南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管 人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 729,801,159.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和
行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度
控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求
较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极
操作进行资产配置和行业配置， 在此基础上选择个股，
力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中， 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是
指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本
基金定位在混合型基金，以股票投资为主，国债投资
只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体
业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基
准＝上证综指×85% ＋ 上证国债指数 ×15 ％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 670,659,570.31 282,043,211.67 212,118,360.32
本期利润 576,609,157.21 327,856,955.55 132,440,305.62
加权平均基金份额本期利润 0.6475 0.2541 0.0812
本期加权平均净值利润率 41.90% 24.48% 8.24%
本期基金份额净值增长率 43.63% 27.46% 8.14%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 469,748,347.98 299,256,825.66 28,894,930.68
期末可供分配基金份额利润 0.6437 0.2744 0.0206
期末基金资产净值 1,199,549,507.10 1,389,882,320.30 1,432,436,487.76
期末基金份额净值 1.6437 1.2744 1.0206
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份额累计净值增长率 465.19% 293.50% 208.73%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.74% 1.67% 13.82% 1.34% 4.92% 0.33%
过去六个月 -5.99% 2.73% -13.99% 2.22% 8.00% 0.51%
过去一年 43.63% 2.45% 9.93% 2.08% 33.70% 0.37%
过去三年 97.97% 1.66% 50.73% 1.43% 47.24% 0.23%
过去五年 54.72% 1.42% 27.58% 1.26% 27.14% 0.16%
自基金合同
生效起至今
465.19% 1.49% 159.61% 1.48% 305.58% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
2014 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
2013 - - - -
合
计
1.5060 66,092,839.25 100,862,948.65 166,955,787.90
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡望鹏
本基
金基
金经
理
2015
年 1
月 13
日
- 7 年
清华大学固体力学专业硕士学历， 具有基金从业资
格。2008 年 4 月至 2013 年 2 月，担 任博时基金管
理有限公司机械行业研究员； 2013 年 2 月加入 南方
基金， 担任南方稳健、 南方稳健二号的基金经理助
理；2015 年1 月至今， 任 南方积配基金经理；2015
年 7 月至今 ，任南方中国梦基金经理。
李源海
本基
金基
金经
理
2010
年 1
月 30
日
2015
年 2
月 16
日
14 年
管理学博士， 具有基金从业资格。 曾 任职于中国银
行深圳分行、 湘财证券有限责任公司投资银行部及
证券投资部；2002 年起进 入基金行业， 历任万家基
金管理有限公司 （原天同基金管理有限公司） 研究
部高级经理、 基金管理部基金经理；2004 年 9 月至
2005 年 10 月任万家增强收益债券型证券投资基金
（原天同保本增值证券投资基金） 基金经理；2006
年 7 月至 2007 年 7 月任 申万巴黎收益宝货币市场
基金基金经理；2006 年 2 月至 2009 年 8 月，任 申
万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经
理；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任 申万巴黎竞争
优势股票型证券投资基金基金经理。2009 年 8 月，
加入南方基金， 任职于产品开发部；2010 年 1 月至南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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2015 年 2 月 ， 担任南方基金投资部副总监、 南方积
配基金经理；2010 年 7 月至 2015 年 2 月，任南方
稳健、南稳贰号基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基 金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 年 度市 场经 历 了大 幅的 上 涨和 下跌 。 上半 年市 场 呈现 明显 牛 市特 征， 伴 随着 证券 开户数增
加及资金流入， 个股呈现明显泡沫化。 此后在 6 月份和8 月 份由于清理场外配资， 市场大幅回调 ，
并在 4 季度 迎来大幅的反弹。
本基金在 6 月大幅降低了仓位和高估值股票比例，较好的控制了回撤，但在 4 季 度依然维持
了谨慎 的仓 位，主 要由 于个股 的高 估值风 险。 回顾市 场全 年的表 现， 在经历 了大 起大落 后 ， 有 两
种类型 股票 在全年 依然 取得了 明显 的超额 收益 ，一种 是业 绩稳定 高成 长的白 马股 ，主要 分 布 在 消
费领域 ，如 定制家 具、 低价航 空、 时尚消 费等 ；另一 种是 代表了 新技 术发展 方 向 的龙头 企 业 ， 主
要分布 在云 计算、 互联 网、新 能源 汽车等 行业 。市场 对经 济转型 形成 了较为 一致 的预期 ， 市 场 起
落之后 资金 仍然追 逐代 表未来 的新 经济领 域， 其中的 差别 只在于 对于 个股的 判断 ，选择 未 来 可 能
成为龙头的企业。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本期基金净值上涨 43.63%, 同期沪深300 指数上 涨5.58% ；业绩 基准上涨 9.93% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年度宏 观经济最大的主题就是供给侧改革， 判断经济层面将有一次较为深度的出清， 同
时为了 对冲 因此带 来的 经济下 滑， 财政和 货币 政策将 较为 宽松， 这个 过程将 贯穿 全年。 两 个 相 对
矛盾的逻辑作用下，2016 年市场的 不确定性将增加。因此，本基金在 2016 年的配 置将相对趋于
谨慎， 更多 选择基 本面 增长确 定性 较高的 成长 股进行 配置 ，同时 筛选 代表新 经济 方向的 标 的 重 点
配置， 如果 市场有 较大 调整， 我们 将提高 这方 面的仓 位。 同时在 整体 的仓位 上， 全年将 维 持 中 性
偏高，不会在仓位上做过多调整。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 合 规风 险全 面 自查 、分 级 基金 折算 自查等多
项内控 自查 工作, 制定 或修订 了合 规手册 、公 平交易 操作 指引、 股票 池管理 制度 等内部 制 度 ， 进
一步完 善了 公司的 内控 体系； 对公 司投研 交易 、市场 销售 、后台 运营 等业务 开展 了定期 或 专 项 稽
核，检 查业 务开展 的合 规 性和 制度 执行的 有效 性；采 取事 前防范 、事 中控制 和事 后监督 等 三 阶 段
工作， 加强 对日常 投资 运作的 管理 和监控 ，督 促投研 交易 业务的 合规 开展； 针对 新出台 的 法 律 法
规和监 管要 求，积 极组 织了多 项法 律法规 、职 业道德 培训 以及合 规考 试，不 断提 高从业 人 员 的 合
规素质 和职 业道德 修养 ；全面 参与 新产品 设计 、新业 务 拓 展工作 ；严 格审查 基金 宣传推 介 材 料 ，
及时检 查基 金销售 业务 的合法 合规 情况； 完成 各项信 息披 露工作 ，保 证所披 露信 息的真 实 性 、 准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合 规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于 2016 年1 月20 日进行本基金的 2015
年年度收益分配 （每 10 份基金份额派发红利 4.6 元） ； 本报 告期内 2015 年 1 月20 日 已分配数 （每
10 份基金份 额派发红利 1.30 元）为以 往年度收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产 净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方积极配置混合(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为 138,204,619.46 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金
2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21224 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南 方 积 极 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资
基金) 全体基 金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 积 极 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 南
方积极配置证券投资基金 ”， 以下简称 “南方积极配置基金”)
的财务报表， 包括 2015 年12 月 31 日的 资产负债表、2015 年度
的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 积 极 配 置 基 金 的 基 金 管 理 人
南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国
基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制的有效性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 南 方 积 极 配 置 基 金 的 财务报表 在 所 有 重 大 方 面南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 16 页 共 64 页
按照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、
中国基金业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了南方积极配置基金2015 年12 月31 日的财务状
