鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 2015
年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1日至 12 月 31 日止。
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华传媒分级
场内简称 传媒分级
基金主代码 160629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 11 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,531,132,179.89 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-12-22
下属分级基金的基金简称 传媒分级 传媒分级 A 传媒分级 B
下属分级基金的场内简称 传媒分级 传媒 A 传媒 B
下属分级基金的交易代码 160629 150203 150204
报告期末下属分级基金份额
总额
827,990,335.89 份 351,570,922.00 份 351,570,922.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华传媒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方
法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市
场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股
即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情
况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华传媒份
额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小
化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠
佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例
限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用
合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及
时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动
而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变
化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原
因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府
债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，
根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利
用债券定价技术，进行个券选择。
3、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍
生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影
响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值
的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制
定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型
及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）
×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型
基金，其预期的风险
与收益高于混合型
基金、债券型基金与
货币市场基金，为证
券投资基金中较高
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现，具
有与标的指数以及
标的指数所代表的
公司相似的风险收
益特征。
鹏华传媒A份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华传媒B份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014年12月11日(基金合同
生效日)-2014 年12月 31 日
本期已实现收益 168,313,378.60 -846,319.80
本期利润 189,336,508.40 -27,934,031.02
加权平均基金份额本期利润 0.1168 -0.0525
本期基金份额净值增长率 56.32% -4.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0421 -0.0421
期末基金资产净值 1,458,408,613.11 699,291,539.69
期末基金份额净值 0.953 0.958
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
(4)本基金合同于 2014 年12 月11 日生效，至 2014 年 12 月31 日未满 1 年，故 2014 年的数据和
指标为非完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 33.19% 2.49% 20.19% 2.21% 13.00% 0.28%
过去六个月 -6.80% 3.76% -7.32% 2.90% 0.52% 0.86%
过去一年 56.32% 3.40% 65.83% 2.82% -9.51% 0.58%
自基金合同
生效起至今
49.75% 3.31% 53.02% 2.77% -3.27% 0.54%
注：业绩比较基准=中证传媒指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2014 年 12 月11 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏
华传媒 B 份额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年9 月完鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社
保组合，经过 17 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职
务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
崔
俊
杰
本
基
金
基
金
经
理
2014年
12 月
11 日
- 7
崔俊杰先生，国籍中国，金融工程专业管理学硕士，7 年证券
从业经验。2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产
品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品
设计、量化研究工作，2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF
基金及其联接基金基金经理，2013 年 3 月起兼任鹏华上证民
企 50ETF 基金及其联接基金基金经理，2013 年 7 月起兼任鹏
华沪深 300ETF 基金基金经理，2014 年 12 月起兼任鹏华资源
分级基金基金经理，2014 年12 月起兼任鹏华传媒分级基金基
金经理， 2015 年4 月起兼任鹏华银行分级基金基金经理， 2015
年 8 月起兼任鹏华医药分级基金基金经理。 崔俊杰先生具备基
金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、
公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研
究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》 、
《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内
容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根
据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资
授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理
确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所
有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制
度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格
启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托
数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行
交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格
