南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 729,801,159.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和
行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度
控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求
较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极
操作进行资产配置和行业配置， 在此基础上选择个股，
力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中， 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是
指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本
基金定位在混合型基金，以股票投资为主，国债投资
只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体
业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基
准＝上证综指×85% ＋ 上证国债指数 ×15 ％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责 人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 670,659,570.31 282,043,211.67 212,118,360.32
本期利润 576,609,157.21 327,856,955.55 132,440,305.62
加权平均基金份额本期利润 0.6475 0.2541 0.0812
本期基金份额净值增长率 43.63% 27.46% 8.14%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.6437 0.2744 0.0206
期末基金资产净值 1,199,549,507.10 1,389,882,320.30 1,432,436,487.76
期末基金份额净值 1.6437 1.2744 1.0206
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分 配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.74% 1.67% 13.82% 1.34% 4.92% 0.33%
过去六个月 -5.99% 2.73% -13.99% 2.22% 8.00% 0.51%
过去一年 43.63% 2.45% 9.93% 2.08% 33.70% 0.37%
过去三年 97.97% 1.66% 50.73% 1.43% 47.24% 0.23%
过去五年 54.72% 1.42% 27.58% 1.26% 27.14% 0.16%
自基金合同
生效起至今
465.19% 1.49% 159.61% 1.48% 305.58% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
2014 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
2013 - - - -
合
计
1.5060 66,092,839.25 100,862,948.65 166,955,787.90
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （ 香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡望鹏
本基
金基
金经
理
2015
年 1
月 13
日
- 7 年
清华大学固体力学专业硕士学历， 具有基金从业资
格。2008 年 4 月至 2013 年 2 月，担 任博时基金管
理有限公司机械行业研究员； 2013 年 2 月加入 南方
基金， 担任南方稳健、 南方稳健二号的基金经理助
理；2015 年1 月至今， 任 南方积配基金经理；2015
年 7 月至今 ，任南方中国梦基金经理。
李源海
本基
金基
金经
理
2010
年 1
月 30
日
2015
年 2
月 16
日
14 年
管理学博士， 具有基金从业资格。 曾任职于中国银
行深圳分行、 湘财证券有限责任公司投资银行部及
证券投资部；2002 年起进 入基金行业， 历任万家基
金管理有限公司 （原天同基金管理有限公司） 研究
部高级经理、 基金管理部基金经理；2004 年 9 月至
2005 年 10 月任万家增强收益债券型证券投资基金
（原天同保本增值证券投资基金） 基金经理；2006
年 7 月至 2007 年 7 月任 申万巴黎收益宝货币市场
基金基金经理；2006 年 2 月至 2009 年 8 月，任 申
万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经
理；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任 申万巴黎竞争
优势股票型证券投资基金基金经理。2009 年 8 月，
加入南方基金， 任职于产品开发部；2010 年 1 月至南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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2015 年 2 月 ， 担任南方基金投资部副总监、 南方积
配基金经理；2010 年 7 月至 2015 年 2 月，任南方
稳健、南稳贰号基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则， 投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合 。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 年 度市 场经 历 了大 幅的 上 涨和 下跌 。 上半 年市 场 呈现 明显 牛 市特 征， 伴 随着 证券 开户数增
加及资金流入， 个股呈现明显泡沫化。 此后在 6 月份和8 月 份由于清理场外配资， 市场大幅回调 ，
并在 4 季度 迎来大幅的反弹。
本基金在 6 月大幅降低了仓位和高估值股票比例，较好的控制了回撤，但在 4 季 度依然维持
了谨慎 的仓 位，主 要由 于 个股 的高 估值风 险。 回顾市 场全 年的表 现， 在经历 了大 起大落 后 ， 有 两
种类型 股票 在全年 依然 取得了 明显 的超额 收益 ，一种 是业 绩稳定 高成 长的白 马股 ，主要 分 布 在 消
费领域 ，如 定制家 具、 低价航 空、 时尚消 费等 ；另一 种是 代表了 新技 术发展 方 向 的龙头 企 业 ， 主
要分布 在云 计算、 互联 网、新 能源 汽车等 行业 。市场 对经 济转型 形成 了较为 一致 的预期 ， 市 场 起
落之后 资金 仍然追 逐代 表未来 的新 经济领 域， 其中的 差别 只在于 对于 个股的 判断 ，选择 未 来 可 能