况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事 务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 79,626,570.55 181,835,057.56
结算备付金
6,598,523.85 6,808,506.50
存出保证金
1,729,069.18 923,607.07
交易性金融资产 7.4.7.2 1,116,198,038.43 1,122,568,734.79
其中：股票投资
1,104,240,747.73 1,122,568,734.79
基金投资
- -
债券投资
11,957,290.70 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 170,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 598,789.16 50,016.16
应收股利
- -
应收申购款
452,748.39 96,423.66
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,205,203,739.56 1,482,282,345.74
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 81,801,727.99
应付赎回款
1,536,070.39 5,166,742.54
应付管理人报酬
1,526,338.69 1,798,780.62
应付托管费
254,389.78 299,796.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,140,644.24 3,013,504.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 196,789.36 319,472.74
负债合计
5,654,232.46 92,400,025.44
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 729,801,159.12 1,090,625,494.64
未分配利润 7.4.7.10 469,748,347.98 299,256,825.66
所有者权益合计
1,199,549,507.10 1,389,882,320.30
负债和所有者权益总计
1,205,203,739.56 1,482,282,345.74
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6437 元，基金份 额总额 729,801,159.12
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
622,774,477.61 370,937,715.02
1.利息收入
2,212,476.53 5,648,734.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,435,460.20 1,629,356.16
债券利息收入
651,992.09 1,498,397.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
125,024.24 2,520,980.52
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
712,402,551.92 318,976,801.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 702,122,698.38 305,053,043.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -18,434.82 559,782.65
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 10,298,288.36 13,363,975.08
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -94,050,413.10 45,813,743.88
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “-”号 填列） 7.4.7.17 2,209,862.26 498,435.46
减： 二 、费用
46,165,320.40 43,080,759.47
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 20,566,915.97 20,119,569.63
2 ．托管费 7.4.10.2.2 3,427,819.31 3,353,261.59
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 21,708,887.03 19,127,203.66
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 461,698.09 480,724.59
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
576,609,157.21 327,856,955.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
576,609,157.21 327,856,955.55
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金( 原南方积极配置证券投资 基金)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 576,609,157.21 576,609,157.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-360,824,335.52 -267,913,015.43 -628,737,350.95
其中：1.基 金申购 款 704,736,655.00 434,410,955.90 1,139,147,610.90
2.基金赎回 款 -1,065,560,990.52 -702,323,971.33 -1,767,884,961.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -138,204,619.46 -138,204,619.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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净值）
项目
上年度可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 327,856,955.55 327,856,955.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-312,916,062.44 -28,743,892.13 -341,659,954.57
其中 ：1.基 金申购款 53,617,096.18 3,473,914.85 57,091,011.03
2.基金赎回 款 -366,533,158.62 -32,217,806.98 -398,750,965.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -28,751,168.44 -28,751,168.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
报表附注为财务报表 的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南方积极配置混合型证券投资基金( 原名为“南方积极配置证券投资基金 ”， 以下简 称 “本基
金 ”) 经中国 证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004]第 84 号《关于 同
意南方 积极 配置证 券投 资基金 募集 的 批复 》核 准，由 南方 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人 民 共 和
国证券 投资 基金法 》和 《南方 积极 配置证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为 契 约 型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,534,839,056.67 元，
业经天健会计师事务所天健(2004)验字第 017 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方
积极配置证券投资基金基金合同》 于 2004 年 10 月14 日正 式生效， 基金合同生效日的基金份额总
额为 3,535,576,439.25 份 基金份额，其中认购资金利息折合 737,382.58 份基 金份额。本基金的
基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深证上字[2004] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,170,322,349 份基金份 额于 2004 年12 月 20 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，南方 积极配置
证券投资基金于 2015 年8 月7 日公告 后更名为南方积极配置混合型证券 投资基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 积极 配置 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 各类股 票、 债券及 中国 证监会 批准 的其他 投资 品种。 其 中 ， 股
票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股； 债券投资范围包括国债、金
融债、 企业 债、可 转债 、短期 票据 和回 购 等； 剩余部 分的 现金资 产将 主要投 资于 各类银 行 存 款 。
其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 40%-95% ，债 券投资比例为 0%-50%，现
金投资比例为 5%-10% 。 本基金的业绩比较基准为：上证综指 ×85%+ 上证 国债指数 ×15% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016 年3 月 25 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方积 极配置混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定 的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息 日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的 市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金 特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申 购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法等 估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一 部分确认为估值增值。
(3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监 会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品 种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 79,626,570.55 181,835,057.56
