.64 0.09
433 600088 中视传媒 10,312 310,494.32 0.09
434 000693 华泽钴镍 16,605 309,351.15 0.09
435 601139 深圳燃气 33,800 307,580.00 0.09
436 600809 山西汾酒 15,900 306,393.00 0.09
437 600743 华远地产 44,744 303,364.32 0.08
438 603001 奥康国际 9,023 303,353.26 0.08
439 000877 天山股份 37,648 302,313.44 0.08
440 601908 京运通 36,522 300,210.84 0.08
441 603699 纽威股份 13,700 298,934.00 0.08
442 600425 青松建化 50,810 296,730.40 0.08
443 002392 北京利尔 36,560 284,436.80 0.08
444 601001 大同煤业 51,100 283,605.00 0.08
445 600551 时代出版 12,461 283,487.75 0.08
446 600141 兴发集团 19,348 282,867.76 0.08
447 600874 创业环保 26,739 282,096.45 0.08
448 600195 中牧股份 13,134 280,804.92 0.08
449 600640 号百控股 13,087 277,575.27 0.08
450 603567 珍宝岛 5,200 269,360.00 0.08
451 600537 亿晶光电 17,964 269,100.72 0.08
452 603328 依顿电子 9,104 268,659.04 0.08
453 002635 安洁科技 9,656 268,436.80 0.08
454 600546 山煤国际 60,500 268,015.00 0.08
455 600776 东方通信 23,405 267,753.20 0.07
456 600456 宝钛股份 13,117 266,275.10 0.07
457 603555 贵人鸟 7,500 265,725.00 0.07
458 600483 福能股份 15,400 264,726.00 0.07 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 57 页 共 87 页
459 002408 齐翔腾达 19,773 263,178.63 0.07
460 002678 珠江钢琴 15,255 262,538.55 0.07
461 002646 青青稞酒 11,036 251,841.52 0.07
462 600507 方大特钢 41,156 251,051.60 0.07
463 600397 安源煤业 42,437 247,832.08 0.07
464 002461 珠江啤酒 15,876 242,426.52 0.07
465 600132 重庆啤酒 14,764 236,076.36 0.07
466 002204 大连重工 23,564 235,640.00 0.07
467 600510 黑牡丹 19,413 233,538.39 0.07
468 601101 昊华能源 29,500 231,870.00 0.06
469 002140 东华科技 10,851 231,126.30 0.06
470 002194 武汉凡谷 13,534 230,078.00 0.06
471 002216 三全食品 19,686 224,223.54 0.06
472 601965 中国汽研 23,425 219,960.75 0.06
473 603005 晶方科技 4,372 219,911.60 0.06
474 600259 广晟有色 5,431 215,067.60 0.06
475 002238 天威视讯 9,564 212,320.80 0.06
476 600997 开滦股份 38,049 212,313.42 0.06
477 000525 红 太 阳 12,503 211,800.82 0.06
478 603366 日出东方 19,486 206,551.60 0.06
479 002174 游族网络 2,400 202,536.00 0.06
480 600780 通宝能源 28,093 199,179.37 0.06
481 600971 恒源煤电 30,522 191,983.38 0.05
482 603806 福斯特 3,700 184,963.00 0.05
483 600751 天海投资 18,800 180,856.00 0.05
484 000852 石化机械 8,426 179,979.36 0.05
485 601226 华电重工 14,100 178,365.00 0.05
486 002249 大洋电机 12,650 167,739.00 0.05
487 603899 晨光文具 3,900 164,034.00 0.05
488 603568 伟明环保 3,200 162,240.00 0.05
489 600917 重庆燃气 10,500 159,495.00 0.04
490 002371 七星电子 8,175 157,614.00 0.04
491 002648 卫星石化 14,466 156,377.46 0.04
492 603589 口子窖 3,600 154,584.00 0.04
493 000719 大地传媒 7,164 146,145.60 0.04
494 000552 靖远煤电 13,959 140,706.72 0.04
495 600429 三元股份 18,479 134,711.91 0.04
496 603355 莱克电气 2,800 130,760.00 0.04
497 603025 大豪科技 3,100 126,821.00 0.04 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 58 页 共 87 页
498 002745 木林森 3,000 122,790.00 0.03
499 000582 北部湾港 5,400 121,554.00 0.03
500 600801 华新水泥 12,107 98,672.05 0.03
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000982 中银绒业 112,858 988,636.08 0.28
2 002018 华信国际 29,500 902,700.00 0.25
3 002091 江苏国泰 13,150 349,395.50 0.10
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600816 安信信托 28,278,848.36 4.25
2 600830 香溢融通 19,119,512.63 2.87
3 002013 中航机电 12,995,540.60 1.95
4 600765 中航重机 12,409,026.74 1.86
5 000667 美好集团 9,726,676.00 1.46
6 600435 北方导航 8,916,339.49 1.34
7 300253 卫宁软件 8,793,962.60 1.32
8 002140 东华科技 8,633,979.16 1.30
9 600284 浦东建设 8,566,430.97 1.29
10 600685 中船防务 8,295,070.89 1.25
11 600240 华业资本 7,593,970.67 1.14
12 600895 张江高科 7,290,530.57 1.09
13 600879 航天电子 6,900,369.56 1.04
14 002727 一心堂 6,439,716.94 0.97
15 600551 时代出版 6,352,011.74 0.95
16 002405 四维图新 6,309,768.83 0.95
17 000540 中天城投 6,293,540.56 0.95
18 000681 视觉中国 6,212,189.73 0.93 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 59 页 共 87 页
19 600507 方大特钢 6,211,661.10 0.93
20 601886 江河创建 6,185,418.64 0.93
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600816
安信信托 35,296,642.43 5.30
2 600830
香溢融通 31,160,045.75 4.68
3 600765
中航重机 15,600,045.64 2.34
4 300059
东方财富 13,962,714.00 2.10
5 000031
中粮地产 12,945,372.48 1.94
6 002013
中航机电 12,500,996.96 1.88
7 600284
浦东建设 11,188,611.04 1.68
8 002390
信邦制药 10,103,545.91 1.52
9 300253
卫宁软件 10,092,386.56 1.52
10 000667
美好集团 10,024,577.44 1.51
11 600743
华远地产 9,938,722.66 1.49
12 000540
中天城投 9,806,159.05 1.47
13 600895
张江高科 9,793,600.76 1.47
14 600507
方大特钢 9,699,725.09 1.46
15 002152
广电运通 9,564,082.00 1.44
16 600551
时代出版 9,479,024.77 1.42
17 600240
华业资本 9,429,891.60 1.42
18 002405
四维图新 9,368,707.54 1.41
19 000006
深振业Ａ 9,086,861.88 1.36
20 600757
长江传媒 8,900,281.85 1.34
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,281,083,622.20
卖出股票收入（成交）总额 1,800,897,782.12
