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房地产(160628)

房地产:2015年年度报告查看PDF公告

鹏华地产分级 2015 年年度报告 
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鹏华 中证 800 地产 指数 分级 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 2 页 共 79 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ” 的审计报告。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 3 页 共 79 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势 的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金 资 产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 4 页 共 79 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 51 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 52 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 78 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 78 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 78 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 78 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 5 页 共 79 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金 基金简称 鹏华地产分级 场内简称 房地产 基金主代码 160628 基金运作方式 契约型开 放式 基金合同生效日 2014 年 9 月12 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 385,350,851.98 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 9 月23 日 下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产 A 地产 B 下属分级基金的场内简称 房地产 地产 A 地产 B 下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 275,114,917.98 份 55,117,967.00 份 55,117,967.00 份 注:本 基金 在交易 所行 情系统 净值 提示等 其他 信息披 露场 合下, 上市 交易并 封闭 运作的 基 金 份 额 可分别简称为“地产 A” 、“地产 B” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4 %以 内。 投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配 股、 增发、 分红等行为时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本 基 金 力 争 鹏 华 地 产 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日均跟踪偏离度不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4%。如因 指数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步扩大。 业绩比较基准 中证 800 地 产指数收益 率×95 %+ 商业银行活期存款利率 (税后) ×5 % 风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 6 页 共 79 页


债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基金, 其预期的风险 与 收 益 高 于 混 合 型 基金、 债券型基金与 货币市场基金, 为证 券 投 资 基 金 中 较 高 风险、 较高预期收益 的品种。 同时本基金 为指数基金, 通过跟 踪标的指数表现, 具 有 与 标 的 指 数 以及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益特征。 鹏华地产A 份额为稳 健收益类份额, 具有 低 风 险 且 预 期 收 益 相对较低的特征。 鹏华地产B 份 额为积 极收益类份额, 具有 高 风 险 且 预 期 收 益 相对较高的特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户 服务电话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区金融街 25 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 7 页 共 79 页


层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银 行股份有限公司 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年9 月12 日( 基金合 同 生效日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 326,942,242.71 53,351,661.86 本期利润 160,939,125.40 259,447,104.32 加权平均基金份额本期利润 0.1785 0.6063 本期加权平均净值利润率 15.57% 49.73% 本期基金份额净值增长率 29.99% 41.30% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 78,367,646.54 56,021,774.65 期末可供分配基金份额利润 0.2034 0.0590 期末基金资产净值 485,671,503.85 1,341,059,559.83 期末基金份额净值 1.260 1.413 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 83.68% 41.30% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。


(3 ) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的“期末 ”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论 该日是否为开 放日或交易所的交易日。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 8 页 共 79 页


(4 ) 本基金基金合同于 2014 年9 月12 日生效, 至 2014 年 12 月31 日未 满一年, 故 2014 年的数 据和指标为非完整会计年度数据。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 37.86% 2.15% 37.41% 2.07% 0.45% 0.08% 过去六个月 -2.54% 3.11% 1.91% 2.92% -4.45% 0.19% 过去一年 29.99% 2.84% 39.16% 2.65% -9.17% 0.19% 自基金合同 生效起至今 83.68% 2.65% 102.87% 2.49% -19.19% 0.16% 注: 业绩比较基准= 中证800 地产指数 收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2014 年9 月 12 日生效 。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 9 页 共 79 页


2 、 本基金管理人将严格按照本基金合同的约定, 于本基金建仓 期届满后确保各项投资比例符合基 金合同的约定。 3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:1 、合同 生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 本基金基金合同于 2014 年 9 月 12 日 生效。根据本基 金基金合同约定,在存续期内,本基金 (包括鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额 )不进行收益分配。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 10 页 共 79 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成, 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币, 后于 2001 年9 月完 成增资扩股,增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末,公司管理 88 只开放式基金和 10 只社 保组合,经过 17 年投资 管理基金,在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王咏辉 本基金 基金经 理 2014 年 9 月 12 日 - 17 王咏辉先生, 国籍英国, 工程和计 算机专 业硕士,17 年证券基金从业经验。 曾担任 伦 敦 摩 根 大 通(JPMorgan) 投资基金管理 公司高级分析师, 汇丰投资基金管理公司 (HSBC) 高级 分析师, 伦敦巴克莱国际投资 基金管理公司基金经理、 部门负责人, 巴 克 莱 资 本 公 司(BarclaysCapital) 部 门 负 责人, 泰达宏利基金公司国际投资部副总 监、 产品与金融工程部副总经理及泰达宏 利中证财富大盘指数基金、 泰达宏利全球 新格局 QDII 基金、泰达中证 500 基 金基 金经理等职;2012 年 11 月加盟鹏华 基金 管理有限公司,2013 年 12 月起担任 鹏 华 中证 500 指 数 (LOF ) 基 金基金经理,2014 年 9 月 起 兼 任 鹏 华 地 产 分 级 基 金 基 金 经 理,2014 年 12 月 起兼任 鹏华沪深 300 指 数(LOF )基 金基金经理,2015 年 6 月起 兼任鹏华创业板分级基金、 鹏华互联网分 级基金基金经理, 现同时担任量化及衍生 品投资部总经理、投资决策委员会成员。 王咏辉先生具备基金从业资格, 英国基金 经理从业资格 (IMC ) 。 本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的,鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 11 页 共 79 页


任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期 内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及本 基金 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严 格 控 制 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 本基 金运作 合法 合规, 不 存 在 违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《 鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》 , 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特 定客户 资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活 动均纳 入公 平交易 管理 ,在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 , 建 立 对 公平交易的执行、 监督及审核流程, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节:1 、 公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ,确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研 究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《信用产品投资管理规定》 , 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作, 确保相关证券入 库以内 容严谨、 观点明确的研究报告作为依据;3 、 在公司股票库基础上, 各涉及股票投资的资产组合根 据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 , 基 金 经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4 、 严格执行投资 授权制 度, 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 , 合 理 确定基金经理的投资权限, 超过投资权限的操作, 应严格履行审批程序。 在交易执行环节:1、所 有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成, 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配制 度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2 、 针对交易所公开竞价交易, 集中交易室应严格 启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序,交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能, 由系 统按照 “ 未 委 托 数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ;如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行 交易, 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ,交易 系统 自动按 照 “ 价格 优 先” 原则 进行委 托; 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ,则 交易系 统 自 动 按 照 “同一指令价格下的公平交易” 模式, 进行公平委托和交易量分配;3 、 银行间 市场交易、 交易鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 12 页 共 79 页


所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的 规定执 行; 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易,各 投资 组合经 理 应 在 交 易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量, 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进 行分配;4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资 管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行, 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核 和监控。 在交易监控、 分析与评估环节:1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理, 杜绝 利 益 输 送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ,防范 日常 交易风 险, 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的 监控和 评估 措施机 制; 所监控 的交 易包括 但不 限于: 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易 时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联 交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等;2 、 将 公 平 交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ,发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员 进行分 析;3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ,内 容 包 括 关注类 交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析; 《公平交易 执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节 得到 公平对 待。 同时, 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 , 公 司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析, 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的 现象。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃 导致。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年中国 经济在 “稳增长”与 “调结构”的背景下,疲弱前行,A 股 市场在上半年快速上 涨,在 3 季 度呈现出异常波动后, 然后在四季度市场快速恢复到 3539 点。本基金秉承指数基金 的投资 策略 ,在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ,对 基金净 值造 成一定 影响 ,管理 人 尽 力 降鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 13 页 共 79 页


