南方天元新产业股票 2015年年度报告
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南方天元新产业股票型证券投资基金 2015
年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
南方天元新产业股票 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方天元新产业股票型证券投资基金
基金简称 南方天元新产业股票
场内简称 南方天元
基金主代码 160133
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2014 年 7月3 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,324,643.19 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-08-25
注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天元”。
2.本基金转型日期为 2014 年 7 月 3 日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股
票型证券投资基金。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自
上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背景下，寻找传统行
业中的新型企业和新兴产业中的优势企业，兼顾上市公司的安全边际，争取
基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统
性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分
析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益
的目的。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
2014 年 7 月3 日(基金合同生效
日)-2014 年12月 31 日
本期已实现收益 554,573,567.28 154,682,155.56
本期利润 430,076,847.53 337,821,073.62
加权平均基金份额本期利润 0.8591 0.1960
本期加权平均净值利润率 51.08% 19.39%
本期基金份额净值增长率 54.55% 29.55%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 305,086,802.69 49,741,188.35
期末可供分配基金份额利润 0.8835 0.0656
期末基金资产净值 674,243,716.18 957,368,738.70 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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期末基金份额净值 1.952 1.263
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 100.23% 29.55%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金已于 2014 年 7 月 31 日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比
例为 1:0.935496017。
5.本基金转型日期为 2014 年7 月3 日，截止报告期末,本基金转型后基金合同生效已满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 32.70% 2.23% 13.57% 1.34% 19.13% 0.89%
过去六个月 -2.98% 2.91% -12.31% 2.14% 9.33% 0.77%
过去一年 54.55% 2.61% 6.98% 1.99% 47.57% 0.62%
自基金合同
生效起至今
100.23% 2.20% 58.53% 1.74% 41.70% 0.46%
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金转型日期为 2014 年7 月3日,截止报告期末，本基金转型后基金合同生效已满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同
约定。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:无.
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方天元新产业股票 2015年年度报告
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南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蒋秋洁
本基
金基
金经
理
2015
年 6
月
16
日
- 7 年
清华大学光电工程硕士学历，2008 年 7 月加入南方
基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级
研究员，负责通信及传媒行业研究；2014 年 3 月至
2014 年 12 月，任南方隆元基金经理助理；2014年 6
月至2014年12月， 任南方中国梦基金经理助理； 2014
年 12 月至今，任南方消费基金经理；2015 年6月至
今，任南方天元基金经理；2015 年 7 月至今，任南
方隆元、南方消费活力的基金经理。
蒋朋宸
本基
金基
金经
理
2014
年 7
月 3
日
2015
年 6
月
16
日
11 年
北大生物化学硕士、 美国哥伦比亚大学金融工程学硕
士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管
理部分析师，2005 年加入南方基金，2008 年 4 月至
2010 年 12 月，任南方盛元基金经理；2008 年 4 月至
2014 年 1 月，任南方隆元基金经理；2010 年 12 月至
2014 年 7 月，任基金天元基金经理；2009 年 2 月至
今，任南方宝元债券基金经理；2014 年 7 月至 2015
年 6 月，任南方天元基金经理。
曹帆
本基
金基
金经
理助
理
2015
年 2
月
26
日
- 7 年
中国人民大学经济学专业硕士，具有基金从业资格，
2008 年 7 月加入南方基金，任研究部研究员、高级
研究员，负责农林牧渔、食品饮料的行业研究；2015
年 2 月至今，担任南方天元基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、南方天元新产业股票 2015年年度报告
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中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3 日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年 A 股市场经历了大幅震荡，牛熊快速切换，且双向振幅巨大。2015 年上半年以新兴成南方天元新产业股票 2015年年度报告
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长为代表的经济转型方向板块取得明显超额收益。随着全市场杠杆比例不断提升，新兴成长类板
块逐步累积估值泡沫。直至 2015 年中期，市场降杠杆迅速戳破市场估值泡沫，股指深度调整。在
市场杠杆稳定，外围风险逐步释放后，市场又在四季度出现明显反弹，而反弹龙头与上半年上涨
龙头已有所变化。
本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找其中有价值的股票进行合理操作，以
求给投资者带来长期稳定的收益。本基金在第四季度保持进攻性持仓，在反弹中努力获得超额收
益，同时关注周期股价格和大宗商品价格变动及相关股票的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015 年，本基金净值增长率为 54.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在稳增长政策不断加码后，去年四季度经济呈现出部分企稳迹象。汽车、地产等消费支持政
策的确带动了一些领域的增速回升，同时稳增长主力——基建投资继续发力，单月总投资增速已
经连续两月回升。但劳动力数量负增长导致的潜在增速下行压力仍然存在，经济企稳持续性不容
乐观，仍需要保持密切观察和时刻警惕。
当然，经济偏弱导致的通缩压力将创造较为宽松的货币环境。尽管 12月份钢铁、煤炭等价格
有一定幅度反弹，但四季度的大宗商品价格反弹总体上幅度不大，没有改变当前的通缩格局，因
此货币政策仍将保持较为适宜。
展望 2016 年，中国证券市场将经历熔断制度和注册制等重大制度变革，经历美元新一轮加息
周期的不利外部环境。在市场不确定性增加的情况下，我们预计供给侧改革与技术创新将成为贯
穿全年的机会，同时要密切关注市场风险偏好的变化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法南方天元新产业股票 2015年年度报告
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规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金
账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统
基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有
关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金
份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对南方天元新产业股票型投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方天元新产业股票型投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方天
元新产业股票型投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方天元新产业股票型投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方天元新产业股票型投资基金 2015
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整.
