南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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南方 天元 新产 业股 票型 证券 投资 基金 2015
年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方天元新产业 股票
基金主代码 160133
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2014 年 7 月3 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,324,643.19 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-08-25
注：1.本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南方天元”。
2. 本基金转 型日期为 2014 年 7 月 3 日, 该日起原天 元证券投资基金正式变更为 南方天元新产业股
票型证券投资基金。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 为股票 型 基 金，在 适 度 控制风 险 并 保持良 好 流 动性的 前 提 下，采 用 自
上 而 下 和自下 而 上 结合选 股 的 模式， 在 我 国经济 转 型 的背景 下 ， 寻找传 统 行
业 中 的 新型企 业 和 新兴产 业 中 的优势 企 业 ，兼顾 上 市 公司的 安 全 边际， 争 取
基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本 基 金 管理人 将 综 合运用 定 量 分析和 定 性 分析手 段 ， 对证券 市 场 当期的 系 统
性 风 险 以及可 预 见 的未来 时 期 内各大 类 资 产的预 期 风 险和预 期 收 益率进 行 分
析 评 估 ，并据 此 制 定本基 金 在 股票、 债 券 、现金 等 资 产之间 的 配 置比例 、 调
整 原 则 和调整 范 围 ，定期 或 不 定期地 进 行 调整， 以 达 到规避 风 险 及提高 收 益
的目的。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收益 率 +20% × 上 证国债指数收益率
风险收益特征 本 基 金 为股票 型 基 金，属 于 较 高预期 风 险 和预期 收 益 的证券 投 资 基金品 种 ，
其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年
2014 年 7 月3 日( 基金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已实现收益 554,573,567.28 154,682,155.56
本期利润 430,076,847.53 337,821,073.62
加权平均基金份额本期利润 0.8591 0.1960
本期加权平均净值利润率 51.08% 19.39%
本期基金份额净值增长率 54.55% 29.55%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 305,086,802.69 49,741,188.35
期末可供分配基金份额利润 0.8835 0.0656
期末基金资产净值 674,243,716.18 957,368,738.70
期末基金份额净值 1.952 1.263
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交 易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
4. 本基金已 于 2014 年 7 月 31 日对原 天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比
例为 1:0.935496017 。
5. 本基金转 型日期为 2014 年7 月3 日 ，截止报告期末, 本基金 转型后基金合同生效已满一年。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 32.70% 2.23% 13.57% 1.34% 19.13% 0.89%
过去六个月 -2.98% 2.91% -12.31% 2.14% 9.33% 0.77%
过去一年 54.55% 2.61% 6.98% 1.99% 47.57% 0.62%
自基金合同
生效起至今
100.23% 2.20% 58.53% 1.74% 41.70% 0.46%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:1、 本基金 转型日期为 2014 年7 月3 日, 截止报告 期末， 本基金转型后基金合同生效已满一年 。
2 、 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个 月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同
约定。 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自基金转型 以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注: 无.