低影 响,在力争跟踪指数收益的基础上,将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期末,本基金份额净值为 1.260 元,累计净 值 1.837 元 ;本报告期基金份额净值增长率 为+29.99% , 业绩比较基准收益率+39.16% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ,以 转型 为 方向 ,通 过 有序 的改 革 释放 增长 新动力, 定 向“ QE”来 防范 系统性 风险 的爆发 。未 来受降 息、 降准以 及地 产价格 和销 售量回 升的支 持 , 经 济预期 有短 期企稳 的可 能性, 房地 产市场 一线 价格大 幅上 涨,而 二三 线的房 价调 整仍在 继 续 , 内 需恢复乏力,经济走出底部仍需时日。 近期公布的美国各项数据表现依然积极, 经济延续了恢复趋势。 但随着美国经济的稳定复苏, 联储加 息节 奏放缓 ,从 而导致 全球 资本流 动逆 转,美 元指 数冲高 回落 ,上游 资源 内股票 呈 现 反 转 趋势,但是外部风险值得关注。 在 经 济“ 再平 衡 ”的 背景 下 ,创 新力 度 不断 加强 , 政策 利好 不 断涌 现,A 股市 场延 续 “快速 上涨 ”后短期回调,中长期看 A 股 市场仍是一个成长性高的市场,同时需要了解经济转型驱动 A 股市值结构转型,内部分化加剧。 我 们 继续 保持 前 期的 观点 : 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 , 现 在建 议投资者 从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的地产 股资 产,重 点关 注估值 低的 一线地 产上 市公司 , 避 免 短 期频繁操作带来的风险。


本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ,努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规 定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本报告期内,基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作: 1 、继续完善 内部控制体系 公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗, 明 确业务 流程 与控制 活动 的 关联 关系 ,确定 关键 控制活 动, 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或 表单, 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ,将 控制活 动与 风险建 立关 联,将 法 律 法 规 要求与信息披露报备规则建立关联。 2 、继续优化 内部控制措施 报 告 期内 ,公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ,制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度,通鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 14 页 共 79 页


过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化,并不断优化。 3 、持续改进 投资监控的方法与手段,保证基金投资业务的合法合规性 报 告 期内 ,在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面, 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以 提升投 资监 控 效率 ;在 实现交 易价 差分析 、银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期 化、日 常化 的基础 上, 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范, 明确 了内幕 交易 防范要 求 , 多 次 开展有关内幕交易的培训,进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。 4 、规范基金 销售业务,保证基金销售业务的合法合规性 报 告 期内 ,在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中, 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 , 按照 《证 券投资基 金销售 管理 办法》 及相 关法规 规定 审查宣 传推 介材料 ,逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 , 并 督 促销售部门做好投资者教育工作,本报告期内没有出现主动违规行为。 5 、开展以风 险为导向的内部稽核 报 告 期内 ,监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运 作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核,通 过 稽 核 发 现,提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力,优 化了 标准化 操作 流程手 册, 更新了 风 险 控 制 矩阵。报告期内,公司没有发生重大风险事件。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基 金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 15 页 共 79 页


关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的 讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 1 、根据本基 金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额 、 鹏华地产 B 份额)不进行收益分配。 2 、本基金 本报告期内未进行利润分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报告 期, 本托 管人 按照国 家有 关规定 、基 金合同 、托 管协议 和其 他有关 规定, 对本基 金 的 基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核, 对本基 金的 投资运 作方 面进行 了监 督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内, 本 基金未实施利润分配。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 16 页 共 79 页


5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中 财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20606 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的 鹏华中证800 地 产指 数分级证券投资基金( 以 下简称 “鹏华地产分级基金”) 的财 务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产 负债表、2015 年度的利润表和所有者权益( 基金 净 值) 变动表以 及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 地 产 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏华基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中 国基金业协会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行 和 维护必要 的内部控制 ,以使财务 报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 17 页 共 79 页


行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 鹏 华 地 产 分 级 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公允反映了 鹏华地产分级基金 2015 年 12 月31 日的财务状 况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国


上海 市 审计报告日期 2016 年 3 月23 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 31,028,399.62 122,819,669.78 结算备付金


1,350,838.67 1,996,835.74 存出保证金


931,852.38 79,472.02 交易性金融资产 7.4.7.2 454,260,967.68 1,270,761,089.74 其中:股票投资


454,260,967.68 1,270,761,089.74 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 18 页 共 79 页


应收证券清算款


8,579,100.48 32,461,332.54 应收利息 7.4.7.5 10,425.17 23,199.28 应收股利


- - 应收申购款


2,156,385.03 4,279,999.96 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


498,317,969.03 1,432,421,599.06 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


10,741,705.97 86,712,264.78 应付管理人报酬


426,641.77 1,271,924.46 应付托管费


93,861.20 279,823.39 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 833,052.93 2,595,730.71 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 551,203.31 502,295.89 负债合计


12,646,465.18 91,362,039.23 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 264,342,338.66 949,141,974.79 未分配利润 7.4.7.10 221,329,165.19 391,917,585.04 所有者权益合计


485,671,503.85 1,341,059,559.83 负债和所有者权益总计


498,317,969.03 1,432,421,599.06 注: 1. 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日, 鹏华地产 份额净值 1.260 元, 鹏华 地产 A 份额 净值 1.028 元,鹏华地产 B 份额净 值 1.492 元; 基金份额总额 385,350,851.98 份 ,其中鹏华地产分级份额 275,114,917.98 份,鹏华 地产 A 份额55,117,967.00 份,鹏华地 产 B 份额55,117,967.00 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止 期间。 7.2 利润表 会计主体: 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 19 页 共 79 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 9 月12 日( 基金 合 同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


188,121,067.40 265,563,458.06 1. 利息收入


673,746.42 150,638.82 其中:存款利息收入 7.4.7.11 673,746.42 150,638.82 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


345,975,881.49 57,545,328.77 其中:股票投资收益 7.4.7.12 334,547,346.37 57,545,328.77 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 11,428,535.12 - 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 -166,003,117.31 206,095,442.46 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.17 7,474,556.80 1,772,048.01 减: 二 、费用


27,181,942.00 6,116,353.74 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 10,256,607.38 1,492,375.27 2 .托管费 7.4.10.2.2 2,256,453.65 328,322.57 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.18 13,917,685.64 4,053,647.34 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 751,195.33 242,008.56 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 160,939,125.40 259,447,104.32 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 160,939,125.40 259,447,104.32


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 20 页 共 79 页


本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 160,939,125.40 160,939,125.40 三、 本期基金份额交 易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -684,799,636.13 -331,527,545.25 -1,016,327,181.38 其中:1. 基 金申购款 2,893,477,763.64 2,069,333,849.20 4,962,811,612.84 2. 基金赎回 款 -3,578,277,399.77 -2,400,861,394.45 -5,979,138,794.22 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者 权益 (基 金净值) 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 9 月 12 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 258,601,782.82


-


258,601,782.82 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润)