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21236 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方天元新产业股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方天元新产业股票型证券投资基金(以下简称“南方天
元新产业基金”)的财务报表，包括 2015 年12月31 日的资产负债表、2015
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方天元新产业基金 的基金管理人南方基金管南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 15 页 共 61 页
理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报
表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为， 上述南方天元新产业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方天元新产业基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016 年 3月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 16 页 共 61 页
资 产：
银行存款 7.4.7.1 97,690,231.82 161,445,863.79
结算备付金
4,112,166.79 1,105,963.72
存出保证金
810,197.86 505,918.64
交易性金融资产 7.4.7.2 574,121,304.96 864,511,764.66
其中：股票投资
574,121,304.96 861,628,764.66
基金投资
- -
债券投资
- 2,883,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,986,722.82 -
应收利息 7.4.7.5 19,941.97 28,665.59
应收股利
- -
应收申购款
55,844.97 3,955.51
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
678,796,411.19 1,027,602,131.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 56,668,969.73
应付赎回款
595,347.46 9,829,545.49
应付管理人报酬
904,798.86 1,209,200.75
应付托管费
150,799.81 201,533.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,969,249.56 1,195,803.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 932,499.32 1,128,339.95
负债合计
4,552,695.01 70,233,393.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 369,156,913.49 810,201,124.39
未分配利润 7.4.7.10 305,086,802.69 147,167,614.31
所有者权益合计
674,243,716.18 957,368,738.70
负债和所有者权益总计
678,796,411.19 1,027,602,131.91 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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注：报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.952 元，基金份额总额 345,324,643.19 份。
7.2 利润表
会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 7 月 3 日(基
金合同生效日)至
2014 年12月 31 日
一、收入
459,199,040.60 357,343,117.74
1.利息收入
862,567.23 10,878,553.27
其中：存款利息收入 7.4.7.11 860,747.38 1,302,526.96
债券利息收入
1,819.85 9,125,357.12
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 450,669.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
581,598,757.07 152,962,693.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 575,480,251.64 137,225,584.78
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,025,652.86 10,718,312.47
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,092,852.57 5,018,795.79
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -124,496,719.75 183,138,918.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,234,436.05 10,362,953.37
减：二、费用
29,122,193.07 19,522,044.12
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,593,504.44 12,894,492.06
2．托管费 7.4.10.2.2 2,098,917.45 2,149,082.03
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 13,974,174.36 4,168,253.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 455,596.82 310,216.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
430,076,847.53 337,821,073.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
430,076,847.53 337,821,073.62 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 18 页 共 61 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方天元新产业股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
810,201,124.39 147,167,614.31 957,368,738.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 430,076,847.53 430,076,847.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-441,044,210.90 -272,157,659.15 -713,201,870.05
其中：1.基金申购款 26,289,390.30 19,505,688.46 45,795,078.76
2.基金赎回款 -467,333,601.20 -291,663,347.61 -758,996,948.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
369,156,913.49 305,086,802.69 674,243,716.18
项目
上年度可比期间
2014 年 7 月 3 日(基金合同生效日)至 2014 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -263,116,352.18 2,736,883,647.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 337,821,073.62 337,821,073.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-2,189,798,875.61 72,462,892.87 -2,117,335,982.74
其中：1.基金申购款 13,209,558.37 180,150.01 13,389,708.38
2.基金赎回款 -2,203,008,433.98 72,282,742.86 -2,130,725,691.12 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
810,201,124.39 147,167,614.31 957,368,738.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方天元新产业股票型证券投资基金是根据原天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)基
金份额持有人大会 2014 年 5 月 8 日决议通过的《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》 ，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)基金监管部签发的基金部函[2014]341
号《关于天元证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》核准，由原基金基金天元转型而来。
原基金基金天元为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续
期限为 15 年期，至 2014 年 8 月 25 日止。根据深交所深证上[2014]216 号《终止上市通知书》 ，
原基金基金天元于 2014 年 7 月 2 日提前终止上市权利登记。自 2014 年 7 月 3 日起，原基金基金
天元终止上市，并更名为南方天元新产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)。原《天元