成为龙头的企业。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本期基金净值上涨 43.63%, 同期沪深300 指数上 涨5.58% ；业绩 基准 上涨 9.93% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年度宏 观经济最大的主题就是供给侧改革， 判断经济层面将有一次较为深度的出清， 同
时为了 对冲 因此带 来的 经济下 滑， 财政和 货币 政策将 较为 宽松， 这个 过程将 贯穿 全年。 两 个 相 对
矛盾的逻辑作用下，2016 年市场的 不确定性将增加。因此，本基金在 2016 年的配 置将相对趋于
谨慎， 更多 选择基 本面 增长确 定性 较高的 成长 股进行 配置 ，同时 筛选 代表新 经济 方向的 标 的 重 点
配置， 如果 市场有 较大 调整， 我们 将提高 这方 面的仓 位。 同时在 整体 的仓位 上， 全年将 维 持 中 性
偏高，不会在仓位上做 过多调整。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可 以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于 2016 年1 月20 日进行本基金的 2015
年年度收益分配 （每 10 份基金份额派发红利 4.6 元） ； 本报 告期内 2015 年 1 月20 日 已分配数 （每
10 份基金份 额派发红利 1.30 元）为以 往年度收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方积极配置混合(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为 138,204,619.46 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金
2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2016) 第 21224 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 79,626,570.55 181,835,057.56
结算备付金 6,598,523.85 6,808,506.50
存出保证金 1,729,069.18 923,607.07
交易性金融资产 1,116,198,038.43 1,122,568,734.79
其中：股票投资 1,104,240,747.73 1,122,568,734.79
基金投资 - -
债券投资 11,957,290.70 -
资产支持证券投资 - - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 170,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 598,789.16 50,016.16
应收股利 - -
应收申购款 452,748.39 96,423.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,205,203,739.56 1,482,282,345.74
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 81,801,727.99
应付赎回款 1,536,070.39 5,166,742.54
应付管理人报酬 1,526,338.69 1,798,780.62
应付托管费 254,389.78 299,796.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,140,644.24 3,013,504.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 196,789.36 319,472.74
负债合计 5,654,232.46 92,400,025.44
所 有 者 权益：
实收基金 729,801,159.12 1,090,625,494.64
未分配利润 469,748,347.98 299,256,825.66
所有者权益合计 1,199,549,507.10 1,389,882,320.30
负债和所有者权益总计 1,205,203,739.56 1,482,282,345.74
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6437 元，基金份 额总额 729,801,159.12
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 622,774,477.61 370,937,715.02
1. 利息收入 2,212,476.53 5,648,734.02
其中：存款利息收入 1,435,460.20 1,629,356.16
债券利息收入 651,992.09 1,498,397.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 125,024.24 2,520,980.52
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 712,402,551.92 318,976,801.66
其中：股票投资收益 702,122,698.38 305,053,043.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 -18,434.82 559,782.65
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,298,288.36 13,363,975.08
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-94,050,413.10 45,813,743.88
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 2,209,862.26 498,435.46
减： 二 、费用 46,165,320.40 43,080,759.47
1 ．管理人报 酬 20,566,915.97 20,119,569.63
2 ．托管费 3,427,819.31 3,353,261.59
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 21,708,887.03 19,127,203.66
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 461,698.09 480,724.59
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 576,609,157.21 327,856,955.55
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 576,609,157.21 327,856,955.55
