南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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南方 永利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（LOF ）2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 53
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人 、托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 4 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 254,695,301.53 份
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
下属分级基金的基金简称： 南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）A
南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）C
下属分级基金的交易代码 ： 160130 160132
报告期末下属分级基金的份额总额 245,300,952.07 份 9,394,349.46 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2% 。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
北京市西城区复兴门内大街 55
号 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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32、33 层整 层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年 2014 年
2013 年4 月25 日(基
金合同生效日)-2013
年12 月31 日
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） C
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
南方永利 1
年定期开
放债券
（LOF ）C
南方永
利1 年定
期开放
债券
（LOF ）A
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ）
C
本期已实现收益 68,224,2
56.44
-127,91
1.19
38,594,7
73.13
290,527.2
4
194,686
,948.41
-
本期利润 20,153,7
78.61
-1,066,
835.32
231,616,
975.47
602,378.2
3
45,045,
158.22
- 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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加权平均基金份额本期利
润
0.0743 -0.1649 0.1210 0.3926 0.0069 -
本期加权平均净值利润率 6.53% -15.88% 51.47% 36.70% 0.00% -
本期基金份额净值增长率 1.47% 1.10% 42.97% 40.19% 0.70% -
3.1.2 期末数 据和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -12,215,
324.80
-510,45
4.41
46,333,9
54.28
222,824.6
0
45,045,
158.22
-
期末可供分配基金份额利
润
-0.0498 -0.0543 0.1460 0.1437 0.0069 -
期末基金资产净值 240,426,
459.28
9,186,4
87.53
427,625,
069.95
2,090,751
.61
6,581,0
23,978.
80
-
期末基金份额净值 0.980 0.978 1.348 1.348 1.007 -
3.1.3 累计期 末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 46.08% 41.74% 43.97% 40.19% 0.70% -
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末 余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 本基金自2014 年4 月28 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.62% 0.74% 0.71% 0.00% 8.91% 0.74%
过去六个月 -3.66% 1.42% 1.50% 0.01% -5.16% 1.41%
过去一年 1.47% 1.48% 3.36% 0.01% -1.89% 1.47%
自基金合同
生效起至今
46.08% 0.99% 10.52% 0.01% 35.56% 0.98%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.52% 0.73% 0.71% 0.00% 8.81% 0.73%
过去六个月 -3.77% 1.42% 1.50% 0.01% -5.27% 1.41%
过去一年 1.10% 1.48% 3.36% 0.01% -2.26% 1.47%
自基金合同
生效起至今
41.74% 1.24% 6.22% 0.01% 35.52% 1.23%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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注：1.基金 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2. 本基金自2014 年4 月28 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
南方永利1 年定期开放 债券（LOF ）A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.9500 89,092,903.87 28,146,916.81 117,239,820.68
2014 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10
2013 - - - -
合计 4.6600 187,882,596.19 51,316,915.59 239,199,511.78
单位：人民币元
南方永利1 年定期开放 债券（LOF ）C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
2014 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72
2013 - - - -
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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合计 4.4300 1,240,196.99 325,277.66 1,565,474.65
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
韩亚
庆
本基
金基
金经
理、
固定
收益
部总
监
2013
年 4
月
25
日
- 15 年
经 济 学 硕 士， 具 有 基 金从 业 资 格 。2000 年开 始从 事
固定收益类证券承销、 研究与投资管理， 曾任职于国
家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资
部。2008 年 加入南方基金， 历任固定收益部副总监、
执行总监， 2014 年 12 月至 今， 担任固定收益部总监；
2008 年 11 月至今，任南方现金基金经理；2010 年
11 月至今 ， 任南方广利基金经理；2013 年 4 月至 今，
任南方永利基金经理；2015 年11 月 至今， 任南方荣
光基金经理。
刘文
良
本基
金基
金经
理
2015
年 8
月
20
日
- 3 年
北京大学金融学专业硕士， 具有基金从业资格。2012
年7 月加入南方基金， 具有2 年半固定收益研究经验，
半年基金经理助理经验，历任固定收益部转债研究
员、 宏观研究员、 信用分析师、 南方永利基金经理助
理；2015 年 8 月至今， 任南方永利基金经理；2015
年 12 月至今 ，任南方弘利、南方安心基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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定确 定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方永利 1 年定期 开放债券型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和其他有关法律法规
的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上 ， 为 基
金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告 期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 损害基 金持 有人利 益 。 基 金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于 投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年经济 下行压力大， 货币政策放松， 央行多次降准、 降息， 上半年长端利率债收益率震
荡，收 益率 曲线以 陡峭 化下行 为主 ，下半 年短 端资金 利率 稳定性 显著 提高， 股灾 后大量 资 金 涌 入
债券市场， 推动收益率曲线平坦化下行， 全年 10 年国债和 10 年国开收益率分别下降 80BP、96BP ，
信用利 差显 著压缩 。权 益市场 全年 大幅波 动， 上半年 杠杆 驱动快 速上 涨，三 季度 经历股 灾 冲 击 ，
四季度 低位 反 弹， 可转 债走势 与权 益市场 一致 ，牛市 过程 中受益 供需 失衡、 估值 抬升表 现 较 好 ，
股 灾 中表 现差 ， 四季 度有 所 反弹 ，全 年 中证 转债 指 数下 跌 26.5% 。纯 债方 面 ，南 方永 利前三季度
以信用 债持 有为主 ，获 取收益 率下 行阶段 的收 益，四 季度 考虑到 经济 下行阶 段信 用风险 上 升 ， 市
场信用 风险 偏高下 降， 择机卖 出了 信用资 质较 弱的个 券， 降低组 合的 信用风 险， 同时少 量 参 与 了
利率债的波段行情；权益方面，牛市阶段通过高仓位获取了较高的收益，但 6 月 中旬市场开始调
