南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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南方 永利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（LOF ）2015 年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 4 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 254,695,301.53 份
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
下属分级基金的基金简称： 南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）A
南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）C
下属分级基金的交易代码 ： 160130 160132
报告期末下属分级基金的份额总额 245,300,952.07 份 9,394,349.46 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收 益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2% 。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年 2014 年
2013 年4 月25 日(基
金合同生效日)-2013
年12 月31 日
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） C
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
南方永利 1
年定期开
放债券
（LOF ）C
南方永
利1 年定
期开放
债券
（LOF ）A
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ）
C
本期已实现收益 68,224,2
56.44
-127,91
1.19
38,594,7
73.13
290,527.2
4
194,686
,948.41
-
本期利润 20,153,7
78.61
-1,066,
835.32
231,616,
975.47
602,378.2
3
45,045,
158.22
-
加权平均基金份额本期利
润
0.0743 -0.1649 0.1210 0.3926 0.0069 -
本期加权平均净值利润率 6.53% -15.88% 51.47% 36.70% 0.00% -
本期基金份额净值增长率 1.47% 1.10% 42.97% 40.19% 0.70% -
3.1.2 期末数 据和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -12,215,
324.80
-510,45
4.41
46,333,9
54.28
222,824.6
0
45,045,
158.22
-
期末可供分配基金份额利
润
-0.0498 -0.0543 0.1460 0.1437 0.0069 -
期末基金资产净值 240,426,
459.28
9,186,4
87.53
427,625,
069.95
2,090,751
.61
6,581,0
23,978.
80
-
期末基金份额净值 0.980 0.978 1.348 1.348 1.007 -
3.1.3 累计期 末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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基金份额累计净值增长率 46.08% 41.74% 43.97% 40.19% 0.70% -
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 本基金自2014 年4 月28 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.62% 0.74% 0.71% 0.00% 8.91% 0.74%
过去六个月 -3.66% 1.42% 1.50% 0.01% -5.16% 1.41%
过去一年 1.47% 1.48% 3.36% 0.01% -1.89% 1.47%
自基金合同
生效起至今
46.08% 0.99% 10.52% 0.01% 35.56% 0.98%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.52% 0.73% 0.71% 0.00% 8.81% 0.73%
过去六个月 -3.77% 1.42% 1.50% 0.01% -5.27% 1.41%
过去一年 1.10% 1.48% 3.36% 0.01% -2.26% 1.47%
自基金合同
生效起至今
41.74% 1.24% 6.22% 0.01% 35.52% 1.23%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：1.基金 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2. 本基金自2014 年4 月28 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
南方永利1 年定期开放 债券（LOF ）A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.9500 89,092,903.87 28,146,916.81 117,239,820.68
2014 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10
2013 - - - -
合计 4.6600 187,882,596.19 51,316,915.59 239,199,511.78
单位：人民币元
南方永利1 年定期开放 债券（LOF ）C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
2014 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72
2013 - - - -
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合计 4.4300 1,240,196.99 325,277.66 1,565,474.65
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公 司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
韩亚
庆
本基
金基
金经
理、
固定
收益
部总
监
2013
年 4
月
25
日
- 15 年
经 济 学 硕 士， 具 有 基 金从 业 资 格 。2000 年开 始从事
固定收益类证券承销、 研究与投资管理， 曾任职于国
家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资
部。2008 年 加入南方基金， 历任固定收益部副总监、
执行总监， 2014 年 12 月至 今， 担任固定收益部总监；
2008 年 11 月至今，任南方现金基金经理；2010 年
11 月至今 ， 任南方广利基金经理；2013 年 4 月至 今，
任南方永利基金经理；2015 年11 月 至今， 任南方荣
光基金经理。
刘文
良
本基
金基
金经
理
2015
年 8
月
20
日
- 3 年
北京大学金融学专业硕士， 具有基金从业资格。2012
年7 月加入南方基金， 具有2 年半固定收益研 究经验，
半年基金经理助理经验，历任固定收益部转债研究
员、 宏观研究员、 信用分析师、 南方永利基金经理助
理；2015 年 8 月至今， 任南方永利基金经理；2015
年 12 月至今 ，任南方弘利、南方安心基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方永利 1 年定期 开放债券型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和其他有关法律法规
的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上 ， 为 基