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 576,609,157.21 576,609,157.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-360,824,335.52 -267,913,015.43 -628,737,350.95
其中：1.基 金申购款 704,736,655.00 434,410,955.90 1,139,147,610.90
2.基金赎回 款 -1,065,560,990.52 -702,323,971.33 -1,767,884,961.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -138,204,619.46 -138,204,619.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 327,856,955.55 327,856,955.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-312,916,062.44 -28,743,892.13 -341,659,954.57
其中：1.基 金申购款 53,617,096.18 3,473,914.85 57,091,011.03
2.基金赎回 款 -366,533,158.62 -32,217,806.98 -398,750,965.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -28,751,168.44 -28,751,168.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定 公允价值。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税 。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 - - 569,311,531.85 4.56%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 503,784.02 4.50% 503,784.02 16.72%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的 证管费和经手费的净额列示。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 20,566,915.97 20,119,569.63
其中：支付销售机构的客户维护费 2,285,294.88 2,264,792.35
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,427,819.31 3,353,261.59
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基 金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 79,626,570.55 1,304,291.27 181,835,057.56 1,452,819.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603456
九洲药
业
2015 年12
月7 日
2016 年12
月5 日
非公开发
行
58.00 59.03 200,000 11,600,000.00 11,806,000.00 -
注：基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300028 金亚科技
2015 年6 月
9 日
重大事项 11.42 - - 1,574,834 46,726,698.90 17,984,604.28 -
600122 宏图高科
2015 年12
月25 日
重要事项
未公告
19.42 - - 641,603 11,956,788.60 12,459,930.26 -
300063 天龙集团
2015 年12
月22 日
重大资产
重组
43.33 - - 275,720 11,951,996.76 11,946,947.60 -
300104 乐视网
2015 年12
月7 日
重大资产
重组
58.80 - - 183,499 9,421,782.60 10,789,741.20 -
002053 云南盐化
2015 年11
月19 日
重大资产
重组
25.84
2016 年3
月14 日
23.26 246,300 5,695,840.00 6,364,392.00 -
002568 百润股份
2015 年12
月21 日
重大事项 42.69
2016 年1
月18 日
38.42 40,134 1,932,539.96 1,713,320.46 -
300054 鼎龙股份
2015 年11
月23 日
重大资产
重组
24.66
2016 年3
月14 日
22.19 22,500 468,675.00 554,850.00 -
300036 超图软件
2015 年10
月30 日
重大资产
重组
39.01
2016 年1
月15 日
35.11 27 452.92 1,053.27 -
600271 航天信息
2015 年10
月12 日
重大资产
重组
71.47 - - 13 301.80 929.11 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度可比期末无 从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,104,240,747.73 91.62
其中：股票 1,104,240,747.73 91.62
2 固定收益投资 11,957,290.70 0.99
其中：债券 11,957,290.70 0.99
资产 支持证券 - - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 86,225,094.40 7.15
7 其他各项资产 2,780,606.73 0.23
8 合计 1,205,203,739.56 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 14.68 0.00
B
采矿业 26,803,987.40 2.23
C
制造业 652,619,580.74 54.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,570,088.53 1.30
E
建筑业 7,321,601.25 0.61
F
批发和零售业 22,760,440.70 1.90
G
交通运输、仓储和邮政业 12,184,968.18 1.02
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
100,636,009.35 8.39
J
金融业 185,006,793.25 15.42
K
房地产业 20,242,670.00 1.69
L
租赁和商务服务业 29,935,286.44 2.50
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 11,305,360.00 0.94
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 11,732,655.60 0.98