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 79,626,570.55 181,835,057.56
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,074,089,133.88 1,104,240,747.73 30,151,613.85
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 11,710,429.78 11,957,290.70 246,860.92
银行间市场 - - -
合计 11,710,429.78 11,957,290.70 246,860.92 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,085,799,563.66 1,116,198,038.43 30,398,474.77
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 998,119,846.92 1,122,568,734.79 124,448,887.87
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 998,119,846.92 1,122,568,734.79 124,448,887.87
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生 金融资产/负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 170,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 170,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 16,145.47 46,536.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结 算备付金利息 2,969.40 3,063.90
应收债券利息 578,896.19 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 778.10 415.60
合计 598,789.16 50,016.16
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,140,644.24 3,013,279.77
银行间市场应付交易费用 - 225.00
合计 2,140,644.24 3,013,504.77
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付赎回费 5,789.36 19,472.74
预提费用 191,000.00 300,000.00
合计 196,789.36 319,472.74
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上 年度末 1,090,625,494.64 1,090,625,494.64
本期申购 704,736,655.00 704,736,655.00
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,065,560,990.52 -1,065,560,990.52
本期末 729,801,159.12 729,801,159.12
注：1. 申购 含红利再投份额。
2. 截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 23,014,478.00 份(2014 年 12
月 31 日：34,372,953.00 份) ，托管在 场外未上市交易的基金份额为 706,786,681.12 份(2014 年
12 月 31 日：1,056,252,541.64 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可 选择按市价流
通或按 基金 份额净 值申 购或赎 回； 未上市 的基 金份额 登记 在注册 登记 系统， 按基 金份额 净 值 申 购
或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 540,437,558.99 -241,180,733.33 299,256,825.66
本期利润 670,659,570.31 -94,050,413.10 576,609,157.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-311,113,773.73 43,200,758.30 -267,913,015.43
其中：基金申购款 559,880,402.24 -125,469,446.34 434,410,955.90
基金赎回款 -870,994,175.97 168,670,204.64 -702,323,971.33
本期已分配利润 -138,204,619.46 - -138,204,619.46
本期末 761,778,736.11 -292,030,388.13 469,748,347.98
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,304,291.27 1,452,819.17
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 108,906.88 160,198.94
其他 22,262.05 16,338.05
合计 1,435,460.20 1,629,356.16 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 7,398,938,137.72 6,473,080,680.77
减： 卖出股票成本总额 6,696,815,439.34 6,168,027,636.84
买卖股票差价收入 702,122,698.38 305,053,043.93
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
84,000,455.44 152,854,970.06
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
82,315,438.22 147,994,638.48
减：应收利息总额 1,703,452.04 4,300,548.93
买卖债券差价收入 -18,434.82 559,782.65
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 10,298,288.36 13,363,975.08
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,298,288.36 13,363,975.08
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -94,050,413.10 45,813,743.88
—— 股票投资 -94,297,274.02 46,320,661.74
—— 债券投资 246,860.92 -506,917.86
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -94,050,413.10 45,813,743.88
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎回费收入 2,209,862.26 498,435.46
合计 2,209,862.26 498,435.46
注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎 回费 的 25% 归 入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
21,708,887.03 19,125,103.66
银行间市场交易费用
- 2,100.00
合计
21,708,887.03 19,127,203.66
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
审计费用 91,000.00 91,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 9,200.00 27,000.00
银行汇划费用 1,498.09 2,124.59
其他 - 600.00
合计 461,698.09 480,724.59
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2016 年1 月15 日宣告2015 年度第一次 分红， 向截至 2016 年1 月20
日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 4.6000 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份 有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 32 页 共 64 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 - - 569,311,531.85 4.56%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 503,784.02 4.50% 503,784.02 16.72%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 20,566,915.97 20,119,569.63
其中：支付销售机构的客户维护费 2,285,294.88 2,264,792.35
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,427,819.31 3,353,261.59
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 79,626,570.55 1,304,291.27 181,835,057.56 1,452,819.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间 无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1 月
21 日
2015 年1 月
20 日
1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
合
计
- - 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603456
九洲药
业
2015 年12
月7 日
2016 年12
月5 日
非公开发
行
58.00 59.03 200,000 11,600,000.00 11,806,000.00 -
注：基 金可 作为 特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300028 金亚科技
2015 年6 月
9 日
重大事项 11.42 - - 1,574,834 46,726,698.90 17,984,604.28 -
600122 宏图高科
2015 年12
月25 日
重要事项
未公告
19.42 - - 641,603 11,956,788.60 12,459,930.26 -
300063 天龙集团
2015 年12
月22 日
重大资产
重组
43.33 - - 275,720 11,951,996.76 11,946,947.60 -
300104 乐视网
2015 年12
月7 日
重大资产
重组
58.80 - - 183,499 9,421,782.60 10,789,741.20 -
002053 云南盐化
2015 年11
月19 日
重大资产
重组
25.84
2016 年3
月14 日
23.26 246,300 5,695,840.00 6,364,392.00 -
002568 百润股份
2015 年12
月21 日
重大事项 42.69
2016 年1
月18 日
38.42 40,134 1,932,539.96 1,713,320.46 -
300054 鼎龙股份
2015 年11
月23 日
重大资产
重组