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15%）； 兴业证券股份有限公司 （10%）。南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蒋秋洁
本基
金基
金经
理
2015
年 6
月
16
日
- 7 年
清华大学光电工程硕士学历，2008 年 7 月加入 南方
基金， 历任产品开发部研发员、 研究部研究员、 高级
研究员，负责通信及传媒行业研究；2014 年 3 月至
2014 年 12 月 ， 任南方隆元基金经理助理；2014 年 6
月至2014 年12 月， 任南方 中国梦基金经理助理； 2014
年 12 月至今 ， 任南方消费基金经理；2015 年6 月至
今，任南方天元基金经理；2015 年 7 月至今， 任南
方隆元、南方消费活力的基金经理。
蒋朋宸
本基
金基
金经
理
2014
年 7
月 3
日
2015
年 6
月
16
日
11 年
北大生物化学硕士、 美国哥伦比亚大学金融工程学硕
士， 具有基金从业资格。 曾担任鹏华基金公司基金管
理部分析师，2005 年加 入南方基金，2008 年 4 月至
2010 年 12 月 ， 任南方盛元基金经理；2008 年 4 月至
2014 年 1 月 ， 任南方隆元基金经理；2010 年 12 月至
2014 年 7 月 ，任基金天元基金经理；2009 年 2 月至
今，任南方宝元债券基金经理；2014 年 7 月至 2015
年 6 月，任 南方天元基金经理。
曹帆
本基
金基
金经
理助
理
2015
年 2
月
26
日
- 7 年
中国人民大学经济学专业硕士， 具有基金从业资格，
2008 年 7 月 加入南方基金，任研究部研究员、高级
研究员， 负责农林牧渔、 食品饮料的行业研究；2015
年 2 月至今 ，担任南方天元基金经理助理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方天 元新产 业股 票型证 券投 资基金 合同 》的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉 尽 责 的
原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告 期内 ，
基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金持 有人 利益。 基金 的投资 范围 、投资 比例 符合有 关 法 律 法
规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易 等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年 A 股 市场经历了大幅震荡， 牛熊快速切换， 且双向振幅巨大。2015 年上半年 以新兴成
长为代 表的 经济转 型方 向板块 取得 明显超 额收 益。随 着全 市场杠 杆比 例不断 提升 ，新兴 成 长 类 板
块逐步累积估值泡沫。 直至 2015 年 中期， 市场降杠杆迅速戳破市场估值泡沫， 股指深度调整。 在
市场杠 杆稳 定，外 围风 险逐步 释放 后，市 场又 在四季 度出 现明显 反弹 ，而反 弹龙 头与上 半 年 上 涨
龙头已有所变化。
本 基 金密 切关 注 市场 环境 的 变化 ，秉 承 一贯 风格 ， 寻找 其中 有 价值 的股 票 进行 合理 操作，以
求给投 资者 带来长 期稳 定的收 益。 本基金 在第 四季度 保持 进攻性 持仓 ，在反 弹中 努力获 得 超 额 收
益，同时关注周期股价格和大宗商品价格变动及相关股票的投资机会。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年，本 基金净值增长率为 54.55% 。
4.5 管理人对宏 观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 稳 增长 政策 不 断加 码后 ， 去年 四季 度 经济 呈现 出 部分 企稳 迹 象。 汽车 、 地产 等消 费支持政
策的确 带动 了一些 领域 的增速 回升 ，同时 稳增 长主力 —— 基建投 资继 续发力 ，单 月总投 资 增 速 已
经连续 两月 回升。 但劳 动力数 量负 增长导 致的 潜在增 速下 行压力 仍然 存在， 经济 企稳持 续 性 不 容
乐观，仍需要保持密切观察和时刻警惕。
当然， 经济偏弱导致的通缩压力将创造较为宽松的货币环境。 尽管 12 月份钢铁、 煤炭等价格
有一定 幅度 反弹， 但四 季度的 大宗 商品价 格反 弹总体 上幅 度不大 ，没 有改变 当前 的通缩 格 局 ， 因
此货币政策仍将保持较为 适宜。
展望 2016 年 ， 中国证券市场将经历熔断制度和注册制等重大制度变革， 经历美元新一轮加息
周期的 不利 外部环 境。 在市场 不确 定性增 加的 情况下 ，我 们预计 供给 侧改革 与技 术创新 将 成 为 贯
穿全年的机会，同时要密切关注市场风险偏好的变化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本基金每
年收益分配次数最多为 12 次， 每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额该次可供分配利润的 10% ，若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；本
基金收 益分 配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资， 登记 在登记 系统 基金份 额持 有人开 放 式 基 金
账户下 的基 金份额 ，可 选择现 金红 利或将 现金 红利按 除权 日的基 金份 额净值 自动 转为基 金 份 额 进
行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方式 是 现金 分红 。登记 在证 券登记 结 算 系 统
基金份 额持 有人深 圳证 券账户 下的 基金份 额， 只能选 择现 金分红 的方 式，具 体权 益分配 程 序 等 有
关事项 遵循 深圳证 券交 易所及 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司的 相关 规定； 基金 收益分 配 后 基 金
份额净 值不 能低于 面值 ；即基 金收 益分配 基准 日的基 金份 额净值 减去 每单位 基金 份额收 益 分 配 金
额后不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的， 从其 规定 。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方天元新产业股票型投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方天 元新 产 业股 票型 投 资基 金的 管 理人 —— 南 方基 金管 理 有限 公司 在南方天
元新产 业股 票型投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格计算 、 基 金 费
用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格 按 照 基
金合同的规定进行。本报告期内，南方天元新产业股票型投资基金未进行利润分配。 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 投 资 基 金 2015
年年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 进 行 了
核查，以上内容真实、准确和完整.
