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申万深成(163109)

申万深成:2015年年度报告摘要查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 
 



申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人: 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司 基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 三 月 三十 日申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 2 页共 39 页 § 1


重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,855,772,273.01 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 28 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 249,109,217.01 份 1,303,331,528.00 份 1,303,331,528.00 份 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 3 页共 39 页 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取 指数化投资 方式,通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理 手段,力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日平均跟 踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取 完全复制法 进行投资, 即按照标的 指数成份股 及其权重构 建基 金的股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及 其权重的变 动对股票投 资组 合进行相应 地调整。但 在因特殊情 况导致无法 获得足够数 量的股票时 ,基 金管理人将 运用其他合 理的投资方 法构建本基 金的实际投 资组合,追 求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%× 深证成 指收益率+5%× 银行同业 存款利率 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 申万深成份额为常规指数基金 份额,具有较高风险、较高预 期收益的特征,其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 深成指 A 份额 风险和预期收 益与债券型基 金相近。 深成指 B 份 额由于具有 杠 杆 特 性 , 具 有 高 风 险 高 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 要 高 于 一 般 的股票型指数基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 王菲萍 蒋松云 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 2.4 信 息 披露方 式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2015 年 2014 年 2013 年 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 4 页共 39 页 本期已实现收益 1,786,138,315.88 -98,140,640.67 -248,166,490.68 本期利润 929,244,631.45 1,036,789,574.57 -425,239,280.02 加权平均基金份额本期利润 0.2469 0.1742 -0.0486 本期基金份额净值增长率 11.62% 34.82% -9.74% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0675 -0.1587 -0.3516 期末基金资产净值 2,181,043,592.42 4,173,167,439.49 3,977,216,312.10 期末基金份额净值 0.7637 0.7383 0.5512 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用 (例如: 申购费、 赎回费等) , 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后, 实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.66% 2.01% 25.39% 1.93% 3.27% 0.08% 过去六个月 -10.82% 2.96% -10.87% 2.82% 0.05% 0.14% 过去一年 11.62% 2.65% 14.70% 2.53% -3.08% 0.12% 过去三年 35.83% 1.86% 37.66% 1.80% -1.83% 0.06% 过去五年 1.49% 1.66% 2.62% 1.63% -1.13% 0.03% 自基金合同生 效起至今 -8.05% 1.65% -2.19% 1.64% -5.86% 0.01% 注: 本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业 存款利率。 其中: 深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 95%*( 深 证成分指数(t)/ 深证成分 指数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款利率/365 ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 5 页共 39 页 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


申万菱信深证成指分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 6 页共 39 页 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速, 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 23 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模近 500 亿元 ,客户数超过 560 万户 。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券 从业 说明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 7 页共 39 页 任职日期 离任日期 年限 袁英杰 本基金 基金经 理 2015-01-30 - 9 年 袁英杰先生, 应用数学硕士。 曾任职于兴 业 证 券 、 申 银 万 国 证 券 研 究 所 等 ,2013 年 5 月加入 申万菱信基金管理有限公司, 曾任高级数量研究员, 基金经理助理, 现 任申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指 数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万 电子行业投资指数分级证券投资基金、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生 物指数分级证券投资基金基金经理。 俞诚 本基金 基金经 理 2015-12-03 - 6 年 俞诚先生, 经济学学士。 2009 年开始从 事 证券相关工作, 2009 年 8 月加入申万 菱信 基金管理有限公司, 历任产品与金融工程 总部金融工程师, 数量研究员, 现任申万 菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金、 申 万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万 菱信中小板指数分级证券投资基金、 申万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分 级证券投资基金、 申万菱信中证申万电子 行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指 数分级证券投资基金基金经理。 张少华 本基金 原基金 经理 2010-10-22 2015-12-03 16 年 张少华先生, 数量经济学硕士。 1999 年开 始从事证券相关工作, 曾任职于申银万国 证券, 2003 年 1 月加入 申万巴黎基金筹备 组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公 司, 曾任风险管理总部总监, 基金投资管 理总部副总监, 申万菱信量化小盘股票型 证券投资基金、 申万菱信沪深 300 价值指 数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级 证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行 业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 现任投资管理总部总监, 量化投资申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 8 页共 39 页 部总经理, 申万菱信中证申万电子行业投 资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级 证券投资基金基金经理。 注:1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 本报告期内 ,张少华不再担任本基金基金经理,本基金由袁英杰、俞诚继续管理,具体见本 基金管理人的相关公告。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配 套 法 规的 规 定 , 严 格 遵 守 基 金合 同 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 风险 的 基 础上为持有人谋求最大利益。 本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ;本 基 金 资 产与 本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ; 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规 行为。 