24.66
2016 年3
月14 日
22.19 22,500 468,675.00 554,850.00 -
300036 超图软件
2015 年10
月30 日
重大资产
重组
39.01
2016 年1
月15 日
35.11 27 452.92 1,053.27 -
600271 航天信息
2015 年10
月12 日
重大资产
重组
71.47 - - 13 301.80 929.11 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 混 合型 的证 券 投资 基金 ， 其长 期平 均 风险 和预 期 收益 水平 低 于股 票型 基金，高
于债券 型基 金、货 币市 场基金 。本 基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 权 证 投 资
等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险控 制在限 定 的 范 围
之内， 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “相对 收益 高、风 险适 中”的 风 险 收 益
目标。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的 风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.16%(2014 年12 月31 日：无) 。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 37 页 共 64 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有 人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立 的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 市值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基金的基 金 管 理
人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司 发行 的证券 不得 超过该 证券 的 10% 。 本基 金所持证券 均 在证
券 交 易所 上市 ， 因此 除附 注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金 资产 流 通暂 时受 限 制不 能自 由 转让的情况
外，其 余均 能根据 本基 金的基 金管 理人的 投资 意图， 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,626,570.55 - - - 79,626,570.55
结算备付金 6,598,523.85 - - - 6,598,523.85
存出保证金 1,729,069.18 - - - 1,729,069.18
交易性金融资产 10,001,000.00 - 1,956,290.70 1,104,240,747.73 1,116,198,038.43
应收利息 - - - 598,789.16 598,789.16
应收申购款 - - - 452,748.39 452,748.39
资产总计 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,105,292,285.28 1,205,203,739.56
负债
应付赎回款 - - - 1,536,070.39 1,536,070.39
应付管理人报酬 - - - 1,526,338.69 1,526,338.69
应付托管费 - - - 254,389.78 254,389.78
应付交易费用 - - - 2,140,644.24 2,140,644.24
其他负债 - - - 196,789.36 196,789.36
负债总计 - - - 5,654,232.46 5,654,232.46
利率敏感度缺口 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,099,638,052.82 1,199,549,507.10
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 181,835,057.56 - - - 181,835,057.56
结算备付金 6,808,506.50 - - - 6,808,506.50
存出保证金 923,607.07 - - - 923,607.07
交易性金融资产 - - - 1,122,568,734.79 1,122,568,734.79
买入返售金融资产 170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应收利息 - - - 50,016.16 50,016.16
应收申购款 7,278.79 - - 89,144.87 96,423.66
资产总计 359,574,449.92 - - 1,122,707,895.82 1,482,282,345.74
负债
应付证券清算款 - - - 81,801,727.99 81,801,727.99
应付赎回款 - - - 5,166,742.54 5,166,742.54 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - 1,798,780.62 1,798,780.62
应付托管费 - - - 299,796.78 299,796.78
应付交易费用 - - - 3,013,504.77 3,013,504.77
其他负债 - - - 319,472.74 319,472.74
负债总计 - - - 92,400,025.44 92,400,025.44
利率敏感度缺口 359,574,449.92 - - 1,030,307,870.38 1,389,882,320.30
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.00% (2014 年 12 月 31 日：
无) ，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能 来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票投 资比 例为基 金 资 产 净
值的 40%-95% ， 债券投资比例为0%-50% ， 现金投资比例 为5%-10% 。 此外， 本基金的基金管理人每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,104,240,747.73 92.05 1,122,568,734.79 80.77
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,104,240,747.73 92.05 1,122,568,734.79 80.77
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 6,086 增加约 4,982
2.沪深300 指数下降5% 减少约 6,086 减少约 4,982
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 41 页 共 64 页
于第一层次的余额为 1,044,381,270.25 元， 属于 第二层次的余额为 53,832,163.90 元 ， 属于第三
层次的余额为 17,984,604.28 元(2014 年12 月 31 日： 第一层次 1,043,378,884.43 元， 第二层次
79,189,850.36 元，无第 三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若 出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对 于公 允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次 。 对 于
在证券 交易 所上市 或挂 牌转让 的固 定收益 品种( 可转换 债券 、资产 支持 证券和 私募 债券除 外) ，本
基金于 2015 年 3 月 16 日 起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015 年1 季度固定收益 品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
——股票投资
2015 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
17,984,604.28
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
—— 计入损益的利得或损失
-
2015 年 12 月 31 日
17,984,604.28
-28,742,094.62
2015 年 12 月 31 日扔持有的
资产计入 2015 年度损益的未
实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照 市盈率定价模型确定。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,104,240,747.73 91.62
其中：股票 1,104,240,747.73 91.62
2 固定收益投资 11,957,290.70 0.99
其中：债券 11,957,290.70 0.99
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 86,225,094.40 7.15
7 其他各项资产 2,780,606.73 0.23
8 合计 1,205,203,739.56 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 14.68 0.00
B
采矿业 26,803,987.40 2.23
C
制造业 652,619,580.74 54.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,570,088.53 1.30
E
建筑业 7,321,601.25 0.61
F
批发和零售业 22,760,440.70 1.90
G
交通运输、仓储和邮政业 12,184,968.18 1.02 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 43 页 共 64 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
100,636,009.35 8.39
J
金融业 185,006,793.25 15.42
K
房地产业 20,242,670.00 1.69
L
租赁和商务服务业 29,935,286.44 2.50
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 11,305,360.00 0.94
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 11,732,655.60 0.98
S
综合 8,121,291.61 0.68
合计 1,104,240,747.73 92.05
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 3,431,734 58,579,699.38 4.88
2 002094 青岛金王 1,824,770 56,841,585.50 4.74
3 600060 海信电器 2,880,800 56,665,336.00 4.72
4 002572 索菲亚 1,207,878 52,059,541.80 4.34
5 600030 中信证券 2,298,140 44,469,009.00 3.71
6 002367 康力电梯 2,588,640 43,411,492.80 3.62
7 600036 招商银行 2,046,200 36,811,138.00 3.07
8 002405 四维图新 893,303 34,660,156.40 2.89
9 000666 经纬纺机 1,058,000 31,792,900.00 2.65