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师 签字出具了普华永道中天审字(2016) 第 21236 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方天元新产业股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 97,690,231.82 161,445,863.79
结算备付金 4,112,166.79 1,105,963.72
存出保证金 810,197.86 505,918.64
交易性金融资产 574,121,304.96 864,511,764.66
其中：股票投资 574,121,304.96 861,628,764.66
基金投资 - -
债券投资 - 2,883,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,986,722.82 -
应收利息 19,941.97 28,665.59
应收股利 - -
应收申购款 55,844.97 3,955.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 678,796,411.19 1,027,602,131.91
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 56,668,969.73
应付赎回款 595,347.46 9,829,545.49
应付管理人报酬 904,798.86 1,209,200.75
应付托管费 150,799.81 201,533.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,969,249.56 1,195,803.81
应交税费 - - 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 932,499.32 1,128,339.95
负债合计 4,552,695.01 70,233,393.21
所 有 者 权益：
实收基金 369,156,913.49 810,201,124.39
未分配利润 305,086,802.69 147,167,614.31
所有者权益合计 674,243,716.18 957,368,738.70
负债和所有者权益总计 678,796,411.19 1,027,602,131.91
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.952 元 ， 基金份额 总额 345,324,643.19 份。
南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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7.2 利润表
会计主体： 南方天元新产业股票型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年7 月3 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 459,199,040.60 357,343,117.74
1.利息收入 862,567.23 10,878,553.27
其中：存款利息收入 860,747.38 1,302,526.96
债券利息收入 1,819.85 9,125,357.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 450,669.19
其他利息收入 - -
2.投资收益 （ 损失以“- ”填列） 581,598,757.07 152,962,693.04
其中：股票投资收益 575,480,251.64 137,225,584.78
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,025,652.86 10,718,312.47
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,092,852.57 5,018,795.79
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-124,496,719.75 183,138,918.06
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 1,234,436.05 10,362,953.37
减： 二 、费用 29,122,193.07 19,522,044.12
1 ．管理人报 酬 12,593,504.44 12,894,492.06
2 ．托管费 2,098,917.45 2,149,082.03
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 13,974,174.36 4,168,253.43
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 455,596.82 310,216.60
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
430,076,847.53 337,821,073.62
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
430,076,847.53 337,821,073.62
南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方天元新产业股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
810,201,124.39 147,167,614.31 957,368,738.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 430,076,847.53 430,076,847.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-441,044,210.90 -272,157,659.15 -713,201,870.05
其中：1. 基 金申购款 26,289,390.30 19,505,688.46 45,795,078.76
2. 基金赎回 款 -467,333,601.20 -291,663,347.61 -758,996,948.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
369,156,913.49 305,086,802.69 674,243,716.18
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 7 月 3 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,000,000,000.00 -263,116,352.18 2,736,883,647.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 337,821,073.62 337,821,073.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-2,189,798,875.61 72,462,892.87 -2,117,335,982.74
其中：1. 基 金申购款 13,209,558.37 180,150.01 13,389,708.38
2. 基金赎回 款 -2,203,008,433.98 72,282,742.86 -2,130,725,691.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
810,201,124.39 147,167,614.31 957,368,738.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资 控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注: 无.