S
综合 8,121,291.61 0.68
合计 1,104,240,747.73 92.05
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 3,431,734 58,579,699.38 4.88
2 002094 青岛金王 1,824,770 56,841,585.50 4.74
3 600060 海信电器 2,880,800 56,665,336.00 4.72
4 002572 索菲亚 1,207,878 52,059,541.80 4.34
5 600030 中信证券 2,298,140 44,469,009.00 3.71
6 002367 康力电梯 2,588,640 43,411,492.80 3.62
7 600036 招商银行 2,046,200 36,811,138.00 3.07
8 002405 四维图新 893,303 34,660,156.40 2.89
9 000666 经纬纺机 1,058,000 31,792,900.00 2.65
10 600476 湘邮科技 790,835 31,040,273.75 2.59
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL 集团 197,262,936.90 14.19
2 601988 中国银行 157,189,282.65 11.31
3 002568 百润股份 128,832,839.93 9.27
4 002253 川大智胜 122,437,706.86 8.81
5 002405 四维图新 107,612,027.54 7.74
6 002230 科大讯飞 105,614,502.06 7.60
7 601166 兴业银行 96,922,264.69 6.97
8 600000 浦发银行 93,307,159.29 6.71
9 600030 中信证券 92,835,605.71 6.68
10 601939 建设银行 92,443,945.30 6.65
11 300028 金亚科技 88,522,595.54 6.37
12 300336 新文化 88,048,154.07 6.33
13 600048 保利地产 87,501,162.07 6.30
14 600358 国旅联合 82,103,139.21 5.91 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
15 002094 青岛金王 80,055,419.52 5.76
16 002312 三泰控股 79,552,448.59 5.72
17 600491 龙元建设 71,261,491.71 5.13
18 601288 农业银行 71,186,223.16 5.12
19 600060 海信电器 68,434,338.09 4.92
20 002402 和而泰 66,539,471.69 4.79
21 601328 交通银行 65,658,151.87 4.72
22 002572 索菲亚 63,648,002.95 4.58
23 601857 中国石油 63,172,916.21 4.55
24 000002 万科 A 61,468,185.87 4.42
25 600248 延长化建 60,475,210.98 4.35
26 601318 中国平安 59,675,301.00 4.29
27 000829 天音控股 58,809,434.79 4.23
28 600519 贵州茅台 57,477,029.82 4.14
29 002363 隆基机械 56,663,783.39 4.08
30 600547 山东黄金 56,255,387.27 4.05
31 002609 捷顺科技 56,147,834.22 4.04
32 000039 中集集团 53,624,826.71 3.86
33 002699 美盛文化 53,621,642.06 3.86
34 600115 东方航空 53,531,831.20 3.85
35 600674 川投能源 51,456,822.10 3.70
36 300063 天龙集团 50,840,271.12 3.66
37 002367 康力电梯 47,493,427.64 3.42
38 600894 广日股份 47,006,532.88 3.38
39 600369 西南证券 46,766,018.15 3.36
40 600223 鲁商置业 46,230,067.60 3.33
41 002292 奥飞动漫 45,874,402.29 3.30
42 000732 泰禾集团 45,471,315.60 3.27
43 600068 葛洲坝 43,723,140.77 3.15
44 000024 招商地产 43,000,583.61 3.09
45 002304 洋河股份 42,491,951.93 3.06
46 002465 海格通信 42,376,364.21 3.05
47 600028 中国石化 42,113,920.08 3.03
48 000722 湖南发展 41,695,500.90 3.00
49 600005 武钢股份 41,501,715.27 2.99
50 002183 怡亚通 40,724,624.23 2.93 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
51 600480 凌云股份 39,749,555.11 2.86
52 600837 海通证券 39,332,594.02 2.83
53 000401 冀东水泥 37,797,510.00 2.72
54 002550 千红制药 36,930,705.90 2.66
55 600036 招商银行 36,710,644.62 2.64
56 600238 海南椰岛 36,157,762.15 2.60
57 600860 京城股份 36,121,608.00 2.60
58 002055 得润电子 35,945,711.16 2.59
59 000031 中粮地产 35,898,771.39 2.58
60 000750 国海证券 35,493,296.41 2.55
61 600332 白云山 35,460,146.85 2.55
62 000987 广州友谊 35,408,547.10 2.55
63 600476 湘邮科技 34,643,701.73 2.49
64 300101 振芯科技 34,460,298.44 2.48
65 300072 三聚环保 33,917,258.19 2.44
66 002108 沧州明珠 33,712,371.34 2.43
67 002142 宁波银行 33,285,704.05 2.39
68 000558 莱茵体育 33,225,474.81 2.39
69 300144 宋城演艺 32,678,293.60 2.35
70 600038 中直股份 31,938,783.59 2.30
71 002024 苏宁云商 31,192,558.25 2.24
72 600809 山西汾酒 30,791,380.47 2.22
73 600074 保千里 30,437,092.28 2.19
74 601818 光大银行 29,927,072.00 2.15
75 002236 大华股份 29,625,897.24 2.13
76 601636 旗滨集团 29,308,223.37 2.11
