国防A：2015年年度报告查看PDF公告

鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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鹏华 中证 国防 指数 分级 证券 投资 基金 2015
年年 度报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日 
 
 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 
1.1 重要提示 
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。 
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 7 
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8 
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8 
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 8 
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9 
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要 展望 ........................................................ 15 
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 18 
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 18 
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19 
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46 
8.1 期末基金 资产组合 情况 ............................................................................................................ 46 
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 ............................ 51 
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52 
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53 
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54 
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55 
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55 
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56 
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56 
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58 
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 82 
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 82 
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 82 
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 82 
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§2 基金简介 
2.1 基 金 基 本 情况 
基金名称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 
基金简称 鹏华国防分级 
场内简称 国防分级 
基金主代码 160630 
交易代码 160630 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 13,599,698,352.32 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2014 年 12 月 5 日 
下属分级基金的基金简称 鹏华国防分级 鹏华国防 A 鹏华国防 B 
下属分级基金的场内简称 国防分级 国防 A 国防 B 
下属分级基金的交易代码 160630 150205 150206 
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额 
11,432,720,610.32
份 
1,083,488,871.00
份 
1,083,488,871.00
份 




2.2 基 金 产 品 说明 
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以 内。 
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影响时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 
本 基 金 力 争 鹏 华 传 媒 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％，年 跟踪误差不超过 4 ％。 如因指
数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述
范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进
一步扩大。 
1 、股票投资 策略 
（1 ）股票投 资组合的构建 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐
步 买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方
法 ， 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市
场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股
即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情
况 ， 结 合 研 究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
（2 ）股票投 资组合的调整 
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限
制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 传 媒 份
额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小
化 。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠
佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例
限 制 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采 用
合理方法寻求替代。 
1 ）定期调整 
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及
时进行调整。 
2 ）不定期调 整 
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动
而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变
化进行相应调整； 
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而
有效跟踪 标的指数； 
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原
因 发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调整，力求降低跟踪误差。 
2 、债券投资 策略 
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，
根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利
用债券定价技术，进行个券选择。 
3 、股指期货 、权证等投资策略 
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍
生产品。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期 保值为目的，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用
股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影
响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值
的目的。 
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管
理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制
定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估
值水平，追求稳定的当期收益。 
 
业绩比较基准 中 证 国 防 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5 ％ 
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。 
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征 
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。 
鹏华国防A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低 风 险 且 预 期 收 益
相对较低的特征。 
鹏华国防B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高 风 险 且 预 期 收 益
相对较高的特征。 




2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 张戈 田青 
联系电话 0755-82825720 010-67595096 
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服务电话


4006788999 010-67595096 
传真 0755-82021126 010-66275853 
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层 
北京市西城区金融街 25 号 
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层 
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 
邮政编码 518048 100033 
法定代表人 何如 王洪章 



鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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2.4 信 息 披 露 方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.phfund.com 
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司 
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司 




2.5 其 他 相 关 资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙） 
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼 
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 层 




§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 
2014 年11 月13 日( 基金合 同
生效日)-2014 年12 月 31 日 
本期已实现收益 -4,293,542,127.32 -11,740,943.10 
本期利润 -5,637,921,277.38 -136,101,634.81 
加权平均基金份额本期利润 -0.5898 -0.1033 
本期加权平均净值利润率 -58.35% -10.02% 
本期基金份额净值增长率 23.19% -0.75% 
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 
期末可供分配利润 -2,945,551,130.98 -17,007,930.88 
期末可供分配基金份额利润 -0.2166 -0.0076 
期末基金资产净值 12,542,012,122.13 2,208,030,816.13 
期末基金份额净值 0.922 0.991 
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 
基金份额累计净值增长率 22.26% -0.75% 
注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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(3) 期末 可供 分配 利润， 采用 期末资 产负 债表中 未分 配利润 期末 余额和 未分 配利润 中已实 现 部 分
的期末余额的孰低数。表中的 “期末 ”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否为开
放日或交易所的交易日。 
3.2 基 金 净 值 表现 
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 20.80% 2.77% 20.28% 2.66% 0.52% 0.11% 
过去六个月 -25.63% 4.43% -19.96% 4.28% -5.67% 0.15% 
过去一年 23.19% 3.74% 37.02% 3.62% -13.83% 0.12% 
自基金合同
生效起至今 
22.26% 3.62% 46.94% 3.54% -24.68% 0.08% 
注：业绩比较基准= 中证 国防指数收益率*95%+ 商 业银行活期存款利率(税后)*5% 
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较 
 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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注：1 、本基 金基金合同于 2014 年 11 月13 日。 
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 
3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净 值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较 
 
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 
注：根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额 、鹏
华国防 B 份 额）不进行收益分配。 
注：根据本基金基金合同约定 ，在存续期内，本基金（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额 、鹏
华国防 B 份 额）不进行收益分配。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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§4 管 理 人 报 告 
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社
保组合，经过 17 年投资 管理基金，在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期限 
证券从业年限 说明 
任职日期 离任日期 
余斌 
本基金基
金经理 
2014 年11 月
13 日 
- 8 
余斌先
生，国籍
中国，经
济学硕
士， 8 年证
券从业经
验。曾任
职于招商
证券股份
有限公
司，担任
风险控制
部市场风
险分析
师；2009
年10 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
历任机构
理财部大
客户经
理、量化
投资部量
化研究鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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员，先后
从事特定
客户资产
管理业务
产品设
计、量化
研究等工
作；2014
年 5 月起
担任鹏华
信息分级
基金基金
经理，
2014 年 5
月起兼任
鹏华证券
保险分级
基金基金
经理，
2014 年11
月起兼任
鹏华国防
分级基金
基金经
理，2015
年 4 月起
兼任鹏华
酒分级基
金基金经
理，2015
年 5 月起
兼任鹏华
证券分级
基金基金
经理，
2015 年 6
月起兼任
鹏 华环保
分级基金
基金经
理。余斌
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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本基金基
金经理未
发生变
动。 
注： 1. 任职 日期和离任日期均指 公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。 
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管 理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总 裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 14 页 共 82 页


 
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据 公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行 间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制 度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。 
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 15 页 共 82 页


 
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被 动化指数投资方法进行投资管理。 
报 告 期内 ，市 场 行情 走势 快 速上 涨和 下 跌， 本基 金 承受 了较 大 的申 购赎 回 压力 。基 金管理人
都提出 了合 理的解 决方 案。基 金管 理人严 格按 照基金 合同 规定做 好信 息披露 和风 险提示 的 各 项 工
作，认真履行自身的各项职责。 
 
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 
报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 为 0.922 ， 累 计 净 值 为 1.348 。 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
23.19% 。 
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 
宏 观 经济 下行 成 为新 常态 。 尽管 增长 速 度放 缓， 但 中国 仍为 世 界第 二大 经 济体 ，内 部仍然具
有很强 的经 济活力 。中 国当前 所推 进的全 面深 化改革 有望 为中国 塑造 新的增 长引 擎，为 大 国 崛 起
的雄心壮志奠定坚实的发展基础。资本市场成为改革的重要推手，承担着重要的历史使命。 
传 统 的经 济增 长 模式 处于 自 我加 强和 路 径依 赖， 中 国如 此庞 大 的经 济体 转 变经 济增 长方式可
谓险路 重重 ，个别 经济 领域已 现积 重难返 之态 。因此 ，改 革步伐 只能 稳步推 进， 政策实 施 更 需 精
准拿捏 。企 业和个 人的 行为模 式在 特定经 济环 境背景 下变 得更加 敏感 。偶发 性负 面事件 在 预 期 放
大作用 下可 能演变 为系 统性风 险。 这是我 们现 在已经 在经 受和面 对的 时代背 景。 见证着 新 经 济 茁
壮成长，也默默承受着传统经济的落寂直至覆灭或 重生。 
我 们 意志 坚定 的 去产 能、 去 杠杆 和去 库 存过 程与 货 币政 策、 地 区安 全、 贸 易和 汇率 形势众多
因素叠 加在 一起， 形成 了非同 寻常 的不确 定性 ，并与 资本 市场产 生传 导效应 。在 市场没 有 明 显 低
估的情 况下 ，面临 如此 众多的 不确 定性意 味着 在股票 市场 获得理 想的 资本回 报是 一件非 常 困 难 的
事。深 入挖 掘行业 和个 股的基 本面 状况， 了解 在新常 态背 景下投 资者 的行为 模式 在微观 结 构 上 的
变化显 得十 分重要 。尤 其在存 量资 金博弈 的市 场结构 中能 够帮助 理解 特定板 块行 情开始 和 结 束 的
普遍规律，进而用于指导投资。 
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作： 
1 、继续完善 内部控制体系 
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 16 页 共 82 页