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年7 月3 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金应支付
的管理费
12,593,504.44 12,894,492.06
其中： 支付销售机构的客
户维护费
850,506.21 434,413.01
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年7 月3 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当期发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,098,917.45 2,149,082.03
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年7 月3 日( 基金合同 生效日)
至 2014 年 12 月31 日
基金合同生效日（ 2014 年
7 月3 日 ） 持有的基金份额
- 44,335,529.00
期初持有的基金份额 41,475,711.00 44,335,529.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -2,859,818.00
减：期间赎回/ 卖出总份 额 21,000,000.00 -
期末持有的基金份额 20,475,711.00 41,475,711.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.9300% 5.4700%
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 7 月3 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
12 月 31 日 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 97,690,231.82 793,598.07 161,445,863.79 1,280,038.84
注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
7.4.5.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。
7.4.6 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603456
九洲
药业
2015 年
12 月7 日
2016 年
12 月5
日
非公开
发行
58.00 59.03 130,000 7,540,000.00 7,673,900.00 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002235
安妮
股份
2015 年7 月2 日
重大资
产重组
24.59 2016 年1 月12 日 32.00 426,600 13,448,929.73 10,490,094.00 -
300366
创意
信息
2015 年12 月29 日
重大事
项
77.70 - - 212,893 16,451,634.49 16,541,786.10 - 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 574,121,304.96 84.58
其中：股票 574,121,304.96 84.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 101,802,398.61 15.00
7 其他各项资产 2,872,707.62 0.42
8 合计 678,796,411.19 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 17,755,756.20 2.63
B
采矿业 - -
C
制造业 372,130,818.87 55.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,319,488.00 0.49
E
建筑业 1,185.30 0.00
F
批发和零售业 3,010,556.00 0.45
G
交通运输、仓储和邮政业 5,794,292.28 0.86 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
107,957,618.37 16.01
J
金融业 34,896,908.37 5.18
K
房地产业 26,496,408.78 3.93
L
租赁和商务服务业 476.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,183.19 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,753.60 0.00
S
综合 2,752,860.00 0.41
合计 574,121,304.96 85.15
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 196,306 27,630,069.50 4.10
2 300230 永利带业 589,900 22,044,563.00 3.27
3 002630 华西能源 1,377,461 20,345,098.97 3.02
4 601988 中国银行 5,041,300 20,215,613.00 3.00
5 603008 喜临门 811,300 20,201,370.00 3.00
6 002141 蓉胜超微 597,576 18,883,401.60 2.80
7 002458 益生股份 469,729 17,755,756.20 2.63
8 300113 顺网科技 172,210 17,456,927.70 2.59
9 300366 创意信息 212,893 16,541,786.10 2.45
10 001979 招商蛇口 765,900 15,976,674.00 2.37
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的 年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 102,666,530.97 10.72
2 601939 建设银行 84,513,804.74 8.83
3 600519 贵州茅台 75,340,547.73 7.87
4 601288 农业银行 51,252,064.00 5.35
5 601857 中国石油 50,064,231.58 5.23
6 600546 山煤国际 48,641,965.35 5.08
7 002467 二六三 47,169,710.22 4.93
8 600887 伊利股份 46,196,846.75 4.83
9 000538 云南白药 42,377,884.52 4.43
10 600109 国金证券 40,816,918.51 4.26
11 002363 隆基机械 38,676,805.09 4.04
12 002354 天神娱乐 38,147,142.68 3.98
13 000418 小天鹅Ａ 34,079,710.75 3.56
14 002400 省广股份 33,947,171.84 3.55
15 601000 唐山港 33,876,207.90 3.54
16 002674 兴业科技 33,504,500.85 3.50
17 601328 交通银行 31,846,400.68 3.33
18 600373 中文传媒 31,548,416.51 3.30
19 000923 河北宣工 31,294,747.75 3.27