77 600990 四创电子 28,569,662.64 2.06
78 600887 伊利股份 28,417,985.89 2.04
79 000895 双汇发展 28,202,119.24 2.03
80 300322 硕贝德 28,078,218.63 2.02
81 002048 宁波华翔 27,815,818.84 2.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL 集团 233,535,769.05 16.80
2 002568 百润股份 229,655,252.84 16.52
3 601988 中国银行 188,980,738.58 13.60
4 600000 浦发银行 154,503,204.36 11.12
5 002253 川大智胜 150,189,166.87 10.81
6 601939 建设银行 117,629,223.14 8.46
7 601318 中国平安 99,382,350.12 7.15
8 600048 保利地产 93,911,230.22 6.76
9 600519 贵州茅台 93,336,651.25 6.72
10 300336 新文化 93,065,087.79 6.70
11 000651 格力电器 88,029,189.74 6.33
12 000069 华侨城Ａ 87,775,827.39 6.32
13 000558 莱茵体育 84,341,946.79 6.07
14 002312 三泰控股 77,902,414.29 5.60
15 002699 美盛文化 74,911,522.29 5.39
16 000031 中粮地产 71,821,678.75 5.17
17 600703 三安光电 71,274,540.26 5.13
18 002363 隆基机械 70,505,740.41 5.07
19 600491 龙元建设 70,249,796.15 5.05
20 600030 中信证券 67,797,327.35 4.88
21 002230 科大讯飞 67,537,207.08 4.86
22 600115 东方航空 67,477,652.74 4.85
23 601288 农业银行 66,854,848.60 4.81
24 300028 金亚科技 65,987,799.14 4.75
25 002609 捷顺科技 65,512,497.56 4.71
26 002405 四维图新 64,789,159.91 4.66
27 000829 天音控股 64,423,690.58 4.64
28 300072 三聚环保 63,840,383.74 4.59
29 600547 山东黄金 62,773,609.68 4.52
30 601328 交通银行 60,873,247.73 4.38
31 002402 和而泰 60,073,553.66 4.32
32 601628 中国人寿 59,254,492.77 4.26
33 600005 武钢股份 58,618,031.53 4.22
34 600358 国旅联合 58,141,649.95 4.18
35 601857 中国石油 58,100,398.40 4.18
36 600674 川投能源 57,073,253.16 4.11 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
37 600894 广日股份 56,881,448.46 4.09
38 002183 怡亚通 56,080,654.52 4.03
39 601088 中国神华 55,641,530.35 4.00
40 000002 万科 A 55,267,271.35 3.98
41 600074 保千里 54,113,741.68 3.89
42 002055 得润电子 48,068,434.97 3.46
43 600900 长江电力 47,093,821.55 3.39
44 300332 天壕环境 46,270,427.54 3.33
45 600271 航天信息 45,722,000.95 3.29
46 300144 宋城演艺 44,702,300.72 3.22
47 300063 天龙集团 44,513,608.36 3.20
48 002304 洋河股份 43,700,267.16 3.14
49 600248 延长化建 43,622,896.83 3.14
50 300101 振芯科技 42,920,224.49 3.09
51 601166 兴业银行 42,226,166.11 3.04
52 002108 沧州明珠 41,821,863.98 3.01
53 002007 华兰生物 41,490,620.39 2.99
54 002550 千红制药 40,884,804.19 2.94
55 600332 白云山 40,815,771.17 2.94
56 600837 海通证券 40,752,431.42 2.93
57 002292 奥飞动漫 40,338,862.18 2.90
58 000024 招商地产 39,767,938.23 2.86
59 000750 国海证券 39,216,881.38 2.82
60 600446 金证股份 39,085,908.93 2.81
61 000722 湖南发展 38,982,104.39 2.80
62 002072 凯瑞德 38,814,576.17 2.79
63 000039 中集集团 38,174,484.05 2.75
64 600660 福耀玻璃 37,306,944.46 2.68
65 600223 鲁商置业 36,866,352.03 2.65
66 002470 金正大 36,538,894.09 2.63
67 600068 葛洲坝 36,468,884.52 2.62
68 000732 泰禾集团 36,312,465.60 2.61
69 002094 青岛金王 35,763,159.68 2.57
70 600028 中国石化 35,508,075.51 2.55
71 600036 招商银行 34,364,767.56 2.47
72 002048 宁波华翔 34,328,677.62 2.47
73 601818 光大银行 33,926,165.83 2.44
74 002572 索菲亚 32,504,414.80 2.34 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
75 002024 苏宁云商 32,285,878.33 2.32
76 300322 硕贝德 31,745,430.02 2.28
77 600480 凌云股份 31,097,552.72 2.24
78 600198 大唐电信 30,700,532.44 2.21
79 002236 大华股份 30,617,841.72 2.20
80 600809 山西汾酒 30,434,654.67 2.19
81 601098 中南传媒 30,242,666.53 2.18
82 002396 星网锐捷 29,860,746.12 2.15
83 601636 旗滨集团 28,809,344.30 2.07
84 603000 人民网 28,721,307.86 2.07
85 002142 宁波银行 28,170,095.93 2.03
86 600860 京城股份 28,135,465.66 2.02
87 002588 史丹利 28,099,126.32 2.02
