九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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九泰 锐智 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，德勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 北 京分 所为本 基 金 出
具了标准无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年8 月14 日起至12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错 误 ！ 未定义 书 签 。
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 13
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
8.3 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 42
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 48
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰锐智定增混合
场内简称 九泰锐智
基金主代码 168101
基金运作方式 契约型， 本基金在基金合同生效后五年内 （含第五年）
以 参 与 投 资 定 向 增 发 股 票 为 主 要 投 资 目 标 ， 场 内 份 额
不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 ， 但 可 上 市 交 易 ； 场 外 份 额 每
年 定 期 开 放 一 次 申 购 、 赎 回 业 务 ， 基 金 管 理 人 可 采 取
部 分 确 认 的 方 式 确 保 申 购 、 赎 回 结 束 后 本 基 金 的 总 份
额 基 本 保 持 不 变 。 本 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日
起 ， 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 并 更 名 为 九
泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 （LOF），
接受场内、 场外申购与赎回等业务， 并继续上市交易。
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 开 放 跨 系 统 转 托 管 业 务 ， 不 开 放
系统内转托管业务。
基金合同生效日 2015 年 8 月14 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,234,916.74 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 9 月15 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基
金合同生效后五年内 （含第五年） ， 通过对定向增发项
目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折
价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况
的定向增发股票进行投资；本基金转为上市开放式基
金（LOF ） 后 ， 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型
所带来的事件性投资机会，精选具有估值优势和成长
优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩
比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资 策略 在基金合同生效后前五年内 （含第五年） ， 本基金通过
对宏观经济，行业分析轮动效应与定向增发项目优势
的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特
征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经
营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发
为核心的投资策略。 本基金转为上市开放式基金 （LOF ）
后，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证
券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对
行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，
将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核
心的投资策略。
业绩比较基准 1 、 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 （ 含 第 五 年 ） ， 业 绩 比 较 基
准为年化收益率 5.5% 。
2 、本基金转为上市开放式基金（LOF ）后，业绩比较
基准为：沪深 300 指数 收益率 ×60%+中国债券总 指数
收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 谢海波 孟波
联系电话 010-52601690 010-83574679
电子邮箱 service@jtamc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 400-888-8888
传真 010-66067330 010-66568532
注册地址 北京市丰台区丽泽路18 号院1
号楼 801-16 室
中国北京市西城区金融大街 35
号国际企业大厦 C 座2-6 层
办公地址 北京市西城区广宁伯街2 号金
泽大厦西区 6 层
中国北京市西城区金融大街 35
号国际企业大厦 C 座
邮政编码 100033 100033
法定代表人 卢伟忠 陈有安
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《中 国证券报》 、 《 上
海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区长安街 1 号东方广场
经贸城西二办公楼 8 层10 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日)-2015 年12
月 31 日
本期已实现收益 -243,234.57
本期利润 19,388,299.75
加权平均基金份额本期利润 0.0538
本期加权平均净值利润率 5.31%
本期基金份额净值增长率 5.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -243,234.57
期末可供分配基金份额利润 -0.0007
期末基金资产净值 379,623,216.49
期末基金份额净值 1.054
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 5.40%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期 末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2015 年 8 月14 日 ，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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过去三个月 5.19% 0.23% 1.38% 0.02% 3.81% 0.21%
自基金合同
生效起至今
5.40% 0.20% 2.11% 0.02% 3.29% 0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1.本基 金合同于 2015 年8 月14 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.根据 基金合同的 规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求，截至本报告期末基金尚未完成建仓。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金合同于 2015 年8 月14 日生 效， 合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金基金合同生效日为 2015 年8 月 14 日， 截至本报告期末本基金成立未满一年， 本基金
于 2015 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文批准， 于 2014 年7 月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券有限公司分别占注册资本 26% 、 25% 、
25% 和 24% 的 股权。截至本报告期末（2015 年 12 月 31 日） ， 基金管理人共管理五只开放式证券投
资基金 ，包 括九泰 天富 改革新 动力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、九 泰天宝 灵活 配置混 合 型 证 券九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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投资基 金、 九泰锐 智定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 九泰久 盛量 化先 锋 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基金和九泰日添金货币市场基金，证券投资基金规模约为 78.67 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运 基金经理