证券投资基金基金合同》失效， 《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》于同一日生效。
本基金为契约型上市开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金基金天元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,736,883,647.82 元， 已于本基
金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方天元新产业股票型证券投资基
金招募说明书》和《关于南方天元新产业股票型证券投资基金集中申购结果和原基金天元份额折
算结果的公告》的有关规定，本基金以 2014 年 7 月 31 日为基金份额折算基准日对投资人持有的
原基金基金天元份额进行了折算，折算比例为 0.935496017，并由中国证券登记结算有限责任公
司完成了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 25 日期间内开放集中申购，共
募集 4,943,575.44 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,040.75 元，业经普华永南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 20 页 共 61 页
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 434 号审验报告予以验证。上述
集中申购募集资金已按 2014 年 7 月 31 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为
4,943,575.44 份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 1,040.75 份基金份额，并于 2014
年 7 月31 日进行了确认登记。
经深交所深证上[2014]299 号文审核同意， 本基金 2,284,229,153.00 份基金份额于 2014 年 8
月 25 日在深交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，债券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超
过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比
较基准为：80%×沪深300 指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016 年3月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方天元新产业股票型证券投
资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年12南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 21 页 共 61 页
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2014 年7
月 3 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 22 页 共 61 页
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 23 页 共 61 页
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 24 页 共 61 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 25 页 共 61 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 97,690,231.82 161,445,863.79
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 97,690,231.82 161,445,863.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 26 页 共 61 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 512,309,250.11 574,121,304.96 61,812,054.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 512,309,250.11 574,121,304.96 61,812,054.85
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 675,319,990.06 861,628,764.66 186,308,774.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,883,000.00 2,883,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 2,883,000.00 2,883,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 678,202,990.06 864,511,764.66 186,308,774.60
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 17,726.87 27,674.80
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,850.50 497.70
应收债券利息 - 265.39
应收买入返售证券利息 - - 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 27 页 共 61 页
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 364.60 227.70
合计 19,941.97 28,665.59
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,969,249.56 1,194,403.81
银行间市场应付交易费用 - 1,400.00
合计 1,969,249.56 1,195,803.81
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 1,499.32 36,839.95
预提费用 181,000.00 341,500.00
合计 932,499.32 1,128,339.95
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 757,850,883.97 810,201,124.39
本期申购 24,591,373.79 26,289,390.30
本期赎回（以“-”号填列） -437,117,614.57 -467,333,601.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 345,324,643.19 369,156,913.49 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 28 页 共 61 页
注：
1.
申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2015 年12月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 337,545,104.00 份(2014 年12
月 31 日：684,769,630.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 7,779,539.19 份(2014 年
12 月 31 日：73,081,253.97 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,741,188.35 97,426,425.96 147,167,614.31
本期利润 554,573,567.28 -124,496,719.75 430,076,847.53
本期基金份额交易
产生的变动数
-248,165,230.90 -23,992,428.25 -272,157,659.15
其中：基金申购款 20,374,812.46 -869,124.00 19,505,688.46
基金赎回款 -268,540,043.36 -23,123,304.25 -291,663,347.61
本期已分配利润 - - -
本期末 356,149,524.73 -51,062,722.04 305,086,802.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
活期存款利息收入 793,598.07 1,280,038.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 55,320.87 18,808.72
其他 11,828.44 3,679.40
合计 860,747.38 1,302,526.96
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 29 页 共 61 页
2015 年 1月1 日至2015
年 12 月 31 日
2014年7月3日(基金合
同生效日)至2014 年 12 月31
日
卖出股票成交总额 4,882,116,264.07 1,564,779,321.60
减：卖出股票成本总额 4,306,636,012.43 1,427,553,736.82
买卖股票差价收入 575,480,251.64 137,225,584.78
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合
同生效日)至2014年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,910,738.10 1,496,173,970.09
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
2,883,000.00 1,441,079,241.64
减：应收利息总额 2,085.24 44,376,415.98
买卖债券差价收入 2,025,652.86 10,718,312.47
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:无.