88 601336 新华保险 27,914,988.13 2.01
89 300059 东方财富 27,873,290.09 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,772,784,726.30
卖出股票收入（成交）总额 7,398,938,137.72
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,000.00 0.83
其中：政策性金融债 10,001,000.00 0.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,956,290.70 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,957,290.70 1.00 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 0.83
2 113008 电气转债 14,210 1,956,290.70 0.16
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 中信 证券(600030)外 ， 本期 没有 出 现被 监管 部 门立 案
调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2015 年11 月 26 日中信证券股
份有限公司 （下 称中信证券， 股票代码：600030）《 中信证 券股份有限公司关于收到中国证券监
督管理委员会立案调查通知书的公告》 ， 中信证券于 2015 年11 月 26 日收 到中国证券监督管理委
员会 （以下简称 “中国证监会”） 《调查通知书》 （稽查 总队调查通字 153121 号 ） 。 因公司 涉嫌
违反《 证券 公司监 督管 理条例 》相 关规定 ，中 国证监 会决 定对公 司进 行立案 调查 。基金 管 理 人 对
上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,729,069.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 598,789.16
5 应收申购款 452,748.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,780,606.73
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,956,290.70 0.16
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,110 13,242.63 1,057,042.57 0.14% 728,744,116.55 99.86%
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾晶 966,162.00 4.20%
2 张琳 350,000.00 1.52%
3 冯健全 350,000.00 1.52%
4 梁悦枝 300,000.00 1.30%
5 肖鹰 281,999.00 1.23%
6 管玫 272,187.00 1.18%
7 赖恒 203,170.00 0.88%
8 赵清秀 180,000.00 0.78%
9 吴建明 170,948.00 0.74%
10 黄良珍 170,000.00 0.74%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,116,294.98 0.1530%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 1,090,625,494.64
本报告期基金总申购份额 704,736,655.00
减: 本报告期基金总赎回份额 1,065,560,990.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 729,801,159.12
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告 ，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 91,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 10 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 3,920,037,048.54 27.68% 3,503,127.95 27.42% -
海通证券 1 1,781,270,434.00 12.58% 1,621,577.73 12.69% -
渤海证券 1 1,645,745,689.98 11.62% 1,472,366.55 11.53% -
光大证券 1 1,530,163,626.89 10.81% 1,407,562.36 11.02% - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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中信证券 1 1,176,887,233.62 8.31% 1,071,394.63 8.39% -
广发证券 1 756,638,495.90 5.34% 669,550.84 5.24% -
中投证券 1 686,514,065.32 4.85% 607,497.43 4.76% -
东兴证券 1 679,540,947.63 4.80% 621,173.18 4.86% -
方正证券 1 603,475,728.22 4.26% 562,018.27 4.40% -
国泰君安 1 481,821,289.07 3.40% 426,363.77 3.34% -
新时代证券 1 406,536,525.96 2.87% 362,963.53 2.84% -
申万宏源 1 196,137,438.39 1.39% 179,135.86 1.40% -
华宝证券 1 169,257,038.56 1.20% 154,090.03 1.21% -
银河证券 1 92,686,453.65 0.65% 84,382.32 0.66% -
中金公司 1 33,410,568.67 0.24% 31,115.65 0.24% -
东吴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 - - - - - -
海通证券 87,596,819.40 50.08% 1,346,100,000.00 77.35% - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 46,232,995.00 26.43% - - - -
中信证券 41,072,057.00 23.48% 194,200,000.00 11.16% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - 200,000,000.00 11.49% - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