2015 年 7 月
16 日
- 4
金融学硕士, 中国籍。4
年证券从业经验， 具有
基金从业资格。 多年股
权 投 资 与 行 业 研 究 经
验， 历任毕马威华振会
计师事务所审计助理，
昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有
限公司投资经理、 合伙
人助理。 2014 年 6 月加
入 九 泰 基 金 管 理 有 限
公司担任基金经理。
注 ： 上述 人员 的 任职 日期 指 公司 作出 决 定之 日， 证 券从 业年 限 计算 的起 始 时间 按照 从事证券
行业开始时间计算。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、
研究 活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券等 证券 池 管 理 制 度
和细则 ，投 资管理 制度 和细则 ，公 平交易 制度 ，异常 交易 管理制 度等 公平交 易相 关的公 司 制 度 或
流程指 引。 通过加 强投 资决策 、交 易执行 的内 部控制 ，完 善对投 资交 易行为 的日 常监控 和 事 后 分
析评估 ，以 及履行 相关 的报告 和信 息披露 义务 ，切实 防范 投资管 理业 务中的 不公 平交易 和 利 益 输
送行为，保护投资者合法权益。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 报告 期 内本 公司 所 管理 的投 资 组合 未发 生交易所
公开竞价的同日反向交易（债券回购、股指期货除外） 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
九 泰 锐智 定增 基 金自 成立 以 来， 始终 保 持积 极进 取 ，同 时严 格 控制 投资 风 险的 态度 展 开投资
运 作。 九泰锐 智定 增基金 专注 于定增 投资 ， 将 80% 以 上非 现金 资产 投资定 向增 发项目。在 项 目 选
择方面 ，坚 持选取 行业 前景广 阔， 公司基 本面 扎实的 上市 公司进 行定 增投资 ，在 获取定 增 折 价 收
益的同时， 最大程度上分享企业中长期快速发展带来的估值提升。 截至 2015 年 12 月31 日 ， 九泰
锐 智 定增 基金 已 经完 成对 赣 锋锂 业（002460 ） 、安 控 科技 （300370 ） 、天赐 材 料（002709 ）三 个 定
增项目的投资，三个定增项目合计投资金额 7800 万 元 ， 累 计 浮 盈 9826.64 万 元 ， 平 均 浮 盈 为
125.98% 。 九泰锐智定增基金在新的一年， 将继续锁 定优质定增投资标的， 择机参与定增投资， 力
争为投资者获取较高的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值收益率为 5.40% ， 同期业绩比较基准收益率为 2.11% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年， 我 国经济出现了较为明显的下行趋势，GDP 增速预 计全年将跌破 7%大关， 进出口数
据出现 大幅 下滑， 经济 发展进 入 “ 新常态 ”， 经济结 构面 临转型 升级 压力， 传统 增长动 力 展 现 疲
态，新生增长动力尚需培育。新的一年，我们仍将面临宏观经济持续探底的过程。
我们对 2016 年证券市场保持谨慎乐观的态度。 从 中长期的角度来看， 首先， 居民 财富资产 配
置开始 出现 转变， 随着 无风险 收益 率的继 续下 行，证 券类 资产在 居民 财富资 产配 置中的 比 重 开 始
上升， 为证 券市场 提供 持续的 资金 支持。 其次 ，注册 制、 上海战 略新 兴板的 实施 ，将进 一 步 完 善
证券市 场发 展机制 ，长 期来看 对资 本市场 的健 康稳定 发展 起到关 键作 用，一 个日 趋成熟 的 证 券 市九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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场将吸 引更 多资金 方的 参与。 最后 ，伴随 人民 币国际 化的 不断加 快， 海外资 金对 人民币 资 产 配 置
将不断增加。2015 年人 民币成功加入 SDR ，2016 年，MSCI 有望纳入 A 股，A 股将吸 引越来越多的
国际资 本。 短期内 ，A 股证券 市场 仍然面 临一 系列不 确定 性，人 民币 汇率在 美元 加息周 期 能 否 企
稳仍有待观察、2016 年 宏观经济走势仍是影响 A 股证券市场 的重要因素。
定 增 投资 市场 仍 将保 持持 续 活跃 。在 整 体中 国经 济 转型 升级 的 大背 景下 ， 并购 重组 为上市公
司提供 了重 要的发 展机 遇，定 向增 发作为 重要 的并购 工具 、融资 手段 ，仍将 发挥 重要的 作 用 。 我
们仍看好 2016 年定增投资 市场，并将持续专注于此。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 ，本 基 金管 理人 从 合法 、合 规 、为 持有 人 创造 价值 出 发， 依照 公 司内 部控 制的整体
要求， 持续 加强合 规管 理、风 险控 制和监 察稽 核工作 。在 合规管 理方 面，公 司在 投资管 理 、 研 究
支持、 证券 交易、 基金 运营、 市场 销售、 客户 服务、 反洗 钱、员 工投 资行为 管理 等多方 面 制 订 了
多项制 度， 进一步 完善 合规制 度建 设；通 过开 展合规 培训 、合规 考试 等形式 ，不 断提升 员 工 的 合
规守法 意识 。在风 险控 制方面 ，持 续推动 风险 控制前 置， 对新产 品和 新业务 的风 险控制 方 面 加 强
布局， 确保 有效防 控风 险，确 保保 护持有 人利 益，坚 守合 规底线 。在 监察稽 核方 面，通 过 实 时 监
控、现 场建 厂、重 点抽 查和人 员询 问等方 法， 独立地 开展 各项涉 及公 司运营 、产 品运作 、 投 资 管
理等方 面的 专项稽 核， 对于发 现的 问题及 时提 出整改 要求 并督促 业务 部门进 行 整 改，同 时 定 期 向
董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，不 断提 高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估 值数 据 ，确 保基 金估值 的公 平、合 理。 本基金 管理 人制订 的证 券投资 基金 估值政 策 与 估 值
程序确 定了 估值目 的、 估值日 、估 值对象 、估 值程序 、估 值方法 以及 估值差 错处 理、暂 停 估 值 和
特殊情形处理等事项。
本 基 金管 理人 基 金估 值小 组 在投 资研 究 部、 监察 稽 核部 、风 险 管理 部、 基 金运 营部 的协调、
配合下 组织 开展工 作。 基金估 值小 组负责 人可 由公司 总裁 担任或 总裁 授权管 委会 成员担 任 、 小 组
成员包 括业 务分管 领导 、督察 长及 投资研 究部 、监察 稽核 部、风 险管 理部、 基金 运营部 等 部 门 的九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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负责人, 各 部门可另行指定专员负责具体事务。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参 与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本报告期 内未实施利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情况。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的 2015 年年度报告 中财务指标、 净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师京报（审）字（16 ）第 P0552 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金全体持有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年 8
月14 日( 基 金合同生效日) 至2015 年12 月31 日止期间利润表、
所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。
这种责任包括：(1) 按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员
会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ，
并使其实现公允反映；(2) 设计、执 行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映
了九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及 2015 年 8 月 14 日( 基金合同生 效日) 至 2015
年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 郭新华
张军峰
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 北京分所
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2016 年 3 月29 日
九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 40,970,779.88
结算备付金
2,294,891.40
存出保证金
26,768.81