金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 损害基 金持 有人利 益 。 基 金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合 法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年经济 下行压力大， 货币政策放松， 央行多次降准、 降息， 上半年长端利 率债收益率震
荡，收 益率 曲线以 陡峭 化下行 为主 ，下半 年短 端资金 利率 稳定性 显著 提高， 股灾 后大量 资 金 涌 入
债券市场， 推动收益率曲线平坦化下行， 全年 10 年国债和 10 年国开收益率分别下降 80BP、96BP ，
信用利 差显 著压缩 。权 益市场 全年 大幅波 动， 上半年 杠杆 驱动快 速上 涨，三 季度 经历股 灾 冲 击 ，
四季度 低位 反弹， 可转 债走势 与权 益市场 一致 ，牛市 过程 中受益 供需 失衡、 估值 抬升表 现 较 好 ，
股 灾 中表 现差 ， 四季 度有 所 反弹 ，全 年 中证 转债 指 数下 跌 26.5% 。纯 债方 面 ，南 方永 利前三季度
以信用 债持 有为主 ，获 取收益 率下 行阶段 的收 益，四 季度 考虑到 经济 下行 阶 段信 用风险 上 升 ， 市
场信用 风险 偏高下 降， 择机卖 出了 信用资 质较 弱的个 券， 降低组 合的 信用风 险， 同时少 量 参 与 了
利率债的波段行情；权益方面，牛市阶段通过高仓位获取了较高的收益，但 6 月 中旬市场开始调
整后， 对市 场在短 期内 经历大 幅下 跌未做 好仓 位方面 的准 备，对 融资 降杠杆 的系 统性风 险 认 识 不
足，基 金未 能及时 止盈 ，过早 的补 仓转债 和维 持了偏 高的 股票仓 位， 导致基 金净 值出现 大 幅 快 速
下跌， 四季 度积极 参与 权益市 场反 弹，净 值有 所回升 ，全 年实现 正收 益，总 结下 来股灾 前 后 的操
作对基金净值伤害较大，在此深表歉意，将深刻反省，未来力争降低组合净值波动 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金 A 级净值 增长率为 1.47% ，本报告 期基金 C 级 净值增长率为 1.10% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年底的 中央经济工作会议确定供给侧改革和需求侧托底的基调， 2016 年经济仍 有下行压
力，通 胀维 持较低 水平 ，货币 政策 维持宽 松格 局，虽 然不 会大幅 放水 ，但资 金利 率稳定 性 明 显 上
升，上 述因 素有利 于债 券市场 ，同 时我们 也注 意到目 前债 券绝对 收益 率已经 降至 历史较 低 水 平 ，
货币政 策边 际上进 一步 宽松的 阻力 上升， 未来 利率下 行的 斜率将 明显 减小， 波动 加大， 需 要 关 注
稳增长 刺激 政策 、 大宗 商品价 格、 美联储 加息 、汇率 波动 等潜在 风险 因素。 经济 下行阶 段 信 用 事
件明显增多， 信用风险上升， 预计市场的信用风险偏好将进一步下降。 权益市场方面， 汇率波动、
经济增 长悲 观预期 、一 级供给 加大 、再融 资放 开、股 东减 持等因 素拖 累市场 ，下 行支撑 来 自 宽 松
的货币 环境 和政策 托底 ，总体 来看 市场的 不确 定性加 大， 需要降 低回 报预期 ，审 慎操作 ， 可 转 债
整体估 值依 然偏贵 ，中 期来看 一级 供给加 速将 带来估 值中 枢下行 压力 ，现阶 段重 点关注 个 券 的 交南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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易性机 会， 待一级 供给 充分释 放， 估值回 归合 理，个 券选 择增加 ，可 以择机 增加 配置。 南 方 永 利
基金将 继续 以经济 、政 策和市 场三 者关系 为研 究分析 重点 ，在最 新市 场环境 下通 过大类 资 产 选 择
和配置 ，在 控制基 金下 行风险 的基 础上， 积极 为投资 者累 积回报 。下 一阶段 ，纯 债方面 适 当 调 整
信用债 持仓 结构， 以中 短期限 品种 为主， 严格 控制信 用风 险，耐 心等 待提高 组合 久期的 机 会 ， 酌
情参与 长端 利率债 的阶 段性行 情； 权益方 面以 精选可 转债 个券为 主， 把握交 易性 机会， 耐 心 等 待
一级供给充分释放后的配置机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持 有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专 业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ；基 金合同 生效 满 6 个 月后 ，若基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10
份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别
的收益 分配 ，各基 金份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日
每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ； 本基 金收益 分配 方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投资 ， 登 记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权
日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式
是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能 选 择 现
金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的 相关 规定； 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，基金合同生效满 6 个月后 ，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类
基金份额类别每 10 份基 金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日之内 进
行该基 金份 额类别 的收 益分配 ，各 基金份 额类 别每份 基金 份额每 次基 金收益 分配 比例不 得 低 于 基
金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 80% 。
本报告期内第一季度末满足分红条件，本基金于 2015 年 4 月 17 日进行 了收益分配（A 类每
10 份基金份 额派发红利 1.63 元，C 类每 10 份基金 份额派发红利 1.62 元） ；本报告期内第二季度
末满足分红条件， 本基金 于2015 年7 月16 日进行 了收益分配 （A 类每10 份 基金份额派发红利1.15
元、 C 类每 10 份基金份额 派发红利 1.16 元） ； 本报 告期内第三季度末和四季度末未满足分红条件，
未安排分红。 本报告期内 2015 年1 月 20 日已分 配数 （A 类每 10 份基金 份额派发红利 1.17 元，C
类每 10 份基 金份额派发红 利 1.15 元 ）为以往年度收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方永利 1 年 定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 的托管过
程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何 损 害 基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方永利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——南方基金管理
有限公司在南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的投资 运作、基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方永利 1 年定期开放 债
券型证券投资基金（LOF ）对基金份额持有人进行了 3 次利 润分配，分配金额为 118,727,786.61
元。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利 1 年定 期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2015 年年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2016) 第 21234 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,910,703.13 2,026,209.85