 
确业务 流程 与控制 活动 的关联 关系 ，确定 关键 控制活 动， 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或
表单， 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ，将 控制活 动与 风险建 立关 联，将 法 律 法 规
要求与信息披露报备规则建立关联。 
2 、继续优化 内部控制措施 
报 告 期内 ，公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ，制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度，通
过信息技术手段陆续实现了部分标 准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 
3 、持续改进 投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 
报 告 期内 ，在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面， 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以
提升投 资监 控效率 ；在 实现交 易价 差分析 、银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期
化、日 常化 的基础 上， 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范， 明确 了内幕 交易 防范要 求 ， 多 次
开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 
4 、规范基金 销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 
报 告 期内 ，在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中， 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 ， 按照 《证 券投资基
金销售 管理 办法》 及相 关法规 规定 审查宣 传推 介材料 ，逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 ， 并 督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 
5 、开展以风 险为导向的内部稽核 
报 告 期内 ，监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运
作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核，通 过 稽 核 发
现，提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力，优 化了 标准化 操作 流程手 册， 更新了 风 险 控 制
矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险 事件。 
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 
（1 ）日常估 值流程 
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互 核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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核算无误。 
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 
（2 ）特殊业 务估值流程 
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品 种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 
2 、基金经理 参与或决定估值的程度 
基金经理不参与或决定基金日常估值。 
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。 
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 
1 、 根据本 基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华国防份额、 鹏华 国防 A 份 额、
鹏华国防 B 份额）不进行收益分配。 
2 、 本基金 本报告期内未进行利润分配。 
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 
无。 
§5 托 管 人 报 告 
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金 的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 
报告期内，本基金未实施利润分配。 
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审 计 报 告 基本 信 息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第 20576 号 




6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 鹏华中证国防指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下
简称 “ 鹏华国防分级基金”) 的财务 报表， 包括 2015 年12 月31
日和 2014 年12 月 31 日的 资产负债表、2015 年度 和 2014 年 11
月 13 日( 基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的利润
表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注。 
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 国 防 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏
华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映； 
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 
 
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。 
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 19 页 共 82 页


 
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。 
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。 
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 鹏 华 国 防 分 级 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制，公允反映了鹏华国防分级基金 2015 年 12 月 31 日和 2014
年12 月31 日 的财务状况以及2015 年 度和2014 年11 月13 日( 基
金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。 
注册会计师的姓名 单峰


陈熹 
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师 事务所( 特殊普 通合伙) 
会计师事务所的地址 中国 上海市 
审计报告日期 2016 年 3 月23 日 




§7 年 度 财 务 报 表 
7.1 资产负债表 
会计主体： 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 
报告截止日： 2015 年12 月31 日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度末 
2014 年12 月 31 日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 635,316,147.97 156,862,011.75 
结算备付金


12,237,659.93 10,634,866.63 
存出保证金


9,324,431.11 19,491.94 
交易性金融资产 7.4.7.2 11,881,940,814.62 2,088,601,643.31 
其中：股票投资


11,881,940,814.62 2,088,601,643.31 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 20 页 共 82 页


 
应收证券清算款


80,902,976.54 - 
应收利息 7.4.7.5 163,835.54 41,196.09 
应收股利


- - 
应收申购款


17,395,177.90 24,182,558.59 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


12,637,281,043.61 2,280,341,768.31 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度末 
2014 年12 月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清 算款


- 13,487,605.58 
应付赎回款


72,016,320.17 52,777,690.15 
应付管理人报酬


10,875,320.09 1,625,777.42 
应付托管费


2,392,570.39 357,671.06 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 8,615,127.37 3,811,927.14 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 1,369,583.46 250,280.83 
负债合计


95,268,921.48 72,310,952.18 
所 有 者 权益：






实收基金 7.4.7.9 10,252,753,467.38 2,225,038,747.01 
未分配利润 7.4.7.10 2,289,258,654.75 -17,007,930.88 
所有者权益合计


12,542,012,122.13 2,208,030,816.13 
负债和所有者权益总计


12,637,281,043.61 2,280,341,768.31 
注：1 、报告 截止日 2015 年 12 月 31 日，鹏华国防分级份额净值 0.922 元，鹏华国防 A 份额净 值
1.005 元，鹏 华国防 B 份 额净值 0.839 元；基金份 额总额 13,599,698,352.32 份，其中鹏 华国 防
分级份额 11,432,720,610.32 份 ， 鹏 华 国 防 A 份额 1,083,488,871.00 份 ， 鹏 华 国 防 B 份额
1,083,488,871.00 份。 
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和2014 年11 月 13 日( 基金合同 生效日) 至 2014 年12
月 31 日。



7.2 利润表 
会计主体： 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 21 页 共 82 页


 
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日 
上 年 度 可比期 间 
2014 年11 月13 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2014 年
12 月 31 日 
一、收入


-5,451,650,987.02 -128,496,106.05 
1. 利息收入


7,471,970.61 916,210.55 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,471,970.61 224,118.21 
债券利息收入


- - 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金 融资产收入


- 692,092.34 
其他利息收入


- - 
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）


-4,173,151,327.88 -6,536,160.27 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,191,051,363.53 -6,536,160.27 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 - - 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益


- - 
衍生工具收益 7.4.7.14 - - 
股利收益 7.4.7.15 17,900,035.65 - 
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列） 
7.4.7.16 -1,344,379,150.06 -124,360,691.71 
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列） 
 - - 
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列） 
7.4.7.17 58,407,520.31 1,484,535.38 
减： 二 、费用


186,270,290.36 7,605,528.76 
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 94,700,718.52 1,809,019.72 
2 ．托管费 7.4.10.2.2 20,834,157.99 397,984.36 
3 ．销售服务 费


- - 
4 ．交易费用 7.4.7.18 68,339,675.56 5,308,667.50 
5 ．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6 ．其他费用 7.4.7.19 2,395,738.29 89,857.18 
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列） 
 -5,637,921,277.38 -136,101,634.81 
减：所得税费用


- - 
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列） 
 -5,637,921,277.38 -136,101,634.81 



鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 22 页 共 82 页


 
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表 
会计主体： 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
2,225,038,747.01 -17,007,930.88 2,208,030,816.13 
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） 
- -5,637,921,277.38 -5,637,921,277.38 
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
8,027,714,720.37 7,944,187,863.01 15,971,902,583.38 
其中：1. 基 金申购款 43,694,330,004.28 18,992,356,547.84 62,686,686,552.12 
2. 基金赎回 款 -35,666,615,283.91 -11,048,168,684.83 -46,714,783,968.74 
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
10,252,753,467.38 2,289,258,654.75 12,542,012,122.13 
项目 
上 年 度 可比期 间 
2014 年11 月 13 日( 基金 合 同 生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
395,821,603.87 - 395,821,603.87 
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） 
- -136,101,634.81 -136,101,634.81 
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
1,829,217,143.14 119,093,703.93 1,948,310,847.07 
其中：1. 基 金申购款 2,954,188,395.54 181,011,198.45 3,135,199,593.99 
2. 基金赎回 款 -1,124,971,252.40 -61,917,494.52 -1,186,888,746.92 
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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“- ”号填列 ） 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
2,225,038,747.01 -17,007,930.88 2,208,030,816.13 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 
______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 
基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基 金 基 本 情况 
鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]969 号 《关于准予 鹏华中证 国 防指数分 级 证券投资 基
金注册的 批 复》 核准， 由鹏华基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏
华中证 国防 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式基 金 ， 存 续
期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 395,672,781.14 元， 业经 普华永道中
天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2014) 第 672 号验资报 告予以验证。经向中国
证监会备案， 《 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 13 日正式生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 395,821,603.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
148,822.73 份基金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。 
根 据 《鹏 华中 证 国防 指数 分 级证 券投 资 基金 基金 合 同》 并报 中 国证 监会 备 案， 本基 金的基金
份额包 括鹏 华中证 国防 指数分 级证 券投资 基金 之基础 份额( 以下简 称 “ 鹏华国 防份 额 ”) 、鹏 华 中
证国防指数分级证券投资基 金之 A 份额( 以下简 称 “鹏华国防 A 份额”) 、 鹏华中证国防指数分级
证券投资基金之 B 份额( 以下简称“鹏华国防 B 份额”) 。 根 据对基金财产及收益分配的不同安排，
本基金 的基 金份额 具有 不同的 风险 收益特 征。 鹏华国 防份 额为可 以申 购、赎 回但 不能上 市 交 易 的
基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份额为可以上市
交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华国防 A 份额 为稳健收益类份额，具有低风险且预期
收益相对较低的风险收益特征，鹏华国防 B 份 额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对
较高的风险收益特征。 鹏华 国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 的配比始终保持 1 ：1 的 比率不变。 本基
金的基 金份 额初始 公开 发售结 束后 ，场外 认购 的全部 份额 将确认 为鹏 华国防 份额 ；场内 认 购 的 份
额将按照 1 ：1 的比例确认 为鹏华国防 A 份额与鹏华 国防 B 份额 。 本基金基金合同生效后， 鹏华国鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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防份额与鹏华国防 A 份 额、鹏华国防 B 份额之 间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括
基金份 额的 分拆和 合并 两种转 换行 为。基 金份 额的分 拆， 指基金 份额 持有人 将其 持有的 鹏 华 国 防
份额按照 2 份场内鹏华国防份额对应 1 份鹏华 国防 A 份额 与 1 份鹏华 国防 B 份额 的比例进行转换
的行为；基金份额的合并，指 基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国 防 B 份额 按照
1 份鹏华国 防 A 份额与1 份鹏华国 防 B 份额对 应 2 份场内 鹏华国防份额的比例进行转换的行为。 
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 国防 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 的
份额数之和。鹏华国防 A 份额的基金 份额净值为鹏华国防 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份鹏华国防 份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额所对应
的基金资产净值之和。 
 本基金定期 进行份额折算。在鹏华国防 A 份额 、鹏华国防份额存续 期内的每个会计年度 12
月第一 个工 作日， 本基 金将进 行基 金的定 期份 额折算 。在 基金份 额折 算前与 折算 后，鹏 华 国 防 A
份额与鹏华国防 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 对于鹏华国防 A 份额的约定应得收益， 即鹏
华国防 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分，将折算为场内鹏华
国防份额分配给鹏华国防 A 份额持有人。鹏华国防份额持有人持有的每 2 份鹏华 国防份额将按 1
份鹏华国防 A 份额获得新 增鹏华国防份额的分配。持有场外鹏华国防份额的基金份额持有人将按
前述折 算 方 式获得 新增 场外鹏 华国 防份额 的分 配；持 有场 内鹏华 国防 份 额的 基金 份额持 有 人 将 按
前述折算方式获得新增场内鹏华国防份额的分配。经过上述份额折算，鹏华国防 A 份额的基金 份
额参考净值调整为 1.000 元，鹏华国 防份额的基金份额净值将相应调整。 
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华国防份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 鹏华国防
B 份额的基 金份额参考净值跌至 0.250 元时进 行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本
基金将分别对鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额 、鹏华国防 B 份额进行份 额折算，份额折算后本基
金将确保鹏华国防 A 份额 与鹏华国防 B 份额的 比例为 1 ：1 ， 份额折算后鹏华国防份额的基 金份额
净值、鹏华国防 A 份额 与鹏华国防 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。 
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2014]453 号 文审核同意， 本基金鹏华国防 A
份额 22,910,492.00 份基 金份额和鹏华国防 B 份额 22,910,492.00 份基金 份额于 2014 年 12 月 5
日在深 交所 挂牌交 易。 对于托 管在 场内的 鹏华 国防份 额， 基金份 额持 有人在 符合 相关办 理 条 件 的
前提下，将其分拆为鹏华国防 A 份 额和鹏华国防 B 份额即 可上市流通；对于托管在场外的 鹏华国
防份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条件 的前提 下， 将其跨 系统 转托管 至深 交所场 内 后 分 拆
为鹏华国防 A 份额和鹏华 国防 B 份额 即可上市流通。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 标的指 数成 份股及 其 备 选 成
份股( 含 中小 板、创 业板 股票及 其他 中国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债券 、股指 期货 、权证 以 及 法
律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其它 金融 工具( 但 须符 合中国 证监 会的相 关规 定) 。本 基 金 投
资 于标 的指数 成份 股及其 备选 成份股 的比 例不低 于基 金资产 净值 的 90% ， 且不 低于非现金 基 金 资
产的 80% ；每 个交 易日日 终在 扣除股 指期 货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，现 金或到 期日在 一 年 以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基 金的业绩比较基准为： 中证国防指数收
益率 ×95% ＋ 商业银行活期存款利率( 税后 )×5% 。 
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华 中 证国防指数分级证券投
资基金 》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示 。 
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 
（1 ）金融资 产的分类 
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主 要为权鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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证投资) 分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍 生工具所产生的金融资产
在资产 负债 表中以 衍生 金融资 产列 示外， 以公 允价值 计量 且 其公 允价 值变动 计入 损益的 金 融 资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
（2 ）金融负 债的分类 
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、 后 续 计 量 和终 止 确 认 
(1) 金融资产 或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日 按公允价值在资产负
债表内 确认 。以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，取 得时发 生的 相关交 易 费 用 计
入当期 损益 ；支付 的价 款中包 含已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利或 债券 或资产 支持 证券起 息 日 或 上
次除息 日至 购买日 止的 利息， 应当 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。 
(2) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计 量。 
(3) 以公允价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益计入 当期 损益； 在资 产持有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期
损益。 
(4) 金融资产 满足下列条件之一的， 予以终止确认：(4.1) 收取 该金融资产现金流量的合同权
利 终 止；(4.2) 该金 融资产 已 转移 ，且 本 基金 将金 融 资产 所有 权 上几 乎所 有 的风 险和 报酬转移给
转 入 方； 或者(4.3) 该金 融 资产 已转 移 ，虽 然本 基 金既 没有 转 移也 没有 保 留金 融资 产 所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
(5) 金融资产 终止确认时，其 账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
(6) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 按 如 下 原 则鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。 
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市 场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使 用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。 
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折算日 根据 折算前 的 基 金 份
额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及
基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转
出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。 
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。 
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 
基金收益分配应遵循以下原则： 
1 、 在存续期 内， 本基金 （包括鹏华国防份额、 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额 ） 不进行收
益分配。 
2 、法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



（1 ） 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃 （包 括涨跌停时
的交易不活跃） 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金
估值 业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据 根 据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《关鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知 》之 附件《 非 公 开
发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价低于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易 收 盘 价
估值； 若在 证券 交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票的 初始投 资 成 本 ，
按锁定 期内 已经过 交易 天数占 锁定 期内总 交易 天数的 比例 将两者 之间 差价的 一部 分确认 为 估 值 增
值。 
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会 计字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公
允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结 果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 
（4 ） 本基金根据中国证券投资基金业协会 《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 对于交易所市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的
价格数据进 行估值。 
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 
本基金本报告期没有发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”）， 对于交易所
市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。 
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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(1)


以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券
的差价收入不予征收营业税 
(2)


对基金 从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳 税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。 
(4)


基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存款 635,316,147.97 156,862,011.75 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
其他存款 - - 
合计： 635,316,147.97 156,862,011.75 




7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 13,350,680,656.39 11,881,940,814.62 -1,468,739,841.77 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 13,350,680,656.39 11,881,940,814.62 -1,468,739,841.77 
项目 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 2,212,962,335.02 2,088,601,643.31 -124,360,691.71 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,212,962,335.02 2,088,601,643.31 -124,360,691.71 




7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 
注：无。 
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 
注：无。 
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 
注：无。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 153,162.24 35,922.13 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 6,057.70 5,264.28 
应收债券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 4,615.60 9.68 
合计 163,835.54 41,196.09 
注：其他为应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 
注：无。 
7.4.7.7 应 付 交 易 费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 8,615,127.37 3,811,927.14 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 8,615,127.37 3,811,927.14 