交易性金融资产 7.4.7.2 117,057,300.81
其中：股票投资
117,057,300.81
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 240,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 13,288.52
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
400,363,029.42
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
19,829,008.46
应付赎回款
-
应付管理人报酬
636,341.99
应付托管费
79,542.75
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 34,919.73
应交税费
- 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 160,000.00
负债合计
20,739,812.93
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 360,234,916.74
未分配利润 7.4.7.10 19,388,299.75
所有者权益合计
379,623,216.49
负债和所有者权益总计
400,363,029.42
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.054 元，基金份额总额为
360,234,916.74 份。
本期财务报表的实际编制期间为 2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体：九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 8 月 14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
22,786,881.02
1.利息收入
2,137,147.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,495,921.73
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
641,225.53
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
1,017,201.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,017,201.11
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产 支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 19,631,534.32
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 998.33
减： 二 、费用
3,398,581.27 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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1 ．管理人报 酬
2,779,209.27
2 ．托管费
347,401.19
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 61,570.81
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.19 210,400.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
19,388,299.75
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
19,388,299.75
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,234,916.74 - 360,234,916.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 19,388,299.75 19,388,299.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49
报表附 注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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______ 卢伟 忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
九 泰 锐智 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基 金 ，系 经 中国 证券 监 督管 理委 员 会（ 以下 简称”中
国 证 监会 “） 证 监许 可【2015 】511 号 文《 关于 准 予九 泰锐 智 定增 灵活 配 置混 合型 证 券投资基金
注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于 2015 年 6 月 26 日至 2015
年 8 月 7 日 向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验
资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 8 月 13 日生效。本基金基金合
同生效后五年内 （含第五年） 为上市契约型、 定期开放式， 五年后转为上市契约型开放式 （LOF）。
设立时募集的扣除认购费后的 实收基金 （本金） 为人民币 360,046,118.37 元， 在募集 期间产生的
活期存款利息为人民币 188,798.37 元 ， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币 360,234,916.74 元，
折合 360,234,916.74 份基 金份额。 本基金的基金管理人为九泰基金管理股份有限公司， 注册登记
机构为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包 括创 业板 、 中小 板股 票 及其 他经 中国证监
会核准发行的股票） ， 债券 （国债、 金融债、 企 业 （公司） 债、 次级债 、 可转换债 券 （含分离交易
可转债） 、中 小企业 私募 债、央 行票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券、 中期票 据等） 、资产 支 持 证
券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产， 权证， 股指 期货， 货币 市场工 具， 以及法 律 法 规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监管机
构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入投 资范围 。 本 基 金
不得投 资于 相关法 律、 法规、 部门 规章及 基金 合同禁 止投 资的投 资工 具。基 金合 同生效 后 五 年 内
（含第五年） ，本基金业绩比较基准为年化收益率 5.5% ；本 基金转为上市开放式基金（LOF ）后 ，
本基金业绩比较基准为：
沪深 300 指 数收益率 ×60%+中国债券 总指数收益率 ×40% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则以及2014 年 颁布及经
修订的 准则 及相关 规定( 以下简 称 “ 企业会 计准 则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务 操 作
的有关 规定 编制， 同时 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会 发 布 的
若干基金行业实务操作。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有 关
规定的要求， 真实、 完整地 反映了本基金 2015 年 12 月31 日的 财务状况以及 2015 年8 月 14 日( 基
金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编
制期间系 2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工 具是 指形成 一个 单位的 金融 资产(负债) ，并形 成其 他单位 的金 融负债( 资产) 或权 益 工
具的合同。
(1) 金融资产 分类
金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 应 收 款
项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本 基金 将持有 的股 票投资 、债 券投资 和衍 生工具( 主要 系权证 投资) 于初始 确认 时划分 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交 易性金融资产列示。
本 基 金将 持有 的 各类 应收 款 项、 买入 返 售金 融资 产 等在 活跃 市 场中 没有 报 价、 回收 金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债 分类
金 融 负债 应当 在 初始 确认 时 划分 为： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 负债和其