在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、 规范运作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 , 本公 司 制 定 了《 公 平 交 易制 度 》 , 通 过 组 织 结 构 的设 置 、 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段全 面 落 实 公平 交 易 原 则在 具 体 业 务( 包 括 研 究分 析 、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 研 究 分 析方 面 , 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 , 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研 究 报 告 的 发布 流 程 , 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对 待。 在 投 资 决 策方 面 , 首 先, 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 , 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 9 页共 39 页 资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策, 超 过 投 资权 限 的 操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ; 其次 , 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 , 除 分管 投 资 副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 , 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相 互 隔 离 ; 另外 , 公 司 还 建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 , 且 不能 互 相 授权投资事宜。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 , 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公 平 的 交 易 分配 制 度 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执 行机 会 ; 此 外, 本 公 司 对于 可 能 导 致涉 嫌 不 公 平 交 易 和利 益 输 送 的反 向 交 易 行为 也 制 定 并落 实 了 严 格的 管 理 : (1 ) 对 于 交 易所 公 开 竞 价的 同向 交 易 , 交 易 总 部 按 照“ 时 间 优 先 、 价 格 优 先” 的 原 则 , 采 取“ 未 委 托 数 量 比 例 法” , 通 过 系 统 的 公 平 交 易 模 块 实 现公 平 交 易 ; (2 ) 对 于部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进 行的 交 易 , 各 投资 经 理 在 交易 前 独 立 地确 定 各 投 资组 合 的 交 易价 格 和 数 量, 集 中 交 易室 按 照 价 格优 先 、 比 例 分 配 的原 则 对 交 易结 果 进 行 分配 ; (3 ) 对于 银 行 间 市场 的 现 券 交易 , 交 易 总部 在 银 行 间市 场开 展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性 (根据市场公认的第三方信息) 、 交易对 手 和 交 易 方式 进 行 事 前审 核 , 确 保交 易 得 到 公平 和 公 允 的执 行 。 对 于由 于 特 殊 原因 不 能 参 与以 上 提 到 的 公 平 交易 程 序 的 交易 指 令 , 投资 经 理 须 提出 申 请 并 阐明 具 体 原 因, 交 由 交 易总 监 及 风 险管 理 总 监 进 行 严 格的 公 平 性 审核 ; (4 ) 严格 禁 止 同 一投 资 组 合 或不 同 投 资 组合 之 间 在 同一 交 易 日 内进 行反 向交易 (除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外) 。 确因投资组合的投资策略或流动性等 需 要 而 发 生的 不 同 投 资组 合 之 间 的同 日 反 向 交易 , 相 关 投资 经 理 须 向风 险 管 理 委员 会 提 供 决策 依 据 并留存记录备查。 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ; 对 非公 开 发 行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ;以 及 对 银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事 后 分 析 评 估上 , 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ,对 不 同 组 合间 同 一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 对于场内同向交易, 我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下 (日内、 3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后 按 两 两 组 合归 类 计 算 平均 价 差 率 。首 先 , 假 设两 两 组 合 在本 报 告 期 的价 差 率 呈 正态 分 布 且 平均 价 差申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 10 页共 39 页 率为 0 , 我们 进行了 95% 的置信度、 假设平均价差率为 0 的 T 检验, 若 通过该假设检验, 则我们认 为 该 两 两 组合 的 交 易 得到 了 公 平 的执 行 ; 对 于未 通 过 假 设检 验 的 情 况, 我 们 还 计算 了 两 两 组合 价 差 占 优 次 数 比例 、 价 差 交易 模 拟 贡 献、 组 合 收 益率 差 异 和 模拟 输 送 比 例占 收 益 率 差的 比 例 等 指标 ; 若 综 合 以 上 各项 指 标 , 认为 仍 存 在 一定 的 嫌 疑 ,则 我 们 将 进一 步 对 该 两两 组 合 同 向买 卖 特 定 场内 证 券 的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于场外同向交易, 我们分析了本报告期内不同时间窗口内 (日内、3 日内和 5 日 内) 两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对 手,未发现利益输送的情况。 对于反向交易, 我们根据交易价格、 交易频率、 交易数量等进行了综合分析, 未发现异常情况 。 综 合 而 言 ,本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本公司制定了 《异常交易监控报告制度》 , 明确定 义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不 公 平 交 易 和利 益 输 送 的异 常 交 易 类型 , 并 规 定且 落 实 了 异常 交 易 的 日常 监 控 、 识别 以 及 事 后的 分 析 流程。 本 报 告 期 ,未 发 生 我 司旗 下 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2015 年 , 沪 深 A 股市场大幅震荡, 上半年持续大幅上涨, 三季度大幅下跌调整, 四季度迎来一 波 反 弹 ; 风格 板 块 差 异明 显 , 以 中小 板 、 创 业板 指 数 为 代表 的 成 长 股持 续 大 幅 上涨 , 明 显 跑赢 沪 深 300 指数为代 表的大盘蓝筹。全年上证综指上涨 9.41% , 深证 成分指数上涨 14.98% , 沪深 300 指数 上 涨 5.58% , 而中证 500 指数上涨 43.12% ,中小板 指数上涨 53.70% ,创业板 指数上涨 84.41% 。


操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 实 际 运作 结果观察, 基金跟踪误差的主要来源有:1 ) 长期停牌股票估值调整, 而且相关估值调整的停牌股票 持仓占基金净值比例较大;2 ) 基金大额赎回, 长期停牌股票无法卖出, 造成基金股票持仓比例较大 幅度偏离指数成份股权重;3 ) 大额 申购造成基金仓位较低;4 ) 指数成 份股调整;5 ) 申万宏源替代 配置;6 ) 深成 指 波 动 幅度 明 显 增 加, 影 响 跟 踪误 差 的 各 种因 素 被 放 大;7 )5 月 份深 成 指 实 施新 的 指数编制方案,额外增加 1 次指数 成份股调整,基金被动进行大规模调仓,进而增加跟踪误差。 本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 11 页共 39 页 份额两个品种。深成指 B 份额是在 发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。 深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。 本 报 告 期 内, 本 基 金 发生 合 同 约 定的 极 端 情 景, 并 于 第 二日 恢 复 至 正常 情 形 。 根据 本 产 品 基金 合 同 及 深 圳证 券 交 易 所和 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司的 相 关 业 务规 定 , 本 基金 在 极 端 情况 发 生 日采用极端情况发生情形下基金份额净值计算原则对深成指 A 份额和深成指 B 份额的基金份额净值 进行计算, 并于恢复至正常情形时, 对深成指 A 份额和深成指 B 份额 的基金份额净值恢复按正常情 况下的基金份额净值计算原则计算。 本公司已发布相关公告对深成指 A 份额和深成指 B 份额发 生极 端情况的风险、 极端情况下深成指 A 份额和深成指 B 份额净 值计算方法以及恢复正常情况后深成指 A 份额和深成指 B 份额 净值计算方法进行提示。