-


259,447,104.32 259,447,104.32 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减 少 以 “- ”号填 列) 690,540,191.97 132,470,480.72 823,010,672.69 其中:1. 基 金申购款 1,875,563,799.19 360,750,040.92 2,236,313,840.11 2. 基金赎回 款 -1,185,023,607.22 -228,279,560.20 -1,413,303,167.42 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 21 页 共 79 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金( 以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]150 号《关于核准鹏华中证 800 地产指 数分级证券 投 资基金 募集 的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和 《鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金,存 续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 258,496,537.63 元, 业 经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 9 月12 日 正式生效, 基 金合 同生效日的基金份额总额为258,601,782.82 份基金份额, 其中认购资金利息折合105,245.19 份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为鹏华 基金 管理有 限公 司,基 金托 管人为 中国 建设银 行 股 份 有 限公司。 根据《鹏华中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的 基金份额包括鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “基础份额”) 、鹏 华中证 800 地产指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “A 份额”) 、鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金之 B 份额( 以下简 称 “B 份额 ”) 。根据对 基金财产及收益分配的不同安排, 本 基金的 基金 份额具 有不 同的风 险收 益特征 。基 础份额 为可 以申购 、赎 回但不 能上 市交易 的 基 金 份 额,具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的 基金份 额, 其中 A 份额 为稳健 收益 类份额 ,具 有低风 险且 预期收 益相 对较低 的风 险收益 特征 ,B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份 额与 B 份额 的配 比始终保持 1 :1 的比率不变。 本基金份额初始公开发售结束后, 场外认 购的全部份额将确认为基 础份额; 场内认购的份额将按照 1 :1 的比例确认 为 A 份额与B 份额。 本基 金基金合同生效后, 基 础份额与 A 份额、B 份 额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和 合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础 份额 对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其 持有的 A 份 额与 B 份额 按照 1 份A 份额与 1 份B 份额对应2 份基础份额的比例进行转换的行为。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 22 页 共 79 页


基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除 以基金份额总数, 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数 之和。A 份 额的基金份 额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A 份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日 所在会计年度外) 第一个 工作日, 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 , A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 :1 的比例。 对于 A 份额的 约定应 得收益, 即 A 份 额每个会计年 度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分, 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。 基础份额持有人持 有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配;持 有场 内基础 份 额 的 基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算,A 份 额 的 基 金份额参考净值调整为 1.000 元,基 础份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份 额的基金 份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本基金将分别对 基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折 算,份额折算后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 : 1 , 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2014] 第 338 号文审核同 意,本基金 A 份额 5,857,482.00 份基金份额 和 B 份额 5,857,482.00 份基金份额于 2014 年 9 月 23 日在深 交所挂牌 交易。 对于 托管在 场内 的基础 份 额 ,基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下,将 其 分 拆 为 地产 A 份额 和地产 B 份 额即可上市流通;对于托管在场外的基础份额,基金份额持有人在符合 相 关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为地产 A 份额和地 产 B 份额即 可上 市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 标的 指数成 份 股 及 其 备选成 份股( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、股 指期货 、 权 证 以及法 律法 规或中 国证 监会 允 许基 金投资 的其 它金融 工具 。本基 金投 资标的 指数 成份股 及 其 备 选 成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且不 低于非现金资产的 80% , 每个交易日终 在扣除股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后, 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比 例不低 于 基 金 资 产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为:中证 800 地产指 数收益率 ×95% +商业银 行活期存款利 率( 税后)×5 % 。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 23 页 共 79 页


7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏 华中证 800 地产指数分级证 券投资基金基金合同 》 和中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为 单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1 )金融资 产的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资 、 资产支持证券投资 和衍生工具( 主要为 权证投资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除 衍生工具所产生的金融资 产在资 产负 债表中 以衍 生金融 资产 列示外 ,以 公允价 值计 量且其 公允 价值变 动计 入损益 的 金 融 资 产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2 )金融负 债的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 24 页 共 79 页


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 (1) 金融资产 或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日 按公允价值在资产负 债表内 确认 。以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ,取 得时发 生的 相关交 易 费 用 计 入当期 损益 ;支付 的价 款中包 含已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利或 债券 或资产 支持 证券 起 息 日 或 上 次除息 日至 购买日 止的 利息, 应当 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费 用计入初始确认金额。 (2) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 应收款项 和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进 行后续计量。 (3) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损 益计入 当期 损益; 在资 产持有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期 损益。 (4) 金融资产 满足下列条件之一的, 予以终止确认:(4.1) 收取 该金融资产现金流量的合同权 利 终 止;(4.2) 该金 融资产 已 转移 ,且 本 基金 将金 融 资产 所有 权 上几 乎所 有 的风 险和 报酬转移给 转 入 方; 或者(4.3) 该金 融 资产 已转 移 ,虽 然本 基 金既 没有 转 移也 没有 保 留金 融资 产 所有权上几 乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 (5) 金融资产 终止确认时,其账面价值与收到 的对价的差额,计入当期损益。 (6) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 按 如 下 原 则 确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件 的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数 , 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 25 页 共 79 页


数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比 例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折 算日 根据 折算前 的 基 金 份 额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及 基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转 出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金 赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。 资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到 的款项 ,根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 , 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 26 页 共 79 页


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方 法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 基金收益分配应遵循下列原则:


1.在存续期 内,本基金(包括鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额 )不进行收 益分配。


2.法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1 ) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包 括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券 投资基金 估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《 关于 发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2 ) 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ,根 据中 国 证 监会 证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证 券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》之 附件 《非公 开 发 行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 , 按 锁 定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3 ) 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ,根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证 券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公 允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值, 具体估 值模 型、参 数 及 结 果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4 ) 本基金根据中国证券投资基金业协会 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称 “估值处理标准 ”) , 对于交易所市场上 市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) , 采用第三方估值机构提供的鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 27 页 共 79 页


价 格数据进行估值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 (以下简称 “估值处理标准 ”), 对于交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) , 采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)


以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券 的差价收入不予征收营业税 (2)


对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利 收入,债券的利息收入及其他 收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 , 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计 入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额; 持股期限超过 1 年 的, 于 2015 年 9 月8 日前 暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年9 月8 日起, 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4)


基金 卖出股票按 0.1%的税率缴 纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 28 页 共 79 页


7.4.7 重要财务报 表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 31,028,399.62 122,819,669.78 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 31,028,399.62 122,819,669.78 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 414,168,642.53 454,260,967.68 40,092,325.15 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 414,168,642.53 454,260,967.68 40,092,325.15 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,064,665,647.28 1,270,761,089.74 206,095,442.46 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,064,665,647.28 1,270,761,089.74 206,095,442.46


鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 29 页 共 79 页


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 无。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 无。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利 息 9,295.14 22,171.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 668.69 988.52 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 461.34 39.27 合计 10,425.17 23,199.28 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付 交易费用 833,052.93 2,595,730.71 银行间市场应付交易费用 - - 合计 833,052.93 2,595,730.71


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 30 页 共 79 页


项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 41,203.31 327,295.89 预提费用 460,000.00 125,000.00 指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 551,203.31 502,295.89


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 949,141,974.79 949,141,974.79 本期申购 6,276,451.08 6,276,451.08 本期赎回 (以“- ”号填 列) -15,689,564.12 -15,689,564.12 2015 年1 月5 日基金拆分/ 份额 折算前 939,728,861.75 939,728,861.75 基金拆分/ 份 额折算变动份额 5,872,848.65 - 本期申购 5,420,032,936.07 2,887,201,312.56 本期赎回 (以“- ”号填 列) -5,980,283,794.49 -3,562,587,835.65 本期末 385,350,851.98 264,342,338.66 注:1. 申购 含转换入份额;赎回含转换出份额。 2. 根据本基 金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金以 2015 年1 月5 日 为基准日办理定期份额折算业务。 3. 根据本基 金的基金合同关于不定期份额折算的相关规定, 当 鹏华地产基础份额的基金份额净值 达到 1.500 元时,本基金将进行不定期份额折算。截至 2015 年 3 月 18 日及 2015 年 6 月 11 日, 本基金鹏华地产基础份额的基金份额净值为 1.505 元及 1.509 元,达到基 金合同规定的不定期份 额折算 条件 。根据 本基 金基金 合同 以及深 圳证 券交易 所、 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司 的 相 关 业务规定,本基金以 2015 年 3 月 19 日及 2015 年 6 月 12 日为基准日办理不定期份额折算业务。 2015 年 3 月 23 日及 2015 年 6 月 16 日,本基金管理人对外披露了折算结果,本基金的申购(含 定期定额投资) 、 赎回、 转托 管 (包括场外转托管和跨系统转托管) 和配对转换业务及地产 A、地 产 B 份额的 二级市场交易已于当日恢复。 4. 根据本基 金的基金合同第二十部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华地 产 B 份额的 基 金份额净值达到 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算。 截至 2015 年7 月8 日 , 本基金鹏 华鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 31 页 共 79 页