他金融 负债 两类。 本基 金暂无 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。 其 他 金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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表 内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款及 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认
金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
公允价 值变 动形成 的利 得或损 失以 及收到 的全 部股利 和利 息计入 相关 损益， 贷款 及应收 款 项 和 其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的， 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全
部或部分终止确认的， 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的
新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价 ，
且最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件 的 ， 采
用最近交易市价确定公允价值；
(2) 对存在活 跃市场的投资品种， 如估 值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 时，参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重大 变 化 等 因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 当投资品 种不再存在活跃市场， 基金管理人估值小组认为必要时， 采用市场参与者普遍认
同，且 被以 往市场 实际 交易价 格验 证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定投 资品种 的公 允 价值 。 估 值 技
术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近进 行的市 场交 易中使 用的 价格、 参照 实质上 相 同 的 其
他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现法 和期权 定价 模型等 。采 用估值 技术 时，尽 可 能 最 大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示， 不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购、 转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未分配的已实现利得/( 损失) 占基 金净值比例计算的金额。未实现损 益平准金指在申购、转入、
红利再 投资 或赎回 、转 出基金 份额 时，申 购、 转入、 红利 再投资 或赎 回、转 出款 项中包 含 的 按 累
计未实现利得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购、 转入、 红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入 “未分配利润/( 累计亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提 ；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣 除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率， 在实际持有期间内逐日
计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于交 易 日按 卖出 资 产支 持证 券 交易 日的 成 交总 额扣 除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认；
(8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其 他收入 在 主要 风 险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 根据基金 合同，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率逐 日计提；
(2) 根据基金 合同，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率 逐日计提；
(3) 根据基金 合同， 本基金 C 类基金 份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.20% 的
年费率逐日计提；
(4) 卖出回购 证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提；
(5) 交易费用 发生时按照按照确定的金额计入费用；
(6) 其他费用 系 根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每次收 益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基 金收益 分 配后 任一 类 基金 份额 净 值不 能低 于 面值 ，即 基 金收 益分 配 基准 日的 任 一类基
金份额 净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)A 类基 金份 额 和 C 类基 金 份额 之间 由 于 A 类基 金 份额 不收 取 而 C 类基 金 份额 收取销售
服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间无需要说明的其 他重要会计政策和会计估计事项。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策
问 题 的通 知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、 国家 税务 总 局关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
2008 年 9 月18 日《上海 、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税[2012]85 号 文《 关于 实 施上 市公 司 股 息 红利 差 别化 个人 所 得税 政策 有 关问 题的 通 知》 、财税
[2015]101 号 文 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 及 其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股 票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3) 对基金所 持上市公司股票， 持股期限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计征 个
人所得税；
(4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税；
(5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 9 月19 日起 ， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票)
交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；
(6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 40,970,779.88
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 40,970,779.88
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,425,766.49 117,057,300.81 19,631,534.32
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,425,766.49 117,057,300.81 19,631,534.32
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 240,000,000.00 -
合计 240,000,000.00 - 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 12,139.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,135.97
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.31
合计 13,288.52
注：其他指应收结算保证金利息收入。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 34,919.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 34,919.73
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 160,000.00
合计 160,000.00 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 360,234,916.74 360,234,916.74
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 360,234,916.74 360,234,916.74
注： 本基金 于 2015 年6 月 26 日起至2015 年 8 月7 日向社会公 开募集， 截至 2015 年8 月14