7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
应付赎回费 272,027.59 199,650.40 
预提费用 480,000.00 24,000.00 
指数使用费 617,555.87 26,630.43 
合计 1,369,583.46 250,280.83 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 2,229,008,129.98 2,225,038,747.01 
本期申购 2,549,242,006.72 2,544,882,975.07 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -2,553,765,302.66 -2,549,159,092.95 
2015 年 5 月 5 日 基金拆 分/ 份
额折算前 
2,224,484,834.04 2,220,762,629.13 
基金拆分/ 份 额折算变动份额 1,159,860,836.02 - 
本期申购 64,508,543,144.40 41,149,447,029.21 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -54,293,190,462.14 -33,117,456,190.96 
本期末 13,599,698,352.32 10,252,753,467.38 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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注：1 、申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 
2 、本基金自 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 11 月 7 日止期 间公 开发售，共募集有效净认购资 金
395,672,781.14 元。 根据 《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金设
立募集期内认购资金产生的利息收入 148,822.73 元在本基金 成立后，折算为 148,822.73 份基金
份额，划入基金份额持有人账户。 
3 、 根据本基金的基金合同第二十部分中关于不定期份额折算的相关规定， 当鹏华中证国防指数分
级证券投资基金的基础份额的基金份额净值达到 1.500 元 时，本基金将进行不定期份额折算。截
至 2015 年5 月 4 日， 本基 金鹏华国防份额的基金份额净值为 1.554 元， 达 到基金 合同规定的不定
期份额 折算 条件。 根据 本基金 基金 合同以 及深 圳证券 交易 所、中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 的
相关业务规定， 本基金以 2015 年5 月 5 日为份 额折算基准日， 对鹏华国防份额的场外份额、 场 内
份额以及鹏华国防 A 份 额、 鹏华国防 B 份额实 施不定期份额折算。2015 年5 月7 日 ， 本基金管理
人对外披露了折算结果， 本基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托 管 （包括场 外转托管和 跨
系统转托管）和配对转换业务及 鹏华国防 A 、鹏 华国防 B 份 额的二级市场交易已于当日恢复。 
4 、 根据本基金的基金合同第二十部分中关于不定期份额折算的相关规定， 当 鹏华国防 B 份额的 基
金份额净值达到 0.250 元时，本基金将进行不定期份额折算。截至 2015 年 9 月 14 日，本基金鹏
华国防 B 份 额的基金份额净值为 0.237 元，达到 基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基
金 基 金 合 同 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 以
2015 年 9 月 15 日为份额 折算基准日，对鹏华国防份额的场外份额、场内份额以及鹏华国防 A 份
额、鹏华国防 B 份额实 施不定期份额折算。2015 年 9 月 17 日，本基金管理人对外披露了折算结
果， 本基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场 外转托管和跨系统转托管） 和配对
转换业务及鹏华国防 A 、 鹏华国防 B 份额的二级市场交易已于当日恢复。 
5 、 根据本基金的基金合同第二十部分中关于不定期份额折算的相关规定， 当鹏华中证国防指数分
级证券投资基金的基础份额的基金份额净值达到 1.500 元 时，本基金将进行不定期份额折算。截
至 2015 年 11 月 6 日，本基金鹏华国防份额的基金份额净值为 1.505 元 ，达到基金合同规定的不
定期份 额折 算条件 。根 据 本基 金基 金合同 以及 深圳证 券交 易所、 中国 证券登 记结 算有限 责 任 公 司
的相关业务规定，本基金以 2015 年 11 月 9 日为 份额折算基准日，对鹏 华国防份额的场外份额、
场内份额以及鹏华国防 A 份额、 鹏华 国防 B 份额 实施不定期份额折算。2015 年11 月11 日， 本基
金管理人对外披露了折算结果， 本基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托
管和跨系统转托管）和配对转换业务及鹏华国防 A 、鹏华 国防 B 份额 的二级市场交易已于当日恢
复。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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6 、根据本基 金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金以 2015 年12 月 1 日为基准日办理定期份额折算业务。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上 年度末 -11,205,420.36 -5,802,510.52 -17,007,930.88 
本期利润 -4,293,542,127.32 -1,344,379,150.06 -5,637,921,277.38 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数 
1,359,196,416.70 6,584,991,446.31 7,944,187,863.01 
其中：基金申购款 1,054,398,864.66 17,937,957,683.18 18,992,356,547.84 
基金赎回款 304,797,552.04 -11,352,966,236.87 -11,048,168,684.83 
本期已分配利润 - - - 
本期末 -2,945,551,130.98 5,234,809,785.73 2,289,258,654.75 




7.4.7.11 存 款 利 息 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日 
活期存款利息收入 6,704,189.93 203,429.26 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息 收入 - - 
结算备付金利息收入 446,030.23 14,357.09 
其他 321,750.45 6,331.86 
合计 7,471,970.61 224,118.21 
注：其他包括结算保证金利息收入和认购款利息收入、申购款利息收入。 
7.4.7.12 股 票 投 资 收益 
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年11 月13 日( 基 金合
同生效日) 至2014 年12 月31 日 
卖出股票成交总额 17,670,184,294.19 1,029,716,953.79 
减：卖出股票成本总额 21,861,235,657.72 1,036,253,114.06 
买卖股票差价收入 -4,191,051,363.53 -6,536,160.27 



鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 35 页 共 82 页


 
7.4.7.13 债 券 投 资 收益 
注：无。 
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 
注：无。 
7.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年11 月13 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日 
股票投资产生的股利收益 17,900,035.65 - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 17,900,035.65 - 




7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合
同生效日) 至2014 年 12 月 31 日 
1. 交易性金 融资产 -1,344,379,150.06 -124,360,691.71 
——股票投资 -1,344,379,150.06 -124,360,691.71 
——债券投资 - - 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
—— 其他 - - 
2. 衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3. 其他 - - 
合计 -1,344,379,150.06 -124,360,691.71 




7.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年11 月13 日( 基 金合同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日 
基金赎回费收入 54,597,065.08 1,444,875.32 
其他 12,391.16 916.38 
转换费收入 3,798,064.07 38,743.68 
合计 58,407,520.31 1,484,535.38 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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7.4.7.18 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日 
交易所市场交易费用 
68,339,675.56 5,308,667.50 
银行间市场交易费用 
- - 
合计 
68,339,675.56 5,308,667.50 




7.4.7.19 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日 
审计费用 120,000.00 - 
信息披露费 284,000.00 24,000.00 
账户维护费 360.00 - 
上市年费 60,000.00 35,000.00 
指数使用费 1,894,014.51 26,630.43 
银行汇划费用 37,363.78 4,226.75 
合计 2,395,738.29 89,857.18 




7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 
无。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”) 
基金管理人、基金销售机构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”) 
基金托管人、基金代销机构 
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构 
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.) 
基金管理人的股东 
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 
注：1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 
2. 下述关联 交易均在正常业务范围 内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年11月13 日( 基金合 同生效日) 至
2014 年12月31 日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
国信证券 3,696,515,260.25 7.30% 1,540,261,021.06 36.00% 




7.4.10.1.2 债券交易 
注：无。 
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 
注：无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：无。 
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 
































































































 金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国信证券 3,342,310.03 7.32% 1,641,600.56 19.05% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2014 年11 月13 日( 基金合 同生效日) 至2014 年12月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国信证券 1,362,977.91 35.76% 1,362,977.91 35.76% 
注： （1 ）佣 金的计算公式


 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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上海证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管费


 
深圳证 券交 易所的 交易 佣金= 买 （卖 ）成交 金额 ×1‰- 买（卖）经 手费- 买（卖 ）证 管费


（佣金
比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）



 
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租 用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 
94,700,718.52 1,809,019.72 
其中： 支付销售机构的客
户维护费 
42,902,307.79 435,356.89 
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。 
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费 
20,834,157.99 397,984.36 
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。 
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 
注：无。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 39 页 共 82 页


 
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 
份额单位：份 
鹏华国防分级 
关联方名称 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
国信证券股份有
限公司 
- - 1.00 0.0000% 
份额单位：份 
鹏华国防 B 
关联方名称 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
国信证券股份有
限公司 
- - 722,628.00 0.0891% 
 
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年 11 月 13 日( 基 金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 635,316,147.97 6,704,189.93 156,862,011.75 203,429.26 




7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 
 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 40 页 共 82 页


 
7.4.11 利 润 分 配 情况 
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 
注：本基金本报 告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 
注：无。 
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 
金额单位：人民币元 
股票
代码 
股
票
名
称 
停牌日期 
停
牌
原
因 
期末 
估值
单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单
价 
数量（股） 
期末 
成本总额 
期末估值总额 
备
注 
002465 
海格
通信 
2015 年12
月30 日 
重大
事项 
16.69 
2016 年2
月4 日 
15.02 50,315,210 866,267,949.67 839,760,854.90 - 
000901 
航天
科技 
2015 年8
月19 日 
重大
事项 
42.13 
2016 年2
月18 日 
47.59 7,970,031 465,632,154.99 335,777,406.03 - 
600990 
四创
电子 
2015 年9
月1 日 
重大
事项 
82.63 
2016 年3
月25 日 
69.03 2,876,003 247,265,517.44 237,644,127.89 - 




7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 
无。 
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 
无。 
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架 构 
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 41 页 共 82 页


 
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险 损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等 情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散 化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月 31 日， 本基金 未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。 
7.4.13.3 流动性风险 
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。 本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 42 页 共 82 页