整后， 对市 场在短 期内 经历大 幅下 跌未做 好仓 位方面 的准 备，对 融资 降杠杆 的系 统性风 险 认 识 不
足，基 金未 能及时 止盈 ，过早 的补 仓转债 和维 持了偏 高的 股票仓 位， 导致基 金净 值出现 大 幅 快 速
下跌， 四季 度积极 参与 权益市 场反 弹，净 值有 所回升 ，全 年实现 正收 益，总 结下 来股灾 前 后 的操
作对基金净值伤害较大，在此深表歉意，将深刻反省，未来力争降低组合净值波动。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金 A 级净值 增长率为 1.47% ，本报告 期基金 C 级 净值增长率为 1.10% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年底的 中央经济工作会议确定供给侧改革和需求侧托底的基调， 2016 年经济仍 有下行压
力，通 胀维 持较低 水平 ，货币 政策 维持宽 松格 局 ，虽 然不 会大幅 放水 ，但资 金利 率稳定 性 明 显 上
升，上 述因 素有利 于债 券市场 ，同 时我们 也注 意到目 前债 券绝对 收益 率已经 降至 历史较 低 水 平 ，
货币政 策边 际上进 一步 宽松的 阻力 上升， 未来 利率下 行的 斜率将 明显 减小， 波动 加大， 需 要 关 注
稳增长 刺激 政策、 大宗 商品价 格、 美联储 加息 、汇率 波动 等潜在 风险 因素。 经济 下行阶 段 信 用 事
件明显增多， 信用风险上升， 预计市场的信用风险偏好将进一步下降。 权益市场方面， 汇率波动、
经济增 长悲 观预期 、一 级供给 加大 、再融 资放 开、股 东减 持等因 素拖 累市场 ，下 行支撑 来 自 宽 松
的货币 环境 和政策 托底 ，总体 来看 市场的 不确 定性加 大 ， 需要降 低回 报预期 ，审 慎操作 ， 可 转 债
整体估 值依 然偏贵 ，中 期来看 一级 供给加 速将 带来估 值中 枢下行 压力 ，现阶 段重 点关注 个 券 的 交南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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易性机 会， 待一级 供给 充分释 放， 估值回 归合 理，个 券选 择增加 ，可 以择机 增加 配置。 南 方 永 利
基金将 继续 以经济 、政 策和市 场三 者关系 为研 究分析 重点 ，在最 新市 场环境 下通 过大类 资 产 选 择
和配置 ，在 控制基 金下 行风险 的基 础上， 积极 为投资 者累 积回报 。下 一阶段 ，纯 债方面 适 当 调 整
信用债 持仓 结构， 以中 短期限 品种 为主， 严格 控制信 用风 险，耐 心等 待提高 组合 久期的 机 会 ， 酌
情参与 长端 利率债 的阶 段性行 情； 权益方 面以 精选可 转债 个券为 主， 把握交 易性 机会， 耐 心 等 待
一级供给充分释放后的配置机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 合 规风 险全 面 自查 、分 级 基金 折算 自查等多
项内控 自查 工作, 制定 或修订 了合 规手册 、公 平交易 操作 指引、 股票 池管理 制度 等内部 制 度 ， 进
一步完 善 了 公司的 内控 体系； 对公 司投研 交易 、市场 销售 、后台 运营 等业务 开展 了定期 或 专 项 稽
核，检 查业 务开展 的合 规 性和 制度 执行的 有效 性；采 取事 前防范 、事 中控制 和事 后监督 等 三 阶 段
工作， 加强 对日常 投资 运作的 管理 和监控 ，督 促投研 交易 业务的 合规 开展； 针对 新出台 的 法 律 法
规和监 管要 求，积 极组 织了多 项法 律法规 、职 业道德 培训 以及合 规考 试，不 断提 高从业 人 员 的 合
规素质 和职 业道德 修养 ；全面 参与 新产品 设计 、新业 务拓 展工作 ；严 格审查 基金 宣传推 介 材 料 ，
及时检 查基 金销售 业务 的合法 合规 情况； 完成 各项信 息披 露工作 ，保 证所披 露信 息的真 实 性 、 准
确性和完整性；监 督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ；基 金合同 生效 满 6 个 月后 ，若基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10
份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别
的收益 分配 ，各基 金份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日
每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ； 本基 金收益 分配 方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投资 ， 登 记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权
日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式
是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能 选 择 现
金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的 相关 规定； 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同。本基
金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，基金合同生效满 6 个月后 ，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类
基金份额类别每 10 份基 金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日之内 进
行该基 金份 额类别 的收 益分配 ，各 基金份 额类 别每份 基金 份额每 次基 金收益 分配 比例不 得 低 于 基
金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
本报告期内第一季度末满足分红条件，本基金于 2015 年 4 月 17 日进行 了收益分配（A 类每
10 份基金份 额派发红利 1.63 元，C 类每 10 份基金 份额派发红利 1.62 元） ；本报告期内第二季度
末满足分红条件， 本基金 于2015 年7 月16 日进行 了收益分配 （A 类每10 份 基金份额派发红利1.15
元、 C 类每 10 份基金份额 派发红利 1.16 元） ； 本报 告期内第三季度末和四季度末未满足分红条件，
未安排分红。 本报告期内 2015 年1 月 20 日已分 配数 （A 类每 10 份基金 份额派发红利 1.17 元，C
类每 10 份基 金份额派发红利 1.15 元 ）为以往年度收益分配。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方永利 1 年 定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 的托管过
程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何 损 害 基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方永利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——南方基金管理
有限公司在南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的投资 运作、基金资产净值计算 、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方永利 1 年定期开放 债
券型证券投资基金（LOF ）对基金份额持有人进行了 3 次利 润分配，分配金额为 118,727,786.61
元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利 1 年定 期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2015 年年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、投资组合
报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21234 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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审计报告收件人 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 全体基金 份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)( 以下
简称“南方永利 1 年定 期开放基金 ”) 的财务报 表， 包括 2015 年12 月 31 日
的 资 产 负 债表 、2015 年度 的 利 润 表和 所 有 者 权益( 基金净值) 变 动 表 以 及财
务报表附注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方永利 1 年定期开放基金 的 基金管理人南方
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监
会 ”) 、 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会( 以下 简 称 “ 中国 基 金 业 协会 ”) 发 布 的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设 计 、 执行 和 维 护 必要 的 内 部 控制 ， 以 使 财务 报 表 不 存在 由 于 舞 弊或 错
误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报
表编制和公允列报相关的内部控制 ， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为， 上述南方永利 1 年定期开放 基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了南方永利 1 年定
期开放基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,910,703.13 2,026,209.85
结算备付金
10,366,433.91 21,598,351.86
存出保证金
23,791.01 109,642.38
交易性金融资产 7.4.7.2 283,038,322.50 786,715,668.40
其中：股票投资
28,008,874.47 36,579,571.73
基金投资
- -
债券投资
255,029,448.03 750,136,096.67
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