日( 基金合同 生效日) 止， 募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币360,046,118.37 元， 在
募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 188,798.37 元 ， 以 上 实 收 基 金( 本息) 合 计 为 人 民 币
360,234,916.74 元，折 合 360,234,916.74 份基金 份额
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -243,234.57 19,631,534.32 19,388,299.75
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -243,234.57 19,631,534.32 19,388,299.75
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 322,534.49
定期存款利息收入 1,158,333.34 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,984.47
其他 69.43
合计 1,495,921.73
注：其他指应收结算保证金利息收入
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 14,077,053.34
减：卖出股票成本总额 13,059,852.23
买卖股票差价收入 1,017,201.11
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金于2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止会计期间无债券投资收
益 。
7.4.7.14 衍生工具 收益
本基金于 2015 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止会计期 间无 衍生工具 收
益。
7.4.7.15 股利收益
本基金于 2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日止会计期 间无股利收益 。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 19,631,534.32
——股票投资 19,631,534.32
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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——权证投资 -
3.其他 -
合计 19,631,534.32
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 -
其他 998.33
合计 998.33
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
61,570.81
银行间市场交易费用
-
合计
61,570.81
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 120,000.00
银行汇划费 400.00
上市费 50,000.00
合计 210,400.00
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
九州证券有限公司 基金管理人的股东
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
北京同创九鼎投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金于2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止会计期间未通过关联方
交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,779,209.27
其中：支付销售机构的客户维护费 940,599.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×2.0%/当期天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计提 ，逐 日 累计 至每 个 月月 末， 按 月支 付。 经 基金 管理 人 与基 金托 管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 347,401.19
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当期天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计提 ，逐 日 累计 至每 个 月月 末， 按 月支 付。 经 基金 管理 人 与基 金托 管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金于2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止会计期间未与关联方进
行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于2015 年8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日止会 计期间
未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 8 月14 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
银河证券 40,970,779.88 322,534.49
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止会计期间未在承销期内
参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于2015 年8 月14 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日止会计期间无需说明的其
他关联方交易事项。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002460
赣锋
锂业
2015 年9
月29 日
2016
年9 月
30 日
非公开
发行流
通受限
24.16 33.97 1,241,721 29,999,979.36 42,181,262.37 -
002709
天赐
材料
2015 年
11 月11
日
2016
年11
月14
日
非公开
发行流
通受限
35.00 42.04 800,000 28,000,000.00 33,632,000.00 -
300370
安控
科技
2015 年
11 月5
日
2016
年11
月9 日
非公开
发行流
通受限
12.30 13.46 1,626,016 19,999,996.80 21,886,175.36 -
注 ： 基金 可作 为 特定 投资 者 ，认 购由 中 国证 监会 《 上市 公司 证 券发 行管 理 办法 》规 范的非公
开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ，一 般情 况 下其 预期 风 险与 预期 收益水平
高于债 券型 基金、 货币 市场基 金， 低于股 票型 基金， 属于 高风险 收益 特征的 证券 投资基 金 。 本 基
金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资、债 券投 资、权 证投 资、资 产支 持证券 投资 及股指 期 货 投 资
等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是在 严格 控制投 资风 险的前 提 下 ， 力九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 董事 会及 风 险控 制委 员 会、 总经 理 、风 险管 理 委员 会、 督察长、
监察稽 核部 、风控 法务 部和相 关业 务部门 构成 的风险 管理 架构体 系。 董事会 负责 审定重 大 风 险 管
理战略 、风 险政策 和风 险控制 制度 。董事 会下 设风险 控制 委员会 ，风 险控制 委员 会负责 对 公 司 经
营管理 与资 产组 合 运作 的风险 控制 及合法 合规 性进行 审议 、监督 和检 查；总 经理 负责公 司 日 常 经
营管理 中的 风险控 制工 作。总 经理 下设风 险管 理委员 会， 负责审 议公 司风险 管理 和控制 政 策 、 程
序的制 定、 风险限 额的 设定等 ，重 点是公 司的 合规控 制和 投资的 风险 控制； 在业 务操作 层 面 的 风
险控制 职责 主要由 监察 稽核部 和风 控法务 部具 体负责 和督 促协调 ，并 与各部 门合 作完成 公 司 及 基
金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽 核部和风控法务部对公司总经理负责，
并由督察长分管。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理 人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管人 银河证 券于 国有商 业银 行开立 的托 管账户 ，与 该银行 存款 相关的 信 用 风 险
不重大 。本 基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成 证 券 交
收和款 项清 算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信 用 评 估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风控 法 务部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现 能力 的综合 指标 等。本 基金 投资于 一家 公司发 行的 证券市 值不 超过基 金资 产净值的 10% ，且本