 
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.4 市场风险 
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利 率 风险 是指 金 融工 具 的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 
单位：人民币元 
本期末



2015 年 12 月 31 日 
1 年以内 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产









银行存款 635,316,147.97 - - - 635,316,147.97 
结算备付金 12,237,659.93 - - - 12,237,659.93 
存出保证金 9,324,431.11 - - - 9,324,431.11 
交易性金融资产 - - - 11,881,940,814.62 11,881,940,814.62 
应收利息 - - - 163,835.54 163,835.54 
应收申购款 - - - 17,395,177.90 17,395,177.90 
应收证券清算款 - - - 80,902,976.54 80,902,976.54 
资产总计 656,878,239.01 - - 11,980,402,804.60 12,637,281,043.61 
负债








鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 43 页 共 82 页


 
应付赎回款 - - - 72,016,320.17 72,016,320.17 
应付管理人报酬 - - - 10,875,320.09 10,875,320.09 
应付托管费 - - - 2,392,570.39 2,392,570.39 
应付交易费用 - - - 8,615,127.37 8,615,127.37 
其他负债 - - - 1,369,583.46 1,369,583.46 
负债总计 - - - 95,268,921.48 95,268,921.48 
利率敏感度缺口 656,878,239.01 - - 11,885,133,883.12 12,542,012,122.13 
上年度末



2014 年 12 月 31 日 
1 年以内 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产









银行存款 156,862,011.75 - - - 156,862,011.75 
结算备付金 10,634,866.63 - - - 10,634,866.63 
存出保证金 19,491.94 - - - 19,491.94 
交易性金融资产 - - - 2,088,601,643.31 2,088,601,643.31 
应收利息 - - - 41,196.09 41,196.09 
应收申购款 - - - 24,182,558.59 24,182,558.59 
资产总计 167,516,370.32 - - 2,112,825,397.99 2,280,341,768.31 
负债









应付赎回款 - - - 52,777,690.15 52,777,690.15 
应付管理人报酬 - - - 1,625,777.42 1,625,777.42 
应付托管费 - - - 357,671.06 357,671.06 
应付交易费用 - - - 3,811,927.14 3,811,927.14 
应付证券清算款 - - - 13,487,605.58 13,487,605.58 
其他负债 - - - 250,280.83 250,280.83 
负债总计 - - - 72,310,952.18 72,310,952.18 
利率敏感度缺口 167,516,370.32 - - 2,040,514,445.81 2,208,030,816.13 
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 
注： 于2015 年12 月31 日， 本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值 无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 44 页 共 82 页


 
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基 金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％ ， 且
不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指 标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
交易性金融资产- 股票投 资 11,881,940,814.62 94.74 2,088,601,643.31 94.59 
交易性金融资产 －基金投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 11,881,940,814.62 94.74 2,088,601,643.31 94.59 




7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ） 
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ） 
业绩比较基准上升5% 647,083,763.43 69,936,840.27 
业绩比较基准下降5% -647,083,763.43 -69,936,840.27 



 



鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 45 页 共 82 页


 
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 
(1) 公允价 值 
(a) 金融工 具公允价值计量的方法 
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输 入值。 
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 
(i) 各层次 金融工具公允价值 
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 10,468,758,425.80 元， 属于 第二层次的余额为 1,413,182,388.82 元， 无 属
于第三层次的余额(2014 年12 月31 日 ： 第一层次2,046,985,156.09 元 ， 第二 层次41,616,487.22 ，
无第三层次) 。 
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。 
(d) 不以公 允价值计量的金融 工具 
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。 
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
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§8 投 资 组 合 报 告 
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投资 11,881,940,814.62 94.02 
 其中：股票 11,881,940,814.62 94.02 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 647,553,807.90 5.12 
7 其他各项资产 107,786,421.09 0.85 
8 合计 12,637,281,043.61 100.00 




8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 11,648,810,960.08 92.88 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和零售业 233,129,854.54 1.86 
G 
交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 
住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
- - 
J 
金融业 - - 
K 
房地产业 - - 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 47 页 共 82 页


 
L 
租赁和商务服务业 - - 
M 
科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 - - 
R 
文化、体育和娱乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 11,881,940,814.62 94.74 




8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 
注：无。 
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
1 600893 中航动力 22,675,320 1,021,069,659.60 8.14 
2 002465 海格通信 50,315,210 839,760,854.90 6.70 
3 000768 中航飞机 32,217,229 798,020,762.33 6.36 
4 600118 中国卫星 17,199,672 731,674,046.88 5.83 
5 600879 航天电子 24,194,661 432,358,592.07 3.45 
6 000738 中航动控 13,330,889 421,522,710.18 3.36 
7 000547 航天发展 20,794,814 396,141,206.70 3.16 
8 600372 中航电子 15,352,623 378,135,104.49 3.01 
9 600038 中直股份 6,860,044 361,730,120.12 2.88 
10 600391 成发科技 6,721,642 348,584,354.12 2.78 
11 000901 航天科技 7,970,031 335,777,406.03 2.68 
12 300101 振芯科技 11,322,567 334,128,952.17 2.66 
13 002179 中航光电 8,764,459 332,698,863.64 2.65 
14 600435 北方导航 10,832,493 310,892,549.10 2.48 
15 002013 中航机电 13,547,131 306,977,988.46 2.45 
16 600316 洪都航空 12,514,994 292,099,959.96 2.33 
17 600343 航天动力 11,138,200 284,803,774.00 2.27 
18 600685 中船防务 7,170,554 284,599,288.26 2.27 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 48 页 共 82 页


 
19 002023 海特高新 15,414,219 282,696,776.46 2.25 
20 600855 航天长峰 6,752,874 267,954,040.32 2.14 
21 600765 中航重机 13,580,439 266,719,821.96 2.13 
22 300252 金信诺 5,943,564 240,119,985.60 1.91 
23 600990 四创电子 2,876,003 237,644,127.89 1.89 
24 600677 航天通信 10,625,791 233,129,854.54 1.86 
25 600562 国睿科技 3,738,457 232,494,640.83 1.85 
26 002151 北斗星通 4,273,203 222,975,732.54 1.78 
27 002414 高德红外 6,982,382 212,753,179.54 1.70 
28 300045 华力创通 8,075,863 197,535,608.98 1.57 
29 002025 航天电器 7,487,294 194,594,771.06 1.55 
30 600501 航天晨光 6,127,508 161,766,211.20 1.29 
31 002111 威海广泰 5,251,235 159,374,982.25 1.27 
32 002214 大立科技 9,339,999 148,319,184.12 1.18 
33 600184 光电股份 4,874,583 140,924,194.53 1.12 
34 000561 烽火电子 8,666,108 122,885,411.44 0.98 
35 002520 日发精机 4,297,787 113,676,466.15 0.91 
36 300397 天和防务 1,047,177 84,926,054.70 0.68 
37 002519 银河电子 3,314,534 78,720,182.50 0.63 
38 300447 全信股份 706,930 71,753,395.00 0.57 




8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
注：无。 
 
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 
8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 601989 中国重工 3,288,813,858.20 148.95 
2 000768 中航飞机 2,858,941,621.50 129.48 
3 600893 中航动力 2,416,615,102.18 109.45 
4 600118 中国卫星 2,121,251,482.97 96.07 
5 002465 海格通信 1,834,726,830.46 83.09 
6 600435 北方导航 1,299,706,225.40 58.86 
7 000547 航天发展 1,202,119,894.55 54.44 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 49 页 共 82 页