从整体折溢价水平来看, 1-4 月本 基金基本处于折价状态,幅度在-2% 以内;在 5 月和 6 月下 半月本基金处于明显溢价状态, 幅度最高超过 8% ; 由于市场大幅震荡调整, 三季度本基金折溢价率 大幅波动, 溢价幅度最大超过 14% , 折价幅度最大超过 5% ; 四季度, 本基金折溢价率基本在-1% 和 1% 之间,波 动幅度较小。 作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 将 继续 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 , 以严 格 控 制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 , 追 求 跟踪 误 差 的 最小 化 , 使 得投 资 者 可 以清 晰 地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2015 年深证 成分指数期间表现为 14.98% ,基金业 绩基准表现为 14.70% , 申万菱信深成指分级 基金净值期间表现为 11.62% ,和业绩 基准的差约-3.08% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2016 年 , 国内货币政策放松空间有限, 可能降息 1-2 次, 而 降准仅仅对冲外汇占款的减少, 同时附加灵活的货币政策工具来调节市场的流动性。另外,人民币汇率双向波动将加大,会增加 A 股市场的波动。 财政政策与“ 供给侧 改革” 将是 2016 年国家经 济政策的亮点, 政府将会扩大地方政府 债务置 换规模、开展结构性减税、全面推广 PPP 、国有企业 改革是政策抓手,预计中国宏观经 济 增 速 下 滑 企 稳。 而 海 外 市场 的 不 确 定性 在 于 美 联储 加 息 的 节奏 与 次 数 ,以 及 新 兴 国家 地 区 汇 率、 股 市 与资金流波动造成投资者风险偏好的急剧降温。A 股市场方面,股票发行制度的注册制改革、深港 通 开 闸 、 新三 板 转 板 尝试 、 战 略 国际 板 启 动 、养 老 金 入 市都 是 重 要 的制 度 推 进 与改 革 落 实 ;国 企 改 革 是 重 要 的主 题 方 向 ,军 工 、 央 企和 上 海 等 区域 国 企 改 革值 得 重 点 挖掘 , 并 关 注十 三 五 规 划涉 及 相申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 12 页共 39 页 关主题;投资策略注重价值和安全边际,关注业绩增长的确定性高、估值低的个股。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金份额持有人的利益。 资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 运 营的 副 总 经 理, 基 金 运 营总 部 、 监 察稽 核 总 部 、 投资 管 理 总 部, 风 险 管 理总 部 等 各 总部 总 监 组 成。 其 中 , 总经 理 过 振 华先 生 , 直 接分 管 基 金运营,拥有 11 年基金 行业高级管理人员经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 14 年的 基金 会计经验;监察稽核总部副总监牛锐女士( 主持工作) ,拥有近 11 年的证 券基金行业合规管理经验; 投资管理总部总监张少华先生, 拥有近 12 年的 基金行业研究、 投资和风险管 理相关经验; 风险管理 总部总监王瑾怡女士,拥有近 10 年 的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根 据 《 基 金合 同 》 的 约定 , 存 续 期内 , 本 基 金( 包 括 申 万深 成 份 额 、申 万 收 益 份额 、 申 万 进取 份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 13 页共 39 页 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 , 严 格 遵守 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 法 律 法规 和 基 金 合同 的 有 关 规定 , 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本报告期内 , 申 万 菱 信深 证 成 指 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人 ——申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司在 申万菱信深证成指分级证券投资基金 的 投资 运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按 照基金合同的规定进行。 本报告期内, 申万菱信深证成指分级证券投资基金 未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的 申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6


审计报 告 普华永道中天审字(2016) 第 21640 号 申万菱信深证成指分级证券投资基金 ( 原名为“ 申万 巴黎深证成指分级证券投资基金”) 全体基金份额持有人: 我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金( 原名为“ 申万巴 黎深证成指分级证券投 资基金” , 以 下简称“ 申万 菱信深成指分级基金”) 的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产负债表、 2015 年度的 利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任 编 制 和 公 允列 报 财 务 报表 是 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 的 基金 管 理 人 申万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国证券投资基金 业协会( 以下简称“ 中国基 金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 14 页共 39 页 其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错 报 。 6.2 注 册 会计师 的 责 任 我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审 计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 , 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取 决 于 注 册 会计 师 的 判 断, 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险 评 估 时 , 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制, 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 , 但 目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出 会计估计的合理性,以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审 计 意见 我 们 认 为 ,上 述 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 的 财务 报 表 在 所有 重 大 方 面按 照 企 业 会计 准 则 和 在财 务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了申万菱信深成指分级基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基 金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册会计师 陈玲 注册会计师 赵钰 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 层 2016 年 3 月 28 日 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 15 页共 39 页 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 188,008,275.38 339,507,613.43 结算备付金 168,795.80 3,147,399.36 存出保证金 1,741,011.33 327,716.97 交易性金融资产 2,031,305,478.40 3,930,334,344.71 其中:股票投资 2,030,999,678.40 3,930,334,344.71 基金投资 - - 债券投资 305,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 84,042,031.36 应收利息 46,928.00 62,833.25 应收股利 - - 应收申购款 6,247,186.36 4,826,174.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,227,517,675.27 4,362,248,113.41 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 39,921,450.56 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 16 页共 39 页 应付赎回款 2,570,428.72 181,123,862.39 应付管理人报酬 1,803,074.88 3,584,006.37 应付托管费 396,676.52 788,481.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,343,476.88 2,431,383.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 438,975.29 1,152,940.10 负债合计 46,474,082.85 189,080,673.92 所 有 者 权益: - - 实收基金 2,373,871,861.20 5,070,091,275.12 未分配利润 -192,828,268.78 -896,923,835.63 所 有 者 权益合 计 2,181,043,592.42 4,173,167,439.49 负 债 和 所有者 权 益 总计 2,227,517,675.27 4,362,248,113.41 注: 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 申 万深成”) 份额净值 0.7637 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万 收 益) 份额净值 1.0575 元, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份 额净值 0.4699 元; 申万深 成份额 249,109,217.01 份 , 申万收益基金份额 1,303,331,528.00 份, 申万进 取类基金份额 1,303,331,528.