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 4,092,852.57 5,018,795.79
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,092,852.57 5,018,795.79
南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 7月3 日(基金合同
生效日)至 2014 年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -124,496,719.75 183,138,918.06
——股票投资 -124,496,719.75 192,509,039.62
——债券投资 - -9,370,121.56
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -124,496,719.75 183,138,918.06
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 7月3 日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
基金赎回费收入 1,234,436.05 10,362,950.24
其他 - 3.13
合计 1,234,436.05 10,362,953.37
注：本基金的场外赎回费率最高不超过 1.50%，按持有期间递减；场内赎回费率为 0.50%。场外赎
回时，对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有
期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期
长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50%归入基金财产；对于持有期
长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产。场内赎回时，赎回费用 25%
归入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 7月3 日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
13,974,174.36 4,161,303.43
银行间市场交易费用
- 6,950.00
合计
13,974,174.36 4,168,253.43 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 7月3 日(基金合同生
效日)至 2014 年12月 31 日
审计费用 81,000.00 90,874.85
信息披露费 300,000.00 149,588.64
上市年费 60,000.00 59,918.46
账户维护费 13,500.00 8,902.18
银行费用 1,096.82 932.47
合计 455,596.82 310,216.60
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注:无. 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,593,504.44 12,894,492.06
其中： 支付销售机构的客
户维护费
850,506.21 434,413.01
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,098,917.45 2,149,082.03
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年7月3日(基金合同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
基金合同生效日（ 2014年
7 月3 日 ） 持有的基金份额
- 44,335,529.00 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 33 页 共 61 页
期初持有的基金份额 41,475,711.00 44,335,529.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -2,859,818.00
减：期间赎回/卖出总份额 21,000,000.00 -
期末持有的基金份额 20,475,711.00 41,475,711.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.9300% 5.4700%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 7月3 日(基金合同生效日)至2014 年
12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 97,690,231.82 793,598.07 161,445,863.79 1,280,038.84
注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603456
九洲
药业
2015年
12月7日
2016年
12月5
日
非公开
发行
58.00 59.03 130,000 7,540,000.00 7,673,900.00 - 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002235
安妮
股份
2015年7 月2 日
重大资
产重组
24.59 2016年1 月12 日 32.00 426,600 13,448,929.73 10,490,094.00 -
300366
创意
信息
2015年12月29日
重大事
项
77.70 - - 212,893 16,451,634.49 16,541,786.10 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资和债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监南方天元新产业股票 2015年年度报告
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察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有债券投资(2014年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.30%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购南方天元新产业股票 2015年年度报告
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赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 37 页 共 61 页
银行存款 97,690,231.82 - - - 97,690,231.82
结算备付金 4,112,166.79 - - - 4,112,166.79
存出保证金 810,197.86 - - - 810,197.86
交易性金融资产 - - - 574,121,304.96 574,121,304.96
应收证券清算款 - - - 1,986,722.82 1,986,722.82
应收利息 - - - 19,941.97 19,941.97
应收申购款 718.69 - - 55,126.28 55,844.97
资产总计 102,613,315.16 - - 576,183,096.03 678,796,411.19
负债
应付赎回款 - - - 595,347.46 595,347.46
应付管理人报酬 - - - 904,798.86 904,798.86
应付托管费 - - - 150,799.81 150,799.81
应付交易费用 - - - 1,969,249.56 1,969,249.56
其他负债 - - - 932,499.32 932,499.32
负债总计 - - - 4,552,695.01 4,552,695.01
利率敏感度缺口 102,613,315.16 - - 571,630,401.02 674,243,716.18
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 161,445,863.79 - - - 161,445,863.79
结算备付金 1,105,963.72 - - - 1,105,963.72
存出保证金 505,918.64 - - - 505,918.64