30,656,949.48 1,271,263.97
应收利息 7.4.7.5 3,979,917.24 10,999,665.51
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
329,976,117.27 822,720,801.97
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
80,000,000.00 390,799,635.00
应付证券清算款
- 1,528,665.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
147,710.49 236,957.49
应付托管费
42,202.99 67,702.15
应付销售服务费
3,106.92 658.92
应付交易费用 7.4.7.7 15,150.06 58,167.57
应交税费
- - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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应付利息
- 22,193.48
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 155,000.00 291,000.00
负债合计
80,363,170.46 393,004,980.41
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 254,695,301.53 318,835,106.44
未分配利润 7.4.7.10 -5,082,354.72 110,880,715.12
所有者权益合计
249,612,946.81 429,715,821.56
负债和所有者权益总计
329,976,117.27 822,720,801.97
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额总额 254,695,301.53 份，其 中 A 类基金 份额总额
为 245,300,952.07 份，基 金份额净值 0.980 元；C 类基金份额总额为 9,394,349.46 份， 基金 份
额净值 0.978 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
26,083,624.13 279,758,328.64
1. 利息收入
17,114,164.44 148,898,654.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 613,943.79 54,800,324.06
债券利息收入
16,475,233.25 71,349,920.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,987.40 22,748,410.62
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
57,975,999.96 -62,524,379.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,542,459.19 -24,268,441.99
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 37,898,684.86 -38,461,833.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 534,855.91 205,895.82
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -49,009,401.96 193,334,053.33
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填 7.4.7.18 2,861.69 50,000.00 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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列）
减： 二 、费用
6,996,680.84 47,538,974.94
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,216,439.39 16,899,599.66
2 ．托管费 7.4.10.2.2 633,268.36 4,828,456.98
3 ．销售服务 费
26,435.81 4,438.87
4 ．交易费用 7.4.7.19 272,717.84 806,603.56
5 ．利息支出
3,380,685.40 24,477,456.81
其中：卖出回购金融资产支出
3,380,685.40 24,477,456.81
6 ．其他费用 7.4.7.20 467,134.04 522,419.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
19,086,943.29 232,219,353.70
减：所得税 费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
19,086,943.29 232,219,353.70
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
二、 本期 经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 19,086,943.29 19,086,943.29
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-64,139,804.91 -16,322,226.52 -80,462,031.43
其中：1. 基 金申购款 101,508,271.88 21,418,770.62 122,927,042.50
2. 基金赎回 款 -165,648,076.79 -37,740,997.14 -203,389,073.93
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -118,727,786.61 -118,727,786.61
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本期经营活动产生的
基 金净值变动数 （本期利
润）
- 232,219,353.70 232,219,353.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-6,217,143,714.14 -44,346,596.98 -6,261,490,311.12
其中：1. 基 金申购款 24,662,795.93 337,784.01 25,000,579.94
2. 基金赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本期向基金份额持有
人 分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -122,037,199.82 -122,037,199.82
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责 人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南方永利 1 年 定 期开 放债 券 型证 券投 资 基金(LOF)( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督 管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2013]124 号《 关于核准南方永利 1 年 定期开放 债
券型证券投资基金(LOF) 募集的批复》 核准， 由南 方基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券
投资基金法》 和 《南方永利 1 年定期 开放债券型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 负责公开募集。 本
基金为 上市 契约型 、定 期开放 式， 存续期 限不 定，首 次设 立募集 不包 括认购 资金 利息共 募 集 人 民
币 6,531,624,309.74 元， 业 经 普华永 道 中 天会计 师 事 务所 有 限 公 司普华 永 道 中天验 字(2013)第
206 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《 南方永利1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金合同》 于 2013 年4 月 25 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 6,535,978,820.58南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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份， 其中认购资金利息折合 4,354,510.84 份基金份 额。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《南方永利 1 年定 期开放债券型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 和 《南方 永利 1 年定期开
放债券型证券投资基金(LOF) 招募说 明书》 的有关规定， 本基金自基金合同生效后， 每年开放 一 次
申购和 赎回 。封闭 期内 ，投资 者不 能申购 和赎 回基金 份额 ，但可 通过 深圳证 券交 易所转 让 基 金 份
额。开放期内，投资人可进行基金份额的申购和赎回，也可通过深圳证券交易所转让基金份额。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2013]183 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
17,785,193.00 份基金份 额于 2013 年6 月6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所 场内后即可上市流通。
根据 《关于南 方永利 1 年 定期开 放债券型证券投资基金(LOF) 增加收费模式并修改基金合同的
公告》和《南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 招募说明 书》 ，自 2014 年 4 月 28 日
起，本 基金 根据申 购费 用与销 售服 务费收 取方 式的不 同， 将基金 份额 分为不 同的 类别。 在 投 资 人
申购时收取前端申购费用的称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申
购费用的称为 C 类基金 份额。 本基金 A 类、C 类 两种收费模式并存， 并分别计算基金份额净值。A
类基金 份额 通过场 外和 场内两 种方 式销售 ，场 内份额 在交 易所上 市交 易；C 类基 金份额 通 过 场 外