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 990,594,899.18 1,084,310,290.31 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 17 页共 39 页 1. 利息收入 1,908,485.17 1,417,745.82 其中:存款利息收入 1,908,438.25 1,397,976.16 债券利息收入 46.92 714.12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 19,055.54 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) 1,835,281,864.93 -55,296,456.47 其中:股票投资收益 1,816,746,105.48 -120,535,762.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 929,045.33 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 18,535,759.45 64,310,260.77 3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) -856,893,684.43 1,134,930,215.24 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 10,298,233.51 3,258,785.72 减 : 二 、费用 61,350,267.73 47,520,715.74 1 .管理人报 酬 28,424,280.25 31,845,679.96 2 .托管费 6,253,341.70 7,006,049.59 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 25,798,641.59 7,731,271.71 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 874,004.19 937,714.48 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 929,244,631.45 1,036,789,574.57 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 929,244,631.45 1,036,789,574.57 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 18 页共 39 页 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49 二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 929,244,631.45 929,244,631.45 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号 填列) -2,696,219,413.92 -225,149,064.60 -2,921,368,478.52 其中:1. 基金 申购款 6,059,065,711.17 -598,433,326.81 5,460,632,384.36 2. 基金赎回款 -8,755,285,125.09 373,284,262.21 -8,382,000,862.88 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,514,168,768.00 -2,536,952,455.90 3,977,216,312.10 二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 1,036,789,574.57 1,036,789,574.57 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号 填列) -1,444,077,492.88 603,239,045.70 -840,838,447.18 其中:1. 基金 申购款 2,620,857,633.81 -783,566,395.69 1,837,291,238.12 2. 基金赎回款 -4,064,935,126.69 1,386,805,441.39 -2,678,129,685.30 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-” 号 填列) - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 19 页共 39 页 五、期末所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 巴 黎 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文 核准, 由申 万菱信基金管理有限公司( 原名为“ 申 万巴黎基金管理有限公司”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 基金 合同”) 及其他有关规定负责 公 开 募 集 。本 基 金 为 契约 型 开 放 式, 存 续 期 限不 定 , 首 次设 立 募 集 不包 括 认 购 资金 利 息 共 募集 人 民 币 712,355,232.51 元, 业经 普华永道会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 267 号验 资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基 金份额,其中认购资金利息 折合 129,488.89 份基金份 额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106 号 《 关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、 公司名称 及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司 已于 2011 年 3 月 3 日 完成相关工商变更登记 手续, 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“ 申万 菱信基金管理有限公司” 。 本基金的基金管理人报 请 中 国 证 监会 备 案 , 将申 万 巴 黎 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 更 名 为 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 的相 关 规 定 ,本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额( 以下简称“ 申万深 成份额”) 、 申万菱信深证成指分级指数基 金 之 稳 健 收 益 份 额( 以 下 简 称“ 申 万 收 益 份 额”) 及 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 指 数 基 金 之 积 极 进 取份额( 以 下简称“ 申万 进取份额”) 。 申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 申万收益 份 额 与 申 万进 取 份 额 只可 上 市 交 易, 不 可 单 独进 行 申 购 或赎 回 。 投 资者 可 选 择 将其 在 场 内 申购 的 申 万深成份额按 1:1 的比 例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深 成 份 额 进 行分 拆 。 投 资者 可 将 其 持有 的 场 外 申万 深 成 份 额跨 系 统 转 托管 至 场 内 并申 请 将 其 分拆 成 申申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 20 页共 39 页 万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配 比将其持有的申万收益份额和申万进取份 额申请合并为场内的申万深成份额。 申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基 金 份 额 净 值按 如 下 原 则计 算 : 正 常情 况 下 , 申万 收 益 份 额每 日获得日基准收益, 申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。 若发生极端情况, 即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额 每日获得日基准收益, 申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损, 各负盈亏。 若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100 元,则超过 0.100 元的部 分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计 应得的基准 收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的 净值计算原则。 本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本 基 金 根 据基 金 合 同 的规 定 对 申 万收 益 份 额 和申 万 深 成 份额 进 行 定 期份 额 折 算 。对 于 申 万 收益 份 额 期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额 净值超出本金 1.000 元 部分, 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份 申万深 成份额将按 1 份申万收益 份额获得新增申万深成份额的分配。 