 
8 600372 中航电子 1,101,727,465.98 49.90 
9 000738 中航动控 983,419,091.42 44.54 
10 600038 中直股份 931,451,454.33 42.18 
11 600316 洪都航空 918,358,422.50 41.59 
12 600685 中船防务 821,298,539.14 37.20 
13 002013 中航机电 815,873,111.16 36.95 
14 600391 成发科技 804,116,181.94 36.42 
15 600765 中航重机 801,569,370.09 36.30 
16 002179 中航光电 794,863,168.43 36.00 
17 002023 海特高新 715,336,848.52 32.40 
18 600343 航天动力 712,579,454.42 32.27 
19 300101 振芯科技 633,410,067.75 28.69 
20 600677 航天通信 590,871,392.04 26.76 
21 000901 航天科技 579,820,004.28 26.26 
22 600855 航天长峰 569,374,830.72 25.79 
23 002190 成飞集成 548,813,365.21 24.86 
24 600879 航天电子 528,883,832.44 23.95 
25 002025 航天电器 475,220,303.37 21.52 
26 300252 金信诺 412,885,291.13 18.70 
27 600562 国睿科技 406,846,948.38 18.43 
28 002151 北斗星通 386,766,945.42 17.52 
29 600990 四创电子 364,230,527.14 16.50 
30 300045 华力创通 356,407,238.36 16.14 
31 600501 航天晨光 332,774,078.64 15.07 
32 300397 天和防务 294,358,408.56 13.33 
33 600184 光电股份 289,441,057.35 13.11 
34 000561 烽火电子 262,514,284.45 11.89 
35 002520 日发精机 261,304,510.65 11.83 
36 002338 奥普光电 242,362,821.07 10.98 
37 002519 银河电子 237,092,222.82 10.74 
38 002111 威海广泰 226,029,505.46 10.24 
39 002414 高德红外 217,407,980.79 9.85 
40 002214 大立科技 191,085,406.51 8.65 
41 300447 全信股份 86,194,935.96 3.90 
42 300114 中航电测 82,089,897.40 3.72 
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 50 页 共 82 页


 
8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 601989 
中国重工 2,899,669,454.91 131.32 
2 000768 
中航飞机 1,588,358,721.03 71.94 
3 600893 
中航动力 1,099,970,494.76 49.82 
4 600118 
中国卫星 1,072,208,344.87 48.56 
5 002465 
海格通信 911,297,947.97 41.27 
6 600435 
北方导航 658,989,513.51 29.85 
7 600372 
中航电子 547,955,048.18 24.82 
8 000738 
中航动控 523,204,889.02 23.70 
9 600316 
洪都航空 459,264,524.71 20.80 
10 002190 
成飞集成 458,435,992.27 20.76 
11 600038 
中直股份 448,240,534.58 20.30 
12 002179 
中航光电 436,489,810.79 19.77 
13 000547 
航天发展 422,555,819.27 19.14 
14 600685 
中船防务 421,308,321.23 19.08 
15 600391 
成发科技 395,743,362.79 17.92 
16 600765 
中航重机 391,783,143.47 17.74 
17 600343 
航天动力 390,621,329.67 17.69 
18 002023 
海特高新 379,812,160.27 17.20 
19 002013 
中航机电 361,020,907.47 16.35 
20 600855 
航天长峰 330,115,406.32 14.95 
21 300101 
振芯科技 320,267,621.63 14.50 
22 002025 
航天电器 255,583,268.07 11.58 
23 002338 
奥普光电 246,516,484.49 11.16 
24 600677 
航天通信 230,861,785.08 10.46 
25 600562 
国睿科技 203,184,538.15 9.20 
26 600501 
航天晨光 185,555,364.89 8.40 
27 600879 
航天电子 184,776,077.54 8.37 
28 300045 
华力创通 177,988,101.09 8.06 
29 000901 
航天科技 172,243,004.16 7.80 
30 002151 
北斗星通 160,045,606.99 7.25 
31 300252 
金信诺 159,262,157.94 7.21 
32 002519 
银河电子 153,555,138.94 6.95 
33 002520 
日发精机 151,934,341.31 6.88 
34 000561 
烽火电子 132,602,731.08 6.01 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 51 页 共 82 页


 
35 600184 
光电股份 130,072,502.93 5.89 
36 300114 
中航电测 128,016,716.59 5.80 
37 600990 
四创电子 127,204,360.17 5.76 
38 300397 
天和防务 125,886,765.37 5.70 
39 002111 
威海广泰 83,586,560.64 3.79 
40 002414 
高德红外 76,846,923.22 3.48 
41 002214 
大立科技 62,307,385.78 2.82 
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 32,998,953,979.09 
卖 出股票收入（成交）总额 17,670,184,294.19 
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 
注：无。 
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 
注：无。 
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 
注：无。 
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 
注：无。 
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 
注：无。 
8.10 报告期末本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 52 页 共 82 页


 
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.2 报告期末本 基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.12 投 资 组 合 报告 附 注 
8.12.1


 
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。 
8.12.2


 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 9,324,431.11 
2 应收证券清算款 80,902,976.54 
3 应收股利 - 
4 应收利息 163,835.54 
5 应收申购款 17,395,177.90 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 107,786,421.09 




8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 
注：无。 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 53 页 共 82 页


 
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情况说明 
1 002465 海格通信 839,760,854.90 6.70 重大事项 




8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
注：无。 
 
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有人户
数( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
鹏华
国防
分级 
388,566 29,422.85 1,226,015,245.48 10.72% 10,206,705,364.84 89.28% 
鹏华
国防
A 
3,246 333,792.01 932,695,957.00 86.08% 150,792,914.00 13.92% 
鹏华
国防
B 
48,850 22,179.92 464,076,877.00 42.83% 619,411,994.00 57.17% 
合计 
440,662 30,861.97 2,622,788,079.48 19.29% 10,976,910,272.84 80.71% 



鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 54 页 共 82 页


 
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 
鹏华国防 A 










































































































序号 
持有人名称 持有份额（份） 
占上市总份额
比例 
1 银华财富资本－工商银行－银华财
富资本管理（北京）有限公司 
139,049,650.00 12.83% 
2 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 8 号资产 管理计 
68,241,080.00 6.30% 
3 北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 12 号资产 管理计 
64,260,775.00 5.93% 
4 中邮创业基金－华夏银行－华夏银
行股份有限公司 
40,224,223.00 3.71% 
5 全国社保基金一零零八组合 37,328,968.00 3.45% 
6 银河资本－工商银行－银河资本资
产管理有限公司 
32,867,582.00 3.03% 
7 创金合信基金－招商银行－华润深
国投信托－鑫睿 2 号单 一资金 
32,356,351.00 2.99% 
8 北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 19 号资产 管理计 
32,171,138.00 2.97% 
9 太平洋投资策略有限公司－中国证
券投资基金 
30,926,529.00 2.85% 
10 富安达基金－中信建投证券－富安
达－道冲套利 1 号资产 管理计 
25,417,083.00 2.35% 
鹏华国防 B 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 
1 中国人寿保险股份有限公司 380,620,260.00 35.13% 
2 中国平安保险 （集团） 股份有限公司 37,999,908.00 3.51% 
3 英大泰和财产保险股份有限公司- 自
有资金 
23,504,322.00 2.17% 
4 王毅 16,590,663.00 1.53% 
5 顾晓锋 6,900,000.00 0.64% 
6 许金通 6,416,319.00 0.59% 
7 华泰期货有限公司－华泰期货量化
对冲一号资产管理计划 
3,188,044.00 0.29% 
8 李怡名 2,925,298.00 0.27% 
9 李亮 2,840,000.00 0.26% 
10 朱轩历 2,800,000.00 0.26% 
注：持有人为场内持有人。 
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 












































































































 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 55 页 共 82 页


 
项目 比例 
基金管理人 所有从业人员
持有本基金 
鹏华国防分级 154,972.32 0.0014% 
鹏华国防 A - - 
鹏华国防 B - - 
合计 
154,972.32 0.0011% 
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。 
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本
基金份额。 
 
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 
单位：份 
项目


鹏华国防分 级 鹏华国防 A 
鹏华国防 B 
基金合同生效日（2014 年 11 月
13 日）基金 份额总额 
350,000,619.87 22,910,492.00 22,910,492.00 
本报告期期初基金份额总额 606,608,977.98 811,199,576.00 811,199,576.00 
本报告期基金总申购份额 62,633,715,361.24 - - 
减: 本报告期基金总赎回份额 48,676,450,628.93 - - 
本报告期基 金拆分变动 份额（份
额减少以"-" 填列） 
-3,131,153,099.97 272,289,295.00 272,289,295.00 
本报告期期末基金份额总额 11,432,720,610.32 1,083,488,871.00 1,083,488,871.00 
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 
§11 重 大 事 件 揭 示 
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。









11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动： 
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 56 页 共 82 页


 
核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。 
报告期内， 经公司董事会审议通过， 自 2015 年9 月19 日起 ， 同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。 
报告期内， 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任。 
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。 
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告， 并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。 
2 、 本基金托管人 2015 年1 月4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。 本基金托管人 2015 年9 月18 日发 布任免通知， 解聘纪伟 中国建设银行投资托管业
务部副总经理职务。





 
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理 人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。





 
11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 
本基金本报告期基金投资策略未改变。 
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本 基金审计的会计师事务
所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用 120,000 元 。 该审 计
机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。





 
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。





 
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


 
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 
金额单位：人民币元 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 57 页 共 82 页