方式销售，不在交易所 上市交易。未上市交易的份额托管在场外，其中 A 类基金 份额可跨系统转
托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通，C 类基金份额不能进行跨系统转托管至场内。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南方永利 1 年 定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金主 要投资 于具 有良好 流动 性的固 定收 益类金 融工 具，包 括 国 内 依
法发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、
超短期 融资 券、次 级债 券、政 府支 持机构 债、 政府支 持债 、地方 政 府 债、资 产支 持证券 、 中 小 企
业私募债券、 可转换 债券( 含分离交 易可转债) 、 债券回购、 银行存款( 包 括协议存款、 定期存款及
其他银行存款) 、 货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金对固定收
益 类金 融工具 的投 资比例 合计 不低于 基金 资产的 80% ， 其中 对除 国债和 央行 票据外 的信用 类 固 定
收 益金 融工具 的投 资比例 合计 不低于 基金 固定收 益类 金融工 具 的 80% 。 本基 金不直 接在二 级 市 场
买入股 票、 权证等 权益 类资产 ，但 可参与 一级 市场新 股申 购或增 发新 股，并 持有 因参与 新 股 申 购
或增发 所形 成的股 票以 及因可 转债 转股所 形成 的股票 、持 有股票 所派 发的权 证、 可分离 债 券 产 生
的权证 ，以 及法 律 法规 或中国 证监 会允许 投资 的其他 非固 定收益 类品 种，但 上述 资产的 投 资 比 例
合 计不 超过基 金资 产 的 20% 。 在开 放期 ，本 基金持 有的 现金或 者到 期日在 一年 以内的政府 债 券 不
低于基金资产净值的 5% ， 在非开放期， 本基金不受上述 5% 的限制。 本基金的业绩比较基准为： 一南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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年期定期存款税后收益率+1.2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016 年3 月 25 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方永 利 1 年定期 开放债券型
证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本 基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损 益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量 ；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的 部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以 确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额 。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金同 一类 别 的每 一基 金 份额 享有 同 等分 配权 。 本基 金收 益 以现 金形 式 分配 ，其 中场外基
金份额 持有 人可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 分红除 权日 的基金 份额 净值 自 动转 为基金 份 额 进 行
再投资 ，场 内基金 份额 持有人 只能 选择现 金分 红。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正 数 ， 包
括基金 经营 活动产 生的 未实现 损益 以及基 金份 额交易 产生 的未实 现平 准金等 ，则 期末可 供 分 配 利
润的金 额为 期末未 分配 利润中 的已 实现部 分； 若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信 息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务 及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
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(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证 监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取 得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 1,910,703.13 2,026,209.85
定期存款 - -
其中：存款期 限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,910,703.13 2,026,209.85
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,580,218.12 28,008,874.47 -6,571,343.65
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 213,790,341.56 212,736,448.03 -1,053,893.53
银行间市场 39,984,901.64 42,293,000.00 2,308,098.36
合计 253,775,243.20 255,029,448.03 1,254,204.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 288,355,461.32 283,038,322.50 -5,317,138.82
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,363,430.49 36,579,571.73 3,216,141.24
贵 金 属 投 资- 金交所 - - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 619,930,202.18 658,910,096.67 38,979,894.49
银行间市场 89,729,772.59 91,226,000.00 1,496,227.41
合计 709,659,974.77 750,136,096.67 40,476,121.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 743,023,405.26 786,715,668.40 43,692,263.14
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期 末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 510.80 1,911.75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,664.90 9,719.30
应收债券利息 3,974,730.84 10,987,985.16
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合 约拆借孳息 - -
其他 10.70 49.30
合计 3,979,917.24 10,999,665.51
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 10,756.06 50,006.03
银行间市场应付交易费用 4,394.00 8,161.54
合计 15,150.06 58,167.57 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 155,000.00 291,000.00
合计 155,000.00 291,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 317,284,210.75 317,284,210.75
本期申购 93,029,112.08 93,029,112.08
本期赎回 （以“- ”号填 列） -165,012,370.76 -165,012,370.76
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 245,300,952.07 245,300,952.07
金额单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,550,895.69 1,550,895.69
本期申购 8,479,159.80 8,479,159.80
本期赎回 （以“- ”号填 列） -635,706.03 -635,706.03
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 9,394,349.46 9,394,349.46
注： 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 32 页 共 60 页
1. 根据《南 方永利 1 年 定期开放债券型证券投资基金(LOF) 基金合同》的相关规定，本基金的封
闭期为 自基 金合同 生效 之日( 含) 起 或自每 一开 放期结 束之 日次日( 含) 起一年 的期 间。本 基金 的 第
一个封 闭期 为自基 金合 同生效 之日 期一年 。下 一封闭 期为 首个开 放期 结束之 日次 日起一 年 ， 以 此
类推。根据《南方永利 1 年定期开放 债券型证券投资基金(LOF) 开放申购 、赎回业务的公告》 ，本
基金自 2015 年 5 月 11 日( 含) 至 2015 年 5 月 22 日( 含) 止进入 开放期，接受投资者的申购和赎回
申请。
2. 截至 2015 年 12 月 31 日止，本基 金于 深圳证券交易所上市的 A 类基 金份额为 8,909,027.00
份(2014 年12 月31 日： 11,689,134.00 份) ， 托管在 场外未上市交易的基金份额为245,786,274.53
份，其中 A 类基金份额 236,391,925.07 份，C 类 基金份额 9,394,349.46 份(2014 年12 月 31 日：
A 类基金份额 305,595,076.75 份，C 类基金份额 1,550,895.69 份) 。上市的 基金份额登记在证券
登记结 算系 统，可 选择 按市价 流通 或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记 在 注 册
登记系 统， 按基金 份额 净 值申 购或 赎回。A 类 基金份 额可 跨系统 转托 管至深 圳证 券交易 所 场 内 后