优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按
照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易
所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的
规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交
易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》 、 《固定收益投资
管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核
和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益
输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的
监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易
时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联
交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平
交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员
进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括
关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年，整个 A 股市场先扬后抑，6 月中旬结束了单边大牛市的行情，股市波动率加大，四
季度开始市场情绪缓慢恢复，指数震荡向上。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回
的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2015 年市场波动仍然较高，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精
心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 0.953 元，累计净值 1.539 元，传媒 A 净值为 1.006 元，传媒
B 净值为0.900 元。本报告期基金份额净值增长率为 56.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，2015 年以来，虽然经济总量增速下调已是既定事实，但刺激政策频发，深化国企
改革，一带一路稳步推进，房地产松绑政策推出，稳保就业底线，人民币加入 SDR 等已经逐渐得
到大家的接受和认可。本质来讲，调结构与稳增长很难并行，若不破旧立新，经济结构的调整很
难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的
辩证关系，我们不可能只要长期不要短期，只要效益不要速度，因此我们预期在经济增长相对稳
定之中，加快推动结构的调整，随着改革红利逐步释放，生产效率的逐渐提升，势必能改变经济
潜在下沉的局面。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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2016 年宏观经济面临的问题较多，诸如货币政策的松紧，人民币汇率，房地产去库存如何执
行，经济增速趋缓的刺激政策，注册制的推出，美元加息，资产荒等。这些问题及衍生的新问题
的出现和解决将决定未来 A 股市场的走势，也许随着人民币汇率的企稳，大类资产配置向股市的
转移，房地产去库存有效执行，银行坏账率持续降低，A 股市场整体估值将可能在未来一段时间
平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制，因此，我们建议继续密切关注与实
体经济相关的宏观数据变化和政策信息。
传媒板块：居民收入水平提升，文化消费能力改善，热衷娱乐消费，有望在电影、网络
剧及手游等方向持续发展，未来内容与渠道可能进一步密切结合，构建新的产业模式，另外互联
网教育、数字营销、VR等领域也有望获得进一步发展的空间。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，
避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、 根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、
鹏华传媒 B份额）不进行收益分配。
2、 本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款
75,154,677.60 44,116,905.71
结算备付金
4,445,169.40 -
存出保证金
1,277,205.59 -
交易性金融资产
1,376,261,572.28 656,558,738.09
其中：股票投资
1,374,392,972.28 656,558,738.09
基金投资
- -
债券投资
1,868,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
22,571,566.31 -
应收利息
21,637.37 32,384.93
应收股利
- -
应收申购款
1,128,011.34 41,201,510.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,480,859,839.89 741,909,539.25
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 15 页 共 42 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 34,774,238.57
应付赎回款
18,777,670.49 6,839,999.48
应付管理人报酬
1,236,291.10 289,964.42
应付托管费
271,984.04 63,792.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,566,465.50 612,663.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
598,815.65 37,341.69
负债合计
22,451,226.78 42,617,999.56
所有者权益：
实收基金
974,533,898.58 730,002,211.97
未分配利润
483,874,714.53 -30,710,672.28
所有者权益合计
1,458,408,613.11 699,291,539.69
负债和所有者权益总计
1,480,859,839.89 741,909,539.25
注：1. 报告截止日 2015年 12 月 31 日，基金份额总额 1,531,132,179.89份，其中鹏华中证传媒
指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 827,990,335.89 份，基金份额净值 0.953 元；鹏
华中证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额的份额总额为 351,570,922.00 份， 基金份额参考净值
1.006 元；鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之 B 份额的份额总额为 351,570,922.00 份，基金
份额参考净值 0.900 元。
2、本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和2014 年12月 11 日(基金合同生效日)至 2014 年12
月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
上年度可比期间
2014年12月11日(基金
合同生效日)至 2014 年
12 月 31 日
一、收入
227,861,784.12 -26,840,004.31
1.利息收入
1,247,128.99 141,952.99
其中：存款利息收入
1,246,842.30 105,161.26
债券利息收入
286.69 -
资产支持证券利息收入
- - 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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买入返售金融资产收入
- 36,791.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
194,167,886.50 -12,038.58
其中：股票投资收益
188,205,272.74 -12,038.58
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,962,613.76 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
21,023,129.80 -27,087,711.22
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
11,423,638.83 117,792.50
减：二、费用
38,525,275.72 1,094,026.71