地产 B 份额 的基金份额净值为 0.222 元,达到基 金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金 基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金以 2015 年 7 月 9 日 为份额折算基准日,对鹏华地产份额的场外份额、场内 份额以及鹏华地产 A 份额、鹏 华地产 B 份 额实施不定期份额折算。2015 年 7 月 13 日,本 基金管理人对外披露了折算结果,本 基金的申购 (含定期定额投资) 、 赎回、 转托管 ( 包括场外转托管和跨系统转托 管) 和配对转换业 务及鹏华地产 A 、鹏华地 产 B 份额的 二级市场交易已于当日恢复。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,021,774.65 335,895,810.39 391,917,585.04 本期利润 326,942,242.71 -166,003,117.31 160,939,125.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -304,596,370.82 -26,931,174.43 -331,527,545.25 其中:基金申购款 825,612,384.42 1,243,721,464.78 2,069,333,849.20 基金赎回款 -1,130,208,755.24 -1,270,652,639.21 -2,400,861,394.45 本期已分配利润 - - - 本期末 78,367,646.54 142,961,518.65 221,329,165.19


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月31 日 活期存款利息收入 550,704.67 138,877.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 68,552.26 3,654.92 其他 54,489.49 8,105.96 合计 673,746.42 150,638.82 注:其他为申购款利息收入 及结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 9 月12 日( 基金合 同生效日) 至2014 年12 月31 日 卖出股票成交总额 4,993,272,748.89 1,015,491,360.60 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 32 页 共 79 页


减:卖出股票成本总额 4,658,725,402.52 957,946,031.83 买卖股票差价收入 334,547,346.37 57,545,328.77


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 无。 7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 9 月12 日( 基金合 同生 效日) 至 2014 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 11,428,535.12 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 11,428,535.12 - 7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同 生效日) 至 2014 年 12 月31 日 1. 交易性金 融资产 -166,003,117.31 206,095,442.46 ——股票投资 -166,003,117.31 206,095,442.46 ——债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - ——权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -166,003,117.31 206,095,442.46


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 9 月12 日( 基金合 同 生效日) 至 2014 年 12 月31 日 基金赎回费收入 7,018,434.63 1,715,720.17 其他 426.58 5,404.21 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 33 页 共 79 页


转换费收入 455,695.59 50,923.63 合计 7,474,556.80 1,772,048.01 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 13,917,685.64 4,053,647.34 银行间市场交易费用 - - 合计 13,917,685.64 4,053,647.34


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同生 效日) 至 2014 年12 月 31 日 审计费用 100,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 75,000.00 上市年费 60,000.00 50,000.00 指数使用费 259,771.16 60,326.09 银行汇划费用 31,424.17 6,682.47 合计 751,195.33 242,008.56 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 根据基金合同的规定, 本基金向截至 2016 年1 月4 日止登记在册的基础份额场外份额、 场内 份额以及 A 份额进行定期份额折算。份额折算方式为 A 份额和 B 份额按照基金合同规定的净值计 算规则进行净值计算,对 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额 获得约定应得收益的新增折算份额。折算完成后,A 份额和 基础份额的基金份额净值相应调整。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司( “鹏华基金公 司” ) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 34 页 共 79 页


国信证券股份有限公司( “国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司 注:1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条 款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合同 生效日) 至 2014 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国信证券 3,491,951,651.19 39.02% 2,888,156,796.92 95.06%


7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 3,104,502.35 38.95% 201,963.86 24.24% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年9 月12日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 35 页 共 79 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 2,544,152.60 95.04% 2,463,042.27 94.89% 注: (1 )佣 金的计算公式


上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买( 卖) 成交金 额 × 1‰- 买 (卖 )经手 费- 买 (卖)证管 费 等 由 券商承担的费用


深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买( 卖) 成交金 额 × 1‰- 买 (卖 )经手 费- 买 (卖)证管 费 等 由 券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ) (2 ) 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交 易席位租用协 议》 。根据协 议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 10,256,607.38 1,492,375.27 其中: 支付销售机构的客 户维护费 881,119.09 73,302.45 注:(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00%,逐 日 计提, 按月支 付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。 (2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ,基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量 提取一 定比 例的客 户维 护费, 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 , 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年9 月12 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 2,256,453.65 328,322.57 注: 支付基金托管人中国建设 银行的托管费年费率为 0.22% , 逐日计提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 36 页 共 79 页


7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 9 月12 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 31,028,399.62 550,704.67 122,819,669.78 138,877.94


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比较期间内未参与关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 无。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大 事项 23.99 - - 4,055,748 65,205,297.85 97,297,394.52 - 600649 城投 控股 2015 年12 月30 日 重大 事项 23.16 2016 年1 月 7 日 20.84 985,253 16,549,941.55 22,818,459.48 -


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7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为被动式指数基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内, 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率 间的高 度正 相关, 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控 制体系 的建 设,建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会, 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协 调突发重大风险等事项; 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查, 组织、 指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ,并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告; 在公 司内部 设 立 独 立 的监察 稽核 部,专 职负 责对基 金管 理 人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 , 并 适 时 提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分 析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重 程 度 和 出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金 资 产 所 运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型, 日常 的量化 报告 ,确定 风险 损失的 限 度 和 相 应置信 程度 ,及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估,并 通过 相应决 策, 将风险 控 制 在 可 承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 的发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况,导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理 人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行 中国建 设银 行股份 有限 公司, 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风 险可能性很小;鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 38 页 共 79 页


在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应 的信用 风险 。本基 金的 基金 管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程,通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月 31 日, 本基金 未 持有信用类债券。 (2014 年 12 月 31 日:未持有) 。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑 付赎回 资金 的流动 性风 险,本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带 来的流 动性 风险, 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险, 本基金 的 基 金 管 理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 , 包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品 种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市, 其 余 亦 可 在银行 间同 业市场 交易 ,因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况 外,其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外, 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全 部金融 负债 的合约 约定 到期 日 均为 一个月 以内 且不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所有者 权 益 ) 无 固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 39 页 共 79 页


性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏 感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ,其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 , 因 此 本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 31,028,399.62 - - - 31,028,399.62 结算备付金 1,350,838.67 - - - 1,350,838.67 存出保证金 931,852.38 - - - 931,852.38 交易性金融资产 - - - 454,260,967.68 454,260,967.68 应收证券清算款 - - - 8,579,100.48 8,579,100.48 应收利息 - - - 10,425.17 10,425.17 应收申购款 - - - 2,156,385.03 2,156,385.03 其他资产 - - - - - 资产总计 33,311,090.67 - - 465,006,878.36 498,317,969.03 负债