10 600476 湘邮科技 790,835 31,040,273.75 2.59
11 300102 乾照光电 2,679,760 28,191,075.20 2.35
12 000697 炼石有色 963,400 26,801,788.00 2.23
13 600519 贵州茅台 119,714 26,120,397.66 2.18
14 002037 久联发展 923,910 25,647,741.60 2.14
15 002394 联发股份 1,341,101 24,984,711.63 2.08
16 002230 科大讯飞 650,500 24,101,025.00 2.01
17 600398 海澜之家 1,682,393 23,486,206.28 1.96 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 44 页 共 64 页
18 600358 国旅联合 1,334,500 22,686,500.00 1.89
19 002445 中南重工 787,670 22,094,143.50 1.84
20 600369 西南证券 2,215,000 21,928,500.00 1.83
21 300397 天和防务 249,110 20,202,821.00 1.68
22 000039 中集集团 892,514 18,742,794.00 1.56
23 300028 金亚科技 1,574,834 17,984,604.28 1.50
24 601318 中国平安 396,084 14,259,024.00 1.19
25 600146 商赢环球 403,878 13,263,353.52 1.11
26 000670 盈方微 788,300 12,502,438.00 1.04
27 600122 宏图高科 641,603 12,459,930.26 1.04
28 002719 麦趣尔 211,400 12,208,350.00 1.02
29 600896 中海海盛 753,554 12,184,968.18 1.02
30 600579 天华院 729,100 12,154,097.00 1.01
31 002149 西部材料 433,316 12,137,181.16 1.01
32 300063 天龙集团 275,720 11,946,947.60 1.00
33 603456 九洲药业 200,000 11,806,000.00 0.98
34 002699 美盛文化 229,600 11,732,560.00 0.98
35 600185 格力地产 536,700 11,399,508.00 0.95
36 600459 贵研铂业 542,574 11,372,351.04 0.95
37 000069 华侨城Ａ 1,284,700 11,305,360.00 0.94
38 002466 天齐锂业 80,200 11,288,150.00 0.94
39 600372 中航电子 441,700 10,879,071.00 0.91
40 300104 乐视网 183,499 10,789,741.20 0.90
41 603108 润达医疗 100,350 10,293,903.00 0.86
42 000401 冀东水泥 894,937 9,754,813.30 0.81
43 601799 星宇股份 247,209 9,322,251.39 0.78
44 300332 天壕环境 372,514 9,089,341.60 0.76
45 601636 旗滨集团 1,754,173 8,963,824.03 0.75
46 000056 皇庭国际 261,400 8,843,162.00 0.74
47 600701 工大高新 339,377 8,121,291.61 0.68
48 002312 三泰控股 265,998 7,394,744.40 0.62
49 300362 天保重装 121,700 7,389,624.00 0.62
50 002167 东方锆业 610,700 7,328,400.00 0.61
51 600248 延长化建 645,075 7,321,601.25 0.61
52 300322 硕贝德 373,022 7,273,929.00 0.61
53 000061 农产品 409,500 7,244,055.00 0.60
54 002292 奥飞动漫 135,336 6,998,224.56 0.58
55 000899 赣能股份 560,500 6,479,380.00 0.54
56 002053 云南盐化 246,300 6,364,392.00 0.53 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
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57 002217 合力泰 323,200 5,478,240.00 0.46
58 002665 首航节能 171,470 5,229,835.00 0.44
59 601336 新华保险 77,019 4,021,161.99 0.34
60 601288 农业银行 858,915 2,774,295.45 0.23
61 601328 交通银行 335,925 2,163,357.00 0.18
62 002568 百润股份 40,134 1,713,320.46 0.14
63 002550 千红制药 47,000 1,038,700.00 0.09
64 300054 鼎龙股份 22,500 554,850.00 0.05
65 002368 太极股份 219 14,694.90 0.00
66 300295 三六五网 144 7,142.40 0.00
67 002589 瑞康医药 184 6,607.44 0.00
68 300377 赢时胜 74 6,080.58 0.00
69 600570 恒生电子 89 5,426.33 0.00
70 002184 海得控制 99 4,257.99 0.00
71 300380 安硕信息 60 4,139.40 0.00
72 600085 同仁堂 88 3,925.68 0.00
73 300059 东方财富 62 3,225.86 0.00
74 002183 怡亚通 69 3,178.14 0.00
75 300353 东土科技 106 2,586.40 0.00
76 601877 正泰电器 86 2,217.94 0.00
77 600259 广晟有色 51 2,019.60 0.00
78 300145 南方泵业 41 1,952.42 0.00
79 300073 当升科技 50 1,941.50 0.00
80 000651 格力电器 70 1,564.50 0.00
81 002181 粤传媒 98 1,553.30 0.00
82 600703 三安光电 63 1,529.64 0.00
83 300075 数字政通 46 1,442.10 0.00
84 000895 双汇发展 69 1,408.29 0.00
85 002007 华兰生物 31 1,364.00 0.00
86 600872 中炬高新 78 1,220.70 0.00
87 300036 超图软件 27 1,053.27 0.00
88 002509 天广消防 48 1,005.60 0.00
89 002488 金固股份 33 957.00 0.00
90 600271 航天信息 13 929.11 0.00
91 600660 福耀玻璃 57 865.83 0.00
92 002121 科陆电子 27 799.20 0.00
93 300248 新开普 20 743.00 0.00
94 600702 沱牌舍得 32 732.48 0.00
95 600098 广州发展 56 707.28 0.00 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 46 页 共 64 页
96 002108 沧州明珠 40 706.80 0.00
97 300168 万达信息 20 662.60 0.00
98 600886 国投电力 79 659.65 0.00
99 600887 伊利股份 32 525.76 0.00
100 601628 中国人寿 17 481.27 0.00
101 300203 聚光科技 13 445.77 0.00
102 000997 新大陆 8 202.56 0.00
103 002155 湖南黄金 20 179.80 0.00
104 002470 金正大 8 162.72 0.00
105 601939 建设银行 22 127.16 0.00
106 601098 中南传媒 4 95.60 0.00
107 002496 辉丰股份 1 28.30 0.00
108 600108 亚盛集团 2 14.68 0.00
109 002516 旷达科技 1 14.40 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL 集团 197,262,936.90 14.19
2 601988 中国银行 157,189,282.65 11.31
3 002568 百润股份 128,832,839.93 9.27
4 002253 川大智胜 122,437,706.86 8.81
5 002405 四维图新 107,612,027.54 7.74
6 002230 科大讯飞 105,614,502.06 7.60
7 601166 兴业银行 96,922,264.69 6.97
8 600000 浦发银行 93,307,159.29 6.71
9 600030 中信证券 92,835,605.71 6.68
10 601939 建设银行 92,443,945.30 6.65
11 300028 金亚科技 88,522,595.54 6.37
12 300336 新文化 88,048,154.07 6.33
13 600048 保利地产 87,501,162.07 6.30
14 600358 国旅联合 82,103,139.21 5.91
15 002094 青岛金王 80,055,419.52 5.76
16 002312 三泰控股 79,552,448.59 5.72 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 47 页 共 64 页
17 600491 龙元建设 71,261,491.71 5.13
18 601288 农业银行 71,186,223.16 5.12
19 600060 海信电器 68,434,338.09 4.92
20 002402 和而泰 66,539,471.69 4.79
21 601328 交通银行 65,658,151.87 4.72
22 002572 索菲亚 63,648,002.95 4.58
23 601857 中国石油 63,172,916.21 4.55
24 000002 万科 A 61,468,185.87 4.42
25 600248 延长化建 60,475,210.98 4.35
26 601318 中国平安 59,675,301.00 4.29
27 000829 天音控股 58,809,434.79 4.23
28 600519 贵州茅台 57,477,029.82 4.14
29 002363 隆基机械 56,663,783.39 4.08
30 600547 山东黄金 56,255,387.27 4.05
31 002609 捷顺科技 56,147,834.22 4.04
32 000039 中集集团 53,624,826.71 3.86
33 002699 美盛文化 53,621,642.06 3.86
34 600115 东方航空 53,531,831.20 3.85
35 600674 川投能源 51,456,822.10 3.70
36 300063 天龙集团 50,840,271.12 3.66
37 002367 康力电梯 47,493,427.64 3.42
38 600894 广日股份 47,006,532.88 3.38
39 600369 西南证券 46,766,018.15 3.36
40 600223 鲁商置业 46,230,067.60 3.33
41 002292 奥飞动漫 45,874,402.29 3.30
42 000732 泰禾集团 45,471,315.60 3.27
43 600068 葛洲坝 43,723,140.77 3.15
44 000024 招商地产 43,000,583.61 3.09
45 002304 洋河股份 42,491,951.93 3.06