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 17,555,831.85 289,964.42
2．托管费 7.4.8.2.2 3,862,283.06 63,792.13
3．销售服务费
- -
4．交易费用
16,252,475.06 693,098.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
854,685.75 47,171.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
189,336,508.40 -27,934,031.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
189,336,508.40 -27,934,031.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
730,002,211.97 -30,710,672.28 699,291,539.69
二、本期经营活动产生的 - 189,336,508.40 189,336,508.40 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
244,531,686.61 325,248,878.41 569,780,565.02
其中：1.基金申购款 6,469,804,524.57 3,238,608,864.23 9,708,413,388.80
2.基金赎回款 -6,225,272,837.96 -2,913,359,985.82 -9,138,632,823.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
974,533,898.58 483,874,714.53 1,458,408,613.11
项目
上年度可比期间
2014 年12月 11 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 357,738,461.74
-
357,738,461.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
-
-27,934,031.02 -27,934,031.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列） 372,263,750.23 -2,776,641.26 369,487,108.97
其中：1.基金申购款 465,854,662.85 -3,048,934.22 462,805,728.63
2.基金赎回款 -93,590,912.62 272,292.96 -93,318,619.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基
金净值） 730,002,211.97 -30,710,672.28 699,291,539.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 968 号 《关于核准鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华
中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 357,643,788.40元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 767 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 11 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 357,738,461.74份基金份额，其中认购资金利息折合 94,673.34
份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金
份额包括鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华传媒份额”)、鹏华中
证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“鹏华传媒 A 份额”)、鹏华中证传媒指数分级
证券投资基金之 B 份额(以下简称“鹏华传媒 B份额”)。 根据对基金财产及收益分配的不同安排，
本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华传媒份额为可以申购、赎回但不能上市交易的
基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华传媒 A 份额与鹏华传媒 B 份额为可以上市
交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华传媒 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期
收益相对较低的风险收益特征，鹏华传媒 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对
较高的风险收益特征。鹏华传媒 A份额与鹏华传媒 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。本基
金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华传媒份额；场内认购的份
额将按照 1：1 的比例确认为鹏华传媒 A 份额与鹏华传媒 B 份额。本基金基金合同生效后，鹏华传
媒份额与鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括
基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华传媒
份额按照 2 份场内鹏华传媒份额对应 1 份鹏华传媒 A 份额与 1 份鹏华传媒 B 份额的比例进行转换
的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华传媒 A 份额与鹏华传媒 B 份额按照
1 份鹏华传媒 A 份额与1 份鹏华传媒 B 份额对应 2 份场内鹏华传媒份额的比例进行转换的行为。
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
基金份额的净值按如下原则计算：鹏华传媒份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额的
份额数之和。鹏华传媒 A 份额的基金份额净值为鹏华传媒 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份鹏华传媒份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华传媒 A 份额与 1 份鹏华传媒 B 份额所对应
的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒份额存续期内的每个会计年度 12
月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华传媒 A
份额与鹏华传媒 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏华传媒 A份额的约定应得收益，即鹏
华传媒 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华
传媒份额分配给鹏华传媒 A 份额持有人。鹏华传媒份额持有人持有的每 2 鹏华传媒份额将按 1 份
鹏华传媒 A 份额获得新增鹏华传媒份额的分配。持有场外鹏华传媒份额的基金份额持有人将按前
述折算方式获得新增场外鹏华传媒份额的分配；持有场内鹏华传媒份额的基金份额持有人将按前
述折算方式获得新增场内鹏华传媒份额的分配。经过上述份额折算，鹏华传媒 A 份额的基金份额
参考净值调整为 1.000元，鹏华传媒份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华传媒份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏华传媒
B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本
基金将分别对鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额进行份额折算，份额折算后本基
金将确保鹏华传媒 A 份额与鹏华传媒 B 份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华传媒份额的基金份额
净值、鹏华传媒 A 份额与鹏华传媒 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第 473 号文审核同意，本基金鹏华传
媒 A 份额 29,090,398.00 份基金份额和鹏华传媒 B 份额 29,090,398.00 份基金份额于 2014 年 12
月 22 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华传媒份额，基金份额持有人在符合相关办理条
件的前提下，将其分拆为鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的鹏
华传媒份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后
分拆为鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成