经过上述份额折算, 申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 连 续 十 个 交 易 日 大 于 人 民 币 2.000 元 时 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 深 成 份 额 和 申 万 进 取 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份 额折算后申万深成份额的基 金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意, 本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万 进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和《 关 于 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资基金办理定期份额折算业务的公告》 的有关规定, 本基金于 2011 年 1 月 4 日进行 首次定期份额折 算, 份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算, 对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额 获得约定应得收益的新增折算份额,并于 2011 年 1 月 5 日 进行了份额登记确认。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证成份指数成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开发行或增发) 、 现金或 者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金采用完全复制法进行申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 21 页共 39 页 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的 基金资 产 净 值 投 资于 深 证 成 份指 数 成 份 股和 备 选 成 份股 , 现 金 或者 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 不低 于 基 金资产净值 5% 。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪 误差不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。本基 金的业绩比较基准为:95%× 深证成 份指数增长率+5%× 银行 同 业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2016 年 3 月 28 日 批准报出。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会(以下简称“ 中 国 基金业协会” ) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《申万菱信深证成指分级证券投资基 金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2015 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 鉴 于 其 交 易量 和 交 易 频率 不 足 以 提供 持 续 的 定价 信 息 , 本基 金 本 报 告期 改 为 采 用中 证 指 数 有限 公 司 根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 22 页共 39 页 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范 围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差 价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入, 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日 起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入 , 按 照 上述 规 定 计 算纳 税 , 持 股时 间 自 解 禁日 起 计 算 ;解 禁 前 取 得的 股 息 、 红利 收 入 继 续暂 减 按 50% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交 易 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 23 页共 39 页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 1,253,742,209.65 7.72% 341,960,930.61 7.03% 注:由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表中申万宏源的交易情况 包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的交 易量以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的交 易量。 7.4.8.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 1,121,711.77 7.76% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 302,601.00 7.03% - - 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 3 、 由于申银 万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日 完成吸收合并。 上表中申万宏源的佣金包含申 银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的 佣金。 7.4.8.2 关联方 报 酬 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 24 页共 39 页 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 28,424,280.25 31,845,679.96 其中:支付销售机构的客户维护费 1,152,425.15 1,051,011.09 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费率计提,逐日累计 至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数 。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,253,341.70 7,006,049.59 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年 天数。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 25 页共 39 页 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 188,008,275.38 1,778,213.60 339,507,613.43 1,369,540.40 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 本报告期内,根据相关法律法规的规定,经基金管理人董事会审议并经三分之二以上的独立董 事通过,以及经基金托管人中国工商银行股份有限公司同意后,本基金对基金管理人控股股东申万 宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166 ” )进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定,不存在任 何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 7.4.9 期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015-12-21 2016-01-18 新债 100.00 100.00 3,058.00 305,800.00 305,800.00 - 注:基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债, 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债, 从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 26 页共 39 页 000426 兴业矿业 2015-10-28 重大事项 7.06 2016-03-21 7.77 191,700.00 1,433,170.28 1,353,402.00 - 000553 沙隆达A 2015-08-05 重大事项 10.70 - - 95,750.00 1,421,893.77 1,024,525.00 - 002235 安妮股份 2015-07-02 重大事项 29.10 2016-01-12 32.00 35,829.00 1,316,526.04 1,042,623.90 - 002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.80 2016-01-22 13.90 110,800.00 2,055,520.75 1,639,840.00 - 300028 金亚科技 2015-06-12 重大事项 34.51 - - 99,250.00 4,537,347.61 3,425,117.50 - 300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大事项 24.66 2016-03-14 22.19 104,241.00 2,237,800.15 2,570,583.06 - 300355 蒙草抗旱 2015-12-14 重大事项 17.84 2016-02-16 16.06 78,200.00 1,258,459.34 1,395,088.00 - 000002 万