结算备付金 10,366,433.91 21,598,351.86
存出保证金 23,791.01 109,642.38
交易性金融资产 283,038,322.50 786,715,668.40
其中：股票投资 28,008,874.47 36,579,571.73
基金投资 - -
债券 投资 255,029,448.03 750,136,096.67
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,656,949.48 1,271,263.97
应收利息 3,979,917.24 10,999,665.51
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 329,976,117.27 822,720,801.97
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 80,000,000.00 390,799,635.00
应付证券清算款 - 1,528,665.80
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 147,710.49 236,957.49
应付托管费 42,202.99 67,702.15
应付销售服务费 3,106.92 658.92
应付交易费用 15,150.06 58,167.57
应交税费 - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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应付利息 - 22,193.48
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 155,000.00 291,000.00
负债合计 80,363,170.46 393,004,980.41
所 有 者 权益：
实收基金 254,695,301.53 318,835,106.44
未分配利润 -5,082,354.72 110,880,715.12
所有者权益合计 249,612,946.81 429,715,821.56
负债和所有者权益总计 329,976,117.27 822,720,801.97
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额总额 254,695,301.53 份，其 中 A 类基金 份额总额
为 245,300,952.07 份，基 金份额净值 0.980 元；C 类基金份额总额为 9,394,349.46 份， 基金 份
额净值 0.978 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月31 日
一、收入 26,083,624.13 279,758,328.64
1. 利息收入 17,114,164.44 148,898,654.70
其中：存款利息收入 613,943.79 54,800,324.06
债券利息收入 16,475,233.25 71,349,920.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,987.40 22,748,410.62
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 57,975,999.96 -62,524,379.39
其中：股票投资收益 19,542,459.19 -24,268,441.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 37,898,684.86 -38,461,833.22
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 534,855.91 205,895.82
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-49,009,401.96 193,334,053.33
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填 2,861.69 50,000.00 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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列）
减： 二 、费用 6,996,680.84 47,538,974.94
1 ．管理人报 酬 2,216,439.39 16,899,599.66
2 ．托管费 633,268.36 4,828,456.98
3 ．销售服务 费 26,435.81 4,438.87
4 ．交易费用 272,717.84 806,603.56
5 ．利息支出 3,380,685.40 24,477,456.81
其中：卖出回购金融资产支出 3,380,685.40 24,477,456.81
6 ．其他费用 467,134.04 522,419.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
19,086,943.29 232,219,353.70
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
19,086,943.29 232,219,353.70
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 19,086,943.29 19,086,943.29
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-64,139,804.91 -16,322,226.52 -80,462,031.43
其中：1. 基 金申购款 101,508,271.88 21,418,770.62 122,927,042.50
2. 基金赎回 款 -165,648,076.79 -37,740,997.14 -203,389,073.93
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -118,727,786.61 -118,727,786.61
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 232,219,353.70 232,219,353.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-6,217,143,714.14 -44,346,596.98 -6,261,490,311.12
其中：1. 基 金申购款 24,662,795.93 337,784.01 25,000,579.94
2. 基金赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -122,037,199.82 -122,037,199.82
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取 得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得 税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 24,740,203.16 18.33% 145,582,659.03 36.62%
7.4.4.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 16,261.47 14.19% 1,714.33 15.94%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 92,767.50 30.47% 11,419.69 22.84%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,216,439.39 16,899,599.66 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
778,632.65 8,264,454.92
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
633,268.36 4,828,456.98
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