46 002465 海格通信 42,376,364.21 3.05
47 600028 中国石化 42,113,920.08 3.03
48 000722 湖南发展 41,695,500.90 3.00
49 600005 武钢股份 41,501,715.27 2.99
50 002183 怡亚通 40,724,624.23 2.93
51 600480 凌云股份 39,749,555.11 2.86
52 600837 海通证券 39,332,594.02 2.83 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 48 页 共 64 页
53 000401 冀东水泥 37,797,510.00 2.72
54 002550 千红制药 36,930,705.90 2.66
55 600036 招商银行 36,710,644.62 2.64
56 600238 海南椰岛 36,157,762.15 2.60
57 600860 京城股份 36,121,608.00 2.60
58 002055 得润电子 35,945,711.16 2.59
59 000031 中粮地产 35,898,771.39 2.58
60 000750 国海证券 35,493,296.41 2.55
61 600332 白云山 35,460,146.85 2.55
62 000987 广州友谊 35,408,547.10 2.55
63 600476 湘邮科技 34,643,701.73 2.49
64 300101 振芯科技 34,460,298.44 2.48
65 300072 三聚环保 33,917,258.19 2.44
66 002108 沧州明珠 33,712,371.34 2.43
67 002142 宁波银行 33,285,704.05 2.39
68 000558 莱茵体育 33,225,474.81 2.39
69 300144 宋城演艺 32,678,293.60 2.35
70 600038 中直股份 31,938,783.59 2.30
71 002024 苏宁云商 31,192,558.25 2.24
72 600809 山西汾酒 30,791,380.47 2.22
73 600074 保千里 30,437,092.28 2.19
74 601818 光大银行 29,927,072.00 2.15
75 002236 大华股份 29,625,897.24 2.13
76 601636 旗滨集团 29,308,223.37 2.11
77 600990 四创电子 28,569,662.64 2.06
78 600887 伊利股份 28,417,985.89 2.04
79 000895 双汇发展 28,202,119.24 2.03
80 300322 硕贝德 28,078,218.63 2.02
81 002048 宁波华翔 27,815,818.84 2.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 49 页 共 64 页
1 000100 TCL 集团 233,535,769.05 16.80
2 002568 百润股份 229,655,252.84 16.52
3 601988 中国银行 188,980,738.58 13.60
4 600000 浦发银行 154,503,204.36 11.12
5 002253 川大智胜 150,189,166.87 10.81
6 601939 建设银行 117,629,223.14 8.46
7 601318 中国平安 99,382,350.12 7.15
8 600048 保利地产 93,911,230.22 6.76
9 600519 贵州茅台 93,336,651.25 6.72
10 300336 新文化 93,065,087.79 6.70
11 000651 格力电器 88,029,189.74 6.33
12 000069 华侨城Ａ 87,775,827.39 6.32
13 000558 莱茵体育 84,341,946.79 6.07
14 002312 三泰控股 77,902,414.29 5.60
15 002699 美盛文化 74,911,522.29 5.39
16 000031 中粮地产 71,821,678.75 5.17
17 600703 三安光电 71,274,540.26 5.13
18 002363 隆基机械 70,505,740.41 5.07
19 600491 龙元建设 70,249,796.15 5.05
20 600030 中信证券 67,797,327.35 4.88
21 002230 科大讯飞 67,537,207.08 4.86
22 600115 东方航空 67,477,652.74 4.85
23 601288 农业银行 66,854,848.60 4.81
24 300028 金亚科技 65,987,799.14 4.75
25 002609 捷顺科技 65,512,497.56 4.71
26 002405 四维图新 64,789,159.91 4.66
27 000829 天音控股 64,423,690.58 4.64
28 300072 三聚环保 63,840,383.74 4.59
29 600547 山东黄金 62,773,609.68 4.52
30 601328 交通银行 60,873,247.73 4.38
31 002402 和而泰 60,073,553.66 4.32
32 601628 中国人寿 59,254,492.77 4.26
33 600005 武钢股份 58,618,031.53 4.22
34 600358 国旅联合 58,141,649.95 4.18
35 601857 中国石油 58,100,398.40 4.18
36 600674 川投能源 57,073,253.16 4.11
37 600894 广日股份 56,881,448.46 4.09
38 002183 怡亚通 56,080,654.52 4.03 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 50 页 共 64 页
39 601088 中国神华 55,641,530.35 4.00
40 000002 万科 A 55,267,271.35 3.98
41 600074 保千里 54,113,741.68 3.89
42 002055 得润电子 48,068,434.97 3.46
43 600900 长江电力 47,093,821.55 3.39
44 300332 天壕环境 46,270,427.54 3.33
45 600271 航天信息 45,722,000.95 3.29
46 300144 宋城演艺 44,702,300.72 3.22
47 300063 天龙集团 44,513,608.36 3.20
48 002304 洋河股份 43,700,267.16 3.14
49 600248 延长化建 43,622,896.83 3.14
50 300101 振芯科技 42,920,224.49 3.09
51 601166 兴业银行 42,226,166.11 3.04
52 002108 沧州明珠 41,821,863.98 3.01
53 002007 华兰生物 41,490,620.39 2.99
54 002550 千红制药 40,884,804.19 2.94
55 600332 白云山 40,815,771.17 2.94
56 600837 海通证券 40,752,431.42 2.93
57 002292 奥飞动漫 40,338,862.18 2.90
58 000024 招商地产 39,767,938.23 2.86
59 000750 国海证券 39,216,881.38 2.82
60 600446 金证股份 39,085,908.93 2.81
61 000722 湖南发展 38,982,104.39 2.80
62 002072 凯瑞德 38,814,576.17 2.79
63 000039 中集集团 38,174,484.05 2.75
64 600660 福耀玻璃 37,306,944.46 2.68
65 600223 鲁商置业 36,866,352.03 2.65
66 002470 金正大 36,538,894.09 2.63
67 600068 葛洲坝 36,468,884.52 2.62
68 000732 泰禾集团 36,312,465.60 2.61
69 002094 青岛金王 35,763,159.68 2.57
70 600028 中国石化 35,508,075.51 2.55
71 600036 招商银行 34,364,767.56 2.47
72 002048 宁波华翔 34,328,677.62 2.47
73 601818 光大银行 33,926,165.83 2.44
74 002572 索菲亚 32,504,414.80 2.34
75 002024 苏宁云商 32,285,878.33 2.32
76 300322 硕贝德 31,745,430.02 2.28 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 51 页 共 64 页
77 600480 凌云股份 31,097,552.72 2.24
78 600198 大唐电信 30,700,532.44 2.21
79 002236 大华股份 30,617,841.72 2.20
80 600809 山西汾酒 30,434,654.67 2.19
81 601098 中南传媒 30,242,666.53 2.18
82 002396 星网锐捷 29,860,746.12 2.15
83 601636 旗滨集团 28,809,344.30 2.07
84 603000 人民网 28,721,307.86 2.07
85 002142 宁波银行 28,170,095.93 2.03
86 600860 京城股份 28,135,465.66 2.02
87 002588 史丹利 28,099,126.32 2.02
88 601336 新华保险 27,914,988.13 2.01
89 300059 东方财富 27,873,290.09 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,772,784,726.30
卖出股票收入（成交）总额 7,398,938,137.72
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,000.00 0.83
其中：政策性金融债 10,001,000.00 0.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,956,290.70 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,957,290.70 1.00
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 52 页 共 64 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 0.83
2 113008 电气转债 14,210 1,956,290.70 0.16
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基 金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 中信 证券(600030)外 ， 本期 没有 出 现被 监管 部 门立 案
调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2015 年11 月 26 日中信证券股
份有限公司 （下称中信证券， 股票代码：600030）《 中信证 券股份有限公司关于收到中国证券监
督管理委员会立案调查通知书的公告》 ， 中信证券于 2015 年11 月 26 日收 到中国证券监督管理委
员会 （以下简称 “中国证监会”） 《调查通知书》 （稽查 总队调查通字 153121 号 ） 。 因公司 涉嫌
违反《 证券 公司监 督管 理条例 》相 关规定 ，中 国证监 会决 定对公 司进 行立案 调查 。基金 管 理 人 对
上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,729,069.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 598,789.16