应付赎回款 - - - 10,741,705.97 10,741,705.97 应付管理人报酬 - - - 426,641.77 426,641.77 应付托管费 - - - 93,861.20 93,861.20 应付交易费用 - - - 833,052.93 833,052.93 其他负债 - - - 551,203.31 551,203.31 负债总计 - - - 12,646,465.18 12,646,465.18 利率敏感度缺口 33,311,090.67 - - 452,360,413.18 485,671,503.85 上年度末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 122,819,669.78 - - - 122,819,669.78 结算备付金 1,996,835.74 - - - 1,996,835.74 存出保证金 79,472.02 - - - 79,472.02 交易性金融资产 - - - 1,270,761,089.74 1,270,761,089.74 应收证券清算款 - - - 32,461,332.54 32,461,332.54 应收利息 - - - 23,199.28 23,199.28 应收申购款 - - - 4,279,999.96 4,279,999.96 资产总计 124,895,977.54 - - 1,307,525,621.52 1,432,421,599.06 负债








应付赎回款 - - - 86,712,264.78 86,712,264.78 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 40 页 共 79 页


应付管理人报酬 - - - 1,271,924.46 1,271,924.46 应付托管费 - - - 279,823.39 279,823.39 应付交易费用 - - - 2,595,730.71 2,595,730.71 其他负债 - - - 502,295.89 502,295.89 负债总计 - - - 91,362,039.23 91,362,039.23 利率敏感度缺口 124,895,977.54 - - 1,216,163,582.29 1,341,059,559.83 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于2015 年12 月31 日 , 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% (2014 年 12 月 31 日: 未持有) 因此当利率发生合理、 可能的变动时, 对于本基金资产净值无重 大影响(2014 年12 月 31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响, 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金, 原则 上采用 完 全 复 制 的方法 ,按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时, 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例 限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化, 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ,以 保证基 金 份 额 净 值增长 率与 标的指 数间 的高 度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他 价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且 不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ,本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk )指 标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 41 页 共 79 页


2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 454,260,967.68 93.53 1,270,761,089.74 94.76 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 454,260,967.68 93.53 1,270,761,089.74 94.76


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2014 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 23,858,446.77 66,271,073.22 业绩比较基准下降5% -23,858,446.77 -66,271,073.22


7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层 次决定 : 第一层 次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层 次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层 次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 334,145,113.68 元, 属于第二层次的余额为 120,115,854.00 元,无属 于第三层 次的余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 1,220,801,863.78 元, 第二层次 49,959,225.96 ,无属鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 42 页 共 79 页


于第三层次的余额) 。 (ii)公允 价值所属层 次间的重大变动 对于证 券交 易所上 市的 股票, 若出 现重大 事项 停牌、 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时的 交易不 活跃) 、 或属于 非公 开发行 等情 况,本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次;并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入 值 对 于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月31 日, 本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值与 公 允 价 值 相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 454,260,967.68 91.16 其中:股票 454,260,967.68 91.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,379,238.29 6.50 7 其他各项资产 11,677,763.06 2.34 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 43 页 共 79 页


8 合计 498,317,969.03 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 433,434,991.31 89.24 L 租赁和商务服务业 4,780,448.44 0.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 16,045,527.93 3.30 合计 454,260,967.68 93.53


8.2.2 报告期末积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合


无。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 44 页 共 79 页


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000002 万


科A 4,055,748 97,297,394.52 20.03 2 600048 保利地产 3,547,617 37,746,644.88 7.77 3 001979 招商蛇口 1,220,103 25,451,348.58 5.24 4 600649 城投控股 985,253 22,818,459.48 4.70 5 600340 华夏幸福 581,873 17,875,138.56 3.68 6 600383 金地集团 1,236,874 17,068,861.20 3.51 7 600895 张江高科 425,781 12,275,266.23 2.53 8 600663 陆家嘴 223,988 11,230,758.32 2.31 9 600158 中体产业 371,094 9,678,131.52 1.99 10 600503 华丽家族 704,700 9,654,390.00 1.99 11 000402 金 融 街 821,581 9,472,828.93 1.95 12 000046 泛海控股 751,669 9,433,445.95 1.94 13 000718 苏宁环球 667,278 8,801,396.82 1.81 14 000540 中天城投 946,857 8,635,335.84 1.78 15 600376 首开股份 616,294 7,703,675.00 1.59 16 000656 金科股份 1,364,122 7,202,564.16 1.48 17 600208 新湖中宝 1,500,837 7,158,992.49 1.47 18 600240 华业资本 469,862 7,071,423.10 1.46 19 000031 中粮地产 498,591 7,005,203.55 1.44 20 002146 荣盛发展 712,009 6,785,445.77 1.40 21 600094 大名城 598,000 6,350,760.00 1.31 22 600325 华发股份 385,626 6,285,703.80 1.29 23 000616 海航投资 786,354 6,180,742.44 1.27 24 000006 深振业A 519,546 5,979,974.46 1.23 25 000671 阳 光 城 659,817 5,958,147.51 1.23 26 600064 南京高科 297,994 5,646,986.30 1.16 27 000667 美好集团 1,125,779 5,583,863.84 1.15 28 000926 福星股份 313,359 5,276,965.56 1.09 29 002285 世联行 317,946 5,160,263.58 1.06 30 000732 泰禾集团 205,300 5,029,850.00 1.04 31 600067 冠城大通 570,721 4,988,101.54 1.03 32 000861 海印股份 618,428 4,780,448.44 0.98 33 002244 滨江集团 594,626 4,733,222.96 0.97 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 45 页 共 79 页


34 000979 中弘股份 1,013,795 4,055,180.00 0.83 35 000897 津滨发展 711,330 4,054,581.00 0.83 36 600823 世茂股份 315,630 3,860,154.90 0.79 37 000931 中 关 村 296,871 3,770,261.70 0.78 38 600748 上实发展 238,287 3,197,811.54 0.66 39 000631 顺发恒业 321,946 3,193,704.32 0.66 40 000620 新华联 312,859 3,163,004.49 0.65 41 600639 浦东金桥 140,308 3,141,496.12 0.65 42 600773 西藏城投 160,365 2,918,643.00 0.60 43 600657 信达地产 419,024 2,912,216.80 0.60 44 600736 苏州高新 262,168 2,883,848.00 0.59 45 600743 华远地产 399,702 2,709,979.56 0.56 46 600510 黑牡丹 172,764 2,078,350.92 0.43


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 无。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000002 万


科A 591,034,113.73 44.07 2 600048 保利地产 383,047,299.89 28.56 3 600383 金地集团 236,239,611.71 17.62 4 600340 华夏幸福 205,198,932.69 15.30 5 000402 金 融 街 144,764,305.93 10.79 6 000024 招商地产 113,407,555.88 8.46 7 600895 张江高科 108,103,099.14 8.06 8 000540 中天城投 106,834,507.06 7.97 9 600208 新湖中宝 103,911,688.20 7.75 10 600663 陆家嘴 93,585,971.12 6.98 11 600158 中体产业 88,954,281.26 6.63 12 000046 泛海控股 84,297,887.56 6.29 13 002146 荣盛发展 77,897,746.08 5.81 14 000656 金科股份 72,275,194.02 5.39 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 46 页 共 79 页