中国工商银行 - 5,803.81 5,803.81
南方基金 - 2,101.69 2,101.69
兴业证券 - 101.32 101.32
合计 - 8,006.82 8,006.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
中国工商银行 - - -
南方基金 - 114.59 114.59
兴业证券 - - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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合计 - 114.59 114.59
注：自 2014 年 4 月 28 日 起，支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基 金 资产 净值 0.40% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计至 每 月月 底， 按 月支 付给 南 方基 金， 再 由南方基金
计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 29,955,470.82 - - - -
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,910,703.13 53,810.13 2,026,209.85 442,197.06
注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 110025 国金转债 新债承销 6,800 680,000.00
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
7.4.5.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
南方永利1 年 定期开放债券（LOF ）A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月16 日
1.1500 20,289,120.23 7,050,521.45 27,339,641.68
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
1.6300 39,938,593.73 12,839,332.73 52,777,926.46
3 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
1.1700 28,865,189.92 8,257,062.63 37,122,252.55
合
计
- - 3.9500 89,092,903.87 28,146,916.81 117,239,820.68
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年7
月16 日
- 2015 年7
月16 日
1.1600 803,816.54 254,249.21 1,058,065.75
2 2015 年4
月17 日
- 2015 年4
月17 日
1.6200 183,684.33 67,862.84 251,547.17
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
3 2015 年1
月20 日
- 2015 年1
月20 日
1.1500 175,982.91 2,370.10 178,353.01
合
计
- - 3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
注：本 基金 的基金 管理 人于资 产负 债表日 后， 报告批 准报 出日前 宣告 的利润 分配 情况， 请 参 见 附
注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.6 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注 ：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002065
东华
软件
2015 年12
月22 日
重大
事项
25.10 - - 94,391 2,901,287.42 2,369,214.10 -
600219
南山
铝业
2015 年9 月
29 日
重要
事项
未公
告
6.58
2016 年1 月
25 日
7.00 235,902 2,410,918.44 1,552,235.16 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,000,000.00 元， 于2016 年1 月4 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 28,008,874.47 8.49
其中：股票 28,008,874.47 8.49
2 固定收益投资 255,029,448.03 77.29
其中：债券 255,029,448.03 77.29
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,277,137.04 3.72
7 其他各项资产 34,660,657.73 10.50
8 合计 329,976,117.27 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 361,449.46 0.14
C
制造业 10,299,677.05 4.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,760,079.50 0.71
E
建筑业 530,531.68 0.21
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 4,614,159.60 1.85
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,374,643.50 1.75
J
金融业 5,453,985.16 2.18 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
K
房地产业 575,948.52 0.23
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 38,400.00 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,008,874.47 11.22
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002521 齐峰新材 395,863 4,948,287.50 1.98
2 000089 深圳机场 494,161 4,032,353.76 1.62
3 600109 国金证券 199,802 3,220,808.24 1.29
4 002065 东华软件 94,391 2,369,214.10 0.95
5 600016 民生银行 214,703 2,069,736.92 0.83
6 600037 歌华有线 93,124 2,004,959.72 0.80
7 601139 深圳燃气 174,545 1,588,359.50 0.64
8 600219 南山铝业 235,902 1,552,235.16 0.62
9 002391 长青股份 82,638 1,472,609.16 0.59
10 002318 久立特材 80,080 1,225,224.00 0.49
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的 年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 19,718,498.66 4.59 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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2 600028 中国石化 11,724,568.32 2.73
3 600219 南山铝业 11,103,682.52 2.58
4 2521 齐峰新材 9,298,761.96 2.16
5 2065 东华软件 8,931,140.44 2.08
6 603993 洛阳钼业 7,806,243.32 1.82
7 425 徐工机械 7,602,081.75 1.77
8 89 深圳机场 6,839,464.14 1.59
9 600016 民生银行 5,749,535.96 1.34
10 600875 东方电气 5,501,034.10 1.28