交易性金融资产 - 2,883,000.00 - 861,628,764.66 864,511,764.66
应收利息 - - - 28,665.59 28,665.59
应收申购款 - - - 3,955.51 3,955.51
资产总计 163,057,746.15 2,883,000.00 - 861,661,385.76 1,027,602,131.91
负债
应付证券清算款 - - - 56,668,969.73 56,668,969.73
应付赎回款 - - - 9,829,545.49 9,829,545.49
应付管理人报酬 - - - 1,209,200.75 1,209,200.75
应付托管费 - - - 201,533.48 201,533.48
应付交易费用 - - - 1,195,803.81 1,195,803.81
其他负债 - - - 1,128,339.95 1,128,339.95
负债总计 - - - 70,233,393.21 70,233,393.21
利率敏感度缺口 163,057,746.15 2,883,000.00 - 791,427,992.55 957,368,738.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014年 12 月 31 日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.3%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 38 页 共 61 页
值无重大影响(2014 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围
80-95%，其中对新产业股票的投资不低于非现金基金资产的 80%；债券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国
证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value
at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 574,121,304.96 85.15 861,628,764.66 90.00
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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其他 - - - -
合计 574,121,304.96 85.15 861,628,764.66 90.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 31,670,000.00 36,620,000.00
沪深 300 指数下降 5% -31,670,000.00 -36,620,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 539,415,524.86元，属于第二层次的余额为 34,705,780.10 元，无属于第三
层次的余额(2014年 12 月 31 日：第一层次 791,958,700.30 元，第二层次 72,553,064.36 元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本南方天元新产业股票 2015年年度报告
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基金于 2015 年 3 月 16 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
(附注 7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 574,121,304.96 84.58
其中：股票 574,121,304.96 84.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 101,802,398.61 15.00
7 其他各项资产 2,872,707.62 0.42
8 合计 678,796,411.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 17,755,756.20 2.63
B
采矿业 - -
C
制造业 372,130,818.87 55.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,319,488.00 0.49
E
建筑业 1,185.30 0.00
F
批发和零售业 3,010,556.00 0.45
G
交通运输、仓储和邮政业 5,794,292.28 0.86
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
107,957,618.37 16.01
J
金融业 34,896,908.37 5.18
K
房地产业 26,496,408.78 3.93
L
租赁和商务服务业 476.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,183.19 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,753.60 0.00
S
综合 2,752,860.00 0.41
合计 574,121,304.96 85.15
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 196,306 27,630,069.50 4.10
2 300230 永利带业 589,900 22,044,563.00 3.27
3 002630 华西能源 1,377,461 20,345,098.97 3.02
4 601988 中国银行 5,041,300 20,215,613.00 3.00
5 603008 喜临门 811,300 20,201,370.00 3.00
6 002141 蓉胜超微 597,576 18,883,401.60 2.80
7 002458 益生股份 469,729 17,755,756.20 2.63 南方天元新产业股票 2015年年度报告
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8 300113 顺网科技 172,210 17,456,927.70 2.59
9 300366 创意信息 212,893 16,541,786.10 2.45
10 001979 招商蛇口 765,900 15,976,674.00 2.37
11 600303 曙光股份 976,461 14,988,676.35 2.22
12 603636 南威软件 150,453 14,717,312.46 2.18
13 601336 新华保险 281,197 14,681,295.37 2.18
14 603558 健盛集团 593,582 13,824,524.78 2.05
15 002766 索菱股份 248,228 12,299,697.40 1.82
16 300156 神雾环保 233,910 11,693,160.90 1.73
17 300467 迅游科技 121,310 11,012,521.80 1.63
18 002407 多氟多 144,100 10,989,066.00 1.63
19 002235 安妮股份 426,600 10,490,094.00 1.56
20 002113 天润控股 255,677 10,150,376.90 1.51
21 002137 实益达 432,137 9,939,151.00 1.47
22 002035 华帝股份 533,499 9,485,612.22 1.41
23 002667 鞍重股份 126,300 9,447,240.00 1.40
24 000890 法尔胜 678,900 9,348,453.00 1.39
25 603222 济民制药 240,100 9,303,875.00 1.38
26 000670 盈方微 579,700 9,194,042.00 1.36
27 300465 高伟达 105,000 9,136,050.00 1.36
28 600400 红豆股份 361,100 8,103,084.00 1.20
29 300241 瑞丰光电 436,820 7,862,760.00 1.17
30 002284 亚太股份 372,000 7,692,960.00 1.14
31 603456 九洲药业 130,000 7,673,900.00 1.14
32 300073 当升科技 192,200 7,463,126.00 1.11