基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限 一 般 不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015 年12 月31 日 ， 本 基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约 到 期
现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、
存出保 证金 及买入 返售 金融资 产等 。本基 金的 基金管 理人 定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性 缺 口 进
行监控。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,970,779.88 - - - - - 40,970,779.88
结算备付金 2,294,891.40 - - - - - 2,294,891.40
存出保证金 26,768.81 - - - - - 26,768.81
交易性金融资产 - - - - - 117,057,300.81 117,057,300.81
买入返售金融 资产 240,000,000.00 - - - - - 240,000,000.00
应收利息 - - - - - 13,288.52 13,288.52
其他资产 - - - - - - -
资产总计 283,292,440.09 - - - - 117,070,589.33 400,363,029.42
负债
应付证券清算款 - - - - - 19,829,008.46 19,829,008.46
应付管理人报酬 - - - - - 636,341.99 636,341.99
应付托管费 - - - - - 79,542.75 79,542.75
应付交易费用 - - - - - 34,919.73 34,919.73
其他负债 - - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 - - - - - 20,739,812.93 20,739,812.93
利率敏感度缺口 283,292,440.09 - - - - 96,330,776.40 379,623,216.49
注 ： 上表 按照 合 约规 定的 利 率重 新定 价 日或 到期 日 孰早 者对 金 融资 产和 金 融负 债的 期限予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券 发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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本基金的投资组合比例为： 基金合同生效后五年内 （含第五年） ， 股票 资产占基金资产的比例
为 0%-95% ； 非公开发行股票资产占非现金资产的比例不低于 80% ；每个 交易日日终在扣除股指期
货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，本 基金的 期货 交 易账 户内 应当保 持不 低于期 货交 易保证 金 一 倍 的
现 金 。本 基金 转 为上 市开 放 式基 金（LOF ） 后，股 票 资产 占基 金 资产 的比 例 为 0%-95% ； 投资事件
驱 动类 公司的 证券 占非现 金资 产的比 例不 低 于 80% ； 非公 开发 行股 票资产 占基 金资产的比 例 不 超
过 20% ； 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 本基 金的期 货交易 账 户 内
应当保 持不 低于期 货交 易保证 金一 倍的现 金， 同时本 基金 保持现 金或 者到期 日在 一年以 内 的 政 府
债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 117,057,300.81 30.84
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产 －权证投资 - -
其他 - -
合计 117,057,300.81 30.84
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 12 月31 日 ）
1. 沪深 300 指数上升 5% 482,121.48
2. 沪深 300 指数下降 5% -482,121.48
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 及应 收款 项 和其 他金 融 负债 ，其 账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 基 于公 允价 值 的输 入值 的 可观 察程 度 以及 该等 输 入值 对公 允 价值 计量 整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输 入值。
(ii) 各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
19,357,863.08 元，属于 第二层次的余额为 97,699,437.73 元 ，无属于第三层次的余额。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和
债券的 公允 价值列 入第 二层次 或第 三层次 ，上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第
一层次。2015 年本基金按 公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 117,057,300.81 29.24
其中：股票 117,057,300.81 29.24
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 240,000,000.00 59.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 43,265,671.28 10.81
7 其他各项资产 40,057.33 0.01
8 合计 400,363,029.42 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 113,410,036.81 29.87
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,647,264.00 0.96
S
综合 - -
合计 117,057,300.81 30.84
九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 1,241,721 42,181,262.37 11.11
2 002709 天赐材料 800,000 33,632,000.00 8.86
3 300370 安控科技 1,626,016 21,886,175.36 5.77
4 600703 三安光电 240,761 5,845,677.08 1.54
5 002527 新时达 121,300 2,667,387.00 0.70
6 002466 天齐锂业 14,500 2,040,875.00 0.54
7 300124 汇川技术 40,300 1,902,160.00 0.50
8 600136 道博股份 30,400 1,895,744.00 0.50
9 300291 华录百纳 49,200 1,751,520.00 0.46
10 002665 首航节能 54,600 1,665,300.00 0.44
11 300024 机器人 23,200 1,589,200.00 0.42
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 29,999,979.36 7.90
2 002709 天赐材料 28,000,000.00 7.38
3 300370 安控科技 19,999,996.80 5.27
4 600703 三安光电 7,461,514.30 1.97
5 600887 伊利股份 3,998,313.00 1.05
6 002707 众信旅游 3,599,968.00 0.95
7 002527 新时达 2,998,846.00 0.79
8 002665 首航节能 2,467,920.00 0.65
9 300291 华录百纳 1,998,326.00 0.53
10 300124 汇川技术 1,997,478.28 0.53
11 600136 道博股份 1,996,001.98 0.53
12 300024 机器人 1,994,795.00 0.53
13 600343 航天动力 1,990,422.00 0.52
14 002466 天齐锂业 1,982,058.00 0.52
九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002707 众信旅游 4,511,953.00 1.19
2 600887 伊利股份 3,899,374.86 1.03
3 600703 三安光电 2,562,460.00 0.68
4 600343 航天动力 1,611,507.00 0.42
5 002665 首航节能 1,491,758.48 0.39
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 110,485,618.72
卖出股票收入（成交）总额 14,077,053.34
注： 本项中 8.4.1 、 8.4.2 、 8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买 入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ”