5 应收申购款 452,748.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,780,606.73
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,956,290.70 0.16
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,110 13,242.63 1,057,042.57 0.14% 728,744,116.55 99.86%
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 54 页 共 64 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾晶 966,162.00 4.20%
2 张琳 350,000.00 1.52%
3 冯健全 350,000.00 1.52%
4 梁悦枝 300,000.00 1.30%
5 肖鹰 281,999.00 1.23%
6 管玫 272,187.00 1.18%
7 赖恒 203,170.00 0.88%
8 赵清秀 180,000.00 0.78%
9 吴建明 170,948.00 0.74%
10 黄良珍 170,000.00 0.74%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,116,294.98 0.1530%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量 区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 1,090,625,494.64
本报告期基金总申购份额 704,736,655.00
减: 本报告期基金总赎回份额 1,065,560,990.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 729,801,159.12
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基 金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 91,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 10 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 3,920,037,048.54 27.68% 3,503,127.95 27.42% -
海通证券 1 1,781,270,434.00 12.58% 1,621,577.73 12.69% -
渤海证券 1 1,645,745,689.98 11.62% 1,472,366.55 11.53% -
光大证券 1 1,530,163,626.89 10.81% 1,407,562.36 11.02% - 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 56 页 共 64 页
中信证券 1 1,176,887,233.62 8.31% 1,071,394.63 8.39% -
广发证券 1 756,638,495.90 5.34% 669,550.84 5.24% -
中投证券 1 686,514,065.32 4.85% 607,497.43 4.76% -
东兴证券 1 679,540,947.63 4.80% 621,173.18 4.86% -
方正证券 1 603,475,728.22 4.26% 562,018.27 4.40% -
国泰君安 1 481,821,289.07 3.40% 426,363.77 3.34% -
新时代证券 1 406,536,525.96 2.87% 362,963.53 2.84% -
申万宏源 1 196,137,438.39 1.39% 179,135.86 1.40% -
华宝证券 1 169,257,038.56 1.20% 154,090.03 1.21% -
银河证券 1 92,686,453.65 0.65% 84,382.32 0.66% -
中金公司 1 33,410,568.67 0.24% 31,115.65 0.24% -
东吴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 57 页 共 64 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 - - - - - -
海通证券 87,596,819.40 50.08% 1,346,100,000.00 77.35% - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 46,232,995.00 26.43% - - - -
中信证券 41,072,057.00 23.48% 194,200,000.00 11.16% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - 200,000,000.00 11.49% - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 58 页 共 64 页
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金
经理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 1 月
14 日
2 南方积极配置证券投资基金分红公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 1 月
15 日
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 1 月
17 日
4
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年2 月3
日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 海 银 基 金
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 2 月
12 日
6
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子
公司兼任职务情况的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 2 月
12 日
7
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中国证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 2 月
17 日
8
关 于 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金
经理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 2 月
17 日
9
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分
基金最低赎回限额的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 2 月
25 日
10
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年3 月5
日
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整
交易所固定收益品种估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 3 月
17 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 3 月
23 日
13 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财 基 金 中 国 证 券 报 、 上 海 2015 年 3 月南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 59 页 共 64 页
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
证券报、证券时报 31 日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年4 月1
日
15
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值方法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年4 月2
日
16
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
10 日
17
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
10 日
18
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方
支付业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
15 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 河 北 银 行
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 4 月
17 日
20
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子
公司兼任职务情况的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
18 日
21
南 方 基 金 关 于 南 方 积 配 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 4 月
20 日
22
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理
人员在子公司兼职情况变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
23 日
23
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
23 日
24
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人
等信息变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 4 月
28 日
25
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年5 月5
日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 60 页 共 64 页
26
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
资产支持证券的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年5 月7
日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 创 金 启 富
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 5 月
11 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为
代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 5 月
18 日
29
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 5 月
22 日
30
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 5 月
23 日
31
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 5 月