科A 2015-12-21 重大事项 24.43 - - 2,708,808.00 36,562,180.95 66,176,179.44 - 000028 国药一致 2015-10-21 重大事项 66.15 2016-03-25 63.05 64,503.00 4,527,012.79 4,266,873.45 - 000066 长城电脑 2015-06-18 重大事项 21.54 2016-03-10 19.39 177,300.00 3,144,838.36 3,819,042.00 - 000712 锦龙股份 2015-12-25 重大事项 29.12 2016-01-04 28.00 161,244.00 6,591,495.62 4,695,425.28 - 000748 长城信息 2015-06-18 重大事项 24.68 2016-03-10 31.39 174,075.00 5,653,761.19 4,296,171.00 - 000767 漳泽电力 2015-12-30 重大事项 5.77 2016-01-04 6.10 305,700.00 2,098,246.67 1,763,889.00 - 000829 天音控股 2015-11-09 重大事项 12.22 - - 261,349.00 3,688,015.69 3,193,684.78 - 000876 新 希 望 2015-08-17 重大事项 17.61 2016-03-02 17.09 398,920.00 8,201,983.31 7,024,981.20 - 000901 航天科技 2015-08-19 重大事项 42.12 2016-02-18 47.59 80,000.00 4,474,317.59 3,369,600.00 - 000973 佛塑科技 2015-12-18 重大事项 13.00 2016-02-22 11.70 253,450.00 2,191,455.05 3,294,850.00 - 002011 盾安环境 2015-12-28 重大事项 16.72 2016-02-22 15.05 159,672.00 2,358,923.23 2,669,715.84 - 002018 华信国际 2015-06-15 重大事项 44.08 - - 114,250.00 3,647,903.55 5,036,140.00 - 002048 宁波华翔 2015-11-19 重大事项 17.40 - - 151,557.00 2,949,835.64 2,637,091.80 - 002049 同方国芯 2015-12-11 重大事项 60.15 2016-03-11 54.14 79,872.00 3,137,095.18 4,804,300.80 - 002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 25.10 - - 256,231.00 6,750,749.83 6,431,398.10 - 002174 游族网络 2015-07-23 重大事项 84.40 2016-02-15 80.58 23,750.00 2,463,197.41 2,004,500.00 - 002219 恒康医疗 2015-07-08 重大事项 18.18 - - 269,875.00 4,526,364.87 4,906,327.50 - 002240 威华股份 2015-12-25 重大事项 13.68 2016-01-22 12.31 97,800.00 1,551,774.32 1,337,904.00 - 002242 九阳股份 2015-12-24 重大事项 22.68 2016-01-11 20.41 87,635.00 1,686,629.35 1,987,561.80 - 002340 格林美 2015-12-29 重大事项 15.20 2016-01-06 14.35 337,950.00 4,745,360.04 5,136,840.00 - 002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-02-04 15.02 475,579.00 7,599,303.55 7,937,413.51 - 002544 杰赛科技 2015-08-31 重大事项 41.36 - - 100,900.00 2,934,130.98 4,173,224.00 - 002638 勤上光电 2015-08-31 重大事项 15.32 2016-01-19 16.85 95,250.00 2,119,998.97 1,459,230.00 - 002698 博实股份 2015-12-28 重大事项 29.33 2016-01-05 26.40 61,048.00 1,778,372.67 1,790,537.84 - 300010 立思辰 2015-12-30 重大事项 31.90 2016-01-08 28.71 115,120.00 3,036,281.69 3,672,328.00 - 300011 鼎汉技术 2015-12-31 重大事项 29.80 2016-01-22 26.82 76,013.00 2,442,962.14 2,265,187.40 - 300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80 - - 179,778.00 2,703,319.05 2,840,492.40 - 300088 长信科技 2015-12-14 重大事项 14.03 2016-02-29 12.63 263,300.00 3,288,474.55 3,694,099.00 - 300104 乐视网 2015-12-07 重大事项 60.18 - - 315,637.00 14,210,444.08 18,995,034.66 - 300197 铁汉生态 2015-12-30 重大事项 17.11 2016-01-07 16.59 99,800.00 1,988,406.46 1,707,578.00 - 300238 冠昊生物 2015-11-12 重大事项 56.67 - - 73,100.00 2,823,883.36 4,142,577.00 - 300324 旋极信息 2015-12-01 重大事项 49.25 2016-03-10 44.33 71,211.00 1,686,611.26 3,507,141.75 - 300336 新文化 2015-12-24 重大事项 42.00 - - 54,700.00 1,479,477.55 2,297,400.00 - 注: 本基金截至 2015 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 27 页共 39 页 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无相关抵押债券。 7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额为 1,821,213,779.39 元, 属于 第二层次的余额为 210,091,699.01 元 , 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日:第 一层次 3,696,426,006.03 元 ,第二层次 233,908,338.68 元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公 允 价 值 列 入第 一 层 次 ;并 根 据 估 值调 整 中 采 用的 不 可 观 察输 入 值 对 于公 允 价 值 的影 响 程 度 ,确 定 相 关 股 票 和 债券 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让 的 固定 收 益 品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本基金于 2015 年 3 月 30 日起改为采 用中证指数 有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值 处理标 准》 所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相关债券的公允价值从第一层次 调整至第二层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 28 页共 39 页 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 2,030,999,678.40 91.18 其中:股票 2,030,999,678.40 91.18 2 固定收益投资 305,800.00 0.01 其中:债券 305,800.00 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 188,177,071.18 8.45 7 其他各项资产 8,035,125.69 0.36 8 合计 2,227,517,675.27 100.00 注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,600,528.11 1.17 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 29 页共 39 页 B 采矿业 30,797,407.55 1.41 C 制造业 1,146,694,774.28 52.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,608,603.01 1.72 E 建筑业 35,035,801.89 1.61 F 批发和零售业 60,346,709.14 2.77 G 交通运输、仓储和邮政业 9,403,315.64 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,848,437.10 11.64 J 金融业 130,079,607.99 5.96 K 房地产业 152,167,644.67 6.98 L 租赁和商务服务业 45,208,315.56 2.07 M 科学研究和技术服务业 4,028,539.27 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 32,296,945.97 1.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,471,684.74 0.43 R 文化、体育和娱乐业 48,846,924.10 2.24 S 综合 9,564,439.38 0.44 合计 2,030,999,678.40 93.12 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000002 万 科A 2,708,808.00 66,176,179.44 3.03 2 000651 格力电器 1,465,098.00 32,744,940.30 1.50 3 000001 平安银行 2,028,988.00 24,327,566.12 1.12 4 000725 京东方A 7,582,761.00 22,520,800.17 1.03 5 000333 美的集团 658,911.00 21,625,459.02 0.99 6 300104 乐视网 315,637.00 18,995,034.66 0.87 7 300059 东方财富 359,999.00 18,730,747.97 0.86 8 000776 广发证券 932,950.00 18,145,877.50 0.83 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 30 页共 39 页 9 002024 苏宁云商 1,338,597.00 18,004,129.65 0.83 10 000858 五 粮 液 568,104.00 15,497,877.12 0.71 注: 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 申万菱信 基 金 管 理 有限 公司 网站的年度报告正文。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000776 广发证券 148,980,294.18 3.57 2 000783 长江证券 135,014,999.73 3.24 3 000002 万