（或 “ 卖出 股票收 入 ” ）均按 买卖 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期内，本基金未参与估值期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债 期货 投 资 评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,768.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,288.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,057.33
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002460 赣锋锂业 42,181,262.37 11.11 非公开发行
2 002709 天赐材料 33,632,000.00 8.86 非公开发行
3 300370 安控科技 21,886,175.36 5.77 非公开发行
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,411 81,667.40 31,491,641.00 8.74% 328,743,275.74 91.26%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 谢惠缄 25,002,215.00 6.94%
2 莫帆 20,038,600.00 5.56%
3 萍 乡 市 万 方 资 产 管 理 合 伙 企
业 （有限合伙）- 万方稳健 1
号基金
10,266,490.00 2.85%
4 金 花 企 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限
公司
5,008,900.00 1.39%
5 深 圳 市 前 海 元 泉 资 产 管 理 有
限公司
4,494,403.00 1.25%
6 国泰君安证券股份有限公司 3,123,353.00 0.87%
7 中 国 对 外 基 金 贸 易 信 托 有 限
公司- 金得 6 号 集 合 资 产 信
托计划
2,974,200.00 0.83%
8 肖富强 2,564,833.00 0.71%
9 华泰期货有限公司- 华泰期
货国邦稳健 8 号资产管理 计
划
2,523,226.00 0.70% 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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10 江景云 2,052,521.44 0.57%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,000.48 0.0003%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0.00
本基金基金经理 持有本开放式基金
0.00
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 8 月14 日 ）基金份额 总额
360,234,916.74
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 360,234,916.74
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1 ） 基金管理人于 2015 年 11 月3 日发布 了 《九
泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ， 自 2015 年10 月 27 日起， 王学 明不再担任九
泰基金管理有限公司总经理职务， 由王玉代行；2 ） 基金管 理人于 2015 年 11 月 17 日发布了 《九
泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ， 自 11 月 9 日起 ， 谢海波先生担任九泰基金管九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 43 页 共 49 页
理有限公司 督察长， 王彦斌先生不再担任督察长职务；3 ） 基金管理人于 2015 年 12 月24 日发 布
了 《九泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2015 年 12 月23 日起， 卢伟忠先生担任
九泰基金管理有限公司总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
基金管理人于 2015 年 12 月 23 日改 聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计 服务。 本年度支付给德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用 50,000.00 元 ， 目
前该审计机构首次提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 5 月 28 日，基金 管理人收到中国证监会北京监管局下发的《关于对九泰基金管理有
限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》 （ 行政监管措施决定书[2015]27 号） ， 基金管理人高
度重视本次整改工作， 及时制定了整改方案， 并逐一落实。2015 年 第2 季度 ， 基金 管理人已完成
全部的整改工作， 并向 中国证监会北京监管局报送了 《九 泰基金管理有限公司 关于行政监管措施
决定书的整改报告》 （九 泰字[2015]104 号）。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 46,562,695.90 100.00% 43,363.83 100.00% 新增2 个席
位
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范 、 风险管理先进、 投资风格 与基金管理人有互补性 、
在最近一年内无重大违规行为。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 44 页 共 49 页
券商经纪人具有较强的研究能力： 能及时、 全面、 定期向 基金管理人提供高质量的关于宏观 、
行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全面 的信息 咨询 服务； 有很 强的行 业分 析能力 ， 能 根 据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定， 选定的 经纪 人名单 经 公 募 基
金业务 投资 决策委 员会 或专户 业务 投资决 策委 员会审 批同 意后与 被选 择的证 券 经 营机构 签 订 委 托
协议。 基金 管理人 与被 选择的 券商 经纪人 在签 订委托 代理 协议时 ，要 明确签 定协 议双方 的 公 司 名
称、委 托代 理期限 、佣 金率、 双方 的权利 义务 等，经 签章 有效。 监察 稽核部 对委 托协议 的 合 法 合
规性进行审查。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：新增国信证券股份有限公司 2 个交 易单元；
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 3,002,300,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金合同生效公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 8 月15 日
2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
钱 景 财 富 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机 构 并 开 通 基 金 定 投 业 务 及 参 与
费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 8 月21 日
3
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 8 月25 日 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 45 页 共 49 页
的提示性公告
4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
同花顺费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 8 月25 日
5
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
天天基金网费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 8 月25 日
6
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 8 月26 日
7
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰
基金- 九 鼎 投 资 定 增 2 号 资 产 管
理计划提前终止初始销售的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 8 月27 日
8
九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金上市交易公告书
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 9 月10 日
9
关 于 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 上 市 交 易 提 示 性
公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 9 月15 日
10