即可上市流通，C 类基金 份额不能进行跨系统转托管至场内。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,333,954.28 64,006,904.92 110,340,859.20
本期利润 68,224,256.44 -48,070,477.83 20,153,778.61
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,533,714.84 -8,595,595.08 -18,129,309.92
其中：基金申购款 9,434,564.40 10,033,271.66 19,467,836.06
基金赎回款 -18,968,279.24 -18,628,866.74 -37,597,145.98
本期已分配利润 -117,239,820.68 - -117,239,820.68
本期末 -12,215,324.80 7,340,832.01 -4,874,492.79
单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 222,824.60 317,031.32 539,855.92
本期利润 -127,911.19 -938,924.13 -1,066,835.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
882,598.11 924,485.29 1,807,083.40
其中：基金申购款 953,180.50 997,754.06 1,950,934.56
基金赎回款 -70,582.39 -73,268.77 -143,851.16
本期已分配利润 -1,487,965.93 - -1,487,965.93
本期末 -510,454.41 302,592.48 -207,861.93 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 53,810.13 442,197.06
定期存款利息收入 318,750.00 53,222,979.40
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 238,879.63 1,128,072.26
其他 2,504.03 7,075.34
合计 613,943.79 54,800,324.06
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 134,957,245.44 397,525,514.38
减：卖出股票成本总额 115,414,786.25 421,793,956.37
买卖股票差价收入 19,542,459.19 -24,268,441.99
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券到期兑
付）成交总额
900,339,605.40 6,695,715,829.93
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
849,147,315.32 6,619,162,678.75
减：应收利息总额 13,293,605.22 115,014,984.40
买卖债券差价收入 37,898,684.86 -38,461,833.22
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 34 页 共 60 页
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 534,855.91 205,895.82
基金投资产生的股利收益 - -
合计 534,855.91 205,895.82
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -49,009,401.96 193,334,053.33
—— 股票投资 -9,787,484.89 1,849,088.19
—— 债券投资 -39,221,917.07 191,484,965.14
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -49,009,401.96 193,334,053.33
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 35 页 共 60 页
基金赎回费收入 10.81 -
可 交换债补息 2,850.88 -
债券分销手续费 - 50,000.00
基金合同生效前利息收入 - -
合计 2,861.69 50,000.00
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
交易所市场交易费用
270,767.84 795,928.51
银行间市场交易费用
1,950.00 10,675.05
合计
272,717.84 806,603.56
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
审计费用 55,000.00 82,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 27,650.00 45,000.00
银行费用 24,484.04 34,819.06
其他 - 600.00
合计 467,134.04 522,419.06
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表报出日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 36 页 共 60 页
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 24,740,203.16 18.33% 145,582,659.03 36.62%
7.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 16,261.47 14.19% 1,714.33 15.94%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 92,767.50 30.47% 11,419.69 22.84%
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 37 页 共 60 页
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,216,439.39 16,899,599.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费
778,632.65 8,264,454.92
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
633,268.36 4,828,456.98
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
中国工商银行 - 5,803.81 5,803.81
南方基金 - 2,101.69 2,101.69
兴业证券 - 101.32 101.32 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 38 页 共 60 页
合计 - 8,006.82 8,006.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
中国工商银行 - - -
南方基金 - 114.59 114.59
兴业证券 - - -
合计 - 114.59 114.59
注：自 2014 年 4 月 28 日 起，支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基 金 资产 净值 0.40% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计至 每 月月 底， 按 月支 付给 南 方基 金， 再 由南方基金
计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 29,955,470.82 - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 39 页 共 60 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,910,703.13 53,810.13 2,026,209.85 442,197.06
注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 110025 国金转债 新债承销 6,800 680,000.00
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
南方永利1 年 定期开放债券（LOF ）A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月16 日
1.1500 20,289,120.23 7,050,521.45 27,339,641.68
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
1.6300 39,938,593.73 12,839,332.73 52,777,926.46
3 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
1.1700 28,865,189.92 8,257,062.63 37,122,252.55
合
计
- - 3.9500 89,092,903.87 28,146,916.81 117,239,820.68
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年7
月16 日
- 2015 年7
月16 日
1.1600 803,816.54 254,249.21 1,058,065.75
2 2015 年4
月17 日
- 2015 年4
月17 日
1.6200 183,684.33 67,862.84 251,547.17
3 2015 年1
月20 日
- 2015 年1
月20 日
1.1500 175,982.91 2,370.10 178,353.01
合
计
- - 3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
注：本 基金 的基金 管理 人于资 产负 债表日 后， 报告批 准报 出日前 宣告 的利润 分配 情况， 请 参 见 附
注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因 认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002065
东华
软件
2015 年12
月22 日
重大
事项
25.10 - - 94,391 2,901,287.42 2,369,214.10 -
600219
南山
铝业
2015 年9 月
29 日
重要
事项
未公
告
6.58
2016 年1 月
25 日