33 002446 盛路通信 198,600 7,368,060.00 1.09
34 002494 华斯股份 275,047 7,288,745.50 1.08
35 300420 五洋科技 114,951 7,095,925.23 1.05
36 300275 梅安森 190,200 6,923,280.00 1.03
37 600756 浪潮软件 133,300 6,855,619.00 1.02
38 300267 尔康制药 202,800 6,814,080.00 1.01
39 300302 同有科技 93,815 6,796,896.75 1.01
40 300146 汤臣倍健 175,700 6,764,450.00 1.00
41 300023 宝德股份 163,805 6,548,923.90 0.97
42 600137 浪莎股份 165,900 6,342,357.00 0.94
43 300202 聚龙股份 194,621 6,264,849.99 0.93
44 300397 天和防务 76,000 6,163,600.00 0.91
45 300271 华宇软件 128,564 6,104,218.72 0.91
46 600026 中海发展 626,900 5,792,556.00 0.86 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 43 页 共 61 页
47 002657 中科金财 72,300 5,783,277.00 0.86
48 300091 金通灵 145,800 5,512,698.00 0.82
49 300250 初灵信息 54,100 4,305,819.00 0.64
50 600501 航天晨光 137,058 3,618,331.20 0.54
51 300379 东方通 27,500 3,373,975.00 0.50
52 002402 和而泰 117,100 3,324,469.00 0.49
53 600283 钱江水利 180,800 3,319,488.00 0.49
54 002420 毅昌股份 282,500 3,282,650.00 0.49
55 002279 久其软件 47,891 3,242,220.70 0.48
56 000881 大连国际 141,900 2,752,860.00 0.41
57 000985 大庆华科 81,400 2,495,724.00 0.37
58 002134 天津普林 122,900 2,273,650.00 0.34
59 603009 北特科技 52,400 2,036,264.00 0.30
60 002188 新嘉联 45,800 2,035,810.00 0.30
61 300100 双林股份 64,300 2,013,876.00 0.30
62 600734 实达集团 66,100 1,607,552.00 0.24
63 002599 盛通股份 39,102 1,593,015.48 0.24
64 600576 万家文化 51,600 1,403,004.00 0.21
65 000402 金融街 31,800 366,654.00 0.05
66 002460 赣锋锂业 790 49,714.70 0.01
67 300368 汇金股份 362 20,532.64 0.00
68 002354 天神娱乐 68 6,526.64 0.00
69 300050 世纪鼎利 81 2,907.90 0.00
70 300207 欣旺达 90 2,529.00 0.00
71 300144 宋城演艺 89 2,518.70 0.00
72 300047 天源迪科 79 2,298.90 0.00
73 002030 达安基因 54 2,223.72 0.00
74 002573 清新环境 95 2,131.80 0.00
75 002014 永新股份 95 1,865.80 0.00
76 300017 网宿科技 30 1,799.70 0.00
77 300240 飞力达 78 1,736.28 0.00
78 000967 上风高科 58 1,558.46 0.00
79 600276 恒瑞医药 26 1,277.12 0.00
80 000820 金城股份 77 1,235.85 0.00
81 002717 岭南园林 27 1,185.30 0.00
82 002443 金洲管道 64 1,137.92 0.00
83 600730 中国高科 56 976.08 0.00
84 002285 世联行 60 973.80 0.00
85 000567 海德股份 26 754.00 0.00 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 44 页 共 61 页
86 000625 长安汽车 33 560.01 0.00
87 600358 国旅联合 28 476.00 0.00
88 600093 禾嘉股份 27 441.99 0.00
89 000488 晨鸣纸业 47 419.24 0.00
90 600373 中文传媒 10 234.90 0.00
91 000018 中冠 A 2 98.40 0.00
92 600593 大连圣亚 1 51.39 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 102,666,530.97 10.72
2 601939 建设银行 84,513,804.74 8.83
3 600519 贵州茅台 75,340,547.73 7.87
4 601288 农业银行 51,252,064.00 5.35
5 601857 中国石油 50,064,231.58 5.23
6 600546 山煤国际 48,641,965.35 5.08
7 002467 二六三 47,169,710.22 4.93
8 600887 伊利股份 46,196,846.75 4.83
9 000538 云南白药 42,377,884.52 4.43
10 600109 国金证券 40,816,918.51 4.26
11 002363 隆基机械 38,676,805.09 4.04
12 002354 天神娱乐 38,147,142.68 3.98
13 000418 小天鹅Ａ 34,079,710.75 3.56
14 002400 省广股份 33,947,171.84 3.55
15 601000 唐山港 33,876,207.90 3.54
16 002674 兴业科技 33,504,500.85 3.50
17 601328 交通银行 31,846,400.68 3.33
18 600373 中文传媒 31,548,416.51 3.30
19 000923 河北宣工 31,294,747.75 3.27
20 002630 华西能源 30,662,861.86 3.20
21 600150 中国船舶 30,290,494.47 3.16
22 002014 永新股份 29,263,815.00 3.06
23 002466 天齐锂业 29,215,859.12 3.05 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 45 页 共 61 页
24 600029 南方航空 29,034,935.98 3.03
25 600118 中国卫星 28,203,889.38 2.95
26 000639 西王食品 27,954,614.72 2.92
27 603308 应流股份 27,550,652.68 2.88
28 000158 常山股份 27,010,839.56 2.82
29 002402 和而泰 26,984,019.60 2.82
30 002494 华斯股份 24,600,067.14 2.57
31 600161 天坛生物 24,228,551.26 2.53
32 002146 荣盛发展 23,992,952.53 2.51
33 002666 德联集团 23,814,048.49 2.49
34 000983 西山煤电 23,602,362.04 2.47
35 300136 信维通信 23,587,698.08 2.46
36 300089 文化长城 23,495,560.47 2.45
37 002251 步步高 23,395,436.05 2.44
38 600571 信雅达 23,239,184.15 2.43
39 000722 湖南发展 23,147,571.65 2.42
40 300368 汇金股份 22,922,142.22 2.39
41 601166 兴业银行 22,759,960.97 2.38
42 600048 保利地产 22,628,872.54 2.36
43 300205 天喻信息 22,521,102.69 2.35
44 000070 特发信息 22,233,379.49 2.32