15 600240 华业资本 72,148,037.45 5.38 16 002285 世联行 71,046,870.15 5.30 17 000897 津滨发展 68,515,749.34 5.11 18 000616 海航投资 68,315,004.43 5.09 19 600376 首开股份 61,616,477.47 4.59 20 000031 中粮地产 58,078,728.07 4.33 21 600675 中华企业 57,402,868.40 4.28 22 600325 华发股份 55,419,130.60 4.13 23 000006 深振业A 53,318,340.80 3.98 24 600064 南京高科 52,721,029.03 3.93 25 600266 北京城建 52,259,630.01 3.90 26 000732 泰禾集团 52,104,199.05 3.89 27 600067 冠城大通 51,452,193.67 3.84 28 000511 烯碳新材 50,328,514.57 3.75 29 000667 美好集团 49,193,959.49 3.67 30 000671 阳 光 城 48,023,528.37 3.58 31 000718 苏宁环球 47,277,364.14 3.53 32 002244 滨江集团 39,263,335.67 2.93 33 000926 福星股份 36,524,675.61 2.72 34 600823 世茂股份 36,176,248.56 2.70 35 600649 城投控股 35,247,749.06 2.63 36 600639 浦东金桥 34,970,826.35 2.61 37 000861 海印股份 32,983,254.44 2.46 38 001979 招商蛇口 32,897,394.94 2.45 39 000931 中 关 村 32,848,127.55 2.45 40 000620 新华联 31,977,021.73 2.38 41 000979 中弘股份 29,682,921.79 2.21 42 600657 信达地产 29,648,266.92 2.21 43 600736 苏州高新 28,669,329.46 2.14 44 600773 西藏城投 26,918,468.82 2.01 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 47 页 共 79 页


1 000002 万


科A 719,950,338.62 53.69 2 600048 保利地产 495,758,809.93 36.97 3 600383 金地集团 356,396,260.82 26.58 4 600340 华夏幸福 246,543,192.56 18.38 5 000402 金 融 街 184,981,462.59 13.79 6 000024 招商地产 146,673,156.12 10.94 7 600895 张江高科 129,905,094.23 9.69 8 600208 新湖中宝 121,599,035.47 9.07 9 000540 中天城投 120,229,783.21 8.97 10 600663 陆家嘴 116,523,681.48 8.69 11 600158 中体产业 108,205,482.18 8.07 12 600376 首开股份 90,326,393.21 6.74 13 002146 荣盛发展 86,550,115.15 6.45 14 000511 烯碳新材 86,298,939.15 6.44 15 002285 世联行 84,699,110.89 6.32 16 600266 北京城建 83,820,616.79 6.25 17 000656 金科股份 81,945,149.17 6.11 18 600240 华业资本 78,256,423.87 5.84 19 000897 津滨发展 78,188,070.24 5.83 20 600675 中华企业 78,158,803.45 5.83 21 000031 中粮地产 72,335,649.79 5.39 22 600759 洲际油气 69,255,756.34 5.16 23 600064 南京高科 68,059,037.62 5.08 24 000718 苏宁环球 66,685,057.29 4.97 25 000006 深振业A 66,370,300.97 4.95 26 000732 泰禾集团 64,522,572.88 4.81 27 600325 华发股份 63,079,981.93 4.70 28 000671 阳 光 城 60,885,368.85 4.54 29 600067 冠城大通 60,189,403.26 4.49 30 000667 美好集团 59,800,053.87 4.46 31 000616 海航投资 59,535,402.07 4.44 32 002244 滨江集团 49,438,819.49 3.69 33 000046 泛海控股 49,356,619.51 3.68 34 000926 福星股份 47,398,437.62 3.53 35 600823 世茂股份 43,709,991.05 3.26 36 000979 中弘股份 43,592,832.04 3.25 37 000931 中 关 村 39,753,961.49 2.96 38 600639 浦东金桥 39,553,222.93 2.95 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 48 页 共 79 页


39 600239 云南城投 38,139,488.50 2.84 40 000620 新华联 37,983,342.25 2.83 41 000886 海南高速 35,819,303.85 2.67 42 600736 苏州高新 34,579,829.28 2.58 43 600657 信达地产 33,893,010.28 2.53 44 000861 海印股份 33,079,853.36 2.47 45 600747 大连控股 30,722,820.13 2.29 46 600748 上实发展 30,576,873.36 2.28 47 600773 西藏城投 30,370,848.49 2.26 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,008,228,397.77 卖出股票收入(成交)总额 4,993,272,748.89 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 无。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 无。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 无。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 无。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 无。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期内未发生股指期货投资。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 49 页 共 79 页


8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1





本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 931,852.38 2 应收证券清算款 8,579,100.48 3 应收股利 - 4 应收利息 10,425.17 5 应收申购款 2,156,385.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,677,763.06


鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 50 页 共 79 页


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 无。 8.12.5 期 末 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 97,297,394.52 20.03 重大事项 2 600649 城投控股 22,818,459.48 4.70 重大事项 8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 无。 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 鹏华地 产 19,371 14,202.41 85,015,870.29 30.90% 190,099,047.69 69.10% 地产 A 718 76,765.97 39,832,778.00 72.27% 15,285,189.00 27.73% 地产 B 5,503 10,015.99 4,688,633.00 8.51% 50,429,334.00 91.49% 合计 25,592 15,057.47 129,537,281.29 33.62% 255,813,570.69 66.38% 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 51 页 共 79 页


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 地产 A








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 18,888,090.00 34.27% 2 中国财产再保险有限责任公司 6,594,842.00 11.96% 3 中国太平洋财产保险-传统-普通 保险产品-013C-CT001 深 6,238,469.00 11.32% 4 李怡名 5,448,280.00 9.88% 5 北京千石创富-招商银行-千石资 本-华宝证券明汯套利 1 号资 2,226,135.00 4.04% 6 中国大地财产保险股份有限公司 2,000,000.00 3.63% 7 金颖 845,300.00 1.53% 8 西藏鼎信灵动投资中心(有限合伙) 772,896.00 1.40% 9 余辉 770,450.00 1.40% 10 王耀武 750,966.00 1.36% 地产 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 李怡名 3,413,933.00 6.19% 2 吴旭茗 1,761,800.00 3.20% 3 黄晓辉 1,750,852.00 3.18% 4 潮州市恒信医药有限公司 1,100,071.00 2.00% 5 融通资本财富-平安银行-融通资 本方正东亚汇富成长 1 号专项 1,000,000.00 1.81% 6 西藏鼎信灵动投资中心(有限合伙) 772,896.00 1.40% 7 李莉 664,148.00 1.20% 8 丁奕琪 649,165.00 1.18% 9 郑淑娟 634,000.00 1.15% 10 天弘创新-工商银行-天弘创新资 产管理有限公司 520,700.00 0.94% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 鹏华地产 25,328.91 0.0092% 地产 A - - 地产 B - - 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 52 页 共 79 页


合计 25,328.91 0.0066% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 本 公 司高 级管 理 人员 、基 金 投资 和研 究 部门 负责 人 及本 基金 基 金经 理本 报 告期 末未 持有本基 金份额。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目


鹏华地产 地产 A 地产 B 基金合同生效日(2014 年 9 月 12 日)基金份额总额 246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00 本报告期期初基金份额总额 128,913,090.79 410,114,442.00 410,114,442.00 本报告期基金总申购份额 4,465,862,210.41 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 5,176,434,518.69 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) 856,774,135.47 -354,996,475.00 -354,996,475.00 本报告期期末基金份额总额 275,114,917.98 55,117,967.00 55,117,967.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 53 页 共 79 页