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 60 页 共 87 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券之一的内蒙古金宇集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 第八届董
事 会 第十 五次 会 议及 公司 2015 年第 一 次临 时股 东 大会 审议 通 过了 公司 非 公开 发行 股 票的相关议
案。2015 年 8 月 14 日， 公司收到证券监督管理委员会（以下简称 “证监会 ”）出具的《中国证
监会行政许可申请受理通知书》 。2015 年 11 月 23 日，公司收 到中国证监会出具的《中国证监会鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 61 页 共 87 页
行政许可项目审查反馈意见通知书》 （152501 号 ） 。 目前， 公司非公开发行正处于反馈阶段， 根据
反馈意 见要 求，现 将公 司最近 五年 来证券 监管 部门和 交易 所对公 司现 场检查 和监 管 过程 中 发 现 的
问题以 及公 司整改 相关 情况公 告。 今后， 公司 将严格 按照 《公司 法》 、 《证券 法》 及中国 证监 会 、
上海证 券交 易所的 规范 性文件 和要 求，不 断完 善公司 法人 治理， 提高 公司规 范运 作水平 ， 保 证 公
司持续、健康、稳定的发展。
2015 年 6 月1 日， 公司及 董事长张翀宇、 董事会秘书李树剑收到上海证券交易所上证公监函
[2015]0030 号 《 关于 对内 蒙 古金 宇集 团 股份 有限 公 司和 有关 责 任人 予以 监 管关 注的 决 定 》 （以下
简称《决定》 ） 。内容如下 ：
“2014 年 10 月 12 日、10 月 30 日 ， 内蒙 古金 宇 集团 股份 有 限公 司（ 以 下简 称 金宇集 团
或公司） 分别召开董事会和股东大会， 审议通过了关于非公开发行股票相关议案。 2015 年 4 月 28
日、4 月 29 日， 公司相继披露了关于终止 2014 年度非公开发行股票申请的公告及补充公告。 公
告中称， 公司与保荐机构协商一致， 决定终止本次非公开发行股票申请， 并于 4 月 20 日向中 国 证
监会提 交了 终止本 次非 公开发 行的 申请。4 月 24 日，公司 收到中 国证 监会同 意公 司撤回 申 请 的
书面文件。
经查明， 公司董事、 高级管理人员已于 2015 年 4 月 17 日就 终止本次非公开发行股票申请
事项口头达成一致意见， 但公司 未履行信 息披露义务。4 月 20 日, 公司向 中国证监会提交撤回申
请，公 司亦 未及时 履行 信息披 露义 务，并 迟至 收到中 国证 监会的 有关 终止审 查通 知书后 ，才 于 4
月 28 日、4 月 29 日对外 披露该事项。
本 次 终止 非公 开 发行 股票 事 宜， 属于 对 公司 股价 可 能产 生较 大 影响 的重 大 事件 ，且 终止非公
开发行 股票 的进程 中， 公司股 票一 直处于 交易 状态， 公司 应当严 格按 照《上 海证 券交易 所 股 票 上
市规则》 （以 下简称 “ 《股 票上市 规则》 ” ）的规 定， 及时履 行信 息披露 义务 。金宇 集团 未及时 披 露
该信息， 违反了 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 “ 《股票上市规则》 ” ） 第 2.1 条、 第
2.3 条 、第 7.3 条 、第 7.5 条 等有关 规 定。 董事 长 张翀 宇作 为 公司 信息 披 露义 务第 一 责任人，
董事会秘书李树剑作为公司信息披露事务直接负责人， 均未 做到勤勉尽责, 对公司的 违规行为负有
主要责任, 违反了 《股票上市规则》 第 2.2 条、 第 3.1.4 条 、 第 3.1.5 条、 第 3.2.2 条的规定以
及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴 于 上述 事实 和 情节 ，根 据 《股 票上 市 规则 》第 17.1 条和 《 上海 证券 交 易所 纪律 处 分和监
管措施实施办法》的有关规定，我部做出如下监管措施决 定：
对内蒙古金宇集团股份有限公司和董事长张翀宇、董事会秘书李树剑予以监管关注。
公 司 应当 引以 为 戒， 严格 按 照法 律、 法 规和 《股 票 上市 规则 》 的规 定， 规 范运 作， 认真履行
信息披 露义 务；董 事、 高级管 理人 员应当 履行 忠实勤 勉义 务，促 使公 司规范 运作 ，并保 证 公 司 及
时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。 ”
收到上述 《决定》 后， 公 司董事长、 董事会秘书及相关工作人员进行了认真反思， 查找原因 ，
引以为 戒。 公司董 事、 监事、 高级 管理人 员认 真学习 和领 会《公 司法》 、 《证券 法》 、 《股票 上市 规
则》等 规范 性文件 ，加 强对自 身职 责和相 关规 章制度 的理 解和认 识 ， 认真履 行勤 勉尽责 义 务 ， 依
法规范 运作 ，严格 按照 《股票 上市 规则》 的规 定及时 履行 信息披 露义 务，防 范和 杜绝类 似 事 件 的
发生。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ，控 制跟踪误
差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置， 符合指 数基 金的管 理规 定，该 证 券 的 投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 62 页 共 87 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规 定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 117,159.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,936.36
5 应收申购款 95,732.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 216,828.79
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600880 博瑞传播 3,961,150.00 1.11 重大事项
8.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000982 中银绒业 988,636.08 0.28 重大事项
2 002018 华信国际 902,700.00 0.25 重大事项
8.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 63 页 共 87 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,917 17,174.58 29,268,338.11 12.25% 209,750,256.43 87.75%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冷利群 694,024.00 7.15%
2 高炜 405,843.00 4.18%
3 黄月明 277,000.00 2.86%
4 罗丽珊 211,325.00 2.18%
5 深圳市博凯保健品有限公司 200,028.00 2.06%
6 张宏旭 200,012.00 2.06%
7 施红梅 197,014.00 2.03%
8 卢翠馨 195,030.00 2.01%
9 陈吉荃 150,042.00 1.55%
10 鹿敏理 119,003.00 1.23%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
26,022.43 0.0109%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本
基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 2 月5 日 ）基金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 605,607,372.08
本报告期基金总申购份额 504,473,431.52
减: 本报告期基金总赎回份额 871,062,209.06
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 64 页 共 87 页
本报告期期末基金份额总额 239,018,594.54
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文
核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内， 经公司董事会审议通过， 自 2015 年9 月19 日起 ， 同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内， 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘 任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告， 并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 65 页 共 87 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 51,000.00 元。该 审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 1,316,923,508.76 42.73% 1,206,602.91 43.31% -
中航证券 1 934,597,624.11 30.33% 827,029.70 29.68% -
长江证券 1 536,695,650.57 17.41% 484,478.32 17.39% -
银河证券 1 293,366,395.08 9.52% 267,695.38 9.61% -
广发证券 1 339,750.80 0.01% 309.62 0.01% -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易 单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 66 页 共 87 页