份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投
资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证传媒指数收
益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证传媒指数分级证券投
资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度和2014年12月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31
日的财务状况以及2015年度和2014年12月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 12 月 11 日(基金合同生效日)至 2014 年
12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权
证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计
入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上
次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损
益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期
损益。
(4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(4.1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(4.2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；或者(4.3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
(5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
(6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在存续期内，本基金（包括鹏华传媒份额、鹏华传媒 A份额、鹏华传媒 B 份额）不进行收
益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行
有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，对于交易所市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”）， 对于交易所
市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月8 日前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。 。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年12月11日(基金合同生效日)至
2014年12月31日 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 2,698,938,011.30 24.53% 52,418,798.90 7.60%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 2,399,577.68 24.36% 320,340.80 20.45%
关联方名称
上年度可比期间
2014年12月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 46,385.50 7.57% 46,385.50 7.57%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金
比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 11 日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,555,831.85 289,964.42
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,683,241.49 118,058.19
注：支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天
数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 11 日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,862,283.06 63,792.13
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
传媒分级 A
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国信证券股份有
限公司
807,884.00 0.2298% - -
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 12 月 11 日(基金合同生效日)至
2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 75,154,677.60 1,072,557.24 44,116,905.71 103,642.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.9 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015年
12月21
日
2016年
1月8
日
新债未
上市
100.00 100.00 18,686 1,868,600.00 1,868,600.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104
乐视
网
2015年12
月7日
重大
事项
60.18 - - 1,528,266 75,679,707.68 91,971,047.88 -
300336
新文
化
2015年12
月24日
重大
事项
42.00 - - 370,088 10,852,416.42 15,543,696.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,374,392,972.28 92.81
其中：股票 1,374,392,972.28 92.81
2 固定收益投资 1,868,600.00 0.13
其中：债券 1,868,600.00 0.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 79,599,847.00 5.38
7 其他各项资产 24,998,420.61 1.69
8 合计 1,480,859,839.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 15,024,450.00 1.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 5,567,760.00 0.38 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
863,992,275.81 59.24
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 84,692,738.78 5.81
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 405,115,747.69 27.78
S
综合 - -
合计 1,374,392,972.28 94.24
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600637 东方明珠 3,222,491 122,100,183.99 8.37
2 300059 东方财富 1,949,581 101,436,699.43 6.96
3 300104 乐视网 1,528,266 91,971,047.88 6.31
4 300027 华谊兄弟 1,703,644 70,667,153.12 4.85
5 000917 电广传媒 1,987,645 52,791,851.20 3.62
6 300017 网宿科技 856,690 51,392,833.10 3.52
7 600804 鹏博士 1,963,711 46,579,224.92 3.19
8 000793 华闻传媒 2,876,215 43,229,511.45 2.96
9 000503 海虹控股 1,260,284 42,206,911.16 2.89
10 300058 蓝色光标 2,707,821 39,886,203.33 2.73 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站 http://www.phfund.com 的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600637 东方明珠 554,606,399.16 79.31
2 300059 东方财富 517,817,495.75 74.05
3 300104 乐视网 366,185,433.56 52.37
4 600804 鹏博士 250,385,524.26 35.81
5 300027 华谊兄弟 248,768,891.86 35.57