7.00 235,902 2,410,918.44 1,552,235.16 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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购证券款余额 80,000,000.00 元， 于2016 年1 月4 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 债 券型 证券 投 资基 金。 本 基金 投资 的 金融 工具 主 要为 债券 投 资。 本基 金在日常
经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部 控 制 流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工 作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之 发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国工 商银行 ；定 期存款 存放 在具有 基金 托管资 格的 中信银 行 股 份 有
限公司 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所进 行的交 易均 以中国 证 券 登 记
结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险可 能性很 小； 在银行 间 同 业 市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建 立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和 政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 100.10%(2014 年12 月 31 日：174.57%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可定期 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 于开 放 申赎 期间 每 日对 本基 金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针对投资品 种变现的流动性风险， 本 基金的基金管理人通 过独立的风险管理部门设定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产
流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外， 其余 均能根 据本 基 金的 基金 管理人 的投 资意图 ， 以 合 理
价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求 ， 其 上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月31 日 ， 除卖出回购金融资产款余额中有 80,000,000.00 元将在一个月以内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ，本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相 应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,910,703.13 - - - 1,910,703.13
结算备付金 10,366,433.91 - - - 10,366,433.91
存出保证金 23,791.01 - - - 23,791.01
交易性金融资产 64,885,899.23 143,628,857.60 46,514,691.20 28,008,874.47 283,038,322.50
应收证券清算款 - - - 30,656,949.48 30,656,949.48
应收利息 - - - 3,979,917.24 3,979,917.24
其他资产 - - - - -
资产总计 77,186,827.28 143,628,857.60 46,514,691.20 62,645,741.19 329,976,117.27
负债
卖出回购金融资产款 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 147,710.49 147,710.49
应付托管费 - - - 42,202.99 42,202.99
应付销售服务费 - - - 3,106.92 3,106.92
应付交易费用 - - - 15,150.06 15,150.06
其他负债 - - - 155,000.00 155,000.00
负债总计 80,000,000.00 - - 363,170.46 80,363,170.46
利率敏感度缺口 -2,813,172.72 143,628,857.60 46,514,691.20 62,282,570.73 249,612,946.81
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,026,209.85 - - - 2,026,209.85
结算备付金 21,598,351.86 - - - 21,598,351.86
存出保证金 109,642.38 - - - 109,642.38
交易性金融资产 83,244,754.00 479,077,271.82 187,814,070.85 36,579,571.73 786,715,668.40
应收证券清算款 - - - 1,271,263.97 1,271,263.97
应收利息 - - - 10,999,665.51 10,999,665.51 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 106,978,958.09 479,077,271.82 187,814,070.85 48,850,501.21 822,720,801.97
负债
卖出回购金融资产款 390,799,635.00 - - - 390,799,635.00
应付证券清算款 - - - 1,528,665.80 1,528,665.80
应付管理人报酬 - - - 236,957.49 236,957.49
应付托管费 - - - 67,702.15 67,702.15
应付销售服务费 - - - 658.92 658.92
应付交易费用 - - - 58,167.57 58,167.57
应付利息 - - - 22,193.48 22,193.48
其他负债 - - - 291,000.00 291,000.00
负债总计 390,799,635.00 - - 2,205,345.41 393,004,980.41
利率敏感度缺口 -283,820,676.91 479,077,271.82 187,814,070.85 46,645,155.80 429,715,821.56
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,600,000.00 3,750,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,580,000.00 -3,720,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 28,008,874.47 11.22 36,579,571.73 8.51
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 28,008,874.47 11.22 36,579,571.73 8.51
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.51%(2013 年 12 月 31 日：0.23%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公 允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 58,375,888.44 元， 属于第二层次的余额为 224,662,434.06 元， 无 属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 693,892,873.40 元 ， 第二层次 92,822,795.00 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对 于公 允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次 。 对 于
在证券 交易 所上市 或挂 牌转让 的固 定收益 品种( 可转换 债券 、资产 支持 证券和 私募 债券除 外) ，本
基金于 2015 年 3 月 16 日 起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量 的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 28,008,874.47 8.49
其中：股票 28,008,874.47 8.49
2 固定收益投资 255,029,448.03 77.29
其中：债券 255,029,448.03 77.29
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,277,137.04 3.72 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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7 其他各项资产 34,660,657.73 10.50
8 合计 329,976,117.27 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人 民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 361,449.46 0.14
C
制造业 10,299,677.05 4.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,760,079.50 0.71
E
建筑业 530,531.68 0.21
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 4,614,159.60 1.85
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,374,643.50 1.75
J
金融业 5,453,985.16 2.18
K
房地产业 575,948.52 0.23
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 38,400.00 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,008,874.47 11.22
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002521 齐峰新材 395,863 4,948,287.50 1.98
2 000089 深圳机场 494,161 4,032,353.76 1.62
3 600109 国金证券 199,802 3,220,808.24 1.29