关 于 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 开 通 跨 系 统 转 托
管业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 9 月15 日
11
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 股 东
出资比例的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 9 月15 日
12
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 9 月16 日
13
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
网上交易及客服系统维护的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 9 月17 日
14
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
和网上交易系统维护的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 9 月17 日
15 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 中 国 证 监 会 指 定 报 2015 年 10 月 8 日 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 46 页 共 49 页
基金投资非公开发行股票的公告 刊和公司网站
16
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 客 服
及直销中心搬迁的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 10 月 23 日
17
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管理人员变更公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 11 月 3 日
18
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公司费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 11 月 5 日
19
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 11 月 7 日
20
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凯 石 财 富 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机 构 并 开 通 基 金 定 投 、 转 换 业 务
及参与费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 11 月 13 日
21
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 11 月 13 日
22
关 于 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金增加 C 类份额并修改
基金合同的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 11 月 14 日
23
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
陆 金 所 资 管 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 11 月 17 日
24
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
利得基金费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 11 月 19 日
25
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 11 月 26 日
26 关 于 系 统 升 级 暂 停 基 金 直 销 电 子 中 国 证 监 会 指 定 报 2015 年 12 月 4 日 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 47 页 共 49 页
交易平台的公告 刊和公司网站
27
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
和电子直销交易系统维护的公告
公司网站
2015 年 12 月 11 日
28
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 信 建 投 证 券 为 九 泰 锐 智 定 增 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销
机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 11 日
29
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
九 州 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 12 日
30
关 于 增 加 中 信 证 券 公 司 等 三 家 机
构 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基
金销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 15 日
31
关 于 增 加 中 经 北 证 （ 北 京 ） 资 产
管 理 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部
分开放式基金销售机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 15 日
32
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投 、 转 换
业务及参与费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 24 日
33
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管理人员变更公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站 2015 年 12 月 24 日
34
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 的
部 分 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 24 日
35
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询
有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投 、
转 换 业 务 及 参 与 费 率 优 惠 活 动 的
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 30 日 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
第 48 页 共 49 页
公告
36
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 投 、 转 换
业务及参与费率优惠活动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 30 日
37
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 所 管 理 的 部
分基金开放时间的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊和公司网站
2015 年 12 月 31 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
九泰基金管理有限公司自 2015 年 9 月 14 日起， 股权结构变更为：昆吾九鼎投资管理有限
公司出资额为人民币 5200 万元，占注 册资本的 26% ；北京同创九鼎投资管理股份有限公司出资
额为人民币 5000 万元，占 注册资本的 25% ；拉萨昆 吾九鼎产业投资管理有限公司出资额为人民
币 5000 万元 ，占注册资本的 25% ；九 州证券有限公司出资额为 4800 万元 ，占注册资本的 24% 。
相关信息详见公司公告。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会注册九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2 、 《九泰锐 智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《九泰锐 智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、注册登记 协议
5 、法律意见 书
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大厦 西区 6 层， 九泰基金管理有限公司 。 九泰锐智定增混合 2015 年年 度报告
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13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 网 址 为
www.jtamc.com 。
九泰基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