科A 111,296,891.44 2.67 4 000651 格力电器 102,176,281.60 2.45 5 002104 恒宝股份 90,779,891.50 2.18 6 000725 京东方A 81,832,696.00 1.96 7 000001 平安银行 78,804,955.96 1.89 8 300059 东方财富 73,509,245.48 1.76 9 000806 银河生物 65,763,527.37 1.58 10 000333 美的集团 63,876,863.52 1.53 11 002131 利欧股份 61,099,349.72 1.46 12 002024 苏宁云商 52,147,702.52 1.25 13 000402 金 融 街 49,422,132.41 1.18 14 300055 万邦达 48,857,074.86 1.17 15 300168 万达信息 48,614,158.27 1.16 16 002450 康得新 48,575,224.31 1.16 17 300104 乐视网 42,798,551.22 1.03 18 300024 机器人 40,741,315.87 0.98 19 002221 东华能源 40,083,429.80 0.96 20 000100 TCL 集团 39,951,366.58 0.96 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000002 万


科A 433,770,931.13 10.39 2 000651 格力电器 409,128,687.57 9.80 3 000776 广发证券 376,240,522.77 9.02 4 000001 平安银行 338,860,581.55 8.12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 31 页共 39 页 5 000783 长江证券 311,302,174.15 7.46 6 000333 美的集团 257,211,724.35 6.16 7 000166 申万宏源 233,394,868.25 5.59 8 002024 苏宁云商 218,649,321.62 5.24 9 000063 中兴通讯 171,909,634.18 4.12 10 000625 长安汽车 168,452,254.16 4.04 11 000725 京东方A 164,274,520.46 3.94 12 000100 TCL 集团 158,402,486.15 3.80 13 002415 海康威视 156,767,431.91 3.76 14 300104 乐视网 153,063,901.83 3.67 15 000858 五 粮 液 149,261,023.64 3.58 16 002230 科大讯飞 125,759,534.45 3.01 17 000338 潍柴动力 122,985,073.45 2.95 18 000768 中航飞机 122,965,929.75 2.95 19 002594 比亚迪 111,548,147.10 2.67 20 000069 华侨城A 110,294,820.97 2.64 21 000157 中联重科 109,175,047.50 2.62 22 300027 华谊兄弟 104,518,576.08 2.50 23 000538 云南白药 102,181,702.84 2.45 24 300070 碧水源 97,588,298.77 2.34 25 000623 吉林敖东 96,806,638.55 2.32 26 000423 东阿阿胶 92,476,876.39 2.22 27 000024 招商地产 88,107,437.93 2.11 28 002304 洋河股份 87,374,866.05 2.09 29 002241 歌尔声学 87,209,712.51 2.09 30 002142 宁波银行 86,787,558.84 2.08 31 002081 金 螳 螂 85,343,111.84 2.05 32 000895 双汇发展 84,568,202.86 2.03 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,693,515,035.95 卖出股票的收入(成交)总额 9,791,481,183.85 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( %) 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 32 页共 39 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 305,800.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 305,800.00 0.01 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 123001 蓝标转债 3,058.00 305,800.00 0.01 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 33 页共 39 页 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 除 广 发 证券 (000776) 外 , 在 报告 编 制 日 前一 年 内 没 有受 到 公 开 谴责 和 处 罚的情形。 广发证券于 2015 年 9 月 12 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知 书》 的公告” 。 经证监会查明, 广发证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监会 为 此 对 广 发证 券 责 令 整改 、 给 予 警告 , 没 收 违法 所 得 并 处以 相 应 金 额的 罚 款 、 对相 关 责 任 人给 予 警 告并处以罚款。 广 发 证 券 是 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 深 证 成 指” 的 成 分 股 之 一 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。 8.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,741,011.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,928.00 5 应收申购款 6,247,186.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 34 页共 39 页 9 合计 8,035,125.69 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 66,176,179.44 3.03 重大事项 2 300104 乐视网 18,995,034.66 0.87 重大事项 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 7,864 31,677.16 93,132,018.00 37.39% 155,977,199.01 62.61% 深成指 A 2,914 447,265.45 1,020,795,567.00 78.32% 282,535,961.00 21.68% 深成指 B 21,976 59,307.04 180,379,750.00 13.84% 1,122,951,778.00 86.16% 合计 31,550 90,515.76 1,294,307,335.00 45.32% 1,561,464,938.01 54.68% 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 深成指A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 中意人寿保险有限公司 420,648,739.00 32.27% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 35 页共 39 页 2 工银安盛人寿保险有限公司 257,646,283.00 19.77% 3 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 53,430,833.00 4.10% 4 太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金 32,410,000.00 2.49% 5 中意人寿保险有限公司-万能-团体万能 27,000,000.00 2.07% 6 中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健 1 号信托计划 26,003,602.00 2.00% 7 崔玉梅 26,000,000.00 1.99% 8 中意资产管理有限责任公司-自有资金 20,000,044.00 1.53% 9 光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-永铭 20,000,000.00 1.53% 10 太平洋资产管理有限责任公司 16,899,934.00 1.30% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 交银康联人寿保险有限公司-自有 1 120,000,000.00 9.21% 2 张文俊 22,068,766.00 1.69% 3 杨静 21,750,000.00 1.67% 4 光大永明人寿保险有限公司-万能险 20,466,400.00 1.57% 5 邵明霞 14,218,300.00 1.09% 6 唐代国 11,822,800.00 0.91% 7 林兴 11,680,000.00 0.90% 8 耿静 11,370,900.00 0.87% 9 胡国雄 10,652,900.00 0.82% 10 李莉 10,630,915.00 0.82% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 申万深成 0.00 0.00% 深成指 A - - 深成指 B - - 合计 0.00 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 36 页共 39 页 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 420,406,406.35 2,615,887,970.00 2,615,887,970.00 本报告期基金总申购份额 7,288,730,659.94 - - 减:本报告期基金总赎回份额 10,527,616,790.67 - - 本报告期基金拆分变动份额 3,067,588,941.39 -1,312,556,442.00 -1,312,556,442.00 本报告期期末基金份额总额 249,109,217.01 1,303,331,528.00 1,303,331,528.00 注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为 安田敬之先生。 