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月6 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月7 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月7 日
4 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月14 日
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月21 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月21 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 1 月21 日
8 2014 年第四 季度报告 三大证券报 2015 年 1 月22 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月4 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与浦发银行基金定期
定额申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 2 月6 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月7 日
12 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 2 月9 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月12 日
14 鹏华基金管理有限公司关于增加
天风证券股份有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 2 月13 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 2 月14 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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三大证券报 2015 年 2 月14 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月17 日
18 鹏华基金管理有 限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月17 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月17 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月25 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 2 月27 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月3 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月6 日
27 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月11 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月14 日
29 鹏华中证 500 指数证券投 资基金
（LOF ）更新 的招募说明书摘要
三大证券报 2015 年 3 月17 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 3 月19 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月21 日
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三大证券报 2015 年 3 月25 日
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38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月25 日
39 2014 年年度 度报告摘要 三大证券报 2015 年 3 月26 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月27 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月27 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 3 月31 日
43 鹏华基金管理限公司关于参与中
国工商银行电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 4 月1 日
44 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月1 日
45 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月2 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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三大证券报 2015 年 4 月2 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月3 日
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月4 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月4 日
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三大证券报 2015 年 4 月8 日
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三大证券报 2015 年 4 月8 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月9 日
54 鹏华基金管理有限公司关于旗 下
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三大证券报 2015 年 4 月13 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月13 日
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三大证券报 2015 年 4 月14 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月15 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月16 日
59 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月18 日
60 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年 4 月21 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 70 页 共 87 页
61 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月23 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月23 日
64 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月24 日
65 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 4 月28 日
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三大证券报 2015 年 5 月7 日
68 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国国际金融有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 5 月8 日
69 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月8 日
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三大证券报 2015 年 5 月9 日
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三大证券报 2015 年 5 月12 日
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三大证券报 2015 年 5 月15 日
77 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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78 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月19 日
79 鹏华基金管理有限公司关于增加
中信建投期货有限公司为我司旗
下部分基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 5 月19 日
80 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月21 日
81 鹏华基金 管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月22 日