4 002065 东华软件 94,391 2,369,214.10 0.95
5 600016 民生银行 214,703 2,069,736.92 0.83
6 600037 歌华有线 93,124 2,004,959.72 0.80
7 601139 深圳燃气 174,545 1,588,359.50 0.64
8 600219 南山铝业 235,902 1,552,235.16 0.62
9 002391 长青股份 82,638 1,472,609.16 0.59
10 002318 久立特材 80,080 1,225,224.00 0.49
11 600703 三安光电 35,288 856,792.64 0.34
12 600026 中海发展 62,966 581,805.84 0.23
13 600067 冠城大通 65,898 575,948.52 0.23
14 600820 隧道股份 49,862 530,531.68 0.21
15 600028 中国石化 72,845 361,311.20 0.14
16 601985 中国核电 18,000 171,720.00 0.07
17 601318 中国平安 4,540 163,440.00 0.07
18 300458 全志科技 500 59,500.00 0.02
19 603789 星光农机 1,000 44,020.00 0.02
20 300433 蓝思科技 500 41,690.00 0.02
21 002776 柏堡龙 500 38,400.00 0.02
22 300444 双杰电气 1,000 32,780.00 0.01
23 002763 汇洁股份 500 22,575.00 0.01
24 300460 惠伦晶体 500 17,995.00 0.01
25 002752 昇兴股份 500 17,500.00 0.01
26 002787 华源包装 500 8,185.00 0.00
27 601929 吉视传媒 76 469.68 0.00
28 600875 东方电气 18 245.34 0.00
29 603993 洛阳钼业 31 138.26 0.00
30 000425 徐工机械 9 38.25 0.00
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 49 页 共 60 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 19,718,498.66 4.59
2 600028 中国石化 11,724,568.32 2.73
3 600219 南山铝业 11,103,682.52 2.58
4 2521 齐峰新材 9,298,761.96 2.16
5 2065 东华软件 8,931,140.44 2.08
6 603993 洛阳钼业 7,806,243.32 1.82
7 425 徐工机械 7,602,081.75 1.77
8 89 深圳机场 6,839,464.14 1.59
9 600016 民生银行 5,749,535.96 1.34
10 600875 东方电气 5,501,034.10 1.28
11 601929 吉视传媒 4,866,992.17 1.13
12 600026 中海发展 4,259,422.44 0.99
13 601139 深圳燃气 3,667,470.12 0.85
14 600037 歌华有线 2,983,692.96 0.69
15 2391 长青股份 2,186,633.57 0.51
16 601988 中国银行 2,130,295.20 0.50
17 600067 冠城大通 2,037,701.25 0.47
18 601985 中国核电 61,020.00 0.01
19 600958 东方证券 40,120.00 0.01
20 603898 好莱客 19,570.00 0.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600109 国金证券 23,680,647.65 5.51
2 601318 中国平安 20,685,720.83 4.81
3 600028 中国石化 12,199,949.67 2.84
4 002065 东华软件 11,863,653.04 2.76 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 50 页 共 60 页
5 603993 洛阳钼业 9,875,045.90 2.30
6 600219 南山铝业 9,269,744.09 2.16
7 600820 隧道股份 8,692,260.29 2.02
8 000425 徐工机械 8,346,334.30 1.94
9 600875 东方电气 5,547,167.37 1.29
10 601929 吉视传媒 5,186,176.10 1.21
11 600026 中海发展 3,979,297.76 0.93
12 600016 民生银行 3,868,253.34 0.90
13 601988 中国银行 2,376,503.32 0.55
14 601139 深圳燃气 1,618,015.47 0.38
15 600703 三安光电 1,548,174.18 0.36
16 002318 久立特材 1,419,747.48 0.33
17 600067 冠城大通 1,413,664.31 0.33
18 002521 齐峰新材 1,368,726.76 0.32
19 000089 深圳机场 971,177.08 0.23
20 002391 长青股份 514,549.50 0.12
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 116,631,573.88
卖出股票收入（成交）总额 134,957,245.44
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 5,154,525.60 2.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 205,293,459.20 82.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,293,000.00 4.12
7 可转债（可交换债） 34,288,463.23 13.74
8 同业存单 - -
9 其他 - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 51 页 共 60 页
10 合计 255,029,448.03 102.17
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 170,509 23,951,399.23 9.60
2 124321 13 岳城投 199,900 20,951,519.00 8.39
3 124307 13 安经开 199,970 20,552,916.60 8.23
4 132001 14 宝钢 EB 130,620 20,214,751.20 8.10
5 136057 15 华发 01 200,000 20,100,000.00 8.05
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,791.01
2 应收证券清算款 30,656,949.48 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 3,979,917.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,660,657.73
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 23,951,399.23 9.60
2 110031 航信转债 9,360,165.60 3.75
3 110030 格力转债 976,898.40 0.39
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002065 东华软件 2,369,214.10 0.95 重大事项
2 600219 南山铝业 1,552,235.16 0.62 重大事项
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） A
3,278 74,832.51 42,506,828.87 17.33% 202,794,123.20 82.67% 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 53 页 共 60 页
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） C
258 36,412.21 0.00 0.00% 9,394,349.46 100.00%
合计 3,536 72,029.21 42,506,828.87 16.69% 212,188,472.66 83.31%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份 额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄国柱 888,584.00 9.97%
2 廖斯颖 717,400.00 8.05%
3 徐正仪 500,000.00 5.61%
4 刘敏华 300,000.00 3.37%
5 肖唯物 234,300.00 2.63%
6 杨凯 200,460.00 2.25%
7 鲁玺 197,000.00 2.21%
8 刘凤琴 180,300.00 2.02%
9 陈萌萌 164,300.00 1.84%
10 雷毅 160,800.00 1.80%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
435,871.67 0.1777%
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）C
29,732.41 0.3165%
合计
465,604.08 0.1828%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）C
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）C
0~10
合计 0~10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方永利 1 年定
期开放债券 （LOF ）
A
南方永利 1 年定
期开放债券
（LOF ）C
基金合同生效日 （2013 年 4 月25 日 ） 基金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告期期初基金份额总额 317,284,210.75 1,550,895.69
本报告期基金总申购份额 93,029,112.08 8,479,159.80
减: 本报告期基金总赎回份额 165,012,370.76 635,706.03
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 245,300,952.07 9,394,349.46