2 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的董事由杜平先生变更为朱敏 杰先生。 3 、本报告期 内,经本基金管理人股东会决议,同意免去李秀仑先生独立董事职务。 4 、本报告期 内,经本基金管理人股东会决议,同意聘任过振华先生为公司董事。 5 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的独立董事由冯根福先生变更 为白虹女士。 6 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的监事会主席由蒋元真先生变 更为徐宜阳先生。 7 、本报告期 内,经本基金管理人董事会决议,同意免去欧庆铃先生公司副总经理职务。 8 、报告期内 本基金基金托管人无重大人事变动。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 37 页共 39 页 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 报 告 期 内 ,本 基 金 聘 用普 华 永 道 中天 会 计 师 事务 所 ( 特 殊普 通 合 伙 )负 责 基 金 审计 事 务 , 未发 生 改 聘 会 计师 事 务 所 事宜 。 自 本 基金 合 同 生 效以 来 , 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通合 伙 ) 为本基金提供审计服务时间为 6 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)审计费 140,000 元。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券 1 3,004,299,854.90 18.49% 2,658,508.23 18.39% - 中泰证券 1 2,094,650,707.21 12.89% 1,853,560.30 12.82% - 中信证券 1 1,504,424,303.05 9.26% 1,331,268.01 9.21% - 申万宏源 3 1,253,742,209.65 7.72% 1,121,711.77 7.76% - 东兴证券 1 1,163,878,744.97 7.16% 1,042,826.16 7.21% - 广发证券 1 1,077,527,539.31 6.63% 959,319.55 6.64% - 天风证券 1 1,072,477,948.89 6.60% 954,893.40 6.61% - 西部证券 1 1,007,552,433.90 6.20% 918,184.51 6.35% 新增 招商证券 1 825,600,108.14 5.08% 736,876.55 5.10% - 东方证券 1 821,933,601.21 5.06% 727,331.32 5.03% - 国金证券 2 623,021,308.14 3.83% 551,312.95 3.81% - 银河证券 1 443,311,343.38 2.73% 392,286.57 2.71% - 华泰证券 1 430,112,869.15 2.65% 387,058.98 2.68% - 东北证券 1 224,922,414.12 1.38% 199,033.98 1.38% - 中航证券 1 194,929,513.83 1.20% 172,493.11 1.19% 新增 光大证券 1 150,848,727.80 0.93% 134,097.74 0.93% - 国信证券 1 123,733,712.50 0.76% 109,492.02 0.76% - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 38 页共 39 页 平安证券 1 99,820,145.72 0.61% 88,330.87 0.61% - 东海证券 1 91,179,538.90 0.56% 83,092.12 0.57% - 国泰君安 1 36,449,268.17 0.22% 33,216.74 0.23% - 中银国际 1 1,358,721.00 0.01% 1,238.22 0.01% 新增 中金公司 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 由于申银万国和宏源证券于2015 年1 月16日完成 吸收合并。宏源证券的交易席位只披露2015 年1 月1 日至2015 年1 月15 日的 交易量和佣金情况, 2015年1 月16 日至2015 年12月31 日的交易量 和佣金情 况 合并至申万宏源一并披露。 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金 《基金合同》 的约定, 本基金以 2015 年 1 月 5 日为折 算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2014 年 12 月 29 日、12 月 31 日与 2015 年 1 月 6 日、1 月 7 日 发布的公告。 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 根 据 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基金 运 作 管 理 办法 》 等 相 关法 律 法 规 的规 定 , 以 及本 基 金 合 同及 招 募 说 明书 等 相 关 法律 文 件 的 约定 , 自 2015 年 2 月 6 日起将申万 菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额“ 申万收 益份额” 的场内 简称“申万收益” (代码:150022 )更名 为“深成指 A” ,将申万菱信深证 成指分级证 券投资基金 之积 极进取类份额“ 申万进取 份额” 的场内简称“ 申万进 取” (代码:150023) 更名 为“ 深成指 B” 。 本次基金 更名对基金份额持有人利益 无 实 质 性 不 利 影 响 。 详 见 本 基 金 管 理人于 2015 年 2 月 2 日发布的公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年年 度报告 (摘要) 第 39 页共 39 页 根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于 2015 年 3 月 20 日发 布的《关于深证成份指 数编制方案实施重要修订的公告》 , 深证成份指数 (指数代码:399001 ) 进行了指数编制方案修订并 于 2015 年 5 月 20 日正 式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到 500 只, 指数代码、指数 简 称 及 选 样规 则 保 持 不变 。 为 了 保证 跟 踪 标 的指 数 信 息 的准 确 性 , 经与 基 金 托 管人 中 国 工 商银 行 股 份 有 限 公 司协 商 一 致 ,并 报 中 国 证监 会 备 案 ,本 公 司 对 《基 金 合 同 》中 涉 及 深 证成 份 指 数 的相 关 内 容作了相应修改。详见 本基金管理人于 2015 年 3 月 23 日、3 月 30 日、4 月 7 日、4 月 20 日、5 月 4 日、5 月 12 日、5 月 18 日发布的公 告。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 的 有关 规 定 , 经履 行 相 关 内部 程 序 , 协商 相 关 基 金托 管 人 同 意 ,并 报 中 国 证监 会 备 案 ,本 公 司 对 旗下 按 照 指 数构 成 比 例 投资 基 金 ( 含本 基 金 ) 的基 金 合 同 中 关 联 交易 限 制 内 容进 行 修 订 ,删 除 基 金 禁止 买 卖 与 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人有 控 股 关 系的 股 东 或 者 与 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 有其 他 重 大 利害 关 系 的 公司 发 行 的 证券 或 者 承 销期 内 承 销 的证 券 的 条款。详见本基金管理人于 2015 年 5 月 18 日发 布的公告。 根 据 本 基 金《 基 金 合 同》 及 相 关 业务 规 定 , 本基 金 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 照 正 常 情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日 为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端 情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。截止 2015 年 9 月 15 日,申 万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为 0.0652 元,本 基 金 发 生 基 金合 同 约 定 的极 端 情 况 并采 用 同 涨 同跌 、 各 负 盈亏 原 则 计 算净 值 。 由 于深 证 成 指 的回 涨 , 2015 年 9 月 16 日,本 基金申万进取份额按照极端情况下的基金份 额净值计算原则计算的基金份额 净值为 0.1028 元,已大 于 0.1000 元 ,并且超过 0.1000 元的部 分已补足申万收益份额自极端情况发 生日 (含) 以来在正常情况下累计应得的基准收益。 根据本基金 《基金合同》 , 自 该日起, 申万收益 份 额 与 申 万进 取 份 额 的基 金 份 额 净值 恢 复 按 正常 情 况 下 的基 金 份 额 净值 计 算 原 则计 算 。 详 见本 基 金 管理人于 2015 年 9 月 16 日、9 月 17 日发布的公告。 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金 《基金合同》 的约定, 本基金以 2016 年 1 月 4 日为折 算基准日对在该日登记在册的申万收 益份额、 申万深成份额 办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2015 年 12 月 29 日与 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日 发布的公告。 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 六年三 月 三 十日