45 002236 大华股份 22,064,898.80 2.30
46 002477 雏鹰农牧 21,795,339.13 2.28
47 601988 中国银行 21,205,833.04 2.22
48 600466 蓝光发展 20,813,071.09 2.17
49 600037 歌华有线 20,532,991.82 2.14
50 002397 梦洁家纺 20,023,227.24 2.09
51 603885 吉祥航空 19,991,874.51 2.09
52 002280 联络互动 19,977,768.14 2.09
53 300202 聚龙股份 19,505,090.70 2.04
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 46 页 共 61 页
比例（％）
1 600519 贵州茅台 93,299,906.85 9.75
2 600050 中国联通 93,257,870.56 9.74
3 601939 建设银行 83,546,720.95 8.73
4 002658 雪迪龙 56,984,494.69 5.95
5 600185 格力地产 56,656,340.33 5.92
6 600036 招商银行 56,043,303.45 5.85
7 601607 上海医药 52,536,047.14 5.49
8 000538 云南白药 52,276,368.25 5.46
9 601857 中国石油 51,914,127.51 5.42
10 600000 浦发银行 51,636,158.47 5.39
11 601318 中国平安 51,174,911.01 5.35
12 600240 华业资本 50,596,456.49 5.28
13 002230 科大讯飞 49,083,933.45 5.13
14 300136 信维通信 47,471,351.66 4.96
15 600118 中国卫星 46,633,772.99 4.87
16 601288 农业银行 46,453,602.55 4.85
17 000625 长安汽车 46,160,923.59 4.82
18 600373 中文传媒 44,649,215.08 4.66
19 600571 信雅达 44,471,886.61 4.65
20 600466 蓝光发展 43,613,130.39 4.56
21 000031 中粮地产 43,105,121.31 4.50
22 002363 隆基机械 42,363,643.81 4.43
23 601000 唐山港 41,026,549.41 4.29
24 002354 天神娱乐 40,948,217.10 4.28
25 600887 伊利股份 40,713,591.03 4.25
26 000718 苏宁环球 40,074,422.75 4.19
27 000158 常山股份 37,591,385.85 3.93
28 600546 山煤国际 37,512,485.52 3.92
29 600037 歌华有线 37,151,253.33 3.88
30 002666 德联集团 36,436,539.27 3.81
31 600150 中国船舶 36,344,394.00 3.80
32 600029 南方航空 35,890,396.08 3.75
33 300017 网宿科技 35,371,478.60 3.69
34 000639 西王食品 34,443,885.89 3.60
35 002397 梦洁家纺 33,797,338.22 3.53
36 002273 水晶光电 33,330,250.89 3.48
37 000923 河北宣工 32,078,471.88 3.35 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 47 页 共 61 页
38 000418 小天鹅Ａ 31,530,336.99 3.29
39 601328 交通银行 31,411,137.07 3.28
40 300368 汇金股份 31,095,412.04 3.25
41 002007 华兰生物 30,860,293.25 3.22
42 000709 河北钢铁 30,719,083.21 3.21
43 002236 大华股份 29,948,370.26 3.13
44 002146 荣盛发展 29,721,519.35 3.10
45 000690 宝新能源 28,217,810.82 2.95
46 603885 吉祥航空 27,530,790.83 2.88
47 002674 兴业科技 26,897,312.40 2.81
48 600158 中体产业 26,308,343.22 2.75
49 002251 步步高 26,277,508.24 2.74
50 002467 二六三 26,143,264.27 2.73
51 600109 国金证券 25,513,154.75 2.66
52 300070 碧水源 25,465,230.08 2.66
53 600161 天坛生物 25,202,130.93 2.63
54 300095 华伍股份 25,117,642.63 2.62
55 002400 省广股份 24,861,032.58 2.60
56 000802 北京文化 24,569,640.95 2.57
57 300171 东富龙 24,453,673.33 2.55
58 601166 兴业银行 24,276,638.69 2.54
59 000024 招商地产 23,727,830.97 2.48
60 002014 永新股份 23,287,475.55 2.43
61 000540 中天城投 23,038,403.14 2.41
62 000070 特发信息 23,032,526.61 2.41
63 300152 科融环境 22,586,733.78 2.36
64 600136 道博股份 22,303,624.54 2.33
65 300205 天喻信息 22,253,953.34 2.32
66 600060 海信电器 22,178,570.26 2.32
67 300231 银信科技 22,115,756.50 2.31
68 600276 恒瑞医药 21,767,356.82 2.27
69 002331 皖通科技 21,362,906.38 2.23
70 002402 和而泰 21,359,400.46 2.23
71 600875 东方电气 20,546,550.52 2.15
72 000018 中冠 A 20,506,412.23 2.14
73 601009 南京银行 20,394,169.18 2.13
74 000063 中兴通讯 20,380,463.97 2.13
75 603308 应流股份 20,334,166.98 2.12 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 48 页 共 61 页
76 300178 腾邦国际 20,011,202.64 2.09
77 601336 新华保险 19,903,270.84 2.08
78 002695 煌上煌 19,898,576.95 2.08
79 002542 中化岩土 19,872,993.22 2.08
80 300089 文化长城 19,771,537.05 2.07
81 000722 湖南发展 19,747,887.07 2.06
82 300090 盛运环保 19,704,632.33 2.06
83 002345 潮宏基 19,497,901.81 2.04
84 600048 保利地产 19,445,534.00 2.03
85 002344 海宁皮城 19,392,469.75 2.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,143,625,272.48
卖出股票收入（成交）总额 4,882,116,264.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无.
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无.
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 49 页 共 61 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 810,197.86
2 应收证券清算款 1,986,722.82
3 应收股利 -
4 应收利息 19,941.97
5 应收申购款 55,844.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,872,707.62
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无.