20 002630 华西能源 30,662,861.86 3.20
21 600150 中国船舶 30,290,494.47 3.16
22 002014 永新股份 29,263,815.00 3.06
23 002466 天齐锂业 29,215,859.12 3.05
24 600029 南方航空 29,034,935.98 3.03
25 600118 中国卫星 28,203,889.38 2.95
26 000639 西王食品 27,954,614.72 2.92
27 603308 应流股份 27,550,652.68 2.88
28 000158 常山股份 27,010,839.56 2.82
29 002402 和而泰 26,984,019.60 2.82
30 002494 华斯股份 24,600,067.14 2.57
31 600161 天坛生物 24,228,551.26 2.53
32 002146 荣盛发展 23,992,952.53 2.51
33 002666 德联集团 23,814,048.49 2.49
34 000983 西山煤电 23,602,362.04 2.47 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
35 300136 信维通信 23,587,698.08 2.46
36 300089 文化长城 23,495,560.47 2.45
37 002251 步步高 23,395,436.05 2.44
38 600571 信雅达 23,239,184.15 2.43
39 000722 湖南发展 23,147,571.65 2.42
40 300368 汇金股份 22,922,142.22 2.39
41 601166 兴业银行 22,759,960.97 2.38
42 600048 保利地产 22,628,872.54 2.36
43 300205 天喻信息 22,521,102.69 2.35
44 000070 特发信息 22,233,379.49 2.32
45 002236 大华股份 22,064,898.80 2.30
46 002477 雏鹰农牧 21,795,339.13 2.28
47 601988 中国银行 21,205,833.04 2.22
48 600466 蓝光发展 20,813,071.09 2.17
49 600037 歌华有线 20,532,991.82 2.14
50 002397 梦洁家纺 20,023,227.24 2.09
51 603885 吉祥航空 19,991,874.51 2.09
52 002280 联络互动 19,977,768.14 2.09
53 300202 聚龙股份 19,505,090.70 2.04
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 93,299,906.85 9.75
2 600050 中国联通 93,257,870.56 9.74
3 601939 建设银行 83,546,720.95 8.73
4 002658 雪迪龙 56,984,494.69 5.95
5 600185 格力地产 56,656,340.33 5.92
6 600036 招商银行 56,043,303.45 5.85
7 601607 上海医药 52,536,047.14 5.49
8 000538 云南白药 52,276,368.25 5.46
9 601857 中国石油 51,914,127.51 5.42
10 600000 浦发银行 51,636,158.47 5.39
11 601318 中国平安 51,174,911.01 5.35 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
12 600240 华业资本 50,596,456.49 5.28
13 002230 科大讯飞 49,083,933.45 5.13
14 300136 信维通信 47,471,351.66 4.96
15 600118 中国卫星 46,633,772.99 4.87
16 601288 农业银行 46,453,602.55 4.85
17 000625 长安汽车 46,160,923.59 4.82
18 600373 中文传媒 44,649,215.08 4.66
19 600571 信雅达 44,471,886.61 4.65
20 600466 蓝光发展 43,613,130.39 4.56
21 000031 中粮地产 43,105,121.31 4.50
22 002363 隆基机械 42,363,643.81 4.43
23 601000 唐山港 41,026,549.41 4.29
24 002354 天神娱乐 40,948,217.10 4.28
25 600887 伊利股份 40,713,591.03 4.25
26 000718 苏宁环球 40,074,422.75 4.19
27 000158 常山股份 37,591,385.85 3.93
28 600546 山煤国际 37,512,485.52 3.92
29 600037 歌华有线 37,151,253.33 3.88
30 002666 德联集团 36,436,539.27 3.81
31 600150 中国船舶 36,344,394.00 3.80
32 600029 南方航空 35,890,396.08 3.75
33 300017 网宿科技 35,371,478.60 3.69
34 000639 西王食品 34,443,885.89 3.60
35 002397 梦洁家纺 33,797,338.22 3.53
36 002273 水晶光电 33,330,250.89 3.48
37 000923 河北宣工 32,078,471.88 3.35
38 000418 小天鹅Ａ 31,530,336.99 3.29
39 601328 交通银行 31,411,137.07 3.28
40 300368 汇金股份 31,095,412.04 3.25
41 002007 华兰生物 30,860,293.25 3.22
42 000709 河北钢铁 30,719,083.21 3.21
43 002236 大华股份 29,948,370.26 3.13
44 002146 荣盛发展 29,721,519.35 3.10
45 000690 宝新能源 28,217,810.82 2.95
46 603885 吉祥航空 27,530,790.83 2.88
47 002674 兴业科技 26,897,312.40 2.81
48 600158 中体产业 26,308,343.22 2.75
49 002251 步步高 26,277,508.24 2.74 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
50 002467 二六三 26,143,264.27 2.73
51 600109 国金证券 25,513,154.75 2.66
52 300070 碧水源 25,465,230.08 2.66
53 600161 天坛生物 25,202,130.93 2.63
54 300095 华伍股份 25,117,642.63 2.62
55 002400 省广股份 24,861,032.58 2.60
56 000802 北京文化 24,569,640.95 2.57
57 300171 东富龙 24,453,673.33 2.55
58 601166 兴业银行 24,276,638.69 2.54
59 000024 招商地产 23,727,830.97 2.48
60 002014 永新股份 23,287,475.55 2.43
61 000540 中天城投 23,038,403.14 2.41
62 000070 特发信息 23,032,526.61 2.41