报告期内,经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文 核 准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自 2015 年2 月6 日 起。 报告期内, 经公司董事会审议通过, 自 2015 年9 月19 日起 , 同意聘任苏波先生担任公司副 总经理。 报告期内, 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职, 经公司董事会审议, 同 意胡湘先生提出的辞职申请,并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年 10 月 17 日正 式离任。 报告期内,经公司董事会审议通过,自 2015 年 10 月 17 日起,同意聘任邢彪先生担任公司 副总经理。 上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告 , 并按有关规定向中国 证券投资基金业协会备案。





2 、报告期内 基金托管人的重大人事变动: 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部 副总经理。 本基金托管人 2015 年9 月 18 日发布 任免通知, 解聘纪伟中国建设银行投资托管业 务 部副总经理职务。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)审计费用 100,000.00 元,该 审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 3,491,951,651.19 39.02% 3,104,502.35 38.95% - 申万宏源 1 2,201,349,514.08 24.60% 1,968,280.73 24.69% 本报告期内 新增 中航证券 1 1,558,103,736.73 17.41% 1,378,770.26 17.30% 本报告期内 新增 中金公司 1 713,222,930.64 7.97% 635,161.37 7.97% 本报告期内 新增 中泰证券 1 627,819,802.14 7.01% 565,359.45 7.09% 本报告期内 新增 国泰君安 1 259,526,287.92 2.90% 229,655.10 2.88% - 中信建投 1 98,019,446.36 1.10% 89,325.08 1.12% 本报告期内 新增 安信证券 1 - - - - 本报告期内 新增 东方证券 1 - - - - 本报告期内 新增 平安证券 1 - - - - 本报告期内 新增 国金证券 1 - - - - 本报告期内 新增 注:交易单元选择的标准和程序 1 ) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要, 并能为本基金提供全面 的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2 )选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 55 页 共 79 页


易单元。 11.7.2 基金租用证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。 11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金之鹏华地产 A 份额 2015 年 度约定年基准收 益率的公告 三大证券报 2015 年 1 月6 日 2 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的提示公告 三大证券报 2015 年 1 月6 日 3 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金办理定期份额 折算业务期间地产 A 份 额停 复牌的公告 三大证券报 2015 年 1 月6 日 4 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月6 日 5 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月7 日 6 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月7 日 7 鹏华地产 A 定期份额折算后 次日前收盘价调整的公告 三大证券报 2015 年 1 月7 日 8 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告 三大证券报 2015 年 1 月7 日 9 鹏华基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 为旗下部分开放式基金代销 机构的公告 三大证券报 2015 年 1 月12 日 10 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月14 日 11 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 56 页 共 79 页


12 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 13 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 1 月21 日 14 2014 年第四 季度报告 三大证券报 2015 年 1 月22 日 15 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的提示公告 三大证券报 2015 年 1 月27 日 16 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月4 日 17 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月7 日 18 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 2 月9 日 19 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月12 日 20 鹏华基金管理有限公司关于 增加天风证券股份有限公司 为我司旗下部分基金代销机 构的公告 三大证券报 2015 年 2 月13 日 21 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月14 日 22 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月14 日 23 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 24 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 25 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月17 日 26 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 2 月25 日 27 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 2 月27 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 57 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 28 鹏华基金管理有限公司关于 新增中国邮政储蓄银行为旗 下部分开放式基金代销机构 的公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 29 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金在邮储银行开 通定投业务并参加定投费率 优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 30 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 31 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 32 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月3 日 33 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月5 日 34 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月6 日 35 鹏华基金管理有限公司关于 旗下指数分级基金开展网上 直销与直销柜台转换费率优 惠活动的公告 三大证券报 2015 年 3 月9 日 36 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月11 日 37 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月14 日 38 鹏华基金管理有限公司关于 增加东莞农村商业银行股份 有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 3 月16 日 39 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的提示公告 三大证券报 2015 年 3 月17 日 40 鹏华基金管理有限公司关于 增加中国工商银行为鹏华旗 下部分开放式基金代销机构 三大证券报 2015 年 3 月18 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 58 页 共 79 页


的公告 41 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算公告 三大证券报 2015 年 3 月19 日 42 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月19 日 43 关于鹏华中证 800 地产 指数 分级证券投资基金办理不定 期份额折算业务期间地产 A 份额、 地产 B 份额停复牌公告 三大证券报 2015 年 3 月20 日 44 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 45 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 46 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月21 日 47 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告 三大证券报 2015 年 3 月23 日 48 关于鹏华中证 800 地产 指数 分级证券投资基金不定期份 额折算前收盘价调整的公 告 三大证券报 2015 年 3 月23 日 49 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月24 日 50 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月24 日 51 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月25 日 52 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月25 日 53 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月25 日 54 2014 年年度 度报告摘要 三大证券报 2015 年 3 月26 日 55 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 3 月27 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 59 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 56 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月27 日 57 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 3 月31 日 58 鹏华基金管理限公司关于参 与中国工商银行电子银行基 金申购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 4 月1 日 59 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月1 日 60 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月2 日 61 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月2 日 62 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月3 日 63 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月3 日 64 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月4 日 65 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月4 日 66 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月8 日 67 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月8 日 68 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月9 日 69 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月13 日 70 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 4 月13 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 60 页 共 79 页


旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 71 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月14 日 72 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月15 日 73 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月16 日 74 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月18 日 75 鹏华基金管理有限公司关于 调整旗下部分指数分级基金 单笔申购、 定期定额投资最低 金额与持有最低份额的公告 三大证券报 2015 年 4 月20 日 76 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年 4 月21 日 77 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金更新的招募说 明书摘要 三大证券报 2015 年 4 月22 日 78 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 79 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 80 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月23 日 81 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月24 日 82 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月28 日 83 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 4 月28 日 84 鹏华基金管理有限公司关于 增加上海浦东发展银行股份 有限公司为鹏华旗下部分开 放式基金代销机构的公告 三大证券报 2015 年 4 月29 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 61 页 共 79 页


85 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月7 日 86 鹏华基金管理有限公司关于 增加中国国际金融有限公司 为我司旗下部分基金代销机 构的公告 三大证券报 2015 年 5 月8 日 87 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月8 日 88 鹏华基金管理有限公司关于 调整旗下部分分级指数基金 申购费率的公告 三大证券报 2015 年 5 月8 日 89 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月9 日 90 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 91 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 92 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 93 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性 公告 三大证券报 2015 年 5 月12 日 94 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月13 日 95 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月15 日 96 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月16 日 97 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月19 日 98 鹏华基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 为我司旗下部分基金代销机 构的公告 三大证券报 2015 年 5 月19 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 62 页 共 79 页


99 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月21 日 100 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 101 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 102 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 103 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 104 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 105 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 106 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 107 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 108 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月22 日 109 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月23 日 110 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 111 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 112 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 113 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 5 月26 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 63 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 114 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月26 日 115 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 116 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 117 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 118 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 119 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 120 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月27 日 121 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月28 日 122 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月29 日 123 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 5 月29 日 124 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月2 日 125 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月2 日 126 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 127 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 128 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月3 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 64 页 共 79 页


旗下基金持有的股票停牌 后 估值方法变更的提示性公告 129 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 130 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月3 日 131 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月6 日 132 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的提示公告 三大证券报 2015 年 6 月8 日 133 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月9 日 134 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月9 日 135 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月11 日 136 关于鹏华基金管理有限公司 旗下部分开放式基金参与华 鑫证券自助式交易系统投资 费率优惠活动公告 三大证券报 2015 年 6 月11 日 137 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月12 日 138 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算公告 三大证券报 2015 年 6 月12 日 139 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月13 日 140 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月13 日 141 关于鹏华中证 800 地产 指数 分级证券投资基金办理不定 期份额折算业务期间地产 A 份额、 地产 B 份额停复牌公告 三大证券报 2015 年 6 月15 日 142 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月16 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 65 页 共 79 页


旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 143 关于鹏华中证 800 地产 指数 分级证券投资基金不定期份 额折算前收盘价调整的公告 三大证券报 2015 年 6 月16 日 144 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告 三大证券报 2015 年 6 月16 日 145 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月17 日 146 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月17 日 147 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月18 日 148 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 149 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 150 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 151 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 152 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 153 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月19 日 154 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 155 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 156 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 66 页 共 79 页


157 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 158 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 159 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 160 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 161 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 162 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 163 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 164 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月20 日 165 鹏华基金管理有限公司关于 增加上海银行股份有限公司 为鹏华旗下部分开放式基金 销售机构的公告 三大证券报 2015 年 6 月23 日 166 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月24 日 167 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月26 日 168 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 169 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 170 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 171 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月27 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 67 页 共 79 页


旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 172 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 173 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 174 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 175 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 176 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 177 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月27 日 178 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 179 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 180 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 181 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 182 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 183 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 184 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 185 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 68 页 共 79 页


186 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 187 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 188 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 189 鹏华基金旗下部分基金参与 交通银行网上银行、 手机银行 基金申购费率优惠活动的公 告 三大证券报 2015 年 6 月30 日 190 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月1 日 191 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月1 日 192 关于鹏华基金管理有限公司 旗下部分开放式基金参与长 城证券网上交易申购及定期 定额投资费率优惠活动的公 告 三大证券报 2015 年 7 月1 日 193 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月2 日 194 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月2 日 195 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 196 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 197 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 198 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 199 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 7 月3 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 69 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 200 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 201 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月3 日 202 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 203 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 204 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 205 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 206 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 207 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 208 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 209 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 210 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 211 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 212 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的风险提示公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 213 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金 B 类份额 交易 价格波动提示公告 三大证券报 2015 年 7 月4 日 214 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 7 月6 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 70 页 共 79 页


公司、 高级管理人员及基金经 理投资旗下基金相关事宜的 公告 215 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 216 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 217 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 218 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 219 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 220 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 221 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 222 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 223 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月7 日 224 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 225 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 226 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 227 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 228 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 71 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 229 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 230 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 231 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 232 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 233 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 234 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 235 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 236 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 237 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 238 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 239 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 240 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 241 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 242 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 243 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 72 页 共 79 页


旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 244 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月8 日 245 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金 B 类份额 不定 期份额折算的风险提示公告 三大证券报 2015 年 7 月9 日 246 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算公告 三大证券报 2015 年 7 月9 日 247 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 248 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 249 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 250 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 251 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 252 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 253 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 254 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 255 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 256 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 257 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 73 页 共 79 页


258 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 259 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 260 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 261 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 262 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 263 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 264 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 265 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 266 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 267 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 268 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 269 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 270 关于鹏华中证 800 地产 指数 分级证券投资基金办理不定 期份额折算业务期间地产 A 份额、 地产 B 份额停复牌公告 三大证券报 2015 年 7 月10 日 271 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月11 日 272 关于鹏华中证 800 地产 指数 三大证券报 2015 年 7 月13 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 74 页 共 79 页


分级证券投资基金不定期份 额折算前收盘价调整的公告 273 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告 三大证券报 2015 年 7 月13 日 274 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月15 日 275 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月15 日 276 鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与长城证 券网上交易申购费率优惠活 动公告 三大证券报 2015 年 7 月16 日 277 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年 7 月18 日 278 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月18 日 279 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月24 日 280 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月28 日 281 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 7 月29 日 282 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与浦发银行 网上银行、 手机银行基金申购 费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 7 月30 日 283 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月4 日 284 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月5 日 285 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月6 日 286 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月11 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 75 页 共 79 页


287 鹏华基金管理有限公司关于 向员工提供无息贷款投资旗 下偏股型基金的公告 三大证券报 2015 年 8 月15 日 288 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月19 日 289 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月22 日 290 关于鹏华基金管理有限公司 旗下部分开放式基金参与中 国国际金融股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 8 月24 日 291 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月25 日 292 2015 年半年 度报告摘要 三大证券报 2015 年 8 月25 日 293 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月26 日 294 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月27 日 295 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 8 月29 日 296 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月2 日 297 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月7 日 298 鹏华基金管理有限公司 关于系统升级期间暂停服务 的公告 三大证券报 2015 年 9 月8 日 299 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月15 日 300 鹏华基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金场内申购 费率的公告 三大证券报 2015 年 9 月16 日 301 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 三大证券报 2015 年 9 月16 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 76 页 共 79 页


估值方法变更的提示性公告 302 鹏华基金管理有限公司基金 高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 9 月19 日 303 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停 牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月22 日 304 鹏华基金管理有限公司关于 增加中信期货有限公司为我 司旗下部分基金代销机构的 公告 三大证券报 2015 年 9 月25 日 305 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 9 月26 日 306 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 9 日 307 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 10 日 308 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 13 日 309 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日 310 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日 311 鹏华基金管理有限公司关于 在中国工商银行开通旗下部 分基金定期定额投资业务的 公告 三大证券报 2015 年 10 月 21 日 312 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 10 月 21 日 313 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金 三大证券报 2015 年 10 月 23 日 314 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与珠海盈米 财富管理有限公司基金申购 费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 10 月 26 日 315 鹏华基金管理有限公司关于 增加珠海盈米财富管理有限 公司为旗下部分基金销售机 构的公告 三大证券报 2015 年 10 月 26 日 316 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年 10 月 27 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 77 页 共 79 页


317 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 5 日 318 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 7 日 319 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 11 日 320 鹏华基金管理有限公司关于 增加西南证券股份有限公司 为我司旗下部分基金代销机 构的公告 三大证券报 2015 年 11 月 16 日 321 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 19 日 322 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 20 日 323 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 24 日 324 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 11 月 28 日 325 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与上海陆金 所资产管理有限公司基金申 购费率优惠活动的公告 三大证券报 2015 年 11 月 29 日 326 鹏华基金管理有限公司关于 增加上海陆金所资产管理有 限公司为旗下部分基金销售 机构的公告 三大证券报 2015 年 11 月 29 日 327 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 12 月 18 日 328 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 三大证券报 2015 年 12 月 18 日 329 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性 公告 三大证券报 2015 年 12 月 22 日 330 鹏华中证 800 地产指数分 级 证券投资基金定期份额折算 三大证券报 2015 年 12 月 29 日 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 78 页 共 79 页


的公告 331 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与平安银行 基金定投及申购费率优惠活 动的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 332 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与中国工商 银行“2016 倾心回馈” 基金 定期定额申购费率优惠活动 的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 333 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与中国邮政 储蓄银行个人网上银行和手 机银行基金申购费率优惠活 动的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日 334 关于指数熔断机制实施后鹏 华基金管理有限公司旗下相 关类别公募基金开放时间调 整的公告 三大证券报 2015 年 12 月 31 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 ( 一) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》 ; ( 二) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金托管协议》 ; ( 三) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金 2015 年年 度报告》 (原 文) 。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司。 12.3 查阅方式 投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ,也 可 按工 本费 购 买复 印件 , 或通 过本 基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ,本 公司 已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华地产分级 2015 年年度报告 第 79 页 共 79 页


鹏华基金管理有限公司 2016 年3 月30 日