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300366 创意信息 16,541,786.10 2.45 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 50 页 共 61 页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,435 12,587.01 53,556,808.86 15.51% 291,767,834.33 84.49%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南方基金管理有限公司 20,475,711.00 6.07%
2 太平人寿保险有限公司 17,306,762.00 5.13%
3 光大证券－光大银行－光大
阳光基中宝 （阳光 2 号二期）
集合资
8,334,058.00 2.47%
4 程梦茜 3,977,506.00 1.18%
5 上海国有资产经营有限公司 3,954,155.00 1.17%
6 王友刚 3,104,330.00 0.92%
7 赵小骥 2,445,574.00 0.72%
8 欧阳艳芬 2,342,576.00 0.69%
9 江阴华联商厦有限公司 2,000,000.00 0.59%
10 戴瑜 2,000,000.00 0.59%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
324,533.37 0.0940%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 51 页 共 61 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 7 月3 日 ）基金份额总额
3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 757,850,883.97
本报告期基金总申购份额 24,591,373.79
减:本报告期基金总赎回份额 437,117,614.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 345,324,643.19
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于 2015年 5 月29 日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 81,000.00 元，该审计机
构提供审计服务的第 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 52 页 共 61 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 2,351,548,298.14 26.08% 2,116,605.29 25.96% -
中银建投 1 1,597,170,420.49 17.71% 1,456,209.35 17.86% -
海通证券 1 1,363,762,230.40 15.12% 1,216,347.06 14.92% -
广州证券 1 1,294,849,129.44 14.36% 1,154,205.35 14.15% -
浙商证券 1 1,128,819,910.36 12.52% 1,034,885.30 12.69% -
光大证券 1 516,771,987.11 5.73% 480,531.40 5.89% -
平安证券 2 341,349,258.27 3.79% 312,652.52 3.83% -
中银证券 1 282,901,776.72 3.14% 257,554.46 3.16% -
国信证券 2 130,262,502.48 1.44% 115,269.48 1.41% -
长江证券 1 10,766,023.14 0.12% 10,026.58 0.12% -
方正证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
中银建投 4,910,738.10 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 53 页 共 61 页
浙商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 54 页 共 61 页
1
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行基金定投优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
2
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行基金定投、基金组
合申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 31 日
3
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 12 月 29 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加
东莞银行为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 25 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加
利得基金为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 23 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加
济安财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 17 日
7
南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配九洲药业 （603456）非
公开发行 A股的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 15 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加
大泰金石为代销机构及开通转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 11 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加
凯石财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 12 月 8 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 55 页 共 61 页
动的公告
10
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 12 月 4 日
11
南方基金关于旗下部分基金增加
富济财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 24 日
12
关于电子直销业务调整通联支付
申购优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 11 月 23 日
13
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 11 月 9 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管为代销机构并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 9 日
15
南方基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购最低金
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 9 日
16
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 11 月 6 日
17
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 11 月 5 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加
泉州银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 11 月 4 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加
盈米财富为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 10 月 16 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 56 页 共 61 页
20
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 10 月 13 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加
中信期货为代销机构及开通定投
和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 9月23 日
22
南方基金管理有限公司关于公司
旗下开放式基金变更代销机构的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 9月12 日
23
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 8月22 日
24
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 8月11 日
25
关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 8月7 日
26
南方基金关于旗下部分基金增加
中信建投期货为代销机构及通定
投和转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8月3 日
27
南方基金关于旗下部分基金参加
浦发银行网上银行、手机银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 8月3 日
28
南方基金关于旗下部分基金增加
天风证券为代销机构及开通定投
和转换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7月31 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加
江南农村商业银行、第一创业、
大连银行、青岛银行和包商银行
为代销机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7月30 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 57 页 共 61 页
30
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月28 日
31
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月24 日
32
南方基金关于旗下部分基金增加
汇付金融为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7月20 日
33
南方基金关于电子直销平台相关
业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月15 日
34
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月15 日
35
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月14 日
36
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月11 日
37
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月10 日
38
关于京东电子交易平台实施费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月9 日
39
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月8 日
40
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月7 日
41
南方基金关于公司、高管及基金
经理投资旗下基金相关事宜的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 7月6 日
42
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 7月4 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 58 页 共 61 页
43
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6月30 日
44
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6月19 日
45
关于南方天元新产业股票型证券
投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 6月17 日
46
南方基金关于电子直销平台开通
货币基金快速转购业务并实行 0
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6月8 日
47
南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行、手机银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6月1 日
48
南方基金关于旗下部分基金增加
宜信普泽为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 6月1 日
49
南方基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5月29 日
50
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5月27 日
51
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5月26 日
52
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5月22 日
53
南方基金关于旗下部分基金增加
新兰德为代销机构并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5月18 日
54 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、 上海证 2015 年 5月13 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 59 页 共 61 页
估值方法的提示性公告 券报、证券时报
55
南方基金关于旗下部分基金增加
创金启富为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 5月11 日
56
南方基金管理有限公司关于旗下
基金投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 5月7 日
57
南方基金管理有限公司深圳分公
司负责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月28 日
58
南方基金管理有限公司关于公司
高级管理人员在子公司兼职情况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4月23 日
59
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4月18 日
60
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月18 日
61
南方基金关于旗下部分基金增加
河北银行为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4月17 日
62
关于电子直销业务增加苏宁易付
宝第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月15 日
63
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月10 日
64
南方基金关于淘宝直营店销售手
续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月10 日
65
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 4月8 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 60 页 共 61 页
66
南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 4月1 日
67
南方基金关于旗下部分基金增加
增财基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3月31 日
68
南方基金关于旗下部分基金增加
联泰资产为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3月23 日
69
南方基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 3月17 日
70
南方基金关于旗下部分基金增加
海银基金为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2月12 日
71
南方基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务情况的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015 年 2月12 日
72
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 2月4 日
73
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 2月3 日
74
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 1月27 日
75
南方基金关于旗下部分基金在中
国工商银行开通定投业务并参加
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015 年 1月19 日 南方天元新产业股票 2015年年度报告
第 61 页 共 61 页
费率优惠活动的公告
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方天元新产业股票型证券投资基金的文件。
2、南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同
3、南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