11 601929 吉视传媒 4,866,992.17 1.13
12 600026 中海发展 4,259,422.44 0.99
13 601139 深圳燃气 3,667,470.12 0.85
14 600037 歌华有线 2,983,692.96 0.69
15 2391 长青股份 2,186,633.57 0.51
16 601988 中国银行 2,130,295.20 0.50
17 600067 冠城大通 2,037,701.25 0.47
18 601985 中国核电 61,020.00 0.01
19 600958 东方证券 40,120.00 0.01
20 603898 好莱客 19,570.00 0.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600109 国金证券 23,680,647.65 5.51
2 601318 中国平安 20,685,720.83 4.81
3 600028 中国石化 12,199,949.67 2.84
4 002065 东华软件 11,863,653.04 2.76
5 603993 洛阳钼业 9,875,045.90 2.30
6 600219 南山铝业 9,269,744.09 2.16
7 600820 隧道股份 8,692,260.29 2.02
8 000425 徐工机械 8,346,334.30 1.94
9 600875 东方电气 5,547,167.37 1.29
10 601929 吉视传媒 5,186,176.10 1.21
11 600026 中海发展 3,979,297.76 0.93 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
12 600016 民生银行 3,868,253.34 0.90
13 601988 中国银行 2,376,503.32 0.55
14 601139 深圳燃气 1,618,015.47 0.38
15 600703 三安光电 1,548,174.18 0.36
16 002318 久立特材 1,419,747.48 0.33
17 600067 冠城大通 1,413,664.31 0.33
18 002521 齐峰新材 1,368,726.76 0.32
19 000089 深圳机场 971,177.08 0.23
20 002391 长青股份 514,549.50 0.12
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 116,631,573.88
卖出股票收入（成交）总额 134,957,245.44
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 5,154,525.60 2.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 205,293,459.20 82.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,293,000.00 4.12
7 可转债（可交换债） 34,288,463.23 13.74
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 255,029,448.03 102.17
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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1 128009 歌尔转债 170,509 23,951,399.23 9.60
2 124321 13 岳城投 199,900 20,951,519.00 8.39
3 124307 13 安经开 199,970 20,552,916.60 8.23
4 132001 14 宝钢 EB 130,620 20,214,751.20 8.10
5 136057 15 华发 01 200,000 20,100,000.00 8.05
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,791.01
2 应收证券清算款 30,656,949.48
3 应收股利 -
4 应收利息 3,979,917.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,660,657.73
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 23,951,399.23 9.60
2 110031 航信转债 9,360,165.60 3.75
3 110030 格力转债 976,898.40 0.39
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002065 东华软件 2,369,214.10 0.95 重大事项
2 600219 南山铝业 1,552,235.16 0.62 重大事项
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） A
3,278 74,832.51 42,506,828.87 17.33% 202,794,123.20 82.67%
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） C
258 36,412.21 0.00 0.00% 9,394,349.46 100.00%
合计 3,536 72,029.21 42,506,828.87 16.69% 212,188,472.66 83.31%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄国柱 888,584.00 9.97%
2 廖斯颖 717,400.00 8.05%
3 徐正仪 500,000.00 5.61%
4 刘敏华 300,000.00 3.37%
5 肖唯物 234,300.00 2.63%
6 杨凯 200,460.00 2.25%
7 鲁玺 197,000.00 2.21%
8 刘凤琴 180,300.00 2.02%
9 陈萌萌 164,300.00 1.84%
10 雷毅 160,800.00 1.80%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
435,871.67 0.1777%
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）C
29,732.41 0.3165%
合计
465,604.08 0.1828%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）C
0
合计 0 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）C
0~10
合计 0~10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方永利 1 年定
期开放债券 （LOF ）
A
南方永利 1 年定
期开放债券
（LOF ）C
基金合同生效日 （2013 年 4 月25 日 ） 基金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告期期初基金份额总额 317,284,210.75 1,550,895.69
本报告期基金总申购份额 93,029,112.08 8,479,159.80
减: 本报告期基金总赎回份额 165,012,370.76 635,706.03
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 245,300,952.07 9,394,349.46
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 110,217,042.28 81.67% 98,358.32 85.81% -
华泰证券 1 24,740,203.16 18.33% 16,261.47 14.19% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 848,314,980.26 86.36% 28,651,500,000.00 99.01% - -
华泰证券 133,996,784.95 13.64% 286,100,000.00 0.99% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理 规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门 定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