 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
中航证券 2 10,834,271,240.09 21.38% 9,661,557.25 21.15% 本报告期新增 
中泰证券 2 10,182,942,217.27 20.10% 9,192,211.84 20.12% 本报告期新增 
国泰君安 2 3,756,061,853.55 7.41% 3,364,682.22 7.37% - 
国信证券 1 3,696,515,260.25 7.30% 3,342,310.03 7.32% - 
安信证券 2 3,176,997,953.32 6.27% 2,868,709.64 6.28% 本报告期新增
1 个 
平安证券 2 3,176,983,368.36 6.27% 2,883,670.75 6.31% 本报告期新增
1 个 
银河证券 1 2,372,675,039.03 4.68% 2,156,540.70 4.72% 本报告期新增 
光大证券 1 2,102,781,125.83 4.15% 1,916,248.47 4.20% 本报告期新增 
华西证券 1 1,970,948,901.41 3.89% 1,780,154.57 3.90% - 
广发证券 1 1,680,950,034.92 3.32% 1,525,057.67 3.34% 本报告期新增 
海通证券 1 1,680,635,399.52 3.32% 1,531,513.12 3.35% - 
中信建投 2 1,178,296,484.70 2.33% 1,065,326.16 2.33% 本报告期新增 
兴业证券 1 1,079,248,017.42 2.13% 973,492.68 2.13% - 
中金公司 1 831,403,690.11 1.64% 748,025.97 1.64% - 
中投证券 1 766,515,174.60 1.51% 689,088.75 1.51% - 
长江证券 1 722,781,933.88 1.43% 658,674.37 1.44% 本报告期新增 
方正证券 1 703,253,405.35 1.39% 636,476.51 1.39% - 
招商证券 1 508,132,161.70 1.00% 459,534.30 1.01% 本报告期新增 
湘财证券 1 184,570,091.24 0.36% 166,288.60 0.36% 本报告期新增 
中信证券 1 63,174,920.73 0.12% 57,571.08 0.13% - 
国金证券 1 - - - - 本报告期新增 
宏源证券 1 - - - - 本报告期新增 
东方证券 1 - - - - 本报告期新增 
华创证券 1 - - - - - 
注： 交易单元选择的标准和程序 
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是： 
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为 本基金提供全面的信息服务； 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 58 页 共 82 页


 
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。 
2 、选择交易 单元的程序： 



我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。 
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证投资、债券交易及债券回购交易。 
11.8 其 他 重 大 事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金之鹏华国防 A 份额
2015 年度约 定年基准收益率
的公告 
三大证券报 2015 年 1 月6 日 
2 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月6 日 
3 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月7 日 
4 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月7 日 
5 鹏华基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为旗下部分开放式基金代销
机构的公告 
三大证券报 2015 年 1 月12 日 
6 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月14 日 
7 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月21 日 
8 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停 牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月21 日 
9 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 1 月21 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 59 页 共 82 页


 
10 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月4 日 
11 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月7 日 
12 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 2 月9 日 
13 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月12 日 
14 鹏华基金管理有限公司关于
增加天风证券股份有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告 
三大证券报 2015 年 2 月13 日 
15 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月14 日 
16 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月14 日 
17 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月17 日 
18 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月17 日 
19 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月17 日 
20 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月25 日 
21 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 2 月27 日 
22 鹏华基金管理有限公司关于
新增中国邮政储蓄银行为旗
下部分开放式基金代销机构
的公告 
三大证券报 2015 年 3 月3 日 
23 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金在邮储银行开
通定投业务并参加定投费率
优惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 3 月3 日 
24 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 3 月3 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 60 页 共 82 页


 
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
25 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月3 日 
26 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月3 日 
27 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月5 日 
28 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月6 日 
29 鹏华基金管理有限公司关于
旗下指数分级基金开展网上
直销与直销柜台转换费率优
惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 3 月9 日 
30 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月11 日 
31 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月14 日 
32 鹏华基金管理有限公司关于
增加东莞农村商业银行股份
有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构的公告 
三大证券报 2015 年 3 月16 日 
33 鹏华基金管理有限公司关于
增加中国工商银行为鹏华旗
下部分开放式基金代销机构
的公告 
三大证券报 2015 年 3 月18 日 
34 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月19 日 
35 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月21 日 
36 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月21 日 
37 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月21 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 61 页 共 82 页


 
38 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月24 日 
39 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月24 日 
40 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月25 日 
41 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月25 日 
42 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月25 日 
43 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月27 日 
44 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月27 日 
45 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 3 月31 日 
46 鹏华基金管理限公司关于参
与中国工商银行电子银行基
金申购费率优惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 4 月1 日 
47 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月1 日 
48 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月2 日 
49 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月2 日 
50 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月3 日 
51 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月3 日 
52 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 4 月4 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 62 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
53 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月4 日 
54 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月8 日 
55 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月8 日 
56 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月9 日 
57 鹏华基金管理有限公司关 于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月13 日 
58 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月13 日 
59 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月14 日 
60 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月15 日 
61 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公 告 
三大证券报 2015 年 4 月16 日 
62 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月18 日 
63 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分指数分级基金
单笔申购、 定期定额投资最低
金额与持有最低份额的公告 
三大证券报 2015 年 4 月20 日 
64 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年 4 月21 日 
65 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的提示公告 
三大证券报 2015 年 4 月23 日 
66 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月23 日 
67 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 4 月23 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 63 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
68 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月23 日 
69 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月24 日 
70 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月28 日 
71 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 4 月28 日 
72 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算公
告 
三大证券报 2015 年 5 月5 日 
73 关于鹏华中证国防指数分级
证券投资基金办理不定期份
额折算业务期间国防 A 份额、
国防 B 份额 停复牌公告 
三大证券报 2015 年 5 月6 日 
74 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月7 日 
75 关于鹏华中证国防指数 分级
证券投资基金不定期份额折
算前收盘价调整的公告 
三大证券报 2015 年 5 月7 日 
76 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告 
三大证券报 2015 年 5 月7 日 
77 鹏华基金管理有限公司关于
增加中国国际金融有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告 
三大证券报 2015 年 5 月8 日 
78 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月8 日 
79 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分分级指数基金
申购费率的公告 
三大证券报 2015 年 5 月8 日 
80 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月9 日 
81 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 5 月12 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 64 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
82 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月12 日 
83 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月12 日 
84 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月12 日 
85 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月13 日 
86 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月15 日 
87 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月16 日 
88 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月19 日 
89 鹏华基金管理有限公司关于
增加中信建投期货有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告 
三大证券报 2015 年 5 月19 日 
90 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月21 日 
91 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
92 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
93 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
94 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
95 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 65 页 共 82 页


 
96 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
97 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停 牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
98 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
99 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月22 日 
100 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月23 日 
101 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月26 日 
102 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月26 日 
103 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月26 日 
104 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月26 日 
105 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月26 日 
106 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月27 日 
107 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月27 日 
108 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月27 日 
109 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月27 日 
110 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 5 月27 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 66 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
111 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月27 日 
112 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月28 日 
113 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月29 日 
114 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 5 月29 日 
115 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月2 日 
116 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月2 日 
117 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月3 日 
118 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月3 日 
119 鹏华基金管理有限公司 关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月3 日 
120 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月3 日 
121 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月3 日 
122 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月6 日 
123 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性 公告 
三大证券报 2015 年 6 月9 日 
124 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月9 日 
125 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月11 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 67 页 共 82 页


 
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
126 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与华
鑫证券自助式交易系统投资
费率优惠活动公告 
三大证券报 2015 年 6 月11 日 
127 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与平
安证券网上交易申购费率优
惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 6 月12 日 
128 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月12 日 
129 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月13 日 
130 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月13 日 
131 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月16 日 
132 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月17 日 
133 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月17 日 
134 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月18 日 
135 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月19 日 
136 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌 后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月19 日 
137 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月19 日 
138 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月19 日 
139 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月19 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 68 页 共 82 页


 
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
140 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月19 日 
141 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
142 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
143 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
144 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
145 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
146 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
147 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
148 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
149 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
150 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
151 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月20 日 
152 鹏华基金管理有限公司关于
增加上海银行股份有限公司
为鹏华旗下部分开放式基金
销售机构的公告 
三大证券报 2015 年 6 月23 日 
153 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 6 月24 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 69 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
154 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金更新的招募说明书
摘要 
三大证券报 2015 年 6 月24 日 
155 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月26 日 
156 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
157 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
158 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
159 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
160 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
161 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
162 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
163 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
164 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
165 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月27 日 
166 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
167 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
168 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月30 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 70 页 共 82 页