6 000503 海虹控股 206,866,619.03 29.58
7 300017 网宿科技 167,135,883.99 23.90
8 600037 歌华有线 158,874,780.86 22.72
9 300058 蓝色光标 157,002,106.18 22.45
10 300315 掌趣科技 152,526,246.07 21.81
11 601098 中南传媒 151,817,147.82 21.71
12 603000 人民网 134,190,126.61 19.19
13 002400 省广股份 123,563,614.72 17.67
14 000793 华闻传媒 120,924,964.38 17.29
15 300251 光线传媒 119,799,481.24 17.13
16 601929 吉视传媒 115,390,205.98 16.50
17 000917 电广传媒 115,251,703.79 16.48
18 002439 启明星辰 110,413,800.83 15.79
19 600373 中文传媒 106,275,190.17 15.20
20 600633 浙报传媒 99,955,762.02 14.29
21 000839 中信国安 96,845,326.63 13.85
22 601928 凤凰传媒 96,485,152.23 13.80
23 300133 华策影视 90,877,150.28 13.00 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
24 300291 华录百纳 88,811,666.41 12.70
25 300226 上海钢联 79,122,710.10 11.31
26 002095 生 意 宝 73,454,459.74 10.50
27 300359 全通教育 72,734,602.67 10.40
28 000802 北京文化 71,278,362.42 10.19
29 600825 新华传媒 65,931,098.26 9.43
30 600757 长江传媒 65,534,150.89 9.37
31 300166 东方国信 64,690,630.41 9.25
32 002181 粤 传 媒 64,429,948.25 9.21
33 300295 三六五网 56,041,886.97 8.01
34 600831 广电网络 52,756,625.21 7.54
35 300383 光环新网 49,814,807.73 7.12
36 300113 顺网科技 48,857,414.08 6.99
37 300392 腾信股份 48,675,462.38 6.96
38 000156 华数传媒 47,927,016.14 6.85
39 002315 焦点科技 47,433,527.49 6.78
40 300336 新文化 44,218,388.62 6.32
41 601801 皖新传媒 43,462,713.59 6.22
42 300364 中文在线 40,855,271.18 5.84
43 600551 时代出版 40,419,225.15 5.78
44 600088 中视传媒 39,816,420.46 5.69
45 300052 中青宝 36,106,843.52 5.16
46 300339 润和软件 34,296,280.82 4.90
47 002071 长城影视 33,748,685.96 4.83
48 601999 出版传媒 26,589,011.53 3.80
49 002739 万达院线 22,786,579.26 3.26
50 600959 江苏有线 22,153,110.68 3.17
51 002238 天威视讯 19,918,826.81 2.85
52 300245 天玑科技 19,125,468.70 2.73
53 300148 天舟文化 16,136,842.75 2.31
54 002555 顺荣三七 15,355,733.45 2.20
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
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值比例（％）
1 300059
东方财富 487,608,936.86 69.73
2 600637
东方明珠 382,882,520.26 54.75
3 300104
乐视网 373,723,169.23 53.44
4 300027
华谊兄弟 259,383,898.25 37.09
5 600804
鹏博士 241,399,343.59 34.52
6 000503
海虹控股 195,919,074.36 28.02
7 300017
网宿科技 172,066,877.70 24.61
8 600037
歌华有线 157,563,324.26 22.53
9 601098
中南传媒 146,593,589.17 20.96
10 300058
蓝色光标 138,687,143.49 19.83
11 300251
光线传媒 126,728,110.51 18.12
12 603000
人民网 126,409,621.50 18.08
13 002400
省广股份 115,418,428.57 16.51
14 601929
吉视传媒 109,397,671.06 15.64
15 300315
掌趣科技 108,363,462.78 15.50
16 600373
中文传媒 105,213,571.92 15.05
17 000793
华闻传媒 105,143,290.28 15.04
18 000917
电广传媒 104,937,908.41 15.01
19 000839
中信国安 104,833,907.07 14.99
20 601928
凤凰传媒 97,907,453.08 14.00
21 600633
浙报传媒 97,440,619.44 13.93
22 002439
启明星辰 94,080,447.96 13.45
23 300133
华策影视 86,321,999.77 12.34
24 300291
华录百纳 80,579,639.52 11.52
25 002095
生 意 宝 69,248,989.69 9.90
26 600825
新华传媒 64,924,834.86 9.28
27 300226
上海钢联 64,804,199.47 9.27
28 002181
粤 传 媒 64,227,736.66 9.18
29 600831
广电网络 63,468,310.30 9.08
30 600757
长江传媒 62,966,777.92 9.00
31 300166
东方国信 57,660,940.29 8.25
32 000802
北京文化 55,622,799.63 7.95
33 300359
全通教育 53,914,969.57 7.71
34 600088
中视传媒 48,472,376.11 6.93
35 002315
焦点科技 47,146,664.72 6.74
36 300295
三六五网 46,298,497.22 6.62
37 300339
润和软件 45,787,748.78 6.55 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
38 300336
新文化 45,448,463.39 6.50
39 601801
皖新传媒 43,890,668.72 6.28
40 300052
中青宝 43,235,273.03 6.18
41 300113
顺网科技 40,206,110.87 5.75
42 300383
光环新网 39,090,211.50 5.59
43 600551
时代出版 38,794,747.39 5.55
44 000156
华数传媒 37,455,298.18 5.36
45 300245
天玑科技 30,886,442.93 4.42
46 601999
出版传媒 30,288,280.90 4.33
47 002238
天威视讯 27,622,807.15 3.95
48 300392
腾信股份 26,427,250.76 3.78
49 300364
中文在线 22,389,001.37 3.20
50 002071
长城影视 20,285,180.08 2.90
51 300148
天舟文化 15,697,325.38 2.24
52 000719
大地传媒 15,316,365.55 2.19
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,756,525,855.20
卖出股票收入（成交）总额 5,247,920,023.55
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,868,600.00 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,868,600.00 0.13
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 18,686 1,868,600.00 0.13
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券之一的乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网” ）
于 2015 年收到中国证监会北京监管局[2015]30 号行政监管措施决定书，认为乐视网存在以下问
题：公司未在 2014 年年度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法、依据和参数。根据《上市
公司现场检查办法》的相关规定，要求公司就上述事项对投资者进行公开说明；公司的付费业务
收入政策披露不明确；研发费用资本化内容不明确。乐视网这对证监局提出的问题采取了相应的