82 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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83 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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84 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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85 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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86 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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87 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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88 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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89 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月22 日
90 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 5 月23 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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91 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月26 日
92 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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93 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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94 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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95 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月26 日
96 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
97 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
98 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
99 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
100 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
101 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月27 日
102 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月28 日
103 鹏华基金 管理有限公司关于旗下
按照指数构成比例投资的基金修
订基金合同条款的公告
三大证券报 2015 年 5 月28 日
104 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月29 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 73 页 共 87 页
105 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 5 月29 日
106 鹏华基金关于旗下部分基金参与
中国农业银行网上银行和手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 5 月30 日
107 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 6 月2 日
108 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 6 月2 日
109 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
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三大证券报 2015 年 6 月3 日
110 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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111 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 6 月3 日
112 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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113 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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168 鹏华基金旗下部分基金参与交通
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172 鹏华基金管理有限公司 关于旗下
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三大证券报 2015 年 7 月3 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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178 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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190 鹏华基金管理有限公司关于公司、
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三大证券报 2015 年 7 月6 日
191 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 7 月7 日
192 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 7 月7 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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基金持有的股票停牌后估值方法
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三大证券报 2015 年 7 月7 日
194 鹏华基金管理有限公司关 于旗下
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三大证券报 2015 年 7 月7 日
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198 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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199 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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200 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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201 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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203 鹏 华基金管理有限公司关于旗下
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204 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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206 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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237 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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247 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年 7 月18 日