29 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年6 月1
日
33
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年6 月1
日
34
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金
快速转购业务并实行 0 费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年6 月8
日
35
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 6 月
20 日
36
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 6 月
26 日
37
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 6 月
27 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 6 月
30 日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 61 页 共 64 页
动的公告
39
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 6 月
30 日
40
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年7 月4
日
41
南 方 基 金 关 于 公 司 、 高 管 及 基 金 经 理 投 资
旗下基金相关事宜的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年7 月6
日
42
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年7 月8
日
43
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年7 月9
日
44
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 7 月
14 日
45
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整
费率优惠方案的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 7 月
15 日
46
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 7 月
20 日
47
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 7 月
28 日
48
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 村
商业银行、 第 一 创 业 、 大 连 银 行 、 青 岛 银
行 和 包 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 、 转
换业务并参与其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 7 月
30 日
49
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 风 证 券
为代销机构及开通定投和转换业务公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 7 月
31 日
50
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建 投
期 货 为 代 销 机 构 及 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参
与其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年8 月3
日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 62 页 共 64 页
51
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行
网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年8 月3
日
52
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
变 更 基 金 名 称 、 基 金 类 别 并 修 改 基 金 合 同
等相关条款的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年8 月7
日
53
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非
法证券活动的提示
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年8 月7
日
54
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 8 月
10 日
55
关于公司旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 8 月
25 日
56
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 8 月
26 日
57
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 8 月
27 日
58
关 于 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 金 亚 科 技 ” 股
票估值价格调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年9 月9
日
59
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 开 放
式基金变更代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 9 月
12 日
60
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 期 货
为代销机构及开通定投和转换业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 9 月
23 日
61
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 财 富
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 10 月
16 日
62
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泉 州 银 行
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 11 月
4 日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 63 页 共 64 页
63
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 11 月
7 日
64
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整
费率优惠方案的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 11 月
9 日
65
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资
管 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 11 月
9 日
66
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分
开放式基金申购最低金额限制的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 11 月
9 日
67
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 11 月
10 日
68
关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优 惠
费率的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 11 月
23 日
69
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 11 月
24 日
70
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 12 月
4 日
71
南方基金关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凯 石 财 富
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
8 日
72
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 泰 金 石
为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
11 日
73
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配
九洲药业 （603456 ） 非 公开发行 A 股的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
15 日
74
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 12 月
17 日 南方积极配置混合(LOF) 2015 年年度报告
第 64 页 共 64 页
其费率优惠活动的公告
75
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
23 日
76
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整
费率优惠方案的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 12 月
29 日
77
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 赎 回 费 率 优 惠
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 12 月
29 日
78
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行
个 人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优
惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
31 日
79
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银行基金定投优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015 年 12 月
31 日
80
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 基 金 定 投 、 基 金 组 合 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报 2015 年 12 月
31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方积极配置混合型证券投资基金的文件。
2 、南方积极 配置混 合型证券投资基金基金合同。
3 、南方积极 配置混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