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告， 聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 55,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 110,217,042.28 81.67% 98,358.32 85.81% -
华泰证券 1 24,740,203.16 18.33% 16,261.47 14.19% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
银河证券 848,314,980.26 86.36% 28,651,500,000.00 99.01% - -
华泰证券 133,996,784.95 13.64% 286,100,000.00 0.99% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 29 日
2 南方基金关于旗下部分基金
增加利得基金为代销机构及
开通定投业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 23 日
3 南方基金关于旗下部分基金
增加济安财富为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 17 日
4 南方基金关于旗下部分基金
增加大泰金石为代销机构及
开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 11 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 57 页 共 60 页
5 南方基金关于旗下部分基金
增加凯石财富为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 8 日
6 关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 4 日
7 南方基金关于旗下部分基金
增加富济财富为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 24 日
8 关于电子直销业务调整通联
支付申购优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 23 日
9 南方基金关于旗下部分基金
增加陆金所资管为代销机构
并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 9 日
10 南方基金管理有限公司关于
降低旗下部分开放式基金申
购最低金额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 9 日
11 南方基金关于旗下部分基金
增加泉州银行为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 4 日
12 南方基金关于旗下部分基金
增加盈米财富为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 10 月 16 日
13 南方基金关于旗下部分基金
增加中信期货为代销机构及
开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 9 月23 日
14 南方基金管理有限公司关于
公司旗下开放式基金变更代
销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 9 月12 日
15 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8 月26 日
16 关于南方永利 1 年定期 开放
债券型证券投资基金（LOF ）
变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8 月20 日
17 关于注意防范冒用南方基金
名义进行的非法证券活动的
提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8 月7 日
18 南方基金关于旗下部分基金
增加中信建投期货为代销机
构及通定投和转换业务并参
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8 月3 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
与其费率优惠活动的公告
19 南方基金关于旗下部分基金
增加天风证券为代销机构及
开通定投和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月31 日
20 南方基金关于旗下部分基金
增加江南农村商业银行、 第一
创业、 大连银行、 青岛银行和
包商银行为代销机构及开通
定投、 转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月30 日
21 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月21 日
22 南方基金关于旗下部分基金
增加汇付金融为代销机构及
开通定投业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月20 日
23 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月14 日
24 南方永利 1 年定期开放债券
型证券投资基金（LOF ） 分红
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月13 日
25 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月10 日
26 关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7 月9 日
27 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月19 日
28 南方基金关于电子直销平台
开通货币基金快速转购业务
并实行 0 费 率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月8 日
29 南方基金关于旗下部分基金
增加宜信普泽为代销机构及
开通定投业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6 月1 日
30 南方基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月29 日
31 南方基金关于南方永利基金
增加汉口银行为代销机构的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月19 日
32 南方基金关于旗下部分基金
增加创金启富为代销机构及
开通定投业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月11 日
33 南方基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2015 年 5 月7 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 59 页 共 60 页
旗下基金投资资产支持证券
的公告
券报、证券时报
34 南方永利 1 年定期开放债券
型证券投资基金(LOF) 开 放申
购、赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5 月4 日
35 南方基金管理有限公司深圳
分公司负责人等信息变更的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月28 日
36 南方基金管理有限公司关于
公司高级管理人员在子公司
兼职情况变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月23 日
37 南方基金管理有限公司关于
从业人员在子公司兼任职务
情况的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月18 日
38 南方基金关于旗下部分基金
增加河北银行为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月17 日
39 关于电子直销业务增加苏宁
易付宝第三方支付业务的公
告
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报
2015 年 4 月15 日
40 南方永利 1 年定期开放债券
型证券投资基金（LOF ） 分红
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月14 日
41 南方基金关于淘宝直营店销
售手续费费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4 月10 日
42 南方基金关于旗下部分基金
增加增财基金为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月31 日
43 南方基金关于旗下部分基金
增加联泰资产为代销机构及
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月23 日
44 南方基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3 月17 日
45 南方基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低赎回
限额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月25 日
46 南方基金关于旗下部分基金
增加海银基金为代销机构及
开通定投业务并参与其费率
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月12 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告
第 60 页 共 60 页
优惠活动的公告
47 南方基金管理有限公司关于
从业人员在子公司兼任职务
情况的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2 月12 日
48 南方永利 1 年定期开放债券
型证券投资基金（LOF ） 分红
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 1 月15 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的文件 。
2 、南方永利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）基金合 同
3 、南方永利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）托管协 议
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司 的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号 免税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