 
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
169 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
170 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
171 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
172 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
173 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
174 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
175 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
176 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
177 鹏华基金旗下部分基金参与
交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公
告 
三大证券报 2015 年 6 月30 日 
178 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月1 日 
179 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月1 日 
180 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与长
城证券网上交易申购及定期
定额投资费率优惠活动的公
告 
三大证券报 2015 年 7 月1 日 
181 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月2 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 71 页 共 82 页


 
182 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月2 日 
183 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
184 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
185 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
186 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
187 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
188 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
189 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月3 日 
190 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
191 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
192 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
193 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
194 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
195 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
196 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 7 月4 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 72 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
197 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
198 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
199 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月4 日 
200 鹏华基金管理有限公司关于
公司、 高级管理人员及基金经
理投资旗下基金相关事宜的
公告 
三大证券报 2015 年 7 月6 日 
201 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
202 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
203 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
204 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
205 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
206 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
207 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
208 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
209 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月7 日 
210 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 73 页 共 82 页


 
211 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
212 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
213 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
214 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
215 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
216 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
217 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
218 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
219 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
220 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
221 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
222 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
223 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
224 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
225 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 74 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
226 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
227 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
228 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
229 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
230 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月8 日 
231 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
232 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
233 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
234 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
235 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
236 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
237 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
238 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
239 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
240 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 75 页 共 82 页


 
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
241 鹏华基金管理有限公司 关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
242 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
243 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
244 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
245 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
246 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
247 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
248 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
249 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
250 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
251 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
252 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
253 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月10 日 
254 鹏华基金管理有限公司关 于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月11 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 76 页 共 82 页


 
255 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月15 日 
256 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月15 日 
257 鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与长城证
券网上交易申购费率优惠活
动公告 
三大证券报 2015 年 7 月16 日 
258 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年 7 月18 日 
259 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月18 日 
260 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月24 日 
261 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月28 日 
262 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 7 月29 日 
263 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月4 日 
264 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月5 日 
265 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月6 日 
266 鹏华基金关于新增南京银行
股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告 
三大证券报 2015 年 8 月7 日 
267 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月11 日 
268 鹏华基金管理有限公司关于
向员工提供无息贷款投资旗
下偏股型基金的公告 
三大证券报 2015 年 8 月15 日 
269 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月19 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 77 页 共 82 页


 
270 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月22 日 
271 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与中
国国际金融股份有限公司申
购费率优惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 8 月24 日 
272 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月25 日 
273 2015 年半年 度报告摘要 三大证券报 2015 年 8 月25 日 
274 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月26 日 
275 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告 
三大证券报 2015 年 8 月27 日 
276 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月27 日 
277 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 8 月27 日 
278 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告 
三大证券报 2015 年 8 月28 日 
279 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 8 月28 日 
280 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 8 月29 日 
281 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月2 日 
282 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月7 日 
283 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月7 日 
284 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月7 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 78 页 共 82 页


 
285 鹏华基金管理有限公司 
关于系统升级期间暂停服务
的公告 
 
三大证券报 2015 年 9 月8 日 
286 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月8 日 
287 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月8 日 
288 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月9 日 
289 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月9 日 
290 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告 
三大证券报 2015 年 9 月11 日 
291 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算公
告 
三大证券报 2015 年 9 月15 日 
292 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算公
告 
三大证券报 2015 年 9 月15 日 
293 关于调整鹏华中证国防指数
分级证券投资基金 B 类 份额
折算基准日证券简称的公告 
三大证券报 2015 年 9 月15 日 
294 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月15 日 
295 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金场内申购
费率的公告 
三大证券报 2015 年 9 月16 日 
296 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月16 日 
297 关于鹏华中证国防指数分级
证券投资基金办理不定期份
额折算业务期间国防 A 份额、
国防 B 份额 停复牌公告 
三大证券报 2015 年 9 月16 日 
298 关于恢复旗下鹏华中证国防
指数分级证券投资基金 B 类
份额证券简称的公告 
三大证券报 2015 年 9 月16 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 79 页 共 82 页


 
299 关于鹏华中证国防指数分级
证券投资基金不定期份额折
算前收盘价调整的公告 
三大证券报 2015 年 9 月17 日 
300 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告 
三大证券报 2015 年 9 月17 日 
301 鹏华基金管理有限公司基金
高级管理人员变更公告 
三大证券报 2015 年 9 月19 日 
302 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月22 日 
303 鹏华基金管理有限公司关于
增加中信期货有限公司为我
司旗下部分基金代销机构的
公告 
三大证券报 2015 年 9 月25 日 
304 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停 牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 9 月26 日 
305 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 10 月 9 日 
306 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 10 月 10 日 
307 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 10 月 13 日 
308 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日 
309 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 10 月 17 日 
310 鹏华基金管理有限公司关于
增加东莞银行股份有限公司
为旗下部分开放式基金销售
机构的公告 
三大证券报 2015 年 10 月 19 日 
311 鹏华基金管理有限公司关于
在中国工商银行开通旗下部
分基金定期定额投资业务的
公告 
三大证券报 2015 年 10 月 21 日 
312 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 10 月 21 日 
313 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米
三大证券报 2015 年 10 月 26 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 80 页 共 82 页


 
财富管理有限公司基金申购
费率优惠活动的公告 
314 鹏华基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限
公司为旗下部分基金销售机
构的公告 
三大证券报 2015 年 10 月 26 日 
315 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年 10 月 27 日 
316 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金可能发生不定期份
额折算的提示公告 
三大证券报 2015 年 10 月 28 日 
317 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 5 日 
318 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 7 日 
319 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算公
告 
三大证券报 2015 年 11 月 9 日 
320 关于鹏华中证国防指数分级
证券投资基金办理不定期份
额折算业务期间国防 A 份额、
国防 B 份额 停复牌公告 
三大证券报 2015 年 11 月 10 日 
321 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告 
三大证券报 2015 年 11 月 11 日 
322 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 11 日 
323 关于鹏华中证国防指数分级
证券投资基金不定期份额折
算前收盘价调整的公告 
三大证券报 2015 年 11 月 11 日 
324 鹏华基金管理有限公司关于
增加西南证券股份有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告 
三大证券报 2015 年 11 月 16 日 
325 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 19 日 
326 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 20 日 
327 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 11 月 24 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 81 页 共 82 页


 
估值方法变更的提示性公告 
328 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金定期份额折算的公
告 
三大证券报 2015 年 11 月 26 日 
329 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 11 月 28 日 
330 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与上海陆金
所资产管理有限公司基金申
购费率优惠活动的公告 
三大证券报 2015 年 11 月 29 日 
331 鹏华基金管理有限公司关于
增加上海陆金所资产管理有
限公司为旗下部分基金销售
机构的公告 
三大证券报 2015 年 11 月 29 日 
332 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金办理定期份额折算
业务期间国防 A 份额停 复牌
的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 2 日 
333 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 3 日 
334 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金定期份额折算前收
盘价调整的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 3 日 
335 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 12 月 18 日 
336 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 12 月 18 日 
337 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告 
三大证券报 2015 年 12 月 22 日 
338 鹏华中证国防指数分级证券
投资基金更新招募说明书摘
要 
三大证券报 2015 年 12 月 23 日 
339 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与平安银行
基金定投及申购费率优惠活
动的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 31 日 
340 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国工商
银行“2016 倾心回馈” 基金
三大证券报 2015 年 12 月 31 日 鹏华国防分级 2015 年年度报告 
第 82 页 共 82 页


 
定期定额申购费率优惠活动
的公告 
341 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与东莞银行
网上银行、 手机银行申购或定
期定额申购费率优惠活动的
公告 
三大证券报 2015 年 12 月 31 日 
342 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国邮政
储蓄银行个人网上银行和手
机银行基金申购费率优惠活
动的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 31 日 
343 关于指数熔断机制实施后鹏
华基金管理有限公司旗下相
关类别公募基金开放时间调
整的公告 
三大证券报 2015 年 12 月 31 日 
 
§12 备 查 文 件 目 录 
12.1 备 查 文 件 目录 
（一） 《鹏华 中证国防指数分级证券投资基金基金合同》 ；


 
（二） 《鹏华 中证国防指数分级证券投资基金托管协议》 ； 
（三） 《鹏华 中证国防指数分级证券投资基金 2015 年年度报告 》 （原文） 。 
12.2 存放地点 
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司 
北京市西城区金融大街 25 号中国建设 银行股份有限公司 
12.3 查阅方式 
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。 
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。 
 
 
鹏华基金管理有限公司 
2016 年3 月30 日
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