63 300152 科融环境 22,586,733.78 2.36
64 600136 道博股份 22,303,624.54 2.33
65 300205 天喻信息 22,253,953.34 2.32
66 600060 海信电器 22,178,570.26 2.32
67 300231 银信科技 22,115,756.50 2.31
68 600276 恒瑞医药 21,767,356.82 2.27
69 002331 皖通科技 21,362,906.38 2.23
70 002402 和而泰 21,359,400.46 2.23
71 600875 东方电气 20,546,550.52 2.15
72 000018 中冠 A 20,506,412.23 2.14
73 601009 南京银行 20,394,169.18 2.13
74 000063 中兴通讯 20,380,463.97 2.13
75 603308 应流股份 20,334,166.98 2.12
76 300178 腾邦国际 20,011,202.64 2.09
77 601336 新华保险 19,903,270.84 2.08
78 002695 煌上煌 19,898,576.95 2.08
79 002542 中化岩土 19,872,993.22 2.08
80 300089 文化长城 19,771,537.05 2.07
81 000722 湖南发展 19,747,887.07 2.06
82 300090 盛运环保 19,704,632.33 2.06
83 002345 潮宏基 19,497,901.81 2.04
84 600048 保利地产 19,445,534.00 2.03
85 002344 海宁皮城 19,392,469.75 2.03
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,143,625,272.48
卖出股票收入（成交）总额 4,882,116,264.07
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无.
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无.
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
1 存出保证金 810,197.86
2 应收证券清算款 1,986,722.82
3 应收股利 -
4 应收利息 19,941.97
5 应收申购款 55,844.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,872,707.62
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无.
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300366 创意信息 16,541,786.10 2.45 重大资产重组
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,435 12,587.01 53,556,808.86 15.51% 291,767,834.33 84.49%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南方基金管理有限公司 20,475,711.00 6.07%
2 太平人寿保险有限公司 17,306,762.00 5.13%
3 光 大 证 券 － 光 大 银 行 － 光 大
阳光基中宝 （阳光 2 号二 期）
集合资
8,334,058.00 2.47% 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
4 程梦茜 3,977,506.00 1.18%
5 上海国有资产经营有限公司 3,954,155.00 1.17%
6 王友刚 3,104,330.00 0.92%
7 赵小骥 2,445,574.00 0.72%
8 欧阳艳芬 2,342,576.00 0.69%
9 江阴华联商厦有限公司 2,000,000.00 0.59%
10 戴瑜 2,000,000.00 0.59%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
324,533.37 0.0940%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式 基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 7 月3 日 ）基金份额总额
3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 757,850,883.97
本报告期基金总申购份额 24,591,373.79
减: 本报告期基金总赎回份额 437,117,614.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 345,324,643.19
南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 审 计费用 81,000.00 元， 该 审计机
构提供审计服务的第 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 2,351,548,298.14 26.08% 2,116,605.29 25.96% -
中银建投 1 1,597,170,420.49 17.71% 1,456,209.35 17.86% -
海通证券 1 1,363,762,230.40 15.12% 1,216,347.06 14.92% - 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
广州证券 1 1,294,849,129.44 14.36% 1,154,205.35 14.15% -
浙商证券 1 1,128,819,910.36 12.52% 1,034,885.30 12.69% -
光大证券 1 516,771,987.11 5.73% 480,531.40 5.89% -
平安证券 2 341,349,258.27 3.79% 312,652.52 3.83% -
中银证券 1 282,901,776.72 3.14% 257,554.46 3.16% -
国信证券 2 130,262,502.48 1.44% 115,269.48 1.41% -
长江证券 1 10,766,023.14 0.12% 10,026.58 0.12% -
方正证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
中银建投 4,910,738.10 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 南方天元新产业股票 2015 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 31 页
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研 究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择 流程 公司研 究部 门 定期 对券 商服务 质量 从以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据评比 的 结 果
选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提 供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