整改措施。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,277,205.59
2 应收证券清算款 22,571,566.31
3 应收股利 -
4 应收利息 21,637.37
5 应收申购款 1,128,011.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,998,420.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 91,971,047.88 6.31 重大事项停牌
鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
8.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
传媒分
级
47,403 17,467.05 148,973,229.55 17.99% 679,017,106.34 82.01%
传媒分
级 A
1,368 256,996.29 288,311,004.00 82.01% 63,259,918.00 17.99%
传媒分
级 B
13,973 25,160.73 77,930,096.00 22.17% 273,640,826.00 77.83%
合计
62,744 24,402.85 515,214,329.55 33.65% 1,015,917,850.34 66.35%
9.2 期末上市基金前十名持有人
传媒分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 银华财富资本－工商银行－银华财
富资本管理（北京）有限公司
51,542,798.00 14.66%
2 中国银河证券股份有限公司 34,388,332.00 9.78%
3 工银安盛人寿保险有限公司 29,999,909.00 8.53%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
26,806,123.00 7.62% 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 38 页 共 42 页
5 新华人寿保险股份有限公司 16,097,738.00 4.58%
6 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
13,805,485.00 3.93%
7 英大泰和财产保险股份有限公司-自
有资金
13,295,401.00 3.78%
8 全国社保基金二零八组合 12,550,429.00 3.57%
9 李怡名 9,766,000.00 2.78%
10 工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
7,846,393.00 2.23%
传媒分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 27,323,161.00 7.77%
2 张美芳 15,147,621.00 4.31%
3 英大泰和财产保险股份有限公司-自
有资金
13,295,401.00 3.78%
4 中投证券－北京银行－金中投新三
板掘金 1 号集合资产管理计划
10,000,000.00 2.84%
5 李怡名 9,784,664.00 2.78%
6 中信证券股份有限公司 6,196,112.00 1.76%
7 上海海通证券资产管理有限公司 6,079,127.00 1.73%
8 中投证券－中行－中投汇盈基金优
选集合资产管理计划
3,770,000.00 1.07%
9 信诚人寿保险有限公司 3,091,868.00 0.88%
10 黄德群 2,503,300.00 0.71%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
传媒分级 352,566.97 0.0426%
传媒分级 A - -
传媒分级 B - -
合计
352,566.97 0.0230%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
传媒分级 10~50
传媒分级 A - 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 39 页 共 42 页
有本开放式基金 传媒分级 B -
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
传媒分级
-
传媒分级 A -
传媒分级 B
-
合计 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
传媒分级 传媒分级 A
传媒分级 B
基金合同生效日（2014 年 12 月 11
日）基金份额总额
299,557,665.74 29,090,398.00 29,090,398.00
本报告期期初基金份额总额 394,775,021.97 167,613,595.00 167,613,595.00
本报告期基金总申购份额 8,677,821,301.92 - -
减:本报告期基金总赎回份额 8,254,355,909.08 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
9,749,921.08
183,957,327.00 183,957,327.00
本报告期期末基金份额总额 827,990,335.89 351,570,922.00 351,570,922.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文
核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日起。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年9 月19 日起，同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内，公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职，经公司董事会审议，同鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 40 页 共 42 页
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10月 17 日正式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告，并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
2、报告期内基金托管人的重大人事变动：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 110,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 2,698,938,011.30 24.53% 2,399,577.68 24.36% - 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 41 页 共 42 页
国泰君安 2 2,166,766,857.95 19.69% 1,923,001.21 19.52% 本报告期新
增
中航证券 2 1,708,251,242.28 15.52% 1,517,345.16 15.40% 本报告期新
增
中泰证券 2 1,545,743,707.83 14.05% 1,406,452.73 14.28% 本报告期新
增
安信证券 2 558,458,077.79 5.07% 505,862.30 5.14% 本报告期新
增
中金公司 1 372,838,369.15 3.39% 334,631.13 3.40% 本报告期新
增
广发证券 1 348,161,883.67 3.16% 313,936.44 3.19% 本报告期新
增
华西证券 1 299,277,151.40 2.72% 268,975.11 2.73% 本报告期新
增
平安证券 2 254,650,697.28 2.31% 228,842.83 2.32% 本报告期新
增
招商证券 1 249,166,820.19 2.26% 224,047.90 2.27% 本报告期新
增
海通证券 1 186,818,820.94 1.70% 170,250.38 1.73% 本报告期新
增
中信证券 1 182,189,547.37 1.66% 163,289.04 1.66% -
光大证券 1 162,078,471.62 1.47% 147,697.81 1.50% 本报告期新
增
中信建投 2 137,872,394.50 1.25% 125,643.09 1.28% 本报告期新
增
方正证券 1 75,302,981.92 0.68% 67,989.40 0.69% 本报告期新
增
长江证券 1 42,460,835.08 0.39% 38,696.20 0.39% 本报告期新
增
兴业证券 1 15,470,008.48 0.14% 14,098.00 0.14% 本报告期新
增
国金证券 1 - - - - 本报告期新
增
湘财证券 1 - - - - 本报告期新
增
东方证券 1 - - - - 本报告期新
增
华创证券 1 - - - - 本报告期新
增
银河证券 1 - - - - 本报告期新
增
中投证券 1 - - - - 本报告期新
增 鹏华传媒分级 2015年年度报告摘要
第 42 页 共 42 页
申万宏源 1 - - - - 本报告期新
增
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
鹏华基金管理有限公司
2016年3月30日