248 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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251 鹏华基金管理有限公司关于旗下
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三大证券报 2015 年 8 月11 日
257 鹏华基金管理有限公司关于向员
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三大证券报 2015 年 8 月22 日
260 关于鹏华基 金管理有限公司旗下
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三大证券报 2015 年 8 月25 日
262 2015 年半年 度报告摘要 三大证券报 2015 年 8 月25 日
263 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月26 日
264 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月27 日
265 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月29 日
266 鹏华基金管理有限公司关于旗下 三大证券报 2015 年 9 月2 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 84 页 共 87 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
267 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月7 日
268 鹏华基金管理有限公司
关于系统升级期间暂停服务的公
告
三大证券报 2015 年 9 月8 日
269 鹏华基金管理有限公司关于 旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月15 日
270 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金场内申购费率的公
告
三大证券报 2015 年 9 月16 日
271 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月16 日
272 鹏华中证 500 指数证券投 资基金
（LOF ）更新 的招募说明书摘要
三大证券报 2015 年 9 月17 日
273 鹏华基金管理有限公司基金高级
管理人员变更公告
三大证券报 2015 年 9 月19 日
274 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月22 日
275 鹏华基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为我司旗下部
分基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 9 月25 日
276 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月26 日
277 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 9 日
278 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有 的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 10 日
279 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 13 日
280 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日
281 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 17 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 85 页 共 87 页
282 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 21 日
283 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与珠海盈米财富管理
有限公司基金申购费率优惠活动
的公告
三大证券报 2015 年 10 月 26 日
284 鹏华基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
三大证券报 2015 年 10 月 26 日
285 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年 10 月 27 日
286 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 5 日
287 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方 法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 7 日
288 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 11 日
289 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 19 日
290 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 20 日
291 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 24 日
292 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 28 日
293 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
三大证券报 2015 年 11 月 29 日
294 鹏华基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
三大证券报 2015 年 11 月 29 日
295 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 12 月 18 日
296 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
三大证券报 2015 年 12 月 18 日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 86 页 共 87 页
变更的提示性公告
297 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 12 月 22 日
298 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安银行基金定投
及申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
299 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行
“2016 倾心 回馈 ”基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
300 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与东莞银行网上银行、
手机银行申购或定期定额申购费
率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
301 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行基金
定期定额申购费率优惠活动的公
告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
302 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国邮政储蓄银行
个人网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
303 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金 参与浙商银行网上银行
与定期定额申购费率优惠活动的
公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
304 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与浦发银行基金定期
定额申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证 500 指 数证券投资基金（LOF ）2015 年年度 报告》 （原文 ） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 第 43 层鹏华 基金管理有限公司 鹏华中证 500 指数（LOF ）2015 年年度报告
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北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn ）查阅。
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户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
